报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 2 季度,市场风格分化进一步加剧,价值股进一步上涨、成长股继续调整。最终上证 50 实现单季 8.06%的涨幅,深证 100 上涨 6.78%,中小板综下跌 3.57%,创业板综下跌 7.80%。
本基金采用量化模型以量化成长选股逻辑为主,叠加事件驱动选股策略。整个 2 季度本基金保持了较高的权益仓位,受制于市场风格差异,从结果来看表现弱于业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.549 元。本报告期基金份额净值增长率为-4.09%,同期业绩比较基准收益率为 4.60%。
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