报告期内基金投资策略和运作分析
2015年4季度,市场从3季度的大幅下跌后开始反弹,最终沪深300指数实现单季16.49%的涨幅。从市场结构来看4季度中证500指数上涨达24.4%,涨幅超过沪深300指数,中小市值的股票总体表现强于大盘蓝筹股。
本基金采用的量化模型仍然秉持小盘价值的主要选股逻辑,除此以外在4季度里模型更加兼顾了行业内相对估值与行业与行业之间的横向比较,从结果来看比较符合4季度的行情特征。本基金以单季度35.14%的收益率取得了超越基准指数的收益。
报告期内基金的业绩表现
2015年四季度中证500指数期间表现为24.4%,基金业绩基准表现为21.88%,申万菱信量化小盘基金净值期间表现为35.14%,领先业绩基准13.26%。
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