华商计算机行业量化股票A

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内市场整体经历了一段大幅波动的震荡下行，上证指数下跌2.43%，中证500指数下跌6.5%，创业板指下跌7.41%。2024年4月份在经济数据好转市场预期转好的背景下，以计算机和传媒为代表的成长和主题驱动型板块延续了3月底的反弹,进入5月和6月份在政策落地后效果有限的情况下叠加经济数据回冷,市场风险偏好迅速下降，成长和价值风格的收益率剪刀差持续扩大。我们组合一直以成长,研发投入和盈利做为最重要的因子指标，从量化模型筛选出的方向中，我们2024年二季度主要配置在国产算力，AI应用和电力信息化。华商计算机行业量化A第二季度收益为-12.41%，华商计算机行业量化C第二季度收益为-12.50%。
报告期内基金的业绩表现
截至2024年6月30日，华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金A类份额净值为0.8146元，份额累计净值为0.8146元。本季度基金份额净值增长率为-12.41%，同期基金业绩比较基准的收益率为-10.90%，本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率1.51个百分点。
截至2024年6月30日，华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金C类份额净值为0.8100元，份额累计净值为0.8100元。本季度基金份额净值增长率为-12.50%，同期基金业绩比较基准的收益率为-10.90%，本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率1.60个百分点。