长城创业板指数增强发起式C

长城创业板指数增强型发起式证券投资基金

006928   指数型

长城创业板指数增强发起式C(长城创业板指数增强型发起式证券投资基金)

006928 指数型    数据更新时间:2021-12-03

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.687 2.687 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥1620.00 ¥12100.00 --
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    4.09% 11.54% 8.16% 16.20%

长城创业板指数增强发起式A 2021 第一季度报

时间:2021-03-31

报告期内基金投资策略和运作分析
2021一季度以春节为界,市场风格发生明显切换,由前期的“动量成长”风格切换到“小盘价值”风格,美债收益率的快速上行引发了投资者对估值水平的担忧。白酒、光伏等热门板块前期累积涨幅较多、估值处于相对高位,春节后回调较深。相反,银行、煤炭等低估值板块春节后表现强势,超额收益明显。风格切换的速度和幅度超出市场预期,以“茅指数”为代表的绩优白马股大幅回撤,公募基金重仓股跑输市场平均。报告期内动量成长因子表现出现回撤,基金相对业绩基准超额收益有所收敛,小幅跑输业绩基准。本基金产品运作坚持指数增强的投资思路,针对基准指数的特点有的放矢,相对基准适度暴露成长风格。
本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期末长城创业板指数增强发起式A级基金净值增长率为-7.50%,C级基金净值增长率为-7.56%,业绩比较基准收益率为-6.60%。