平安金管家货币A

平安金管家货币市场基金
2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安金管家货币

基金主代码 003465

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 14,546,674,900.25 份

投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动
性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基
金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期。对各类
投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整参
与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制
投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安金管家货币 A 平安金管家货币 C

下属分级基金的交易代码 003465 007730

报告期末下属分级基金的份额总额 14,522,327,216.57 份 24,347,683.68 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）

平安金管家货币 A 平安金管家货币 C

1.本期已实现收益 89,468,290.37 66,100.43

2.本期利润 89,468,290.37 66,100.43

3.期末基金资产净值 14,522,327,216.57 24,347,683.68

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安金管家货币 A

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.5525% 0.0019% 0.3450% 0.0000% 0.2075% 0.0019%

过去六个月 1.0557% 0.0017% 0.6863% 0.0000% 0.3694% 0.0017%

过去一年 2.4987% 0.0020% 1.3725% 0.0000% 1.1262% 0.0020%

过去三年 10.0184% 0.0026% 4.1100% 0.0000% 5.9084% 0.0026%

自基金合同 13.6748% 0.0025% 5.2275% 0.0000% 8.4473% 0.0025%
生效起至今

平安金管家货币 C

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.5022% 0.0019% 0.3450% 0.0000% 0.1572% 0.0019%

过去六个月 0.9546% 0.0017% 0.6863% 0.0000% 0.2683% 0.0017%

过去一年 2.2962% 0.0021% 1.3725% 0.0000% 0.9237% 0.0021%

自基金合同 2.7366% 0.0020% 1.6050% 0.0000% 1.1316% 0.0020%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 07 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

段玮婧 平安金管 2017 年 1 月 5 - 14 年 段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国


家货币市 日 中投证券有限责任公司投资经理。2016
场基金基 年 9 月加入平安基金管理有限公司，曾担
金经理 任投资研究部固定收益组投资经理。现担
任平安金管家货币市场基金、平安短债债
券型证券投资基金、平安乐享一年定期开
放债券型证券投资基金、平安乐顺 39 个
月定期开放债券型证券投资基金、平安合
聚 1 年定期开放债券型发起式证券投资
基金、平安合庆 1 年定期开放债券型发起
式证券投资基金、平安合兴 1 年定期开放
债券型发起式证券投资基金、平安高等级
债债券型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年三季度，经济基本面持续恢复，投资、消费、出口三大需求持续改善，疫情对宏观经济的影响逐步减弱。价格方面，CPI 同比维持低位，PPI 环比转正，短期通胀对市场不构成影响。政府债券的发行和强劲的实体融资需求共同推动社融增速走高。货币政策已经退出“救急模式”
转向正常化，市场利率亦逐步回归到政策利率附近。

报告期内，本基金的投资操作以安全性和流动性管理为主要原则，在有效控制偏离度的前提下，维持适度杠杆比例和久期，进一步调整大类资产的配置比例，力争提升货币基金的长期收益。4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期平安金管家货币 A 的基金份额净值收益率为 0.5525%，本报告期平安金管家货币 C
的基金份额净值收益率为 0.5022%，同期业绩基准收益率为 0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 9,850,777,613.17 60.73

其中：债券 8,683,138,401.46 53.53

资产支持证 1,167,639,211.71 7.20
券

2 买入返售金融资产 1,657,869,046.81 10.22

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 4,610,460,970.87 28.42
付金合计

4 其他资产 102,165,882.10 0.63

5 合计 16,221,273,512.95 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 3.13

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,668,295,897.55 11.47

其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 73

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 19.54 11.47

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 25.33 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 46.16 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 5.52 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 14.26 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 110.81 11.47

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 914,645,826.13 6.29

其中：政策 914,645,826.13 6.29
性金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 3,949,352,710.98 27.15
资券


6 中期票据 161,243,750.55 1.11

7 同业存单 3,657,896,113.80 25.15

8 其他 - -

9 合计 8,683,138,401.46 59.69

剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例
（%）

1 160206 16 国开 06 2,500,000 250,782,152.70 1.72

2 112099608 20 宁波银行 2,500,000 248,969,659.92 1.71
CD092

3 111914232 19 江苏银行 2,500,000 248,712,219.29 1.71
CD232

4 200201 20 国开 01 2,400,000 240,104,755.79 1.65

5 180203 18 国开 03 2,100,000 212,154,352.08 1.46

6 180212 18 国开 12 2,100,000 211,604,565.56 1.45

7 112086439 20 河北银行 2,100,000 209,103,155.19 1.44
CD049

8 112020154 20 广发银行 2,100,000 209,011,398.93 1.44
CD154

9 112008212 20 中信银行 2,100,000 207,276,444.46 1.42
CD212

10 112087273 20 广州农村商业 2,100,000 207,249,002.27 1.42
银行 CD090

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1094%

报告期内偏离度的最低值 0.0327%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0484%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 169269 20 花呗 3A 680,000 68,000,000.00 0.47

2 169212 20 花 03A1 650,000 65,000,000.00 0.45

3 138404 天著优 08 470,000 47,000,000.00 0.32

4 138346 永熙优 21 470,000 47,000,000.00 0.32

5 138026 信借 01A 430,000 43,000,000.00 0.30

6 156173 国花 02A 400,000 40,207,997.35 0.28

7 159909 19 借 02A1 400,000 40,000,000.00 0.27

8 138604 创恒 01A 390,000 39,018,096.25 0.27

9 138407 联易融 18 345,000 34,500,000.00 0.24

10 138364 南链优 03 340,000 34,000,000.00 0.23

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 6 月 29 日做出银保监罚决字〔2020〕14 号处罚决定，
由于广发银行股份有限公司（以下简称“公司”）（一）向关系人发放信用贷款（二）对个人贷款资金使用未做到有效跟踪监控，使消费性贷款用于支付购房首付款（三）违规办理无真实贸易背景银行承兑汇票（四）对银行承兑汇票贸易背景审查不规范（五）信贷资金购买本行理财产品（六）以贷款资金作为保证金发放贷款（七）不良贷款转让不规范（八）违规向房地产开发企业发放流动资金贷款（九）违规向资本金不到位的房地产开发企业发放贷款（十）资金以同业投资形式违规投向房地产领域（十一）理财资金违规投向房地产企业（十二）面向不合格个人投资者发行理财产品投资权益性资产（十三）未按规定向投资者披露理财产品投资非标准化债权资产情况（十四）向地方政府违规融资,要求地方政府违规提供担保承诺（十五）投资交易本行主承销债券超规定比例（十六）信用卡透支用于非消费领域（十七）案件信息报送不规范（十八）未经任职资格核准履行高级管理人员职责（十九）违规提前发放应延期支付的绩效薪酬（二十）股东违规提名董事及监事（二十一）股权质押管理不到位。根据相关规定没收公司违法所得 511.53 万元，罚款8,771.53 万元，罚没合计 9,283.06 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券
的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

北京银保监局于 2020 年 2 月 20 做出京银保监罚决字〔2020〕10 号处罚决定，由于中信银行
股份有限公司（以下简称“公司”）：违规发放土地储备贷款；受托支付不符合监管规定；信托消费贷款业务开展不审慎；流动资金贷款被挪用于股权投资；信贷资金被挪用流入房地产开发公司；个人经营性贷款资金被挪用于购房；非真实转让不良信贷资产；未对融资人交易材料合理性进行必要的审查，资金被用于缴纳土地竞买保证金；违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资；签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模；卖出回购信贷资产收益权，实现信贷规模阶段性出表；理财资金违规投向未上市房地产企业股权；理财资金被挪用于支付土地出让价款；违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资；并购贷款真实性审核不足，借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款；协助合作机构签署抽屉协议，规避相关监管规定；理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土地出让金；违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资；违规向四证不全的商业性房地产开发项目提供融资。根据相关规定对公司罚款 2,020 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 4 月 20 日做出银保监罚决字〔2020〕9 号处罚决定，
由于中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款 160 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 100,388,712.98

4 应收申购款 1,777,169.12

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -


7 其他 -

8 合计 102,165,882.10

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安金管家货币 A 平安金管家货币 C

报告期期初基金 16,450,063,566.33 15,569,705.45
份额总额

报告期期间基金 16,958,243,959.42 21,537,580.77
总申购份额

报告期期间基金 18,885,980,309.18 12,759,602.54
总赎回份额

报告期期末基金 14,522,327,216.57 24,347,683.68
份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 申购 2020-07-06 50,000,000.00 50,000,000.00 -

2 红利再投 2020-07-08 2,617.44 2,617.44 -

3 红利再投 2020-07-09 2,732.74 2,732.74 -

4 红利再投 2020-07-10 2,575.53 2,575.53 -

5 红利再投 2020-07-13 7,715.47 7,715.47 -

6 红利再投 2020-07-14 3,375.23 3,375.23 -

7 红利再投 2020-07-15 3,280.04 3,280.04 -

8 红利再投 2020-07-16 2,419.85 2,419.85 -

9 红利再投 2020-07-17 2,473.55 2,473.55 -

10 红利再投 2020-07-20 7,107.72 7,107.72 -

11 红利再投 2020-07-21 2,603.42 2,603.42 -

12 红利再投 2020-07-22 3,806.74 3,806.74 -

13 红利再投 2020-07-23 2,463.02 2,463.02 -

14 红利再投 2020-07-24 2,510.17 2,510.17 -


15 红利再投 2020-07-27 7,897.06 7,897.06 -

16 红利再投 2020-07-28 2,922.57 2,922.57 -

17 红利再投 2020-07-29 2,569.70 2,569.70 -

18 红利再投 2020-07-30 2,795.22 2,795.22 -

19 红利再投 2020-07-31 2,557.76 2,557.76 -

20 红利再投 2020-08-03 7,836.60 7,836.60 -

21 红利再投 2020-08-04 2,998.33 2,998.33 -

22 红利再投 2020-08-05 2,486.81 2,486.81 -

23 红利再投 2020-08-06 2,825.09 2,825.09 -

24 红利再投 2020-08-07 3,173.38 3,173.38 -

25 红利再投 2020-08-10 8,624.78 8,624.78 -

26 红利再投 2020-08-11 3,761.82 3,761.82 -

27 红利再投 2020-08-12 2,674.58 2,674.58 -

28 红利再投 2020-08-13 2,569.58 2,569.58 -

29 红利再投 2020-08-14 2,600.12 2,600.12 -

30 红利再投 2020-08-17 8,121.25 8,121.25 -

31 红利再投 2020-08-18 3,526.29 3,526.29 -

32 红利再投 2020-08-19 3,076.05 3,076.05 -

33 红利再投 2020-08-20 2,526.24 2,526.24 -

34 红利再投 2020-08-21 2,534.90 2,534.90 -

35 红利再投 2020-08-24 9,338.13 9,338.13 -

36 红利再投 2020-08-25 4,440.23 4,440.23 -

37 红利再投 2020-08-26 2,503.06 2,503.06 -

38 红利再投 2020-08-27 2,529.09 2,529.09 -

39 红利再投 2020-08-28 2,938.42 2,938.42 -

40 红利再投 2020-08-31 8,560.99 8,560.99 -

41 红利再投 2020-09-01 3,136.21 3,136.21 -

42 红利再投 2020-09-02 2,637.04 2,637.04 -


43 红利再投 2020-09-03 2,936.56 2,936.56 -

44 红利再投 2020-09-04 2,710.24 2,710.24 -

45 红利再投 2020-09-07 8,993.95 8,993.95 -

46 红利再投 2020-09-08 5,504.03 5,504.03 -

47 红利再投 2020-09-09 3,193.14 3,193.14 -

48 红利再投 2020-09-10 3,091.76 3,091.76 -

49 红利再投 2020-09-11 2,445.41 2,445.41 -

50 红利再投 2020-09-14 8,824.12 8,824.12 -

51 红利再投 2020-09-15 5,147.65 5,147.65 -

52 红利再投 2020-09-16 2,076.69 2,076.69 -

53 红利再投 2020-09-17 2,531.33 2,531.33 -

54 红利再投 2020-09-18 1,805.93 1,805.93 -

55 红利再投 2020-09-21 9,393.73 9,393.73 -

56 红利再投 2020-09-22 8,348.57 8,348.57 -

57 赎回 2020-09-22 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -

58 红利再投 2020-09-23 4,351.78 4,351.78 -

59 红利再投 2020-09-24 2,041.26 2,041.26 -

60 红利再投 2020-09-25 2,087.63 2,087.63 -

61 赎回 2020-09-25 -5,000,000.00 -5,000,000.00 -

62 红利再投 2020-09-28 9,032.07 9,032.07 -

63 赎回 2020-09-28 -3,000,000.00 -3,000,000.00 -

64 红利再投 2020-09-29 2,237.98 2,237.98 -

65 红利再投 2020-09-30 3,716.32 3,716.32 -

合计 32,250,312.37 32,250,312.37

注：基金管理人运用固有资金申购平安金管家货币市场基金 A 类份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安金管家货币市场基金募集注册的文件

（2）平安金管家货币市场基金基金合同

（3）平安金管家货币市场基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2020 年 10 月 28 日