景顺长城核心竞争力混合A

景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2026 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2026 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 07 月 01 日起至 2026 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城核心竞争力混合

场内简称 无

基金主代码 260116

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 220,851,582.64 份

投资目标 本基金通过投资于具有投资价值的优质企业,分享其在
中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金
资产的长期资本增值。

投资策略 资产配置:基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以

及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合
分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评
价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,
经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。

股票投资策略:本基金股票投资主要遵循“自下而上”的
个股投资策略,利用我公司股票研究数据库(SRD)对企
业进行深入细致的分析,并进一步挖掘出具有较强核心
竞争力的公司,最后以财务指标验证核心竞争力分析的
结果。

债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上,采
取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性
投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收
益。

股指期货投资策略:本基金参与股指期货交易,以套期保


值为目的,制定相应的投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+中证全债指数×20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和
预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 景顺长城核心竞争 景顺长城核心竞争 景顺长城核心竞争
力混合 A 类 力混合 C 类 力混合 H 类

下属分级基金的交易代码 260116 015731 960008

报告期末下属分级基金的份额总额 209,921,369.80 份 1,079,484.18 份 9,850,728.66 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日)

主要财务指标 景顺长城核心竞争力混合 景顺长城核心竞争力混 景顺长城核心竞争力混
A 类 合 C 类 合 H 类

1.本期已实现收益 27,842,056.30 123,477.31 1,329,040.03

2.本期利润 -189,305,321.79 -863,810.32 -8,861,853.90

3.加权平均基金份额 -0.9004 -0.8128 -0.8958
本期利润

4.期末基金资产净值 732,075,150.05 3,706,674.24 34,115,775.00

5.期末基金份额净值 3.487 3.434 3.463

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城核心竞争力混合 A 类

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

④

过去三个月 -20.55% 3.43% -9.85% 1.03% -10.70% 2.40%

过去六个月 -8.84% 2.80% -1.03% 1.03% -7.81% 1.77%

过去一年 -6.21% 2.32% -3.94% 0.91% -2.27% 1.41%


过去三年 14.59% 1.62% 18.37% 0.91% -3.78% 0.71%

过去五年 -7.81% 1.48% -3.08% 0.89% -4.73% 0.59%

过去七年 53.78% 1.47% 20.60% 0.94% 33.18% 0.53%

过去十年 125.47% 1.40% 40.77% 0.93% 84.70% 0.47%

自基金合同 471.97% 1.52% 94.78% 1.07% 377.19% 0.45%
生效起至今

景顺长城核心竞争力混合 C 类

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 -20.62% 3.43% -9.85% 1.03% -10.77% 2.40%

过去六个月 -8.98% 2.80% -1.03% 1.03% -7.95% 1.77%

过去一年 -6.56% 2.32% -3.94% 0.91% -2.62% 1.41%

过去三年 13.26% 1.62% 18.37% 0.91% -5.11% 0.71%

自基金合同 0.74% 1.45% 8.55% 0.87% -7.81% 0.58%
生效起至今

景顺长城核心竞争力混合 H 类

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 -20.50% 3.43% -9.85% 1.03% -10.65% 2.40%

过去六个月 -8.82% 2.80% -1.03% 1.03% -7.79% 1.77%

过去一年 -6.18% 2.32% -3.94% 0.91% -2.24% 1.41%

过去三年 14.40% 1.62% 18.37% 0.91% -3.97% 0.71%

过去五年 -8.16% 1.48% -3.08% 0.89% -5.08% 0.59%

过去七年 52.99% 1.47% 20.60% 0.94% 32.39% 0.53%

过去十年 124.12% 1.40% 40.77% 0.93% 83.35% 0.47%

自基金合同 151.82% 1.42% 47.10% 0.93% 104.72% 0.49%
生效起至今

注:本基金于 2015 年 10 月 16 日增设 H 类基金份额,并于 2016 年 01 月 25 日开始对 H 类份额进
行估值;本基金于 2022 年 06 月 02 日增设 C 类基金份额,并于 2022 年 06 月 08 日开始对 C 类份
额进行估值。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的资产配置比例为:本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的 3%),将基金资产的 5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%)。本基金投资于具
有核心竞争力的公司股票的资产不低于基金股票资产的 80%。本基金的建仓期为自 2011 年 12 月
20 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
本基金于 2016 年 1 月 24 日开始销售 H 类基金份额,并于 2016 年 1 月 25 日开始对 H 类份额进行
估值。本基金自 2022 年 6 月 2 日起增设 C 类基金份额。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

工程硕士。曾任泰达宏利基金研究部研究
员,天风证券研究所电子行业首席分析
本基金的 2026年6 月18 师,工银瑞信基金研究部分析师、基金经
农冰立 基金经理 日 - 12 年 理。2022 年 10 月加入本公司,2023 年 7
月起担任股票投资部基金经理,现任股票
投资部总监、基金经理。具有 12 年证券、
基金行业从业经验。

余广 本基金的 2011 年 12 月 2026年7月 22 年 银行和金融工商管理硕士。中国注册会计
基金经理 20 日 10 日 师。曾任蛇口中华会计师事务所审计项目


经理,杭州中融投资管理有限公司财务顾
问项目经理,世纪证券综合研究所研究
员,中银国际(中国)证券风险管理部高
级经理。2005 年 1 月加入本公司,历任
投资部研究员,股票投资部基金经理,公
司总经理助理、股票投资部总经理、基金
经理兼任投资经理。具有 22 年证券、基
金行业从业经验。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为公司决定且公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”及“离任日期”指根据公司决定且公告的聘任、解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次,为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易,按规定履行了审批程序。


本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本组合定位于科技策略,管理人利用自身在科技产业研究中的能力优势,挖掘高增长、高壁垒、高弹性的细分方向。组合既关注盈利确定性较高的高景气资产,也会对高研发投入、商业化路径逐步清晰、赔率较好的公司给予同等关注,在产业趋势强度和估值合理性之间保持动态平衡。
2026 年三季度,全球科技市场均在较高预期下出现大幅调整,伴随主流云厂商和硬件公司财
报披露展现较好业绩展望,以及旗舰大模型的更新在 9 月以后获得较好的反馈。美国、韩国和日本的权重科技股已经出现一定程度估值修复,整体市场波动率也有所降低。部分市场的高杠杆情况有明显缓解,造成 7 月大幅波动的主要因素都有所缓解。国内市场因为同样承担了高波动带来的情绪冷却,加上 FCC 政策带来的不确定性,走势相对更弱。

从 AI 产业的核心逻辑来,市场最为看重的 Scaling Law 仍然有效。无论是海外模型还是国
内模型,通过加大基础模型的参数量,或者通过引入长链路、Agent 级别的高质量数据,都能对模型在实际工作环境中的表现带来明显的提升。同时,RSI(递归自我改进)的模型自训练方式,也让训练端的算力资源出现了更大的缺口。从我们实地调研和产业的研究来看,绝大多数 AI 实验室团队都对后续模型的提升空间保有信心。另外,从模型的使用成本来说,高阶模型对于大多数环境来说仍然是昂贵的,其实从计算机行业的发展规律来看,目前大模型在真实生产环境中的渗透仍然不算高,即使在 Coding 领域,大部分用户对于旗舰模型的模型使用仍然是克制的,其主要原因不在于性能不够好,而是定价昂贵。其背后的原因在于算力资源仍然非常紧缺。从过去一年多的发展来看,AI 每一次在使用边界上的进步,其带来的使用范畴都有预期之外的提升,比如Coding 从辅助编程走向完成主体代码,再到网络安全等深水区。Computer Use 从早期的白领级
别简单文档工作,到 GPT 6 展现的成熟 3D 建模能力。每一个新的领域的应用,只要后续新的
推理硬件投入大规模使用,其成本就会在较快时间内降低很多。所以,管理人仍然认为,只要模型的进步没有结束,Scaling Law 仍然有效的话,目前讨论硬件投入过剩都是言之过早的。哪怕是在几个月前市场一直看淡的 meta,在推出 muse 后也体现了很好的用户活跃度拉升,交易转化能力,这能充分证明一件事,无论是传统互联网平台,还是新兴 AI 实验室,目前在硬件资源上投入并且用于提升模型能力,部署商业化推理资源,其对于平台长期价值和短中期投入回报,都有正向的贡献。

从供应链角度,无论是光模块、芯片,还是传统 PCB、载板,都仍然保持紧缺状态。这种紧
缺状态的结构,和过去智能手机、汽车电子周期有明显不同。几乎所有的供应链环节,都呈现了高端增速大于低端,在价值链传统上处于中高端的日韩地区开始明确公开扩产计划(其背后大多
都有客户真实的订单支撑甚至更严格的长期购买协议),从财务链条上呈现的是下游提前把现金或者财务资源给上游供应链保证供应,这种不同寻常的状况的原因,主要在于两点:第一,目前推理系统的性能瓶颈已经并非简单集中于 GPU 一点,而是分布在 CPU、光连接、存储甚至散热。整个系统呈现类似木桶结构的特征,提升短板带来的系统性能增益要大于单纯提升某一点。所以我们看到硬件供应链的核心主导者,会更为激进地提升新技术的投入(比如光通信的 CPO,PCB领域的 PTFE 材料等量产难度较大但理论性能更优的技术路线),因为当需求可见度已经到了 3-5年之后,投入新兴技术带来的跳跃性的性价比提升,就能成为竞争下一代推理系统最优解的关键抓手。第二,这种开放性的技术路径局面,给国内很多原本不在海外供应链的公司带来了机会,他们可以凭借更专注的资源投入、更快速的迭代能力和更便宜的量产能力,在原来没有机会的领域,比如高功率激光器,高阶载板,高阶 CCL 材料,MLCC 材料等获得一席之地。同时,原有的龙头企业,在这个过程中只要保持新产品的快速迭代,供应链的配套能力保障和性价比优势,就可以继续维持甚至扩大自身的优势,而不用担心技术进步停滞之后的二线厂商价格战。

对于市场关注较高的 FCC 制裁,一方面管理人保持对极端制裁情况的风险应对措施,但另一
方面,从管理人的产业观察来看,目前中美的硬件供应链的耦合程度极深,并且各自在最优的资源禀赋环节都有明显的优势,在整体供应资源极度紧缺,且下游核心客户不断要求技术进步的情况下,对于原有占据优势地位的中国供应链头部公司进行强制性的隔离政策很明显会造成双输的局面。从过去消费电子供应链等制裁和贸易战的经验来看,只要不涉及核心的安全问题,大部分地缘政治的影响,较大概率还是会按照产业合理的比较优势进行分配。近期的一个例子就是,过去十年广泛投入的东南亚供应立链,目前在新一波技术升级下,其高阶技术的良率爬升能力明显掉队,所以即使是日韩的头部公司也会优先选择在大陆本土扩产。其背后是一套完整的从上游材料、工程师资源,产业配套能力的优势,不是短期地缘政治因素就可以抹除的。市场因为这个原因,带来的核心标的的较低的交易价格,可能会成为未来组合向上赔率的一个驱动因素。

国内模型从二季度的高预期,在 9 月海外旗舰模型更新后,情绪又转向悲观。这种状况其实
在过去三年一直反复出现。管理人认为,国内 AI 实验室已经具备全球性的竞争力是事实,且头部企业的模型迭代已经呈现差异化的迭代方式,并非国外模型降价国内就受损的简单替代关系。从下游客户观察来看,国内模型头部企业已经在企业级 Coding,企业级开源部署呈现了明确用户持续付费基础和意愿,且伴随着海外云厂商的合作,国外的市场也有明确增长空间。国内模型相对于海外旗舰模型仍然在整体工作环境适配、安全性,以及性价比上有优势,其国内市场空间是相对明确的。后续只要国产算力的供应在 2027 年放量,国产模型的整体优势还会更明显。而过去半年一直存在的晶圆资源紧缺状况,本质没有变化,重资产属性的晶圆厂的资本开支回报率会在先
进制程的需求支撑下持续提升。

基于以上观点,管理人组合整体结构相对二季度变化不大,仍然保持对海外算力光通信、载板以及国产大模型链条的核心配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金 A 类份额净值增长率为-20.55%,业绩比较基准收益率为-9.85%。

本报告期内,本基金 C 类份额净值增长率为-20.62%,业绩比较基准收益率为-9.85%。

本报告期内,本基金 H 类份额净值增长率为-20.50%,业绩比较基准收益率为-9.85%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 715,340,202.59 92.46

其中:股票 715,340,202.59 92.46

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 57,743,995.30 7.46

8 其他资产 617,093.69 0.08

9 合计 773,701,291.58 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 715,340,202.59 92.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -


业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 715,340,202.59 92.91

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 002436 兴森科技 1,787,867 73,195,274.98 9.51

2 688498 源杰科技 44,891 72,409,183.00 9.41

3 300502 新易盛 184,100 71,614,900.00 9.30

4 300308 中际旭创 87,600 70,819,344.00 9.20

5 002916 深南电路 180,500 67,328,305.00 8.75

6 002938 鹏鼎控股 775,100 61,659,205.00 8.01

7 600183 生益科技 473,100 61,484,076.00 7.99

8 688981 中芯国际 515,464 57,726,813.36 7.50

9 603268 松发股份 267,500 57,154,050.00 7.42

10 002008 大族激光 586,100 46,905,583.00 6.09

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略:

时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术指标等因素。

套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 432,344.61

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 184,749.08

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 617,093.69

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 景顺长城核心竞 景顺长城核心竞 景顺长城核心竞
争力混合 A 类 争力混合 C 类 争力混合 H 类

报告期期初基金份额总额 211,088,710.43 1,002,256.01 9,917,429.20

报告期期间基金总申购份额 15,817,236.22 557,893.77 24,301.34

减:报告期期间基金总赎回份额 16,984,576.85 480,665.60 91,001.88

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

少以“-”填列) - - -

报告期期末基金份额总额 209,921,369.80 1,079,484.18 9,850,728.66

注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金募集注册的文件;

2、《景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金基金合同》;

3、《景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金托管协议》;

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2026 年 10 月 27 日