诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金
2022 年中期报告
2022 年 06 月 30 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 08 月 31 日
§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......6
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7
3.1 主要会计数据和财务指标 ......7
3.2 基金净值表现 ......7
§4 管理人报告 ......8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13
§5 托管人报告 ......13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13
6.1 资产负债表 ......13
6.2 利润表 ......15
6.3 净资产（基金净值）变动表 ......16
6.4 报表附注 ......17
§7 投资组合报告 ......42
7.1 期末基金资产组合情况 ......42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......58
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......59
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......59
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....59
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....59
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......59
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......59
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......60
7.12 投资组合报告附注 ......60
§8 基金份额持有人信息 ......61
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......61
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......61
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......61
§9 开放式基金份额变动 ......61
§10 重大事件揭示 ......61
10.1 基金份额持有人大会决议 ......61
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......62
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......62
10.4 基金投资策略的改变 ......62
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......62
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......62
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......62
10.8 其他重大事件 ......64
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......66
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......66
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......67
§12 备查文件目录 ......67
12.1 备查文件目录 ......67
12.2 存放地点 ......67
12.3 查阅方式 ......67
§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 诺安和鑫混合
基金主代码 002560
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 05 月 10 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,735,417,237.15 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金由诺安和鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来，并自 2018 年 5 月10 日起转型正式生效。
2.2 基金产品说明
本基金通过大类资产的优化配置和个股精选，在有效控制风险的前
投资目标 提下，谋求基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投
资回报。
本基金通过积极配置大类资产，动态控制组合风险，并在各大类资
产中进行个股、个券精选。以获取超越业绩比较基准的投资回报。
1、大类资产配置
本基金采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济发展
前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI
与 PPI 变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况
等因素，分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风
险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股
票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融风险收
益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例。
投资策略 2、股票投资分析
本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投
资团队“自下而上”的主动选股能力，选择具有长期持续增长能力
的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选。
3、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的研究判断，进行存托凭证的投资。
4、固定收益资产投资策略
本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投资策略，结
合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、
供求变化等多种因素分析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有
效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上，本基金将综合运用
估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的
流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。
5、可转换债券投资策略
本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究，
重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债，
并选择具有较高投资价值的个券进行投资。
6、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增
值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的
证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关
系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
7、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值
为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市
场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合
理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益
性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特
殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠
杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在
招募说明书更新中公告。
业绩比较基准 沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高
收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 李学君 陆志俊
信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 95559
电子邮箱 info@lionfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 400-888-8998 95559
传真 0755-83026677 021-62701216
注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 中国(上海)自由贸易试验区银
大厦 19-20 层 城中路 188 号
办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 中国(上海)长宁区仙霞路 18 号
大厦 19-20 层
邮政编码 518048 200336
法定代表人 李强 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金中期报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）
本期已实现收益 -296,879,410.72
本期利润 -1,027,545,012.79
加权平均基金份额本期利润 -0.4028
本期加权平均净值利润率 -30.44%
本期基金份额净值增长率 -24.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2022 年 06 月 30 日）
期末可供分配利润 -160,478,085.95
期末可供分配基金份额利润 -0.0587
期末基金资产净值 3,578,819,314.28
期末基金份额净值 1.3083
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2022 年 06 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 25.92%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去一个月 7.19% 2.20% 5.69% 0.64% 1.50% 1.56%
过去三个月 -0.02% 2.51% 4.30% 0.86% -4.32% 1.65%
过去六个月 -24.55% 2.29% -4.64% 0.87% -19.91% 1.42%
过去一年 -25.16% 2.27% -6.44% 0.75% -18.72% 1.52%
过去三年 81.66% 2.46% 17.65% 0.76% 64.01% 1.70%
自基金合同生 25.92% 2.24% 21.16% 0.79% 4.76% 1.45%
效起至今
注：2018 年 05 月 10 日（含当日）起，原“诺安和鑫保本混合型证券投资基金”转型为本基金，转
型后，本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：2018 年 05 月 10 日（含当日）起，原“诺安和鑫保本混合型证券投资基金”转型为本基金。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理六十只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投
资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
博士，具有基金从业资
格。曾先后任职于中国
科学院计算技术研究
所、天津飞腾信息技术
蔡嵩松 本基金基金经理 2019 年 03月 - 7 年 有限公司、华泰证券股
14 日 份有限公司，2017 年
11 月加入诺安基金管
理有限公司，历任研究
员，现任投资管理部副
总经理。2019 年 2 月
起任诺安成长混合型
证券投资基金基金经
理，2019 年 3 月起任
诺安和鑫灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理，2021 年 5 月
起任诺安创新驱动灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易
分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年开年市场不平静，元旦过后，受美联储加息预期的影响，市场风险偏好急剧下降，出现了疯狂杀估值的阶段，尤其是高位的赛道股首当其冲，半导体、新能源、军工等成长赛道跌幅居前，消费、医药等赛道持续低迷；2 月爆发的俄乌冲突进一步冲击全球投资者的风险偏好，外资对全球新兴市场的投资呈现出了加速流出的趋势；而新一轮全球及国内疫情的爆发，投资者对于未来经济的担忧主导了市场，海外通胀高企流动性收紧，国内疫情带来的经济增速压力大，市场渐渐只聚焦于稳增长的相关板块，对于具有长期产业趋势的成长板块完全规避，造成成长赛道一季度出现了单边下跌的行情。
二季度因为疫情的影响，芯片行业最大的下游应用消费电子面临较大压力。进入六月份跌幅有所收窄，但是依然没有恢复到去年同期的正常水平。虽然某些品类在电动车、新能源等下游拉动下有结构性的机会，但相比整个行业的疲软杯水车薪。在宏观环境相对友好的情况下，芯片板块真正的独立行情需要消费电子出现实质性的拐点，而这个时间点渐行渐近，但仍需观察。另外，芯片设备材料板块景气度持续高企，中报同比预期接近翻倍增长，而板块却在情绪的影响下持续向下，基本面和股价出现了明显的背离。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末基金份额净值为 1.3083 元，本报告期内基金份额净值增长率为-24.55%，同期业绩比较基准收益率为-4.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年半导体行业波动较大，因为疫情，行业供给和需求会受到一定程度的影响，但长期看，由科技创新带来的行业景气度不会轻易改变。另外我们一直强调，我国半导体产业未来最大的机会在国产替代，今年就是国产替代的元年。在这种时候，我们不应该被当前市场的下跌所影响，不应该对产业的发展视而不见。我们的投资理念遵循产业投资，伴随产业的优秀公司成长，但不可避免的是，有些阶段市场会对一些扰动做出极致的反应，这时候就需要我们保持理性分析客观判断。
投资是反人性的，逆势投资是痛苦的，而重要的投资机会往往出现在市场出现重大分歧的时候。对产业保持理性分析客观判断，陪伴中国科技成长。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金运营部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，基金默认的收益分配方式是现金分红。
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的情形。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安基金管理有限公司在诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，诺安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2022 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 205,141,696.82 357,591,513.97
结算备付金 800,106.08 2,517,933.75
存出保证金 303,712.54 1,604,715.67
交易性金融资产 6.4.7.2 3,390,452,130.16 3,714,611,642.86
其中：股票投资 3,390,452,130.16 3,714,611,642.86
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收清算款 - 9,994,207.33
应收股利 - -
应收申购款 15,434,270.26 3,835,398.69
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - 68,568.82
资产总计 3,612,131,915.86 4,090,223,981.09
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 27,166,802.37 10,948,221.20
应付管理人报酬 4,212,446.96 5,170,210.40
应付托管费 702,074.50 861,701.71
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 1,231,277.75 1,162,521.47
负债合计 33,312,601.58 18,142,654.78
净资产：
实收基金 6.4.7.7 2,735,417,237.15 2,348,357,065.80
未分配利润 6.4.7.8 843,402,077.13 1,723,724,260.51
净资产合计 3,578,819,314.28 4,072,081,326.31
负债和净资产总计 3,612,131,915.86 4,090,223,981.09
注：①报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.3083 元，基金份额总额 2,735,417,237.15
份。
②以上比较财务信息已根据最新的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》
中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年 12 月 31 日资产负债表中“应收利息”项目的“本期
末”余额列示于 2022 年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021 年 12
月 31 日资产负债表中“应付交易费用”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
6.2 利润表
会计主体：诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022 年 01 月 01 日 2021 年 01 月 01 日
至 2022 年 06 月 30 至 2021 年 06 月 30
日 日
一、营业总收入 -998,113,962.08 1,405,302,642.60
1.利息收入 922,472.79 1,681,594.89
其中：存款利息收入 6.4.7.9 922,472.79 1,381,961.11
债券利息收入 - 299,633.78
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -271,463,594.91 273,624,457.23
其中：股票投资收益 6.4.7.10 -273,571,529.17 269,698,890.53
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 - -269,434.60
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 6.4.7.12 - -
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 2,107,934.26 4,195,001.30
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.15 -730,665,602.07 1,106,804,061.63
列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 3,092,762.11 23,192,528.85
减：二、营业总支出 29,431,050.71 65,869,082.34
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 25,107,632.56 49,932,314.77
2．托管费 6.4.10.2.2 4,184,605.40 8,322,052.48
3．销售服务费 - -
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．信用减值损失 6.4.7.17 - -
7．税金及附加 - -
8．其他费用 6.4.7.18 138,812.75 7,614,715.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,027,545,012.79 1,339,433,560.26
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,027,545,012.79 1,339,433,560.26
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -1,027,545,012.79 1,339,433,560.26
注：以上比较财务信息已根据最新的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期
2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
项目 其他综 未分配
实收基金 合 利润 净资产合计
收益
一、上期期末净资产
（基金净值） 2,348,357,065.80 - 1,723,724,260.51 4,072,081,326.31
二、本期期初净资产
（基金净值） 2,348,357,065.80 - 1,723,724,260.51 4,072,081,326.31
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填列） 387,060,171.35 - -880,322,183.38 -493,262,012.03
（一）、综合收益总额 - - -1,027,545,012.79 -1,027,545,012.79
（二）、本期基金份额 387,060,171.35 - 147,222,829.41 534,283,000.76
交易产生的基金净值
变动数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 1,042,186,382.33 - 351,835,132.32 1,394,021,514.65
2.基金赎回款 -655,126,210.98 - -204,612,302.91 -859,738,513.89
（三）、本期向基金份 - - - -
额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产
（基金净值） 2,735,417,237.15 - 843,402,077.13 3,578,819,314.28
上年度可比期间
项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
实收基金 其他综 未分配 净资产合计
合 利润
收益
一、上期期末净资产
（基金净值） 5,599,725,454.70 - 2,616,992,682.10 8,216,718,136.80
二、本期期初净资产
（基金净值） 5,599,725,454.70 - 2,616,992,682.10 8,216,718,136.80
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填列） -1,545,246,615.94 - 416,260,069.49 -1,128,986,546.45
（一）、综合收益总额 - - 1,339,433,560.26 1,339,433,560.26
（二）、本期基金份额 -1,545,246,615.94 - -923,173,490.77 -2,468,420,106.71
交易产生的基金净值
变动数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 2,646,515,734.69 - 1,250,085,757.29 3,896,601,491.98
2.基金赎回款 -4,191,762,350.63 - -2,173,259,248.06 -6,365,021,598.69
（三）、本期向基金份 - - - -
额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产
（基金净值） 4,054,478,838.76 - 3,033,252,751.59 7,087,731,590.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
齐斌 田冲 薛有为
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金是根据原诺安和鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“诺安和鑫保本混合基金”)《诺安和鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由原诺安和鑫保本混合基金转型而来。原诺安和鑫保本混合基金为契约型开放式，存续期限不定，原诺安和鑫保
本混合基金第一个保本期于 2018 年 5 月 2 日到期，原诺安和鑫保本混合基金不能满足继续作为法律
法规规定的避险策略型基金运作的条件，自 2018 年 5 月 10 日起，诺安和鑫保本混合基金更名为诺
安和鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)， 《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 0-95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除以下会计政策变更外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类
新金融工具准则
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续
适用本基金以前年度的如下会计政策。
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资、存托凭证、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
新金融工具准则
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续
适用本基金以前年度的如下会计政策。
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量
新金融工具准则
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额 确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额 确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续
适用本基金以前年度的如下会计政策。
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号--
金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022
年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
(a)金融工具
根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。
(i)于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具
准则的规定进行分类和计量的结果如下：
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 357,591,513.97 元、2,517,933.75 元、1,604,715.67元、68,568.82 元、9,994,207.33 元和 3,835,398.69 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额
分别为 357,658,227.59 元、2,519,066.85 元、1,605,437.77 元、0.00 元、9,994,207.33 元和
3,835,398.69 元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 3,714,611,642.86 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 3,714,611,642.86 元。
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 10,948,221.20 元、5,170,210.40 元、861,701.71元、893,584.63 元和 19,936.84 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为
10,948,221.20 元、5,170,210.40 元、861,701.71 元、893,584.63 元和 19,936.84 元。
i)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”等对应的
应计利息余额均列示在“应收利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的
计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”等科目项下列示，
无期初留存收益影响。
(b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告
和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 06 月 30 日
活期存款 205,141,696.82
等于：本金 205,107,277.37
加：应计利息 34,419.45
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
合计 205,141,696.82
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2022 年 06 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 3,757,215,588.12 - 3,390,452,130.16 -366,763,457.96
贵金属投资-金交所黄金 - - -
合约 -
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 3,757,215,588.12 - 3,390,452,130.16 -366,763,457.96
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 33,569.15
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 1,069,393.86
其中：交易所市场 1,069,393.86
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 128,314.74
合计 1,231,277.75
6.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,348,357,065.80 2,348,357,065.80
本期申购 1,042,186,382.33 1,042,186,382.33
本期赎回（以“-”号填列） -655,126,210.98 -655,126,210.98
本期末 2,735,417,237.15 2,735,417,237.15
注：此处申购含红利再投资、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 128,131,806.11 1,595,592,454.40 1,723,724,260.51
本期利润 -296,879,410.72 -730,665,602.07 -1,027,545,012.79
本期基金份额交易产生的变动数 8,269,518.66 138,953,310.75 147,222,829.41
其中：基金申购款 14,670,468.58 337,164,663.74 351,835,132.32
基金赎回款 -6,400,949.92 -198,211,352.99 -204,612,302.91
本期已分配利润 - - -
本期末 -160,478,085.95 1,003,880,163.08 843,402,077.13
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
活期存款利息收入 879,323.02
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 12,863.39
其他 30,286.38
合计 922,472.79
注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
卖出股票成交总额 863,020,340.73
减：卖出股票成本总额 1,133,747,482.63
减：交易费用 2,844,387.27
买卖股票差价收入 -273,571,529.17
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益--买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.12 贵金属投资收益
6.4.7.12.1 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
股票投资产生的股利收益 2,107,934.26
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,107,934.26
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
1.交易性金融资产 -730,665,602.07
--股票投资 -730,665,602.07
--债券投资 -
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
--贵金属投资 -
--其他 -
2.衍生工具 -
--权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -730,665,602.07
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
基金赎回费收入 3,044,097.04
基金转换费收入 48,665.07
合计 3,092,762.11
6.4.7.17 信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
审计费用 59,507.37
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
汇划手续费 898.01
账户维护费 18,900.00
合计 138,812.75
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 25,107,632.56 49,932,314.77
其中：支付销售机构的客户维护费 8,968,804.24 20,494,690.43
注：本基金的管理费率为年费率 1.50%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 2021 年 01 月 01 日至 2021
06 月 30 日 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 4,184,605.40 8,322,052.48
注：本基金的托管费率为年费率 0.25%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股 205,141,696.82 879,323.02 340,628,032.64 1,340,899.48
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末 2022 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总
代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注
股）
30083 星辉 2022 年 新股锁
4 环材 01 月 06 6 个月 定 55.57 30.03 635 35,286.95 19,069.05-
日
30109 天益 2022 年 新股锁
7 医疗 03 月 25 6 个月 定 52.37 47.83 249 13,040.13 11,909.67-
日
30110 兆讯 2022 年 新股锁
2 传媒 03 月 15 6 个月 定 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78-
日
30110 何氏 2022 年 新股锁
3 眼科 03 月 14 6 个月 定 32.69 32.02 507 16,575.00 16,234.14-
日
30110 军信 2022 年 新股锁
9 股份 04 月 06 6 个月 定 23.20 16.14 1,838 42,642.25 29,665.32-
日
30111 青木 2022 年 新股锁
0 股份 03 月 04 6 个月 定 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70-
日
30111 信邦 2022 年 新股锁
2 智能 06 月 20 6 个月 定 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96-
日
30111 益客 2022 年 6 个月 新股锁 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42-
6 食品 01 月 10 定
日
30112 新特 2022 年 新股锁
0 电气 04 月 11 6 个月 定 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68-
日
30112 腾亚 2022 年 新股锁
5 精工 05 月 27 6 个月 定 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34-
日
30113 西点 2022 年 新股锁
0 药业 02 月 16 6 个月 定 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90-
日
30113 瑞德 2022 年 新股锁
5 智能 04 月 01 6 个月 定 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88-
日
30113 哈焊 2022 年 新股锁
7 华通 03 月 14 6 个月 定 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56-
日
30115 冠龙 2022 年 新股锁
1 节能 03 月 30 6 个月 定 30.82 21.46 703 21,666.46 15,086.38-
日
30115 中科 2022 年 新股锁
3 江南 05 月 10 6 个月 定 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04-
日
30115 德石 2022 年 新股锁
8 股份 01 月 07 6 个月 定 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02-
日
30116 翔楼 2022 年 新股锁
0 新材 05 月 25 6 个月 定 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72-
日
30116 宏德 2022 年 新股锁
3 股份 04 月 11 6 个月 定 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41-
日
30117 中科 2022 年 1 个月 新股未 218,977.6
5 环保 06 月 30 内 上市 3.82 3.82 57,324 8 218,977.68-
日 （含）
30117 中科 2022 年 新股锁
5 环保 06 月 30 6 个月 定 3.82 3.82 6,370 24,333.40 24,333.40-
日
30118 标榜 2022 年 新股锁
1 股份 02 月 11 6 个月 定 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63-
日
30119 唯科 2022 年 新股锁
6 科技 01 月 04 6 个月 定 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92-
日
30120 大族 2022 年 新股锁
0 数控 02 月 18 6 个月 定 76.56 51.92 857 65,611.92 44,495.44-
日
30120 华兰 2022 年 新股锁
7 疫苗 02 月 10 6 个月 定 56.88 56.42 569 32,364.72 32,102.98-
日
30121 联盛 2022 年 新股锁
2 化学 04 月 07 6 个月 定 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48-
日
30121 中汽 2022 年 新股锁
5 股份 02 月 28 6 个月 定 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77-
日
30121 万凯 2022 年 新股锁
6 新材 03 月 21 6 个月 定 35.68 29.84 1,120 39,961.60 33,420.80-
日
30121 腾远 2022 年 新股锁
9 钴业 03 月 10 6 个月 定 96.62 87.82 578 55,847.58 50,759.96-
日
30122 亚香 2022 年 新股锁
0 股份 06 月 15 6 个月 定 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75-
日
30122 浙江 2022 年 新股锁
2 恒威 03 月 02 6 个月 定 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72-
日
30122 实朴 2022 年 新股锁
8 检测 01 月 21 6 个月 定 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82-
日
30123 盛帮 2022 年 1 个月 新股未
3 股份 06 月 24 内 上市 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36-
日 （含）
30123 盛帮 2022 年 新股锁
3 股份 06 月 24 6 个月 定 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16-
日
30123 软通 2022 年 新股锁 100,865.9
6 动力 03 月 08 6 个月 定 48.59 31.38 2,076 2 65,144.88-
日
30123 和顺 2022 年 新股锁
7 科技 03 月 16 6 个月 定 56.69 41.86 261 14,796.09 10,925.46-
日
30123 瑞泰 2022 年 新股锁
8 新材 06 月 10 6 个月 定 19.18 32.07 3,497 67,072.46 112,148.79-
日
30123 普瑞 2022 年 1 个月 新股未 33.65 33.65 5,172 174,037.8 174,037.80-
9 眼科 06 月 22 内 上市 0
日 （含）
30123 普瑞 2022 年 新股锁
9 眼科 06 月 22 6 个月 定 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75-
日
30124 杰创 2022 年 新股锁
8 智能 04 月 13 6 个月 定 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64-
日
30125 华融 2022 年 新股锁
6 化学 03 月 14 6 个月 定 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48-
日
30125 富 士 2022 年 新股锁
8 莱 03 月 21 6 个月 定 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60-
日
30125 艾 布 2022 年 新股锁
9 鲁 04 月 18 6 个月 定 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02-
日
30126 泰 恩 2022 年 新股锁
3 康 03 月 22 6 个月 定 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16-
日
30126 铭 利 2022 年 新股锁
8 达 03 月 29 6 个月 定 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67-
日
30128 侨源 2022 年 新股锁
6 股份 06 月 06 6 个月 定 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36-
日
30128 清研 2022 年 新股锁
8 环境 04 月 14 6 个月 定 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96-
日
30129 东利 2022 年 新股锁
8 机械 05 月 27 6 个月 定 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22-
日
30130 华如 2022 年 新股锁
2 科技 06 月 16 6 个月 定 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72-
日
60093 中国 2022 年 新股锁 907,243.2 1,332,303.4
8 海油 04 月 14 6 个月 定 10.80 15.86 84,004 0 4-
日
68810 斯瑞 2022 年 新股锁
2 新材 03 月 09 6 个月 定 10.48 12.23 6,030 63,194.40 73,746.90-
日
68820 英集 2022 年 6 个月 新股锁 24.23 27.58 6,822 165,297.0 188,150.76-
9 芯 04 月 12 定 6
日
68823 超卓 2022 年 1 个月 新股未 119,311.5
7 航科 06 月 24 内 上市 41.27 41.27 2,891 7 119,311.57-
日 （含）
68827 峰岹 2022 年 新股锁 451,410.0
9 科技 04 月 13 6 个月 定 82.00 67.34 5,505 0 370,706.70-
日
68840 凌云 2022 年 1 个月 新股未 287,524.2
0 光 06 月 27 内 上市 21.93 21.93 13,111 3 287,524.23-
日 （含）
注：1、基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
2、本基金持有的流通受限股票“301219 腾远钴业”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.8 股；“301103 何氏眼科”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股；“301236 软通动力”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股；“301109 军信股份”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股。以上流通受限股票转增股本数量与金额已包含在上述披露的数据中。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面
临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以合规审查与风险控制委员会、督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立合规风控委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、风险控制部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2022 年 06 月 30 日，本基金无债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2022 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 06 月 30 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022 年 06
月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 6 个月-1
2022 年 06 月 30 6 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 205,141,696.82 - - - - 205,141,696.82
结算备付金 800,106.08 - - - - 800,106.08
存出保证金 303,712.54 - - - - 303,712.54
交易性金融资产 - - - - 3,390,452,130.16 3,390,452,130.16
应收申购款 58,631.82 - - - 15,375,638.44 15,434,270.26
资产总计 206,304,147.26 - - - 3,405,827,768.60 3,612,131,915.86
负债
应付赎回款 - - - - 27,166,802.37 27,166,802.37
应付管理人报酬 - - - - 4,212,446.96 4,212,446.96
应付托管费 - - - - 702,074.50 702,074.50
其他负债 - - - - 1,231,277.75 1,231,277.75
负债总计 - - - - 33,312,601.58 33,312,601.58
利率敏感度缺口 206,304,147.26 - - - 3,372,515,167.02 3,578,819,314.28
上年度末 6 个月-1
2021 年 12 月 31 6 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 357,591,513.97 - - - - 357,591,513.97
结算备付金 2,517,933.75 - - - - 2,517,933.75
存出保证金 1,604,715.67 - - - - 1,604,715.67
交易性金融资产 - - - - 3,714,611,642.86 3,714,611,642.86
应收清算款 - - - - 9,994,207.33 9,994,207.33
其他资产 - - - - 68,568.82 68,568.82
应收申购款 1,955.00 - - - 3,833,443.69 3,835,398.69
资产总计 361,716,118.39 - - - 3,728,507,862.70 4,090,223,981.09
负债
应付赎回款 - - - - 10,948,221.20 10,948,221.20
应付管理人报酬 - - - - 5,170,210.40 5,170,210.40
应付托管费 - - - - 861,701.71 861,701.71
其他负债 - - - - 1,162,521.47 1,162,521.47
负债总计 - - - - 18,142,654.78 18,142,654.78
利率敏感度缺口 361,716,118.39 - - - 3,710,365,207.92 4,072,081,326.31
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2022 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结
合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 0-95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 3,390,452,130. 94.74 3,714,611,642. 91.22
16 86
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,390,452,130. 94.74 3,714,611,642. 91.22
16 86
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2022年 06月 30日） 上年度末（2021 年 12 月 31
日）
业绩比较基准上升 5% 198,667,304.71 164,990,506.42
业绩比较基准下降 5% -198,667,304.71 -164,990,506.42
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年末
2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
第一层次 3,386,722,263.21 3,709,853,381.27
第二层次 908,968.95 4,758,261.59
第三层次 2,820,898.00 -
合计 3,390,452,130.16 3,714,611,642.86
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金无需说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,390,452,130.16 93.86
其中：股票 3,390,452,130.16 93.86
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 205,941,802.90 5.70
8 其他各项资产 15,737,982.80 0.44
9 合计 3,612,131,915.86 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 196,714.17 0.01
B 采矿业 1,401,548.08 0.04
C 制造业 2,399,659,167.48 67.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 196,593.88 0.01
E 建筑业 143,702.70 0.00
F 批发和零售业 1,596,369.11 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 143,310.87 0.00
H 住宿和餐饮业 148,942.32 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 980,544,999.23 27.40
J 金融业 382,280.82 0.01
K 房地产业 146,657.52 0.00
L 租赁和商务服务业 246,003.73 0.01
M 科学研究和技术服务业 3,485,382.36 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 1,442,817.13 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 19,651.90 0.00
Q 卫生和社会工作 570,398.55 0.02
R 文化、体育和娱乐业 127,590.31 0.00
S 综合 - -
合计 3,390,452,130.16 94.74
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 300604 长川科技 7,579,766 342,226,434.90 9.56
2 002268 卫 士 通 7,893,382 338,705,021.62 9.46
3 002371 北方华创 1,177,900 326,419,648.00 9.12
4 688126 沪硅产业 13,161,829 302,458,830.42 8.45
5 300661 圣邦股份 1,537,138 279,789,858.76 7.82
6 688521 芯原股份 5,435,671 268,522,147.40 7.50
7 688012 中微公司 2,196,440 256,434,370.00 7.17
8 688052 纳芯微 596,393 226,009,091.28 6.32
9 603501 韦尔股份 1,221,992 211,441,275.76 5.91
10 002180 纳 思 达 3,784,200 191,556,204.00 5.35
11 600536 中国软件 3,396,553 137,866,086.27 3.85
12 688234 天岳先进 2,032,491 136,176,897.00 3.81
13 688339 亿华通 1,042,900 102,600,502.00 2.87
14 688153 唯捷创芯 1,977,615 100,858,365.00 2.82
15 688082 盛美上海 924,271 87,593,162.67 2.45
16 688223 晶科能源 213,000 3,180,090.00 0.09
17 688348 昱能科技 5,644 2,754,272.00 0.08
18 688032 禾迈股份 2,534 2,207,114.00 0.06
19 688327 云从科技 88,678 2,199,214.40 0.06
20 601728 中国电信 562,873 2,099,516.29 0.06
21 688297 中无人机 37,246 1,980,742.28 0.06
22 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.04
23 688349 三一重能 32,650 1,330,487.50 0.04
24 301238 瑞泰新材 34,966 1,296,327.26 0.04
25 688120 华海清科 4,822 1,197,784.80 0.03
26 688281 华秦科技 4,386 1,153,518.00 0.03
27 688538 和辉光电 375,156 1,005,418.08 0.03
28 688819 天能股份 28,382 981,449.56 0.03
29 688779 长远锂科 43,086 861,720.00 0.02
30 688220 翱捷科技 12,371 860,403.05 0.02
31 688072 拓荆科技 5,300 822,030.00 0.02
32 300919 中伟股份 6,093 754,922.70 0.02
33 688232 新点软件 18,893 710,754.66 0.02
34 301236 软通动力 20,746 680,321.38 0.02
35 300979 华利集团 9,246 675,697.68 0.02
36 688707 振华新材 8,130 615,197.10 0.02
37 688197 首药控股 24,261 598,761.48 0.02
38 688385 复旦微电 8,986 585,797.34 0.02
39 688778 厦钨新能 5,075 565,710.25 0.02
40 688680 海优新材 2,795 555,366.50 0.02
41 688425 铁建重工 135,282 550,597.74 0.02
42 688107 安路科技 7,821 537,302.70 0.02
43 688110 东芯股份 14,044 532,548.48 0.01
44 301035 润丰股份 6,438 530,813.10 0.01
45 301219 腾远钴业 5,762 530,176.28 0.01
46 688091 上海谊众 3,294 525,063.60 0.01
47 688295 中复神鹰 13,998 524,785.02 0.01
48 688105 诺唯赞 6,180 524,682.00 0.01
49 688739 成大生物 9,882 502,104.42 0.01
50 688798 艾为电子 3,592 488,080.96 0.01
51 688660 电气风电 51,238 485,223.86 0.01
52 688499 利元亨 2,149 475,573.70 0.01
53 688728 格 科 微 23,033 472,406.83 0.01
54 301200 大族数控 8,566 460,781.44 0.01
55 301050 雷电微力 4,192 425,739.52 0.01
56 688772 珠海冠宇 12,960 397,872.00 0.01
57 688131 皓元医药 2,737 388,900.33 0.01
58 301029 怡 合 达 4,617 376,285.50 0.01
59 300973 立高食品 3,593 373,492.35 0.01
60 688279 峰岹科技 5,505 370,706.70 0.01
61 688046 药康生物 12,070 353,651.00 0.01
62 301216 万凯新材 11,195 351,287.05 0.01
63 688238 和元生物 12,836 349,909.36 0.01
64 688262 国芯科技 7,129 347,039.72 0.01
65 301207 华兰疫苗 5,687 336,163.36 0.01
66 301215 中汽股份 47,421 326,493.09 0.01
67 301109 军信股份 18,375 312,944.13 0.01
68 688320 禾川科技 6,048 312,076.80 0.01
69 688383 新益昌 2,701 307,238.75 0.01
70 688639 华恒生物 2,302 303,127.36 0.01
71 301090 华润材料 27,635 301,497.85 0.01
72 688112 鼎阳科技 4,901 299,647.14 0.01
73 688119 中钢洛耐 33,327 293,944.14 0.01
74 301099 雅创电子 3,510 293,014.80 0.01
75 688151 华强科技 12,238 292,121.06 0.01
76 688558 国盛智科 8,488 291,902.32 0.01
77 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
78 301302 华如科技 4,651 282,999.62 0.01
79 688690 纳微科技 3,477 280,976.37 0.01
80 301089 拓新药业 2,198 276,112.76 0.01
81 688248 南网科技 11,763 271,960.56 0.01
82 688182 灿勤科技 18,387 270,840.51 0.01
83 688306 均普智能 47,094 260,429.82 0.01
84 688700 东威科技 3,049 254,103.66 0.01
85 688733 壹石通 3,409 250,186.51 0.01
86 688533 上声电子 3,493 249,539.92 0.01
87 688800 瑞可达 1,967 248,451.77 0.01
88 301069 凯盛新材 5,386 248,348.46 0.01
89 688280 精进电动 21,211 248,168.70 0.01
90 688776 国光电气 1,447 245,975.53 0.01
91 605117 德业股份 878 245,743.42 0.01
92 605111 新 洁 能 1,940 244,071.40 0.01
93 688055 龙腾光电 45,228 243,778.92 0.01
94 301268 铭 利 达 6,407 243,766.07 0.01
95 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
96 688192 迪哲医药 8,926 238,681.24 0.01
97 688148 芳源股份 11,860 236,844.20 0.01
98 688190 云路股份 3,026 235,271.50 0.01
99 300894 火 星 人 6,279 234,771.81 0.01
100 301263 泰 恩 康 6,813 234,514.72 0.01
101 688276 百克生物 3,486 231,296.10 0.01
102 688789 宏华数科 1,400 230,482.00 0.01
103 301039 中集车辆 20,640 223,531.20 0.01
104 688630 芯碁微装 3,397 219,785.90 0.01
105 688317 之江生物 5,740 214,618.60 0.01
106 301096 百诚医药 2,714 214,406.00 0.01
107 688668 鼎通科技 3,037 213,622.58 0.01
108 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.01
109 301102 兆讯传媒 6,414 211,821.06 0.01
110 688269 凯立新材 1,941 205,746.00 0.01
111 301060 兰卫医学 5,869 205,532.38 0.01
112 301018 申菱环境 7,811 201,601.91 0.01
113 301153 中科江南 3,973 196,933.29 0.01
114 301256 华融化学 18,308 196,408.08 0.01
115 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01
116 300834 星辉环材 6,349 191,974.69 0.01
117 688209 英集芯 6,822 188,150.76 0.01
118 301127 天源环保 16,843 187,462.59 0.01
119 301149 隆华新材 12,138 185,832.78 0.01
120 301120 新特电气 10,311 182,450.94 0.01
121 688206 概伦电子 6,000 182,400.00 0.01
122 301221 光庭信息 2,791 180,940.53 0.01
123 301286 侨源股份 7,839 176,722.11 0.00
124 688601 力芯微 1,174 176,100.00 0.00
125 688667 菱电电控 1,191 172,016.13 0.00
126 301103 何氏眼科 5,065 171,479.62 0.00
127 301160 翔楼新材 3,918 166,768.58 0.00
128 688212 澳华内镜 3,496 163,612.80 0.00
129 688308 欧科亿 2,457 163,537.92 0.00
130 688677 海泰新光 1,768 162,638.32 0.00
131 688621 阳光诺和 1,485 162,459.00 0.00
132 301151 冠龙节能 7,025 161,883.22 0.00
133 688766 普冉股份 986 160,846.18 0.00
134 301298 东利机械 6,340 158,423.92 0.00
135 301212 联盛化学 4,158 155,441.76 0.00
136 301248 杰创智能 4,716 153,047.20 0.00
137 688282 理工导航 3,185 152,784.45 0.00
138 688265 南模生物 2,374 152,007.22 0.00
139 301073 君亭酒店 2,148 148,942.32 0.00
140 301166 优 宁 维 2,528 148,798.08 0.00
141 301168 通灵股份 3,281 147,907.48 0.00
142 688161 威高骨科 3,069 147,895.11 0.00
143 300917 特发服务 4,737 146,657.52 0.00
144 688345 博力威 2,332 143,348.04 0.00
145 301136 招标股份 7,172 143,081.40 0.00
146 688087 英科再生 2,469 142,881.03 0.00
147 688173 希荻微 4,236 142,117.80 0.00
148 688251 井松智能 3,392 141,853.44 0.00
149 688059 华锐精密 1,023 141,153.54 0.00
150 301259 艾 布 鲁 4,828 139,789.02 0.00
151 301180 万祥科技 6,536 136,929.20 0.00
152 688767 博拓生物 2,220 136,885.20 0.00
153 688097 博众精工 3,983 135,621.15 0.00
154 300986 志特新材 3,685 135,608.00 0.00
155 301118 恒光股份 3,142 135,200.26 0.00
156 301258 富 士 莱 2,942 132,548.81 0.00
157 301088 戎美股份 7,036 131,291.76 0.00
158 688560 明冠新材 3,832 131,207.68 0.00
159 301097 天益医疗 2,486 130,023.27 0.00
160 301100 风光股份 5,985 129,156.30 0.00
161 301199 迈赫股份 4,014 128,608.56 0.00
162 688259 创耀科技 1,595 128,509.15 0.00
163 300932 三友联众 6,885 126,615.15 0.00
164 300941 创识科技 5,983 125,942.15 0.00
165 688569 铁科轨道 6,841 125,532.35 0.00
166 688049 炬芯科技 3,260 124,075.60 0.00
167 688225 亚信安全 5,534 124,072.28 0.00
168 300997 欢 乐 家 9,279 123,967.44 0.00
169 300925 法本信息 10,195 121,830.25 0.00
170 688626 翔宇医疗 3,652 121,465.52 0.00
171 301220 亚香股份 2,849 121,230.27 0.00
172 301179 泽宇智能 2,941 120,022.21 0.00
173 688079 美迪凯 10,622 119,816.16 0.00
174 301116 益客食品 5,764 119,695.02 0.00
175 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.00
176 688670 金迪克 2,310 116,932.20 0.00
177 688625 呈和科技 2,672 116,606.08 0.00
178 301237 和顺科技 2,610 116,160.66 0.00
179 300930 屹通新材 3,220 115,662.40 0.00
180 300940 南 极 光 4,909 115,508.77 0.00
181 688257 新锐股份 2,899 114,858.38 0.00
182 688305 科德数控 1,496 114,249.52 0.00
183 300996 普联软件 3,856 113,944.80 0.00
184 688267 中触媒 3,390 113,327.70 0.00
185 301126 达嘉维康 6,615 113,314.95 0.00
186 301137 哈焊华通 6,431 111,743.67 0.00
187 688663 新风光 3,279 111,387.63 0.00
188 301108 洁雅股份 2,800 110,796.00 0.00
189 301078 孩 子 王 7,551 110,697.66 0.00
190 688682 霍莱沃 1,324 109,931.72 0.00
191 688323 瑞华泰 4,513 109,349.99 0.00
192 605499 东鹏饮料 632 107,983.52 0.00
193 301288 清研环境 4,516 107,867.44 0.00
194 301185 鸥玛软件 5,776 106,798.24 0.00
195 688678 福立旺 4,198 106,503.26 0.00
196 300968 格林精密 11,620 105,277.20 0.00
197 688689 银河微电 3,258 105,233.40 0.00
198 688662 富信科技 2,556 104,923.80 0.00
199 688201 信安世纪 3,151 104,802.26 0.00
200 688636 智明达 918 104,092.02 0.00
201 301111 粤万年青 3,783 103,729.86 0.00
202 301017 漱玉平民 5,550 102,897.00 0.00
203 301196 唯科科技 2,705 102,319.16 0.00
204 300942 易瑞生物 4,428 102,286.80 0.00
205 301163 宏德股份 2,764 101,994.08 0.00
206 301092 争光股份 3,230 101,615.80 0.00
207 301222 浙江恒威 3,315 101,431.46 0.00
208 688069 德林海 3,154 101,401.10 0.00
209 301125 腾亚精工 3,270 101,023.38 0.00
210 301046 能辉科技 2,891 100,057.51 0.00
211 301015 百洋医药 4,614 99,570.12 0.00
212 003022 联泓新科 2,995 99,523.85 0.00
213 688676 金盘科技 3,750 97,500.00 0.00
214 601825 沪农商行 15,480 97,059.60 0.00
215 688698 伟创电气 4,751 96,682.85 0.00
216 688175 高凌信息 2,851 96,477.84 0.00
217 301135 瑞德智能 3,376 96,066.48 0.00
218 301155 海力风电 1,054 95,914.00 0.00
219 688315 诺禾致源 3,711 95,632.47 0.00
220 301006 迈拓股份 5,051 94,958.80 0.00
221 301020 密封科技 4,210 94,725.00 0.00
222 688687 凯因科技 5,354 94,551.64 0.00
223 301130 西点药业 2,370 94,254.90 0.00
224 300993 玉马遮阳 7,375 94,252.50 0.00
225 301048 金鹰重工 8,424 92,748.24 0.00
226 688070 纵横股份 2,407 92,693.57 0.00
227 300967 晓鸣股份 5,061 91,148.61 0.00
228 300918 南山智尚 10,626 90,852.30 0.00
229 688737 中自科技 2,186 90,347.38 0.00
230 688163 赛伦生物 3,607 89,814.30 0.00
231 688121 卓然股份 3,681 89,485.11 0.00
232 688227 品高股份 4,164 89,192.88 0.00
233 688697 纽威数控 5,837 88,372.18 0.00
234 301138 华研精机 2,849 87,606.75 0.00
235 301021 英诺激光 2,899 87,549.80 0.00
236 688661 和林微纳 1,452 87,061.92 0.00
237 300962 中金辐照 5,757 86,930.70 0.00
238 688115 思林杰 2,153 86,636.72 0.00
239 688609 九联科技 10,372 86,502.48 0.00
240 301110 青木股份 2,013 86,466.00 0.00
241 688793 倍轻松 1,454 85,800.54 0.00
242 300966 共同药业 2,858 85,311.30 0.00
243 300985 致远新能 2,945 84,521.50 0.00
244 300926 博俊科技 3,584 83,686.40 0.00
245 605376 博迁新材 1,421 82,844.30 0.00
246 300614 百川畅银 3,283 82,600.28 0.00
247 688611 杭州柯林 1,400 82,292.00 0.00
248 688456 有研粉材 3,396 82,217.16 0.00
249 688628 优利德 2,789 81,968.71 0.00
250 301181 标榜股份 2,564 81,939.40 0.00
251 688103 国力股份 1,595 81,536.40 0.00
252 688613 奥精医疗 2,617 80,969.98 0.00
253 688619 罗普特 5,856 80,812.80 0.00
254 301193 家联科技 2,970 80,635.50 0.00
255 688236 春立医疗 4,052 80,229.60 0.00
256 301133 金钟股份 2,860 79,422.20 0.00
257 301028 东亚机械 7,329 79,299.78 0.00
258 688683 莱尔科技 3,296 79,235.84 0.00
259 301158 德石股份 3,783 78,697.42 0.00
260 300937 药 易 购 2,434 77,936.68 0.00
261 300978 东箭科技 5,930 77,386.50 0.00
262 301045 天禄科技 3,350 77,284.50 0.00
263 301228 实朴检测 3,721 76,823.46 0.00
264 601568 北元集团 12,108 76,764.72 0.00
265 301198 喜悦智行 3,397 76,602.35 0.00
266 300945 曼 卡 龙 4,731 76,074.48 0.00
267 688283 坤恒顺维 1,595 76,033.65 0.00
268 301026 浩通科技 2,027 74,755.76 0.00
269 603529 爱玛科技 1,427 74,746.26 0.00
270 688685 迈信林 2,612 74,703.20 0.00
271 688195 腾景科技 2,693 74,649.96 0.00
272 301098 金埔园林 3,069 74,423.25 0.00
273 688102 斯瑞新材 6,030 73,746.90 0.00
274 301040 中环海陆 2,401 73,302.53 0.00
275 688633 星球石墨 1,558 72,478.16 0.00
276 300922 天秦装备 4,008 71,983.68 0.00
277 301038 深水规院 3,458 71,891.82 0.00
278 688219 会通股份 7,336 71,305.92 0.00
279 003035 南网能源 11,046 70,142.10 0.00
280 301182 凯旺科技 2,932 69,664.32 0.00
281 301012 扬电科技 1,691 69,347.91 0.00
282 301027 华蓝集团 2,856 69,343.68 0.00
283 605358 立 昂 微 1,026 69,131.88 0.00
284 688786 悦安新材 1,513 68,992.80 0.00
285 688669 聚石化学 2,681 68,714.03 0.00
286 301066 万 事 利 4,810 68,590.60 0.00
287 688768 容知日新 907 68,551.06 0.00
288 600906 财达证券 7,597 68,297.03 0.00
289 688210 统联精密 3,105 67,285.35 0.00
290 300956 英力股份 3,707 67,244.98 0.00
291 688171 纬德信息 2,821 66,152.45 0.00
292 300987 川网传媒 3,905 65,877.35 0.00
293 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00
294 301002 崧盛股份 2,601 64,686.87 0.00
295 300975 商络电子 7,375 64,678.75 0.00
296 688113 联测科技 1,415 64,453.25 0.00
297 688319 欧林生物 3,412 64,452.68 0.00
298 301055 张 小 泉 3,541 62,958.98 0.00
299 688577 浙海德曼 1,503 61,713.18 0.00
300 688799 华纳药厂 1,917 61,631.55 0.00
301 301062 上海艾录 5,225 60,975.75 0.00
302 300998 宁波方正 2,003 60,590.75 0.00
303 300971 博亚精工 2,445 60,269.25 0.00
304 300814 中富电路 3,280 60,024.00 0.00
305 300943 春晖智控 3,813 59,902.23 0.00
306 688590 新致软件 4,171 59,770.43 0.00
307 688329 艾隆科技 1,846 59,718.10 0.00
308 688571 杭华股份 8,200 59,696.00 0.00
309 688597 煜邦电力 3,907 59,347.33 0.00
310 601963 重庆银行 7,472 59,327.68 0.00
311 300958 建工修复 2,993 59,201.54 0.00
312 300886 华业香料 1,903 59,145.24 0.00
313 300952 恒辉安防 3,398 59,125.20 0.00
314 688557 兰剑智能 1,812 58,292.04 0.00
315 688355 明志科技 2,710 58,021.10 0.00
316 688216 气派科技 2,000 57,720.00 0.00
317 301072 中捷精工 1,802 57,718.06 0.00
318 301011 华立科技 1,750 57,557.50 0.00
319 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.00
320 688296 和达科技 2,173 57,041.25 0.00
321 688787 海天瑞声 817 56,658.95 0.00
322 688076 诺泰生物 2,189 56,651.32 0.00
323 301030 仕净科技 2,417 56,364.44 0.00
324 688511 天微电子 1,490 55,785.60 0.00
325 300972 万辰生物 4,300 55,599.00 0.00
326 688718 唯赛勃 3,145 55,414.90 0.00
327 301010 晶雪节能 2,172 55,060.20 0.00
328 300963 中洲特材 2,830 54,845.40 0.00
329 688191 智洋创新 3,203 54,451.00 0.00
330 688656 浩欧博 1,371 53,647.23 0.00
331 300920 润阳科技 2,503 53,464.08 0.00
332 300950 德 固 特 3,279 53,447.70 0.00
333 300961 深水海纳 3,936 53,372.16 0.00
334 688509 正元地信 9,851 53,096.89 0.00
335 301025 读客文化 4,027 53,075.86 0.00
336 688314 康拓医疗 1,085 52,676.75 0.00
337 300931 通用电梯 6,713 51,891.49 0.00
338 688316 青云科技 1,428 51,493.68 0.00
339 300948 冠中生态 3,229 51,244.23 0.00
340 301016 雷 尔 伟 2,747 51,231.55 0.00
341 688255 凯尔达 1,648 50,923.20 0.00
342 688071 华依科技 1,101 50,910.24 0.00
343 003031 中瓷电子 759 49,031.40 0.00
344 600955 维远股份 1,694 48,854.96 0.00
345 688607 康众医疗 1,890 48,535.20 0.00
346 688468 科美诊断 3,919 48,321.27 0.00
347 688260 昀冢科技 2,990 48,079.20 0.00
348 301032 新柴股份 5,124 47,653.20 0.00
349 688618 三旺通信 1,117 47,293.78 0.00
350 301049 超越科技 1,954 46,329.34 0.00
351 301036 双乐股份 2,047 46,016.56 0.00
352 688350 富淼科技 2,552 45,910.48 0.00
353 301007 德 迈 仕 3,022 45,541.54 0.00
354 301033 迈普医学 1,076 45,310.36 0.00
355 600032 浙江新能 3,045 44,609.25 0.00
356 300960 通业科技 2,332 43,655.04 0.00
357 301059 金 三 江 2,581 43,360.80 0.00
358 605589 圣泉集团 1,750 43,172.50 0.00
359 001203 大中矿业 3,809 43,041.70 0.00
360 300992 泰福泵业 1,998 42,577.38 0.00
361 301063 海锅股份 1,524 42,458.64 0.00
362 301041 金 百 泽 2,150 42,376.50 0.00
363 300861 美畅股份 454 42,081.26 0.00
364 301037 保 立 佳 1,923 41,998.32 0.00
365 601156 东航物流 2,090 41,382.00 0.00
366 688622 禾信仪器 1,204 41,200.88 0.00
367 300995 奇德新材 1,909 40,852.60 0.00
368 688109 品茗科技 1,301 40,200.90 0.00
369 300929 华骐环保 2,923 40,191.25 0.00
370 688655 迅捷兴 3,083 39,585.72 0.00
371 600916 中国黄金 3,371 39,440.70 0.00
372 001227 兰州银行 7,868 38,710.56 0.00
373 688328 深科达 1,499 37,699.85 0.00
374 600927 永安期货 1,859 37,496.03 0.00
375 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
376 301053 远信工业 1,544 36,067.84 0.00
377 688659 元琛科技 3,671 34,764.37 0.00
378 301068 大地海洋 1,436 34,679.40 0.00
379 301079 邵阳液压 1,396 34,620.80 0.00
380 688367 工大高科 1,717 34,391.51 0.00
381 688395 正弦电气 1,627 34,215.81 0.00
382 688679 通源环境 3,139 34,089.54 0.00
383 688517 金冠电气 2,892 33,662.88 0.00
384 688272 富吉瑞 1,263 33,545.28 0.00
385 688565 力源科技 3,450 33,534.00 0.00
386 688226 威腾电气 2,693 33,527.85 0.00
387 300953 震裕科技 240 32,877.60 0.00
388 601665 齐鲁银行 6,731 32,847.28 0.00
389 003021 兆威机电 680 32,483.60 0.00
390 001201 东瑞股份 802 30,941.16 0.00
391 605090 九丰能源 1,526 30,932.02 0.00
392 605338 巴比食品 1,012 30,876.12 0.00
393 601187 厦门银行 5,129 30,568.84 0.00
394 605337 李 子 园 1,103 30,531.04 0.00
395 300910 瑞丰新材 474 29,966.28 0.00
396 603324 盛剑环境 732 29,924.16 0.00
397 688038 中科通达 2,132 29,911.96 0.00
398 603071 物产环能 1,627 29,513.78 0.00
399 688092 爱科科技 1,137 29,289.12 0.00
400 003009 中天火箭 623 29,150.17 0.00
401 300887 谱尼测试 680 29,042.80 0.00
402 605507 国邦医药 1,202 29,028.30 0.00
403 300860 锋尚文化 614 28,999.22 0.00
404 001213 中铁特货 5,818 28,566.38 0.00
405 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.00
406 688701 卓锦股份 2,340 27,658.80 0.00
407 603122 合富中国 2,198 27,365.10 0.00
408 688501 青达环保 1,759 27,071.01 0.00
409 003026 中晶科技 460 26,712.20 0.00
410 688067 爱威科技 1,259 26,212.38 0.00
411 603191 望变电气 1,149 26,197.20 0.00
412 688681 科汇股份 1,899 25,313.67 0.00
413 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.00
414 600935 华塑股份 4,812 25,214.88 0.00
415 605089 味 知 香 370 24,978.70 0.00
416 003039 顺控发展 1,024 24,729.60 0.00
417 605305 中际联合 508 24,597.36 0.00
418 601921 浙版传媒 3,154 24,538.12 0.00
419 300869 康泰医学 862 24,360.12 0.00
420 605286 同力日升 597 24,148.65 0.00
421 605080 浙江自然 374 23,894.86 0.00
422 300900 广联航空 879 23,469.30 0.00
423 605555 德昌股份 917 23,355.99 0.00
424 603206 嘉环科技 1,210 23,353.00 0.00
425 003038 鑫铂股份 460 23,184.00 0.00
426 003040 楚 天 龙 1,101 22,636.56 0.00
427 300870 欧 陆 通 478 22,064.48 0.00
428 605339 南侨食品 864 21,919.68 0.00
429 300873 海晨股份 774 21,880.98 0.00
430 001208 华菱线缆 1,754 21,784.68 0.00
431 603051 鹿山新材 272 21,488.00 0.00
432 003028 振邦智能 432 21,107.52 0.00
433 605020 永和股份 850 20,927.00 0.00
434 300872 天阳科技 1,568 20,901.44 0.00
435 001228 永 泰 运 383 20,739.45 0.00
436 605336 帅丰电器 701 20,714.55 0.00
437 003012 东鹏控股 2,278 19,909.72 0.00
438 605167 利 柏 特 2,471 19,595.03 0.00
439 300902 国 安 达 551 19,510.91 0.00
440 001308 康冠科技 667 19,456.39 0.00
441 605186 健麾信息 626 19,243.24 0.00
442 605077 华康股份 864 19,051.20 0.00
443 605296 神农集团 740 19,025.40 0.00
444 605377 华旺科技 1,050 18,805.50 0.00
445 605016 百龙创园 445 18,698.90 0.00
446 603176 汇通集团 1,924 18,393.44 0.00
447 601686 友发集团 2,374 18,137.36 0.00
448 605268 王力安防 1,642 18,012.74 0.00
449 601528 瑞丰银行 2,230 17,973.80 0.00
450 603171 税友股份 637 17,823.26 0.00
451 003019 宸展光电 691 17,440.84 0.00
452 603132 金徽股份 1,342 17,325.22 0.00
453 605208 永 茂 泰 1,081 17,112.23 0.00
454 300878 维康药业 722 16,902.02 0.00
455 001212 中旗新材 400 16,852.00 0.00
456 001217 华 尔 泰 1,239 16,776.06 0.00
457 603759 海天股份 1,656 16,742.16 0.00
458 001215 千味央厨 295 16,605.55 0.00
459 605099 共创草坪 624 16,592.16 0.00
460 603070 万控智造 775 16,197.50 0.00
461 605060 联德股份 883 16,026.45 0.00
462 001205 盛航股份 808 15,998.40 0.00
463 300890 翔 丰 华 286 15,821.52 0.00
464 003037 三和管桩 1,274 15,581.02 0.00
465 001319 铭科精技 536 15,474.32 0.00
466 001317 三 羊 马 300 15,222.00 0.00
467 605368 蓝天燃气 1,204 15,170.40 0.00
468 001216 华瓷股份 1,177 15,124.45 0.00
469 001313 粤海饲料 1,232 15,104.32 0.00
470 605068 明新旭腾 641 14,967.35 0.00
471 300982 苏文电能 317 14,886.32 0.00
472 300909 汇 创 达 579 14,886.09 0.00
473 605169 洪通燃气 1,293 14,559.18 0.00
474 003029 吉大正元 716 14,534.80 0.00
475 605277 新亚电子 705 14,431.35 0.00
476 605183 确成股份 741 14,301.30 0.00
477 003020 立方制药 486 14,298.12 0.00
478 603230 内蒙新华 1,141 14,273.91 0.00
479 605056 咸亨国际 933 14,153.61 0.00
480 605133 嵘泰股份 618 14,139.84 0.00
481 003016 欣贺股份 1,681 14,120.40 0.00
482 300891 惠云钛业 1,143 13,796.01 0.00
483 601279 英利汽车 2,004 13,687.32 0.00
484 603097 江苏华辰 577 13,617.20 0.00
485 603209 兴通股份 595 13,518.40 0.00
486 603836 海程邦达 733 13,443.22 0.00
487 605389 长龄液压 498 13,341.42 0.00
488 003030 祖名股份 480 13,324.80 0.00
489 605179 一鸣食品 939 13,277.46 0.00
490 605151 西 上 海 722 12,822.72 0.00
491 003025 思进智能 619 12,807.11 0.00
492 605122 四方新材 703 12,654.00 0.00
493 300893 松原股份 621 12,544.20 0.00
494 603216 梦天家居 772 12,498.68 0.00
495 605162 新 中 港 1,377 12,461.85 0.00
496 605500 森林包装 762 12,428.22 0.00
497 001266 宏英智能 247 12,298.13 0.00
498 605028 世茂能源 615 12,256.95 0.00
499 003013 地铁设计 724 12,206.64 0.00
500 603215 比依股份 575 12,115.25 0.00
501 603213 镇洋发展 799 11,961.03 0.00
502 001218 丽臣实业 490 11,701.20 0.00
503 605007 五洲特纸 598 11,625.12 0.00
504 001207 联科科技 682 11,600.82 0.00
505 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
506 605098 行动教育 405 11,242.80 0.00
507 300864 南大环境 535 11,235.00 0.00
508 605319 无锡振华 764 11,108.56 0.00
509 605005 合兴股份 634 10,993.56 0.00
510 300879 大叶股份 466 10,885.76 0.00
511 300908 仲景食品 285 10,724.55 0.00
512 605365 立 达 信 645 10,687.65 0.00
513 605599 菜百股份 980 10,662.40 0.00
514 003005 竞 业 达 412 10,650.20 0.00
515 001206 依依股份 321 10,641.15 0.00
516 003015 日久光电 1,128 10,614.48 0.00
517 300868 杰 美 特 593 10,602.84 0.00
518 605058 澳弘电子 548 10,576.40 0.00
519 603219 富佳股份 528 10,517.76 0.00
520 605378 野马电池 473 10,311.40 0.00
521 605598 上海港湾 553 9,987.18 0.00
522 605566 福莱蒽特 435 9,926.70 0.00
523 003006 百亚股份 804 9,921.36 0.00
524 001296 长江材料 403 9,905.74 0.00
525 605567 春雪食品 629 9,850.14 0.00
526 605033 美邦股份 423 9,809.37 0.00
527 003042 中农联合 546 9,789.78 0.00
528 300907 康平科技 473 9,776.91 0.00
529 603272 联翔股份 443 9,723.85 0.00
530 603511 爱慕股份 553 9,660.91 0.00
531 605300 佳禾食品 576 9,578.88 0.00
532 003018 金富科技 1,027 9,499.75 0.00
533 605488 福莱新材 603 9,491.22 0.00
534 300877 金春股份 569 9,422.64 0.00
535 605228 神通科技 1,217 9,407.41 0.00
536 605289 罗曼股份 474 9,375.72 0.00
537 605069 正和生态 608 9,326.72 0.00
538 605196 华通线缆 1,172 9,235.36 0.00
539 603048 浙江黎明 464 9,224.32 0.00
540 605177 东亚药业 439 9,148.76 0.00
541 003010 若 羽 臣 562 9,132.50 0.00
542 003027 同兴环保 523 9,126.35 0.00
543 605138 盛泰集团 723 9,023.04 0.00
544 001234 泰 慕 士 333 9,017.64 0.00
545 605086 龙高股份 443 8,877.72 0.00
546 605580 恒盛能源 654 8,815.92 0.00
547 605287 德才股份 349 8,798.29 0.00
548 605180 华生科技 499 8,677.61 0.00
549 605011 杭州热电 525 8,526.00 0.00
550 605189 富春染织 423 8,493.84 0.00
551 605259 绿田机械 295 8,425.20 0.00
552 003032 传智教育 586 8,409.10 0.00
553 001288 运机集团 537 8,382.57 0.00
554 003036 泰坦股份 776 8,310.96 0.00
555 605258 协和电子 340 8,211.00 0.00
556 300892 品渥食品 272 8,146.40 0.00
557 300882 万胜智能 572 8,145.28 0.00
558 001219 青岛食品 354 8,088.90 0.00
559 003033 征和工业 301 8,066.80 0.00
560 605299 舒华体育 738 8,058.96 0.00
561 605303 园林股份 610 7,838.50 0.00
562 300876 蒙泰高新 350 7,836.50 0.00
563 001210 金房节能 311 7,790.55 0.00
564 605055 迎丰股份 1,146 7,666.74 0.00
565 603150 万朗磁塑 251 7,472.27 0.00
566 605155 西 大 门 490 7,217.70 0.00
567 605298 必得科技 508 6,908.80 0.00
568 001209 洪兴股份 450 6,849.00 0.00
569 300889 爱克股份 479 6,840.12 0.00
570 001202 炬申股份 459 6,742.71 0.00
571 605577 龙版传媒 588 6,703.20 0.00
572 300881 盛德鑫泰 291 6,652.26 0.00
573 003023 彩虹集团 385 6,622.00 0.00
574 003041 真爱美家 419 6,532.21 0.00
575 003004 声迅股份 306 6,383.16 0.00
576 300991 创 益 通 406 5,838.28 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002180 纳 思 达 184,611,018.48 4.53
2 688052 纳芯微 156,393,719.98 3.84
3 688234 天岳先进 154,672,639.48 3.80
4 300604 长川科技 152,789,838.57 3.75
5 600536 中国软件 137,585,209.99 3.38
6 300567 精测电子 129,626,417.80 3.18
7 688153 唯捷创芯 101,846,400.98 2.50
8 603986 兆易创新 94,993,419.32 2.33
9 688082 盛美上海 82,152,297.99 2.02
10 002268 卫 士 通 69,995,535.83 1.72
11 688536 思瑞浦 55,396,554.25 1.36
12 002371 北方华创 49,977,435.80 1.23
13 688521 芯原股份 44,803,933.17 1.10
14 603078 江 化 微 43,076,308.10 1.06
15 688711 宏微科技 19,999,873.65 0.49
16 603290 斯达半导 19,968,337.00 0.49
17 603650 彤程新材 17,437,753.00 0.43
18 688220 翱捷科技 2,035,524.34 0.05
19 688327 云从科技 1,362,980.86 0.03
20 600938 中国海油 1,296,054.00 0.03
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 195,602,128.75 4.80
2 603650 彤程新材 108,421,061.71 2.66
3 300207 欣 旺 达 91,658,025.69 2.25
4 603986 兆易创新 88,994,773.00 2.19
5 300567 精测电子 82,307,336.76 2.02
6 688536 思瑞浦 43,993,764.98 1.08
7 603078 江 化 微 41,118,888.00 1.01
8 300604 长川科技 39,995,277.00 0.98
9 300661 圣邦股份 39,966,010.00 0.98
10 002268 卫 士 通 34,808,741.72 0.85
11 688339 亿华通 28,475,640.32 0.70
12 603501 韦尔股份 19,987,813.00 0.49
13 002371 北方华创 19,982,097.00 0.49
14 603290 斯达半导 15,228,147.08 0.37
15 688711 宏微科技 11,972,296.62 0.29
16 600938 中国海油 508,339.10 0.01
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,540,253,572.00
卖出股票收入（成交）总额 863,020,340.73
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 303,712.54
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 15,434,270.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,737,982.80
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数（户） 户均持有的 机构投资者 个人投资者
基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例
244,286 11,197.60 391,770,663.97 14.32% 2,343,646,573.1 85.68%
8
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基 1,933,392.38 0.0707%
金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基 0
金
本基金基金经理持有本开放式基 10~50
金
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018 年 05 月 10 日）基金份额总 270,829,069.66
额
本报告期期初基金份额总额 2,348,357,065.80
本报告期基金总申购份额 1,042,186,382.33
减：本报告期基金总赎回份额 655,126,210.98
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,735,417,237.15
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，王学明先生担任公司董事、赵忆波先生不再担任公司董事，于东升先生不再担任公司副总经理。
本报告期内，徐铁任交通银行资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，因未按期完成境外子公司股权架构简化工作，中国证监会责令公司改正，公司将继续加紧推进。
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例
长江证券 1 - - - --
东兴证券 1 - - - --
方正证券 1 - - - -本报告期
新增
国金证券 1 - - - --
国联证券 1 - - - --
海通证券 1 - - - --
华金证券 1 - - - --
华西证券 1 - - - --
开源证券 1 474,744,857.74 19.98% 342,059.09 20.14%-
平安证券 1 - - - --
上海证券 1 - - - --
太平洋证 1 - - - --
券
天风证券 1 - - - --
万联证券 1 - - - --
西部证券 1 - - - --
西南证券 2 - - - --
兴业证券 1 1,005,924,164.1 42.33% 715,520.95 42.13%-
2
招商证券 2 895,717,734.65 37.69% 640,692.08 37.73%-
中泰证券 1 - - - --
中信建投 1 - - - --
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：本报告期增加 1 个证券公司的 1 个交易单元：方正证券股份有限公司（1 个交易单元）
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 基金
占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成
交总额 交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例 的比例
长江证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
华金证券 - - - - - - - -
华西证券 - - - - - - - -
开源证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
上海证券 - - - - - - - -
太平洋证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
万联证券 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
注：本基金租用的证券公司交易单元本报告期未进行其他证券投资交易。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
诺安基金管理有限公司关于公司旗下资 《证券时报》、《上海证
1 产管理产品执行新金融工具相关会计准 券报》、《中国证券报》、
则的公告 《证券日报》 2022年01月01日
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
2 金增加普益基金为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》
告 2022年01月21日
3 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金2 基金管理人网站
021 年第 4 季度报告 2022年01月24日
诺安基金管理有限公司旗下基金 2021 年 《证券时报》、《上海证
4 第 4 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、
《证券日报》 2022年01月24日
5 诺安基金管理有限公司关于运用固有资 《上海证券报》
金投资旗下公募基金的公告 2022年01月31日
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 《证券时报》、《上海证
6 加第一创业开展的基金费率优惠活动的 券报》、《中国证券报》、
公告 《证券日报》 2022年02月10日
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》
7 金增加国元证券为代销机构并开通定投、
转换业务及参加基金费率优惠活动的公
告 2022年03月04日
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 《证券时报》、《上海证
8 加西部证券开展的基金费率优惠活动的 券报》、《中国证券报》
公告 2022年03月10日
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
9 金在华龙证券开通定投、转换业务及参加 券报》、《中国证券报》、
基金费率优惠活动的公告 《证券日报》 2022年03月15日
10 诺安基金管理有限公司关于设立成都分 《上海证券报》
公司的公告 2022年03月18日
诺安基金管理有限公司关于开通平安银 《证券时报》、《上海证
11 行借记卡直销网上交易业务并开展基金 券报》、《中国证券报》、
费率优惠活动的公告 《证券日报》 2022年03月22日
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
12 金增加天风证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》
告 2022年03月24日
13 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金2 基金管理人网站
021 年年度报告 2022年03月31日
诺安基金管理有限公司旗下基金 2021 年 《证券时报》、《上海证
14 年度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、
《证券日报》 2022年03月31日
15 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人网站
招募说明书（更新）2022 年第 1 期 2022年04月01日
诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 《证券时报》
16 招募说明书、基金产品资料概要（更新）
的提示性公告 2022年04月01日
17 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人网站
基金产品资料概要更新 2022年04月01日
诺安基金管理有限公司关于终止北京晟 《上海证券报》
18 视天下基金销售有限公司代销本公司旗
下基金的公告 2022年04月01日
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 《证券时报》、《上海证
19 加渤海证券开展的基金费率优惠活动的 券报》、《中国证券报》、
公告 《证券日报》 2022年04月08日
诺安基金管理有限公司关于终止北京唐 《上海证券报》
20 鼎耀华基金销售有限公司代销本公司旗
下基金的公告 2022年04月14日
21 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金2 基金管理人网站
022 年第 1 季度报告 2022年04月22日
诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证
22 第 1 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、
《证券日报》 2022年04月22日
诺安基金管理有限公司关于终止北京植 《上海证券报》
23 信基金销售有限公司代销本公司旗下基
金的公告 2022年04月29日
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
24 金增加长城国瑞证券为代销机构并开通 券报》、《中国证券报》
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动
的公告 2022年05月25日
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
25 金增加广发证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》
告 2022年05月30日
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
26 金增加泰信财富为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》
告 2022年06月15日
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
27 金增加华宝证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》
告 2022年06月15日
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
28 金增加陆享基金为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》
告 2022年06月15日
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
29 金增加中金财富为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》
告 2022年06月24日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比例
类别 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
号 的时间区间 份额 份额 份额
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安和鑫保本混合型证券投资基金公开募集的文件。
②原诺安和鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的相关公告。
③《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
④《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
⑤《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。
⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑦报告期内诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2022 年 08 月 31 日
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