海富通稳固收益债券型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通稳固收益债券
基金主代码 519030
交易代码 519030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 23 日
报告期末基金份额总额 488,301,368.26 份
投资目标 通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益
随着时间增长的逐步提升。
本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即
资产配置策略，将以优化投资组合保险策略为核心，
投资策略 实现基金投资目标；第二层次，即债券投资策略，将
采用自上而下的策略，以久期管理为核心；第三层次，
即股票投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个
股策略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）
本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收
风险收益特征 益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 5,161,414.29
2.本期利润 16,059,809.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.0327
4.期末基金资产净值 583,530,511.71
5.期末基金份额净值 1.195
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 2.75% 0.44% 0.69% 0.01% 2.06% 0.43%
过去六个月 4.18% 0.34% 1.37% 0.01% 2.81% 0.33%
过去一年 6.64% 0.30% 2.76% 0.01% 3.88% 0.29%
过去三年 18.45% 0.24% 8.49% 0.01% 9.96% 0.23%
过去五年 13.60% 0.32% 14.56% 0.01% -0.96% 0.31%
自基金合同生 76.88% 0.53% 40.62% 0.01% 36.26% 0.52%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通稳固收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010 年 11 月 23 日至 2020 年 9 月 30 日)
注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本基 博士，CFA。持有基金
金的 从业人员资格证书。历
陈轶 基金 任 Mariner Investment
平 经理； 2015-12-18 - 11 年 Group LLC 数量金融分
海富 析师、瑞银企业管理（上
通恒 海）有限公司固定收益
丰定 交易组合研究支持部副
开债 董事，2011 年 10 月加入
券基 海富通基金管理有限公
金经 司，历任债券投资经理、
理；海 基金经理、现金管理部
富通 副总监、债券基金部总
弘丰 监，现任固定收益投资
定开 副总监。2013 年 8 月至
债券 2020 年 7 月任海富通货
基金 币基金经理。2014 年 8
经理； 月至2019年9月兼任海
海富 富通季季增利理财债券
通瑞 基金经理。2014 年 11
利债 月起兼任海富通上证可
券基 质押城投债 ETF（现为
金经 海 富 通 上 证 城 投 债
理；海 ETF）基金经理 。 2015
富通 年 12 月起兼任海富通
上清 稳固收益债券基金经
所短 理。2015年12月至2017
融债 年 9 月兼任海富通稳进
券基 增利债券（LOF）基金
金经 经理。2016 年 4 月至
理；海 2019 年 10 月兼任海富
富通 通一年定开债券基金经
上证 理。2016 年 7 月至 2019
10 年 年 10 月兼任海富通富
期地 祥混合基金经理。2016
方政 年 8 月至 2019 年 10 月
府债 兼任海富通瑞丰一年定
ETF 开债券（现为海富通瑞
基金 丰债券）基金经理。2016
经理； 年 8 月至 2017 年 11 月
海富 兼任海富通瑞益债券基
通上 金经理。2016 年 11 月至
证 5 2019 年 10 月兼任海富
年期 通美元债（QDII）基金
地方 经理。2017 年 1 月起兼
政府 任海富通上证周期产业
债 债 ETF 基金经理。2017
ETF 年 2 月起兼任海富通瑞
基金 利债券基金经理。2017
经理； 年 3 月至 2018 年 6 月兼
海富 任海富通富源债券基金
通上 经理。2017 年 3 月至
证城 2019 年 10 月兼任海富
投债 通瑞合纯债基金经理。
ETF 2017 年 5 月至 2019 年9
基金 月兼任海富通富睿混合
经理； （现海富通沪深 300 指
海富 数增强）基金经理。2017
通上 年 7 月至 2019 年 9 月兼
证周 任海富通瑞福一年定开
期产 债券（现为海富通瑞福
业债 债券）、海富通瑞祥一年
ETF 定开债券基金经理。
基金 2017 年 7 月至 2018 年
经理； 12 月兼任海富通欣悦混
海富 合基金经理。2018 年 4
通添 月起兼任海富通恒丰定
鑫收 开债券基金经理。2018
益债 年 10 月起兼任海富通
券基 上证 10 年期地方政府
金经 债 ETF 基金经理。2018
理；海 年11月起兼任海富通弘
富通 丰定开债券基金经理。
上证 2019 年 1 月起兼任海富
投资 通上清所短融债券基金
级可 经理。2019 年 11 月起兼
转债 任海富通上证 5 年期地
ETF 方政府债 ETF 基金经
基金 理。2020 年 4 月起兼任
经理； 海富通添鑫收益债券基
固定 金经理。2020 年 7 月起
收益 兼任海富通上证投资级
投资 可转债 ETF 基金经理。
副总
监。
本基 硕士，持有基金从业人
金的 员 资 格 证 书 。 历 任
基金 Man-Drapeau Research
经理； 金融工程师，American
杜晓 海富 Bourses Corporation 中
海 通阿 2018-04-09 - 20 年 国区总经理，海富通基
尔法 金管理有限公司定量分
对冲 析师、高级定量分析师、
混合 定量及风险管理负责
基金 人、定量及风险管理总
经理； 监、多资产策略投资部
海富 总监，现任海富通基金
通安 管理有限公司量化投资
颐收 部总监。2016 年 6 月起
益混 任海富通新内需混合和
合基 海富通安颐收益混合
金经 （原海富通养老收益混
理；海 合）基金经理。2016 年
富通 9 月起兼任海富通欣荣
创业 混合基金经理。2017 年
板增 4 月至 2018 年 1 月兼任
强基 海富通欣盛定开混合基
金经 金经理。2017 年 5 月至
理；海 2019 年 10 月兼任海富
富通 通沪深 300 增强（原海
量化 富通富睿混合）基金经
前锋 理。2018 年 3 月至 2019
股票 年 10 月兼任海富通富
基金 祥混合基金经理。2018
经理； 年 4 月至 2018 年 7 月兼
海富 任海富通东财大数据混
通欣 合基金经理。2018 年 4
荣混 月起兼任海富通阿尔法
合基 对冲混合、海富通创业
金经 板增强、海富通量化前
理；海 锋股票、海富通稳固收
富通 益债券、海富通欣享混
欣享 合的基金经理。2018 年
混合 4 月至 2019 年 10 月兼
基金 任海富通欣益混合、海
经理； 富通量化多因子混合的
海富 基金经理。2019 年 6 月
通新 起兼任海富通研究精选
内需 混合基金经理。2020 年
混合 1 月起兼任海富通安益
基金 对冲混合基金经理。
经理； 2020 年 3 月起兼任海富
海富 通中证 500 增强（原海
通研 富通中证内地低碳指
究精 数）基金经理。2020 年
选混 4 月起兼任海富通添鑫
合基 收益债券基金经理。
金经 2020 年 5 月起兼任海富
理；海 通富盈混合基金经理。
富通 2020 年 6 月起兼任海富
安益 通富泽混合基金经理。
对冲
混合
基金
经理；
海富
通中
证
500
增强
基金
经理；
海富
通添
鑫收
益债
券基
金经
理；海
富通
富盈
混合
基金
经理；
海富
通富
泽混
合基
金经
理；量
化投
资部
总监。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020 年三季度，全球开始逐步从疫情影响中恢复过来。分主要区域看，中国的恢复情况较好，基本只有外部零星的输入病例；欧洲、美国也基本控制住了疫情快速蔓延的趋势，虽然还有一定反复；一些发展中国家的防疫形势仍较为严峻，但对全球经济的整体影响相对较小。全球均开始推动生活、消费、生产的正常化运行，中国由于疫情控制得力而经济修复显著，除了需要人员聚集的一些社交性消费仍有制约外，国内其它日常生活、商品交易、工业生产、交运运输等均基本恢复。中国三季度各项经济数据也逐步接近正常水平，因此监管层也开始考虑和推动货币、财政等各项托底政策转向正常化。
在国内各项经济指标逐步接近正常水平的推动下，三季度国内权益市场的表现也较
为优异。A 股主要指数方面，上证指数上涨 7.82%，沪深 300 上涨 10.17%，中证 800
上涨 9.03%，中小板指上涨 8.19%，创业板指上涨 5.60%。分行业看，中信一级行业中绝大部分上涨，其中国防军工、消费者服务、电力设备、汽车、食品饮料涨幅居前，涨幅分别达到 32.02%、26.56%、23.69%、20.42%和 19.38%，而通信、商贸零售、综合金融、计算机、传媒、农林牧渔是仅有的六个下跌行业，下跌幅度分别为-8.03%、-3.05%、-2.37%、-2.06%、-1.70%和-0.13%。从三季度 A 股内部的结构看，受益于经济逐步恢复的顺周期行业取得了不错的表现，包括餐饮旅游、汽车、食品饮料、建材、非银行金融、机械、基础化工、轻工制造等；以国防军工、电力设备为代表的部分高端装备制造行业自身行业景气好、之前估值不贵，因此也有显著表现；上半年涨幅较大、估值也较高的通信、计算机、传媒、医药等高估值板块，在货币政策逐步转向正常化的背景下出现了阶段性的落后。
本报告期，本基金适当增加了一些股票配置，力争在风险可控的基础上，跑赢市场。
下季度，本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性机会，力争跑赢市场。本基金也将利用动态的仓位调整来控制回撤风险。
债券方面，从经济基本面来看，2020 年三季度国内经济逐步修复，1-9 月工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额累计同比上升 1.2%、上升 0.8%和下跌 7.2%，
较 1-6 月分别上涨 2.5%，3.9%和 4.2%。三季度实际 GDP 同比增长 4.9%，较二季度回
升 1.7 个百分点，前三季度同比上涨 0.7%。通胀方面，猪肉等食品价格均有所下跌，CPI 延续回落态势；但国内经济恢复较好，原油等主要工业品价格均有所上涨，PPI 仍
不改向上趋势。三季度 CPI 和 PPI 的中枢或分别落在 2.3%和-2.2%左右。在国内经济逐
步企稳的背景下，国内货币政策边际难以实质转松，7-9 月央行并未进一步降准或者调
降 7 天逆回购利率和 MLF 利率；银行间质押式回购加权利率中枢由二季度的 1.45%回
升至三季度的 1.98%。在国内经济逐步修复、资金面边际收紧以及利率债供给压力仍然较大的情况下，各期限利率债收益率呈现震荡上行的态势。整体看，三季度 1 年期国债
收益率累计上行 47bp 至 2.65%，而 10 年期国债收益率累计上行 33bp 至 3.15%，期限
利差有所收窄。信用债方面，三季度信用债收益率整体震荡上行，从中债估值来看，各主要品种和期限的信用债绝对收益率多数处于历史三分之一分位数以内。但信用利差继续压缩至历史低位，与利率债相比，信用债供给弹性相对更大，市场波动对于信用债的收益率冲击相对较低。可转债方面，中证转债指数先扬后抑，7 月初权益市场涨幅较大，转债乘势而上，但随后跟随正股震荡，三季度累计上涨 4.59%。
本管理人在三季度根据组合规模情况配置信用债并调整利率债久期，积极参与波段机会。同时，本管理人三季度根据市场情况调整了可转债资产，以在控制波动的同时获取权益上涨收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通稳固收益基金净值增长率为 2.75%，同期业绩比较基准收益率为0.69%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 110,771,412.77 17.00
其中：股票 110,771,412.77 17.00
2 固定收益投资 527,466,403.26 80.96
其中：债券 527,466,403.26 80.96
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 6,122,670.69 0.94
7 其他资产 7,163,233.07 1.10
8 合计 651,523,719.79 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产
代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,266,951.40 0.22
C 制造业 75,549,995.47 12.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 344,483.00 0.06
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,850,622.80 0.32
G 交通运输、仓储和邮政业 526,169.00 0.09
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 业 7,104,707.10 1.22
J 金融业 16,348,178.00 2.80
K 房地产业 5,242,868.00 0.90
L 租赁和商务服务业 341,748.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 1,112,202.00 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 99,818.00 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 888,822.00 0.15
R 文化、体育和娱乐业 94,848.00 0.02
S 综合 - -
合计 110,771,412.77 18.98
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 4,100 6,840,850.00 1.17
2 600036 招商银行 149,400 5,378,400.00 0.92
3 601012 隆基股份 53,800 4,035,538.00 0.69
4 600048 保利地产 235,200 3,737,328.00 0.64
5 601688 华泰证券 179,900 3,693,347.00 0.63
6 600031 三一重工 147,900 3,681,231.00 0.63
7 002001 新 和 成 111,200 3,312,648.00 0.57
8 601318 中国平安 41,200 3,141,912.00 0.54
9 600585 海螺水泥 54,700 3,022,722.00 0.52
10 002475 立讯精密 52,545 3,001,895.85 0.51
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 215,208,092.20 36.88
其中：政策性金融债 165,245,092.20 28.32
4 企业债券 60,986,100.00 10.45
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 150,465,000.00 25.79
7 可转债（可交换债） 100,807,211.06 17.28
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 527,466,403.26 90.39
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比
例（％）
1 018009 国开 1803 788,060 85,796,092.20 14.70
2 110220 11 国开 20 400,000 40,328,000.00 6.91
3 2028030 20 兴业银行小 300,000 30,027,000.00 5.15
微债 05
4 200208 20 国开 08 300,000 29,214,000.00 5.01
5 101901572 19 北排水 200,000 20,206,000.00 3.46
MTN002
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金暂未参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 35,182.54
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,125,265.73
5 应收申购款 2,784.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,163,233.07
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(％)
1 110059 浦发转债 10,016,149.00 1.72
2 127005 长证转债 3,094,291.20 0.53
3 113011 光大转债 2,749,918.80 0.47
4 128102 海大转债 1,910,323.80 0.33
5 123029 英科转债 977,904.60 0.17
6 113509 新泉转债 923,547.00 0.16
7 113521 科森转债 865,164.30 0.15
8 128029 太阳转债 860,301.00 0.15
9 128097 奥佳转债 857,478.64 0.15
10 128017 金禾转债 792,798.00 0.14
11 113543 欧派转债 776,067.60 0.13
12 128071 合兴转债 774,395.00 0.13
13 113029 明阳转债 773,202.50 0.13
14 128019 久立转 2 752,505.43 0.13
15 128095 恩捷转债 747,172.80 0.13
16 128096 奥瑞转债 746,841.20 0.13
17 127011 中鼎转 2 741,751.20 0.13
18 110065 淮矿转债 738,816.00 0.13
19 113537 文灿转债 726,141.40 0.12
20 110048 福能转债 725,687.50 0.12
21 123004 铁汉转债 722,931.30 0.12
22 113526 联泰转债 721,457.60 0.12
23 113014 林洋转债 718,910.40 0.12
24 110066 盛屯转债 717,853.50 0.12
25 128032 双环转债 716,818.26 0.12
26 113525 台华转债 716,522.10 0.12
27 128075 远东转债 716,338.68 0.12
28 110043 无锡转债 713,401.20 0.12
29 128058 拓邦转债 711,026.35 0.12
30 113025 明泰转债 709,775.00 0.12
31 128067 一心转债 708,479.20 0.12
32 128022 众信转债 707,286.40 0.12
33 128064 司尔转债 699,909.76 0.12
34 110068 龙净转债 698,160.80 0.12
35 110061 川投转债 697,535.30 0.12
36 128046 利尔转债 696,848.64 0.12
37 123002 国祯转债 695,879.10 0.12
38 110041 蒙电转债 693,828.60 0.12
39 113013 国君转债 691,390.50 0.12
40 128018 时达转债 688,423.60 0.12
41 110063 鹰 19 转债 687,570.00 0.12
42 127012 招路转债 685,195.80 0.12
43 113563 柳药转债 685,014.90 0.12
44 113030 东风转债 683,045.00 0.12
45 132018 G 三峡 EB1 680,932.00 0.12
46 123010 博世转债 680,283.01 0.12
47 128051 光华转债 680,118.30 0.12
48 113024 核建转债 679,824.40 0.12
49 110047 山鹰转债 679,784.00 0.12
50 113009 广汽转债 678,930.00 0.12
51 128021 兄弟转债 677,794.40 0.12
52 113508 新凤转债 677,367.00 0.12
53 128048 张行转债 676,639.28 0.12
54 110064 建工转债 676,632.60 0.12
55 110053 苏银转债 676,246.00 0.12
56 113516 苏农转债 675,833.40 0.12
57 110057 现代转债 675,804.00 0.12
58 128010 顺昌转债 674,923.20 0.12
59 113571 博特转债 673,665.00 0.12
60 128085 鸿达转债 673,341.60 0.12
61 128083 新北转债 670,795.70 0.11
62 113545 金能转债 670,282.00 0.11
63 127006 敖东转债 669,949.50 0.11
64 128065 雅化转债 669,944.70 0.11
65 113026 核能转债 669,186.00 0.11
66 113562 璞泰转债 667,145.60 0.11
67 113505 杭电转债 666,474.40 0.11
68 132014 18 中化 EB 665,380.00 0.11
69 128044 岭南转债 665,310.00 0.11
70 113527 维格转债 664,615.20 0.11
71 113016 小康转债 664,422.40 0.11
72 132006 16 皖新 EB 664,419.00 0.11
73 110045 海澜转债 662,340.60 0.11
74 128099 永高转债 661,718.70 0.11
75 132005 15 国资 EB 661,678.50 0.11
76 132013 17 宝武 EB 661,066.00 0.11
77 110031 航信转债 660,813.00 0.11
78 132007 16 凤凰 EB 659,835.00 0.11
79 132008 17 山高 EB 659,200.00 0.11
80 113534 鼎胜转债 659,145.20 0.11
81 113017 吉视转债 659,088.30 0.11
82 132009 17 中油 EB 658,886.40 0.11
83 132004 15 国盛 EB 658,427.20 0.11
84 132017 19 新钢 EB 657,720.00 0.11
85 110055 伊力转债 656,965.10 0.11
86 128028 赣锋转债 656,022.00 0.11
87 128035 大族转债 656,002.80 0.11
88 128081 海亮转债 655,578.00 0.11
89 132015 18 中油 EB 655,433.80 0.11
90 110034 九州转债 653,049.00 0.11
91 110052 贵广转债 652,129.50 0.11
92 128025 特一转债 651,531.00 0.11
93 113008 电气转债 650,516.40 0.11
94 128039 三力转债 650,501.40 0.11
95 128087 孚日转债 650,370.00 0.11
96 127003 海印转债 649,547.60 0.11
97 113021 中信转债 647,788.30 0.11
98 127007 湖广转债 641,190.20 0.11
99 110051 中天转债 635,182.20 0.11
100 128098 康弘转债 628,621.00 0.11
101 127015 希望转债 611,393.60 0.10
102 113504 艾华转债 611,301.60 0.10
103 110056 亨通转债 606,870.00 0.10
104 113020 桐昆转债 601,752.80 0.10
105 127013 创维转债 593,866.70 0.10
106 113012 骆驼转债 575,982.80 0.10
107 128030 天康转债 571,776.60 0.10
108 128034 江银转债 566,571.19 0.10
109 110038 济川转债 561,938.80 0.10
110 113519 长久转债 561,246.60 0.10
111 128033 迪龙转债 561,105.00 0.10
112 113532 海环转债 560,198.40 0.10
113 110033 国贸转债 560,157.20 0.10
114 123022 长信转债 558,693.00 0.10
115 113530 大丰转债 557,326.00 0.10
116 123025 精测转债 553,073.10 0.09
117 128053 尚荣转债 545,045.00 0.09
118 128074 游族转债 536,493.40 0.09
119 123023 迪森转债 425,710.88 0.07
120 113520 百合转债 292,965.50 0.05
121 132011 17 浙报 EB 233,954.00 0.04
122 128037 岩土转债 233,192.30 0.04
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 497,400,868.64
本报告期基金总申购份额 10,973,943.47
减：本报告期基金总赎回份额 20,073,443.85
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 488,301,368.26
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
投资者 持有基金份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比
区间
2020/7/1-2020 120,0 120,000,00
机构 1 /9/30 00,00 - - 0.00 24.57%
0.00
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 90 只公募基金。截至 2020 年 9 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模约 1283 亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公 司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外 机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富 通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理 服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批 基本养老保险基金投资管理人。
2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金” 奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上 海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。
2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件
（二）海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日
粤公网安备