报告期内基金投资策略和运作分析
2016年 1季度,市场一改 2015年 4季度的反弹而低开低走,最终沪深 300指数实现单季 13.75%的跌幅。从市场结构来看,2016年 1季度中证 500指数下跌达 19.19%,跌幅超过沪深 300指数,中小市值的股票总体表现弱于大盘蓝筹股。
本基金采用的量化模型仍然秉持小盘价值的主要选股逻辑,除此以外在2016年 1季度里模型更加侧重回避过热的行业板块,从结果来看在 1季度的弱势中相对抗跌。本基金以单季度 9.31%的跌幅取得了超越基准的收益。
报告期内基金的业绩表现
2016年一季度中证 500指数期间表现为-19.19%,基金业绩基准表现为-17.19%,申万菱信量化小盘基金净值期间表现为-9.31%,领先业绩基准 7.88%。
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