海富通稳固收益债券C

海富通稳固收益债券型证券投资基金

2024 年年度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年三月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12
§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......18

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......18

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......18

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......20

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......21

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......22

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......22

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......22
§5 托管人报告 ......22

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......23

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......23

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......23
§6 审计报告 ......23

6.1 审计意见......23

6.2 形成审计意见的基础......23

6.3 其他信息......24

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......24

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......24
§7 年度财务报表 ......25

7.1 资产负债表......25

7.2 利润表......27

7.3 净资产变动表......28

7.4 报表附注......30
§8 投资组合报告 ......59

8.1 期末基金资产组合情况......59

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......60

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......61

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......65


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......67

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......67

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......67

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......67

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......68

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......68

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......68

8.12 投资组合报告附注......68
§9 基金份额持有人信息 ......76

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......76

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......77

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......77
§10 开放式基金份额变动......77
§11 重大事件揭示......78

11.1 基金份额持有人大会决议......78

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......78

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......78

11.4 基金投资策略的改变......78

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......78

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......78

11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......78

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......79

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......79

11.8 其他重大事件......81
12 影响投资者决策的其他重要信息......82
§13 备查文件目录 ......83

13.1 备查文件目录......84

13.2 存放地点......84

13.3 查阅方式......84

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通稳固收益债券型证券投资基金

基金简称 海富通稳固收益债券

基金主代码 519030

交易代码 519030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 23 日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 755,151,086.48 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C

下属分级基金的交易代码 018042 519030

报告期末下属分级基金的份 402,694,552.22 份 352,456,534.26 份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随
着时间增长的逐步提升。

本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即资
产配置策略，将以优化投资组合保险策略为核心，实现
投资策略 基金投资目标；第二层次，即债券投资策略，将采用自
上而下的策略，以久期管理为核心；第三层次，即股票
投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个股策略。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益
风险收益特征 和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票
型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 岳冲 郭明

负责人 联系电话 021-38650788 010-66105799

电子邮箱 chongyue@hftfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 40088-40099 95588

传真 021-33830166 010-66105798

中国（上海）自由贸易试验区

注册地址 陆家嘴环路479号18层 北京市西城区复兴门内大街
1802-1803室以及19层 55号

1901-1908室

中国（上海）自由贸易试验区

办公地址 陆家嘴环路479号18层 北京市西城区复兴门内大街
1802-1803室以及19层 55号

1901-1908室

邮政编码 200120 100140

法定代表人 路颖 廖林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网 http://www.hftfund.com
网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东
殊普通合伙） 方广场毕马威大楼 8 层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17
司 号


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 2024 年 2023 年 2022 年

间数据 海富通稳 海富通稳

海富通稳固 海富通稳固 海富通稳固 海富通稳固
和指标 固收益债 固收益债

券 A 券 C 收益债券 A 收益债券 C 收益债券 A 收益债券 C

本期已

实现收 535,963.2 -11,251,88 -16,780,760 2,532,507.7 -124,401,130
-

益 0 2.73 .96 0 .59

本期利 34,939,76 32,268,23 -38,439,796 37,021,927. -234,115,032
润 -

9.85 2.90 .75 27 .51

加权平
均基金

份额本 0.0719 0.0473 -0.0405 0.0146 - -0.0510
期利润
本期加
权平均

净值利 5.91% 3.93% -3.35% 1.11% - -4.26%
润率
本期基
金份额

净值增 6.93% 6.51% -0.88% 0.64% - -3.27%
长率

3.1.2 期 2024 年末 2023 年末 2022 年末

末 数 据海富通稳固 海富通稳固 海富通稳固 海富通稳固 海富通稳固 海富通稳固收
和指标 收益债券 A 收益债券 C 收益债券 A 收益债券 C 收益债券 A 益债券 C

期末可 9,653,397. 5,740,065. 11,911,530. 15,427,822. - 50,771,872.6


供分配 73 09 19 65 1
利润
期末可
供分配

基金份 0.0240 0.0163 0.0130 0.0103 - 0.0178
额利润
期末基

金资产 513,654,3 446,519,2 1,095,693,0 1,788,160,0 3,367,401,85
-

净值 06.03 31.45 10.00 03.53 4.22

期末基

金份额 1.2755 1.2669 1.1928 1.1895 - 1.1819
净值

累 2024 年末 2023 年末 2022 年末

3.1.3 海富通稳 海富通稳 海富通稳

计 期 末 海富通稳固 海富通稳固 海富通稳固
固收益债 固收益债 固收益债

指标 收益债券 C 收益债券 A 收益债券 C
券 A 券 C 券 A

基金份
额累计

净值增 5.99% 105.54% -0.88% 92.98% - 91.75%
长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、自 2023 年 3 月 15 日起增加 A 类基金份额，该类别仅开通场外申购赎回业务，
收取申购费，不收取销售服务费。原有基金份额全部转换为本基金 C 类基金份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通稳固收益债券 A：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 2.45% 0.43% 0.69% 0.01% 1.76% 0.42%

月

过去六个 4.26% 0.40% 1.38% 0.01% 2.88% 0.39%

月

过去一年 6.93% 0.36% 2.76% 0.01% 4.17% 0.35%

自基金合

同生效起 5.99% 0.30% 5.01% 0.01% 0.98% 0.29%

至今
2．海富通稳固收益债券 C：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 2.35% 0.43% 0.69% 0.01% 1.66% 0.42%

月

过去六个 4.06% 0.40% 1.38% 0.01% 2.68% 0.39%

月

过去一年 6.51% 0.36% 2.76% 0.01% 3.75% 0.35%

过去三年 3.68% 0.28% 8.49% 0.01% -4.81% 0.27%

过去五年 21.38% 0.29% 14.54% 0.01% 6.84% 0.28%

自基金合

同生效起 105.54% 0.47% 57.82% 0.01% 47.72% 0.46%

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通稳固收益债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通稳固收益债券 A

(2023 年 3 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日)

2．海富通稳固收益债券 C

(2010 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日)

注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


海富通稳固收益债券型证券投资基金

过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

1．海富通稳固收益债券 A

注：图中列示的 2023 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 3 月 15 日（新增
份额日）起至 12 月 31 日止计算。
2．海富通稳固收益债券 C

3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、海富通稳固收益债券 A：

单位：人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数

2024 年 - - - - -

2023 年 - - - - -

合计 - - - - -

2、海富通稳固收益债券 C：

单位：人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数

2024 年 - - - - -

2023 年 - - - - -

2022 年 - - - - -

合计 - - - - -

注：自 2023 年 3 月 15 日起增加 A 类基金份额，原有基金份额全部转换为本基金 C 类
基金份额。2024 年未实施利润分配。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公
司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2024 年 12 月 31 日，本基金管理人共管
理 97 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金、海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金、海富通产业优选混合型证券投资基金、海富通瑞鑫 30 天持有期债券型证券投资基金、海富通优势驱动混合型证券投资基金、海富通 ESG 领先股票型证券投资基金、海富通中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金、海富通欣盈 6 个月持有期混合型证券投资基金、海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金、海富通红利优选混合型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通数字经济混合型证券投资基金、海富通量化选股混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士，持有基金从
业人员资格证书。历任国
泰君安期货有限公司研究
所高级分析师，资产管理
部研究员、交易员、投资
经理。2017 年 6 月加入海
富通基金管理有限公司，
现任混合资产投资部总经
理。2018 年 7 月至 2023
年 7 月任海富通上证非周
期 ETF 联接基金经理。
本基金 2018 年 7 月至 2022 年 5
的基金 月 任 海 富 通 上 证 周 期
江勇 经理；混 2020-10-29 - 13 年 ETF、海富通上证周期ETF
合资产 联接、海富通上证非周期
投资部 ETF、海富通中证 100 指
总经理。 数(LOF) 基金经理。 2018
年7月至 2020 年3 月任海
富通中证内地低碳指数
（现海富通中证 500 增
强）基金经理。2020 年 8
月至2022年5月兼任海富
通中证长三角领先 ETF 联
接基金经理。2020 年 8 月
至2023年3月兼任海富通
中证长三角领先 ETF 基金
经理。2020 年 10 月起兼
任海富通稳固收益债券的


基金经理。2021 年 2 月起
兼任海富通欣睿混合基金
经理。2021 年 6 月至 2024
年 11 月兼任海富通策略
收益债券基金经理。2021
年 6 月至 2023 年 10 月兼
任海富通中证港股通科技
ETF 基金经理。2021 年 9
月起兼任海富通欣利混合
基金经理。2023 年 1 月起
兼任海富通强化回报混合
基金经理。2023 年 11 月
起兼任海富通添利收益一
年持有期债券基金经理。
2023 年 12 月起兼任海富
通悦享一年持有期混合基
金经理。2024 年 3 月起兼
任海富通欣盈 6 个月持有
期混合基金经理。2024 年
6 月起兼任海富通红利优
选混合基金经理。

博士，CFA。持有基金从
业人员资格证书。历任
Mariner Investment Group
LLC 数量金融分析师、瑞
银企业管理（上海）有限
公司固定收益交易组合研
究支持部副董事，2011 年
10月加入海富通基金管理
有限公司，历任债券投资
本基金 经理、现金管理部副总监、
的基金 债券基金部总监，现任固
陈轶平 经理；固 2015-12-18 - 15 年 定收益投资总监。2013 年
定收益 8 月至 2020 年 7 月任海富
投资总 通货币基金经理。2014 年
监。 8 月至 2019 年 9 月兼任海
富通季季增利理财债券基
金经理。2014 年 11 月起
兼任海富通上证可质押城
投债 ETF（现为海富通上
证城投债 ETF）基金经理。
2015 年 12 月起兼任海富
通稳固收益债券基金经
理。2015 年 12 月至 2017
年 7 月兼任海富通稳进增


利债券（LOF）基金经理。
2016 年 4 月至 2019 年 10
月兼任海富通一年定开债
券基金经理。2016 年 7 月
至 2019 年 10 月兼任海富
通富祥混合基金经理。
2016 年 8 月至 2019 年 10
月兼任海富通瑞丰一年定
开债券（现为海富通瑞丰
债券）基金经理。2016 年
8 月至 2017 年 11 月兼任
海富通瑞益债券基金经
理。2016 年 11 月至 2019
年 10 月兼任海富通美元
债（QDII）基金经理。2017
年1月至 2021 年3 月兼任
海富通上证周期产业债
ETF 基金经理。2017 年 2
月至2023年7月兼任海富
通瑞利债券基金经理。
2017 年 3 月至 2018 年 6
月兼任海富通富源债券基
金经理。2017 年 3 月至
2019 年 10 月兼任海富通
瑞合纯债基金经理。2017
年5月至 2019 年9 月兼任
海富通富睿混合（现海富
通沪深 300 指数增强）基
金经理。2017 年 7 月至
2019 年 9 月兼任海富通瑞
福一年定开债券（现为海
富通瑞福债券）、海富通瑞
祥一年定开债券基金经
理。2017 年 7 月至 2018
年 12 月兼任海富通欣悦
混合基金经理。2018 年 4
月起兼任海富通恒丰定开
债券基金经理。2018 年 10
月至 2023 年 12 月兼任海
富通上证 10 年期地方政
府债 ETF 基金经理。2018
年 11 月起兼任海富通弘
丰定开债券基金经理。
2019 年 1 月至 2023 年 12
月兼任海富通上清所短融


债券基金经理。2019 年 11
月起兼任海富通上证 5 年
期地方政府债 ETF 基金经
理。2020 年 4 月至 2022
年 8 月兼任海富通添鑫收
益债券基金经理。2020 年
7 月起兼任海富通上证投
资级可转债 ETF 基金经
理。2021 年 7 月起兼任海
富通利率债债券基金经
理。2022 年 3 月起兼任海
富通恒益一年定开债券发
起式基金经理。2022 年 7
月起兼任海富通中证短融
ETF 基金经理。2023 年 8
月起兼任海富通盈丰一年
定开债券发起式基金经
理。2023 年 11 月起兼任
海富通添利收益一年持有
期债券基金经理。2024 年
11 月起兼任海富通纯债债
券基金经理。

东北财经大学工商管理硕
士，持有基金从业人员资
格证书。历任中钢集团辽
宁有限公司大宗原材料进
出口市场分析师、上海钢
联电子商务股份有限公司
分析师、天风证券股份有
限公司研究所钢铁行业研
本基金 究员。2020 年 11 月加入
赵莹洲 的基金 2023-08-15 - 6 年 海富通基金管理有限公
经理助 司，任固定收益分析师。
理 2022 年 5 月起兼任海富通
稳健添利债券和海富通纯
债债券基金经理助理。
2023 年 8 月起兼任海富通
强化回报混合、海富通欣
利混合、海富通策略收益
债券、海富通欣睿混合、
海富通稳固收益债券的基
金经理助理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年国内经济企稳，实际 GDP 增速达到 5%。整体来看，生产端修复节奏好于
需求端，制造业 PMI 在四季度维持在扩张区间。投资端方面，制造业与基建投资实现高增，地产投资惯性下滑。消费增速在国家补贴、消费券政策的支撑下有一定幅度的回暖。出口方面，海外需求不弱，贸易顺差维持在高位。通胀方面，CPI 总体弹性有限，年初
转正后维持在 1%以下；PPI 在基数效应下跌幅收窄但仍未转正。货币政策方面态度积极，
年内两次降准共 100bp；7 天逆回购利率调降 2 次共 30bp；MLF 利率调降 2 次共 50bp；
1 年期与 5 年期 LPR 利率调降 2 次共 35bp。除此之外央行通过公开市场买断式逆回购、
国债净买入操作投放流动性。财政政策方面同样积极，上半年超长期特别国债落地，2024年率先发行 1 万亿；下半年新增 2 万亿专项债额度用于化解地方隐性债务。流动性方面总体维持合理充裕的状态，但分层的现象较为突出。资金价格方面，2024 年 R001 与R007 均值为 1.77%和 1.96%。对应债市而言，2024 年走出牛市行情，货币政策宽松成为主导。除了在 8 月央行提示债券市场风险、9 月末权益市场火热导致债券市场出现阶段性调整外，其余时间收益率均处于下行趋势。其中收益率下行最快的时间在年末时点，12 月政治局会议与中央经济工作会议打下 2025 年货币政策维持宽松的基础，市场出现一定的抢跑行情。全年来看，10 年期国债到期收益率累计下行 88bp。

信用债方面，回顾 2024 年，可分为三个阶段。第一阶段为 1-8 月，信用债票息难
寻。该阶段信用债供给不足，但需求旺盛，期间存款搬家、流向非银，加剧非银配置压力和信用债资产荒，信用利差压降至历史低位。第二阶段为 8-11 月，信用债扰动上升。政策超预期引发债市快速调整，并进一步导致理财-债基赎回反馈。8 月以来的几轮赎回反馈使得信用债表现持续弱于利率债。由于基本面尾部风险缓释，政策还未出尽，投资者对后市仍偏谨慎，信用债配置热情整体不高。第三阶段为 12 月，存款自律机制新规打开同业存款利率下行空间，叠加政治局会议将货币政策立场转向“适度宽松”超预期，多头情绪主导债市走强，信用债收益率全面下行，但利率债下行幅度更大，信用利差被动抬升。

可转债方面，回顾 2024 年，可转债市场先跌后涨，波动较大。开年以来，雪球等相关衍生品负反馈加剧导致小微盘股票明显下跌，转债随之回撤。3 月开始负反馈结束，转债市场有所反弹，市场参与者更关注绝对收益，高 YTM 策略效果较好，但 5 月以来受一些证券退市、违约等事件冲击，转债市场一度出现信用风险扩散，转债市场大幅下挫，大量转债突破历史价格下限。9 月在政策支撑下，权益市场出现明显反弹，转债市场跟随反弹，跌破面值的转债修复幅度最大，但反弹初期转债估值有一定滞涨，表现不及正股。11-12 月，随着权益市场交投保持活跃状态，资金持续回流转债市场，估值逐渐修复到历史均值以上。

本管理人本年度根据组合规模情况维持以信用债为底仓，保持基础久期，同时择机调整利率债仓位，积极参与波段机会。可转债方面，本管理人根据权益市场情况，对可转债资产采取了分散投资、动态调整总体仓位的策略，以在控制波动的前提下努力获取收益。

A 股市场看，全年市场震荡走高。2024 年，上证指数涨幅为 12.7%，沪深 300 为
14.7%，中证 800 为 12.2%，创业板指为 13.2%，中证 1000 为 1.2%。行业板块方面，根
据中信一级行业分类，2024 年表现靠前的板块是银行、非银、家电、通信、交运，靠后的板块是医药、农林牧渔、消费者服务、房地产、食品饮料。

报告期间，权益仓位上波动不大，继续保持在较高位置；权益配置上，组合整体偏
价值风格，行业分布较为均衡，持仓个股较为分散。从行业配置上看，机械设备、医药、电力设备、银行、汽车配置居前，配置较多的医药对组合收益有所拖累。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通稳固收益债券 A 净值增长率为 6.93%，同期业绩比较基准收益率
为 2.76%。海富通稳固收益债券 C 净值增长率为 6.51%，同期业绩比较基准收益率为2.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2025 年，经济或企稳。投资方面，在财政政策维持宽松的情况下有望保持偏高的景气度；制造业投资在高技术领域将继续发力；地产投资跌幅有望收窄。通胀方面，CPI 有望维持在正增区间，PPI 跌幅有望收窄。货币政策方面，预计基础货币投放方式将会更加多元，降准降息仍有空间。财政政策或仍有加码，提高财政赤字、增加专项债额度、增发特别国债等均可能落地。

2025 年对债券市场中性偏乐观。从开年的情况来看，货币政策方面央行在公开市场流动性投放方面呈现净回笼的状态，叠加一季度经济仍处在 2024 年末政策的红利期，在资金利率持续偏高的背景下，短端利率与长端利率均出现了不同幅度的调整。但站在中期角度来看，2025 年政府工作报告中依然提出“实施适度宽松的货币政策，适时降准降息”，此外考虑到经济基本面修复的过程中还会面临外部冲击的压力，经济基本面弱改善意味着货币政策后续仍有空间，债券市场仍有配置价值。

信用债方面，市场将围绕两条核心主线展开：一是债务置换、地方化债与退平台，实体企业融资需求整体仍偏弱；二是信用债资产荒延续，但机构行为稳定性变弱，可能影响信用债需求和信用利差。尽管 2025 年信用利差扰动因素较多，但是拉长时间看，信用债仍有投资机会。

可转债方面，在政策支撑下预计权益市场活跃度将持续提升，正股波动率较 2024年上半年或显著提高，转债内含期权价值也将有所提升。转债资产机会成本较低，机构负债端对转债资产的配置意愿预计不弱。2025 年转债市场预计净供给延续收缩态势，“资产荒”背景下，市场或仍有一定上行空间，且下有支撑。风险偏好改善、流动性宽裕环境下，可侧重弹性更好的双低标的，同时关注部分短久期债性标的博弈下修的机会。
纯债方面，本组合将继续以信用债为底仓，利率债波段操作作为主要策略。可转债方面，本管理人将继续努力抓住潜在市场整体和结构性机会，力争增厚组合收益。

权益方面，从市场方向看，当前中国经济持续修复，随着 924 以来一系列政策出台，官方积极回应市场的关切，市场信心已较大改善，上证指数震荡走高，2024 年第 4 季度GDP 增速也超预期增长，相关政策对经济有提振作用。在最新中央经济工作会议中，提出了“稳住楼市股市”、“创新金融工具，维护金融市场稳定”等，我们认为国内资本市场风险可控，积极可为。展望未来，我们对 A 股充满信心，将积极跟踪国内政策和经济的
变化，把握投资机会。

未来，本基金将继续在控制风险的基础上，积极寻找市场的结构性机会，力争跑赢市场。展望后市，从中长期来看，在政策已经明确转向的背景下，权益市场机会大于风险。个股层面，将在注重安全边际的前提下着力挖掘具备收益弹性的标的；行业上，将继续维持相对均衡的配置。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2024 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、合规检查、系统监控、重点抽查、专项审计等一系列方式开展工作，强化基金运作和公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报董事会和公司管理层。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：

一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度体系

报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、监管政策的变化，结合业务发展及公司管理需要，对公司内控制度体系进行了完善和全面梳理，新增和修订了多项内部制度和流程，提升了公司的合规管理水平。

二、客观开展内外部内控评估，进一步优化内控措施

根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，公司继续通过日常业务的定期合规检查、不定期自查等方式，重点关注规章制度的执行情况、第一道防线风险控制的有效性和投资运作与产品合同约定的一致性。同时，对各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计。另外，根据法规和公司管理需要，公司聘请会计师事务所等外部专业机构对公司开展了内部控制评价等方面的审计。通过内外部审计及合规检查，审视法律法规和监管要求的落实情况、监督公司制度流程的执行情况，及时发现存在的问题，并通过加强跨部门的协作沟通，形成合力，认真整改，进一步健全完善了公司的内部控制体系。

三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作

报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度，组织多场反洗钱培训和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展客户信息数据治理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，持续优化监测模型，强化可疑交易监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了各项洗钱固有风险评估及洗钱风险控制措施有效性调查工作，有效管控公司洗钱固有风险敞口。另外，公司加大反洗钱课题研习工作力度，组织反洗钱专兼职人员深入开展相关课题研究和投稿，提升反洗钱工作质效。

四、强化合规文化培训，提升员工的合规及风险意识

本报告期内，为提高公司全员的合规意识，加大了合规培训力度，强化主动合规意
识培育。公司进一步加强组织各类合规培训频率，及时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并通过制作合规法务月刊、开展“合规文化宣传月”主题活动等多样化的合规宣传培训方式进一步提高法律法规宣导工作的及时性，丰富合规宣导工作的形式，激发全体员工学习合规内控政策的积极性，营造合规文化浓厚氛围。通过培训，增强了全体员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和能力。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——海富通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

毕马威华振审字第 2502210 号
海富通稳固收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

我们审计了后附的海富通稳固收益债券型证券投资基金 (以下简称“该基金”) 财务
报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、净资产变动表以及
相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2024 年
12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下
的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息

该基金管理人海富通基金管理有限公司（以下简称“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。


在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
虞京京何晨
北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
2025 年 3 月 27 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金

报告截止日：2024 年 12 月 31 日


单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 2,597,743.42 25,942,073.91

结算备付金 26,459,817.33 105,524,019.87

存出保证金 153,621.16 207,357.76

交易性金融资产 7.4.7.2 1,216,789,144.14 3,802,589,465.71

其中：股票投资 177,758,703.15 570,189,876.70

基金投资 - -

债券投资 1,039,030,440.99 3,232,399,589.01

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 2,690,108.12 65,399,833.17

应收股利 - -

应收申购款 53,683.72 50,160.75

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 1,248,744,117.89 3,999,712,911.17

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 286,981,210.21 1,049,677,613.31

应付清算款 - 56,605,443.74

应付赎回款 222,580.49 5,839,894.41

应付管理人报酬 582,546.26 1,884,492.07

应付托管费 166,441.77 538,426.32

应付销售服务费 151,067.32 638,662.40

应付投资顾问费 - -

应交税费 101,528.47 163,271.41

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 365,205.89 512,093.98

负债合计 288,570,580.41 1,115,859,897.64

净资产：

实收基金 7.4.7.7 755,151,086.48 2,421,862,014.14


未分配利润 7.4.7.8 205,022,451.00 461,990,999.39

净资产合计 960,173,537.48 2,883,853,013.53

负债和净资产总计 1,248,744,117.89 3,999,712,911.17

注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.2755 元，C 类基金份额
净值 1.2669 元。基金份额总额 755,151,086.48 份，其中 A 类基金份额 402,694,552.22 份，
C 类基金份额 352,456,534.26 份。
7.2 利润表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

一、营业总收入 91,310,737.40 69,128,302.48

1.利息收入 870,406.20 1,862,433.48

其中：存款利息收入 7.4.7.9 858,561.29 1,841,318.16

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 11,844.91 21,115.32

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 12,512,505.95 54,337,662.07

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -53,700,414.84 -43,514,636.97

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 59,420,385.39 82,484,362.65

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.12 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 - -

股利收益 7.4.7.14 6,792,535.40 15,367,936.39

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.15 77,923,922.28 12,830,383.78
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填

列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 3,902.97 97,823.15

减：二、营业总支出 24,102,734.65 70,546,171.96

1．管理人报酬 7.4.10.2.

1 9,924,835.80 27,837,551.50


其中：暂估管理人报酬（若有） - -

2．托管费 7.4.10.2.

2 2,835,667.33 7,953,586.14

3．销售服务费 3,302,823.62 12,250,214.11

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 7,783,450.33 22,170,930.86

其中：卖出回购金融资产支出 7,783,450.33 22,170,930.86

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 45,110.23 98,944.74

8．其他费用 7.4.7.17 210,847.34 234,944.61

三、利润总额（亏损总额以“-” 67,208,002.75 -1,417,869.48
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） 67,208,002.75 -1,417,869.48

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 67,208,002.75 -1,417,869.48

7.3 净资产变动表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益

一、上期期末净 2,421,862,014. 2,883,853,
资产 14 - 461,990,999.39 013.53

二、本期期初净 2,421,862,014.14 - 461,990,999.39 2,883,853,01
资产 3.53

三、本期增减变 -1,923,679,4
动额（减少以 -1,666,710,927.66 - -256,968,548.39 76.05
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 67,208,002.75 67,208,002.7
益总额 5

（二）、本期基

金份额交易产 -1,666,710,927.66 - -324,176,551.14 -1,990,887,4
生的净资产变 78.80
动数（净资产减

少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 209,635,088.46 - 47,231,513.41 256,866,601.
购款 87

2. 基 金 -1,876,346,016.12 - -371,408,064.55 -2,247,754,0
赎回款 80.67

（三 ）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的净资产变 - - - -
动（净资产减少
以 “-” 号 填
列）

四、本期期末净 755,151,086.48 - 205,022,451.00 960,173,537.
资产 48

上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益

一、上期期末净 2,849,050,628. 3,367,401,
资产 18 - 518,351,226.04 854.22

二、本期期初净 2,849,050,628. - 518,351,226.04 3,367,401,
资产 18 854.22

三、本期增减变 -483,548,84
动额（减少以 -427,188,614.04 - -56,360,226.65 0.69
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -1,417,869.48 -1,417,869.4
益总额 8

（二）、本期基
金份额交易产

生的净资产变 -427,188,614.04 - -54,942,357.17 -482,130,97
动数（净资产减 1.21
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 3,166,612,865.57 - 671,676,866.82 3,838,289,73
购款 2.39

2. 基 金 -3,593,801,479.61 - -726,619,223.99 -4,320,420,7
赎回款 03.60

（三 ）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的净资产变
动（净资产减少

以 “-” 号 填
列）

四、本期期末净 2,421,862,014.14 - 461,990,999.39 2,883,853,01
资产 3.53

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

海富通稳固收益债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”) 证监基金字 [2010] 983 号文核准募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,695,857,578.55元。经向中国证监会备案，《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》于 2010
年 11 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,696,872,897.89 份基金份
额，其中认购资金利息折合 1,015,319.34 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2023 年 3 月 11 日披露的《关于海富通
稳固收益债券型证券投资基金增加基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》，经与
基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2023 年 3 月 15 日起本基金增加不收取销
售服务费的 A 类基金份额，并相应修改基金合同、招募说明书等法律文件。本基金原有基金份额全部转换为本基金 C 类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法发行上市的固定收益类品种，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等，同时投资于股票、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80％，本基金可以参与一级市场新股及存托凭证申购以及在二级市场上投资股票、存托凭证、权证等权益类证券，投资于股票及存托凭证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，现金 (不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率 (税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2025 年 3 月 27 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础


本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基
金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报
表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行
业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况、
2024 年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资、买入返售金融资产等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿
付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b) 后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产


初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c) 金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d) 金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权) 。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内 (若金融工具的预
计存续期少于 12 个月，则为预计存续期) 可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。


本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。


如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和资产支持证券投资收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。


公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式，亦可设置为不同的分红方式，即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017] 6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行) >的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行) 》(以下简称“指引”) ，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券除外) ，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、深圳证券交易所于 2008 年 9月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。

(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日


活期存款 2,597,743.42 25,942,073.91

等于：本金 2,597,426.54 25,933,575.94

加：应计利息 316.88 8,497.97

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以 -
内 -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限3个月以

上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 2,597,743.42 25,942,073.91

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2024 年 12 月 31 日

应计利息 公允价值变
成本 公允价值

动

股票 - 177,758,703.1

173,380,553.35 4,378,149.80
5

贵金属投资-金交所 -

黄金合约 - - -

交易所市场 7,420,994.30 849,857,296.2 22,403,856.1
820,032,445.86

债券 6 0
银行间市场 1,200,144.73 189,173,144.7

179,918,582.72 8,054,417.28
3


合计 8,621,139.03 1,039,030,440. 30,458,273.3
999,951,028.58

99 8

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,173,331,581.9 8,621,139.03 1,216,789,144. 34,836,423.1
3 14 8

上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日

应计利息 公允价值变
成本 公允价值

动

股票 - 570,189,876.7 -65,291,729.1
635,481,605.87

0 7

贵金属投资-金交所 -

黄金合约 - - -

交易所市场 2,250,212,455.5 20,851,774.11 2,288,200,854. 17,136,624.8
1 42 0

债券 银行间市场 9,922,734.59 944,198,734.5

929,208,394.73 5,067,605.27
9

合计 3,179,420,850.2 30,774,508.70 3,232,399,589. 22,204,230.0
4 01 7

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,814,902,456.1 30,774,508.70 3,802,589,465. -43,087,499.1
1 71 0

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产 / 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 195,205.89 327,093.98

其中：交易所市场 194,055.89 310,677.97

银行间市场 1,150.00 16,416.01

应付利息 - -

预提费用 170,000.00 185,000.00

合计 365,205.89 512,093.98

7.4.7.7 实收基金
海富通稳固收益债券 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2024年1月1日至2024年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 918,561,680.60 918,561,680.60

本期申购 114,310,335.99 114,310,335.99

本期赎回（以“-”号填列） -630,177,464.37 -630,177,464.37

本期末 402,694,552.22 402,694,552.22

海富通稳固收益债券 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2024年1月1日至2024年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,503,300,333.54 1,503,300,333.54

本期申购 95,324,752.47 95,324,752.47

本期赎回（以“-”号填列） -1,246,168,551.75 -1,246,168,551.75

本期末 352,456,534.26 352,456,534.26

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
海富通稳固收益债券 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 11,911,530.19 165,219,799.21 177,131,329.40

本期期初 11,911,530.19 165,219,799.21 177,131,329.40

本期利润 535,963.20 34,403,806.65 34,939,769.85

本期基金份额交易产生 -2,794,095.66 -98,317,249.78 -101,111,345.44
的变动数

其中：基金申购款 689,134.66 26,500,258.60 27,189,393.26

基金赎回款 -3,483,230.32 -124,817,508.38 -128,300,738.70

本期已分配利润 - - -

本期末 9,653,397.73 101,306,356.08 110,959,753.81

海富通稳固收益债券 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 15,427,822.65 269,431,847.34 284,859,669.99

本期期初 15,427,822.65 269,431,847.34 284,859,669.99

本期利润 -11,251,882.73 43,520,115.63 32,268,232.90

本期基金份额交易产生 1,564,125.17 -224,629,330.87 -223,065,205.70
的变动数


其中：基金申购款 -711,298.44 20,753,418.59 20,042,120.15

基金赎回款 2,275,423.61 -245,382,749.46 -243,107,325.85

本期已分配利润 - - -

本期末 5,740,065.09 88,322,632.10 94,062,697.19

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12

31日 月31日

活期存款利息收入 102,147.17 192,217.33

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 742,380.50 1,508,992.47

其他 14,033.62 140,108.36

合计 858,561.29 1,841,318.16

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 915,121,996.93 1,624,768,674.67

减：卖出股票成本总额 967,412,268.58 1,664,292,374.92

减：交易费用 1,410,143.19 3,990,936.72

买卖股票差价收入 -53,700,414.84 -43,514,636.97

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 36,336,368.22 98,871,052.50


债券投资收益——买卖债券（债转股及 23,084,017.17 -16,386,689.85
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 59,420,385.39 82,484,362.65

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年
12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 4,601,264,755.08 8,302,713,876.15
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 4,546,215,654.37 8,249,700,567.22
付）成本总额

减：应计利息总额 31,786,654.32 69,083,224.27

减：交易费用 178,429.22 316,774.51

买卖债券差价收入 23,084,017.17 -16,386,689.85

7.4.7.12 贵金属投资收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.13 衍生工具收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月
31日 31日

股票投资产生的股利收益 6,792,535.40 15,367,936.39

其中：证券出借权益补偿收 - -
入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 6,792,535.40 15,367,936.39

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月
31日 31日

1.交易性金融资产 77,923,922.28 12,830,383.78

——股票投资 69,669,878.97 -24,369,165.25

——债券投资 8,254,043.31 37,199,549.03

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值

变动产生的预估增值税 - -

合计 77,923,922.28 12,830,383.78

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月31
31日 日

基金赎回费收入 3,821.22 97,815.69

基金转换费收入 81.75 7.46

合计 3,902.97 97,823.15

7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12月31


月31日 日

审计费用 50,000.00 65,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 3,647.34 12,744.61

债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他费用 1,200.00 1,200.00

合计 210,847.34 234,944.61

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

经中国证监会于 2025 年 1 月 17 日出具《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收
合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96 号）核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。自本次吸收合并
交割日（即 2025 年 3 月 14 日）起，合并后的国泰君安承继及承接海通证券的全部资产、
负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，海通证券所持海富通基金管理有限公司股权亦归属于合并后的国泰君安，即合并后的国泰君安成为海富通基金管理有限公司的主要股东，上海国际集团有限公司成为海富通基金管理有限公司实际控制人。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas 基金管理人的股东

Asset Management BE Holding)

上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31
关联方名称 日

占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

海通证券 338,641,360.43 23.85% 3,230,632,450.63 100.00%

7.4.10.1.2 权证交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2024年1月1日至2024年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付

佣金 金总量的 额 佣金总额的

比例 比例

海通证券 178,153.74 20.68% 62,202.39 32.05%

上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付

佣金 金总量的 额 佣金总额的

比例 比例

海通证券 2,357,903.71 100.00% 310,677.97 100.00%

注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金管理人提供的证券投资研究服务等。

2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，
基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型
基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。公司的该类佣金协议符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024年1月1日至2024 2023年1月1日至2023
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 9,924,835.80 27,837,551.50

其中：应支付销售机构的客户维护

费 1,578,844.79 4,496,735.65

应支付基金管理人的净管理费 8,345,991.01 23,340,815.85

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x0.70%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年
12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,835,667.33 7,953,586.14

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值x0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费 本期

的各关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费


海富通稳固收益债券A 海富通稳固收益债券C 合计

中国工商银行 - 148,882.14 148,882.14

海通证券 - 412.11 412.11

海富通 - 1,190,503.99 1,190,503.99

合计 - 1,339,798.24 1,339,798.24

上年度可比期间

获得销售服务费 2023年1月1日至2023年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通稳固收益债券A 海富通稳固收益债券C 合计

中国工商银行 - 196,463.74 196,463.74

海通证券 - 848.22 848.22

海富通 - 4,962,789.07 4,962,789.07

合计 - 5,160,101.03 5,160,101.03

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值 x0.4%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31
日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 2,597,743.42 102,147.17 25,942,073.91 192,217.33

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

于 2024 年 12 月 31 日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额人民币 286,981,210.21 元，于 2025 年 1 月 2 日到期。该类交易
要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只债券型证券投资基金，属于中低风险品种。本基金投资的金融工具主要为股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
和资产支持证券占基金资产净值的比例为 74.09%（2023 年 12 月 31 日：95.46%）。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2024年12月31日 2023年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 50,549,136.98 150,845,086.86

合计 50,549,136.98 150,845,086.86

注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。未评级部分一般为国债、政策性金融债、央票、无第三方评级机构评级的债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2024年12月31日 2023年12月31日

AAA 533,424,104.25 2,079,768,308.59

AAA 以下 116,336,647.87 420,667,543.39

未评级 338,720,551.89 581,118,650.17

合计 988,481,304.01 3,081,554,502.15

注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。未评级部分一般为国债、政策性金融债、央票、无第三方评级机构评级的债券。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2024 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 2,597,743.42 - - - 2,597,743.42

结算备付金 26,459,817.33 - - - 26,459,817.33

存出保证金 153,621.16 - - - 153,621.16

交易性金融资 125,385,092.8 630,999,531.5 282,645,816.5 177,758,703.1 1,216,789,144.
产 9 2 8 5 14

应收清算款 - - - 2,690,108.12 2,690,108.12

应收申购款 - - - 53,683.72 53,683.72

资产总计 154,596,274.8 630,999,531.5 282,645,816.5 180,502,494.9 1,248,744,117.
0 2 8 9 89

负债

卖出回购金融 286,981,210.2 - - - 286,981,210.2
资产款 1 1

应付赎回款 - - - 222,580.49 222,580.49

应付管理人报 - - - 582,546.26 582,546.26
酬

应付托管费 - - - 166,441.77 166,441.77

应付销售服务 - - - 151,067.32 151,067.32
费

应交税费 - - - 101,528.47 101,528.47

其他负债 - - - 365,205.89 365,205.89

负债总计 286,981,210.2 - - 1,589,370.20288,570,580.
1 41

利率敏感度缺-132,384,935.4 630,999,531.5 282,645,816.5 178,913,124.7 960,173,537.4
口 1 2 8 9 8


上年度末

2023 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 25,942,073.91 - - - 25,942,073.91

结算备付金 105,524,019.8 - - - 105,524,019.8
7 7

存出保证金 207,357.76 - - - 207,357.76

交易性金融资 642,330,734.2 2,294,942,088. 295,126,765.9 570,189,876.7 3,802,589,465.
产 7 84 0 0 71

应收清算款 - - - 65,399,833.17 65,399,833.17

应收申购款 - - - 50,160.75 50,160.75

资产总计 774,004,185.8 2,294,942,088. 295,126,765.9 635,639,870.6 3,999,712,911.
1 84 0 2 17

负债

卖出回购金融 1,049,677,613. - - - 1,049,677,613.
资产款 31 31

应付清算款 - - - 56,605,443.74 56,605,443.74

应付赎回款 - - - 5,839,894.41 5,839,894.41

应付管理人报 - - - 1,884,492.07 1,884,492.07
酬

应付托管费 - - - 538,426.32 538,426.32

应付销售服务 - - - 638,662.40 638,662.40
费

应交税费 - - - 163,271.41 163,271.41

其他负债 - - - 512,093.98 512,093.98

负债总计 1,049,677,613. - - 66,182,284.33 1,115,859,897.
31 64

利率敏感度缺-275,673,427.5 2,294,942,088. 295,126,765.9 569,457,586.2 2,883,853,013.
口 0 84 0 9 53

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末


2024年12月31日 2023年12月31日

市场利率上升25个基点 -10,271,706.61 -21,574,294.43

市场利率下降25个基点 10,504,948.01 21,878,436.54

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80％，本基金可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、存托凭证、权证等权益类证券，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2024年12月31日 2023年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 177,758,703.15 18.51 570,189,876.70 19.77

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -


合计 177,758,703.15 18.51 570,189,876.70 19.77

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末
2024年12月31日 2023年12月31日

1.业绩比较基准上升 5% 9,616,057.82 25,780,903.50

2.业绩比较基准下降 5% -9,616,057.82 -25,780,903.50

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

第一层次 304,305,840.71 1,202,615,298.59

第二层次 912,483,303.43 2,599,974,167.12

第三层次 - -

合计 1,216,789,144.14 3,802,589,465.71

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总 - - -
额

其中：计入损益的 - - -
利得或损失

计入其他综

合收益的利得或损失 - - -
（若有）

期末余额 - - -

期末仍持有的第三
层次金融资产计入本期

损益的未实现利得或损 - - -
失的变动——公允价值
变动损益

项目 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 5,004,939.26 5,004,939.26

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 4,488,385.82 4,488,385.82

当期利得或损失总 - -516,553.44 -516,553.44
额

其中：计入损益的 - -516,553.44 -516,553.44
利得或损失

计入其他综

合收益的利得或损失 - - -
（若有）

期末余额 - - -


期末仍持有的第三
层次金融资产计入本期

损益的未实现利得或损 - - -
失的变动——公允价值
变动损益
注：于2024年12月31日，本基金未持有第三层次的交易性金融资产（2023年12月31日：同）。于2024年度，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。(2023年度：从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资)。
计入损益的利得或损失计入利润表中的投资收益及公允价值变动损益项目。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2024 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2023 年 12
月 31 日：无) 。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2024 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 177,758,703.15 14.23

其中：股票 177,758,703.15 14.23

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,039,030,440.99 83.21

其中：债券 1,039,030,440.99 83.21

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金

合计 29,057,560.75 2.33

8 其他各项资产 2,897,413.00 0.23

9 合计 1,248,744,117.89 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 48,246.00 0.01

B 采矿业 845,590.00 0.09

C 制造业 118,300,199.21 12.32

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 4,898,869.00 0.51
业

E 建筑业 9,824,644.64 1.02

F 批发和零售业 5,053,378.00 0.53

G 交通运输、仓储和邮政业 2,919,107.00 0.30

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,851,871.08 0.82

J 金融业 19,201,212.78 2.00

K 房地产业 4,217,200.00 0.44

L 租赁和商务服务业 623,070.00 0.06

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 579,330.44 0.06

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,395,985.00 0.35

S 综合 - -

合计 177,758,703.15 18.51

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产
净值比例(％)

1 600036 招商银行 132,900 5,222,970.00 0.54

2 601688 华泰证券 237,100 4,170,589.00 0.43

3 600487 亨通光电 214,100 3,686,802.00 0.38

4 300750 宁德时代 11,600 3,085,600.00 0.32

5 600522 中天科技 207,600 2,972,832.00 0.31

6 603296 华勤技术 41,300 2,930,235.00 0.31

7 000902 新洋丰 213,800 2,787,952.00 0.29

8 601668 中国建筑 463,600 2,781,600.00 0.29

9 601577 长沙银行 303,300 2,696,337.00 0.28

10 000425 徐工机械 325,300 2,579,629.00 0.27

11 603508 思维列控 103,400 2,458,852.00 0.26

12 600497 驰宏锌锗 427,000 2,378,390.00 0.25

13 000719 中原传媒 206,500 2,345,840.00 0.24

14 000997 新大陆 115,500 2,304,225.00 0.24

15 002011 盾安环境 206,700 2,234,427.00 0.23

16 002543 万和电气 218,100 2,233,344.00 0.23

17 601128 常熟银行 278,400 2,107,488.00 0.22

18 300482 万孚生物 90,000 2,016,900.00 0.21

19 603816 顾家家居 68,400 1,886,472.00 0.20

20 603063 禾望电气 94,200 1,880,232.00 0.20

21 605507 国邦医药 87,900 1,830,957.00 0.19

22 600894 广日股份 125,200 1,827,920.00 0.19

23 600649 城投控股 404,500 1,800,025.00 0.19

24 300304 云意电气 224,400 1,795,200.00 0.19

25 002236 大华股份 111,000 1,776,000.00 0.18

26 605090 九丰能源 61,500 1,754,595.00 0.18

27 600970 中材国际 182,943 1,734,299.64 0.18

28 600096 云天化 76,700 1,710,410.00 0.18

29 002318 久立特材 72,000 1,685,520.00 0.18

30 000090 天健集团 403,100 1,656,741.00 0.17

31 600566 济川药业 55,800 1,622,664.00 0.17

32 600820 隧道股份 220,600 1,586,114.00 0.17

33 002126 银轮股份 83,800 1,568,736.00 0.16

34 002801 微光股份 63,900 1,562,994.00 0.16

35 000776 广发证券 93,218 1,511,063.78 0.16


36 603338 浙江鼎力 22,800 1,471,056.00 0.15

37 000651 格力电器 32,300 1,468,035.00 0.15

38 600998 九州通 285,700 1,462,784.00 0.15

39 600035 楚天高速 317,500 1,460,500.00 0.15

40 600933 爱柯迪 88,400 1,440,920.00 0.15

41 600664 哈药股份 348,000 1,437,240.00 0.15

42 002508 老板电器 66,500 1,425,095.00 0.15

43 601601 中国太保 41,600 1,417,728.00 0.15

44 605319 无锡振华 66,700 1,404,035.00 0.15

45 002533 金杯电工 140,500 1,382,520.00 0.14

46 603855 华荣股份 67,800 1,375,662.00 0.14

47 601717 郑煤机 105,500 1,369,390.00 0.14

48 600269 赣粤高速 242,700 1,361,547.00 0.14

49 002955 鸿合科技 57,800 1,359,456.00 0.14

50 600887 伊利股份 43,000 1,297,740.00 0.14

51 002517 恺英网络 94,700 1,288,867.00 0.13

52 002001 新和成 58,100 1,276,457.00 0.13

53 301580 爱迪特 21,400 1,243,340.00 0.13

54 601877 正泰电器 51,900 1,214,979.00 0.13

55 000598 兴蓉环境 160,000 1,214,400.00 0.13

56 603368 柳药集团 66,600 1,189,476.00 0.12

57 605009 豪悦护理 29,700 1,186,812.00 0.12

58 600064 南京高科 151,400 1,176,378.00 0.12

59 002353 杰瑞股份 31,600 1,168,884.00 0.12

60 600380 健康元 99,400 1,120,238.00 0.12

61 688789 宏华数科 16,531 1,097,327.78 0.11

62 002078 太阳纸业 71,600 1,064,692.00 0.11

63 000928 中钢国际 165,600 1,054,872.00 0.11

64 601900 南方传媒 69,500 1,050,145.00 0.11

65 603055 台华新材 94,100 1,042,628.00 0.11

66 600866 星湖科技 160,200 1,036,494.00 0.11

67 603031 安孚科技 35,600 1,018,160.00 0.11

68 688025 杰普特 21,036 999,210.00 0.10

69 002832 比音勒芬 46,400 993,424.00 0.10

70 002483 润邦股份 189,800 988,858.00 0.10

71 603197 保隆科技 25,500 962,625.00 0.10

72 600729 重庆百货 32,300 944,775.00 0.10

73 605305 中际联合 33,200 940,556.00 0.10

74 000063 中兴通讯 23,200 937,280.00 0.10

75 600266 城建发展 178,300 909,330.00 0.09

76 603444 吉比特 4,100 897,244.00 0.09

77 300316 晶盛机电 28,100 896,390.00 0.09

78 688663 新风光 41,058 891,369.18 0.09

79 601058 赛轮轮胎 62,000 888,460.00 0.09


80 002572 索菲亚 51,600 886,488.00 0.09

81 002484 江海股份 49,800 875,484.00 0.09

82 688029 南微医学 12,888 871,099.92 0.09

83 300435 中泰股份 70,600 852,848.00 0.09

84 300855 图南股份 38,800 850,496.00 0.09

85 601169 北京银行 138,100 849,315.00 0.09

86 688097 博众精工 32,137 843,596.25 0.09

87 603309 维力医疗 70,400 843,392.00 0.09

88 600502 安徽建工 173,100 827,418.00 0.09

89 688330 宏力达 30,871 810,055.04 0.08

90 002906 华阳集团 25,400 781,050.00 0.08

91 002531 天顺风能 98,500 779,135.00 0.08

92 002984 森麒麟 30,840 760,514.40 0.08

93 301087 可孚医疗 21,500 760,240.00 0.08

94 600919 江苏银行 77,100 757,122.00 0.08

95 603283 赛腾股份 10,400 719,264.00 0.07

96 688257 新锐股份 38,251 696,550.71 0.07

97 688239 航宇科技 18,657 695,906.10 0.07

98 603180 金牌家居 32,000 672,320.00 0.07

99 000963 华东医药 19,400 671,240.00 0.07

100 000603 盛达资源 54,800 657,052.00 0.07

101 002831 裕同科技 24,100 653,110.00 0.07

102 600114 东睦股份 39,000 630,630.00 0.07

103 600861 北京人力 32,200 623,070.00 0.06

104 600131 国网信通 32,900 622,139.00 0.06

105 300274 阳光电源 8,360 617,218.80 0.06

106 603558 健盛集团 57,200 615,472.00 0.06

107 000333 美的集团 8,100 609,282.00 0.06

108 603102 百合股份 17,200 603,720.00 0.06

109 301153 中科江南 21,500 600,710.00 0.06

110 301291 明阳电气 13,400 588,528.00 0.06

111 688480 赛恩斯 21,346 579,330.44 0.06

112 300680 隆盛科技 23,600 565,456.00 0.06

113 300146 汤臣倍健 46,200 556,710.00 0.06

114 600587 新华医疗 32,680 544,122.00 0.06

115 300990 同飞股份 12,800 528,640.00 0.06

116 688606 奥泰生物 8,266 523,237.80 0.05

117 002035 华帝股份 69,800 512,332.00 0.05

118 000400 许继电气 18,600 512,058.00 0.05

119 688169 石头科技 2,300 504,367.00 0.05

120 601126 四方股份 29,600 502,016.00 0.05

121 000513 丽珠集团 13,200 501,600.00 0.05

122 688590 新致软件 30,936 495,904.08 0.05

123 002478 常宝股份 92,500 489,325.00 0.05


124 688768 容知日新 13,433 488,155.22 0.05

125 000921 海信家电 16,800 485,520.00 0.05

126 000932 华菱钢铁 112,900 471,922.00 0.05

127 601997 贵阳银行 78,100 468,600.00 0.05

128 600873 梅花生物 46,600 467,398.00 0.05

129 000708 中信特钢 40,900 466,669.00 0.05

130 000733 振华科技 10,800 455,436.00 0.05

131 000028 国药一致 15,500 453,375.00 0.05

132 600961 株冶集团 55,400 435,998.00 0.05

133 300363 博腾股份 27,500 433,675.00 0.05

134 600642 申能股份 43,900 416,611.00 0.04

135 688290 景业智能 9,273 405,415.56 0.04

136 688518 联赢激光 24,510 388,238.40 0.04

137 688281 华秦科技 4,111 382,734.10 0.04

138 003000 劲仔食品 27,900 382,230.00 0.04

139 002452 长高电新 50,400 373,968.00 0.04

140 002373 千方科技 36,200 367,068.00 0.04

141 300525 博思软件 23,300 363,014.00 0.04

142 600483 福能股份 33,900 337,983.00 0.04

143 600398 海澜之家 44,500 333,750.00 0.03

144 600665 天地源 105,900 331,467.00 0.03

145 600795 国电电力 70,400 322,432.00 0.03

146 600312 平高电气 16,200 311,040.00 0.03

147 300945 曼卡龙 26,200 301,038.00 0.03

148 002311 海大集团 6,000 294,300.00 0.03

149 002475 立讯精密 7,200 293,472.00 0.03

150 600862 中航高科 11,600 293,016.00 0.03

151 603227 雪峰科技 33,500 291,115.00 0.03

152 603801 志邦家居 22,500 288,225.00 0.03

153 601222 林洋能源 40,000 282,800.00 0.03

154 000999 华润三九 6,300 279,342.00 0.03

155 600986 浙文互联 46,000 275,080.00 0.03

156 002558 巨人网络 21,400 271,566.00 0.03

157 605183 确成股份 15,600 262,860.00 0.03

158 300453 三鑫医疗 34,700 258,862.00 0.03

159 603062 麦加芯彩 7,000 251,930.00 0.03

160 301383 天键股份 3,800 200,070.00 0.02

161 000848 承德露露 21,700 194,649.00 0.02

162 600062 华润双鹤 9,600 190,080.00 0.02

163 600985 淮北矿业 13,400 188,538.00 0.02

164 300002 神州泰岳 16,200 187,758.00 0.02

165 002947 恒铭达 5,600 186,648.00 0.02

166 000933 神火股份 11,000 185,900.00 0.02

167 002051 中工国际 22,500 183,600.00 0.02


168 300395 菲利华 4,800 180,528.00 0.02

169 002555 三七互娱 11,400 178,296.00 0.02

170 688501 青达环保 12,373 173,593.19 0.02

171 688019 安集科技 1,217 169,601.12 0.02

172 300446 航天智造 9,800 161,798.00 0.02

173 002463 沪电股份 2,800 111,020.00 0.01

174 001308 康冠科技 3,800 104,500.00 0.01

175 003031 中瓷电子 1,900 99,541.00 0.01

176 603889 新澳股份 14,000 98,140.00 0.01

177 600020 中原高速 23,000 97,060.00 0.01

178 600764 中国海防 3,400 96,288.00 0.01

179 688349 三一重能 2,978 91,960.64 0.01

180 002045 国光电器 4,100 88,929.00 0.01

181 603173 福斯达 2,700 62,235.00 0.01

182 300972 万辰集团 600 48,246.00 0.01

183 600710 苏美达 3,300 30,690.00 0.00

184 603766 隆鑫通用 1,300 11,830.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 300750 宁德时代 7,077,914.80 0.25

2 000090 天健集团 6,991,138.64 0.24

3 600027 华电国际 4,797,488.70 0.17

4 002236 大华股份 4,685,234.00 0.16

5 600998 九州通 4,544,999.33 0.16

6 600861 北京人力 4,032,490.00 0.14

7 000543 皖能电力 3,957,679.56 0.14

8 601577 长沙银行 3,895,829.00 0.14

9 600729 重庆百货 3,716,540.00 0.13

10 600487 亨通光电 3,692,742.00 0.13

11 600323 瀚蓝环境 3,690,876.00 0.13

12 000885 城发环境 3,587,818.00 0.12

13 002572 索菲亚 3,488,488.00 0.12

14 600096 云天化 3,235,031.00 0.11

15 600961 株冶集团 3,194,653.00 0.11

16 000719 中原传媒 3,091,750.00 0.11


17 603508 思维列控 3,010,758.00 0.10

18 002452 长高电新 2,995,350.00 0.10

19 300360 炬华科技 2,982,429.00 0.10

20 002543 万和电气 2,911,013.00 0.10

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）

1 000333 美的集团 14,743,388.44 0.51

2 000400 许继电气 11,457,904.00 0.40

3 600519 贵州茅台 11,223,422.00 0.39

4 002142 宁波银行 10,998,823.80 0.38

5 002984 森麒麟 8,996,949.75 0.31

6 601601 中国太保 8,963,930.00 0.31

7 600030 中信证券 8,659,135.30 0.30

8 601668 中国建筑 8,331,311.00 0.29

9 002352 顺丰控股 7,783,170.00 0.27

10 601021 春秋航空 7,516,588.09 0.26

11 603885 吉祥航空 7,497,085.31 0.26

12 600803 新奥股份 7,277,387.75 0.25

13 000543 皖能电力 7,149,651.30 0.25

14 600887 伊利股份 7,110,348.22 0.25

15 002353 杰瑞股份 6,886,408.00 0.24

16 002475 立讯精密 6,537,215.14 0.23

17 600325 华发股份 6,508,938.00 0.23

18 601838 成都银行 6,495,062.00 0.23

19 601137 博威合金 6,245,487.00 0.22

20 600346 恒力石化 6,198,219.00 0.21

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 505,311,216.06

卖出股票的收入（成交）总额 915,121,996.93

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 国家债券 303,124,695.44 31.57

2 央行票据 - -

3 金融债券 362,414,482.75 37.74

其中：政策性金融债 24,510,256.44 2.55

4 企业债券 246,944,125.24 25.72

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 126,547,137.56 13.18

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,039,030,440.99 108.21

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例
(％)

1 019729 23 国债 26 780,000 84,466,712.87 8.80

2 230018 23 附息国 700,000 75,259,358.70 7.84
债 18

3 184475 22 延长 01 600,000 61,076,465.75 6.36

4 115234 23 诚通 03 500,000 51,858,835.62 5.40

5 115448 23 中金 500,000 51,472,347.95 5.36
G3

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国国际金融股份有限公司在本报告期内出现被中国证券监督管理委员会立案调查及予以处罚的情形。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 153,621.16

2 应收清算款 2,690,108.12

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 53,683.72

6 其他应收款 -


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,897,413.00

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例
(%)

1 113037 紫银转债 6,628,830.77 0.69

2 118005 天奈转债 2,455,171.38 0.26

3 113647 禾丰转债 2,093,021.65 0.22

4 123071 天能转债 2,069,596.18 0.22

5 113636 甬金转债 2,018,874.89 0.21

6 111000 起帆转债 1,923,394.72 0.20

7 127062 垒知转债 1,887,290.43 0.20

8 128117 道恩转债 1,687,042.93 0.18

9 123113 仙乐转债 1,595,713.43 0.17

10 123104 卫宁转债 1,467,871.23 0.15

11 127059 永东转 2 1,442,197.64 0.15

12 123180 浙矿转债 1,324,788.20 0.14

13 113624 正川转债 1,290,281.73 0.13

14 123109 昌红转债 877,755.70 0.09

15 113643 风语转债 719,843.16 0.07

16 110081 闻泰转债 702,369.13 0.07

17 127044 蒙娜转债 638,460.82 0.07

18 123237 佳禾转债 609,161.98 0.06

19 113055 成银转债 574,641.28 0.06

20 113069 博 23 转债 571,048.44 0.06

21 113021 中信转债 570,166.16 0.06

22 128130 景兴转债 566,384.24 0.06

23 127076 中宠转 2 565,400.58 0.06

24 128081 海亮转债 556,417.44 0.06

25 118041 星球转债 553,521.21 0.06

26 127087 星帅转 2 551,562.18 0.06

27 110079 杭银转债 548,637.51 0.06

28 123234 中能转债 547,665.28 0.06

29 113062 常银转债 546,645.79 0.06

30 127032 苏行转债 546,640.94 0.06

31 113549 白电转债 546,059.88 0.06

32 113058 友发转债 545,505.80 0.06


33 113068 金铜转债 545,195.54 0.06

34 127049 希望转 2 541,816.65 0.06

35 113050 南银转债 539,193.01 0.06

36 128141 旺能转债 537,966.35 0.06

37 113024 核建转债 537,945.49 0.06

38 123120 隆华转债 537,095.90 0.06

39 123178 花园转债 536,716.98 0.06

40 128109 楚江转债 536,212.26 0.06

41 127103 东南转债 535,995.23 0.06

42 127015 希望转债 535,862.87 0.06

43 127020 中金转债 535,151.45 0.06

44 110084 贵燃转债 534,084.47 0.06

45 127051 博杰转债 534,050.93 0.06

46 123063 大禹转债 533,490.80 0.06

47 113033 利群转债 531,117.28 0.06

48 111019 宏柏转债 529,876.39 0.06

49 128133 奇正转债 528,648.74 0.06

50 113663 新化转债 527,461.02 0.05

51 123149 通裕转债 526,936.08 0.05

52 127052 西子转债 524,859.73 0.05

53 128066 亚泰转债 524,710.93 0.05

54 113685 升 24 转债 524,009.65 0.05

55 128132 交建转债 522,786.34 0.05

56 123146 中环转 2 522,633.73 0.05

57 123172 漱玉转债 521,159.21 0.05

58 123225 翔丰转债 519,791.48 0.05

59 123212 立中转债 519,120.70 0.05

60 113532 海环转债 517,865.62 0.05

61 123240 楚天转债 516,411.25 0.05

62 127019 国城转债 515,743.60 0.05

63 123191 智尚转债 512,869.43 0.05

64 118003 华兴转债 512,609.38 0.05

65 113644 艾迪转债 510,939.25 0.05

66 113629 泉峰转债 504,936.77 0.05

67 127075 百川转 2 504,421.07 0.05

68 123198 金埔转债 503,721.76 0.05

69 110095 双良转债 500,372.60 0.05

70 113623 凤 21 转债 499,235.61 0.05

71 123190 道氏转 02 496,067.59 0.05

72 113639 华正转债 477,579.91 0.05

73 113648 巨星转债 466,752.60 0.05

74 113606 荣泰转债 454,113.27 0.05

75 127088 赫达转债 425,647.35 0.04

76 113064 东材转债 397,319.57 0.04


77 113579 健友转债 393,041.29 0.04

78 113597 佳力转债 376,854.28 0.04

79 128121 宏川转债 367,659.56 0.04

80 110074 精达转债 344,147.52 0.04

81 123154 火星转债 337,372.65 0.04

82 111012 福新转债 334,684.59 0.03

83 123147 中辰转债 332,994.10 0.03

84 113618 美诺转债 329,956.93 0.03

85 123204 金丹转债 329,013.23 0.03

86 111004 明新转债 328,901.08 0.03

87 111002 特纸转债 327,654.54 0.03

88 113653 永 22 转债 325,018.89 0.03

89 111015 东亚转债 324,802.09 0.03

90 113053 隆 22 转债 318,308.96 0.03

91 118009 华锐转债 308,983.75 0.03

92 113044 大秦转债 305,451.12 0.03

93 123107 温氏转债 305,245.13 0.03

94 123221 力诺转债 302,717.63 0.03

95 113631 皖天转债 301,554.98 0.03

96 123087 明电转债 292,874.65 0.03

97 123152 润禾转债 292,522.06 0.03

98 123203 明电转 02 290,647.85 0.03

99 127091 科数转债 290,103.01 0.03

100 127084 柳工转 2 287,306.24 0.03

101 123229 艾录转债 287,157.23 0.03

102 111011 冠盛转债 286,013.03 0.03

103 118033 华特转债 284,241.00 0.03

104 111007 永和转债 283,979.76 0.03

105 123231 信测转债 281,618.19 0.03

106 123151 康医转债 281,457.41 0.03

107 123213 天源转债 281,456.52 0.03

108 123144 裕兴转债 281,400.25 0.03

109 118028 会通转债 281,107.08 0.03

110 128119 龙大转债 280,861.47 0.03

111 111001 山玻转债 280,567.96 0.03

112 118032 建龙转债 280,560.74 0.03

113 127026 超声转债 280,518.11 0.03

114 123089 九洲转 2 280,500.56 0.03

115 123226 中富转债 280,488.79 0.03

116 123228 震裕转债 280,468.70 0.03

117 113666 爱玛转债 279,436.64 0.03

118 128142 新乳转债 278,686.65 0.03

119 113577 春秋转债 278,574.05 0.03

120 113045 环旭转债 278,312.02 0.03


121 113669 景 23 转债 277,673.53 0.03

122 127039 北港转债 277,628.35 0.03

123 123193 海能转债 277,169.13 0.03

124 118042 奥维转债 277,124.43 0.03

125 123165 回天转债 277,090.26 0.03

126 111016 神通转债 276,384.14 0.03

127 118014 高测转债 276,315.56 0.03

128 113039 嘉泽转债 276,310.44 0.03

129 127082 亚科转债 276,088.14 0.03

130 110076 华海转债 276,004.78 0.03

131 111017 蓝天转债 275,695.54 0.03

132 127068 顺博转债 275,527.49 0.03

133 123222 博俊转债 275,442.67 0.03

134 127043 川恒转债 275,427.68 0.03

135 111014 李子转债 275,359.25 0.03

136 123214 东宝转债 275,293.32 0.03

137 127069 小熊转债 275,289.84 0.03

138 123217 富仕转债 274,990.40 0.03

139 113655 欧 22 转债 274,440.61 0.03

140 113584 家悦转债 274,127.47 0.03

141 127092 运机转债 274,119.11 0.03

142 113659 莱克转债 274,097.84 0.03

143 118035 国力转债 274,091.22 0.03

144 113049 长汽转债 274,078.37 0.03

145 113667 春 23 转债 273,913.33 0.03

146 128105 长集转债 273,703.02 0.03

147 128137 洁美转债 273,679.06 0.03

148 132026 G 三峡 EB2 273,597.12 0.03

149 123215 铭利转债 273,487.06 0.03

150 123233 凯盛转债 273,399.34 0.03

151 113632 鹤 21 转债 273,393.42 0.03

152 127027 能化转债 273,178.51 0.03

153 123088 威唐转债 272,963.05 0.03

154 118030 睿创转债 272,938.57 0.03

155 113679 芯能转债 272,924.63 0.03

156 127060 湘佳转债 272,546.41 0.03

157 111009 盛泰转债 272,288.95 0.03

158 113656 嘉诚转债 272,131.10 0.03

159 113052 兴业转债 271,984.02 0.03

160 127053 豪美转债 271,851.53 0.03

161 123188 水羊转债 271,822.33 0.03

162 123159 崧盛转债 271,649.60 0.03

163 118024 冠宇转债 271,609.97 0.03

164 111003 聚合转债 271,303.20 0.03


165 127042 嘉美转债 271,152.81 0.03

166 113530 大丰转债 271,144.65 0.03

167 113673 岱美转债 271,053.27 0.03

168 110070 凌钢转债 270,865.58 0.03

169 127072 博实转债 270,837.34 0.03

170 127090 兴瑞转债 270,824.98 0.03

171 127055 精装转债 270,772.10 0.03

172 110067 华安转债 270,509.71 0.03

173 113621 彤程转债 270,432.15 0.03

174 113051 节能转债 270,306.62 0.03

175 113030 东风转债 270,228.74 0.03

176 127046 百润转债 270,177.73 0.03

177 123174 精锻转债 270,107.07 0.03

178 110062 烽火转债 269,924.54 0.03

179 113067 燃 23 转债 269,737.49 0.03

180 127083 山路转债 269,692.02 0.03

181 113043 财通转债 269,598.94 0.03

182 113670 金 23 转债 269,548.88 0.03

183 123192 科思转债 269,455.67 0.03

184 127025 冀东转债 269,305.34 0.03

185 123022 长信转债 269,233.32 0.03

186 118036 力合转债 269,177.84 0.03

187 128095 恩捷转债 269,144.57 0.03

188 110093 神马转债 269,142.88 0.03

189 113605 大参转债 269,120.25 0.03

190 123216 科顺转债 269,041.62 0.03

191 123114 三角转债 268,883.42 0.03

192 123100 朗科转债 268,880.65 0.03

193 113059 福莱转债 268,866.54 0.03

194 128074 游族转债 268,577.64 0.03

195 123112 万讯转债 268,564.02 0.03

196 113677 华懋转债 268,295.70 0.03

197 127086 恒邦转债 268,282.98 0.03

198 127050 麒麟转债 267,995.34 0.03

199 123150 九强转债 267,842.38 0.03

200 118034 晶能转债 267,734.12 0.03

201 128097 奥佳转债 267,656.87 0.03

202 113638 台 21 转债 267,548.98 0.03

203 127099 盛航转债 267,517.64 0.03

204 127095 广泰转债 267,516.29 0.03

205 110055 伊力转债 267,488.00 0.03

206 123090 三诺转债 267,413.66 0.03

207 110075 南航转债 267,392.61 0.03

208 110094 众和转债 267,357.05 0.03


209 111005 富春转债 267,242.59 0.03

210 123182 广联转债 267,216.25 0.03

211 113563 柳药转债 267,085.56 0.03

212 113637 华翔转债 266,982.21 0.03

213 113664 大元转债 266,951.47 0.03

214 127078 优彩转债 266,626.53 0.03

215 127054 双箭转债 266,607.81 0.03

216 118038 金宏转债 266,589.25 0.03

217 118025 奕瑞转债 266,540.73 0.03

218 123059 银信转债 266,527.64 0.03

219 113649 丰山转债 266,468.68 0.03

220 127098 欧晶转债 266,422.39 0.03

221 113665 汇通转债 266,315.82 0.03

222 113061 拓普转债 266,176.34 0.03

223 113565 宏辉转债 266,082.32 0.03

224 127040 国泰转债 266,055.00 0.03

225 123067 斯莱转债 265,609.68 0.03

226 127064 杭氧转债 265,520.77 0.03

227 127028 英特转债 265,476.49 0.03

228 123184 天阳转债 265,266.09 0.03

229 128144 利民转债 265,130.75 0.03

230 123210 信服转债 264,949.47 0.03

231 113066 平煤转债 264,786.44 0.03

232 113671 武进转债 264,686.04 0.03

233 113598 法兰转债 264,272.05 0.03

234 123048 应急转债 264,203.85 0.03

235 110064 建工转债 264,072.15 0.03

236 127041 弘亚转债 263,825.53 0.03

237 123183 海顺转债 263,824.87 0.03

238 113675 新 23 转债 263,752.64 0.03

239 127077 华宏转债 263,276.67 0.03

240 113615 金诚转债 262,809.70 0.03

241 113658 密卫转债 262,712.69 0.03

242 127102 浙建转债 262,698.50 0.03

243 127030 盛虹转债 262,694.28 0.03

244 118004 博瑞转债 262,523.07 0.03

245 127045 牧原转债 262,376.08 0.03

246 123218 宏昌转债 262,243.11 0.03

247 113640 苏利转债 262,084.01 0.03

248 110085 通 22 转债 262,072.20 0.03

249 113681 镇洋转债 261,918.31 0.03

250 123119 康泰转 2 261,672.53 0.03

251 111008 沿浦转债 261,561.05 0.03

252 118046 诺泰转债 261,491.27 0.03


253 123194 百洋转债 261,440.19 0.03

254 123176 精测转 2 261,369.66 0.03

255 123155 中陆转债 261,205.71 0.03

256 123130 设研转债 261,006.91 0.03

257 113651 松霖转债 260,906.52 0.03

258 113672 福蓉转债 260,676.34 0.03

259 127070 大中转债 260,639.14 0.03

260 128076 金轮转债 260,430.08 0.03

261 123206 开能转债 260,305.68 0.03

262 123092 天壕转债 260,119.61 0.03

263 113676 荣 23 转债 258,553.57 0.03

264 118045 盟升转债 258,106.89 0.03

265 113634 珀莱转债 257,856.70 0.03

266 113654 永 02 转债 257,702.74 0.03

267 113534 鼎胜转债 257,418.45 0.03

268 123127 耐普转债 257,201.31 0.03

269 113646 永吉转债 256,869.07 0.03

270 123121 帝尔转债 256,688.21 0.03

271 127073 天赐转债 256,212.00 0.03

272 123054 思特转债 255,597.75 0.03

273 123085 万顺转 2 255,007.48 0.03

274 113674 华设转债 254,247.93 0.03

275 110052 贵广转债 252,819.48 0.03

276 123025 精测转债 251,375.62 0.03

277 128134 鸿路转债 251,216.20 0.03

278 113668 鹿山转债 250,977.57 0.03

279 127014 北方转债 250,275.31 0.03

280 123076 强力转债 249,804.87 0.03

281 113660 寿 22 转债 249,742.29 0.03

282 123211 阳谷转债 249,600.53 0.03

283 123161 强联转债 247,095.92 0.03

284 110060 天路转债 246,093.00 0.03

285 123224 宇邦转债 243,008.38 0.03

286 123157 科蓝转债 239,471.26 0.02

287 113588 润达转债 239,243.46 0.02

288 113054 绿动转债 230,050.11 0.02

289 127037 银轮转债 218,033.99 0.02

290 113627 太平转债 216,205.34 0.02

291 123166 蒙泰转债 189,152.23 0.02

292 123126 瑞丰转债 188,056.36 0.02

293 123108 乐普转 2 182,250.76 0.02

294 127101 豪鹏转债 180,760.39 0.02

295 113048 晶科转债 180,305.03 0.02

296 123131 奥飞转债 174,697.25 0.02


297 127035 濮耐转债 168,335.08 0.02

298 110090 爱迪转债 167,822.88 0.02

299 123235 亿田转债 163,091.56 0.02

300 128071 合兴转债 161,888.90 0.02

301 111018 华康转债 160,998.33 0.02

302 110077 洪城转债 160,960.31 0.02

303 111013 新港转债 156,080.91 0.02

304 123236 家联转债 155,563.61 0.02

305 113546 迪贝转债 150,555.92 0.02

306 123158 宙邦转债 144,501.35 0.02

307 118043 福立转债 140,189.97 0.01

308 123093 金陵转债 129,151.73 0.01

309 113657 再 22 转债 109,637.79 0.01

310 123169 正海转债 89,775.97 0.01

311 113609 永安转债 53,961.02 0.01

312 128138 侨银转债 49,059.20 0.01

313 123185 能辉转债 22,816.39 0.00

314 123179 立高转债 21,884.60 0.00

315 113542 好客转债 10,952.07 0.00

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 人户 基金份额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

海富通稳固收 53 7,598,010.4 401,894,051.3 99.80% 800,500.91 0.20%
益债券 A 2 1

海富通稳固收 14,21 24,789.46 238,609,948.2 67.70% 113,846,586.0 32.30%
益债券 C 8 6 0


合计 14,27 52,915.08 640,503,999.5 84.82% 114,647,086.9 15.18%
1 7 1

注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比
例

基金管理人所有从 海富通稳固收益债券 A 401,482.10 0.0997%
业人员持有本基金 海富通稳固收益债券 C 551,628.55 0.1565%
合计 953,110.65 0.1262%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量
区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 海富通稳固收益债券 A 10~50

投资和研究部门负责人持 海富通稳固收益债券 C 10~50

有本开放式基金 合计 50~100

海富通稳固收益债券 A 10~50

本基金基金经理持有本开 海富通稳固收益债券 C 0~10
放式基金

合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C

基金合同生效日（2010 年 11 - 2,696,872,897.89
月 23 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 918,561,680.60 1,503,300,333.54

本报告期基金总申购份额 114,310,335.99 95,324,752.47


减：本报告期基金总赎回份额 630,177,464.37 1,246,168,551.75

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 402,694,552.22 352,456,534.26

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

2024 年 9 月 4 日，海富通基金管理有限公司发布公告，路颖女士自 2024 年 9 月 2
日起担任公司董事长，杨仓兵先生因退休不再担任公司董事长。

2024 年 12 月 11 日，海富通基金管理有限公司发布公告，周小波先生自 2024 年 12
月 9 日起担任公司副总经理。

基金托管人：

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告期内本基金应支付给所聘任会计师事务所的报酬为 50,000.00 元，该审计机构已为本基金提供审计服务的连续年限为 4 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

华泰证券 1 436,803,398.17 30.76% 295,349.99 34.28% -

海通证券 2 338,641,360.43 23.85% 178,153.74 20.68% -

方正证券 2 290,169,988.75 20.44% 188,158.50 21.84% -

兴业证券 2 112,485,348.49 7.92% 82,777.40 9.61% -

国联证券 2 91,342,948.83 6.43% 39,816.38 4.62% -

广发证券 2 79,068,219.28 5.57% 34,464.99 4.00% -

国海证券 2 37,814,736.23 2.66% 28,205.01 3.27% -

中金公司 2 21,041,705.85 1.48% 9,172.58 1.06% -

申万宏源 2 12,442,194.00 0.88% 5,423.92 0.63% -

东方证券 3 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

中信证券 4 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

注：1、本基金本报告期退租方正证券一个交易单元，退租德邦证券两个交易单元，退租东兴证券两个交易单元，退租太平洋证券两个交易单元，退租英大证券两个交易单元，退租中信建投一个交易单元。
2、交易单元的选择标准：
基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司，租用其交易单元供本基金证券交易。
3、交易单元的选择程序：
（1）由牵头部门依据上述交易单元选择标准及公司内控制度要求，对候选券商开展尽职调查，综合评估其财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力。（2）经评估，牵头部门将符合公司制度要求的券商相关材料提交督察长进行合规性审
查，再提交基金管理人的总经理办公会审议。
（3）基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占当期权
券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额 额的比例 额的比例
的比例

2,359,431, 45,481,3

华泰证券 723.45 42.52% 00,000.0 52.89% - -
0

1,457,191, 29,428,7

海通证券 169.08 26.26% 50,000.0 34.22% - -
0

方正证券 853,651,50 15.39% 558,200, 0.65% - -
5.36 000.00

兴业证券 684,040,42 12.33% 257,200, 0.30% - -
6.73 000.00

国联证券 38,408,563 0.69% 9,000,00 0.01% - -
.89 0.00

广发证券 8,373,906. 0.15% 1,956,52 2.28% - -
65 0,000.00

国海证券 144,140,13 2.60% 7,677,10 8.93% - -
0.71 0,000.00

中金公司 1,098,758. 0.02% 623,000, 0.72% - -
80 000.00

申万宏源 2,032,967. 0.04% - - - -
05

东方证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

海富通基金管理有限公司关于海富通稳 上海证券报、基金管

1 固收益债券型证券投资基金新增金元证 理人网站及中国证 2024-04-15
券股份有限公司为销售机构并参加其申 监会基金电子披露

购费率优惠活动的公告 网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管

2 基金新增上海华夏财富投资管理有限公 理人网站及中国证 2024-04-18
司为销售机构并参加其申购费率优惠活 监会基金电子披露

动的公告 网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管

3 基金新增招商银行股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2024-05-07
机构的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管

4 基金新增泛华普益基金销售有限公司为 理人网站及中国证 2024-05-20
销售机构并参加其申购费率优惠活动的 监会基金电子披露

公告 网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管

5 基金新增宁波银行股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2024-06-12
机构的公告 监会基金电子披露

网站

关于海富通稳固收益债券型证券投资基 上海证券报、基金管

6 金A类份额新增中国银河证券股份有限 理人网站及中国证 2024-06-24
公司为销售机构并参加其申购费率优惠 监会基金电子披露

活动的公告 网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管

7 基金新增销售机构并参加其申购费率优 理人网站及中国证 2024-06-25
惠活动的公告 监会基金电子披露

网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管

8 基金新增湘财证券股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2024-07-04
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管

9 基金新增中国中金财富证券有限公司为 理人网站及中国证 2024-07-25
销售机构并参加其申购费率优惠活动的 监会基金电子披露

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上海证券报、基金管

10 海富通基金管理有限公司关于董事长变 理人网站及中国证 2024-09-04
更的公告 监会基金电子披露

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11 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管 2024-09-12


基金新增爱建证券有限责任公司为销售 理人网站及中国证

机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管

12 基金新增招商证券股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2024-10-18
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管

13 基金新增南京银行股份有限公司为销售 理人网站及中国证 2024-11-05
机构的公告 监会基金电子披露

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管

14 基金新增华创证券有限责任公司为销售 理人网站及中国证 2024-11-07
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 监会基金电子披露

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管

15 基金新增国泰君安证券股份有限公司为 理人网站及中国证 2024-11-25
销售机构的公告 监会基金电子披露

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16 海富通基金管理有限公司关于高级管理 理人网站及中国证 2024-12-11
人员变更的公告 监会基金电子披露

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管

17 基金的销售机构由北京中植基金销售有 理人网站及中国证 2024-12-13
限公司变更为华源证券股份有限公司的 监会基金电子披露

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海富通基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、基金管

18 基金新增上海长量基金销售有限公司为 理人网站及中国证 2024-12-25
销售机构并参加其申购费率优惠活动的 监会基金电子披露

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12影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 124 只公募基金。截至 2024 年 12 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1722 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金
基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发
的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基
金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年
度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所
颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基金
荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。

2024 年 12 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获《中国证券报》
颁发的“债券型 ETF 典型精品案例”。

§13备查文件目录

13.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件

(二)海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同

(三)海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书

(四)海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层
1901-1908 室
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二五年三月三十一日