平安金管家货币A

平安金管家货币市场基金
2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2019年1月18日

§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 平安金管家货币
场内简称 -
交易代码 003465
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月7日
报告期末基金份额总额 7,289,809,631.95份
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较
投资目标 高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的
稳定回报。
本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调
整基金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续
投资策略 期。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方
法，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的
配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性
的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益
低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年10月1日－2018年12月31日）
1．本期已实现收益 54,409,282.87
2．本期利润 54,409,282.87
3．期末基金资产净值 7,289,809,631.95
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 0.8299% 0.0016% 0.3450% 0.0000% 0.4849% 0.0016%
业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金基金合同于2016年12月07日正式生效，截至报告期末已满两年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 任职日期 离任日期 说明
限
申俊华女士，湖南大学
金融学博士。曾在中国
中投证券有限责任公司
平安金管家 担任固定收益研究员。
申俊华 货币市场基 2016年12 2018年10月 10 2012年加入平安基金
金基金经理 月7日 24日 管理有限公司，曾担任
固定收益研究员。现担
任平安财富宝货币市场
基金、平安日增利货币
市场基金基金经理。
段玮婧女士，中山大学
硕士。曾担任中国中投
证券有限责任公司投资
经理。2016年9月加入
平安基金管理有限公
司，担任投资研究部固
定收益组投资经理。
2017年1月起担任平安
交易型货币市场基金、
平安金管家货币市场基
金、平安合正定期开放
平安金管家 2017年1月 纯债债券型发起式证券
段玮婧 货币市场基 5日 - 12 投资基金、平安合瑞定
金基金经理 期开放债券型发起式证
券投资基金、平安合韵
定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金、平
安短债债券型证券投资
基金、平安合慧定期开
放纯债债券型发起式证
券投资基金、平安合丰
定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金、平
安鑫利灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安金管家货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
四季度债券市场整体走强。宏观经济走弱进一步得到确认，基建、减税等托底政策效果尚未显现，基本面支持了债市走强。货币政策方面，10月份市场迎来央行年内的第四次降准，12月央行推出TMLF（定向中期借贷便利），并下调操作利率15bp，数量工具和价格工具并用，为市场提供了充裕的流动性。仅在年末跨年因素的影响下，短端资产价格上行迅速，配置机会显现。报告期内，本基金的投资操作仍以加强流动性管理为主要原则，适度加大杠杆比例，择机拉长组合剩余期限，调整大类资产的配置比例，尽力提高组合整体收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为0.8299%，业绩比较基准收益率为0.3450%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 5,258,173,940.33 62.20
其中：债券 4,842,596,065.06 57.28
资产支持证券 415,577,875.27 4.92
2 买入返售金融资产 290,001,195.00 3.43
其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 2,808,970,246.66 33.23
4 其他资产 97,098,282.12 1.15
5 合计 8,454,243,664.11 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 6.05
其中：买断式回购融资 -
序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 1,160,412,939.39 15.92
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 109
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 78
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值
值的比例（%） 的比例（%）
1 30天以内 13.22 15.92
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
2 30天(含)-60天 18.61 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
3 60天(含)-90天 35.42 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
4 90天(含)-120天 4.07 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
5 120天(含)-397天（含） 43.31 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
合计 114.64 15.92
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -

3 金融债券 390,253,002.01 5.35
其中：政策性金融债 390,253,002.01 5.35
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,110,042,616.19 15.23
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,342,300,446.86 45.85
8 其他 - -
9 合计 4,842,596,065.06 66.43
10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 111808336 18中信银行 2,000,000 198,369,003.40 2.72
CD336
2 180404 18农发04 1,600,000 160,105,683.02 2.20
3 111810555 18兴业银行 1,000,000 99,562,772.45 1.37
CD555
4 111889638 18重庆农村 1,000,000 99,551,499.92 1.37
商行CD172
5 111819463 18恒丰银行 1,000,000 99,550,837.25 1.37
CD463
6 111870087 18宁波银行 1,000,000 99,502,248.08 1.36
CD245
7 111870110 18中原银行 1,000,000 99,487,278.26 1.36
CD320
18东莞农村
8 111870140 商业银行 1,000,000 99,486,999.85 1.36
CD124
9 111821370 18渤海银行 1,000,000 99,429,125.93 1.36
CD370
10 111816376 18上海银行 1,000,000 99,390,546.38 1.36
CD376
、
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2200%
报告期内偏离度的最低值 0.0419%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1379%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）
1 156081 18建花3A 400,000.00 40,000,000.00 0.55
2 139275 蚁信06A 350,000.00 35,000,000.00 0.48
3 139053 深借呗2A 300,000.00 30,173,833.03 0.41
4 139206 绿城5优1 300,000.00 30,017,929.66 0.41
5 149920 18花呗6A 300,000.00 30,000,000.00 0.41
6 149448 18花呗2A 200,000.00 20,169,965.27 0.28
7 139254 万科28A1 200,000.00 20,015,666.12 0.27
8 139183 蚁信05A 200,000.00 20,000,000.00 0.27
8 149380 18花06A1 200,000.00 20,000,000.00 0.27
8 156126 国花01A 200,000.00 20,000,000.00 0.27
8 156242 18裕源01 200,000.00 20,000,000.00 0.27
9 149690 借呗53A1 100,000.00 10,103,563.01 0.14
10 139261 万科29A1 100,000.00 10,008,869.98 0.14
5.9投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2
银保监会于2018年11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕9号处罚决定，由于渤海银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）理财及自营投资资金违规用于缴交土地款；（三）理财业务风险隔离不到位；（四）为非保本理财产品提供保本承诺；（五）同业投资他行非保本理财产品审查不到位。根据相关规定对公司罚款2530万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
银保监会于2018年4月19日做出银保监银罚决字〔2018〕1号处罚决定，由于兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。根据相关规定对公司罚款5870万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
银监会于2018年2月12日做出银监罚决字〔2018〕4号处罚决定，由于上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；（三）通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；（四）理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求；（五）提供不实说明材料、不配合调查取证；（六）以贷转存，虚增存贷款；（七）票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；（八）国内信用证业务贸易背景审查不严；（九）贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；（十）违规通过同业投资转存款方式，虚增存款；（十一）票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；（十二）对代理收付资金的信托计划提供保本承诺；（十三）以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产；（十四）投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；（十五）修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；（十六）为非保本理财产品出具保本承诺函；（十七）向关系人发放信用贷款；（十八）向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显
质价不符；（十九）收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本。根据相关规定对公司罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元。2018年1月18日，银监会四川监管局对公司成都分行作出行政处罚决定，对成都分行内控管理严重失效、授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款46,175万元人民币。上海浦东发展银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字（2018年）3号）。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为以上事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 44,963,794.59
4 应收申购款 52,134,487.53
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 97,098,282.12
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 5,477,852,622.26
报告期期间基金总申购份额 7,548,276,639.17
报告期期间基金总赎回份额 5,736,319,629.48
报告期期末基金份额总额 7,289,809,631.95
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
交易份额（份） 交易金额
序号 交易方式 交易日期 适用费率
（元）
1 红利发放 2018年10月8日 41,718.51 41,718.51 0.00%
2 红利发放 2018年10月9日 4,094.77 4,094.77 0.00%
3 红利发放 2018年10月10日 5,990.63 5,990.63 0.00%
4 红利发放 2018年10月11日 5,086.14 5,086.14 0.00%
5 红利发放 2018年10月12日 4,233.25 4,233.25 0.00%
6 红利发放 2018年10月15日 15,147.64 15,147.64 0.00%
7 红利发放 2018年10月16日 4,220.95 4,220.95 0.00%
8 红利发放 2018年10月17日 5,596.01 5,596.01 0.00%
9 红利发放 2018年10月18日 4,865.00 4,865.00 0.00%
10 红利发放 2018年10月19日 4,054.96 4,054.96 0.00%
11 红利发放 2018年10月22日 12,875.30 12,875.30 0.00%
12 红利发放 2018年10月23日 6,591.57 6,591.57 0.00%
13 红利发放 2018年10月24日 3,729.41 3,729.41 0.00%
14 红利发放 2018年10月25日 3,729.90 3,729.90 0.00%
15 红利发放 2018年10月26日 3,756.66 3,756.66 0.00%
16 红利发放 2018年10月29日 12,399.25 12,399.25 0.00%
17 红利发放 2018年10月30日 4,342.78 4,342.78 0.00%
18 红利发放 2018年10月31日 4,018.67 4,018.67 0.00%
19 红利发放 2018年11月1日 4,187.91 4,187.91 0.00%
20 红利发放 2018年11月2日 3,804.56 3,804.56 0.00%
21 红利发放 2018年11月5日 11,404.07 11,404.07 0.00%
22 红利发放 2018年11月6日 5,040.80 5,040.80 0.00%
23 红利发放 2018年11月7日 3,809.29 3,809.29 0.00%
24 红利发放 2018年11月8日 3,825.83 3,825.83 0.00%
25 红利发放 2018年11月9日 7,842.90 7,842.90 0.00%
26 红利发放 2018年11月12日 13,322.80 13,322.80 0.00%
27 红利发放 2018年11月13日 4,081.85 4,081.85 0.00%
28 红利发放 2018年11月14日 5,732.19 5,732.19 0.00%
29 红利发放 2018年11月15日 5,921.49 5,921.49 0.00%
30 红利发放 2018年11月16日 4,053.52 4,053.52 0.00%
31 红利发放 2018年11月19日 11,983.42 11,983.42 0.00%
32 红利发放 2018年11月20日 5,022.84 5,022.84 0.00%
33 红利发放 2018年11月21日 4,335.02 4,335.02 0.00%
34 红利发放 2018年11月22日 5,410.82 5,410.82 0.00%

35 红利发放 2018年11月23日 5,314.51 5,314.51 0.00%
36 红利发放 2018年11月26日 12,379.23 12,379.23 0.00%
37 红利发放 2018年11月27日 4,147.28 4,147.28 0.00%
38 红利发放 2018年11月28日 4,625.97 4,625.97 0.00%
39 红利发放 2018年11月29日 4,095.28 4,095.28 0.00%
40 红利发放 2018年11月30日 4,120.68 4,120.68 0.00%
41 红利发放 2018年12月3日 12,494.46 12,494.46 0.00%
42 红利发放 2018年12月4日 5,721.34 5,721.34 0.00%
43 红利发放 2018年12月5日 4,146.70 4,146.70 0.00%
44 红利发放 2018年12月6日 5,684.55 5,684.55 0.00%
45 红利发放 2018年12月7日 4,145.48 4,145.48 0.00%
46 红利发放 2018年12月10日 12,630.47 12,630.47 0.00%
47 红利发放 2018年12月11日 5,824.23 5,824.23 0.00%
48 红利发放 2018年12月12日 4,202.08 4,202.08 0.00%
49 红利发放 2018年12月13日 5,045.42 5,045.42 0.00%
50 红利发放 2018年12月14日 4,190.40 4,190.40 0.00%
51 红利发放 2018年12月17日 14,903.30 14,903.30 0.00%
52 红利发放 2018年12月18日 4,326.14 4,326.14 0.00%
53 红利发放 2018年12月19日 4,748.93 4,748.93 0.00%
54 红利发放 2018年12月20日 4,390.38 4,390.38 0.00%
55 红利发放 2018年12月21日 4,437.84 4,437.84 0.00%
56 红利发放 2018年12月24日 13,380.19 13,380.19 0.00%
57 红利发放 2018年12月25日 4,741.04 4,741.04 0.00%
58 红利发放 2018年12月26日 5,614.09 5,614.09 0.00%
59 红利发放 2018年12月27日 5,615.68 5,615.68 0.00%
60 红利发放 2018年12月28日 4,102.98 4,102.98 0.00%
合计 411,259.36 411,259.36

§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1影响投资者决策的其他重要信息
1、自2018年10月25日起，本基金管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变更为“平安基金管理有限公司”。
2、经本基金管理人2017年第六次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准平安大华基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可【2018】1595号），公司新增注册资本10亿元人民币。本次增资完成后，本公司注册资本由3亿元人民币增加至13亿元人民币。
3、本基金名称由“平安大华金管家货币市场基金”变更为“平安金管家货币市场基金”。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会批准平安金管家货币市场基金设立的文件
（2）平安金管家货币市场基金基金合同
（3）平安金管家货币市场基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）平安金管家货币市场基金2018年第4季度报告的原文
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2019年1月18日