诺安和鑫灵活配置混合A

诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 03 月 31 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现 ......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......9

§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14

§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15

§6 审计报告 ......15

6.1 审计报告基本信息 ......15

6.2 审计报告的基本内容 ......15

§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ......17

7.2 利润表 ......18

7.3 净资产（基金净值）变动表 ......20

7.4 报表附注 ......21

§8 投资组合报告 ......52

8.1 期末基金资产组合情况 ......52

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......53

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......53

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......69

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......71


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......71
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....71
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....71

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......71

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......71

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......71

8.12 投资组合报告附注 ......71

§9 基金份额持有人信息 ......72

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......72

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......73

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......73

§10 开放式基金份额变动 ......73
§11 重大事件揭示 ......73

11.1 基金份额持有人大会决议 ......73

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......73

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......74

11.4 基金投资策略的改变 ......74

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......74

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......74

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......75

11.8 其他重大事件 ......77

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......80

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......80

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......81

§13 备查文件目录 ......81

13.1 备查文件目录 ......81

13.2 存放地点 ......81

13.3 查阅方式 ......81

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 诺安和鑫混合

基金主代码 002560

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 05 月 10 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,583,672,492.98 份

基金合同存续期 不定期

注：本基金由诺安和鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来，并自 2018 年 5 月10 日起转型正式生效。
2.2 基金产品说明

本基金通过大类资产的优化配置和个股精选，在有效控制风险的前
投资目标 提下，谋求基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金通过积极配置大类资产，动态控制组合风险，并在各大类资
产中进行个股、个券精选。以获取超越业绩比较基准的投资回报。
1、大类资产配置

本基金采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济发展
前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI
与 PPI 变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况
等因素，分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风
险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股
票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融风险收
益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例。

投资策略 2、股票投资分析

本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投
资团队“自下而上”的主动选股能力，选择具有长期持续增长能力
的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选。

3、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的研究判断，进行存托凭证的投资。

4、固定收益资产投资策略

本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投资策略，结
合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、
供求变化等多种因素分析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有
效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上，本基金将综合运用


估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的
流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。

5、可转换债券投资策略

本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究，
重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债，
并选择具有较高投资价值的个券进行投资。

6、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增
值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的
证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关
系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。

7、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值
为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市
场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合
理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益
性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特
殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠
杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在
招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高
收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 李学君 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 95559

电子邮箱 info@lionfund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-888-8998 95559

传真 0755-83026677 021-62701216

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 中国(上海)自由贸易试验区银
银行大厦 19-20 层 城中路 188 号

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 中国(上海)长宁区仙霞路 18 号
银行大厦 19-20 层

邮政编码 518048 200336

法定代表人 李强 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 中国上海市浦东新区东育路 588
普通合伙） 号前滩中心 42 楼

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 2020 年

本期已实现收益 -166,850,832.08 1,082,799,525.96 -160,309,416.78

本期利润 -1,226,415,838.18 1,443,294,291.43 -318,532,303.39

加权平均基金份额本期利润 -0.4680 0.4040 -0.0882

本期加权平均净值利润率 -35.52% 25.95% -6.13%

本期基金份额净值增长率 -29.77% 18.18% 39.34%

3.1.2 期末数据和指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末

期末可供分配利润 -28,877,135.60 128,131,806.11 -1,696,686,599.45

期末可供分配基金份额利润 -0.0112 0.0546 -0.3030

期末基金资产净值 3,146,335,734.14 4,072,081,326.31 8,216,718,136.80

期末基金份额净值 1.2178 1.7340 1.4673

3.1.3 累计期末指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末

基金份额累计净值增长率 17.21% 66.89% 41.22%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④


过去三个月 0.02% 1.95% 1.12% 0.77% -1.10% 1.18%

过去六个月 -6.92% 1.87% -7.70% 0.66% 0.78% 1.21%

过去一年 -29.77% 2.08% -11.98% 0.77% -17.79% 1.31%

过去三年 15.65% 2.41% 2.95% 0.78% 12.70% 1.63%

自基金合同生 17.21% 2.20% 11.83% 0.78% 5.38% 1.42%
效起至今

注：2018 年 05 月 10 日（含当日）起，原“诺安和鑫保本混合型证券投资基金”转型为本基金，转
型后，本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：2018 年 05 月 10 日（含当日）起，原“诺安和鑫保本混合型证券投资基金”转型为本基金。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2022 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、
诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

博士，具有基金从业资
格。曾先后任职于中国
科学院计算技术研究
所、天津飞腾信息技术
有限公司、华泰证券股
份有限公司，2017 年
11 月加入诺安基金管
理有限公司，历任研究
蔡嵩松 本基金基金经理 2019 年 03月 - 7 年 员，现任投资管理部副
14 日 总经理。2019 年 2 月
起任诺安成长混合型
证券投资基金基金经
理，2019 年 3 月起任
诺安和鑫灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理，2021 年 5 月
起任诺安创新驱动灵
活配置混合型证券投


资基金基金经理，2022
年 7 月起任诺安优化
配置混合型证券投资
基金基金经理，2022
年 8 月起任诺安积极
回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中
心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年开年市场不平静，元旦过后，受美联储加息预期的影响，市场风险偏好急剧下降，出现了疯狂杀估值的阶段，尤其是高位的赛道股首当其冲，半导体、新能源、军工等成长赛道跌幅居前，消费、医药等赛道持续低迷；2 月爆发的俄乌冲突进一步冲击全球投资者的风险偏好，外资对全球新兴市场的投资呈现出了加速流出的趋势；而新一轮全球及国内疫情的爆发，投资者对于未来经济的担忧主导了市场，海外通胀高企流动性收紧，国内疫情带来的经济增速压力大，市场渐渐只聚焦于稳增长的相关板块，对于具有长期产业趋势的成长板块完全规避，造成成长赛道一季度出现了单边下跌的行情。

二季度因为疫情的影响，芯片行业最大的下游应用消费电子面临较大压力。进入六月份跌幅有所收窄，但是依然没有恢复到去年同期的正常水平。虽然某些品类在电动车、新能源等下游拉动下有结构性的机会，但相比整个行业的疲软杯水车薪。在宏观环境相对友好的情况下，芯片板块真正的独立行情需要消费电子出现实质性的拐点，而这个时间点渐行渐近，但仍需观察，目前股价处于低位区间。另外，芯片设备材料板块景气度持续高企，中报同比预期接近翻倍增长，而板块却在情绪的影响下持续向下，基本面和股价出现了明显的背离。

三季度在佩洛西窜访台湾的刺激下，叠加美国禁售 14nm 以上制程设备、美国科学芯片基金扶持本地产业、美国意图成立 CHIP4 联盟、美国计划禁运 EDA 工具等遏制中国芯片产业的政策，国人的
民族自尊心被彻底激发，整个板块在 EDA 的带领下，出现了一波急涨反弹行情。但是，2022 年行情演绎的关键词是景气度至上，短期景气度的权重在今年的行情里达到了极致。由于需求受到疫情的影响，芯片行业的景气度在今年是所有行业里最差的，最直观的表现就是消费电子需求大幅下滑和库存累积。因此四季度板块持续回落，几乎收于全年最低点。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末基金份额净值为 1.2178 元，本报告期内基金份额净值增长率为-29.77%，同期业绩比较基准收益率为-11.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着国内疫情政策的全面放开，过去三年的疫情终于落下帷幕。未来的主基调围绕疫后经济恢复，虽然恢复节奏曲折，但是一切只会更好。左右市场情绪的疫情因素大大降低，未来的市场终于回归基本面本身，站在当下的时间点，很多板块已经非常具备投资价值。

回归科技板块，芯片板块的两大主要矛盾：一是景气度拐点；二是美国制裁。都已到了临界拐点的时候。景气度下行在四季度继续消化之后，随着经济恢复需求重启，库存去化会进一步加速；而美国对中国半导体的制裁暨国庆期间极限施压之后，进一步的制裁已经乏善可陈。无论设备材料板块还是设计板块，目前已经具备较高的投资性价比。

因此，在当前的市场位置，积极布局，迎接即将到来的科技大行情。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金管理人建立并完善了以合规、监察、稽核为主导的工作体系和流程。合规管理部门依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。

本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下：

合规管理方面，基金管理人积极开展法律法规的宣导及培训，督促各业务部门落实监管要求，持续完善公司内部制度建设，防范各类合规风险。风险控制方面，基金管理人对基金的日常投资运作进行持续的监督管理，加强基金流动性风险管理，确保基金资产的合规运作。监察稽核方面，根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，基金管理人在报告期内通过定期稽核和专项稽核等方式对公司内部控制制度、业务操作流程、基金销售、宣传推介、投资运作、后台保障、反洗钱等公司业务环节和工作岗位进行了重点监控与稽核。对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由合规管理部门跟踪问题的处理情况。同
时，基金管理人督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，基金默认的收益分配方式是现金分红。

本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


2022 年度，基金托管人在诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2022 年度，诺安基金管理有限公司在诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2022 年度，诺安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 21966 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容

我们审计了诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称
“诺安和鑫基金”)的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资
产负债表，2022 年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及
财务报表附注。

审计意见 (二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制，公允反映了诺安和鑫基金 2022 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐


述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诺安和鑫基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

诺安和鑫基金的基金管理人诺安基金管理有限公司(以下简称
“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括诺安
和鑫基金 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表
和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息 其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我
们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内
部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
管理层和治理层对财务报表的责任 报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估诺安和鑫基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算诺安和鑫基
金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督诺安和鑫基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
注册会计师对财务报表审计的责任 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。


(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诺安和鑫基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
事项或情况可能导致诺安和鑫基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 周祎 肖菊

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2023 年 03 月 30 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 500,802,712.55 357,591,513.97

结算备付金 691,207.40 2,517,933.75

存出保证金 729,790.70 1,604,715.67

交易性金融资产 7.4.7.2 2,652,972,465.31 3,714,611,642.86

其中：股票投资 2,652,972,465.31 3,714,611,642.86

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - 9,994,207.33

应收股利 - -


应收申购款 1,481,188.22 3,835,398.69

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 68,568.82

资产总计 3,156,677,364.18 4,090,223,981.09

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 4,694,094.18 10,948,221.20

应付管理人报酬 4,197,784.57 5,170,210.40

应付托管费 699,630.76 861,701.71

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 750,120.53 1,162,521.47

负债合计 10,341,630.04 18,142,654.78

净资产：

实收基金 7.4.7.7 2,583,672,492.98 2,348,357,065.80

未分配利润 7.4.7.8 562,663,241.16 1,723,724,260.51

净资产合计 3,146,335,734.14 4,072,081,326.31

负债和净资产总计 3,156,677,364.18 4,090,223,981.09

注：①：报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.2178 元，基金份额总额 2,583,672,492.98
份。
②以上比较财务信息已根据最新的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》
中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年 12 月 31 日资产负债表中“应收利息”项目的“本期
末”余额列示于 2022 年年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021 年 12月 31 日资产负债表中“应付交易费用”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 2022 年年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体：诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间


2022 年 01 月 01 日 2021 年 01 月 01 日
至 2022 年 12 月 31 至 2021 年 12 月 31
日 日

一、营业总收入 -1,165,814,592.04 1,558,311,787.43

1.利息收入 2,509,110.93 3,179,671.91

其中：存款利息收入 7.4.7.9 2,509,110.93 2,676,772.46

债券利息收入 - 502,899.45

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -116,736,065.90 1,149,787,278.11

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -121,379,508.36 1,143,895,529.55

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 2,088.98 -375,982.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.12 - -

股利收益 7.4.7.13 4,641,353.48 6,267,730.56

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.14 -1,059,565,006.10 360,494,765.47
列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 7,977,369.03 44,850,071.94

减：二、营业总支出 60,601,246.14 115,017,496.00

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 51,712,669.23 83,572,420.94

2．托管费 7.4.10.2.2 8,618,778.10 13,928,736.82

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 7.4.7.16 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.17 269,798.81 17,516,338.24

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,226,415,838.18 1,443,294,291.43

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,226,415,838.18 1,443,294,291.43

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -1,226,415,838.18 1,443,294,291.43

注：以上比较财务信息已根据最新的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”
金额。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配 净资产合计

收益 利润

一、上期期末净资

产（基金净值） 2,348,357,065.80 - 1,723,724,260.51 4,072,081,326.31

二、本期期初净资

产（基金净值） 2,348,357,065.80 - 1,723,724,260.51 4,072,081,326.31

三、本期增减变动
额（减少以“-”

号填列） 235,315,427.18 - -1,161,061,019.35 -925,745,592.17

（一）、综合收益

总额 - - -1,226,415,838.18 -1,226,415,838.18

（二）、本期基金 235,315,427.18 - 65,354,818.83 300,670,246.01
份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 1,912,141,137.00 - 620,183,764.09 2,532,324,901.09
款

2.基金赎 -1,676,825,709.82 - -554,828,945.26 -2,231,654,655.08
回款

（三）、本期向基 - - - -
金份额持有人分
配利润产生的基
金净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资

产（基金净值） 2,583,672,492.98 - 562,663,241.16 3,146,335,734.14

上年度可比期间

项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配 净资产合计

收益 利润

一、上期期末净资

产（基金净值） 5,599,725,454.70 - 2,616,992,682.10 8,216,718,136.80

二、本期期初净资 5,599,725,454.70 - 2,616,992,682.10 8,216,718,136.80

产（基金净值）
三、本期增减变动
额（减少以“-”

号填列） -3,251,368,388.90 - -893,268,421.59 -4,144,636,810.49

（一）、综合收益

总额 - - 1,443,294,291.43 1,443,294,291.43

（二）、本期基金 -3,251,368,388.90 - -2,336,562,713.02 -5,587,931,101.92
份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 4,793,507,549.28 - 2,945,496,061.01 7,739,003,610.29
款

2.基金赎 -8,044,875,938.18 - -5,282,058,774.03 -13,326,934,712.21
回款

（三）、本期向基 - - - -
金份额持有人分
配利润产生的基
金净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资

产（基金净值） 2,348,357,065.80 - 1,723,724,260.51 4,072,081,326.31

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

齐斌 田冲 何柳姿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金是根据原诺安和鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“诺安和鑫保本混合基金”)《诺安和鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由原诺安和鑫保本混合基金转型而来。原诺安和鑫保本混合基金为契约型开放式，存续期限不定，原诺安和鑫保
本混合基金第一个保本期于 2018 年 5 月 2 日到期，原诺安和鑫保本混合基金不能满足继续作为法律
法规规定的避险策略型基金运作的条件，自 2018 年 5 月 10 日起，诺安和鑫保本混合基金更名为诺
安和鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)， 《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 0-95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月
31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产（基金净值）变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为
金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)


本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继
续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金以交易目的持有的股票投资、存托凭证、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金
融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续
适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、存托凭证、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求
权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产（基金净值）比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产（基金净值）比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续
适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(a)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(b)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，基金默认的收益分配方式是现金分红；

(c)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(d)每一基金份额享有同等分配权；

(e)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发〔2017〕6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告〔2017〕13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估
值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号--
金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则")，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022
年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印发《资产管理产品相关
会计处理规定》的通知》(财会﹝2022﹞14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a)金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留
存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日
及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(i)于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具
准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 357,591,513.97 元、2,517,933.75 元、1,604,715.67元、68,568.82 元、9,994,207.33 元和 3,835,398.69 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额
分别为 357,658,227.59 元、2,519,066.85 元、1,605,437.77 元、0.00 元、9,994,207.33 元和

3,835,398.69 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 3,714,611,642.86 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 3,714,611,642.86 元。


原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 10,948,221.20 元、5,170,210.40 元、861,701.71元、893,584.63 元和 19,936.84 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为

10,948,221.20 元、5,170,210.40 元、861,701.71 元、893,584.63 元和 19,936.84 元。

i)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”等对应的
应计利息余额均列示在“应收利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的
计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”等科目项下列示，无期初留存收益影响。
（b）《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增

值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 500,802,712.55 357,591,513.97

等于：本金 500,703,173.40 357,591,513.97

加：应计利息 99,539.15 -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -


合计 500,802,712.55 357,591,513.97

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,348,635,327.30 - 2,652,972,465.31 -695,662,861.99

贵金属投资-金交所黄金 - - -
合约 -

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,348,635,327.30 - 2,652,972,465.31 -695,662,861.99

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,350,709,498.75 - 3,714,611,642.86 363,902,144.11

贵金属投资-金交所黄金 - - -
合约 -

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,350,709,498.75 - 3,714,611,642.86 363,902,144.11

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 68,568.82

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 68,568.82

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 7,379.93 19,936.84

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 503,440.60 893,584.63

其中：交易所市场 503,440.60 893,584.63

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 239,300.00 249,000.00

合计 750,120.53 1,162,521.47

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,348,357,065.80 2,348,357,065.80

本期申购 1,912,141,137.00 1,912,141,137.00

本期赎回（以“-”号填列） -1,676,825,709.82 -1,676,825,709.82

本期末 2,583,672,492.98 2,583,672,492.98

7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 128,131,806.11 1,595,592,454.40 1,723,724,260.51


本期利润 -166,850,832.08 -1,059,565,006.10 -1,226,415,838.18

本期基金份额交易产生的变动数 9,841,890.37 55,512,928.46 65,354,818.83

其中：基金申购款 6,769,269.54 613,414,494.55 620,183,764.09

基金赎回款 3,072,620.83 -557,901,566.09 -554,828,945.26

本期已分配利润 - - -

本期末 -28,877,135.60 591,540,376.76 562,663,241.16

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 2021年01月01日至2021年12月31日
31 日

活期存款利息收入 2,440,538.31 2,602,578.72

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 28,546.86 40,010.25

其他 40,025.76 34,183.49

合计 2,509,110.93 2,676,772.46

注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 01 月01 日至2022年 12 月 31 2021年01月01日至2021年12月31日
日

卖出股票成交总额 2,483,930,430.93 8,219,200,991.42

减：卖出股票成本总额 2,598,667,178.35 7,075,305,461.87

减：交易费用 6,642,760.94 -

买卖股票差价收入 -121,379,508.36 1,143,895,529.55

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年12 2021年01月01日至2021年12
月 31 日 月31日

债券投资收益--利息收入 7,174.98 -

债券投资收益--买卖债券（债转股及

债券到期兑付）差价收入 -5,086.00 -375,982.00

债券投资收益--赎回差价收入 - -


债券投资收益--申购差价收入 - -

合计 2,088.98 -375,982.00

7.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 2021年01月01日至2021年12
12 月 31 日 月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 25,449,549.74 823,349,222.19
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 24,805,297.00 812,443,990.90
成本总额

减：应计利息总额 649,338.74 11,281,213.29

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 -5,086.00 -375,982.00

7.4.7.12 衍生工具收益
7.4.7.12.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12
12 月 31 日 月 31 日

股票投资产生的股利收益 4,641,353.48 6,267,730.56

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 4,641,353.48 6,267,730.56

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12
月 31 日 月 31 日

1.交易性金融资产 -1,059,565,006.10 360,494,765.47

--股票投资 -1,059,565,006.10 360,494,765.47

--债券投资 - -

--资产支持证券投资 - -

--基金投资 - -

--贵金属投资 - -


--其他 - -

2.衍生工具 - -

--权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -1,059,565,006.10 360,494,765.47

7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31
日 日

基金赎回费收入 7,843,727.45 44,255,431.72

基金转换费收入 133,641.58 594,640.22

合计 7,977,369.03 44,850,071.94

7.4.7.16 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 01月 01 日至 2022年 12 月 31 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31
日 日

审计费用 110,000.00 120,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 2,298.81 3,146.89

律师费 - 2,000.00

账户维护费 37,500.00 45,000.00

交易费用 - 17,224,991.35

其他 - 1,200.00

合计 269,798.81 17,516,338.24

注：此处“其他”列示的是银行间市场清算所股份有限公司查询服务费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项


截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市捷隆投资有限公司 基金管理人的股东

大恒新纪元科技股份有限公司 基金管理人的股东

诺安资产管理有限公司 基金管理人的子公司

诺安控股（香港）有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 51,712,669.23 83,572,420.94

其中：支付销售机构的客户维护费 15,170,863.31 32,820,555.82

注：本基金的管理费率为年费率 1.50%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 2021 年 01 月 01 日至 2021
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 8,618,778.10 13,928,736.82

注：本基金的托管费率为年费率 0.25%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股

份有限公司- 500,802,712.55 2,440,538.31 357,591,513.97 2,602,578.72
活期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末 2022 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 期 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注
类型 股）

广立 2022 年 新股

301095微 07月286个月 锁定 58.00 86.49 740 42,920.00 64,002.60-

日

紫建 2022 年 新股

301121电子 08月016个月 锁定 61.07 49.77 290 17,710.30 14,433.30-

日

满坤 2022 年 新股

301132科技 08月036个月 锁定 26.80 24.48 468 12,542.40 11,456.64-

日

301152天力 2022 年 6个月 新股 57.00 46.64 433 24,681.00 20,195.12-

锂能 08月19 锁定


日

唯万 2022 年 新股

301161密封 09月066个月 锁定 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58-

日

易点 2022 年 新股

301171天下 08月106个月 锁定 18.18 17.72 985 17,907.30 17,454.20-

日

中科 2022 年 新股

301175环保 06月306个月 锁定 3.82 6.01 6,370 24,333.40 38,283.70-

日

工大 2022 年 新股

301197科雅 07月296个月 锁定 25.50 20.08 380 9,690.00 7,630.40-

日

中荣 2022 年 新股

301223股份 10月136个月 锁定 26.28 18.13 815 21,418.20 14,775.95-

日

森鹰 2022 年 新股

301227窗业 09月166个月 锁定 38.25 29.49 284 10,863.00 8,375.16-

日

泓博 2022 年 新股

301230医药 10月216个月 锁定 40.00 48.32 269 10,760.00 12,998.08-

日

荣信 2022 年 新股

301231文化 08月316个月 锁定 25.49 20.38 275 7,009.75 5,604.50-

日

盛帮 2022 年 新股

301233股份 06月246个月 锁定 41.52 34.30 158 6,560.16 5,419.40-

日

普瑞 2022 年 新股

301239眼科 06月226个月 锁定 33.65 69.68 575 19,348.75 40,066.00-

日

华新 2022 年 新股

301265环保 12月086个月 锁定 13.28 11.40 819 10,876.32 9,336.60-

日

华厦 2022 年 新股

301267眼科 10月266个月 锁定 50.88 66.20 1,006 51,185.28 66,597.20-

日

华大 2022 年 新股

301269九天 07月216个月 锁定 32.69 87.94 1,168 38,181.92 102,713.92-

日

汉仪 2022 年 新股

301270股份 08月196个月 锁定 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70-

日


嘉曼 2022 年 新股

301276服饰 09月016个月 锁定 40.66 22.61 303 12,319.98 6,850.83-

日

新天 2022 年 新股

301277地 11月096个月 锁定 27.00 25.78 439 11,853.00 11,317.42-

日

珠城 2022 年 新股

301280科技 12月196个月 锁定 67.40 44.80 279 18,804.60 12,499.20-

日

金禄 2022 年 新股

301282电子 08月186个月 锁定 30.38 25.25 434 13,184.92 10,958.50-

日

聚胶 2022 年 新股

301283股份 08月266个月 锁定 52.69 51.41 235 12,382.15 12,081.35-

日

鸿日 2022 年 新股

301285达 09月216个月 锁定 14.60 12.60 565 8,249.00 7,119.00-

日

东星 2022 年 新股

301290医疗 11月236个月 锁定 44.09 35.13 330 14,549.70 11,592.90-

日

新巨 2022 年 新股

301296丰 08月266个月 锁定 18.19 14.90 1,042 18,953.98 15,525.80-

日

富乐 2022 年 新股

301297德 12月236个月 锁定 8.48 12.99 1,015 8,607.20 13,184.85-

日

远翔 2022 年 新股

301300新材 08月096个月 锁定 36.15 29.37 211 7,627.65 6,197.07-

日

川宁 2022 年 新股

301301生物 12月206个月 锁定 5.00 7.53 3,574 17,870.00 26,912.22-

日

西测 2022 年 新股

301306测试 07月196个月 锁定 43.23 42.29 255 11,023.65 10,783.95-

日

江波 2022 年 新股

301308龙 07月276个月 锁定 55.67 56.72 409 22,769.03 23,198.48-

日

万得 2022 年 新股

301309凯 09月086个月 锁定 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88-

日

301311 昆船 2022 年 6个月 新股 13.88 15.86 832 11,548.16 13,195.52-


智能 11月23 锁定

日

凡拓 2022 年 新股

301313数创 09月226个月 锁定 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58-

日

慧博 2022 年 新股

301316云通 09月296个月 锁定 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88-

日

维海 2022 年 新股

301318德 08月036个月 锁定 64.68 41.74 206 13,324.08 8,598.44-

日

唯特 2022 年 新股

301319偶 09月226个月 锁定 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05-

日

捷邦 2022 年 新股

301326科技 09月096个月 锁定 51.72 36.62 227 11,740.44 8,312.74-

日

华宝 2022 年 新股

301327新能 09月086个月 锁定 237.50 176.97 121 28,737.50 21,413.37-

日

维峰 2022 年 新股

301328电子 08月306个月 锁定 78.80 76.96 191 15,050.80 14,699.36-

日

熵基 2022 年 新股

301330科技 08月106个月 锁定 43.32 31.31 694 30,064.08 21,729.14-

日

天元 2022 年 新股

301335宠物 11月116个月 锁定 49.98 33.82 420 20,991.60 14,204.40-

日

凯格 2022 年 新股

301338精机 08月086个月 锁定 46.33 48.99 257 11,906.81 12,590.43-

日

通行 2022 年 新股

301339宝 09月026个月 锁定 18.78 15.59 913 17,146.14 14,233.67-

日

信德 2022 年 新股

301349新材 08月306个月 锁定 138.88 103.52 180 24,998.40 18,633.60-

日

东南 2022 年 新股

301359电子 11月026个月 锁定 20.84 19.90 328 6,835.52 6,527.20-

日

301363美好 2022 年 6个月 新股 30.66 37.85 445 13,643.70 16,843.25-

医疗 09月28 锁定


日

丰立 2022 年 新股

301368智能 12月076个月 锁定 22.33 18.52 337 7,525.21 6,241.24-

日

鼎泰 2022 年 新股

301377高科 11月116个月 锁定 22.88 17.63 770 17,617.60 13,575.10-

日

欣灵 2022 年 新股

301388电气 10月266个月 锁定 25.88 21.60 292 7,556.96 6,307.20-

日

卡莱 2022 年 新股

301391特 11月246个月 锁定 96.00 80.97 247 23,712.00 19,999.59-

日

星源 2022 年 新股

301398卓镁 12月086个月 锁定 34.40 28.94 255 8,772.00 7,379.70-

日

2022 年 非公

600703三安 12月146个月 开发 15.50 16.04 2,258,06434,999,992.0036,219,346.56-

光电 日 行锁

定

联影 2022 年 新股

688271医疗 08月126个月 锁定 109.88 171.68 7,365 809,266.20 1,264,423.20-

日

菲沃 2022 年 新股

688371泰 07月266个月 锁定 18.54 19.61 16,203 300,403.62 317,740.83-

日

路维 2022 年 新股

688401光电 08月106个月 锁定 25.08 41.55 4,947 124,070.76 205,547.85-

日

科捷 2022 年 新股

688455智能 09月076个月 锁定 21.88 13.12 5,277 115,460.76 69,234.24-

日

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以合规审查与风险控制委员会、督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立合规风控委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、风险控制部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管人交通银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2022 年 12 月 31 日，本基金无债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2022 年 12 月 31 日，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022 年 12
月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位：人民币元

本期末 6 个月-1

2022 年 12 月 31 6 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合 计

日
资产

银行存款 500,802,712.55 - - - - 500,802,712.55

结算备付金 691,207.40 - - - - 691,207.40

存出保证金 729,790.70 - - - - 729,790.70

交易性金融资产 - - - - 2,652,972,465.31 2,652,972,465.31

应收申购款 300.00 - - - 1,480,888.22 1,481,188.22

资产总计 502,224,010.65 - - - 2,654,453,353.53 3,156,677,364.18

负债

应付赎回款 - - - - 4,694,094.18 4,694,094.18

应付管理人报酬 - - - - 4,197,784.57 4,197,784.57

应付托管费 - - - - 699,630.76 699,630.76

其他负债 - - - - 750,120.53 750,120.53

负债总计 - - - - 10,341,630.04 10,341,630.04

利率敏感度缺口 502,224,010.65 - - - 2,644,111,723.49 3,146,335,734.14

上年度末 6 个月-1

2021 年 12 月 31 6 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合 计

日
资产

银行存款 357,591,513.97 - - - - 357,591,513.97

结算备付金 2,517,933.75 - - - - 2,517,933.75

存出保证金 1,604,715.67 - - - - 1,604,715.67

交易性金融资产 - - - - 3,714,611,642.86 3,714,611,642.86

应收清算款 - - - - 9,994,207.33 9,994,207.33

其他资产 - - - - 68,568.82 68,568.82

应收申购款 1,955.00 - - - 3,833,443.69 3,835,398.69

资产总计 361,716,118.39 - - - 3,728,507,862.70 4,090,223,981.09

负债

应付赎回款 - - - - 10,948,221.20 10,948,221.20

应付管理人报酬 - - - - 5,170,210.40 5,170,210.40

应付托管费 - - - - 861,701.71 861,701.71

其他负债 - - - - 1,162,521.47 1,162,521.47

负债总计 - - - - 18,142,654.78 18,142,654.78

利率敏感度缺口 361,716,118.39 - - - 3,710,365,207.92 4,072,081,326.31

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 0-95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 2,652,972,465.31 84.32 3,714,611,642.86 91.22

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,652,972,465.31 84.32 3,714,611,642.86 91.22

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2022年 12月 31日） 上年度末（2021 年 12 月 31
日）

业绩比较基准上升 5% 123,175,587.53 164,990,506.42

业绩比较基准下降 5% -123,175,587.53 -164,990,506.42

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 2,614,026,606.67 3,709,853,381.27

第二层次 - 4,758,261.59

第三层次 38,945,858.64 -

合计 2,652,972,465.31 3,714,611,642.86

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 34,999,992.00 34,999,992.00

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 9,002,572.91 9,002,572.91

转出第三层次 - 6,879,489.97 6,879,489.97

当期利得或损失总额 - 1,822,783.70 1,822,783.70

其中：计入损益的利得或损失 - 1,822,783.70 1,822,783.70

期末余额 - 38,945,858.64 38,945,858.64

期末仍持有的第三层次金融资

产计入本期损益的未实现利得 - 1,786,114.10 1,786,114.10
或损失的变动——公允价值变
动损益

上年度可比同期

项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利得或损失 - - -

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金融资

产计入本期损益的未实现利得 - - -
或损失的变动——公允价值变
动损益

注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚
在限售期内的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

项目 本期末公允价 采用的估值 不可观察输入值


值 技术 范围/加权平均 与公允价值之
名称 值 间的关系

流通受限股 38,945,858.64 平均价格亚 预期年化波动率 20.63%-247.56% 负相关

票 式期权模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估值 范围/加权平均 与公允价值之
价值 技术 名称 值 间的关系

- - - - - -

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日：
同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,652,972,465.31 84.04

其中：股票 2,652,972,465.31 84.04

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 501,493,919.95 15.89

8 其他各项资产 2,210,978.92 0.07

9 合计 3,156,677,364.18 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 180,376.84 0.01

B 采矿业 1,301,439.00 0.04

C 制造业 1,783,607,519.44 56.69

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 230,112.94 0.01

E 建筑业 115,588.33 0.00

F 批发和零售业 1,323,947.25 0.04

G 交通运输、仓储和邮政业 165,670.15 0.01

H 住宿和餐饮业 150,574.80 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 860,389,804.03 27.35

J 金融业 349,306.48 0.01

K 房地产业 129,556.95 0.00

L 租赁和商务服务业 30,661.01 0.00

M 科学研究和技术服务业 2,116,761.63 0.07

N 水利、环境和公共设施管理业 1,236,664.03 0.04

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 21,972.76 0.00

Q 卫生和社会工作 1,407,899.35 0.04

R 文化、体育和娱乐业 214,610.32 0.01

S 综合 - -

合计 2,652,972,465.31 84.32

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 600536 中国软件 5,017,139 292,649,717.87 9.30

2 002180 纳思达 4,779,989 248,033,629.21 7.88

3 300661 圣邦股份 1,411,638 243,648,718.80 7.74

4 688521 芯原股份 5,208,429 229,535,466.03 7.30

5 002371 北方华创 1,009,833 227,515,374.90 7.23

6 688126 沪硅产业 12,910,029 227,345,610.69 7.23


7 002268 电科网安 5,686,004 173,593,702.12 5.52

8 688012 中微公司 1,754,265 171,935,512.65 5.46

9 300604 长川科技 3,628,228 161,746,404.24 5.14

10 688082 盛美上海 1,152,066 92,050,073.40 2.93

11 603501 韦尔股份 1,160,789 89,485,224.01 2.84

12 688153 唯捷创芯 1,959,569 71,974,969.37 2.29

13 600703 三安光电 3,849,864 63,534,634.56 2.02

14 688152 麒麟信安 337,753 57,721,987.70 1.83

15 688409 富创精密 532,997 57,622,305.67 1.83

16 301208 中亦科技 1,077,727 54,888,636.11 1.74

17 688372 伟测科技 550,694 52,448,096.56 1.67

18 301095 广立微 517,599 46,079,959.37 1.46

19 688120 华海清科 139,010 31,214,695.50 0.99

20 600938 中国海油 84,004 1,276,860.80 0.04

21 688271 联影医疗 7,365 1,264,423.20 0.04

22 301269 华大九天 11,677 1,049,259.55 0.03

23 688439 振华风光 7,096 843,572.48 0.03

24 301238 瑞泰新材 34,966 786,385.34 0.02

25 688172 燕东微 40,177 762,559.46 0.02

26 301267 华厦眼科 10,052 727,950.26 0.02

27 688114 华大智造 5,336 592,882.96 0.02

28 688475 萤石网络 20,526 532,239.18 0.02

29 300979 华利集团 9,246 528,039.06 0.02

30 688428 诺诚健华 35,350 498,788.50 0.02

31 688503 聚和材料 3,277 488,633.47 0.02

32 688279 峰岹科技 5,505 473,980.50 0.02

33 688112 鼎阳科技 4,901 457,018.25 0.01

34 301153 中科江南 3,973 422,886.12 0.01

35 301239 普瑞眼科 5,747 405,209.20 0.01

36 688728 格科微 23,033 403,998.82 0.01

37 688392 骄成超声 2,745 397,228.95 0.01

38 301219 腾远钴业 5,762 397,174.66 0.01

39 301175 中科环保 63,694 386,240.38 0.01

40 688275 万润新能 2,166 379,374.90 0.01

41 301029 怡合达 5,540 364,199.60 0.01

42 688639 华恒生物 2,302 357,385.50 0.01

43 300973 立高食品 3,593 345,574.74 0.01

44 688798 艾为电子 3,592 343,143.76 0.01

45 301200 大族数控 8,566 335,787.20 0.01

46 688400 凌云光 13,111 334,723.83 0.01

47 301050 雷电微力 4,192 323,496.64 0.01


48 301268 铭利达 6,407 321,695.47 0.01

49 301216 万凯新材 11,195 321,072.60 0.01

50 688371 菲沃泰 16,203 317,740.83 0.01

51 301301 川宁生物 35,740 314,797.92 0.01

52 688091 上海谊众 4,480 312,704.00 0.01

53 688660 电气风电 51,238 307,940.38 0.01

54 688262 国芯科技 7,129 298,063.49 0.01

55 301302 华如科技 4,651 297,803.53 0.01

56 688131 皓元医药 2,737 296,636.06 0.01

57 688381 帝奥微 7,362 292,418.64 0.01

58 605117 德业股份 878 290,793.60 0.01

59 688351 微电生理 10,946 289,740.62 0.01

60 688630 芯碁微装 3,397 283,445.68 0.01

61 688320 禾川科技 6,048 283,046.40 0.01

62 688373 盟科药业 31,886 282,509.96 0.01

63 688231 隆达股份 7,835 279,866.20 0.01

64 301090 华润材料 27,635 278,008.10 0.01

65 301018 申菱环境 7,811 267,526.75 0.01

66 688190 云路股份 3,026 265,924.88 0.01

67 688432 有研硅 20,044 265,382.56 0.01

68 688035 德邦科技 4,981 257,069.41 0.01

69 688383 新益昌 2,701 256,270.88 0.01

70 301207 华兰疫苗 5,687 253,526.46 0.01

71 688776 国光电气 1,447 253,340.76 0.01

72 301215 中汽股份 47,421 245,166.57 0.01

73 688238 和元生物 12,836 244,654.16 0.01

74 301099 雅创电子 3,510 241,944.30 0.01

75 688789 宏华数科 1,400 241,682.00 0.01

76 688276 百克生物 3,486 240,917.46 0.01

77 301308 江波龙 4,090 240,303.86 0.01

78 301168 通灵股份 3,281 237,445.97 0.01

79 688269 凯立新材 2,717 233,118.60 0.01

80 301327 华宝新能 1,208 226,041.12 0.01

81 688205 德科立 4,519 225,407.72 0.01

82 688306 均普智能 47,094 223,696.50 0.01

83 301330 熵基科技 6,937 222,941.03 0.01

84 301263 泰恩康 6,813 221,422.50 0.01

85 688182 灿勤科技 18,387 211,082.76 0.01

86 301391 卡莱特 2,470 210,066.09 0.01

87 688800 瑞可达 1,967 209,839.56 0.01

88 301152 天力锂能 4,326 207,837.72 0.01


89 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.01

90 688489 三未信安 1,995 202,153.35 0.01

91 688533 上声电子 3,493 200,498.20 0.01

92 688668 鼎通科技 3,037 200,442.00 0.01

93 688677 海泰新光 1,768 199,784.00 0.01

94 301349 信德新材 1,798 197,357.88 0.01

95 688403 汇成股份 18,553 194,620.97 0.01

96 301286 侨源股份 7,839 193,701.69 0.01

97 301120 新特电气 10,311 191,887.71 0.01

98 688317 之江生物 5,740 191,716.00 0.01

99 688498 源杰科技 1,582 189,096.46 0.01

100 688308 欧科亿 2,457 185,503.50 0.01

101 301096 百诚医药 2,714 185,393.34 0.01

102 301363 美好医疗 4,447 184,567.07 0.01

103 301171 易点天下 9,845 183,224.80 0.01

104 688690 纳微科技 3,477 180,004.29 0.01

105 688201 信安世纪 3,151 178,913.78 0.01

106 688560 明冠新材 3,832 177,421.60 0.01

107 688362 甬矽电子 7,779 169,504.41 0.01

108 688206 概伦电子 6,000 168,720.00 0.01

109 688280 精进电动 21,211 167,566.90 0.01

110 688059 华锐精密 1,023 164,703.00 0.01

111 301039 中集车辆 20,640 164,500.80 0.01

112 301256 华融化学 18,308 163,307.36 0.01

113 688237 超卓航科 2,891 161,664.72 0.01

114 301127 天源环保 16,843 160,850.65 0.01

115 301296 新巨丰 10,411 160,276.85 0.01

116 688161 威高骨科 3,069 160,171.11 0.01

117 301103 何氏眼科 5,065 159,648.80 0.01

118 300996 普联软件 3,856 158,288.80 0.01

119 301089 拓新药业 2,198 158,256.00 0.01

120 688147 微导纳米 6,293 157,828.44 0.01

121 688084 晶品特装 1,875 155,025.00 0.00

122 301328 维峰电子 1,910 153,250.76 0.00

123 301223 中荣股份 8,148 152,636.35 0.00

124 688621 阳光诺和 1,485 152,064.00 0.00

125 688184 帕瓦股份 4,358 151,353.34 0.00

126 301073 君亭酒店 2,148 150,574.80 0.00

127 605111 新洁能 1,940 150,505.20 0.00

128 301339 通行宝 9,127 150,339.65 0.00

129 301297 富乐德 10,147 150,256.17 0.00


130 688766 普冉股份 986 149,822.70 0.00

131 301377 鼎泰高科 7,695 149,789.85 0.00

132 301121 紫建电子 2,896 148,772.60 0.00

133 301069 凯盛新材 5,386 148,545.88 0.00

134 301335 天元宠物 4,192 147,884.08 0.00

135 301311 昆船智能 8,320 145,957.76 0.00

136 688282 理工导航 3,185 145,395.25 0.00

137 688663 新风光 3,279 144,276.00 0.00

138 301248 杰创智能 4,716 143,743.68 0.00

139 300986 志特新材 3,685 142,793.75 0.00

140 301230 泓博医药 2,687 142,167.64 0.00

141 688391 钜泉科技 1,397 140,524.23 0.00

142 301097 天益医疗 2,486 140,409.28 0.00

143 301160 翔楼新材 3,918 139,559.16 0.00

144 301212 联盛化学 4,158 138,170.34 0.00

145 688676 金盘科技 3,750 135,675.00 0.00

146 688697 纽威数控 5,837 133,141.97 0.00

147 301100 风光股份 5,985 132,627.60 0.00

148 688305 科德数控 1,496 132,396.00 0.00

149 688130 晶华微 3,112 132,353.36 0.00

150 301149 隆华新材 12,138 132,304.20 0.00

151 301280 珠城科技 2,783 132,065.20 0.00

152 300925 法本信息 10,195 132,025.25 0.00

153 688625 呈和科技 2,672 130,714.24 0.00

154 301338 凯格精机 2,568 130,358.99 0.00

155 300917 特发服务 4,737 129,556.95 0.00

156 688733 壹石通 3,409 128,417.03 0.00

157 688209 英集芯 6,822 126,957.42 0.00

158 688267 中触媒 3,390 125,565.60 0.00

159 301283 聚胶股份 2,344 125,419.01 0.00

160 301277 新天地 4,384 125,209.57 0.00

161 301112 信邦智能 3,984 123,862.56 0.00

162 688410 山外山 4,853 122,635.31 0.00

163 301290 东星医疗 3,291 122,423.13 0.00

164 688345 博力威 2,332 122,360.04 0.00

165 688687 凯因科技 5,354 121,803.50 0.00

166 300997 欢乐家 9,279 120,627.00 0.00

167 688247 宣泰医药 7,155 119,846.25 0.00

168 688259 创耀科技 1,595 119,640.95 0.00

169 301151 冠龙节能 7,025 119,495.25 0.00

170 301132 满坤科技 4,672 118,322.32 0.00


171 688132 邦彦技术 4,844 118,193.60 0.00

172 688626 翔宇医疗 3,652 116,425.76 0.00

173 688273 麦澜德 3,568 116,316.80 0.00

174 688376 美埃科技 3,713 116,142.64 0.00

175 301166 优宁维 2,528 115,605.44 0.00

176 301258 富士莱 2,942 115,473.50 0.00

177 688456 有研粉材 3,396 115,464.00 0.00

178 301060 兰卫医学 5,869 115,091.09 0.00

179 688370 丛麟科技 3,254 114,963.82 0.00

180 300941 创识科技 5,983 114,035.98 0.00

181 301282 金禄电子 4,333 113,385.23 0.00

182 688257 新锐股份 2,899 113,292.92 0.00

183 605499 东鹏饮料 632 112,432.80 0.00

184 301179 泽宇智能 2,941 112,257.97 0.00

185 301015 百洋医药 4,614 109,997.76 0.00

186 301306 西测测试 2,543 109,602.67 0.00

187 300918 南山智尚 10,626 109,235.28 0.00

188 688496 清越科技 12,000 108,960.00 0.00

189 301221 光庭信息 2,791 108,597.81 0.00

190 301180 万祥科技 6,536 107,517.20 0.00

191 688682 霍莱沃 1,324 105,205.04 0.00

192 301220 亚香股份 2,849 104,928.67 0.00

193 688253 英诺特 4,364 103,950.48 0.00

194 688667 菱电电控 1,191 103,640.82 0.00

195 688291 金橙子 3,961 103,619.76 0.00

196 688103 国力股份 1,595 102,622.30 0.00

197 688767 博拓生物 2,220 102,564.00 0.00

198 688768 容知日新 907 102,454.72 0.00

199 688070 纵横股份 2,407 101,743.89 0.00

200 688251 井松智能 3,392 100,844.16 0.00

201 301030 仕净科技 2,417 100,813.07 0.00

202 301046 能辉科技 2,891 100,173.15 0.00

203 301017 漱玉平民 5,550 99,844.50 0.00

204 688102 斯瑞新材 6,030 99,434.70 0.00

205 688670 金迪克 2,310 99,306.90 0.00

206 301265 华新环保 8,181 99,226.62 0.00

207 300932 三友联众 6,885 98,799.75 0.00

208 301116 益客食品 5,764 98,506.76 0.00

209 301126 达嘉维康 6,615 98,497.35 0.00

210 688698 伟创电气 4,751 98,393.21 0.00

211 301193 家联科技 2,970 98,336.70 0.00


212 688420 美腾科技 2,408 98,294.56 0.00

213 688315 诺禾致源 3,711 97,933.29 0.00

214 301078 孩子王 7,551 97,785.45 0.00

215 688636 智明达 918 96,867.36 0.00

216 688173 希荻微 4,236 96,284.28 0.00

217 688419 耐科装备 3,039 96,123.57 0.00

218 301298 东利机械 6,340 96,051.00 0.00

219 300993 玉马遮阳 7,375 95,875.00 0.00

220 301118 恒光股份 3,142 94,919.82 0.00

221 300968 格林精密 11,620 93,192.40 0.00

222 688601 力芯微 1,644 92,705.16 0.00

223 688283 坤恒顺维 1,595 92,525.95 0.00

224 301155 海力风电 1,054 92,066.90 0.00

225 688355 明志科技 2,710 91,950.30 0.00

226 301259 艾布鲁 4,828 91,732.00 0.00

227 301181 标榜股份 2,564 91,688.64 0.00

228 300940 南极光 4,909 91,651.03 0.00

229 688079 美迪凯 10,622 91,242.98 0.00

230 601825 沪农商行 15,480 91,022.40 0.00

231 003022 联泓新科 2,995 90,898.25 0.00

232 301196 唯科科技 2,705 90,833.90 0.00

233 688143 长盈通 1,938 90,349.56 0.00

234 688203 海正生材 5,761 90,159.65 0.00

235 688121 卓然股份 3,681 89,963.64 0.00

236 688618 三旺通信 1,117 89,248.30 0.00

237 301136 招标股份 7,172 89,076.24 0.00

238 688049 炬芯科技 3,260 88,183.00 0.00

239 301185 鸥玛软件 5,776 87,910.72 0.00

240 300962 中金辐照 5,757 87,794.25 0.00

241 688661 和林微纳 1,452 87,555.60 0.00

242 688252 天德钰 5,201 87,220.77 0.00

243 301318 维海德 2,052 87,053.44 0.00

244 300967 晓鸣股份 5,061 87,049.20 0.00

245 301092 争光股份 3,230 87,016.20 0.00

246 301326 捷邦科技 2,264 87,002.05 0.00

247 301227 森鹰窗业 2,840 86,972.16 0.00

248 688087 英科再生 2,469 85,797.75 0.00

249 301137 哈焊华通 6,431 85,596.61 0.00

250 301026 浩通科技 2,027 85,134.00 0.00

251 301222 浙江恒威 3,315 83,604.30 0.00

252 688115 思林杰 2,153 83,428.75 0.00


253 688737 中自科技 2,186 82,674.52 0.00

254 301198 喜悦智行 3,397 82,343.28 0.00

255 688244 永信至诚 1,506 82,077.00 0.00

256 688416 恒烁股份 2,147 81,607.47 0.00

257 301161 唯万密封 3,460 80,697.58 0.00

258 688678 福立旺 4,198 80,559.62 0.00

259 688628 优利德 2,789 80,183.75 0.00

260 301199 迈赫股份 4,014 79,918.74 0.00

261 301313 凡拓数创 2,464 79,626.97 0.00

262 301006 迈拓股份 5,051 78,846.11 0.00

263 301398 星源卓镁 2,549 78,837.80 0.00

264 301125 腾亚精工 3,270 78,774.30 0.00

265 300930 屹通新材 3,220 77,666.40 0.00

266 301197 工大科雅 3,791 77,521.79 0.00

267 301135 瑞德智能 3,376 77,310.40 0.00

268 300966 共同药业 2,858 77,166.00 0.00

269 301237 和顺科技 2,610 77,073.30 0.00

270 301110 青木股份 2,013 76,212.18 0.00

271 300942 易瑞生物 4,428 75,895.92 0.00

272 301288 清研环境 4,516 75,191.40 0.00

273 301021 英诺激光 2,899 74,765.21 0.00

274 300926 博俊科技 3,584 74,654.72 0.00

275 688689 银河微电 3,258 74,477.88 0.00

276 301111 粤万年青 3,783 74,222.46 0.00

277 688525 佰维存储 4,614 74,100.84 0.00

278 300614 百川畅银 3,283 74,097.31 0.00

279 301285 鸿日达 5,643 73,945.48 0.00

280 003031 中瓷电子 759 73,091.70 0.00

281 301163 宏德股份 2,764 72,665.56 0.00

282 301048 金鹰重工 8,424 71,772.48 0.00

283 301359 东南电子 3,271 71,332.06 0.00

284 688793 倍轻松 1,454 71,289.62 0.00

285 688226 威腾电气 2,693 70,718.18 0.00

286 688329 艾隆科技 1,846 70,351.06 0.00

287 301276 嘉曼服饰 3,026 70,269.50 0.00

288 301020 密封科技 4,210 70,264.90 0.00

289 300937 药易购 2,434 70,245.24 0.00

290 300945 曼卡龙 4,731 70,208.04 0.00

291 688633 星球石墨 1,558 69,642.60 0.00

292 001270 铖昌科技 568 69,296.00 0.00

293 688455 科捷智能 5,277 69,234.24 0.00


294 688292 浩瀚深度 4,503 69,121.05 0.00

295 601568 北元集团 12,108 68,652.36 0.00

296 688210 统联精密 3,105 68,527.35 0.00

297 301130 西点药业 2,370 68,421.90 0.00

298 688609 九联科技 10,372 68,351.48 0.00

299 301388 欣灵电气 2,920 67,802.40 0.00

300 301138 华研精机 2,849 67,720.73 0.00

301 688662 富信科技 2,556 67,682.88 0.00

302 301316 慧博云通 3,584 67,028.63 0.00

303 301368 丰立智能 3,368 66,558.14 0.00

304 301319 唯特偶 1,149 66,253.15 0.00

305 300978 东箭科技 5,930 66,178.80 0.00

306 605376 博迁新材 1,421 65,977.03 0.00

307 688683 莱尔科技 3,296 65,952.96 0.00

308 603529 爱玛科技 1,427 65,456.49 0.00

309 301028 东亚机械 7,329 65,447.97 0.00

310 688577 浙海德曼 1,503 64,914.57 0.00

311 301300 远翔新材 2,107 63,702.75 0.00

312 301011 华立科技 2,275 63,495.25 0.00

313 300952 恒辉安防 3,398 63,134.84 0.00

314 301270 汉仪股份 2,095 62,884.70 0.00

315 688659 元琛科技 3,671 62,884.23 0.00

316 688786 悦安新材 1,513 62,744.11 0.00

317 003035 南网能源 11,046 62,630.82 0.00

318 688718 唯赛勃 3,145 62,616.95 0.00

319 688071 华依科技 1,101 62,217.51 0.00

320 688219 会通股份 7,336 61,695.76 0.00

321 300985 致远新能 2,945 61,668.30 0.00

322 688195 腾景科技 2,693 61,561.98 0.00

323 688557 兰剑智能 1,812 61,336.20 0.00

324 688613 奥精医疗 2,617 61,290.14 0.00

325 688799 华纳药厂 1,917 61,018.11 0.00

326 688611 杭州柯林 1,400 60,704.00 0.00

327 688685 迈信林 2,612 60,441.68 0.00

328 301158 德石股份 3,783 59,960.55 0.00

329 301133 金钟股份 2,860 59,888.40 0.00

330 300814 中富电路 3,280 59,236.80 0.00

331 301012 扬电科技 1,691 59,032.81 0.00

332 688113 联测科技 1,415 59,019.65 0.00

333 688597 煜邦电力 3,907 58,761.28 0.00

334 301002 崧盛股份 2,601 58,522.50 0.00


335 300910 瑞丰新材 474 58,448.94 0.00

336 300987 川网传媒 3,905 58,340.70 0.00

337 600906 财达证券 7,597 57,509.29 0.00

338 688669 聚石化学 2,681 57,480.64 0.00

339 301231 荣信文化 2,744 57,404.12 0.00

340 301228 实朴检测 3,721 57,377.82 0.00

341 300950 德固特 3,279 57,087.39 0.00

342 301309 万得凯 2,271 56,692.74 0.00

343 688296 和达科技 2,173 56,215.51 0.00

344 300963 中洲特材 3,679 55,847.22 0.00

345 301182 凯旺科技 2,932 55,180.24 0.00

346 300922 天秦装备 4,008 54,989.76 0.00

347 301045 天禄科技 3,350 54,404.00 0.00

348 301233 盛帮股份 1,576 54,354.58 0.00

349 001269 欧晶科技 546 54,185.04 0.00

350 301016 雷尔伟 2,747 54,170.84 0.00

351 301066 万事利 4,810 54,016.30 0.00

352 301055 张小泉 3,541 53,894.02 0.00

353 688171 纬德信息 2,821 53,570.79 0.00

354 688314 康拓医疗 1,085 52,047.45 0.00

355 688590 新致软件 5,422 51,942.76 0.00

356 301063 海锅股份 1,524 51,846.48 0.00

357 300972 万辰生物 4,300 51,772.00 0.00

358 301038 深水规院 3,458 51,109.24 0.00

359 688216 气派科技 2,000 51,040.00 0.00

360 300958 建工修复 2,993 50,940.86 0.00

361 688480 赛恩斯 2,302 50,920.24 0.00

362 300998 宁波方正 2,003 50,715.96 0.00

363 601963 重庆银行 7,472 50,660.16 0.00

364 688076 诺泰生物 2,189 50,215.66 0.00

365 300956 英力股份 3,707 50,118.64 0.00

366 688787 海天瑞声 817 48,766.73 0.00

367 300971 博亚精工 2,445 48,386.55 0.00

368 301098 金埔园林 3,069 48,306.06 0.00

369 301059 金三江 2,581 47,748.50 0.00

370 688319 欧林生物 3,412 47,324.44 0.00

371 688448 磁谷科技 1,985 46,667.35 0.00

372 300943 春晖智控 3,813 46,022.91 0.00

373 688656 浩欧博 1,371 45,955.92 0.00

374 301040 中环海陆 2,401 45,907.12 0.00

375 688501 青达环保 1,759 45,470.15 0.00


376 300975 商络电子 7,375 45,430.00 0.00

377 300931 通用电梯 6,713 44,238.67 0.00

378 605358 立昂微 1,026 43,707.60 0.00

379 001330 博纳影业 3,564 42,696.72 0.00

380 600916 中国黄金 3,371 42,609.44 0.00

381 688255 凯尔达 1,648 42,370.08 0.00

382 688511 天微电子 1,490 42,345.80 0.00

383 688350 富淼科技 2,552 41,954.88 0.00

384 688260 昀冢科技 2,990 41,590.90 0.00

385 300886 华业香料 1,903 41,466.37 0.00

386 301049 超越科技 1,954 41,170.78 0.00

387 301041 金百泽 2,150 41,129.50 0.00

388 301025 读客文化 4,027 40,793.51 0.00

389 301062 上海艾录 5,225 40,755.00 0.00

390 688191 智洋创新 3,203 40,614.04 0.00

391 688316 青云科技 1,428 40,326.72 0.00

392 300961 深水海纳 3,936 40,304.64 0.00

393 688509 正元地信 9,851 39,798.04 0.00

394 300948 冠中生态 3,229 39,781.28 0.00

395 300960 通业科技 2,332 39,737.28 0.00

396 301033 迈普医学 1,076 39,682.88 0.00

397 688622 禾信仪器 1,204 39,130.00 0.00

398 300920 润阳科技 2,503 38,871.59 0.00

399 301027 华蓝集团 2,856 38,556.00 0.00

400 301032 新柴股份 5,124 38,481.24 0.00

401 301010 晶雪节能 2,172 38,335.80 0.00

402 605589 圣泉集团 1,750 37,432.50 0.00

403 688468 科美诊断 3,919 37,112.93 0.00

404 301072 中捷精工 1,802 36,941.00 0.00

405 688109 品茗科技 1,301 36,818.30 0.00

406 300992 泰福泵业 1,998 35,864.10 0.00

407 688607 康众医疗 1,890 35,815.50 0.00

408 688655 迅捷兴 3,083 35,300.35 0.00

409 301068 大地海洋 1,436 35,268.16 0.00

410 600955 维远股份 1,694 35,184.38 0.00

411 600032 浙江新能 3,045 34,987.05 0.00

412 001338 永顺泰 1,649 34,826.88 0.00

413 301037 保立佳 2,115 33,988.05 0.00

414 301036 双乐股份 2,047 33,939.26 0.00

415 688679 通源环境 3,139 33,932.59 0.00

416 001258 立新能源 3,188 33,346.48 0.00


417 688517 金冠电气 2,892 33,229.08 0.00

418 300929 华骐环保 2,923 33,176.05 0.00

419 300995 奇德新材 1,909 33,044.79 0.00

420 301007 德迈仕 3,022 32,879.36 0.00

421 003021 兆威机电 680 32,687.60 0.00

422 605338 巴比食品 1,012 32,110.76 0.00

423 300860 锋尚文化 614 31,946.42 0.00

424 601156 东航物流 2,090 31,893.40 0.00

425 605507 国邦医药 1,202 31,816.94 0.00

426 605090 九丰能源 1,526 31,511.90 0.00

427 301053 远信工业 1,544 31,327.76 0.00

428 688328 深科达 1,499 30,969.34 0.00

429 688565 力源科技 3,450 30,567.00 0.00

430 600927 永安期货 1,859 29,967.08 0.00

431 001227 兰州银行 7,868 29,662.36 0.00

432 601187 厦门银行 5,129 29,389.17 0.00

433 688395 正弦电气 1,627 29,383.62 0.00

434 301109 军信股份 1,838 29,077.16 0.00

435 300869 康泰医学 862 28,075.34 0.00

436 601665 齐鲁银行 6,731 28,068.27 0.00

437 688367 工大高科 1,717 27,162.94 0.00

438 605089 味知香 370 27,039.60 0.00

439 601089 福元医药 1,749 26,812.17 0.00

440 300861 美畅股份 545 26,792.20 0.00

441 601022 宁波远洋 1,983 26,770.50 0.00

442 688092 爱科科技 1,137 26,401.14 0.00

443 603071 物产环能 1,627 26,324.86 0.00

444 605077 华康股份 864 26,213.76 0.00

445 605337 李子园 1,103 25,843.29 0.00

446 605377 华旺科技 1,050 25,767.00 0.00

447 603324 盛剑环境 732 25,671.24 0.00

448 301079 邵阳液压 1,396 25,560.76 0.00

449 603191 望变电气 1,149 25,530.78 0.00

450 688038 中科通达 2,132 25,349.48 0.00

451 300900 广联航空 879 25,253.67 0.00

452 003029 吉大正元 716 25,246.16 0.00

453 001213 中铁特货 5,818 25,133.76 0.00

454 605286 同力日升 597 25,115.79 0.00

455 603122 合富中国 2,198 24,617.60 0.00

456 003009 中天火箭 623 24,577.35 0.00

457 688272 富吉瑞 1,263 24,502.20 0.00


458 001322 箭牌家居 1,595 24,244.00 0.00

459 688681 科汇股份 1,899 24,231.24 0.00

460 688067 爱威科技 1,259 23,581.07 0.00

461 601921 浙版传媒 3,154 23,339.60 0.00

462 003005 竞业达 577 23,195.40 0.00

463 603171 税友股份 637 23,186.80 0.00

464 001201 东瑞股份 802 23,033.44 0.00

465 605060 联德股份 883 22,790.23 0.00

466 003026 中晶科技 460 22,264.00 0.00

467 300887 谱尼测试 680 22,174.80 0.00

468 603255 鼎际得 489 21,956.10 0.00

469 001318 阳光乳业 1,142 21,926.40 0.00

470 600935 华塑股份 4,812 21,654.00 0.00

471 603209 兴通股份 595 21,610.40 0.00

472 300870 欧陆通 478 21,204.08 0.00

473 300873 海晨股份 774 21,014.10 0.00

474 605167 利柏特 2,471 20,805.82 0.00

475 001308 康冠科技 667 20,703.68 0.00

476 003038 鑫铂股份 460 20,276.80 0.00

477 300872 天阳科技 1,568 20,274.24 0.00

478 300953 震裕科技 240 19,836.00 0.00

479 001205 盛航股份 808 19,812.16 0.00

480 605339 南侨食品 864 19,656.00 0.00

481 001215 千味央厨 295 19,340.20 0.00

482 688701 卓锦股份 2,340 19,211.40 0.00

483 003040 楚天龙 1,101 19,201.44 0.00

484 605068 明新旭腾 641 19,018.47 0.00

485 001323 慕思股份 573 18,977.76 0.00

486 001228 永泰运 383 18,962.33 0.00

487 001236 弘业期货 1,399 18,956.45 0.00

488 605186 健麾信息 626 18,842.60 0.00

489 605555 德昌股份 917 18,615.10 0.00

490 605296 神农集团 740 18,522.20 0.00

491 603206 嘉环科技 1,210 18,500.90 0.00

492 003028 振邦智能 432 18,234.72 0.00

493 605305 中际联合 508 17,983.20 0.00

494 300878 维康药业 722 17,905.60 0.00

495 003012 东鹏控股 2,278 17,905.08 0.00

496 605080 浙江自然 374 17,652.80 0.00

497 003039 顺控发展 1,024 17,315.84 0.00

498 603057 紫燕食品 549 17,277.03 0.00


499 300909 汇创达 579 17,254.20 0.00

500 001208 华菱线缆 1,754 17,171.66 0.00

501 300893 松原股份 621 16,704.90 0.00

502 603235 天新药业 572 16,656.64 0.00

503 001339 智微智能 812 16,516.08 0.00

504 603051 鹿山新材 272 16,295.52 0.00

505 001217 华尔泰 1,239 16,206.12 0.00

506 605133 嵘泰股份 618 16,197.78 0.00

507 603211 晋拓股份 1,287 16,164.72 0.00

508 001216 华瓷股份 1,177 16,066.05 0.00

509 603132 金徽股份 1,342 16,063.74 0.00

510 003020 立方制药 486 15,697.80 0.00

511 300982 苏文电能 317 15,628.10 0.00

512 003016 欣贺股份 1,681 15,431.58 0.00

513 603170 宝立食品 542 15,354.86 0.00

514 603237 五芳斋 325 15,323.75 0.00

515 300902 国安达 551 15,240.66 0.00

516 605368 蓝天燃气 1,204 14,869.40 0.00

517 603759 海天股份 1,656 14,837.76 0.00

518 003019 宸展光电 691 14,725.21 0.00

519 605099 共创草坪 624 14,476.80 0.00

520 605268 王力安防 1,642 14,449.60 0.00

521 605208 永茂泰 1,081 14,420.54 0.00

522 001298 好上好 403 14,379.04 0.00

523 003037 三和管桩 1,274 14,345.24 0.00

524 605169 洪通燃气 1,293 14,326.44 0.00

525 003042 中农联合 546 14,206.92 0.00

526 601686 友发集团 2,374 14,101.56 0.00

527 601528 瑞丰银行 2,230 14,071.30 0.00

528 605183 确成股份 741 13,997.49 0.00

529 003030 祖名股份 480 13,977.60 0.00

530 605598 上海港湾 553 13,769.70 0.00

531 605151 西上海 722 13,681.90 0.00

532 603070 万控智造 775 13,640.00 0.00

533 605336 帅丰电器 911 13,501.02 0.00

534 605016 百龙创园 623 13,500.41 0.00

535 003033 征和工业 301 13,364.40 0.00

536 603176 汇通集团 1,924 13,333.32 0.00

537 603130 云中马 480 13,176.00 0.00

538 003025 思进智能 619 12,862.82 0.00

539 001317 三羊马 300 12,840.00 0.00


540 605389 长龄液压 498 12,803.58 0.00

541 003027 同兴环保 523 12,782.12 0.00

542 603230 内蒙新华 1,141 12,585.23 0.00

543 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.00

544 001333 光华股份 426 12,332.70 0.00

545 605179 一鸣食品 939 11,962.86 0.00

546 605098 行动教育 405 11,858.40 0.00

547 001300 三柏硕 763 11,826.50 0.00

548 605162 新中港 1,377 11,814.66 0.00

549 603836 海程邦达 733 11,698.68 0.00

550 001299 美能能源 576 11,635.20 0.00

551 300890 翔丰华 286 11,583.00 0.00

552 001313 粤海饲料 1,232 11,580.80 0.00

553 605056 咸亨国际 933 11,391.93 0.00

554 001331 胜通能源 385 11,330.55 0.00

555 605500 森林包装 1,128 11,302.56 0.00

556 605007 五洲特纸 598 11,272.30 0.00

557 603151 邦基科技 535 11,256.40 0.00

558 003013 地铁设计 724 11,185.80 0.00

559 003006 百亚股份 804 11,103.24 0.00

560 300891 惠云钛业 1,143 11,007.09 0.00

561 300908 仲景食品 285 10,929.75 0.00

562 001206 依依股份 449 10,919.68 0.00

563 001319 铭科精技 536 10,843.28 0.00

564 605277 新亚电子 705 10,842.90 0.00

565 001238 浙江正特 374 10,797.38 0.00

566 001222 源飞宠物 434 10,758.86 0.00

567 300876 蒙泰高新 350 10,755.50 0.00

568 603216 梦天家居 772 10,599.56 0.00

569 003010 若羽臣 562 10,593.70 0.00

570 603213 镇洋发展 799 10,562.78 0.00

571 001218 丽臣实业 490 10,422.30 0.00

572 605365 立达信 645 10,371.60 0.00

573 605228 神通科技 1,217 10,320.16 0.00

574 605122 四方新材 703 10,320.04 0.00

575 605028 世茂能源 615 10,313.55 0.00

576 001212 中旗新材 400 10,252.00 0.00

577 605058 澳弘电子 548 10,220.20 0.00

578 605300 佳禾食品 576 10,189.44 0.00

579 605289 罗曼股份 474 10,124.64 0.00

580 003032 传智教育 586 10,114.36 0.00


581 605378 野马电池 473 10,065.44 0.00

582 601279 英利汽车 2,004 10,060.08 0.00

583 605599 菜百股份 980 9,976.40 0.00

584 605566 福莱蒽特 435 9,952.80 0.00

585 300864 南大环境 535 9,897.50 0.00

586 605259 绿田机械 295 9,885.45 0.00

587 605319 无锡振华 764 9,878.52 0.00

588 603097 江苏华辰 577 9,860.93 0.00

589 603182 嘉华股份 546 9,778.86 0.00

590 605567 春雪食品 629 9,705.47 0.00

591 001268 联合精密 409 9,697.39 0.00

592 003015 日久光电 1,128 9,689.52 0.00

593 001230 劲旅环境 375 9,671.25 0.00

594 003018 金富科技 1,027 9,643.53 0.00

595 605005 合兴股份 634 9,624.12 0.00

596 300881 盛德鑫泰 291 9,338.19 0.00

597 001229 魅视科技 347 9,313.48 0.00

598 001207 联科科技 682 9,241.10 0.00

599 003036 泰坦股份 776 9,164.56 0.00

600 001266 宏英智能 346 9,155.16 0.00

601 001219 青岛食品 354 9,126.12 0.00

602 300877 金春股份 569 9,121.07 0.00

603 300868 杰美特 593 9,055.11 0.00

604 003023 彩虹集团 385 8,958.95 0.00

605 603280 南方路机 363 8,893.50 0.00

606 605177 东亚药业 439 8,788.78 0.00

607 603511 爱慕股份 553 8,632.33 0.00

608 300882 万胜智能 572 8,602.88 0.00

609 605299 舒华体育 738 8,560.80 0.00

610 605258 协和电子 340 8,544.20 0.00

611 605086 龙高股份 443 8,514.46 0.00

612 603219 富佳股份 528 8,474.40 0.00

613 300907 康平科技 473 8,457.24 0.00

614 603215 比依股份 575 8,423.75 0.00

615 605196 华通线缆 1,172 8,180.56 0.00

616 605488 福莱新材 603 8,056.08 0.00

617 001231 农心科技 355 8,037.20 0.00

618 003004 声迅股份 306 8,020.26 0.00

619 605011 杭州热电 525 7,990.50 0.00

620 300892 品渥食品 272 7,969.60 0.00

621 001288 运机集团 537 7,969.08 0.00


622 001210 金房节能 311 7,939.83 0.00

623 300879 大叶股份 466 7,894.04 0.00

624 605580 恒盛能源 654 7,893.78 0.00

625 605189 富春染织 423 7,817.04 0.00

626 605287 德才股份 349 7,814.11 0.00

627 605180 华生科技 499 7,789.39 0.00

628 001296 长江材料 403 7,745.66 0.00

629 001234 泰慕士 333 7,675.65 0.00

630 603272 联翔股份 443 7,646.18 0.00

631 003041 真爱美家 419 7,374.40 0.00

632 605069 正和生态 790 7,347.00 0.00

633 605033 美邦股份 423 7,241.76 0.00

634 603048 浙江黎明 464 6,927.52 0.00

635 605055 迎丰股份 1,146 6,921.84 0.00

636 001336 楚环科技 274 6,770.54 0.00

637 605303 园林股份 610 6,612.40 0.00

638 001202 炬申股份 459 6,595.83 0.00

639 605298 必得科技 508 6,548.12 0.00

640 603150 万朗磁塑 251 6,518.47 0.00

641 605155 西大门 490 6,374.90 0.00

642 300889 爱克股份 479 6,131.20 0.00

643 001209 洪兴股份 450 6,102.00 0.00

644 605577 龙版传媒 588 5,844.72 0.00

645 300991 创益通 406 5,464.76 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 002180 纳思达 379,346,760.29 9.32

2 600536 中国软件 364,227,894.94 8.94

3 688052 纳芯微 156,393,719.98 3.84

4 688234 天岳先进 154,672,639.48 3.80

5 300604 长川科技 152,789,838.57 3.75

6 002371 北方华创 136,948,929.60 3.36

7 002268 电科网安 129,992,045.65 3.19

8 300567 精测电子 129,626,417.80 3.18

9 688082 盛美上海 113,258,721.93 2.78

10 688153 唯捷创芯 101,846,400.98 2.50

11 603986 兆易创新 94,993,419.32 2.33


12 688120 华海清科 84,526,082.07 2.08

13 688152 麒麟信安 65,081,698.55 1.60

14 600703 三安光电 64,998,473.00 1.60

15 688372 伟测科技 60,146,160.47 1.48

16 688409 富创精密 58,093,599.50 1.43

17 688536 思瑞浦 55,396,554.25 1.36

18 301208 中亦科技 51,174,445.73 1.26

19 301095 广立微 49,986,036.90 1.23

20 688521 芯原股份 44,803,933.17 1.10

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 300604 长川科技 280,607,003.69 6.89

2 688052 纳芯微 254,086,301.73 6.24

3 688234 天岳先进 231,335,842.11 5.68

4 600703 三安光电 195,602,128.75 4.80

5 600536 中国软件 182,617,767.83 4.48

6 002371 北方华创 170,182,419.29 4.18

7 002268 电科网安 161,119,733.63 3.96

8 002180 纳思达 137,896,829.75 3.39

9 688339 亿华通 120,381,020.94 2.96

10 603650 彤程新材 108,421,061.71 2.66

11 300207 欣旺达 91,658,025.69 2.25

12 603986 兆易创新 88,994,773.00 2.19

13 300567 精测电子 82,307,336.76 2.02

14 603501 韦尔股份 61,267,073.48 1.50

15 300661 圣邦股份 57,270,768.00 1.41

16 688012 中微公司 47,884,713.94 1.18

17 688536 思瑞浦 43,993,764.98 1.08

18 603078 江化微 41,118,888.00 1.01

19 688120 华海清科 31,569,553.89 0.78

20 603290 斯达半导 15,228,147.08 0.37

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,596,593,006.90

卖出股票收入（成交）总额 2,483,930,430.93

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体，除芯原股份外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

芯原微电子(上海)股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会上海监管局的行政监管措施。

截至本报告期末，芯原股份（688521）为本基金前十大重仓股。芯原股份是国内市占率第一，

全球市占率第七的芯片 IP 提供商。随着中美科技对抗态势逐渐加剧，IP 与 EDA 等芯片设计环节中
最重要的“卡脖子”环节，在中美科技竞争中占有战略制高地。且随着芯片制程的不断进步，芯片设计环节越来越复杂，设计公司将越来越依靠上游的 IP 服务商，IP 整个行业的近几年增速维持高
位，全球芯片 IP 市场 290 亿元，芯原股份市占率 2%。除了 IP 业务以外，芯原股份的定制芯片量产
业务也发展迅速，近些年，互联网公司、汽车公司造芯运动的发展如火如荼，这些系统厂商对定制化芯片设计的需求越来越高，芯原股份的量产芯片设计业务结合他们的强势 IP，发展迅速，其客户下游覆盖数据中心、汽车、消费电子，这块业务的爆发将为公司长期提供利润增长。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 729,790.70

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,481,188.22

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,210,978.92

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数（户） 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

220,964 11,692.73 268,839,565.04 10.41% 2,314,832,927.9 89.59%
4

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 1,571,822.04 0.0608%
金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基 0
金

本基金基金经理持有本开放式基 10~50
金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2018 年 05 月 10 日）基金份额总 270,829,069.66
额

本报告期期初基金份额总额 2,348,357,065.80

本报告期基金总申购份额 1,912,141,137.00

减：本报告期基金总赎回份额 1,676,825,709.82

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,583,672,492.98

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：

王学明先生、卫濛濛女士担任公司董事，赵忆波先生、张一冰女士不再担任公司董事，于东升先生不再担任公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人重大人事变动情况如下：徐铁任交通银行资产托管部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为人民币 110,000.00 元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 内容

受到稽查或处罚等措施的主

管理人

体
受到稽查或处罚等措施的时

2022 年 06 月 02 日

间
采取稽查或处罚等措施的机

中国证监会

构

受到的具体措施类型 责令改正

受到稽查或处罚等措施的原

未按期完成境外子公司股权架构简化工作。

因
管理人采取整改措施的情况 截至报告期末，公司已根据监管要求完成境外子公司股权架构简化工
（如提出整改意见） 作。

其他 -

措施 内容

受到稽查或处罚等措施的主

管理人

体
受到稽查或处罚等措施的时

2022 年 12 月 14 日

间
采取稽查或处罚等措施的机 深圳证监局

构

受到的具体措施类型 出具警示函

受到稽查或处罚等措施的原 旗下基金因证券市场波动、基金规模变动导致证券投资比例超标，未
因 能在规定时间内调整。

管理人采取整改措施的情况

截至报告披露日，已调整比例至合规。

（如提出整改意见）

其他 -

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

长江证券 1 - - - --

东兴证券 1 - - - --

方正证券 1 588,227,251.31 11.78% 424,289.29 11.83%本报告期
新增

国金证券 1 - - - --

国联证券 1 - - - --

海通证券 1 - - - --

华金证券 1 - - - --

华西证券 1 - - - --

开源证券 1 842,159,191.93 16.86% 607,073.49 16.93%-

平安证券 1 - - - --

上海证券 1 - - - --

太平洋证 1 - - - --

券

天风证券 1 1,132,638,909.72 22.68% 816,974.85 22.78%-

万联证券 1 - - - --

西部证券 1 - - - --

西南证券 2 - - - --


兴业证券 1 1,005,924,164.12 20.14% 715,520.95 19.95%-

招商证券 2 1,152,892,522.45 23.09% 826,193.07 23.04%-

中金公司 1 272,154,291.66 5.45% 196,305.79 5.47%本报告期
新增

中泰证券 1 - - - --

中信建投 1 - - - --

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期增加 2 个证券公司 2 个交易单元：方正证券股份有限公司（1 个交易单元）、中国国际金融
股份有限公司（1 个交易单元）。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成
交总额 交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例 的比例

长江证券 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国联证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -


华金证券 - - - - - - - -

华西证券 - - - - - - - -

开源证券 49,605,508.100.00% - - - - - -
00

平安证券 - - - - - - - -

上海证券 - - - - - - - -

太 平 洋 证 - - - - - - - -
券

天风证券 - - - - - - - -

万联证券 - - - - - - - -

西部证券 - - - - - - - -

西南证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中金公司 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

诺安基金管理有限公司关于公司旗下资 《证券时报》、《上海证 2022 年 01 月 01
1 产管理产品执行新金融工具相关会计准 券报》、《中国证券报》、 日

则的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

2 金增加普益基金为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2022 年 01 月 21
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2021 年 《证券时报》、《上海证 2022 年 01 月 24
3 第 4 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

4 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人网站 2022 年 01 月 24
2021 年第 4 季度报告 日

5 诺安基金管理有限公司关于运用固有资 《上海证券报》 2022 年 01 月 31
金投资旗下公募基金的公告 日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 《证券时报》、《上海证 2022 年 02 月 10
6 加第一创业开展的基金费率优惠活动的 券报》、《中国证券报》、 日

公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

7 金增加国元证券为代销机构并开通定投、 《证券时报》 2022 年 03 月 04
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 日

告


诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 《证券时报》、《上海证 2022 年 03 月 10
8 加西部证券开展的基金费率优惠活动的 券报》、《中国证券报》 日

公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2022 年 03 月 15
9 金在华龙证券开通定投、转换业务及参加 券报》、《中国证券报》、 日

基金费率优惠活动的公告 《证券日报》

10 诺安基金管理有限公司关于设立成都分 《上海证券报》 2022 年 03 月 18
公司的公告 日

诺安基金管理有限公司关于开通平安银 《证券时报》、《上海证 2022 年 03 月 22
11 行借记卡直销网上交易业务并开展基金 券报》、《中国证券报》、 日

费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

12 金增加天风证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2022 年 03 月 24
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2021 年 《证券时报》、《上海证 2022 年 03 月 31
13 年度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

14 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人网站 2022 年 03 月 31
2021 年年度报告 日

15 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人网站 2022 年 04 月 01
招募说明书（更新）2022 年第 1 期 日

诺安基金管理有限公司关于终止北京晟 2022 年 04 月 01
16 视天下基金销售有限公司代销本公司旗 《上海证券报》 日

下基金的公告

诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022 年 04 月 01
17 招募说明书、基金产品资料概要（更新） 《证券时报》 日

的提示性公告

18 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人网站 2022 年 04 月 01
基金产品资料概要更新 日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 《证券时报》、《上海证 2022 年 04 月 08
19 加渤海证券开展的基金费率优惠活动的 券报》、《中国证券报》、 日

公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于终止北京唐 2022 年 04 月 14
20 鼎耀华基金销售有限公司代销本公司旗 《上海证券报》 日

下基金的公告

21 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人网站 2022 年 04 月 22
2022 年第 1 季度报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证 2022 年 04 月 22
22 第 1 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

23 诺安基金管理有限公司关于终止北京植 《上海证券报》 2022 年 04 月 29
信基金销售有限公司代销本公司旗下基 日


金的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

24 金增加长城国瑞证券为代销机构并开通 《证券时报》、《上海证 2022 年 05 月 25
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 券报》、《中国证券报》 日

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

25 金增加广发证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2022 年 05 月 30
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

26 金增加华宝证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2022 年 06 月 15
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

27 金增加泰信财富为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2022 年 06 月 15
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

28 金增加陆享基金为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2022 年 06 月 15
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

29 金增加中金财富为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2022 年 06 月 24
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 《证券时报》、《上海证 2022 年 07 月 07
30 加西南证券开展的基金费率优惠活动的 券报》、《中国证券报》、 日

公告 《证券日报》

31 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人网站 2022 年 07 月 21
2022 年第 2 季度报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证 2022 年 07 月 21
32 第 2 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

33 金增加宏信证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2022 年 08 月 01
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

34 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人网站 2022 年 08 月 31
2022 年中期报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证 2022 年 08 月 31
35 中期报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

36 诺安基金管理有限公司关于终止洛阳银 《证券时报》、《上海证 2022 年 09 月 01
行销售有限公司办理本公司旗下基金销 券报》、《中国证券报》、 日


售业务的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

37 金增加华西证券为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2022 年 09 月 07
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》、《中国证券报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

38 金增加招商证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2022 年 09 月 09
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于终止乾道基 《证券时报》、《上海证 2022 年 09 月 24
39 金销售有限公司办理本公司旗下基金销 券报》、《中国证券报》、 日

售业务的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证 2022 年 10 月 26
40 第 3 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

41 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人网站 2022 年 10 月 26
2022 年第 3 季度报告 日

诺安基金管理有限公司关于调整旗下部 《证券时报》、《上海证 2022 年 11 月 10
42 分基金在代销渠道的申购起点金额及最 券报》、《中国证券报》、 日

小追加申购金额的公告 《证券日报》

43 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2022 年 12 月 16
金投资三安光电非公开发行股票的公告 券报》、《证券日报》 日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

44 金增加招商银行招赢通平台为代销机构 券报》、《中国证券报》、 2022 年 12 月 28
并开通定投、转换业务及参加基金费率优 《证券日报》 日

惠活动的公告

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 序 持有基金份额比 期初 申购 赎回

别 号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险


本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2023 年 2 月 18 日披露了《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经
理的公告》，自 2023 年 2 月 18 日起，增聘邓心怡女士担任本基金基金经理。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安和鑫保本混合型证券投资基金公开募集的文件。

②原诺安和鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的相关公告。

③《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

④《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

⑤《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑦报告期内诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2023 年 03 月 31 日