嘉合锦元回报混合A

嘉合锦元回报混合型证券投资基金

011015   混合型

嘉合锦元回报混合A(嘉合锦元回报混合型证券投资基金)

011015 混合型    数据更新时间:2021-11-29

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.0044 1.0044 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥44.00 -- --
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.30% -0.64% 0.08% 0.44%

嘉合锦元回报混合:2021年第2季度报告

时间:2021-07-21 源自:基金公司网站

嘉合锦元回报混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:嘉合基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 07 月 21 日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7

4.3 公平交易专项说明 ...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 7

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 8

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11

5.11 投资组合报告附注 ......11
§6 开放式基金份额变动......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12
§8 影响投资者决策的其他重要信息......12

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......12
§9 备查文件目录......13

9.1 备查文件目录 ......13

9.2 存放地点 ......13

9.3 查阅方式 ......13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年07
月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉合锦元回报混合

基金主代码 011015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年03月23日

报告期末基金份额总额 232,148,132.81份

投资目标 本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产
配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略;2、债券投资策略:(1)利率预
期策略、(2)收益率曲线策略、(3)信用债券投
投资策略 资策略、(4)杠杆投资策略、(5)可转换/交换债
券投资策略;3、股票投资策略;4、资产支持证券
投资策略;5、股指期货投资策略;6、国债期货投
资策略;7、股票期权投资策略

业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平
低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 嘉合基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉合锦元回报混合A 嘉合锦元回报混合C

下属分级基金的交易代码 011015 011016


报告期末下属分级基金的份额总 172,395,610.69份 59,752,522.12份



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
嘉合锦元回报混合A 嘉合锦元回报混合C

1.本期已实现收益 446,161.10 73,860.39

2.本期利润 539,759.91 111,242.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0031 0.0015

4.期末基金资产净值 172,967,289.55 59,853,000.57

5.期末基金份额净值 1.0033 1.0017

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉合锦元回报混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差



过去三个月 0.30% 0.02% 1.79% 0.20% -1.49% -0.18%

自基金合同 0.33% 0.02% 1.95% 0.20% -1.62% -0.18%
生效起至今
嘉合锦元回报混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差



过去三个月 0.16% 0.02% 1.79% 0.20% -1.63% -0.18%


自基金合同 0.17% 0.01% 1.95% 0.20% -1.78% -0.19%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同于 2021 年 03 月 23 日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定,本基金自合同生效起 6 个月内为建仓期。


注:1、本基金合同于 2021 年 03 月 23 日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定,本基金自合同生效起 6 个月内为建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年



权益投资部副总监、嘉合

磐石混合型证券投资基 浙江工商大学经济学硕

金、嘉合锦程价值精选混 士,拥有22年金融从业经
合型证券投资基金、嘉合 历。曾任上银基金管理有
睿金混合型发起式证券投 限公司专户投资部总监兼
李国 资基金、嘉合消费升级混 2021- 22 研究总监、上海凯石益正
林 合型发起式证券投资基 03-23 - 年 资产管理有限公司投资总
金、嘉合稳健增长灵活配 监、凯石基金管理有限公
置混合型证券投资基金、 司投资事业部总监,2018
嘉合锦元回报混合型证券 年加入嘉合基金管理有限
投资基金、嘉合同顺智选 公司。

股票型证券投资基金的基

金经理

上海外国语大学工商管理
硕士,特许金融分析师(C
FA),曾任中银基金管理有
固定收益公募投资部副总 限公司渠道销售部区域主
莫华 监,嘉合磐石混合型证券 2021- 12 管,东吴证券股份有限公
寅 投资基金、嘉合锦元回报 03-23 - 年 司固定收益总部高级交易
混合型证券投资基金的基 员,浙商基金管理有限公
金经理 司基金经理,兴业基金管
理有限公司基金经理,20
20年加入嘉合基金管理有
限公司。

李超 固定收益研究部总监,嘉 2021- - 14 上海交通大学理学学士。
合磐石混合型证券投资基 06-30 年 曾任友邦保险中国区资产


金、嘉合锦元回报混合型 管理中心债券交易员、浦
证券投资基金的基金经理 银安盛基金管理有限公司
债券交易员、国投瑞银基
金管理有限公司投资经理
助理、交银施罗德基金管
理有限公司投资经理、富
国基金管理有限公司投资
经理、上海弘尚资产管理
中心(有限合伙)固定收
益总监,2020年加入嘉合
基金管理有限公司。

注:1、李国林、莫华寅的“任职日期”为基金合同生效日,李超的“任职日期”为公告确定的任职日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021年第二季度,国内经济总体呈现修复态势,制造业投资保持向上,出口较强,基建和房地产投资放缓,消费整体较弱。6月公布的数据来看,多项指标小幅走弱。货币政策保持中性,政策利率维持不变。MLF和公开市场操作以等量续作为主,公开市场操作除季末增加至300亿外,大多数时间保持100亿投放节奏,市场流动性较宽裕。债券市场整体处于小幅上涨态势。4-5月,债券收益率在资金宽松,机构欠配背景下收益率
缓慢下行。6月市场行情有所波动,六月初市场调整较快,随着央媒表态和中长期存款利率下降后,债市重新反转,快速上涨。

本基金报告期内逐步完成建仓,主要配置了利率债及高等级信用债。权益方面,逐步配置了少量景气度较高的行业的个股,以增厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末嘉合锦元回报混合A基金份额净值为1.0033元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.30%,同期业绩比较基准收益率为1.79%;截至报告期末嘉合锦元回报混合C基金份额净值为1.0017元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.16%,同期业绩比较基准收益率为1.79%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)

1 权益投资 908,160.00 0.39

其中:股票 908,160.00 0.39

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 205,905,564.40 87.34

其中:债券 205,905,564.40 87.34

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 1,997,243.43 0.85


8 其他资产 26,943,515.49 11.43

9 合计 235,754,483.32 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 594,980.00 0.26

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 313,180.00 0.13

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 908,160.00 0.39

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 603259 药明康德 2,000 313,180.00 0.13

2 000661 长春高新 600 232,200.00 0.10

3 300142 沃森生物 3,000 185,100.00 0.08

4 601012 隆基股份 2,000 177,680.00 0.08

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 国家债券 84,058,800.00 36.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 81,683,764.40 35.08

其中:政策性金融债 71,681,764.40 30.79

4 企业债券 10,067,000.00 4.32

5 企业短期融资券 30,023,000.00 12.90

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 73,000.00 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 205,905,564.40 88.44

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019649 21国债01 840,000 84,058,800.00 36.10

2 190407 19农发07 300,000 30,165,000.00 12.96

3 190207 19国开07 200,000 20,120,000.00 8.64

4 200215 20国开15 100,000 10,139,000.00 4.35

5 155270 G19鲁金1 100,000 10,067,000.00 4.32

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚;中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚,南京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行或其派出机构的处罚。

注:本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 21,120.16

2 应收证券清算款 24,510,430.88

3 应收股利 -

4 应收利息 2,411,865.40

5 应收申购款 99.05

6 其他应收款 -


7 其他 -

8 合计 26,943,515.49

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

嘉合锦元回报混合A 嘉合锦元回报混合C

报告期期初基金份额总额 176,816,554.05 76,348,028.11

报告期期间基金总申购份额 251,440.40 192,253.62

减:报告期期间基金总赎回份额 4,672,383.76 16,787,759.61

报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 172,395,610.69 59,752,522.12

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人本报告期未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息


本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

一、中国证监会准予嘉合锦元回报混合型证券投资基金募集注册的文件

二、《嘉合锦元回报混合型证券投资基金基金合同》

三、《嘉合锦元回报混合型证券投资基金托管协议》

四、法律意见书

五、基金管理人业务资格批件和营业执照

六、基金托管人业务资格批件和营业执照

七、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

基金管理人办公场所、基金托管人住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站(www.haoamc.com)进行查阅。

嘉合基金管理有限公司
2021年07月21日