景顺长城沪深300指数增强A

景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基
金

2025 年年度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2026 年 3 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 10

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17
§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 20

7.3 净资产变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 24

§8 投资组合报告 ......55

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 55

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 55

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 56

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 83

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 84

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 85

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 85

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 85

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 85

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 85

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 85

8.12 投资组合报告附注 ...... 85
§9 基金份额持有人信息...... 87

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 87

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 87

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 87
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 87
§10 开放式基金份额变动...... 88
§11 重大事件揭示...... 88

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 88

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 88

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 89

11.4 基金投资策略的改变 ...... 89

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 89

11.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 ...... 89

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 89

11.8 其他重大事件 ...... 93
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 96

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 96

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 97
§13 备查文件目录...... 97

13.1 备查文件目录 ...... 97

13.2 存放地点 ...... 97

13.3 查阅方式 ...... 97

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金

基金简称 景顺长城沪深 300 指数增强

场内简称 无

基金主代码 000311

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份 1,384,058,541.08 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 景顺长城沪深 300 指数增强 A 景顺长城沪深 300 指数增强 C

金简称

下属分级基金的交 000311 015679

易代码

报告期末下属分级 1,207,641,950.65 份 176,416,590.43 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超
越标的指数的业绩水平。

投资策略 1、资产配置策略:本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资
产的 90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情
况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各
类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及
分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。

2、股票投资策略:本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数
化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整
投资组合力求超越标的指数表现。

3、债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的
考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货
币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策
略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久
期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。

4、权证、股指期货投资策略:本基金可投资股指期货和其他经中国
证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或
标的指数成分股、备选成分股相关的衍生工具。本基金投资股指期
货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，


降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效
跟踪标的指数的目的。

5、中小企业私募债券的投资策略:对单个券种的分析判断与其它信
用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自
下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的
财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判
断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和
分析。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折
算）。

风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨皞阳 任航

负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069

电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008888606 95599

传真 0755-22381339 010-68121816

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市东城区建国门内大街 69
建设广场第一座 21 层 号

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 28
建设广场第一座 21 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 518048 100031

法定代表人 叶才 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
普通合伙） 17 层 01-12 室

注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一
座 21 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2025 年 2024 年 2023 年


数据和指标 景顺长城沪 景顺长城沪 景顺长城沪 景顺长城沪 景顺长城沪 景顺长城沪
深 300 指数 深 300 指数 深 300 指数增 深 300 指数 深 300 指数 深 300 指数
增强 A 增强 C 强 A 增强 C 增强 A 增强 C

本期已实现 706,330,581.52 80,190,822.36 213,911,483.83 29,484,251.16 -322,579,845.01 -1,916,243.59
收益

本期利润 702,041,350.82 74,379,470.88 567,839,707.98 41,910,799.08 -438,199,078.82 -2,225,082.24

加权平均基

金份额本期 0.4353 0.4549 0.2664 0.6198 -0.2081 -0.2138
利润
本期加权平

均净值利润 18.80% 19.41% 13.26% 29.22% -9.83% -10.20%
率
本期基金份

额净值增长 20.86% 20.60% 13.00% 12.78% -9.94% -10.09%
率

3.1.2 期末 2025 年末 2024 年末 2023 年末

数据和指标

期末可供分 1,815,164,483.31 261,820,263.36 2,049,106,191.35 247,299,842.39 1,972,023,757.71 13,789,405.48
配利润
期末可供分

配基金份额 1.5031 1.4841 1.0300 1.0188 0.9280 0.9216
利润

期末基金资 3,197,890,036.26 463,759,893.10 4,359,231,917.15 529,070,142.69 4,121,148,733.68 28,922,878.04
产净值

期末基金份 2.648 2.629 2.191 2.180 1.939 1.933
额净值

3.1.3 累计 2025 年末 2024 年末 2023 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 211.39% 17.05% 157.65% -2.94% 128.02% -13.94%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城沪深 300 指数增强 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去三个月 1.77% 0.88% 0.17% 0.90% 1.60% -0.02%

过去六个月 18.37% 0.83% 17.58% 0.86% 0.79% -0.03%

过去一年 20.86% 0.91% 18.52% 0.91% 2.34% 0.00%

过去三年 22.99% 0.98% 24.18% 1.02% -1.19% -0.04%

过去五年 -5.33% 1.05% -3.36% 1.08% -1.97% -0.03%

自基金合同 211.39% 1.32% 129.80% 1.28% 81.59% 0.04%
生效起至今

景顺长城沪深 300 指数增强 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去三个月 1.74% 0.88% 0.17% 0.90% 1.57% -0.02%

过去六个月 18.26% 0.83% 17.58% 0.86% 0.68% -0.03%

过去一年 20.60% 0.91% 18.52% 0.91% 2.08% 0.00%

过去三年 22.28% 0.99% 24.18% 1.02% -1.90% -0.03%

自基金合同 17.05% 0.99% 21.17% 1.03% -4.12% -0.04%
生效起至今

注：本基金于 2022 年 04 月 29 日增设 C 类基金份额，并于 2022 年 05 月 05 日开始对 C 类份额进
行估值。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本
基金的建仓期为自 2013 年 10 月 29 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合
达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2022 年 4 月 29 日起增设 C 类基金份额。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：2022 年景顺长城沪深 300 指数增强 C 净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是
2022 年 05 月 05 日（C 类份额首个估值日）至 2022 年 12 月 31 日。

3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有
限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9
日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。

本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司
旗下共管理 210 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司
研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际
投资管理有限公司）基金经理、主动股票
2013 年 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公
黎 海 本基金的 10 月 29 - 22 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总
威 基金经理 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年
10 月起担任量化及指数投资部基金经理，
现任公司副总经理、量化及指数投资部总
经理、基金经理。具有 22 年证券、基金行
业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期内,本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。


3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本报告期内，本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25 次，为公司旗下的指数量化投资组合与其他组合因投资策略需要而发生的同日反向交易，或为公司管理的投资组合与公司担任投资顾问的 MOM 组合因投资策略不同而发生的同日反向交易。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2025 年，国内经济总体保持平稳运行，出口的韧性远超市场预期，展现出我国强劲的产
业竞争力。从数据来看，2025 年全年 GDP 增长 5.0%，出口全年实现 5.5%的增速，出口依然是经
济增长的重要引擎。2025 年 10 月至 12 月国内制造业 PMI 依次为 49、49.2、50.1，制造业景气度
持续改善，2026 年 1 月 PMI 有所回落，显示出新的增量政策依然有一定必要性。2026 年 1 月 CPI
同比上涨 0.20%，环比上涨 0.20%，PPI 同比下滑 1.40%，环比上涨 0.40%，价格水平的改善有望
支撑企业盈利回暖。2026 年 1 月 M1 同比增长 4.90%，M2 同比增长 9.0%，流动性环境改善为经济
复苏提供了支撑。2025年A股市场呈现震荡向上格局，风格上成长优于价值，上证指数上涨18.41%，沪深 300 指数和创业板指数分别上涨 17.66%和 49.57%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 20.86%，业绩比较基准收益率为 18.52%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 20.60%，业绩比较基准收益率为 18.52%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，2026 年作为“十五五”规划的开局之年，期待国内政策发力，叠加欧美日韩财政共振，以及联储降息带动全球金融条件的进一步放松，我们认为 2026 年实现经济开门红概率较高。随着“反内卷”政策的推进以及需求的逐步回升，价格水平有望得到修复，企业盈利也将进一步改善；在经济新旧动能转换的过程中，新质生产力相关产业有望迎来快速发展，权益市场依然具有较多结构性的投资机会。相对宽松的流动性环境，市场层面相对分散的结构性行情，这对于我们量化选股模型是相对有利的。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。
本基金是以沪深 300 指数为基准的指数增强基金，从基准的角度来看，沪深 300 指数汇聚了
国内各行业的头部企业，这些企业在经济逐步企稳复苏的过程中将会率先迎来基本面的改善。从选股模型的角度来看，我们的投资组合主要以基本面量化选股为主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募
说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门（如需）。

为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：

1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。

2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。

3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。

5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估
标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。

6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。

7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。

8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。

截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的
投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，本托管人未发现有损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2026）审字第 70015711_H11 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金全体基金份额持
有人

我们审计了景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金的财
务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度
的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基
金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金
2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和
净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师
独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的
形成审计意见的基础 要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景顺长
城沪深 300 指数增强型证券投资基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的
独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。


景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金管理层对其他信
息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财
务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估景顺长城沪深 300 指数
任 增强型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金
的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
注册会计师对财务报表审计的责 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
任 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城沪深 300 指数
增强型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我


们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长城
沪深 300 指数增强型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 吴翠蓉 林恩丽

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2026 年 3 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金

报告截止日：2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 112,106,004.34 159,386,473.16

结算备付金 62,033,929.15 57,524,521.84

存出保证金 15,512,554.62 3,959,089.98

交易性金融资产 7.4.7.2 3,481,725,730.16 4,700,563,290.18

其中：股票投资 3,350,243,384.95 4,568,898,791.55

基金投资 - -

债券投资 131,482,345.21 131,664,498.63

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 8,886,807.80 -

应收股利 - -

应收申购款 1,454,056.07 1,353,654.62


递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 3,681,719,082.14 4,922,787,029.78

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 20,376.19

应付赎回款 14,405,195.44 26,780,219.45

应付管理人报酬 3,122,048.21 4,220,048.91

应付托管费 624,409.65 844,009.77

应付销售服务费 79,754.16 85,092.03

应付投资顾问费 - -

应交税费 67,505.86 18,294.41

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 1,770,239.46 2,516,929.18

负债合计 20,069,152.78 34,484,969.94

净资产：

实收基金 7.4.7.10 1,384,058,541.08 2,232,217,655.43

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 2,277,591,388.28 2,656,084,404.41

净资产合计 3,661,649,929.36 4,888,302,059.84

负债和净资产总计 3,681,719,082.14 4,922,787,029.78

注：报告截止日 2025 年 12 月 31 日，基金份额总额 1,384,058,541.08 份，其中本基金 A 类份额
净值人民币 2.648 元，基金份额 1,207,641,950.65 份；本基金 C 类份额净值人民币 2.629 元，基
金份额 176,416,590.43 份。
7.2 利润表
会计主体：景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 827,212,131.39 664,237,462.99

1.利息收入 1,141,847.79 2,177,882.89

其中：存款利息收入 7.4.7.13 1,141,847.79 2,177,882.89

债券利息收入 - -


资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 835,514,927.78 294,848,750.44
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 714,050,835.16 152,602,924.80

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 1,985,445.62 2,348,961.11

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 26,966,675.88 21,411,683.46

股利收益 7.4.7.19 92,511,971.12 118,485,181.07

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -10,100,639.06 366,354,828.95
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 655,994.88 856,000.71
号填列）

减：二、营业总支出 50,791,309.69 54,486,955.93

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 41,260,922.26 44,320,198.41

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 8,252,184.48 8,864,039.69

3．销售服务费 7.4.10.2.3 769,454.78 286,555.23

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 97,258.78 77,310.06

8．其他费用 7.4.7.23 411,489.39 938,852.54

三、利润总额（亏损总额 776,420,821.70 609,750,507.06
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 776,420,821.70 609,750,507.06
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额


六、综合收益总额 776,420,821.70 609,750,507.06

7.3 净资产变动表
会计主体：景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净 2,232,217,655.43 - 2,656,084,404.41 4,888,302,059.84
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 2,232,217,655.43 - 2,656,084,404.41 4,888,302,059.84
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -848,159,114.35 - -378,493,016.13 -1,226,652,130.48
号填列）

（一）、综合收益 - - 776,420,821.70 776,420,821.70
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -848,159,114.35 - -1,154,913,837.83 -2,003,072,952.18
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 613,875,707.13 - 826,449,976.45 1,440,325,683.58
购款

2.基金赎 -1,462,034,821.48 - -1,981,363,814.28 -3,443,398,635.76
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,384,058,541.08 - 2,277,591,388.28 3,661,649,929.36

资产

上年度可比期间

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净 2,140,092,526.03 - 2,009,979,085.69 4,150,071,611.72
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 2,140,092,526.03 - 2,009,979,085.69 4,150,071,611.72
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 92,125,129.40 - 646,105,318.72 738,230,448.12
号填列）

（一）、综合收益 - - 609,750,507.06 609,750,507.06
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 92,125,129.40 - 36,354,811.66 128,479,941.06
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 863,150,152.65 - 892,674,070.35 1,755,824,223.00
购款

2.基金赎 -771,025,023.25 - -856,319,258.69 -1,627,344,281.94
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 2,232,217,655.43 - 2,656,084,404.41 4,888,302,059.84
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

康乐 吴建军 邵媛媛


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1028 号文《关于核准景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金募集的批复》，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募
集，基金合同于 2013 年 10 月 29 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的
扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 381,986,684.48 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 155,294.37 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 382,141,978.85 元，折合382,141,978.85 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据法律法规的规定及《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和《景顺长
城沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有
限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2022 年 4 月 29 日起
对景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。

本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%，投资于标的指数成分
股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折
算）。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2026年3月25日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报
规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2025 年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金
融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。


与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期
间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值，即基金收益分配基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

（1）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定；

根据财政部、国家税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》，
自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利
息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公
开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（4）印花税（如适用）

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）
交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第
39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税
实施减半征收。

（5）境外投资

本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

活期存款 112,106,004.34 159,386,473.16

等于：本金 112,094,414.39 159,353,866.19

加：应计利息 11,589.95 32,606.97

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1 个月（含） - -
-3 个月

存款期限 3 个月（含） - -

至 1 年

存款期限 1 年（含）以 - -
上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 112,106,004.34 159,386,473.16

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2025 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,168,258,953.36 - 3,350,243,384.95 181,984,431.59

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 129,666,450.00 1,473,345.21 131,482,345.21 342,550.00
场

合计 129,666,450.00 1,473,345.21 131,482,345.21 342,550.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,297,925,403.36 1,473,345.21 3,481,725,730.16 182,326,981.59

上年度末

项目 2024 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 4,377,189,201.02 - 4,568,898,791.55 191,709,590.53

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 129,935,910.00 1,456,498.63 131,664,498.63 272,090.00
场

合计 129,935,910.00 1,456,498.63 131,664,498.63 272,090.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,507,125,111.02 1,456,498.63 4,700,563,290.18 191,981,680.53

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2025 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - --

货币衍生工具 - - --

权益衍生工具 121,981,020.00 - --

其中：股指期 121,981,020.00 - --

货投资

其他衍生工具 - - --

合计 121,981,020.00 - --

上年度末

项目 2024 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - --

货币衍生工具 - - --

权益衍生工具 23,616,525.88 - --

其中：股指期 23,616,525.88 - --

货投资

其他衍生工具 - - --

合计 23,616,525.88 - --

注：衍生金融资产项下的国债/股指期货投资期末合同/名义金额为初始合约价值。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IF2602 IF2602 88.00 121,550,880.00 -430,140.00

合计 -430,140.00

减：可抵销期货 -430,140.00
暂收款

净额 -

注：1、衍生金融资产项下的国债/股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持国债/股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的国债/股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。

2、买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末的买入返售金融资产余额为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末的债权投资余额为零。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末的债权投资余额为零。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末的其他债权投资余额为零。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末的其他债权投资余额为零。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末的其他权益工具投资余额为零。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末的其他权益工具投资余额为零。
7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末及上年度末的其他资产余额为零。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 9,730.20 31,364.33

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 1,561,009.26 2,083,823.62


其中：交易所市场 1,561,009.26 2,083,823.62

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 199,500.00 199,500.00

应付指数使用费 - 202,241.23

合计 1,770,239.46 2,516,929.18

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
景顺长城沪深 300 指数增强 A

本期

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,989,478,733.70 1,989,478,733.70

本期申购 199,393,369.48 199,393,369.48

本期赎回（以“-”号填列） -981,230,152.53 -981,230,152.53

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,207,641,950.65 1,207,641,950.65

景顺长城沪深 300 指数增强 C

本期

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 242,738,921.73 242,738,921.73

本期申购 414,482,337.65 414,482,337.65

本期赎回（以“-”号填列） -480,804,668.95 -480,804,668.95

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 176,416,590.43 176,416,590.43

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
景顺长城沪深 300 指数增强 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,049,106,191.35 320,646,992.10 2,369,753,183.45

加：会计政策变更 - - -


前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 2,049,106,191.35 320,646,992.10 2,369,753,183.45

本期利润 706,330,581.52 -4,289,230.70 702,041,350.82

本期基金份额交易产 -940,272,289.56 -141,274,159.10 -1,081,546,448.66
生的变动数

其中：基金申购款 242,211,519.49 29,709,839.19 271,921,358.68

基金赎回款 -1,182,483,809.05 -170,983,998.29 -1,353,467,807.34

本期已分配利润 - - -

本期末 1,815,164,483.31 175,083,602.30 1,990,248,085.61

景顺长城沪深 300 指数增强 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 247,299,842.39 39,031,378.57 286,331,220.96

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 247,299,842.39 39,031,378.57 286,331,220.96

本期利润 80,190,822.36 -5,811,351.48 74,379,470.88

本期基金份额交易产 -65,670,401.39 -7,696,987.78 -73,367,389.17
生的变动数

其中：基金申购款 489,792,755.56 64,735,862.21 554,528,617.77

基金赎回款 -555,463,156.95 -72,432,849.99 -627,896,006.94

本期已分配利润 - - -

本期末 261,820,263.36 25,523,039.31 287,343,302.67

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 540,727.33 978,002.68

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 591,563.02 1,188,630.88

其他 9,557.44 11,249.33

合计 1,141,847.79 2,177,882.89

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025年1月1日至2025年12月31 2024年1月1日至2024年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 714,050,835.16 152,602,924.80

股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 714,050,835.16 152,602,924.80

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2024年1月1 日至 2024年12
12 月 31 日 月 31 日

卖出股票成交总额 21,889,623,424.36 18,312,495,613.15

减：卖出股票成本总额 21,153,811,295.88 18,128,498,677.28

减：交易费用 21,761,293.32 31,394,011.07

买卖股票差价收入 714,050,835.16 152,602,924.80

7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025年1月1日至2025年12 2024年1月1日至2024年12月31
月31日 日

债券投资收益——利息 1,729,867.02 2,284,684.33
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到期 255,578.60 64,276.78
兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入

债券投资收益——申购 - -
差价收入

合计 1,985,445.62 2,348,961.11

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2025年1月1日至2025年12月31 2024年1月1日至2024年12月


日 31日

卖出债券（债转股及债 132,961,323.57 132,546,123.64
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 130,611,810.00 129,946,220.00
总额

减：应计利息总额 2,093,125.76 2,535,001.42

减：交易费用 809.21 625.44

买卖债券差价收入 255,578.60 64,276.78

7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12
31 日 月 31 日

股指期货投资收益 26,966,675.88 21,411,683.46

7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 92,511,971.12 118,485,181.07
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入


基金投资产生的股利 - -
收益

合计 92,511,971.12 118,485,181.07

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2024 年 1 月 1 日至 2024
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -9,654,698.94 366,826,732.83

股票投资 -9,725,158.94 366,513,422.83

债券投资 70,460.00 313,310.00

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 -446,414.12 -471,429.88

权证投资 - -

期货投资 -446,414.12 -471,429.88

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 -474.00 474.00
变动产生的预估增值税

合计 -10,100,639.06 366,354,828.95

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1日至 2025 年12 2024 年 1 月 1 日至 2024
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 621,401.99 844,899.83

基金转换费收入 34,592.89 11,100.88

合计 655,994.88 856,000.71

7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 75,000.00 75,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00


银行划款手续费 33,378.57 16,529.43

指数使用费 164,843.63 709,123.11

其他 200.00 200.00

存托服务费 67.19 -

合计 411,489.39 938,852.54

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.016%的年费率计提，逐日累计，按季支付。根据《关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分指数基金
指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告》，自 2025 年 3 月 21 日起，本基金指数
使用费调整为基金管理人承担。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”）
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东

开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东

大连实德集团有限公司 基金管理人的股东

景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 2024年1月1日至2024年12月31日

月 31 日

关联方名称 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 占当期股票

额的比例 成交总额的比例（%）
（%）

长城证券 3,114,944,097.44 7.46 1,020,428,905.93 2.77

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2025年1月1日至2025年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 607,426.66 7.45 121,295.91 7.77

上年度可比期间

关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 375,934.92 1.89 - -

注：1、上述佣金按协议约定的佣金费率计算，佣金费率由协议签订方参考市场价格确定。

2、上年度可比期间内 1-6 月该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投
资研究成果和市场信息服务等。

3、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，被动股票
型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 41,260,922.26 44,320,198.41

其中：应支付销售机构的客户维护 15,501,012.35 16,005,894.97
费

应支付基金管理人的净管理费 25,759,909.91 28,314,303.44

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 2024 年 1 月 1 日至 2024 年


月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 8,252,184.48 8,864,039.69

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城沪深 300 指 景顺长城沪深 300 指 合计

数增强 A 数增强 C

景顺长城基金管理有限公 - 302,525.21 302,525.21
司

中国农业银行 - - -

长城证券 - - -

合计 - 302,525.21 302,525.21

上年度可比期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城沪深 300 指 景顺长城沪深 300 指 合计

数增强 A 数增强 C

景顺长城基金管理有限公 - 47,010.10 47,010.10
司

中国农业银行 - - -

长城证券 - - -

合计 - 47,010.10 47,010.10

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 2024年1月1日至2024年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行- 112,106,004.34 540,727.33 159,386,473.16 978,002.68
活期
注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

于 2025 年 12 月 31 日，本基金持有 1,079,100.00 股农业银行的 A 股普通股，成本总额为人
民币 8,418,402.29 元，估值总额为人民币 8,287,488.00 元，占基金净资产的比例为 0.23%(2024
年 12 月 31 日：无)。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配。

7.4.12 期末（2025 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注


代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额

位：

股）

悍高 2025 年 新股流

001221 集团 7 月 23 6 个月 通受限 15.43 56.94 160 2,468.80 9,110.40 -
日

海安 2025 年 新股流

001233 集团 11 月 18 6 个月 通受限 48.00 51.88 370 17,760.00 19,195.60 -
日

中国 2025 年 新股流

001280 铀业 11 月 25 6 个月 通受限 17.89 45.36 2,277 40,735.53 103,284.72 -
日

双欣 2025 年 新股流

001369 环保 12 月 23 6 个月 通受限 6.85 12.89 897 6,144.45 11,562.33 -
日

誉帆 2025 年 新股流

001396 科技 12 月 23 6 个月 通受限 22.29 35.39 69 1,538.01 2,441.91 -
日

天溯 2025 年 新股流

301449 计量 12 月 16 6 个月 通受限 36.80 65.23 112 4,121.60 7,305.76 -
日

汉桑 2025 年 新股流

301491 科技 7 月 29 6 个月 通受限 28.91 55.11 245 7,082.95 13,501.95 -
日

云汉 2025 年 新股流

301563 芯城 9 月 23 6 个月 通受限 27.00 133.69 110 2,970.00 14,705.90 -
日

建发 2025 年 新股流

301584 致新 9 月 18 6 个月 通受限 7.05 26.82 447 3,151.35 11,988.54 -
日

山大 2025 年 新股流

301609 电力 7 月 16 6 个月 通受限 14.66 40.99 277 4,060.82 11,354.23 -
日

南网 2025 年 新股流

301638 数字 11 月 11 6 个月 通受限 5.69 14.21 2,322 13,212.18 32,995.62 -
日

联合 2025 年 新股流

301656 动力 9 月 17 6 个月 通受限 12.48 25.46 7,395 92,289.60 188,276.70 -
日

纳百 2025 年 新股流

301667 川 12 月 10 6 个月 通受限 22.63 57.07 151 3,417.13 8,617.57 -
日

301668 昊创 2025 年 6 个月 新股流 21.00 44.80 165 3,465.00 7,392.00 -
瑞通 9 月 15 通受限


日

新广 2025 年 新股流

301687 益 12 月 24 6 个月 通受限 21.93 54.39 195 4,276.35 10,606.05 -
日

道生 2025 年 新股流

601026 天合 10 月 9 6 个月 通受限 5.98 14.28 451 2,696.98 6,440.28 -
日

德力 2025 年 新股流

603092 佳 10 月 30 6 个月 通受限 46.68 55.66 146 6,815.28 8,126.36 -
日

超颖 2025 年 新股流

603175 电子 10 月 17 6 个月 通受限 17.08 48.56 169 2,886.52 8,206.64 -
日

锡华 2025 年 新股流

603248 科技 12 月 16 6 个月 通受限 10.10 16.30 260 2,626.00 4,238.00 -
日

技源 2025 年 新股流

603262 集团 7 月 16 6 个月 通受限 10.88 28.10 155 1,686.40 4,355.50 -
日

丰倍 2025 年 新股流

603334 生物 10 月 29 6 个月 通受限 24.49 32.82 88 2,155.12 2,888.16 -
日

华新 2025 年 新股流

603370 精科 8 月 27 6 个月 通受限 18.60 46.35 82 1,525.20 3,800.70 -
日

大明 2025 年 新股流

603376 电子 10 月 28 6 个月 通受限 12.55 26.21 111 1,393.05 2,909.31 -
日

天富 2025 年 新股流

603406 龙 7 月 30 6 个月 通受限 23.60 40.16 153 3,610.80 6,144.48 -
日

友升 2025 年 新股流

603418 股份 9 月 16 6 个月 通受限 46.36 59.06 139 6,444.04 8,209.34 -
日

恒坤 2025 年 新股流

688727 新材 11 月 11 6 个月 通受限 14.99 34.87 563 8,439.37 19,631.81 -
日

688729 屹唐 2025 年 6 个月 新股流 8.45 24.28 3,505 29,617.25 85,101.40 -
股份 7月1日 通受限

禾元 2025 年 新股流

688765 生物 10 月 16 6 个月 通受限 29.06 52.62 262 7,613.72 13,786.44 -
日

688795 摩尔 2025 年 6 个月 新股流 114.28 416.18 344 39,312.32 143,165.92 -
线程 11 月 26 通受限


日

百奥 2025 年 新股流

688796 赛图 12 月 2 6 个月 通受限 26.68 42.25 423 11,285.64 17,871.75 -
日

沐曦 2025 年 新股流

688802 股份 12 月 9 6 个月 通受限 104.66 399.31 102 10,675.32 40,729.62 -
日

健信 2025 年 新股流

688805 超导 12 月 17 6 个月 通受限 18.58 32.37 265 4,923.70 8,578.05 -
日

优迅 2025 年 新股流

688807 股份 12 月 10 6 个月 通受限 51.66 135.56 131 6,767.46 17,758.36 -
日

强一 2025 年 新股流

688809 股份 12 月 23 6 个月 通受限 85.09 203.31 259 22,038.31 52,657.29 -
日

注：以上限售证券的实际流通日期以上市公司的公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 （股） 成本总额 估值总额 备注
价 价

2025 2026年

002049 紫光国 年 12 重大事 78.81 1 月 15 86.69 260,300 21,083,954.93 20,514,243.00 -
微 月 30 项停牌 日

日

2025 2026年

688012 中微公 年 12 重大事 283.76 1 月 5 278.00 53,246 14,090,484.75 15,109,084.96 -
司 月 19 项停牌 日

日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2025 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2025 年 12 月 31 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：同）。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。


本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年1-5 年5 年以上 不计息 合计

2025 年 12 月 31 日

资产

货币资金 112,106,004.34 - - - - - 112,106,004.34

结算备付金 62,033,929.15 - - - - - 62,033,929.15

存出保证金 926,449.02 - - - - 14,586,105.60 15,512,554.62

交易性金融资产 101,084,931.51 - 30,397,413.70 - -3,350,243,384.95 3,481,725,730.16

应收申购款 - - - - - 1,454,056.07 1,454,056.07

应收清算款 - - - - - 8,886,807.80 8,886,807.80

资产总计 276,151,314.02 - 30,397,413.70 - -3,375,170,354.42 3,681,719,082.14

负债

应付赎回款 - - - - - 14,405,195.44 14,405,195.44

应付管理人报酬 - - - - - 3,122,048.21 3,122,048.21

应付托管费 - - - - - 624,409.65 624,409.65

应付销售服务费 - - - - - 79,754.16 79,754.16

应交税费 - - - - - 67,505.86 67,505.86

其他负债 - - - - - 1,770,239.46 1,770,239.46

负债总计 - - - - - 20,069,152.78 20,069,152.78

利率敏感度缺口 276,151,314.02 - 30,397,413.70 - - - -

上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年5 年以上 不计息 合计

2024 年 12 月 31 日

资产

货币资金 159,386,473.16 - - - - - 159,386,473.16

结算备付金 57,524,521.84 - - - - - 57,524,521.84

存出保证金 768,661.98 - - - - 3,190,428.00 3,959,089.98

交易性金融资产 - - 131,664,498.63 - -4,568,898,791.55 4,700,563,290.18


应收申购款 - - - - - 1,353,654.62 1,353,654.62

资产总计 217,679,656.98 - 131,664,498.63 - -4,573,442,874.17 4,922,787,029.78

负债

应付赎回款 - - - - - 26,780,219.45 26,780,219.45

应付管理人报酬 - - - - - 4,220,048.91 4,220,048.91

应付托管费 - - - - - 844,009.77 844,009.77

应付清算款 - - - - - 20,376.19 20,376.19

应付销售服务费 - - - - - 85,092.03 85,092.03

应交税费 - - - - - 18,294.41 18,294.41

其他负债 - - - - - 2,516,929.18 2,516,929.18

负债总计 - - - - - 34,484,969.94 34,484,969.94

利率敏感度缺口 217,679,656.98 - 131,664,498.63 - - - -

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2024 年 12 月
本期末（2025年12月31日）

31 日 ）

分析 市场利率上升 25 个

-24,663.91 -100,580.53
基点

市场利率下降 25 个

24,691.96 100,734.49
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2025 年 12 月 31 日 2024年12月31日


公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 3,350,243,384.95 91.50 4,568,898,791.55 93.47
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 3,350,243,384.95 91.50 4,568,898,791.55 93.47

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资（附注：7.4.7.3）。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0.
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2024 年 12 月
分析 本期末（2025年12月31日）

31 日 ）

沪深300指数上升5% 170,292,109.47 222,209,069.17

沪深300指数下降5% -170,292,109.47 -222,209,069.17

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

第一层次 3,313,713,118.30 4,565,682,877.05


第二层次 167,105,673.17 134,841,298.63

第三层次 906,938.69 39,114.50

合计 3,481,725,730.16 4,700,563,290.18

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 39,114.50 39,114.50

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 379,206.25 379,206.25

转出第三层次 - 39,114.50 39,114.50

当期利得或损失总额 - 527,732.44 527,732.44

其中：计入损益的利得或损 - 527,732.44 527,732.44
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 906,938.69 906,938.69

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 527,732.44 527,732.44
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2024年1月1日至2024年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,140,294.97 1,140,294.97


当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 23,448.87 23,448.87

转出第三层次 - 1,140,294.97 1,140,294.97

当期利得或损失总额 - 15,665.63 15,665.63

其中：计入损益的利得或损 - 15,665.63 15,665.63
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 39,114.50 39,114.50

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 15,665.63 15,665.63
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之
价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系
值

限售股票 906,938.69 平均价格亚 预期波动率 0.1800-3.0791 负相关

式期权模型

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值

允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之
值 间的关系

限售股票 39,114.50 平均价格亚 预期波动率 0.3521-0.5758 负相关

式期权模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,350,243,384.95 91.00

其中：股票 3,350,243,384.95 91.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 131,482,345.21 3.57

其中：债券 131,482,345.21 3.57

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 174,139,933.49 4.73

8 其他各项资产 25,853,418.49 0.70

9 合计 3,681,719,082.14 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,064,414.00 0.06

B 采矿业 188,875,825.31 5.16

C 制造业 1,587,896,674.05 43.37

D 电力、热力、燃气及水生产和 61,791,036.60 1.69
供应业

E 建筑业 50,801,586.48 1.39

F 批发和零售业 6,315,482.00 0.17

G 交通运输、仓储和邮政业 67,337,333.57 1.84

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 74,746,145.52 2.04
务业

J 金融业 748,259,214.42 20.44

K 房地产业 17,612,733.60 0.48

L 租赁和商务服务业 30,923,350.26 0.84

M 科学研究和技术服务业 43,957,970.82 1.20

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 346,012.74 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -


S 综合 - -

合计 2,880,927,779.37 78.68

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 178,908.00 0.00

B 采矿业 8,153,783.72 0.22

C 制造业 316,983,080.46 8.66

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 21,292,027.00 0.58

E 建筑业 4,592,166.00 0.13

F 批发和零售业 12,977,200.44 0.35

G 交通运输、仓储和邮政业 3,908,046.00 0.11

H 住宿和餐饮业 1,029,370.00 0.03

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 39,745,765.66 1.09

J 金融业 15,068,315.08 0.41

K 房地产业 15,541,943.80 0.42

L 租赁和商务服务业 5,185,818.00 0.14

M 科学研究和技术服务业 11,966,638.42 0.33

N 水利、环境和公共设施管理业 1,781,738.00 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,680,296.00 0.07

R 文化、体育和娱乐业 7,044,291.00 0.19

S 综合 1,186,218.00 0.03

合计 469,315,605.58 12.82

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300750 宁德时代 301,353 110,674,902.78 3.02

2 601318 中国平安 1,597,049 109,238,151.60 2.98

3 600519 贵州茅台 72,429 99,747,770.22 2.72

4 300308 中际旭创 152,823 93,222,030.00 2.55

5 601899 紫金矿业 2,366,900 81,587,043.00 2.23

6 300502 新易盛 171,240 73,783,891.20 2.02

7 600036 招商银行 1,417,683 59,684,454.30 1.63

8 600030 中信证券 1,737,240 49,876,160.40 1.36

9 000333 美的集团 636,394 49,734,191.10 1.36


10 601166 兴业银行 2,340,839 49,298,069.34 1.35

11 002475 立讯精密 860,035 48,772,584.85 1.33

12 600276 恒瑞医药 728,540 43,399,127.80 1.19

13 600919 江苏银行 4,019,500 41,802,800.00 1.14

14 601398 工商银行 4,594,400 36,433,592.00 1.00

15 603259 药明康德 387,637 35,135,417.68 0.96

16 600150 中国船舶 998,011 33,193,845.86 0.91

17 600690 海尔智家 1,118,580 29,183,752.20 0.80

18 688008 澜起科技 243,043 28,630,465.40 0.78

19 600031 三一重工 1,278,943 27,024,065.59 0.74

20 300059 东方财富 1,165,600 27,018,608.00 0.74

21 688256 寒武纪 18,820 25,511,451.00 0.70

22 601328 交通银行 3,447,469 24,994,150.25 0.68

23 000338 潍柴动力 1,452,678 24,986,061.60 0.68

24 688981 中芯国际 202,334 24,852,685.22 0.68

25 601138 工业富联 377,957 23,452,231.85 0.64

26 688041 海光信息 104,189 23,381,053.49 0.64

27 601919 中远海控 1,481,833 22,494,224.94 0.61

28 601939 建设银行 2,417,700 22,436,256.00 0.61

29 000100 TCL 科技 4,937,751 22,417,389.54 0.61

30 601211 国泰海通 1,044,038 21,454,980.90 0.59

31 603019 中科曙光 246,900 21,144,516.00 0.58

32 600887 伊利股份 737,700 21,098,220.00 0.58

33 601117 中国化学 2,764,100 20,813,673.00 0.57

34 000063 中兴通讯 546,917 20,695,339.28 0.57

35 002049 紫光国微 260,300 20,514,243.00 0.56

36 600027 华电国际 4,098,100 20,326,576.00 0.56

37 002625 光启技术 404,700 19,733,172.00 0.54

38 601766 中国中车 2,821,000 19,239,220.00 0.53

39 600104 上汽集团 1,241,964 18,902,692.08 0.52

40 600016 民生银行 4,730,926 18,119,446.58 0.49

41 002241 歌尔股份 627,800 18,036,694.00 0.49

42 600309 万华化学 234,900 18,012,132.00 0.49

43 000725 京东方 A 4,267,160 17,964,743.60 0.49

44 300274 阳光电源 103,580 17,716,323.20 0.48

45 600415 小商品城 1,075,100 17,147,845.00 0.47

46 600011 华能国际 2,261,611 16,871,618.06 0.46

47 300124 汇川技术 217,650 16,395,574.50 0.45

48 002142 宁波银行 577,400 16,219,166.00 0.44

49 000975 山金国际 661,890 16,103,783.70 0.44

50 000568 泸州老窖 132,807 15,434,829.54 0.42

51 688012 中微公司 53,246 15,109,084.96 0.41

52 000938 紫光股份 602,900 14,831,340.00 0.41


53 002371 北方华创 32,117 14,744,272.36 0.40

54 601901 方正证券 1,860,700 14,513,460.00 0.40

55 601012 隆基绿能 795,900 14,485,380.00 0.40

56 601668 中国建筑 2,739,320 14,052,711.60 0.38

57 601225 陕西煤业 651,574 13,891,557.68 0.38

58 601601 中国太保 331,400 13,888,974.00 0.38

59 600019 宝钢股份 1,844,144 13,738,872.80 0.38

60 601336 新华保险 196,508 13,696,607.60 0.37

61 300014 亿纬锂能 208,000 13,678,080.00 0.37

62 001979 招商蛇口 1,577,900 13,633,056.00 0.37

63 000792 盐湖股份 474,700 13,367,552.00 0.37

64 601088 中国神华 328,771 13,315,225.50 0.36

65 600999 招商证券 792,400 13,185,536.00 0.36

66 603501 豪威集团 104,584 13,167,125.60 0.36

67 000425 徐工机械 1,123,500 13,010,130.00 0.36

68 000408 藏格矿业 152,226 12,847,874.40 0.35

69 002027 分众传媒 1,727,998 12,735,345.26 0.35

70 603993 洛阳钼业 633,191 12,663,820.00 0.35

71 600111 北方稀土 274,500 12,659,940.00 0.35

72 601077 渝农商行 1,945,300 12,566,638.00 0.34

73 601319 中国人保 1,377,334 12,327,139.30 0.34

74 601009 南京银行 1,072,512 12,258,812.16 0.33

75 002916 深南电路 51,591 11,984,073.39 0.33

76 601628 中国人寿 259,904 11,825,632.00 0.32

77 601995 中金公司 328,400 11,494,000.00 0.31

78 600547 山东黄金 296,600 11,481,386.00 0.31

79 601169 北京银行 2,077,900 11,386,892.00 0.31

80 600372 中航机载 843,345 11,317,689.90 0.31

81 601857 中国石油 1,038,502 10,810,805.82 0.30

82 601998 中信银行 1,376,956 10,602,561.20 0.29

83 601600 中国铝业 867,300 10,598,406.00 0.29

84 600000 浦发银行 845,900 10,522,996.00 0.29

85 601066 中信建投 386,500 10,346,605.00 0.28

86 603296 华勤技术 112,200 10,181,028.00 0.28

87 300394 天孚通信 49,512 10,052,421.36 0.27

88 300433 蓝思科技 327,600 9,916,452.00 0.27

89 601881 中国银河 628,565 9,881,041.80 0.27

90 002028 思源电气 62,700 9,692,793.00 0.26

91 603799 华友钴业 139,800 9,542,748.00 0.26

92 000977 浪潮信息 141,135 9,399,591.00 0.26

93 600406 国电南瑞 416,900 9,371,912.00 0.26

94 000596 古井贡酒 69,733 9,246,595.80 0.25

95 002463 沪电股份 123,980 9,059,218.60 0.25


96 002594 比亚迪 91,407 8,932,292.04 0.24

97 600926 杭州银行 583,120 8,910,073.60 0.24

98 002736 国信证券 661,000 8,672,320.00 0.24

99 601288 农业银行 1,079,100 8,287,488.00 0.23

100 601872 招商轮船 894,172 8,029,664.56 0.22

101 300413 芒果超媒 325,300 7,943,826.00 0.22

102 000630 铜陵有色 1,320,100 7,933,801.00 0.22

103 688169 石头科技 52,020 7,910,161.20 0.22

104 000807 云铝股份 237,800 7,809,352.00 0.21

105 002384 东山精密 92,200 7,804,730.00 0.21

106 601688 华泰证券 329,505 7,773,022.95 0.21

107 601229 上海银行 769,143 7,768,344.30 0.21

108 600741 华域汽车 387,722 7,754,440.00 0.21

109 600183 生益科技 106,581 7,610,949.21 0.21

110 600522 中天科技 416,400 7,545,168.00 0.21

111 000651 格力电器 187,488 7,540,767.36 0.21

112 002311 海大集团 136,073 7,535,722.74 0.21

113 002459 晶澳科技 657,420 7,527,459.00 0.21

114 601728 中国电信 1,192,600 7,513,380.00 0.21

115 600989 宝丰能源 377,989 7,419,924.07 0.20

116 002001 新 和 成 288,332 7,263,083.08 0.20

117 600489 中金黄金 309,856 7,238,236.16 0.20

118 600015 华夏银行 1,049,419 7,209,508.53 0.20

119 601868 中国能建 3,019,700 7,096,295.00 0.19

120 601633 长城汽车 310,131 7,018,264.53 0.19

121 600938 中国海油 231,410 6,983,953.80 0.19

122 600377 宁沪高速 576,301 6,979,005.11 0.19

123 601898 中煤能源 556,100 6,917,884.00 0.19

124 000001 平安银行 603,080 6,881,142.80 0.19

125 605499 东鹏饮料 25,725 6,878,607.75 0.19

126 600426 华鲁恒升 217,700 6,842,311.00 0.19

127 000708 中信特钢 414,500 6,785,365.00 0.19

128 300347 泰格医药 119,500 6,775,650.00 0.19

129 600660 福耀玻璃 101,685 6,586,137.45 0.18

130 601818 光大银行 1,828,748 6,382,330.52 0.17

131 002236 大华股份 336,500 6,373,310.00 0.17

132 000776 广发证券 281,280 6,193,785.60 0.17

133 002415 海康威视 204,627 6,106,069.68 0.17

134 600795 国电电力 1,204,792 6,072,151.68 0.17

135 688111 金山办公 19,608 6,021,028.56 0.16

136 600875 东方电气 245,200 5,953,456.00 0.16

137 601816 京沪高铁 1,151,600 5,930,740.00 0.16

138 000166 申万宏源 1,089,906 5,743,804.62 0.16


139 002352 顺丰控股 148,607 5,694,620.24 0.16

140 600089 特变电工 256,260 5,694,097.20 0.16

141 300476 胜宏科技 19,000 5,464,020.00 0.15

142 002648 卫星化学 301,215 5,325,481.20 0.15

143 600570 恒生电子 173,700 5,237,055.00 0.14

144 688271 联影医疗 41,397 5,195,323.50 0.14

145 600188 兖矿能源 393,711 5,177,299.65 0.14

146 603986 兆易创新 23,550 5,045,587.50 0.14

147 300832 新产业 88,480 4,977,000.00 0.14

148 600809 山西汾酒 28,775 4,940,667.50 0.13

149 600061 国投资本 644,460 4,930,119.00 0.13

150 601825 沪农商行 524,200 4,869,818.00 0.13

151 600674 川投能源 330,520 4,594,228.00 0.13

152 002493 荣盛石化 390,200 4,569,242.00 0.12

153 601877 正泰电器 162,127 4,521,722.03 0.12

154 601360 三六零 400,800 4,476,936.00 0.12

155 600219 南山铝业 830,278 4,466,895.64 0.12

156 300760 迈瑞医疗 23,239 4,425,867.55 0.12

157 601006 大秦铁路 834,417 4,305,591.72 0.12

158 000157 中联重科 483,768 4,174,917.84 0.11

159 000858 五 粮 液 39,299 4,163,336.06 0.11

160 601988 中国银行 715,094 4,097,488.62 0.11

161 600066 宇通客车 123,490 4,038,123.00 0.11

162 002074 国轩高科 101,400 3,965,754.00 0.11

163 601100 恒立液压 34,900 3,835,859.00 0.10

164 601238 广汽集团 467,400 3,813,984.00 0.10

165 601985 中国核电 435,300 3,765,345.00 0.10

166 600039 四川路桥 378,100 3,762,095.00 0.10

167 600048 保利发展 613,436 3,741,959.60 0.10

168 601058 赛轮轮胎 230,500 3,729,490.00 0.10

169 600160 巨化股份 95,800 3,680,636.00 0.10

170 605117 德业股份 42,400 3,654,880.00 0.10

171 601607 上海医药 201,200 3,593,432.00 0.10

172 601658 邮储银行 658,097 3,586,628.65 0.10

173 300033 同花顺 11,000 3,543,980.00 0.10

174 600023 浙能电力 710,100 3,514,995.00 0.10

175 601298 青岛港 418,800 3,492,792.00 0.10

176 601689 拓普集团 45,000 3,473,100.00 0.09

177 600482 中国动力 165,700 3,429,990.00 0.09

178 300408 三环集团 74,570 3,411,577.50 0.09

179 601377 兴业证券 457,600 3,395,392.00 0.09

180 300979 华利集团 66,900 3,359,049.00 0.09

181 300866 安克创新 29,182 3,338,128.98 0.09


182 601669 中国电建 632,000 3,286,400.00 0.09

183 688187 时代电气 62,533 3,207,317.57 0.09

184 000999 华润三九 110,194 3,136,121.24 0.09

185 003816 中国广核 814,700 3,063,272.00 0.08

186 600438 通威股份 148,400 3,045,168.00 0.08

187 688126 沪硅产业 131,949 2,855,376.36 0.08

188 000301 东方盛虹 260,600 2,837,934.00 0.08

189 002709 天赐材料 59,700 2,765,901.00 0.08

190 000963 华东医药 69,000 2,722,050.00 0.07

191 601111 中国国航 289,900 2,716,363.00 0.07

192 600958 东方证券 246,852 2,690,686.80 0.07

193 300418 昆仑万维 62,200 2,593,740.00 0.07

194 000538 云南白药 44,114 2,503,910.64 0.07

195 600584 长电科技 68,010 2,501,407.80 0.07

196 600176 中国巨石 143,554 2,454,773.40 0.07

197 600803 新奥股份 117,800 2,445,528.00 0.07

198 600233 圆通速递 146,100 2,398,962.00 0.07

199 000895 双汇发展 90,066 2,384,047.02 0.07

200 600941 中国移动 23,132 2,337,488.60 0.06

201 600028 中国石化 372,700 2,303,286.00 0.06

202 601127 赛力斯 18,100 2,189,376.00 0.06

203 001965 招商公路 213,300 2,150,064.00 0.06

204 603288 海天味业 57,298 2,121,171.96 0.06

205 603392 万泰生物 47,121 2,117,617.74 0.06

206 300759 康龙化成 71,998 2,046,903.14 0.06

207 002601 龙佰集团 101,866 1,994,536.28 0.05

208 600893 航发动力 48,783 1,952,783.49 0.05

209 600018 上港集团 357,300 1,936,566.00 0.05

210 600585 海螺水泥 87,100 1,904,006.00 0.05

211 600460 士兰微 64,035 1,819,234.35 0.05

212 002460 赣锋锂业 28,800 1,811,232.00 0.05

213 688506 百利天恒 5,500 1,777,050.00 0.05

214 688396 华润微 31,715 1,676,454.90 0.05

215 600050 中国联通 295,166 1,508,298.26 0.04

216 002714 牧原股份 28,300 1,431,414.00 0.04

217 002600 领益智造 89,100 1,384,614.00 0.04

218 002422 科伦药业 43,700 1,282,595.00 0.04

219 688036 传音控股 18,862 1,247,909.92 0.03

220 600010 包钢股份 520,800 1,239,504.00 0.03

221 688009 中国通号 225,266 1,232,205.02 0.03

222 000625 长安汽车 92,800 1,100,608.00 0.03

223 002938 鹏鼎控股 21,400 1,082,412.00 0.03

224 601888 中国中免 11,000 1,040,160.00 0.03


225 000617 中油资本 96,600 927,360.00 0.03

226 600588 用友网络 63,685 844,463.10 0.02

227 601021 春秋航空 13,900 827,050.00 0.02

228 301236 软通动力 17,300 820,539.00 0.02

229 600025 华能水电 85,350 774,978.00 0.02

230 002179 中航光电 21,300 754,872.00 0.02

231 601916 浙商银行 216,800 659,072.00 0.02

232 300498 温氏股份 37,500 633,000.00 0.02

233 688082 盛美上海 3,518 619,343.90 0.02

234 300316 晶盛机电 16,642 611,593.50 0.02

235 603260 合盛硅业 11,400 600,780.00 0.02

236 601618 中国中冶 194,101 576,479.97 0.02

237 000768 中航西飞 22,700 576,126.00 0.02

238 300999 金龙鱼 19,320 555,256.80 0.02

239 600918 中泰证券 85,400 555,100.00 0.02

240 600346 恒力石化 24,387 549,439.11 0.02

241 601186 中国铁建 71,500 548,405.00 0.01

242 601390 中国中铁 82,351 445,518.91 0.01

243 601808 中海油服 28,600 401,544.00 0.01

244 000786 北新建材 16,000 399,520.00 0.01

245 688223 晶科能源 68,500 386,340.00 0.01

246 600161 天坛生物 23,500 383,990.00 0.01

247 300015 爱尔眼科 31,513 346,012.74 0.01

248 600196 复星医药 12,700 336,423.00 0.01

249 603893 瑞芯微 1,700 303,076.00 0.01

250 301269 华大九天 2,700 287,091.00 0.01

251 600362 江西铜业 5,017 275,533.64 0.01

252 000661 长春高新 2,900 268,395.00 0.01

253 300661 圣邦股份 3,890 267,009.60 0.01

254 002304 洋河股份 4,000 242,960.00 0.01

255 603195 公牛集团 5,931 242,162.73 0.01

256 600515 海南机场 44,600 237,718.00 0.01

257 601800 中国交建 26,700 220,008.00 0.01

258 300896 爱美客 1,500 212,580.00 0.01

259 002050 三花智控 3,500 193,585.00 0.01

260 601698 中国卫通 5,000 178,650.00 0.00

261 002466 天齐锂业 3,000 166,140.00 0.00

262 600900 长江电力 5,794 157,538.86 0.00

263 000876 新 希 望 16,500 152,130.00 0.00

264 600930 华电新能 23,800 149,702.00 0.00

265 600026 中远海能 12,300 143,664.00 0.00

266 688472 阿特斯 8,040 119,876.40 0.00

267 600115 中国东航 17,100 102,600.00 0.00


268 601878 浙商证券 9,100 98,371.00 0.00

269 300782 卓胜微 1,000 81,480.00 0.00

270 002230 科大讯飞 1,500 75,435.00 0.00

271 600600 青岛啤酒 1,200 73,440.00 0.00

272 688303 大全能源 2,700 72,414.00 0.00

273 600029 南方航空 8,700 69,687.00 0.00

274 600886 国投电力 4,200 55,104.00 0.00

275 601018 宁波港 14,500 52,635.00 0.00

276 688047 龙芯中科 200 26,422.00 0.00

277 600845 宝信软件 1,200 24,852.00 0.00

278 600009 上海机场 400 13,104.00 0.00

279 601236 红塔证券 1,300 10,647.00 0.00

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002396 星网锐捷 316,600 9,592,980.00 0.26

2 601963 重庆银行 756,900 8,197,227.00 0.22

3 000791 甘肃能源 1,063,400 6,858,930.00 0.19

4 688557 兰剑智能 163,935 5,972,152.05 0.16

5 300144 宋城演艺 701,600 5,746,104.00 0.16

6 002284 亚太股份 374,700 5,594,271.00 0.15

7 688185 康希诺 85,600 5,379,960.00 0.15

8 601727 上海电气 620,800 5,345,088.00 0.15

9 600496 精工钢构 1,231,000 5,108,650.00 0.14

10 002008 大族激光 115,750 4,767,742.50 0.13

11 600528 中铁工业 581,700 4,758,306.00 0.13

12 002913 奥士康 106,900 4,568,906.00 0.12

13 002281 光迅科技 65,000 4,546,750.00 0.12

14 002402 和而泰 113,700 4,447,944.00 0.12

15 600533 栖霞建设 1,672,000 4,280,320.00 0.12

16 688153 唯捷创芯 111,320 4,190,084.80 0.11

17 688235 百济神州 15,535 4,172,701.00 0.11

18 300088 长信科技 684,400 4,147,464.00 0.11

19 688311 盟升电子 90,058 4,106,644.80 0.11

20 002117 东港股份 296,600 4,096,046.00 0.11

21 300725 药石科技 100,800 3,886,848.00 0.11

22 601918 新集能源 587,100 3,880,731.00 0.11

23 688127 蓝特光学 95,000 3,656,550.00 0.10

24 000598 兴蓉环境 508,700 3,647,379.00 0.10

25 600059 古越龙山 383,200 3,548,432.00 0.10

26 002428 云南锗业 108,100 3,432,175.00 0.09

27 002507 涪陵榨菜 258,000 3,330,780.00 0.09

28 002558 巨人网络 75,400 3,264,066.00 0.09


29 600208 衢州发展 842,000 3,258,540.00 0.09

30 300567 精测电子 32,900 3,000,480.00 0.08

31 002048 宁波华翔 94,900 2,985,554.00 0.08

32 688345 博力威 95,327 2,974,202.40 0.08

33 605077 华康股份 198,700 2,936,786.00 0.08

34 601311 骆驼股份 319,900 2,933,483.00 0.08

35 688520 神州细胞 67,600 2,927,756.00 0.08

36 601966 玲珑轮胎 200,700 2,916,171.00 0.08

37 688002 睿创微纳 28,200 2,842,560.00 0.08

38 001227 兰州银行 1,198,300 2,780,056.00 0.08

39 600597 光明乳业 343,200 2,776,488.00 0.08

40 300409 道氏技术 119,200 2,680,808.00 0.07

41 002110 三钢闽光 601,800 2,641,902.00 0.07

42 688180 君实生物 75,200 2,568,832.00 0.07

43 601699 潞安环能 216,800 2,558,240.00 0.07

44 002527 新时达 143,100 2,538,594.00 0.07

45 688372 伟测科技 22,600 2,465,434.00 0.07

46 600916 中国黄金 300,700 2,450,705.00 0.07

47 603596 伯特利 46,400 2,378,928.00 0.06

48 002646 天佑德酒 273,101 2,362,323.65 0.06

49 300003 乐普医疗 149,100 2,357,271.00 0.06

50 301087 可孚医疗 52,700 2,354,109.00 0.06

51 600332 白云山 90,600 2,332,044.00 0.06

52 605567 春雪食品 207,300 2,280,300.00 0.06

53 001289 龙源电力 148,400 2,231,936.00 0.06

54 300244 迪安诊断 139,700 2,214,245.00 0.06

55 300349 金卡智能 141,600 2,213,208.00 0.06

56 300166 东方国信 215,200 2,199,344.00 0.06

57 688003 天准科技 37,192 2,190,608.80 0.06

58 300298 三诺生物 127,400 2,179,814.00 0.06

59 688425 铁建重工 421,578 2,137,400.46 0.06

60 002244 滨江集团 210,000 2,110,500.00 0.06

61 002324 普利特 128,100 2,048,319.00 0.06

62 002129 TCL 中环 220,350 1,888,399.50 0.05

63 300909 汇创达 39,100 1,880,710.00 0.05

64 000927 中国铁物 704,700 1,839,267.00 0.05

65 688612 威迈斯 54,500 1,796,865.00 0.05

66 603663 三祥新材 50,600 1,788,710.00 0.05

67 300770 新媒股份 41,600 1,764,256.00 0.05

68 688349 三一重能 69,600 1,759,488.00 0.05

69 688798 艾为电子 22,500 1,712,475.00 0.05

70 002595 豪迈科技 20,100 1,698,651.00 0.05

71 300363 博腾股份 72,100 1,675,604.00 0.05


72 300416 苏试试验 90,000 1,605,600.00 0.04

73 603171 税友股份 29,000 1,598,770.00 0.04

74 300739 明阳电路 86,800 1,595,384.00 0.04

75 603129 春风动力 5,600 1,560,608.00 0.04

76 300845 捷安高科 136,700 1,540,609.00 0.04

77 688080 映翰通 30,327 1,531,513.50 0.04

78 300068 南都电源 97,700 1,518,258.00 0.04

79 688591 泰凌微 35,600 1,515,136.00 0.04

80 688182 灿勤科技 51,000 1,505,520.00 0.04

81 300224 正海磁材 95,100 1,470,246.00 0.04

82 300136 信维通信 23,600 1,463,200.00 0.04

83 688257 新锐股份 41,600 1,426,048.00 0.04

84 600827 百联股份 155,700 1,399,743.00 0.04

85 600072 中船科技 117,500 1,365,350.00 0.04

86 000703 恒逸石化 123,500 1,330,095.00 0.04

87 300073 当升科技 22,800 1,317,840.00 0.04

88 300772 运达股份 68,800 1,311,328.00 0.04

89 603035 常熟汽饰 84,700 1,310,309.00 0.04

90 300438 鹏辉能源 24,500 1,303,890.00 0.04

91 605598 上海港湾 18,700 1,299,276.00 0.04

92 002624 完美世界 79,100 1,296,449.00 0.04

93 002039 黔源电力 70,500 1,280,985.00 0.03

94 000823 超声电子 93,900 1,273,284.00 0.03

95 300835 龙磁科技 19,200 1,259,136.00 0.03

96 300207 欣旺达 48,000 1,255,200.00 0.03

97 002091 江苏国泰 138,900 1,254,267.00 0.03

98 688682 霍莱沃 23,600 1,248,676.00 0.03

99 688486 龙迅股份 16,600 1,233,546.00 0.03

100 603915 国茂股份 65,800 1,211,378.00 0.03

101 600008 首创环保 402,200 1,206,600.00 0.03

102 603806 福斯特 85,800 1,197,768.00 0.03

103 000576 甘化科工 112,900 1,188,837.00 0.03

104 000600 建投能源 139,200 1,187,376.00 0.03

105 002423 中粮资本 100,400 1,174,680.00 0.03

106 000967 盈峰环境 159,100 1,167,794.00 0.03

107 000833 粤桂股份 59,300 1,153,978.00 0.03

108 001286 陕西能源 123,500 1,149,785.00 0.03

109 600617 国新能源 366,100 1,149,554.00 0.03

110 688283 坤恒顺维 28,100 1,132,430.00 0.03

111 000029 深深房 A 51,300 1,129,626.00 0.03

112 301263 泰恩康 38,000 1,101,620.00 0.03

113 600563 法拉电子 10,100 1,059,995.00 0.03

114 002419 天虹股份 190,600 1,054,018.00 0.03


115 300113 顺网科技 52,000 1,052,480.00 0.03

116 688116 天奈科技 22,200 1,046,730.00 0.03

117 000415 渤海租赁 257,800 1,044,090.00 0.03

118 600487 亨通光电 41,800 1,033,714.00 0.03

119 301073 君亭酒店 39,500 1,029,370.00 0.03

120 002993 奥海科技 23,300 1,018,443.00 0.03

121 301286 侨源股份 23,900 1,010,731.00 0.03

122 301589 诺瓦星云 6,100 1,003,755.00 0.03

123 301498 乖宝宠物 15,400 1,003,310.00 0.03

124 301005 超捷股份 6,300 978,201.00 0.03

125 300723 一品红 29,100 976,305.00 0.03

126 002330 得利斯 198,600 961,224.00 0.03

127 300080 易成新能 196,800 956,448.00 0.03

128 688279 峰岹科技 4,700 956,403.00 0.03

129 600873 梅花生物 94,200 954,246.00 0.03

130 000062 深圳华强 38,400 945,408.00 0.03

131 603707 健友股份 104,600 944,538.00 0.03

132 600642 申能股份 121,300 943,714.00 0.03

133 300184 力源信息 93,300 932,067.00 0.03

134 605186 健麾信息 46,600 915,690.00 0.03

135 688267 中触媒 32,400 912,708.00 0.02

136 688141 杰华特 20,700 899,001.00 0.02

137 600403 大有能源 126,900 885,762.00 0.02

138 002687 乔治白 180,805 871,480.10 0.02

139 600325 华发股份 206,200 870,164.00 0.02

140 002988 豪美新材 23,400 861,120.00 0.02

141 000650 仁和药业 151,100 853,715.00 0.02

142 000906 浙商中拓 141,200 835,904.00 0.02

143 000778 新兴铸管 199,400 833,492.00 0.02

144 300853 申昊科技 39,900 826,728.00 0.02

145 300682 朗新科技 54,200 824,382.00 0.02

146 002062 宏润建设 89,100 824,175.00 0.02

147 300516 久之洋 10,200 823,140.00 0.02

148 300005 探路者 75,950 822,538.50 0.02

149 600064 南京高科 94,700 821,996.00 0.02

150 000623 吉林敖东 42,000 820,260.00 0.02

151 601231 环旭电子 27,300 819,000.00 0.02

152 688368 晶丰明源 7,000 808,010.00 0.02

153 300025 华星创业 139,800 805,248.00 0.02

154 000951 中国重汽 47,500 802,750.00 0.02

155 000589 贵州轮胎 154,000 797,720.00 0.02

156 603379 三美股份 13,100 795,432.00 0.02

157 688259 创耀科技 18,900 790,020.00 0.02


158 688553 汇宇制药 44,000 782,760.00 0.02

159 300681 英搏尔 31,100 779,366.00 0.02

160 600167 联美控股 109,400 769,082.00 0.02

161 000959 首钢股份 152,400 746,760.00 0.02

162 000555 神州信息 45,100 746,405.00 0.02

163 000050 深天马 A 82,100 741,363.00 0.02

164 688378 奥来德 27,100 739,830.00 0.02

165 301080 百普赛斯 13,700 739,800.00 0.02

166 002866 传艺科技 41,000 738,410.00 0.02

167 002517 恺英网络 33,600 734,832.00 0.02

168 601717 中创智领 29,900 734,045.00 0.02

169 600629 华建集团 33,800 733,460.00 0.02

170 600851 海欣股份 106,800 729,444.00 0.02

171 300768 迪普科技 37,900 702,287.00 0.02

172 603569 长久物流 91,500 699,975.00 0.02

173 002392 北京利尔 92,700 693,396.00 0.02

174 688515 裕太微 6,700 687,085.00 0.02

175 300098 高新兴 111,900 682,590.00 0.02

176 300787 海能实业 58,000 681,500.00 0.02

177 001228 永泰运 25,900 679,616.00 0.02

178 688383 新益昌 8,600 673,122.00 0.02

179 600266 城建发展 132,580 672,180.60 0.02

180 002970 锐明技术 13,800 669,300.00 0.02

181 002886 沃特股份 30,700 666,804.00 0.02

182 301162 国能日新 12,900 661,254.00 0.02

183 688320 禾川科技 17,600 656,832.00 0.02

184 300565 科信技术 52,000 655,720.00 0.02

185 300766 每日互动 20,000 655,400.00 0.02

186 601777 千里科技 61,400 652,682.00 0.02

187 600959 江苏有线 188,700 649,128.00 0.02

188 603486 科沃斯 8,000 645,440.00 0.02

189 300222 科大智能 58,800 643,272.00 0.02

190 301004 嘉益股份 12,300 640,215.00 0.02

191 002293 罗莱生活 62,300 639,821.00 0.02

192 000733 振华科技 12,100 634,161.00 0.02

193 688550 瑞联新材 13,842 627,181.02 0.02

194 300206 理邦仪器 49,000 626,710.00 0.02

195 002653 海思科 12,200 626,104.00 0.02

196 603890 春秋电子 38,700 624,231.00 0.02

197 001338 永顺泰 51,400 622,454.00 0.02

198 601865 福莱特 39,700 622,099.00 0.02

199 603236 移远通信 6,500 620,165.00 0.02

200 600718 东软集团 61,500 619,305.00 0.02


201 603200 上海洗霸 8,600 611,804.00 0.02

202 688102 斯瑞新材 15,700 608,218.00 0.02

203 688484 南芯科技 14,900 605,834.00 0.02

204 600748 上实发展 111,700 605,414.00 0.02

205 688213 思特威 6,340 602,870.60 0.02

206 603121 华培动力 28,100 594,596.00 0.02

207 688531 日联科技 9,000 594,270.00 0.02

208 002858 力盛体育 38,900 583,500.00 0.02

209 002426 胜利精密 151,900 581,777.00 0.02

210 002340 格林美 69,300 579,348.00 0.02

211 300531 优博讯 31,800 573,672.00 0.02

212 300358 楚天科技 58,400 571,736.00 0.02

213 688636 智明达 13,300 569,772.00 0.02

214 300558 贝达药业 12,200 569,618.00 0.02

215 000729 燕京啤酒 50,700 569,361.00 0.02

216 002202 金风科技 27,700 565,080.00 0.02

217 000848 承德露露 66,000 561,000.00 0.02

218 300861 美畅股份 37,100 553,903.00 0.02

219 301060 兰卫医学 59,700 552,225.00 0.02

220 603444 吉比特 1,300 551,005.00 0.02

221 601333 广深铁路 179,500 545,680.00 0.01

222 601568 北元集团 144,840 538,804.80 0.01

223 603867 新化股份 21,000 533,400.00 0.01

224 688578 艾力斯 5,100 531,165.00 0.01

225 600351 亚宝药业 81,400 528,286.00 0.01

226 300740 水羊股份 22,100 526,864.00 0.01

227 000978 桂林旅游 72,100 522,004.00 0.01

228 688258 卓易信息 6,758 517,460.06 0.01

229 688439 振华风光 7,900 510,340.00 0.01

230 002436 兴森科技 24,100 510,197.00 0.01

231 002929 润建股份 12,700 505,587.00 0.01

232 300709 精研科技 10,700 504,612.00 0.01

233 300447 全信股份 27,600 499,008.00 0.01

234 300926 博俊科技 15,200 498,256.00 0.01

235 000006 深振业 A 50,000 497,500.00 0.01

236 000761 本钢板材 146,900 492,115.00 0.01

237 603713 密尔克卫 8,700 485,199.00 0.01

238 002948 青岛银行 107,780 482,854.40 0.01

239 600479 千金药业 46,800 475,488.00 0.01

240 600223 福瑞达 64,600 475,456.00 0.01

241 002449 国星光电 56,200 475,452.00 0.01

242 300365 恒华科技 75,200 475,264.00 0.01

243 688595 芯海科技 14,400 472,320.00 0.01


244 688677 海泰新光 10,900 470,444.00 0.01

245 003011 海象新材 21,300 469,452.00 0.01

246 600869 远东股份 58,300 469,315.00 0.01

247 601226 华电科工 58,900 461,776.00 0.01

248 688726 拉普拉斯 12,800 460,800.00 0.01

249 300569 天能重工 80,000 459,200.00 0.01

250 000717 中南股份 177,200 458,948.00 0.01

251 300443 金雷股份 16,300 458,519.00 0.01

252 688046 药康生物 29,800 457,728.00 0.01

253 300802 矩子科技 23,900 457,446.00 0.01

254 002741 光华科技 22,700 455,362.00 0.01

255 600386 北巴传媒 103,700 455,243.00 0.01

256 688070 纵横股份 8,200 454,280.00 0.01

257 603527 众源新材 40,900 453,581.00 0.01

258 603590 康辰药业 11,400 453,150.00 0.01

259 600369 西南证券 100,600 450,688.00 0.01

260 600469 风神股份 64,700 449,018.00 0.01

261 000852 石化机械 61,700 448,559.00 0.01

262 300596 利安隆 10,500 443,205.00 0.01

263 300679 电连技术 9,100 442,988.00 0.01

264 301026 浩通科技 15,600 442,104.00 0.01

265 600981 苏豪汇鸿 140,400 440,856.00 0.01

266 600326 西藏天路 39,700 437,891.00 0.01

267 300687 赛意信息 18,900 434,133.00 0.01

268 603615 茶花股份 18,400 430,192.00 0.01

269 600054 黄山旅游 38,000 430,160.00 0.01

270 603888 新华网 22,100 429,403.00 0.01

271 301096 百诚医药 7,500 428,550.00 0.01

272 002461 珠江啤酒 46,100 428,269.00 0.01

273 002283 天润工业 68,400 426,816.00 0.01

274 601928 凤凰传媒 42,500 426,700.00 0.01

275 300745 欣锐科技 16,500 425,040.00 0.01

276 605016 百龙创园 19,524 421,718.40 0.01

277 000925 众合科技 46,800 420,264.00 0.01

278 000553 安道麦 A 76,400 418,672.00 0.01

279 688063 派能科技 7,300 414,786.00 0.01

280 688131 皓元医药 5,700 410,856.00 0.01

281 000795 英洛华 41,000 408,770.00 0.01

282 688611 杭州柯林 8,000 406,800.00 0.01

283 688678 福立旺 16,800 406,224.00 0.01

284 002773 康弘药业 13,500 404,595.00 0.01

285 688371 菲沃泰 21,800 402,646.00 0.01

286 600237 铜峰电子 44,400 397,824.00 0.01


287 688206 概伦电子 11,300 393,579.00 0.01

288 603303 得邦照明 30,200 389,278.00 0.01

289 688049 炬芯科技 7,380 388,188.00 0.01

290 300990 同飞股份 4,300 387,645.00 0.01

291 002955 鸿合科技 12,500 378,375.00 0.01

292 689009 九号公司 6,800 378,012.00 0.01

293 603529 爱玛科技 12,600 374,220.00 0.01

294 002884 凌霄泵业 20,900 369,721.00 0.01

295 600744 华银电力 62,300 366,324.00 0.01

296 300672 国科微 3,400 365,908.00 0.01

297 301239 普瑞眼科 11,100 365,079.00 0.01

298 603337 杰克科技 8,400 363,972.00 0.01

299 601099 太平洋 88,500 363,735.00 0.01

300 688630 芯碁微装 2,700 363,231.00 0.01

301 300890 翔丰华 12,100 360,580.00 0.01

302 601636 旗滨集团 60,700 359,951.00 0.01

303 002414 高德红外 24,300 356,481.00 0.01

304 600126 杭钢股份 43,500 354,960.00 0.01

305 002222 福晶科技 6,300 354,942.00 0.01

306 002468 申通快递 26,300 352,946.00 0.01

307 688088 虹软科技 7,090 350,955.00 0.01

308 688029 南微医学 4,300 350,708.00 0.01

309 688190 云路股份 3,600 350,640.00 0.01

310 300357 我武生物 12,300 348,705.00 0.01

311 601156 东航物流 18,800 346,108.00 0.01

312 002016 世荣兆业 59,800 345,644.00 0.01

313 300031 宝通科技 15,200 345,496.00 0.01

314 300842 帝科股份 5,800 343,766.00 0.01

315 603214 爱婴室 20,000 343,200.00 0.01

316 300972 万辰集团 1,700 341,819.00 0.01

317 603299 苏盐井神 32,700 340,734.00 0.01

318 002345 潮宏基 27,000 337,500.00 0.01

319 688177 百奥泰 14,400 333,216.00 0.01

320 601128 常熟银行 47,100 331,584.00 0.01

321 605277 新亚电子 15,000 330,000.00 0.01

322 002824 和胜股份 17,000 329,800.00 0.01

323 600967 内蒙一机 19,500 327,600.00 0.01

324 605118 力鼎光电 10,700 322,177.00 0.01

325 688359 三孚新科 4,799 319,757.37 0.01

326 300579 数字认证 9,500 319,295.00 0.01

327 600352 浙江龙盛 29,900 318,734.00 0.01

328 603982 泉峰汽车 37,900 317,223.00 0.01

329 603929 亚翔集成 3,300 315,150.00 0.01


330 002859 洁美科技 11,400 314,640.00 0.01

331 002552 宝鼎科技 19,000 313,690.00 0.01

332 300553 集智股份 7,700 311,003.00 0.01

333 600997 开滦股份 53,500 307,625.00 0.01

334 605189 富春染织 19,600 307,132.00 0.01

335 603010 万盛股份 29,100 306,132.00 0.01

336 002609 捷顺科技 32,500 301,925.00 0.01

337 603098 森特股份 21,600 300,456.00 0.01

338 002550 千红制药 37,600 295,536.00 0.01

339 601929 吉视传媒 85,500 294,120.00 0.01

340 688207 格灵深瞳 19,200 291,840.00 0.01

341 300711 广哈通信 12,500 290,250.00 0.01

342 688007 光峰科技 15,600 289,692.00 0.01

343 002937 兴瑞科技 12,200 287,920.00 0.01

344 688089 嘉必优 12,316 286,716.48 0.01

345 002532 天山铝业 17,700 286,386.00 0.01

346 000819 岳阳兴长 17,600 285,648.00 0.01

347 300323 华灿光电 35,600 284,088.00 0.01

348 002645 华宏科技 19,400 284,016.00 0.01

349 002401 中远海科 17,800 283,554.00 0.01

350 600212 绿能慧充 35,200 283,360.00 0.01

351 301325 曼恩斯特 5,600 283,080.00 0.01

352 002120 韵达股份 41,800 281,732.00 0.01

353 600785 新华百货 20,500 277,775.00 0.01

354 600418 江淮汽车 5,600 277,200.00 0.01

355 600697 欧亚集团 20,900 275,671.00 0.01

356 000060 中金岭南 47,100 275,535.00 0.01

357 688399 硕世生物 4,000 274,000.00 0.01

358 300643 万通智控 14,000 272,160.00 0.01

359 301327 华宝新能 4,700 271,049.00 0.01

360 002664 信质集团 11,300 270,748.00 0.01

361 300257 开山股份 19,200 269,760.00 0.01

362 000049 德赛电池 10,000 268,800.00 0.01

363 003043 华亚智能 5,700 264,309.00 0.01

364 002432 九安医疗 6,600 264,264.00 0.01

365 603730 岱美股份 30,100 263,676.00 0.01

366 688001 华兴源创 8,700 262,566.00 0.01

367 002181 粤 传 媒 29,800 256,876.00 0.01

368 688331 荣昌生物 3,300 256,707.00 0.01

369 603920 世运电路 5,300 256,573.00 0.01

370 603766 隆鑫通用 15,900 256,149.00 0.01

371 688363 华熙生物 5,800 253,344.00 0.01

372 000612 焦作万方 22,800 251,256.00 0.01


373 601003 柳钢股份 49,900 250,997.00 0.01

374 603429 集友股份 25,200 249,732.00 0.01

375 300435 中泰股份 11,200 248,864.00 0.01

376 002180 纳思达 12,300 248,706.00 0.01

377 600928 西安银行 66,700 246,790.00 0.01

378 300532 今天国际 20,700 243,846.00 0.01

379 688661 和林微纳 4,600 238,096.00 0.01

380 688510 航亚科技 8,800 236,720.00 0.01

381 300809 华辰装备 6,200 236,034.00 0.01

382 688522 纳睿雷达 5,900 235,587.00 0.01

383 600933 爱柯迪 11,500 231,150.00 0.01

384 003019 宸展光电 6,900 231,012.00 0.01

385 600710 苏美达 21,300 230,253.00 0.01

386 300354 东华测试 5,000 227,500.00 0.01

387 300505 川金诺 10,100 226,139.00 0.01

388 688618 三旺通信 8,400 223,944.00 0.01

389 601665 齐鲁银行 38,582 221,460.68 0.01

390 603885 吉祥航空 14,800 220,224.00 0.01

391 603712 七一二 10,600 220,162.00 0.01

392 688192 迪哲医药 3,800 218,880.00 0.01

393 002033 丽江股份 23,800 217,770.00 0.01

394 300373 扬杰科技 3,200 217,600.00 0.01

395 002839 张家港行 47,600 217,532.00 0.01

396 301095 广立微 3,000 215,130.00 0.01

397 000039 中集集团 21,250 214,412.50 0.01

398 301221 光庭信息 3,800 213,712.00 0.01

399 000009 中国宝安 21,600 212,760.00 0.01

400 600268 国电南自 20,300 212,744.00 0.01

401 688025 杰普特 1,500 212,355.00 0.01

402 603267 鸿远电子 3,900 212,277.00 0.01

403 688103 国力电子 3,500 212,065.00 0.01

404 001267 汇绿生态 9,600 210,240.00 0.01

405 603999 读者传媒 29,900 210,197.00 0.01

406 688787 海天瑞声 1,800 208,782.00 0.01

407 603499 翔港科技 10,200 208,488.00 0.01

408 000886 海南高速 30,300 207,858.00 0.01

409 300627 华测导航 5,940 207,365.40 0.01

410 300751 迈为股份 1,000 205,990.00 0.01

411 603939 益丰药房 9,400 204,168.00 0.01

412 300504 天邑股份 13,700 203,993.00 0.01

413 688369 致远互联 8,000 203,440.00 0.01

414 600824 益民集团 44,800 202,944.00 0.01

415 688015 交控科技 8,900 202,742.00 0.01


416 300839 博汇股份 16,700 201,068.00 0.01

417 600096 云天化 6,000 200,460.00 0.01

418 300662 科锐国际 7,900 200,107.00 0.01

419 600698 湖南天雁 22,100 199,784.00 0.01

420 688072 拓荆科技 600 198,000.00 0.01

421 600153 建发股份 21,400 197,950.00 0.01

422 300994 久祺股份 12,500 197,375.00 0.01

423 688188 柏楚电子 1,440 195,681.60 0.01

424 600037 歌华有线 26,600 194,180.00 0.01

425 688321 微芯生物 6,600 192,852.00 0.01

426 688498 源杰科技 300 192,597.00 0.01

427 688016 心脉医疗 2,100 192,486.00 0.01

428 002919 名臣健康 8,276 190,265.24 0.01

429 301363 美好医疗 7,900 189,995.00 0.01

430 002978 安宁股份 5,700 188,385.00 0.01

431 301656 联合动力 7,395 188,276.70 0.01

432 301208 中亦科技 4,700 186,496.00 0.01

433 002353 杰瑞股份 2,600 184,158.00 0.01

434 300001 特锐德 7,100 182,328.00 0.00

435 300369 绿盟科技 24,200 181,016.00 0.00

436 301316 慧博云通 4,000 178,720.00 0.00

437 301200 大族数控 1,500 178,155.00 0.00

438 603037 凯众股份 12,300 177,858.00 0.00

439 600623 华谊集团 22,900 176,559.00 0.00

440 300747 锐科激光 6,500 175,695.00 0.00

441 001696 宗申动力 8,100 175,689.00 0.00

442 688202 美迪西 3,100 174,840.00 0.00

443 688197 首药控股 5,000 173,700.00 0.00

444 002056 横店东磁 8,900 173,550.00 0.00

445 600983 惠而浦 18,000 172,080.00 0.00

446 300595 欧普康视 11,700 171,873.00 0.00

447 600499 科达制造 12,300 170,601.00 0.00

448 300181 佐力药业 10,500 169,680.00 0.00

449 300100 双林股份 4,200 166,404.00 0.00

450 688120 华海清科 1,101 165,238.08 0.00

451 300556 丝路视觉 8,700 165,213.00 0.00

452 688680 海优新材 4,300 164,475.00 0.00

453 301047 义翘神州 2,400 162,240.00 0.00

454 605128 上海沿浦 4,400 162,184.00 0.00

455 688380 中微半导 5,000 160,750.00 0.00

456 600888 新疆众和 19,100 156,429.00 0.00

457 300696 爱乐达 4,900 156,359.00 0.00

458 601163 三角轮胎 10,900 155,761.00 0.00


459 000012 南 玻 A 34,800 154,164.00 0.00

460 600649 城投控股 34,600 153,970.00 0.00

461 603901 永创智能 10,800 153,360.00 0.00

462 603773 沃格光电 4,300 152,134.00 0.00

463 601615 明阳智能 10,400 150,592.00 0.00

464 688048 长光华芯 1,200 150,420.00 0.00

465 601020 华钰矿业 5,600 150,416.00 0.00

466 688168 安博通 2,000 150,320.00 0.00

467 000582 北部湾港 16,000 150,080.00 0.00

468 000830 鲁西化工 9,000 149,130.00 0.00

469 688286 敏芯股份 1,875 148,031.25 0.00

470 605198 安德利 3,900 146,718.00 0.00

471 603950 长源东谷 5,000 144,750.00 0.00

472 000631 顺发恒能 44,400 144,300.00 0.00

473 688795 摩尔线程 344 143,165.92 0.00

474 603087 甘李药业 2,100 142,947.00 0.00

475 002130 沃尔核材 5,400 142,128.00 0.00

476 300762 上海瀚讯 3,400 141,712.00 0.00

477 002006 精工科技 6,100 141,276.00 0.00

478 688598 金博股份 4,800 140,928.00 0.00

479 002358 森源电气 26,000 140,920.00 0.00

480 002261 拓维信息 4,200 139,020.00 0.00

481 000915 华特达因 4,200 138,768.00 0.00

482 600901 江苏金租 22,500 137,700.00 0.00

483 603848 好太太 7,500 137,025.00 0.00

484 600312 平高电气 7,800 135,330.00 0.00

485 603811 诚意药业 12,800 134,400.00 0.00

486 002042 华孚时尚 31,500 133,875.00 0.00

487 688037 芯源微 900 133,659.00 0.00

488 301129 瑞纳智能 5,500 131,175.00 0.00

489 603833 欧派家居 2,500 130,225.00 0.00

490 002838 道恩股份 5,400 130,032.00 0.00

491 603699 纽威股份 2,500 129,925.00 0.00

492 000566 海南海药 18,100 129,415.00 0.00

493 002747 埃斯顿 5,400 127,980.00 0.00

494 600305 恒顺醋业 15,900 125,928.00 0.00

495 603063 禾望电气 3,800 125,666.00 0.00

496 002270 华明装备 4,900 122,696.00 0.00

497 603777 来伊份 8,900 122,197.00 0.00

498 300446 航天智造 4,800 121,632.00 0.00

498 688768 容知日新 2,800 121,632.00 0.00

499 601083 锦江航运 10,700 119,412.00 0.00

500 688617 惠泰医疗 490 119,202.30 0.00


501 603223 恒通股份 12,800 119,040.00 0.00

502 688543 国科军工 1,900 117,933.00 0.00

503 002326 永太科技 4,700 117,124.00 0.00

504 601001 晋控煤业 8,900 117,035.00 0.00

505 003038 鑫铂股份 7,400 116,920.00 0.00

506 002407 多氟多 3,400 115,294.00 0.00

507 603365 水星家纺 5,400 113,616.00 0.00

508 688519 南亚新材 1,400 113,204.00 0.00

509 600105 永鼎股份 4,500 112,950.00 0.00

510 603565 中谷物流 11,200 112,448.00 0.00

511 300053 航宇微 5,900 112,218.00 0.00

512 603359 东珠生态 11,700 111,618.00 0.00

513 603111 康尼机电 16,100 110,285.00 0.00

514 688819 天能股份 3,300 109,626.00 0.00

515 000898 鞍钢股份 43,300 109,549.00 0.00

516 600885 宏发股份 3,600 109,440.00 0.00

517 600860 京城股份 8,700 109,098.00 0.00

518 002294 信立泰 2,200 109,010.00 0.00

519 600864 哈投股份 16,300 108,069.00 0.00

520 002121 科陆电子 14,000 107,800.00 0.00

521 300918 南山智尚 5,700 105,963.00 0.00

522 601126 四方股份 3,500 105,280.00 0.00

523 300079 数码视讯 19,500 105,105.00 0.00

524 000036 华联控股 15,900 104,940.00 0.00

525 300779 惠城环保 800 104,088.00 0.00

526 600033 福建高速 25,200 104,076.00 0.00

527 300511 雪榕生物 16,600 103,584.00 0.00

528 001280 中国铀业 2,277 103,284.72 0.00

529 600704 物产中大 18,300 101,931.00 0.00

530 300765 新诺威 2,800 100,996.00 0.00

531 300732 设研院 13,400 100,500.00 0.00

532 688696 极米科技 900 100,332.00 0.00

533 600199 金种子酒 10,200 98,736.00 0.00

534 688200 华峰测控 515 97,953.00 0.00

535 600703 三安光电 6,900 97,497.00 0.00

536 688599 天合光能 5,890 97,479.50 0.00

537 600486 扬农化工 1,400 97,146.00 0.00

538 688521 芯原股份 700 95,879.00 0.00

539 002726 龙大美食 23,000 94,530.00 0.00

540 603100 川仪股份 4,100 94,300.00 0.00

541 605222 起帆电缆 5,100 93,789.00 0.00

542 002949 华阳国际 6,000 93,300.00 0.00

543 000402 金 融 街 32,700 89,925.00 0.00


544 603919 金徽酒 4,400 89,848.00 0.00

545 300790 宇瞳光学 3,000 89,730.00 0.00

546 688030 山石网科 4,900 89,033.00 0.00

547 600057 厦门象屿 10,400 88,608.00 0.00

548 688551 科威尔 2,400 88,392.00 0.00

549 300458 全志科技 2,100 88,263.00 0.00

550 600012 皖通高速 5,900 87,438.00 0.00

551 002815 崇达技术 6,400 87,424.00 0.00

552 300520 科大国创 2,500 87,225.00 0.00

553 000828 东莞控股 8,100 87,156.00 0.00

554 688686 奥普特 700 86,891.00 0.00

555 603290 斯达半导 900 86,481.00 0.00

556 300673 佩蒂股份 4,800 86,064.00 0.00

557 601069 西部黄金 3,200 85,376.00 0.00

558 688729 屹唐股份 3,505 85,101.40 0.00

559 002195 岩山科技 12,000 85,080.00 0.00

560 000863 三湘印象 13,600 84,728.00 0.00

561 688639 华恒生物 2,600 84,708.00 0.00

562 600663 陆家嘴 10,700 84,637.00 0.00

563 600641 先导基电 4,780 84,319.20 0.00

564 603690 至纯科技 2,680 84,286.00 0.00

565 603013 亚普股份 3,400 83,878.00 0.00

566 688210 统联精密 1,500 82,980.00 0.00

567 600961 株冶集团 5,100 82,110.00 0.00

568 300633 开立医疗 3,100 81,902.00 0.00

569 300820 英杰电气 1,700 81,515.00 0.00

570 003030 祖名股份 4,000 80,760.00 0.00

571 600267 海正药业 8,100 80,109.00 0.00

572 002158 汉钟精机 3,200 80,096.00 0.00

573 600536 中国软件 1,729 80,052.70 0.00

574 603191 望变电气 5,400 79,974.00 0.00

575 603551 奥普科技 6,900 79,971.00 0.00

576 601008 连云港 15,000 79,800.00 0.00

577 600750 华润江中 3,400 78,778.00 0.00

578 300199 翰宇药业 4,400 78,760.00 0.00

579 002950 奥美医疗 7,200 78,624.00 0.00

580 600132 重庆啤酒 1,500 78,360.00 0.00

581 002245 蔚蓝锂芯 4,400 78,320.00 0.00

582 603005 晶方科技 2,800 77,448.00 0.00

583 600756 浪潮软件 4,200 77,364.00 0.00

584 688262 国芯科技 2,500 75,875.00 0.00

585 688218 江苏北人 3,300 75,306.00 0.00

586 603057 紫燕食品 3,700 75,258.00 0.00


587 688600 皖仪科技 3,000 75,150.00 0.00

588 000541 佛山照明 12,500 75,125.00 0.00

589 301219 腾远钴业 1,100 75,108.00 0.00

590 688625 呈和科技 1,800 74,160.00 0.00

591 002454 松芝股份 8,500 74,035.00 0.00

592 688513 苑东生物 1,200 73,860.00 0.00

593 601216 君正集团 15,300 73,746.00 0.00

594 000528 柳 工 6,100 72,407.00 0.00

595 600724 宁波富达 12,500 72,000.00 0.00

596 603969 银龙股份 7,100 71,781.00 0.00

597 688248 南网科技 1,600 71,584.00 0.00

598 300285 国瓷材料 2,600 71,266.00 0.00

599 600131 国网信通 4,400 71,016.00 0.00

600 300390 天华新能 1,300 70,993.00 0.00

601 301000 肇民科技 1,800 70,866.00 0.00

602 603897 长城科技 2,600 70,720.00 0.00

603 300395 菲利华 700 70,210.00 0.00

604 601991 大唐发电 20,000 69,800.00 0.00

605 300162 雷曼光电 8,500 69,105.00 0.00

606 688596 正帆科技 2,171 68,668.73 0.00

607 688621 阳光诺和 1,100 68,365.00 0.00

608 000519 中兵红箭 3,700 67,377.00 0.00

609 301207 华兰疫苗 3,600 67,068.00 0.00

610 600097 开创国际 5,900 67,024.00 0.00

611 002456 欧菲光 6,300 66,906.00 0.00

612 002317 众生药业 3,500 66,430.00 0.00

613 601886 江河集团 8,100 66,096.00 0.00

614 601515 衢州东峰 15,300 65,790.00 0.00

615 000513 丽珠集团 1,900 65,474.00 0.00

616 002346 柘中股份 3,200 64,992.00 0.00

617 002956 西麦食品 2,300 64,676.00 0.00

618 300666 江丰电子 700 64,400.00 0.00

619 600582 天地科技 10,876 63,407.08 0.00

620 300105 龙源技术 8,800 63,008.00 0.00

621 000980 众泰汽车 17,800 62,834.00 0.00

622 600729 重庆百货 2,400 62,400.00 0.00

623 601609 金田股份 5,700 61,560.00 0.00

624 000758 中色股份 9,100 60,424.00 0.00

625 300911 亿田智能 1,800 59,940.00 0.00

626 600376 首开股份 9,000 59,490.00 0.00

626 688357 建龙微纳 1,800 59,490.00 0.00

627 000997 新 大 陆 2,100 59,472.00 0.00

628 688017 绿的谐波 300 57,630.00 0.00


629 688297 中无人机 1,200 57,624.00 0.00

630 002487 大金重工 1,100 57,123.00 0.00

631 600380 健康元 4,900 56,595.00 0.00

632 600315 上海家化 2,500 56,300.00 0.00

633 603881 数据港 1,840 55,991.20 0.00

634 300973 立高食品 1,300 55,900.00 0.00

635 301381 赛维时代 2,700 55,593.00 0.00

636 603767 中马传动 2,300 55,315.00 0.00

637 603882 金域医学 1,900 53,884.00 0.00

638 300656 民德电子 2,400 52,848.00 0.00

639 688809 强一股份 259 52,657.29 0.00

640 301122 采纳股份 2,000 52,120.00 0.00

641 603118 共进股份 4,500 51,750.00 0.00

642 002185 华天科技 4,700 51,559.00 0.00

643 300319 麦捷科技 4,400 51,436.00 0.00

644 300345 华民股份 8,200 51,414.00 0.00

645 002541 鸿路钢构 3,091 50,816.04 0.00

646 000031 大悦城 17,900 50,478.00 0.00

647 600088 中视传媒 3,100 50,158.00 0.00

648 603758 秦安股份 2,800 48,692.00 0.00

649 600120 浙江东方 7,800 48,126.00 0.00

650 600021 上海电力 2,400 48,048.00 0.00

651 002314 南山控股 16,800 47,880.00 0.00

652 301103 何氏眼科 2,400 47,088.00 0.00

653 603367 辰欣药业 2,700 46,764.00 0.00

654 600353 旭光电子 2,900 46,748.00 0.00

655 601108 财通证券 5,300 46,216.00 0.00

656 300110 华仁药业 14,600 45,990.00 0.00

657 002991 甘源食品 800 45,528.00 0.00

658 300450 先导智能 900 44,982.00 0.00

659 300620 光库科技 300 44,115.00 0.00

660 301367 瑞迈特 500 42,855.00 0.00

661 000034 神州数码 1,100 42,801.00 0.00

662 300548 长芯博创 300 42,600.00 0.00

663 002580 圣阳股份 3,400 42,296.00 0.00

664 603488 展鹏科技 5,400 42,120.00 0.00

665 001283 豪鹏科技 600 42,000.00 0.00

666 688097 博众精工 1,100 41,525.00 0.00

667 688023 安恒信息 800 41,128.00 0.00

668 603733 仙鹤股份 1,700 41,089.00 0.00

669 603183 建研院 9,500 40,945.00 0.00

670 688802 沐曦股份 102 40,729.62 0.00

671 002908 德生科技 3,800 40,014.00 0.00


672 000988 华工科技 500 39,665.00 0.00

673 600909 华安证券 5,800 39,324.00 0.00

674 688362 甬矽电子 1,200 38,892.00 0.00

675 300042 朗科科技 1,500 38,550.00 0.00

676 600970 中材国际 3,700 38,443.00 0.00

677 688799 华纳药厂 800 38,160.00 0.00

678 300153 科泰电源 1,300 37,791.00 0.00

679 601958 金钼股份 2,400 37,392.00 0.00

680 688266 泽璟制药 400 37,080.00 0.00

681 688093 世华科技 1,000 36,850.00 0.00

682 300913 兆龙互连 700 36,841.00 0.00

683 605111 新洁能 1,000 35,730.00 0.00

684 002017 东信和平 1,600 35,680.00 0.00

685 002697 红旗连锁 6,000 35,640.00 0.00

686 000090 天健集团 9,600 35,520.00 0.00

687 603187 海容冷链 2,200 34,518.00 0.00

688 600708 光明地产 8,800 34,232.00 0.00

689 002603 以岭药业 2,000 34,140.00 0.00

690 002668 TCL 智家 3,200 33,216.00 0.00

691 688220 翱捷科技 400 33,044.00 0.00

692 301638 南网数字 2,322 32,995.62 0.00

693 002263 大东南 9,900 32,967.00 0.00

694 002080 中材科技 900 32,706.00 0.00

695 000532 华金资本 2,000 32,240.00 0.00

696 688536 思瑞浦 200 31,976.00 0.00

697 603936 博敏电子 2,500 31,750.00 0.00

698 600573 惠泉啤酒 2,600 31,018.00 0.00

699 688656 浩欧博 200 30,760.00 0.00

700 688295 中复神鹰 900 29,529.00 0.00

701 002276 万马股份 1,700 28,747.00 0.00

702 300353 东土科技 1,400 28,504.00 0.00

703 688786 悦安新材 1,000 28,210.00 0.00

704 300573 兴齐眼药 400 28,116.00 0.00

705 600361 创新新材 6,600 27,984.00 0.00

706 603737 三棵树 600 27,762.00 0.00

707 300364 中文在线 1,100 27,632.00 0.00

708 300398 飞凯材料 1,200 26,892.00 0.00

709 603189 网达软件 1,400 26,642.00 0.00

710 600897 厦门空港 1,500 25,800.00 0.00

711 000603 盛达资源 800 24,768.00 0.00

712 000815 美利云 2,200 24,618.00 0.00

713 001203 大中矿业 800 24,520.00 0.00

714 301308 江波龙 100 24,484.00 0.00


715 688105 诺唯赞 1,200 24,024.00 0.00

716 688336 三生国健 400 23,828.00 0.00

717 300115 长盈精密 500 23,250.00 0.00

718 601567 三星医疗 1,000 23,020.00 0.00

719 603979 金诚信 300 22,845.00 0.00

720 600490 鹏欣资源 2,900 22,417.00 0.00

721 300459 汤姆猫 4,800 22,032.00 0.00

722 605208 永茂泰 1,600 21,728.00 0.00

723 002441 众业达 2,300 21,620.00 0.00

724 600166 福田汽车 7,400 21,608.00 0.00

725 002127 南极电商 6,400 21,568.00 0.00

726 002203 海亮股份 1,700 21,522.00 0.00

727 002501 利源股份 8,600 21,414.00 0.00

728 300577 开润股份 1,000 21,370.00 0.00

729 002102 能特科技 6,100 20,313.00 0.00

730 000021 深科技 800 20,224.00 0.00

731 688629 华丰科技 200 20,012.00 0.00

732 002483 润邦股份 2,800 19,992.00 0.00

733 002870 香山股份 500 19,660.00 0.00

734 688727 恒坤新材 563 19,631.81 0.00

735 002104 恒宝股份 900 19,449.00 0.00

736 001233 海安集团 370 19,195.60 0.00

737 002223 鱼跃医疗 500 19,105.00 0.00

738 688567 孚能科技 1,200 18,780.00 0.00

739 300598 诚迈科技 400 18,388.00 0.00

740 603489 八方股份 600 18,348.00 0.00

741 600535 天士力 1,200 18,084.00 0.00

742 688475 萤石网络 600 18,066.00 0.00

743 688112 鼎阳科技 478 17,901.10 0.00

744 688796 百奥赛图 423 17,871.75 0.00

745 605088 冠盛股份 500 17,800.00 0.00

746 688807 优迅股份 131 17,758.36 0.00

747 300256 星星科技 4,400 17,732.00 0.00

748 300249 依米康 1,200 17,556.00 0.00

749 600316 洪都航空 500 17,455.00 0.00

750 301177 迪阿股份 600 17,322.00 0.00

751 301611 珂玛科技 200 17,146.00 0.00

752 300035 中科电气 800 17,032.00 0.00

753 300698 万马科技 400 16,852.00 0.00

754 301205 联特科技 100 16,851.00 0.00

755 600216 浙江医药 1,200 16,632.00 0.00

756 688107 安路科技 600 16,308.00 0.00

757 603566 普莱柯 1,300 16,159.00 0.00


758 688209 英集芯 800 15,952.00 0.00

759 300663 科蓝软件 900 15,876.00 0.00

760 002453 华软科技 2,500 15,825.00 0.00

761 600790 轻纺城 4,100 15,703.00 0.00

762 603786 科博达 200 15,620.00 0.00

763 301216 万凯新材 900 15,174.00 0.00

764 688728 格科微 1,009 15,074.46 0.00

765 688033 天宜新材 1,942 14,953.40 0.00

766 605599 菜百股份 900 14,733.00 0.00

767 301563 云汉芯城 110 14,705.90 0.00

768 688765 禾元生物 262 13,786.44 0.00

769 301491 汉桑科技 245 13,501.95 0.00

770 688365 光云科技 800 13,496.00 0.00

771 002636 金安国纪 800 13,368.00 0.00

772 605138 盛泰集团 1,900 13,224.00 0.00

773 605090 九丰能源 300 12,930.00 0.00

774 002206 海 利 得 2,200 12,870.00 0.00

775 600988 赤峰黄金 400 12,496.00 0.00

776 003040 楚天龙 600 12,408.00 0.00

777 603511 爱慕股份 800 12,392.00 0.00

778 300755 华致酒行 700 12,334.00 0.00

779 301584 建发致新 447 11,988.54 0.00

780 002674 兴业科技 800 11,952.00 0.00

781 300702 天宇股份 500 11,800.00 0.00

782 688095 福昕软件 132 11,783.64 0.00

783 001369 双欣环保 897 11,562.33 0.00

784 002779 中坚科技 100 11,356.00 0.00

785 301609 山大电力 277 11,354.23 0.00

786 002156 通富微电 300 11,310.00 0.00

787 601155 新城控股 800 11,160.00 0.00

788 688685 迈信林 200 11,096.00 0.00

789 301687 新广益 195 10,606.05 0.00

790 002542 中化岩土 3,000 10,020.00 0.00

791 300602 飞荣达 300 9,948.00 0.00

792 600801 华新建材 400 9,816.00 0.00

793 300296 利亚德 1,500 9,480.00 0.00

794 300928 华安鑫创 300 9,345.00 0.00

795 001221 悍高集团 160 9,110.40 0.00

796 002030 达安基因 1,500 8,940.00 0.00

797 600587 新华医疗 600 8,640.00 0.00

798 301667 纳百川 151 8,617.57 0.00

799 688805 健信超导 265 8,578.05 0.00

800 002925 盈趣科技 500 8,470.00 0.00


801 300761 立华股份 400 8,300.00 0.00

802 002807 江阴银行 1,800 8,226.00 0.00

803 603418 友升股份 139 8,209.34 0.00

804 603175 超颖电子 169 8,206.64 0.00

805 603092 德力佳 146 8,126.36 0.00

806 000928 中钢国际 1,200 7,932.00 0.00

807 603345 安井食品 100 7,928.00 0.00

808 600846 同济科技 600 7,890.00 0.00

809 600143 金发科技 400 7,816.00 0.00

810 603225 新凤鸣 400 7,784.00 0.00

811 300693 盛弘股份 200 7,656.00 0.00

812 002547 春兴精工 1,600 7,472.00 0.00

813 301668 昊创瑞通 165 7,392.00 0.00

814 301449 天溯计量 112 7,305.76 0.00

815 605158 华达新材 900 7,236.00 0.00

816 603728 鸣志电器 100 7,235.00 0.00

817 002801 微光股份 200 7,082.00 0.00

818 300624 万兴科技 100 7,065.00 0.00

819 300158 振东制药 1,200 6,972.00 0.00

820 601026 道生天合 451 6,440.28 0.00

821 600866 星湖科技 900 6,255.00 0.00

822 603406 天富龙 153 6,144.48 0.00

823 600185 珠免集团 900 6,129.00 0.00

824 300183 东软载波 400 5,932.00 0.00

825 603181 皇马科技 400 5,716.00 0.00

826 002545 东方铁塔 300 5,535.00 0.00

827 002152 广电运通 400 5,524.00 0.00

828 600282 南钢股份 1,000 5,260.00 0.00

829 300791 仙乐健康 200 5,172.00 0.00

830 603636 南威软件 400 4,736.00 0.00

831 603612 索通发展 200 4,700.00 0.00

832 603076 乐惠国际 200 4,688.00 0.00

833 301168 通灵股份 100 4,670.00 0.00

834 603262 技源集团 155 4,355.50 0.00

835 603248 锡华科技 260 4,238.00 0.00

836 002979 雷赛智能 100 4,207.00 0.00

837 603859 能科科技 100 4,205.00 0.00

838 002139 拓邦股份 300 4,134.00 0.00

839 688593 新相微 200 4,036.00 0.00

840 300149 睿智医药 400 3,824.00 0.00

841 603370 华新精科 82 3,800.70 0.00

842 600590 泰豪科技 400 3,764.00 0.00

843 600410 华胜天成 200 3,576.00 0.00


844 002985 北摩高科 100 3,173.00 0.00

845 300678 中科信息 100 3,076.00 0.00

846 003028 振邦智能 100 2,959.00 0.00

847 603376 大明电子 111 2,909.31 0.00

848 603334 丰倍生物 88 2,888.16 0.00

849 000932 华菱钢铁 500 2,810.00 0.00

850 600178 东安动力 200 2,558.00 0.00

851 001396 誉帆科技 69 2,441.91 0.00

852 601975 招商南油 700 2,114.00 0.00

853 002155 湖南黄金 100 2,109.00 0.00

854 600335 国机汽车 300 1,953.00 0.00

855 002611 东方精工 100 1,922.00 0.00

856 603456 九洲药业 100 1,790.00 0.00

857 000767 晋控电力 600 1,680.00 0.00

858 002755 奥赛康 100 1,633.00 0.00

859 601519 大智慧 100 1,287.00 0.00

860 603088 宁波精达 100 1,033.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002475 立讯精密 144,081,354.00 2.95

2 300308 中际旭创 141,044,633.13 2.89

3 300502 新易盛 130,715,517.98 2.67

4 600276 恒瑞医药 129,367,525.74 2.65

5 688256 寒武纪 123,324,044.02 2.52

6 600150 中国船舶 119,588,837.13 2.45

7 601138 工业富联 116,934,819.20 2.39

8 000333 美的集团 115,937,492.72 2.37

9 300750 宁德时代 114,057,778.40 2.33

10 600519 贵州茅台 112,741,246.00 2.31

11 600887 伊利股份 109,120,345.00 2.23

12 601318 中国平安 108,516,270.94 2.22

13 601899 紫金矿业 105,789,530.00 2.16

14 600031 三一重工 105,410,964.42 2.16

15 688008 澜起科技 103,275,131.58 2.11

16 603259 药明康德 99,240,426.08 2.03

17 000100 TCL 科技 98,373,178.00 2.01

18 300059 东方财富 97,869,238.96 2.00

19 000725 京东方 A 96,674,165.00 1.98

20 000651 格力电器 96,313,690.14 1.97

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300750 宁德时代 211,339,948.33 4.32

2 600519 贵州茅台 204,981,150.00 4.19

3 601318 中国平安 176,491,242.77 3.61

4 000333 美的集团 167,484,323.32 3.43

5 600900 长江电力 160,807,886.00 3.29

6 002594 比亚迪 157,375,742.72 3.22

7 000651 格力电器 140,584,362.04 2.88

8 002475 立讯精密 140,477,647.11 2.87

9 600887 伊利股份 138,325,783.66 2.83

10 600276 恒瑞医药 135,886,549.82 2.78

11 688256 寒武纪 133,366,317.77 2.73

12 300308 中际旭创 133,241,976.10 2.73

13 601899 紫金矿业 129,481,203.00 2.65

14 601138 工业富联 123,296,095.49 2.52

15 000725 京东方 A 121,934,250.00 2.49

16 300502 新易盛 120,891,000.40 2.47

17 601688 华泰证券 119,230,755.00 2.44

18 600036 招商银行 113,932,451.58 2.33

19 601166 兴业银行 108,714,173.88 2.22

20 601211 国泰海通 108,493,352.16 2.22

21 300059 东方财富 108,363,373.40 2.22

22 600941 中国移动 104,021,717.88 2.13

23 600031 三一重工 103,971,067.00 2.13

24 601398 工商银行 103,553,585.00 2.12

25 601988 中国银行 102,741,096.00 2.10

26 603501 豪威集团 97,950,617.13 2.00

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 19,944,881,048.22

卖出股票收入（成交）总额 21,889,623,424.36

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 131,482,345.21 3.59

其中：政策性金融债 131,482,345.21 3.59

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 131,482,345.21 3.59

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 250201 25 国开 01 1,000,000 101,084,931.51 2.76

2 250411 25 农发 11 300,000 30,397,413.70 0.83

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行处罚。


中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局处罚。

招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方交通运输局、国家金融监督管理总局处罚。

兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方监管局处罚。

重庆银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方监管局、国家外汇管理局处罚。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 15,512,554.62

2 应收清算款 8,886,807.80

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,454,056.07

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 25,853,418.49

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

景顺长城

沪深 300 231,444 5,217.86 59,443,886.76 4.92 1,148,198,063.89 95.08
指数增强
A
景顺长城

沪深 300 2,038 86,563.59 158,617,500.45 89.91 17,799,089.98 10.09
指数增强
C

合计 233,482 5,927.90 218,061,387.21 15.76 1,165,997,153.87 84.24

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 景顺长城沪深 300 指数增强 A 50,931.93 0.004217
理人所
有从业

人员持 景顺长城沪深 300 指数增强 C 1,839.57 0.001043
有本基
金

合计 52,771.50 0.003813

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本期末基金的基金经理未持有本基金。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

无。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 景顺长城沪深 300 指数增强 A 景顺长城沪深 300 指数增强 C

基金合同生效日

（2013 年 10 月 29 382,141,978.85 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 1,989,478,733.70 242,738,921.73
额总额

本报告期基金总申购 199,393,369.48 414,482,337.65
份额

减：本报告期基金总 981,230,152.53 480,804,668.95
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 1,207,641,950.65 176,416,590.43
额总额
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

本基金管理人于 2025 年 4 月 2 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，聘任卫学文先生担任本公司副总经理。本基金管理人于 2025 年 5 月 30 日发布公告，因李
进董事长任期届满，由本公司总经理康乐先生代为履行本公司董事长一职。本基金管理人于
2025 年 8 月 6 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任叶才先生担任
本公司董事长。本基金管理人于 2025 年 8 月 15 日发布公告，经深圳市市场监督管理局核准，
景顺长城基金管理有限公司法定代表人变更为叶才先生。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

2025 年 2 月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁。

2025 年 3 月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁。

2025 年 4 月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。


2025 年 9 月，中国农业银行总行决定蔡崎峰任托管业务部总裁。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 13 年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 75,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
11.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金管理人受调查或处罚等情况。
11.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。
11.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金托管人受调查或处罚等情况。
11.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金托管人相关从业人员受调查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股 占当期

券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 佣金总 备注
额的比例 量的比

(%) 例(%)

国信证券股份 本期报
有限公司 2 11,707,306,378.54 28.02 2,283,037.67 28.02 告新增
1 个

中国国际金融 2 8,509,222,675.78 20.37 1,659,303.62 20.36 未变更
股份有限公司

申万宏源证券 本期报
有限公司 2 6,280,578,187.17 15.03 1,224,754.07 15.03 告新增
1 个


东方财富证券 2 3,204,059,759.67 7.67 624,798.18 7.67 未变更
股份有限公司

华泰证券股份 1 3,115,194,519.95 7.46 607,463.07 7.46 未变更
有限公司

长城证券股份 本期报
有限公司 2 3,114,944,097.44 7.46 607,426.66 7.45 告新增
1 个

国投证券股份 1 2,451,901,980.08 5.87 478,147.75 5.87 未变更
有限公司

方正证券股份 2 1,802,791,720.15 4.31 351,544.50 4.31 未变更
有限公司

广发证券股份 2 931,668,561.38 2.23 181,684.74 2.23 未变更
有限公司

国泰海通证券 本期报
股份有限公司 2 311,734,317.72 0.75 60,791.31 0.75 告退租
1 个

兴业证券股份 1 208,879,782.94 0.50 40,732.96 0.50 未变更
有限公司

东方证券股份 2 144,903,681.41 0.35 28,256.11 0.35 未变更
有限公司

长江证券股份 2 - - - - 未变更
有限公司

诚通证券股份 1 - - - - 未变更
有限公司

川财证券有限 本期报
责任公司 - - - - - 告退租
1 个

东北证券股份 2 - - - - 未变更
有限公司

东兴证券股份 1 - - - - 未变更
有限公司

光大证券股份 2 - - - - 未变更
有限公司

国金证券股份 1 - - - - 未变更
有限公司

国盛证券股份 1 - - - - 未变更
有限公司

华创证券有限 1 - - - - 未变更
责任公司

华福证券股份 1 - - - - 未变更
有限公司

金融街证券股 本期报
份有限公司 - - - - - 告退租
1 个


民生证券股份 1 - - - - 未变更
有限公司

平安证券股份 2 - - - - 未变更
有限公司

瑞银证券有限 1 - - - - 未变更
责任公司

天风证券股份 1 - - - - 未变更
有限公司

西南证券股份 1 - - - - 未变更
有限公司

招商证券股份 1 - - - - 未变更
有限公司

中国银河证券 2 - - - - 未变更
股份有限公司

中信建投证券 1 - - - - 未变更
股份有限公司

中信证券股份 本期报
有限公司 5 - - - - 告退租
1 个

注：1、基金管理人选择交易单元的标准为：交易单元所属券商财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。

2、基金管理人选择交易单元参与证券交易的程序为：基金管理人定期对符合上述标准的券商进行测评，测评结果是决定后期使用各证券公司交易单元参与证券交易的依据。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
(%) (%) (%)

国信证券

股份有限 517,016.90 59.54 - - - -
公司
中国国际

金融股份 - - - - - -
有限公司
申万宏源

证券有限 - - - - - -
公司

东方财富 - - - - - -
证券股份

有限公司
华泰证券

股份有限 - - - - - -
公司
长城证券

股份有限 351,306.67 40.46 - - - -
公司
国投证券

股份有限 - - - - - -
公司
方正证券

股份有限 - - - - - -
公司
广发证券

股份有限 - - - - - -
公司
国泰海通

证券股份 - - - - - -
有限公司
兴业证券

股份有限 - - - - - -
公司
东方证券

股份有限 - - - - - -
公司
长江证券

股份有限 - - - - - -
公司
诚通证券

股份有限 - - - - - -
公司
川财证券

有限责任 - - - - - -
公司
东北证券

股份有限 - - - - - -
公司
东兴证券

股份有限 - - - - - -
公司
光大证券

股份有限 - - - - - -
公司

国金证券 - - - - - -

股份有限

公司
国盛证券

股份有限 - - - - - -
公司
华创证券

有限责任 - - - - - -
公司
华福证券

股份有限 - - - - - -
公司
金融街证

券股份有 - - - - - -
限公司
民生证券

股份有限 - - - - - -
公司
平安证券

股份有限 - - - - - -
公司
瑞银证券

有限责任 - - - - - -
公司
天风证券

股份有限 - - - - - -
公司
西南证券

股份有限 - - - - - -
公司
招商证券

股份有限 - - - - - -
公司
中国银河

证券股份 - - - - - -
有限公司
中信建投

证券股份 - - - - - -
有限公司
中信证券

股份有限 - - - - - -
公司
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于不法分子冒用景顺长城基金 APP 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 3 日


及员工名义进行非法活动的澄清公告 网站

2 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 22 日
基金2024年第4季度报告提示性公告 网站

3 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 22 日
资基金 2024 年第 4 季度报告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

4 部分基金新增江海证券为销售机构的 网站 2025 年 1 月 24 日
公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

5 部分基金新增中国邮政储蓄银行股份 网站 2025 年 3 月 11 日
有限公司为销售机构的公告

关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及

6 部分指数基金指数使用费调整为基金 网站 2025 年 3 月 19 日
管理人承担并修订基金合同的公告

7 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 19 日
资基金基金合同（更新） 网站

8 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 19 日
资基金托管协议（更新） 网站

9 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 21 日
资基金基金产品资料概要更新 网站

10 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 21 日
资基金2025年第1号更新招募说明书 网站

11 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 28 日
基金 2024 年年度报告提示性公告 网站

12 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 28 日
资基金 2024 年年度报告 网站

景顺长城基金管理有限公司旗下公募 中国证监会指定报刊及

13 基金通过证券公司证券交易及佣金支 网站 2025 年 3 月 31 日
付情况

14 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 2 日
行业高级管理人员变更公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报刊及

15 投资者及时更新或完善身份信息的公 网站 2025 年 4 月 14 日
告

16 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 22 日
基金2025年第1季度报告提示性公告 网站

17 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 22 日
资基金 2025 年第 1 季度报告 网站

18 关于不法分子冒用景顺长城基金及股 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 20 日
东方 APP 进行非法活动的澄清公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定报刊及

19 长离任及总经理代行董事长职务的公 网站 2025 年 5 月 30 日
告

20 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 30 日


民商基金销售（上海）有限公司办理 网站

旗下基金相关销售业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及

21 民商基金销售（上海）有限公司办理 网站 2025 年 6 月 3 日
旗下基金相关销售业务的公告

22 景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2025 年 7 月 1 日
调整持有股票估值价格的公告 网站

23 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 7 月 21 日
资基金 2025 年第 2 季度报告 网站

24 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 7 月 21 日
基金2025年第2季度报告提示性公告 网站

25 景顺长城基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定报刊及 2025 年 8 月 6 日
长变更的公告 网站

26 景顺长城基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报刊及 2025 年 8 月 15 日
法定代表人变更的公告 网站

27 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 8 月 29 日
基金 2025 年中期报告提示性公告 网站

关于景顺长城沪深 300 指数增强型证 中国证监会指定报刊及

28 券投资基金新增东莞农商行为销售机 网站 2025 年 8 月 29 日
构的公告

29 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 8 月 29 日
资基金 2025 年中期报告 网站

30 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 9 月 5 日
基金调整持有股票估值价格的公告 网站

31 景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2025 年 9 月 27 日
调整持有股票估值价格的公告 网站

32 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 10 月 15 日
基金调整持有股票估值价格的公告 网站

33 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 10 月 28 日
基金2025年第3季度报告提示性公告 网站

34 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 10 月 28 日
资基金 2025 年第 3 季度报告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报刊及

35 投资者及时更新或完善身份信息的公 网站 2025 年 10 月 31 日
告

36 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 11 月 29 日
资基金2025年第2号更新招募说明书 网站

37 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 11 月 29 日
资基金基金产品资料概要更新 网站

38 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 12 月 1 日
基金投资关联方证券的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及

39 北京微动利基金销售有限公司办理旗 网站 2025 年 12 月 4 日
下基金相关销售业务的公告


关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及

40 部分基金新增易方达财富为销售机构 网站 2025 年 12 月 5 日
的公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

41 部分基金新增华西证券为销售机构的 网站 2025 年 12 月 19 日
公告

关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及

42 部分基金新增腾元基金为销售机构的 网站 2025 年 12 月 23 日
公告

43 景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2025 年 12 月 27 日
调整持有股票估值价格的公告 网站

关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及

44 部分基金新增中国工商银行为销售机 网站 2025 年 12 月 30 日
构的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况

者 序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额
类 号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
别 20%的时间区间 （%）

机 1 20250214-20250319 437,622,372.73 105,101,388.32 437,622,372.73 105,101,388.32 7.59
构

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险：
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份

额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自 2025 年 3 月 21 日起，本基金指

数使用费调整为基金管理人承担，并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后，基金管
理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。详情请参阅本基金管理人于 2025 年 3
月 20 日发布的《关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管
理人承担并修订基金合同的公告》。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
13.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2026 年 3 月 27 日