报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年,市场没有延续2015年四季度的反弹而选择向下探底,然后上证指数在2900点附近震荡,最终沪深300指数在2016年上半年下跌达15.47%。从市场结构来看,2016年上半年中证500指数下跌达19.61%,跌幅超过沪深300指数,中小市值的股票总体表现弱于大盘蓝筹股。
本基金采用的量化模型仍然秉持小盘价值的主要选股逻辑,除此以外在模型中更加兼顾了行业的分散配置,从结果来看比较符合2016年上半年的行情特征。本基金以半年-6.83%的收益率取得了超越基准指数的收益。
报告期内基金的业绩表现
2016年上半年中证500指数期间表现为-19.61%,基金业绩基准表现为-17.51%,申万菱信量化小盘基金净值期间表现为-6.83%,领先业绩基准10.68%。
粤公网安备