融通产业趋势股票

融通产业趋势股票型证券投资基金
2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通产业趋势股票型证券投资基金（以下简称“本
基金”）基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告 ......7

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11
§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 中期财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 13

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注 ...... 15
§7 投资组合报告 ......34

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 35

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 38

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 39

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 39


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 39

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 39

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 39

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 40

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 40

7.12 投资组合报告附注 ...... 40
§8 基金份额持有人信息...... 41

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 41

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 41

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 41
§9 开放式基金份额变动...... 41
§10 重大事件揭示...... 41

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 41

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 41

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 42

10.4 基金投资策略的改变 ...... 42

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 42

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 42

10.8 其他重大事件 ...... 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 45

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 45
§12 备查文件目录...... 45

12.1 备查文件目录 ...... 45

12.2 存放地点 ...... 46

12.3 查阅方式 ...... 46

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 融通产业趋势股票型证券投资基金

基金简称 融通产业趋势股票

基金主代码 008382

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 9 日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 512,614,017.76 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长
期稳定增值。

投资策略 本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持
证券投资策略、股指期货投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证香港 100 指数收益率×10%+中债综合全价（总
值）指数收益率×10%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和
货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票，可能会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 涂卫东 郭明

负责人 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799

电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588

传真 （0755）26935005 （010）66105798

注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区复兴门内大街 55 号
13、14 层

办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区复兴门内大街 55 号
13、14、15 层

邮政编码 518053 100140

法定代表人 高峰 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址


注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 65,808,325.61

本期利润 29,241,102.30

加权平均基金份额本期利润 0.0458

本期加权平均净值利润率 3.67%

本期基金份额净值增长率 5.53%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 113,519,604.26

期末可供分配基金份额利润 0.2215

期末基金资产净值 654,099,245.01

期末基金份额净值 1.2760

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 33.77%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 4.36% 1.17% -1.64% 0.69% 6.00% 0.48%

过去三个月 5.24% 1.42% 2.73% 0.84% 2.51% 0.58%

过去六个月 5.53% 2.06% 0.76% 1.13% 4.77% 0.93%

过去一年 30.62% 1.74% 21.80% 1.14% 8.82% 0.60%

自基金合同 33.77% 1.64% 26.96% 1.11% 6.81% 0.53%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较

注：本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月。至建仓期结束，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理七十六只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融
通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵
活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯债债券型证券投资基金、融通产业趋势股票型证券投资基金、融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金、融通通恒 63 个月定期开放债券型证券投资基金、融通产业趋势臻选股票型证券投资基金、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）、融通产业趋势精选 2 年封闭运作混合型证券投资基金、融通价值趋势混合型证券投资基金、融通核心趋势混合型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金 证券

姓名 职务 经理（助理）期限 从业 说明

任职日期 离任 年限

日期

邹曦 本基金的 2020 年 5 - 20 年 邹曦先生，中国人民银行研究生部金融学硕士，
基金经理、 月 9 日 20 年证券、基金行业从业经历，具有基金从业


副总经理 资格。2001 年 5 月加入融通基金管理有限公司，
兼权益投 曾任行业研究员、基金经理、研究部总经理、权
资总监 益投资部总经理、融通行业景气证券投资基金基
金经理（2007年6月25日至2012年1月18日）、
融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理、融
通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，现任公司副总经理兼权益投资
总监、融通行业景气证券投资基金基金经理、融
通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经

理、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、融通产业趋势股票型证券投资基
金基金经理、融通产业趋势精选 2 年封闭运作混
合型证券投资基金基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年 A 股市场窄幅振荡，沪深 300 指数涨幅 0.25%，创业板指数涨幅 17.2%，上半
年市场主线特征表现为：通胀预期高企，外需强内需弱，货币宽松信用收紧。这些因素对市场结
构产生重大影响。春节是市场风格的分界线。春节之前，市场延续了去年以来的核心资产行情，并呈现出加速赶顶的态势；春节之后，在美债收益率大幅走高的心理暗示下，核心资产整体大幅下跌，市场整体进入中小市值风格占优的阶段。在 2-3 月份市场系统性回调之后，基于基本面的不同，板块走势出现明显分化。在高估值的成长板块中，盈利增长可持续性较强，但增速相对平稳的股票，反弹乏力，而盈利增速较高的股票，则持续创出新高；在低估值的偏周期板块中，与涨价相关的上游资源行业的股票有所上涨，中游制造业受制于成本压力持续走弱。

基于 A 股市场或进入长期慢牛新阶段的判断，本基金一直维持较高的股票仓位，在 4-5 月份
对组合结构进行了较大幅度的调整。基于短期的基本面压力，降低工程机械、重卡等行业的配置；基于估值因素的考量，降低了医药、旅游免税等行业的配置。增加了新能源汽车、光伏、通用自动化、科技消费、建材等行业的配置，获得了一定的调整正贡献。上半年本基金净值表现不尽如人意。长期重仓持有的与房地产基建相关的周期类资产，包括工程机械、重卡等，在信用收紧影响需求和工业金属价格上涨形成成本压力的共同作用下，虽然本身具有很强的结构性产业趋势推动，但是周期波动的负面影响过大，基本面阶段性受到压制，股价表现较差，虽然已经进行了适度的比例控制，但是依然对组合整体的表现形成拖累。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.2760 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.53%，业绩
比较基准收益率为 0.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2021 年下半年，全球将进入后疫情时代的刺激政策退出阶段，中国由于疫情较早得到有效控制，其经济运行节奏与全球市场会有所不同。预计下半年通胀预期将逐渐消退，外需逐渐走弱，内需逐渐走强，中国经济整体运行平稳健康。上半年中国利用有利的时间窗口，较大程度地化解了历史形成的风险问题，下半年信用将逐渐进入温和扩张，由此货币宽松的状态将逐步逆转。总体而言，下半年与上半年的宏观环境大概率将呈现完全相反的状态。

对于 A 股市场来说，流动性过度宽松状态将结束，盈利增长会持续超预期，对市场形成有效支持，慢牛状态或仍将延续。市场主线在二季度已经从估值提升转向盈利驱动，预计下半年这种状态将延续。一方面，新兴制造业，包括新能源汽车、光伏、通用自动化、科技消费等高成长行业，存在盈利进一步超预期的可能；另一方面，与房地产基建相关的产业链，在上半年受到政策极度压制的状态将有所缓解，其中具备结构性产业趋势的行业，包括工程机械、重卡、建材等，将重回中长期可持续的增长轨道，从而产生盈利预期回升和估值提升的“戴维斯双击”的投资机会。整体而言，中国制造重新崛起会是未来 2-3 年 A 股市场的主线，一头要把握新兴的先进制造
业升级的机会，另一头要把握传统制造业重估的机会。

就本基金而言，仍将保持较高股票仓位，保持风格中性的常态化运作，实现成长价值风格的相对均衡。在科技、医药和消费等成长股板块中，看好新能源汽车、光伏、自动化、CXO、科技消费、酒店、品牌服装等行业；在周期板块中，看好工程机械、重卡、建材等行业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。

截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对融通产业趋势股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，融通产业趋势股票型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通产业趋势股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通产业趋势股票型证券投资基金2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：融通产业趋势股票型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 40,310,342.41 46,278,578.35

结算备付金 1,117,541.75 2,925,600.59

存出保证金 206,137.51 264,409.59

交易性金融资产 6.4.7.2 617,127,625.91 763,831,477.10

其中：股票投资 617,127,625.91 763,831,477.10

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 5,529,974.57 15,247,503.38

应收利息 6.4.7.5 4,580.42 6,500.74

应收股利 - -

应收申购款 1,653,989.77 273,390.79

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 665,950,192.34 828,827,460.54

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 10,136,013.74 18,620,910.60

应付管理人报酬 772,815.28 1,070,622.86

应付托管费 128,802.55 178,437.16

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 696,616.25 941,154.21

应交税费 - 0.31

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 116,699.51 252,284.45

负债合计 11,850,947.33 21,063,409.59

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 512,614,017.76 668,048,763.00

未分配利润 6.4.7.10 141,485,227.25 139,715,287.95

所有者权益合计 654,099,245.01 807,764,050.95

负债和所有者权益总计 665,950,192.34 828,827,460.54

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.2760 元，基金份额总额 512,614,017.76
份。
6.2 利润表
会计主体：融通产业趋势股票型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日 2020 年 5 月 9 日

至 2021 年 6 月 30 日 （基金合同生效日）

至 2020 年 6 月 30 日

一、收入 38,447,442.86 40,301,406.39

1.利息收入 100,850.43 2,169,729.23

其中：存款利息收入 6.4.7.11 100,850.43 679,935.93

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 - 1,489,793.30

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益 73,407,490.83 886,910.27

其中：股票投资收益 6.4.7.12 69,731,110.91 -3,262,019.45


基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 3,676,379.92 4,148,929.72

3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -36,567,223.31 37,244,766.89

4.汇兑收益 - -

5.其他收入 6.4.7.18 1,506,324.91 -

减：二、费用 9,206,340.56 4,466,408.22

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,995,038.46 3,161,483.89

2．托管费 6.4.10.2.2 999,173.03 526,913.98

3．销售服务费 -

4．交易费用 6.4.7.19 2,103,585.12 737,031.39

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.20 108,543.95 40,978.96

三、利润总额 29,241,102.30 35,834,998.17

减：所得税费用 - -

四、净利润 29,241,102.30 35,834,998.17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通产业趋势股票型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 668,048,763.00 139,715,287.95 807,764,050.95

二、本期经营活动产生的基金净 - 29,241,102.30 29,241,102.30
值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基 -155,434,745.24 -27,471,163.00 -182,905,908.24
金净值变动数

其中：1.基金申购款 376,983,334.60 105,575,651.61 482,558,986.21

2.基金赎回款 -532,418,079.84 -133,046,814.61 -665,464,894.45

四、本期向基金份额持有人分配 - - -
利润产生的基金净值变动

五、期末所有者权益（基金净值） 512,614,017.76 141,485,227.25 654,099,245.01

上年度可比期间

项目 2020 年 5 月 9 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基金净值） 1,484,342,207.74 - 1,484,342,207.74

二、本期经营活动产生的基金净 - 35,834,998.17 35,834,998.17
值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基 - - -
金净值变动数

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有人分配 - - -
利润产生的基金净值变动

五、期末所有者权益（基金净值） 1,484,342,207.74 35,834,998.17 1,520,177,205.91

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张帆 颜锡廉 刘美丽

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

融通产业趋势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2084 号《关于准予融通产业趋势股票型证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通产业趋势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,484,340,986.97 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0369 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《融通产业趋势股票型证券投资基金基金合同》于 2020 年 5 月 9 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 1,484,342,207.74 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,220.77 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通产业趋势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资组合中，股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为 80%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资产的 0%-50%)，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+中证香港 100指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通产业趋势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 40,310,342.41

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 40,310,342.41

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 503,187,925.63 617,127,625.91 113,939,700.28

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 503,187,925.63 617,127,625.91 113,939,700.28

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 3,928.76

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -


应收结算备付金利息 568.14

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 83.52

合计 4,580.42

6.4.7.6 其他资产

无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 696,616.25

银行间市场应付交易费用 -

合计 696,616.25

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 13,020.56

应付证券出借违约金 -

预提费用 103,678.95

合计 116,699.51

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 668,048,763.00 668,048,763.00

本期申购 376,983,334.60 376,983,334.60

本期赎回 -532,418,079.84 -532,418,079.84

本期末 512,614,017.76 512,614,017.76

注： 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 65,718,395.83 73,996,892.12 139,715,287.95

本期利润 65,808,325.61 -36,567,223.31 29,241,102.30

本期基金份额交易 -18,007,117.18 -9,464,045.82 -27,471,163.00
产生的变动数

其中：基金申购款 55,132,779.23 50,442,872.38 105,575,651.61

基金赎回款 -73,139,896.41 -59,906,918.20 -133,046,814.61

本期已分配利润 - - -

本期末 113,519,604.26 27,965,622.99 141,485,227.25

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 90,616.11

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,349.84

其他 1,884.48

合计 100,850.43

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 69,731,110.91

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 69,731,110.91

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 754,442,334.53

减：卖出股票成本总额 684,711,223.62

买卖股票差价收入 69,731,110.91

6.4.7.13 债券投资收益

无。

6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.14 贵金属投资收益

无。
6.4.7.15 衍生工具收益

无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 3,676,379.92

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,676,379.92

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -36,567,223.31

股票投资 -36,567,223.31

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 -36,567,223.31

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,484,069.94

基金转换费收入 22,254.97

合计 1,506,324.91

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。


2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金赎回费用的 25%归入转出基金的基金资产。

交易费用单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 2,103,585.12

银行间市场交易费用 -

合计 2,103,585.12

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 365.00

账户维护费 9,000.00

合计 108,543.95

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年5月9日（基金合同生效日）至
关联方名称 2020年6月30日

占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的
（%） 比例（%）

新时代证券 - - 150,540,373.51 22.09

6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2020年5月9日（基金合同生效日）至2020年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

新时代证券 137,187.22 21.99 137,187.22 21.99

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 9 日

2021 年 6 月 30 日 （基金合同生效日）至

2020 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 5,995,038.46 3,161,483.89

其中：支付销售机构的客户维护费 1,600,119.30 2,286,144.50

注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/
当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 9 日

2021 年 6 月 30 日 （基金合同生效日）至

2020 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 999,173.03 526,913.98

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年5月9日（基金合同生效日）至2020
关联方名称 日 年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 40,310,342.41 90,616.11 90,611,957.61 214,215.39

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通日 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额

300614 百川 2021 年 5 2021 年 11 首发流通 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
畅银 月 18 日 月 25 日 受限

300926 博俊 2020年12 2021 年 7 首发流通 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
科技 月 29 日 月 7 日 受限

300927 江天 2020年12 2021 年 7 首发流通 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
化学 月 29 日 月 7 日 受限

300929 华骐 2021 年 1 2021 年 7 首发流通 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
环保 月 12 日 月 20 日 受限

300930 屹通 2021 年 1 2021 年 7 首发流通 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
新材 月 13 日 月 21 日 受限

300931 通用 2021 年 1 2021 年 7 首发流通 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
电梯 月 13 日 月 21 日 受限

300932 三友 2021 年 1 2021 年 7 首发流通 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
联众 月 15 日 月 22 日 受限

300933 中辰 2021 年 1 2021 年 7 首发流通 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
股份 月 15 日 月 22 日 受限

300937 药易 2021 年 1 2021 年 7 首发流通 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
购 月 20 日 月 27 日 受限

300941 创识 2021 年 2 2021 年 8 首发流通 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
科技 月 2 日 月 9 日 受限

300942 易瑞 2021 年 2 2021 年 8 首发流通 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
生物 月 2 日 月 9 日 受限

300943 春晖 2021 年 2 2021 年 8 首发流通 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
智控 月 3 日 月 10 日 受限

300945 曼卡 2021 年 2 2021 年 8 首发流通 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
龙 月 3 日 月 10 日 受限

300948 冠中 2021 年 2 2021 年 8 首发流通 13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 -
生态 月 18 日 月 25 日 受限

300948 冠中 2021 年 6 2021 年 8 流通受限 0.00 27.42 108 0.00 2,961.36 -
生态 月 4 日 月 25 日

300950 德固 2021 年 2 2021 年 9 首发流通 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
特 月 24 日 月 3 日 受限

300952 恒辉 2021 年 3 2021 年 9 首发流通 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
安防 月 3 日 月 13 日 受限


300953 震裕 2021 年 3 2021 年 9 首发流通 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
科技 月 11 日 月 22 日 受限

300955 嘉亨 2021 年 3 2021 年 9 首发流通 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
家化 月 16 日 月 24 日 受限

300956 英力 2021 年 3 2021 年 9 首发流通 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
股份 月 16 日 月 27 日 受限

300957 贝泰 2021 年 3 2021 年 9 首发流通 47.33 251.96 566 26,788.78 142,609.36 -
妮 月 18 日 月 27 日 受限

300958 建工 2021 年 3 2021 年 9 首发流通 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
修复 月 18 日 月 29 日 受限

300960 通业 2021 年 3 2021 年 9 首发流通 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
科技 月 22 日 月 29 日 受限

300961 深水 2021 年 3 2021 年 9 首发流通 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
海纳 月 23 日 月 30 日 受限

300962 中金 2021 年 3 2021 年 10 首发流通 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
辐照 月 29 日 月 11 日 受限

300966 共同 2021 年 3 2021 年 10 首发流通 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
药业 月 31 日 月 11 日 受限

300967 晓鸣 2021 年 4 2021 年 10 首发流通 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
股份 月 2 日 月 13 日 受限

300968 格林 2021 年 4 2021 年 10 首发流通 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
精密 月 6 日 月 15 日 受限

300971 博亚 2021 年 4 2021 年 10 首发流通 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
精工 月 7 日 月 15 日 受限

300973 立高 2021 年 4 2021 年 10 首发流通 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
食品 月 8 日 月 15 日 受限

300975 商络 2021 年 4 2021 年 10 首发流通 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
电子 月 14 日 月 21 日 受限

300978 东箭 2021 年 4 2021 年 10 首发流通 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
科技 月 15 日 月 26 日 受限

300979 华利 2021 年 4 2021 年 10 首发流通 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
集团 月 15 日 月 26 日 受限

300981 中红 2021 年 4 2021 年 10 首发流通 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
医疗 月 19 日 月 27 日 受限

300982 苏文 2021 年 4 2021 年 10 首发流通 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
电能 月 19 日 月 27 日 受限

300986 志特 2021 年 4 2021 年 11 首发流通 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
新材 月 21 日 月 1 日 受限

300987 川网 2021 年 4 2021 年 11 首发流通 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
传媒 月 28 日 月 11 日 受限

300991 创益 2021 年 5 2021 年 11 首发流通 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
通 月 12 日 月 22 日 受限

300992 泰福 2021 年 5 2021 年 11 首发流通 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -


泵业 月 17 日 月 25 日 受限

300993 玉马 2021 年 5 2021 年 11 首发流通 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
遮阳 月 17 日 月 24 日 受限

300995 奇德 2021 年 5 2021 年 11 首发流通 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
新材 月 17 日 月 26 日 受限

300996 普联 2021 年 5 2021 年 12 首发流通 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
软件 月 26 日 月 3 日 受限

300997 欢乐 2021 年 5 2021 年 12 首发流通 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
家 月 26 日 月 2 日 受限

300998 宁波 2021 年 5 2021 年 12 首发流通 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
方正 月 25 日 月 2 日 受限

301002 崧盛 2021 年 5 2021 年 12 首发流通 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
股份 月 27 日 月 7 日 受限

301004 嘉益 2021 年 6 2021 年 12 首发流通 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
股份 月 18 日 月 27 日 受限

301007 德迈 2021 年 6 2021 年 12 首发流通 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
仕 月 4 日 月 16 日 受限

301010 晶雪 2021 年 6 2021 年 12 首发流通 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
节能 月 9 日 月 20 日 受限

301011 华立 2021 年 6 2021 年 12 首发流通 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
科技 月 9 日 月 17 日 受限

301012 扬电 2021 年 6 2021 年 12 首发流通 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
科技 月 15 日 月 22 日 受限

301015 百洋 2021 年 6 2021 年 12 首发流通 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
医药 月 22 日 月 30 日 受限

301016 雷尔 2021 年 6 2021 年 12 首发流通 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
伟 月 23 日 月 30 日 受限

301020 密封 2021 年 6 2022 年 1 首发流通 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
科技 月 28 日 月 6 日 受限

301020 密封 2021 年 6 2021 年 7 首发流通 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
科技 月 28 日 月 6 日 受限

301021 英诺 2021 年 6 2022 年 1 首发流通 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
激光 月 28 日 月 6 日 受限

301021 英诺 2021 年 6 2021 年 7 首发流通 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
激光 月 28 日 月 6 日 受限

600905 三峡 2021 年 6 2021 年 12 首发流通 2.65 5.67 907,7632,405,571.95 5,147,016.21 -
能源 月 2 日 月 10 日 受限

605162 新中 2021 年 6 2021 年 7 首发流通 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
港 月 29 日 月 7 日 受限

605287 德才 2021 年 6 2021 年 7 首发流通 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
股份 月 28 日 月 6 日 受限

688087 英科 2021 年 6 2021 年 7 首发流通 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
再生 月 30 日 月 9 日 受限


688226 威腾 2021 年 6 2021 年 7 首发流通 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
电气 月 28 日 月 7 日 受限

688260 昀冢 2021 年 3 2021 年 10 首发流通 9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 -
科技 月 25 日 月 8 日 受限

688315 诺禾 2021 年 4 2021 年 10 首发流通 12.76 39.20 3,711 47,352.36 145,471.20 -
致源 月 2 日 月 13 日 受限

688395 正弦 2021 年 4 2021 年 10 首发流通 15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 -
电气 月 21 日 月 29 日 受限

688499 利元 2021 年 6 2021 年 7 首发流通 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
亨 月 23 日 月 1 日 受限

688617 惠泰 2020年12 2021 年 7 首发流通 74.46 373.24 1,673 124,571.58 624,430.52 -
医疗 月 30 日 月 7 日 受限

688636 智明 2021 年 3 2021 年 10 首发流通 34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 -
达 月 30 日 月 8 日 受限

688662 富信 2021 年 3 2021 年 10 首发流通 15.61 29.51 2,556 39,899.16 75,427.56 -
科技 月 25 日 月 8 日 受限

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票，可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化。

董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，履行相应风险管理和监督职责。

公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。

各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。

风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进行检查、评估和报告。

监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2021 年 6 月 30 日，本基金无债券投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。


于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 6 月 30 日，本基金最后交易日的组合资产中 7 个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合
上述法规要求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 6 月 30 日

资产

银行存款 40,310,342.41 - - - 40,310,342.41

结算备付金 1,117,541.75 - - - 1,117,541.75

存出保证金 206,137.51 - - - 206,137.51

交易性金融资产 - - - 617,127,625.91 617,127,625.91

应收利息 - - - 4,580.42 4,580.42

应收申购款 - - - 1,653,989.77 1,653,989.77

应收证券清算款 - - - 5,529,974.57 5,529,974.57

资产总计 41,634,021.67 - - 624,316,170.67 665,950,192.34

负债

应付赎回款 - - - 10,136,013.74 10,136,013.74

应付管理人报酬 - - - 772,815.28 772,815.28

应付托管费 - - - 128,802.55 128,802.55

应付交易费用 - - - 696,616.25 696,616.25

其他负债 - - - 116,699.51 116,699.51

负债总计 - - - 11,850,947.33 11,850,947.33

利率敏感度缺口 41,634,021.67 - - 612,465,223.34 654,099,245.01

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 46,278,578.35 - - - 46,278,578.35

结算备付金 2,925,600.59 - - - 2,925,600.59


存出保证金 264,409.59 - - - 264,409.59

交易性金融资产 - - - 763,831,477.10 763,831,477.10

应收利息 - - - 6,500.74 6,500.74

应收申购款 - - - 273,390.79 273,390.79

应收证券清算款 - - - 15,247,503.38 15,247,503.38

资产总计 49,468,588.53 - - 779,358,872.01 828,827,460.54

负债

应付赎回款 - - - 18,620,910.60 18,620,910.60

应付管理人报酬 - - - 1,070,622.86 1,070,622.86

应付托管费 - - - 178,437.16 178,437.16

应付交易费用 - - - 941,154.21 941,154.21

应交税费 - - - 0.31 0.31

其他负债 - - - 252,284.45 252,284.45

负债总计 - - - 21,063,409.59 21,063,409.59

利率敏感度缺口 49,468,588.53 - - 758,295,462.42 807,764,050.95

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为 80%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资产的 0%-50%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金(不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 617,127,625.91 94.35 763,831,477.10 94.56

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 617,127,625.91 94.35 763,831,477.10 94.56

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数收益率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2020 年 12
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

月 31 日 ）

1.沪深 300 指数收益率上升 5% 44,796,423.25 27,797,569.22
分析

2.沪深 300 指数收益率下降 5% -44,796,423.25 -27,797,569.22

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 617,127,625.91 92.67

其中：股票 617,127,625.91 92.67

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 41,427,884.16 6.22

8 其他各项资产 7,394,682.27 1.11

9 合计 665,950,192.34 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 543,832,673.25 83.14

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 5,160,036.60 0.79

E 建筑业 25,371.37 0.00

F 批发和零售业 46,404.58 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 19,374,390.00 2.96

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 50,403.70 0.01

J 金融业 34,721.10 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 25,298,430.00 3.87

M 科学研究和技术服务业 23,254,906.20 3.56

N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 617,127,625.91 94.35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300124 汇川技术 905,050 67,209,013.00 10.28

2 601100 恒立液压 758,285 65,151,847.20 9.96

3 603737 三棵树 359,502 63,272,352.00 9.67

4 600031 三一重工 2,156,709 62,695,530.63 9.59


5 000338 潍柴动力 3,216,320 57,475,638.40 8.79

6 601012 隆基股份 484,821 43,071,497.64 6.58

7 000951 中国重汽 1,084,753 29,353,416.18 4.49

8 300750 宁德时代 52,300 27,970,040.00 4.28

9 601888 中国中免 84,300 25,298,430.00 3.87

10 601636 旗滨集团 1,330,900 24,701,504.00 3.78

11 300759 康龙化成 106,500 23,109,435.00 3.53

12 600754 锦江酒店 340,200 19,374,390.00 2.96

13 601689 拓普集团 352,100 13,179,103.00 2.01

14 688696 极米科技 15,812 13,155,584.00 2.01

15 000661 长春高新 28,766 11,132,442.00 1.70

16 603659 璞泰来 78,100 10,668,460.00 1.63

17 300274 阳光电源 84,900 9,768,594.00 1.49

18 688007 光峰科技 228,082 9,552,074.16 1.46

19 002821 凯莱英 22,300 8,308,980.00 1.27

20 300782 卓胜微 12,600 6,772,500.00 1.04

21 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.79

22 601058 赛轮轮胎 441,400 4,409,586.00 0.67

23 688599 天合光能 128,018 3,629,310.30 0.55

24 003016 欣贺股份 201,000 3,218,010.00 0.49

25 000550 江铃汽车 136,800 3,205,224.00 0.49

26 600166 福田汽车 895,800 3,090,510.00 0.47

27 688617 惠泰医疗 1,673 624,430.52 0.10

28 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.06

29 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.06

30 688136 科兴制药 4,981 184,695.48 0.03

31 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.02

32 300957 贝泰妮 566 142,609.36 0.02

33 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02

34 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01

35 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01

36 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.01

37 688636 智明达 918 74,100.96 0.01

38 688683 莱尔科技 3,296 56,757.12 0.01

39 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01

40 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01

41 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.01

42 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01

43 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01

44 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.01

45 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01

46 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00


47 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00

48 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00

49 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00

50 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00

51 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

52 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00

53 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00

54 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00

55 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

56 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00

57 300937 药易购 244 13,105.24 0.00

58 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00

59 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

60 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00

61 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00

62 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

63 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

64 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00

65 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00

66 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00

67 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

68 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00

69 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00

70 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

71 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

72 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00

73 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00

74 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00

75 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

76 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

77 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00

78 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

79 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

80 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00

81 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00

82 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00

83 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00

84 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00

85 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00

86 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

87 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00

88 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00


89 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

90 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

91 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00

92 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00

93 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

94 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

95 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

96 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

97 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

98 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

99 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

100 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601100 恒立液压 37,982,296.25 4.70

2 600031 三一重工 37,850,523.91 4.69

3 300124 汇川技术 29,748,929.50 3.68

4 000338 潍柴动力 29,108,777.13 3.60

5 300759 康龙化成 25,022,860.00 3.10

6 600166 福田汽车 24,854,566.00 3.08

7 601012 隆基股份 24,738,320.00 3.06

8 300750 宁德时代 23,940,192.80 2.96

9 601636 旗滨集团 22,624,614.50 2.80

10 601166 兴业银行 22,013,897.00 2.73

11 300274 阳光电源 20,170,562.50 2.50

12 601888 中国中免 19,864,704.54 2.46

13 601966 玲珑轮胎 15,121,445.75 1.87

14 601689 拓普集团 13,896,559.00 1.72

15 601233 桐昆股份 13,832,726.15 1.71

16 000550 江铃汽车 13,521,768.00 1.67

17 603659 璞泰来 11,922,934.04 1.48

18 688696 极米科技 11,902,859.45 1.47

19 000951 中国重汽 11,820,992.38 1.46

20 000157 中联重科 11,023,289.40 1.36

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)


1 002475 立讯精密 55,863,092.64 6.92

2 300124 汇川技术 55,748,766.00 6.90

3 000338 潍柴动力 44,544,971.35 5.51

4 600031 三一重工 43,695,425.97 5.41

5 601012 隆基股份 40,288,167.00 4.99

6 000661 长春高新 38,557,277.46 4.77

7 000157 中联重科 35,768,829.43 4.43

8 601919 中远海控 34,051,483.60 4.22

9 601888 中国中免 33,640,703.00 4.16

10 601100 恒立液压 32,461,979.34 4.02

11 601966 玲珑轮胎 25,269,486.03 3.13

12 000807 云铝股份 23,954,816.58 2.97

13 600166 福田汽车 20,693,725.00 2.56

14 601166 兴业银行 19,771,918.00 2.45

15 603737 三棵树 17,897,850.00 2.22

16 002241 歌尔股份 17,897,472.20 2.22

17 000951 中国重汽 16,378,550.94 2.03

18 601865 福莱特 15,508,677.80 1.92

19 600754 锦江酒店 15,431,904.00 1.91

20 601233 桐昆股份 13,366,550.33 1.65

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 574,574,595.74

卖出股票收入（成交）总额 754,442,334.53

注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
7.11.3 本期国债期货投资评价

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 206,137.51

2 应收证券清算款 5,529,974.57

3 应收股利 -

4 应收利息 4,580.42

5 应收申购款 1,653,989.77

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,394,682.27

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份额比 占总份额
持有份额 例(%) 持有份额 比例(%)

12,692 40,388.75 153,727,954.91 29.99 358,886,062.85 70.01

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)

基金管理人所有从业人员持有本基金 247,916.08 0.04836

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0
负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 5 月 9 日）基 1,484,342,207.74
金份额总额

本报告期期初基金份额总额 668,048,763.00

本报告期基金总申购份额 376,983,334.60

减：本报告期基金总赎回份额 532,418,079.84

本报告期期末基金份额总额 512,614,017.76

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大变动

本报告期内，本基金的基金管理人无重大人事变更。

10.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本
公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员
任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经
理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣 备注
元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的

比例 比例

华西证券 3 298,225,236.32 22.66% 271,768.25 22.57% -

中泰证券 4 242,151,309.23 18.40% 220,673.66 18.33% -

中信建投 1 165,157,103.60 12.55% 153,804.38 12.78% -

东兴证券 2 127,021,003.27 9.65% 115,754.51 9.61% -

西部证券 3 119,059,857.90 9.05% 108,498.21 9.01% -

安信证券 2 100,185,110.13 7.61% 92,501.46 7.68% -

开源证券 2 95,935,733.81 7.29% 87,433.28 7.26% -

华泰证券 1 58,954,665.85 4.48% 53,725.41 4.46% -

浙商证券 2 58,540,330.44 4.45% 53,339.52 4.43% -

天风证券 2 27,514,030.72 2.09% 25,073.99 2.08% -

中信证券 2 23,426,719.49 1.78% 21,351.64 1.77% -

渤海证券 1 - - - - -


长江证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

东方财富 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

恒泰证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

华金证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

万联证券 2 - - - - -

新时代证券 2 - - - - -

野村东方证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

注：（1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

1）券商服务评价；

2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

（3）交易单元变更情况

本报告期内，本基金新增野村东方证券交易单元 1 个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额的
比例 额的比例 比例

华西证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东方财富 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

华金证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

野村东方证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序 公告事项 法定披露方 法定披露日期
号 式


1 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增腾安 上海证券报、 2021-02-25
基金销售（深圳）有限公司为销售机构的公告 管理人网站

2 融通关于旗下部分开放式基金参加珠海盈米基金销售有限 上海证券报、 2021-03-04
公司转换费率优惠活动的公告 管理人网站

融通关于旗下部分开放式基金新增深圳市前海排排网基金 上海证券报、

3 销售有限责任公司为销售机构并开通转换业务及参加其费 管理人网站 2021-03-10
率优惠的公告

4 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与蚂蚁 上海证券报、 2021-03-16
（杭州）基金销售有限公司费率优惠的公告 管理人网站

5 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京 上海证券报、 2021-03-23
度小满基金销售有限公司为销售机构的公告 管理人网站

6 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与蚂蚁 上海证券报、 2021-04-14
（杭州）基金销售有限公司费率优惠的公告 管理人网站

7 融通关于旗下部分开放式基金参与腾安基金销售（深圳） 上海证券报、 2021-04-20
有限公司费率优惠活动的公告 管理人网站

融通产业趋势股票型证券投资基金新增宁波银行股份有限 上海证券报、

8 公司为销售机构并开通定期定额投资业务、转换业务及参 管理人网站 2021-05-21
与其费率优惠的公告

9 融通关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁（杭州）基金销售 上海证券报、 2021-05-31
有限公司转换费率优惠活动的公告 管理人网站

10 关于东方财富证券销售的融通基金旗下部分开放式基金开 上海证券报、 2021-06-08
通定期定额投资业务及参加其费率优惠活动的公告 管理人网站

11 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与上海 上海证券报、 2021-06-24
基煜基金销售有限公司费率优惠的公告 管理人网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有 份额占比
别 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 份额 （%）

的时间区间

机构 1 20210101-20210519 208,629,343.61 - 208,629,343.61 - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额 净值剧烈波动的风险及流动性风险。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通产业趋势股票型证券投资基金设立的文件

（二）《融通产业趋势股票型证券投资基金基金合同》

（三）《融通产业趋势股票型证券投资基金托管协议》


（四）《融通产业趋势股票型证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com 查阅。

融通基金管理有限公司
2021 年 8 月 27 日