海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
海富通稳固收益债券型证券投资基金
2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十八日
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录......................................................................................................错误！未定义书签。
1.1重要提示.........................................................................................................错误！未定义书签。§2基金简介..................................................................................................................错误！未定义书签。
2.1基金基本情况.................................................................................................错误！未定义书签。
2.2基金产品说明.................................................................................................错误！未定义书签。
2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................错误！未定义书签。
2.4信息披露方式.................................................................................................错误！未定义书签。
2.5其他相关资料.................................................................................................错误！未定义书签。§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................................错误！未定义书签。
3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................错误！未定义书签。
3.2基金净值表现.................................................................................................错误！未定义书签。
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................................................错误！未定义书签。§4管理人报告..............................................................................................................错误！未定义书签。
4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................错误！未定义书签。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................错误！未定义书签。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................错误！未定义书签。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................错误！未定义书签。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................错误！未定义书签。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................错误！未定义书签。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................错误！未定义书签。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................错误！未定义书签。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................16§5托管人报告..............................................................................................................错误！未定义书签。
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................错误！未定义书签。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误！未
定义书签。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.错误！未定义书签。§6审计报告..................................................................................................................错误！未定义书签。§7年度财务报表..........................................................................................................错误！未定义书签。
7.1资产负债表.....................................................................................................错误！未定义书签。
7.2利润表.............................................................................................................错误！未定义书签。
7.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................错误！未定义书签。
7.4报表附注.........................................................................................................错误！未定义书签。§8投资组合报告..........................................................................................................错误！未定义书签。
8.1期末基金资产组合情况.................................................................................错误！未定义书签。
8.2期末按行业分类的股票投资组合.................................................................错误！未定义书签。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....错误！未定义书签。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................错误！未定义书签。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................错误！未定义书签。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.错误！未定义书签。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误！未定义
书签。
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...................103
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.错误！未定义书签。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................错误！未定义书签。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................错误！未定义书签。
8.12投资组合报告附注.......................................................................................错误！未定义书签。§9基金份额持有人信息..............................................................................................错误！未定义书签。
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................错误！未定义书签。
9.2期末上市基金前十名持有人.........................................................................错误！未定义书签。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................错误！未定义书签。
9.4发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................错误！未定义书签。§10开放式基金份额变动............................................................................................错误！未定义书签。§11重大事件揭示........................................................................................................错误！未定义书签。
11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................错误！未定义书签。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........错误！未定义书签。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................错误！未定义书签。
11.4基金投资策略的改变...................................................................................错误！未定义书签。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................错误！未定义书签。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................错误！未定义书签。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................错误！未定义书签。
11.8其他重大事件...............................................................................................错误！未定义书签。§12影响投资者决策的其他重要信息........................................................................错误！未定义书签。§13备查文件目录........................................................................................................错误！未定义书签。
13.1备查文件目录...............................................................................................错误！未定义书签。
13.2存放地点.......................................................................................................错误！未定义书签。
13.3查阅方式.......................................................................................................错误！未定义书签。
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 海富通稳固收益债券型证券投资基金
基金简称 海富通稳固收益债券
基金主代码 519030
交易代码 519030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年11月23日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 295,213,030.29份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随
着时间增长的逐步提升。
本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即资
产配置策略，将以优化投资组合保险策略为核心，实现
投资策略 基金投资目标；第二层次，即债券投资策略，将采用自
上而下的策略，以久期管理为核心；第三层次，即股票
投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个股策略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）
本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益
风险收益特征 和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票
型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 奚万荣 洪渊
负责人 联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
上海市浦东新区陆家嘴花园 北京市西城区复兴门内大街
注册地址 石桥路66号东亚银行金融 55号
大厦36-37层
上海市浦东新区陆家嘴花园 北京市西城区复兴门内大街
办公地址 石桥路66号东亚银行金融 55号
大厦36-37层
邮政编码 200120 100140
法定代表人 张文伟 姜建清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务 上海市湖滨路202号普
所(特殊普通合伙) 华永道中心11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大
任公司 街17号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指 2015年 2014年 2013年
标
本期已实现收益 53,998,911.86 19,251,525.41 23,676,839.27
本期利润 34,948,624.49 35,632,658.74 13,070,598.62
加权平均基金份额 0.2085 0.2475 0.0546
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
本期利润
本期加权平均净值 13.01% 21.38% 4.96%
利润率
本期基金份额净值 19.18% 24.75% 3.97%
增长率
3.1.2期末数据和指 2015年末 2014年末 2013年末
标
期末可供分配利润 187,287,565.33 34,923,640.40 19,563,739.87
期末可供分配基金 0.6344 0.2923 0.0990
份额利润
期末基金资产净值 482,500,595.62 163,777,991.03 217,247,915.76
期末基金份额净值 1.634 1.371 1.099
3.1.3累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值 63.40% 37.10% 9.90%
增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三个 4.95% 0.56% 0.70% 0.01% 4.25% 0.55%
月
过去六个 -0.18% 0.61% 1.49% 0.01% -1.67% 0.60%
月
过去一年 19.18% 1.38% 3.37% 0.01% 15.81% 1.37%
过去三年 54.59% 0.88% 12.31% 0.01% 42.28% 0.87%
过去五年 62.59% 0.69% 23.10% 0.01% 39.49% 0.68%
自基金合 63.40% 0.68% 23.60% 0.01% 39.80% 0.67%
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
同生效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通稳固收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年11月23日至2015年12月31日)
注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。截至报告期
末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（五）投资限
制中规定的各项比例。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通稳固收益债券型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
每10份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配
年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数
2015年 - - - - -
2014年 - - - - -
2013年 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金过去三年未发生利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股
公司”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2015年12月31日，本基金管理人共
管理31只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型
证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投
资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资
基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金
（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证
券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富
通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周
期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富
通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、
海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海
富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债
券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券
型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法
对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从
姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明
任职日期 离任日期
硕士，持有基金从业人员
资格证书。历任海通证券
本基金的基 公司固定收益部债券业务
金经理；海 助理、债券销售主管、债
富通稳健添 券分析师、债券投资部经
利债券基金 理。2003年4月加入海富
经理；海富
通强化回报 2010-11- 2015-01- 通基金管理有限公司，历
邵佳民 混合基金经 23 23 18年 任固定收益分析师、基金
理；海富通 经理、固定收益组合管理
稳进增利债 部总监、投资副总监，现
券（LOF） 任总经理助理。2005年
基金经理； 1月至2008年2月任海富
总经理助理
通货币基金经理，2006年
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
5月起任海富通强化回报混
合基金经理，2008年10月
至2015年1月任海富通稳
健添利债券基金经理，
2010年11月至2015年
1月任海富通稳固收益债券
基金经理，2013年1月至
2015年1月任海富通稳进
增利债券（LOF）基金经
理。
硕士,持有基金从业人员资
格证书，先后任职于长江
证券股份有限公司、光大
保德信基金管理有限公司，
本基金的基 曾任光大保德信货币基金
金经理；海 经理。2006年7月至2009
富通一年定
开债券基金 年6月在长江证券股份有
经理；海富 限公司先后担任债券高级
通稳进增利 研究员、投资经理；
债券 2014-12-
凌超 （LOF）基 01 - 9年 2009年7月至2010年2月
金经理；海 在光大保德信基金管理有
富通纯债债 限公司担任债券研究员，
券基金经理； 2010年2月至2010年8月
海富通现金 担任光大保德信增利收益
管理货币基 债券基金经理助理，
金经理
2010年9月至2012年2月
担任光大保德信货币基金
经理；2012年3月加入海
富通基金管理有限公司，
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
2013年3月至2015年
10月任海富通现金管理货
币基金经理。2013年12月
至2016年1月兼任海富通
一年定开债券基金经理。
2014年4月至2016年1月
兼任海富通纯债债券基金
经理。2014年12月至
2016年1月兼任海富通稳
固收益债券和海富通稳进
增利债券（LOF）基金经
理。
博士，特许金融分析师
（CFA），持有基金从业
本基金的基 人员资格证书，2009年
金经理；海
富通货币基 1月至2009年8月任
金经理；海 Mariner Investment Group
富通季季增
利理财债券 LLC 分析师，2009年
基金经理；
海富通上证 2015-12- 10月至2011年9月任瑞银
陈轶平 可质押城投 -18 6年 企业管理（上海）有限公
债ETF基 司副董事，2011年10月加
金经理；海 入海富通基金管理有限公
富通稳进增 司，任债券投资经理，
利债券
（LOF）基 2013年8月起任海富通货
金经理 币基金经理。2014年8月
起兼任海富通季季增利理
财债券基金经理。2014年
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
11月兼任海富通上证可质
押城投债ETF基金经理。
2015年12月兼任海富通稳
进增利债券（LOF）基金
经理及海富通稳固收益债
券基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
3、本公司于2016年1月14日发布公告，自2016年1月12日起，凌超先生不再担任
本基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、
3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，
假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献
度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，
报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2015年经济基本面总体疲弱，在三期叠加的大背景下经济增速出现放缓，工业、投资等多项经济数据屡屡创下近年来的新低。而随着全球通缩风险蔓延、大宗商品下跌，2015全年的通胀率一直处于一个较低的水平。在这种情况下政府一方面促转型调结构，提出了供给侧改革的思路，加快经济出清，另一方面也依旧显现出较强的稳增长意愿。首先，货币政策持续宽松，全年央行共实施了五次降准和五次降息,并持续通过SLF、MLF等定向手段向市场注入流动性。具体来看2015年存款准备金率共下调了300BP，一年期贷款利率从去年底的6%下调至目前的4.75%，一年期存款利率从2.75%下调至目前的1.5%，同时打开浮动区间，形式上完成了利率市场化。其次，财政政策也积极发力，2015年赤字率目标由14年的2.1%提升至2.3%，并推出万亿地方债置换以及千亿专项金融债，希望拉动投资回升。宽货币和宽财政起到了一定的托底效果，但也受到一定制约，比如资金向实体传导不畅、地方财政和杠杆约束等问题，经济企稳仍需时日。
在此背景下，15年债券市场延续了牛市行情，一方面资金利率得益于货币宽松总体保持低位平稳，下半年7天回购利率始终平稳维持2.5%左右水平，另一方面6月份以后股市断崖式回落，市场风险偏好急剧下降，大量资金涌入债市，带动利率债、信用债收益率大幅下行，期限利差和信用利差均迅速收窄。总体看全年1年期国债收益率下行96BP，10年国债收益率下行80BP，突破了自08年以来的历史低位，期限利差先扩后窄。而信用债在钱多缺资产的格局下表现更为出色，各评级、各期限品种全年都有100BP以上的下行幅度，尤其是在经济下行信用风险加大的情况下中短久期、中高评级信用债成为市场追捧对象，信用利差被压缩至历史低位，城投债也因为地方债置换安全度提高而投资情绪回暖。转债方面，一至五月转债受股市推动大幅上涨，众多个券纷纷触发赎回退市，转债稀缺性进一步推升估值，然而六月股市剧烈震荡，转
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
债在正股和估值双重压力下急剧下跌，归还了年初以来累积的回报，虽然四季度股市
虽有反弹，但转债受制于高估值弹性严重不足，全年中证转债指数跌26.5%。
基金在上半年仓位保持稳定，保持中短久期。一季度考虑政策托底力度逐步增大，股票二级市场表现相对积极，主要侧重权益类资产。二季度考虑权益市场上行趋势较大，波动加剧，对权益仓位进行适度减持，组合结构更加趋于平衡。三四季度，债券部分保持低杠杆短久期操作，股票部分适当参与市场反弹，择机参与机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为19.18%，同期业绩比较基准收益率为3.37%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从经济基本面看，当前经济仍未出现明显的见底信号，总需求不振，而供给端改革的作用短期难以体现，明年上半年可能出现工业增长、工业产能以及固定资产投资的进一步下行。但是，明年传统的稳增长政策尤其是积极财政政策可能会有所加码，下半年经济或许能逐步企稳，需待观察。
货币政策方面，目前利率市场化几近收官，降息政策边际效应递减，央行开始逐步构建一个适应新经济和金融环境的货币政策框架：从数量型调控转为价格型调控、从存贷款基准利率调控转变为利率走廊调控，在利率、汇率、金融稳定等多目标管理下明年货币政策难以出现大幅放水但也难以转向，总体仍会维持平稳和适度宽松，降准的空间会大于降息。
在这种环境下，我们对明年债市保持谨慎乐观，基本面和资金面因素对债市仍相对有利，限制收益率出现大幅上行的可能，但明年财政发力带来的挤出效应、宽货币转向宽信用可能性加大，也会制约收益率下行的速度和空间，因此明年债市可能呈现区间波动的特性。此外，股市和汇市的变化仍是最大的不确定因素，两者影响了国内和国际的资金的分配和流向，对债市形成阶段性扰动，尤其是目前贬值压力加大，需要保持密切关注。
2016年，本基金会保持谨慎乐观，债券方面以高评级为主。股票方面耐心等待市场机会，择机参与反弹，争取为持有人带来好的投资回报。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2015年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、系统监控、人员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营
的合规性监察，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察
稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
公司针对上海证监局《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》中所提出的问题，重点参照《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》以及公司内部相关规定全面开展内部控制梳理工作。本报告期内，公司已经完成了决定书中所指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。公司整改期于2015年8月10日正式结束，公司自该日起可以正常上报基金产品。后续工作中，公司将牢记这次“老鼠仓”事件的教训，时刻铭记“三条底线”的规定，继续加强员工的培训和再培训，坚决杜绝类似违规事件再次发生。此外，监察稽核部组织各部门结合新业务和新法规的要求，对内部制度和流程进行更新，为公司业务开展提供有效的制度保障，并及时更新合规
注意事项卡，以强化岗位职责，满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最
大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规审核
本报告期内，监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保了基金运作的诚信和合法合规性。本报告期内，公司监察稽核的范围涉及投资、销售、客服、IT、基金运营等各个方面。通过事前、事中、事后的全方位合规审核，公司对投资交易、客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理等方面的内部规章制度和各项业务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建议。
三、有效推进反洗钱工作
本报告期内，监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点，根据已按法规要求建立的客户洗钱风险评估指标体系，牵头完成反洗钱系统的升级改造。同时还按照法规规定，定期登陆反洗钱系统，对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。
四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内，监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资，持续不断和投资者进行沟通，通过多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作，努力倡导“理性选择、幸福投资”的投资理念，培养广大投资者的风险意识和投资理念、切实加强保护了广大
基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内，监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读，并提供给全体员工学习，同时定期对全体员工进行内控培训，剖析风险案例。通过培训，员工的合规意识有所增强，主动控制业务风险的积极性也得到了提高。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对海富通稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，海富通稳固收益债券型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在海富通稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通
稳固收益债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
普华永道中天审字(2016)第20258号
海富通稳固收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的海富通稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“海富通稳固收益债券基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是海富通稳固收益债券基金的基金管理人海富通基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见
我们认为，上述海富通稳固收益债券基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了海富通稳固收益债券基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 陈玲、胡逸嵘
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
2016-03-24
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 12,701,571.45 5,734,404.93
结算备付金 11,453,571.55 484,512.68
存出保证金 634,702.42 30,440.22
交易性金融资产 7.4.7.2 500,518,173.16 213,213,887.35
其中：股票投资 89,883,302.86 31,452,754.08
基金投资 - -
债券投资 410,634,870.30 181,761,133.27
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
应收证券清算款 3,295,562.00 -
应收利息 7.4.7.5 7,467,461.87 2,902,392.01
应收股利 - -
应收申购款 127,420.00 162,114.15
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 536,198,462.45 222,527,751.34
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 40,000,000.00 56,000,000.00
应付证券清算款 9,809,937.92 544,946.46
应付赎回款 409,131.05 1,537,202.41
应付管理人报酬 281,250.15 95,248.10
应付托管费 80,357.20 27,213.72
应付销售服务费 160,714.41 54,427.50
应付交易费用 7.4.7.7 2,514,476.10 98,722.12
应交税费 82,000.00 82,000.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 360,000.00 310,000.00
负债合计 53,697,866.83 58,749,760.31
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 295,213,030.29 119,481,292.16
未分配利润 7.4.7.10 187,287,565.33 44,296,698.87
所有者权益合计 482,500,595.62 163,777,991.03
负债和所有者权益总计 536,198,462.45 222,527,751.34
注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.634元，基金份额总额
295,213,030.29份。
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
7.2利润表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至
2015年12月31日 2014年12月31日
一、收入 49,124,735.63 38,968,441.02
1.利息收入 8,969,575.69 7,716,999.62
其中：存款利息收入 7.4.7.11 281,025.58 60,351.31
债券利息收入 8,680,397.05 7,509,658.94
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 8,153.06 146,989.37
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 58,751,764.87 14,851,468.60
其中：股票投资收益 7.4.7.12 22,248,311.49 2,147,311.32
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 36,272,318.09 12,704,157.28
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 231,135.29 -
3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -19,050,287.37 16,381,133.33
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 453,682.44 18,839.47
减：二、费用 14,176,111.14 3,335,782.28
1．管理人报酬 1,864,343.01 1,171,523.67
2．托管费 532,669.44 334,721.02
3．销售服务费 1,065,338.84 669,442.17
4．交易费用 7.4.7.19 8,982,965.25 253,075.16
5．利息支出 1,329,314.98 527,982.26
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
其中：卖出回购金融资产支出 1,329,314.98 527,982.26
6．其他费用 7.4.7.20 401,479.62 379,038.00
三、利润总额（亏损总额以“- 34,948,624.49 35,632,658.74
”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 34,948,624.49 35,632,658.74
列）
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
本期
项目 2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 119,481,292.16 44,296,698.87 163,777,991.03
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - 34,948,624.49 34,948,624.49
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 175,731,738.13 108,042,241.97 283,773,980.10
动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 356,561,078.33 221,850,666.40 578,411,744.73
2.基金赎回款 -180,829,340.20 -113,808,424.43 -294,637,764.63
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净 - - -
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 295,213,030.29 187,287,565.33 482,500,595.62
（基金净值）
项目 上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 197,684,175.89 19,563,739.87 217,247,915.76
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - 35,632,658.74 35,632,658.74
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 -78,202,883.73 -10,899,699.74 -89,102,583.47
动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 43,279,821.68 7,451,364.99 50,731,186.67
2.基金赎回款 -121,482,705.41 -18,351,064.73 -139,833,770.14
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净 - - -
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 119,481,292.16 44,296,698.87 163,777,991.03
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
海富通稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]983号文核准募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
2,695,857,578.55元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第
314号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通稳固收益债券型证券投资基
金基金合同》于2010年11月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,696,872,897.89份基金份额，其中认购资金利息折合1,015,319.34份基金份额。本基
金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法发行上市的固定收益类品种，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等，同时投资于股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，
本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，本基金可以参与
一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，投资于股票等权
益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2016年3月24日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金
融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金的每一基金份额享有同等分配。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价
值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及
其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得
税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
活期存款 12,701,571.45 5,734,404.93
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计 12,701,571.45 5,734,404.93
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 94,248,705.11 89,883,302.86 -4,365,402.25
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 212,427,535.59 209,887,870.30 -2,539,665.29
债券 银行间市场 200,459,318.79 200,747,000.00 287,681.21
合计 412,886,854.38 410,634,870.30 -2,251,984.08
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 507,135,559.49 500,518,173.16 -6,617,386.33
项目 上年度末
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
2014年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 30,249,053.93 31,452,754.08 1,203,700.15
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 160,500,432.38 171,748,133.27 11,247,700.89
债券 银行间市场 10,031,500.00 10,013,000.00 -18,500.00
合计 170,531,932.38 181,761,133.27 11,229,200.89
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 200,780,986.31 213,213,887.35 12,432,901.04
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
应收活期存款利息 2,832.54 892.00
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,154.10 218.00
应收债券利息 7,459,189.63 2,901,268.31
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
其他 285.60 13.70
合计 7,467,461.87 2,902,392.01
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
交易所市场应付交易费用 2,512,776.10 98,172.12
银行间市场应付交易费用 1,700.00 550.00
合计 2,514,476.10 98,722.12
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 360,000.00 310,000.00
合计 360,000.00 310,000.00
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2015年1月1日至2015年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 119,481,292.16 119,481,292.16
本期申购 356,561,078.33 356,561,078.33
本期赎回（以“-”号填列） -180,829,340.20 -180,829,340.20
本期末 295,213,030.29 295,213,030.29
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 34,923,640.40 9,373,058.47 44,296,698.87
本期利润 53,998,911.86 -19,050,287.37 34,948,624.49
本期基金份额交易产生 108,493,834.19 -451,592.22 108,042,241.97
的变动数
其中：基金申购款 211,527,666.39 10,323,000.01 221,850,666.40
基金赎回款 -103,033,832.20 -10,774,592.23 -113,808,424.43
本期已分配利润 - - -
本期末 197,416,386.45 -10,128,821.12 187,287,565.33
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年
31日 12月31日
活期存款利息收入 113,646.41 45,029.64
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 145,599.41 14,878.65
其他 21,779.76 443.02
合计 281,025.58 60,351.31
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至
2015年12月31日 2014年12月31日
卖出股票成交总额 3,102,312,035.99 112,931,269.29
减：卖出股票成本总额 3,080,063,724.50 110,783,957.97
买卖股票差价收入 22,248,311.49 2,147,311.32
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
2015年1月1日至2015年2014年1月1日至2014年
12月31日 12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付） 2,071,074,099.71 456,603,750.41
成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑 2,021,380,155.71 435,564,858.57
付）成本总额
减：应收利息总额 13,421,625.91 8,334,734.56
买卖债券差价收入 36,272,318.09 12,704,157.28
7.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。7.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月
31日 31日
股票投资产生的股利收益 231,135.29 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 231,135.29 -
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月
31日 31日
1.交易性金融资产 -19,050,287.37 16,381,133.33
——股票投资 -5,569,102.40 1,203,700.15
——债券投资 -13,481,184.97 15,177,433.18
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -19,050,287.37 16,381,133.33
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日
基金赎回费收入 401,705.96 17,589.70
其他收入 3,098.81 -
基金转换费收入 48,877.67 1,249.77
合计 453,682.44 18,839.47
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费全额归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中赎回费全额归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31日
31日
交易所市场交易费用 8,978,515.25 251,150.16
银行间市场交易费用 4,450.00 1,925.00
合计 8,982,965.25 253,075.16
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12月
12月31日 31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 280,000.00
债券托管账户维护费 36,450.00 36,000.00
银行划款手续费 5,029.62 2,638.00
其他 - 400.00
合计 401,479.62 379,038.00
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机
构
法国巴黎投资管理BE控股公司(BNP Paribas 基金管理人的股东
Investment Partners BE Holding)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年
12月31日 12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,864,343.01 1,171,523.67
其中：支付销售机构的客户维护 350,478.16 368,252.11
费
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.70% /当年天数。7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年
12月31日 12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 532,669.44 334,721.02
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X 0.20% /当年天数。7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关 本期
联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国工商银行 291,595.12
海通证券 334.08
海富通 606,359.51
合计 898,288.71
获得销售服务费的各关 上年度可比期间
联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国工商银行 387,049.43
海通证券 874.58
海富通 191,681.33
合计 579,605.34
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
逐日累计至每月月底，按月支付给海富通基金管理有限公司，再由海富通基金管理有
限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值X 0.4%/当年天数。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月
31日 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 12,701,571.45 113,646.41 5,734,404.93 45,029.64
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况
本基金本报告期未实施利润分配。7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末
备注
代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额
300028金亚科 2015-06-证监会调 24.48 - - 345,280 14,825,620.00 8,452,454.40 -
技 09 查
注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额40,000,000.00元，于2016年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只债券型证券投资基金，属于中低风险品种。本基金投资的金融工具主要为股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
A-1 20,018,000.00 -
A-1以下 - -
未评级 180,729,000.00 10,013,000.00
合计 200,747,000.00 10,013,000.00
注：未评级债券为短期融资券。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
AAA 90,667,657.90 70,727,453.67
AAA以下 37,911,454.00 75,338,179.60
未评级 81,308,758.40 25,682,500.00
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
合计 209,887,870.30 171,748,133.27
注：未评级债券为国债和政策性金融债。7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请
的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有40,000,000.00元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日
资产
银行存款 12,701,571.45 - - - 12,701,571.45
结算备付金 11,453,571.55 - - - 11,453,571.55
存出保证金 634,702.42 - - - 634,702.42
交易性金融资产 296,769,425.60 81,927,818.90 31,937,625.80 89,883,302.86 500,518,173.16
应收证券清算款 - - - 3,295,562.00 3,295,562.00
应收利息 - - - 7,467,461.87 7,467,461.87
应收申购款 2,320.00 - - 125,100.00 127,420.00
资产总计 321,561,591.02 81,927,818.90 31,937,625.80 100,771,426.73 536,198,462.45
负债
卖出回购金融资产 40,000,000.00 - - - 40,000,000.00
应付管理人报酬 - - - 281,250.15 281,250.15
应付托管费 - - - 80,357.20 80,357.20
应付销售服务费 - - - 160,714.41 160,714.41
应付交易费用 - - - 2,514,476.10 2,514,476.10
应付证券清算款 - - - 9,809,937.92 9,809,937.92
应付赎回款 - - - 409,131.05 409,131.05
应交税费 - - - 82,000.00 82,000.00
其他负债 - - - 360,000.00 360,000.00
负债总计 40,000,000.00 - - 13,697,866.83 53,697,866.83
利率敏感度缺口 281,561,591.02 81,927,818.90 31,937,625.80 87,073,559.90 482,500,595.62
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2014年12月31日
资产
银行存款 5,734,404.93 - - - 5,734,404.93
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
结算备付金 484,512.68 - - - 484,512.68
存出保证金 30,440.22 - - - 30,440.22
交易性金融资产 63,788,897.60 84,878,168.87 33,094,066.80 31,452,754.08 213,213,887.35
应收利息 - - - 2,902,392.01 2,902,392.01
应收申购款 15,165.00 - - 146,949.15 162,114.15
资产总计 70,053,420.43 84,878,168.87 33,094,066.80 34,502,095.24 222,527,751.34
负债
卖出回购金融资产 56,000,000.00 - - - 56,000,000.00
款
应付证券清算款 - - - 544,946.46 544,946.46
应付赎回款 - - - 1,537,202.41 1,537,202.41
应付管理人报酬 - - - 95,248.10 95,248.10
应付托管费 - - - 27,213.72 27,213.72
应付销售服务费 - - - 54,427.50 54,427.50
应付交易费用 - - - 98,722.12 98,722.12
应交税费 - - - 82,000.00 82,000.00
其他负债 - - - 310,000.00 310,000.00
负债总计 56,000,000.00 - - 2,749,760.31 58,749,760.31
利率敏感度缺口 14,053,420.43 84,878,168.87 33,094,066.80 31,752,334.93 163,777,991.03
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）
本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
分析 市场利率下降25个基
增加约124 增加约111
点
市场利率上升25个基 减少约122 减少约109
点
注：金额为约数,精确到万元。7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，本基金可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日
占基
项目 占基金 金资
公允价值 资产净 公允价值 产净
值比例 值比
（%） 例
（%）
交易性金融资产－股票投资 89,883,302.86 18.63 31,452,754.08 19.20
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 89,883,302.86 18.63 31,452,754.08 19.20
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
于2015年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为18.63%(2014年12月31日，占比19.20%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为126,491,717.56元，属于第二层次的余额为365,574,001.20元，属于第三层次的余额为8,452,454.40元(2014年12月31日：第一层次203,200,887.35元，第二层次10,013,000.00元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层
次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私
募债券除外)，本基金于2015年3月24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》
所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层
次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 交易性金融资产——股票投资
2015年1月1日 -
转入第三层次 10,693,321.60
转出第三层次 -
当期利得或损失总额——计入损益的
利得或损失 -2,240,867.20
2015年12月31日 8,452,454.40
2015年12月31日扔持有的资产计
入2015年度损益的未实现利得或损
失的变动——公允价值变动损益 -6,373,165.60
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照可比公司法确定。
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(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 89,883,302.86 16.76
其中：股票 89,883,302.86 16.76
2 固定收益投资 410,634,870.30 76.58
其中：债券 410,634,870.30 76.58
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 24,155,143.00 4.50
7 其他各项资产 11,525,146.29 2.15
8 合计 536,198,462.45 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
C 制造业 89,883,302.86 18.63
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 89,883,302.86 18.63
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产
净值比例(％)
1 300318 博晖创新 986,900 25,906,125.00 5.37
2 002149 西部材料 901,046 25,238,298.46 5.23
3 300140 启源装备 871,850 21,709,065.00 4.50
4 002515 金字火腿 324,900 8,577,360.00 1.78
5 300028 金亚科技 345,280 8,452,454.40 1.75
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
资产净值比
例（％）
1 002657 中科金财 70,286,058.81 42.92
2 300242 明家科技 60,210,774.09 36.76
3 002009 天奇股份 50,241,282.45 30.68
4 300284 苏交科 47,717,880.11 29.14
5 002180 艾派克 46,401,787.72 28.33
6 300028 金亚科技 45,411,805.18 27.73
7 600783 鲁信创投 42,040,939.00 25.67
8 300140 启源装备 39,962,132.00 24.40
9 300318 博晖创新 39,013,903.50 23.82
10 300378 鼎捷软件 38,837,532.65 23.71
11 300295 三六五网 38,405,006.82 23.45
12 000701 厦门信达 37,382,906.60 22.83
13 300244 迪安诊断 37,315,711.99 22.78
14 002038 双鹭药业 35,852,214.90 21.89
15 601069 西部黄金 35,430,625.50 21.63
16 002149 西部材料 34,100,085.23 20.82
17 300109 新开源 32,920,039.90 20.10
18 300205 天喻信息 32,061,584.97 19.58
19 600395 盘江股份 32,000,195.19 19.54
20 601009 南京银行 30,492,907.56 18.62
21 000793 华闻传媒 29,715,009.83 18.14
22 600547 山东黄金 28,739,805.82 17.55
23 600581 八一钢铁 26,475,787.50 16.17
24 002456 欧菲光 25,958,707.72 15.85
25 300081 恒信移动 25,920,335.58 15.83
26 600815 厦工股份 25,501,834.51 15.57
27 300017 网宿科技 25,271,713.19 15.43
28 300207 欣旺达 24,599,254.30 15.02
29 300290 荣科科技 24,432,865.62 14.92
30 600283 钱江水利 23,449,655.64 14.32
31 600172 黄河旋风 22,546,446.94 13.77
32 000726 鲁 泰Ａ 20,752,979.89 12.67
33 002170 芭田股份 19,995,406.00 12.21
34 300097 智云股份 19,752,847.57 12.06
35 300350 华鹏飞 19,675,883.20 12.01
36 002673 西部证券 19,296,443.77 11.78
37 600077 宋都股份 19,049,685.11 11.63
38 300004 南风股份 18,826,808.11 11.50
39 600804 鹏博士 18,743,199.59 11.44
40 002273 水晶光电 18,602,304.68 11.36
41 600999 招商证券 18,037,048.00 11.01
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
42 300053 欧比特 17,971,974.99 10.97
43 300353 东土科技 17,854,438.26 10.90
44 000977 浪潮信息 17,815,145.34 10.88
45 002707 众信旅游 17,403,773.06 10.63
46 002184 海得控制 17,311,038.81 10.57
47 601000 唐山港 17,184,546.84 10.49
48 002171 楚江新材 17,020,454.94 10.39
49 002362 汉王科技 16,948,094.64 10.35
50 002182 云海金属 16,935,510.68 10.34
51 600415 小商品城 16,460,354.00 10.05
52 601002 晋亿实业 16,399,795.80 10.01
53 002055 得润电子 16,396,481.81 10.01
54 600094 大名城 16,387,095.39 10.01
55 601566 九牧王 16,338,288.90 9.98
56 600031 三一重工 15,572,451.84 9.51
57 600688 上海石化 15,263,210.58 9.32
58 601800 中国交建 14,953,616.18 9.13
59 002538 司尔特 14,951,812.76 9.13
60 000587 金叶珠宝 14,942,884.97 9.12
61 300059 东方财富 14,467,607.60 8.83
62 000402 金融街 14,393,346.81 8.79
63 600132 重庆啤酒 14,287,337.31 8.72
64 002197 证通电子 14,285,486.22 8.72
65 002448 中原内配 14,225,087.78 8.69
66 600728 佳都科技 14,118,467.08 8.62
67 002351 漫步者 14,111,858.79 8.62
68 002479 富春环保 14,042,454.76 8.57
69 000997 新大陆 13,835,700.64 8.45
70 300166 东方国信 13,763,627.52 8.40
71 600571 信雅达 13,572,396.76 8.29
72 002185 华天科技 13,449,256.20 8.21
73 600650 锦江投资 13,324,792.49 8.14
74 002612 朗姿股份 13,319,803.12 8.13
75 600645 中源协和 13,199,099.96 8.06
76 601727 上海电气 13,099,588.76 8.00
77 600428 中远航运 13,083,964.86 7.99
78 002665 首航节能 12,966,097.96 7.92
79 300085 银之杰 12,874,378.09 7.86
80 000718 苏宁环球 12,863,208.11 7.85
81 600066 宇通客车 12,855,640.35 7.85
82 300297 蓝盾股份 12,769,769.72 7.80
83 601006 大秦铁路 12,704,090.17 7.76
84 002469 三维工程 12,645,214.78 7.72
85 600588 用友网络 12,641,460.86 7.72
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
86 600546 山煤国际 12,185,990.38 7.44
87 300188 美亚柏科 12,154,496.19 7.42
88 002142 宁波银行 12,093,848.61 7.38
89 600029 南方航空 12,040,835.45 7.35
90 601607 上海医药 12,004,269.77 7.33
91 600490 鹏欣资源 11,914,546.20 7.27
92 300339 润和软件 11,854,542.26 7.24
93 002104 恒宝股份 11,808,594.48 7.21
94 002363 隆基机械 11,618,593.06 7.09
95 300024 机器人 11,487,036.00 7.01
96 300356 光一科技 11,433,286.43 6.98
97 000681 视觉中国 11,332,677.00 6.92
98 000050 深天马Ａ 11,217,056.00 6.85
99 300299 富春通信 11,133,932.93 6.80
100 300115 长盈精密 11,001,613.00 6.72
101 600117 西宁特钢 10,947,077.00 6.68
102 002345 潮宏基 10,848,139.50 6.62
103 300168 万达信息 10,833,731.28 6.61
104 300450 先导智能 10,766,752.00 6.57
105 300229 拓尔思 10,649,915.72 6.50
106 000568 泸州老窖 10,648,833.81 6.50
107 300399 京天利 10,561,540.50 6.45
108 300250 初灵信息 10,525,903.34 6.43
109 300096 易联众 10,323,528.99 6.30
110 002154 报喜鸟 10,283,221.06 6.28
111 600068 葛洲坝 10,263,568.74 6.27
112 002699 美盛文化 10,129,359.68 6.18
113 300247 乐金健康 10,068,591.10 6.15
114 300038 梅泰诺 10,036,884.00 6.13
115 600886 国投电力 9,987,652.00 6.10
116 300257 开山股份 9,964,859.07 6.08
117 601718 际华集团 9,952,191.00 6.08
118 603099 长白山 9,880,958.00 6.03
119 002494 华斯股份 9,862,892.80 6.02
120 300212 易华录 9,749,032.68 5.95
121 600489 中金黄金 9,710,107.28 5.93
122 600787 中储股份 9,639,544.42 5.89
123 600020 中原高速 9,543,869.63 5.83
124 600802 福建水泥 9,474,797.25 5.79
125 600873 梅花生物 9,454,033.81 5.77
126 002155 湖南黄金 9,436,023.06 5.76
127 000639 西王食品 9,429,911.54 5.76
128 600448 华纺股份 9,407,674.00 5.74
129 300221 银禧科技 9,404,544.32 5.74
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
130 002756 永兴特钢 9,368,168.00 5.72
131 002668 奥马电器 9,284,264.00 5.67
132 002030 达安基因 9,156,333.71 5.59
133 300231 银信科技 9,128,588.00 5.57
134 600158 中体产业 9,040,003.70 5.52
135 300013 新宁物流 8,928,846.20 5.45
136 002642 荣之联 8,888,876.28 5.43
137 300251 光线传媒 8,821,017.30 5.39
138 000410 沈阳机床 8,755,769.48 5.35
139 000523 广州浪奇 8,623,019.00 5.27
140 000917 电广传媒 8,610,402.80 5.26
141 000928 中钢国际 8,531,156.13 5.21
142 002129 中环股份 8,506,701.65 5.19
143 002515 金字火腿 8,452,866.00 5.16
144 002407 多氟多 8,368,745.54 5.11
145 600375 华菱星马 8,219,701.00 5.02
146 300165 天瑞仪器 8,096,198.13 4.94
147 603003 龙宇燃油 8,048,628.43 4.91
148 600990 四创电子 7,965,556.99 4.86
149 300302 同有科技 7,961,788.94 4.86
150 300228 富瑞特装 7,896,332.28 4.82
151 000952 广济药业 7,869,107.39 4.80
152 002378 章源钨业 7,540,277.00 4.60
153 002013 中航机电 7,516,025.01 4.59
154 002276 万马股份 7,494,499.70 4.58
155 600306 商业城 7,480,840.00 4.57
156 600545 新疆城建 7,452,171.87 4.55
157 600180 瑞茂通 7,406,267.42 4.52
158 600018 上港集团 7,393,530.22 4.51
159 002022 科华生物 7,378,249.12 4.51
160 600192 长城电工 7,369,600.00 4.50
161 601328 交通银行 7,360,186.00 4.49
162 601166 兴业银行 7,358,538.30 4.49
163 600000 浦发银行 7,358,013.00 4.49
164 601336 新华保险 7,355,307.00 4.49
165 600030 中信证券 7,322,446.22 4.47
166 002236 大华股份 7,294,854.98 4.45
167 300005 探路者 7,231,409.80 4.42
168 601231 环旭电子 7,230,304.17 4.41
169 300253 卫宁健康 7,195,716.00 4.39
170 600100 同方股份 7,069,215.06 4.32
171 000831 五矿稀土 7,037,118.72 4.30
172 600376 首开股份 6,990,541.05 4.27
173 002496 辉丰股份 6,907,097.52 4.22
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
174 600705 中航资本 6,799,483.88 4.15
175 002060 粤水电 6,793,423.76 4.15
176 002713 东易日盛 6,749,550.38 4.12
177 600081 东风科技 6,642,465.11 4.06
178 600655 豫园商城 6,640,452.96 4.05
179 000877 天山股份 6,617,585.98 4.04
180 600406 国电南瑞 6,579,000.00 4.02
181 300252 金信诺 6,565,495.33 4.01
182 600115 东方航空 6,538,127.00 3.99
183 000722 湖南发展 6,523,920.68 3.98
184 600005 武钢股份 6,492,233.18 3.96
185 002347 泰尔重工 6,418,734.70 3.92
186 300209 天泽信息 6,320,677.00 3.86
187 600408 *ST安泰 6,260,752.59 3.82
188 600885 宏发股份 6,214,348.68 3.79
189 002152 广电运通 6,038,546.97 3.69
190 000958 东方能源 6,006,736.96 3.67
191 002230 科大讯飞 6,003,274.82 3.67
192 600317 营口港 5,981,312.00 3.65
193 600369 西南证券 5,851,385.37 3.57
194 600380 健康元 5,614,132.11 3.43
195 601088 中国神华 5,407,508.00 3.30
196 600138 中青旅 5,371,589.48 3.28
197 002334 英威腾 5,307,787.09 3.24
198 002065 东华软件 5,134,554.49 3.14
199 300273 和佳股份 4,980,743.37 3.04
200 600662 强生控股 4,972,437.00 3.04
201 000008 神州高铁 4,961,503.64 3.03
202 300248 新开普 4,929,738.00 3.01
203 000503 海虹控股 4,927,418.93 3.01
204 002488 金固股份 4,895,497.64 2.99
205 002231 奥维通信 4,891,288.60 2.99
206 300377 赢时胜 4,887,829.00 2.98
207 300217 东方电热 4,779,565.00 2.92
208 000157 中联重科 4,682,585.00 2.86
209 600660 福耀玻璃 4,678,257.00 2.86
210 300161 华中数控 4,640,803.81 2.83
211 002349 精华制药 4,576,939.73 2.79
212 601766 中国中车 4,451,763.00 2.72
213 601618 中国中冶 4,424,799.81 2.70
214 300328 宜安科技 4,369,584.56 2.67
215 002462 嘉事堂 4,221,642.99 2.58
216 000049 德赛电池 4,174,974.09 2.55
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
217 000630 铜陵有色 4,149,454.16 2.53
218 600329 中新药业 3,945,061.00 2.41
219 000065 北方国际 3,896,882.44 2.38
220 002242 九阳股份 3,882,253.52 2.37
221 002500 山西证券 3,875,815.00 2.37
222 600208 新湖中宝 3,863,382.45 2.36
223 600686 金龙汽车 3,854,296.25 2.35
224 300012 华测检测 3,749,760.00 2.29
225 600057 象屿股份 3,676,689.27 2.24
226 601018 宁波港 3,629,323.00 2.22
227 600348 阳泉煤业 3,594,132.18 2.19
228 000062 深圳华强 3,556,073.00 2.17
229 000776 广发证券 3,536,475.32 2.16
230 600498 烽火通信 3,532,075.70 2.16
231 601177 杭齿前进 3,471,378.24 2.12
232 300033 同花顺 3,367,402.84 2.06
233 300336 新文化 3,348,173.55 2.04
234 600879 航天电子 3,341,771.00 2.04
235 300170 汉得信息 3,330,890.60 2.03
236 300055 万邦达 3,313,889.30 2.02
237 300001 特锐德 3,308,547.00 2.02
238 002640 跨境通 3,308,082.50 2.02
239 000061 农产品 3,305,252.90 2.02
240 300375 鹏翎股份 3,276,202.00 2.00
241 601857 中国石油 3,275,740.00 2.00
注：1、“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2、2015年5月28日，股票“601766”，原简称“中国南车”吸收合并股票“601299”“中国北车”，2015年6月8日，简称变更为“中国中车”，代码不变。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）
1 002657 中科金财 73,561,118.95 44.92
2 300242 明家科技 63,010,525.38 38.47
3 002009 天奇股份 48,132,248.30 29.39
4 002180 艾派克 47,723,692.59 29.14
5 300284 苏交科 47,200,752.57 28.82
6 600783 鲁信创投 42,609,193.39 26.02
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
7 300244 迪安诊断 41,779,924.15 25.51
8 300378 鼎捷软件 40,161,935.04 24.52
9 300295 三六五网 37,488,659.16 22.89
10 000701 厦门信达 35,331,692.09 21.57
11 601069 西部黄金 35,307,575.32 21.56
12 002038 双鹭药业 35,153,435.32 21.46
13 300109 新开源 34,314,919.54 20.95
14 300028 金亚科技 34,142,090.99 20.85
15 300205 天喻信息 32,397,151.98 19.78
16 600395 盘江股份 32,303,538.49 19.72
17 601009 南京银行 31,152,657.42 19.02
18 000793 华闻传媒 29,988,761.54 18.31
19 002456 欧菲光 29,929,064.47 18.27
20 600547 山东黄金 28,936,389.50 17.67
21 600581 八一钢铁 27,897,663.12 17.03
22 300017 网宿科技 27,264,929.82 16.65
23 300290 荣科科技 27,166,000.07 16.59
24 300081 恒信移动 26,530,636.80 16.20
25 600815 厦工股份 24,966,004.31 15.24
26 300207 欣旺达 23,106,326.76 14.11
27 600283 钱江水利 22,986,190.72 14.03
28 600172 黄河旋风 22,335,851.92 13.64
29 000726 鲁 泰Ａ 21,570,993.09 13.17
30 300097 智云股份 21,428,206.24 13.08
31 300350 华鹏飞 19,607,819.38 11.97
32 002170 芭田股份 19,261,710.41 11.76
33 600804 鹏博士 19,063,450.92 11.64
34 002673 西部证券 19,045,106.26 11.63
35 300004 南风股份 18,723,323.67 11.43
36 002273 水晶光电 18,719,311.74 11.43
37 300053 欧比特 18,486,992.71 11.29
38 600077 宋都股份 18,313,486.67 11.18
39 002362 汉王科技 18,067,359.73 11.03
40 300353 东土科技 17,999,544.19 10.99
41 600999 招商证券 17,938,642.65 10.95
42 002707 众信旅游 17,700,038.47 10.81
43 000977 浪潮信息 17,686,996.82 10.80
44 002184 海得控制 17,575,190.76 10.73
45 600094 大名城 17,193,893.58 10.50
46 601000 唐山港 16,916,488.90 10.33
47 300140 启源装备 16,688,303.78 10.19
48 002182 云海金属 16,651,447.68 10.17
49 601566 九牧王 16,538,141.88 10.10
50 002055 得润电子 16,474,097.83 10.06
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
51 600415 小商品城 16,457,543.98 10.05
52 601002 晋亿实业 16,211,848.17 9.90
53 002171 楚江新材 16,162,980.53 9.87
54 601800 中国交建 16,114,088.82 9.84
55 600031 三一重工 15,534,662.59 9.49
56 000587 金叶珠宝 15,118,368.34 9.23
57 000402 金融街 15,084,301.01 9.21
58 600728 佳都科技 14,759,484.18 9.01
59 002538 司尔特 14,631,475.34 8.93
60 002612 朗姿股份 14,612,178.11 8.92
61 300059 东方财富 14,590,680.87 8.91
62 600688 上海石化 14,553,455.95 8.89
63 002197 证通电子 14,366,488.02 8.77
64 600132 重庆啤酒 14,038,033.60 8.57
65 300297 蓝盾股份 14,000,939.35 8.55
66 300166 东方国信 13,938,495.10 8.51
67 002185 华天科技 13,774,706.29 8.41
68 000718 苏宁环球 13,752,328.61 8.40
69 002448 中原内配 13,723,729.18 8.38
70 300318 博晖创新 13,710,934.85 8.37
71 600650 锦江投资 13,568,312.59 8.28
72 601727 上海电气 13,563,641.71 8.28
73 600571 信雅达 13,537,762.23 8.27
74 002665 首航节能 13,400,931.35 8.18
75 600645 中源协和 13,387,619.02 8.17
76 000997 新大陆 13,252,944.71 8.09
77 002351 漫步者 13,184,557.27 8.05
78 600066 宇通客车 13,023,780.87 7.95
79 002469 三维工程 12,794,326.74 7.81
80 002479 富春环保 12,730,874.02 7.77
81 600428 中远航运 12,381,245.44 7.56
82 600588 用友网络 12,371,109.64 7.55
83 300085 银之杰 12,354,271.20 7.54
84 601607 上海医药 12,294,459.77 7.51
85 300339 润和软件 12,197,989.06 7.45
86 600546 山煤国际 12,096,319.23 7.39
87 300257 开山股份 12,059,467.51 7.36
88 300024 机器人 12,046,264.09 7.36
89 002149 西部材料 11,970,193.02 7.31
90 601006 大秦铁路 11,964,255.79 7.31
91 600490 鹏欣资源 11,812,004.05 7.21
92 002142 宁波银行 11,782,482.62 7.19
93 300188 美亚柏科 11,700,354.01 7.14
94 300450 先导智能 11,648,153.92 7.11
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
95 300096 易联众 11,635,747.93 7.10
96 002104 恒宝股份 11,588,974.00 7.08
97 600029 南方航空 11,527,300.16 7.04
98 300250 初灵信息 11,514,331.60 7.03
99 002345 潮宏基 11,311,741.29 6.91
100 002363 隆基机械 11,167,576.27 6.82
101 300356 光一科技 11,123,178.14 6.79
102 000050 深天马Ａ 11,109,997.12 6.78
103 000681 视觉中国 10,865,652.75 6.63
104 300399 京天利 10,832,118.51 6.61
105 300115 长盈精密 10,739,355.78 6.56
106 600068 葛洲坝 10,713,213.09 6.54
107 002494 华斯股份 10,535,260.22 6.43
108 600117 西宁特钢 10,516,976.22 6.42
109 300247 乐金健康 10,449,832.30 6.38
110 000568 泸州老窖 10,244,171.39 6.25
111 300299 富春通信 10,204,718.03 6.23
112 600787 中储股份 10,183,480.00 6.22
113 002699 美盛文化 9,986,756.89 6.10
114 300229 拓尔思 9,969,295.44 6.09
115 300251 光线传媒 9,939,020.51 6.07
116 600489 中金黄金 9,912,055.70 6.05
117 300168 万达信息 9,882,526.15 6.03
118 601718 际华集团 9,802,881.72 5.99
119 300038 梅泰诺 9,800,389.63 5.98
120 002030 达安基因 9,766,629.64 5.96
121 000639 西王食品 9,640,210.03 5.89
122 000410 沈阳机床 9,570,657.12 5.84
123 603099 长白山 9,551,749.89 5.83
124 000630 铜陵有色 9,481,146.67 5.79
125 600020 中原高速 9,477,480.07 5.79
126 000523 广州浪奇 9,428,035.89 5.76
127 002155 湖南黄金 9,412,511.51 5.75
128 600802 福建水泥 9,342,662.94 5.70
129 600873 梅花生物 9,299,452.22 5.68
130 300212 易华录 9,248,116.35 5.65
131 002668 奥马电器 9,230,374.04 5.64
132 002407 多氟多 9,086,468.01 5.55
133 300013 新宁物流 9,074,158.96 5.54
134 000917 电广传媒 9,073,084.60 5.54
135 300221 银禧科技 9,042,160.43 5.52
136 300231 银信科技 9,026,989.78 5.51
137 600448 华纺股份 9,016,089.19 5.51
138 601328 交通银行 8,919,759.22 5.45
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
139 002154 报喜鸟 8,891,502.64 5.43
140 600158 中体产业 8,863,953.63 5.41
141 002129 中环股份 8,650,790.40 5.28
142 002642 荣之联 8,547,855.79 5.22
143 002756 永兴特钢 8,434,897.40 5.15
144 000928 中钢国际 8,346,750.87 5.10
145 300228 富瑞特装 8,112,104.05 4.95
146 300165 天瑞仪器 7,985,554.15 4.88
147 603003 龙宇燃油 7,984,539.93 4.88
148 600375 华菱星马 7,947,962.57 4.85
149 002276 万马股份 7,859,137.48 4.80
150 601231 环旭电子 7,741,998.10 4.73
151 600100 同方股份 7,695,493.05 4.70
152 600990 四创电子 7,648,481.57 4.67
153 600000 浦发银行 7,635,495.21 4.66
154 002236 大华股份 7,617,863.21 4.65
155 300302 同有科技 7,582,956.43 4.63
156 600018 上港集团 7,513,509.51 4.59
157 601818 光大银行 7,491,349.37 4.57
158 600545 新疆城建 7,487,052.26 4.57
159 002022 科华生物 7,431,909.57 4.54
160 002378 章源钨业 7,430,866.38 4.54
161 600030 中信证券 7,419,664.12 4.53
162 000952 广济药业 7,347,442.02 4.49
163 601336 新华保险 7,345,743.44 4.49
164 601166 兴业银行 7,262,049.69 4.43
165 600192 长城电工 7,238,719.69 4.42
166 000831 五矿稀土 7,153,101.51 4.37
167 002013 中航机电 7,142,461.11 4.36
168 600885 宏发股份 7,063,312.51 4.31
169 002060 粤水电 6,939,704.85 4.24
170 600306 商业城 6,891,266.91 4.21
171 600376 首开股份 6,862,641.85 4.19
172 300252 金信诺 6,819,248.40 4.16
173 002496 辉丰股份 6,732,870.02 4.11
174 600886 国投电力 6,722,688.00 4.10
175 300253 卫宁健康 6,708,818.23 4.10
176 600180 瑞茂通 6,705,107.96 4.09
177 600115 东方航空 6,626,082.70 4.05
178 002347 泰尔重工 6,620,662.89 4.04
179 600655 豫园商城 6,560,914.76 4.01
180 000958 东方能源 6,550,840.67 4.00
181 000722 湖南发展 6,545,708.12 4.00
182 600705 中航资本 6,506,298.96 3.97
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
183 300005 探路者 6,492,759.11 3.96
184 600585 海螺水泥 6,443,742.79 3.93
185 002713 东易日盛 6,441,546.64 3.93
186 000877 天山股份 6,310,182.71 3.85
187 600408 *ST安泰 6,298,285.80 3.85
188 600081 东风科技 6,281,165.89 3.84
189 300209 天泽信息 6,246,457.06 3.81
190 600406 国电南瑞 6,119,795.70 3.74
191 600005 武钢股份 6,020,998.63 3.68
192 002230 科大讯飞 5,961,154.78 3.64
193 600369 西南证券 5,904,826.68 3.61
194 002488 金固股份 5,895,704.94 3.60
195 000008 神州高铁 5,780,259.48 3.53
196 002152 广电运通 5,709,938.00 3.49
197 600380 健康元 5,629,212.50 3.44
198 002334 英威腾 5,562,105.28 3.40
199 600199 金种子酒 5,551,688.09 3.39
200 600317 营口港 5,477,402.00 3.34
201 600138 中青旅 5,377,693.21 3.28
202 300377 赢时胜 5,322,202.22 3.25
203 002231 奥维通信 5,122,936.10 3.13
204 000503 海虹控股 4,946,115.19 3.02
205 300273 和佳股份 4,898,373.59 2.99
206 600662 强生控股 4,886,973.30 2.98
207 002065 东华软件 4,816,245.58 2.94
208 300161 华中数控 4,794,090.95 2.93
209 600660 福耀玻璃 4,760,033.60 2.91
210 601088 中国神华 4,755,141.55 2.90
211 300248 新开普 4,720,120.75 2.88
212 601618 中国中冶 4,706,538.48 2.87
213 300217 东方电热 4,577,422.19 2.79
214 000157 中联重科 4,445,197.96 2.71
215 002349 精华制药 4,437,981.21 2.71
216 300328 宜安科技 4,425,820.99 2.70
217 601766 中国中车 4,339,058.98 2.65
218 000049 德赛电池 4,106,352.67 2.51
219 000065 北方国际 4,085,696.55 2.49
220 600048 保利地产 4,061,608.00 2.48
221 002462 嘉事堂 3,923,994.99 2.40
222 600208 新湖中宝 3,908,124.00 2.39
223 002242 九阳股份 3,830,655.28 2.34
224 600329 中新药业 3,812,488.86 2.33
225 300012 华测检测 3,798,976.20 2.32
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
226 600686 金龙汽车 3,720,680.01 2.27
227 002500 山西证券 3,712,205.57 2.27
228 601018 宁波港 3,691,716.38 2.25
229 600057 象屿股份 3,595,969.42 2.20
230 600348 阳泉煤业 3,595,660.00 2.20
231 600010 包钢股份 3,574,368.00 2.18
232 600498 烽火通信 3,558,094.45 2.17
233 601177 杭齿前进 3,544,278.60 2.16
234 300055 万邦达 3,511,130.04 2.14
235 000062 深圳华强 3,424,726.00 2.09
236 300170 汉得信息 3,424,432.20 2.09
237 601857 中国石油 3,380,619.75 2.06
238 300079 数码视讯 3,372,519.98 2.06
239 300375 鹏翎股份 3,370,312.00 2.06
240 002364 中恒电气 3,329,661.90 2.03
241 002640 跨境通 3,312,171.50 2.02
242 300336 新文化 3,299,296.81 2.01
243 000061 农产品 3,280,509.00 2.00
注：1、“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2、2015年5月28日，股票“601766”，原简称“中国南车”吸收合并股票“601299”“中国
北车”，2015年6月8日，简称变更为“中国中车”，代码不变。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,144,063,375.68
卖出股票的收入（成交）总额 3,102,312,035.99
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 5,005,128.80 1.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 76,303,629.60 15.81
其中：政策性金融债 76,303,629.60 15.81
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
4 企业债券 74,799,486.80 15.50
5 企业短期融资券 200,747,000.00 41.61
6 中期票据 - -
7 可转债 53,779,625.10 11.15
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 410,634,870.30 85.11
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例(％)
1 018001 国开1301 762,960 76,303,629.60 15.81
2 011599733 15徐工 300,000 30,129,000.00 6.24
SCP005
3 011599320 15穗地铁 300,000 30,129,000.00 6.24
SCP002
4 011599537 15鲁信 300,000 30,111,000.00 6.24
SCP001
5 011599495 15厦港务 300,000 30,087,000.00 6.24
SCP002
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。8.11.3本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。8.12投资组合报告附注
8.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 634,702.42
2 应收证券清算款 3,295,562.00
3 应收股利 -
4 应收利息 7,467,461.87
5 应收申购款 127,420.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,525,146.29
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例
(%)
1 113008 电气转债 18,213,741.00 3.77
2 128009 歌尔转债 13,486,524.70 2.80
3 110030 格力转债 13,360,603.40 2.77
4 110031 航信转债 8,718,756.00 1.81
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的 占基金资 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称 公允价值 产净值比 明
例(%)
1 300028 金亚科技 8,452,454.40 1.75 证监会调查
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
户均持有的基 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
3,157 93,510.62 234,933,410.1 79.58% 60,279,620.11 20.42%
8
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研 0
究部门负责人持有本开放式基金
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010年11月23日)基金份额总额 2,696,872,897.89
本报告期期初基金份额总额 119,481,292.16
本报告期基金总申购份额 356,561,078.33
减：本报告期基金总赎回份额 180,829,340.20
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 295,213,030.29
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015年1月17日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。
2015年2月14日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三十六次临时会议审议通过，同意田仁灿先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务。
2015年4月8日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司2015年第四次临时股东会审议通过，同意田仁灿先生辞去本公司董事职务，由简伟信（Vincent
Camerlynck）先生继任本公司董事。
2015年5月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三十六次临时会议审议通过，并向中国证券监督管理委员会报告，经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】753号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董事长张文伟先生不再代行总经理职务。
2015年7月14日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四十二次临时会议审议通过，聘任奚万荣先生担任公司督察长，原公司督察长章明女士
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
转任公司副总经理。
2015年8月20日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四十五次临时会议审议通过，同意孟辉先生辞去公司副总经理职务。
2015年10月15日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，聘请陈虹女士担任本公司监事，奚万荣先生不再担任本公司监事。
2016年1月20日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是60,000.00元。目前事务所已提供审计服务的年限是6年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
海富通基金管理有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月10日收到上海证监局《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行为期
6个月的整改, 上海证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视，对
公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针
对性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。本报告期
内，公司已经完成了决定书中所指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。
公司整改期于2015年8月10日正式结束，公司自该日起可以正常上报基金产品。除
上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门
稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 成交金额 占当期 佣金 占当期 备注
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
数量 股票成 佣金总
交总额 量的比
的比例 例
方正证券 1 3,991,216,591.94 63.90% 3,594,923.04 68.73% -
申万宏源 2 726,915,928.10 11.64% 301,737.07 5.77% -
东兴证券 1 681,936,586.44 10.92% 635,085.51 12.14% -
中泰证券 2 369,406,271.86 5.91% 264,475.18 5.06% -
兴业证券 2 200,028,341.40 3.20% 186,288.39 3.56% -
中信建投 1 165,367,703.56 2.65% 146,334.32 2.80% -
东方证券 1 111,503,988.82 1.79% 101,514.27 1.94% -
中金公司 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：1、本基金本报告期交易单元无变化。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评
估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元
租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1>推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司
备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的
200％。
<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并
报公司总裁办公会核准。
<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公
会核准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称 占当期 成交金 占当期回 占当期权
成交金额 债券成 额 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额的比例 额的比例
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
的比例
方正证券 484,0781.,646912.98% 59060,60.5070,4.00% - -
申万宏源 1,39324,513.451,37.35% 07,,020520.,040048.63% - -
东兴证券 281,1865.,35127.54% 02,,060104,.700017.53% - -
中泰证券 1,00208,656.582,26.84% 02,,060230.,040017.59% - -
兴业证券 92,850,4.0576 2.49% 48080,10.0000,3.27% - -
中信建投 14,178,4.5202 0.38% 12020,20.0000,0.82% - -
东方证券 462,9932.,220412.42% 01,,020104,.90008.15% - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期
海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、
1 2014年最后一个市场交易日基金资产 《上海证券报》和 2015-01-01
净值和基金份额净值公告 《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
2 基金新增一路财富(北京)信息科技有限 《上海证券报》和 2015-01-05
公司为销售机构的公告 《证券时报》
《中国证券报》、
3 海员富变通更的基公金告管理有限公司关于监事会成《上海证券报》和 2015-01-17
《证券时报》
《中国证券报》、
4 海在富子通公司基兼金管职情理况有限变更公司的公关告于从业人员《上海证券报》和 2015-01-17
《证券时报》
《中国证券报》、
5 海金经富通理变稳固更收公告益债券型证券投资基金基《上海证券报》和 2015-01-24
《证券时报》
6 海持富有通的基股金票停管理牌有后估限公值方司关法于变更旗下的公基金告《《中上国海证证券券报报》》和、2015-01-31
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于与通联支 《中国证券报》、
7 付网网上直络销服业务股务并份实有限行申公购司费合率作开优惠通基的公金《上海证券报》和 2015-02-07
告 《证券时报》
《中国证券报》、
8 海更的富通公告基金管理有限公司关于总经理变《上海证券报》和 2015-02-14
《证券时报》
《中国证券报》、
9 海在富子通公司基兼金管职情理况有限变更公司的公关告于从业人员《上海证券报》和 2015-02-17
《证券时报》
《中国证券报》、
10 海投富资资通产基支金持管证理有券方限案公的司公关告于旗下基金《上海证券报》和 2015-03-05
《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
11 基金在中国工商银行开通基金转换业务 《上海证券报》和 2015-03-05
的公告 《证券时报》
《中国证券报》、
12 海在富子公通司基兼金职管情理有况变限更公的司公关告于从业人员《上海证券报》和 2015-03-05
《证券时报》
《中国证券报》、
13 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-03-21
《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、
14 调整交易所固定收益品种估值方法的公 《上海证券报》和 2015-03-25
告 《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
15 基金网上直销暂停通过支付宝渠道申购 《上海证券报》和 2015-03-31
以及定期定额申购的公告 《证券时报》
《中国证券报》、
16 海董事富的通公基告金管理有限公司关于变更公司《上海证券报》和 2015-04-08
《证券时报》
《中国证券报》、
17 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-04-11
《证券时报》
《中国证券报》、
18 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-04-18
《证券时报》
《中国证券报》、
19 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-04-27
《证券时报》
《中国证券报》、
20 海总富经通理基的公金告管理有限公司关于新任公司《上海证券报》和 2015-05-04
《证券时报》
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
《中国证券报》、
21 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-05-09
《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于网上直销 《中国证券报》、
22 行平、台长暂沙停银通行过办银理联基支金付开渠户道及下基的金富申滇购银《上海证券报》和 2015-05-14
等业务的公告 《证券时报》
《中国证券报》、
23 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-05-16
《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
24 基金新增西藏同信证券股份有限公司为 《上海证券报》和 2015-05-22
销售机构的公告 《证券时报》
《中国证券报》、
25 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-05-23
《证券时报》
《中国证券报》、
26 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-05-30
《证券时报》
《中国证券报》、
27 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-06-06
《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
28 基金新增财达证券有限责任公司为销售 《上海证券报》和 2015-06-12
机构的公告 《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
29 基金新增中国国际金融有限公司为销售 《上海证券报》和 2015-06-12
机构的公告 《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
30 基金新增太平洋证券股份有限公司为销 《上海证券报》和 2015-06-12
售机构的公告 《证券时报》
《中国证券报》、
31 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-06-13
《证券时报》
《中国证券报》、
32 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-06-23
《证券时报》
《中国证券报》、
33 持海有富的通股基票金停管牌理后有估限值公方司法关变于更旗的下公基告金《上海证券报》和 2015-06-27
《证券时报》
海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、
34 2015年半年度最后一个市场交易日基 《上海证券报》和 2015-07-01
金资产净值和基金份额净值公告 《证券时报》
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
《中国证券报》、
35 海基金富网通费基率金管优理惠活有动限的公公司告关于参加数米《上海证券报》和 2015-07-03
《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、
36 在官方京东店开展申购费率优惠活动的 《上海证券报》和 2015-07-08
公告 《证券时报》
《中国证券报》、
37 海管理富人通基员变金管更公理告有限公司基金行业高级《上海证券报》和 2015-07-14
《证券时报》
《中国证券报》、
38 海在富子公通司基兼金职管情理有况变限更公的司公关告于从业人员《上海证券报》和 2015-07-17
《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于直销网上 《中国证券报》、
39 交易开通工商银行、中信银行快捷支付 《上海证券报》和 2015-07-29
渠道并实行申购费率优惠的公告 《证券时报》
《中国证券报》、
40 海基富金通网申基购金管费率理有优惠限活公动司关的公于告参加众禄《上海证券报》和 2015-08-04
《证券时报》
《中国证券报》、
41 海在富子公通司基兼金职管情理有况变限更公的司公关告于从业人员《上海证券报》和 2015-08-05
《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于参加中国 《中国证券报》、
42 国际金融股份有限公司费率优惠活动的 《上海证券报》和 2015-08-18
公告 《证券时报》
《中国证券报》、
43 海管理富人通基员变金管更公理告有限公司基金行业高级《上海证券报》和 2015-08-20
《证券时报》
《中国证券报》、
44 海基金富网通申基购金管费理率优有惠限的公公司告关于参加天天《上海证券报》和 2015-08-24
《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于参加天天 《中国证券报》、
45 基金网定期定额申购费率优惠活动的公 《上海证券报》和 2015-08-26
告 《证券时报》
《中国证券报》、
46 海基富金通网申基购金管费率理有优惠限活公动司关的公于告参加好买《上海证券报》和 2015-09-16
《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
47 基金新增江苏江南农村商业银行股份有 《上海证券报》和 2015-09-17
限公司为销售机构的公告 《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
48 基金新增上海汇付金融服务有限公司为 《上海证券报》和 2015-09-23
销售机构的公告 《证券时报》
49 基海金富通在上基海金汇管理付金有融限服公务司有关限于公旗司下开部展分《《上中海国证证券券报报》》和、2015-09-23
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
网上交易申购费率优惠活动的公告 《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于参加平安 《中国证券报》、
50 证券有限责任公司申购费率优惠活动的 《上海证券报》和 2015-09-23
公告 《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于参加华宝 《中国证券报》、
51 证券有限责任公司申购费率优惠活动的 《上海证券报》和 2015-09-25
公告 《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
52 基金新增嘉实财富管理有限公司为销售 《上海证券报》和 2015-10-14
机构的公告 《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
53 基金在嘉实财富管理有限公司开展网上 《上海证券报》和 2015-10-14
交易申购费率优惠活动的公告 《证券时报》
《中国证券报》、
54 海员富变通更基的公金告管理有限公司关于监事会成《上海证券报》和 2015-10-15
《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
55 公基司金开在展泰网诚上财交富易基申金购销费售率（优大惠连活）动有的限《上海证券报》和 2015-10-20
公告 《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
56 基金新增泰诚财富基金销售（大连）有 《上海证券报》和 2015-10-20
限公司为销售机构的公告 《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
57 公基司金柜在台泰办诚理财业富务基及金开销展售申（购大费连率）优有惠限《上海证券报》和 2015-10-23
活动的公告 《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
58 基金在上海利得基金销售有限公司开展 《上海证券报》和 2015-10-24
申购费率优惠活动的公告 《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
59 基金新增上海利得基金销售有限公司为 《上海证券报》和 2015-10-24
销售机构的公告 《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
60 基金新增上海基煜基金销售有限公司为 《上海证券报》和 2015-11-03
销售机构的公告 《证券时报》
《中国证券报》、
61 海财富富申通购基费金率管优理有惠活限动公的司公关告于参加盈米《上海证券报》和 2015-11-09
《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
62 基金新增珠海盈米财富管理有限公司为 《上海证券报》和 2015-11-09
销售机构的公告 《证券时报》
63 基海金富通新增基开金源管理证券有股限份公有司限关公于司旗为下销部售分《《上中海国证证券券报报》》和、2015-11-10
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
机构的公告 《证券时报》
《中国证券报》、
64 海财富富申通购基费金率管优理有惠活限动公的司公关告于参加嘉实《上海证券报》和 2015-11-10
《证券时报》
《中国证券报》、
65 海基富金申通购基费金率管优理有惠活限动公的司公关告于参加长量《上海证券报》和 2015-11-11
《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
66 基金在北京恒天明泽基金销售有限公司 《上海证券报》和 2015-11-17
开展申购费率优惠活动的公告 《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
67 基金新增北京恒天明泽基金销售有限公 《上海证券报》和 2015-11-17
司为销售机构的公告 《证券时报》
《中国证券报》、
68 海基富金申通购基费金率管优理有惠活限动公的司公关告于参加利得《上海证券报》和 2015-11-25
《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
69 基金新增上海陆金所资产管理有限公司 《上海证券报》和 2015-12-02
为销售机构的公告 《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、
70 陆金所资产管理有限公司申购费率优惠 《上海证券报》和 2015-12-02
活动的公告 《证券时报》
海富通基金管理有限公司关于参加诺亚 《中国证券报》、
71 正行（上海）基金销售投资顾问有限公 《上海证券报》和 2015-12-15
司申购费率优惠活动的公告 《证券时报》
《中国证券报》、
72 金海经富理通变稳更固公收告益债券型证券投资基金基《上海证券报》和 2015-12-22
《证券时报》
§12影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始，海富通先后募集成立了32只公募基金。截至2015年12月31日，海富通管理的公募基金资产规模超过469亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2015年12月31日，海富通为近80家企业超过349亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2015年12月31日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过103亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2015年12月31日，投资咨询及海外业务规模超过111亿元人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集
人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募
集发行了首只RQFII产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为
上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积
极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投
资者传播长期投资、理性投资的理念。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件
（二）海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通稳固收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告13.2存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。
13.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通稳固收益债券型证券投资基金2015年年度报告
海富通基金管理有限公司
二〇一六年三月二十八日
粤公网安备