华安沪港深机会灵活配置混合

华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要




华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日




基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月三十日
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§1 重要提示


1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独

立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 26 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况

基金简称 华安沪港深机会

基金主代码 004263

交易代码 004263

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 10 日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 101,719,226.11 份

基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高

投资目标 安全边际的证券优选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳

健增值。

本基金采取相对灵活的资产配置策略。在大类资产配置过程中，本基金将

使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场

情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主

研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经

投资策略 济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，

确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。

在本合同约定的投资比例范围内，本基金将根据宏观经济、估值水平、资

金面、市场情绪等因素，制定并适时调整国内 A 股和香港（港股通标的

股票）两地股票配置比例及投资策略。

30%×中证 800 指数收益率＋30%×恒生综合指数收益率＋40%×中国债券
业绩比较基准
总指数收益率

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场
风险收益特征
基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基


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金将投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、

市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 陆滢 郭明
信息披露
联系电话 021-38969999 010-66105799
负责人
电子邮箱 luying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008850099 95588

传真 021-68863414 010-66105798


2.4 信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联
www.huaan.com.cn
网网址

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二
基金年度报告备置地点
期 31－32 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2017 年 5 月 10 日（基金合同

3.1.1 期间数据和指标 2018 年 生效日）至 2017 年 12 月 31

日

本期已实现收益 8,007,409.09 21,262,044.57

本期利润 -11,702,573.73 27,552,928.78

加权平均基金份额本期利润 -0.1179 0.3057

本期基金份额净值增长率 -5.96% 29.30%

3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末


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期末可供分配基金份额利润 0.2164 0.2803

期末基金资产净值 123,730,662.89 62,531,714.13

期末基金份额净值 1.216 1.293

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣

金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。


3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去六个月 -7.18% 1.73% -7.68% 0.80% 0.50% 0.93%
过去一年 -5.96% 1.62% -11.30% 0.75% 5.34% 0.87%
过去三个月 -7.46% 1.92% -5.43% 0.92% -2.03% 1.00%
成立起至今 21.60% 1.38% -2.71% 0.63% 24.31% 0.75%


3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年 5 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日)




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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图




注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。




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3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公

司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、

成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安

未来资产管理有限公司。截至 2018 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国

A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全

球美元收益债券等 108 只开放式基金，管理资产规模达到 2756.06 亿元人民币。


4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助
证券从业
姓名 职务 理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
博士研究生，14 年证券、基金从
业经历,持有基金从业执业证书。
2004 年 6 月加入华安基金管理有
限公司，曾先后于研究发展部、
战略策划部工作，担任行业研究
员和产品经理职务。目前任职于
全球投资部，担任基金经理职务。
本基金的基金
2017-05-1 2010 年 9 月起担任华安香港精选
苏圻涵 经理、全球投 2018-09-03 14 年
0 股票型证券投资基金的基金经
资部助理总监
理。2011 年 5 月起同时担任华安
大中华升级股票型证券投资基金
的基金经理。2015 年 6 月至 2016
年 9 月同时担任华安国企改革主
题灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2016 年 3 月至 2018
年 3 月同时担任华安沪港深外延

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增长灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2016 年 3 月至
2018 年 2 月同时担任华安全球美
元收益债券型证券投资基金的基
金经理。2016 年 6 月至 2018 年 2
月同时担任华安全球美元票息债
券型证券投资基金的基金经理。
2017 年 2 月起，同时担任华安沪
港深通精选灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2017 年 5
月至 2018 年 9 月，同时担任本基
金的基金经理。2017 年 6 月起，
同时担任华安文体健康主题灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。2017 年 8 月起，同时担任
华安大安全主题灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
复旦大学经济学硕士研究生，11
年基金行业从业经验。2007 年 7
月应届毕业进入华安基金，任全
球投资部研究员。2017 年 6 月起，
担任本基金的基金经理。2018 年
9 月至 2018 年 10 月，同时担任华
本基金的基金 2017-06-3
陆秋渊 - 11 年 安安禧保本混合型证券投资基金
经理 0
的基金经理。2018 年 10 月起，同
时担任华安安禧灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2018
年 10 月起，同时担任华安核心优
选混合型证券投资基金的基金经
理。
硕士研究生，7 年金融、证券行业
从业经验。曾任交通银行香港分
行经理、国泰君安香港研究员、
中信建投国际研究员、华安资产
管理（香港）有限公司研究员。
本基金的基金 2018-02-1
盛骅 - 7年 2018 年 1 月加入华安基金，任全
经理 4
球投资部研究员。2018 年 2 月起
担任本基金的基金经理。2018 年
10 月起，同时担任华安核心优选
混合型证券投资基金的基金经
理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵

从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说

明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风

险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理

有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合

资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环

节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发

送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投

资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以

保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合

经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要

经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易

执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，

实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经

理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行

申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行

比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银

行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询

价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投

资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意

向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部

投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的

各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义

进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和

利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对

各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同


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向交易的交易时机和交易价差进行分析。


4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5

日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。


4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基

金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间

的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基

金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，

对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的

交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为

4 次，未出现异常交易。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2018 年市场全年呈现大幅震荡下行的态势。沪深 300 指数下跌 25.3%，创业板指下跌 28.65%，

香港恒生指数下跌 13.61%，国企指数下跌 13.53%。

两地市场在一季度上涨后，之后三个季度持续下跌，整体偏弱。组合投资上，我们一直在维持

较高仓位的情况下精选个股，因此，个别季度由于市场的全面下跌而受到一定的影响。

配置层面，本基金在 A 股与港股上的配置基本保持均衡，板块集中在医药、先进制造、公用事

业、消费。


4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2018 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.216 元，本报告期份额净值增长率为-5.96%，同

期业绩比较基准增长率为-11.30%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，伴随着比较宽松的财政与货币政策，2019 年国内经济有望在下半年见底，而股票市
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场一般会提前经济基本面反应；海外市场方面，美联储加息接近尾声，全球流动性充裕，资金重回

新兴市场，因此，总体我们对 2019 年两地的股票市场走势都具有信心

在行业方面，我们选择了比较高的仓位，在基本面确定、公司竞争力强、现金流好的公司进行

了充分布局，主要包括医药、先进制造、公用事业等。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所

持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，

评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确

定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行

进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营

部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具

备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原

则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按

约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，

严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持

有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公

司在华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购

赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方

面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基

金未对基金份额持有人进行利润分配。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资

基金年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了

核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 审计报告


本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 蒋

燕华 沈熙苑签字出具了安永华明(2019）审字第 60971571_B49 号标准无保留意见的审计报告。投

资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表

会计主体：华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2018 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末
资产
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 8,540,437.19 3,585,631.33

结算备付金 45,297.63 2,001,965.76

存出保证金 638,525.05 634,114.72

交易性金融资产 115,102,817.42 58,645,734.78


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其中：股票投资 115,102,817.42 58,645,734.78

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 1,906.96 1,078.09

应收股利 17,479.60 24,884.90

应收申购款 - 211,723.63

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 124,346,463.85 65,105,133.21

本期末 上年度末
负债和所有者权益
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 9.15 1,745,573.54

应付赎回款 - 366,806.70

应付管理人报酬 161,471.66 78,870.37

应付托管费 26,911.95 13,145.06

应付销售服务费 - -

应付交易费用 247,408.20 77,669.78

应交税费 - -

应付利息 - -


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应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 180,000.00 291,353.63

负债合计 615,800.96 2,573,419.08

所有者权益： - -

实收基金 101,719,226.11 48,375,454.48

未分配利润 22,011,436.78 14,156,259.65

所有者权益合计 123,730,662.89 62,531,714.13

负债和所有者权益总计 124,346,463.85 65,105,133.21

注：（1）报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.216 元，基金份额总额 101,719,226.11

份。

（2）本基金基金合同于 2017 年 5 月 10 日生效。上年度可比期间为 2017 年 5 月 10 日至 2017

年 12 月 31 日。


7.2 利润表

会计主体：华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

单位：人民币元

上年度可比期间
本期
2017 年 5 月 10 日（基金合
项目 2018 年 1 月 1 日至 2018
同生效日）至 2017 年 12 月
年 12 月 31 日
31 日

一、收入 -7,977,724.63 30,123,235.87

1.利息收入 98,303.27 510,455.66

其中：存款利息收入 98,303.27 120,277.82

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 390,177.84

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 11,283,089.50 22,464,101.48

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其中：股票投资收益 9,227,772.83 21,341,340.96

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 2,055,316.67 1,122,760.52

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
-19,709,982.82 6,290,884.21
列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 350,865.42 857,794.52

减：二、费用 3,724,849.10 2,570,307.09

1．管理人报酬 1,932,879.18 1,104,880.50

2．托管费 322,146.59 184,146.77

3．销售服务费 - -

4．交易费用 1,289,472.33 990,737.82

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 180,351.00 290,542.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,702,573.73 27,552,928.78

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,702,573.73 27,552,928.78


7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期
项目
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基
48,375,454.48 14,156,259.65 62,531,714.13
金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -11,702,573.73 -11,702,573.73

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数
53,343,771.63 19,557,750.86 72,901,522.49
（ 净 值 减 少 以 “-” 号 填

列）

其中：1.基金申购款 133,905,829.04 45,517,452.50 179,423,281.54

2.基金赎回款 -80,562,057.41 -25,959,701.64 -106,521,759.05

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基
101,719,226.11 22,011,436.78 123,730,662.89
金净值）

上年度可比期间

项目 2017 年 5 月 10 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基
233,063,813.14 - 233,063,813.14
金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 27,552,928.78 27,552,928.78

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数
-184,688,358.66 -13,396,669.13 -198,085,027.79
（ 净 值 减 少 以 “-” 号 填

列）
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其中：1.基金申购款 42,733,290.67 7,493,734.96 50,227,025.63

2.基金赎回款 -227,421,649.33 -20,890,404.09 -248,312,053.42

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基
48,375,454.48 14,156,259.65 62,531,714.13
金净值）


报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林


7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2278 号《关于准予华安沪港深机会灵活配置混合型

证券投资基金注册的批复》以及机构部函[2017]342 号《关于华安沪港深机会灵活配置混合型证券投

资基金延期募集备案的回函》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，

基金合同于 2017 年 5 月 10 日生效，首次设立募集规模为 233,063,813.14 份基金份额。本基金为契

约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金

托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、

创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融

债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离

交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法

规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其

纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于国内依法发行上市的股

票比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票比例占基金资产的 0-95%；每个交易日日终在
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扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于

基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；权证、股指期货及

其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金的业绩比较基准为：30%×中证 800 指数收益率＋30%×恒生综合指数收益率＋40%×中国

债券总指数收益率。


7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计

准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会

计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、

《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告

的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券

投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资

基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 12 月 31 日的财务

状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。


7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。


7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。


7.4.5.3差错更正的说明

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本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


7.4.6税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免

征收印花税。



7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业

纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证

券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入

以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得

的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债

券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为

增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，

自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易

计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税


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应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月

份的增值税应纳税额中抵减。



7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规

定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个

人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加

的单位外）及地方教育费附加。



7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，

暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。



7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，

暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人

所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应

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纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期

限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市

场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。



7.4.6.6 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税

[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号

文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的

规定和实务操作执行。


7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、基金注册登记机构、基金
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
基金管理人的股东（2018 年 12 月 5 日
国泰君安创新投资有限公司
前）
基金管理人的股东（2018 年 12 月 5 日
上海国际信托有限公司
前）
基金管理人的股东（自 2018 年 12 月 5
国泰君安证券股份有限公司
日起）、基金销售机构
基金管理人的股东（自 2018 年 12 月 5
上海上国投资产管理有限公司
日起）
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.根据华安基金管理有限公司于 2018 年 12 月 7 日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东

会第五十六次会议决议、第五十九次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2012 号文

核准，华安基金管理有限公司股东国泰君安创新投资有限公司、上海国际信托有限公司将各持有的

华安基金管理有限公司 20%的股权分别转让给国泰君安证券股份有限公司和上海上国投资产管理有


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限公司。自 2018 年 12 月 5 日起，华安基金管理有限公司股东变更为国泰君安证券股份有限公司、

上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司

和国泰君安投资管理股份有限公司。


7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日 2017年5月10日（基金合同生效日）

至2017年12月31日
关联方名称
占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例
国泰君安证券股份
6,861,569.56 0.92% - -
有限公司
注：通过国泰君安交易单元进行的交易本期实际期间为 2018 年 12 月 5 日至 12 月 31 日。


7.4.8.1.2 权证交易

无。


7.4.8.1.3 债券交易

无。


7.4.8.1.4 债券回购交易

无。


7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期

关联方名称 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣


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佣金 总量的比例 金总额的比例
国泰君安证券股份有
4,833.70 0.82% 4,833.70 1.95%
限公司
上年度可比期间

2017年5月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
- - - - -
注：（1）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、

经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取

方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

（2）通过国泰君安交易单元进行的交易本期实际期间为 2018 年 12 月 5 日至 12 月 31 日。


7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12 2017年5月10日（基金合同
项目
月31日 生效日）至2017年12月31

日

当期发生的基金应支付的管理费 1,932,879.18 1,104,880.50

其中：支付销售机构的客户维护费 983,182.02 646,889.92

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金管理费年费率/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。


7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


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2018年1月1日至2018年12 2017年5月10日（基金合同

月31日 生效日）至2017年12月31

日

当期发生的基金应支付的托管费 322,146.59 184,146.77

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金托管费年费率/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。


7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。


7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况



无。


7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。


7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日 2017年5月10日（基金合同生效日）
关联方名称
至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 8,540,437.19 84,988.65 3,585,631.33 91,994.09


7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。



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7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。


7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末
备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价
60003 中信证 2018-12 重大事 2019-0
16.01 17.15 200,000.00 3,402,700.00 3,202,000.00 -
0 券 -25 项停牌 1-10


7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。


7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。


7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期

限不长，公允价值与账面价值相若。



7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为人民币 111,900,817.42 元，属于第二层次的余额为人民币 3,202,000.00 元，属于第

三层次的余额为人民币 0.00 元（于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 57,508,384.78 元，属于第二层次的余额为人
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民币 1,137,350.00 元，属于第三层次的余额为人民币 0.00 元）。



7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开

发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股

票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值

的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。



7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生

变动。



7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。



7.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。



7.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于 2019 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产
序号 项目 金额
的比例（%）

1 权益投资 115,102,817.42 92.57

其中：股票 115,102,817.42 92.57

2 固定收益投资 - -


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其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融
- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 8,585,734.82 6.90

7 其他各项资产 657,911.61 0.53

8 合计 124,346,463.85 100.00



注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 43,157,245.12 人民币，占期末净值比例

为 34.88%。


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -

C 制造业 43,865,603.40 35.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,845,955.00 7.96

E 建筑业 8,906,760.00 7.20
F 批发和零售业 2,838,653.90 2.29
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 5,863,600.00 4.74
K 房地产业 - -


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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 625,000.00 0.51
S 综合 - -

合计 71,945,572.30 58.15


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
房地产 4,468,620.00 3.61
消费者非必需品 7,917,343.20 6.40
消费者常用品 998,868.00 0.81
医疗保健 6,140,584.84 4.96
工业 18,567,042.60 15.01
信息技术 3,966,031.68 3.21
电信服务 1,098,754.80 0.89

合计 43,157,245.12 34.88


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(％)
1 600025 华能水电 3,125,700 9,845,955.00 7.96
2 600176 中国巨石 963,720 9,319,172.40 7.53
3 02208 金风科技 1,508,600 9,173,537.12 7.41
4 002081 金 螳 螂 1,099,600 8,906,760.00 7.20
5 600835 上海机电 566,000 8,235,300.00 6.66
6 03899 中集安瑞科 1,534,000 8,051,103.89 6.51
7 603605 珀莱雅 164,300 7,240,701.00 5.85
8 01093 石药集团 538,000 5,326,770.28 4.31
9 000538 云南白药 68,000 5,029,280.00 4.06
10 01918 融创中国 200,000 4,468,620.00 3.61

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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）
1 02208 金风科技 24,071,810.27 38.50
2 03899 中集安瑞科 12,532,827.04 20.04
3 600025 华能水电 11,866,112.66 18.98
4 01918 融创中国 11,841,264.79 18.94
5 002081 金 螳 螂 10,505,747.96 16.80
6 600176 中国巨石 10,483,534.46 16.77
7 00670 中国东方航空股份 9,730,197.25 15.56
8 600282 南钢股份 9,398,996.28 15.03
9 00323 马鞍山钢铁股份 9,070,370.79 14.51
10 600276 恒瑞医药 8,994,088.42 14.38
11 01766 中国中车 8,975,627.67 14.35
12 600835 上海机电 8,896,050.00 14.23
13 00753 中国国航 8,653,534.84 13.84
14 600258 首旅酒店 8,246,506.07 13.19
15 00581 中国东方集团 7,610,718.06 12.17
16 06869 长飞光纤光缆 7,600,615.70 12.15
17 02328 中国财险 7,258,534.26 11.61
18 002110 三钢闽光 7,102,596.00 11.36
19 000672 上峰水泥 7,038,400.00 11.26
20 603605 珀莱雅 7,025,142.00 11.23
21 00285 比亚迪电子 6,955,353.22 11.12
22 01093 石药集团 6,526,413.53 10.44
23 000729 燕京啤酒 5,675,068.00 9.08
24 00175 吉利汽车 5,432,973.02 8.69
25 01813 合景泰富集团 5,346,671.38 8.55
26 02380 中国电力 5,279,205.50 8.44
27 01055 中国南方航空股份 5,118,761.77 8.19
28 000538 云南白药 5,108,103.00 8.17
29 00939 建设银行 5,007,404.98 8.01
30 02007 碧桂园 4,727,731.94 7.56
31 00189 东岳集团 4,507,098.52 7.21
32 03380 龙光地产 4,410,580.56 7.05
33 600115 东方航空 4,184,821.00 6.69
34 00884 旭辉控股集团 4,082,102.53 6.53
35 01257 中国光大绿色环保 3,908,510.61 6.25
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36 000898 鞍钢股份 3,846,000.00 6.15
37 603708 家家悦 3,838,410.40 6.14
38 600298 安琪酵母 3,653,307.00 5.84
39 600030 中信证券 3,402,700.00 5.44
40 600138 中青旅 3,397,650.00 5.43
41 06169 宇华教育 3,389,736.20 5.42
42 002531 天顺风能 3,280,713.18 5.25
43 600062 华润双鹤 3,227,027.80 5.16
44 00700 腾讯控股 3,218,211.59 5.15
45 600887 伊利股份 3,190,278.22 5.10
46 03898 中车时代电气 3,150,970.36 5.04
47 00388 香港交易所 3,127,919.49 5.00
48 01658 邮储银行 3,063,629.54 4.90
49 002478 常宝股份 3,055,885.00 4.89
50 600216 浙江医药 2,991,336.57 4.78
51 02689 玖龙纸业 2,981,269.79 4.77
52 02009 金隅集团 2,937,297.36 4.70
53 002310 东方园林 2,926,280.76 4.68
54 00916 龙源电力 2,884,340.14 4.61
55 00027 银河娱乐 2,831,899.58 4.53
56 002001 新 和 成 2,698,469.00 4.32
57 601155 新城控股 2,676,960.00 4.28
58 601888 中国国旅 2,652,500.00 4.24
59 00880 澳博控股 2,627,360.67 4.20
60 01299 友邦保险 2,451,556.68 3.92
61 300017 网宿科技 2,422,760.00 3.87
62 600597 光明乳业 2,269,655.00 3.63
63 600409 三友化工 2,244,134.00 3.59
64 000651 格力电器 2,100,925.89 3.36
65 01308 海丰国际 2,071,678.35 3.31
66 002707 众信旅游 2,003,000.00 3.20
67 03323 中国建材 1,921,887.00 3.07
68 300036 超图软件 1,877,500.00 3.00
69 601318 中国平安 1,792,091.00 2.87
70 02255 海昌海洋公园 1,687,124.74 2.70
71 02357 中航科工 1,685,541.49 2.70
72 601139 深圳燃气 1,631,580.00 2.61
73 002422 科伦药业 1,587,297.35 2.54
74 00506 中国食品 1,583,908.88 2.53
75 01317 枫叶教育 1,575,411.21 2.52
76 002595 豪迈科技 1,569,869.00 2.51
77 00839 中教控股 1,499,693.69 2.40
78 02313 申洲国际（一百） 1,460,275.08 2.34
79 00966 中国太平 1,392,156.30 2.23
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80 00855 中国水务 1,350,491.31 2.16
81 02600 中国铝业 1,349,428.79 2.16
82 03606 福耀玻璃 1,346,765.17 2.15
83 600036 招商银行 1,322,300.00 2.11
84 002195 二三四五 1,285,188.00 2.06
85 01970 IMAX CHINA 1,282,937.59 2.05
86 00178 莎莎国际 1,272,586.26 2.04
87 600201 生物股份 1,272,400.00 2.03
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。


8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）
1 01766 中国中车 12,132,302.47 19.40
2 02208 金风科技 11,577,350.75 18.51
3 00670 中国东方航空股份 11,254,985.56 18.00
4 600282 南钢股份 10,334,574.02 16.53
5 00753 中国国航 8,832,478.37 14.12
6 00323 马鞍山钢铁股份 8,593,538.85 13.74
7 00581 中国东方集团 8,550,658.68 13.67
8 002110 三钢闽光 8,502,616.00 13.60
9 600258 首旅酒店 8,304,031.60 13.28
10 600216 浙江医药 8,023,919.25 12.83
11 06869 长飞光纤光缆 7,863,186.80 12.57
12 02328 中国财险 7,830,051.17 12.52
13 00700 腾讯控股 7,404,650.31 11.84
14 000672 上峰水泥 6,896,956.88 11.03
15 01918 融创中国 6,851,323.31 10.96
16 00939 建设银行 6,775,970.40 10.84
17 01055 中国南方航空股份 6,507,698.90 10.41
18 002001 新 和 成 6,474,384.00 10.35
19 600276 恒瑞医药 5,992,948.43 9.58
20 03898 中车时代电气 5,939,110.56 9.50
21 03380 龙光地产 5,414,709.64 8.66
22 01813 合景泰富集团 5,372,041.00 8.59
23 02380 中国电力 4,513,159.79 7.22
24 01257 中国光大绿色环保 4,454,130.34 7.12
25 600115 东方航空 4,375,194.00 7.00
26 00189 东岳集团 4,246,332.77 6.79
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27 03323 中国建材 4,212,551.97 6.74
28 03899 中集安瑞科 4,053,823.42 6.48
29 00934 中石化冠德 4,008,578.73 6.41
30 000898 鞍钢股份 3,900,375.00 6.24
31 02007 碧桂园 3,732,102.09 5.97
32 600138 中青旅 3,703,419.00 5.92
33 03606 福耀玻璃 3,652,515.44 5.84
34 600025 华能水电 3,608,540.00 5.77
35 00884 旭辉控股集团 3,559,134.48 5.69
36 601888 中国国旅 3,412,218.00 5.46
37 600062 华润双鹤 3,355,071.00 5.37
38 00916 龙源电力 3,313,192.75 5.30
39 02313 申洲国际（一百） 3,158,532.62 5.05
40 002531 天顺风能 3,123,011.00 4.99
41 01658 邮储银行 3,115,654.01 4.98
42 000729 燕京啤酒 2,940,112.00 4.70
43 02689 玖龙纸业 2,936,061.80 4.70
44 02357 中航科工 2,893,104.85 4.63
45 02005 石四药集团 2,857,384.80 4.57
46 02009 金隅集团 2,856,054.99 4.57
47 01317 枫叶教育 2,833,744.48 4.53
48 00388 香港交易所 2,706,044.41 4.33
49 600887 伊利股份 2,646,439.00 4.23
50 01299 友邦保险 2,600,291.85 4.16
51 01093 石药集团 2,592,283.17 4.15
52 603708 家家悦 2,575,024.22 4.12
53 002310 东方园林 2,559,684.00 4.09
54 601155 新城控股 2,483,400.00 3.97
55 00880 澳博控股 2,340,566.91 3.74
56 601318 中国平安 2,317,535.00 3.71
57 300017 网宿科技 2,308,370.00 3.69
58 600597 光明乳业 2,306,445.16 3.69
59 01308 海丰国际 2,184,848.84 3.49
60 600519 贵州茅台 2,083,973.00 3.33
61 600409 三友化工 2,001,467.00 3.20
62 02331 李宁 1,989,351.76 3.18
63 000651 格力电器 1,927,800.00 3.08
64 00506 中国食品 1,906,263.49 3.05
65 00855 中国水务 1,752,016.56 2.80
66 300036 超图软件 1,702,867.55 2.72
67 002422 科伦药业 1,672,000.00 2.67
68 601139 深圳燃气 1,652,880.00 2.64
69 06169 宇华教育 1,626,296.60 2.60
70 600048 保利地产 1,581,000.00 2.53
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71 600406 国电南瑞 1,550,346.00 2.48
72 01114 BRILLIANCE CHI 1,528,041.42 2.44
73 601166 兴业银行 1,498,400.00 2.40
74 00817 中国金茂 1,447,671.02 2.32
75 00966 中国太平 1,425,769.67 2.28
76 002707 众信旅游 1,349,500.00 2.16
77 00958 华能新能源 1,342,673.16 2.15
78 001979 招商蛇口 1,338,880.00 2.14
79 002195 二三四五 1,318,440.00 2.11
80 00178 莎莎国际 1,300,779.25 2.08
81 02600 中国铝业 1,294,633.30 2.07
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 407,974,766.37

卖出股票的收入（成交）总额 341,035,473.74

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额

（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。




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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。


8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股

指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析

确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投

资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货

市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以

对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价

无。


8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 638,525.05

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 17,479.60

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4 应收利息 1,906.96

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 657,911.61


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份



持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
3,914 25,988.56 15,397.11 0.02% 101,703,829.00 99.98%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 357,477.04 0.35%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
-
研究部门负责人持有本开放式基金

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本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0；


§10 开放式基金份额变动


单位：份

基金合同生效日(2017 年 5 月 10 日)基金份额总额 233,063,813.14

本报告期期初基金份额总额 48,375,454.48

本报告期基金总申购份额 133,905,829.04

减：本报告期基金总赎回份额 80,562,057.41

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 101,719,226.11




§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

2018 年 2 月 13 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，翁

启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的

诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。


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报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：50,000.00 元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2018 年 4 月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施

的决定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升公司

内部控制和风险管理能力。2018 年 5 月，公司已通过上海证监局的检查验收。

除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量
额的比例 比例
宏信证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
广发华福 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -

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民族证券 2 - - - - -
中泰证券 2 256,553,961.38 34.27% 194,674.66 32.90% -
招商证券 1 156,969,106.43 20.97% 116,380.78 19.67% -
国金证券 2 81,023,633.45 10.82% 68,957.44 11.65% -
中银国际 1 70,737,723.01 9.45% 49,516.43 8.37% -
银河证券 1 30,218,010.53 4.04% 28,141.89 4.76% -
华泰证券 1 28,143,631.51 3.76% 19,897.14 3.36% -
华创证券 1 22,949,402.60 3.07% 21,372.60 3.61% -
西藏东方财富 1 21,984,275.53 2.94% 20,034.35 3.39% -
东兴证券 1 18,818,816.00 2.51% 17,525.74 2.96% -
中信证券 1 17,228,449.94 2.30% 16,044.48 2.71% -
民生证券 1 13,787,210.49 1.84% 12,839.82 2.17% -
国泰君安 1 12,173,309.56 1.63% 9,674.42 1.64% -
广发证券 1 7,626,630.00 1.02% 6,950.10 1.17% -
国信证券 1 6,151,540.00 0.82% 5,728.33 0.97% -
中金公司 1 2,940,108.80 0.39% 2,738.25 0.46% -
天风证券 1 1,338,880.00 0.18% 1,220.12 0.21% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质

量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投

资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。



2、券商专用交易单元选择程序：

(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选

交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2) 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易

单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行

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审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。



3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

2018 年 4 月完成租用托管在工行的上交所红塔证券 22250 交易单元

2018 年 12 月完成租用托管在工行的深交所东吴证券 007583 交易单元

2018 年 12 月完成租用托管在工行的深交所长江证券 393298 交易单元



华安基金管理有限公司

二〇一九年三月三十日




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