科讯证券投资基金2002年中期报告
重要提示
本基金托管人交通银行已于2002 年8 月23 日复核了本报告书。本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、完整性、准确性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。
一、基金简介
（一）基金简称：基金科讯
交易代码： 500029
基金发起人：广发证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司
基金单位总份额：8 亿份基金单位
基金类型：契约型封闭式基金
基金存续期：1993 年1 月12 日至2008 年1 月11 日
上市日期：2001 年6 月20 日
上市地点：上海证券交易所
（二）基金管理人：易方达基金管理有限公司
注册地址：珠海市情侣南路428 号九洲港大厦
办公地址：广州市体育西路189 号28 楼
邮政编码：510620
法定代表人：梁棠
总经理：叶俊英
信息披露负责人：顾晶
联系地址：广州市体育西路189 号28 楼
联系电话：020－83918088
传真：020－38799488
（三）基金托管人：交通银行
注册地址：上海市仙霞路18 号
邮政编码：200336
法定代表人：方诚国
托管部负责人：谢红兵
信息披露负责人：江永珍
联系电话：021-62082517
传真：021-62750005
（四）审计机构：安永华明会计师事务所
地址：北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城
法定代表人：葛明
电话：010-65246688
传真：010-85188298
经办注册会计师：葛明、金馨
二、基金主要财务指标
（单位：元）
1.基金本期净收益 -28,000,029.53
2.单位基金本期净收益 -0.0350
3.基金可分配净收益 -17,352,812.05
4.单位基金可分配净收益 -0.0217
5.期末基金资产总值 825,964,243.66
6.期末基金资产净值 813,796,550.27
7.单位基金资产净值 1.0172
8.基金资产净值收益率 -3.59%
9.本期基金资产净值增长率 4.48%
10.累计资产净值增长率 2.95%
注：基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1
（其中，分红、扩募前后以会计帐务处理上的除权日为基准点；当年设立的基金期初单位净值为验资日基金资产净值）
累计资产净值增长率=（第1 年度净值增长率+1）*（第2 年度净值增长率+1）*（第3 年度净值增长率+1）*.（上年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1
三、基金管理人报告
(一)基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》、基金契约及其他有关法律法规的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽则的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
（二）基金经理介绍
马骏先生，现年36 岁，理学学士，具有7 年证券从业经历。历任深圳众大投资有限公司投资主管，广发证券有限责任公司研究发展中心研究员。现任基金科讯基金经理。
（三）基金经理工作报告
1、基金业绩表现
截止2002 年6 月30 日，基金科迅每单位净值为1.0172 元，与期初相比，净值增长率为4.48%,优于银行同期存款利率。
2、2002 年上半年基金运作情况回顾:
2002 年上半年深沪两市呈现大幅震荡走势。年初市场跟随2001年下跌走势继续下探最低至1339 点，随后市场又展开一波自救反弹。但当时市场面临很多不确定的因素，有些因素甚至是全局性和根本性的。所以虽然管理层一直暖风不断，但投资者信心仍然萎靡，市场人气非常涣散，导致股指又一步下挫。随后在6 月24 日，管理层出台停止国有股减持的决定，市场再现爆发性行情。
在这样一个极度变化的市场里面，本基金管理人一方面根据行业景气状况、企业基本面、核心竞争力等因素，本着审慎的原则并兼顾组合的流动性特征，构造股票投资组合,基本投资重点仍然选择在能源电力、机械制造、公用事业、通信通讯、医药（中药）等行业中主营业务收入和主营业务利润增长较快的稳健成长的上市公司。另一方面，依据宏观经济状况和行业景气，重点加大了金融、石化等行业的投资力度，在6.24 行情中取得了较好业绩。
3、2002 年下半年市场展望
展望下半年，国内证券市场依然将维持震荡上行的格局。国内良好的宏观经济形势、较低的利率水平、新的投资理念和新的资金供求关系的形成，将能有效支撑目前证券市场的价值中枢逐步上升，因而在政策面无重大改变的前提下，本基金依然将保持一定股票仓位，重点持有金融、机械制造、石化、电力能源、医药、汽车等行业中具有稳健成长性的上市公司，在控制组合风险的前提下，追求基金净值的稳步增长。
（四）内部监察报告
本基金管理人在内部监察工作中，始终把保护基金持有人利益，保证基金运作的合规性放在首要位置。
在本报告期内，为适应公司所管理的基金规模扩大的要求，本基金管理人从防范风险、保障基金持有人利益出发，进一步完善了法人治理结构和内部制衡机制，强化了监督体系的作用。其主要措施有：一、依据分级授权、决策独立、交易集中的原则，进一步完善了投资管理制度，并增加了交易员的数量。二、进一步加强了监察力度，督察员、监察部采用事前检查、实时检查及事后定期和不定期检查的方式独立履行监察职责，并完善了监察部提示单制度。三、进一步完善了数量化风险控制系统，改进基金绩效与风险评估指标体系。四、进一步加强对公司全体员工的风险意识教育，通过聘请专家授课和内部监察培训等各种形式，营造浓厚的风险文化意识。
在本报告期内，本基金管理人仍严格按照现有法律法规、基金契约、上市公告书、扩募说明书和公司制度管理运作本基金。本基金投资目标、投资决策依据和程序符合基金契约等基金法律文件规定的要求，符合公司制度的规定。本基金投资组合中，基金持有的证券未有超比例持有现象，符合《证券投资基金管理暂行办法》的有关规定；本基金投资于股票债券的市值占基金总资产的比例符合规定要求；本基金债券的投资比例符合规定要求。本基金交易行为合法合规，未出现异常交易的现象，也未发现内幕交易及其它有损基金投资者的行为。
本基金的估值、分红方式、费用支付及信息披露等均符合规定要求。
本基金管理人将继续努力，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，促进基金规范运作，防范和控制风险，切实保障基金资产的安全管理，维护广大基金投资者的利益。
四、基金托管人报告
2002 上半年度，交通银行作为科讯证券投资基金的托管人，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，依据《科讯证券投资基金契约》和《科讯证券投资基金托管协议》中的条款，认真履行基金托管人的各项职责，安全保管科讯基金的所有资产，做好科讯证券投资基金的投资监管和清算核算工作，妥善保管了基金所有会计账册，切实维护基金持有人的合法权益，未发生任何损害基金持有人利益的事件和行为。
2002 上半年度，交通银行作为科讯证券投资基金的托管人，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。基金托管人确认，由基金管理人编制和披露的2002 上半年度科讯证券投资基金每周资产净值公告、每季度投资组合公告和中期财务报告是合法、真实和完整的。
五、基金中期财务报告（未经审计）
科讯证券投资基金
资产负债表
二零零二年六月三十日
（单位：人民币元）
资产 附注 2002-06-30 2001-12-31
银行存款 4,614,369.24 256,784.61
清算备付金 61,057,189.70 70,637,264.02
交易保证金 750,000.00 500,000.00
应收证券清算款 4,660,737.54
应收股利 141,600.00
应收利息 3,587,975.69 15,821.06
股票投资市值 4 523,419,318.19 394,741,077.96
其中：股票投资成 505,211,872.57 427,785,668.53
债券投资市值 5 232,360,542.60 309,738,291.00
其中：债券投资成 219,418,625.90 305,312,819.33
待摊费用 6 33,248.24
基金资产总计 825,964,243.66 780,549,976.19
负债
应付证券清算款 7 116,050.76
应付基金管理费 930,654.88 1,004,482.61
应付基金托管费 155,109.15 167,413.75
应付佣金 8 284,197.98 341,251.93
其他应付款 278,593.87 60,000.00
预提费用 9 78,762.81
负债总计 12,167,693.39 1,689,199.05
持有人权益：
实收基金 10 800,000,000.00 800,000,000.00
未实现利得 11 31,149,362.32 -28,619,118.90
未分配净收益 -17,352,812.05 7,479,896.04
持有人权益合计 813,796,550.27 778,860,777.14
负债及持有人权益 825,964,243.66 780,549,976.19
基金单位净值 1.0172 0.9736
所附注释为本会计报表的组成部分
科讯证券投资基金
经营业绩表
自二零零二年一月一日至二零零二年六月三十日止期间
(单位：人民币元)
附注 2002年1月1日
至2002年6月30日
收入： -21,149,871.96
股票差价收入 -31,624,506.16
债券差价收入 3,105,365.42
债券利息收入 4,233,488.95
存款利息收入 689,350.74
股利收入 12 2,371,684.99
其他收入 13 74,744.10
费用： 6,850,157.57
基金管理人报酬 5,675,018.60
基金托管费 945,836.41
其他费用 229,302.56
其中：上市年费 29,753.24
信息披露费 150,107.80
审计费用 29,752.78
基金净收益 -28,000,029.53
加：未实现利得 59,768,481.22
基金经营业绩 31,768,451.69
基金净值变动表
自二零零二年一月一日至二零零二年六月三十日止期间
（单位：人民币元）
附注 2002年1月1日
至2002年6月30日
一、期初基金净值 778,860,777.14
二、本期经营活动：
基金净收益 -28,000,029.53
未实现利得 59,768,481.22
经营活动产生的基金净值变动数 31,768,451.69
以前年度损益调整 14 3,167,321.44
三、期末基金净值 813,796,550.27
所附注释为本会计报表的组成部分
科讯证券投资基金
基金收益分配表
自二零零二年一月一日至二零零二年六月三十日止期间
（单位：人民币元）
附注 2002年1月1日
至2002年6月30日
本期基金净收益 -28,000,029.53
加：期初基金净收益 7,479,896.04
以前年度损益调整 3,167,321.44
可供分配基金净收益 -17,352,812.05
减：本期以分配基金净收益 0
期末基金净收益 -17,352,812.05
（三）会计报表附注
附注1. 基金设立说明
科讯证券投资基金(简称“本基金”)是按《证券投资基金管理暂行办法》、国务院关于原有投资基金清理规范的有关要求和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2000]19号文批准，由原广发投资基金一期及广信投资基金清理规范后合并而成的契约型封闭式投资基金，根据2000年6月30日原基金持有人大会决议，基金管理人更换为易方达基金管理有限公司，基金托管人更换为交通银行，并于2000年7月18日开始办理资产移交手续。基金规模为207,250,331份基金单位，存续期为1993年1月12日至2003年1月11日。易方达基金管理有限公司于2001年4月20日正式管理本基金。
经上海证券交易所（简称“上交所”）上证上字[2001]88号文批准，本基金于2001年6月20日在上交所挂牌交易。经中国证监会证监基金字[2001]11号文件批准，本基金于2001年7月2日基金单位总份额由原有207,250,331份基金单位扩募至8亿份基金单位，存续期限延长5年至2008年1月11日。
附注2. 会计报表编制基础
本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。
附注3. 主要会计政策
(1) 会计年度
自公历1月1日至12月31日止。
(2) 记账本位币
以人民币为记账本位币。记账单位为元。
(3) 基金资产的估值方法
1. 上巿股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近交易日平均价计算；
2. 未上巿的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值；
3. 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值；
4. 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息；
5. 未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息；
6. 银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；
7. 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
8. 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等；
9. 每个工作日都对基金资产进行估值；
10. 如有新增事项，按国家最新规定估值。
(4) 收入的确认
1. 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；
2. 债券差价收入：
a) 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；
b) 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账；
3. 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账；
4. 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
5. 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账；
6. 其他收入于实际收到时确认收入。
(5) 证券交易的成本计价方法
按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。
A.股票
(1) 上交所买入股票成本:由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成;
(2) 深交所买入股票成本:由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成；
(3) 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减经手费计算。
B.债券
(1)a.买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
b.买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
(2)债券买卖不计佣金。
(6) 税项
1. 印花税
基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。
2. 营业税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年底以前暂免征收营业税。
3. 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(7)基金的收益分配政策
1. 基金收益分配的比例不低于基金会计年度可分配净收益的90%，并采取现金方式进行；
2. 基金收益每年分配一次，于基金会计年度结束后的四个月内实施；
3. 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
4. 基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
5. 每份基金单位享有同等分配权。
附注4. 股票投资市值
基金持有的股票投资的市值。
附注5. 债券投资市值
基金持有的债券投资的市值。
附注6. 待摊费用
2002-06-30
待摊信息披露费 3,001.48
待摊上市年费 30,246.76
合计： 33,248.24
附注7.应付证券清算款
2002-06-30
中国证券登记结算有限责任公司上海分公 10,305,506.65
司证券清算款
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 134,868.05
司证券清算款
合计: 10,440,374.70
附注8. 应付佣金
2002-06-30
国泰君安证券股份有限公司 100,482.49
申银万国证券股份有限公司 56,323.14
华夏证券有限公司 127,392.35
合计 284,197.98
附注9. 预提费用
2002-06-30
预提审计费 29,752.78
预提信息披露费 43,109.28
预提账户维护费 5,900.75
合计 78,762.81
附注10. 实收基金
2002-06-30
基金单位份额 出资比例% 基金单位总额
发起人持有
广发证券股份有限公司 10,692,560 1.34 10,692,560
易方达基金管理有限公司 20,000,000 2.50 20,000,000
小计 30,692,560 3.84 30,692,560
社会公众持有(含机构投资者 769,307,440 96.16 769,307,440
合计 800,000,000 100.00 800,000,000.00
附注11. 未实现利得
系本基金于2002年6月30日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其账面成本之差额。
附注12. 股利收入
系基金投资股票所分得的股利。
附注13 其他收入
2002-06-30
新股中签手续费返还 74,640.86
其他 103.24
合计 74,744.10
附注14.以前年度损益调整
根据中华人民共和国2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》及2002年1月8日召开的投资基金管理公司会计核算办法研修会议的有关精神并经相关部门认可，本基金从2002年1月1日起，证券交易所债券交易的成本计价及利息收入确认方法做如下会计政策变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息收入由债券派息日变更为在债券持有期内逐日计提。上述变更不对以前各期的会计报表进行追溯调整。按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，此次变更影响数为2002年应收利息调增人民币5,152,376.40元，债券投资成本调减人民币1,985,054.96元，两者差额计入以前年度损益调整科目人民币3,167,321.44元。
附注15. 关联方关系及其交易
1. 关联方关系
企业名称与 本基金的关系
广发证券股份有限公司 发起人
易方达基金管理有限公司 发起人、管理人
交通银行 托管人
2. 通过关联方席位交易情况
关联方名称 买卖股票 占本期股票交 买卖债券
本期交易量 易总量的比例 本期交易量
广发证券 169,288,777.69 22.36% 97,987,125.20
关联方名称 占本期债券交 本期 占本期佣金
易总量的比例 佣金 总量比例
广发证券 37.59% 134,582.35 22.05%
3. 基金管理人及托管人报酬
(1) 基金管理人报酬
基金管理人报酬包括：基金管理费、业绩报酬。
基金管理费
A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应付基金管理人基金管理费共人民币5,675,018.60元，其中已支付人民币4,744,363.72元，尚余人民币930,654.88元未支付。
(2) 基金托管人报酬
基金托管费
A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
a. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人基金托管费共人民币945,836.41元，其中已支付人民币790,727.26元，尚余人民币155,109.15元未支付。
（四）流通转让受到限制的基金资产
2000 年5 月18 日起,根据中国证监会的有关政策，基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。
本基金参与新股网下一般法人、战略投资者认购获配流通受限制的股票
股票名称 确认日期 可流通日 数量（股） 配售价格 市价
招商银行 2002.04.01 2002.12.09 977777 7.30 11,185,768.88
股票名称 成本 市价与成本差
招商银行 7,137,772.10 4,047,996.78
自2002 年5 月22 日起, 根据中国证监会的有关政策和中国证券登记结算有限责任公司、交易所公布的新股发行市值配售实施细则，基金可以其持有的上市流通股票市值参与新股配售。基金参与新股配售所获中签股票从新股中签日至新股上市日，为流通受限制而不能自由转让的资产。本基金截至2002 年6 月30 日流通受到限制的股票情况如下：
股票名称 确认日期 上市流通日 中签数量 发行价格 成本
安源股份 2002.06.20 2002.07.02 57000 5.99 341,430.00
宏智科技 2002.06.27 2002.07.09 30000 8.68 260,400.00
泰豪科技 2002.06.24 2002.07.03 24000 4.76 114,240.00
（五）基金投资组合
1. 按行业分类的股票投资组合
行业类别 市值(元) 占净值比例%
1、农、林、牧、渔业 1,620,000.00 0.20
2、采掘业 75,918,138.76 9.33
3、制造业 218,598,653.15 26.86
其中：食品、饮料 9,250,507.60 1.14
纺织、服装、皮毛 4,004,600.00 0.49
石油、化学、塑胶、塑料 12,619,652.94 1.55
电子 2,060,000.00 0.25
金属、非金属 0 0
机械、设备、仪表 129,388,508.57 15.90
医药、生物制品 61,275,384.04 7.53
4、电力、煤气及水的生产 62,304,663.30 7.66
5、建筑业 0 0
6、交通运输、仓储业 68,580,821.13 8.43
7、信息技术业 39,764,390.69 4.89
8、批发和零售贸易 8,403,000.00 1.03
9、金融、保险业 11,185,768.88 1.37
10、房地产业 0 0
11、社会服务业 11,916,576.28 1.46
12、传播与文化产业 8,169,806.00 1.00
13、综合类 16,957,500.00 2.08
合计： 523,419,318.19 64.32
2. 国债、货币资金合计
截止2002 年6 月30 日，基金持有的国债市值及货币资金合计为284,592,284.24元，占基金资产净值的34.97%。
3. 债券（不含国债）合计
截止2002 年6 月30 日，基金持有的其他债券市值合计为2，999，442.60 元，占基金资产净值的0.37%。
4. 基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 市值占净值的比例%
1 中联重科 65,622,429.87 8.06
2 海油工程 38,935,858.36 4.78
3 中国石化 34,911,380.40 4.29
4 中兴通讯 33,304,735.44 4.09
5 丽珠集团 30,362,850.00 3.73
6 营口港 25,525,500.00 3.14
7 华能国际 23,727,000.00 2.92
8 申能股份 22,578,400.00 2.77
9 佛山照明 22,277,562.34 2.74
10 上海汽车 20,021,987.28 2.46
附注
1. 报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
2. 本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。
3. 截止2002 年6 月30 日，本基金其他应收应付款项为借方余额2，785，505.24 元，与股票市值、国债及货币资金和债券（不含国债）市值相加为基金资产净值。其他应收应付款项包括：应收股利、应收利息、应收交易保证金、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款等。
4. 基金截止2002-06-30 的股票投资情况明细表（见附表）
5. 基金2002-01-01 至2002-06-30 新增股票明细（见附表）
6. 基金2002-01-01 至2002-06-30 剔除股票明细（见附表）
六、基金持有人结构及基金前十名持有人
（一）基金持有人结构
截至2002 年6 月30 日
基金份额（万份） 占总份额比例%
基金发起人 3069.2560 3.84
其中：广发证券股份有限公司 1069.2560 1.34
易方达基金管理有限公司 2000.0000 2.50
社会公众(含机构投资者) 76930.7440 96.16
(二)、截止2002 年6 月30 日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下：
序号 持有人姓名 期末持有数 持有比例（%）
1 中国人民保险公司 35,483,249 4.44
2 光大证券(注) 28,585,000 3.57
3 中国人寿保险公司 22,876,132 2.86
4 易方达基金管理有限公司 20,000,000 2.50
5 广发证券 10,692,560 1.34
6 华宝信托 10,062,980 1.26
7 中煤信托 9,744,200 1.22
8 久事公司 7,492,912 0.94
9 首发股份 7,021,600 0.88
10 中国太保 6,939,108 0.87
注：根据证监基字（1998）29 号《关于加强证券投资基金有关问题的通知》第一条第一款的规定，“除发起人或另有规定外，一个投资者直接或间接持有某一基金的份额不得超过基金总份额的3%，超过部分由交易所指定机构强行卖出，差价收入上缴国库”。光大证券2002年6 月30 日持有基金科讯的份额已经超过基金总份额的3%，我公司于2002 年7 月23 日将此情况通知了光大证券。截至2002 年8 月18日，光大证券持有的基金份额已经减持至正常水平，并于2002 年8月18 日在《上海证券报》上刊登了致歉公告。
七、重要事项揭示
1、本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼、仲裁事项。
2、基金管理人和托管机构未受到重大处罚。
3、本基金的内部决策程序、投资策略未有重大变化。
4、根据易方达基金管理有限公司2002 年度股东会会议决议，公司第一届董事会董事罗永刚更换为秦力,公司第一届董事会董事王文灵更换为翁振杰。
5、经中国证监会批准，本管理人住所变更为珠海市情侣南路九洲港大厦。
6、本基金发起人持有的2000 万份基金单位已于2002 年2 月5日上市流通。
7、本基金租用专用交易席位的情况
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，决定租用广发证券股份有限公司、申银万国有限责任公司、国泰君安股份有限公司、华夏证券股份有限公司的交易席位。
截止2002 年6 月30 日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：
券商 股票成交量（元） 比例% 债券成交量（元） 比例%
国泰君安 263392026.85 34.79 136208600.20 52.25
广发证券 169288777.69 22.36 97987125.20 37.59
华夏证券 184185121.03 24.33 218800.00 0.08
申银万国 140138316.93 18.51 26250531.00 10.07
合计： 757004242.50 100 260665056.40 100
券商 回购金额 合计佣金 比例
国泰君安 0.00 213385.77 34.96
广发证券 0.00 134582.35 22.05
华夏证券 0.00 150441.35 24.65
申银万国 0.00 111951.40 18.34
合计： 0.00 610360.87 100
八、备查文件目录
1、中国证监会批准设立科讯基金的文件
2、科讯证券投资基金基金契约
3、科讯证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立易方达基金管理有限公司的文件
5、科讯证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7、易方达基金管理有限公司公司章程及营业执照
查阅地点：广州市体育西路189 号28 楼
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人易方达基金管理有限公司。
咨询电话：020-83918088
公司网址：www.efunds.com.cn
易方达基金管理有限公司
2002 年8 月29 日
基金截止2002 年6 月30 日的股票投资情况
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例%
1 000157 中联重科 4,455,019 65,622,429.87 8.06
2 600583 海油工程 2,279,617 38,935,858.36 4.78
3 600028 中国石化 8,951,636 34,911,380.40 4.29
4 000063 中兴通讯 1,390,014 33,304,735.44 4.09
5 000512 丽珠集团 2,835,000 30,362,850.00 3.73
6 600317 营口港 1,950,000 25,525,500.00 3.14
7 600011 华能国际 1,650,000 23,727,000.00 2.92
8 600642 申能股份 1,690,000 22,578,400.00 2.77
9 000541 佛山照明 1,660,027 22,277,562.34 2.74
10 600104 上海汽车 2,580,153 20,021,987.28 2.46
11 600009 上海机场 1,920,000 19,814,400.00 2.43
12 600085 同仁堂 870,088 16,601,279.04 2.04
13 600386 北京巴士 892,799 13,275,921.13 1.63
14 600098 广州控股 789,500 11,692,495.00 1.44
15 600036 招商银行 977,777 11,185,768.88 1.37
16 600018 上港集箱 500,000 9,965,000.00 1.22
17 600832 东方明珠 450,000 8,977,500.00 1.10
18 000680 山推股份 879,955 7,981,191.85 0.98
19 600653 申华控股 1,000,000 7,980,000.00 0.98
20 000858 五粮液 462,176 6,955,748.80 0.85
21 600315 上海家化 431,098 6,479,402.94 0.80
22 600640 联通国脉 400,000 6,440,000.00 0.79
23 600320 振华港机 450,000 6,021,000.00 0.74
24 600611 大众交通 500,000 6,005,000.00 0.74
25 000999 三九医药 540,000 5,956,200.00 0.73
26 600849 上海医药 400,000 5,776,000.00 0.71
27 600662 强生控股 410,863 4,749,576.28 0.58
28 600135 乐凯胶片 325,000 4,345,250.00 0.53
29 600863 内蒙华电 475,886 4,306,768.30 0.53
30 600626 申达股份 350,000 3,808,000.00 0.47
31 600076 青鸟华光 260,000 3,725,800.00 0.46
32 600316 洪都航空 310,000 3,685,900.00 0.45
33 600151 航天机电 340,099 3,322,767.23 0.41
34 600628 新世界 300,000 3,333,000.00 0.41
35 000759 武汉中百 300,000 2,523,000.00 0.31
36 600827 友谊股份 150,000 2,547,000.00 0.31
37 000799 湘酒鬼 225,640 2,294,758.80 0.28
38 000956 中原油气 195,000 2,070,900.00 0.25
39 600602 广电电子 200,000 2,060,000.00 0.25
40 000763 锦州石化 250,000 1,795,000.00 0.22
41 000917 电广传媒 99,300 1,729,806.00 0.21
42 600598 北大荒 200,000 1,620,000.00 0.20
43 600161 天坛生物 88,000 1,554,080.00 0.19
44 600776 东方通信 100,950 1,491,031.50 0.18
45 600054 黄山旅游 100,000 1,162,000.00 0.14
46 000787 创智科技 81,125 982,423.75 0.12
47 600276 恒瑞医药 51,600 675,444.00 0.08
48 600422 昆明制药 16,700 349,531.00 0.04
49 600397 安源股份 57,000 341,430.00 0.04
50 600503 宏智科技 30,000 260,400.00 0.03
51 600201 金宇集团 10,000 196,600.00 0.02
52 600590 泰豪科技 24,000 114,240.00 0.01
合计 45,856,022 523,419,318.19 64.32
基金2002 年1-6 月新增股票明细
序号 股票 股票名称 本期新增数量(股)
代码 一级市场申购 二级市场买入 其他
1 000680 山推股份 0 879,955 0
2 000759 武汉中百 0 300,000 0
3 000763 锦州石化 0 500,056 0
4 000787 创智科技 0 149,659 149,659
5 000799 湘酒鬼 0 225,640 0
6 000917 电广传媒 0 99,300 0
7 000956 中原油气 0 195,000 0
8 000999 三九医药 0 540,000 0
9 600028 中国石化 9,001,636 0
10 600036 招商银行 977,777 0 0
11 600104 上海汽车 0 2,580,153 0
12 600161 天坛生物 0 88,000 0
13 600201 金宇集团 0 20,000 0
14 600317 营口港 30,000 3,120,473 0
15 600397 安源股份 57,000 0 0
16 600503 宏智科技 30,000 0 0
17 600583 海油工程 16,000 2,279,617 0
18 600590 泰豪科技 24,000 0 0
19 600598 北大荒 79,000 621,000 0
20 600611 大众交通 0 680,046 0
21 600628 新世界 0 330,112 0
22 600642 申能股份 0 2,307,600 892,440
23 600653 申华控股 0 1,000,000 0
24 600662 强生控股 0 410,863 0
25 600827 友谊股份 0 0 152,000
26 600849 上海医药 0 547,000 0
序号 本日卖出数量 本期结存数量（股）
（股）
1 0 879,955
2 0 300,000
3 250,056 250,000
4 218,193 81,125
5 0 225,640
6 0 99,300
7 0 195,000
8 0 540,000
9 50,000 8,951,636
10 0 977,777
11 0 2,580,153
12 0 88,000
13 10,000 10,000
14 1,200,473 1,950,000
15 0 57,000
16 0 30,000
17 16,000 2,279,617
18 0 24,000
19 500,000 200,000
20 180,046 500,000
21 30,112 300,000
22 1,510,040 1,690,000
23 1,000,000
24 0 410,863
25 2,000 150,000
26 147,000 400,000
注：其他包括送配股、增发等。
基金2002 年1-6 月剔除股票明细
序号 股票代码 股票名称 期初结存数量（股） 本期增加数量（股）
1 000001 深发展 680,000 1,300,058
2 000002 深万科Ａ 330,000 0
3 000027 深能源Ａ 250,000 7,900
4 000066 长城电脑 100,076 100,000
5 000090 深天健 105,000 0
6 000517 甬成功 0 166,022
7 000563 陕国投Ａ 350,000 0
8 000581 威孚高科 50,000 0
9 000619 海螺型材 0 140,421
10 000623 吉林敖东 100,000 0
11 000767 漳泽电力 100,000 0
12 000780 草原兴发 100,000 0
13 000783 石炼化 0 1,270,022
14 000792 盐湖钾肥 20,000 0
15 000802 京西旅游 100,000 0
16 000807 云铝股份 0 239,330
17 000811 烟台冰轮 100,000 0
18 000839 中信国安 310,000 155,517
19 000888 峨眉山Ａ 80,000 0
20 000890 法尔胜 130,077 0
21 000930 丰原生化 80,000 0
22 000931 中关村 100,000 0
23 000937 金牛能源 180,000 0
24 000962 东方钽业 250,130 0
25 000987 广州友谊 45,000 0
26 600000 浦发银行 320,000 100,000
27 600001 邯郸钢铁 320,000 0
28 600002 齐鲁石化 0 320,000
29 600003 东北高速 320,000 0
30 600016 民生银行 1,190,000 0
31 600026 中海发展 0 45,000
32 600059 古越龙山 29,140 0
33 600063 皖维股份 100,000 0
34 600100 清华同方 33,950 0
35 600125 铁龙股份 150,133 0
36 600127 金健米业 100,000 0
37 600138 青旅控股 125,100 0
38 600153 厦门建发 220,000 0
39 600160 巨化股份 160,000 0
40 600170 上海建工 20,000 0
41 600188 兖州煤业 480,000 0
42 600198 大唐电信 600,000 0
43 600212 江泉实业 67,000 0
44 600261 浙江阳光 75,000 0
45 600270 外运发展 95,000 0
46 600278 东方创业 90,000 0
47 600298 安琪酵母 180,201 0
48 600309 烟台万华 100,000 48,600
49 600310 桂东电力 189,635 0
50 600312 平高电气 190,000 0
51 600319 亚星化学 80,000 0
52 600327 大厦股份 0 31,000
53 600350 山东基建 0 94,000
54 600355 精伦电子 0 12,000
55 600362 江西铜业 0 60,000
56 600367 红星发展 87,000 0
57 600373 鑫新股份 0 1,000
58 600376 天鸿宝业 85,000 0
59 600379 宝光股份 0 23,000
60 600395 盘江股份 150,000 0
61 600418 江汽股份 180,000 0
62 600426 华鲁恒升 0 36,000
63 600428 中远航运 0 15,000
64 600486 扬农化工 0 5,000
65 600496 长江股份 0 12,000
66 600498 烽火通信 73,140 0
67 600508 上海能源 130,000 0
68 600510 黑牡丹 0 30,000
69 600520 三佳模具 0 3,000
70 600529 山东药玻 0 8,000
71 600536 中软股份 0 11,000
72 600550 天威保变 100,000 0
73 600578 京能热电 0 16,000
74 600580 卧龙科技 0 4,000
75 600585 海螺水泥 0 550,060
76 600595 中孚实业 0 38,000
77 600643 爱建股份 585,000 0
78 600649 原水股份 920,012 360,000
79 600656 华源制药 30,000 0
80 600718 东软股份 150,000 0
81 600719 大连热电 80,000 0
82 600723 西单商场 310,000 0
83 600739 辽宁成大 150,000 0
84 600742 一汽四环 300,000 0
85 600816 鞍山信托 460,000 0
86 600859 王府井 540,000 0
87 600861 北京城乡 270,000 0
88 600862 纵横国际 300,000 0
89 600868 梅雁股份 430,000 0
90 600897 厦门机场 120,000 0
序号 股票代码 股票名称 本期卖出数量（股）
1 000001 深发展 1,980,058
2 000002 深万科Ａ 330,000
3 000027 深能源Ａ 257,900
4 000066 长城电脑 200,076
5 000090 深天健 105,000
6 000517 甬成功 166,022
7 000563 陕国投Ａ 350,000
8 000581 威孚高科 50,000
9 000619 海螺型材 140,421
10 000623 吉林敖东 100,000
11 000767 漳泽电力 100,000
12 000780 草原兴发 100,000
13 000783 石炼化 1,270,022
14 000792 盐湖钾肥 20,000
15 000802 京西旅游 100,000
16 000807 云铝股份 239,330
17 000811 烟台冰轮 100,000
18 000839 中信国安 465,517
19 000888 峨眉山Ａ 80,000
20 000890 法尔胜 130,077
21 000930 丰原生化 80,000
22 000931 中关村 100,000
23 000937 金牛能源 180,000
24 000962 东方钽业 250,130
25 000987 广州友谊 45,000
26 600000 浦发银行 420,000
27 600001 邯郸钢铁 320,000
28 600002 齐鲁石化 320,000
29 600003 东北高速 320,000
30 600016 民生银行 1,190,000
31 600026 中海发展 45,000
32 600059 古越龙山 29,140
33 600063 皖维股份 100,000
34 600100 清华同方 33,950
35 600125 铁龙股份 150,133
36 600127 金健米业 100,000
37 600138 青旅控股 125,100
38 600153 厦门建发 220,000
39 600160 巨化股份 160,000
40 600170 上海建工 20,000
41 600188 兖州煤业 480,000
42 600198 大唐电信 600,000
43 600212 江泉实业 67,000
44 600261 浙江阳光 75,000
45 600270 外运发展 95,000
46 600278 东方创业 90,000
47 600298 安琪酵母 180,201
48 600309 烟台万华 148,600
49 600310 桂东电力 189,635
50 600312 平高电气 190,000
51 600319 亚星化学 80,000
52 600327 大厦股份 31,000
53 600350 山东基建 94,000
54 600355 精伦电子 12,000
55 600362 江西铜业 60,000
56 600367 红星发展 87,000
57 600373 鑫新股份 1,000
58 600376 天鸿宝业 85,000
59 600379 宝光股份 23,000
60 600395 盘江股份 150,000
61 600418 江汽股份 180,000
62 600426 华鲁恒升 36,000
63 600428 中远航运 15,000
64 600486 扬农化工 5,000
65 600496 长江股份 12,000
66 600498 烽火通信 73,140
67 600508 上海能源 130,000
68 600510 黑牡丹 30,000
69 600520 三佳模具 3,000
70 600529 山东药玻 8,000
71 600536 中软股份 11,000
72 600550 天威保变 100,000
73 600578 京能热电 16,000
74 600580 卧龙科技 4,000
75 600585 海螺水泥 550,060
76 600595 中孚实业 38,000
77 600643 爱建股份 585,000
78 600649 原水股份 1,280,012
79 600656 华源制药 30,000
80 600718 东软股份 150,000
81 600719 大连热电 80,000
82 600723 西单商场 310,000
83 600739 辽宁成大 150,000
84 600742 一汽四环 300,000
85 600816 鞍山信托 460,000
86 600859 王府井 540,000
87 600861 北京城乡 270,000
88 600862 纵横国际 300,000
89 600868 梅雁股份 430,000
90 600897 厦门机场 120,000
粤公网安备