易方达科讯混合

科讯证券投资基金2002年年度报告

重要提示
本基金托管人交通银行已于2003年3月20日复核了本报告书。本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、完整性、准确性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。
一、基金简介
（一）基金简称：基金科讯
交易代码： 500029
基金发起人：广发证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司
基金单位总份额：8亿份基金单位
基金类型：契约型封闭式基金
基金存续期：1993年1月12日至2008年1月11日
上市日期：2001年6月20日
上市地点：上海证券交易所
（二）基金管理人：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市情侣南路428号九洲港大厦
办公地址：广州市体育西路189号28楼
邮政编码：510620
法定代表人：梁棠
总经理：叶俊英
信息披露负责人：刘晓艳
信息披露电话：020－38799008
客户服务与投诉电话：020－83918088
传 真：020－38799488
（三）基金托管人：交通银行
注册地址：上海市仙霞路18号
办公地址：上海市银城中路188号
邮政编码：200120
法定代表人：方诚国
托管部负责人：谢红兵
联系地址：上海市银城中路188号
信息披露负责人：江永珍
联系电话：021-58408846
传 真：021-58408836
（四）审计机构：安永华明会计师事务所
注册及办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城
法定代表人：葛明
电话：010-65246688
传真：010-85188298
经办注册会计师：葛明、金馨
二、基金主要财务指标
单位：人民币元
序号 2002年12月31日
1 基金本期净收益 -36,652,133.40
2 单位基金本期净收益 -0.0458
3 基金可分配净收益 -96,230,069.65
4 单位基金可分配净收益 -0.1203
5 期末基金资产总值 705,730,469.34
6 期末基金资产净值 703,769,930.35
7 单位基金资产净值 0.8797
8 基金资产净值收益率 -4.71%
9 本期基金资产净值增长率 -9.64%
10 累计资产净值增长率 -10.96%

序号 2001年12月31日
1 基金本期净收益 7,468,251.94
2 单位基金本期净收益 0.0093
3 基金可分配净收益 -21,139,222.86
4 单位基金可分配净收益 -0.0264
5 期末基金资产总值 780,549,976.19
6 期末基金资产净值 778,860,777.14
7 单位基金资产净值 0.9736
8 基金资产净值收益率 1.82%
9 本期基金资产净值增长率 -1.46%
10 累计资产净值增长率 -1.46%
上述部分指标计算公式：
1) 基金可分配净收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益-未实现资本利得损失
2) 基金资产净值收益率=基金本期净收益/期初资产净值
3) 本期基金资产净值增长率=期末单位净值/期初单位净值-1
4) 累计资产净值增长率=（上年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1
三、基金管理人报告
(一)基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及基金契约、基金扩募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
（二）基金经理介绍
马骏先生，现年37岁，中国科技大学理学学士，具有8年证券从业经历。历任深圳众大投资有限公司投资主管，广发证券有限责任公司研究发展中心研究员。
（三）基金经理工作报告
2002年，随着中国进一步融入国际社会和QFII机制的引入，中国证券市场新的投资理念逐步形成。在这一年中，证券市场经历了宽幅震荡整理，与此同时，机构投资者的投资理念日趋成熟，其资产配置能力和组合风险控制意识得到进一步提高，能更主动地规避市场风险。同时，机构投资者对于股票组合的选择，更关注企业所处行业的景气状况、企业基本面情况、财务数据的透明度及真实性、企业的持续经营能力等方面。
本基金本着分散性、安全性、收益性的原则，综合宏观经济、证券市场、行业和企业的各种因素，通过调整资产配置、行业配置和股票投资组合，分散和控制了投资风险，确保了基金资产安全，力争达到基金持有人谋求长期稳定的投资收益的目的。
在本报告期内，本基金期初单位净值为0.9736元，期末单位净值为0.8797元，基金净值跌幅为9.64%；同期上证综指的跌幅达17.52%。2002年中国证券市场处于一个振荡整理的格局，上证综指的波动范围近400点，本基金管理人综合国内宏观经济形势和中国证券市场所处状况，认为在上证综指1400点以下区域所对应的投资风险相对较小，因而采取较为积极的资产配置投资策略，增加了基金资产中股票资产的比例。在构造股票投资组合时，本基金根据行业景气状况、企业基本面、核心竞争力等因素，遵照基金契约的规定，本着审慎的原则并兼顾组合的流动性特征，重点选择了电力、汽车制造、化工、机械制造、基础设施、电子通讯、医药等行业中主营业务收入和主营业务利润增长较快的上市公司。在债券投资方面，基于对物价水平及人民币利率趋势的研究，对国债组合的期限结构进行了调整，降低长期国债的比例，同时增加了企业债及可转债的投资比例。
展望2003年，我们认为国内证券市场将围绕稳定、发展、规范的主基调运行，中国宏观经济增长速度仍将保持7%左右，证券市场的运行环境将得以改善。为此，本基金在2003年将采取较为积极的投资策略。本基金在构建股票组合时，将密切关注行业景气状况，重点关注能源电力、汽车制造、化工、基础设施、银行、电子通讯、医药等行业；同时，相关行业内上市公司的成长性、市场地位、企业经营的可持续性、财务状况的真实性、企业的现金流状况、分红派现能力、市盈率等因素仍将是本基金构造股票组合的基本依据。在债券投资方面，本基金仍将重点关注利率的变化趋势，合理调整债券品种的期限结构，关注企业债及可转债的投资机会。
（四）内部监察报告
本基金管理人的内部监察工作主要由监察部负责。监察部采用实时监控法、材料审阅法、调查核实法、人员询问法和综合分析法等多种方法对基金的管理运作进行检查。在本报告期内，监察部对投资、交易业务运用电脑系统进行实时检查，对核算、客户服务等业务通过工作日志报备进行日常跟踪检查，监察部每日将上述检查结果进行记录，形成监察日志。同时，监察部还对各项基金投资管理业务进行了定期或不定期的全面的或重点的检查。通过上述检查，我们认为，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金契约、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；基金持有的证券符合规定的比例要求；基金专用交易席位年度交易量比例也符合证监会的有关规定；相关的信息披露真实、完整、准确、及时。
四、基金托管人报告
2002年度，交通银行作为科讯证券投资基金的托管人，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，依据《科讯证券投资基金契约》和《科讯证券投资基金托管协议》中的条款，就以下各事项报告如下：
1、 本托管人认真履行了基金托管人的各项职责，安全保管科讯基金的所有资产。
2、 本托管人认真完成了科讯证券投资基金的投资监管和清算核算工作。
3、 本托管人妥善保管了基金所有会计帐册和重大合同，切实维
护基金持有人的合法权益，未发生任何损害基金持有人利益的事件和行为。
2002年度，交通银行作为科讯证券投资基金的托管人，对基金管理人的各项行为监管报告如下：
1、 未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。
2、 由基金管理人编制和披露的2002年度科讯证券投资基金每周资产净值公告、每季度投资组合公告、中期财务报告和基金年度财务报告是合法、真实和完整的。
交通银行基金托管部
2003年3月20日
五、基金年度财务报告
（一）审计报告
审计报告
科讯证券投资基金全体持有人：
我们接受委托，审计了科讯证券投资基金（简称“科讯基金”）二零零二年十二月三十一日的资产负债表和二零零二年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。上述会计报表由科讯基金的基金管理人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合科讯基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了科讯基金二零零二年十二月三十一日的财务状况和二零零二年度的经营成果和净值变动及收益分配情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
安永华明会计师事务所
中国注册会计师 葛明
中国注册会计师 金馨
中国 北京
二零零三年一月十日
（二）基金会计报告书
科讯证券投资基金
资产负债表
（单位：人民币元）
资产 附注 2002-12-31
银行存款 777,402.30
清算备付金 37,478,993.91
交易保证金 750,000.00
应收证券清算款 4 2,961,010.07
应收利息 1,792,824.35
股票投资市值 391,237,327.51
其中：股票投资成本 462,234,370.09
债券投资市值 208,330,411.20
其中：债券投资成本 207,558,522.35
买入返售证券 62,400,000.00
其他应收款 5 2,500.00
基金资产总计 705,730,469.34
负债
应付证券清算款 0
应付基金管理费 913,659.92
应付基金托管费 152,276.64
应付佣金 6 193,467.50
其他应付款 635,134.93
预提费用 7 66,000.00
负债总计 1,960,538.99
基金净资产 703,769,930.35
持有人权益
实收基金 8 800,000,000.00
未实现利得 9 -70,225,153.73
未分配收益 -26,004,915.92
持有人权益合计 703,769,930.35
负债及持有人权益合计 705,730,469.34
每份基金单位资产净值 0.8797

资产 2001-12-31
银行存款 256,784.61
清算备付金 70,637,264.02
交易保证金 500,000.00
应收证券清算款 4,660,737.54
应收利息 15,821.06
股票投资市值 394,741,077.96
其中：股票投资成本 427,785,668.53
债券投资市值 309,738,291.00
其中：债券投资成本 305,312,819.33
买入返售证券 0
其他应收款 0
基金资产总计 780,549,976.19
负债
应付证券清算款 116,050.76
应付基金管理费 1,004,482.61
应付基金托管费 167,413.75
应付佣金 341,251.93
其他应付款 60,000.00
预提费用 0
负债总计 1,689,199.05
基金净资产 778,860,777.14
持有人权益
实收基金 800,000,000.00
未实现利得 -28,619,118.90
未分配收益 7,479,896.04
持有人权益合计 778,860,777.14
负债及持有人权益合计 780,549,976.19
每份基金单位资产净值 0.9736
所附附注为本会计报表的组成部分
科讯证券投资基金
经营业绩表
(单位：人民币元)
2002年度
附注
收入: -22,673,608.33
股票差价收入 -49,223,660.46
债券差价收入 11,720,832.39
债券利息收入 7,803,897.05
存款利息收入 1,580,572.05
股利收入 5,140,281.63
买入返售债券收入 121,476.93
其他收入 10 182,992.08
费用: 13,978,525.07
基金管理人报酬 11,432,827.52
基金托管费 1,905,471.19
卖出回购证券支出 182,295.92
其他费用 457,930.44
其中：上市年费 60,000.00
信息披露费 300,000.00
审计费用 60,000.00
基金净收益 -36,652,133.40
未实现利得 -41,606,034.83
基金经营业绩 -78,258,168.23

2000年7月18日
（基金资产移交基准日）
至2001年12月31日期间
收入: 15,360,313.04
股票差价收入 292,394.88
债券差价收入 5,723,532.53
债券利息收入 0
存款利息收入 6,088,136.74
股利收入 349,271.00
买入返售债券收入 58.00
其他收入 2,906,919.89
费用: 7,892,061.10
基金管理人报酬 6,542,817.59
基金托管费 1,090,469.59
卖出回购证券支出 0
其他费用 258,773.92
其中：上市年费 35,000.00
信息披露费 160,000.00
审计费用 60,000.00
基金净收益 7,468,251.94
未实现利得 -28,619,118.90
基金经营业绩 -21,150,866.96
所附附注为本会计报表的组成部分
科讯证券投资基金
基金净值变动表
(单位：人民币元)
2002年度
附注
一、期初基金净值 778,860,777.14
二、基金扩募 0
三、本期经营活动：
基金净收益 -36,652,133.40
未实现利得 -41,606,034.83
经营活动产生的基金净值变
动数 -78,258,168.23
四、以前年度损益调整 3(8) 3,167,321.44
五、期末基金净值 703,769,930.35

2000年7月18日
（基金资产移交基准日）
至2001年12月31日期间
一、期初基金净值 207,261,975.10
二、基金扩募 592,749,669.00
三、本期经营活动：
基金净收益 7,468,251.94
未实现利得 -28,619,118.90
经营活动产生的基金净值变
动数 -21,150,866.96
四、以前年度损益调整 0
五、期末基金净值 778,860,777.14
所附附注为本会计报表的组成部分
科讯证券投资基金
基金收益分配表
(单位：人民币元)
2002年度
附注
本期基金净收益 -36,652,133.40
加：期初基金净收益 7,479,896.04
加：以前年度损益调整 3(8) 3,167,321.44
期末可供分配基金净收益 -26,004,915.92
减：本期已分配基金净收益 0
期末基金净收益 -26,004,915.92

2000年7月18日
（基金资产移交基准日）
至2001年12月31日期间
本期基金净收益 7,468,251.94
加：期初基金净收益 11,644.10
加：以前年度损益调整 0
期末可供分配基金净收益 7,479,896.04
减：本期已分配基金净收益 0
期末基金净收益 7,479,896.04
所附附注为本会计报表的组成部分
（三）会计报表附注
附注1. 基金设立说明
科讯证券投资基金(简称“本基金”)是按《证券投资基金管理暂行办法》、国务院关于原有投资基金清理规范的有关要求和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2000]19号文批准，由原广发投资基金一期及广信投资基金清理规范后合并而成的契约型封闭式投资基金，根据2000年6月30日原基金持有人大会决议，基金管理人更换为易方达基金管理有限公司，基金托管人更换为交通银行，并于2000年7月18日开始办理资产移交手续。基金规模为207,250,331份基金单位，存续期为1993年1月12日至2003年1月11日。易方达基金管理有限公司于2001年4月20日正式管理本基金。
经上海证券交易所（简称“上交所”）上证上字[2001]88号文批准，本基金于2001年6月20日在上交所挂牌交易。经中国证监会证监基金字[2001]11号文件批准，本基金于2001年7月2日基金单位总份额由原有207,250,331份基金单位扩募至8亿份基金单位，存续期限延长5年至2008年1月11日。
附注2. 会计报表编制基础
本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。
自2002年1月1日起，本基金采用了《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》，采用该会计制度及核算办法所产生的影响已于会计报表附注3(8)中予以披露。
附注3. 主要会计政策
(1) 会计年度
自公历1月1日至12月31日止。
(2) 记帐本位币
以人民币为记帐本位币。记帐单位为元。
(3) 基金资产的估值方法
l 上巿股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；
该日无交易的，以最近交易日平均价计算；
l 未上巿的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；首次公开发行的股票，按成本估值；
l 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值；
l 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息；
l 未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息；
l 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
l 估值对象为基金所拥有的股票、债券等；
l 每个工作日都对基金资产进行估值；
l 如有新增事项，按国家最新规定估值。
(4) 收入的确认
l 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；
l 债券差价收入：
a.卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；
b.卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账；
l 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账；
l 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
l 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账；
l 买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账；
l 其他收入于实际收到时确认收入。
(5) 证券交易的成本计价方法
按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。
l 股票
a. 上交所买入股票成本: 由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成;
b. 深交所买入股票成本: 由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成；
c. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。
l 债券
a. 买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成
本。
b. 买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
c. 债券买卖不计佣金。
l 买入返售证券
买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。
(6) 税项
l 印花税
基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率计缴。
l 营业税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；
基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年底以前暂免征收营业税。
l 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(7) 基金的收益分配政策
l 基金收益分配的比例不低于基金会计年度可分配净收益的90%，并采取现金方式进行；
l 基金收益每年分配一次，于基金会计年度结束后的四个月内实施；
l 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
l 基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
l 每份基金单位享有同等分配权。
(8) 会计政策变更
根据财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，从2002年1月1日起，基金应按债券票面价值与票面利率，逐日计提在债券持有期内的利息收入；对于买入债券支付的价款中包含债券起息日或上次出息日至购买日止的利息，应作为应收利息单独核算，不构成债券成本。根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》及2002年1月8日召开的投资基金管理公司会计核算办法研修会议的有关精神并经相关部门认可，针对上述会计政策变更，不对以前各期的会计报表进行追溯调整。按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，本期确认/收到的属于以前年度的债券利息收入共计3,167,321.44元，在以前年度损益调整科目列示。按前期间执行的会计政策，此金额已于2001年12月31日计入国债投资估值增值（/减值）科目，并反映在未实现估值增值（/减值）科目中，故上述会计政策变更对本基金的资产净值并无重大影响。
附注4. 应收证券清算款
2002-12-31
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 2,961,010.07
合计: 2,961,010.07
附注5. 其他应收款
系替券商垫付的席位年费。
附注6. 应付佣金
2002-12-31 2001-12-31
广发证券股份有限公司 112,228.05 59,304.21
国泰君安证券股份有限公司 0 99,147.69
申银万国证券股份有限公司 0 114,707.31
华夏证券有限公司 0 68,092.72
东方证券有限公司 81,239.45 0
合计 193,467.50 341,251.93
附注 7. 预提费用
系尚未支付的帐户维护费和审计师费。
附注8. 实收基金
2002年12月31日及2001年12月31日
基金单位份额
（每份基金单位
面值人民币1元）
发起人持有
广发证券股份有限公司 7,802,701
易方达基金管理有限公司 20,000,000
小计 27,802,701
社会公众持有(含机构投资者) 772,197,299
合计 800,000,000

2002年12月31日及2001年12月31日
出资比
例% 基金单位总额
发起人持有
广发证券股份有限公司 0.98 7,802,701.00
易方达基金管理有限公司 2.50 20,000,000.00
小计 3.48 27,802,701.00
社会公众持有(含机构投资者) 96.52 772,197,299.00
合计 100.00 800,000,000.00
附注 9. 未实现利得
系本基金于2002年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其帐面成本之差额。
附注10. 其他收入
2000年7月18日
2002年度 (基金资产移交基准日)
至2001年12月31日期间
上市及扩募发行费用结余 0 2,657,635.38
申购资金冻结利息 0 53,260.64
手续费返还 181,733.84 106,023.87
其他 1,258.24 90,000.00
合计 182,992.08 2,906,919.89
附注11. 关联方关系及其交易
（1） 关联方关系
企业名称 与本基金的关系
广发证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人股东
易方达基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
广东证券股份有限公司 基金管理人股东
交通银行 基金托管人
（2） 通过关联方席位交易情况
占股票 占国债
股票年度成交 国债年度成交 年度交
券商 交易总
量（元） 量比例 量（元） 易量比例
广发证券
2002年 312078832.07 27.45% 298817859.70 50.79%
广发证券
2001年 192285231.19 28.92% 78463580.10 9.09%

占回购 占年度
回购年度成交 支付佣金
券商 交易总 佣金比
量（元） 量比例 （元） 例
广发证券
2002年 112400000.00 29.39% 246810.40 27.11%
广发证券
2001年 100000.00 100% 153772.33 29.04%
（3） 与关联方进行的其他交易
本基金于本年度与托管人进行了银行间债券回购交易，交易金额为20,000,000.00元，利息支出为8,821.92元。本基金本年度与广发证券股份有限公司进行了国债承销交易，交易金额为24,000,000.00元。
（2001年度会计期间没有发生额。）
（4） 基金管理人及托管人报酬
l 基金管理人报酬
基金管理费
a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，
计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
b.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应付基金管理人基金管理费共人民币11,432,827.52元，其中已支付人民币10,519,167.60元，尚余人民币913,659.92元未支付。（2001年度会计期间共提取管理费6,542,817.59元。）
l 基金托管人报酬
基金托管费
a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，
计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人基金托管费共人民币1,905,471.19元，其中已支付人民币1,753,194.55元，尚余人民币152,276.64元未支付。（2001年度会计期间共提取托管费1,090,469.59元。）
附注12. 其他重要事项
无需要说明的其他重要事项。
（四）流通转让受到限制的基金资产
2000年5月18日起,根据中国证监会的有关政策，基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与新股网上申购从新股中签日至新股上市日，为流通受限制而不能自由转让的资产。
本基金截至2002年12月31日流通受到限制的股票情况如下：
本基金参与二级市场配售、网上申购中签的股票
股票名称 中签日期 上市流通日 中签数量
皖通高速 2002.12.26 2003.01.07 129000
中信证券 2002.12.24 2002.01.06 118000
中信证券 2002.12.20 2003.01.06 27000

发行
股票名称 价格 成本
皖通高速 2.20 283,800.00
中信证券 4.50 531,000.00
中信证券 4.50 121,500.00
本基金参与新股网下一般法人、战略投资者认购获配流通受限制的股票
配售
股票名称 配售日期 可流通日 数量（股）
价格
中国联通 2002.09.26 2003.04 1674149 2.30

市价与成差
股票名称 市价 成本
本差
中国联通 4,536,943.79 3,850,542.70 686,401.09
（五）基金投资组合
1. 按行业分类的股票投资组合
行业类别 市值(元) 占净值比例%
1、农、林、牧、渔业 1,172,000.00 0.17
2、采掘业 48,120,440.00 6.84
3、制造业 170,444,695.20 24.22
其中：食品、饮料 5,526,846.10 0.79
纺织、服装、皮毛 2,965,500.00 0.42
木材、家具 0 0
造纸、印刷 0 0
石油、化学、塑胶、塑料 4,262,300.00 0.61
电子 9,328,090.50 1.33
金属、非金属 1,438,500.00 0.20
机械、设备、仪表 104,117,975.38 14.79
医药、生物制品 42,805,483.22 6.08
其他制造业 0 0
4、电力、煤气及水的生产 43,472,422.94 6.18
5、建筑业 3,551,000.00 0.50
6、交通运输、仓储业 48,222,710.00 6.85
7、信息技术业 31,443,717.45 4.47
8、批发和零售贸易 2,696,400.00 0.38
9、金融、保险业 9,854,029.30 1.40
10、房地产业 0 0
11、社会服务业 4,902,400.00 0.70
12、传播与文化产业 840,750.00 0.12
13、综合类 26,516,762.62 3.77
合计： 391,237,327.51 55.59
2、 国债及货币资金合计
截至2002年12月31日，基金持有的国债及货币资金合计为204,531,859.78元，占基金资产净值的29.06%。
3、债券（不含国债）合计
截止2002年12月31日，基金持有的其他债券市值合计为45,015,957.70元，占基金资产净值的6.40%。
4、 占基金资产净值前十名的股票
序号 股票名称 市值(元) 市值占净值的比例%
1 中联重科 51,642,000.00 7.34
2 海油工程 31,152,440.00 4.43
3 上海汽车 23,905,000.00 3.40
4 丽珠集团 19,409,250.00 2.76
5 上海机场 18,060,000.00 2.57
6 中国石化 16,968,000.00 2.41
7 中国联通 16,548,362.97 2.35
8 申能股份 16,308,500.00 2.32
9 东海股份 15,673,614.66 2.23
10 营口港 14,896,692.00 2.12
5.附注
(1)、报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本计算。
(2)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(3)、截止2002年12月31日，基金应收利息、股利、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为借方余额62,984,785.36元，与基金股票市值391,237,327.51元、国债及货币资金204,531,859.78元和债券（不含国债）市值45,015,957.70元相加后等于基金资产净值。
（六）基金截止2002年12月31日的股票投资情况明细表（见附表）
（七）基金2002年度新增股票明细（见附表）
（八）基金2002年度剔除股票明细（见附表）
六、基金持有人结构及基金前十名持有人
（一）基金持有人结构
截至2002年12月31日
基金份额（万份） 占总份额比例%
基金发起人 2780.2701 3.48
其中：广发证券股份有限公司 780.2701 0.98
易方达基金管理有限公司 2000.0000 2.50
社会公众（含机构投资者） 77219.7299 96.52
(二)、截止2002年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下：
序号 持有人名称 持有份额
1 中国人寿保险公司 50,324,329
2 中国人民保险公司 37,483,249
3 光大证券有限责任公司（注） 27,078,500
4 易方达基金管理有限公司 20,000,000
5 上海国际信托投资有限公司 11,309,374
6 华宝信托投资有限责任公司 11,062,980
7 大众保险股份有限公司 9,050,302
8 广发证券股份有限公司 7,802,701
9 苗昌英 7,600,000
10 上海久事公司 7,393,912

序号 持有人名称 占基金总份额比例
1 中国人寿保险公司 6.29%
2 中国人民保险公司 4.69%
3 光大证券有限责任公司（注） 3.38%
4 易方达基金管理有限公司 2.50%
5 上海国际信托投资有限公司 1.41%
6 华宝信托投资有限责任公司 1.38%
7 大众保险股份有限公司 1.13%
8 广发证券股份有限公司 0.98%
9 苗昌英 0.95%
10 上海久事公司 0.92%
注：根据证监基字（1998）29号《关于加强证券投资基金有关问题的通知》第一条第一款的规定，“除发起人或另有规定外，一个投资者直接或间接持有某一基金的份额不得超过基金总份额的3%”，截止2003年1月份，光大证券已卖出其超额持有部分。
七、重要事项揭示
1、本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼、仲裁事项；
2、本基金托管人交通银行办公地址变更为上海市银城中路188号，请投资者注意本年报公布的有关基金托管人的信息变化；
3、基金管理人和托管机构及相关高级管理人员未受到任何处罚；
4、本基金的内部决策程序、投资策略未有重大变化；
5、本基金管理人第一届董事会独立董事蒋炤坪先生因病去世，本基金管理人补选了谢石松为本基金管理人第一届董事会独立董事；罗永刚先生、王文灵先生、邢培强先生因工作原因，已不再担任本基金管理人第一届董事会董事职务，本基金管理人补选了秦力先生、翁振杰先生、李宗唐先生担任本基金管理人第一届董事会董事职务。
6、本基金发起人持有的2000万份基金单位已于2002 年2 月5日上市流通。
7、本基金租用专用交易席位的情况
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，决定租用广发证券股份有限公司、申银万国有限责任公司、国泰君安股份有限公司、华夏证券股份有限公司和东方证券有限责任公司的交易席位。
截止2002年12月31日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：
占股票
股票年度成交 交易总 债券年度成交
券商
量（元） 量 量（元）
比例
国泰君安 329688992.60 29.00% 196056809.70
广发证券 312078832.07 27.45% 312200269.70
华夏证券 184185121.03 16.20% 218800.00
申银万国 140138316.93 12.33% 26250531.00
东方证券 170922833.63 15.03% 75024101.00
合计： 1137014096.26 100% 609750511.40

占债券 占回购
年度交 回购年度成交 交易
券商
易量比 量（元） 总量
例 比例
国泰君安 32.15% 0.00 0%
广发证券 51.20% 112400000.00 29.39%
华夏证券 0.04% 0.00 0%
申银万国 4.31% 0.00 0%
东方证券 12.30% 270000000.00 70.61%
合计： 100% 382400000.00 100%

占年度
支付佣金
券商 佣金
（元）
比例
国泰君安 266705.01 29.29%
广发证券 246810.40 27.11%
华夏证券 150441.35 16.52%
申银万国 111951.40 12.30%
东方证券 134560.79 14.78%
合计： 910468.95 100%
八、备查文件目录
1、中国证监会批准设立科讯基金的文件
2、科讯证券投资基金基金契约
3、科讯证券投资基金扩募说明书
4、中国证监会批准设立易方达基金管理有限公司的文件
5、科讯证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
查阅地点：广州市体育西路189号28楼
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人易方达基金管理有限公司。
客户服务与投诉电话：020－83918088
公司网址：www.efunds.com.cn
易方达基金管理有限公司
2003年3月28日
基金截止2002年12月31日的股票投资情况
序号 股票代码 科目名称 数量(股)
1 000157 中联重科 5,700,000.00
2 600583 海油工程 2,222,000.00
3 600104 上海汽车 3,500,000.00
4 000513 丽珠集团 2,218,200.00
5 600009 上海机场 2,000,000.00
6 600028 中国石化 5,600,000.00
7 600050 中国联通 6,106,407.00
8 600642 申能股份 1,690,000.00
9 600708 东海股份 1,627,582.00
10 600317 营口港 1,638,800.00
11 600085 同仁堂 845,000.00
12 000063 中兴通讯 1,043,488.00
13 600011 华能国际 1,180,000.00
14 600386 北京巴士 924,600.00
15 000875 吉电股份 2,390,094.00
16 000541 佛山照明 860,000.00
17 600637 广电信息 858,150.00
18 600036 招商银行 1,129,022.00
19 600832 东方明珠 390,000.00
20 600742 一汽四环 505,442.00
21 600611 大众交通 530,000.00
22 600635 大众科创 660,076.00
23 600320 振华港机 444,720.00
24 000623 吉林敖东 475,000.00
25 600315 上海家化 370,000.00
26 000680 山推股份 510,000.00
27 600780 通宝能源 417,450.00
28 600018 上港集箱 215,000.00
29 600597 光明乳业 260,000.00
30 000999 三九医药 350,000.00
31 600626 申达股份 350,000.00
32 600628 新世界 380,000.00
33 600170 上海建工 300,000.00
34 000581 威孚高科 229,957.00
35 600151 航天机电 210,099.00
36 600019 宝钢股份 350,000.00
37 000858 五粮液 122,795.00
38 600076 青鸟华光 155,000.00
39 600535 天士力 70,013.00
40 600598 北大荒 200,000.00
41 600820 隧道股份 160,000.00
42 600640 联通国脉 75,000.00
43 600519 贵州茅台 31,330.00
44 600030 中信证券 145,000.00
45 600887 伊利股份 20,000.00
46 600012 皖通高速 129,000.00
47 600135 乐凯胶片 20,000.00
48 600201 金宇集团 10,000.00
49 600662 强生控股 10,000.00
50 000759 武汉中百 10,000.00
合计

序号 股票代码 科目名称 市值(元)
1 000157 中联重科 51,642,000.00
2 600583 海油工程 31,152,440.00
3 600104 上海汽车 23,905,000.00
4 000513 丽珠集团 19,409,250.00
5 600009 上海机场 18,060,000.00
6 600028 中国石化 16,968,000.00
7 600050 中国联通 16,548,362.97
8 600642 申能股份 16,308,500.00
9 600708 东海股份 15,673,614.66
10 600317 营口港 14,896,692.00
11 600085 同仁堂 14,669,200.00
12 000063 中兴通讯 13,523,604.48
13 600011 华能国际 13,204,200.00
14 600386 北京巴士 11,400,318.00
15 000875 吉电股份 10,181,800.44
16 000541 佛山照明 9,924,400.00
17 600637 广电信息 9,328,090.50
18 600036 招商银行 9,201,529.30
19 600832 东方明珠 6,084,000.00
20 600742 一汽四环 6,075,412.84
21 600611 大众交通 4,823,000.00
22 600635 大众科创 4,759,147.96
23 600320 振华港机 4,700,690.40
24 000623 吉林敖东 4,569,500.00
25 600315 上海家化 4,066,300.00
26 000680 山推股份 4,003,500.00
27 600780 通宝能源 3,777,922.50
28 600018 上港集箱 3,581,900.00
29 600597 光明乳业 2,945,800.00
30 000999 三九医药 2,901,500.00
31 600626 申达股份 2,807,000.00
32 600628 新世界 2,637,200.00
33 600170 上海建工 2,439,000.00
34 000581 威孚高科 2,202,988.06
35 600151 航天机电 1,663,984.08
36 600019 宝钢股份 1,438,500.00
37 000858 五粮液 1,426,877.90
38 600076 青鸟华光 1,371,750.00
39 600535 天士力 1,256,033.22
40 600598 北大荒 1,172,000.00
41 600820 隧道股份 1,112,000.00
42 600640 联通国脉 840,750.00
43 600519 贵州茅台 800,168.20
44 600030 中信证券 652,500.00
45 600887 伊利股份 354,000.00
46 600012 皖通高速 283,800.00
47 600135 乐凯胶片 196,000.00
48 600201 金宇集团 158,500.00
49 600662 强生控股 79,400.00
50 000759 武汉中百 59,200.00
合计 391,237,327.51

序号 股票代码 科目名称 占净值比例%
1 000157 中联重科 7.34
2 600583 海油工程 4.43
3 600104 上海汽车 3.40
4 000513 丽珠集团 2.76
5 600009 上海机场 2.57
6 600028 中国石化 2.41
7 600050 中国联通 2.35
8 600642 申能股份 2.32
9 600708 东海股份 2.23
10 600317 营口港 2.12
11 600085 同仁堂 2.08
12 000063 中兴通讯 1.92
13 600011 华能国际 1.88
14 600386 北京巴士 1.62
15 000875 吉电股份 1.45
16 000541 佛山照明 1.41
17 600637 广电信息 1.33
18 600036 招商银行 1.31
19 600832 东方明珠 0.86
20 600742 一汽四环 0.86
21 600611 大众交通 0.69
22 600635 大众科创 0.68
23 600320 振华港机 0.67
24 000623 吉林敖东 0.65
25 600315 上海家化 0.58
26 000680 山推股份 0.57
27 600780 通宝能源 0.54
28 600018 上港集箱 0.51
29 600597 光明乳业 0.42
30 000999 三九医药 0.41
31 600626 申达股份 0.40
32 600628 新世界 0.37
33 600170 上海建工 0.35
34 000581 威孚高科 0.31
35 600151 航天机电 0.24
36 600019 宝钢股份 0.20
37 000858 五粮液 0.20
38 600076 青鸟华光 0.19
39 600535 天士力 0.18
40 600598 北大荒 0.17
41 600820 隧道股份 0.16
42 600640 联通国脉 0.12
43 600519 贵州茅台 0.11
44 600030 中信证券 0.09
45 600887 伊利股份 0.05
46 600012 皖通高速 0.04
47 600135 乐凯胶片 0.03
48 600201 金宇集团 0.02
49 600662 强生控股 0.01
50 000759 武汉中百 0.01
合计 55.59
基金2002-01-01至2002-12-31新增股票明细
本期增加
序号 证券代码 证券名称
一级申购 二级买入
1 000680 山推股份 0 1,230,055
2 000759 武汉中百 0 300,000
3 000875 吉电股份 0 2,390,094
4 000999 三九医药 0 540,000
5 600012 皖通高速 129,000 0
6 600019 宝钢股份 0 350,000
7 600028 中国石化 0 9,550,036
8 600030 中信证券 145,000 0
9 600036 招商银行 977,777 313,345
10 600050 中国联通 3,025,149 5,326,000
11 600104 上海汽车 0 4,650,153
12 600201 金宇集团 0 20,000
13 600317 营口港 30,000 3,256,773
14 600519 贵州茅台 0 31,330
15 600535 天士力 36,000 70,013
16 600583 海油工程 16,000 2,383,017
17 600597 光明乳业 91,000 1,568,073
18 600598 北大荒 79,000 991,000
19 600611 大众交通 0 730,046
20 600628 新世界 0 370,112
21 600635 大众科创 0 660,076
22 600637 广电信息 0 858,150
23 600642 申能股份 0 2,307,600
24 600662 强生控股 0 420,863
25 600708 东海股份 0 1,725,443
26 600780 通宝能源 0 0
27 600820 隧道股份 0 160,000
28 600887 伊利股份 0 20,000

本期增加
序号 证券代码 证券名称 本期卖出
其他
1 000680 山推股份 0 720,055
2 000759 武汉中百 0 290,000
3 000875 吉电股份 0 0
4 000999 三九医药 0 190,000
5 600012 皖通高速 0 0
6 600019 宝钢股份 0 0
7 600028 中国石化 0 3,950,036
8 600030 中信证券 0 0
9 600036 招商银行 0 162,100
10 600050 中国联通 0 2,244,742
11 600104 上海汽车 0 1,150,153
12 600201 金宇集团 0 10,000
13 600317 营口港 0 1,647,973
14 600519 贵州茅台 0 0
15 600535 天士力 0 36,000
16 600583 海油工程 0 177,017
17 600597 光明乳业 0 1,399,073
18 600598 北大荒 0 870,000
19 600611 大众交通 0 200,046
20 600628 新世界 60,000 50,112
21 600635 大众科创 0 0
22 600637 广电信息 0 0
23 600642 申能股份 892,440 1,510,040
24 600662 强生控股 0 410,863
25 600708 东海股份 0 97,861
26 600780 通宝能源 417,450 0
27 600820 隧道股份 0 0
28 600887 伊利股份 0 0

序号 证券代码 证券名称 期末余额
1 000680 山推股份 510,000
2 000759 武汉中百 10,000
3 000875 吉电股份 2,390,094
4 000999 三九医药 350,000
5 600012 皖通高速 129,000
6 600019 宝钢股份 350,000
7 600028 中国石化 5,600,000
8 600030 中信证券 145,000
9 600036 招商银行 1,129,022
10 600050 中国联通 6,106,407
11 600104 上海汽车 3,500,000
12 600201 金宇集团 10,000
13 600317 营口港 1,638,800
14 600519 贵州茅台 31,330
15 600535 天士力 70,013
16 600583 海油工程 2,222,000
17 600597 光明乳业 260,000
18 600598 北大荒 200,000
19 600611 大众交通 530,000
20 600628 新世界 380,000
21 600635 大众科创 660,076
22 600637 广电信息 858,150
23 600642 申能股份 1,690,000
24 600662 强生控股 10,000
25 600708 东海股份 1,627,582
26 600780 通宝能源 417,450
27 600820 隧道股份 160,000
28 600887 伊利股份 20,000
基金2002-01-01至2002-12-31剔除股票明细
序号 股票代码 股票名称 期初结存
1 000001 深发展 680,000
2 000002 深万科Ａ 330,000
3 000027 深能源Ａ 250,000
4 000066 长城电脑 100,076
5 000090 深天健 105,000
6 000517 甬成功 0
7 000563 陕国投Ａ 350,000
8 000619 海螺型材 0
9 000625 长安汽车 0
10 000763 锦州石化 0
11 000767 漳泽电力 100,000
12 000780 草原兴发 100,000
13 000783 石炼化 0
14 000787 创智科技 0
15 000792 盐湖钾肥 20,000
16 000799 湘酒鬼 0
17 000802 京西旅游 100,000
18 000807 云铝股份 0
19 000811 烟台冰轮 100,000
20 000839 中信国安 310,000
21 000888 峨眉山Ａ 80,000
22 000890 法尔胜 130,077
23 000917 电广传媒 0
24 000930 丰原生化 80,000
25 000931 中关村 100,000
26 000937 金牛能源 180,000
27 000956 中原油气 0
28 000962 东方钽业 250,130
29 000987 广州友谊 45,000
30 600000 浦发银行 320,000
31 600001 邯郸钢铁 320,000
32 600002 齐鲁石化 0
33 600003 东北高速 320,000
34 600016 民生银行 1,190,000
35 600026 中海发展 0
36 600054 黄山旅游 125,000
37 600059 古越龙山 29,140
38 600063 皖维高新 100,000
39 600098 广州控股 1,200,000
40 600100 清华同方 33,950
41 600125 铁龙股份 150,133
42 600127 金健米业 100,000
43 600138 青旅控股 125,100
44 600153 厦门建发 220,000
45 600160 巨化股份 160,000
46 600161 天坛生物 0
47 600188 兖州煤业 480,000
48 600198 大唐电信 600,000
49 600212 江泉实业 67,000
50 600261 浙江阳光 75,000
51 600270 外运发展 95,000
52 600276 恒瑞医药 120,000
53 600278 东方创业 90,000
54 600298 安琪酵母 180,201
55 600309 烟台万华 100,000
56 600310 桂东电力 189,635
57 600312 平高电气 190,000
58 600316 洪都航空 200,000
59 600319 亚星化学 80,000
60 600327 大厦股份 0
61 600350 山东基建 0
62 600351 亚宝药业 0
63 600353 旭光股份 0
64 600355 精伦电子 0
65 600357 承德钒钛 0
66 600362 江西铜业 0
67 600367 红星发展 87,000
68 600371 华冠科技 0
69 600373 鑫新股份 0
70 600376 天鸿宝业 85,000
71 600379 宝光股份 0
72 600395 盘江股份 150,000
73 600397 安源股份 0
74 600416 湘电股份 0
75 600418 江淮汽车 180,000
76 600422 昆明制药 200,000
77 600426 华鲁恒升 0
78 600428 中远航运 0
79 600458 时代新材 0
80 600486 扬农化工 0
81 600496 长江股份 0
82 600498 烽火通信 73,140
83 600499 科达机电 0
84 600503 宏智科技 0
85 600508 上海能源 130,000
86 600510 黑牡丹 0
87 600511 国药股份 0
88 600512 腾达建设 0
89 600515 第一投资 0
90 600516 海龙科技 0
91 600520 三佳模具 0
92 600522 中天科技 0
93 600525 长园新材 0
94 600526 菲达环保 0
95 600529 山东药玻 0
96 600531 豫光金铅 0
97 600532 华阳科技 0
98 600536 中软股份 0
99 600549 厦门钨业 0
100 600550 天威保变 100,000
101 600551 科大创新 0
102 600552 方兴科技 0
103 600553 太行股份 0
104 600557 康缘药业 0
105 600559 裕丰股份 0
106 600560 金自天正 0
107 600561 江西长运 0
108 600563 法拉电子 0
109 600565 迪马实业 0
110 600571 信雅达 0
111 600577 精达股份 0
112 600578 京能热电 0
113 600579 黄海股份 0
114 600580 卧龙科技 0
115 600581 八一钢铁 0
116 600585 海螺水泥 0
117 600586 金晶科技 0
118 600587 新华医疗 0
119 600590 泰豪科技 0
120 600591 上海航空 0
121 600592 龙溪股份 0
122 600593 大连圣亚 0
123 600595 中孚实业 0
124 600602 广电电子 280,000
125 600643 爱建股份 585,000
126 600649 原水股份 920,012
127 600653 申华控股 0
128 600656 华源制药 30,000
129 600718 东软股份 150,000
130 600719 大连热电 80,000
131 600723 西单商场 310,000
132 600739 辽宁成大 150,000
133 600776 东方通信 190,000
134 600816 鞍山信托 460,000
135 600827 友谊股份 0
136 600849 上海医药 0
137 600859 王府井 540,000
138 600861 北京城乡 270,000
139 600862 ST纵横 300,000
140 600863 内蒙华电 220,085
141 600868 梅雁股份 430,000
142 600897 厦门机场 120,000

序号 股票代码 股票名称 本期增加
1 000001 深发展 1,300,058
2 000002 深万科Ａ 0
3 000027 深能源Ａ 7,900
4 000066 长城电脑 100,000
5 000090 深天健 0
6 000517 甬成功 166,022
7 000563 陕国投Ａ 0
8 000619 海螺型材 140,421
9 000625 长安汽车 200,000
10 000763 锦州石化 500,056
11 000767 漳泽电力 0
12 000780 草原兴发 0
13 000783 石炼化 1,270,022
14 000787 创智科技 149,659
15 000792 盐湖钾肥 0
16 000799 湘酒鬼 225,640
17 000802 京西旅游 0
18 000807 云铝股份 239,330
19 000811 烟台冰轮 0
20 000839 中信国安 155,517
21 000888 峨眉山Ａ 0
22 000890 法尔胜 0
23 000917 电广传媒 99,300
24 000930 丰原生化 0
25 000931 中关村 0
26 000937 金牛能源 0
27 000956 中原油气 200000
28 000962 东方钽业 0
29 000987 广州友谊 0
30 600000 浦发银行 300,000
31 600001 邯郸钢铁 0
32 600002 齐鲁石化 320,000
33 600003 东北高速 0
34 600016 民生银行 0
35 600026 中海发展 45,000
36 600054 黄山旅游 0
37 600059 古越龙山 0
38 600063 皖维高新 0
39 600098 广州控股 703,254
40 600100 清华同方 0
41 600125 铁龙股份 0
42 600127 金健米业 0
43 600138 青旅控股 0
44 600153 厦门建发 0
45 600160 巨化股份 0
46 600161 天坛生物 88,000
47 600188 兖州煤业 0
48 600198 大唐电信 0
49 600212 江泉实业 0
50 600261 浙江阳光 0
51 600270 外运发展 0
52 600276 恒瑞医药 8600
53 600278 东方创业 0
54 600298 安琪酵母 0
55 600309 烟台万华 186,500
56 600310 桂东电力 0
57 600312 平高电气 0
58 600316 洪都航空 130,000
59 600319 亚星化学 0
60 600327 大厦股份 31,000
61 600350 山东基建 94,000
62 600351 亚宝药业 22,000
63 600353 旭光股份 10,000
64 600355 精伦电子 12,000
65 600357 承德钒钛 56,000
66 600362 江西铜业 60,000
67 600367 红星发展 0
68 600371 华冠科技 28,000
69 600373 鑫新股份 1,000
70 600376 天鸿宝业 0
71 600379 宝光股份 23,000
72 600395 盘江股份 0
73 600397 安源股份 57,000
74 600416 湘电股份 40,000
75 600418 江淮汽车 0
76 600422 昆明制药 0
77 600426 华鲁恒升 36,000
78 600428 中远航运 15,000
79 600458 时代新材 19,000
80 600486 扬农化工 5,000
81 600496 长江股份 12,000
82 600498 烽火通信 0
83 600499 科达机电 5,000
84 600503 宏智科技 30,000
85 600508 上海能源 0
86 600510 黑牡丹 30,000
87 600511 国药股份 23,000
88 600512 腾达建设 42,000
89 600515 第一投资 16,000
90 600516 海龙科技 42,000
91 600520 三佳模具 3,000
92 600522 中天科技 43,000
93 600525 长园新材 12,000
94 600526 菲达环保 27,000
95 600529 山东药玻 8,000
96 600531 豫光金铅 25,000
97 600532 华阳科技 22,000
98 600536 中软股份 11,000
99 600549 厦门钨业 11,000
100 600550 天威保变 0
101 600551 科大创新 11,000
102 600552 方兴科技 25,000
103 600553 太行股份 29,000
104 600557 康缘药业 19,000
105 600559 裕丰股份 23,000
106 600560 金自天正 14,000
107 600561 江西长运 11,000
108 600563 法拉电子 28,000
109 600565 迪马实业 2,000
110 600571 信雅达 9,000
111 600577 精达股份 8,000
112 600578 京能热电 16,000
113 600579 黄海股份 45,000
114 600580 卧龙科技 4,000
115 600581 八一钢铁 78,000
116 600585 海螺水泥 550,060
117 600586 金晶科技 12,000
118 600587 新华医疗 5,000
119 600590 泰豪科技 24,000
120 600591 上海航空 109,000
121 600592 龙溪股份 36,000
122 600593 大连圣亚 13,000
123 600595 中孚实业 38,000
124 600602 广电电子 380,902
125 600643 爱建股份 0
126 600649 原水股份 360,000
127 600653 申华控股 3,610,010
128 600656 华源制药 0
129 600718 东软股份 0
130 600719 大连热电 0
131 600723 西单商场 0
132 600739 辽宁成大 0
133 600776 东方通信 5,000
134 600816 鞍山信托 0
135 600827 友谊股份 152,000
136 600849 上海医药 547,000
137 600859 王府井 0
138 600861 北京城乡 0
139 600862 ST纵横 0
140 600863 内蒙华电 555,386
141 600868 梅雁股份 0
142 600897 厦门机场 0

序号 股票代码 股票名称 本期卖出
1 000001 深发展 1,980,058
2 000002 深万科Ａ 330,000
3 000027 深能源Ａ 257,900
4 000066 长城电脑 200,076
5 000090 深天健 105,000
6 000517 甬成功 166,022
7 000563 陕国投Ａ 350,000
8 000619 海螺型材 140,421
9 000625 长安汽车 200,000
10 000763 锦州石化 500,056
11 000767 漳泽电力 100,000
12 000780 草原兴发 100,000
13 000783 石炼化 1,270,022
14 000787 创智科技 149,659
15 000792 盐湖钾肥 20,000
16 000799 湘酒鬼 225,640
17 000802 京西旅游 100,000
18 000807 云铝股份 239,330
19 000811 烟台冰轮 100,000
20 000839 中信国安 465,517
21 000888 峨眉山Ａ 80,000
22 000890 法尔胜 130,077
23 000917 电广传媒 99,300
24 000930 丰原生化 80,000
25 000931 中关村 100,000
26 000937 金牛能源 180,000
27 000956 中原油气 200,000
28 000962 东方钽业 250,130
29 000987 广州友谊 45,000
30 600000 浦发银行 620,000
31 600001 邯郸钢铁 320,000
32 600002 齐鲁石化 320,000
33 600003 东北高速 320,000
34 600016 民生银行 1,190,000
35 600026 中海发展 45,000
36 600054 黄山旅游 125,000
37 600059 古越龙山 29,140
38 600063 皖维高新 100,000
39 600098 广州控股 1,903,254
40 600100 清华同方 33,950
41 600125 铁龙股份 150,133
42 600127 金健米业 100,000
43 600138 青旅控股 125,100
44 600153 厦门建发 220,000
45 600160 巨化股份 160,000
46 600161 天坛生物 88,000
47 600188 兖州煤业 480,000
48 600198 大唐电信 600,000
49 600212 江泉实业 67,000
50 600261 浙江阳光 75,000
51 600270 外运发展 95,000
52 600276 恒瑞医药 128,600
53 600278 东方创业 90,000
54 600298 安琪酵母 180,201
55 600309 烟台万华 286,500
56 600310 桂东电力 189,635
57 600312 平高电气 190,000
58 600316 洪都航空 330,000
59 600319 亚星化学 80,000
60 600327 大厦股份 31,000
61 600350 山东基建 94,000
62 600351 亚宝药业 22,000
63 600353 旭光股份 10,000
64 600355 精伦电子 12,000
65 600357 承德钒钛 56,000
66 600362 江西铜业 60,000
67 600367 红星发展 87,000
68 600371 华冠科技 28,000
69 600373 鑫新股份 1,000
70 600376 天鸿宝业 85,000
71 600379 宝光股份 23,000
72 600395 盘江股份 150,000
73 600397 安源股份 57,000
74 600416 湘电股份 40,000
75 600418 江淮汽车 180,000
76 600422 昆明制药 200,000
77 600426 华鲁恒升 36,000
78 600428 中远航运 15,000
79 600458 时代新材 19,000
80 600486 扬农化工 5,000
81 600496 长江股份 12,000
82 600498 烽火通信 73,140
83 600499 科达机电 5,000
84 600503 宏智科技 30,000
85 600508 上海能源 130,000
86 600510 黑牡丹 30,000
87 600511 国药股份 23,000
88 600512 腾达建设 42,000
89 600515 第一投资 16,000
90 600516 海龙科技 42,000
91 600520 三佳模具 3,000
92 600522 中天科技 43,000
93 600525 长园新材 12,000
94 600526 菲达环保 27,000
95 600529 山东药玻 8,000
96 600531 豫光金铅 25,000
97 600532 华阳科技 22,000
98 600536 中软股份 11,000
99 600549 厦门钨业 11,000
100 600550 天威保变 100,000
101 600551 科大创新 11,000
102 600552 方兴科技 25,000
103 600553 太行股份 29,000
104 600557 康缘药业 19,000
105 600559 裕丰股份 23,000
106 600560 金自天正 14,000
107 600561 江西长运 11,000
108 600563 法拉电子 28,000
109 600565 迪马实业 2,000
110 600571 信雅达 9,000
111 600577 精达股份 8,000
112 600578 京能热电 16,000
113 600579 黄海股份 45,000
114 600580 卧龙科技 4,000
115 600581 八一钢铁 78,000
116 600585 海螺水泥 550,060
117 600586 金晶科技 12,000
118 600587 新华医疗 5,000
119 600590 泰豪科技 24,000
120 600591 上海航空 109,000
121 600592 龙溪股份 36,000
122 600593 大连圣亚 13,000
123 600595 中孚实业 38,000
124 600602 广电电子 660,902
125 600643 爱建股份 585,000
126 600649 原水股份 1,280,012
127 600653 申华控股 3,610,010
128 600656 华源制药 30,000
129 600718 东软股份 150,000
130 600719 大连热电 80,000
131 600723 西单商场 310,000
132 600739 辽宁成大 150,000
133 600776 东方通信 195,000
134 600816 鞍山信托 460,000
135 600827 友谊股份 152,000
136 600849 上海医药 547,000
137 600859 王府井 540,000
138 600861 北京城乡 270,000
139 600862 ST纵横 300,000
140 600863 内蒙华电 775,471
141 600868 梅雁股份 430,000
142 600897 厦门机场 120,000