海富通稳固收益债券C

海富通稳固收益债券型证券投资基金

2024 年中期报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年八月三十日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告 ......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表......16

6.2 利润表......18

6.3 净资产变动表......19

6.4 报表附注......20
§7 投资组合报告 ......40

7.1 期末基金资产组合情况......40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48

7.12 投资组合报告附注......48
§8 基金份额持有人信息 ......56

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......56
§9 开放式基金份额变动 ......57
§10 重大事件揭示 ......57

10.1 基金份额持有人大会决议......57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57

10.4 基金投资策略的改变......57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

10.8 其他重大事件......59
§11 影响投资者决策的其他重要信息......60
§12 备查文件目录 ......61

12.1 备查文件目录......61

12.2 存放地点......61

12.3 查阅方式......61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通稳固收益债券型证券投资基金

基金简称 海富通稳固收益债券

基金主代码 519030

交易代码 519030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 23 日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,140,780,471.07 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C

下属分级基金的交易代码 018042 519030

报告期末下属分级基金的份额总额 452,650,230.71 份 688,130,240.36 份

2.2 基金产品说明

投资目标 通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随着时间增长的逐步
提升。

本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即资产配置策略，将以
投资策略 优化投资组合保险策略为核心，实现基金投资目标；第二层次，即债券投
资策略，将采用自上而下的策略，以久期管理为核心；第三层次，即股票
投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个股策略。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 岳冲 郭明

联系电话 021-38650788 010-66105799

负责人 电子邮箱

chongyue@hftfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 40088-40099 95588

传真 021-33830166 010-66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55


陆家嘴环路479号18层 号

1802-1803室以及19层

1901-1908室

中国（上海）自由贸易试验区

办公地址 陆家嘴环路479号18层 北京市西城区复兴门内大街55

1802-1803室以及19层 号

1901-1908室

邮政编码 200120 100140

法定代表人 杨仓兵 廖林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C

本期已实现收益 -3,850,904.25 -10,621,205.74

本期利润 13,270,799.49 17,922,674.14

加权平均基金份额本期利润 0.0245 0.0192

本期加权平均净值利润率 2.04% 1.61%

本期基金份额净值增长率 2.57% 2.35%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日)

海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C

期末可供分配利润 5,372,106.26 4,645,216.64

期末可供分配基金份额利润 0.0119 0.0068

期末基金资产净值 553,770,628.77 837,821,224.01

期末基金份额净值 1.2234 1.2175

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日)


海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C

基金份额累计净值增长率 1.66% 97.52%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、自 2023 年 3 月 15 日起增加 A 类基金份额，该类别仅开通场外申购赎回业务，收取申购费，
不收取销售服务费。原有基金份额全部转换为本基金 C 类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通稳固收益债券 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -0.67% 0.23% 0.22% 0.01% -0.89% 0.22%

过去三个月 1.70% 0.25% 0.68% 0.01% 1.02% 0.24%

过去六个月 2.57% 0.31% 1.36% 0.01% 1.21% 0.30%

过去一年 0.53% 0.26% 2.76% 0.01% -2.23% 0.25%

自基金合同生 1.66% 0.25% 3.59% 0.01% -1.93% 0.24%
效起至今
海富通稳固收益债券 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -0.70% 0.23% 0.22% 0.01% -0.92% 0.22%

过去三个月 1.59% 0.25% 0.68% 0.01% 0.91% 0.24%

过去六个月 2.35% 0.31% 1.36% 0.01% 0.99% 0.30%

过去一年 0.13% 0.26% 2.76% 0.01% -2.63% 0.25%

过去三年 5.16% 0.25% 8.49% 0.01% -3.33% 0.24%

自基金合同生 97.52% 0.47% 55.68% 0.01% 41.84% 0.46%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通稳固收益债券型证券投资基金


份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010 年 11 月 23 日至 2024 年 6 月 30 日）

海富通稳固收益债券 A
海富通稳固收益债券 C

注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1
日共同发起设立。截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 97 只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海
富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益
对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、
海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富
盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券
交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通成长甄
选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投
资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿
混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证
券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券
投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海
富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主
题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证券投资
基金、海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券投资基金、海富通
瑞鑫 30 天持有期债券型证券投资基金、海富通优势驱动混合型证券投资基金、海富通 ESG 领先股
票型证券投资基金、海富通中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金、海富通欣盈 6 个月持有期
混合型证券投资基金、海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证汽车
零部件主题交易型开放式指数证券投资基金、海富通红利优选混合型证券投资基金、海富通中证港
股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通数字经济混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士，持有基金从业人员资
格证书。历任国泰君安期货有限公
本基金的基金 司研究所高级分析师，资产管理部
江勇 经理；混合资 2020-10-2 - 13 年 研究员、交易员、投资经理。2017
产投资部总经 9 年 6 月加入海富通基金管理有限
理。 公司，现任混合资产投资部总经
理。2018 年 7 月至 2023 年 7 月任
海富通上证非周期 ETF 联接基金


经理。2018 年 7 月至 2022 年 5 月
任海富通上证周期 ETF、海富通
上证周期 ETF 联接、海富通上证
非周期 ETF、海富通中证 100 指
数(LOF)基金经理。2018 年 7 月至
2020 年 3 月任海富通中证内地低
碳指数（现海富通中证 500 增强）
基金经理。2020 年 8 月至 2022 年
5 月兼任海富通中证长三角领先
ETF 联接基金经理。2020 年 8 月
至 2023 年 3 月兼任海富通中证长
三角领先 ETF 基金经理。2020 年
10 月起兼任海富通稳固收益债券
的基金经理。2021 年 2 月起兼任
海富通欣睿混合基金经理。2021
年 6 月起兼任海富通策略收益债
券基金经理。2021 年 6 月至 2023
年 10 月兼任海富通中证港股通科
技 ETF 基金经理。2021 年 9 月起
兼任海富通欣利混合基金经理。
2023 年 1 月起兼任海富通强化回
报混合基金经理。2023 年 11 月起
兼任海富通添利收益一年持有期
债券基金经理。2023 年 12 月起兼
任海富通悦享一年持有期混合基
金经理。2024 年 3 月起兼任海富
通欣盈 6 个月持有期混合基金经
理。2024 年 6 月起兼任海富通红
利优选混合基金经理。

博士，CFA。持有基金从业人员资
格证书。历任 Mariner Investment
Group LLC 数量金融分析师、瑞
银企业管理（上海）有限公司固定
收益交易组合研究支持部副董事，
本基金的基金 2011年10月加入海富通基金管理
经理；固定收 有限公司，历任债券投资经理、现
陈轶平 益投资总监兼 2015-12-1 - 15 年 金管理部副总监、债券基金部总
债券基金部总 8 监，现任固定收益投资总监兼债券
监。 基金部总监。2013 年 8 月至 2020
年 7 月任海富通货币基金经理。
2014 年 8 月至 2019 年 9 月兼任海
富通季季增利理财债券基金经理。
2014年11月起兼任海富通上证可
质押城投债 ETF（现为海富通上
证城投债 ETF）基金经理。2015


年 12 月起兼任海富通稳固收益债
券基金经理。2015 年 12 月至 2017
年 7 月兼任海富通稳进增利债券
（LOF）基金经理。2016 年 4 月
至2019年10月兼任海富通一年定
开债券基金经理。2016 年 7 月至
2019年10月兼任海富通富祥混合
基金经理。2016 年 8 月至 2019 年
10 月兼任海富通瑞丰一年定开债
券（现为海富通瑞丰债券）基金经
理。2016 年 8 月至 2017 年 11 月
兼任海富通瑞益债券基金经理。
2016 年 11 月至 2019 年 10 月兼任
海富通美元债（QDII）基金经理。
2017 年 1 月至 2021 年 3 月兼任海
富通上证周期产业债 ETF 基金经
理。2017 年 2 月至 2023 年 7 月兼
任海富通瑞利债券基金经理。2017
年 3 月至 2018 年 6 月兼任海富通
富源债券基金经理。2017 年 3 月
至2019年10月兼任海富通瑞合纯
债基金经理。2017 年 5 月至 2019
年 9 月兼任海富通富睿混合（现海
富通沪深 300 指数增强）基金经
理。2017 年 7 月至 2019 年 9 月兼
任海富通瑞福一年定开债券（现为
海富通瑞福债券）、海富通瑞祥一
年定开债券基金经理。2017 年 7
月至2018年12月兼任海富通欣悦
混合基金经理。2018 年 4 月起兼
任海富通恒丰定开债券基金经理。
2018 年 10 月至 2023 年 12 月兼任
海富通上证 10 年期地方政府债
ETF 基金经理。2018 年 11 月起兼
任海富通弘丰定开债券基金经理。
2019 年 1 月至 2023 年 12 月兼任
海富通上清所短融债券基金经理。
2019 年 11 月起兼任海富通上证 5
年期地方政府债 ETF 基金经理。
2020 年 4 月至 2022 年 08 月兼任
海富通添鑫收益债券基金经理。
2020 年 7 月起兼任海富通上证投
资级可转债 ETF 基金经理。2021
年 7 月起兼任海富通利率债债券
基金经理。2022 年 3 月起兼任海


富通恒益一年定开债券发起式基
金经理。2022 年 7 月起兼任海富
通中证短融 ETF 基金经理。2023
年 8 月起兼任海富通盈丰一年定
开债券发起式基金经理。2023 年
11 月起兼任海富通添利收益一年
持有期债券基金经理。

东北财经大学工商管理硕士，持有
基金从业人员资格证书。历任中钢
集团辽宁有限公司大宗原材料进
出口市场分析师、上海钢联电子商
务股份有限公司分析师、天风证券
股份有限公司研究所钢铁行业研
本基金的基金 2023-08-1 究员。2020 年 11 月加入海富通基
赵莹洲 经理助理 5 - 6 年 金管理有限公司，任固定收益分析
师。2022 年 5 月起兼任海富通稳
健添利债券和海富通纯债债券基
金经理助理。2023 年 8 月起兼任
海富通强化回报混合、海富通欣利
混合、海富通策略收益债券、海富
通欣睿混合、海富通稳固收益债券
的基金经理助理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资
组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，
并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组


合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组
合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观上来看，上半年国内经济企稳回升，实际 GDP 增速达到 5%。整体来看，生产端修复节奏
好于需求端，PMI 在 3 月重回扩张区间，但持续性略有不足。投资端方面，制造业与基建投资实现高增，地产投资跌幅走扩。消费增速回落，可选消费与地产后周期消费偏弱。出口方面，出口同比与贸易顺差双双回升。通胀方面，CPI 总体弹性有限，维持在 0-1%的区间窄幅震荡；PPI 在基数效应下跌幅收窄但仍未转正。

从 A 股市场看，上半年主要指数多以下跌为主，上证指数为-0.25%，沪深 300 为 0.89%，中证
800 为-1.76%，创业板指为-10.99%。行业板块方面，根据中信一级行业分类，表现靠前的板块是银行、煤炭、石油石化、家电、电力及公用事业，跌幅较大的板块是消费者服务、计算机、商品零售、传媒、医药。风格上看，大市值高股息策略表现较佳。

从债券市场来看，上半年走出牛市行情。一季度虽然基本面利空债券市场，但由于货币政策宽松，债券维持牛市行情。二季度央行多次提示利率风险，但基本面有所走弱，收益率呈现震荡下行
的趋势。截止 2024 年 6 月 28 日，10 年期国债到期收益率为 2.21%。信用债方面，供求矛盾持续，
收益率进一步走低，2.3%以上合意资产难觅；随着资产荒持续演绎，信用债“利率化”趋势加大，市场对信用风险钝化，等级利差、期限利差多数创历史新低。可转债方面，2024 年上半年中证转债指数下跌 0.07%。市场分化明显，转债指数表现介于 A 股大盘指数与小盘指数之间。

报告期间，本组合权益仓位保持相对稳定；权益配置上，组合整体偏价值风格，行业分布较为均衡，持仓个股较为分散。风格上，组合偏红利、价值的风格在上半年有所获益，但组合全市场选股偏小市值的风格在上半年有所受损。在权益市场风险偏好较低的背景下，从波动和潜在收益来看价值仍是较优选择，预计组合权益部分的投资未来仍将偏向于价值风格。债券方面，上半年根据市场情况选择合适高等级信用债进行配置，同时在利率债波段方面总体采取积极态度。同时，本管理人上半年动态调整可转债资产配置仓位，在波动较大的市场环境下积极控制组合波动率，尽可能提升风险收益比，努力获取相对稳定收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通稳固收益债券 A 净值增长率为 2.57%，同期业绩比较基准收益率为 1.36%。
海富通稳固收益债券 C 净值增长率为 2.35%，同期业绩比较基准收益率为 1.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观上看，中国经济暂时仍面临着总需求不足、结构调整阵痛的冲击，在这过程中市场信心较为脆弱和不足。目前政策的重心仍主要在供给端，短期而言，在破立并举、先立后破的政策基调下，若未来内需进一步下滑，不排除阶段性向需求端倾斜的可能，这需要进一步跟踪。此外，监管层也在积极呵护市场，下行空间可能有限，这时候更重要的是行业配置。投资策略上，随着经济增长在全球范围内均相对乏力，我们将更加关注上市公司的分红回报和长期竞争力。

债券市场，基本面因素对债市利好；信贷需求偏弱，债券收益率中枢仍然处于下行通道。可转债市场，中小盘股票偏弱叠加信用冲击，转债市场的估值跌至历史低位，目前来看，整体转债市场的纯债溢价率水平跌到了历史低位，部分信用风险较低的转债自身未来的票息收入已经提供了充分的安全垫，在下行风险有限的背景下又提供了一定的权益市场潜在弹性，属于确定性较强的一类资产。

未来，本基金将继续在控制风险的基础上，积极寻找市场的结构性机会，力争跑赢市场。个股层面，在注重安全边际的前提下着力挖掘具备收益弹性的标的；行业上，将继续维持相对均衡的配置。固定收益部分，将继续根据市场情况灵活配置各类债券资产，努力获取稳定收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——海富通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金

报告截止日：2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 15,273,523.83 25,942,073.91

结算备付金 43,327,948.51 105,524,019.87

存出保证金 299,507.13 207,357.76

交易性金融资产 6.4.7.2 1,725,400,135.00 3,802,589,465.71

其中：股票投资 252,579,497.80 570,189,876.70

基金投资 - -

债券投资 1,472,820,637.20 3,232,399,589.01

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 1,169,340.42 65,399,833.17

应收股利 - -

应收申购款 79,943.67 50,160.75

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 1,785,550,398.56 3,999,712,911.17

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 378,000,000.00 1,049,677,613.31

应付清算款 5,207,101.26 56,605,443.74

应付赎回款 9,032,361.68 5,839,894.41

应付管理人报酬 801,366.08 1,884,492.07

应付托管费 228,961.73 538,426.32

应付销售服务费 276,579.37 638,662.40

应付投资顾问费 - -

应交税费 114,290.26 163,271.41

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 297,885.40 512,093.98

负债合计 393,958,545.78 1,115,859,897.64

净资产：

实收基金 6.4.7.7 1,140,780,471.07 2,421,862,014.14

未分配利润 6.4.7.8 250,811,381.71 461,990,999.39

净资产合计 1,391,591,852.78 2,883,853,013.53

负债和净资产总计 1,785,550,398.56 3,999,712,911.17


注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.2234 元，C 类基金份额净值 1.2175 元。
基金份额总额1,140,780,471.07份，其中A类基金份额452,650,230.71份，C类基金份额688,130,240.36份。
6.2 利润表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至

2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日

一、营业总收入 46,687,086.94 134,128,501.32

1.利息收入 592,969.49 929,255.88

其中：存款利息收入 6.4.7.9 582,230.04 908,140.56

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 10,739.45 21,115.32

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 427,352.62 68,569,552.20

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -49,327,356.79 5,519,820.86

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 45,460,417.09 54,427,176.28

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.12 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 4,294,292.32 8,622,555.06

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 45,665,583.62 64,619,922.21
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 1,181.21 9,771.03

减：二、营业总支出 15,493,613.31 34,902,737.17

1．管理人报酬 6,155,960.63 13,557,666.04

2．托管费 1,758,845.92 3,873,618.85

3．销售服务费 2,221,013.56 7,084,542.13

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 5,217,920.15 10,225,768.88

其中：卖出回购金融资产支出 5,217,920.15 10,225,768.88

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 29,512.11 45,536.49


8．其他费用 6.4.7.17 110,360.94 115,604.78

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 31,193,473.63 99,225,764.15
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,193,473.63 99,225,764.15

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 31,193,473.63 99,225,764.15

6.3 净资产变动表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 2,421,862,014.14 - 461,990,999.39 2,883,853,01
产 3.53

二、本期期初净资 2,421,862,014.14 - 461,990,999.39 2,883,853,013.
产 53

三、本期增减变动 -1,492,261,16
额（减少以“-” -1,281,081,543.07 - -211,179,617.68 0.75
号填列）

（一）、综合收益 - - 31,193,473.63 31,193,473.63
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -1,523,454,63
净资产变动数（净 -1,281,081,543.07 - -242,373,091.31 4.38
资产减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购 90,232,780.63 - 18,512,179.57 108,744,960.2
款 0

2.基金赎回 -1,371,314,323.70 - -260,885,270.88 -1,632,199,59
款 4.58

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 1,140,780,471.07 - 250,811,381.71 1,391,591,852.
产 78


上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 2,849,050,628.18 - 518,351,226.04 3,367,401,85
产 4.22

二、本期期初净资 2,849,050,628.18 - 518,351,226.04 3,367,401,85
产 4.22

三、本期增减变动 901,466,511.5
额（减少以“-” 661,096,503.01 - 240,370,008.54 5
号填列）

（一）、综合收益 - - 99,225,764.15 99,225,764.15
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 802,240,747.4
净资产变动数（净 661,096,503.01 - 141,144,244.39 0
资产减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购 1,942,691,259.59 - 410,376,104.96 2,353,067,364.
款 55

2.基金赎回 -1,281,594,756.58 - -269,231,860.57 -1,550,826,61
款 7.15

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 3,510,147,131.19 - 758,721,234.58 4,268,868,365.
产 77

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

海富通稳固收益债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”) 证监基金字 [2010] 983 号文核准募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,695,857,578.55 元。经向中国证监会备案，《海富
通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》于 2010 年 11 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 2,696,872,897.89 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,015,319.34 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2023 年 3 月 11 日披露的《关于海富通稳固收益债
券型证券投资基金增加基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》，经与基金托管人协商一致并
报中国证监会备案，自 2023 年 3 月 15 日起本基金增加不收取销售服务费的 A 类基金份额，并相应
修改基金合同、招募说明书等法律文件。本基金原有基金份额全部转换为本基金 C 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法发行上市的固定收益类品种，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等，同时投资于股票、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80％，本基金可以参与一级市场新股及存托凭证申购以及在二级市场上投资股票、存托凭证、权证等权益类证券，投资于股票及存托凭证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，现金(不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率 (税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2024 年 8 月 29 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2024 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024
年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2008] 1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012] 85 号《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016] 36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017] 90 号《关
于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8
月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(e) 本基金城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比
例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2024 年 6 月 30 日

活期存款 15,273,523.83

等于：本金 15,273,064.26

加：应计利息 459.57

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 15,273,523.83

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2024 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 268,765,306.41 - 252,579,497.80 -16,185,808.61

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 12,741,901.04

市场 1,157,938,435.85 1,187,508,515.45 16,828,178.56

债券 银 行 间 2,629,121.75

市场 280,747,285.43 285,312,121.75 1,935,714.57

合计 1,438,685,721.28 15,371,022.79 1,472,820,637.20 18,763,893.13


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,707,451,027.69 15,371,022.79 1,725,400,135.00 2,578,084.52

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2024 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 208,377.80

其中：交易所市场 206,602.80

银行间市场 1,775.00

应付利息 -

预提费用 89,507.60

合计 297,885.40

6.4.7.7 实收基金
海富通稳固收益债券 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 918,561,680.60 918,561,680.60

本期申购 41,251,533.31 41,251,533.31

本期赎回（以“-”号填列） -507,162,983.20 -507,162,983.20

本期末 452,650,230.71 452,650,230.71

海富通稳固收益债券 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,503,300,333.54 1,503,300,333.54

本期申购 48,981,247.32 48,981,247.32

本期赎回（以“-”号填列） -864,151,340.50 -864,151,340.50

本期末 688,130,240.36 688,130,240.36

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
海富通稳固收益债券 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 11,911,530.19 165,219,799.21 177,131,329.40

本期期初 11,911,530.19 165,219,799.21 177,131,329.40

本期利润 -3,850,904.25 17,121,703.74 13,270,799.49

本期基金份额交易产生的 -2,688,519.68 -86,593,211.15 -89,281,730.83
变动数

其中：基金申购款 164,822.74 8,628,968.02 8,793,790.76

基金赎回款 -2,853,342.42 -95,222,179.17 -98,075,521.59

本期已分配利润 - - -

本期末 5,372,106.26 95,748,291.80 101,120,398.06

海富通稳固收益债券 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 15,427,822.65 269,431,847.34 284,859,669.99


本期期初 15,427,822.65 269,431,847.34 284,859,669.99

本期利润 -10,621,205.74 28,543,879.88 17,922,674.14

本期基金份额交易产生的 -161,400.27 -152,929,960.21 -153,091,360.48
变动数

其中：基金申购款 -121,123.28 9,839,512.09 9,718,388.81

基金赎回款 -40,276.99 -162,769,472.30 -162,809,749.29

本期已分配利润 - - -

本期末 4,645,216.64 145,045,767.01 149,690,983.65

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 76,195.77

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 501,426.32

其他 4,607.95

合计 582,230.04

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 561,358,139.40

减：卖出股票成本总额 609,759,956.34

减：交易费用 925,539.85

买卖股票差价收入 -49,327,356.79

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2024年1月1日至2024年6月30日

债券投资收益——利息收入 21,888,338.88

债券投资收益——买卖债券（债转股及 23,572,078.21
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -


合计 45,460,417.09

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,537,059,745.25
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 3,488,176,425.04
成本总额

减：应计利息总额 25,178,557.73

减：交易费用 132,684.27

买卖债券差价收入 23,572,078.21

6.4.7.12 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益 4,294,292.32

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,294,292.32

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产 45,665,583.62

——股票投资 49,105,920.56

——债券投资 -3,440,336.94

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -


2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 45,665,583.62

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入 1,114.80

基金转换费收入 66.41

合计 1,181.21

6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用 29,835.26

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行划款手续费 2,253.34

其他费用 600.00

债券托管账户维护费 18,000.00

合计 110,360.94

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

海通证券 109,983,105.46 13.67% 2,020,792,285.19 100.00%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

海通证券 78,481.66 13.23% 35,134.01 17.01%

上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

海通证券 1,468,069.16 100.00% 765,947.16 100.00%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 6,155,960.63 13,557,666.04

其中：应支付销售机构的客户维护费 990,292.97 2,332,080.77

应支付基金管理人的净管理费 5,165,667.66 11,225,585.27

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x0.70%/当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,758,845.92 3,873,618.85

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2024年1月1日至2024年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

海富通稳固收益债 海富通稳固收益债券 C 合计

券 A

中国工商银行 - 79,561.18 79,561.18

海通证券 - 190.90 190.90

海富通 - 851,397.79 851,397.79

合计 - 931,149.87 931,149.87

上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

海富通稳固收益债 海富通稳固收益债券C 合计

券A

中国工商银行 - 107,063.62 107,063.62


海通证券 - 542.05 542.05

海富通 - 2,954,897.00 2,954,897.00

合计 - 3,062,502.67 3,062,502.67

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值 x0.4%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 15,273,523.8 76,195.77 16,183,224.9 103,284.33

3 7

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 378,000,000.00 元，于 2024 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只债券型证券投资基金，属于中低风险品种。本基金投资的金融工具主要为股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证
券占基金资产净值的比例为 77.38%（2023 年 12 月 31 日：95.46%）。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2024年6月30日 2023年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -


未评级 81,462,207.65 150,845,086.86

合计 81,462,207.65 150,845,086.86

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级部分为国债、政策性金融债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2024年6月30日 2023年12月31日

AAA 761,528,880.34 2,079,768,308.59

AAA 以下 242,738,116.26 420,667,543.39

未评级 387,091,432.95 581,118,650.17

合计 1,391,358,429.55 3,081,554,502.15

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级部分为国债、政策性金融债、中期票据及无第三方评级机构评级的债券。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2024年 6月 30日

资产

货币资金 15,273,523.83 - - - 15,273,523.83

结算备付金 43,327,948.51 - - - 43,327,948.51

存出保证金 299,507.13 - - - 299,507.13

交易性金融资产 104,592,177.30 1,039,525,952.33 328,702,507.57 252,579,497.801,725,400,135.
00

应收清算款 - - - 1,169,340.42 1,169,340.42

应收申购款 - - - 79,943.67 79,943.67

163,493,156.77 1,039,525,952.33 328,702,507.57 253,828,781.891,785,550,398.
资产总计

56

负债

卖出回购金融资 378,000,000.00 - - - 378,000,000.0
产款 0

应付清算款 - - - 5,207,101.26 5,207,101.26

应付赎回款 - - - 9,032,361.68 9,032,361.68

应付管理人报酬 - - - 801,366.08 801,366.08

应付托管费 - - - 228,961.73 228,961.73

应付销售服务费 - - - 276,579.37 276,579.37

应交税费 - - - 114,290.26 114,290.26

其他负债 - - - 297,885.40 297,885.40

378,000,000.00 - - 15,958,545.78393,958,545
负债总计

.78

利率敏感度缺口 -214,506,843.23 1,039,525,952.33 328,702,507.57 237,870,236.111,391,591,852.
78

上年度末

2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

货币资金 25,942,073.91 - - - 25,942,073.91

结算备付金 105,524,019.87 - - - 105,524,019.8
7

存出保证金 207,357.76 - - - 207,357.76

交易性金融资产 642,330,734.27 2,294,942,088.84 295,126,765.90 570,189,876.703,802,589,465.
71

应收清算款 - - - 65,399,833.17 65,399,833.17

应收申购款 - - - 50,160.75 50,160.75


774,004,185.81 2,294,942,088.84 635,639,870.62 3,999,712,911.
资产总计 295,126,765.90

17

负债

卖出回购金融资 1,049,677,613.31 - - - 1,049,677,613.
产款 31

应付清算款 - - - 56,605,443.74 56,605,443.74

应付赎回款 - - - 5,839,894.41 5,839,894.41

应付管理人报酬 - - - 1,884,492.07 1,884,492.07

应付托管费 - - - 538,426.32 538,426.32

应付销售服务费 - - - 638,662.40 638,662.40

应交税费 - - - 163,271.41 163,271.41

其他负债 - - - 512,093.98 512,093.98

1,049,677,613.31 - - 66,182,284.33 1,115,859,897.
负债总计

64

-275,673,427.50 2,883,853,013.
利率敏感度缺口 2,294,942,088.84 295,126,765.90 569,457,586.29

53

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 -12,828,508.05 -21,574,294.43

市场利率下降 25 个基点 13,043,676.51 21,878,436.54

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易

的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，本基金可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、存托凭证、权证等权益类证券，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

252,579,497. 570,189,876.7

交易性金融资产－股票投资 18.15 19.77
80 0

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

252,579,497. 18.15 570,189,876.7 19.77
合计

80 0

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末


2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

1.业绩比较基准上升 5% 13,471,778.83 25,780,903.50

2.业绩比较基准下降 5% -13,471,778.83 -25,780,903.50

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

第一层次 538,170,388.96 1,202,615,298.59

第二层次 1,187,229,746.04 2,599,974,167.12

第三层次 - -

合计 1,725,400,135.00 3,802,589,465.71

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2024 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2023 年 12 月 31 日：无）。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明


不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面
价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 252,579,497.80 14.15

其中：股票 252,579,497.80 14.15

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,472,820,637.20 82.49

其中：债券 1,472,820,637.20 82.49

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合

计 58,601,472.34 3.28

8 其他各项资产 1,548,791.22 0.09

9 合计 1,785,550,398.56 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 6,699,894.20 0.48


C 制造业 160,057,244.84 11.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,994,715.00 0.93

E 建筑业 13,094,355.58 0.94

F 批发和零售业 6,577,338.00 0.47

G 交通运输、仓储和邮政业 4,830,625.00 0.35

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,792,389.18 1.21

J 金融业 22,142,298.40 1.59

K 房地产业 2,322,276.00 0.17

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,485,297.60 0.18

N 水利、环境和公共设施管理业 4,583,064.00 0.33

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 252,579,497.80 18.15

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600522 中天科技 409,100 6,484,235.00 0.47

2 002142 宁波银行 284,390 6,273,643.40 0.45

3 600803 新奥股份 267,500 5,564,000.00 0.40

4 002353 杰瑞股份 157,300 5,518,084.00 0.40

5 000333 美的集团 78,639 5,072,215.50 0.36

6 600036 招商银行 145,500 4,974,645.00 0.36

7 000933 神火股份 239,100 4,836,993.00 0.35

8 600941 中国移动 39,600 4,257,000.00 0.31

9 600323 瀚蓝环境 195,000 4,075,500.00 0.29


10 600497 驰宏锌锗 762,200 4,070,148.00 0.29

11 000090 天健集团 978,100 3,931,962.00 0.28

12 002025 航天电器 84,400 3,914,472.00 0.28

13 603816 顾家家居 118,600 3,829,594.00 0.28

14 600309 万华化学 47,100 3,808,506.00 0.27

15 600487 亨通光电 238,900 3,767,453.00 0.27

16 603368 柳药集团 197,100 3,449,250.00 0.25

17 601717 郑煤机 232,100 3,435,080.00 0.25

18 000960 锡业股份 217,800 3,373,722.00 0.24

19 000902 新洋丰 259,500 3,080,265.00 0.22

20 601688 华泰证券 235,000 2,911,650.00 0.21

21 600970 中材国际 236,443 2,851,502.58 0.20

22 002984 森麒麟 114,440 2,756,859.60 0.20

23 300750 宁德时代 15,000 2,700,450.00 0.19

24 002236 大华股份 174,300 2,694,678.00 0.19

25 002035 华帝股份 424,400 2,644,012.00 0.19

26 600820 隧道股份 394,700 2,577,391.00 0.19

27 300396 迪瑞医疗 116,900 2,374,239.00 0.17

28 600048 保利发展 265,100 2,322,276.00 0.17

29 300996 普联软件 156,000 2,288,520.00 0.16

30 600079 人福医药 131,900 2,264,723.00 0.16

31 002322 理工能科 140,400 2,249,208.00 0.16

32 601668 中国建筑 416,700 2,212,677.00 0.16

33 002011 盾安环境 223,800 2,199,954.00 0.16

34 002126 银轮股份 124,700 2,171,027.00 0.16

35 300682 朗新集团 251,088 2,136,758.88 0.15

36 600027 华电国际 296,100 2,054,934.00 0.15

37 002540 亚太科技 387,500 2,049,875.00 0.15

38 300443 金雷股份 132,900 2,037,357.00 0.15

39 601577 长沙银行 248,000 2,028,640.00 0.15

40 688093 世华科技 107,964 1,961,705.88 0.14

41 603279 景津装备 89,000 1,930,410.00 0.14

42 600519 贵州茅台 1,300 1,907,607.00 0.14

43 688106 金宏气体 108,837 1,906,824.24 0.14

44 002533 金杯电工 188,600 1,876,570.00 0.13

45 600887 伊利股份 71,900 1,857,896.00 0.13

46 000661 长春高新 20,200 1,853,754.00 0.13

47 000063 中兴通讯 65,500 1,832,035.00 0.13

48 688257 新锐股份 118,516 1,816,850.28 0.13

49 601872 招商轮船 213,700 1,805,765.00 0.13

50 002483 润邦股份 391,700 1,766,567.00 0.13

51 600795 国电电力 294,500 1,764,055.00 0.13

52 605507 国邦医药 105,900 1,763,235.00 0.13

53 601838 成都银行 115,700 1,757,483.00 0.13


54 688332 中科蓝讯 29,085 1,715,724.15 0.12

55 000963 华东医药 60,500 1,682,505.00 0.12

56 688408 中信博 18,174 1,673,461.92 0.12

57 000923 河钢资源 96,600 1,663,452.00 0.12

58 000807 云铝股份 122,000 1,648,220.00 0.12

59 301096 百诚医药 28,100 1,632,048.00 0.12

60 000400 许继电气 47,200 1,624,152.00 0.12

61 000682 东方电子 146,500 1,617,360.00 0.12

62 002078 太阳纸业 115,400 1,609,830.00 0.12

63 601126 四方股份 81,800 1,572,196.00 0.11

64 600426 华鲁恒升 59,000 1,571,760.00 0.11

65 002831 裕同科技 59,700 1,527,723.00 0.11

66 600030 中信证券 83,400 1,520,382.00 0.11

67 688016 心脉医疗 15,110 1,481,535.50 0.11

68 002478 常宝股份 293,200 1,460,136.00 0.10

69 600486 扬农化工 25,862 1,459,909.90 0.10

70 002947 恒铭达 41,200 1,450,240.00 0.10

71 601336 新华保险 48,100 1,444,443.00 0.10

72 002705 新宝股份 102,600 1,443,582.00 0.10

73 603889 新澳股份 186,000 1,439,640.00 0.10

74 002541 鸿路钢构 82,500 1,400,025.00 0.10

75 300130 新国都 83,500 1,389,440.00 0.10

76 002851 麦格米特 52,500 1,356,600.00 0.10

77 603027 千禾味业 101,700 1,352,610.00 0.10

78 603055 台华新材 130,500 1,321,965.00 0.09

79 002452 长高电新 155,200 1,285,056.00 0.09

80 601208 东材科技 175,700 1,275,582.00 0.09

81 002139 拓邦股份 118,800 1,261,656.00 0.09

82 002475 立讯精密 31,400 1,234,334.00 0.09

83 601601 中国太保 44,200 1,231,412.00 0.09

84 600131 国网信通 72,900 1,229,823.00 0.09

85 605090 九丰能源 41,200 1,194,800.00 0.09

86 002517 恺英网络 125,100 1,194,705.00 0.09

87 000568 泸州老窖 8,100 1,162,269.00 0.08

88 300638 广和通 66,400 1,135,440.00 0.08

89 300811 铂科新材 24,500 1,075,550.00 0.08

90 300408 三环集团 36,700 1,071,273.00 0.08

91 601233 桐昆股份 65,000 1,037,400.00 0.07

92 002352 顺丰控股 28,600 1,020,734.00 0.07

93 688789 宏华数科 9,267 998,982.60 0.07

94 000700 模塑科技 188,900 991,725.00 0.07

95 603508 思维列控 52,800 990,000.00 0.07

96 000543 皖能电力 109,400 968,190.00 0.07

97 600987 航民股份 131,900 931,214.00 0.07


98 600885 宏发股份 33,300 921,744.00 0.07

99 600961 株冶集团 96,500 910,960.00 0.07

100 002993 奥海科技 23,900 889,080.00 0.06

101 300003 乐普医疗 59,100 877,044.00 0.06

102 688777 中控技术 23,159 873,094.30 0.06

103 688401 路维光电 33,157 868,713.40 0.06

104 601058 赛轮轮胎 62,000 868,000.00 0.06

105 002138 顺络电子 31,300 859,498.00 0.06

106 300938 信测标准 42,920 853,249.60 0.06

107 300592 华凯易佰 74,500 851,535.00 0.06

108 600141 兴发集团 43,400 828,072.00 0.06

109 000598 兴蓉环境 103,800 780,576.00 0.06

110 002532 天山铝业 95,700 776,127.00 0.06

111 002226 江南化工 168,700 755,776.00 0.05

112 300514 友讯达 48,600 735,318.00 0.05

113 605319 无锡振华 39,500 699,150.00 0.05

114 000811 冰轮环境 71,300 688,045.00 0.05

115 601669 中国电建 122,700 685,893.00 0.05

116 301367 怡和嘉业 10,780 670,516.00 0.05

117 600098 广州发展 104,400 668,160.00 0.05

118 300092 科新机电 61,900 666,044.00 0.05

119 603087 甘李药业 14,200 657,744.00 0.05

120 600035 楚天高速 150,000 643,500.00 0.05

121 600548 深高速 56,200 597,406.00 0.04

122 600861 北京人力 36,400 594,048.00 0.04

123 600584 长电科技 18,400 583,464.00 0.04

124 002273 水晶光电 34,000 577,320.00 0.04

125 603596 伯特利 14,280 555,492.00 0.04

126 600587 新华医疗 34,080 536,419.20 0.04

127 300628 亿联网络 14,500 533,165.00 0.04

128 601298 青岛港 54,500 521,020.00 0.04

129 600760 中航沈飞 12,600 505,260.00 0.04

130 002001 新和成 26,200 503,040.00 0.04

131 600502 安徽建工 115,800 497,940.00 0.04

132 603227 雪峰科技 80,300 497,860.00 0.04

133 600256 广汇能源 74,186 497,046.20 0.04

134 603658 安图生物 10,700 492,949.00 0.04

135 002380 科远智慧 26,500 484,950.00 0.03

136 300820 英杰电气 12,300 483,882.00 0.03

137 601898 中煤能源 37,600 469,248.00 0.03

138 688128 中国电研 27,107 466,511.47 0.03

139 002539 云图控股 65,200 464,876.00 0.03

140 301195 北路智控 15,500 460,970.00 0.03

141 603886 元祖股份 30,600 460,836.00 0.03


142 300910 瑞丰新材 10,500 459,060.00 0.03

143 000887 中鼎股份 37,500 459,000.00 0.03

144 601222 林洋能源 73,200 458,964.00 0.03

145 688301 奕瑞科技 3,980 458,615.40 0.03

146 603588 高能环境 71,300 447,764.00 0.03

147 300274 阳光电源 6,860 425,525.80 0.03

148 600866 星湖科技 76,600 422,832.00 0.03

149 000739 普洛药业 30,300 411,171.00 0.03

150 002790 瑞尔特 45,300 409,059.00 0.03

151 001308 康冠科技 17,500 393,750.00 0.03

152 002275 桂林三金 30,300 376,023.00 0.03

153 003012 东鹏控股 60,600 370,266.00 0.03

154 002096 易普力 31,000 368,900.00 0.03

155 603929 亚翔集成 14,100 336,990.00 0.02

156 603599 广信股份 26,600 322,658.00 0.02

157 600862 中航高科 15,900 298,602.00 0.02

158 603209 兴通股份 17,500 242,200.00 0.02

159 603507 振江股份 6,800 223,176.00 0.02

160 300286 安科瑞 10,100 218,564.00 0.02

161 600150 中国船舶 5,200 211,692.00 0.02

162 301109 军信股份 4,000 59,800.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000090 天健集团 5,991,380.64 0.21

2 600027 华电国际 4,797,488.70 0.17

3 300750 宁德时代 3,975,933.40 0.14

4 600323 瀚蓝环境 3,690,876.00 0.13

5 000543 皖能电力 3,459,363.00 0.12

6 002236 大华股份 3,392,498.00 0.12

7 600487 亨通光电 3,294,512.00 0.11

8 300360 炬华科技 2,982,429.00 0.10

9 601921 浙版传媒 2,798,193.00 0.10

10 600256 广汇能源 2,797,753.20 0.10

11 002452 长高电新 2,596,618.00 0.09

12 000661 长春高新 2,551,831.00 0.09

13 300996 普联软件 2,494,142.00 0.09

14 002540 亚太科技 2,396,887.00 0.08


15 603606 东方电缆 2,391,242.00 0.08

16 002705 新宝股份 2,289,672.00 0.08

17 603279 景津装备 2,256,573.00 0.08

18 601669 中国电建 2,248,753.00 0.08

19 688106 金宏气体 2,198,554.91 0.08

20 688777 中控技术 2,197,714.03 0.08

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000400 许继电气 10,061,399.00 0.35

2 600519 贵州茅台 9,406,275.00 0.33

3 000333 美的集团 8,947,530.00 0.31

4 601601 中国太保 8,020,761.00 0.28

5 601668 中国建筑 7,831,783.00 0.27

6 603885 吉祥航空 7,497,085.31 0.26

7 601021 春秋航空 7,122,863.09 0.25

8 600030 中信证券 7,083,071.30 0.25

9 002352 顺丰控股 6,797,769.00 0.24

10 002984 森麒麟 6,406,807.25 0.22

11 600325 华发股份 6,326,368.00 0.22

12 601137 博威合金 6,245,487.00 0.22

13 600346 恒力石化 6,198,219.00 0.21

14 601916 浙商银行 6,117,034.00 0.21

15 000921 海信家电 6,099,979.50 0.21

16 002043 兔宝宝 6,014,661.00 0.21

17 000543 皖能电力 5,859,984.30 0.20

18 600061 国投资本 5,681,602.72 0.20

19 300415 伊之密 5,410,635.00 0.19

20 002039 黔源电力 5,361,194.20 0.19

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 243,043,656.88

卖出股票的收入（成交）总额 561,358,139.40

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 249,288,167.67 17.91

2 央行票据 - -

3 金融债券 670,026,564.35 48.15

其中：政策性金融债 146,788,239.49 10.55

4 企业债券 267,276,993.37 19.21

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 286,228,911.81 20.57

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,472,820,637.20 105.84

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 019721 23 国债 18 1,510,000 155,786,575.89 11.19

2 019729 23 国债 26 900,000 93,501,591.78 6.72

3 137547 22 东证 01 900,000 92,618,728.77 6.66

4 230421 23 农发 21 800,000 81,462,207.65 5.85

5 184475 22 延长 01 600,000 61,952,547.95 4.45

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 299,507.13

2 应收清算款 1,169,340.42

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 79,943.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,548,791.22

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例(%)

1 113042 上银转债 15,843,813.38 1.14

2 113037 紫银转债 12,326,507.85 0.89

3 113056 重银转债 6,870,888.93 0.49

4 113058 友发转债 1,630,405.04 0.12

5 113647 禾丰转债 1,630,367.16 0.12

6 123071 天能转债 1,605,688.04 0.12

7 127030 盛虹转债 1,604,594.93 0.12

8 111003 聚合转债 1,601,775.48 0.12

9 118024 冠宇转债 1,595,465.30 0.11

10 128081 海亮转债 1,592,648.66 0.11

11 127034 绿茵转债 1,589,966.48 0.11

12 113627 太平转债 1,585,576.75 0.11

13 123158 宙邦转债 1,579,496.59 0.11

14 123159 崧盛转债 1,576,556.75 0.11

15 128121 宏川转债 1,575,504.37 0.11

16 127083 山路转债 1,567,990.54 0.11

17 113064 东材转债 1,566,411.33 0.11

18 113657 再 22 转债 1,564,647.02 0.11

19 128071 合兴转债 1,564,335.62 0.11

20 113563 柳药转债 1,551,689.75 0.11

21 123121 帝尔转债 1,503,918.56 0.11

22 113044 大秦转债 1,153,342.27 0.08

23 113584 家悦转债 1,085,390.32 0.08

24 123156 博汇转债 897,146.73 0.06

25 110095 双良转债 878,140.43 0.06

26 123175 百畅转债 854,288.22 0.06

27 123198 金埔转债 844,657.95 0.06

28 113665 汇通转债 839,502.44 0.06

29 123155 中陆转债 837,205.62 0.06

30 123190 道氏转 02 834,882.00 0.06

31 118026 利元转债 831,244.51 0.06

32 123166 蒙泰转债 830,791.15 0.06

33 128119 龙大转债 828,230.53 0.06

34 113530 大丰转债 825,576.82 0.06

35 123144 裕兴转债 825,199.28 0.06

36 123217 富仕转债 823,757.81 0.06

37 123085 万顺转 2 823,318.81 0.06

38 123193 海能转债 821,690.09 0.06

39 128122 兴森转债 820,839.68 0.06


40 111009 盛泰转债 819,035.05 0.06

41 110048 福能转债 818,255.51 0.06

42 123147 中辰转债 818,216.89 0.06

43 128090 汽模转 2 816,038.05 0.06

44 123146 中环转 2 815,755.12 0.06

45 127092 运机转债 813,899.07 0.06

46 127055 精装转债 813,185.33 0.06

47 113672 福蓉转债 811,549.11 0.06

48 128144 利民转债 811,251.81 0.06

49 113618 美诺转债 810,697.71 0.06

50 123050 聚飞转债 810,648.59 0.06

51 118004 博瑞转债 809,734.47 0.06

52 127090 兴瑞转债 809,437.86 0.06

53 123089 九洲转 2 809,155.02 0.06

54 123228 震裕转债 808,999.14 0.06

55 113045 环旭转债 808,953.56 0.06

56 128105 长集转债 808,307.65 0.06

57 113609 永安转债 808,219.00 0.06

58 113671 武进转债 807,667.02 0.06

59 127101 豪鹏转债 807,478.40 0.06

60 123131 奥飞转债 807,093.83 0.06

61 123226 中富转债 806,664.12 0.06

62 123114 三角转债 806,414.27 0.06

63 118045 盟升转债 806,232.48 0.06

64 128106 华统转债 806,099.85 0.06

65 118003 华兴转债 806,017.06 0.06

66 127098 欧晶转债 805,650.16 0.06

67 113629 泉峰转债 805,285.67 0.06

68 127060 湘佳转债 804,813.12 0.06

69 123143 胜蓝转债 804,609.80 0.06

70 123202 祥源转债 804,467.44 0.06

71 127026 超声转债 804,389.72 0.06

72 123130 设研转债 804,369.09 0.06

73 123100 朗科转债 804,351.21 0.06

74 113033 利群转债 804,122.80 0.06

75 113619 世运转债 803,911.41 0.06

76 123149 通裕转债 803,227.61 0.06

77 111015 东亚转债 803,054.96 0.06

78 113050 南银转债 802,637.33 0.06

79 113615 金诚转债 802,634.97 0.06

80 113546 迪贝转债 802,602.58 0.06

81 123022 长信转债 801,756.12 0.06

82 123161 强联转债 801,636.33 0.06

83 111016 神通转债 801,604.61 0.06


84 123178 花园转债 801,469.67 0.06

85 110070 凌钢转债 801,467.89 0.06

86 123208 孩王转债 801,456.09 0.06

87 113577 春秋转债 801,359.50 0.06

88 123092 天壕转债 801,286.18 0.06

89 113643 风语转债 801,193.32 0.06

90 118035 国力转债 801,139.32 0.06

91 113602 景 20 转债 801,052.30 0.06

92 123054 思特转债 800,748.52 0.06

93 113651 松霖转债 800,613.37 0.06

94 123219 宇瞳转债 800,254.08 0.06

95 123169 正海转债 799,961.29 0.06

96 123184 天阳转债 799,917.05 0.06

97 113621 彤程转债 799,902.29 0.06

98 127073 天赐转债 799,727.00 0.06

99 113639 华正转债 799,670.20 0.06

100 127091 科数转债 799,624.45 0.06

101 123213 天源转债 799,590.81 0.06

102 123234 中能转债 799,172.56 0.06

103 123090 三诺转债 799,057.23 0.06

104 113549 白电转债 798,924.71 0.06

105 111013 新港转债 798,846.90 0.06

106 123059 银信转债 798,653.25 0.06

107 113654 永 02 转债 798,504.90 0.06

108 127037 银轮转债 798,263.73 0.06

109 123235 亿田转债 798,243.58 0.06

110 123183 海顺转债 798,046.30 0.06

111 123180 浙矿转债 797,970.87 0.06

112 113669 景 23 转债 797,928.42 0.06

113 128053 尚荣转债 797,690.56 0.06

114 110058 永鼎转债 797,358.47 0.06

115 123067 斯莱转债 797,324.93 0.06

116 111000 起帆转债 797,301.42 0.06

117 128132 交建转债 797,032.74 0.06

118 118042 奥维转债 796,996.59 0.06

119 113068 金铜转债 796,954.78 0.06

120 128063 未来转债 796,943.26 0.06

121 123221 力诺转债 796,633.83 0.06

122 113062 常银转债 796,520.44 0.06

123 123048 应急转债 796,399.52 0.06

124 127059 永东转 2 795,977.54 0.06

125 113532 海环转债 795,285.48 0.06

126 127072 博实转债 795,200.62 0.06

127 113649 丰山转债 795,086.01 0.06


128 123127 耐普转债 795,056.63 0.06

129 123063 大禹转债 794,955.47 0.06

130 123150 九强转债 794,888.95 0.06

131 128066 亚泰转债 794,886.54 0.06

132 127064 杭氧转债 794,880.70 0.06

133 128137 洁美转债 794,858.41 0.06

134 111004 明新转债 794,853.49 0.06

135 113069 博 23 转债 794,591.21 0.06

136 110084 贵燃转债 794,517.99 0.06

137 110074 精达转债 794,385.59 0.06

138 127053 豪美转债 794,278.96 0.06

139 118043 福立转债 794,261.30 0.06

140 127076 中宠转 2 794,221.09 0.06

141 113677 华懋转债 794,193.03 0.06

142 111005 富春转债 794,174.38 0.06

143 111014 李子转债 793,867.77 0.06

144 127054 双箭转债 793,838.91 0.06

145 127074 麦米转 2 793,777.90 0.06

146 110083 苏租转债 793,751.85 0.06

147 123112 万讯转债 793,527.22 0.06

148 113039 嘉泽转债 793,496.37 0.06

149 123233 凯盛转债 793,442.68 0.06

150 128083 新北转债 793,382.09 0.06

151 127045 牧原转债 793,295.64 0.06

152 123151 康医转债 793,166.04 0.06

153 118038 金宏转债 792,974.60 0.06

154 113051 节能转债 792,967.90 0.06

155 128076 金轮转债 792,615.58 0.06

156 118033 华特转债 792,461.93 0.06

157 123214 东宝转债 792,456.07 0.06

158 113534 鼎胜转债 792,387.31 0.06

159 127062 垒知转债 792,372.38 0.06

160 128133 奇正转债 792,321.68 0.06

161 123170 南电转债 792,204.38 0.06

162 113674 华设转债 792,033.39 0.06

163 128109 楚江转债 791,966.32 0.06

164 127027 能化转债 791,862.58 0.06

165 128087 孚日转债 791,814.17 0.06

166 113597 佳力转债 791,751.95 0.06

167 123229 艾录转债 791,713.02 0.06

168 127032 苏行转债 791,677.58 0.06

169 113636 甬金转债 791,609.76 0.06

170 123035 利德转债 791,568.76 0.06

171 127095 广泰转债 791,488.54 0.06


172 113660 寿 22 转债 791,481.55 0.06

173 123191 智尚转债 791,475.13 0.06

174 113663 新化转债 791,366.03 0.06

175 127070 大中转债 791,098.89 0.06

176 110079 杭银转债 791,025.38 0.06

177 123157 科蓝转债 790,865.24 0.06

178 113565 宏辉转债 790,858.78 0.06

179 110062 烽火转债 790,791.41 0.06

180 123211 阳谷转债 790,775.74 0.06

181 123231 信测转债 790,577.45 0.06

182 113676 荣 23 转债 790,473.14 0.06

183 118032 建龙转债 790,256.68 0.06

184 127043 川恒转债 790,130.85 0.06

185 123172 漱玉转债 790,059.24 0.06

186 128097 奥佳转债 789,861.72 0.06

187 127015 希望转债 789,813.48 0.06

188 110075 南航转债 789,778.95 0.06

189 123165 回天转债 789,751.25 0.06

190 127041 弘亚转债 789,736.38 0.06

191 113662 豪能转债 789,712.08 0.06

192 113055 成银转债 789,669.57 0.06

193 127020 中金转债 789,057.18 0.06

194 113668 鹿山转债 788,950.28 0.06

195 127042 嘉美转债 788,940.47 0.06

196 123188 水羊转债 788,764.93 0.06

197 123107 温氏转债 788,744.01 0.06

198 123204 金丹转债 788,737.09 0.06

199 113634 珀莱转债 788,561.81 0.06

200 127014 北方转债 788,537.06 0.06

201 113021 中信转债 788,082.43 0.06

202 113638 台 21 转债 788,015.81 0.06

203 113664 大元转债 787,997.22 0.06

204 113024 核建转债 787,957.68 0.06

205 123119 康泰转 2 787,773.53 0.06

206 128091 新天转债 787,772.32 0.06

207 110094 众和转债 787,647.68 0.06

208 113582 火炬转债 787,644.65 0.06

209 113527 维格转债 787,240.89 0.06

210 118030 睿创转债 787,152.00 0.06

211 113632 鹤 21 转债 787,095.63 0.06

212 113673 岱美转债 786,724.51 0.06

213 128048 张行转债 786,300.49 0.06

214 113653 永 22 转债 786,229.48 0.06

215 118028 会通转债 786,188.11 0.06


216 111011 冠盛转债 786,164.73 0.06

217 113679 芯能转债 786,050.71 0.06

218 123215 铭利转债 785,769.80 0.06

219 123152 润禾转债 785,765.15 0.06

220 113606 荣泰转债 785,526.45 0.06

221 123210 信服转债 785,413.62 0.06

222 123192 科思转债 785,383.32 0.06

223 127088 赫达转债 785,348.21 0.06

224 110060 天路转债 785,229.74 0.06

225 113524 奇精转债 784,922.99 0.06

226 113675 新 23 转债 784,866.69 0.06

227 127069 小熊转债 784,629.29 0.06

228 128095 恩捷转债 784,605.11 0.06

229 123113 仙乐转债 784,520.00 0.06

230 113670 金 23 转债 784,427.24 0.06

231 110085 通 22 转债 783,733.57 0.06

232 111017 蓝天转债 783,725.60 0.06

233 128141 旺能转债 783,690.36 0.06

234 113067 燃 23 转债 783,488.34 0.06

235 113656 嘉诚转债 783,401.42 0.06

236 118025 奕瑞转债 783,211.99 0.06

237 118014 高测转债 783,148.50 0.06

238 127040 国泰转债 783,051.05 0.06

239 113059 福莱转债 782,932.36 0.06

240 123222 博俊转债 782,780.53 0.06

241 111007 永和转债 782,569.40 0.06

242 111002 特纸转债 782,426.19 0.06

243 118009 华锐转债 782,376.39 0.06

244 127086 恒邦转债 782,375.94 0.06

245 123088 威唐转债 782,119.14 0.06

246 118036 力合转债 781,967.35 0.06

247 113666 爱玛转债 781,792.38 0.06

248 113623 凤 21 转债 781,469.30 0.06

249 127049 希望转 2 781,444.44 0.06

250 113043 财通转债 781,419.17 0.06

251 123078 飞凯转债 781,395.84 0.06

252 110093 神马转债 781,261.92 0.06

253 113648 巨星转债 781,181.10 0.06

254 113631 皖天转债 781,054.38 0.06

255 110067 华安转债 780,841.12 0.06

256 123120 隆华转债 780,398.33 0.06

257 123194 百洋转债 780,226.65 0.06

258 123212 立中转债 780,219.28 0.06

259 127039 北港转债 780,097.34 0.06


260 110077 洪城转债 779,852.75 0.06

261 127099 盛航转债 779,231.76 0.06

262 127068 顺博转债 779,108.41 0.06

263 113066 平煤转债 778,934.96 0.06

264 127082 亚科转债 778,470.59 0.06

265 113659 莱克转债 778,424.62 0.06

266 113644 艾迪转债 778,372.89 0.06

267 123174 精锻转债 778,293.06 0.06

268 113598 法兰转债 777,452.62 0.06

269 113030 东风转债 777,116.68 0.06

270 118034 晶能转债 777,080.06 0.06

271 123025 精测转债 776,938.89 0.06

272 127028 英特转债 776,908.45 0.06

273 113060 浙 22 转债 776,885.63 0.06

274 132026 G 三峡 EB2 776,739.45 0.06

275 123203 明电转 02 775,518.26 0.06

276 110090 爱迪转债 775,509.30 0.06

277 110068 龙净转债 775,043.53 0.06

278 127050 麒麟转债 775,017.71 0.06

279 128074 游族转债 774,665.31 0.06

280 123087 明电转债 773,334.30 0.06

281 113637 华翔转债 772,932.07 0.06

282 113061 拓普转债 771,540.92 0.06

283 127077 华宏转债 771,191.06 0.06

284 118046 诺泰转债 769,836.27 0.06

285 127075 百川转 2 767,647.88 0.06

286 110055 伊力转债 766,344.80 0.06

287 127035 濮耐转债 765,162.78 0.05

288 123236 家联转债 761,618.40 0.05

289 118005 天奈转债 758,163.02 0.05

290 127084 柳工转 2 749,464.38 0.05

291 123099 普利转债 638,020.65 0.05

292 128117 道恩转债 557,253.70 0.04

293 123109 昌红转债 402,729.04 0.03

294 123115 捷捷转债 378,715.81 0.03

295 127052 西子转债 226,028.49 0.02

296 113658 密卫转债 196,139.24 0.01

297 113048 晶科转债 160,661.64 0.01

298 128042 凯中转债 142,432.58 0.01

299 123104 卫宁转债 137,738.14 0.01

300 113516 苏农转债 136,374.86 0.01

301 113640 苏利转债 121,949.38 0.01

302 127051 博杰转债 120,125.88 0.01

303 123126 瑞丰转债 52,895.95 0.00


304 128138 侨银转债 46,826.38 0.00

305 123124 晶瑞转 2 40,939.87 0.00

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

海富通稳固收益 10,287,505.

44 452,461,337.49 99.96% 188,893.22 0.04%
债券 A 24

海富通稳固收益

16,166 42,566.51 556,155,781.26 80.82% 131,974,459.10 19.18%
债券 C

1,008,617,118.

合计 16,210 70,375.11 88.41% 132,163,352.32 11.59%
75

注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 海富通稳固收益债券 A 163,952.19 0.0362%
员持有本基金 海富通稳固收益债券 C 678,284.30 0.0986%
合计 842,236.49 0.0738%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 海富通稳固收益债券 A 10~50

金投资和研究部门负责人 海富通稳固收益债券 C 0~10

持有本开放式基金 合计 10~50


海富通稳固收益债券 A 10~50

本基金基金经理持有本开 海富通稳固收益债券 C 0~10

放式基金

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C

基金合同生效日（2010 年 11 月 23 - 2,696,872,897.89
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 918,561,680.60 1,503,300,333.54

本报告期基金总申购份额 41,251,533.31 48,981,247.32

减：本报告期基金总赎回份额 507,162,983.20 864,151,340.50

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 452,650,230.71 688,130,240.36

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

华泰证券 1 338,544,364.06 42.09% 252,515.79 42.56% -

方正证券 2 205,574,242.04 25.56% 151,283.38 25.50% -

兴业证券 2 112,485,348.49 13.98% 82,777.40 13.95% -

海通证券 2 109,983,105.46 13.67% 78,481.66 13.23% -

国海证券 2 37,814,736.23 4.70% 28,205.01 4.75% -

东方证券 3 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

中信证券 4 - - - - -

国联证券 2 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

英大证券 2 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

注：1、报告期内基金租用券商交易单元未发生变化。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉、研究水平和综合服务支持三个部分进行评议，形成证券公司交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门内部讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会审议。

<2> 核准。在完成对证券公司的评估和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

华泰证券 2,071,975,57 48.61% 35,401,10 66.84% - -
3.94 0,000.00

方正证券 582,026,000. 13.66% 445,200,0 0.84% - -
38 00.00

兴业证券 684,040,426. 16.05% 257,200,0 0.49% - -
73 00.00

海通证券 779,866,202. 18.30% 9,181,850, 17.34% - -
09 000.00

国海证券 144,140,130. 3.38% 7,677,100, 14.50% - -
71 000.00

东方证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 海富通基金管理有限公司关于海富通稳固收 上海证券报、基金管理人 2024-04-15
益债券型证券投资基金新增金元证券股份有 网站及中国证监会基金


限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活 电子披露网站

动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人

2 新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售 网站及中国证监会基金 2024-04-18

机构并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人

3 新增招商银行股份有限公司为销售机构的公 网站及中国证监会基金 2024-05-07

告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人

4 新增泛华普益基金销售有限公司为销售机构 网站及中国证监会基金 2024-05-20

并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人

5 新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公 网站及中国证监会基金 2024-06-12

告 电子披露网站

关于海富通稳固收益债券型证券投资基金 A 上海证券报、基金管理人

6 类份额新增中国银河证券股份有限公司为销 网站及中国证监会基金 2024-06-24

售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人

7 新增销售机构并参加其申购费率优惠活动的 网站及中国证监会基金 2024-06-25

公告 电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 123 只公募基金。截至 2024 年 6 月 30 日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1613 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托
投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8
月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金基金 偏股混
合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。


2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持
续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所颁发的“上
交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基金荣获《证券时报》颁发
的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件

(二)海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同

(三)海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书

(四)海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二四年八月三十日