海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
海富通稳固收益债券型证券投资基金
2018 年年度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月三十日
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 19
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 19
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 19
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 20
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 20
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 24
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 26
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 47
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 52
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 52
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 52
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 53
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 53
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 53
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 53
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 54
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 55
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 55
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 55
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 56
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 58
12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 59
§13 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 60
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 61
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 61
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 61
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通稳固收益债券型证券投资基金
基金简称 海富通稳固收益债券
基金主代码 519030
交易代码 519030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 23 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 56,842,742.16 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随
投资目标
着时间增长的逐步提升。
本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即资
产配置策略，将以优化投资组合保险策略为核心，实现
投资策略 基金投资目标；第二层次，即债券投资策略，将采用自
上而下的策略，以久期管理为核心；第三层次，即股票
投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个股策略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）
本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益
风险收益特征 和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 奚万荣 郭明
信息披露
联系电话 021-38650891 010-66105798
负责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105799
上海市浦东新区陆家嘴花园
北京市西城区复兴门内大街
注册地址 石桥路 66 号东亚银行金融
55 号
大厦 36-37 层
上海市浦东新区陆家嘴花园
北京市西城区复兴门内大街
办公地址 石桥路 66 号东亚银行金融
55 号
大厦 36-37 层
邮政编码 200120 100140
法定代表人 张文伟 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
普华永道中天会计师事务 上海市湖滨路 202 号普
会计师事务所
所(特殊普通合伙) 华永道中心 11 楼
中国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大
注册登记机构
任公司 街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据 和
2018 年 2017 年 2016 年
指标
本期已实现收益 -1,652,202.67 -5,184,538.84 -35,859,543.75
本期利润 6,882,563.75 -9,351,296.16 -35,218,752.71
加权平均基金份额
0.0540 -0.0474 -0.1024
本期利润
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
本期加权平均净值
4.79% -4.23% -7.63%
利润率
本期基金份额净值
4.94% -4.21% -6.90%
增长率
3.1.2 期 末 数 据 和
2018 年末 2017 年末 2016 年末
指标
期末可供分配利润 5,200,239.32 13,709,226.94 65,162,851.84
期末可供分配基金
0.0915 0.0935 0.1334
份额利润
期末基金资产净值 65,182,603.84 160,407,384.72 557,038,006.50
期末基金份额净值 1.147 1.093 1.141
3.1.3 累 计 期 末 指
2018 年末 2017 年末 2016 年末
标
基金份额累计净值
52.93% 45.73% 52.13%
增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去三个
1.15% 0.18% 0.69% 0.01% 0.46% 0.17%
月
过去六个
1.96% 0.18% 1.38% 0.01% 0.58% 0.17%
月
过去一年 4.94% 0.17% 2.75% 0.01% 2.19% 0.16%
过去三年 -6.41% 0.31% 8.49% 0.01% -14.90% 0.30%
过去五年 39.16% 0.71% 16.87% 0.01% 22.29% 0.70%
自基金合 52.93% 0.57% 34.09% 0.01% 18.84% 0.56%
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
同生效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通稳固收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010 年 11 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日)
注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。截至报告期末
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（五）投资限制中
规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通稳固收益债券型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
每10份基
现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配
年度 金份额分 备注
总额 总额 合计
红数
2018 年 - - - - -
2017 年 - - - - -
2016 年 3.900 397,714,582.86 29,790,484.31 427,505,067.17 -
合计 3.900 397,714,582.86 29,790,484.31 427,505,067.17 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人共管
理 58 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券
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投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券
投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资
基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通
双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投
债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海
富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基
金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富
通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、
海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全
球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、
上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、
海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富
通富睿混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一
年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富
通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股
票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综
指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富
通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指
数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开
放债券型发起式证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息
传媒产业股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 （助理）期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
本基金的基 博士，CFA。持有基金从业
金经理；海 人员资格证书。历任
2015-12-1
陈轶平 富通货币基 - 9年 Mariner Investment Group
8
金经理；海 LLC 数量金融分析师、瑞
富通季季增 银企业管理（上海）有限公
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
利理财债券 司固定收益交易组合研究
基金经理； 支持部副董事，2011 年 10
海富通上证 月加入海富通基金管理有
可质押城投 限公司，历任债券投资经
债 ETF 基 理、基金经理、现金管理部
金经理；海 副总监、债券基金部总监，
富通一年定 现任固定收益投资副总监。
开债券基金 2013 年 8 月起任海富通货
经理；海富 币基金经理。2014 年 8 月起
通富祥混合 兼任海富通季季增利理财
基金经理； 债券基金经理。2014 年 11
海富通瑞丰 月起兼任海富通上证可质
一年定开债 押城投债 ETF 基金经理。
券基金经 2015 年 12 月起兼任海富通
理；海富通 稳固收益债券基金经理。
美元债 2015 年 12 月至 2017 年 9
（QDII）基 月兼任海富通稳进增利债
金经理；海 券（LOF）基金经理。2016
富通上证周 年 4 月起兼任海富通一年定
期产业债 开债券基金经理。2016 年 7
ETF 基金经 月起兼任海富通富祥混合
理；海富通 基金经理。2016 年 8 月起兼
瑞利债券基 任海富通瑞丰一年定开债
金经理；海 券基金经理。2016 年 8 月至
富通瑞合纯 2017 年 11 月兼任海富通瑞
债基金经 益债券基金经理。2016 年
理；海富通 11 月起兼任海富通美元债
富睿混合基 （QDII）基金经理。2017
金经理；海 年 1 月起兼任海富通上证周
富通瑞福一 期产业债 ETF 基金经理。
年定开债券 2017 年 2 月起兼任海富通
基金经理； 瑞利债券基金经理。2017
海富通瑞祥 年 3 月至 2018 年 6 月兼任
一年定开债 海富通富源债券基金经理。
券基金经 2017 年 3 月起兼任海富通
理；海富通 瑞合纯债基金经理。2017
恒丰定开债 年 5 月起兼任海富通富睿混
券基金经 合基金经理。2017 年 7 月起
理；海富通 兼任海富通瑞福一年定开
上证 10 年 债券、海富通瑞祥一年定开
期地方政府 债券基金经理。2017 年 7
债 ETF 基 月至 2018 年 12 月兼任海富
金经理；海 通欣悦混合基金经理。2018
富通弘丰定 年 4 月起兼任海富通恒丰定
开债券基金 开债券基金经理。2018 年
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
经理；固定 10 月起兼任海富通上证 10
收益投资副 年期地方政府债 ETF 基金
总监。 经理。2018 年 11 月起兼任
海富通弘丰定开债券基金
经理。
本基金的基
硕士，持有基金从业人员资
金经理；海
格证书。历任 Man-Drapeau
富通安颐收
Research 金 融 工 程 师 ，
益混合基金
American Bourses
经理；海富
Corporation 中国区总经理，
通新内需混
海富通基金管理有限公司
合基金经
定量分析师、高级定量分析
理；海富通
师、定量及风险管理负责
欣荣混合基
人、定量及风险管理总监、
金经理；海
多资产策略投资部总监，现
富通富睿混
任海富通基金管理有限公
合基金经
司量化投资部总监。2016
理；海富通
年 6 月起任海富通新内需混
富祥混合基
合和海富通安颐收益混合
金经理；海
基金经理。2016 年 9 月起兼
富通阿尔法
2018-04-0 任海富通欣荣混合基金经
杜晓海 对冲混合基 - 18 年
9 理。2017 年 4 月至 2018 年
金经理；海
1 月兼任海富通欣盛定开混
富通创业板
合基金经理。2017 年 5 月起
增强基金经
兼任海富通富睿混合基金
理；海富通
经理。2018 年 3 月起兼任海
量化前锋股
富通富祥混合基金经理。
票基金经
2018 年 4 月至 2018 年 7 月
理；海富通
兼任海富通东财大数据混
欣享混合基
合基金经理。2018 年 4 月起
金经理；海
兼任海富通阿尔法对冲混
富通欣益混
合、海富通创业板增强、海
合基金经
富通量化前锋股票、海富通
理；海富通
稳固收益债券、海富通欣享
量化多因子
混合、海富通欣益混合、海
混合基金经
富通量化多因子混合的基
理；量化投
金经理。
资部总监
本基金基金 理学硕士，CFA，持有基金
经理助理； 从业人员资格证书。历任上
海富通安颐 海涅柔斯投资管理有限公
2018-05-1 2018-12-0
朱斌全 收益混合基 11 年 司美国股票交易员。2007
5 3
金经理助 年 4 月加入海富通基金管理
理；海富通 有限公司，历任交易员，高
新内需混合 级交易员，量化分析师，量
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
基金经理助 化投资部投资经理。2018
理；海富通 年 5 月起至 2018 年 12 月任
富睿混合基 海富通安颐收益混合、海富
金经理助 通新内需混合、海富通富睿
理；海富通 混合、海富通富祥混合、海
富祥混合基 富通阿尔法对冲混合、海富
金经理助 通欣益混合、海富通欣享混
理；海富通 合、海富通量化前锋股票、
阿尔法对冲 海富通稳固收益债券、海富
混合基金经 通创业板增强、海富通量化
理助理；海 多因子混合的基金经理助
富通欣益混 理。
合基金经理
助理；海富
通欣享混合
基金经理助
理；海富通
量化前锋股
票基金经理
助理；海富
通创业板增
强基金经理
助理；海富
通量化多因
子混合基金
经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境
内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖
了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等
指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下
各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2018 年，A 股市场大幅下挫，所有指数均有较大幅度下跌。2018 年指数中表
现最好的是上证 50，全年下跌 19.83%。而表现最弱的则是中小板指，全年下跌 37.75%。
上证综指、沪深 300、中证 800、创业板指分别下跌 24.59%、25.3%、27.38%、28.65%。
中美贸易战是 2018 年 A 股市场最重要的政策变量，另外，降杠杆的作用也在全年
持续发酵。1 月份之后市场持续下跌，部分公司面临股权质押爆仓风险，拖累指数陷入
循环下跌逻辑。
回顾全年的走势，年初以来，在地产、银行等权重股的带动下，沪指在短短一个月
内上冲至 3587 点，随后，美股暴跌带动 1 月底至 2 月上旬上证综指暴跌 12%。后续随
着中美贸易战开始和持续去杠杆，市场开始震荡下跌至年底，全年没有过 10%以上的反
弹。此外，全年价值和成长风格频繁切换。2 月份受益于海外独角兽回归以及 CDR 发
行预期，成长股大幅反弹。而 5 月份，消费数据表现较好，部分消费股一季报超预期，
叠加避险情绪，消费价值股票迎来一波反弹。三季度受到宏观经济下行预期和中美贸易
摩擦内外双重因素的影响，A 股市场总体表现较弱，且内部结构分化明显。受到油价上
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
涨、猪价上涨、基建加码预期的影响，石油石化、农业、建筑、银行等表现良好，而与
居民支出相关的家电、医药、纺织服装等消费板块以及计算机、电子等成长性行业调整
比较显著。四季度经济数据回落，国庆节期间中美关系恶化，叠加股权质押爆仓风险，
节后市场暴跌。11 月纾困基金陆续落地略微缓解市场悲观预期，但在一定修复之后又再
次下跌。最终上证综指收于 2493.90 点，深证成指收于 7239.79 点，中小板指和创业板
指报 4703.03 点和 1250.53 点。
板块方面，在中信证券 29 个一级行业分类中，餐饮旅游（-8.69%）、银行（-10.95%）、
石油石化（-18.76%）、食品饮料（-20.37%）、农林牧渔（-22.04%）跌幅较少。电子元器
件（-41.31%）、有色金属（-40.93%）、传媒（-38.59%）、机械（-34.84%）和基础化工（-34.77%）
跌幅居前。
本报告期，基金随着市场下跌逐步提高股票配置，力争在风险可控的基础上，跑赢
市场。
债券方面，2018 年经济逐步回落，通胀中枢下行。供给端，工业增加值逐步下滑，
工业企业利润见顶后已进入下行通道；需求端，消费整体平稳走弱，出口相对显韧性，
而融资渠道的收紧和地方债务的管控导致基建投资增速出现大幅下滑，虽然房地产投资
和制造业投资全年呈高增长态势，但也难挡固定资产投资回落趋势。融资方面，虽然年
内央行两次调整放宽社融口径，但社融存量增速仍下滑至历史新低。通胀方面，三季度
寿光水灾和非洲猪瘟等事件性冲击，短期内令市场对通胀预期有所升温，但是工业品价
格的下行带动全年通胀中枢的回落。为了应对中美贸易摩擦和对冲经济下行压力，国内
货币政策从稳健中性转向稳健偏松，全年进行了四次定向降准操作并创设了 TMLF 进行
结构性降息，在美联储加息的环境下表现出货币政策的独立性；另一方面，下半年政策
目标从“紧信用”转向“宽信用”，基建托底等政策也逐步出台。利率走势方面，全年利率
基本呈现单边下行，1 月初至 7 月中旬，受货币政策稳健偏松、资金利率维持低位、中
美贸易摩擦加剧等影响，利率出现大幅下行；7 月下旬至 9 月中旬，“宽信用”政策出台、
地方债加速发行、通胀预期抬升等利空因素推动利率回调；随后，在基本面明确下行、
“宽信用”未见成效、海外扰动减弱等因素催化下，债市开启新一轮快速下行。全年来看，
10 年期国债和国开债收益率分别下行 65BP 和 118BP。信用债方面，2018 年信用风险爆
发，主要原因在于政策收紧导致融资渠道受限，全年涉及的违约债券数量、违约债券余
额以及新增违约主体数都达到了历史新高。因此虽然信用债收益率整体跟随利率下行，
但表现分化，中低评级利差大幅走扩。可转债方面，2018 年度转债市场宽幅波动，与股
市单边下行不同的是，转债指数呈现区间震荡并且微跌的态势，主因整体债底的支撑以
及大盘转债的结构性机会，全年中证转债指数下跌 1.16%。
本管理人在全年维持了较高的组合债券仓位和久期，同时严控信用等风险。在 2018
年整体收益率下行的行情中，本组合基本抓住了市场机会。可转债方面，本组合维持了
较低配置比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
报告期内，海富通稳固收益净值增长率为 4.94%，同期业绩比较基准收益率为 2.75%，
基金净值跑赢业绩比较基准 2.19 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年全年，预计中国经济增速将有小幅下滑。从宏观经济的几个分项看，
出口受制于贸易战，增速下滑较为确定，投资中的房地产投资增速在销售面积增速下滑
的前提下也有较大的下行压力，而消费在居民收入增速预期下行的情况下预计表现也会
相对较弱。因此，从宏观经济的角度来看，2019 年仍然是衰退期，经济增速下行，通胀
增速下行，在总需求萎缩的情况下，过去 3 年由于供给侧改革引发的大宗商品涨价预计
也难以持续。
宏观政策方面，积极的财政政策取向不变，目前我们已经看到减税尤其是个税减税
政策快速推进，我们相信未来减税政策会进一步推进至企业。此外，在经济有较大下行
的压力下，托底经济的政策如基建以及消费刺激都会适时推出，以保证经济不会硬着陆。
货币政策上，稳健偏积极的货币政策是 2019 年的主线，我们已经在 2018 年以来看到四
次降准，2019 年年初降准 1%，后续会看到持续的降准释放资金。此外，央行还创造新
的票据互换工具 CBS 为宽信用创造更好条件，使得资金可以更好的传导至实体经济。
2018 年，市场有较大幅度下跌，跌幅较小的是银行、石油石化、食品饮料，市场选
择的是业绩表现相对平稳，估值较低的品种。2019 年全年，我们预计市场表现应该显著
好于 2018 年，可能会有小幅的正收益。主要的逻辑是经济下滑盈利下行基本已经在预
期之内，然而 A 股估值处于历史底部，且跟全球其他权益市场相比有一定的优势，流动
性环境来看受益于 2019 年全年稳健偏积极的货币政策。投资策略来看：第一，2019 年
2 月末 MSCI 将公布 A 股的纳入因子是否从 5％增加到 20％，新增资金的属性偏好低估
值高分红的品种，因此，仍看好低估值高分红品种的表现；第二，自下而上景气上行且
对经济有支撑的行业，如 5G，新能源汽车、风电光伏。第三，受益于利率下行货币宽
松环境且科创板催化的科技相关产业，如人工智能、半导体、创新药等科技行业。
本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性机会，力争跑
赢市场。本基金也将利用动态的仓位调整来控制回撤风险。
债券方面，展望 2019 年，预计经济依然承压，通胀总体无忧。从需求角度来看，
投资、消费和出口等分项仍存在一定下行压力。投资方面，基建投资作为经济重要逆周
期调节手段，或结构性发力，但在地方债务制约下空间或有限；而货币化安置力度减弱
影响下，地产销售和投资或明显承压；随着企业盈利回落，制造业投资大概率下滑。消
费方面，居民收入增长低迷，或制约消费增长；出口方面，全球经济动能整体回落，出
口大概率下滑。通胀方面总体无忧，CPI 需关注结构性压力，密切关注猪周期启动情况，
而 PPI 中枢大概率明显下移。总体看 2019 年国内经济下行压力未消，政策加码的紧迫
性会有所增强，预计减税降费、基建托底等一系列积极财政政策会在上半年集中出台，
地方专项债和证金债等发行或提速；货币政策大概率以国内为主，央行或将延续稳健偏
松和灵活操作，进一步降准的同时也存在降息的可能；而其他“宽信用”的结构性政策也
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
有望继续加码。在上述判断下，我们认为 2019 年利率仍处于下行趋势中，但是随着信
用逐步企稳利率下行的空间或许有限，利率债可视持仓情况进行灵活操作。信用债方面，
“宽信用”政策下企业融资环境大概率有所改善，但国内经济下行环境中企业经营压力会
加大，因此 2019 年信用风险将呈现结构性，因自身经营不善而导致的违约仍将无法避
免。总体看受政策支持信用利差可能会逐渐收窄，同时杠杆息差策略依然可行。可转债
方面，我们认为市场整体风险将会较 2018 年有所缓和，与 2018 年相同的是，市场阿尔
法机会可能会更多凸显，此外，可选消费类个券在明年或有估值修复行情。
2019 年将根据负债端的情况，灵活配置，同时积极参与利率债和可转债的可能机会，
以绝对收益为主要目标，为投资者创造价值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2018 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、
系统监控、人员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营的
合规性监察，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核
报告报送监管机关、董事会和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
监察稽核部组织各部门结合新业务和新法规的要求，对内部制度和流程进行更新，
为公司业务开展提供有效的制度保障，并及时更新合规注意事项卡，以强化岗位职责，
满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规管理
本报告期内，监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日
常运作的各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保了基金运作的诚信和合法
合规性。本报告期内，公司监察稽核的范围涉及公司治理、投资管理、营销与销售、后
台运营管理、人力资源等各个方面。此外，监察稽核部根据新颁布的法规、监管要求并
结合公司内部控制的需要，对公司各部门的业务有重点的开展专项检查和专项审计，严
格控制各部门的主要风险，加强并完善公司的内部控制状况。通过事前、事中、事后的
全方位合规审核及内部审计，公司对治理结构、投资交易、销售及客户服务体系、信息
安全控制、基金运营控制、分支机构管理及人力资源管理等方面的内部规章制度和各项
业务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建议。
三、有效推进反洗钱工作
本报告期内，监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点，根据新法规要求完善反
洗钱内部控制制度及流程，组织多场反洗钱专项培训和考试，组织相关业务部门加强对
非自然人客户受益人信息的收集和识别，并牵头对反洗钱系统进行升级改造，强化对大
额交易和可疑交易方面的监控。同时还按照法规规定，定期登陆反洗钱系统，对系统筛
选的可疑交易进行人工识别和复核，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
报告期内，公司根据监管要求完成了 2017 年度的反洗钱分类评级自评估工作。
四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内，监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资，持续不断的和投
资者进行沟通，利用网络互动平台、平面媒体专栏及举办财富接力活动等多种渠道、多
种媒介积极推进投资者教育工作，努力倡导“长期持有、理性投资”的投资理念，培养广
大投资者的风险意识、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内，监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读，并提供给全体员
工学习，同时定期对全体员工进行内控培训，剖析风险案例，培训内容涉及投资交易、
市场销售业务、基金分红合规管理、债券交易监管新规政策落实、资管新规及配套细则
政策落实、货币市场基金互联网新规政策落实和养老目标基金新规解读等方面。通过培
训，员工的合规意识有所增强，主动控制业务风险的积极性也得到了提高。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保
障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务
指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进
行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对
基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核
无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理
负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的
风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关
部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对海富通稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，海富通稳固收益债券型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有
限公司在海富通稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通稳固收
益债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通稳固收益债券型证
券投资基金 2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2019)第 22019 号
海富通稳固收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了海富通稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“海富通稳固收益债券基
金”)的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会
(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反
映了海富通稳固收益债券基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果
和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通稳固收益债券基金，并履行
了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
海富通稳固收益债券基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管
理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通稳固收益债券基金的持续经
营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人
管理层计划清算海富通稳固收益债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督海富通稳固收益债券基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合
理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同
时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对海富通稳固收益债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致海富通稳固收益债券基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
薛竞 都晓燕
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2019 年 3 月 28 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
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本期末 上年度末
资产 附注号
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,028,259.96 1,042,276.86
结算备付金 1,712,027.43 2,549,691.07
存出保证金 14,032.76 42,387.36
交易性金融资产 7.4.7.2 79,372,355.83 173,646,859.40
其中：股票投资 9,937,193.32 9,276,129.00
基金投资 - -
债券投资 69,435,162.51 164,370,730.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 276,776.25 -
应收利息 7.4.7.5 1,094,269.67 2,957,557.92
应收股利 - -
应收申购款 820.00 170.00
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 83,498,541.90 180,238,942.61
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 17,800,000.00 19,100,000.00
应付证券清算款 96,974.60 19,276.82
应付赎回款 696.17 1,473.40
应付管理人报酬 43,699.22 95,701.46
应付托管费 12,485.52 27,343.29
应付销售服务费 24,970.97 54,686.59
应付交易费用 7.4.7.7 6,060.72 99,113.54
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应交税费 84,708.25 82,000.00
应付利息 -3,657.39 -8,037.21
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 250,000.00 360,000.00
负债合计 18,315,938.06 19,831,557.89
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 56,842,742.16 146,698,157.78
未分配利润 7.4.7.10 8,339,861.68 13,709,226.94
所有者权益合计 65,182,603.84 160,407,384.72
负债和所有者权益总计 83,498,541.90 180,238,942.61
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.147 元，基金份额总额 56,842,742.16
份。
7.2 利润表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
一、收入 10,345,293.35 -4,615,963.96
1.利息收入 6,325,683.04 6,128,396.94
其中：存款利息收入 7.4.7.11 72,605.36 73,393.25
债券利息收入 6,252,057.19 6,025,162.57
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,020.49 29,841.12
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -4,519,877.09 -6,585,113.76
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,134,991.52 -1,945,000.80
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -2,614,838.67 -4,728,176.43
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 229,953.10 88,063.47
3.公允价值变动收益（损失以
7.4.7.17 8,534,766.42 -4,166,757.32
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 4,720.98 7,510.18
减：二、费用 3,462,729.60 4,735,332.20
1．管理人报酬 1,002,965.18 1,561,886.40
2．托管费 286,561.51 446,253.16
3．销售服务费 573,122.94 892,506.46
4．交易费用 7.4.7.19 111,310.19 493,241.87
5．利息支出 1,186,755.43 941,601.31
其中：卖出回购金融资产支出 1,186,755.43 941,601.31
6．税金及附加 11,196.35 -
7．其他费用 7.4.7.20 290,818.00 399,843.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
6,882,563.75 -9,351,296.16
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
6,882,563.75 -9,351,296.16
列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
146,698,157.78 13,709,226.94 160,407,384.72
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - 6,882,563.75 6,882,563.75
（本期利润）
三、本期基金份额交 -89,855,415.62 -12,251,929.01 -102,107,344.63
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 73,558,302.54 7,755,069.94 81,313,372.48
2.基金赎回款 -163,413,718.16 -20,006,998.95 -183,420,717.11
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
- - -
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
56,842,742.16 8,339,861.68 65,182,603.84
（基金净值）
上年度可比期间
项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
488,316,806.00 68,721,200.50 557,038,006.50
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - -9,351,296.16 -9,351,296.16
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
-341,618,648.22 -45,660,677.40 -387,279,325.62
动数（净值减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 1,578,122.44 194,570.87 1,772,693.31
2.基金赎回款 -343,196,770.66 -45,855,248.27 -389,052,018.93
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
- - -
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
146,698,157.78 13,709,226.94 160,407,384.72
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]983 号文核准募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,695,857,578.55 元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 314 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案，《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》于 2010
年 11 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,696,872,897.89 份基金份
额，其中认购资金利息折合 1,015,319.34 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基
金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳固收益债券型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资
于国内依法发行上市的固定收益类品种，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期
融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等，同时投资于股票、权
证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基
金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80％，本基金可以参与一级市
场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，投资于股票等权益类证券
的比例不超过基金资产的 20%，现金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准
为：三年期银行定期存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2019 年 3 月 28 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财
务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价
格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公
允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有
不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因
素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那
么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可
观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
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损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额
进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实
现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金
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能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金
行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术
进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有
的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于
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进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按
照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择
按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
活期存款 1,028,259.96 1,042,276.86
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以
- -
内
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以
上 - -
其他存款 - -
合计 1,028,259.96 1,042,276.86
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 11,381,443.68 9,937,193.32 -1,444,250.36
贵金属投资-金交所
- - -
黄金合约
交易所市场 38,996,780.34 39,204,162.51 207,382.17
债券 银行间市场 30,602,718.00 30,231,000.00 -371,718.00
合计 69,599,498.34 69,435,162.51 -164,335.83
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 80,980,942.02 79,372,355.83 -1,608,586.19
上年度末
项目 2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,896,752.76 9,276,129.00 379,376.24
贵金属投资-金交所
- - -
黄金合约
交易所市场 65,787,379.25 63,114,730.40 -2,672,648.85
债券 银行间市场 109,106,080.00 101,256,000.00 -7,850,080.00
合计 174,893,459.25 164,370,730.40 -10,522,728.85
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 183,790,212.01 173,646,859.40 -10,143,352.61
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 243.67 260.55
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 770.40 1,147.30
应收债券利息 1,093,249.20 2,956,130.97
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 6.40 19.10
合计 1,094,269.67 2,957,557.92
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 5,485.72 98,813.54
银行间市场应付交易费用 575.00 300.00
合计 6,060.72 99,113.54
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 250,000.00 360,000.00
合计 250,000.00 360,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 146,698,157.78 146,698,157.78
本期申购 73,558,302.54 73,558,302.54
本期赎回（以“-”号填列） -163,413,718.16 -163,413,718.16
本期末 56,842,742.16 56,842,742.16
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 15,770,067.19 -2,060,840.25 13,709,226.94
本期利润 -1,652,202.67 8,534,766.42 6,882,563.75
本期基金份额交易产生
-8,917,625.20 -3,334,303.81 -12,251,929.01
的变动数
其中：基金申购款 5,354,808.28 2,400,261.66 7,755,069.94
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
基金赎回款 -14,272,433.48 -5,734,565.47 -20,006,998.95
本期已分配利润 - - -
本期末 5,200,239.32 3,139,622.36 8,339,861.68
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12
31日 月31日
活期存款利息收入 20,891.21 34,670.95
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 49,695.53 37,733.45
其他 2,018.62 988.85
合计 72,605.36 73,393.25
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 37,713,241.16 187,333,460.62
减：卖出股票成本总额 39,848,232.68 189,278,461.42
买卖股票差价收入 -2,134,991.52 -1,945,000.80
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年
12月31日 12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
334,954,137.90 586,959,991.86
成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
331,710,652.60 585,661,290.80
付）成本总额
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
减：应收利息总额 5,858,323.97 6,026,877.49
买卖债券差价收入 -2,614,838.67 -4,728,176.43
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月
31日 31日
股票投资产生的股利收益 229,953.10 88,063.47
基金投资产生的股利收益 - -
合计 229,953.10 88,063.47
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月
31日 31日
1.交易性金融资产 8,534,766.42 -4,166,757.32
——股票投资 -1,823,626.60 1,539,143.35
——债券投资 10,358,393.02 -5,705,900.67
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税 - -
合计 8,534,766.42 -4,166,757.32
7.4.7.18 其他收入
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日
基金赎回费收入 4,522.61 379.31
基金转换费收入 198.37 7,130.87
合计 4,720.98 7,510.18
注：本基金赎回费收入、转换费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招
募说明书（更新）等法律文件规定。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12月 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31日 31 日
交易所市场交易费用 106,110.19 489,141.87
银行间市场交易费用 5,200.00 4,100.00
合计 111,310.19 493,241.87
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31
月31日 日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 190,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他 1,200.00 1,200.00
银行划款手续费 3,618.00 2,643.00
合计 290,818.00 399,843.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas
基金管理人的股东
Asset Management BE Holding)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年
12月31日 12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,002,965.18 1,561,886.40
其中：支付销售机构的客户维护
148,000.47 183,152.72
费
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.70%/当年天数。
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年
12月31日 12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 286,561.51 446,253.16
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关
2018年1月1日至2018年12月31日
联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国工商银行 126,744.56
海通证券 3.73
海富通 387,723.05
合计 514,471.34
上年度可比期间
获得销售服务费的各关
2017年1月1日至2017年12月31日
联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国工商银行 159,539.96
海通证券 14.30
海富通 655,934.18
合计 815,488.44
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给海富通，再由海富通计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.4%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
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7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31
关联方名称
日 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,028,259.96 20,891.21 1,042,276.86 34,670.95
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未实施利润分配。
7.4.12 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 17,800,000.00 元，于 2019 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本
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基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交
易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只债券型证券投资基金，属于中低风险品种。本基金投资的金融工具主
要为股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管
理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设
立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
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单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2018年12月31日 2017年12月31日
AAA 16,000,889.40 23,925,190.00
AAA 以下 17,178,881.91 19,897,540.40
未评级 36,255,391.20 120,548,000.00
合计 69,435,162.51 164,370,730.40
注：未评级债券为国债和政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 17,800,000.00 元将在一个
月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计
息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
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通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有流动性受限的资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变
现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率
风险。
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7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 1,028,259.96 - - - 1,028,259.96
结算备付金 1,712,027.43 - - - 1,712,027.43
存出保证金 14,032.76 - - - 14,032.76
交易性金融资 79,372,355.8
17,050,091.20 20,247,616.60 32,137,454.71 9,937,193.32
产 3
应收证券清算
- - - 276,776.25 276,776.25
款
应收利息 - - - 1,094,269.67 1,094,269.67
应收申购款 - - - 820.00 820.00
83,498,541.9
资产总计 19,804,411.35 20,247,616.60 32,137,454.71 11,309,059.24
0
负债
卖出回购金融 17,800,000.0
17,800,000.00 - - -
资产款 0
应付证券清算
- - - 96,974.60 96,974.60
款
应付赎回款 - - - 696.17 696.17
应付管理人报
- - - 43,699.22 43,699.22
酬
应付托管费 - - - 12,485.52 12,485.52
应付交易费用 - - - 6,060.72 6,060.72
应付销售服务
- - - 24,970.97 24,970.97
费
应交税费 - - - 84,708.25 84,708.25
应付利息 - - - -3,657.39 -3,657.39
其他负债 - - - 250,000.00 250,000.00
18,315,938.0
负债总计 17,800,000.00 - - 515,938.06
6
利率敏感度缺 65,182,603.8
2,004,411.35 20,247,616.60 32,137,454.71 10,793,121.18
口 4
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2017 年 12 月 31
第 44 页 共 61 页
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
日
资产
银行存款 1,042,276.86 - - - 1,042,276.86
结算备付金 2,549,691.07 - - - 2,549,691.07
存出保证金 42,387.36 - - - 42,387.36
交易性金融资 173,646,859.
9,949,000.00 63,114,730.40 91,307,000.00 9,276,129.00
产 40
应收利息 - - - 2,957,557.92 2,957,557.92
应收申购款 - - - 170.00 170.00
180,238,942.
资产总计 13,583,355.29 63,114,730.40 91,307,000.00 12,233,856.92
61
负债
卖出回购金融 19,100,000.0
19,100,000.00 - - -
资产款 0
应付证券清算
- - - 19,276.82 19,276.82
款
应付赎回款 - - - 1,473.40 1,473.40
应付管理人报
- - - 95,701.46 95,701.46
酬
应付托管费 - - - 27,343.29 27,343.29
应付销售服务
- - - 54,686.59 54,686.59
费
应付交易费用 - - - 99,113.54 99,113.54
应交税费 - - - 82,000.00 82,000.00
应付利息 - - - -8,037.21 -8,037.21
其他负债 - - - 360,000.00 360,000.00
19,831,557.8
负债总计 19,100,000.00 - - 731,557.89
9
利率敏感度缺 160,407,384.
-5,516,644.71 63,114,730.40 91,307,000.00 11,502,299.03
口 72
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
分析 相关风险变量的变动
本期末 上年度末
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
第 45 页 共 61 页
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
市场利率下降 25 个基点 增加约 65 增加约 208
市场利率上升 25 个基点 减少约 64 减少约 205
注：金额为约数，精确到万元。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过价值分析，采用
自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略，
发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券等固定收益类
资产的比例不低于基金资产的 80％，本基金可以参与一级市场新股申购以及在二级市场
上投资股票、权证等权益类证券，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的
20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值
的比例为 15.25%(2017 年 12 月 31 日：5.78%)，因此除市场利率以外的市场价格因素的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日：同)。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
融资产中属于第一层次的余额为 13,141,262.03 元，属于第二层次的余额为 66,231,093.80
元，无属于第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日：第一层次 9,797,307.00 元，第二层次
163,849,552.40 元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年
12 月 31 日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 9,937,193.32 11.90
其中：股票 9,937,193.32 11.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 69,435,162.51 83.16
其中：债券 69,435,162.51 83.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
- -
入返售金融资产
银行存款和结算备付金
7 2,740,287.39 3.28
合计
8 其他各项资产 1,385,898.68 1.66
9 合计 83,498,541.90 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 51,450.00 0.08
C 制造业 6,645,275.32 10.19
电力、热力、燃气及水生产和供
D
应业 48,640.00 0.07
E 建筑业 546,630.00 0.84
F 批发和零售业 334,068.00 0.51
G 交通运输、仓储和邮政业 60,079.00 0.09
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I
业 264,979.00 0.41
J 金融业 1,393,990.00 2.14
K 房地产业 242,964.00 0.37
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 349,118.00 0.54
S 综合 - -
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
合计 9,937,193.32 15.25
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
净值比例(％)
1 601939 建设银行 130,200 829,374.00 1.27
2 600887 伊利股份 26,100 597,168.00 0.92
3 601668 中国建筑 95,900 546,630.00 0.84
4 000651 格力电器 12,100 431,849.00 0.66
5 600519 贵州茅台 700 413,007.00 0.63
6 601318 中国平安 7,200 403,920.00 0.62
7 600332 白云山 9,100 325,416.00 0.50
8 000538 云南白药 4,000 295,840.00 0.45
9 600406 国电南瑞 14,300 264,979.00 0.41
10 002304 洋河股份 2,700 255,744.00 0.39
11 000418 小天鹅 A 5,800 250,850.00 0.38
12 300144 宋城演艺 11,400 243,390.00 0.37
13 000002 万科 A 10,200 242,964.00 0.37
14 000729 燕京啤酒 41,500 234,060.00 0.36
15 600479 千金药业 29,700 230,472.00 0.35
16 000895 双汇发展 9,400 221,746.00 0.34
17 600019 宝钢股份 32,900 213,850.00 0.33
18 600987 航民股份 25,700 210,226.00 0.32
19 601138 工业富联 18,100 209,779.00 0.32
20 600196 复星医药 8,800 204,776.00 0.31
21 000786 北新建材 14,800 203,648.00 0.31
22 000333 美的集团 5,000 184,300.00 0.28
23 000858 五粮液 3,500 178,080.00 0.27
24 603589 口子窖 4,600 161,322.00 0.25
25 603886 元祖股份 9,000 157,500.00 0.24
26 002008 大族激光 5,012 152,164.32 0.23
27 002727 一心堂 8,200 145,796.00 0.22
28 600750 江中药业 8,000 135,440.00 0.21
29 600875 东方电气 16,000 126,240.00 0.19
30 601766 中国中车 13,900 125,378.00 0.19
31 002035 华帝股份 13,700 121,245.00 0.19
32 002142 宁波银行 6,800 110,296.00 0.17
33 300133 华策影视 11,800 105,728.00 0.16
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34 600298 安琪酵母 4,000 100,920.00 0.15
35 002415 海康威视 3,900 100,464.00 0.15
36 002440 闰土股份 11,000 99,000.00 0.15
37 002353 杰瑞股份 6,400 96,000.00 0.15
38 002597 金禾实业 6,000 95,340.00 0.15
39 600741 华域汽车 5,100 93,840.00 0.14
40 600703 三安光电 8,200 92,742.00 0.14
41 601607 上海医药 5,000 85,000.00 0.13
42 000963 华东医药 3,200 84,672.00 0.13
43 600884 杉杉股份 6,000 77,520.00 0.12
44 601006 大秦铁路 7,300 60,079.00 0.09
45 600583 海油工程 10,500 51,450.00 0.08
46 600036 招商银行 2,000 50,400.00 0.08
47 000902 新洋丰 5,600 50,176.00 0.08
48 600795 国电电力 19,000 48,640.00 0.07
49 300146 汤臣倍健 2,800 47,572.00 0.07
50 600309 万华化学 1,300 36,387.00 0.06
51 300037 新宙邦 1,000 24,050.00 0.04
52 300408 三环集团 1,100 18,612.00 0.03
53 600511 国药股份 800 18,600.00 0.03
54 600566 济川药业 500 16,765.00 0.03
55 002508 老板电器 800 16,152.00 0.02
56 002236 大华股份 1,200 13,752.00 0.02
57 002531 天顺风能 2,600 11,570.00 0.02
58 002007 华兰生物 200 6,560.00 0.01
59 600352 浙江龙盛 500 4,825.00 0.01
60 601233 桐昆股份 300 2,928.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）
1 000651 格力电器 3,270,190.00 2.04
2 600887 伊利股份 2,809,273.00 1.75
3 601318 中国平安 1,783,879.00 1.11
4 000858 五粮液 1,603,023.48 1.00
5 600690 青岛海尔 1,520,223.00 0.95
6 002271 东方雨虹 1,442,304.00 0.90
7 600332 白云山 1,310,544.90 0.82
8 000418 小天鹅 A 1,242,981.00 0.77
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9 300296 利亚德 1,077,103.00 0.67
10 600741 华域汽车 1,002,701.00 0.63
11 601333 广深铁路 999,750.00 0.62
12 601939 建设银行 999,684.00 0.62
13 600176 中国巨石 998,751.00 0.62
14 600519 贵州茅台 964,600.00 0.60
15 600547 山东黄金 807,529.00 0.50
16 000581 威孚高科 799,899.00 0.50
17 000963 华东医药 762,144.00 0.48
18 002035 华帝股份 609,078.00 0.38
19 002304 洋河股份 567,834.00 0.35
20 600138 中青旅 561,203.00 0.35
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）
1 000651 格力电器 2,758,775.00 1.72
2 600332 白云山 2,451,740.35 1.53
3 600887 伊利股份 2,437,469.00 1.52
4 002271 东方雨虹 1,329,523.40 0.83
5 601318 中国平安 1,295,619.00 0.81
6 600690 青岛海尔 1,288,850.00 0.80
7 000858 五粮液 1,090,428.00 0.68
8 600176 中国巨石 1,032,079.00 0.64
9 300296 利亚德 908,914.00 0.57
10 600519 贵州茅台 889,212.00 0.55
11 600741 华域汽车 865,147.00 0.54
12 002384 东山精密 814,878.00 0.51
13 601333 广深铁路 793,360.00 0.49
14 000581 威孚高科 777,930.90 0.48
15 000418 小天鹅 A 710,560.00 0.44
16 002304 洋河股份 705,071.00 0.44
17 600547 山东黄金 680,836.00 0.42
18 002027 分众传媒 617,728.60 0.39
19 000538 云南白药 590,490.00 0.37
20 000338 潍柴动力 552,528.00 0.34
注：1、“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
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8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 42,332,923.60
卖出股票的收入（成交）总额 37,713,241.16
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)
填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 36,255,391.20 55.62
其中：政策性金融债 36,255,391.20 55.62
4 企业债券 26,911,400.00 41.29
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 6,268,371.31 9.62
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 69,435,162.51 106.52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例
(％)
1 150218 15 国开 18 200,000 19,918,000.00 30.56
2 180210 18 国开 10 100,000 10,313,000.00 15.82
3 018005 国开 1701 59,980 6,024,391.20 9.24
4 136865 16 新燃 01 60,000 5,974,200.00 9.17
5 127122 10 湘高速 50,000 5,087,000.00 7.80
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,032.76
2 应收证券清算款 276,776.25
3 应收股利 -
4 应收利息 1,094,269.67
5 应收申购款 820.00
6 其他应收款 -
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,385,898.68
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例
(%)
1 132007 16 凤凰 EB 841,662.00 1.29
2 132011 17 浙报 EB 708,864.00 1.09
3 113013 国君转债 693,528.00 1.06
4 127005 长证转债 634,486.50 0.97
5 128024 宁行转债 604,086.00 0.93
6 113018 常熟转债 577,509.30 0.89
7 110043 无锡转债 517,499.40 0.79
8 132006 16 皖新 EB 453,676.30 0.70
9 128034 江银转债 176,959.51 0.27
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
户均持有的基 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
1,614 35,218.55 17,542,574.38 30.86% 39,300,167.78 69.14%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
基 金 管 理人所有从业 人
9.15 0.0000%
员持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
0
部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010 年 11 月 23 日)基金份额总额 2,696,872,897.89
本报告期期初基金份额总额 146,698,157.78
本报告期基金总申购份额 73,558,302.54
减：本报告期基金总赎回份额 163,413,718.16
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 56,842,742.16
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2018 年 9 月 11 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第
八次会议审议通过，章明女士因工作原因不再担任公司副总经理的职务。
2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是
60,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的年限是 9 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期 占当期
券商名称 单元 股票成 佣金总 备注
成交金额 佣金
数量 交总额 量的比
的比例 例
中泰证券(原
2 35,286,707.51 44.08% 25,804.73 42.84% -
齐鲁)
方正证券(原
2 18,975,422.31 23.71% 14,144.28 23.48% -
民族)
方正证券 1 8,351,695.63 10.43% 7,610.82 12.64% -
东吴证券 2 8,183,625.63 10.22% 5,904.97 9.80% -
东北证券 1 4,773,086.00 5.96% 3,395.10 5.64% -
中信建投 1 3,057,877.68 3.82% 2,786.61 4.63% -
申万宏源 2 1,417,750.00 1.77% 583.14 0.97% -
中金公司 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
注：1、本基金本报告期内未新增交易单元，退租财通证券 1 只交易单元、国金证券 1
只交易单元。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1>推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备
选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报
公司总经理办公会核准。
<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公
会核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期
占当期回 占当期权
券商名称 债券成 成交金
成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额
额的比例 额的比例
的比例
中泰证券(原 69,266,297 5,794,40
36.53% 85.37% - -
齐鲁) .55 0,000.00
方正证券(原 11,302,081 310,400,
5.96% 4.57% - -
民族) .05 000.00
3,122,957.
方正证券 1.65% - - - -
71
101,200,
东吴证券 - - 1.49% - -
000.00
东北证券 - - - - - -
中信建投 1,042.50 0.00% - - - -
2,040,196. 256,100,
申万宏源 1.08% 3.77% - -
71 000.00
103,890,78 184,700,
中金公司 54.79% 2.72% - -
3.04 000.00
83,100,0
东方证券 - - 1.22% - -
00.00
57,600,0
华泰证券 - - 0.85% - -
00.00
兴业证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
11.8 其他重大事件
法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、《上
1 2017 年度最后一个市场交易日基金资 海证券报》和《证券 2018-01-01
产净值和基金份额净值公告 时报》
《中国证券报》、《上
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
2 海证券报》和《证券 2018-03-24
基金修改基金合同、托管协议的公告
时报》
《中国证券报》、《上
海富通基金管理有限公司关于调整旗下
3 海证券报》和《证券 2018-03-24
部分开放式基金赎回费率的公告
时报》
《中国证券报》、《上
海富通稳固收益债券型证券投资基金基
4 海证券报》和《证券 2018-04-11
金经理变更公告
时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上
5 基金新增上海万得基金销售有限公司为 海证券报》和《证券 2018-04-25
销售机构的公告 时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上
6 基金新增中天证券股份有限公司为销售 海证券报》和《证券 2018-05-04
机构的公告 时报》
《中国证券报》、《上
海富通基金管理有限公司关于增聘基金
7 海证券报》和《证券 2018-05-15
经理助理的公告
时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上
8 基金新增东海证券股份有限公司为销售 海证券报》和《证券 2018-06-14
机构的公告 时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上
9 2018 年上半年度基金资产净值和基金 海证券报》和《证券 2018-07-01
份额净值公告 时报》
海富通基金管理有限公司关于参加北京 《中国证券报》、《上
10 植信基金销售有限公司申购费率优惠活 海证券报》和《证券 2018-08-01
动的公告 时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上
11 基金新增北京植信基金销售有限公司为 海证券报》和《证券 2018-08-01
销售机构的公告 时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上
12 基金参加上海挖财基金销售有限公司申 海证券报》和《证券 2018-08-30
购费率优惠活动的公告 时报》
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上
13 基金新增上海挖财基金销售有限公司为 海证券报》和《证券 2018-08-30
销售机构的公告 时报》
海富通基金管理有限公司关于基金行业 《中国证券报》、《上
14 2018-09-11
高级管理人员变更公告 海证券报》和《证券
第 58 页 共 61 页
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
时报》
《中国证券报》、《上
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
15 海证券报》和《证券 2018-10-19
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
时报》
《中国证券报》、《上
海富通基金管理有限公司关于调整基金
16 海证券报》和《证券 2018-12-03
经理助理的公告
时报》
《中国证券报》、《上
海富通基金管理有限公司关于取消寄送
17 海证券报》和《证券 2018-12-20
纸质对账单的公告
时报》
12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期末持有基金情
报告期内持有基金份额变化情况
况
投资者 持有基金份额
类别 比例达到或者 期初 申购 赎回份 份额占
序号 持有份额
超过20%的时间 份额 份额 额 比
区间
13,03
2018/12/18-20 13,037,809
机构 1 7,809 0.00 0.00 22.94%
18/12/31 .65
.65
51,28
2018/1/1-2018 51,282,
2 2,051 0.00 0.00 0.00%
/2/5 051.28
.28
32,05
2018/1/1-2018 32,051,
3 1,282 0.00 0.00 0.00%
/3/13 282.05
.05
72,39
2018/3/22-201 72,398,
4 0.00 8,190 0.00 0.00%
8/11/19 190.05
.05
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
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海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 66 只公募基金。截至 2018 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模约 747 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2018 年 12 月 31 日，海外业务规模超过 26 亿元人
民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2018 年 12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 410 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2018 年 12 月 31 日，海富通管理
的特定客户资产管理业务规模约 412 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国保
监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子
公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016
年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保
险基金投资管理人。
2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式
证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。
§13 备查文件目录
第 60 页 共 61 页
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年年度报告
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件
（二）海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通稳固收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一九年三月三十日
第 61 页 共 61 页
粤公网安备