诺安多策略混合A

报告期内基金投资策略和运作分析
2016年四季度,市场主要指数先扬后抑。前两个月,资金延续了向估值洼地流动的态势;12月份,受到险资监管加强以及 IPO加速等诸多因素影响,市场出现回调。整个四季度,中证 100上涨 3.02%,中小板指下跌 4.59%,创业板指下跌 8.74%,市场风格分化较为显著。四季度,本基金按照择时模型调整基金仓位。虽然模型多空信号有所反复,但以看多为主,基金仓位相对较高。
选股方面,利用量化模型精选个股,叠加股权转让、股东增持等事件性投资策略,通过分散化投资规避个股风险。四季度本基金收益 5.05%,超越业绩基准 3个百分点。
2017年,我们将继续拓宽数据源,挖掘新的有效因子进一步丰富因子库,完善多因子选股模型;深挖事件性投资机会。仓位控制方面,继续严格按照择时模型信号操作。从择时、风格和选股三个维度管理组合,争取取得较好的相对收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.664元。本报告期基金份额净值增长率为 5.05%,同期业绩比较基准收益率为 1.34%。