华泰柏瑞沪深300指数增强A

华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基 金(原华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型
证券投资基金转型)

2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金由华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基
金变更而来。本基金管理人于 2026 年 4 月 30 日至 2026 年 6 月 1 日以通讯方式召开了本基金的
基金份额持有人大会，于 2026 年 6 月 2 日审议并通过了《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型
证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金有关事项的议案》。自 2026 年 6
月 12 日起，《华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》《华泰柏瑞沪深 300 指数增强
型证券投资基金托管协议》《华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》等法律文件生效。

本报告中财务资料未经审计。

本报告中，转型前报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 11 日止，转型后报告期自 2026
年 6 月 12 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 6

2.1 基金基本情况（转型后） ...... 6

2.1 基金基本情况（转型前） ...... 6

2.2 基金产品说明（转型后） ...... 6

2.2 基金产品说明（转型前） ...... 7

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料(转型后) ...... 8

2.5 其他相关资料(转型前) ...... 8
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) ...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) ...... 9

3.2 基金净值表现（转型后） ...... 10

3.2 基金净值表现（转型前） ...... 12
§4 管理人报告...... 13

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18
§5 托管人报告...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18
§6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型后） ...... 19

6.1 资产负债表 ...... 19

6.2 利润表 ...... 20

6.3 净资产变动表 ...... 21

6.4 报表附注 ...... 22
§6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型前） ...... 54

6.1 资产负债表 ...... 54

6.2 利润表 ...... 55

6.3 净资产变动表 ...... 57


6.4 报表附注 ...... 59
§7 投资组合报告（转型后）...... 86

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 86

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 87

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 87

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 93

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 95

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 95

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 95

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 95

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 95

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 95

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 95

7.12 投资组合报告附注 ...... 95
§7 投资组合报告（转型前）...... 96

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 96

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 97

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 97

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......103

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......105

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......105

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......105

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......105

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......105

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......105

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......105

7.12 投资组合报告附注 ......105
§8 基金份额持有人信息（转型后）......106

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......106

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......107

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......107
§8 基金份额持有人信息（转型前）......107

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......107

8.2 盈利投资者数量占比 ......108

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......108

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......108
§9 开放式基金份额变动（转型后）......108
§9 开放式基金份额变动（转型前）......109
§10 重大事件揭示 ......109

10.1 基金份额持有人大会决议 ......109


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......109

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......110

10.4 基金投资策略的改变 ......110

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......110

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 ......110

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况(转型后) ......111

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况(转型前) ......114

10.8 其他重大事件（转型后） ......118

10.8 其他重大事件（转型前） ......118
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......119

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......119

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......119
§12 备查文件目录 ......119

12.1 备查文件目录 ......119

12.2 存放地点 ......120

12.3 查阅方式 ......120

§2 基金简介

2.1 基金基本情况（转型后）

基金名称 华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞沪深 300 指数增强

基金主代码 001074

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026 年 6 月 12 日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 230,365,128.55 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 华泰柏瑞沪深 300 指数增强 A 华泰柏瑞沪深 300 指数增强 C

金简称

下属分级基金的交 001074 006531

易代码

报告期末下属分级 173,663,871.24 份 56,701,257.31 份

基金的份额总额
2.1 基金基本情况（转型前）

基金名称 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞量化驱动混合

基金主代码 001074

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 3 月 24 日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 230,364,237.92 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 华泰柏瑞量化驱动混合 A 华泰柏瑞量化驱动混合 C

金简称

下属分级基金的交 001074 006531

易代码

报告期末下属分级 177,075,593.27 份 53,288,644.65 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明（转型后）

投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期
增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、股票投资策略：本基金为增强型指数基金，主要利用量化投
资模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指
数长期超越。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间


的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过

8%；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证
券投资策略；5、衍生品投资策略；6、融资及转融通证券出借业
务的投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，除需承担
与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需
承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特
别投资风险。

2.2 基金产品说明（转型前）

投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期
增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票
构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。但在极端市场情况下，为保护投资者的本金
安全，股票资产比例可降至 0%。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%*沪深 300 指数收益率+5%*银行活
期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 康珂 许俊

负责人 联系电话 021-38601777 010-66596688

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-888-0001 95566

传真 021-38601799 010-66594942

注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 北京市西城区复兴门内大街 1
证大五道口广场 1 号楼 17 层 号

办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 北京市西城区复兴门内大街 1
证大五道口广场 1 号楼 17 层 号

邮政编码 200135 100818

法定代表人 贾波 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com

基金中期报告置备地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层及基金托管人住所

2.5 其他相关资料(转型后)

项目 名称 办公地址

上海市浦东新区民生路 1199
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 弄上海证大五道口广场 1 号

17 层

2.5 其他相关资料(转型前)

项目 名称 办公地址

上海市浦东新区民生路 1199
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 弄上海证大五道口广场 1 号

17 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 2026 年 6 月 12 日（基金合同生效日）-2026 年 6 月 30 日

和指标 华泰柏瑞沪深 300 指数增强 A 华泰柏瑞沪深 300 指数增强 C

本期已实现收益 4,547,295.25 1,405,721.57

本期利润 23,152,347.62 7,023,596.43

加权平均基金份

0.1320 0.1281
额本期利润
本期加权平均净

6.72% 6.60%
值利润率
本期基金份额净

7.00% 7.00%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2026 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 170,853,996.53 48,822,864.21
润

期末可供分配基 0.9838 0.8611
金份额利润

期末基金资产净 347,560,982.00 112,131,107.75
值

期末基金份额净 2.0013 1.9776
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2026 年 6 月 30 日)

指标


基金份额累计净 7.00% 7.00%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金转型后基金合同于 2026 年 6 月 12 日起生效。

3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 11 日)

和指标 华泰柏瑞量化驱动混合 A 华泰柏瑞量化驱动混合 C

本期已实现收益 35,415,467.91 9,614,897.45

本期利润 22,139,839.85 5,399,037.19

加权平均基金份

0.1120 0.1065
额本期利润
本期加权平均净

6.09% 5.85%
值利润率
本期基金份额净

5.78% 5.68%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2026 年 6 月 11 日)

和指标

期末可供分配利 154,112,079.25 44,525,139.78
润

期末可供分配基 0.8703 0.8355
金份额利润

期末基金资产净 331,187,672.52 98,493,116.21
值

期末基金份额净 1.8703 1.8483
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2026 年 6 月 11 日)

指标


基金份额累计净 87.03% 109.23%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞沪深 300 指数增强 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

自基金合同

7.00% 1.65% 5.17% 1.65% 1.83% 0.00%
生效起至今

华泰柏瑞沪深 300 指数增强 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

自基金合同

7.00% 1.65% 5.17% 1.65% 1.83% 0.00%
生效起至今

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、A 类图示日期为 2026 年 6 月 12 日（基金转型日）至 2026 年 6 月 30 日。C 类图示日期为
2026 年 6 月 12 日（基金转型日）至 2026 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2026 年 6 月 12 日正式转型为华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金。

3、自 2026 年 6 月 12 日起，本基金的业绩比较基准由“95%*沪深 300 指数收益率+5%*银行活
期存款利率（税后）”变更为“沪深 300 指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%”。

3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞量化驱动混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去三个月 7.66% 1.08% 5.82% 1.06% 1.84% 0.02%

过去六个月 5.78% 1.04% 1.93% 0.99% 3.85% 0.05%

过去一年 29.95% 0.97% 18.97% 0.92% 10.98% 0.05%

过去三年 40.19% 1.07% 21.95% 1.04% 18.24% 0.03%

过去五年 17.02% 1.04% -8.75% 1.05% 25.77% -0.01%

过去七年 79.39% 1.08% 22.96% 1.10% 56.43% -0.02%

过去十年 127.97% 1.08% 48.12% 1.09% 79.85% -0.01%

自基金合同

87.03% 1.28% 19.50% 1.27% 67.53% 0.01%
生效起至今

华泰柏瑞量化驱动混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去三个月 7.61% 1.08% 5.82% 1.06% 1.79% 0.02%

过去六个月 5.68% 1.04% 1.93% 0.99% 3.75% 0.05%

过去一年 29.66% 0.97% 18.97% 0.92% 10.69% 0.05%

过去三年 39.15% 1.07% 21.95% 1.04% 17.20% 0.03%

过去五年 15.58% 1.04% -8.75% 1.05% 24.33% -0.01%

过去七年 76.42% 1.08% 22.96% 1.10% 53.46% -0.02%

自基金合同

109.23% 1.12% 49.11% 1.14% 60.12% -0.02%
生效起至今

注：过去三个月为 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日，过去六个月为 2026 年 1 月 1 日至

2026 年 6 月 11 日，过去一年为 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日，过去三年为 2023 年 7 月
1 日至 2026 年 6 月 11 日，过去五年为 2021 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日，过去七年为 2019
年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日，过去十年为 2016 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日，自基金合

同生效起至今为 2015 年 3 月 24 日至 2026 年 6 月 11 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：A 类图示日期为 2015 年 3 月 24 日至 2026 年 6 月 11 日。C 类图示日期为 2018 年 10 月 16 日
至 2026 年 6 月 11 日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批

准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、Heron View Partners LLC 和苏州新区高新技术产业股份有限公司，
出资比例分别为 49%、49%和 2%。截至 2026 年 6 月 30 日，公司旗下管理 201 只基金，其中包括股
票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII 基金、基金中基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士毕业于上海财经大学数量经济学专

业。2007 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理

有限公司，历任高级交易员、量化投资部

研究员、投资经理。2025 年 11 月起任华

泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合

和磊 本基金的 2026 年 6 - 19 年 型发起式证券投资基金、华泰柏瑞量化绝

基金经理 月 12 日 对收益策略定期开放混合型发起式证券

投资基金的基金经理。2025 年 11 月至

2026 年 6 月任华泰柏瑞量化驱动灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理。2026

年 6 月起任华泰柏瑞沪深 300 指数增强

型证券投资基金的基金经理。

英国伦敦大学学院金融风险管理专业硕

士。曾任德意志银行股份公司高级分析

师。2017 年 5 月加入华泰柏瑞基金管理

有限公司，历任量化与海外投资部研究

员、高级研究员、量化研究总监助理、量

化研究副总监。现任量化与海外投资部副

总监兼基金经理。2022 年 8 月至 2026 年

6 月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合

量化与海 型证券投资基金的基金经理。2024 年1 月

孔令 外投资部 2026 年 6 起任华泰柏瑞中证 2000 指数增强型证券

烨 副总监、 月 12 日 - 11 年 投资基金的基金经理。2025 年 9 月起任

本基金的 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证

基金经理 券投资基金的基金经理。2025 年 11 月起

任华泰柏瑞上证科创板综合指数增强型

证券投资基金的基金经理。2025 年 11 月

起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金

的基金经理。2026 年 4 月起任华泰柏瑞

中证全指指数增强型证券投资基金的基

金经理。2026 年 6 月起任华泰柏瑞沪深

300 指数增强型证券投资基金的基金经

理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士毕业于上海财经大学数量经济学专
业。2007 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理
有限公司，历任高级交易员、量化投资部
研究员、投资经理。2025 年 11 月起任华
2025 年 泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合
和磊 本基金的 11 月 18 2026 年 6 19 年 型发起式证券投资基金、华泰柏瑞量化绝
基金经理 日 月 11 日 对收益策略定期开放混合型发起式证券
投资基金的基金经理。2025 年 11 月至
2026 年 6 月任华泰柏瑞量化驱动灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理。2026
年 6 月起任华泰柏瑞沪深 300 指数增强
型证券投资基金的基金经理。

英国伦敦大学学院金融风险管理专业硕
士。曾任德意志银行股份公司高级分析
师。2017 年 5 月加入华泰柏瑞基金管理
有限公司，历任量化与海外投资部研究
员、高级研究员、量化研究总监助理、量
化研究副总监。现任量化与海外投资部副
总监兼基金经理。2022 年 8 月至 2026 年
6 月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合
量化与海 型证券投资基金的基金经理。2024 年1 月
孔令 外投资部 2022 年 8 2026 年 6 起任华泰柏瑞中证 2000 指数增强型证券
烨 副总监、 月 5 日 月 11 日 11 年 投资基金的基金经理。2025 年 9 月起任
本基金的 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证
基金经理 券投资基金的基金经理。2025 年 11 月起
任华泰柏瑞上证科创板综合指数增强型
证券投资基金的基金经理。2025 年 11 月
起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金
的基金经理。2026 年 4 月起任华泰柏瑞
中证全指指数增强型证券投资基金的基
金经理。2026 年 6 月起任华泰柏瑞沪深
300 指数增强型证券投资基金的基金经
理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型后）
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型前）
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及本基金的基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11 次，是指数或量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，A 股一波三折，上证指数跨越 4200 点关口，主要指数均创出多年新高。年初
以来的上涨行情受美伊冲突影响中断。二季度。随着美伊战事边际缓和，对全球能源体系威胁边际下降，市场风险偏好逐渐好转。在随后的年报季，市场对业绩较好的上市公司正反馈明显上升，市场进入普涨行情。上半年末，市场以结构性分化行情为主。海外人工智能相关资本开支增加，半导体硬件产业链提价预期上升，相关板块连创新高。整体看，以涨价逻辑为主线的 AI 相关硬件，
以及产业链上游的新材料和有色等表现较为活跃，而金融和消费相关行业表现相对稳健。

本报告期，代表大市值公司的沪深 300 上涨 7.55%；代表中小市值公司的中证 500、中证 1000
同期涨幅分别为 20.97%、15.99%；代表高股息类上市公司的中证红利全收益指数下跌 6.82%。横向比较来看，股价弹性较大的中小市值公司，在本季度跑赢资源品占比较高的高股息类上市公司和大市值类上市公司。

本报告期内，我们坚持多因子模型的量化选股策略，结合对市场的研判，采取比较稳健的投资策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金由华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深
300 指数增强型证券投资基金，转型前（报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日），截至报
告期末华泰柏瑞量化驱动混合 A 的基金份额净值为 1.8703 元，报告期期间基金份额净值增长率为5.78%，同期业绩比较基准收益率为 1.93%，华泰柏瑞量化驱动混合 C 的基金份额净值为 1.8483元，报告期期间基金份额净值增长率为 5.68%，同期业绩比较基准收益率为 1.93%。转型后（报告
期：2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月 31 日），截至报告期末华泰柏瑞沪深 300 指数增强 A 的基金
份额净值为 2.0013 元，报告期期间基金份额净值增长率为 7.00%，同期业绩比较基准收益率为
5.17%，华泰柏瑞沪深 300 指数增强 C 的基金份额净值为 1.9776 元，报告期期间基金份额净值增
长率为 7.00%，同期业绩比较基准收益率为 5.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来几个季度，A 股市场面临的国内外环境相对友好。2026 年以来，尽管美伊冲突威胁全球能源供应链，得益于能源安全体系构建，以及新能源转型的成果，国内经济韧性再一次得到验证。我们预计今后一段时间，供应链安全将位于更加突出的位置，产业链的自主可控也将更加深入推进。同时我们预期消费转型升级等扩内需政策将延续，并加强对人工智能及应用等产业方向的引导。海外，美国的对外政策给全球经济发展带来不确定性，但中长期我们坚定看好中国产业链的创新能力和国际竞争力。2026 年是“十五五”规划开局之年，各领域的投资预计将靠前发力，也将进一步增强市场对于中国经济的信心。在整体估值仍有吸引力的情况下，股票市场后续有望进入更加理性的上升区间。

量化策略方面，在经历年初以来风险偏好的波动，以及大资金深度参与稳定市场预期之后，未来股票市场的不确定性在下降。随着半年度财报季临近，我们预计投资人将更加关注上市公司业绩展望的边际变化。从因子表现来看，华泰柏瑞量化团队的成长和价值类因子近期表现较好，我们认为其趋势仍将延续。质量和量价类因子表现相对稳健，预计后续将有更好的表现。同时，
我们认为在后市当中，大小市值、各行业股票均有机会，量化投资全市场选股的优势将得以更好体现。

如上所述，我们认为，当前 A 股市场整体估值合理，对于专注于捕捉边际变化逻辑的量化投
资，超额收益将得到进一步提高，是很不错的配置风格均衡的多因子量化基金的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等财务数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型后）

6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2026 年 6 月 30 日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 36,016,089.93

结算备付金 3,164,075.30

存出保证金 1,140,106.63

交易性金融资产 6.4.7.2 419,696,248.63

其中：股票投资 419,696,248.63

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

债权投资 6.4.7.5 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 6.4.7.6 -

其他权益工具投资 6.4.7.7 -

应收清算款 91,137.69

应收股利 -

应收申购款 1,057,231.67

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.8 -

资产总计 461,164,889.85

负债和净资产 附注号 本期末

2026 年 6 月 30 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 685,327.29


应付管理人报酬 345,677.35

应付托管费 73,213.21

应付销售服务费 18,552.95

应付投资顾问费 -

应交税费 4,798.08

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.9 345,231.22

负债合计 1,472,800.10

净资产：

实收基金 6.4.7.10 230,365,128.55

其他综合收益 6.4.7.11 -

未分配利润 6.4.7.12 229,326,961.20

净资产合计 459,692,089.75

负债和净资产总计 461,164,889.85

注：1、报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 230,365,128.55 份，其中下属 A 类基金份
额净值 2.0013 元，基金份额总额 173,663,871.24 份；下属 C 类基金份额净值 1.9776 元，基金份
额总额 56,701,257.31 份。

2、本基金基金合同转型日为 2026 年 06 月 12 日，无上年度末数据。

6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金

本报告期：2026 年 6 月 12 日（基金合同生效日）至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2026 年 6 月 12 日（基金合
同生效日）至 2026 年 6 月
30 日

一、营业总收入 30,466,520.92

1.利息收入 8,618.30

其中：存款利息收入 6.4.7.13 8,618.30

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,213,522.13

其中：股票投资收益 6.4.7.14 4,678,962.46

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.15 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -

贵金属投资收益 6.4.7.17 -


衍生工具收益 6.4.7.18 141,748.53

股利收益 6.4.7.19 1,392,811.14

以摊余成本计量的金融资 -
产终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.20 24,222,927.23
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.21 21,453.26
列）

减：二、营业总支出 290,576.87

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 187,203.79

其中：暂估管理人报酬 -

2．托管费 6.4.10.2.2 46,800.96

3．销售服务费 6.4.10.2.3 11,023.34

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.22 -

7．税金及附加 514.08

8．其他费用 6.4.7.23 45,034.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号 30,175,944.05
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 30,175,944.05
列）

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 30,175,944.05

注：本基金转型于 2026 年 06 月 12 日，无上年度可比期间数据。

6.3 净资产变动表
会计主体：华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金

本报告期：2026 年 6 月 12 日（基金合同生效日）至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2026 年 6 月 12 日（基金合同生效日）至 2026 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产

加：会计政策变 - - - -
更


前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 230,364,237.92 - 199,316,550.81 429,680,788.73
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 890.63 - 30,010,410.39 30,011,301.02
号填列）

（一）、综合收益 - - 30,175,944.05 30,175,944.05
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 890.63 - -165,533.66 -164,643.03
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 8,965,080.95 - 8,574,662.14 17,539,743.09
购款

2.基金赎 -8,964,190.32 - -8,740,195.80 -17,704,386.12
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 230,365,128.55 - 229,326,961.20 459,692,089.75
资产

注：本基金转型于 2026 年 06 月 12 日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

崔春 房伟力 赵景云

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)由华泰柏瑞量化驱动灵活
配置混合型证券投资基金转型而来。根据基金管理人《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》以及《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资
基金暨基金合同生效的提示性公告》，自 2026 年 6 月 12 日起，华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型
证券投资基金正式变更为华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金，变更后的《华泰柏瑞沪深300 指数增强型证券投资基金基金合同》等法律文件生效，原《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等法律文件失效。原华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 A类基金份额转为华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类基金份额，原华泰柏瑞量化驱动
灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额转为华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类
基金份额。结转后的各类基金份额的持有期限连续计算。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞沪深 300 指数增
强型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本
基金 A 类、C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类
基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包含国债、金融债、企业/公司债、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及其备
选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2026年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2026 年 06 月 12 日（基金合同转型日）至 2026 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企
业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2026 年 06 月 30 日的财务状况以及 2026 年 06 月
12 日（基金合同转型日）至 2026 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2026 年
06 月 12 日(基金合同生效日)至 2026 年 06 月 30 日止期间

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。


债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2021]33 号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2024]8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财税[2025]4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财税[2026]10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》、财政部、税务总局公告 2026年第 12 号《关于明确增值税应税交易销售额计算口径的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中
发生的增值税应税交易，以资管产品管理人为增值税纳税人，可以选择适用简易计税方法，按照3%的规定征收率计算缴纳增值税。对公募证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。

(2)对证券投资基金取得的自 2025 年 8 月 8 日之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、
金融债券的利息收入，恢复缴纳增值税；取得的在 2025 年 8 月 8 日之前已发行的国债、地方政府
债券、金融债券(包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分)的利息收入，继续免征增值税直至债
券到期。

(3)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(4)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(5)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(6)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 6 月 30 日

活期存款 36,016,089.93

等于：本金 36,012,285.23

加：应计利息 3,804.70

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 36,016,089.93

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2026 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 362,921,775.30 - 419,696,248.63 56,774,473.33

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 362,921,775.30 - 419,696,248.63 56,774,473.33

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2026 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 8,706,744.00 - --

工具

其中：

股指期货 8,706,744.00 - --

投资

其他衍生 - - --

工具

合计 8,706,744.00 - --

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动

卖）

IF2607 沪深 300 股指 6.00 8,859,600.00 152,856.00
期货 2607

合计 152,856.00

减：可抵销期货 152,856.00
暂收款


净额 0.00

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

注：无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 15.30

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 268,352.46

其中：交易所市场 268,352.46

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 76,863.46

合计 345,231.22

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
华泰柏瑞沪深 300 指数增强 A

本期

2026 年 6 月 12 日（基金合同生效日）至 2026 年 6

项目

月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 177,075,593.27 177,075,593.27

2026 年 6 月 12 日(基金合同生效日)至

- -

2026 年 6 月 30 日基金份额折算调整

2026 年 6 月 12 日(基金合同生效日)至

2026 年 6 月 30 日未领取红利份额折算 - -

调整

2026 年 6 月 12 日(基金合同生效日)至

2026 年 6 月 30 日集中申购募集资金本 - -

金及利息

2026 年 6 月 12 日(基金合同生效日)至

2026 年 6 月 30 日基金拆分和集中申购 - -

完成后

本期申购 4,000,265.63 4,000,265.63

本期赎回（以“-”号填列） -7,411,987.66 -7,411,987.66


本期末 173,663,871.24 173,663,871.24

华泰柏瑞沪深 300 指数增强 C

本期

2026 年 6 月 12 日（基金合同生效日）至 2026 年 6

项目

月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 53,288,644.65 53,288,644.65

2026 年 6 月 12 日(基金合同生效日)至

- -

2026 年 6 月 30 日基金份额折算调整

2026 年 6 月 12 日(基金合同生效日)至

2026 年 6 月 30 日未领取红利份额折算 - -

调整

2026 年 6 月 12 日(基金合同生效日)至

2026 年 6 月 30 日集中申购募集资金本 - -

金及利息

2026 年 6 月 12 日(基金合同生效日)至

2026 年 6 月 30 日基金拆分和集中申购 - -

完成后

本期申购 4,964,815.32 4,964,815.32

本期赎回（以“-”号填列） -1,552,202.66 -1,552,202.66

本期末 56,701,257.31 56,701,257.31

6.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
华泰柏瑞沪深 300 指数增强 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 169,604,526.20 -15,492,446.95 154,112,079.25

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 169,604,526.20 -15,492,446.95 154,112,079.25

本期利润 4,547,295.25 18,605,052.37 23,152,347.62


本期基金份额交易产 -3,297,824.92 -69,491.19 -3,367,316.11
生的变动数

其中：基金申购款 3,892,984.89 -15,947.73 3,877,037.16

基金赎回款 -7,190,809.81 -53,543.46 -7,244,353.27

本期已分配利润 - - -

本期末 170,853,996.53 3,043,114.23 173,897,110.76

华泰柏瑞沪深 300 指数增强 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 44,525,139.78 679,331.78 45,204,471.56

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 44,525,139.78 679,331.78 45,204,471.56

本期利润 1,405,721.57 5,617,874.86 7,023,596.43

本期基金份额交易产 2,892,002.86 309,779.59 3,201,782.45
生的变动数

其中：基金申购款 4,209,515.02 488,109.96 4,697,624.98

基金赎回款 -1,317,512.16 -178,330.37 -1,495,842.53

本期已分配利润 - - -

本期末 48,822,864.21 6,606,986.23 55,429,850.44

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 6 月 12 日（基金合同生效日）至 2026 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 7,325.72

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,278.44

其他 14.14

合计 8,618.30

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2026年6月12日（基金合同生效日）至2026年6月30
日

股票投资收益——买卖股票差价收

4,678,962.46
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入

合计 4,678,962.46

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2026 年 6 月 12 日（基金合同生效日）至 2026 年
6 月 30 日

卖出股票成交总额 48,224,198.08

减：卖出股票成本总额 43,495,021.61

减：交易费用 50,214.01

买卖股票差价收入 4,678,962.46

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。

6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 6 月 12 日（基金合同生效日）至 2026 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 141,748.53

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 6 月 12 日（基金合同生效日）至 2026 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,392,811.14

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,392,811.14

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2026 年 6 月 12 日（基金合同生效日）至 2026 年 6 月
30 日

1.交易性金融资产 23,515,731.23

股票投资 23,515,731.23

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -


其他 -

2.衍生工具 707,196.00

权证投资 -

期货投资 707,196.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 24,222,927.23

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2026 年 6 月 12 日（基金合同生效日）至
2026 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 21,411.39

基金转换费收入 41.87

合计 21,453.26

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费全额归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2026 年 6 月 12 日（基金合同生效日）至 2026
年 6 月 30 日

审计费用 1,821.91

信息披露费 6,246.63

证券出借违约金 -

持有人大会费用 36,538.44

银行划款手续费 427.72

合计 45,034.70

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金”)

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2026 年 6 月 12 日（基金合同生效日）至 2026 年 6 月 30
日

当期发生的基金应支付的管理费 187,203.79

其中：应支付销售机构的客户维护 50,032.88
费

应支付基金管理人的净管理费 137,170.91

注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.80%/
当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2026 年 6 月 12 日（基金合同生效日）至 2026 年 6 月 30
日

当期发生的基金应支付的托管费 46,800.96

注：自支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2026 年 6 月 12 日（基金合同生效日）至 2026 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 华泰柏瑞沪深 300 指数华泰柏瑞沪深 300 指数

合计

增强 A 增强 C

华泰证券股份有限公司 - 6.11 6.11

华泰柏瑞基金管理有限公 - 55.43 55.43
司

合计 - 61.54 61.54

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产
净值的 0.20%的年费率计提，计算方法如下：

H = E × 0.20% ÷ 当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照与基
金管理人约定的时间从基金资产中一次性支取。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2026 年 6 月 12 日（基金合同生效日）至 2026 年 6 月
关联方名称 30 日

期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公司 36,016,089.93 7,325.72

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证 成功 受 流 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备
代码 券 认购 限 通 价格 值单价 （单 成本总额 注


名 日 期 受 位：

称 限 股）

类

型

新

世 2026 股

001220 盟 年 1 6 个 锁 28.00 27.78 57 1,596.00 1,583.46 -
股 月 27 月 定

份 日 期

内

新

惠 2026 股

001237 康 年 5 6 个 锁 53.26 58.74 189 10,066.14 11,101.86 -
科 月 15 月 定

技 日 期

内

新

盛 2026 股

001257 龙 年 3 6 个 锁 7.82 20.74 1,743 13,630.26 36,149.82 -
股 月 24 月 定

份 日 期

内

新

福 2026 股

001312 恩 年 4 6 个 锁 18.38 16.78 134 2,462.92 2,248.52 -
股 月 14 月 定

份 日 期

内

新

天 2026 股

001365 海 年 5 6 个 锁 27.19 31.31 474 12,888.06 14,840.94 -
电 月 11 月 定

子 日 期

内

新

维 2026 股

001393 通 年 5 6 个 锁 30.38 38.99 333 10,116.54 12,983.67 -
利 月 8 月 定

日 期

内

惠 2026 新

001399 科 年 6 6 个 股 10.12 27.73 2,329 23,569.48 64,583.17 -
股 月 16 月 锁

份 日 定


期

内

新

尚 2026 股

301513 水 年 4 6 个 锁 26.66 50.96 138 3,679.08 7,032.48 -
智 月 10 月 定

能 日 期

内

新

春 2026 股

301531 光 年 4 6 个 锁 13.30 51.56 290 3,857.00 14,952.40 -
集 月 28 月 定

团 日 期

内

新

理 2026 股

301599 奇 年 4 6 个 锁 13.91 32.47 433 6,023.03 14,059.51 -
智 月 22 月 定

能 日 期

内

新

大 2026 股

301666 普 年 4 6 个 锁 46.08 463.33 680 31,334.40 315,064.40 -
微 月 8 月 定

日 期

内

新

高 2026 股

301669 特 年 6 6 个 锁 7.08 28.40 546 3,865.68 15,506.40 -
电 月 2 月 定

子 日 期

内

新

固 2026 股

301680 德 年 2 6 个 锁 58.00 112.16 117 6,786.00 13,122.72 -
电 月 27 月 定

材 日 期

内

新

宏 2026 股

301682 明 年 3 6 个 锁 69.66 160.06 417 29,048.22 66,745.02 -
电 月 18 月 定

子 日 期

内


新

慧 2026 股

301683 谷 年 3 6 个 锁 78.38 121.77 96 7,524.48 11,689.92 -
新 月 24 月 定

材 日 期

内

新

新 2025 股

301687 广 年 12 6 个 锁 21.93 77.78 195 4,276.35 15,167.10 -
益 月 24 月 定

日 期

内

新

三 2026 股

301696 瑞 年 3 6 个 锁 24.68 86.80 216 5,330.88 18,748.80 -
智 月 31 月 定

能 日 期

内

新

振 2026 股

601112 石 年 1 6 个 锁 11.18 17.59 426 4,762.68 7,493.34 -
股 月 21 月 定

份 日 期

内

新

林 2026 股

603284 平 年 2 6 个 锁 37.88 34.87 46 1,742.48 1,604.02 -
发 月 3 月 定

展 日 期

内

新

埃 2026 股

603293 泰 年 4 6 个 锁 33.49 33.93 72 2,411.28 2,442.96 -
克 月 9 月 定

日 期

内

新

至 2026 股

603352 信 年 1 6 个 锁 21.88 25.52 112 2,450.56 2,858.24 -
股 月 8 月 定

份 日 期

内

603435 嘉 2026 6 个 新 15.76 46.71 104 1,639.04 4,857.84 -
德 年 5 月 股


利 月 15 锁

日 定

期

内

新

红 2026 股

603459 板 年 3 6 个 锁 17.70 84.32 293 5,186.10 24,705.76 -
科 月 31 月 定

技 日 期

内

新

长 2026 股

688635 进 年 5 6 个 锁 40.98 308.19 128 5,245.44 39,448.32 -
光 月 20 月 定

子 日 期

内

新

北 2026 股

688712 芯 年 1 6 个 锁 17.52 35.92 1,500 26,280.00 53,880.00 -
生 月 28 月 定

命 日 期

内

新

视 2026 6 个 股

688781 涯 年 3 月以 锁 22.68 42.16 4,118 93,396.24 173,614.88 -
科 月 18 上 定

技 日 期

内

新

恒 2026 股

688785 运 年 1 6 个 锁 92.18 463.15 116 10,692.88 53,725.40 -
昌 月 20 月 定

日 期

内

新

昂 2025 6 个 股

688790 瑞 年 12 月以 锁 83.06 126.45 1,304 108,310.24 164,890.80 -
微 月 9 上 定

日 期

内

摩 2025 6 个 新

688795 尔 年 11 月以 股 114.28 676.94 1,575 179,991.00 1,066,180.50 -
线 月 26 上 锁

程 日 定


期

内

新

臻 2026 股

688797 宝 年 6 6 个 锁 44.56 468.67 176 7,842.56 82,485.92 -
科 月 16 月 定

技 日 期

内

新

沐 2025 6 个 股

688802 曦 年 12 月以 锁 104.66 768.89 1,198 125,382.68 921,130.22 -
股 月 9 上 定

份 日 期

内

新

联 2026 股

688808 讯 年 4 6 个 锁 81.88 1,584.33 112 9,170.56 177,444.96 -
仪 月 16 月 定

器 日 期

内

新

有 2026 股

688811 研 年 4 6 个 锁 6.41 24.13 834 5,345.94 20,124.42 -
复 月 1 月 定

材 日 期

内

新

泰 2026 股

688813 金 年 3 6 个 锁 26.28 172.09 234 6,149.52 40,269.06 -
新 月 24 月 定

能 日 期

内

新

易 2026 股

688816 思 年 2 6 个 锁 55.95 57.10 177 9,903.15 10,106.70 -
维 月 4 月 定

日 期

内

新

电 2026 股

688818 科 年 2 6 个 锁 9.47 70.14 1,359 12,869.73 95,320.26 -
蓝 月 3 月 定

天 日 期

内


新

盛 2026 股

688820 合 年 4 6 个 锁 19.68 141.49 656 12,910.08 92,817.44 -
晶 月 13 月 定

微 日 期

内

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股，按发行人及主承销商公告的限售档位执行，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
4、基金通过询价转让受让的科创板股份或创业板股份，在受让后 6 个月内不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复 复牌

股票代 票 停牌 牌 估值 牌 开盘单 数量 期末 期末 备
码 名 日期 原 单价 日 价 （股） 成本总额 估值总额 注
称 因 期

2026 2026

拓荆 年 6 重大 年 7

688072 科技 月 事项 879.53 月 13 890.99 1,753 872,304.36 1,541,816.09 -
29 停牌 日

日

注：本基金截至 2026 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注：本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现超越标的指数的投资收益，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。


于 2026 年 06 月 30 日，本基金无债券投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2026 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本报告期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2026 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

货币资金 36,016,089.93 - - - - - 36,016,089.93

结算备付金 3,164,075.30 - - - - - 3,164,075.30

存出保证金 76,954.63 - - - - 1,063,152.00 1,140,106.63

交易性金融资产 - - - - - 419,696,248.63 419,696,248.63

应收申购款 - - - - - 1,057,231.67 1,057,231.67

应收清算款 - - - - - 91,137.69 91,137.69

资产总计 39,257,119.86 - - - - 421,907,769.99 461,164,889.85

负债

应付赎回款 - - - - - 685,327.29 685,327.29

应付管理人报酬 - - - - - 345,677.35 345,677.35

应付托管费 - - - - - 73,213.21 73,213.21

应付销售服务费 - - - - - 18,552.95 18,552.95

应交税费 - - - - - 4,798.08 4,798.08

其他负债 - - - - - 345,231.22 345,231.22

负债总计 - - - - - 1,472,800.10 1,472,800.10

利率敏感度缺口39,257,119.86 - - - - 420,434,969.89 459,692,089.75

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2026 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2026 年 6 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股 419,696,248.63 91.30
票投资

交易性金融资产－基 - -
金投资

交易性金融资产－贵 - -
金属投资

衍生金融资产－权证 - -
投资

其他 - -

合计 419,696,248.63 91.30

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 6.4.7.3)。在当日无负债结算制度下期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


动 本期末 （2026 年 6 月 30 日）

业绩比较基准上升

20,489,725.72
5%

业绩比较基准下降

-20,489,725.72
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2026 年 6 月 30 日

第一层次 414,483,451.31

第二层次 1,541,816.09

第三层次 3,670,981.23

合计 419,696,248.63

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二
层次还是第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2026 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型前）

6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 11 日(基金合同失效前日)

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2026 年 6 月 11 日 2025 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 37,799,377.11 26,325,609.73

结算备付金 1,689,307.14 11,749,024.55

存出保证金 1,760,857.52 1,529,636.05

交易性金融资产 6.4.7.2 388,944,321.85 405,718,135.67

其中：股票投资 388,944,321.85 405,718,135.67

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - 750,814.67

应收股利 - -

应收申购款 572,270.44 1,076,980.27

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 36,538.44 -


资产总计 430,802,672.50 447,150,200.94

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2026 年 6 月 11 日 2025 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 10,450.13 2,590,508.12

应付赎回款 601,505.76 924,176.25

应付管理人报酬 158,473.56 443,664.48

应付托管费 26,412.25 73,944.07

应付销售服务费 7,529.61 9,824.49

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 15,083.79

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 317,512.46 390,246.79

负债合计 1,121,883.77 4,447,447.99

净资产：

实收基金 6.4.7.10 230,364,237.92 250,701,837.64

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 199,316,550.81 192,000,915.31

净资产合计 429,680,788.73 442,702,752.95

负债和净资产总计 430,802,672.50 447,150,200.94

注：1、报告截止日 2026 年 06 月 11 日(基金合同失效前日)，基金份额总额 230,364,237.92 份，
其中下属 A 类基金份额净值 1.8703 元，基金份额总额 177,075,593.27 份；下属 C 类基金份额净
值 1.8483 元，基金份额总额 53,288,644.65 份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2026 年 1 月 1 日至 2026 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 6 月 11 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 30,548,966.79 17,787,459.63

1.利息收入 67,828.16 48,126.26

其中：存款利息收入 6.4.7.13 67,828.16 48,126.26

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入


买入返售金融资 - -
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 47,915,369.37 18,617,993.89
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 44,780,689.60 13,844,984.95

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - 5,451.10

资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 615,076.72 -72,381.51

股利收益 6.4.7.19 2,519,603.05 4,839,939.35

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.20 -17,491,488.32 -903,956.05
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.21 57,257.58 25,295.53
“-”号填列）

减：二、营业总支出 3,010,089.75 2,731,928.62

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,417,837.55 2,223,589.85

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 6.4.10.2.2 402,972.96 370,598.36

3．销售服务费 6.4.10.2.3 99,623.75 47,615.63

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 2,224.71 37.75

8．其他费用 6.4.7.23 87,430.78 90,087.03

三、利润总额（亏损总 27,538,877.04 15,055,531.01
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 27,538,877.04 15,055,531.01
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 27,538,877.04 15,055,531.01

6.3 净资产变动表
会计主体：华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日

单位：人民币元

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 250,701,837.64 - 192,000,915.31 442,702,752.95
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 250,701,837.64 - 192,000,915.31 442,702,752.95
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -20,337,599.72 - 7,315,635.50 -13,021,964.22
号填列）

（一）、综合收益 - - 27,538,877.04 27,538,877.04
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -20,337,599.72 - -20,223,241.54 -40,560,841.26
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 71,297,984.93 - 56,863,138.84 128,161,123.77
购款

2.基金赎 -91,635,584.65 - -77,086,380.38 -168,721,965.03
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 230,364,237.92 - 199,316,550.81 429,680,788.73
资产

项目 上年度可比期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 267,234,791.08 - 102,690,401.33 369,925,192.41
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 267,234,791.08 - 102,690,401.33 369,925,192.41
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -13,740,047.52 - 8,409,898.92 -5,330,148.60
号填列）

（一）、综合收益 - - 15,055,531.01 15,055,531.01
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -13,740,047.52 - -6,645,632.09 -20,385,679.61
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 50,177,028.41 - 18,003,787.98 68,180,816.39
购款

2.基金赎 -63,917,075.93 - -24,649,420.07 -88,566,496.00
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 253,494,743.56 - 111,100,300.25 364,595,043.81
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

崔春 房伟力 赵景云

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 210 号《关于准予华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,770,026,571.27 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 187 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》于 2015 年 3 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,771,012,613.64 份基金份额，其中认购资金利息折合 986,042.37 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2018 年 10 月 15 日发布的《华泰柏瑞基金管
理有限公司关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同的
公告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，本基金自 2018 年 10 月 16 日起增加 C 类
基金份额。根据修改后的《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购
费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C
类基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值并分别公告。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 95%×沪深 300 指
数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

根据基金管理人《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》以及《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金暨基金合同生效的提示性
公告》，自 2026 年 6 月 12 日起，华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金正式变更为华泰
柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金，变更后的《华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》等法律文件生效，原《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等法律文件失效。原华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额转为华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类基金份额，原华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基
金 C 类基金份额转为华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类基金份额。结转后的各类基
金份额的持有期限连续计算。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2026年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 11 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金 2026 年 06 月 11 日的财务状况以及 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06
月 11 日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2021]33 号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2024]8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财税[2025]4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财税[2026]10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》、财政部、税务总局公告 2026 年第 12 号《关于明确增值税应税交易销售额计算口径的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中
发生的增值税应税交易，以资管产品管理人为增值税纳税人，可以选择适用简易计税方法，按照3%的规定征收率计算缴纳增值税。对公募证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。

(2)对证券投资基金取得的自 2025 年 8 月 8 日之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、
金融债券的利息收入，恢复缴纳增值税；取得的在 2025 年 8 月 8 日之前已发行的国债、地方政府
债券、金融债券(包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分)的利息收入，继续免征增值税直至债
券到期。

(3)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(4)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(5)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
(6)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 6 月 11 日

活期存款 37,799,377.11

等于：本金 37,776,301.80

加：应计利息 23,075.31

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 37,799,377.11

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2026 年 6 月 11 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 355,685,579.75 - 388,944,321.85 33,258,742.10

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
债券 场

银行间市 - - - -


场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 355,685,579.75 - 388,944,321.85 33,258,742.10

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2026 年 6 月 11 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 14,586,540.00 - --

工具

其中：

股指期货 14,586,540.00 - --

投资

其他衍生 - - --

工具

合计 14,586,540.00 - --

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动

卖）

IF2606 沪深 300 股指 10.00 14,032,200.00 -554,340.00
期货 2606

合计 -554,340.00

减：可抵销期货 -554,340.00
暂收款

净额 0.00

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

注：无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 6 月 11 日

应收利息 -

其他应收款 -

待摊费用 36,538.44

合计 36,538.44

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末


2026 年 6 月 11 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 129.63

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 248,587.91

其中：交易所市场 248,587.91

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 68,794.92

合计 317,512.46

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
华泰柏瑞量化驱动混合 A

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 221,866,350.33 221,866,350.33

本期申购 6,064,241.84 6,064,241.84

本期赎回（以“-”号填列） -50,854,998.90 -50,854,998.90

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 177,075,593.27 177,075,593.27

华泰柏瑞量化驱动混合 C

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 28,835,487.31 28,835,487.31

本期申购 65,233,743.09 65,233,743.09

本期赎回（以“-”号填列） -40,780,585.75 -40,780,585.75

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 53,288,644.65 53,288,644.65

注：1、申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

华泰柏瑞量化驱动混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 171,760,974.30 -1,356,485.82 170,404,488.48

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 171,760,974.30 -1,356,485.82 170,404,488.48

本期利润 35,415,467.91 -13,275,628.06 22,139,839.85

本期基金份额交易产 -37,571,916.01 -860,333.07 -38,432,249.08
生的变动数

其中：基金申购款 5,273,461.41 -57,079.08 5,216,382.33

基金赎回款 -42,845,377.42 -803,253.99 -43,648,631.41

本期已分配利润 - - -

本期末 169,604,526.20 -15,492,446.95 154,112,079.25

华泰柏瑞量化驱动混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 18,909,636.20 2,686,790.63 21,596,426.83

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 18,909,636.20 2,686,790.63 21,596,426.83

本期利润 9,614,897.45 -4,215,860.26 5,399,037.19

本期基金份额交易产 16,000,606.13 2,208,401.41 18,209,007.54
生的变动数

其中：基金申购款 45,027,990.65 6,618,765.86 51,646,756.51

基金赎回款 -29,027,384.52 -4,410,364.45 -33,437,748.97

本期已分配利润 - - -

本期末 44,525,139.78 679,331.78 45,204,471.56

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日

活期存款利息收入 45,360.12

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 20,974.13

其他 1,493.91

合计 67,828.16

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期


2026年1月1日至2026年6月11日

股票投资收益——买卖股票差价收

44,780,689.60
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入

合计 44,780,689.60

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日

卖出股票成交总额 461,540,167.56

减：卖出股票成本总额 416,034,606.89

减：交易费用 724,871.07

买卖股票差价收入 44,780,689.60

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日

股指期货投资收益 615,076.72

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日

股票投资产生的股利收益 2,519,603.05

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,519,603.05

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日

1.交易性金融资产 -16,911,498.32

股票投资 -16,911,498.32


债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -579,990.00

权证投资 -

期货投资 -579,990.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -17,491,488.32

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日

基金赎回费收入 55,980.29

基金转换费收入 1,277.29

合计 57,257.58

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日

审计费用 15,534.18

信息披露费 53,260.74

证券出借违约金 -

持有人大会费用 13,461.56

银行划款手续费 5,145.69

存托服务费 28.61

合计 87,430.78

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方、关联关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

基金”)

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东的子公司

证券”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025 年 1 月 1 日至 2025
月 11 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,417,837.55 2,223,589.85

其中：应支付销售机构的客户维 641,904.73 562,817.00
护费


应支付基金管理人的净管理费 1,775,932.82 1,660,772.85

注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025 年 1 月 1 日至 2025

月 11 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 402,972.96 370,598.36

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 华泰柏瑞量化驱动混合华泰柏瑞量化驱动混合

合计

A C

华泰证券股份有限公司 - 50.54 50.54

华泰柏瑞基金管理有限公 - 14,113.52 14,113.52
司

合计 - 14,164.06 14,164.06

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华泰柏瑞量化驱动混合华泰柏瑞量化驱动混合 合计

A C

华泰柏瑞基金管理有限公 - 15,241.92 15,241.92
司

合计 - 15,241.92 15,241.92

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产
净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下：

H = E × 0.25% ÷ 当年天数


H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照与基
金管理人约定的时间从基金资产中一次性支取。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 2025年1月1日至2025年6月30日

关联方名称 11 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有 37,799,377.11 45,360.12 27,974,808.62 41,012.15
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期


2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

位：股/ 总金额

张 ）

华泰联合证券 603293 埃泰克 网下申购 716 23,978.84
有限责任公司

上年度可比期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

位：股/ 总金额

张 ）

中银国际证券 603409 汇通控股 网下申购 1,000 24,180.00
股份有限公司

华泰联合证券 301458 钧崴电子 网下申购 7,005 72,852.00
有限责任公司

华泰联合证券 688757 胜科纳米 网下申购 5,357 48,641.56
有限责任公司

华泰联合证券 603014 威高血净 网下申购 2,045 54,192.50
有限责任公司
注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 11 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流

证 成功 受 通 数量

证券 券 认购 限 受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 限 价格 值单价 位： 成本总额 额

称 类 股）

型

世 2026 新

盟 年 1 6 个 股

001220 股 月 27 月 锁 28.00 29.45 57 1,596.00 1,678.65 -
份 日 定

期


内

新

惠 2026 股

001237 康 年 5 6 个 锁 53.26 50.13 189 10,066.14 9,474.57 -
科 月 15 月 定

技 日 期

内

新

盛 2026 股

001257 龙 年 3 6 个 锁 7.82 18.85 1,743 13,630.26 32,855.55 -
股 月 24 月 定

份 日 期

内

新

福 2026 股

001312 恩 年 4 6 个 锁 18.38 16.63 134 2,462.92 2,228.42 -
股 月 14 月 定

份 日 期

内

新

天 2026 股

001365 海 年 5 6 个 锁 27.19 30.83 474 12,888.06 14,613.42 -
电 月 11 月 定

子 日 期

内

新

双 2025 股

001369 欣 年 12 6 个 锁 6.85 14.36 720 4,932.00 10,339.20 -
材 月 23 月 定

料 日 期

内

新

维 2026 股

001393 通 年 5 6 个 锁 30.38 40.64 333 10,116.54 13,533.12 -
利 月 8 月 定

日 期

内

新

誉 2025 股

001396 帆 年 12 6 个 锁 22.29 38.27 69 1,538.01 2,640.63 -
科 月 23 月 定

技 日 期

内

301449 天 2025 6 个 新 36.80 38.33 157 4,121.60 6,017.81 -


溯 年 12 月 股

计 月 16 锁

量 日 定

期

内

新

尚 2026 股

301513 水 年 4 6 个 锁 26.66 43.73 138 3,679.08 6,034.74 -
智 月 10 月 定

能 日 期

内

新

春 2026 股

301531 光 年 4 6 个 锁 13.30 44.02 290 3,857.00 12,765.80 -
集 月 28 月 定

团 日 期

内

新

理 2026 股

301599 奇 年 4 6 个 锁 13.91 32.93 433 6,023.03 14,258.69 -
智 月 22 月 定

能 日 期

内

新

大 2026 股

301666 普 年 4 6 个 锁 46.08 461.71 680 31,334.40 313,962.80 -
微 月 8 月 定

日 期

内

新

纳 2025 股

301667 百 年 12 6 个 锁 22.63 72.06 151 3,417.13 10,881.06 -
川 月 10 月 定

日 期

内

新

高 2026 股

301669 特 年 6 6 个 锁 7.08 27.47 546 3,865.68 14,998.62 -
电 月 2 月 定

子 日 期

内

固 2026 6 个 新

301680 德 年 2 月 股 58.00 104.55 117 6,786.00 12,232.35 -
电 月 27 锁


材 日 定

期

内

新

宏 2026 股

301682 明 年 3 6 个 锁 69.66 129.62 417 29,048.22 54,051.54 -
电 月 18 月 定

子 日 期

内

新

慧 2026 股

301683 谷 年 3 6 个 锁 78.38 106.95 96 7,524.48 10,267.20 -
新 月 24 月 定

材 日 期

内

新

新 2025 股

301687 广 年 12 6 个 锁 21.93 50.96 195 4,276.35 9,937.20 -
益 月 24 月 定

日 期

内

新

三 2026 股

301696 瑞 年 3 6 个 锁 24.68 81.64 216 5,330.88 17,634.24 -
智 月 31 月 定

能 日 期

内

新

振 2026 股

601112 石 年 1 6 个 锁 11.18 16.41 426 4,762.68 6,990.66 -
股 月 21 月 定

份 日 期

内

新

锡 2025 股

603248 华 年 12 6 个 锁 10.10 22.48 260 2,626.00 5,844.80 -
科 月 16 月 定

技 日 期

内

林 2026 新

平 年 2 6 个 股

603284 发 月 3 月 锁 37.88 37.37 46 1,742.48 1,719.02 -
展 日 定

期


内

新

埃 2026 股

603293 泰 年 4 6 个 锁 33.49 32.58 72 2,411.28 2,345.76 -
克 月 9 月 定

日 期

内

新

至 2026 股

603352 信 年 1 6 个 锁 21.88 26.85 112 2,450.56 3,007.20 -
股 月 8 月 定

份 日 期

内

新

嘉 2026 股

603435 德 年 5 6 个 锁 15.76 43.98 104 1,639.04 4,573.92 -
利 月 15 月 定

日 期

内

新

红 2026 股

603459 板 年 3 6 个 锁 17.70 58.86 293 5,186.10 17,245.98 -
科 月 31 月 定

技 日 期

内

新

长 2026 股

688635 进 年 5 6 个 锁 40.98 302.54 128 5,245.44 38,725.12 -
光 月 20 月 定

子 日 期

内

新

北 2026 股

688712 芯 年 1 6 个 锁 17.52 35.16 1,500 26,280.00 52,740.00 -
生 月 28 月 定

命 日 期

内

新

视 2026 6 个 股

688781 涯 年 3 月以 锁 22.68 39.81 4,118 93,396.24 163,937.58 -
科 月 18 上 定

技 日 期

内

688785 恒 2026 6 个 新 92.18 347.01 116 10,692.88 40,253.16 -


运 年 1 月 股

昌 月 20 锁

日 定

期

内

新

昂 2025 6 个 股

688790 瑞 年 12 月以 锁 83.06 110.54 1,304 108,310.24 144,144.16 -
微 月 9 上 定

日 期

内

新

摩 2025 6 个 股

688795 尔 年 11 月以 锁 114.28 584.97 1,575 179,991.00 921,327.75 -
线 月 26 上 定

程 日 期

内

新

沐 2025 6 个 股

688802 曦 年 12 月以 锁 104.66 655.04 1,198 125,382.68 784,737.92 -
股 月 9 上 定

份 日 期

内

新

健 2025 股

688805 信 年 12 6 个 锁 18.58 45.61 265 4,923.70 12,086.65 -
超 月 17 月 定

导 日 期

内

新

优 2025 股

688807 迅 年 12 6 个 锁 51.66 389.96 131 6,767.46 51,084.76 -
股 月 10 月 定

份 日 期

内

新

联 2026 股

688808 讯 年 4 6 个 锁 81.88 1,501.65 112 9,170.56 168,184.80 -
仪 月 16 月 定

器 日 期

内

强 2025 6 个 新

688809 一 年 12 月 股 85.09 560.18 132 11,231.88 73,943.76 -
股 月 23 锁


份 日 定

期

内

新

有 2026 股

688811 研 年 4 6 个 锁 6.41 22.53 834 5,345.94 18,790.02 -
复 月 1 月 定

材 日 期

内

新

泰 2026 股

688813 金 年 3 6 个 锁 26.28 117.84 234 6,149.52 27,574.56 -
新 月 24 月 定

能 日 期

内

新

易 2026 股

688816 思 年 2 6 个 锁 55.95 59.26 177 9,903.15 10,489.02 -
维 月 4 月 定

日 期

内

新

电 2026 股

688818 科 年 2 6 个 锁 9.47 61.76 1,359 12,869.73 83,931.84 -
蓝 月 3 月 定

天 日 期

内

新

盛 2026 股

688820 合 年 4 6 个 锁 19.68 125.11 656 12,910.08 82,072.16 -
晶 月 13 月 定

微 日 期

内

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股，按发行人及主承销商公告的限售档位执行，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
4、基金通过询价转让受让的科创板股份或创业板股份，在受让后 6 个月内不得转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注：本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2026 年 06 月 11 日，本基金无债券投资(2025 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2026 年 06 月 11 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本报告期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2026 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

11 日

资产

货币资金 37,799,377.1 - - - - -37,799,377.1
1 1

结算备付金 1,689,307.14 - - - - -1,689,307.14

存出保证金 76,993.52 - - - - 1,683,864.1,760,857.52


00

交易性金融资 - - - - -388,944,32388,944,321.
产 1.85 85

应收申购款 - - - - - 572,270.44 572,270.44

其他资产 - - - - - 36,538.44 36,538.44

资产总计 39,565,677.7 - - - -391,236,99430,802,672.
7 4.73 50

负债

应付赎回款 - - - - - 601,505.76 601,505.76

应付管理人报 - - - - - 158,473.56 158,473.56
酬

应付托管费 - - - - - 26,412.25 26,412.25

应付清算款 - - - - - 10,450.13 10,450.13

应付销售服务 - - - - - 7,529.61 7,529.61
费

其他负债 - - - - - 317,512.46 317,512.46

负债总计 - - - - -1,121,883.1,121,883.77
77

利率敏感度缺39,565,677.7 - - - -390,115,11429,680,788.
口 7 0.96 73

上年度末

2025 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 26,325,609.7 - - - - -26,325,609.7
3 3

结算备付金 11,749,024.5 - - - - -11,749,024.5
5 5

存出保证金 33,274.45 - - - -1,496,361.1,529,636.05
60

交易性金融资 - - - - -405,718,13405,718,135.
产 5.67 67

应收申购款 - - - - -1,076,980.1,076,980.27
27

应收清算款 - - - - - 750,814.67 750,814.67

资产总计 38,107,908.7 - - - -409,042,29447,150,200.
3 2.21 94

负债

应付赎回款 - - - - - 924,176.25 924,176.25

应付管理人报 - - - - - 443,664.48 443,664.48
酬

应付托管费 - - - - - 73,944.07 73,944.07

应付清算款 - - - - -2,590,508.2,590,508.12
12


应付销售服务 - - - - - 9,824.49 9,824.49
费

应交税费 - - - - - 15,083.79 15,083.79

其他负债 - - - - - 390,246.79 390,246.79

负债总计 - - - - -4,447,447.4,447,447.99
99

利率敏感度缺38,107,908.7 - - - -404,594,84442,702,752.
口 3 4.22 95

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2026 年 06 月 11 日，本基金未持有交易性债券投资(2025 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2025 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2026 年 6 月 11 日 2025年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 388,944,321.85 90.52 405,718,135.67 91.65
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 388,944,321.85 90.52 405,718,135.67 91.65

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 6.4.7.3)。在当日无负债结算制度下期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2025 年 12 月
本期末（2026 年 6 月 11 日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

22,266,746.74 21,681,246.44
5%

业绩比较基准下降

-22,266,746.74 -21,681,246.44
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2026 年 6 月 11 日 2025 年 12 月 31 日

第一层次 385,658,165.64 402,018,461.03

第二层次 - 1,645,750.00

第三层次 3,286,156.21 2,053,924.64


合计 388,944,321.85 405,718,135.67

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二
层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2026 年 6 月 11 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2025 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告（转型后）

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 419,696,248.63 91.01

其中：股票 419,696,248.63 91.01

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 39,180,165.23 8.50

8 其他各项资产 2,288,475.99 0.50


9 合计 461,164,889.85 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 20,422,498.82 4.44

C 制造业 260,698,994.16 56.71

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 9,477,034.00 2.06

E 建筑业 5,600,890.00 1.22

F 批发和零售业 7,153,037.00 1.56

G 交通运输、仓储和邮政业 13,461,019.46 2.93

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 20,271,891.15 4.41

J 金融业 77,650,188.04 16.89

K 房地产业 331,045.00 0.07

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4,629,651.00 1.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 419,696,248.63 91.30

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 300308 中际旭创 12,900 16,383,000.00 3.56

2 300750 宁德时代 39,400 15,484,594.00 3.37

3 300502 新易盛 18,228 11,064,396.00 2.41

4 603986 兆易创新 10,600 8,639,000.00 1.88

5 000776 广发证券 304,600 7,127,640.00 1.55


6 002916 深南电路 14,000 6,410,600.00 1.39

7 688012 中微公司 13,223 6,194,975.50 1.35

8 601899 紫金矿业 245,400 6,169,356.00 1.34

9 300394 天孚通信 18,780 5,684,330.40 1.24

10 688396 华润微 57,600 5,618,880.00 1.22

11 688256 寒武纪 3,295 5,257,337.25 1.14

12 000001 平安银行 514,220 5,167,911.00 1.12

13 600519 贵州茅台 4,275 5,067,969.75 1.10

14 300661 圣邦股份 35,000 5,021,800.00 1.09

15 601328 交通银行 768,500 4,941,455.00 1.07

16 300408 三环集团 29,600 4,940,240.00 1.07

17 600999 招商证券 216,502 4,568,192.20 0.99

18 300475 香农芯创 14,900 4,470,000.00 0.97

19 600150 中国船舶 129,673 4,381,650.67 0.95

20 600183 生益科技 25,100 4,352,340.00 0.95

21 603259 药明康德 34,500 4,295,595.00 0.93

22 002371 北方华创 4,600 4,068,976.00 0.89

23 002008 大族激光 27,000 4,052,970.00 0.88

24 605117 德业股份 36,400 3,864,952.00 0.84

25 600030 中信证券 127,720 3,669,395.60 0.80

26 000792 盐湖股份 119,200 3,598,648.00 0.78

27 002384 东山精密 13,600 3,567,960.00 0.78

28 600886 国投电力 266,000 3,540,460.00 0.77

29 601318 中国平安 72,928 3,481,582.72 0.76

30 001389 广合科技 14,600 3,463,850.00 0.75

31 300604 长川科技 10,000 3,414,200.00 0.74

32 000333 美的集团 44,941 3,394,393.73 0.74

33 601699 潞安环能 235,800 3,367,224.00 0.73

34 600919 江苏银行 301,800 3,253,404.00 0.71

35 688498 源杰科技 1,630 3,074,180.00 0.67

36 300223 北京君正 12,300 3,061,470.00 0.67

37 600018 上港集团 647,000 3,053,840.00 0.66

38 688521 芯原股份 8,200 3,043,348.00 0.66

39 688041 海光信息 8,000 2,962,400.00 0.64

40 000783 长江证券 300,500 2,929,875.00 0.64

41 688111 金山办公 13,618 2,901,314.90 0.63

42 000651 格力电器 76,700 2,876,250.00 0.63

43 600809 山西汾酒 26,100 2,854,557.00 0.62

44 600900 长江电力 105,000 2,779,350.00 0.60

45 600036 招商银行 77,729 2,759,379.50 0.60

46 002415 海康威视 80,600 2,756,520.00 0.60

47 600026 中远海能 153,100 2,746,614.00 0.60

48 002475 立讯精密 38,100 2,682,240.00 0.58


49 300014 亿纬锂能 41,000 2,666,230.00 0.58

50 002463 沪电股份 17,100 2,612,880.00 0.57

51 000408 藏格矿业 37,600 2,606,432.00 0.57

52 600887 伊利股份 108,748 2,605,602.08 0.57

53 601319 中国人保 385,300 2,604,628.00 0.57

54 600875 东方电气 89,800 2,583,546.00 0.56

55 000807 云铝股份 115,400 2,554,956.00 0.56

56 600015 华夏银行 392,000 2,504,880.00 0.54

57 601138 工业富联 34,600 2,496,390.00 0.54

58 601211 国泰海通 134,423 2,446,498.60 0.53

59 603893 瑞芯微 12,900 2,429,844.00 0.53

60 601009 南京银行 237,400 2,347,886.00 0.51

61 600233 圆通速递 148,100 2,332,575.00 0.51

62 601601 中国太保 81,686 2,329,684.72 0.51

63 600027 华电国际 521,700 2,321,565.00 0.51

64 301536 星宸科技 17,800 2,291,038.00 0.50

65 601816 京沪高铁 499,000 2,260,470.00 0.49

66 603799 华友钴业 46,600 2,248,916.00 0.49

67 688002 睿创微纳 14,400 2,227,536.00 0.48

68 601398 工商银行 312,000 2,205,840.00 0.48

69 000338 潍柴动力 80,500 2,193,625.00 0.48

70 600489 中金黄金 119,200 2,151,560.00 0.47

71 601766 中国中车 411,100 2,137,720.00 0.47

72 603993 洛阳钼业 121,700 2,135,835.00 0.46

73 601939 建设银行 221,100 2,129,193.00 0.46

74 601658 邮储银行 425,100 2,095,743.00 0.46

75 601336 新华保险 34,700 2,070,202.00 0.45

76 601628 中国人寿 57,200 2,022,020.00 0.44

77 688578 艾力斯 18,200 1,987,440.00 0.43

78 002532 天山铝业 185,100 1,986,123.00 0.43

79 600104 上汽集团 198,700 1,939,312.00 0.42

80 000938 紫光股份 67,000 1,933,620.00 0.42

81 600050 中国联通 483,100 1,932,400.00 0.42

82 601360 三六零 221,700 1,926,573.00 0.42

83 600741 华域汽车 124,000 1,924,480.00 0.42

84 601877 正泰电器 76,500 1,917,855.00 0.42

85 600938 中国海油 70,100 1,903,215.00 0.41

86 300432 富临精工 92,100 1,850,289.00 0.40

87 002142 宁波银行 61,900 1,837,811.00 0.40

88 688266 泽璟制药 15,600 1,819,896.00 0.40

89 300953 震裕科技 13,480 1,802,276.00 0.39

90 601668 中国建筑 404,600 1,755,964.00 0.38

91 601166 兴业银行 106,000 1,755,360.00 0.38


92 002028 思源电气 10,000 1,730,000.00 0.38

93 002493 荣盛石化 158,600 1,704,950.00 0.37

94 601077 渝农商行 277,800 1,697,358.00 0.37

95 688059 华锐精密 8,400 1,677,564.00 0.36

96 688110 东芯股份 8,200 1,670,340.00 0.36

97 002558 巨人网络 60,600 1,670,136.00 0.36

98 600460 士兰微 29,900 1,634,334.00 0.36

99 603198 迎驾贡酒 52,500 1,554,000.00 0.34

100 688072 拓荆科技 1,753 1,541,816.09 0.34

101 603369 今世缘 62,500 1,481,875.00 0.32

102 600000 浦发银行 171,300 1,474,893.00 0.32

103 600595 中孚实业 262,100 1,473,002.00 0.32

104 600309 万华化学 21,500 1,470,815.00 0.32

105 601186 中国铁建 246,300 1,465,485.00 0.32

106 600016 民生银行 452,200 1,456,084.00 0.32

107 688182 灿勤科技 33,600 1,447,152.00 0.31

108 000630 铜陵有色 225,500 1,434,180.00 0.31

109 002594 比亚迪 17,800 1,418,660.00 0.31

110 601995 中金公司 39,100 1,413,465.00 0.31

111 000426 兴业银锡 42,800 1,410,688.00 0.31

112 601872 招商轮船 80,200 1,409,114.00 0.31

113 601818 光大银行 480,200 1,387,778.00 0.30

114 000951 中国重汽 69,800 1,361,798.00 0.30

115 603288 海天味业 39,300 1,303,188.00 0.28

116 300033 同花顺 5,380 1,296,580.00 0.28

117 601117 中国化学 173,500 1,275,225.00 0.28

118 600276 恒瑞医药 24,220 1,260,408.80 0.27

119 688766 普冉股份 1,600 1,226,560.00 0.27

120 300548 长芯博创 4,400 1,223,200.00 0.27

121 603296 华勤技术 16,360 1,215,057.20 0.26

122 000157 中联重科 172,400 1,201,628.00 0.26

123 603233 大参林 79,300 1,191,879.00 0.26

124 300037 新宙邦 12,700 1,179,195.00 0.26

125 300438 鹏辉能源 14,100 1,168,185.00 0.25

126 603225 新凤鸣 58,000 1,139,700.00 0.25

127 301165 锐捷网络 14,000 1,126,300.00 0.25

128 601390 中国中铁 264,800 1,104,216.00 0.24

129 601633 长城汽车 72,500 1,094,025.00 0.24

130 688795 摩尔线程 1,575 1,066,180.50 0.23

131 600346 恒力石化 60,200 1,066,142.00 0.23

132 601233 桐昆股份 49,200 1,065,180.00 0.23

133 601728 中国电信 203,800 1,057,722.00 0.23

134 600499 科达制造 75,900 1,047,420.00 0.23


135 600372 中航机载 96,300 1,044,855.00 0.23

136 601018 宁波港 317,700 1,000,755.00 0.22

137 600019 宝钢股份 177,600 964,368.00 0.21

138 688802 沐曦股份 1,198 921,130.22 0.20

139 300857 协创数据 2,700 917,730.00 0.20

140 601881 中国银河 72,500 911,325.00 0.20

141 688036 传音控股 15,200 896,040.00 0.19

142 688536 思瑞浦 2,400 873,816.00 0.19

143 600028 中国石化 191,700 854,982.00 0.19

144 603317 天味食品 65,500 852,155.00 0.19

145 601857 中国石油 97,100 842,828.00 0.18

146 600011 华能国际 110,100 835,659.00 0.18

147 688279 峰岹科技 3,600 807,984.00 0.18

148 601225 陕西煤业 39,500 803,825.00 0.17

149 601169 北京银行 158,503 776,664.70 0.17

150 688235 百济神州 3,000 763,830.00 0.17

151 601607 上海医药 49,500 762,300.00 0.17

152 601998 中信银行 108,100 749,133.00 0.16

153 001316 润贝航科 22,100 728,858.00 0.16

154 000550 江铃汽车 44,800 726,656.00 0.16

155 600482 中国动力 22,100 724,880.00 0.16

156 600362 江西铜业 16,700 723,110.00 0.16

157 600380 健康元 72,000 678,240.00 0.15

158 301606 绿联科技 11,100 677,322.00 0.15

159 300476 胜宏科技 1,900 658,217.00 0.14

160 000895 双汇发展 28,500 638,400.00 0.14

161 002353 杰瑞股份 3,900 594,750.00 0.13

162 002468 申通快递 38,300 557,648.00 0.12

163 601600 中国铝业 67,400 554,028.00 0.12

164 000988 华工科技 3,000 553,830.00 0.12

165 603345 安井食品 6,900 553,311.00 0.12

166 600031 三一重工 31,800 549,504.00 0.12

167 688100 威胜信息 16,800 513,912.00 0.11

168 002948 青岛银行 100,300 509,524.00 0.11

169 000166 申万宏源 115,300 507,320.00 0.11

170 600111 北方稀土 10,000 480,500.00 0.10

171 000657 中钨高新 5,000 478,600.00 0.10

172 600522 中天科技 7,700 467,236.00 0.10

173 000100 TCL 科技 76,500 445,230.00 0.10

174 002517 恺英网络 27,100 440,375.00 0.10

175 002001 新 和 成 14,750 419,195.00 0.09

176 601788 光大证券 28,400 409,812.00 0.09

177 000800 一汽解放 68,700 408,765.00 0.09


178 301358 湖南裕能 5,300 402,111.00 0.09

179 601100 恒立液压 3,600 387,216.00 0.08

180 600546 山煤国际 35,200 384,736.00 0.08

181 600585 海螺水泥 21,800 369,510.00 0.08

182 002311 海大集团 8,200 365,802.00 0.08

183 000975 山金国际 21,300 362,100.00 0.08

184 000703 恒逸石化 26,500 359,605.00 0.08

185 601058 赛轮轮胎 30,200 348,206.00 0.08

186 601288 农业银行 57,100 346,597.00 0.08

187 600048 保利发展 71,500 331,045.00 0.07

188 600426 华鲁恒升 13,500 322,920.00 0.07

189 301666 大普微 680 315,064.40 0.07

190 300919 中伟新材 7,000 306,250.00 0.07

191 600941 中国移动 3,500 301,455.00 0.07

192 688390 固德威 2,575 279,413.25 0.06

193 601163 三角轮胎 21,000 266,490.00 0.06

194 002422 科伦药业 6,800 261,936.00 0.06

195 002460 赣锋锂业 4,000 261,600.00 0.06

196 600089 特变电工 9,900 222,750.00 0.05

197 601577 长沙银行 23,900 208,169.00 0.05

198 300803 指南针 2,200 201,674.00 0.04

199 001399 惠科股份 5,822 197,945.91 0.04

200 600196 复星医药 8,300 186,501.00 0.04

201 688808 联讯仪器 112 177,444.96 0.04

202 688781 视涯科技 4,118 173,614.88 0.04

203 688790 昂瑞微 1,304 164,890.80 0.04

204 002379 宏桥控股 10,000 147,700.00 0.03

205 688293 奥浦迈 3,400 141,746.00 0.03

206 688221 前沿生物 5,800 129,920.00 0.03

207 301086 鸿富瀚 600 125,568.00 0.03

208 688372 伟测科技 600 111,600.00 0.02

209 000933 神火股份 5,000 106,000.00 0.02

210 600029 南方航空 19,000 98,420.00 0.02

211 688818 电科蓝天 1,359 95,320.26 0.02

212 688820 盛合晶微 656 92,817.44 0.02

213 688797 臻宝科技 176 82,485.92 0.02

214 688202 美迪西 1,000 80,710.00 0.02

215 600989 宝丰能源 3,300 67,089.00 0.01

216 301682 宏明电子 417 66,745.02 0.01

217 688095 福昕软件 1,000 59,430.00 0.01

218 688385 复旦微电 800 57,032.00 0.01

219 601916 浙商银行 21,000 55,230.00 0.01

220 688712 北芯生命 1,500 53,880.00 0.01


221 688785 恒运昌 116 53,725.40 0.01

222 688813 泰金新能 234 40,269.06 0.01

223 688635 长进光子 128 39,448.32 0.01

224 001257 盛龙股份 1,743 36,149.82 0.01

225 603459 红板科技 293 24,705.76 0.01

226 688811 有研复材 834 20,124.42 0.00

227 301696 三瑞智能 216 18,748.80 0.00

228 301669 高特电子 546 15,506.40 0.00

229 301687 新广益 195 15,167.10 0.00

230 301531 春光集团 290 14,952.40 0.00

231 001365 天海电子 474 14,840.94 0.00

232 301599 理奇智能 433 14,059.51 0.00

233 301680 固德电材 117 13,122.72 0.00

234 001393 维通利 333 12,983.67 0.00

235 301683 慧谷新材 96 11,689.92 0.00

236 001237 惠康科技 189 11,101.86 0.00

237 688816 易思维 177 10,106.70 0.00

238 601112 振石股份 426 7,493.34 0.00

239 301513 尚水智能 138 7,032.48 0.00

240 603435 嘉德利 104 4,857.84 0.00

241 300573 兴齐眼药 100 4,076.00 0.00

242 603352 至信股份 112 2,858.24 0.00

243 603293 埃泰克 72 2,442.96 0.00

244 001312 福恩股份 134 2,248.52 0.00

245 603284 林平发展 46 1,604.02 0.00

246 001220 世盟股份 57 1,583.46 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

码

1 300604 长川科技 2,075,099.00 0.45

2 600875 东方电气 1,933,514.00 0.42

3 001389 广合科技 1,874,676.00 0.41

4 000426 兴业银锡 1,730,262.00 0.38

5 605117 德业股份 1,609,264.00 0.35

6 688396 华润微 1,518,566.21 0.33

7 603799 华友钴业 1,439,031.00 0.31

8 600027 华电国际 1,424,621.00 0.31

9 000783 长江证券 1,418,669.00 0.31

10 601699 潞安环能 1,347,398.00 0.29

11 601995 中金公司 1,330,334.00 0.29

12 600499 科达制造 1,184,127.00 0.26


13 002008 大族激光 1,148,467.00 0.25

14 300432 富临精工 1,094,803.00 0.24

15 600372 中航机载 1,040,547.00 0.23

16 688256 寒武纪 986,818.00 0.21

17 600028 中国石化 897,425.00 0.20

18 603893 瑞芯微 824,867.00 0.18

19 300223 北京君正 823,624.00 0.18

20 300857 协创数据 817,907.00 0.18

注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

码

1 300308 中际旭创 1,624,138.00 0.35

2 600011 华能国际 1,600,713.00 0.35

3 688390 固德威 1,478,080.02 0.32

4 601577 长沙银行 1,435,132.00 0.31

5 603259 药明康德 1,400,112.00 0.30

6 002850 科达利 1,396,968.00 0.30

7 601211 国泰海通 1,323,430.00 0.29

8 688221 前沿生物 1,250,451.20 0.27

9 600031 三一重工 1,227,337.00 0.27

10 300475 香农芯创 1,182,359.00 0.26

11 002039 黔源电力 1,162,337.00 0.25

12 600999 招商证券 1,066,423.00 0.23

13 603296 华勤技术 1,028,596.00 0.22

14 000988 华工科技 969,218.00 0.21

15 000983 山西焦煤 963,306.00 0.21

16 688766 普冉股份 950,574.00 0.21

17 002463 沪电股份 873,159.00 0.19

18 300033 同花顺 857,342.60 0.19

19 002938 鹏鼎控股 823,276.00 0.18

20 000100 TCL 科技 820,546.00 0.18

注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 50,731,217.16

卖出股票收入（成交）总额 48,224,198.08

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

根据公募基金相关法规和本基金合同，我们可以使用股指期货进行加减仓位的投资操作。本报告期间基金遇到大额申赎时，我们有使用股指期货套保保持仓位。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，广发证券（000776）在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。

报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,140,106.63

2 应收清算款 91,137.69

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,057,231.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,288,475.99

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告（转型前）

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 388,944,321.85 90.28

其中：股票 388,944,321.85 90.28

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 39,488,684.25 9.17

8 其他各项资产 2,369,666.40 0.55

9 合计 430,802,672.50 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 20,736,690.55 4.83

C 制造业 229,037,839.87 53.30

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 11,759,072.00 2.74

E 建筑业 6,234,937.00 1.45

F 批发和零售业 6,561,466.00 1.53

G 交通运输、仓储和邮政业 12,404,387.65 2.89

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 16,971,072.58 3.95

J 金融业 79,338,224.76 18.46

K 房地产业 368,225.00 0.09

L 租赁和商务服务业 775,336.00 0.18

M 科学研究和技术服务业 4,757,070.44 1.11

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 388,944,321.85 90.52

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 300308 中际旭创 14,100 15,848,400.00 3.69

2 300750 宁德时代 39,800 15,211,560.00 3.54

3 300502 新易盛 18,228 9,587,928.00 2.23

4 601899 紫金矿业 236,000 6,449,880.00 1.50

5 300394 天孚通信 14,700 6,060,810.00 1.41

6 000001 平安银行 522,320 5,902,216.00 1.37

7 000776 广发证券 306,700 5,873,305.00 1.37


8 601328 交通银行 823,600 5,740,492.00 1.34

9 600519 贵州茅台 4,475 5,723,525.00 1.33

10 603986 兆易创新 10,200 4,931,700.00 1.15

11 002916 深南电路 12,700 4,777,232.00 1.11

12 600999 招商证券 275,702 4,753,102.48 1.11

13 603259 药明康德 48,600 4,717,602.00 1.10

14 601318 中国平安 85,828 4,517,985.92 1.05

15 688012 中微公司 14,823 4,493,147.76 1.05

16 300408 三环集团 33,800 4,449,094.00 1.04

17 000333 美的集团 47,241 4,032,019.35 0.94

18 600183 生益科技 26,600 3,982,818.00 0.93

19 600886 国投电力 266,000 3,662,820.00 0.85

20 600150 中国船舶 106,173 3,657,659.85 0.85

21 000651 格力电器 94,900 3,653,650.00 0.85

22 000792 盐湖股份 119,200 3,624,872.00 0.84

23 601211 国泰海通 209,323 3,604,542.06 0.84

24 300661 圣邦股份 34,000 3,577,480.00 0.83

25 300475 香农芯创 19,000 3,461,040.00 0.81

26 600030 中信证券 127,720 3,258,137.20 0.76

27 600900 长江电力 112,500 3,137,625.00 0.73

28 600809 山西汾酒 25,700 3,073,720.00 0.72

29 688256 寒武纪 2,495 3,042,652.50 0.71

30 600919 江苏银行 257,800 3,036,884.00 0.71

31 600036 招商银行 77,729 3,010,444.17 0.70

32 000807 云铝股份 110,500 3,008,915.00 0.70

33 002463 沪电股份 23,300 2,957,003.00 0.69

34 601319 中国人保 433,200 2,915,436.00 0.68

35 002384 东山精密 13,600 2,869,464.00 0.67

36 600018 上港集团 576,400 2,864,708.00 0.67

37 601766 中国中车 498,800 2,848,148.00 0.66

38 600887 伊利股份 108,748 2,785,036.28 0.65

39 601699 潞安环能 154,400 2,752,952.00 0.64

40 002475 立讯精密 41,400 2,673,612.00 0.62

41 600015 华夏银行 382,600 2,643,766.00 0.62

42 601009 南京银行 223,500 2,610,480.00 0.61

43 601628 中国人寿 75,800 2,602,214.00 0.61

44 601138 工业富联 37,200 2,586,144.00 0.60

45 688041 海光信息 8,800 2,550,592.00 0.59

46 002371 北方华创 4,000 2,550,000.00 0.59

47 600026 中远海能 153,100 2,549,115.00 0.59

48 600011 华能国际 309,800 2,531,066.00 0.59

49 601816 京沪高铁 499,000 2,490,010.00 0.58

50 688111 金山办公 11,818 2,476,580.08 0.58


51 000408 藏格矿业 32,400 2,462,724.00 0.57

52 600489 中金黄金 119,200 2,460,288.00 0.57

53 002415 海康威视 80,600 2,416,388.00 0.56

54 601668 中国建筑 506,800 2,402,232.00 0.56

55 601398 工商银行 312,000 2,389,920.00 0.56

56 688396 华润微 37,800 2,382,534.00 0.55

57 688498 源杰科技 1,630 2,366,760.00 0.55

58 601601 中国太保 73,586 2,359,167.16 0.55

59 601939 建设银行 221,100 2,343,660.00 0.55

60 300014 亿纬锂能 42,200 2,325,220.00 0.54

61 603198 迎驾贡酒 66,600 2,288,376.00 0.53

62 603296 华勤技术 21,300 2,231,814.00 0.52

63 000338 潍柴动力 80,500 2,219,385.00 0.52

64 002532 天山铝业 164,700 2,208,627.00 0.51

65 002008 大族激光 18,100 2,198,245.00 0.51

66 600104 上汽集团 198,700 2,159,869.00 0.50

67 600050 中国联通 494,300 2,155,148.00 0.50

68 603993 洛阳钼业 121,700 2,113,929.00 0.49

69 605117 德业股份 20,700 2,094,840.00 0.49

70 300953 震裕科技 14,880 2,085,432.00 0.49

71 688059 华锐精密 12,000 2,076,000.00 0.48

72 600741 华域汽车 124,000 2,064,600.00 0.48

73 601336 新华保险 34,700 2,054,934.00 0.48

74 601360 三六零 221,700 1,995,300.00 0.46

75 002028 思源电气 11,500 1,978,000.00 0.46

76 002142 宁波银行 58,900 1,934,865.00 0.45

77 600233 圆通速递 112,100 1,900,095.00 0.44

78 688521 芯原股份 8,200 1,884,032.00 0.44

79 688002 睿创微纳 14,200 1,857,502.00 0.43

80 300033 同花顺 9,480 1,830,019.20 0.43

81 688390 固德威 15,775 1,789,989.25 0.42

82 002493 荣盛石化 164,400 1,767,300.00 0.41

83 600031 三一重工 96,400 1,756,408.00 0.41

84 600595 中孚实业 262,100 1,729,860.00 0.40

85 601166 兴业银行 92,000 1,728,680.00 0.40

86 601658 邮储银行 333,200 1,699,320.00 0.40

87 601577 长沙银行 174,900 1,679,040.00 0.39

88 600938 中国海油 49,000 1,657,180.00 0.39

89 600000 浦发银行 171,300 1,635,915.00 0.38

90 600016 民生银行 452,200 1,614,354.00 0.38

91 002594 比亚迪 17,800 1,598,440.00 0.37

92 601186 中国铁建 246,300 1,554,153.00 0.36

93 000951 中国重汽 69,800 1,532,110.00 0.36


94 301536 星宸科技 17,800 1,529,910.00 0.36

95 603369 今世缘 62,500 1,523,125.00 0.35

96 601818 光大银行 480,200 1,522,234.00 0.35

97 603288 海天味业 42,400 1,491,208.00 0.35

98 601877 正泰电器 55,600 1,484,520.00 0.35

99 688578 艾力斯 18,200 1,459,640.00 0.34

100 603317 天味食品 107,100 1,452,276.00 0.34

101 603225 新凤鸣 78,400 1,437,072.00 0.33

102 002558 巨人网络 60,600 1,433,190.00 0.33

103 000630 铜陵有色 221,000 1,425,450.00 0.33

104 002850 科达利 7,400 1,408,886.00 0.33

105 001316 润贝航科 37,800 1,391,796.00 0.32

106 000988 华工科技 9,000 1,354,500.00 0.32

107 601728 中国电信 215,000 1,341,600.00 0.31

108 688221 前沿生物 76,000 1,340,640.00 0.31

109 688266 泽璟制药 14,400 1,316,880.00 0.31

110 601633 长城汽车 72,500 1,270,200.00 0.30

111 002039 黔源电力 60,000 1,249,800.00 0.29

112 603893 瑞芯微 7,800 1,248,624.00 0.29

113 601077 渝农商行 178,200 1,240,272.00 0.29

114 300438 鹏辉能源 16,900 1,181,141.00 0.27

115 601390 中国中铁 264,800 1,181,008.00 0.27

116 600027 华电国际 232,300 1,177,761.00 0.27

117 688182 灿勤科技 33,600 1,169,280.00 0.27

118 688766 普冉股份 3,000 1,162,740.00 0.27

119 601872 招商轮船 80,200 1,156,484.00 0.27

120 001389 广合科技 6,100 1,077,992.00 0.25

121 000100 TCL 科技 238,000 1,073,380.00 0.25

122 601225 陕西煤业 39,500 1,063,735.00 0.25

123 600019 宝钢股份 177,600 1,038,960.00 0.24

124 000983 山西焦煤 144,800 1,038,216.00 0.24

125 600346 恒力石化 63,300 1,031,157.00 0.24

126 600309 万华化学 15,300 1,027,395.00 0.24

127 600276 恒瑞医药 21,820 1,025,103.60 0.24

128 300223 北京君正 7,000 1,018,430.00 0.24

129 688110 东芯股份 8,000 1,015,840.00 0.24

130 601857 中国石油 97,100 1,006,927.00 0.23

131 601233 桐昆股份 49,200 997,284.00 0.23

132 300037 新宙邦 13,100 990,360.00 0.23

133 300548 长芯博创 4,400 990,000.00 0.23

134 300432 富临精工 45,000 987,750.00 0.23

135 301606 绿联科技 15,800 954,004.00 0.22

136 000938 紫光股份 37,300 945,555.00 0.22


137 688795 摩尔线程 1,575 921,327.75 0.21

138 603799 华友钴业 19,300 917,329.00 0.21

139 601898 中煤能源 56,000 913,360.00 0.21

140 603233 大参林 55,000 904,750.00 0.21

141 601881 中国银河 72,500 867,100.00 0.20

142 600546 山煤国际 66,400 865,192.00 0.20

143 000783 长江证券 116,300 858,294.00 0.20

144 002938 鹏鼎控股 8,000 852,000.00 0.20

145 600875 东方电气 28,400 837,516.00 0.19

146 601169 北京银行 158,503 822,630.57 0.19

147 688036 传音控股 15,200 808,184.00 0.19

148 601607 上海医药 49,500 803,880.00 0.19

149 301165 锐捷网络 14,000 793,800.00 0.18

150 688802 沐曦股份 1,198 784,737.92 0.18

151 601888 中国中免 13,600 775,336.00 0.18

152 601117 中国化学 103,600 760,424.00 0.18

153 601100 恒立液压 6,200 759,562.00 0.18

154 688279 峰岹科技 3,600 745,560.00 0.17

155 000550 江铃汽车 44,800 742,784.00 0.17

156 000729 燕京啤酒 63,200 724,272.00 0.17

157 688095 福昕软件 10,800 704,160.00 0.16

158 601600 中国铝业 67,400 696,242.00 0.16

159 000895 双汇发展 28,500 688,845.00 0.16

160 688717 艾罗能源 7,400 671,328.00 0.16

161 300769 德方纳米 11,000 671,220.00 0.16

162 002948 青岛银行 113,300 667,337.00 0.16

163 601998 中信银行 86,700 662,388.00 0.15

164 300373 扬杰科技 6,400 641,216.00 0.15

165 603345 安井食品 6,900 610,650.00 0.14

166 301308 江波龙 1,100 566,280.00 0.13

167 600460 士兰微 17,000 564,060.00 0.13

168 000800 一汽解放 92,800 558,656.00 0.13

169 002468 申通快递 38,300 532,753.00 0.12

170 001965 招商公路 53,100 518,256.00 0.12

171 688100 威胜信息 16,800 515,760.00 0.12

172 600111 北方稀土 10,800 513,216.00 0.12

173 688072 拓荆科技 753 493,418.31 0.11

174 000157 中联重科 65,000 473,850.00 0.11

175 002001 新 和 成 14,750 433,797.50 0.10

176 601788 光大证券 28,400 395,896.00 0.09

177 601288 农业银行 58,500 390,780.00 0.09

178 002517 恺英网络 27,100 384,278.00 0.09

179 600522 中天科技 7,700 379,379.00 0.09


180 600048 保利发展 71,500 368,225.00 0.09

181 601058 赛轮轮胎 30,200 367,836.00 0.09

182 002466 天齐锂业 5,600 341,600.00 0.08

183 000032 深桑达 A 19,600 337,120.00 0.08

184 000975 山金国际 16,400 336,528.00 0.08

185 600941 中国移动 3,500 335,895.00 0.08

186 000703 恒逸石化 26,500 329,395.00 0.08

187 300604 长川科技 1,400 325,976.00 0.08

188 603556 海兴电力 13,700 322,772.00 0.08

189 300919 中伟新材 7,000 319,550.00 0.07

190 301666 大普微 680 313,962.80 0.07

191 002311 海大集团 6,800 305,320.00 0.07

192 601018 宁波港 85,000 282,200.00 0.07

193 688220 翱捷科技 3,000 275,640.00 0.06

194 002460 赣锋锂业 3,900 272,766.00 0.06

195 002422 科伦药业 6,800 258,944.00 0.06

196 600089 特变电工 10,800 245,700.00 0.06

197 688536 思瑞浦 800 226,296.00 0.05

198 002518 科士达 4,700 214,132.00 0.05

199 688188 柏楚电子 1,200 186,252.00 0.04

200 600196 复星医药 8,300 180,774.00 0.04

201 300803 指南针 2,200 172,414.00 0.04

202 002379 宏桥控股 10,000 169,900.00 0.04

203 688808 联讯仪器 112 168,184.80 0.04

204 688781 视涯科技 4,118 163,937.58 0.04

205 605499 东鹏饮料 1,170 155,750.40 0.04

206 688790 昂瑞微 1,304 144,144.16 0.03

207 600029 南方航空 19,000 95,380.00 0.02

208 688205 德科立 400 94,548.00 0.02

209 688818 电科蓝天 1,359 83,931.84 0.02

210 688820 盛合晶微 656 82,072.16 0.02

211 688809 强一股份 132 73,943.76 0.02

212 600585 海螺水泥 3,600 66,852.00 0.02

213 301682 宏明电子 417 54,051.54 0.01

214 688712 北芯生命 1,500 52,740.00 0.01

215 688807 优迅股份 131 51,084.76 0.01

216 600406 国电南瑞 2,100 47,985.00 0.01

217 002128 电投能源 1,600 45,648.00 0.01

218 688385 复旦微电 800 42,648.00 0.01

219 688785 恒运昌 116 40,253.16 0.01

220 688635 长进光子 128 38,725.12 0.01

221 001257 盛龙股份 1,743 32,855.55 0.01

222 688202 美迪西 600 30,810.00 0.01


223 688813 泰金新能 234 27,574.56 0.01

224 600690 海尔智家 1,200 25,332.00 0.01

225 688811 有研复材 834 18,790.02 0.00

226 301696 三瑞智能 216 17,634.24 0.00

227 603459 红板科技 293 17,245.98 0.00

228 301669 高特电子 546 14,998.62 0.00

229 001365 天海电子 474 14,613.42 0.00

230 301599 理奇智能 433 14,258.69 0.00

231 601111 中国国航 2,300 13,708.00 0.00

232 001393 维通利 333 13,533.12 0.00

233 301531 春光集团 290 12,765.80 0.00

234 301680 固德电材 117 12,232.35 0.00

235 300682 朗新科技 1,100 12,144.00 0.00

236 688805 健信超导 265 12,086.65 0.00

237 301667 纳百川 151 10,881.06 0.00

238 688816 易思维 177 10,489.02 0.00

239 601163 三角轮胎 800 10,424.00 0.00

240 001369 双欣材料 720 10,339.20 0.00

241 301683 慧谷新材 96 10,267.20 0.00

242 301687 新广益 195 9,937.20 0.00

243 600372 中航机载 900 9,657.00 0.00

244 001237 惠康科技 189 9,474.57 0.00

245 601112 振石股份 426 6,990.66 0.00

246 600600 青岛啤酒 100 6,069.00 0.00

247 301513 尚水智能 138 6,034.74 0.00

248 301449 天溯计量 157 6,017.81 0.00

249 603248 锡华科技 260 5,844.80 0.00

250 002074 国轩高科 200 5,670.00 0.00

251 603435 嘉德利 104 4,573.92 0.00

252 603352 至信股份 112 3,007.20 0.00

253 001396 誉帆科技 69 2,640.63 0.00

254 603293 埃泰克 72 2,345.76 0.00

255 001312 福恩股份 134 2,228.42 0.00

256 603284 林平发展 46 1,719.02 0.00

257 001220 世盟股份 57 1,678.65 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300394 天孚通信 4,465,863.00 1.01

2 300750 宁德时代 4,249,959.00 0.96

3 601877 正泰电器 4,013,046.00 0.91


4 600999 招商证券 4,010,730.96 0.91

5 000776 广发证券 3,986,137.00 0.90

6 601939 建设银行 3,952,762.00 0.89

7 002594 比亚迪 3,904,719.00 0.88

8 300475 香农芯创 3,876,962.00 0.88

9 002948 青岛银行 3,791,617.00 0.86

10 000001 平安银行 3,756,802.00 0.85

11 300661 圣邦股份 3,747,205.00 0.85

12 600886 国投电力 3,612,431.00 0.82

13 300408 三环集团 3,530,803.00 0.80

14 600026 中远海能 3,489,152.00 0.79

15 600015 华夏银行 3,488,949.00 0.79

16 002371 北方华创 3,460,468.00 0.78

17 000807 云铝股份 3,379,028.00 0.76

18 600018 上港集团 3,335,002.00 0.75

19 600489 中金黄金 3,284,975.00 0.74

20 000651 格力电器 3,277,325.00 0.74

注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 688072 拓荆科技 7,742,596.91 1.75

2 601138 工业富联 6,352,542.00 1.43

3 600989 宝丰能源 5,743,245.00 1.30

4 002475 立讯精密 5,417,069.00 1.22

5 688183 生益电子 5,413,132.92 1.22

6 300750 宁德时代 5,254,579.00 1.19

7 601939 建设银行 5,237,095.00 1.18

8 000338 潍柴动力 5,165,675.00 1.17

9 300274 阳光电源 4,994,778.00 1.13

10 688041 海光信息 4,955,191.41 1.12

11 688702 盛科通信 4,696,101.86 1.06

12 600519 贵州茅台 4,656,862.00 1.05

13 600188 兖矿能源 4,191,203.60 0.95

14 601169 北京银行 4,131,960.00 0.93

15 688008 澜起科技 4,109,764.62 0.93

16 600011 华能国际 4,076,651.00 0.92

17 601318 中国平安 4,049,855.00 0.91

18 600690 海尔智家 4,033,933.00 0.91

19 300308 中际旭创 4,020,698.00 0.91

20 601166 兴业银行 3,992,506.00 0.90

注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 416,172,291.39

卖出股票收入（成交）总额 461,540,167.56

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

根据公募基金相关法规和本基金合同，我们可以使用股指期货进行加减仓位的投资操作。本报告期间基金遇到大额申赎时，我们有使用股指期货套保保持仓位。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，广发证券（000776）在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度
的要求。

报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,760,857.52

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 572,270.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 36,538.44

8 其他 -

9 合计 2,369,666.40

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息（转型后）

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

华泰柏瑞

沪深 300 52,786 3,289.96 87,654,457.41 50.47 86,009,413.83 49.53
指数增强

A
华泰柏瑞

沪深 300 10,809 5,245.74 31,376,702.44 55.34 25,324,554.87 44.66
指数增强
C

合计 63,483 3,628.77 119,031,159.85 51.67 111,333,968.70 48.33

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 华泰柏瑞沪深 300 指数增强 A 170,344.50 0.0981
人所有从

业人员持 华泰柏瑞沪深 300 指数增强 C 10.36 0.0000
有本基金

合计 170,354.86 0.0739

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 华泰柏瑞沪深 300 指数增强 0
基金投资和研究部门负 A

责人持有本开放式基金 华泰柏瑞沪深 300 指数增强 0
C

合计 0

华泰柏瑞沪深 300 指数增强 10~50
本基金基金经理持有本 A

开放式基金 华泰柏瑞沪深 300 指数增强 0
C

合计 10~50

§8 基金份额持有人信息（转型前）

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

华泰柏瑞 53,648 3,300.69 88,482,798.57 49.97 88,592,794.70 50.03

量化驱动
混合 A
华泰柏瑞

量化驱动 10,131 5,259.96 31,325,803.87 58.79 21,962,840.78 41.21
混合 C

合计 63,672 3,617.98 119,808,602.44 52.01 110,555,635.48 47.99

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 盈利投资者数量占比

注：本基金转型前报告期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 11 日，故未计算盈利投资者数量占
比。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 华泰柏瑞量化驱动混合 A 170,344.50 0.0962
人所有从

业人员持 华泰柏瑞量化驱动混合 C 0.00 0.0000
有本基金

合计 170,344.50 0.0739

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 华泰柏瑞量化驱动混合 A 0
基金投资和研究部门负

责人持有本开放式基金 华泰柏瑞量化驱动混合 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 华泰柏瑞量化驱动混合 A 10~50

开放式基金 华泰柏瑞量化驱动混合 C 0

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

项目 华泰柏瑞沪深 300 指数增强 A 华泰柏瑞沪深 300 指数增强 C

基金合同生效日

（2026 年 6 月 12 177,075,593.27 53,288,644.65
日）基金份额总额
基金合同生效日起

至报告期期末基金 4,000,265.63 4,964,815.32
总申购份额

减：基金合同生效

日起至报告期期末 7,411,987.66 1,552,202.66
基金总赎回份额
基金合同生效日起

至报告期期末基金 - -
拆分变动份额

本报告期期末基金 173,663,871.24 56,701,257.31
份额总额

§9 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

项目 华泰柏瑞量化驱动混合 A 华泰柏瑞量化驱动混合 C

基金合同生效日

（2015 年 03 月 24 3,771,012,613.64 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金 221,866,350.33 28,835,487.31
份额总额

本报告期基金总申 6,064,241.84 65,233,743.09
购份额

减：本报告期基金 50,854,998.90 40,780,585.75
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 177,075,593.27 53,288,644.65
份额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金管理人于 2026 年 4 月 30 日至 2026 年 6 月 1 日止以通讯方式召开了本基金的基金份
额持有人大会，会议审议通过了《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华 泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会决定的事
项自 2026 年 6 月 2 日起生效。根据基金份额持有人大会表决通过的议案及方案说明，本基金转
型为华泰柏瑞沪深 300 指数增强型证券投资基金并相应修改基金合同，修订后的法律文件于 2026
年 6 月 12 日起生效。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

经公司股东书面决定，谢仕荣先生于 2026 年 1 月 16 日起担任公司董事，陈健先生担任公司
监事，Kirk Chester SWEENEY 先生不再担任公司董事，卢龙威先生不再担任公司监事。


经公司股东书面决定，刘晓冰先生于 2026 年 3 月 21 日起担任公司董事，徐珊女士担任公司
监事，陆春光先生不再担任公司董事，刘晓冰先生不再担任公司监事。

经公司董事会审议通过，董辰先生于 2026 年 3 月 25 日起担任公司副总经理。

上述人事变动已按相关规定备案、报告。

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

无
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1 管理人受调查或处罚等情况
注：报告期内基金管理人未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

管理人相关从业人员受调查或处 内容

罚等情况 1

受到调查或处罚等措施的主体 高级管理人员 1

受到调查或处罚等措施的时间 2026 年 3 月 9 日

采取调查或处罚等措施的机构 中国证监会上海监管局

受到调查或处罚等措施类型 行政监管措施

受到的具体措施类型 监管谈话

受到调查或处罚等措施的原因 人员管理

受到处罚的依据 《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》

管理人采取整改措施的情况（如 未涉及
提出整改意见）

其他 -

管理人相关从业人员受调查或处 内容

罚等情况 2


受到调查或处罚等措施的主体 高级管理人员 2

受到调查或处罚等措施的时间 2026 年 6 月 8 日

采取调查或处罚等措施的机构 中国证监会上海监管局

受到调查或处罚等措施类型 行政监管措施

受到的具体措施类型 监管谈话

受到调查或处罚等措施的原因 人员管理

受到处罚的依据 《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》

管理人采取整改措施的情况（如 未涉及
提出整改意见）

其他 -

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的基金托管业务履职不涉及受调查或处罚等情况。
10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人相关从业人员的基金托管业务履职不涉及受调查或处罚等情况。10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况(转型后)
10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例(%) (%)

东北证券 3 98,818,293.80 100.00 19,764.55 100.00 -

财通证券 2 - - - - -

长江证券 4 - - - - -

东方财富 2 - - - - -

证券

东方证券 3 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

高盛（中 1 - - - - -

国）证券

光大证券 2 - - - - -

广发证券 4 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国联民生 2 - - - - -

证券

国泰海通 3 - - - - -

证券

国投证券 3 - - - - -

国新证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

恒泰证券 1 - - - - -

华安证券 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华泰证券 4 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

瑞银证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

万联证券 2 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

银河证券 5 - - - - -

中金财富 1 - - - - -

证券

中金公司 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

中信证券 4 - - - - -

注：1、选择证券公司参与证券交易的标准

公司选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当综合考虑下列因素：

（1)具有相应的业务经营资格；

（2)具备研究实力，有固定的研究机构和充足的研究人员，或者获得过知名金融媒体奖项，能及时为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告和特色研究服务等；

（3)诚信记录良好，最近两年券商研究、交易业务无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

（4)财务状况良好，信誉良好，内部管理规范、严格，风控合规管理人员充足，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要；

（6)被动股票型基金选择的提供交易单元的券商需综合考虑上述(1)、(3)、(4)和(5)基本条件，在此基础上可以设置指标进行评价，对相关未公开数据、证券公司内部业务流程及其他适用
并纳入评价标准的相关信息，公司相关部门发送《尽职调查函》至各证券公司详询。

根据上述条件标准，公司建立被动股票型基金和其他类型基金证券公司白名单。

证券公司白名单进行定期或不定期更新，每年更新不得少于一次。

2、选择证券公司参与证券交易的程序

公司选择证券公司租用基金专用交易席位，应遵循以下程序：

（1)公司投研部门根据拟合作的证券公司名单，负责安排与券商签订经公司合规法律部审核的《证券研究服务协议》，协议需约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。

（2)基金事务部依据公司相关部门对券商的综合评价，根据基金运作需要，与券商签署《证券交易单元租用协议》。

（3)如因业务需要，公司需新增租用已合作券商的交易单元，基金事务部应提出申请，与券商签订《证券交易单元租用协议》。

公司选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：

基金管理人根据业务需要与被选择的证券经营机构签订证券经纪服务协议。

3、租用证券公司交易单元的变更情况：本基金于 2026 年 06 月 12 日成立，本表中所列券商
交易单元均为本报告期新增。
10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 权证
成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 成交总
的比例 总额的 额的比
(%) 比例(%) 例(%)

东北证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东方财富 - - - - - -
证券

东方证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

高盛（中 - - - - - -

国）证券

光大证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国联民生 - - - - - -
证券

国泰海通 - - - - - -
证券

国投证券 - - - - - -

国新证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

金融街证 - - - - - -
券

瑞银证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中金财富 - - - - - -
证券

中金公司 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况(转型前)
10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注
成交总额的 总量的比例


比例(%) (%)

中金公司 2 249,970,105.5 28.54 124,993.87 28.54 -

5

兴业证券 2 199,753,410.9 22.81 99,883.14 22.81 -

9

中信证券 3 175,163,898.6 20.00 87,588.33 20.00 -

3

东北证券 3 85,021,848.21 9.71 42,513.15 9.71 -

国海证券 1 72,575,416.42 8.29 36,290.66 8.29 -

东方财富 2 53,353,045.86 6.09 26,679.59 6.09 -

证券

高盛（中 1 30,400,737.94 3.47 15,201.05 3.47 -

国）证券

东吴证券 2 9,599,918.00 1.10 4,800.80 1.10 -

财通证券 2 - - - - -

长江证券 4 - - - - -

东方证券 3 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

广发证券 4 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国联民生 2 - - - - -

证券

国泰海通 3 - - - - -

证券

国投证券 2 - - - - -

国新证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

华安证券 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华泰证券 4 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

金融街证 1 - - - - -

券

瑞银证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

万联证券 2 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

银河证券 5 - - - - -

中金财富 1 - - - - -

证券

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

注：1、选择证券公司参与证券交易的标准

公司选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当综合考虑下列因素：

（1)具有相应的业务经营资格；

（2)具备研究实力，有固定的研究机构和充足的研究人员，或者获得过知名金融媒体奖项，能及时为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告和特色研究服务等；

（3)诚信记录良好，最近两年券商研究、交易业务无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

（4)财务状况良好，信誉良好，内部管理规范、严格，风控合规管理人员充足，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要；

（6)被动股票型基金选择的提供交易单元的券商需综合考虑上述(1)、(3)、(4)和(5)基本条件，在此基础上可以设置指标进行评价，对相关未公开数据、证券公司内部业务流程及其他适用并纳入评价标准的相关信息，公司相关部门发送《尽职调查函》至各证券公司详询。

根据上述条件标准，公司建立被动股票型基金和其他类型基金证券公司白名单。

证券公司白名单进行定期或不定期更新，每年更新不得少于一次。

2、选择证券公司参与证券交易的程序

公司选择证券公司租用基金专用交易席位，应遵循以下程序：

（1)公司投研部门根据拟合作的证券公司名单，负责安排与券商签订经公司合规法律部审核的《证券研究服务协议》，协议需约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。

（2)基金事务部依据公司相关部门对券商的综合评价，根据基金运作需要，与券商签署《证券交易单元租用协议》。

（3)如因业务需要，公司需新增租用已合作券商的交易单元，基金事务部应提出申请，与券商签订《证券交易单元租用协议》。

公司选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：


基金管理人根据业务需要与被选择的证券经营机构签订证券经纪服务协议。
10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 权证
成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 成交总
的比例 总额的 额的比
(%) 比例(%) 例(%)

中金公司 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

东方财富 - - - - - -
证券

高盛（中 - - - - - -
国）证券

东吴证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国联民生 - - - - - -
证券

国泰海通 - - - - - -
证券

国投证券 - - - - - -

国新证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -


华鑫证券 - - - - - -

金融街证 - - - - - -
券

瑞银证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中金财富 - - - - - -
证券

中泰证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

10.8 其他重大事件（转型后）

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗

1 下部分基金参与汇添富基金销售 证监会规定报刊和网站 2026 年 06 月 25 日
（上海）有限公司费率优惠活动的

公告

2 华泰柏瑞基金管理有限公司关于停 证监会规定报刊和网站 2026 年 06 月 25 日
牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终

3 止浦领基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2026 年 06 月 12 日
基金相关业务公告

10.8 其他重大事件（转型前）

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混

1 合型证券投资基金转型为华泰柏瑞 证监会规定报刊和网站 2026 年 06 月 11 日
沪深 300 指数增强型证券投资基金

暨基金合同生效的提示性公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于终

2 止中证金牛（北京）基金销售有限 证监会规定报刊和网站 2026 年 06 月 06 日
公司办理旗下基金相关业务公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华

3 泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证 证监会规定报刊和网站 2026 年 06 月 03 日
券投资基金基金份额持有人大会表

决结果暨决议生效的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于以

4 通讯方式召开华泰柏瑞量化驱动灵 证监会规定报刊和网站 2026 年 05 月 07 日
活配置混合型证券投资基金基金份

额持有人大会的第二次提示性公告

5 华泰柏瑞基金管理有限公司关于以 证监会规定报刊和网站 2026 年 05 月 06 日
通讯方式召开华泰柏瑞量化驱动灵


活配置混合型证券投资基金基金份

额持有人大会的第一次提示性公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于以

6 通讯方式召开华泰柏瑞量化驱动灵 证监会规定报刊和网站 2026 年 04 月 30 日
活配置混合型证券投资基金基金份

额持有人大会的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗

7 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2026 年 04 月 10 日
券的公告

8 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高 证监会规定报刊和网站 2026 年 03 月 27 日
级管理人员变更的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗

9 下基金持有停牌证券估值调整的提 证监会规定报刊和网站 2026 年 03 月 05 日
示性公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗

10 下基金持有停牌证券估值调整的提 证监会规定报刊和网站 2026 年 02 月 27 日
示性公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗

11 下基金持有停牌证券估值调整的提 证监会规定报刊和网站 2026 年 01 月 26 日
示性公告

12 华泰柏瑞基金管理有限公司关于注 证监会规定报刊和网站 2026 年 01 月 10 日
销深圳分公司的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗

13 下部分基金参与易方达财富管理基 证监会规定报刊和网站 2026 年 01 月 09 日
金销售(广州)有限公司费率优惠活

动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准变更注册文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》


4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告
12.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

托管人住所
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026 年 8 月 29 日