平安金管家货币A

平安金管家货币市场基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安金管家货币

基金主代码 003465

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 10,630,089,076.84 份

投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动
性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基
金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期。对各类
投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整参
与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制
投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安金管家货币 A 平安金管家货币 C

下属分级基金的交易代码 003465 007730

报告期末下属分级基金的份额总额 9,717,035,763.28 份 913,053,313.56 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

平安金管家货币 A 平安金管家货币 C

1.本期已实现收益 35,929,807.26 1,531,044.50

2.本期利润 35,929,807.26 1,531,044.50

3.期末基金资产净值 9,717,035,763.28 913,053,313.56

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金按照实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安金管家货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4798% 0.0010% 0.3413% 0.0000% 0.1385% 0.0010%

过去六个月 1.0260% 0.0008% 0.6825% 0.0000% 0.3435% 0.0008%

过去一年 2.0807% 0.0007% 1.3725% 0.0000% 0.7082% 0.0007%

过去三年 6.5490% 0.0017% 4.1100% 0.0000% 2.4390% 0.0017%

过去五年 12.1456% 0.0020% 6.8513% 0.0000% 5.2943% 0.0020%

自基金合同 23.5104% 0.0027% 10.3613% 0.0000% 13.1491% 0.0027%
生效起至今

平安金管家货币 C

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4305% 0.0010% 0.3413% 0.0000% 0.0892% 0.0010%

过去六个月 0.9259% 0.0008% 0.6825% 0.0000% 0.2434% 0.0008%

过去一年 1.8764% 0.0007% 1.3725% 0.0000% 0.5039% 0.0007%

过去三年 5.9122% 0.0017% 4.1100% 0.0000% 1.8022% 0.0017%

自基金合同 10.7929% 0.0020% 6.7388% 0.0000% 4.0541% 0.0020%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 07 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定；

3、本基金于 2019 年 07 月 29 日增设 C 类份额，C 类份额从 2019 年 07 月 31 日开始有份额，所以
以上 C 类份额走势图从 2019 年 07 月 31 日开始。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国
中投证券有限责任公司投资经理。2016
年 9 月加入平安基金管理有限公司，曾担
任投资研究部固定收益组投资经理。现担
平安金管 任平安金管家货币市场基金、平安乐享一
家货币市 2017 年 1 月 5 年定期开放债券型证券投资基金、平安乐
段玮婧 场基金基 日 - 17 年 顺 39 个月定期开放债券型证券投资基
金经理 金、平安合兴 1 年定期开放债券型发起式
证券投资基金、平安惠文纯债债券型证券
投资基金、平安中证同业存单 AAA 指数 7
天持有期证券投资基金、平安合禧 1 年定
期开放债券型发起式证券投资基金基金
经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年二季度，债券市场收益率总体呈现下行走势。宏观基本面延续弱复苏状态，外需好于
内需，国内仍面临有效需求不足的问题。具体来看，工业生产和出口表现较好，投资和消费增速弱于预期；地产政策方面，一线城市相继放松限制政策，房地产销售有所恢复，“以价换量”特征明显，总体仍然较弱，持续性亦有待观察，基建等实物工作量未见明显起色，物价水平总体保持低位。在资金“防空转”和“挤水分”的大背景下，社融和信贷短时间内有所收缩，但也意味着金融体系的资产负债表更加健康。货币政策方面，在内外部均衡的制约下央行保持了定力，但在关键时点通过加大 OMO 操作力度呵护市场流动性。具体到债券市场，4 月初在宽松预期和配置力量的共同作用下，收益率下行较为顺畅；4 月中旬开始，由于央行多次提示长期限利率债风险，市场先经历一轮调整后缓慢修复，之后在禁止“手工补息”的后续影响下，银行存款逐步转移至非银体系内，流动性进一步宽松，债市“资产荒”特征明显，利率曲线再次走陡，短端表现较优，同时多个关键期限的债券收益率突破前低。

报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为主要原则，动态调整杠杆比例和组合剩余期限，调整大类资产的配置比例，提高货币基金的整体收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期平安金管家货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4798%，同期业绩比较基准收益率为
0.3413%；本报告期平安金管家货币 C 的基金份额净值收益率为 0.4305%，同期业绩比较基准收益率为 0.3413%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 4,792,507,469.00 40.57

其中：债券 4,792,507,469.00 40.57

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 1,982,969,707.13 16.79

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 4,593,707,311.91 38.89
付金合计

4 其他资产 443,043,203.94 3.75

5 合计 11,812,227,691.98 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 2.25

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净
值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,099,380,587.58 10.34

其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 106

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 31.53 11.09

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 10.33 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 25.50 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 7.62 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 31.71 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 106.70 11.09

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 544,205,622.78 5.12

其中：政策性金融债 544,205,622.78 5.12

4 企业债券 10,211,150.83 0.10

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,370,779.53 0.19

7 同业存单 4,217,719,915.86 39.68

8 其他 - -

9 合计 4,792,507,469.00 45.08

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112402010 24 工商银行 2,100,000209,806,923.25 1.97
CD010

2 112412010 24 北京银行 2,000,000199,760,714.30 1.88
CD010

3 112403096 24 农业银行 2,000,000199,586,868.12 1.88
CD096

4 112498409 24 南京银行 2,000,000199,535,492.03 1.88
CD117

5 112303204 23 农业银行 2,000,000199,134,010.93 1.87
CD204

6 112406166 24 交通银行 2,000,000198,526,954.59 1.87
CD166

7 112498535 24 广州农村商 2,000,000198,497,015.90 1.87
业银行 CD045

8 112405198 24 建设银行 2,000,000196,138,765.29 1.85
CD198

9 230211 23 国开 11 1,750,000177,725,153.40 1.67

10 092218005 22 农发清发 05 1,100,000111,803,762.30 1.05

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0525%

报告期内偏离度的最低值 0.0161%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0348%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金按实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 9,318.24

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 443,033,885.70

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 443,043,203.94

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安金管家货币 A 平安金管家货币 C

报告期期初基金 6,374,806,646.02 284,171,326.99
份额总额

报告期期间基金 10,479,081,643.79 1,068,646,512.50
总申购份额

报告期期间基金 7,136,852,526.53 439,764,525.93
总赎回份额

报告期期末基金 9,717,035,763.28 913,053,313.56
份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 红利再投 2024-04-01 19,098.76 19,098.76 -

2 红利再投 2024-04-02 6,025.12 6,025.12 -

3 红利再投 2024-04-03 5,696.38 5,696.38 -

4 红利再投 2024-04-08 28,217.69 28,217.69 -

5 红利再投 2024-04-09 5,670.33 5,670.33 -

6 红利再投 2024-04-10 5,557.50 5,557.50 -

7 红利再投 2024-04-11 5,542.37 5,542.37 -

8 红利再投 2024-04-12 6,640.94 6,640.94 -

9 红利再投 2024-04-15 16,508.80 16,508.80 -

10 红利再投 2024-04-16 5,423.27 5,423.27 -

11 红利再投 2024-04-17 5,674.51 5,674.51 -

12 红利再投 2024-04-18 5,313.80 5,313.80 -

13 红利再投 2024-04-19 5,342.28 5,342.28 -

14 红利再投 2024-04-22 16,301.51 16,301.51 -

15 红利再投 2024-04-23 5,399.48 5,399.48 -

16 红利再投 2024-04-24 5,373.42 5,373.42 -

17 红利再投 2024-04-25 5,391.20 5,391.20 -

18 红利再投 2024-04-26 5,383.03 5,383.03 -

19 红利再投 2024-04-29 15,135.58 15,135.58 -

20 红利再投 2024-04-30 5,377.35 5,377.35 -


21 红利再投 2024-05-06 31,850.88 31,850.88 -

22 红利再投 2024-05-07 5,342.09 5,342.09 -

23 红利再投 2024-05-08 5,182.56 5,182.56 -

24 红利再投 2024-05-09 5,356.58 5,356.58 -

25 红利再投 2024-05-10 5,188.50 5,188.50 -

26 红利再投 2024-05-13 15,515.73 15,515.73 -

27 红利再投 2024-05-14 5,209.02 5,209.02 -

28 红利再投 2024-05-15 5,078.32 5,078.32 -

29 红利再投 2024-05-16 5,190.10 5,190.10 -

30 红利再投 2024-05-17 5,214.22 5,214.22 -

31 红利再投 2024-05-20 15,528.81 15,528.81 -

32 红利再投 2024-05-21 5,206.17 5,206.17 -

33 红利再投 2024-05-22 5,191.28 5,191.28 -

34 红利再投 2024-05-23 5,201.49 5,201.49 -

35 红利再投 2024-05-24 5,182.98 5,182.98 -

36 红利再投 2024-05-27 15,143.58 15,143.58 -

37 红利再投 2024-05-28 5,117.43 5,117.43 -

38 红利再投 2024-05-29 5,040.21 5,040.21 -

39 红利再投 2024-05-30 5,083.00 5,083.00 -

40 红利再投 2024-05-31 4,964.72 4,964.72 -

41 红利再投 2024-06-03 14,727.23 14,727.23 -

42 红利再投 2024-06-04 6,018.71 6,018.71 -

43 红利再投 2024-06-05 6,725.26 6,725.26 -

44 红利再投 2024-06-06 6,265.53 6,265.53 -

45 红利再投 2024-06-07 5,028.01 5,028.01 -

46 红利再投 2024-06-11 19,779.66 19,779.66 -

47 红利再投 2024-06-12 13,097.17 13,097.17 -

48 红利再投 2024-06-13 4,830.29 4,830.29 -


49 红利再投 2024-06-14 4,752.68 4,752.68 -

50 红利再投 2024-06-17 14,314.09 14,314.09 -

51 红利再投 2024-06-18 5,665.25 5,665.25 -

52 红利再投 2024-06-19 5,759.19 5,759.19 -

53 红利再投 2024-06-20 5,859.51 5,859.51 -

54 红利再投 2024-06-21 5,890.94 5,890.94 -

55 红利再投 2024-06-24 16,069.05 16,069.05 -

56 红利再投 2024-06-25 9,086.00 9,086.00 -

57 红利再投 2024-06-26 5,061.91 5,061.91 -

58 红利再投 2024-06-27 5,058.74 5,058.74 -

59 红利再投 2024-06-28 5,060.83 5,060.83 -

合计 498,911.04 498,911.04

注：基金管理人运用固有资金申购平安金管家货币市场基金 A 类份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安金管家货币市场基金募集注册的文件

（2）平安金管家货币市场基金基金合同

（3）平安金管家货币市场基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

9.3 查阅方式


（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2024 年 7 月 19 日