汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
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汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人:汇添富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2010 年3 月30 日
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录.......................................................... 2
1.1 重要提示............................................................ 2
1.2 目录................................................................ 2
§2 基金简介................................................................ 4
2.1 基金基本情况........................................................ 4
2.2 基金产品说明........................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人.............................................. 5
2.4 信息披露方式........................................................ 6
2.5 其他相关资料........................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标.............................................. 6
3.2 基金净值表现........................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况........................................... 9
§4 管理人报告.............................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................ 9
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................. 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................. 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................. 16
§5 托管人报告............................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明........... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....... 16
§6 审计报告............................................................... 16
§7 年度财务报表........................................................... 18
7.1 资产负债表.......................................................... 18
7.2 利润表.............................................................. 20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表....................................... 22
7.4 报表附注............................................................ 24
§8 投资组合报告........................................................... 56
8.1 期末基金资产组合情况............................................... 56
8.2 期末按行业分类的股票投资组合....................................... 57
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细........ 58
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..................................... 62
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................... 66
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....... 66
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.. 66
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细....... 66
8.9 投资组合报告附注................................................... 66
§9 基金份额持有人信息..................................................... 67
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................. 67
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况..................... 68
§10 开放式基金份额变动.................................................... 68
§11 重大事件揭示.......................................................... 68
11.1 基金份额持有人大会决议............................................ 68
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............ 68
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................... 69
11.4 基金投资策略的改变................................................ 69
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................. 69
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................. 69
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................ 69
11.8 其他重大事件...................................................... 71
§12 备查文件目录.......................................................... 79
12.1 备查文件名称...................................................... 79
12.2 备查文件存放地点.................................................. 79
12.3 备查文件查阅方式................................................... 80
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富成长焦点股票型证券投资基金
基金简称 汇添富成长焦点股票
基金主代码 519068
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年3 月12 日
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,488,991,632.76 份
基金合同存续期 不定期
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2.2 基金产品说明
投资目标
本基金是主动股票型基金,精选成长性较高,且估值
有吸引力的股票进行布局,在有效管理风险的前提下,
追求中长期较高的投资回报。
投资策略
本基金采用积极的资产配置和股票投资策略。在资产
配置中,通过资产战略配置和战术配置来确定每一阶
段投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围
和比例;在股票投资中,采用“自下而上”的策略,
精选出成长性较高,且估值有吸引力的股票,精心构
建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,
以获得长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点
是精选股票策略。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率
×20%。
风险收益特征
本基金为主动股票型基金,属于证券投资基金中风险
偏上的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李文 蒋松云
联系电话 021-28932888 010-66105799
信息披露负
责人
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区大沽路288 号6
幢538 室
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
上海市富城路99 号震旦国际
大楼21 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
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邮政编码 200120 100140
法定代表人 桂水发 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.99fund.com
基金年度报告备置地点
上海市富城路99 号震旦国际大楼21 层汇添
富基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所
北京市东城区东长安街1 号
东方广场东方经贸城安永大
楼16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任
公司
北京西城区金融大街27 号投
资广场22 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和
指标
2009 年 2008 年
2007 年03 月12 日至
2007 年12 月31 日
本期已实现收益 2,365,647,605.63 -2,589,117,780.88 4,057,016,114.90
本期利润 5,721,528,829.17 -11,637,779,370.08 12,297,114,487.76
加权平均基金份额
本期利润
0.5160 -0.8512 0.7085
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本期加权平均净值
利润率
49.87% -77.55% 51.41%
本期基金份额净值
增长率
63.79% -50.85% 75.34%
3.1.2 期末数据和
指标
2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配利润 817,724,650.99 -2,641,911,750.91 1,268,446,056.87
期末可供分配基金
份额利润
0.0862 -0.2157 0.0747
期末基金资产净值 12,189,553,370.40 9,608,237,695.63 27,099,994,157.18
期末基金份额净值 1.2846 0.7843 1.5958
3.1.3 累计期末指
标
2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份额累计净值
增长率
41.15% -13.82% 75.34%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申
购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
4、本基金的《基金合同》生效日为2007 年3 月12 日,至本报告期末未满三年,
因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2009 年12 月31 日数据,特此说
明。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去3 个月 18.32% 1.56% 15.30% 1.39% 3.02% 0.17%
过去6 个月 13.26% 1.94% 10.51% 1.69% 2.75% 0.25%
过去一年 63.79% 1.72% 77.54% 1.62% -13.75% 0.10%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
41.15% 1.76% 31.40% 1.98% 9.75% -0.22%
注:本基金的《基金合同》生效日为2007 年3 月12 日,至本报告期末未满3 年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2007年3 月12 日)起6 个月,建
仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金的《基金合同》生效日为2007 年3 月12 日,至本报告期末未满五年。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10 份
基金份
额分红
数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配
合计
备注
2009 年 - - - - —
2008 年 - - - - —
2007 年 1.500 700,905,551.14 2,061,851,428.46 2,762,756,979.60 —
合计 1.500 700,905,551.14 2,061,851,428.46 2,762,756,979.60 —
注:本基金的《基金合同》生效日为2007 年3 月12 日,至本报告期末未满三年。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
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汇添富基金管理有限公司成立于2005 年2 月,公司总部设在上海陆家嘴,目前已设立
北京分公司、广州分公司和汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset
Management (Hong Kong) Company Limited)。
作为一家高起点、国际化、充满活力的基金管理公司,汇添富始终秉持长期稳健的经
营理念,构建清晰规范的公司治理结构,坚守诚信公正的经营行为。汇添富致力于经过中
长期的努力,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,并且发展成为全球管理中国有关资
产的最优秀的专业管理人之一。
2009 年,汇添富进一步大力加强投资研究团队建设,同时,汇添富坚持秉承“以企业
基本分析为立足点,选取高质量证券,把握市场脉络,作中长期投资布局,以获得持续稳
定增长的较高投资收益”的投资理念,为广大投资者创造持续良好的投资回报。截至本报
告期末,汇添富管理的9 只证券投资基金合计规模超过615 亿元人民币,基金份额持有人
户数超过300 万,基金产品涵盖股票型、指数型、混合型、债券型以及货币市场基金,不
同风险收益特征的多层次产品线基本完善。
2009 年,汇添富国际业务迈出了关键的步伐,获批10 亿美元外汇额度,汇添富亚洲
澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票基金获准发行,汇添富资产管理(香港)有限公司
完成注册登记手续并于2010 年2 月获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第4 类(就
证券提供意见)和第9 类(提供资产管理)牌照。
在公司各项业务全面快速发展的同时,汇添富高度重视投资者服务和教育工作,始终
坚持“客户第一”的价值理念与原则,充分利用电话、网络、电视、广播、刊物等媒体渠
道开展多样化的投资者服务和教育活动。2009 年,汇添富继续积极开展“添富之约”投资
者巡讲系列活动,成功举办了1150 多场投资者教育宣讲会以及小型交流会,直接受众达到
9 万多人。在2009 年第六届“金基金”评选活动中,汇添富荣获“最佳投资者关系奖”。
在塑造资产管理专业品牌的同时,汇添富也努力践行企业公民的社会责任,感恩回馈
社会。2009 年,汇添富在安徽设立“添富之爱”奖学金,在云南怒江全资捐建的 “添富
小学”正式挂牌并投入使用,同时还启动“河流与孩子--金沙江流域助学计划2009”。在
2009 年上海基金业“传承责任,共谱未来”投资者教育活动中,汇添富的“河流与孩子公
益助学”项目获得“最受网民关注的社会责任事件”第二名。
本报告期内,汇添富凭借稳健的经营管理和优秀业绩,荣获权威机构评选的多个奖项:
奖项 颁奖单位 获奖日期
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公司荣获第六届中国基金业金牛奖评选“2008 年度
金牛基金管理公司”
《中国证券报》 2009 年1 月
汇添富优势精选混合基金荣获2008 年“开放式混合
型持续优胜金牛基金”
《中国证券报》 2009 年1 月
汇添富均衡增长股票基金荣获“2008 年度同业领先
开放式股票型基金”
《中国证券报》 2009 年1 月
公司荣获“2008 年度十大明星基金公司” 《证券时报》 2009 年1 月
汇添富优势精选混合基金获得“三年持续回报平衡型
明星基金奖”
《证券时报》 2009 年1 月
公司荣获第六届“金基金”评选“投资者关系奖” 《上海证券报》 2009 年3 月
公司荣获“2009 最佳投研团队基金公司”、“2009
最佳营销创新基金公司”大奖
《理财周报》 2009 年9 月
公司荣获“2009 第一财经金融价值榜(CFV)”之
“年度基金理财品牌”
《第一财经日报》 2009 年11 月
公司荣获“2009 第一财经金融价值榜(CFV)”之
“年度风险控制奖”
《第一财经日报》 2009 年11 月
公司荣获“2009 年最有影响力基金品牌奖” 搜狐财经 2009 年12 月
公司荣获“2009 十大特色基金公司”奖 《新闻晨报》 2009 年12 月
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
袁建军
本基金的
基金经理。
2007 年3 月12
日
2009 年7 月28
日
12 年
国籍:中国。学历:
上海交通大学工学硕
士。相关业务资格:
证券投资基金从业资
格。从业经历:曾任
华夏证券研究所高级
分析师,2005 年4 月
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
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加入汇添富基金管理
有限公司,历任高级
行业研究员、研究主
管、投资决策委员会
成员,2007 年3 月12
日至2009 年7 月28
日任汇添富成长焦点
股票型证券投资基金
的基金经理。
齐东超
本基金的
基金经理,
投资研究
总部研究
总监助理。
2009 年7 月28
日
- 5 年
国籍:中国。学历:
清华大学工学硕士。
相关业务资格:证券
投资基金从业资格。
从业经历:曾任海通
证券研究所证券分析
师,2005 年4 月20
日加入汇添富基金管
理有限公司,任行业
分析师、投资研究总
部研究总监助理,
2009 年2 月2 日至
2009 年7 月27 日任
汇添富成长焦点股票
型证券投资基金的基
金经理助理,2009 年
7 月28 日至今任汇添
富成长焦点股票型证
券投资基金的基金经
理。
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
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注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为
根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘
任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关
法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有
人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同
的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建
立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资
市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并
通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为成长风格的股票型基金,截止报告期,与本基金管理人旗下其他基金投资组
合风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2009 年,中国政府迅速启动4 万亿经济刺激方案,实施了宽松的货币政策和积极
的财政政策,一方面扭转了市场的悲观预期,另一方面也确实将经济发展重新带回到正常
轨道上来。股票市场在这样的背景下做出了非常积极的反应。一季度,所有的股票呈现超
跌反弹态势;二季度,以资产和资源为主线的煤炭、地产等板块表现突出;7 月份开始,
在央行适度紧缩预期下市场开始分化,周期类资产出现持续半年的回调,结构调整受益类
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资产表现出色。
回顾整个2009 年的操作,本基金一季度面对外部政策环境的巨大改变应对不足,组合
过度防御,较大幅度落后业绩基准和竞争对手。3 月中旬深刻反思后理清思路,增持了一
批资产和资源类资产。7 月份以后,在流动性紧缩预期的背景下,系统性的降低了宏观相
关度高的资产,增持了一批与宏观相对度低的中盘成长股。总体来看,3 月份以来,本基
金市场应对较为得当,取得了较好的阶段性收益。
4.4.2 报告期内基金业绩的表现
2009 年汇添富成长焦点股票型证券投资基金的年收益率为63.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们非常赞同温总理在今年两会例行的记者招待会上对今年宏观经济的判断,“中国经
济今年必须处理好保持经济平稳较快发展、调整结构和管理好通胀预期三者的关系。而在
这三者之间,我们必须走出一条光明的路子。只有这样,才可能避免二次探底。”09 年是
各种因素制约下的V 型复苏,10 年显然是整固之年。既要解决经济长远发展的调结构问题,
又要实现经济中期的增长问题,还要控制短期的通胀风险,政府的宏观决策水平成为决定
中国经济持续健康发展的核心因素。我们一如既往相信中南海的智慧。
在这样的大背景下,调结构将有望成为贯穿2010 年的主旋律。在代表经济结构调整方
向的细分子行业中,精选竞争优势突出,治理结构良好,有望在这一轮经济结构调整中发
展壮大的优质公司,做中长期投资布局,是本基金今年投资工作的主要指导方向。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,公司以维护基金份额持人利益为宗旨,有效地组织开展对基金运作的内
部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过
常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作,强化对基金运作和公司运营的
合规性监察,促进内部控制和风险管理的不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会
报送监察稽核报告。
本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面:
(一)完善规章制度,健全内部控制体系
在本报告期内,督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构
规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估,并根据各项业务特点、
业务发展实际,建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程,进一步明确了内部控
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
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制和风险管理责任,公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善,为切实维护基金
持有人利益奠定了坚实的基础。
(二)加强稽核监察,确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内,督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监
管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察,包括对基
金投资交易行为、投资指标的监控,对投资组合的风险度量、评估和建议,对基金信息披
露的审核、监督,对基金销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评估,
切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。
(三)强化培训教育,提高全员合规意识
本报告期内,督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培
训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、
培训和交流,提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能
和水平,公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,充分维护和
保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的
科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指
引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值
业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,
基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对
外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新
部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,
不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
16
整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保
证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配
次数最多为6 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%。
本基金于2010 年2 月22 日实施利润分配,每份基金份额派发红利0.03 元人民币。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年,本基金托管人在对汇添富成长焦点股票型证券投资基金的托管过程中,严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明
2009 年,汇添富成长焦点股票型证券投资基金的管理人--汇添富基金管理有限公司在
汇添富成长焦点股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富成长焦点股票型证券投
资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富成长焦点股票型证券投
资基金2009 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
17
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
汇添富成长焦点股票型证券投资基金全体基
金份额持有人:
引言段
我们审计了后附的汇添富成长焦点股票型证
券投资基金(以下简称“添富焦点股票基金”)
财务报表,包括2009 年12 月31 日的资产负
债表和2009 年度的利润表及所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是添
富焦点股票基金的基金管理人汇添富基金管
理有限公司的责任。这种责任包括:(1)设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控
制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而
导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计
政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财
务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国
注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德
规范,计划和实施审计工作以对财务报表是
否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财
务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于
舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的
评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务
报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审
计程序,但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。审计工作还包括评价管理人选用会
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
18
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适
当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为,添富焦点股票基金财务报表已经
按照企业会计准则的规定编制,在所有重大
方面公允地反映了添富焦点股票基金2009
年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经
营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名
徐艳
方侃
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2010 年3 月26 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:汇添富成长焦点股票型证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 536,517,752.52 449,582,366.27
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
19
结算备付金 17,918,866.54 1,922,250.50
存出保证金 10,800,228.41 2,500,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 11,511,412,560.93 8,647,596,547.84
其中:股票投资 11,411,742,560.93 6,304,424,547.84
基金投资 - -
债券投资 99,670,000.00 2,343,172,000.00
资产支持证券投
资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 479,200,918.80
应收证券清算款 161,786,059.08 48,545,074.01
应收利息 7.4.7.5 191,779.93 32,647,498.68
应收股利 - -
应收申购款 139,806.50 136,621.38
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 12,238,767,053.91 9,662,131,277.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 31,799,033.60
应付赎回款 18,979,391.92 1,609,808.09
应付管理人报酬 15,408,181.96 12,345,545.45
应付托管费 2,568,030.32 2,057,590.92
应付销售服务费 - -
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
20
应付交易费用 7.4.7.7 9,319,051.88 3,158,290.77
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 2,939,027.43 2,923,313.02
负债合计 49,213,683.51 53,893,581.85
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 9,488,991,632.76 12,250,149,446.54
未分配利润 7.4.7.10 2,700,561,737.64 -2,641,911,750.91
所有者权益合计 12,189,553,370.40 9,608,237,695.63
负债和所有者权益总计 12,238,767,053.91 9,662,131,277.48
注:1、报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.2846 元,基金份额
总额9,488,991,632.76 份。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
7.2 利润表
会计主体:汇添富成长焦点股票型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
一、收入 6,000,804,563.47 -11,299,518,645.74
1.利息收入 28,073,652.56 77,254,652.95
其中:存款利息收
入
7.4.7.11
4,468,548.09 19,205,768.56
债券利息
收入
23,548,072.93 57,269,522.01
资产支持 - -
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
21
证券利息收入
买入返售
金融资产收入
57,031.54 779,362.38
其他利息
收入
- -
2.投资收益(损失
以“-”填列)
2,615,536,099.09 -2,334,566,980.48
其中:股票投资收
益
7.4.7.12
2,493,263,109.40 -2,487,766,918.99
基金投资
收益
- -
债券投资
收益
7.4.7.13
43,175,960.58 27,740,523.49
资产支持
证券投资收益
- -
衍生工具
收益
7.4.7.14
- 19,241,519.58
股利收益 7.4.7.15 79,097,029.11 106,217,895.44
3.公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
7.4.7.16
3,355,881,223.54 -9,048,661,589.20
4.汇兑收益(损失
以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失
以“-”号填列)
7.4.7.17
1,313,588.28 6,455,270.99
减:二、费用 279,275,734.30 338,260,724.34
1.管理人报酬 171,347,664.45 226,698,442.42
2.托管费 28,557,944.06 37,783,073.77
3.销售服务费 - -
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
22
4.交易费用 7.4.7.18 78,439,216.75 73,295,375.27
5.利息支出 507,501.31 -
其中:卖出回购金
融资产支出
507,501.31 -
6.其他费用 7.4.7.19 423,407.73 483,832.88
三、利润总额 5,721,528,829.17 -11,637,779,370.08
注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汇添富成长焦点股票型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
项目 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
12,250,149,446.54 -2,641,911,750.91 9,608,237,695.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 5,721,528,829.17 5,721,528,829.17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
(净值减少以“-”号
填列)
-2,761,157,813.78 -379,055,340.62 -3,140,213,154.40
其中:1.基金申购款 1,062,244,638.74 152,468,339.32 1,214,712,978.06
2.基金赎回款 -3,823,402,452.52 -531,523,679.94 -4,354,926,132.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动(净值减
- - -
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
23
少以“-”号填列)
五、期末所有者权益
(基金净值)
9,488,991,632.76 2,700,561,737.64 12,189,553,370.40
上年度可比期间
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
16,981,665,878.32 10,118,328,278.86 27,099,994,157.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -11,637,779,370.08 -11,637,779,370.08
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
(净值减少以“-”号
填列)
-4,731,516,431.78 -1,122,460,659.69 -5,853,977,091.47
其中:1.基金申购款 519,616,991.19 155,933,438.87 675,550,430.06
2.基金赎回款 -5,251,133,422.97 -1,278,394,098.56 -6,529,527,521.53
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
12,250,149,446.54 -2,641,911,750.91 9,608,237,695.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:林利军 主管会计工作负责人:陈灿辉 会计机构负责
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
24
人:王小练
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇添富成长焦点股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]41 号文《关于同意汇添富成
长焦点股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由汇添富基金管理有限公司作为发
起人向社会公开发行募集,基金合同于2007 年3 月12 日正式生效,首次设立募集规
模为9,998,992,977.85 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金
的基金管理人为汇添富基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、
债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金采用积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过资产战略配置和战
术配置来确定每一阶段投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例;在
股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出成长性较高,估值有吸引力的股票,
构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期的较高投资收益。
本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和
38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业
协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业
务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资
基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信
息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5 号关于
发布《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国
证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
25
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009 年12
月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资
基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均
以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资
产)或权益工具的合同。
(1)_金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、贷款和应收款项;
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股
票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资);
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债;本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债;
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不
作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交
易费用在发生时计入当期损益;
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
26
股利,应当确认为当期收益;每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益,同时调整公允价值变动收益;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资
产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确
认;
金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一
方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,
终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确
认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认
产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的
程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资;股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账;
卖出股票于成交日确认股票投资收益;卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日
结转;
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资;债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行
期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
卖出债券于成交日确认债券投资收益;卖出债券的成本按移动加权平均法结转;
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资;权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
27
交易费用后入账;
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益;卖出权证的成本按移动加权平均法于成
交日结转;
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债
全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投
资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;
(5)回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿
的金额;存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值;不
存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值;采用估值技术得出
的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格;估值技术包括参考熟悉情况并
自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具
的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等;本基金以上述原则确定的公允
价值进行估值,本基金主要金融工具的估值方法如下:
1) 股票投资
(1)上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的且最
近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后
经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价格;如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价
值,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
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券估值日的估值方法估值;
B. 首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按其成本价计算;
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所
挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始
取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价
值;
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始
取得成本时,按中国证监会相关规定处理;
2) 债券投资
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;估值日无交易的且
最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调
整最近交易市价,确定公允价格;如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允
价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大
变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定
公允格;如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定
公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值
技术确定公允价值;
3) 权证投资
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
29
(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易
日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公
允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下,按成本计量;
(3)因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;
4) 分离交易可转债
分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日
起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值;
5) 其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
(2)如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可
执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债
在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金
份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转
换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购
或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净
值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
30
含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日
或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全
额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定
期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到
的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息
收入以净额列示;
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应
由债券发行机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产
支持证券发行机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际
利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入账;
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账;
(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成
本的差额入账;
(8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应
由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金
融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
31
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提;
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提;
(3) 卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率
与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费
用;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全
年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分
配;
(2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利
或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3) 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(4) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
(5) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
(6) 每一基金份额享有同等分配权;
(7) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本年度未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本年度未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本年度不存在重大会计差错。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年4 月24 日起,调整证券(股
票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
32
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年9 月19 日起,调整由出
让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而
发生的股权转让,暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定,自2004 年1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资
基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股
权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利
息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利
息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》的规定,自2005 年6 月13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的
股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减
按50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
活期存款 536,517,752.52 449,582,366.27
定期存款 - -
其中:存款期限1-3
个月
- -
其他存款 - -
合计 536,517,752.52 449,582,366.27
注: 本基金2009 年度未投资于定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,864,424,553.73 11,411,742,560.93 2,547,318,007.20
债券交易所市场 - - -
债券银行间市场 99,670,000.00 99,670,000.00 -
债券合计 99,670,000.00 99,670,000.00 -
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 8,964,094,553.73 11,511,412,560.93 2,547,318,007.20
项目
上年度末
2008 年12 月31 日
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
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成本 公允价值 公允价值变动
股票 7,184,683,492.58 6,304,424,547.84 -880,258,944.74
债券交易所市场 - - -
债券银行间市场 2,271,476,271.60 2,343,172,000.00 71,695,728.40
债券合计 2,271,476,271.60 2,343,172,000.00 71,695,728.40
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 9,456,159,764.18 8,647,596,547.84 -808,563,216.34
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末和上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末2009 年12 月31 日
项目
账面余额 其中;买断式逆回购
买入返售金融资产 - -
合计 - -
上年度末2008 年12 月31 日
项目
账面余额 其中;买断式逆回购
买入返售金融资产 479,200,918.80 -
合计 479,200,918.80 -
注:本基金本期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末和上年度期末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
35
应收活期存款利息 109,354.48 182,034.99
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 6,271.60 865.00
应收债券利息 76,153.85 32,450,340.81
应收买入返售证券利息 - 14,257.88
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 191,779.93 32,647,498.68
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末和上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 9,317,972.38 3,145,921.97
银行间市场应付交易费用 1,079.50 12,368.80
合计 9,319,051.88 3,158,290.77
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 2,500,000.00 2,500,000.00
应付赎回费 9,027.43 3,313.02
预提审计费用 90,000.00 90,000.00
预提信息披露费 340,000.00 330,000.00
合计 2,939,027.43 2,923,313.02
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
36
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 12,250,149,446.54 12,250,149,446.54
本期申购 1,062,244,638.74 1,062,244,638.74
本期赎回(以“-”号填列) -3,823,402,452.52 -3,823,402,452.52
本期末 9,488,991,632.76 9,488,991,632.76
注: 表中“本期申购”包含红利再投、转换入份额,“本期赎回”包含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,708,003,143.60 -933,908,607.31 -2,641,911,750.91
本期利润 2,365,647,605.63 3,355,881,223.54 5,721,528,829.17
本期基金份额交易产
生的变动数
160,080,188.96 -539,135,529.58 -379,055,340.62
其中:基金申购款 -74,459,327.69 226,927,667.01 152,468,339.32
基金赎回款 234,539,516.65 -766,063,196.59 -531,523,679.94
本期已分配利润 - - -
本期末 817,724,650.99 1,882,837,086.65 2,700,561,737.64
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
37
活期存款利息收入 4,211,317.33 19,070,154.24
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 241,880.22 132,262.29
其他 15,350.54 3,352.03
合计 4,468,548.09 19,205,768.56
注: 表中“其他”指直销申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
卖出股票成交总额 26,013,516,238.98 15,109,270,350.99
减:卖出股票成本总额 23,520,253,129.58 17,597,037,269.98
买卖股票差价收入 2,493,263,109.40 -2,487,766,918.99
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
卖出债券(、债转股及债券
到期兑付)成交总额
2,770,946,623.57 4,928,706,749.75
减:卖出债券(、债转股及
债券到期兑付)成本总额
2,669,847,471.60 4,840,774,920.19
减:应收利息总额 57,923,191.39 60,191,306.07
债券投资收益 43,175,960.58 27,740,523.49
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
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7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
卖出权证成交总额 - 44,695,739.75
减:卖出权证成本总额 - 25,454,220.17
买卖权证差价收入 - 19,241,519.58
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
股票投资产生的股利收益 79,097,029.11 106,217,895.44
基金投资产生的股利收益 - -
合计 79,097,029.11 106,217,895.44
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
1.交易性金融资产 3,355,881,223.54 -9,048,034,906.20
——股票投资 3,427,576,951.94 -9,119,489,343.10
——债券投资 -71,695,728.40 71,454,436.90
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
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——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -626,683.00
——权证投资 - -626,683.00
3.其他 - -
合计 3,355,881,223.54 -9,048,661,589.20
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
基金赎回费收入 1,289,251.47 6,346,713.72
其他 24,336.81 108,557.27
合计 1,313,588.28 6,455,270.99
注:本基金本期其他收入中的“其他”是指根据上海证券交易所发布的有关规定返还
的2007 年和2008 年券商印花税。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
交易所市场交易费用 78,429,091.75 73,262,700.27
银行间市场交易费用 10,125.00 32,675.00
合计 78,439,216.75 73,295,375.27
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
40
月31 日 月31 日
审计费用 90,000.00 90,000.00
信息披露费 310,000.00 360,000.00
账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款费用 5,407.73 15,832.88
合计 423,407.73 483,832.88
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配
的情况如下:
单位:人民币元
序
号
权益登记
日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
利润分配
合计
备注
1
2010-2-2
2
2010-2-2
2
0.300
73,838,168.6
8
205,816,786.2
1
279,654,954.8
9
—
除以上情况外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人股东
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
41
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
关联方名称
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
(%)
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
(%)
东方证券股份有
限公司
9,885,308,825.12 19.31 5,559,801,826.94 23.52
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
关联方名称
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
(%)
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
(%)
东方证券股份有
限公司
- - 26,701,065.54 59.74
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
42
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
关联方名
称
当期佣金
占当期佣
金总量的
比例(%)
期末应付佣金余
额
占期末应
付佣金总
额的比例
(%)
东方证券股份有
限公司
8,237,511.69 19.23 2,698,837.54 28.96
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
关联方名称
当期佣金
占当期佣
金总量的
比例(%)
期末应付佣金余
额
占期末应
付佣金总
额的比例
(%)
东方证券股份有
限公司
4,685,363.42 23.58 407,990.77 12.97
注: 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买
(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关
联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.1.4 债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
43
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
(%)
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
(%)
东方证券股份有
限公司
- - 76,792,744.40 97.83
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理
费
171,347,664.45 226,698,442.42
其中:支付销售机构的客户维
护费
30,084,009.31 39,550,327.36
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期2009 年1 月1 日至2009 上年度可比期间
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
44
年12 月31 日 2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的
销售服务费
28,557,944.06 37,783,073.77
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×2.5‰÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金2009 年和2008 年均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
基金合同生效日(2007 年3 月
12 日)持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 21,309,152.98 -
期间因拆分变动的份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 21,309,152.98 -
期末持有的基金份额占基金0.22 -
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
45
总份额比例(%)
注: 1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额;“赎回/卖出”含转换出份额。
2、本公司于2009 年6 月10 日运用固有资金10,000,000 元申购本基金
9,584,012.27 份,申购费用1000 元;于2009 年9 月3 日运用固有资金12,500,000 元申
购本基金份额11,725,140.71 份,申购费用1000 元。符合招募说明书规定的申购费率。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于2009 年年末及2008 年年末均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行有
限公司
536,517,752.52 4,211,317.33 449,582,366.27 19,071,769.79
注:由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存
款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金于2010 年2 月22 日实施利润分配,每份基金份额派发红利0.03 元人民币。
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证
券
成功认购
日
可流通日
流
通
认购
价格
期末
估值
数量
(单
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
46
名
称
受
限
类
型
单价位:
份)
30000
3
乐
普
医
疗
2009-09-
29
2010-02-
01
网
下
新
股
锁
定
期
29.0
0
51.2
0
70,
615.0
0
2,047,835
.00
3,615,488
.00
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600423
柳化
股份
2009-11-27
筹
划
资
产
重
组
14.172010-01-04 13.61
1,905,
600.00
26,040,511.64 27,002,352.00—
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
47
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控
制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理
组织架构,并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投
资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公
司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基
金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项
清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手
进行信用评估,以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自
于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,
除在附注7.4.12 中列示的本基金于年末持有的流通受限证券外,本年末本基金的其他资产
均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
48
动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金
的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期
末
2009
年
12
月
31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个
月
-1
年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行
存款
536,517,752.52 - - - - - 536,517,752.52
结算
备付
金
17,918,866.54 - - - - - 17,918,866.54
存出
保证
金
- - - - - 10,800,228.41 10,800,228.41
交易
性金
融资
-99,670,000.00 - - -11,411,742,560.9311,511,412,560.93
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
49
产
其
中:
股票
- - - - -11,411,742,560.9311,411,742,560.93
债券
-99,670,000.00 - - - - 99,670,000.00
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - 161,786,059.08 161,786,059.08
应收
利息
- - - - - 191,779.93 191,779.93
应收
申购
款
- - - - - 139,806.50 139,806.50
资产
总计
554,436,619.0699,670,000.00 - - -11,584,660,434.8512,238,767,053.91
负债
应付
证券
清算
款
- - - - - - -
应付
赎回
款
- - - - - 18,979,391.92 18,979,391.92
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
50
应付
管理
人报
酬
- - - - - 15,408,181.96 15,408,181.96
应付
托管
费
- - - - - 2,568,030.32 2,568,030.32
应付
交易
费用
- - - - - 9,319,051.88 9,319,051.88
其他
负债
- - - - - 2,939,027.43 2,939,027.43
负债
总计
- - - - - 49,213,683.51 49,213,683.51
利率
敏感
度缺
口
554,436,619.0699,670,000.00 - - -11,535,446,751.3412,189,553,370.40
上
年
度
末
20
08
年
12
月
31
1 个月以内
1-
3
个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
51
日
资
产
银
行
存
款
449,582,3
66.27
- - - - -
449,582,366
.27
结
算
备
付
金
1,922,250
.50
- - - - -
1,922,250.5
0
存
出
保
证
金
- - - - -
2,500,000.0
0
2,500,000.0
0
交
易
性
金
融
资
产
- -
999,192,0
00.00
886,935,0
00.00
457,045,0
00.00
6,304,424,5
47.84
8,647,596,5
47.84
其
中
:
股
票
- - - - -
6,304,424,5
47.84
6,304,424,5
47.84
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
52
债
券
- -
999,192,0
00.00
886,935,0
00.00
457,045,0
00.00
-
2,343,172,0
00.00
买
入
返
售
金
融
资
产
479,200,9
18.80
- - - - -
479,200,918
.80
应
收
证
券
清
算
款
- - - - -
48,545,074.
01
48,545,074.
01
应
收
利
息
- - - - -
32,647,498.
68
32,647,498.
68
应
收
申
购
款
4,948.05 - - - - 131,673.33 136,621.38
资
产
930,710,4
83.62
-
999,192,0
00.00
886,935,0
00.00
457,045,0
00.00
6,388,248,7
93.86
9,662,131,2
77.48
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
53
总
计
负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - - -
31,799,033.
60
31,799,033.
60
应
付
赎
回
款
- - - - -
1,609,808.0
9
1,609,808.0
9
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - -
12,345,545.
45
12,345,545.
45
应
付
托
管
费
- - - - -
2,057,590.9
2
2,057,590.9
2
应- - - - - 3,158,290.7 3,158,290.7
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
54
付
交
易
费
用
7 7
其
他
负
债
- - - - -
2,923,313.0
2
2,923,313.0
2
负
债
总
计
- - - - -
53,893,581.
85
53,893,581.
85
利
率
敏
感
度
缺
口
930,710,4
83.62
-
999,192,0
00.00
886,935,0
00.00
457,045,0
00.00
6,334,355,2
12.01
9,608,237,6
95.63
注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债
的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况;
2. 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25 个基点,且除利率之外的其
他市场变量保持不变;
3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动;
4. 银行存款和结算备付金均以活期存款利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来收
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
55
益,而对其本身的公允价值无重大影响。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人
相关风险变量的民币元 )
变动 本期末2009 年12 月31
日
上年度末2008 年12 月31
日
0.25% -48,353.41 -16,802,035.48
分析
-0.25% 48,400.36 17,107,442.74
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融
工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所
面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分
散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末2009 年12 月31 日 上年度末2008 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产-
股票投资
11,411,742,560.93 93.62 6,304,424,547.84 65.61
交易性金融资产-
债券投资
99,670,000.00 0.82 2,343,172,000.00 24.39
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 11,511,412,560.93 94.44 8,647,596,547.84 90.00
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
56
注:本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的60%-95%;债券为0%-35%;权
证为0%-3%;现金类资产最低为5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列
示如上表。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1. 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即与基金投资组合的贝塔系数
紧密相关;
2. 对于上市时间不足一年的股票,使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔系数;
3. 以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人
相关风险变量的民币元 )
变动 本期末2009 年12 月31
日
上年度末2008 年12 月31
日
5% 513,762,355.96 247,637,796.24
分析
-5% -513,762,355.96 -247,637,796.24
注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表
为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发
生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
57
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 11,411,742,560.93 93.24
其中:股票 11,411,742,560.93 93.24
2 固定收益投资 99,670,000.00 0.81
其中:债券 99,670,000.00 0.81
资产支持证
券
- -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的
买入返售金融资产
- -
5
银行存款和结算备
付金合计
554,436,619.06 4.53
其他各项资产 172,917,873.92 1.41
合计 12,238,767,053.91 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 114,569,958.92 0.94
B 采掘业 1,282,262,822.38 10.52
C 制造业 4,675,189,530.45 38.35
C0 食品、饮料 1,420,743,981.56 11.66
C1 纺织、服装、皮毛 35,040,000.00 0.29
C2 木材、家具 42,388,116.00 0.35
C3 造纸、印刷 105,332,106.57 0.86
C4 石油、化学、塑胶、
塑料
122,627,928.92 1.01
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
58
C5 电子 353,548,186.14 2.90
C6 金属、非金属 456,051,261.85 3.74
C7 机械、设备、仪表 1,040,110,141.54 8.53
C8 医药、生物制品 1,099,347,807.87 9.02
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和
供应业
66,081,973.65 0.54
E 建筑业 178,593,776.35 1.47
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 617,574,207.45 5.07
H 批发和零售贸易 899,698,459.24 7.38
I 金融、保险业 2,530,588,303.72 20.76
J 房地产业 451,388,010.69 3.70
K 社会服务业 85,233,758.50 0.70
L 传播与文化产业 92,933,295.81 0.76
M 综合类 417,628,463.77 3.43
合计 11,411,742,560.93 93.62
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 600519 贵州茅台 4,550,085.00 772,695,434.70 6.34
2 002024 苏宁电器 32,141,587.00 667,902,177.86 5.48
3 601318 中国平安 10,471,320.00 576,865,018.80 4.73
4 601001 大同煤业 11,159,861.00 502,082,146.39 4.12
5 002007 华兰生物 8,623,952.00 477,939,419.84 3.92
6 601166 兴业银行 11,013,728.00 443,963,375.68 3.64
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
59
7 002142 宁波银行 18,319,101.00 320,401,076.49 2.63
8 000869 张 裕A 4,168,479.00 316,887,773.58 2.60
9 600570 恒生电子 14,191,739.00 298,168,436.39 2.45
10 600415 小商品城 6,217,077.00 278,089,854.21 2.28
11 600546 山煤国际 7,798,480.00 268,189,727.20 2.20
12 600997 开滦股份 10,206,871.00 257,315,217.91 2.11
13 000001 深发展A 10,200,000.00 248,574,000.00 2.04
14 601601 中国太保 9,099,846.00 233,138,054.52 1.91
15 000858 五 粮 液 6,464,428.00 204,663,790.48 1.68
16 000527 美的电器 8,791,162.00 203,954,958.40 1.67
17 601939 建设银行 32,450,585.00 200,869,121.15 1.65
18 600000 浦发银行 9,244,304.00 200,508,953.76 1.64
19 600660 福耀玻璃 12,795,305.00 191,161,856.70 1.57
20 000521 美菱电器 11,599,926.00 152,307,028.38 1.25
21 000651 格力电器 5,027,095.00 145,484,129.30 1.19
22 600261 浙江阳光 7,669,850.00 141,815,526.50 1.16
23 002106 莱宝高科 5,515,068.00 134,567,659.20 1.10
24 601699 潞安环能 2,453,977.00 127,066,929.06 1.04
25 002304 洋河股份 1,109,720.00 126,496,982.80 1.04
26 600239 云南城投 4,500,000.00 122,940,000.00 1.01
27 600511 国药股份 4,758,589.00 121,819,878.40 1.00
28 600225 ST 松江 10,340,249.00 114,569,958.92 0.94
29 600479 千金药业 4,123,510.00 110,839,948.80 0.91
30 600267 海正药业 4,513,225.00 108,904,119.25 0.89
31 000926 福星股份 8,999,883.00 108,808,585.47 0.89
32 600036 招商银行 6,000,000.00 108,300,000.00 0.89
33 000718 苏宁环球 7,682,867.00 105,332,106.57 0.86
34 000538 云南白药 1,690,815.00 102,125,226.00 0.84
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
60
35 600875 东方电气 2,199,873.00 99,192,273.57 0.81
36 600499 科达机电 4,505,285.00 98,350,371.55 0.81
37 600348 国阳新能 1,940,000.00 93,837,800.00 0.77
38 002081 金 螳 螂 2,916,926.00 90,133,013.40 0.74
39 000961 中南建设 3,950,905.00 88,460,762.95 0.73
40 600880 博瑞传播 3,273,311.00 88,150,265.23 0.72
41 000338 潍柴动力 1,326,121.00 85,508,282.08 0.70
42 600016 民生银行 10,481,252.00 82,906,703.32 0.68
43 002004 华邦制药 1,821,824.00 80,670,366.72 0.66
44 600329 中新药业 3,660,244.00 79,061,270.40 0.65
45 002315 焦点科技 1,120,533.00 77,518,472.94 0.64
46 600048 保利地产 3,277,925.00 73,425,520.00 0.60
47 601918 国投新集 3,681,447.00 66,081,973.65 0.54
48 600586 金晶科技 4,026,834.00 65,436,052.50 0.54
49 002233 塔牌集团 3,938,595.00 64,711,115.85 0.53
50 000401 冀东水泥 3,249,918.00 62,723,417.40 0.51
51 002099 海翔药业 5,175,102.00 61,428,460.74 0.50
52 600079 人福科技 4,171,197.00 59,064,149.52 0.48
53 601169 北京银行 3,000,000.00 58,020,000.00 0.48
54 000656 ST 东 源 3,651,128.00 57,687,822.40 0.47
55 002148 北纬通信 1,667,001.00 57,511,534.50 0.47
56 601628 中国人寿 1,800,000.00 57,042,000.00 0.47
57 000069 华侨城A 3,300,778.00 56,674,358.26 0.46
58 600289 亿阳信通 3,367,832.00 55,569,228.00 0.46
59 600697 欧亚集团 2,244,478.00 54,922,376.66 0.45
60 002294 信立泰 594,296.00 52,731,884.08 0.43
61 000540 中天城投 2,663,330.00 49,351,504.90 0.40
62 600823 世茂股份 2,904,493.00 48,388,853.38 0.40
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
61
63 600446 金证股份 3,216,161.00 48,371,061.44 0.40
64 002296 辉煌科技 736,501.00 47,791,549.89 0.39
65 600418 江淮汽车 4,300,000.00 45,795,000.00 0.38
66 002244 滨江集团 3,121,093.00 45,162,215.71 0.37
67 000811 烟台冰轮 3,268,322.00 43,664,781.92 0.36
68 600337 美克股份 4,499,800.00 42,388,116.00 0.35
69 600383 金地集团 2,976,288.00 41,310,877.44 0.34
70 000792 盐湖钾肥 678,150.00 38,647,768.50 0.32
71 600690 青岛海尔 1,499,957.00 37,183,934.03 0.31
72 000026 飞亚达A 2,689,947.00 35,157,607.29 0.29
73 600439 瑞贝卡 3,000,000.00 35,040,000.00 0.29
74 002214 大立科技 999,868.00 29,786,067.72 0.24
75 002159 三特索道 1,999,958.00 28,559,400.24 0.23
76 600423 柳化股份 1,905,600.00 27,002,352.00 0.22
77 600584 长电科技 3,000,000.00 26,250,000.00 0.22
78 002022 科华生物 1,171,636.00 25,647,112.04 0.21
79 002215 诺 普 信 822,828.00 25,499,439.72 0.21
80 600729 重庆百货 635,000.00 25,495,250.00 0.21
81 000937 金牛能源 597,107.00 24,839,651.20 0.20
82 002223 鱼跃医疗 678,097.00 23,211,260.31 0.19
83 000826 合加资源 1,300,000.00 20,085,000.00 0.16
84 002241 歌尔声学 709,841.00 19,627,103.65 0.16
85 600388 龙净环保 550,000.00 18,887,000.00 0.15
86 600622 嘉宝集团 1,450,000.00 17,791,500.00 0.15
87 000715 中兴商业 1,499,999.00 17,144,988.57 0.14
88 002255 海陆重工 303,718.00 16,813,828.48 0.14
89 600829 三精制药 735,300.00 14,330,997.00 0.12
90 002197 证通电子 576,452.00 14,319,067.68 0.12
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
62
91 600858 银座股份 513,143.00 13,331,455.14 0.11
92 002269 美邦服饰 519,950.00 11,776,867.50 0.10
93 600315 上海家化 346,303.00 11,393,368.70 0.09
94 600050 中国联通 1,558,639.00 11,362,478.31 0.09
95 002146 荣盛发展 548,139.00 11,351,958.69 0.09
96 002230 科大讯飞 308,660.00 11,170,405.40 0.09
97 002028 思源电气 367,650.00 9,882,432.00 0.08
98 600588 用友软件 216,363.00 5,984,600.58 0.05
99 000917 电广传媒 265,429.00 4,783,030.58 0.04
100 601958 金钼股份 235,267.00 4,484,189.02 0.04
101 601168 西部矿业 302,528.00 4,447,161.60 0.04
102 002261 拓维信息 103,161.00 4,126,440.00 0.03
103 300003 乐普医疗 70,615.00 3,615,488.00 0.03
104 002242 九阳股份 106,890.00 3,069,880.80 0.03
105 600517 置信电气 141,487.00 2,638,732.55 0.02
106 600060 海信电器 58,233.00 1,501,829.07 0.01
107 000550 江铃汽车 46,740.00 1,074,085.20 0.01
108 000759 武汉中百 48,435.00 636,920.25 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600050 中国联通 706,868,905.17 7.36
2 601001 大同煤业 555,963,454.80 5.79
3 601318 中国平安 545,077,209.35 5.67
4 601939 建设银行 520,491,267.55 5.42
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
63
5 600036 招商银行 519,732,305.01 5.41
6 000002 万 科A 491,788,742.81 5.12
7 600028 中国石化 461,151,004.34 4.80
8 601168 西部矿业 375,090,955.59 3.90
9 002024 苏宁电器 371,806,197.34 3.87
10 600383 金地集团 365,184,950.85 3.80
11 600016 民生银行 361,787,461.46 3.77
12 600997 开滦股份 360,266,006.48 3.75
13 000001 深发展A 352,939,825.38 3.67
14 601088 中国神华 348,850,252.66 3.63
15 600000 浦发银行 345,599,297.74 3.60
16 601166 兴业银行 344,531,344.21 3.59
17 601628 中国人寿 310,939,574.99 3.24
18 000060 中金岭南 292,708,203.76 3.05
19 000898 鞍钢股份 290,307,343.62 3.02
20 601666 平煤股份 275,240,868.09 2.86
21 600581 八一钢铁 274,106,742.77 2.85
22 002142 宁波银行 271,335,909.24 2.82
23 000937 金牛能源 269,944,790.96 2.81
24 600030 中信证券 269,539,203.95 2.81
25 600570 恒生电子 261,329,835.71 2.72
26 601601 中国太保 260,430,472.15 2.71
27 000069 华侨城A 259,490,792.47 2.70
28 000792 盐湖钾肥 248,599,963.84 2.59
29 000718 苏宁环球 238,037,645.72 2.48
30 600497 驰宏锌锗 237,190,507.61 2.47
31 600546 山煤国际 234,462,503.33 2.44
32 600795 国电电力 229,045,989.06 2.38
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
64
33 600239 云南城投 206,994,538.12 2.15
34 600309 烟台万华 206,975,271.05 2.15
35 600489 中金黄金 203,131,606.26 2.11
36 600875 东方电气 202,547,340.63 2.11
注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600036 招商银行 868,632,539.01 9.04
2 600050 中国联通 783,531,062.41 8.15
3 002024 苏宁电器 689,301,807.73 7.17
4 600028 中国石化 609,507,749.22 6.34
5 601939 建设银行 586,747,962.69 6.11
6 000002 万 科A 572,536,228.02 5.96
7 601088 中国神华 493,670,275.40 5.14
8 600383 金地集团 489,413,979.40 5.09
9 000792 盐湖钾肥 463,104,072.04 4.82
10 600000 浦发银行 439,124,727.78 4.57
11 000937 金牛能源 406,400,687.01 4.23
12 601168 西部矿业 402,782,828.25 4.19
13 600415 小商品城 382,572,548.90 3.98
14 601666 平煤股份 380,696,232.95 3.96
15 600997 开滦股份 366,605,533.78 3.82
16 600016 民生银行 358,812,974.11 3.73
17 600048 保利地产 341,283,452.26 3.55
18 000069 华侨城A 339,532,302.81 3.53
19 600489 中金黄金 338,511,590.56 3.52
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
65
20 601186 中国铁建 324,196,793.85 3.37
21 600089 特变电工 318,953,199.32 3.32
22 600519 贵州茅台 301,646,961.80 3.14
23 600030 中信证券 291,934,663.80 3.04
24 000060 中金岭南 273,115,990.52 2.84
25 601628 中国人寿 268,815,429.97 2.80
26 000869 张 裕A 266,792,263.11 2.78
27 600581 八一钢铁 261,967,005.06 2.73
28 600497 驰宏锌锗 257,132,255.10 2.68
29 000898 鞍钢股份 232,823,734.67 2.42
30 000718 苏宁环球 229,566,586.34 2.39
31 601766 中国南车 224,145,684.50 2.33
32 600267 海正药业 221,777,529.17 2.31
33 000157 中联重科 221,046,030.59 2.30
34 600348 国阳新能 219,475,689.61 2.28
35 600309 烟台万华 213,665,083.19 2.22
36 600546 山煤国际 206,355,792.78 2.15
37 600795 国电电力 205,991,889.70 2.14
38 000683 远兴能源 202,786,048.55 2.11
39 000540 中天城投 200,221,643.52 2.08
注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 25,199,994,190.73
卖出股票收入(成交)总额 26,013,516,238.98
注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关
交易费用。
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
66
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 99,670,000.00 0.82
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
其他 - -
合计 99,670,000.00 0.82
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 0901065 09 央票65 1,000,000 99,670,000.00 0.82
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
67
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,800,228.41
2 应收证券清算款 161,786,059.08
3 应收股利 -
4 应收利息 191,779.93
5 应收申购款 139,806.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
其他 -
合计 172,917,873.92
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位: 份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
(%)
持有份额
占总份额
比例(%)
360,746 26,303.80 369,760,591.01 3.90 9,119,231,041.75 96.10
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
68
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份)
占基金总份额比例
(%)
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
3,952,538.43 0.04
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007 年3 月12 日)基金份
额总额
9,998,992,977.85
本报告期期初基金份额总额 12,250,149,446.54
本报告期基金总申购份额 1,062,244,638.74
减:本报告期基金总赎回份额 3,823,402,452.52
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 9,488,991,632.76
注:表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人2009 年1 月23 日公告,因工作需要,本公司研究决定,增聘陆文磊为
汇添富货币市场基金的基金经理。
2、《汇添富价值精选股票型证券投资基金基金合同》于2009 年1 月23 日正式生效,
陈晓翔任该基金的基金经理。
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
69
3、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》于2009 年7 月1 日正式生效,何仁
科任该基金的基金经理。
4、基金管理人 2009 年7 月29 日公告,因工作需要,本公司经研究,决定聘任齐东
超先生为汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理,袁建军先生将负责公司其他业
务,不再担任该基金的基金经理。
5、基金管理人2009 年11 月11 日公告,经汇添富基金管理有限公司第二届董事会第
八次会议决议,并经中国证监会审核批准(证监许可[2009]1131 号文),公司聘任于东升
先生为公司副总经理。
6、《汇添富策略回报股票型证券投资基金基金合同》于2009 年12 月22 日正式生效,
顾耀强任该基金的基金经理。
7、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所自本基金合同生效日(2007 年3 月12 日)起至本报告期末,为
本基金进行审计。本报告期末,应付未付的审计费用为人民币玖万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
(%)
佣金
占当期
佣金
总量的
比例(%)
备注
安信证券 1 2,345,214,087.30 4.58 1,993,421.65 4.65 -
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
70
渤海证券 1 643,880,204.96 1.26 547,296.03 1.28 -
财富证券 1 1,593,027,861.84 3.11 1,354,065.40 3.16 -
长江证券 1 1,312,238,465.18 2.56 1,115,397.45 2.60 -
德邦证券 1 881,538,915.15 1.72 749,307.86 1.75 -
东方证券 2 9,885,308,825.12 19.31 8,237,511.69 19.23 -
东兴证券 1 188,978,673.19 0.37 160,630.72 0.38 -
方正证券 1 1,657,481,152.07 3.24 1,346,718.05 3.14 -
高华证券 1 748,411,939.05 1.46 636,146.64 1.49 -
广发证券 1 3,879,895,203.16 7.58 3,297,902.04 7.70 -
广州证券 1 554,843,979.07 1.08 450,817.52 1.05 -
国金证券 2 1,497,516,561.36 2.92 1,233,925.72 2.88 -
国泰君安 2 1,470,147,937.48 2.87 1,200,250.59 2.80 -
国信证券 1 634,555,943.99 1.24 515,583.55 1.20 -
海通证券 1 324,937,131.16 0.63 276,194.63 0.64 -
华泰证券 1 203,605,329.86 0.40 173,063.14 0.40 -
联合证券 2 2,537,124,458.73 4.96 2,081,573.28 4.86 -
齐鲁证券 1 332,444,485.61 0.65 282,575.26 0.66 -
上海证券 1 4,506,879,590.65 8.80 3,830,829.52 8.94 -
申银万国 1 3,169,275,905.07 6.19 2,693,860.91 6.29 -
兴业证券 2 1,543,690,551.88 3.01 1,273,840.69 2.97 -
银河证券 2 2,280,768,080.25 4.45 1,866,196.52 4.36 -
招商证券 2 2,816,323,593.85 5.50 2,304,682.03 5.38 -
中金公司 2 2,207,050,330.44 4.31 1,818,498.41 4.25 -
中投证券 1 267,520,118.25 0.52 227,391.50 0.53 -
中信建投 1 1,097,612,817.10 2.14 932,956.45 2.18 -
中信证券 1 2,067,273,910.28 4.04 1,757,160.34 4.10 -
中银国际 1 555,331,272.20 1.08 472,030.38 1.10 -
国都证券 1 - - - - -
合计 37 51,202,877,324.25 100.00 42,829,827.97 100.00 -
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
71
注:1、专用交易单元的选择标准和程序:
(1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
配比例。
(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分
配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配
量不超过总成交量的30%。
(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。
(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资
总监审批。
(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协
助及时催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期新增9 家证券公司的9 个交易单元:中信建投(上交所交易单元)、海通证券
(上交所交易单元)、财富证券(上交所交易单元)、德邦证券(上交所交易单元)、广州证
券(深交所交易单元)、中投证券(上交所交易单元)、渤海证券(上交所交易单元)、东兴
证券(上交所交易单元)、国都证券(上交所交易单元)。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理有限公司旗
下基金2008 年年度资产净值
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年1 月5 日
2
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金持有的盐湖钾肥
股票估值方法变更的提示性
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年1 月6 日
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
72
公告
3
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金参与深圳发展银
行基金定投业务及定投申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年1 月12 日
4
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金参与中国光大银
行基金定投申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年1 月16 日
5
汇添富基金管理有限公司关
于中国建设银行借记卡持有
人通过汇添富网上申购基金
费率调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年1 月16 日
6
针对近期有不法机构和人员
假冒汇添富及汇添富员工名
义进行非法活动的声明
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年1 月17 日
7
汇添富成长焦点股票型证券
投资基金2008 年第4 季度报
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年1 月23 日
8
汇添富基金管理有限公司关
于提请投资者及时更新过期
身份证件或身份证明文件的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月4 日
9
汇添富基金管理有限公司关
于通过齐鲁证券有限公司开
展旗下基金定期定额投资业
务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月9 日
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
73
10
汇添富基金管理有限公司关
于在中信金通证券开通旗下
基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年2 月14 日
11
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金通过交通银行网
上银行申购费率优惠调整的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月26 日
12
汇添富基金管理有限公司关
于参加中国工商银行“基智
定投”业务费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年2 月26 日
13
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金在中信金通证券
办理转换业务的提示公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年2 月28 日
14
汇添富成长焦点股票型证券
投资基金2008 年年度报告摘
要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年3 月26 日
15
汇添富成长焦点股票型证券
投资基金2008 年年度报告
管理人网站
2009 年3 月26 日
16
关于汇添富基金管理有限公
司旗下基金参与中国工商银
行个人网上银行基金申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年3 月31 日
17
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加广州证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年4 月2 日
18
关于开通建设银行卡进行汇
添富网上基金定期定额申购
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年4 月17 日
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
74
19
汇添富成长焦点股票型证券
投资基金2009 年第1 季度报
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年4 月21 日
20
汇添富成长焦点股票型证券
投资基金更新招募说明书摘
要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年4 月25 日
21
汇添富成长焦点股票型证券
投资基金更新招募说明书
管理人网站
2009 年4 月25 日
22
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加瑞银证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年5 月6 日
23
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加财富证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年5 月15 日
24
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加广发华福证
券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年5 月15 日
25
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加渤海证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年6 月5 日
26
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金参与兴业银行基
金定投申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年6 月8 日
27
汇添富基金管理有限公司关
于运用公司固有资金投资旗
下证券投资基金的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年6 月8 日
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
75
28
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加中投证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年6 月16 日
29
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加爱建证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年6 月16 日
30
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加华宝证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年6 月19 日
31
汇添富基金管理有限公司关
于设立南方分公司的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年6 月20 日
32
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加东吴证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年6 月23 日
33
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加第一创业证
券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年6 月24 日
34
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金参与上海浦东发
展银行开展的网上基金申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年6 月30 日
35
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金2009 年半年度资
产净值的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年7 月1 日
36
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金在光大银行调整
定投起点金额的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年7 月10 日
37
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加宁波银行为
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年7 月10 日
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
76
代销机构的公告
38
汇添富成长焦点股票型证券
投资基金2009 年第2 季度报
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年7 月18 日
39
汇添富基金管理有限公司澄
清公告
上海证券报、管理人网站
2009 年7 月28 日
40
汇添富基金管理有限公司关
于调整基金经理的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年7 月29 日
41
通力律师事务所关于汇添富
基金管理有限公司的声明
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年7 月29 日
42
汇添富基金管理有限公司严
正声明
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年7 月31 日
43
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金参与中信银行个
人网上银行申购费率优惠活
动的公告
上海证券报、管理人网站
2009 年8 月1 日
44
汇添富基金管理有限公司关
于调整旗下部分开放式基金
分红业务规则的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年8 月7 日
45
汇添富成长焦点股票型证券
投资基金2009 年半年度报告
管理人网站
2009 年8 月28 日
46
汇添富成长焦点股票型证券
投资基金2009 年半年度报告
摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年8 月28 日
47
汇添富基金管理有限公司关
于运用公司固有资金投资旗
下证券投资基金的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年9 月1 日
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
77
48
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加国信证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年9 月3 日
49
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加华安证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年9 月19 日
50
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金参与创业板投资
及相关风险揭示的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年9 月23 日
51
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金参与民生银行网
上银行申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年10 月13 日
52
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加中山证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年10 月14 日
53
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加民族证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年10 月20 日
54
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加国金证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年10 月24 日
55
汇添富成长焦点股票型证券
投资基金更新招募说明书
管理人网站
2009 年10 月24 日
56
汇添富成长焦点股票型证券
投资基金更新招募说明书摘
要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年10 月24 日
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
78
57
汇添富成长焦点股票型证券
投资基金2009 年第3 季度报
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年10 月29 日
58
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加华龙证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年10 月30 日
59
汇添富基金管理有限公司关
于开通兴业银行卡进行汇添
富网上基金定投的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年11 月3 日
60
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加信达证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年11 月4 日
61
汇添富基金管理有限公司关
于聘任副总经理的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年11 月11 日
62
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加日信证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年11 月19 日
63
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金代销机构更名的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年11 月20 日
64
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加北京银行为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2009 年11 月20 日
65
汇添富基金管理有限公司关
于开通民生银行借记卡进行
汇添富网上基金直销业务的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年12 月7 日
66
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金增加西藏证券为
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年12 月10 日
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
79
代销机构的公告
67
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金参与广发银行网
上银行申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年12 月17 日
68
汇添富基金管理有限公司关
于开通交通银行借记卡进行
汇添富网上基金直销业务的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年12 月22 日
69
汇添富基金管理有限公司关
于旗下基金参与中国工商银
行“2010 倾心回馈”基金定
投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009 年12 月31 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、 中国证监会批准汇添富成长焦点股票型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富成长焦点股票型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富成长焦点股票型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富成长焦点股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 备查文件存放地点
上海市富城路99 号震旦国际大楼21 楼 汇添富基金管理有限公司
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2009 年年度报告
80
12.3 备查文件查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2010 年3 月30 日
粤公网安备