北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金
2024 年中期报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2024 年 8 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11
§5 托管人报告......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......12
6.1 资产负债表 ...... 12
6.2 利润表 ...... 13
6.3 净资产变动表 ...... 14
6.4 报表附注 ...... 16
§7 投资组合报告......32
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 32
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 40
7.12 投资组合报告附注 ...... 41
§8 基金份额持有人信息......41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 42
§9 开放式基金份额变动......42
§10 重大事件揭示......42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 42
10.4 基金投资策略的改变 ...... 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 43
10.8 其他重大事件 ...... 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47
§12 备查文件目录......47
12.1 备查文件目录 ...... 47
12.2 存放地点 ...... 47
12.3 查阅方式 ...... 47
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金
基金简称 北信瑞丰研究精选
基金主代码 004352
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 28 日
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 27,666,004.24 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过“自下而上”的
投资目标 股票精选策略和行业配置策略，投资于基本面优质、具备长期增
长潜力的个股，实现基金资产的长期稳定增值。
本基金以谋求基金资产的长期增值为目标，通过“自下而上”的
股票精选策略和行业配置策略，投资于基本面优质、具备长期增
长潜力的个股。研究员以深入基本面研究为前提，挖掘具有增长
投资策略 潜力且价格合理或价值被低估的股票，投资经理和策略研究员根
据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，在深入研究的基础上
进行行业和个股的精选，定期对行业配置进行动态优化。主要分
为以下策略：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金
融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%
本基金为股票型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益的基
风险收益特征 金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及
货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 北信瑞丰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 夏彬 王小飞
信息披露负责人 联系电话 010-68619341 021-60637103
电子邮箱 service@bxrfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话 400-061-7297 021-60637228
传真 010-68619300 021-60635778
注册地址 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 北京市西城区金融大街 25 号
735 号
办公地址 北京市丰台区开阳路 8 号京印国 北京市西城区闹市口大街 1 号院
际中心 A 栋 4 层 1 号楼
邮政编码 100048 100033
法定代表人 李永东 张金良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bxrfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 北信瑞丰基金管理有限公司 北京市丰台区开阳路 8 号京印国际中心
A 栋 4 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -323,555.88
本期利润 -494,589.12
加权平均基金份额本期利润 -0.0348
本期加权平均净值利润率 -2.64%
本期基金份额净值增长率 5.26%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2024 年 6 月 30 日）
期末可供分配利润 5,254,546.77
期末可供分配基金份额利润 0.1899
期末基金资产净值 34,825,765.51
期末基金份额净值 1.2588
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2024 年 6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 25.88%
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 -7.22% 1.09% -2.91% 0.43% -4.31% 0.66%
过去三个月 -0.40% 1.31% -1.73% 0.68% 1.33% 0.63%
过去六个月 5.26% 1.28% 1.24% 0.81% 4.02% 0.47%
过去一年 -2.92% 1.11% -8.39% 0.79% 5.47% 0.32%
过去三年 -24.30% 1.34% -29.75% 0.94% 5.45% 0.40%
自基金合同 25.88% 1.42% -1.38% 1.06% 27.26% 0.36%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。上证国债指数的编制对表征整个中国国债市场的总体表现，衡量国债投资绩效以及作为债券投资组合的基准和债券衍生品种的标的都具有非常重要的作用，根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：报告期内基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014 年 3 月 17 日，是经中国证监会批准，由北京国际信托
有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在 10 年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 证券 说明
期限 从业
任职日期 离任日期 年限
程敏先生，清华大学数学学
本基金 士、概率统计专业硕士，13
基金经 年证券基金行业从业经历。
理,权 历任中航证券资产管理分公
益投资 司量化研究员、投资主办，
程敏 部副总 2020 年 6 月 1 日 2024 年 1 月 17 日 13 方正证券资产管理分公司投
经理 资主办、量化团队负责人。
（主持 2017 年 3 月加入北信瑞丰基
工作） 金管理有限公司，现任公司
权益投资部基金经理、部门
副总经理（主持工作）。
胡健强先生,男，北京大学光
华管理学院硕士。曾在北京
本基金 保监局、宝盈基金、中国人
胡健强 基金经 2024 年 1 月 17 日 - 15 寿资产管理公司、久阳资本、
理 国信证券工作。2023 年 11
月入职北信瑞丰基金管理有
限公司，现任权益研究部基
金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，不存在损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理制度》、《北信瑞丰基金管理有限公司异常交易管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。公司要求投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则上应该做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差。在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，合理分配投资指令。公司通过系统严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。在事后监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守、相关业务流程的执行情况以及不同投资组合的同向交易价差和反向交易价差进行检查和分析，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。。本报告期内本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在一季度力求避险，基于防御的组合反而涨不错。本基金在二季度是进攻型组合，净值有所回撤，短期面临一定压力。因为市场还是延续了一季度的风格，类债股和 30 年期国债一起继续上涨。
本基金判断目前大盘处于底部，系统性风险不大，应该积极进取，类债股票的性价比不如弹性股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.2588 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.26%；同期业
绩比较基准收益率为 1.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美国进入降息周期，中国的经济进入复苏周期。A 股年初经历了急跌、恐慌、情绪宣泄，风险得到释放，估值处于低位，当前的股市政策环境前所未有的温暖，A 股正在由“融资市”向“投资
市”转变。2023 年 A 股收到现金分红总额大约 1.7 万亿，IPO 和再融资合计融资大约 1.13 万亿，分
红超过了融资。今年 A 股的分红应该能远超融资，A 股市场具备了造血能力，时间站在了多头这一边。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术，建立了投资决策委员会，下设估值小组。估值小组成员由具备丰富的证券研究、合规风控、估值经验的公司相关领导、基金经理、研究人员、交易人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在 2022 年 9 月 14 日至 2024 年 6 月 30 日期间资产净值低于五千万元，已经连续六十个
工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。
本基金在 2023 年 11 月 6 日至 2024 年 1 月 2 日期间基金份额持有人数量不满 200 人，已经连续
二十个工作日以上。截至报告期末，本基金份额持有人数量已满 200 人。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 6.4.7.1 1,094,251.37 104,576.59
结算备付金 200,105.93 1,675.78
存出保证金 10,646.98 181.42
交易性金融资产 6.4.7.2 33,200,942.86 691,164.40
其中：股票投资 31,877,295.33 691,164.40
基金投资 - -
债券投资 1,323,647.53 -
资产支持证券投 - -
资
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收清算款 551,293.08 2,346.31
应收股利 - -
应收申购款 8,905.26 4,068.55
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 35,066,145.48 804,013.05
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 25,101.61 11,385.74
应付赎回款 65,087.17 1,170.54
应付管理人报酬 35,578.19 756.14
应付托管费 5,929.72 126.03
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 108,683.28 9,100.71
负债合计 240,379.97 22,539.16
净资产：
实收基金 6.4.7.7 27,666,004.24 653,456.69
未分配利润 6.4.7.8 7,159,761.27 128,017.20
净资产合计 34,825,765.51 781,473.89
负债和净资产总计 35,066,145.48 804,013.05
注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.2588 元，基金份额总额 27,666,004.24 份。
6.2 利润表
会计主体：北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 -362,534.56 60,570.37
1.利息收入 2,745.96 503.72
其中：存款利息收入 6.4.7.9 2,745.96 503.72
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -206,220.77 53,606.86
其中：股票投资收益 6.4.7.10 -487,190.34 46,085.56
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 5,211.23 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -
贵金属投资收益 6.4.7.13 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 275,758.34 7,521.30
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 -171,033.24 5,861.66
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 11,973.49 598.13
减：二、营业总支出 132,054.56 82,728.39
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 109,543.71 7,780.82
2．托管费 6.4.10.2.2 18,257.33 1,296.78
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．信用减值损失 6.4.7.18 - -
7．税金及附加 - -
8．其他费用 6.4.7.19 4,253.52 73,650.79
三、利润总额（亏损总额以“-” -494,589.12 -22,158.02
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -494,589.12 -22,158.02
列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -494,589.12 -22,158.02
6.3 净资产变动表
会计主体：北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 653,456.69 128,017.20 781,473.89
二、本期期初净资产 653,456.69 128,017.20 781,473.89
三、本期增减变动额（减少以“-” 27,012,547.55 7,031,744.07 34,044,291.62
号填列）
（一）、综合收益总额 - -494,589.12 -494,589.12
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数（净资产减少以“-” 27,012,547.55 7,526,333.19 34,538,880.74
号填列）
其中：1.基金申购款 28,491,296.07 7,926,761.63 36,418,057.70
2.基金赎回款 -1,478,748.52 -400,428.44 -1,879,176.96
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净资产变动（净资 - - -
产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产 27,666,004.24 7,159,761.27 34,825,765.51
上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 841,905.92 271,943.27 1,113,849.19
二、本期期初净资产 841,905.92 271,943.27 1,113,849.19
三、本期增减变动额（减少以“-” -181,640.93 -76,023.31 -257,664.24
号填列）
（一）、综合收益总额 - -22,158.02 -22,158.02
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数（净资产减少以“-” -181,640.93 -53,865.29 -235,506.22
号填列）
其中：1.基金申购款 64,066.25 24,521.05 88,587.30
2.基金赎回款 -245,707.18 -78,386.34 -324,093.52
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净资产变动（净资 - - -
产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产 660,264.99 195,919.96 856,184.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
刘晓玲 李惠军 姜晴
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]114 号《关于准予北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 325,466,015.34 元，业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字（2017）第 0139 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《北信瑞丰研
究精选股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 325,491,545.48 份基金份额，其中认购资金利息折合 25,530.14 份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；其中权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的交易保证金等）、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、财政部发布的《资产管理产品相关会计处理规定》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连
续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金
管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2024 年 6 月 30 日，本基金出现连续 60 个工作日基
金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交
易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
（4）基金卖出股票缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末
2024 年 6 月 30 日
活期存款 1,094,251.37
等于：本金 1,094,130.65
加：应计利息 120.72
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 1,094,251.37
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 32,063,169.29 - 31,877,295.33 -185,873.96
贵金属投资-金交所黄金 - - - -
合约
交易所市场 1,304,169.00 20,397.53 1,323,647.53 -919.00
债券 银行间市场 - - - -
合计 1,304,169.00 20,397.53 1,323,647.53 -919.00
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 33,367,338.29 20,397.53 33,200,942.86 -186,792.96
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末本基金无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末本基金无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末本基金无从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本期末本基金无其他资产。
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2024 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 11.60
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 104,693.16
其中：交易所市场 104,693.16
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 3,978.52
合计 108,683.28
6.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 653,456.69 653,456.69
本期申购 28,491,296.07 28,491,296.07
本期赎回(以"-"号填列) -1,478,748.52 -1,478,748.52
本期末 27,666,004.24 27,666,004.24
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 164,055.81 -36,038.61 128,017.20
本期期初 164,055.81 -36,038.61 128,017.20
本期利润 -323,555.88 -171,033.24 -494,589.12
本期基金份额交易产生的变动数 5,414,046.84 2,112,286.35 7,526,333.19
其中：基金申购款 5,715,728.50 2,211,033.13 7,926,761.63
基金赎回款 -301,681.66 -98,746.78 -400,428.44
本期已分配利润 - - -
本期末 5,254,546.77 1,905,214.50 7,159,761.27
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,996.97
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 717.96
其他 31.03
合计 2,745.96
6.4.7.10 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 74,274,278.27
减：卖出股票成本总额 74,577,676.71
减：交易费用 183,791.90
买卖股票差价收入 -487,190.34
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日
债券投资收益——利息收入 5,211.23
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付） -
差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 5,211.23
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本期本基金无买卖债券差价收入。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本期本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
本期本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本期本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 275,758.34
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 275,758.34
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -171,033.24
——股票投资 -170,114.24
——债券投资 -919.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -171,033.24
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 11,973.49
基金转换费收入 -
合计 11,973.49
6.4.7.18 信用减值损失
本期本基金无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日
审计费用 3,978.52
信息披露费 -
证券出借违约金 -
银行费用 275.00
合计 4,253.52
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
北信瑞丰基金管理有限公司（“北信瑞丰基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日 2023 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日 至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 109,543.71 7,780.82
其中：应支付销售机构的客户维护费 38,856.23 3,640.23
应支付基金管理人的净管理费 70,687.48 4,140.59
注：1.支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日 2023 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日 至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 18,257.33 1,296.78
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间，本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末及上年度末，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,094,251.37 1,996.97 139,862.48 326.07
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期及上年度可比期间，本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本期及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本期本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末本基金无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过“自下而上”的股票精选策略和行业配置策略，投资于基本面优质、具备长期增长潜力的个股，实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财
务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在业务操作层面，监察稽核部承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。由于国债、政策性金融债、同业存单及央行票据的信用风险很低，故不进行列示。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏 感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2024 年 6 月 30 日
资产
货币资金 1,094,251.37 - - - 1,094,251.37
结算备付金 200,105.93 - - - 200,105.93
存出保证金 10,646.98 - - - 10,646.98
交易性金融资产 1,323,647.53 - - 31,877,295.33 33,200,942.86
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收清算款 - - - 551,293.08 551,293.08
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 8,905.26 8,905.26
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 2,628,651.81 - - 32,437,493.67 35,066,145.48
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付清算款 - - - 25,101.61 25,101.61
应付赎回款 - - - 65,087.17 65,087.17
应付管理人报酬 - - - 35,578.19 35,578.19
应付托管费 - - - 5,929.72 5,929.72
应付销售服务费 - - - - -
应付投资顾问费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 108,683.28 108,683.28
负债总计 - - - 240,379.97 240,379.97
利率敏感度缺口 2,628,651.81 - - 32,197,113.70 34,825,765.51
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 12 月 31 日
资产
货币资金 104,576.59 - - - 104,576.59
结算备付金 1,675.78 - - - 1,675.78
存出保证金 181.42 - - - 181.42
交易性金融资产 - - - 691,164.40 691,164.40
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收清算款 - - - 2,346.31 2,346.31
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 4,068.55 4,068.55
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 106,433.79 - - 697,579.26 804,013.05
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付清算款 - - - 11,385.74 11,385.74
应付赎回款 - - - 1,170.54 1,170.54
应付管理人报酬 - - - 756.14 756.14
应付托管费 - - - 126.03 126.03
应付销售服务费 - - - - -
应付投资顾问费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 9,100.71 9,100.71
负债总计 - - - 22,539.16 22,539.16
利率敏感度缺口 106,433.79 - - 675,040.10 781,473.89
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
变动 本期末（2024 年 6 月 30 日） 上年度末（2023 年 12 月 31 日）
分析 1.市场利率下降 9.72 -
25 个基点
2.市场利率上升 -9.65 -
25 个基点
注：上年度末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 80%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资 公允价值 占基金资
产净值比 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产－股票投资 31,877,295.33 91.53 691,164.40 88.44
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,323,647.53 3.80 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 33,200,942.86 95.33 691,164.40 88.44
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
变动 本期末（2024 年 6 月 30 日） 上年度末（2023 年 12 月 31 日）
1.业绩比较基准
分析 (附注6.4.1)上升 1,834,187.63 30,000.15
5%
2.业绩比较基准
(附注6.4.1)下降 -1,834,187.63 -30,000.15
5%
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
第一层次 31,877,295.33 691,164.40
第二层次 1,323,647.53 -
第三层次 - -
合计 33,200,942.86 691,164.40
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金于本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、卖出回购金融资产和其他各类应收应付款项等，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 31,877,295.33 90.91
其中：股票 31,877,295.33 90.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,323,647.53 3.77
其中：债券 1,323,647.53 3.77
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 1,294,357.30 3.69
8 其他各项资产 570,845.32 1.63
9 合计 35,066,145.48 100.00
注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,931,320.00 5.55
C 制造业 24,655,820.82 70.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,806,076.00 8.06
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,484,078.51 7.13
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,877,295.33 91.53
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有按行业分类的港股通投资股票投资组合。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）
1 002532 天山铝业 369,000 2,992,590.00 8.59
2 601600 中国铝业 384,100 2,930,683.00 8.42
3 601058 赛轮轮胎 207,300 2,902,200.00 8.33
4 000807 云铝股份 212,100 2,865,471.00 8.23
5 002668 TCL 智家 313,200 2,837,592.00 8.15
6 001965 招商公路 236,600 2,806,076.00 8.06
7 002594 比亚迪 11,100 2,777,775.00 7.98
8 600219 南山铝业 389,800 1,485,138.00 4.26
9 688213 思特威 30,510 1,479,735.00 4.25
10 002128 电投能源 66,000 1,392,600.00 4.00
11 000933 神火股份 68,400 1,383,732.00 3.97
12 000521 长虹美菱 178,800 1,355,304.00 3.89
13 688036 传音控股 13,423 1,027,396.42 2.95
14 688484 南芯科技 22,557 836,864.70 2.40
15 688798 艾为电子 12,869 728,642.78 2.09
16 688601 力芯微 16,198 707,690.62 2.03
17 600489 中金黄金 36,400 538,720.00 1.55
18 600690 海尔智家 7,300 207,174.00 0.59
19 000333 美的集团 2,800 180,600.00 0.52
20 688256 寒武纪 843 167,478.81 0.48
21 000921 海信家电 5,100 164,424.00 0.47
22 000957 中通客车 10,400 109,408.00 0.31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（%）
1 600048 保利发展 5,873,001.00 751.53
2 001965 招商公路 5,692,670.00 728.45
3 000933 神火股份 4,662,218.00 596.59
4 002594 比亚迪 4,200,349.00 537.49
5 688036 传音控股 3,742,694.40 478.93
6 000630 铜陵有色 3,731,530.00 477.50
7 000333 美的集团 3,620,507.80 463.29
8 000651 格力电器 3,403,501.00 435.52
9 601058 赛轮轮胎 3,288,665.75 420.83
10 000807 云铝股份 2,980,933.00 381.45
11 600690 海尔智家 2,946,140.00 377.00
12 601600 中国铝业 2,857,433.00 365.65
13 600595 中孚实业 2,693,629.00 344.69
14 600219 南山铝业 2,677,996.00 342.69
15 002532 天山铝业 2,652,999.00 339.49
16 688213 思特威 2,505,110.32 320.56
17 002668 TCL 智家 2,476,693.00 316.93
18 000521 长虹美菱 2,250,125.00 287.93
19 600489 中金黄金 1,863,528.00 238.46
20 600221 海航控股 1,779,313.00 227.69
21 601717 郑煤机 1,596,731.18 204.32
22 000612 焦作万方 1,590,274.00 203.50
23 002128 电投能源 1,538,732.00 196.90
24 601111 中国国航 1,452,068.00 185.81
25 601919 中远海控 1,416,392.00 181.25
26 000957 中通客车 1,404,650.00 179.74
27 688798 艾为电子 1,402,269.19 179.44
28 688256 寒武纪 1,289,997.49 165.07
29 002705 新宝股份 1,274,106.00 163.04
30 000921 海信家电 1,198,075.00 153.31
31 000002 万 科Ａ 1,145,616.00 146.60
32 688347 华虹公司 1,069,346.50 136.84
33 603993 洛阳钼业 944,573.00 120.87
34 000568 泸州老窖 930,427.00 119.06
35 601899 紫金矿业 921,542.00 117.92
36 002011 盾安环境 839,548.00 107.43
37 688484 南芯科技 780,418.94 99.87
38 688601 力芯微 760,583.90 97.33
39 300033 同花顺 749,346.00 95.89
40 000878 云南铜业 739,718.00 94.66
41 002371 北方华创 722,276.00 92.42
42 688510 航亚科技 681,410.57 87.20
43 300017 网宿科技 636,516.00 81.45
44 000069 华侨城Ａ 621,183.00 79.49
45 603129 春风动力 615,184.00 78.72
46 603259 药明康德 582,817.00 74.58
47 002991 甘源食品 563,149.00 72.06
48 600309 万华化学 509,978.00 65.26
49 000550 江铃汽车 503,247.00 64.40
50 300316 晶盛机电 500,884.00 64.09
51 002378 章源钨业 472,118.70 60.41
52 601298 青岛港 460,158.00 58.88
53 000404 长虹华意 451,587.00 57.79
54 301308 江波龙 421,472.00 53.93
55 603171 税友股份 377,347.00 48.29
56 002155 湖南黄金 367,303.00 47.00
57 300003 乐普医疗 326,110.00 41.73
58 688158 优刻得 319,817.04 40.92
59 000657 中钨高新 306,091.00 39.17
60 603031 安孚科技 290,354.20 37.15
61 601020 华钰矿业 290,319.00 37.15
62 300908 仲景食品 278,923.02 35.69
63 601138 工业富联 276,019.00 35.32
64 688262 国芯科技 275,625.57 35.27
65 603279 景津装备 269,527.00 34.49
66 601567 三星医疗 262,461.00 33.59
67 300502 新易盛 246,669.00 31.56
68 600886 国投电力 244,743.00 31.32
69 600150 中国船舶 243,659.00 31.18
70 300394 天孚通信 243,117.00 31.11
71 300957 贝泰妮 242,065.00 30.98
72 600938 中国海油 237,939.00 30.45
73 000977 浪潮信息 236,641.00 30.28
74 300308 中际旭创 231,890.00 29.67
75 605117 德业股份 220,666.00 28.24
76 688676 金盘科技 217,466.26 27.83
77 688166 博瑞医药 210,877.17 26.98
78 600522 中天科技 192,297.00 24.61
79 601198 东兴证券 180,940.00 23.15
80 601390 中国中铁 176,382.00 22.57
81 603444 吉比特 163,185.00 20.88
82 002690 美亚光电 150,851.00 19.30
83 300803 指南针 139,529.00 17.85
84 001872 招商港口 125,967.00 16.12
85 600036 招商银行 99,495.00 12.73
86 603605 珀莱雅 97,185.00 12.44
87 000429 粤高速Ａ 95,022.00 12.16
88 600018 上港集团 93,786.00 12.00
89 002142 宁波银行 88,353.00 11.31
90 300181 佐力药业 85,641.00 10.96
91 002555 三七互娱 82,302.00 10.53
92 600350 山东高速 78,865.00 10.09
93 688129 东来技术 77,457.06 9.91
94 688318 财富趋势 73,112.00 9.36
95 300119 瑞普生物 73,021.00 9.34
96 601698 中国卫通 67,635.00 8.65
97 600583 海油工程 64,073.00 8.20
98 603986 兆易创新 60,617.00 7.76
99 601900 南方传媒 55,304.00 7.08
100 603290 斯达半导 43,693.00 5.59
101 603619 中曼石油 30,687.00 3.93
102 603688 石英股份 26,442.00 3.38
103 600118 中国卫星 26,267.00 3.36
104 002517 恺英网络 25,424.00 3.25
105 688190 云路股份 25,147.57 3.22
106 600461 洪城环境 23,895.00 3.06
107 002394 联发股份 21,266.00 2.72
108 000408 藏格矿业 18,428.00 2.36
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（%）
1 600048 保利发展 6,262,414.00 801.36
2 000630 铜陵有色 3,526,848.00 451.31
3 000333 美的集团 3,371,640.00 431.45
4 000651 格力电器 3,340,112.00 427.41
5 000933 神火股份 3,095,378.95 396.09
6 600690 海尔智家 2,880,676.00 368.62
7 001965 招商公路 2,863,833.00 366.47
8 600595 中孚实业 2,416,492.00 309.22
9 688036 传音控股 2,415,061.29 309.04
10 600221 海航控股 1,694,894.00 216.88
11 000612 焦作万方 1,651,504.00 211.33
12 601717 郑煤机 1,549,391.00 198.27
13 601919 中远海控 1,486,392.00 190.20
14 601111 中国国航 1,444,610.00 184.86
15 600489 中金黄金 1,378,594.70 176.41
16 002594 比亚迪 1,373,191.00 175.72
17 000002 万 科Ａ 1,362,609.00 174.36
18 002705 新宝股份 1,287,580.00 164.76
19 000957 中通客车 1,247,139.00 159.59
20 600219 南山铝业 1,207,800.00 154.55
21 000921 海信家电 1,155,501.00 147.86
22 688256 寒武纪 1,057,740.82 135.35
23 603993 洛阳钼业 1,057,178.00 135.28
24 688347 华虹公司 1,021,404.79 130.70
25 688213 思特威 935,250.91 119.68
26 000568 泸州老窖 921,076.00 117.86
27 601899 紫金矿业 908,340.00 116.23
28 603129 春风动力 809,877.00 103.63
29 688510 航亚科技 793,679.72 101.56
30 002011 盾安环境 787,357.00 100.75
31 300033 同花顺 777,337.00 99.47
32 000521 长虹美菱 716,521.00 91.69
33 000878 云南铜业 695,676.00 89.02
34 002371 北方华创 693,512.00 88.74
35 688798 艾为电子 627,018.00 80.24
36 000069 华侨城Ａ 603,866.00 77.27
37 300017 网宿科技 576,984.00 73.83
38 603259 药明康德 566,194.00 72.45
39 002991 甘源食品 565,692.00 72.39
40 600309 万华化学 527,031.00 67.44
41 000404 长虹华意 511,407.00 65.44
42 601298 青岛港 478,754.00 61.26
43 300316 晶盛机电 469,935.00 60.13
44 002378 章源钨业 467,764.00 59.86
45 000550 江铃汽车 428,369.00 54.82
46 301308 江波龙 412,058.00 52.73
47 603171 税友股份 367,132.00 46.98
48 002155 湖南黄金 347,048.00 44.41
49 300003 乐普医疗 344,205.00 44.05
50 601567 三星医疗 315,195.00 40.33
51 601138 工业富联 308,476.00 39.47
52 300908 仲景食品 294,612.00 37.70
53 603031 安孚科技 288,440.00 36.91
54 000657 中钨高新 277,875.00 35.56
55 603279 景津装备 276,957.00 35.44
56 688158 优刻得 274,135.92 35.08
57 600150 中国船舶 269,517.00 34.49
58 688262 国芯科技 267,216.07 34.19
59 601020 华钰矿业 259,896.63 33.26
60 600938 中国海油 258,712.00 33.11
61 600886 国投电力 254,399.00 32.55
62 300394 天孚通信 243,190.00 31.12
63 600522 中天科技 235,327.00 30.11
64 300308 中际旭创 229,859.00 29.41
65 300502 新易盛 225,553.00 28.86
66 000977 浪潮信息 220,694.00 28.24
67 605117 德业股份 220,438.60 28.21
68 300957 贝泰妮 218,382.00 27.94
69 688166 博瑞医药 205,942.02 26.35
70 688676 金盘科技 204,426.05 26.16
71 601198 东兴证券 180,072.00 23.04
72 603444 吉比特 173,372.00 22.19
73 601390 中国中铁 171,708.00 21.97
74 002690 美亚光电 163,866.00 20.97
75 300803 指南针 149,430.00 19.12
76 001872 招商港口 126,655.00 16.21
77 000429 粤高速Ａ 100,468.00 12.86
78 600036 招商银行 97,328.00 12.45
79 002142 宁波银行 94,840.00 12.14
80 603605 珀莱雅 94,655.00 12.11
81 600018 上港集团 93,090.00 11.91
82 300181 佐力药业 90,720.00 11.61
83 002555 三七互娱 86,813.00 11.11
84 600350 山东高速 80,309.00 10.28
85 688129 东来技术 74,130.45 9.49
86 601698 中国卫通 72,965.00 9.34
87 688318 财富趋势 72,106.50 9.23
88 600583 海油工程 71,680.00 9.17
89 300119 瑞普生物 71,368.00 9.13
90 601900 南方传媒 66,411.00 8.50
91 603986 兆易创新 58,056.00 7.43
92 603290 斯达半导 43,770.00 5.60
93 603619 中曼石油 28,577.00 3.66
94 688190 云路股份 24,147.00 3.09
95 600118 中国卫星 23,903.00 3.06
96 600461 洪城环境 23,652.00 3.03
97 603688 石英股份 23,457.00 3.00
98 002517 恺英网络 21,506.00 2.75
99 002394 联发股份 20,100.00 2.57
100 002270 华明装备 18,649.00 2.39
101 000408 藏格矿业 17,997.00 2.30
102 000543 皖能电力 16,775.00 2.15
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 105,933,921.88
卖出股票收入（成交）总额 74,274,278.27
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 1,323,647.53 3.80
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,323,647.53 3.80
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）
1 019727 23 国债 24 13,000 1,323,647.53 3.80
本基金本报告期末仅持有以上债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,646.98
2 应收清算款 551,293.08
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 8,905.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 570,845.32
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户均持有的 持有人结构
户数 基金份额 机构投资者 个人投资者
（户） 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例
392 70,576.54 0.00 0.00% 27,666,004.24 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持 10,056,905.28 36.3511%
有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 10~50
负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 6 月 28 325,491,545.48
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 653,456.69
本报告期基金总申购份额 28,491,296.07
减：本报告期基金总赎回份额 1,478,748.52
本报告期基金拆分变动份额（份额 -
减少以"-" 填列）
本报告期期末基金份额总额 27,666,004.24
注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：本报告期内，无涉及基金管理人的重大人事变动。
基金托管人：本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为进一步维护基金份额持有人的利益，促进会计师事务所提供更优质的服务，自 2024 年 1 月 1 日
起，本基金改聘了审计服务机构，由普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务
所（特殊普通合伙），该变更事项已履行相关程序，于 2024 年 1 月 3 日进行信息披露公告，并已按照
相关规定及合同约定通知基金托管人。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为本基金提供 1 年审计服务，本报告期内应支付会计
师事务所的审计费为 3,978.52 元。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注
交总额的比例 总量的比例
海通证券 1 70,173,594.47 38.94% 52,342.62 38.74% -
中信建投证券 3 64,392,425.41 35.73% 48,029.14 35.55% -
中邮证券 2 42,013,366.51 23.31% 31,337.90 23.20% 新增
银河证券 2 3,415,146.40 1.90% 3,230.31 2.39% -
金元证券 1 213,667.36 0.12% 159.37 0.12% -
西南证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
国新证券 1 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告， 并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报告期内，本基金新增中邮证券 2 个交易单元，退租华西证券 1 个交易单元、金元证券 1 个交
易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称 占当期债 占当期债券 占当期权 占当期基
成交金额 券成交总成交金额 回购成交总 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 额的比例 额的比例 额的比例
海通证券 - - - - - - - -
中信建投证券 1,304,169.00 100.00% - - - - - -
中邮证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
金元证券 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
中金 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
华西证券 - - - - - - - -
国新证券 - - - - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报告期内，本基金新增中邮证券 2 个交易单元，退租华西证券 1 个交易单元、金元证券 1 个交
易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
北信瑞丰基金管理有限公司基金改聘 中国证券报、基金管理
1 会计师事务所公告(1) 人网站、中国证监会基 2024 年 1 月 3 日
金电子披露网站
北信瑞丰基金管理有限公司基金产品 中国证券报、基金管理
2 风险等级划分规则说明(2024 年 1 月更 人网站、中国证监会基 2024 年 1 月 12 日
新) 金电子披露网站
北信瑞丰研究精选股票型证券投资基 中国证券报、基金管理
3 金基金经理变更公告 人网站、中国证监会基 2024 年 1 月 17 日
金电子披露网站
北信瑞丰研究精选股票型证券投资基 基金管理人网站、中国
4 金基金产品资料概要更新 证监会基金电子披露网 2024 年 1 月 20 日
站
北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰 基金管理人网站、中国
5 研究精选股票型证券投资基金招募说 证监会基金电子披露网 2024 年 1 月 20 日
明书(更新) 站
6 北信瑞丰研究精选股票型证券投资基 基金管理人网站、中国 2024 年 1 月 22 日
金 2023 年第 4 季度报告 证监会基金电子披露网
站
关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下
7 全部基金增加国金证券为代销机构的 基金管理人网站 2024 年 3 月 4 日
公告
北信瑞丰研究精选股票型证券投资基 基金管理人网站、中国
8 金 2023 年年度报告 证监会基金电子披露网 2024 年 3 月 30 日
站
北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部 中国证券报、基金管理
9 基金 2024 年第 1 季度报告提示性公告 人网站、中国证监会基 2024 年 4 月 22 日
金电子披露网站
北信瑞丰研究精选股票型证券投资基 基金管理人网站、中国
10 金 2024 年第 1 季度报告 证监会基金电子披露网 2024 年 4 月 22 日
站
北信瑞丰研究精选股票型证券投资基 基金管理人网站、中国
11 金基金产品资料概要更新 证监会基金电子披露网 2024 年 6 月 29 日
站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况
者 持有基金份额比例 份额占
类 序号 达到或者超过20%的 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比
别 时间区间
机 - - - - - - -
构
1 20240101-20240102 149,152.63 0.00 0.00 149,152.63 0.54%
个 2 20240103-20240117 0.00 222,339.65 222,339.65 0.00 0.00%
人 3 20240118-20240630 0.00 9,355,846.64 0.00 9,355,846.64 33.82%
4 20240305-20240311 0.00 7,138,322.67 0.00 7,138,322.67 25.80%
20240314-20240630
产品特有风险
无。
注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情况；
2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过
50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎回，加强流动性管理；
3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中(超过 20%)的情况，持有基金份额比例集中
的投资者(超过 20%)申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中(超过 20%)而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金的文件。
2、北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金基金合同。
3、北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
北京市丰台区开阳路 8 号京印国际中心 A 栋 4 层。
12.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站www.bxrfund.com 查阅。
北信瑞丰基金管理有限公司
2024 年 8 月 31 日
粤公网安备