平安金管家货币A

平安金管家货币市场基金
2019年第2季度报告
2019年6月30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2019年7月15日

§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 平安金管家货币
场内简称 -
交易代码 003465
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月7日
报告期末基金份额总额 10,237,406,068.37份
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较
投资目标 高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的
稳定回报。
本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调
整基金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续
投资策略 期。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方
法，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的
配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性
的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益
低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）
1．本期已实现收益 75,936,698.43
2．本期利润 75,936,698.43
3．期末基金资产净值 10,237,406,068.37
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 0.7266% 0.0013% 0.3413% 0.0000% 0.3853% 0.0013%
业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金基金合同于2016年12月07日正式生效，截至报告期末已满两年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 任职日期 离任日期 说明
限
段玮婧女士，中山大学
硕士。曾担任中国中投
证券有限责任公司投资
经理。2016年9月加入
平安基金管理有限公
司，担任投资研究部固
定收益组投资经理。
2017年1月起担任平安
交易型货币市场基金、
平安金管家货币市场基
金、平安合正定期开放
纯债债券型发起式证券
平安金管家 2017年1月 投资基金、平安合瑞定
段玮婧 货币市场基 5日 - 12 期开放债券型发起式证
金基金经理 券投资基金、平安合韵
定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金、平
安短债债券型证券投资
基金、平安合慧定期开
放纯债债券型发起式证
券投资基金、平安合丰
定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金、平
安鑫利灵活配置混合型
证券投资基金、平安中
短债债券型证券投资基
金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安金管家货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
二季度宏观基本面较上一季度有所走弱，进出口、消费、投资依然出于下行趋势中。央行依然保持稳健的货币政策，适时预调微调，强调不搞“大水漫灌”。金融去杠杆破局，包商银行事件打破同业刚兑，引发银行间金融机构的信用收缩，风险偏好有所下降。资金面整体宽松，但受包商事件影响，银行间市场流动性受到冲击并出现分层，央行通过增加短期资金供给来维持市场稳定。报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为主要原则，在有效控制偏离度的前提下，维持适度的杠杆比例和组合久期，调整大类资产的配置比例，提高组合整体收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为0.7266%，业绩比较基准收益率为0.3413%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。

§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 5,416,237,044.53 49.07
其中：债券 4,534,103,149.20 41.08
资产支持证券 882,133,895.33 7.99
2 买入返售金融资产 1,894,198,641.31 17.16
其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 3,660,199,189.65 33.16
4 其他资产 66,772,103.92 0.60
5 合计 11,037,406,979.41 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 8.42
其中：买断式回购融资 -
序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 796,022,761.99 7.78
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 83
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值
值的比例（%） 的比例（%）
1 30天以内 23.98 7.78
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
2 30天(含)-60天 11.85 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
3 60天(含)-90天 42.82 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
4 90天(含)-120天 4.44 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
5 120天(含)-397天（含） 24.07 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
合计 107.16 7.78
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 389,771,379.78 3.81
2 央行票据 - -
3 金融债券 149,945,716.29 1.46
其中：政策性金融债 149,945,716.29 1.46
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,820,560,481.49 17.78
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,173,825,571.64 21.23
8 其他 - -

9 合计 4,534,103,149.20 44.29
10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 111910250 19兴业银行 2,000,000 198,762,381.13 1.94
CD250
2 111911089 19平安银行 2,000,000 198,757,230.86 1.94
CD089
3 111916157 19上海银行 2,000,000 198,753,677.33 1.94
CD157
4 180018 18附息国债 1,700,000 170,119,235.19 1.66
18
5 180026 18附息国债 1,000,000 99,945,685.66 0.98
26
6 190201 19国开01 1,000,000 99,876,163.41 0.98
7 111998792 19宁波银行 1,000,000 99,527,464.68 0.97
CD098
8 111889626 18青岛银行 1,000,000 99,504,869.50 0.97
CD165
18江苏江南
9 111889906 农村商业银 1,000,000 99,456,570.24 0.97
行CD123
10 111870155 18重庆农村 1,000,000 99,437,102.03 0.97
商行CD178
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1014%
报告期内偏离度的最低值 0.0395%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0589%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）
1 159211 19京保3A 720,000.00 72,000,000.00 0.70
2 159383 19京保6A 500,000.00 50,000,000.00 0.49
2 139694 永熙优04 500,000.00 50,000,000.00 0.49
3 139205 龙腾优08 380,000.00 38,269,917.14 0.37
4 139726 永熙优05 360,000.00 36,000,000.00 0.35
5 139719 天著优03 350,000.00 35,000,000.00 0.34
6 139462 绿城10优 320,000.00 32,015,198.54 0.31
7 139053 深借呗2A 300,000.00 30,029,751.52 0.29
8 139206 绿城5优1 300,000.00 30,006,525.19 0.29
9 139453 链融07A1 300,000.00 30,000,000.00 0.29
9 149920 18花呗6A 300,000.00 30,000,000.00 0.29
9 139466 联易融10 300,000.00 30,000,000.00 0.29
9 139469 链融08A1 300,000.00 30,000,000.00 0.29
10 139653 天著优02 230,000.00 23,000,000.00 0.22
5.9投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2
中国人民银行于2018年7月26日做出处罚决定，由于平安银行股份有限公司 （以下简称“公司”）：未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或可疑报告。根据相关规定对公司罚款140万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
上海银监局于2018年10月8日做出沪银监罚决字〔2018〕49号处罚决定，由于上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）：违规向其关系人发放信用贷款。根据相关规定对公司罚款约109万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，
对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 63,741,701.36
4 应收申购款 3,030,402.56
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 66,772,103.92
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 10,023,443,888.16
报告期期间基金总申购份额 8,767,378,898.01
报告期期间基金总赎回份额 8,553,416,717.80
报告期期末基金份额总额 10,237,406,068.37

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
交易份额（份） 交易金额
序号 交易方式 交易日期 适用费率
（元）
1 红利再投 2019年4月1日 11,583.85 11,583.85 0.00%
2 红利再投 2019年4月2日 3,922.91 3,922.91 0.00%
3 红利再投 2019年4月3日 3,977.47 3,977.47 0.00%
4 红利再投 2019年4月4日 4,033.96 4,033.96 0.00%
5 红利再投 2019年4月8日 17,579.92 17,579.92 0.00%
6 红利再投 2019年4月9日 4,540.61 4,540.61 0.00%
7 红利再投 2019年4月10日 3,917.43 3,917.43 0.00%
8 红利再投 2019年4月11日 3,829.40 3,829.40 0.00%
9 红利再投 2019年4月12日 3,761.00 3,761.00 0.00%
10 红利再投 2019年4月15日 11,407.35 11,407.35 0.00%
11 红利再投 2019年4月16日 3,776.91 3,776.91 0.00%
12 红利再投 2019年4月17日 3,793.33 3,793.33 0.00%
13 红利再投 2019年4月18日 3,795.12 3,795.12 0.00%
14 红利再投 2019年4月19日 4,710.85 4,710.85 0.00%
15 红利再投 2019年4月22日 11,335.35 11,335.35 0.00%
16 红利再投 2019年4月23日 5,828.30 5,828.30 0.00%
17 红利再投 2019年4月24日 3,705.47 3,705.47 0.00%
18 红利再投 2019年4月25日 3,634.48 3,634.48 0.00%
19 红利再投 2019年4月26日 4,975.29 4,975.29 0.00%
20 红利再投 2019年4月29日 10,995.36 10,995.36 0.00%
21 红利再投 2019年4月30日 3,710.74 3,710.74 0.00%
22 红利再投 2019年5月6日 27,447.86 27,447.86 0.00%
23 红利再投 2019年5月7日 3,861.34 3,861.34 0.00%
24 红利再投 2019年5月8日 3,416.26 3,416.26 0.00%
25 红利再投 2019年5月9日 3,283.56 3,283.56 0.00%
26 红利再投 2019年5月10日 4,352.30 4,352.30 0.00%
27 红利再投 2019年5月13日 11,281.17 11,281.17 0.00%
28 红利再投 2019年5月14日 6,041.70 6,041.70 0.00%
29 红利再投 2019年5月15日 4,351.64 4,351.64 0.00%
30 红利再投 2019年5月16日 3,715.75 3,715.75 0.00%
31 红利再投 2019年5月17日 3,692.04 3,692.04 0.00%
32 红利再投 2019年5月20日 11,058.19 11,058.19 0.00%
33 红利再投 2019年5月21日 3,714.57 3,714.57 0.00%
34 红利再投 2019年5月22日 4,016.74 4,016.74 0.00%
35 红利再投 2019年5月23日 3,961.33 3,961.33 0.00%

36 红利再投 2019年5月24日 3,754.77 3,754.77 0.00%
37 红利再投 2019年5月27日 11,319.97 11,319.97 0.00%
38 红利再投 2019年5月28日 3,713.24 3,713.24 0.00%
39 红利再投 2019年5月29日 3,624.06 3,624.06 0.00%
40 红利再投 2019年5月30日 3,631.17 3,631.17 0.00%
41 红利再投 2019年5月31日 3,663.21 3,663.21 0.00%
42 红利再投 2019年6月3日 10,756.42 10,756.42 0.00%
43 红利再投 2019年6月4日 3,661.87 3,661.87 0.00%
44 红利再投 2019年6月5日 3,755.16 3,755.16 0.00%
45 红利再投 2019年6月6日 4,397.75 4,397.75 0.00%
46 红利再投 2019年6月10日 14,996.18 14,996.18 0.00%
47 红利再投 2019年6月11日 6,404.70 6,404.70 0.00%
48 红利再投 2019年6月12日 4,245.49 4,245.49 0.00%
49 红利再投 2019年6月13日 4,472.32 4,472.32 0.00%
50 红利再投 2019年6月14日 3,681.98 3,681.98 0.00%
51 红利再投 2019年6月17日 10,933.10 10,933.10 0.00%
52 红利再投 2019年6月18日 4,262.01 4,262.01 0.00%
53 红利再投 2019年6月19日 5,324.10 5,324.10 0.00%
54 红利再投 2019年6月20日 3,849.36 3,849.36 0.00%
55 红利再投 2019年6月21日 3,842.44 3,842.44 0.00%
56 红利再投 2019年6月24日 11,429.53 11,429.53 0.00%
57 红利再投 2019年6月25日 5,329.09 5,329.09 0.00%
58 红利再投 2019年6月26日 4,057.73 4,057.73 0.00%
59 红利再投 2019年6月27日 3,743.71 3,743.71 0.00%
60 红利再投 2019年6月28日 3,962.65 3,962.65 0.00%
合计 365,821.56 365,821.56
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
（1）中国证监会批准平安金管家货币市场基金设立的文件
（2）平安金管家货币市场基金基金合同
（3）平安金管家货币市场基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）平安金管家货币市场基金2019年第2季度报告的原文
8.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所
8.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2019年7月15日