融通四季添利债券(LOF)A

融通四季添利债券型证券投资基金

2016年半年度报告

2016年6月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2016年8月29日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通四季添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录

§1重要提示及目录.................................................................................................................................2

1.1重要提示.....................................................................................................................................2

1.2目录.............................................................................................................................................3§2基金简介.............................................................................................................................................5

2.1基金基本情况.............................................................................................................................5

2.2基金产品说明.............................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................5

2.4信息披露方式.............................................................................................................................6

2.5其他相关资料.............................................................................................................................6§3主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................................6

3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................6

3.2基金净值表现.............................................................................................................................7§4管理人报告.........................................................................................................................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................10

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................... 11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................................................... 11

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............................... 11§5托管人报告....................................................................................................................................... 11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................... 11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....... 11

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................12§6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................................12

6.1资产负债表...............................................................................................................................12

6.2利润表.......................................................................................................................................13

6.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................14

6.4报表附注...................................................................................................................................15§7投资组合报告...................................................................................................................................29

7.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................29

7.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................29

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................29

7.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................29

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................30

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................30

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............30

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............30

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................30

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................30

7.11投资组合报告附注.................................................................................................................31§8基金份额持有人信息.......................................................................................................................31

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................31

8.2期末上市基金前十名持有人...................................................................................................32

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................32

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................32§9开放式基金份额变动.......................................................................................................................32§10重大事件揭示.................................................................................................................................32

10.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................32

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................32

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................33

10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................33

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................33

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................33

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................33

10.8 其他重大事件..........................................................................................................................35§11备查文件目录.................................................................................................................................36

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 融通四季添利债券型证券投资基金
基金简称 融通四季添利债券(LOF)
场内简称 融通添利
基金主代码 161614
基金交易代码 161614
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2012年3月1日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 64,666,818.95份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年4月6日


2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳
定增值。
投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经
济运行状况的研究，积极的调整和优化固定收益类金融
工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上，获得
基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金属于债券基金，其预期风险和预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金、股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 涂卫东 洪渊
信息披露负责人 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088、（0755） 95588
26948088
传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐 北京市西城区复兴门内大街55
大厦13、14层 号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐 北京市西城区复兴门内大街55
大厦13、14层 号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 易会满


2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所


2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 2,025,397.60
本期利润 606,867.78
加权平均基金份额本期利润 0.0092
本期加权平均净值利润率 0.84%
本期基金份额净值增长率 0.81%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 2,163,571.30
期末可供分配基金份额利润 0.0335
期末基金资产净值 70,673,302.31
期末基金份额净值 1.093
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 32.97%


注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.46% 0.06% 0.36% 0.04% 0.10% 0.02%
过去三个月 -0.73% 0.08% -0.52% 0.07% -0.21% 0.01%
过去六个月 0.81% 0.08% -0.21% 0.07% 1.02% 0.01%
过去一年 6.67% 0.19% 2.74% 0.07% 3.93% 0.12%
过去三年 21.87% 0.17% 5.74% 0.09% 16.13% 0.08%
自基金合同 32.97% 0.15% 6.90% 0.09% 26.07% 0.06%
生效起至今


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。

截至2016年6月30日，公司管理的基金共有四十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；四十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通农业分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金和融通新消费混合基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
王超 融通标普 2015年3月14日 - 9 王超先生，金融工程硕士，
中国可转 经济学、数学双学士，9年证
债指数型 券投资从业经历，具有基金
证券投资 从业资格，现任融通基金管
基金、融 理有限公司固定收益部副总
通债券投 监。历任深圳发展银行（现
资基金、 更名为平安银行）债券自营
融通通源 交易盘投资与理财投资管理
短融债券 经理。2012年8月加入融通
型证券投 基金管理有限公司，2013年
资基金、 12月27日起至今任“融通标
融通四季 普中国可转债指数型证券投
添利债券 资基金”、“融通债券投资基
证券投资 金”基金经理，2014年11月
基金 7日起至今任“融通通源短融
(LOF)、融 债券型证券投资基金”基金
通岁岁添 经理，2015年3月14日起至
利定期开 今任“融通四季添利债券证
放债券证 券投资基金(LOF)”、“融通岁
券投资基 岁添利定期开放债券证券投
金、融通 资基金”基金经理，2015年
通瑞债券 6月23日起至今任“融通通
型证券投 瑞债券型证券投资基金”基
资基金、 金经理，2016年5月5起起
融通增鑫 至今任“融通增鑫债券型证
债券型证 券投资基金”基金经理，2016
券投资基 年5月11日起至今任“融通
金、融通 增益债券型证券投资基金”
增益债券 基金经理，2016年5月13日
型证券投 起至今任“融通增裕债券型
资基金、 证券投资基金”、“融通通泰
融通增裕 保本混合型证券投资基金”
债券型证 基金经理。
券投资基
金、融通
通泰保本
混合型证
券投资基
金的基金
经理


注： 1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年年初，市场对经济走势十分悲观，此外年初配置需求非常旺盛，在这两个因素的共同作用下长债利率在年初一度创新低。随后发布的经济数据显示，投资有企稳迹象，市场开始震荡，但由于配置资金依然较多，收益率上升较慢。

进入4月份后，信用事件陆续爆发，且涉及到的债券发行主体为地方国企和央企，这些发行人的资产规模巨大，牵涉到信用风险的债券规模很大，市场情绪恐慌导致了流动性冲击，信用债收益率出现大幅调整。

投资方面，本基金在上半年，保持了组合的稳定，适度参与了转债的投资4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为0.81%，同期业绩比较基准收益率为-0.21%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度的债券市场，利率将大概率下行。4月份，债券市场面临着4大利空：1、社融及经济数据超出市场预期，地产投资大幅反弹；2、通胀连续超出市场预期且持续维持在2%以上；3、资金面紧张且波动加大；4、信用违约事件造成流动性冲击。在这四大利空的打压下，10年国开债利率最高才反弹至3.50%。

而从现在这个时点往后来看，2季度社融环比及同比均已经大幅萎缩，地产销售见顶回落，在去产能背景下制造业投资增速也难有起色，而目前基建投资增速已经维持在20%高位，难以继续提升，其次通胀压力有所缓解，三季度月份通胀大概率维持在2%以内，基本面对债券市场依然有利。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于2016年1月20日实施2015年第3次利润分配，以2015年12月31日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利0.28元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对融通四季添利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，融通四季添利债券型证券投资基金的管理人——融通管理有限公司在融通四季添利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通四季添利债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为1,860,494.22元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通四季添利债券型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金

报告截止日： 2016年6月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 233,796.35 724,288.27
结算备付金 2,485,492.49 3,264,975.88
存出保证金 11,762.13 3,448.12
交易性金融资产 6.4.7.2 86,646,361.40 98,979,937.69
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 86,646,361.40 98,979,937.69
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 1,607,877.92 2,066,167.32
应收股利 - -
应收申购款 4,647.98 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 90,989,938.27 105,038,817.28
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 20,000,000.00 30,499,865.00
应付证券清算款 3,902.75 104,131.09
应付赎回款 145,090.68 48,245.06
应付管理人报酬 34,732.53 37,897.94
应付托管费 11,577.50 12,632.64
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,225.00 1,420.80
应交税费 640.00 640.00
应付利息 - 762.23
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 119,467.50 80,098.65
负债合计 20,316,635.96 30,785,693.41
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 64,666,818.95 66,795,707.22
未分配利润 6.4.7.10 6,006,483.36 7,457,416.65
所有者权益合计 70,673,302.31 74,253,123.87
负债和所有者权益总计 90,989,938.27 105,038,817.28


注：报告截止日2016年6月30日,基金份额净值1.093元，基金份额总额64,666,818.95份。

6.2利润表

会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 1,271,765.14 4,283,695.02
1.利息收入 2,299,146.56 4,371,596.04
其中：存款利息收入 6.4.7.11 25,772.67 35,849.60
债券利息收入 2,273,373.89 4,335,746.44
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 389,804.61 -935,650.18
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 389,804.61 -935,650.18
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -1,418,529.82 841,455.36
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6.4.7.18 1,343.79 6,293.80
减：二、费用 664,897.36 1,308,552.51
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 216,003.99 331,187.36
2．托管费 6.4.10.2.2 72,001.28 110,395.81
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 2,058.12 3,105.29
5．利息支出 234,777.11 724,650.74
其中：卖出回购金融资产支出 234,777.11 724,650.74
6．其他费用 6.4.7.20 140,056.86 139,213.31
三、利润总额 606,867.78 2,975,142.51
减：所得税费用 - -
四、净利润 606,867.78 2,975,142.51


6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

单位：人民币元

本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 66,795,707.22 7,457,416.65 74,253,123.87
金净值）
二、本期经营活动产生 - 606,867.78 606,867.78
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -2,128,888.27 -197,306.85 -2,326,195.12
产生的基金净值变动数
其中：1.基金申购款 2,803,206.39 269,466.03 3,072,672.42
2.基金赎回款 -4,932,094.66 -466,772.88 -5,398,867.54
四、本期向基金份额持 - -1,860,494.22 -1,860,494.22
有人分配利润产生的基
金净值变动
五、期末所有者权益（基 64,666,818.95 6,006,483.36 70,673,302.31
金净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 128,580,252.81 9,527,017.97 138,107,270.78
金净值）
二、本期经营活动产生 - 2,975,142.51 2,975,142.51
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -53,331,407.70 -4,897,728.55 -58,229,136.25
产生的基金净值变动数
其中：1.基金申购款 3,982,419.89 373,166.98 4,355,586.87
2.基金赎回款 -57,313,827.59 -5,270,895.53 -62,584,723.12
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动
五、期末所有者权益（基 75,248,845.11 7,604,431.93 82,853,277.04
金净值）


报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______孟朝霞______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

融通四季添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1683号《关于核准融通四季添利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，存续期限不定，基金合同生效后两年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，2014年3月3日转为上市开放式基金（LOF），名称为融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,280,720,220.79元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第016号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》于2012年3月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,281,761,462.73份基金份额，其中认购资金利息折合1,041,241.94份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于固定收益类金融工具，其中投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%，投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%；投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%；在封闭期结束后，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通四季添利债券型证券投资基金 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.4.1差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.5税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.6重要财务报表项目的说明

6.4.6.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末
2016年6月30日
活期存款 233,796.35
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 233,796.35


6.4.6.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 44,661,095.50 44,618,361.40 -42,734.10
银行间市场 39,837,763.84 42,028,000.00 2,190,236.16
合计 84,498,859.34 86,646,361.40 2,147,502.06
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 84,498,859.34 86,646,361.40 2,147,502.06


6.4.6.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。6.4.6.4买入返售金融资产

6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末各项买入返售金融资产期末余额为零。6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.6.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 130.20
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,006.65
应收债券利息 1,606,736.30
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 4.77
合计 1,607,877.92


6.4.6.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。6.4.6.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 1,225.00
合计 1,225.00


6.4.6.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 124.64
预提费用 119,342.86
合计 119,467.50


6.4.6.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 66,795,707.22 66,795,707.22
本期申购 2,803,206.39 2,803,206.39
本期赎回(以"-"号填列) -4,932,094.66 -4,932,094.66
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 64,666,818.95 64,666,818.95


6.4.6.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,078,018.71 5,379,397.94 7,457,416.65
本期利润 2,025,397.60 -1,418,529.82 606,867.78
本期基金份额交易 -79,350.79 -117,956.06 -197,306.85
产生的变动数
其中：基金申购款 54,169.84 215,296.19 269,466.03
基金赎回款 -133,520.63 -333,252.25 -466,772.88
本期已分配利润 -1,860,494.22 - -1,860,494.22
本期末 2,163,571.30 3,842,912.06 6,006,483.36


6.4.6.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 8,857.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 16,847.98
其他 67.69
合计 25,772.67


6.4.6.12 股票投资收益

本基金本报告期无股票投资收益。6.4.6.13债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 129,958,458.65
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 128,377,987.45
减：应收利息总额 1,190,666.59
买卖债券差价收入 389,804.61


6.4.6.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。6.4.6.15衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。6.4.6.16股利收益

本基金本报告期无股利收益。6.4.6.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -1,418,529.82
——股票投资 -
——债券投资 -1,418,529.82
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,418,529.82


6.4.6.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 806.15
转换费收入 537.64
其他项目 -
合计 1,343.79


6.4.6.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 283.12
银行间市场交易费用 1,775.00
合计 2,058.12


6.4.6.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 49,726.04
其他项目 600.00
上市年费 29,835.26
银行汇划费用 2,114.00
债券帐户维护费 18,000.00
合计 140,056.86


6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1或有事项

截止资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.7.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金进行了2016年第1次利润分配：

本基金的基金管理人于2016年7月13日宣告2016年度第1次分红，向截至2016年7月15日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.30元。

6.4.8关联方关系

6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构


注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未租用关联方的交易单元。6.4.9.2关联方报酬

6.4.9.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日
30日
当期发生的基金应支付 216,003.99 331,187.36
的管理费
其中：支付销售机构的客 74,872.75 119,124.44
户维护费


注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% /当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.9.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 72,001.28 110,395.81
的托管费


注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.9.4各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
基金合同生效日（ 2012年3月1日）持有的 - -
基金份额
期初持有的基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 18.25% 15.68%


注：基金管理人投资本基金的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期内除基金管理人之外其他关联方均未运用固有资金投资本基金。6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间
名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银 233,796.35 8,857.00 4,593,299.08 12,498.57
行


注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。

6.4.9.7其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。6.4.10利润分配情况

6.4.10.1利润分配情况——非货币市场基金

金额单位：人民币元

除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配
序号 权益 场内 场外 基金份额分红数 发放总额 发放总额 合计 备
登记日 注
1 2016年1 2016年12016年1 0.28 1,731,326.88 129,167.34 1,860,494.22
月20日 月21日 月20日
合计 - - 0.28 1,731,326.88 129,167.34 1,860,494.22


注：本基金的基金管理人于资产负债表日后，报告批准报出日前宣告的利润分配情况，请参见附注6.4.7.2资产负债表日后事项。

6.4.11期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.11.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。6.4.11.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额20,000,000.00元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12金融工具风险及管理

6.4.12.1风险管理政策和组织架构

本基金是债券基金，主要投资于固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控制与审计委员会，主要负责公司运行合规性的监督、核查以及公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会对董事会负责；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的直接责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由总经理办公会决定的投资专业人员和金融工程人员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.12.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，定期存款存放在具有基金托管资格的中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.12.2.1按短期信用评级列示的债券投资

短期信用评级 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 11,093,340.00 30,794,900.00
合计 11,093,340.00 30,794,900.00


注：未评级债券为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。6.4.12.2.2按长期信用评级列示的债券投资

长期信用评级 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
AAA -
AAA以下 54,266,821.40 52,923,037.69
未评级 21,286,200.00 15,262,000.00
合计 75,553,021.40 68,185,037.69


注：未评级债券为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。6.4.12.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金合同生效后两年之内为封闭期，封闭期间投资者不能申购、赎回基金份额，因此，本报告期不存在兑付赎回资金的流动性风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年6月30日，除卖出回购金融资产款余额20,000,000.00元将在一个月内到期且计息外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.12.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.12.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。6.4.12.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日
资产
银行存款 233,796.35 - - - 233,796.35
结算备付金 2,485,492.49 - - - 2,485,492.49
存出保证金 11,762.13 - - - 11,762.13
交易性金融资产 11,093,340.00 47,072,091.4028,480,930.00 - 86,646,361.40
应收利息 - - - 1,607,877.92 1,607,877.92
应收申购款 - - - 4,647.98 4,647.98
资产总计 13,824,390.97 47,072,091.4028,480,930.00 1,612,525.90 90,989,938.27
负债
应付证券清算款 - - - 3,902.75 3,902.75
卖出回购金融资产款 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
应付赎回款 - - - 145,090.68 145,090.68
应付管理人报酬 - - - 34,732.53 34,732.53
应付托管费 - - - 11,577.50 11,577.50
应付交易费用 - - - 1,225.00 1,225.00
应付利息 - - - - -
应交税费 - - - 640.00 640.00
其他负债 - - - 119,467.50 119,467.50
负债总计 20,000,000.00 - - 316,635.96 20,316,635.96
利率敏感度缺口 -6,175,609.03 47,072,091.4028,480,930.00 1,295,889.94 70,673,302.31
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日
资产
银行存款 724,288.27 - - - 724,288.27
结算备付金 3,264,975.88 - - - 3,264,975.88
存出保证金 3,448.12 - - - 3,448.12
交易性金融资产 30,794,900.00 52,894,039.6015,290,998.09 - 98,979,937.69
应收利息 - - - 2,066,167.32 2,066,167.32
其他资产 - - - - -
资产总计 34,787,612.27 52,894,039.6015,290,998.09 2,066,167.32 105,038,817.28
负债
卖出回购金融资产款 30,499,865.00 - - - 30,499,865.00
应付证券清算款 - - - 104,131.09 104,131.09.09
应付赎回款 - - - 48,245.06 48,245.06
应付管理人报酬 - - - 37,897.94 37,897.94.94
应付托管费 - - - 12,632.64 12,632.64.64
应付交易费用 - - - 1,420.80 1,420.80.80
应付利息 - - - 762.23 762.23.23
应交税费 - - - 640.00 640.00.00
其他负债 - - - 80,098.65 80,098.65.65
负债总计 30,499,865.00 - - 285,828.41 30,785,693.41.41
利率敏感度缺口 4,287,747.27 52,894,039.6015,290,998.09 1,780,338.91 74,253,123.87.87


注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末 上年度末
（2016年6月30日） （2015年12月31日）
市场利率上升25个基点 -697,109.65 -892,598.65
市场利率下降25个基点 709,566.96 930,211.43


6.4.12.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.12.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 86,646,361.40 95.23
其中：债券 86,646,361.40 95.23
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,719,288.84 2.99
7 其他各项资产 1,624,288.03 1.79
8 合计 90,989,938.27 100.00


7.2期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。7.4报告期内股票投资组合的重大变动

本基金本报告期未发生股票买卖。7.4.1买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未发生股票买卖。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 12,415,540.00 17.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,964,000.00 28.25
其中：政策性金融债 19,964,000.00 28.25
4 企业债券 30,125,591.40 42.63
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 22,064,000.00 31.22
7 可转债（可交换债） 2,077,230.00 2.94
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 86,646,361.40 122.60


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（%）
1 101456010 14云城投MTN1 200,000 22,064,000.00 31.22
2 124050 12榆城投 258,780 20,089,091.40 28.43
3 019520 15国债20 111,000 11,093,340.00 15.70
4 160210 16国开10 100,000 9,995,000.00 14.14
5 160207 16国开07 100,000 9,969,000.00 14.11


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。7.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。7.11投资组合报告附注

7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内未受到公开谴责、处罚的情形。7.11.2本基金本报告期末未持有股票投资

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额
1 存出保证金 11,762.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,607,877.92
5 应收申购款 4,647.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,624,288.03


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,273 50,798.76 11,800,952.00 18.25% 52,865,866.95 81.75%


8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 融通基金管理有限公司 11,800,952.00 96.46%
2 肖唯物 66,400.00 0.54%
3 谷永军 43,200.00 0.35%
4 吴晓临 43,000.00 0.35%
5 葛晓明 30,000.00 0.25%
6 夏永清 29,700.00 0.24%
7 肖焯辉 17,500.00 0.14%
8 金挺 14,101.00 0.12%
9 杨红国 14,001.00 0.11%
10 王全荣 13,500.00 0.11%


注：持有人为场内持有人。8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 25.93 0.0000


8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 0
责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2012年3月1日）基金份额总额 1,281,761,462.73
本报告期期初基金份额总额 66,795,707.22
本报告期基金总申购份额 2,803,206.39
减:本报告期基金总赎回份额 4,932,094.66
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 64,666,818.95


§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动10.2.1基金管理人重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变更。10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -


注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

本报告期内，本基金无交易单元变更。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 成 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 券回购 交 成交总额的
比例 成交总额 金 比例
的比例 额
中信证券 99,401,371.08 95.60% 2,317,100,000.00 100.00% - -
安信证券 4,577,190.68 4.40% - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -


10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
1 融通四季添利债券型证券投资基金第二十三 中国证券报、上海证券报、 2016-1-14
次分红公告 证券时报、管理人网站
关于国信证券股份有限公司新增销售融通基 中国证券报、上海证券报、
2 金管理有限公司旗下部分基金及开通基金“定 证券时报、管理人网站 2016-2-17
期定额投资业务”的公告
3 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金开 中国证券报、上海证券报、 2016-2-25
通转换业务的公告 证券时报、管理人网站
4 融通基金管理有限公司关于参加上海陆金所 中国证券报、上海证券报、 2016-3-7
资产管理有限公司费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证券报、上海证券报、
5 基金参加平安证券有限责任公司基金申购费 证券时报、管理人网站 2016-3-21
率（含定期定额投资）优惠的公告
6 融通关于旗下部分开放式基金新增代销机构 中国证券报、上海证券报、 2016-3-24
并参加其申购费率优惠的公告 证券时报、管理人网站
关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金 中国证券报、上海证券报、
7 参加中国工商银行个人电子银行基金申购费 证券时报、管理人网站 2016-3-31
率优惠活动的公告
8 融通基金管理有限公司关于参加上海陆金所 中国证券报、上海证券报、 2016-4-20
资产管理有限公司费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站
融通基金管理有限公司关于对通过本公司直 中国证券报、上海证券报、
9 销中心赎回公司旗下部分基金的养老金客户 证券时报、管理人网站 2016-5-9
实施特定赎回费率的公告
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证券报、上海证券报、
10 基金新增上海利得基金销售有限公司为代销 证券时报、管理人网站 2016-5-13
机构并参加其申购费率优惠的公告
关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金 中国证券报、上海证券报、
11 新增奕丰金融服务（深圳）有限公司为代销机 证券时报、管理人网站 2016-5-13
构的公告
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式 中国证券报、上海证券报、
12 基金在深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 证券时报、管理人网站 2016-5-24
开通定期定额投资业务及参加基金申购
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证券报、上海证券报、
13 基金新增上海好买基金销售有限公司为代销 证券时报、管理人网站 2016-6-20
机构并参加其申购费率优惠的公告
关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金 中国证券报、上海证券报、
14 在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定 证券时报、管理人网站 2016-6-24
额投资业务并参加其申购费率优惠活动
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式 中国证券报、上海证券报、
15 基金参加交通银行股份有限公司基金申购费 证券时报、管理人网站 2016-6-30
率优惠活动的公告


§11备查文件目录

（一）中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金设立的文件

（二）《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》

（三）《融通四季添利债券型证券投资基金托管协议》

（四）《融通四季添利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）《融通四季添利债券型证券投资基金上市交易公告书》

（六）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》

（七）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（八）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照

存放地点:基金管理人处、基金托管人处

查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网

站http://www.rtfund.com查询。