长城创业板指数增强发起式C

长城创业板指数增强型发起式证券投资基
金

2025 年中期报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2025 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 28 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......43

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 53

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 53

7.12 投资组合报告附注 ...... 53
§8 基金份额持有人信息...... 54

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 54

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 55

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 55
§9 开放式基金份额变动...... 55
§10 重大事件揭示...... 56

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 56

10.4 基金投资策略的改变 ...... 56

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 56

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56

10.8 其他重大事件 ...... 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59
§12 备查文件目录...... 59

12.1 备查文件目录 ...... 59

12.2 存放地点 ...... 59

12.3 查阅方式 ...... 59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 长城创业板指数增强发起式

基金主代码 001879

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 29 日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 763,193,778.87 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 长城创业板指数增强发起式 A 长城创业板指数增强发起式 C

金简称

下属分级基金的交 001879 006928

易代码

报告期末下属分级 348,158,451.13 份 415,035,327.74 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，在严格控制与目标指数偏
离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金
资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对 值不超
过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

投资策略 本基金为增强型指数基金，股票投资以创业板指数作为目标指

数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金将保
持相对稳定的股票投资比例，通过运用深入的基本面研究及先进
的数量化投资技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越
目标指数的收益。

业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 祝函 郭明

负责人 联系电话 0755-29279006 （010）66105799

电子邮箱 zhuhan@ccfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-8868-666 95588

传真 0755-29279000 （010）66105798

注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 北京市西城区复兴门内大街 55
鹏程一路 9 号广电金融中心 36 号


层 DEF 单元、38 层、39 层

办公地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 北京市西城区复兴门内大街 55
鹏程一路 9 号广电金融中心 36 号

层、38 层、39 层

邮政编码 518046 100140

法定代表人 王军 廖林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.ccfund.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区莲花街道福新

注册登记机构 长城基金管理有限公司 社区鹏程一路 9 号广电金融

中心 36 层、38 层、39 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

据和指标 长城创业板指数增强发起式 A 长城创业板指数增强发起式 C

本期已实现收益 -443,183.30 -1,557,167.08

本期利润 6,080,522.72 18,291,283.23

加权平均基金份

0.0159 0.0403
额本期利润
本期加权平均净

1.03% 2.68%
值利润率
本期基金份额净

2.29% 2.14%
值增长率
3.1.2 期末数

报告期末(2025 年 6 月 30 日)

据和指标

期末可供分配利 183,081,215.65 155,378,978.39
润

期末可供分配基 0.5259 0.3744
金份额利润


期末基金资产净 560,854,863.07 652,212,778.39
值

期末基金份额净 1.6109 1.5715
值

3.1.3 累计期 报告期末(2025 年 6 月 30 日)

末指标

基金份额累计净 85.37% 80.84%
值增长率
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城创业板指数增强发起式 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 8.22% 1.15% 7.61% 1.11% 0.61% 0.04%

过去三个月 2.99% 2.02% 2.29% 1.90% 0.70% 0.12%

过去六个月 2.29% 1.78% 0.61% 1.72% 1.68% 0.06%

过去一年 22.85% 2.38% 26.80% 2.42% -3.95% -0.04%

过去三年 -31.49% 1.73% -21.89% 1.74% -9.60% -0.01%

自基金合同生效

85.37% 1.78% 68.65% 1.75% 16.72% 0.03%
起至今

长城创业板指数增强发起式 C

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 8.19% 1.15% 7.61% 1.11% 0.58% 0.04%

过去三个月 2.91% 2.02% 2.29% 1.90% 0.62% 0.12%

过去六个月 2.14% 1.78% 0.61% 1.72% 1.53% 0.06%


过去一年 22.49% 2.38% 26.80% 2.42% -4.31% -0.04%

-

过去三年 -32.10% 1.73% -21.89% 1.74% -0.01%
10.21%

自基金合同生效

80.84% 1.78% 68.65% 1.75% 12.19% 0.03%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：①本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。

②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批
准设立的第十五家公募基金管理公司，由长城证券有限责任公司（现长城证券股份有限公司）、东方证券有限责任公司（现东方证券股份有限公司）、中原信托投资有限公司（现中原信托有限公司）、西北证券有限责任公司和天津北方国际信托投资公司（现北方国际信托股份有限公司）共同出资设立，初始注册资本为人民币壹亿元。

2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司股权结构变更为长城证券股份有限公司
（47.059％）、东方证券股份有限公司（17.647％）、北方国际信托股份有限公司（17.647％）和
中原信托有限公司（17.647％），该股权结构稳定不变至今。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会
批准，公司注册资本增至人民币壹亿伍仟万元。

公司具有基金管理资格证书、特定（定向）客户资产管理业务资格、受托管理保险资金业务
资格、合格境内机构投资者（QDII）资格、公募 REITs 业务资质等。截至 2025 年 6 月 30 日，公
司旗下共管理 114 只开放式基金，产品线涵盖货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、养老FOF 以及 QDII 等各个类型，曾多次获得金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

男，中国籍，硕士。2008 年 7 月-2017 年
公司总经 11 月曾就职于南方基金管理有限公司，
理助理、 历任研究员、基金经理。2017 年 11 月加
量化与指 2019 年 1 入长城基金管理有限公司，现任公司总经
雷俊 数投资部 月 29 日 - 17 年 理助理、量化与指数投资部总经理兼基金
总经理、 经理。自 2019 年 5 月至 2021 年 10 月任
本基金的 “长城核心优选灵活配置混合型证券投资
基金经理 基金”基金经理，自 2022 年 6 月至 2023
年 9 月任“长城中证医药卫生指数增强型


证券投资基金”基金经理，自 2021 年 4
月至 2023 年 7 月兼任专户投资经理，自
2024 年 11 月至 2025 年 6 月任“长城中
证红利低波动 100 指数型证券投资基金”
基金经理。自 2018 年 11 月至今任“长城
中证 500 指数增强型证券投资基金”“长
城久泰沪深 300 指数证券投资基金”基金
经理，自 2019 年 1 月至今任“长城创业
板指数增强型发起式证券投资基金”基金
经理，自 2019 年 5 月至今任“长城量化
精选股票型证券投资基金”基金经理，自
2020 年 1 月至今任“长城量化小盘股票
型证券投资基金”“长城中国智造灵活配
置混合型证券投资基金”基金经理，自
2023 年 12 月至今任“长城智盈添益债券
型发起式证券投资基金”基金经理，自
2025 年 1 月至今任“长城中证 A500 指数
型证券投资基金”基金经理，自 2025 年
4 月至今任“长城上证科创板 100 指数增
强型证券投资基金”基金经理，自 2025 年
6 月至今任“长城中证红利低波动 100 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金”
（自 2025 年 6 月 17 日由“长城中证红利
低波动 100 指数型证券投资基金”变更而
来）基金经理，自 2025 年 6 月至今任“长
城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）”
基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得
到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场分化较大，科技类行业轮动较快，TMT、机器人、创新药等主题投资机会层出不穷，总体市场赚钱效应仍然来自于主题投资，估值波动较大，传统产业中银行表现相对更加突出，上市公司盈利多数恢复速度不理想，盈利端依然承压。风格因子方面小市值表现较强，中证 1000、中证 2000 等小市值指数显著跑赢沪深 300 等大盘指数，受新能源等权重行业影响，创业板指数表现较弱小幅收涨。

报告期内，本基金改进了人工智能算法在因子挖掘中的学习框架，为改善不同行情下因子的超额收益表现加大了对抗性数据的训练，并充分利用人工智能等算法进行多因子组合，风险控制上行业多数偏离在 2%以内，市值因子上适度暴露，兼顾对于基准指数的贝塔跟踪，追求长期超额回报，报告期内小幅战胜业绩基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期长城创业板指数增强发起式 A 基金份额净值增长率为 2.29%，同期业绩比较基准收
益率为 0.61%；长城创业板指数增强发起式 C 基金份额净值增长率为 2.14%，同期业绩比较基准收益率为 0.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

总体经济环境来看，利率环境持续宽松，货币供应充足，宏观政策面对于科技创新的扶持力度仍然在不断加大，各行业多个细分方向的“deepseek 时刻”持续出现，有望带动下半年新兴主题类的更多投资机会；从二级市场的成交活跃度看，市场投资的广度效应仍然存在，投资者的参与度持续较高，这也将有利于量化投资策略捕捉相应的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、投资总监、固收投资总监、分管估值业务副总经理、督察长、运行保障部负责人、风险管理部负责人、相关基金经理及研究员、基金会计等岗位资深人员组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本基金的管理人——长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有
人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对长城基金管理有限公司编制和披露的本基金 2025 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：长城创业板指数增强型发起式证券投资基金

报告截止日：2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 56,615,128.77 99,501,978.65

结算备付金 4,981,944.56 7,453,189.80

存出保证金 388,431.03 1,338,281.46

交易性金融资产 6.4.7.2 1,133,669,996.28 1,354,887,983.46

其中：股票投资 1,123,117,040.11 1,333,593,372.66

基金投资 - -

债券投资 10,552,956.17 21,294,610.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 32,776,878.73 -

应收股利 - -

应收申购款 1,206,617.82 3,395,403.12

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 1,229,638,997.19 1,466,576,836.49

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末


2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 44,359,867.51

应付赎回款 14,649,574.93 7,307,576.87

应付管理人报酬 965,749.72 1,172,282.63

应付托管费 144,862.44 175,842.39

应付销售服务费 157,651.86 200,550.40

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 653,516.78 1,041,696.18

负债合计 16,571,355.73 54,257,815.98

净资产：

实收基金 6.4.7.10 763,193,778.87 908,318,948.26

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 449,873,862.59 504,000,072.25

净资产合计 1,213,067,641.46 1,412,319,020.51

负债和净资产总计 1,229,638,997.19 1,466,576,836.49

注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日,基金份额总额 763,193,778.87 份，其中长城创业板指数增
强发起式 A 基金份额总额 348,158,451.13 份，基金份额净值 1.6109 元；长城创业板指数增强发
起式 C 基金份额总额 415,035,327.74 份，基金份额净值 1.5715 元。

6.2 利润表
会计主体：长城创业板指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 32,811,215.63 -114,664,360.74

1.利息收入 118,889.74 117,777.23

其中：存款利息收入 6.4.7.13 116,760.69 117,777.23

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 2,129.05 -
产收入


其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 5,985,348.43 -148,082,865.03
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -3,961,164.67 -159,418,184.15

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 278,838.38 223,579.65

资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 -991,091.67 -662,198.18

股利收益 6.4.7.19 10,658,766.39 11,773,937.65

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.20 26,372,156.33 33,169,491.38
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.21 334,821.13 131,235.68
“-”号填列）

减：二、营业总支出 8,439,409.68 7,418,079.45

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,318,280.51 5,476,889.73

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 6.4.10.2.2 947,742.12 821,533.42

3．销售服务费 1,017,911.10 914,886.79

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 772.05 1,857.59

其中：卖出回购金融资 772.05 1,857.59
产支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 0.54 -

8．其他费用 6.4.7.23 154,703.36 202,911.92

三、利润总额（亏损总 24,371,805.95 -122,082,440.19
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 24,371,805.95 -122,082,440.19
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 24,371,805.95 -122,082,440.19

6.3 净资产变动表
会计主体：长城创业板指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,412,319,020.5
资产 908,318,948.26 - 504,000,072.25

1

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,412,319,020.5
资产 908,318,948.26 - 504,000,072.25

1

三、本期增减变 -

动额（减少以“-” - -54,126,209.66 -199,251,379.05
号填列） 145,125,169.39

（一）、综合收益 - - 24,371,805.95 24,371,805.95
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -

净资产变动数 - -78,498,015.61 -223,623,185.00
（净资产减少以 145,125,169.39
“-”号填列）

其中：1.基金申 268,091,147.73 - 132,976,535.46 401,067,683.19
购款

2.基金赎 - -

回款 - -624,690,868.19
413,216,317.12 211,474,551.07

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益


四、本期期末净 1,213,067,641.4
资产 763,193,778.87 - 449,873,862.59

6

上年度可比期间

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,162,142,117.6
资产 803,448,400.33 - 358,693,717.28

1

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,162,142,117.6
资产 803,448,400.33 - 358,693,717.28

1

三、本期增减变 -

动额（减少以“-” 9,382,461.79 - -109,346,511.84
号填列） 118,728,973.63

（一）、综合收益 -

总额 - - -122,082,440.19
122,082,440.19

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 9,382,461.79 - 3,353,466.56 12,735,928.35
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 455,787,994.71 - 153,729,044.06 609,517,038.77
购款

2.基金赎 - -

回款 - -596,781,110.42
446,405,532.92 150,375,577.50

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 812,830,862.12 - 239,964,743.65 1,052,795,605.7
资产


7

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

邱春杨 刘沛 李志朋

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

长城创业板指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），是根据中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）2018 年 11 月 16 日证监许可[2018]1896 号文“关于准予长
城创新动力灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复”及长城创新动力灵活配置混合型证券
投资基金基金份额持有人大会于 2019 年 1 月 17 日决议通过的《关于长城创新动力灵活配置混合
型证券投资基金转型有关事项的议案》，由长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金转型而来。长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2015]2048 号文“关于准予长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复”以及中国证监会机构部函[2017]878 号文“关于长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函”的核准，由长城基金管
理有限公司自 2017 年 4 月 27 日至 2017 年 5 月 25 日向社会公开募集，并向中国证监会报送基金
备案材料。首次设立募集的规模为 398,108,405.90 份基金份额。长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。

长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于 2019 年 1 月 17 日表决通
过了《关于长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。根据《长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》及《关于长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金转型为长城创业板指数增强型发起式证券投资基金的公告》，
自 2019 年 1 月 29 日起，“长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金”正式转型为“长城创业板
指数增强型发起式证券投资基金”，转型后的《长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同》自该日起生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。

本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，其中，
在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。转型后，原长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额转为长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 A 类基金份额。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于创
业板指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 06 月 30 日的财

务状况以及自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融
业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值
税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自
2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有
关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（4）印花税（如适用）

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交
易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）
交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第
39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税
实施减半征收。

（5）境外投资
本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2025 年 6 月 30 日

活期存款 56,615,128.77

等于：本金 56,609,598.68

加：应计利息 5,530.09

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 56,615,128.77

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2025 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,059,672,391.14 - 1,123,117,040.11 63,444,648.97

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 10,493,585.00 57,156.17 10,552,956.17 2,215.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 10,493,585.00 57,156.17 10,552,956.17 2,215.00

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,070,165,976.14 57,156.17 1,133,669,996.28 63,446,863.97

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.8 其他资产
注：无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2025 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,988.22

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 502,785.11

其中：交易所市场 502,785.11

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 29,752.78

预提信息披露费 59,507.37

应付指数使用费 59,483.30

合计 653,516.78

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
长城创业板指数增强发起式 A

本期

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 407,040,814.83 407,040,814.83

本期申购 44,302,243.48 44,302,243.48

本期赎回（以“-”号填列） -103,184,607.18 -103,184,607.18

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 348,158,451.13 348,158,451.13

长城创业板指数增强发起式 C

本期

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 501,278,133.43 501,278,133.43

本期申购 223,788,904.25 223,788,904.25

本期赎回（以“-”号填列） -310,031,709.94 -310,031,709.94

基金拆分/份额折算前 - -


基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 415,035,327.74 415,035,327.74

注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
长城创业板指数增强发起式 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 213,605,508.74 20,399,346.88 234,004,855.62

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 213,605,508.74 20,399,346.88 234,004,855.62

本期利润 -443,183.30 6,523,706.02 6,080,522.72

本期基金份额交易产 -30,081,109.79 2,692,143.39 -27,388,966.40
生的变动数

其中：基金申购款 23,200,156.85 205,934.47 23,406,091.32

基金赎回款 -53,281,266.64 2,486,208.92 -50,795,057.72

本期已分配利润 - - -

本期末 183,081,215.65 29,615,196.29 212,696,411.94

长城创业板指数增强发起式 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 188,265,167.35 81,730,049.28 269,995,216.63

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 188,265,167.35 81,730,049.28 269,995,216.63

本期利润 -1,557,167.08 19,848,450.31 18,291,283.23

本期基金份额交易产 -31,329,021.88 -19,780,027.33 -51,109,049.21
生的变动数

其中：基金申购款 83,572,575.07 25,997,869.07 109,570,444.14

基金赎回款 -114,901,596.95 -45,777,896.40 -160,679,493.35

本期已分配利润 - - -

本期末 155,378,978.39 81,798,472.26 237,177,450.65

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日


活期存款利息收入 105,042.27

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 7,566.01

其他 4,152.41

合计 116,760.69

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2025年1月1日至2025年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收 -3,961,164.67
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收 -
入

合计 -3,961,164.67

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 3,018,596,680.25

减：卖出股票成本总额 3,019,540,458.70

减：交易费用 3,017,386.22

买卖股票差价收入 -3,961,164.67

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2025年1月1日至2025年6月30日

债券投资收益——利息收入 116,361.52

债券投资收益——买卖债券（债转股及债 162,476.86
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 278,838.38

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2025年1月1日至2025年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 21,854,252.20
总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 21,367,807.00
成本总额

减：应计利息总额 323,887.10

减：交易费用 81.24

买卖债券差价收入 162,476.86

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。

6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 -991,091.67

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 10,658,766.39

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 10,658,766.39

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 26,205,836.33

股票投资 26,148,854.33

债券投资 56,982.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 166,320.00

权证投资 -

期货投资 166,320.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 26,372,156.33

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 334,821.13

合计 334,821.13

6.4.7.22 信用减值损失
注：无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 5,959.91

指数使用费 59,483.30

合计 154,703.36

6.4.7.24 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司(“长城基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称 30 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例（%） 例（%）

长城证券 - - 4,341,806,328.80 67.48

东方证券 1,366,308,829.94 23.56 1,359,417,835.68 21.13

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称 30 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比

例（%） 例（%）

长城证券 - - 12,029,435.00 68.57

东方证券 - - - -

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日
日

关联方名称 占当期债券回 占当期债券回
成交金额 购 成交金额 购

成交总额的比 成交总额的比
例（%） 例（%）

长城证券 - - 29,000,000.00 100.00

6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称 本期

2025年1月1日至2025年6月30日


当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例

（%）

东方证券 267,660.86 23.56 224,401.98 44.63

上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例

（%）

东方证券 334,284.47 15.17 171,387.86 15.16

长城证券 1,321,868.32 60.01 629,425.38 55.68

注：（1）上述佣金按协议约定的佣金费率计算，佣金费率由协议签订方参考市场价格确定。
（2）本基金 2024 年 1-6 月佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
（3）本报告期，本基金的股票交易佣金费率不超过中国基金业协会对外通报的市场平均股票交易佣金费率，不通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024
月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 6,318,280.51 5,476,889.73

其中：应支付销售机构的客户维 2,617,013.90 2,387,092.93
护费

应支付基金管理人的净管理费 3,701,266.61 3,089,796.80

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 947,742.12 821,533.42

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计
算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 长城创业板指数增强 长城创业板指数增强

合计

发起式 A 发起式 C

长城基金管理有限公司 - 50,878.00 50,878.00

长城证券 - 2,766.21 2,766.21

东方证券 - 169.12 169.12

中国工商银行 - 7,930.47 7,930.47

合计 - 61,743.80 61,743.80

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长城创业板指数增强 长城创业板指数增强 合计

发起式 A 发起式 C

长城基金管理有限公司 - 372.50 372.50

长城证券 - 3,419.41 3,419.41

东方证券 - 0.86 0.86

中国工商银行 - 2,233.62 2,233.62

合计 - 6,026.39 6,026.39

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。销售服务费按该类基金份额前一日资产净值的销售服务费年费率计提。计算公式如下：

H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数

H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
30 日 6 月 30 日

长城创业板指数增强发起式 A 长城创业板指数增强发起式
C

基金合同生效日（ 2019 年 1 - -
月 29 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
30 日 6 月 30 日

长城创业板指数增强发起式 A 长城创业板指数增强发起式
C

基金合同生效日（ 2019 年 1 - -
月 29 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 6,534,202.33 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -


减：报告期间赎回/卖出总份 2,340,000.00 -
额

报告期末持有的基金份额 4,194,202.33 -

报告期末持有的基金份额 0.5160% -
占基金总份额比例
注：基金管理人持有本基金份额变动相关的交易费用按基金合同及招募说明书的有关规定计算。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 2024年1月1日至2024年6月30日

关联方名称 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 56,615,128.77 105,042.27 30,724,074.53 79,637.69

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。

本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况,请参阅本财务报表6.4.8.2 资产负债表日后事项。

6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

信 2025

001335 凯 年 4 6 个月 新股 12.80 28.05 80 1,024.00 2,244.00 -
科 月 2 锁定

技 日


新 2025

001382 亚 年 3 6 个月 新股 7.40 20.21 366 2,708.40 7,396.86 -
电 月 13 锁定

缆 日

信 2025 1 个月 新股

001388 通 年 6 内 未上 16.42 16.42 843 13,842.06 13,842.06 -
电 月 24 （含） 市

子 日

信 2025

001388 通 年 6 6 个月 新股 16.42 16.42 94 1,543.48 1,543.48 -
电 月 24 锁定

子 日

古 2025

001390 麒 年 5 6 个月 新股 12.08 18.12 178 2,150.24 3,225.36 -
绒 月 21 锁定

材 日

毓 2025

301173 恬 年 2 6 个月 新股 28.33 44.98 173 4,901.09 7,781.54 -
冠 月 24 锁定

佳 日

弘 2025

301479 景 年 3 6 个月 新股 41.90 77.87 130 5,447.00 10,123.10 -
光 月 6 锁定

电 日

弘 2025 1-6 个 新股

301479 景 年 5 月 锁定 - 77.87 52 - 4,049.24 -
光 月 28 （含） -送

电 日 股

恒 2025

301501 鑫 年 3 6 个月 新股 39.92 45.22 241 9,620.72 10,898.02 -
生 月 11 锁定

活 日

恒 2025 新股

301501 鑫 年 6 1-6 个 锁定 - 45.22 109 - 4,928.98 -
生 月 6 月(含) -送

活 日 股

浙 2025

301535 江 年 3 6 个月 新股 4.92 18.99 734 3,611.28 13,938.66 -
华 月 18 锁定

远 日

优 2025

301590 优 年 5 6 个月 新股 89.60 139.48 73 6,540.80 10,182.04 -
绿 月 28 锁定

能 日


太 2025

301595 力 年 5 6 个月 新股 17.05 29.10 196 3,341.80 5,703.60 -
科 月 12 锁定

技 日

泽 2025

301636 润 年 4 6 个月 新股 33.06 47.46 128 4,231.68 6,074.88 -
新 月 30 锁定

能 日

宏 2025

301662 工 年 4 6 个月 新股 26.60 82.50 143 3,803.80 11,797.50 -
科 月 10 锁定

技 日

泰 2025

301665 禾 年 4 6 个月 新股 10.27 22.39 393 4,036.11 8,799.27 -
股 月 2 锁定

份 日

新 2025

301678 恒 年 6 6 个月 新股 12.80 44.54 382 4,889.60 17,014.28 -
汇 月 13 锁定

日

威 2025

603014 高 年 5 6 个月 新股 26.50 32.68 205 5,432.50 6,699.40 -
血 月 12 锁定

净 日

中 2025

603049 策 年 5 6 个月 新股 46.50 42.85 568 26,412.00 24,338.80 -
橡 月 27 锁定

胶 日

肯 2025

603120 特 年 4 6 个月 新股 15.00 33.43 65 975.00 2,172.95 -
催 月 9 锁定

化 日

江 2025

603124 南 年 3 6 个月 新股 10.54 46.31 88 927.52 4,075.28 -
新 月 12 锁定

材 日

中 2025

603257 国 年 3 6 个月 新股 20.52 37.47 78 1,600.56 2,922.66 -
瑞 月 28 锁定

林 日

汇 2025

603409 通 年 2 6 个月 新股 24.18 33.32 100 2,418.00 3,332.00 -
控 月 25 锁定

股 日


汉 2025

688755 邦 年 5 6 个月 新股 22.77 39.33 203 4,622.31 7,983.99 -
科 月 9 锁定

技 日

胜 2025

688757 科 年 3 6 个月 新股 9.08 25.94 536 4,866.88 13,903.84 -
纳 月 18 锁定

米 日

影 2025

688775 石 年 6 6 个月 新股 47.27 124.16 573 27,085.71 71,143.68 -
创 月 4 锁定

新 日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额人民币 0.00 元，无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的 10%。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 1-5 5 年

2025 年 6 月 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

30 日

资产

货币资金 56,615,128.77 - - - - - 56,615,128.77

结算备付金 4,981,944.56 - - - - - 4,981,944.56

存出保证金 388,431.03 - - - - - 388,431.03

交易性金融 1,519,058.63 - 9,033,897.54 - - 1,123,117,040.11 1,133,669,996.28
资产

应收申购款 - - - - - 1,206,617.82 1,206,617.82

应收清算款 - - - - - 32,776,878.73 32,776,878.73

资产总计 63,504,562.99 - 9,033,897.54 - - 1,157,100,536.66 1,229,638,997.19

负债

应付赎回款 - - - - - 14,649,574.93 14,649,574.93

应付管理人 - - - - - 965,749.72 965,749.72
报酬

应付托管费 - - - - - 144,862.44 144,862.44

应付销售服 - - - - - 157,651.86 157,651.86
务费

其他负债 - - - - - 653,516.78 653,516.78

负债总计 - - - - - 16,571,355.73 16,571,355.73

利率敏感度 63,504,562.99 - 9,033,897.54 - -

缺口

上年度末 1-3 1-5 5 年

2024 年 12 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计

月 31 日

资产

货币资金 99,501,978.65 - - - - - 99,501,978.65

结算备付金 7,453,189.80 - - - - - 7,453,189.80


存出保证金 1,338,281.46 - - - - - 1,338,281.46

交易性金融 3,770,711.56 -17,523,899.24 - - 1,333,593,372.66 1,354,887,983.46
资产

应收申购款 - - - - - 3,395,403.12 3,395,403.12

资产总计 112,064,161.47 -17,523,899.24 - - 1,336,988,775.78 1,466,576,836.49

负债

应付赎回款 - - - - - 7,307,576.87 7,307,576.87

应付管理人 - - - - - 1,172,282.63 1,172,282.63
报酬

应付托管费 - - - - - 175,842.39 175,842.39

应付清算款 - - - - - 44,359,867.51 44,359,867.51

应付销售服 - - - - - 200,550.40 200,550.40
务费

其他负债 - - - - - 1,041,696.18 1,041,696.18

负债总计 - - - - - 54,257,815.98 54,257,815.98

利率敏感度 112,064,161.47 -17,523,899.24 - -

缺口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2024 年 12 月
本期末（2025 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 市场利率下降 25

14,957.10 15,430.31
个基点

市场利率上升 25

-14,907.76 -15,404.29
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资
于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。本基金于本期末及上年度末面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 1,123,117,040.11 92.58 1,333,593,372.66 94.43
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 10,552,956.17 0.87 21,294,610.80 1.51
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,133,669,996.28 93.45 1,354,887,983.46 95.93

注：“交易性金融资产－债券投资”含资产支持证券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 动 上年度末 （2024 年 12 月
本期末（2025 年 6 月 30 日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升 102,411,427.30 117,329,544.93


5%

沪深 300 指数下降

-102,411,427.30 -117,329,544.93
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除
第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债
的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

第一层次 1,122,840,924.64 1,333,447,523.46

第二层次 10,568,341.71 21,294,610.80

第三层次 260,729.93 145,849.20

合计 1,133,669,996.28 1,354,887,983.46

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会
于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用
的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价
值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，
这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

注：无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 1,123,117,040.11 91.34

其中：股票 1,123,117,040.11 91.34

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 10,552,956.17 0.86

其中：债券 10,552,956.17 0.86

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 61,597,073.33 5.01

8 其他各项资产 34,371,927.58 2.80

9 合计 1,229,638,997.19 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔 24,290,919.80 2.00
业

B 采矿业 - -

C 制造业 640,510,343.19 52.80

电力、热力、燃

D 气及水生产和供 - -
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储 - -
和邮政业

H 住宿和餐饮业 - -


信息传输、软件

I 和信息技术服务 105,476,778.60 8.70
业

J 金融业 106,276,186.93 8.76

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务 13,035,376.00 1.07
业

M 科学研究和技术 22,477,214.52 1.85
服务业

N 水利、环境和公 13,629,699.00 1.12
共设施管理业

O 居民服务、修理 - -
和其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 29,819,150.40 2.46

R 文化、体育和娱 - -
乐业

S 综合 - -

合计 955,515,668.44 78.77

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔

业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 116,745,541.20 9.62

电力、热力、燃

D 气及水生产和供

应业 627.00 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,931,550.00 0.24

G 交通运输、仓储

和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件

I 和信息技术服务

业 30,093,344.83 2.48

J 金融业 3,052,487.00 0.25

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务

业 1,831,809.00 0.15

M 科学研究和技术

服务业 9,903,253.56 0.82

N 水利、环境和公 - -


共设施管理业

O 居民服务、修理

和其他服务业 - -

P 教育 594,000.00 0.05

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱

乐业 2,448,759.08 0.20

S 综合 - -

合计 167,601,371.67 13.82

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 300750 宁德时代 447,891 112,967,068.02 9.31

2 300059 东方财富 3,903,061 90,277,800.93 7.44

3 300124 汇川技术 828,578 53,501,281.46 4.41

4 300274 阳光电源 656,865 44,515,741.05 3.67

5 300308 中际旭创 221,720 32,340,079.20 2.67

6 300014 亿纬锂能 680,324 31,165,642.44 2.57

7 300760 迈瑞医疗 134,286 30,180,778.50 2.49

8 300015 爱尔眼科 2,389,355 29,819,150.40 2.46

9 300502 新易盛 202,240 25,688,524.80 2.12

10 300498 温氏股份 1,422,185 24,290,919.80 2.00

11 300408 三环集团 661,430 22,091,762.00 1.82

12 300207 欣旺达 1,029,252 20,646,795.12 1.70

13 300002 神州泰岳 1,651,021 19,482,047.80 1.61

14 300759 康龙化成 793,038 19,461,152.52 1.60

15 300627 华测导航 554,509 19,407,815.00 1.60

16 300017 网宿科技 1,776,700 19,046,224.00 1.57

17 300122 智飞生物 963,350 18,872,026.50 1.56

18 300383 光环新网 1,278,100 18,276,830.00 1.51

19 300394 天孚通信 219,500 17,524,880.00 1.44

20 300001 特锐德 720,165 17,262,355.05 1.42

21 300373 扬杰科技 322,000 16,711,800.00 1.38

22 300496 中科创达 289,901 16,588,135.22 1.37

23 300628 亿联网络 474,000 16,476,240.00 1.36

24 300033 同花顺 58,600 15,998,386.00 1.32

25 300476 胜宏科技 119,000 15,991,220.00 1.32


26 300919 中伟股份 435,940 14,333,707.20 1.18

27 300735 光弘科技 570,500 14,319,550.00 1.18

28 300212 易华录 650,000 14,144,000.00 1.17

29 300595 欧普康视 922,380 14,084,742.60 1.16

30 300979 华利集团 266,600 14,015,162.00 1.16

31 300070 碧水源 3,028,822 13,629,699.00 1.12

32 300058 蓝色光标 1,987,100 13,035,376.00 1.07

33 300450 先导智能 474,300 11,786,355.00 0.97

34 300136 信维通信 476,080 10,664,192.00 0.88

35 300442 润泽科技 200,000 9,906,000.00 0.82

36 300866 安克创新 81,600 9,269,760.00 0.76

37 300433 蓝思科技 366,955 8,183,096.50 0.67

38 300115 长盈精密 372,800 7,977,920.00 0.66

39 300699 光威复材 238,800 7,562,796.00 0.62

40 300073 当升科技 145,000 6,361,150.00 0.52

41 300454 深信服 53,021 4,993,517.78 0.41

42 301165 锐捷网络 72,000 4,425,120.00 0.36

43 300888 稳健医疗 100,100 4,114,110.00 0.34

44 300677 英科医疗 156,760 3,712,076.80 0.31

45 300763 锦浪科技 55,000 3,156,450.00 0.26

46 300676 华大基因 60,600 3,016,062.00 0.25

47 301536 星宸科技 48,600 2,930,580.00 0.24

48 300339 润和软件 54,200 2,754,986.00 0.23

49 300390 天华新能 127,945 2,439,911.15 0.20

50 300857 协创数据 27,600 2,375,256.00 0.20

51 300601 康泰生物 90,020 1,367,403.80 0.11

52 300024 机器人 51,800 889,924.00 0.07

53 300661 圣邦股份 9,052 658,714.04 0.05

54 301029 怡合达 12,400 283,464.00 0.02

55 300253 卫宁健康 26,700 283,020.00 0.02

56 300003 乐普医疗 11,000 151,580.00 0.01

57 300395 菲利华 2,000 102,200.00 0.01

58 300418 昆仑万维 60 2,017.80 0.00

59 300751 迈为股份 16 1,112.96 0.00

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 300660 江苏雷利 75,700 3,348,968.00 0.28

2 300882 万胜智能 178,400 3,200,496.00 0.26

3 688183 生益电子 61,101 3,128,371.20 0.26

4 300620 光库科技 63,300 2,982,063.00 0.25

5 688161 威高骨科 110,538 2,961,313.02 0.24


6 300184 力源信息 298,300 2,929,306.00 0.24

7 002138 顺络电子 103,700 2,916,044.00 0.24

8 300590 移为通信 220,900 2,873,909.00 0.24

9 688248 南网科技 90,690 2,853,107.40 0.24

10 600517 国网英大 558,200 2,846,820.00 0.23

11 688006 杭可科技 145,813 2,843,353.50 0.23

12 300996 普联软件 188,980 2,840,369.40 0.23

13 688315 诺禾致源 200,878 2,836,397.36 0.23

14 603728 鸣志电器 49,300 2,833,271.00 0.23

15 688698 伟创电气 59,839 2,824,400.80 0.23

16 003022 联泓新科 177,000 2,801,910.00 0.23

17 603050 科林电气 169,660 2,792,603.60 0.23

18 688279 峰岹科技 14,507 2,691,048.50 0.22

19 688358 祥生医疗 84,364 2,501,392.60 0.21

20 688226 威腾电气 93,025 2,431,673.50 0.20

21 688131 皓元医药 48,338 2,337,142.30 0.19

22 603659 璞泰来 123,700 2,323,086.00 0.19

23 300787 海能实业 165,960 2,298,546.00 0.19

24 002487 大金重工 69,700 2,293,130.00 0.19

25 002399 海普瑞 191,900 2,285,529.00 0.19

26 688631 莱斯信息 25,382 2,264,074.40 0.19

27 300378 鼎捷数智 61,500 2,250,900.00 0.19

28 300613 富瀚微 45,200 2,209,376.00 0.18

29 688819 天能股份 78,862 2,189,209.12 0.18

30 300690 双一科技 90,300 2,186,163.00 0.18

31 603025 大豪科技 155,900 2,185,718.00 0.18

32 301171 易点天下 80,100 2,141,073.00 0.18

33 300738 奥飞数据 102,100 2,136,953.00 0.18

34 688088 虹软科技 43,568 2,102,156.00 0.17

35 300687 赛意信息 75,300 2,091,834.00 0.17

36 300018 中元股份 257,200 2,044,740.00 0.17

37 688330 宏力达 78,967 2,027,872.56 0.17

38 301361 众智科技 66,300 2,024,139.00 0.17

39 301291 明阳电气 49,000 2,016,350.00 0.17

40 300821 东岳硅材 255,800 2,010,588.00 0.17

41 301023 江南奕帆 45,800 2,000,086.00 0.16

42 300727 润禾材料 75,760 1,991,730.40 0.16

43 300407 凯发电气 186,600 1,972,362.00 0.16

44 301596 瑞迪智驱 22,540 1,970,446.80 0.16

45 301312 智立方 49,300 1,957,210.00 0.16

46 300638 广和通 68,200 1,952,566.00 0.16

47 301280 珠城科技 49,300 1,931,574.00 0.16

48 301128 强瑞技术 37,900 1,926,078.00 0.16


49 300031 宝通科技 76,500 1,914,795.00 0.16

50 300286 安科瑞 84,800 1,913,936.00 0.16

51 300133 华策影视 248,700 1,867,737.00 0.15

52 301080 百普赛斯 26,000 1,859,780.00 0.15

53 301102 兆讯传媒 167,200 1,825,824.00 0.15

54 301327 华宝新能 33,960 1,744,185.60 0.14

55 688685 迈信林 29,667 1,656,901.95 0.14

56 688686 奥普特 16,959 1,621,619.58 0.13

57 605117 德业股份 29,740 1,566,108.40 0.13

58 688128 中国电研 62,704 1,536,248.00 0.13

59 688400 凌云光 53,039 1,462,285.23 0.12

60 300602 飞荣达 68,700 1,457,127.00 0.12

61 301195 北路智控 38,100 1,363,980.00 0.11

62 002983 芯瑞达 62,400 1,322,256.00 0.11

63 688663 新风光 44,923 1,210,674.85 0.10

64 688312 燕麦科技 49,568 1,191,119.04 0.10

65 300319 麦捷科技 109,700 1,178,178.00 0.10

66 688486 龙迅股份 17,148 1,146,858.24 0.09

67 688032 禾迈股份 10,756 1,074,094.16 0.09

68 301310 鑫宏业 27,400 1,006,676.00 0.08

69 300789 唐源电气 37,300 993,299.00 0.08

70 300768 迪普科技 55,400 950,110.00 0.08

71 301398 星源卓镁 23,300 909,399.00 0.07

72 688432 有研硅 76,215 841,413.60 0.07

73 300259 新天科技 236,200 838,510.00 0.07

74 603396 金辰股份 32,600 831,300.00 0.07

75 688568 中科星图 20,829 750,052.29 0.06

76 601877 正泰电器 32,200 729,974.00 0.06

77 300151 昌红科技 55,928 688,473.68 0.06

78 300192 科德教育 39,600 594,000.00 0.05

79 300236 上海新阳 15,200 589,760.00 0.05

80 688668 鼎通科技 9,400 587,124.00 0.05

81 688508 芯朋微 10,500 586,110.00 0.05

82 688147 微导纳米 19,400 585,492.00 0.05

83 300182 捷成股份 105,400 580,754.00 0.05

84 002463 沪电股份 13,600 579,088.00 0.05

85 300088 长信科技 97,000 578,120.00 0.05

86 300292 吴通控股 118,400 576,608.00 0.05

87 688588 凌志软件 39,100 569,687.00 0.05

88 300618 寒锐钴业 15,900 567,948.00 0.05

89 300879 大叶股份 14,400 565,632.00 0.05

90 300880 迦南智能 23,600 499,848.00 0.04

91 688233 神工股份 15,600 495,612.00 0.04


92 688523 航天环宇 20,321 437,104.71 0.04

93 300623 捷捷微电 11,900 354,620.00 0.03

94 688558 国盛智科 13,980 352,855.20 0.03

95 300354 东华测试 9,000 349,920.00 0.03

96 002518 科士达 15,400 347,886.00 0.03

97 688611 杭州柯林 10,621 346,563.23 0.03

98 300508 维宏股份 12,200 346,358.00 0.03

99 688601 力芯微 7,700 307,615.00 0.03

100 300230 永利股份 58,700 287,043.00 0.02

101 300341 麦克奥迪 17,500 283,150.00 0.02

102 301036 双乐股份 6,500 243,230.00 0.02

103 300400 劲拓股份 13,700 230,708.00 0.02

104 300532 今天国际 16,000 192,960.00 0.02

105 300525 博思软件 12,300 179,088.00 0.01

106 688697 纽威数控 13,000 173,420.00 0.01

107 301330 熵基科技 5,268 142,394.04 0.01

108 603916 苏博特 14,500 131,370.00 0.01

109 000948 南天信息 5,500 116,325.00 0.01

110 000166 申万宏源 20,700 103,914.00 0.01

111 601688 华泰证券 5,700 101,517.00 0.01

112 603638 艾迪精密 4,500 78,705.00 0.01

113 688775 影石创新 573 71,143.68 0.01

114 300817 双飞集团 2,300 54,372.00 0.00

115 600268 国电南自 4,200 32,844.00 0.00

116 300113 顺网科技 1,300 25,688.00 0.00

117 688606 奥泰生物 375 25,200.00 0.00

118 603049 中策橡胶 568 24,338.80 0.00

119 605198 安德利 600 24,186.00 0.00

120 301132 满坤科技 635 22,402.80 0.00

121 300617 安靠智电 700 20,979.00 0.00

122 300711 广哈通信 900 20,592.00 0.00

123 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.00

124 301501 恒鑫生活 350 15,827.00 0.00

125 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00

126 301068 大地海洋 440 15,092.00 0.00

127 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.00

128 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.00

129 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.00

130 301662 宏工科技 143 11,797.50 0.00

131 301590 优优绿能 73 10,182.04 0.00

132 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00

133 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00

134 301173 毓恬冠佳 173 7,781.54 0.00


135 001382 新亚电缆 366 7,396.86 0.00

136 603014 威高血净 205 6,699.40 0.00

137 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00

138 300864 南大环境 300 5,985.00 0.00

139 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00

140 603124 江南新材 88 4,075.28 0.00

141 603409 汇通控股 100 3,332.00 0.00

142 001390 古麒绒材 178 3,225.36 0.00

143 603257 中国瑞林 78 2,922.66 0.00

144 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00

145 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00

146 300790 宇瞳光学 100 2,091.00 0.00

147 300772 运达股份 70 901.60 0.00

148 600236 桂冠电力 100 627.00 0.00

149 300118 东方日升 47 450.26 0.00

150 600885 宏发股份 20 446.20 0.00

151 601928 凤凰传媒 24 268.08 0.00

152 600816 建元信托 80 236.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300136 信维通信 61,147,130.00 4.33

2 300866 安克创新 53,974,438.72 3.82

3 300308 中际旭创 50,188,925.00 3.55

4 300033 同花顺 48,083,737.40 3.40

5 300502 新易盛 46,813,766.57 3.31

6 300454 深信服 45,995,009.88 3.26

7 300212 易华录 44,930,953.12 3.18

8 300408 三环集团 44,677,871.60 3.16

9 300413 芒果超媒 44,537,422.00 3.15

10 300373 扬杰科技 43,677,326.00 3.09

11 300059 东方财富 43,127,727.00 3.05

12 300476 胜宏科技 42,738,514.00 3.03

13 300765 新诺威 42,611,407.20 3.02

14 300394 天孚通信 42,201,804.00 2.99

15 300735 光弘科技 42,012,862.00 2.97

16 300724 捷佳伟创 41,727,735.00 2.95

17 300442 润泽科技 38,003,837.00 2.69

18 300919 中伟股份 34,518,195.40 2.44

19 300433 蓝思科技 33,930,438.00 2.40

20 300017 网宿科技 33,544,153.02 2.38


21 300628 亿联网络 33,457,046.00 2.37

22 300024 机器人 33,308,929.60 2.36

23 300979 华利集团 33,264,019.00 2.36

24 300450 先导智能 32,928,509.00 2.33

25 300207 欣旺达 31,680,710.80 2.24

26 300418 昆仑万维 30,076,935.00 2.13

27 300760 迈瑞医疗 28,822,916.00 2.04

28 300601 康泰生物 28,583,558.40 2.02

29 300763 锦浪科技 28,360,769.64 2.01

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300308 中际旭创 79,885,228.00 5.66

2 300502 新易盛 72,392,149.00 5.13

3 300476 胜宏科技 67,414,370.00 4.77

4 300433 蓝思科技 66,147,815.00 4.68

5 300033 同花顺 65,159,492.00 4.61

6 300059 东方财富 62,689,998.00 4.44

7 300866 安克创新 56,882,716.80 4.03

8 300765 新诺威 53,907,903.32 3.82

9 300136 信维通信 52,626,993.20 3.73

10 300394 天孚通信 51,597,381.40 3.65

11 300724 捷佳伟创 49,864,332.00 3.53

12 300024 机器人 48,459,528.40 3.43

13 300454 深信服 46,673,626.04 3.30

14 300413 芒果超媒 43,381,504.00 3.07

15 300763 锦浪科技 42,508,671.20 3.01

16 300750 宁德时代 42,172,564.20 2.99

17 300529 健帆生物 41,450,448.00 2.93

18 300408 三环集团 40,931,979.00 2.90

19 300253 卫宁健康 39,616,293.69 2.81

20 300207 欣旺达 37,540,907.00 2.66

21 300073 当升科技 37,297,554.00 2.64

22 300676 华大基因 37,138,831.00 2.63

23 300274 阳光电源 35,689,064.00 2.53

24 300390 天华新能 35,549,260.90 2.52

25 300760 迈瑞医疗 35,053,183.00 2.48

26 301358 湖南裕能 34,402,780.22 2.44

27 300418 昆仑万维 32,195,796.20 2.28

28 300735 光弘科技 31,518,271.00 2.23

29 300896 爱美客 31,265,789.75 2.21


30 300661 圣邦股份 31,175,571.70 2.21

31 300373 扬杰科技 29,669,238.00 2.10

32 300803 指南针 29,189,838.45 2.07

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,782,915,271.82

卖出股票收入（成交）总额 3,018,596,680.25

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 10,552,956.17 0.87

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 10,552,956.17 0.87

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 019766 25 国债 01 50,000 5,021,536.99 0.41

2 019773 25 国债 08 40,000 4,012,360.55 0.33

3 019749 24 国债 15 15,000 1,519,058.63 0.13

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
多头套期保值策略
本基金为指数增强基金，当指数期货大幅贴水时，可采用多头套期保值策略，即卖出部分股票持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛，赚取期货与现货指数的价差，增强指数。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 388,431.03

2 应收清算款 32,776,878.73

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,206,617.82


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 34,371,927.58

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

长城创业

板指数增 27,751 12,545.80 14,438,189.96 4.15 333,720,261.17 95.85
强发起式
A
长城创业

板指数增 49,066 8,458.72 16,075,112.37 3.87 398,960,215.37 96.13
强发起式
C

合计 76,817 9,935.22 30,513,302.33 4.00 732,680,476.54 96.00

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例


（%）

基金管 长城创业板指数增强发起式 A 807,569.54 0.2320
理人所
有从业

人员持 长城创业板指数增强发起式 C 94,383.28 0.0227
有本基
金

合计 901,952.82 0.1182

注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 长城创业板指数增强发起 50~100
员、基金投资和研究 式 A

部门负责人持有本开 长城创业板指数增强发起 0~10
放式基金 式 C

合计 50~100

长城创业板指数增强发起 0
本基金基金经理持有 式 A

本开放式基金 长城创业板指数增强发起 0
式 C

合计 0

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
注：截至本报告期期末，发起份额承诺持有期限已满，发起资金持有份额已全部赎回。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长城创业板指数增强发起式 A 长城创业板指数增强发起式 C

基金合同生效日

（2019 年 1 月 29 33,882,943.85 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金 407,040,814.83 501,278,133.43
份额总额

本报告期基金总申 44,302,243.48 223,788,904.25
购份额

减：本报告期基金 103,184,607.18 310,031,709.94
总赎回份额


本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 348,158,451.13 415,035,327.74
份额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动：
本报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

广发证券 2 2,193,880,0 37.82 429,769.45 37.82 未变


股份有限 35.08 更
公司

国泰海通 2 2,074,287,8 35.76 406,359.43 35.76 未变
97.61 更

东方证券 2 1,366,308,8 23.56 267,660.86 23.56 未变
29.94 更

长江证券 1 165,715,540 2.86 32,465.32 2.86 未变
.50 更

长城证券 2 - - - - 未变
更

东方财富 2 - - - - 未变
更

华泰证券 1 - - - - 未变
更

民生证券 1 - - - - 未变
更

天风证券 1 - - - - 未变
更

银泰证券 1 - - - - 未变
更

中邮证券 1 - - - - 未变
更

注：选择证券公司参与证券交易的标准和程序：

公司设立了券商服务评价协调小组，建立了完善的证券公司选择、协议签署、证券公司服务评价、交易佣金分配等的管理机制和流程，并禁止上述业务环节与证券公司的基金销售规模、保有规模挂钩，且基金销售业务人员不得参与上述业务环节。督察长对上述业务环节进行合规性审查。

1、选择标准

公司选择证券公司参与证券交易的标准主要包含以下几方面：

（1）财务状况良好，各项财务指标显示证券公司经营状况稳定；

（2）经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

（3）合规风控能力较强，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度和安全的交易环境，能有效保护客户权益；

（4）交易服务能力较强，具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件、交易设施和信息服务；

（5）研究服务能力较强，能及时为基金提供高质量的研究咨询服务。

2、选择程序


公司选择证券公司参与证券交易的程序主要包括：

（1）对拟入库证券公司进行审慎调查，经内部审议通过后将证券公司加入公司证券公司
库；

（2）按照公司审批流程，与证券公司签订交易单元租用或经纪服务等协议；

（3）业务部门与证券公司办理完成交易单元租用、交易系统测试和对接等交易前准备工
作，通知各相关部门和托管行启用证券公司交易。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

广发证

券股份 11,025,777 100.00 52,000,000.0 100.00 - -
有限公 .20 0

司

国泰海 - - - - - -
通

东方证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富

华泰证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

天风证 - - - - - -
券

银泰证 - - - - - -
券

中邮证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


长城基金管理有限公司关于调整旗 中国证监会规定报刊及

1 下基金所持停牌股票估值方法的公 网站 2025 年 1 月 22 日
告

关于长城基金管理有限公司旗下部 中国证监会规定报刊及

2 分指数基金指数使用费调整为基金 网站 2025 年 3 月 20 日
管理人承担并修订基金合同的公告

长城基金管理有限公司旗下公募基 中国证监会规定报刊及

3 金通过证券公司证券交易及佣金支 网站 2025 年 3 月 29 日
付情况（2024 年度）

4 长城基金管理有限公司关于提醒投 中国证监会规定报刊及 2025 年 5 月 9 日
资者谨防金融诈骗的风险提示公告 网站

长城基金管理有限公司关于终止民 中国证监会规定报刊及

5 商基金销售（上海）有限公司办理 网站 2025 年 6 月 10 日
本公司旗下基金销售业务的公告

6 长城基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及 2025 年 6 月 25 日
金估值调整情况的公告 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件

（二）《长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；

（三）《长城创业板指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；

（四）法律意见书；

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（七）中国证监会规定的其他备查文件。
12.2 存放地点

基金管理人及基金托管人住所
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。

咨询电话：0755-29279188

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn

长城基金管理有限公司
2025 年 8 月 29 日