报告期内基金投资策略和运作分析
2015年3季度,市场大幅下跌,从7月到9月份股指的波动中枢逐步下台阶,最终沪深300指数实现单季28.39%的跌幅。从市场结构来看,2015年3季度中证500指数下跌达31.24%,跌幅超过沪深300指数,中小市值的股票总体表现弱于大盘蓝筹股。
本基金采用的量化模型仍然秉持小盘价值的主要选股逻辑,此外在3季度里模型更加兼顾了行业内相对估值、行业与行业之间的横向比较,从结果来看比较符合3季度的行情特征。本基金以单季度-22.53%的收益率取得了超越基准指数的收益。
报告期内基金的业绩表现
2015年三季度中证500指数期间表现为-31.24%,基金业绩基准表现为-28.26%,申万菱信量化小盘基金净值期间表现为-22.53%,领先业绩基准5.73%。
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