融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期: 2014 年 3 月 27 日
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通四季添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于 2014 年 3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年 3 月 1 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。
§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金简称 融通四季添利债券
场内简称 融通添利
基金主代码 161614
交易代码 161614
基金运作方式 契约型。本基金合同生效后两年内封闭运作,在深圳证
券交易所上市交易,基金合同生效满两年后,转为上市
开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2012 年 3 月 1 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,281,761,462.73 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 4 月 6 日
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳
定增值。
投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经
济运行状况的研究,积极的调整和优化固定收益类金融
工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,获得
基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金属于债券基金,其预期风险和预期收益高于货币
市场基金,低于混合型基金、股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 涂卫东 赵会军
信息披露负责人 联系电话 (0755)26948666 (010)66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088、(0755) 95588
26948088
传真 (0755)26935005 (010)661057982.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 3 月 1 日(基金合同生
效日)-2012 年 12 月 31 日
本期已实现收益 66,302,145.16 59,074,233.09
本期利润 13,141,055.77 75,163,457.81
加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.0586
本期基金份额净值增长率 0.92% 5.96%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0191 0.0081
期末基金资产净值 1,257,270,947.66 1,308,217,965.56
期末基金份额净值 0.981 1.021
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -1.31% 0.10% -2.67% 0.10% 1.36% 0.00%
过去六个月 -2.00% 0.09% -4.54% 0.09% 2.54% 0.00%
过去一年 0.92% 0.09% -3.75% 0.08% 4.67% 0.01%自基金合同
6.93% 0.08% -3.49% 0.07% 10.42% 0.01%生效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:上图所示 2012 年度数据统计期为 2012 年 3 月 1 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31日,未按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每10份基金份额 现金形式发放总 再投资形式发放总 备
年度 年度利润分配合计
分红数 额 额 注
2013 0.5000 64,088,073.67 - 64,088,073.67 -
2012 0.3800 48,706,954.98 - 48,706,954.98 -
合计 0.8800 112,795,028.65 - 112,795,028.65 -
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。
截至 2013 年 12 月 31 日,公司管理的基金共有二十四只:一只封闭式基金,即融通通乾封闭
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要基金;二十三只开放式基金,即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽一年目标触发式混合基金、融通通祥一年目标触发式混合基金、融通通福分级债券基金和融通通源一年目标触发式混合基金。其中,融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
管理科学硕士,具有证券从
业资格。2006 年 3 月至 2006
本基金的基
年 11 月,就职于万家基金
金经理、融通
管理有限公司,担任交易员
易支付货币
职务,从事股票债券交易工
基金的基金
蔡奕 作;2006 年 12 月至 2008
经理、融通岁 2012 年 3 月 1 日 - 8
奕 年 8 月,就职于银河基金管
岁添利定期
理有限公司,担任交易员职
开放债券基
务,从事债券交易工作;
金的基金经
2008 年 9 月至今,就职于融
理
通基金管理有限公司,历任
交易员、行业研究员职务。
注:任职日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通四季添利债券型投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》,公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发生异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年债券市场经历罕见熊市,2013 年年初在流动性宽松的背景下,一季度债市延续 2011年四季度以来的牛市行情,债券收益率持续下行,高收益债券表现相对出色;进入二季度,央行货币政策趋向收紧,直到“620 钱荒”银行间市场资金利率骤然飙升使得市场对资金面宽松的预期产生逆转,债券市场在之后的资金利率平台式上升以及银行配置偏好转向的共同作用下步入大幅持续调整,收益率曲线面临全面重估,其中长端利率债上行幅度最大,信用债收益率也随之大幅上行。
本基金在 2013 年运作期保持“信用+适度杠杆”的操作策略,杠杆比例始终保持在较低水平,2013 年年中信用债市场遭遇评级风暴,本基金择机降低了低评级债券的持仓,置换入资质较好的信用债,但本基金在四季度较早的增持了债券配置,令基金净值遭受损失。
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金净值收益率为 0.92%,业绩比较基准收益率为-3.75%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们判断 2014 年将是风险偏好回归的一年,整体上高等级和流动性较好的债券相对表现更好。一方面美国 QE 退出令新兴市场流动性承压、国内债务风险加剧;另一方面,央行仍将保持偏紧的货币政策推动金融机构去杠杆,短期内在看不到流动性放松的迹象下,债市仍将呈现弱势,债券投资应以防御为主,同时考虑到流动性的收缩和债务成本的抬升会导致信用事件的爆发,应重点防范信用风险。但社会融资成本的抬升和投资增速的下滑使得经济增速回落的压力加大,债市可以博弈货币政策放松的机会。
下一阶段本基金仍将密切关注信用类债券的投资机会,通过深入的信用研究,防范信用风险,同时进一步优化信用债的配置结构,提升整体信用资质水平。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、本基金于 2013 年 1 月 4 日实施 2012 年第 9 次利润分配,以 2012 年 12 月 20 日的可分配
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要收益为基准,每 10 份基金份额派发现金红利 0.06 元。
2、本基金于 2013 年 1 月 31 日实施 2013 年第 1 次利润分配,以 2013 年 1 月 21 日的可分配收益为基准,每 10 份基金份额派发现金红利 0.06 元。
3、本基金于 2013 年 3 月 4 日实施 2013 年第 2 次利润分配,以 2013 年 2 月 20 日的可分配收益为基准,每 10 份基金份额派发现金红利 0.08 元。
4、本基金于 2013 年 4 月 1 日实施 2013 年第 3 次利润分配,以 2013 年 3 月 20 日的可分配收益为基准,每 10 份基金份额派发现金红利 0.11 元。
5、本基金于 2013 年 5 月 8 日实施 2013 年第 4 次利润分配,以 2013 年 4 月 22 日的可分配收益为基准,每 10 份基金份额派发现金红利 0.09 元。
6、本基金于 2013 年 5 月 31 日实施 2013 年第 5 次利润分配,以 2013 年 5 月 20 日的可分配收益为基准,每 10 份基金份额派发现金红利 0.07 元。
7、本基金于 2013 年 7 月 3 日实施 2013 年第 6 次利润分配,以 2013 年 6 月 20 日的可分配收益为基准,每 10 份基金份额派发现金红利 0.03 元。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对融通四季添利债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,融通四季添利债券型证券投资基金的管理人——融通管理有限公司在融通四季添利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,融通四季添利债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了 7次利润分配,分配金额为 64,088,073.67 元。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通四季添利债券型证券投资基金2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
§6 审计报告
本基金 2013 年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2014)第 21295 号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:融通四季添利债券型证券投资基金报告截止日: 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 89,204,313.86 8,949,472.58
结算备付金 27,557,889.17 38,667,973.77
存出保证金 41,801.47 250,000.00
交易性金融资产 1,350,384,046.76 1,588,549,900.00
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,350,384,046.76 1,588,549,900.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 150,000,545.00 -
应收证券清算款 339,999,817.70 -
应收利息 35,407,693.98 43,615,466.90
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - 214,629.27
资产总计 1,992,596,107.94 1,680,247,442.52
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 734,197,415.60 370,699,043.95
应付证券清算款 - -
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 640,760.45 663,555.97
应付托管费 213,586.81 221,185.33
应付销售服务费 - -
应付交易费用 21,758.16 13,675.90
应交税费 640.00 -
应付利息 51,999.26 183,015.81
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 199,000.00 249,000.00
负债合计 735,325,160.28 372,029,476.96所有者权益:
实收基金 1,281,761,462.73 1,281,761,462.73
未分配利润 -24,490,515.07 26,456,502.83
所有者权益合计 1,257,270,947.66 1,308,217,965.56
负债和所有者权益总计 1,992,596,107.94 1,680,247,442.52
注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.981 元,基金份额总额 1,281,761,462.73份。7.2 利润表会计主体:融通四季添利债券型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2012 年 3 月 1 日(基金合同
项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013
生效日)至 2012 年 12 月 31
年 12 月 31 日
日
一、收入 41,945,579.99 89,646,686.80
1.利息收入 83,982,550.03 58,846,905.32
其中:存款利息收入 694,467.55 1,561,804.76
债券利息收入 82,819,071.94 56,148,300.86
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 469,010.54 1,136,799.70
其他利息收入 - -
2.投资收益 11,122,030.15 14,708,108.88
其中:股票投资收益 - -290.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 11,122,030.15 14,708,398.88
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
3.公允价值变动收益 -53,161,089.39 16,089,224.72
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 2,089.20 2,447.88
减:二、费用 28,804,524.22 14,483,228.99
1.管理人报酬 7,725,686.88 6,548,823.61
2.托管费 2,575,229.01 2,182,941.28
3.销售服务费 - -
4.交易费用 37,206.37 20,399.50
5.利息支出 17,759,554.92 5,221,906.05
其中:卖出回购金融资产支出 17,759,554.92 5,221,906.05
6.其他费用 706,847.04 509,158.55
三、利润总额 13,141,055.77 75,163,457.81
减:所得税费用 - -
四、净利润 13,141,055.77 75,163,457.817.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:融通四季添利债券型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 1,281,761,462.73 26,456,502.83 1,308,217,965.56金净值)
二、本期经营活动产生的 - 13,141,055.77 13,141,055.77基金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产 - - -生的基金净值变动数
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有 - -64,088,073.67 -64,088,073.67人分配利润产生的基金净值变动
五、期末所有者权益(基 1,281,761,462.73 -24,490,515.07 1,257,270,947.66金净值)
上年度可比期间
项目
2012 年 3 月 1 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 1,281,761,462.73 - 1,281,761,462.73金净值)
二、本期经营活动产生的 - 75,163,457.81 75,163,457.81基金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产 - - -生的基金净值变动数
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有 - -48,706,954.98 -48,706,954.98人分配利润产生的基金净值变动
五、期末所有者权益(基 1,281,761,462.73 26,456,502.83 1,308,217,965.56金净值)
后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:奚星华 主管会计工作负责人:朱建华 会计机构负责人:刘美丽7.4 报表附注7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本期未通过关联方交易单元发生交易。
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未租用关联方的交易单元。7.4.4.2 关联方报酬7.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 3 月 1 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 7,725,686.88 6,548,823.61的管理费
其中:支付销售机构的客 2,990,202.05 2,563,722.99户维护费
注:1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 3 月 1 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 2,575,229.01 2,182,941.28的托管费
注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的各关联方 交易金
基金买入 基金卖出 利息收入 交易金额 利息支出
名称 额
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
中国工商银行 - 132,935,830.14 - - - -
上年度可比期间
2012 年 3 月 1 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的各关联方 交易金
基金买入 基金卖出 利息收入 交易金额 利息支出
名称 额
中国工商银行 - - - - - -7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 3 月 1 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2012 年 12 月 31 日
基金合同生效日( 2012 年 3 - 9,800,952.00月 1 日 )持有的基金份额
期初持有的基金份额 11,800,952.00 9,800,952.00
期间申购/买入总份额 - 2,000,000.00
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00
期末持有的基金份额 0.92% 0.92%占基金总份额比例
注:基金管理人投资本基金的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本期
本期
关联方 2012 年 3 月 1 日(基金合同生效日)至
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
名称 2012 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 9,204,313.86 124,939.47 8,949,472.58 743,685.32
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券;
2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要期承销的证券。7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。7.4.5 期末( 2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因新发/增发等流通受限的证券。7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 324,197,597.90 元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
期末估
债券代码 债券名称 回购到期日 数量(张) 期末估值总额
值单价
1282011 12 津水集 MTN1 2014-1-2 100.71 500,000 50,355,000.00
1382119 13 中石油 MTN2 2014-1-2 94.12 400,000 37,648,000.00
1292068 12 大东 MTN1 2014-1-2 100.90 300,000 30,270,000.00
1282125 12 乌江 MTN1 2014-1-2 99.85 300,000 29,955,000.00
1382028 13 山水 MTN1 2014-1-2 97.60 300,000 29,280,000.00
1282153 12 川煤炭 MTN1 2014-1-2 96.89 300,000 29,067,000.00
101373002 13 华信资产 MTN001 2014-1-2 95.97 300,000 28,791,000.00
1282098 12 深市政 MTN1 2014-1-2 99.11 200,000 19,822,000.00
1282056 12 深赤湾 MTN1 2014-1-2 97.54 200,000 19,508,000.00
1382036 13 鲁宏桥 MTN1 2014-1-2 95.71 200,000 19,142,000.00
1282136 12 顺供水 MTN2 2014-1-2 96.35 100,000 9,635,000.00
1382148 13 厦钨 MTN1 2014-1-2 96.34 100,000 9,634,000.00
1382036 13 鲁宏桥 MTN1 2014-1-2 95.71 100,000 9,571,000.00
1382196 13 中石油 MTN3 2014-1-2 94.47 100,000 9,447,000.00
合计 3,400,000 332,125,000.007.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 409,999,817.70 元,于 2014 年 1 月 2 日、2014 年 1 月 7 日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要余额。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,350,384,046.76 67.77
其中:债券 1,350,384,046.76 67.77
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 150,000,545.00 7.53
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 116,762,203.03 5.86
6 其他各项资产 375,449,313.15 18.84
7 合计 1,992,596,107.94 100.008.2 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 619,189,046.76 49.25
5 企业短期融资券 19,962,000.00 1.59
6 中期票据 711,233,000.00 56.57
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,350,384,046.76 107.418.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 101360018 13 乌城投 MTN1 800,000 78,384,000.00 6.23
2 1082131 10TCLMTN2 700,000 67,445,000.00 5.36
3 1282011 12 津水集 MTN1 500,000 50,355,000.00 4.01
4 124387 13 湛基投 500,000 49,977,216.44 3.98
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
5 101373002 13 华信资产 500,000 47,985,000.00 3.82
MTN0018.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。8.6 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.6.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。8.6.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。8.6.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。8.7 投资组合报告附注8.7.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚的情形。8.7.2 本基金本报告期末未持有股票投资8.7.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 41,801.47
2 应收证券清算款 339,999,817.70
3 应收股利 -
4 应收利息 35,407,693.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 375,449,313.158.7.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要8.7.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
14,718 87,088.02 36,533,704.00 2.85% 1,245,227,758.73 97.15%9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 投资人名 基金份数余额 占上市总份额比例
1 融通基金管理有限公司 11,800,952.00 27.05%
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保
2 5,992,362.00 13.73%
险产品
中信证券-中信-中信证券季季增利纯债集合资产
3 2,667,180.00 6.11%
管理计划
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银
4 2,133,672.00 4.89%
行
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品
5 1,365,566.00 3.13%
-013C-CT001 深
6 国寿永信企业年金集合计划-中信银行 1,360,966.00 3.12%
7 江苏核电有限公司企业年金计划-招商银行 1,268,949.00 2.91%
中信证券-华夏-中信证券贵宾定制 1 号集合资产
8 1,176,978.00 2.70%
管理计划
江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划-
9 1,126,218.00 2.58%
招商银行
中信证券-华夏-中信证券贵宾定制 2 号集合资产
10 1,087,468.00 2.49%
管理计划
注:上表中的持有人仅指上市份额的前十大持有人。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持 994.26 0.0001%有本基金
注:(1)本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间:0;
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
(2)本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间:0。
§10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度应支付的审计费为人民币 90,000.00 元。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元数
券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注
量 成交金额 佣金
成交总额的比例 总量的比例
安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
中金公司 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:
(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:
(1)券商服务评价;
(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;
(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;
(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内,本基金新增交易单元广州证券和中山证券。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期权
券商名称 占当期债券 券回购成
成交金额 成交金额 成交金额 证成交总
成交总额的比例 交总额的
额的比例
比例
安信证券 157,246,369.29 10.33% 3,532,568,000.00 6.85% - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 145,303,120.24 9.55% 1,100,000,000.00 2.13% - -
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融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
广州证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中金公司 90,448,335.63 5.94% 5,878,262,000.00 11.40% - -
中山证券 - - - - - -
中信万通 894,858,381.88 58.79% 4,890,000,000.00 9.49% - -
中信证券 234,272,472.09 15.39% 36,144,900,000.00 70.12% - -
融通基金管理有限公司
二〇一四年三月二十七日
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