景顺长城沪深300指数增强A

景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基
金

2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......43

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 75

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 76


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 76

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 77

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 77

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 77

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 77

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 77

7.12 投资组合报告附注 ...... 77
§8 基金份额持有人信息...... 78

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 78

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 79

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 79
§9 开放式基金份额变动...... 79
§10 重大事件揭示...... 79

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 79

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 79

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 80

10.4 基金投资策略的改变 ...... 80

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 80

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 ...... 80

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 ...... 80

10.8 其他重大事件 ...... 84
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 86

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 86

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 86
§12 备查文件目录...... 87

12.1 备查文件目录 ...... 87

12.2 存放地点 ...... 87

12.3 查阅方式 ...... 87

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金

基金简称 景顺长城沪深 300 指数增强

场内简称 无

基金主代码 000311

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份 1,224,348,234.33 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 景顺长城沪深 300 指数增 景顺长城沪深 300 指数增 景顺长城沪深 300指数增
金简称 强 A 强 C 强 Y

下属分级基金的交 000311 015679 027943

易代码

报告期末下属分级 995,052,646.31 份 229,295,075.76 份 512.26 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超
越标的指数的业绩水平。

投资策略 1、资产配置策略:本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资
产的 90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情
况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各
类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及
分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。

2、股票投资策略:本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数
化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整
投资组合力求超越标的指数表现。

3、债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的
考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货
币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策
略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久
期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。

4、权证、股指期货投资策略:本基金可投资股指期货和其他经中国
证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或
标的指数成分股、备选成分股相关的衍生工具。本基金投资股指期
货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，


降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效
跟踪标的指数的目的。

5、中小企业私募债券的投资策略:对单个券种的分析判断与其它信
用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自
下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的
财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判
断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和
分析。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折
算）。

风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨皞阳 任航

负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069

电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008888606 95599

传真 0755-22381339 010-68121816

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市东城区建国门内大街 69
建设广场第一座 21 层 号

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 28
建设广场第一座 21 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 518048 100031

法定代表人 叶才 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告的管理人互联网网址 www.igwfmc.com

基金中期报告置备地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉
里建设广场第一座 21 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2026 年 6 月 25 日（Y
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)

类份额首个估值日）


-2026 年 6 月 30 日

景顺长城沪深300指数增 景顺长城沪深 300 指 景顺长城沪深 300 指
强 A 数增强 C 数增强 Y

本期已实现收益 296,586,488.24 47,276,332.12 4.36

本期利润 356,588,156.64 63,034,515.02 14.57

加权平均基金份额本期利润 0.3232 0.3426 4.3107

本期加权平均净值利润率 11.65% 12.41% 145.16%

本期基金份额净值增长率 12.24% 12.10% 0.81%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2026 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 1,762,077,848.42 400,620,139.29 910.79

期末可供分配基金份额利润 1.7708 1.7472 1.7780

期末基金资产净值 2,956,854,163.45 675,759,902.66 1,524.27

期末基金份额净值 2.972 2.947 2.976

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2026 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 249.49% 31.21% 0.81%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

5、本基金于 2026 年 06 月 23 日增设 Y 类基金份额，并于 2026 年 06 月 25 日开始对 Y 类份额
进行估值。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城沪深 300 指数增强 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 基准收益 ①－③ ②－④
率① 准差② 率标准差


④

过去三个月 14.48% 1.24% 11.71% 1.19% 2.77% 0.05%

过去六个月 12.24% 1.13% 7.99% 1.07% 4.25% 0.06%

过去一年 32.86% 0.98% 26.98% 0.97% 5.88% 0.01%

过去三年 40.12% 1.04% 34.04% 1.06% 6.08% -0.02%

过去五年 0.64% 1.04% 3.30% 1.06% -2.66% -0.02%

过去七年 44.27% 1.10% 43.35% 1.11% 0.92% -0.01%

过去十年 111.17% 1.10% 80.46% 1.09% 30.71% 0.01%

自基金合同生效起 249.49% 1.31% 148.15% 1.27% 101.34% 0.04%
至今

景顺长城沪深 300 指数增强 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 14.40% 1.24% 11.71% 1.19% 2.69% 0.05%

过去六个月 12.10% 1.13% 7.99% 1.07% 4.11% 0.06%

过去一年 32.57% 0.98% 26.98% 0.97% 5.59% 0.01%

过去三年 39.21% 1.04% 34.04% 1.06% 5.17% -0.02%

自基金合同生效起 31.21% 1.01% 30.85% 1.03% 0.36% -0.02%
至今

景顺长城沪深 300 指数增强 Y

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

自基金合同生效起 0.81% 2.09% 0.73% 2.05% 0.08% 0.04%
至今

注：本基金于 2022 年 04 月 29 日增设 C 类基金份额，并于 2022 年 05 月 05 日开始对 C 类份额进
行估值，于 2026 年 06 月 23 日增设 Y 类基金份额，并于 2026 年 06 月 25 日开始对 Y 类份额进行
估值。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本
基金的建仓期为自 2013 年 10 月 29 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合
达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2022 年 4 月 29 日起增设 C 类基金份额，并于 2026 年 6
月 23 日起增设 Y 类基金份额。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有
限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9
日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。

本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司旗
下共管理 233 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配
置等多个领域布局。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司
研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际
投资管理有限公司）基金经理、主动股票
2013 年 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公
黎 海 本基金的 10 月 29 - 23 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总
威 基金经理 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年
10 月起担任量化及指数投资部基金经理，
现任公司副总经理、量化及指数投资部总
经理、基金经理。具有 23 年证券、基金行
业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为公司决定且公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”及“离任日期”指根据公司决定且公告的聘任、解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，国内宏观经济延续稳中有进的发展态势，生产端保持较强韧性，价格端出现
积极变化，结构性亮点持续涌现。从数据来看，2026 年 4-6 月国内制造业 PMI 依次为 50.3、50.0、
50.3，制造业景气水平连续四个月运行在临界点及以上，6 月产需两端同步改善，市场需求有所回暖。上半年国内生产总值同比增长 4.7%，经济运行在合理区间。上半年规模以上工业增加值同比增长 5.4%，其中装备制造业、高技术制造业增加值分别增长 9.3%、13.3%，均明显快于全部规模以上工业，新动能培育成效持续显现。企业效益持续恢复，上半年全国规模以上工业企业利润同比增长 18.7%，营业收入利润率同比提高 0.59 个百分点，其中高技术制造业、有色金属等行业
利润增长较快，引领作用明显。价格端出现积极变化，上半年 CPI 同比上涨 1.0%，其中 6 月 CPI
同比上涨 1.0%，扣除食品和能源价格的核心 CPI 同比上涨 1.0%，物价保持温和上涨；上半年 PPI
同比上涨 1.5%，实现由负转正（一季度为同比下降 0.6%），其中高技术制造业、有色金属等行业价格上涨较为明显，工业品价格改善的积极信号不断增多。货币金融环境保持稳健，6 月末 M2 同比增长 8.0%，M1 同比增长 4.0%，M2 增速继续高于名义经济增速，为经济发展营造了适宜的货币
金融环境。6 月末外汇储备 34163 亿美元，连续第三个月维持在 3.4 万亿美元以上，总体保持基
本稳定，人民币汇率整体平稳运行。整体来看，上半年国内经济运行在合理区间，工业企业盈利改善、工业品价格回升、新动能快速成长等积极因素不断累积，经济内生动能逐步增强。上半年
A 股市场整体上行，结构分化较为明显，上证综指上涨 3.16%，沪深 300 指数上涨 7.55%，创业板
指上涨 35.58%，市场呈现出较为明显的成长风格占优特征。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 12.24%，业绩比较基准收益率为 7.99%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 12.10%，业绩比较基准收益率为 7.99%。

本报告期内，本基金 Y 类份额净值增长率为 0.81%，业绩比较基准收益率为 0.73%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，宏观政策或将继续围绕扩大内需、促进科技创新、推动产业升级等重点方向持续发力。“十五五”规划开局之年的各项政策部署有望加快落地，“两新”政策（大规模设备更新和消费品以旧换新）持续显效，内需对经济增长的支撑作用有望进一步增强。货币政策保持适度宽松的基调，流动性环境总体有利。工业品价格的回升有望改善企业盈利预期，为权益市场提供基本面支撑。外部环境方面，海外主要经济体货币政策走向、国际经贸形势变化以及地缘不确定性因素仍需密切关注。同时，随着经济动能的持续转换，以人工智能、新能源、高端装备为代表的新质生产力相关产业有望延续较高景气度，权益市场仍具有较多结构性投资机会。个股层面相对充裕的流动性环境、市场层面结构性分化的行情特征，对于量化选股模型而言是相对有利的环境。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值处于合理区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。

本基金是以沪深 300 指数为基准的指数增强基金，从基准的角度来看，沪深 300 指数汇聚了
国内各行业的头部企业，这些企业在经济逐步企稳复苏的过程中将会率先迎来基本面的改善。从选股模型的角度来看，我们的投资组合主要以基本面量化选股为主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。基金估值委员会的成员包括投资部、研究部/固定收益部信评人员、基金事务部、法律监察稽核部、风险管理部等相关人员。本基金托管人根据基金合同及法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本基金托管人”）在本基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对本基金的投资运作情况进行了必要的监督，对本基金的基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，以自身能够获取的数据和信息为限，对本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行核查，以上内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 263,629,294.60 112,106,004.34

结算备付金 38,694,903.23 62,033,929.15

存出保证金 17,869,064.17 15,512,554.62

交易性金融资产 6.4.7.2 3,321,345,554.55 3,481,725,730.16

其中：股票投资 3,291,136,240.91 3,350,243,384.95

基金投资 - -

债券投资 30,209,313.64 131,482,345.21

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -


其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 13,460,905.20 8,886,807.80

应收股利 - -

应收申购款 10,309,829.59 1,454,056.07

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 3,665,309,551.34 3,681,719,082.14

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 13,014,559.10 -

应付赎回款 13,941,733.93 14,405,195.44

应付管理人报酬 2,932,848.82 3,122,048.21

应付托管费 586,569.79 624,409.65

应付销售服务费 101,260.67 79,754.16

应付投资顾问费 - -

应交税费 273,887.95 67,505.86

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 1,843,100.70 1,770,239.46

负债合计 32,693,960.96 20,069,152.78

净资产：

实收基金 6.4.7.10 1,224,348,234.33 1,384,058,541.08

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 2,408,267,356.05 2,277,591,388.28

净资产合计 3,632,615,590.38 3,661,649,929.36

负债和净资产总计 3,665,309,551.34 3,681,719,082.14

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 1,224,348,234.33 份，其中本基金 A 类份额
净值人民币 2.972 元，基金份额 995,052,646.31 份；本基金 C 类份额净值人民币 2.947 元，基金
份额 229,295,075.76 份；本基金 Y 类份额净值人民币 2.976 元，基金份额 512.26 份。

6.2 利润表
会计主体：景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2026 年 1 月 1 日至 2026 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 441,502,230.62 127,040,918.06

1.利息收入 686,609.75 614,061.39

其中：存款利息收入 6.4.7.13 686,609.75 614,061.39

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 364,711,659.59 185,770,649.05
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 326,320,693.88 125,457,278.82

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 732,546.54 1,094,555.60

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 9,507,364.41 8,835,852.62

股利收益 6.4.7.19 28,151,054.76 50,382,962.01

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 75,765,502.04 -59,580,923.95
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 338,459.24 237,131.57
号填列）

减：二、营业总支出 21,879,544.39 26,622,442.36

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 17,680,753.13 21,612,729.56

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 6.4.10.2.2 3,536,150.66 4,322,545.92

3．销售服务费 6.4.10.2.3 501,512.13 360,518.88

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -


其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 40,270.04 43,169.80

8．其他费用 6.4.7.23 120,858.43 283,478.20

三、利润总额（亏损总额 419,622,686.23 100,418,475.70
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 419,622,686.23 100,418,475.70
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 419,622,686.23 100,418,475.70

6.3 净资产变动表
会计主体：景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益

一、上期期末净 1,384,058,541.08 - 2,277,591,388.28 3,661,649,929.36
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,384,058,541.08 - 2,277,591,388.28 3,661,649,929.36
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -159,710,306.75 - 130,675,967.77 -29,034,338.98
号填列）

（一）、综合收益 - - 419,622,686.23 419,622,686.23
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -159,710,306.75 - -288,946,718.46 -448,657,025.21
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 258,554,595.44 - 462,251,184.93 720,805,780.37
购款


2.基金赎 -418,264,902.19 - -751,197,903.39 -1,169,462,805.58
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,224,348,234.33 - 2,408,267,356.05 3,632,615,590.38
资产

上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益

一、上期期末净 2,232,217,655.43 - 2,656,084,404.41 4,888,302,059.84
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 2,232,217,655.43 - 2,656,084,404.41 4,888,302,059.84
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -366,374,155.48 - -350,193,029.98 -716,567,185.46
号填列）

（一）、综合收益 - - 100,418,475.70 100,418,475.70
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -366,374,155.48 - -450,611,505.68 -816,985,661.16
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 278,442,587.39 - 318,905,755.18 597,348,342.57
购款

2.基金赎 -644,816,742.87 - -769,517,260.86 -1,414,334,003.73
回款
（三）、本期向基

金份额持有人分 - - - -
配利润产生的净
资产变动（净资

产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,865,843,499.95 - 2,305,891,374.43 4,171,734,874.38
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

康乐 吴建军 邵媛媛

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1028 号文《关于核准景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金募集的批复》，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募
集，基金合同于 2013 年 10 月 29 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的
扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 381,986,684.48 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 155,294.37 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 382,141,978.85 元，折合382,141,978.85 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金自 2022 年 4 月 29 日起增设 C 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额，自 2026 年 6
月 23 日起增设 Y 类基金份额。

本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%，投资于标的指数成分
股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2026年8月26日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

（1）增值税及附加

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院

令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《财
政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，资管产品运营过
程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资
管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的规定征收率计算缴纳增值税，公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入及金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入；取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的
规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债
券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包
含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部 国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号《财政部 国家税务总局 证监会
关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1
日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1

个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号《财政部 国家税务总局 证监
会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（4）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）
交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第
39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税
实施减半征收。
（5）境外投资

本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号《财政部 国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部 国家税务总局 证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 6 月 30 日

活期存款 263,629,294.60

等于：本金 263,605,783.83

加：应计利息 23,510.77

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1 个月（含）-3 个月 -

存款期限 3 个月（含）至 1 年 -


存款期限 1 年（含）以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 263,629,294.60

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2026 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,035,067,826.01 - 3,291,136,240.91 256,068,414.90

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 59,000.00 4.41 63,587.61 4,583.20
场

债券 银行间市 29,995,470.00 127,726.03 30,145,726.03 22,530.00
场

合计 30,054,470.00 127,730.44 30,209,313.64 27,113.20

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,065,122,296.01 127,730.44 3,321,345,554.55 256,095,528.10

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2026 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 142,183,260.00 - - -

其中：股指期货 142,183,260.00 - - -

投资

其他衍生工具 - - - -

合计 142,183,260.00 - - -

注：衍生金融资产项下的国债/股指期货投资期末合同/名义金额为初始合约价值。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动


IF2607 IF2607 56.00 82,689,600.00 386,220.00

IF2609 IF2609 42.00 61,107,480.00 1,227,600.00

合计 1,613,820.00

减：可抵销期货 1,613,820.00
暂收款

净额 -

注：1、衍生金融资产项下的国债/股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持国债/股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的国债/股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。

2、买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末的债权投资余额为零。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末的债权投资余额为零。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末的其他资产余额为零。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 10,539.84

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,731,361.61

其中：交易所市场 1,731,136.61

银行间市场 225.00

应付利息 -

预提费用 101,199.25

合计 1,843,100.70

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
景顺长城沪深 300 指数增强 A

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,207,641,950.65 1,207,641,950.65

本期申购 138,066,867.67 138,066,867.67

本期赎回（以“-”号填列） -350,656,172.01 -350,656,172.01

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 995,052,646.31 995,052,646.31

景顺长城沪深 300 指数增强 C

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 176,416,590.43 176,416,590.43

本期申购 120,487,215.51 120,487,215.51

本期赎回（以“-”号填列） -67,608,730.18 -67,608,730.18

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -


本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 229,295,075.76 229,295,075.76

景顺长城沪深 300 指数增强 Y

本期

项目 2026 年 6 月 25 日（(Y 类份额首个估值日）至 2026 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 - -

本期申购 512.26 512.26

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 512.26 512.26

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
景顺长城沪深 300 指数增强 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,815,164,483.31 175,083,602.30 1,990,248,085.61

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 1,815,164,483.31 175,083,602.30 1,990,248,085.61

本期利润 296,586,488.24 60,001,668.40 356,588,156.64

本期基金份额交易产 -349,673,123.13 -35,361,601.98 -385,034,725.11
生的变动数

其中：基金申购款 228,512,532.78 17,618,046.59 246,130,579.37

基金赎回款 -578,185,655.91 -52,979,648.57 -631,165,304.48

本期已分配利润 - - -

本期末 1,762,077,848.42 199,723,668.72 1,961,801,517.14

景顺长城沪深 300 指数增强 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 261,820,263.36 25,523,039.31 287,343,302.67

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 261,820,263.36 25,523,039.31 287,343,302.67

本期利润 47,276,332.12 15,758,182.90 63,034,515.02


本期基金份额交易产 91,523,543.81 4,563,465.40 96,087,009.21
生的变动数

其中：基金申购款 199,742,219.68 16,377,388.44 216,119,608.12

基金赎回款 -108,218,675.87 -11,813,923.04 -120,032,598.91

本期已分配利润 - - -

本期末 400,620,139.29 45,844,687.61 446,464,826.90

景顺长城沪深 300 指数增强 Y

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 4.36 10.21 14.57

本期基金份额交易产 906.43 91.01 997.44
生的变动数

其中：基金申购款 906.43 91.01 997.44

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 910.79 101.22 1,012.01

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 354,855.14

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 330,343.84

其他 1,410.77

合计 686,609.75

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2026年1月1日至2026年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 326,320,693.88

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 326,320,693.88

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 9,149,502,071.34

减：卖出股票成本总额 8,813,986,589.75

减：交易费用 9,194,787.71

买卖股票差价收入 326,320,693.88

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2026年1月1日至2026年6月30日

债券投资收益——利息收入 234,290.63

债券投资收益——买卖债券（债转股及债 498,255.91
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 732,546.54

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2026年1月1日至2026年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 131,988,753.57
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 129,875,350.00
本总额

减：应计利息总额 1,614,907.56

减：交易费用 240.10

买卖债券差价收入 498,255.91

6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 9,507,364.41

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 28,151,054.76

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 28,151,054.76

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 73,768,546.51

股票投资 74,083,983.31

债券投资 -315,436.80

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 2,043,960.00

权证投资 -

期货投资 2,043,960.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 47,004.47
产生的预估增值税

合计 75,765,502.04

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 324,051.10

基金转换费收入 14,408.14

合计 338,459.24

6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

审计费用 37,191.88

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

债券托管账户维护费 9,000.00

银行划款手续费 15,124.44

存托服务费 34.74

合计 120,858.43

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方、关联关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”）
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 2025年1月1日至2025年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

长城证券 577,779,943.06 3.24 1,557,020,030.25 6.39

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2026年1月1日至2026年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 112,667.21 3.24 73,876.82 4.27

上年度可比期间

关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 303,631.67 6.39 303,631.67 12.82

注：1、上述佣金按协议约定的佣金费率计算，佣金费率由协议签订方参考市场价格确定。

2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，被动股票型基金不得通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 17,680,753.13 21,612,729.56

其中：应支付销售机构的客户维护 7,105,537.23 8,086,914.27
费

应支付基金管理人的净管理费 10,575,215.90 13,525,815.29

注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日对应类别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。A 类基金份额和 C 类基金份额约定的管理费年费率为 1.00%，Y 类基金
份额约定的管理费年费率为 0.50%。其计算公式为：

日管理人报酬=前一日对应类别基金资产净值×对应类别约定年费率/当年天数。

2、自 2026 年 6 月 23 日起，本基金在现有基金份额的基础上增设 Y 类基金份额，原 A 类基金
份额和 C 类基金份额保持不变。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 3,536,150.66 4,322,545.92

注：1、支付基金托管人的托管费按前一日对应类别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。A 类基金份额和 C 类基金份额约定的托管费年费率为 0.20%，Y 类基金份额
约定的托管费年费率为 0.10%。其计算公式为：

日托管费=前一日对应类别基金资产净值×对应类别约定年费率/当年天数。

2、自 2026 年 6 月 23 日起，本基金在现有基金份额的基础上增设 Y 类基金份额，原 A 类基金
份额和 C 类基金份额保持不变。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城沪深 景顺长城沪深 景顺长城沪深 合计

300 指数增强 A 300 指数增强 C 300 指数增强 Y

景顺长城基金管理 - 152,910.79 - 152,910.79
有限公司

中国农业银行 - - - -

长城证券 - - - -

合计 - 152,910.79 - 152,910.79

上年度可比期间

获得销售服务费的 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城沪深 景顺长城沪深 景顺长城沪深 合计

300 指数增强 A 300 指数增强 C 300 指数增强 Y

景顺长城基金管理 - 131,554.41 - 131,554.41
有限公司

中国农业银行 - - - -

长城证券 - - - -


合计 - 131,554.41 - 131,554.41

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 2025年1月1日至2025年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行- 263,629,294.60 354,855.14 147,119,037.33 332,762.02
活期
注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

于 2026 年 06 月 30 日，本基金持有 2,233,700.00 股中国农业银行的 A 股普通股，成本总额
为人民币 15,062,746.29 元，估值总额为人民币 13,558,559.00 元，占基金净资产的比例为


0.37%(2025 年 12 月 31 日：本基金持有 1,079,100.00 股中国农业银行的 A 股普通股，成本总额
为人民币 8,418,402.29 元，估值总额为人民币 8,287,488.00 元，占基金净资产的比例为 0.23%)。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 值单价 位： 成本总额 额

称 股）

惠 2026 新股

001237 康 年 5 6 个月 流通 53.26 58.74 285 15,179.10 16,740.90 -
科 月 15 受限

技 日

福 2026 新股

001312 恩 年 4 6 个月 流通 18.38 16.78 134 2,462.92 2,248.52 -
股 月 14 受限

份 日

天 2026 新股

001365 海 年 5 6 个月 流通 27.19 31.31 719 19,549.61 22,511.89 -
电 月 11 受限

子 日

维 2026 新股

001393 通 年 5 6 个月 流通 30.38 38.99 387 11,757.06 15,089.13 -
利 月 8 受限

日

惠 2026 新股

001399 科 年 6 6 个月 流通 10.12 27.73 6,488 65,658.56 179,912.24 -
股 月 16 受限

份 日

尚 2026 新股

301513 水 年 4 6 个月 流通 26.66 50.96 138 3,679.08 7,032.48 -
智 月 10 受限

能 日

春 2026 新股

301531 光 年 4 6 个月 流通 13.30 51.56 290 3,857.00 14,952.40 -
集 月 28 受限

团 日

301599 理 2026 6 个月 新股 13.91 32.47 433 6,023.03 14,059.51 -


奇 年 4 流通

智 月 22 受限

能 日

高 2026 新股

301669 特 年 6 6 个月 流通 7.08 28.40 546 3,865.68 15,506.40 -
电 月 2 受限

子 日

固 2026 新股

301680 德 年 2 6 个月 流通 58.00 112.16 117 6,786.00 13,122.72 -
电 月 27 受限

材 日

慧 2026 新股

301683 谷 年 3 6 个月 流通 78.38 121.77 96 7,524.48 11,689.92 -
新 月 24 受限

材 日

新 2025 新股

301687 广 年 12 6 个月 流通 21.93 77.78 195 4,276.35 15,167.10 -
益 月 24 受限

日

三 2026 新股

301696 瑞 年 3 6 个月 流通 24.68 86.80 216 5,330.88 18,748.80 -
智 月 31 受限

能 日

振 2026 新股

601112 石 年 1 6 个月 流通 11.18 17.59 775 8,664.50 13,632.25 -
股 月 21 受限

份 日

埃 2026 新股

603293 泰 年 4 6 个月 流通 33.49 33.93 72 2,411.28 2,442.96 -
克 月 9 受限

日

至 2026 新股

603352 信 年 1 6 个月 流通 21.88 25.52 112 2,450.56 2,858.24 -
股 月 8 受限

份 日

长 2026 新股

603407 裕 年 4 6 个月 流通 13.86 73.46 137 1,898.82 10,064.02 -
集 月 29 受限

团 日

嘉 2026 新股

603435 德 年 5 6 个月 流通 15.76 46.71 104 1,639.04 4,857.84 -
利 月 15 受限

日

603459 红 2026 6 个月 新股 17.70 84.32 330 5,841.00 27,825.60 -


板 年 3 流通

科 月 31 受限

技 日

长 2026 新股

688635 进 年 5 6 个月 流通 40.98 308.19 128 5,245.44 39,448.32 -
光 月 20 受限

子 日

北 2026 新股

688712 芯 年 1 6 个月 流通 17.52 35.92 234 4,099.68 8,405.28 -
生 月 28 受限

命 日

视 2026 新股

688781 涯 年 3 6 个月 流通 22.68 47.61 217 4,921.56 10,331.37 -
科 月 18 受限

技 日

恒 2026 新股

688785 运 年 1 6 个月 流通 92.18 463.15 116 10,692.88 53,725.40 -
昌 月 20 受限

日

臻 2026 新股

688797 宝 年 6 6 个月 流通 44.56 468.67 207 9,223.92 97,014.69 -
科 月 16 受限

技 日

联 2026 新股

688808 讯 年 4 6 个月 流通 81.88 1,584.33 163 13,346.44 258,245.79 -
仪 月 16 受限

器 日

有 2026 新股

688811 研 年 4 6 个月 流通 6.41 24.13 834 5,345.94 20,124.42 -
复 月 1 受限

材 日

电 2026 新股

688818 科 年 2 6 个月 流通 9.47 70.14 1,717 16,259.99 120,430.38 -
蓝 月 3 受限

天 日

盛 2026 新股

688820 合 年 4 6 个月 流通 19.68 141.49 2,391 47,054.88 338,302.59 -
晶 月 13 受限

微 日

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证 成功 流通 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 值单价 位： 成本总额 额

称 张）


翔 2026 新债

113703 26 年 6 1 个月 未上 100.00 100.01 260 26,000.00 26,002.62 -
转 月 9 内（含） 市

债 日

春 2026 新债

113704 风 年 6 1 个月 未上 100.00 100.00 210 21,000.00 21,000.97 -
转 月 11 内（含） 市

债 日

鼎 2026 新债

118072 通 年 6 1 个月 未上 100.00 100.00 40 4,000.00 4,000.12 -
转 月 25 内（含） 市

债 日

注：以上限售证券的实际流通日期以上市公司的公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复 复牌

股票代 票 停牌 牌 估值 牌 开盘单 数量 期末 期末 备
码 名 日期 原 单价 日 价 （股） 成本总额 估值总额 注
称 因 期

2026 重大 2026

688072 拓荆 年 6 事项 832.00 年 7 890.99 7,200 4,768,540.71 5,990,400.00 -
科技 月 29 停牌 月 13

日 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 0.00%（上年度末：0.00%）。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 1-5

2026 年 6 月 30 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

货币资金 263,629,294.60 - - - - - 263,629,294.60

结算备付金 38,694,903.23 - - - - - 38,694,903.23

存出保证金 613,414.57 - - - - 17,255,649.60 17,869,064.17

交易性金融资 - -30,145,726.03 - 63,587.61 3,291,136,240.913,321,345,554.55
产

应收申购款 - - - - - 10,309,829.59 10,309,829.59

应收清算款 - - - - - 13,460,905.20 13,460,905.20

资产总计 302,937,612.40 - 30,145,726.03 -63,587.61 3,332,162,625.303,665,309,551.34

负债

应付赎回款 - - - - - 13,941,733.93 13,941,733.93

应付管理人报 - - - - - 2,932,848.82 2,932,848.82
酬

应付托管费 - - - - - 586,569.79 586,569.79

应付清算款 - - - - - 13,014,559.10 13,014,559.10

应付销售服务 - - - - - 101,260.67 101,260.67
费

应交税费 - - - - - 273,887.95 273,887.95

其他负债 - - - - - 1,843,100.70 1,843,100.70

负债总计 - - - - - 32,693,960.96 32,693,960.96

利率敏感度缺 302,937,612.40 - 30,145,726.03 -63,587.61 - -
口

上年度末 1-3 个 1-5

2025 年 12 月 31 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

货币资金 112,106,004.34 - - - - - 112,106,004.34

结算备付金 62,033,929.15 - - - - - 62,033,929.15

存出保证金 926,449.02 - - - - 14,586,105.60 15,512,554.62

交易性金融资 101,084,931.51 - 30,397,413.70 - - 3,350,243,384.953,481,725,730.16

产

应收申购款 - - - - - 1,454,056.07 1,454,056.07

应收清算款 - - - - - 8,886,807.80 8,886,807.80

资产总计 276,151,314.02 - 30,397,413.70 - - 3,375,170,354.423,681,719,082.14

负债

应付赎回款 - - - - - 14,405,195.44 14,405,195.44

应付管理人报 - - - - - 3,122,048.21 3,122,048.21
酬

应付托管费 - - - - - 624,409.65 624,409.65

应付销售服务 - - - - - 79,754.16 79,754.16
费

应交税费 - - - - - 67,505.86 67,505.86

其他负债 - - - - - 1,770,239.46 1,770,239.46

负债总计 - - - - - 20,069,152.78 20,069,152.78

利率敏感度缺 276,151,314.02 - 30,397,413.70 - - - -
口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2025 年 12 月
本期末 （2026 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 市场利率上升 25 个

-52,084.42 -24,663.91
基点

市场利率下降 25 个

52,265.01 24,691.96
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2026 年 6 月 30 日 2025年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 3,291,136,240.91 90.60 3,350,243,384.95 91.50
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 3,291,136,240.91 90.60 3,350,243,384.95 91.50

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资（附注：6.4.7.3）。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0.
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2025 年 12 月
本期末 （2026 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

175,076,476.10 170,292,109.47
5%

沪深 300 指数下降

-175,076,476.10 -170,292,109.47
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

第一层次 3,283,803,933.65 3,313,713,118.30

第二层次 36,187,129.74 167,105,673.17

第三层次 1,354,491.16 906,938.69

合计 3,321,345,554.55 3,481,725,730.16

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,291,136,240.91 89.79

其中：股票 3,291,136,240.91 89.79

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 30,209,313.64 0.82

其中：债券 30,209,313.64 0.82

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 302,324,197.83 8.25

8 其他各项资产 41,639,798.96 1.14

9 合计 3,665,309,551.34 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 11,332,568.00 0.31

B 采矿业 153,178,559.63 4.22

C 制造业 1,706,586,995.75 46.98

D 电力、热力、燃气及水生产和 88,087,056.53 2.42
供应业

E 建筑业 18,263,644.11 0.50

F 批发和零售业 13,499,996.00 0.37

G 交通运输、仓储和邮政业 77,554,840.49 2.13

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 146,639,726.16 4.04
务业

J 金融业 570,410,273.82 15.70

K 房地产业 13,896,267.18 0.38

L 租赁和商务服务业 20,397,864.32 0.56

M 科学研究和技术服务业 38,627,608.87 1.06

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 272,852.58 0.01

R 文化、体育和娱乐业 2,218.00 0.00

S 综合 - -

合计 2,858,750,471.44 78.70

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,756,336.30 0.05

B 采矿业 20,295,421.50 0.56

C 制造业 296,308,689.40 8.16

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 10,420,943.00 0.29

E 建筑业 4,247,999.00 0.12

F 批发和零售业 9,370,012.36 0.26

G 交通运输、仓储和邮政业 9,351,552.80 0.26


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 19,972,315.38 0.55

J 金融业 17,874,062.54 0.49

K 房地产业 6,507,486.80 0.18

L 租赁和商务服务业 8,179,608.00 0.23

M 科学研究和技术服务业 20,013,910.94 0.55

N 水利、环境和公共设施管理业 2,872,927.45 0.08

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 2,641,369.00 0.07

Q 卫生和社会工作 285,706.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 2,285,087.00 0.06

S 综合 2,342.00 0.00

合计 432,385,769.47 11.90

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300308 中际旭创 134,723 171,098,210.00 4.71

2 300750 宁德时代 273,853 107,626,967.53 2.96

3 300502 新易盛 168,636 102,362,052.00 2.82

4 603986 兆易创新 84,550 68,908,250.00 1.90

5 688256 寒武纪 40,926 65,299,479.30 1.80

6 601318 中国平安 1,132,749 54,077,437.26 1.49

7 600519 贵州茅台 42,029 49,824,959.21 1.37

8 002384 东山精密 181,789 47,692,344.15 1.31

9 601899 紫金矿业 1,563,100 39,296,334.00 1.08

10 603259 药明康德 310,237 38,627,608.87 1.06

11 600183 生益科技 207,581 35,994,545.40 0.99

12 000333 美的集团 455,694 34,418,567.82 0.95

13 600900 长江电力 1,257,000 33,272,790.00 0.92

14 300408 三环集团 197,526 32,967,089.40 0.91

15 600030 中信证券 1,120,640 32,195,987.20 0.89

16 688041 海光信息 85,487 31,655,836.10 0.87

17 000725 京东方 A 3,573,060 31,014,160.80 0.85

18 000776 广发证券 1,275,480 29,846,232.00 0.82

19 688012 中微公司 62,010 29,051,685.00 0.80

20 688008 澜起科技 92,164 28,561,623.60 0.79

21 600460 士兰微 508,831 27,812,702.46 0.77


22 002463 沪电股份 181,380 27,714,864.00 0.76

23 600489 中金黄金 1,520,456 27,444,230.80 0.76

24 601009 南京银行 2,691,112 26,615,097.68 0.73

25 600150 中国船舶 773,371 26,132,206.09 0.72

26 601328 交通银行 3,992,269 25,670,289.67 0.71

27 601688 华泰证券 1,217,005 25,094,643.10 0.69

28 600036 招商银行 703,483 24,973,646.50 0.69

29 601398 工商银行 3,436,000 24,292,520.00 0.67

30 002475 立讯精密 342,135 24,086,304.00 0.66

31 300476 胜宏科技 69,100 23,938,313.00 0.66

32 000975 山金国际 1,369,790 23,286,430.00 0.64

33 601138 工业富联 316,257 22,817,942.55 0.63

34 600176 中国巨石 311,254 22,684,191.52 0.62

35 002916 深南电路 48,291 22,112,448.90 0.61

36 002371 北方华创 24,817 21,952,125.52 0.60

37 601988 中国银行 3,837,094 21,948,177.68 0.60

38 688521 芯原股份 58,400 21,674,576.00 0.60

39 601058 赛轮轮胎 1,856,000 21,399,680.00 0.59

40 002353 杰瑞股份 138,600 21,136,500.00 0.58

41 002558 巨人网络 762,600 21,017,256.00 0.58

42 002142 宁波银行 696,100 20,667,209.00 0.57

43 601601 中国太保 697,000 19,878,440.00 0.55

44 601211 国泰海通 1,091,438 19,864,171.60 0.55

45 300394 天孚通信 65,577 19,848,846.36 0.55

46 600584 长电科技 190,810 19,758,375.50 0.54

47 002027 分众传媒 4,060,498 19,652,810.32 0.54

48 688981 中芯国际 119,134 18,920,861.88 0.52

49 300661 圣邦股份 128,990 18,507,485.20 0.51

50 601872 招商轮船 1,046,172 18,381,242.04 0.51

51 600115 中国东航 4,788,300 18,243,423.00 0.50

52 600522 中天科技 295,499 17,930,879.32 0.49

53 600886 国投电力 1,296,800 17,260,408.00 0.48

54 601100 恒立液压 155,402 16,715,039.12 0.46

55 300274 阳光电源 104,780 16,662,115.60 0.46

56 600999 招商证券 769,280 16,231,808.00 0.45

57 603799 华友钴业 328,900 15,872,714.00 0.44

58 002415 海康威视 462,527 15,818,423.40 0.44

59 600549 厦门钨业 184,400 15,710,880.00 0.43

60 600919 江苏银行 1,419,820 15,305,659.60 0.42

61 600547 山东黄金 632,500 14,604,425.00 0.40

62 600887 伊利股份 593,000 14,208,280.00 0.39

63 000425 徐工机械 1,741,700 14,090,353.00 0.39

64 000166 申万宏源 3,134,606 13,792,266.40 0.38


65 601229 上海银行 1,569,243 13,621,029.24 0.37

66 601288 农业银行 2,233,700 13,558,559.00 0.37

67 002532 天山铝业 1,236,200 13,264,426.00 0.37

68 600019 宝钢股份 2,420,244 13,141,924.92 0.36

69 002837 英维克 164,250 13,067,730.00 0.36

70 002938 鹏鼎控股 123,900 13,056,582.00 0.36

71 600309 万华化学 190,400 13,025,264.00 0.36

72 000977 浪潮信息 183,458 12,842,060.00 0.35

73 600015 华夏银行 1,949,219 12,455,509.41 0.34

74 300014 亿纬锂能 187,400 12,186,622.00 0.34

75 000657 中钨高新 125,600 12,022,432.00 0.33

76 601898 中煤能源 983,432 11,978,201.76 0.33

77 601998 中信银行 1,704,956 11,815,345.08 0.33

78 000338 潍柴动力 432,478 11,785,025.50 0.32

79 000938 紫光股份 398,900 11,512,254.00 0.32

80 601336 新华保险 192,008 11,455,197.28 0.32

81 300418 昆仑万维 271,300 10,949,668.00 0.30

82 600276 恒瑞医药 209,140 10,883,645.60 0.30

83 002028 思源电气 62,900 10,881,700.00 0.30

84 000630 铜陵有色 1,676,000 10,659,360.00 0.29

85 603993 洛阳钼业 606,591 10,645,672.05 0.29

86 000001 平安银行 1,029,080 10,342,254.00 0.28

87 000792 盐湖股份 335,500 10,128,745.00 0.28

88 002311 海大集团 223,073 9,951,286.53 0.27

89 600000 浦发银行 1,149,000 9,892,890.00 0.27

90 601319 中国人保 1,462,534 9,886,729.84 0.27

91 600011 华能国际 1,287,111 9,769,172.49 0.27

92 600809 山西汾酒 89,175 9,753,069.75 0.27

93 002236 大华股份 588,200 9,699,418.00 0.27

94 300059 东方财富 468,800 9,554,144.00 0.26

95 000988 华工科技 51,400 9,488,954.00 0.26

96 600031 三一重工 534,943 9,243,815.04 0.25

97 601077 渝农商行 1,471,000 8,987,810.00 0.25

98 600426 华鲁恒升 368,400 8,812,128.00 0.24

99 600048 保利发展 1,901,936 8,805,963.68 0.24

100 300433 蓝思科技 163,300 8,762,678.00 0.24

101 601825 沪农商行 1,124,400 8,421,756.00 0.23

102 600027 华电国际 1,891,600 8,417,620.00 0.23

103 002714 牧原股份 239,200 8,369,608.00 0.23

104 601117 中国化学 1,133,700 8,332,695.00 0.23

105 601006 大秦铁路 1,801,317 8,304,071.37 0.23

106 300124 汇川技术 124,150 8,234,869.50 0.23

107 601995 中金公司 226,700 8,195,205.00 0.23


108 000807 云铝股份 358,800 7,943,832.00 0.22

109 601628 中国人寿 224,304 7,929,146.40 0.22

110 601766 中国中车 1,502,900 7,815,080.00 0.22

111 601857 中国石油 889,602 7,721,745.36 0.21

112 601127 赛力斯 123,300 7,552,125.00 0.21

113 002493 荣盛石化 698,100 7,504,575.00 0.21

114 688111 金山办公 35,008 7,458,454.40 0.21

115 605117 德业股份 69,840 7,415,611.20 0.20

116 000538 云南白药 156,414 7,409,331.18 0.20

117 601939 建设银行 764,784 7,364,869.92 0.20

118 300413 芒果超媒 501,400 7,335,482.00 0.20

119 000963 华东医药 257,300 7,235,276.00 0.20

120 601838 成都银行 399,800 7,076,460.00 0.19

121 600029 南方航空 1,332,400 6,901,832.00 0.19

122 601166 兴业银行 409,939 6,788,589.84 0.19

123 600039 四川路桥 855,560 6,690,479.20 0.18

124 000408 藏格矿业 94,226 6,531,746.32 0.18

125 600803 新奥股份 406,300 6,419,540.00 0.18

126 601607 上海医药 406,800 6,264,720.00 0.17

127 688396 华润微 63,916 6,235,005.80 0.17

128 301308 江波龙 8,600 6,052,680.00 0.17

129 002602 世纪华通 426,400 6,012,240.00 0.17

130 688072 拓荆科技 7,200 5,990,400.00 0.16

131 000651 格力电器 154,788 5,804,550.00 0.16

132 002422 科伦药业 144,800 5,577,696.00 0.15

133 600219 南山铝业 1,393,778 5,561,174.22 0.15

134 688183 生益电子 41,600 5,507,840.00 0.15

135 300033 同花顺 22,800 5,494,800.00 0.15

136 002466 天齐锂业 89,100 5,463,612.00 0.15

137 600926 杭州银行 372,620 5,384,359.00 0.15

138 600018 上港集团 1,135,600 5,360,032.00 0.15

139 603019 中科曙光 49,900 5,350,777.00 0.15

140 600660 福耀玻璃 105,785 5,335,795.40 0.15

141 600028 中国石化 1,191,500 5,314,090.00 0.15

142 601021 春秋航空 116,396 5,305,329.68 0.15

143 000301 东方盛虹 462,700 5,297,915.00 0.15

144 601225 陕西煤业 256,074 5,211,105.90 0.14

145 301165 锐捷网络 64,600 5,197,070.00 0.14

146 601788 光大证券 359,800 5,191,914.00 0.14

147 600515 海南机场 1,857,775 5,090,303.50 0.14

148 600893 航发动力 120,983 4,638,488.22 0.13

149 600160 巨化股份 83,400 4,421,034.00 0.12

150 600188 兖矿能源 240,646 4,276,279.42 0.12


151 601111 中国国航 706,100 4,271,905.00 0.12

152 002460 赣锋锂业 63,200 4,133,280.00 0.11

153 600741 华域汽车 266,022 4,128,661.44 0.11

154 600233 圆通速递 250,700 3,948,525.00 0.11

155 688047 龙芯中科 25,524 3,947,797.08 0.11

156 601877 正泰电器 157,427 3,946,694.89 0.11

157 002709 天赐材料 73,100 3,759,533.00 0.10

158 605499 东鹏饮料 29,443 3,634,149.49 0.10

159 603296 华勤技术 48,920 3,633,288.40 0.10

160 300450 先导智能 84,400 3,436,768.00 0.09

161 600674 川投能源 242,520 3,436,508.40 0.09

162 600061 国投资本 519,360 3,401,808.00 0.09

163 600482 中国动力 102,800 3,371,840.00 0.09

164 601985 中国核电 360,700 3,257,121.00 0.09

165 300803 指南针 35,015 3,209,825.05 0.09

166 688223 晶科能源 658,625 3,128,468.75 0.09

167 601169 北京银行 632,100 3,097,290.00 0.09

168 601059 信达证券 190,190 3,079,176.10 0.08

169 600066 宇通客车 112,370 3,012,639.70 0.08

170 300498 温氏股份 240,500 2,962,960.00 0.08

171 003816 中国广核 748,200 2,925,462.00 0.08

172 000157 中联重科 418,368 2,916,024.96 0.08

173 601018 宁波港 915,700 2,884,455.00 0.08

174 601088 中国神华 73,871 2,883,923.84 0.08

175 600958 东方证券 291,952 2,756,026.88 0.08

176 600570 恒生电子 111,300 2,358,447.00 0.06

177 601600 中国铝业 275,100 2,261,322.00 0.06

178 000596 古井贡酒 28,133 2,245,013.40 0.06

179 600346 恒力石化 123,100 2,180,101.00 0.06

180 002179 中航光电 46,800 2,162,160.00 0.06

181 601618 中国中冶 859,901 2,098,158.44 0.06

182 300760 迈瑞医疗 15,439 2,097,079.37 0.06

183 688126 沪硅产业 47,999 1,914,680.11 0.05

184 601689 拓普集团 33,100 1,867,502.00 0.05

185 002600 领益智造 105,600 1,831,104.00 0.05

186 601377 兴业证券 301,490 1,820,999.60 0.05

187 600026 中远海能 101,000 1,811,940.00 0.05

188 600918 中泰证券 321,300 1,709,316.00 0.05

189 300122 智飞生物 142,600 1,666,994.00 0.05

190 600010 包钢股份 726,900 1,620,987.00 0.04

191 600104 上汽集团 160,964 1,571,008.64 0.04

192 688082 盛美上海 3,518 1,519,776.00 0.04

193 002049 紫光国微 17,120 1,519,400.00 0.04


194 600690 海尔智家 73,880 1,507,890.80 0.04

195 000568 泸州老窖 18,607 1,442,414.64 0.04

196 002625 光启技术 47,000 1,425,040.00 0.04

197 601658 邮储银行 275,700 1,359,201.00 0.04

198 300866 安克创新 12,782 1,335,719.00 0.04

199 603501 豪威集团 13,984 1,326,382.40 0.04

200 600795 国电电力 277,492 1,295,887.64 0.04

201 000708 中信特钢 102,200 1,289,764.00 0.04

202 601238 广汽集团 253,200 1,286,256.00 0.04

203 603893 瑞芯微 6,800 1,280,848.00 0.04

204 688036 传音控股 21,662 1,276,974.90 0.04

205 600089 特变电工 56,660 1,274,850.00 0.04

206 601816 京沪高铁 275,100 1,246,203.00 0.03

207 601633 长城汽车 81,831 1,234,829.79 0.03

208 000858 五 粮 液 15,999 1,183,926.00 0.03

209 601066 中信建投 40,000 1,162,800.00 0.03

210 603288 海天味业 33,700 1,117,492.00 0.03

211 600845 宝信软件 66,800 1,110,884.00 0.03

212 002074 国轩高科 39,900 1,097,649.00 0.03

213 600600 青岛啤酒 20,700 1,081,161.00 0.03

214 000895 双汇发展 47,766 1,069,958.40 0.03

215 600023 浙能电力 195,900 1,030,434.00 0.03

216 601360 三六零 117,700 1,022,813.00 0.03

217 600875 东方电气 35,100 1,009,827.00 0.03

218 300896 爱美客 11,400 994,080.00 0.03

219 600025 华能水电 108,300 962,787.00 0.03

220 600362 江西铜业 21,617 936,016.10 0.03

221 601668 中国建筑 206,920 898,032.80 0.02

222 601878 浙商证券 93,400 887,300.00 0.02

223 300442 润泽科技 10,600 880,542.00 0.02

224 002001 新 和 成 27,825 790,786.50 0.02

225 000617 中油资本 118,400 780,256.00 0.02

226 002648 卫星化学 32,615 766,126.35 0.02

227 688472 阿特斯 64,840 701,568.80 0.02

228 600016 民生银行 209,026 673,063.72 0.02

229 002736 国信证券 65,200 651,348.00 0.02

230 688271 联影医疗 6,397 647,568.31 0.02

231 601818 光大银行 202,048 583,918.72 0.02

232 600050 中国联通 142,966 571,864.00 0.02

233 603369 今世缘 23,500 557,185.00 0.02

234 002352 顺丰控股 17,307 541,016.82 0.01

235 601901 方正证券 74,400 535,680.00 0.01

236 600938 中国海油 19,010 516,121.50 0.01


237 300316 晶盛机电 8,500 513,400.00 0.01

238 600989 宝丰能源 25,181 511,929.73 0.01

239 600415 小商品城 46,900 476,504.00 0.01

240 601728 中国电信 89,200 462,948.00 0.01

241 688506 百利天恒 1,400 411,642.00 0.01

242 000063 中兴通讯 11,117 402,324.23 0.01

243 600941 中国移动 4,332 373,115.16 0.01

244 601916 浙商银行 141,600 372,408.00 0.01

245 601456 国联民生 35,700 315,588.00 0.01

246 600585 海螺水泥 17,400 294,930.00 0.01

247 600372 中航机载 27,000 292,950.00 0.01

248 002594 比亚迪 3,507 279,507.90 0.01

249 300015 爱尔眼科 33,033 272,852.58 0.01

250 601888 中国中免 5,000 268,550.00 0.01

251 002202 金风科技 9,300 222,270.00 0.01

252 300832 新产业 4,880 204,960.00 0.01

253 601919 中远海控 15,433 204,641.58 0.01

254 600438 通威股份 16,000 193,760.00 0.01

255 002050 三花智控 4,100 179,703.00 0.00

256 600111 北方稀土 3,500 168,175.00 0.00

257 002241 歌尔股份 7,300 164,469.00 0.00

258 601012 隆基绿能 11,500 150,880.00 0.00

259 001965 招商公路 16,400 150,224.00 0.00

260 601881 中国银河 11,465 144,115.05 0.00

261 000768 中航西飞 6,700 137,216.00 0.00

262 600085 同仁堂 4,500 103,995.00 0.00

263 601186 中国铁建 16,700 99,365.00 0.00

264 301236 软通动力 2,100 89,145.00 0.00

265 601727 上海电气 12,300 86,100.00 0.00

266 601390 中国中铁 16,551 69,017.67 0.00

267 601800 中国交建 7,400 42,254.00 0.00

268 600905 三峡能源 10,600 39,326.00 0.00

269 600196 复星医药 1,600 35,952.00 0.00

270 601868 中国能建 12,600 33,642.00 0.00

271 000625 长安汽车 4,300 30,831.00 0.00

272 000999 华润三九 1,194 26,853.06 0.00

273 600588 用友网络 2,485 22,812.30 0.00

274 600118 中国卫星 200 16,410.00 0.00

275 300251 光线传媒 200 2,218.00 0.00

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000983 山西焦煤 1,178,100 6,832,980.00 0.19


2 600909 华安证券 485,700 5,396,127.00 0.15

3 002245 蔚蓝锂芯 259,212 4,849,856.52 0.13

4 002662 峰璟股份 1,289,200 4,770,040.00 0.13

5 601187 厦门银行 662,800 4,526,924.00 0.12

6 300772 运达股份 360,800 4,437,840.00 0.12

7 300223 北京君正 17,600 4,380,640.00 0.12

8 002851 麦格米特 25,400 4,246,372.00 0.12

9 301168 通灵股份 93,700 4,208,067.00 0.12

10 300759 康龙化成 142,498 4,122,467.14 0.11

11 688248 南网科技 53,500 3,701,130.00 0.10

12 603713 密尔克卫 47,900 3,409,043.00 0.09

13 300475 香农芯创 11,200 3,360,000.00 0.09

14 600641 先导基电 84,280 3,359,400.80 0.09

15 002768 国恩股份 63,700 3,316,222.00 0.09

16 601886 江河集团 412,700 3,313,981.00 0.09

17 002646 天佑德酒 521,899 3,293,182.69 0.09

18 000959 首钢股份 931,700 3,270,267.00 0.09

19 600509 天富能源 375,600 3,173,820.00 0.09

20 600885 宏发股份 90,700 3,128,243.00 0.09

21 603886 元祖股份 236,200 3,018,636.00 0.08

22 002948 青岛银行 577,180 2,932,074.40 0.08

23 601918 新集能源 337,100 2,895,689.00 0.08

24 300073 当升科技 59,200 2,843,968.00 0.08

25 300406 九强生物 258,400 2,824,312.00 0.08

26 600259 中稀有色 27,500 2,794,275.00 0.08

27 688046 药康生物 114,679 2,775,231.80 0.08

28 301371 敷尔佳 102,800 2,672,800.00 0.07

29 300492 华图山鼎 73,900 2,538,465.00 0.07

30 603198 迎驾贡酒 85,400 2,527,840.00 0.07

31 300397 天和防务 164,800 2,495,072.00 0.07

32 301061 匠心家居 69,360 2,432,455.20 0.07

33 000519 中兵红箭 112,600 2,372,482.00 0.07

34 002330 得利斯 685,300 2,371,138.00 0.07

35 600419 天润乳业 312,600 2,366,382.00 0.07

36 600418 江淮汽车 86,700 2,239,461.00 0.06

37 002557 洽洽食品 124,200 2,230,632.00 0.06

38 300105 龙源技术 311,400 2,201,598.00 0.06

39 300592 华凯易佰 123,000 2,177,100.00 0.06

40 603856 东宏股份 157,300 2,175,459.00 0.06

41 002661 克明食品 310,800 2,153,844.00 0.06

42 688348 昱能科技 61,400 2,135,492.00 0.06

43 300863 卡倍亿 27,600 2,114,988.00 0.06

44 300307 慈星股份 280,600 2,068,022.00 0.06


45 300432 富临精工 102,200 2,053,198.00 0.06

46 600113 浙江东日 61,000 2,023,980.00 0.06

47 600226 亨通股份 210,500 2,018,695.00 0.06

48 688559 海目星 23,900 2,005,688.00 0.06

49 002517 恺英网络 120,700 1,961,375.00 0.05

50 002320 海峡股份 309,600 1,941,192.00 0.05

51 301536 星宸科技 15,000 1,930,650.00 0.05

52 300610 晨化股份 194,300 1,894,425.00 0.05

53 002552 宝鼎科技 31,000 1,891,000.00 0.05

54 300979 华利集团 63,100 1,877,225.00 0.05

55 603223 恒通股份 141,200 1,842,660.00 0.05

56 600166 福田汽车 624,400 1,817,004.00 0.05

57 603006 联明股份 124,300 1,771,275.00 0.05

58 300857 协创数据 5,200 1,767,480.00 0.05

59 300993 玉马科技 181,400 1,763,208.00 0.05

60 600361 创新新材 485,000 1,746,000.00 0.05

61 603124 江南新材 9,300 1,738,914.00 0.05

62 688786 悦安新材 37,680 1,736,294.40 0.05

63 600971 恒源煤电 249,900 1,724,310.00 0.05

64 601997 贵阳银行 328,400 1,684,692.00 0.05

65 300919 中伟新材 38,200 1,671,250.00 0.05

66 002379 宏桥控股 112,600 1,663,102.00 0.05

67 605111 新洁能 16,600 1,645,724.00 0.05

68 688598 金博股份 33,200 1,641,740.00 0.05

69 002056 横店东磁 53,100 1,618,488.00 0.04

70 688236 春立医疗 110,800 1,602,168.00 0.04

71 300811 铂科新材 16,740 1,588,458.60 0.04

72 301217 铜冠铜箔 9,500 1,568,165.00 0.04

73 688733 壹石通 37,886 1,566,586.10 0.04

74 300346 南大光电 16,900 1,565,785.00 0.04

75 000823 超声电子 60,900 1,562,085.00 0.04

76 002138 顺络电子 21,300 1,557,030.00 0.04

77 601666 平煤股份 217,600 1,555,840.00 0.04

78 300842 帝科股份 17,400 1,551,558.00 0.04

79 002174 游族网络 122,600 1,545,986.00 0.04

80 002079 苏州固锝 100,800 1,515,024.00 0.04

81 300109 新开源 93,920 1,507,416.00 0.04

82 688787 海天瑞声 11,050 1,485,672.50 0.04

83 688279 峰岹科技 6,600 1,481,304.00 0.04

84 300037 新宙邦 15,500 1,439,175.00 0.04

85 000831 中国稀土 25,900 1,437,191.00 0.04

86 002947 恒铭达 18,800 1,429,740.00 0.04

87 300873 海晨股份 42,200 1,425,094.00 0.04


88 688663 新风光 16,100 1,424,206.00 0.04

89 002641 公元股份 368,600 1,422,796.00 0.04

90 688486 龙迅股份 22,200 1,411,476.00 0.04

91 600498 烽火通信 18,700 1,376,320.00 0.04

92 000059 华锦股份 365,901 1,372,128.75 0.04

93 603833 欧派家居 45,400 1,366,994.00 0.04

94 002080 中材科技 15,000 1,350,000.00 0.04

95 002563 森马服饰 266,400 1,342,656.00 0.04

95 688220 翱捷科技 10,800 1,342,656.00 0.04

96 688275 万润新能 10,417 1,328,688.35 0.04

97 600095 湘财股份 171,400 1,290,642.00 0.04

98 603063 禾望电气 24,400 1,290,516.00 0.04

99 300737 科顺股份 194,200 1,275,894.00 0.04

100 600153 建发股份 159,900 1,268,007.00 0.03

101 000921 海信家电 46,400 1,267,648.00 0.03

102 300767 震安科技 56,600 1,261,614.00 0.03

103 601298 青岛港 155,700 1,253,385.00 0.03

104 688202 美迪西 15,400 1,242,934.00 0.03

105 000761 本钢板材 570,700 1,227,005.00 0.03

106 002286 保龄宝 147,800 1,219,350.00 0.03

107 600425 青松建化 370,900 1,212,843.00 0.03

108 002271 东方雨虹 101,900 1,209,553.00 0.03

109 002064 华峰化学 127,200 1,207,128.00 0.03

110 000036 华联控股 273,800 1,196,506.00 0.03

111 688110 东芯股份 5,800 1,181,460.00 0.03

112 002819 东方中科 52,800 1,180,080.00 0.03

113 600458 时代新材 70,500 1,166,775.00 0.03

114 600645 中源协和 66,500 1,137,815.00 0.03

115 002965 祥鑫科技 22,300 1,136,185.00 0.03

116 688385 复旦微电 15,900 1,133,511.00 0.03

117 002273 水晶光电 31,900 1,131,812.00 0.03

118 300331 苏大维格 15,800 1,123,538.00 0.03

119 300151 昌红科技 45,000 1,122,750.00 0.03

120 000572 海马汽车 299,500 1,108,150.00 0.03

121 300860 锋尚文化 43,200 1,105,920.00 0.03

122 601699 潞安环能 77,100 1,100,988.00 0.03

123 300213 佳讯飞鸿 177,400 1,075,044.00 0.03

124 600246 万通发展 56,500 1,073,500.00 0.03

125 300786 国林科技 41,900 1,050,433.00 0.03

126 002266 浙富控股 206,400 1,044,384.00 0.03

127 000552 甘肃能化 456,300 1,022,112.00 0.03

128 000061 农 产 品 181,400 1,015,840.00 0.03

129 605128 上海沿浦 41,292 1,000,918.08 0.03


130 688059 华锐精密 5,000 998,550.00 0.03

131 688353 华盛锂电 8,600 998,202.00 0.03

132 301510 固高科技 31,200 996,216.00 0.03

133 688717 艾罗能源 11,900 982,583.00 0.03

134 688207 格灵深瞳 48,800 980,880.00 0.03

135 688388 嘉元科技 22,270 979,880.00 0.03

136 688182 灿勤科技 22,600 973,382.00 0.03

137 688105 诺唯赞 55,900 969,865.00 0.03

138 603519 立霸股份 63,300 968,490.00 0.03

139 688392 骄成超声 4,232 961,425.76 0.03

140 300825 阿尔特 66,900 955,332.00 0.03

141 603181 皇马科技 58,700 952,114.00 0.03

142 301511 德福科技 6,500 935,025.00 0.03

143 688257 新锐股份 9,140 931,366.00 0.03

144 688777 中控技术 7,900 928,250.00 0.03

145 688456 有研粉材 6,594 920,522.40 0.03

146 605369 拱东医疗 51,300 899,802.00 0.02

147 600138 中青旅 136,900 893,957.00 0.02

148 300747 锐科激光 16,700 886,603.00 0.02

149 688249 晶合集成 14,900 879,547.00 0.02

150 300814 中富电路 4,300 879,350.00 0.02

151 300938 信测标准 17,600 877,888.00 0.02

152 002378 章源钨业 26,100 873,828.00 0.02

153 300676 华大基因 24,800 869,488.00 0.02

154 600116 三峡水利 154,600 865,760.00 0.02

155 002414 高德红外 64,700 857,922.00 0.02

156 301060 兰卫医学 104,178 851,134.26 0.02

157 300953 震裕科技 6,340 847,658.00 0.02

158 300556 丝路视觉 48,700 845,919.00 0.02

159 300438 鹏辉能源 10,200 845,070.00 0.02

160 301500 飞南资源 31,900 830,995.00 0.02

161 603678 火炬电子 10,000 830,000.00 0.02

162 688503 聚和材料 6,200 822,740.00 0.02

163 002615 哈尔斯 119,100 821,790.00 0.02

164 688196 卓越新能 22,714 815,432.60 0.02

165 605186 健麾信息 25,800 809,088.00 0.02

166 600292 电投水电 67,000 806,680.00 0.02

167 603950 长源东谷 9,500 802,085.00 0.02

168 600229 城市传媒 172,300 799,472.00 0.02

169 301080 百普赛斯 16,600 796,800.00 0.02

170 300201 海伦哲 37,800 796,446.00 0.02

171 000932 华菱钢铁 227,600 789,772.00 0.02

172 688218 江苏北人 14,100 774,936.00 0.02


173 301306 西测测试 4,800 760,752.00 0.02

174 001228 永泰运 29,600 756,280.00 0.02

175 603031 安孚科技 14,200 756,150.00 0.02

176 002975 博杰股份 5,300 752,600.00 0.02

177 688017 绿的谐波 1,800 752,148.00 0.02

178 603379 三美股份 9,900 751,311.00 0.02

179 603638 艾迪精密 32,000 750,400.00 0.02

180 003010 若羽臣 30,600 743,580.00 0.02

181 002653 海思科 10,900 723,106.00 0.02

182 605068 明新旭腾 42,700 716,506.00 0.02

183 002955 鸿合科技 20,000 715,000.00 0.02

184 002458 益生股份 90,990 706,992.30 0.02

185 300613 富瀚微 8,800 704,704.00 0.02

186 601555 东吴证券 88,600 701,712.00 0.02

187 002515 金字火腿 69,400 694,694.00 0.02

188 600059 古越龙山 94,600 692,472.00 0.02

189 300776 帝尔激光 3,200 687,872.00 0.02

190 600392 盛和资源 22,900 681,733.00 0.02

191 300732 设研院 120,900 673,413.00 0.02

192 603127 昭衍新药 17,600 672,672.00 0.02

193 300700 岱勒新材 31,300 666,064.00 0.02

194 301377 鼎泰高科 1,200 661,080.00 0.02

195 688037 芯源微 1,500 658,575.00 0.02

196 000935 四川双马 24,800 647,032.00 0.02

197 603175 超颖电子 7,200 641,448.00 0.02

198 601579 会稽山 43,600 640,484.00 0.02

199 600871 石化油服 315,000 639,450.00 0.02

200 603507 振江股份 19,100 628,199.00 0.02

201 300497 富祥股份 27,500 609,400.00 0.02

202 300042 朗科科技 8,000 609,360.00 0.02

203 603057 紫燕食品 27,300 608,790.00 0.02

204 000039 中集集团 74,950 607,844.50 0.02

205 605168 三人行 12,000 607,680.00 0.02

206 300709 精研科技 10,600 596,250.00 0.02

207 301150 中一科技 9,400 593,234.00 0.02

208 300915 海融科技 29,800 590,040.00 0.02

209 688378 奥来德 9,500 589,000.00 0.02

210 002805 丰元股份 20,600 588,954.00 0.02

211 688531 日联科技 3,287 584,560.08 0.02

212 002577 雷柏科技 31,800 583,848.00 0.02

213 688141 杰华特 3,800 583,300.00 0.02

214 603283 赛腾股份 7,200 583,056.00 0.02

215 300373 扬杰科技 3,700 581,751.00 0.02


216 688190 云路股份 6,400 580,544.00 0.02

217 301122 采纳股份 19,700 579,377.00 0.02

218 000048 京基智农 26,100 576,549.00 0.02

219 300765 石药创新 21,000 571,830.00 0.02

220 002943 宇晶股份 12,870 569,240.10 0.02

221 688578 艾力斯 5,200 567,840.00 0.02

222 688131 皓元医药 6,000 567,600.00 0.02

223 688498 源杰科技 300 565,800.00 0.02

224 002758 浙农股份 71,400 564,060.00 0.02

225 603823 百合花 10,300 562,071.00 0.02

226 600726 华电能源 78,600 559,632.00 0.02

227 300322 硕贝德 22,200 559,440.00 0.02

228 603931 格林达 9,400 558,360.00 0.02

229 001399 惠科股份 16,218 551,403.64 0.02

230 688593 新相微 14,100 548,772.00 0.02

231 603726 朗迪集团 16,000 548,000.00 0.02

232 301071 力量钻石 5,900 545,750.00 0.02

233 605222 起帆电缆 23,400 545,688.00 0.02

234 001389 广合科技 2,300 545,675.00 0.02

235 688383 新益昌 2,900 545,316.00 0.02

236 603345 安井食品 6,800 545,292.00 0.02

237 000783 长江证券 55,200 538,200.00 0.01

238 002897 意华股份 6,100 536,678.00 0.01

239 688332 中科蓝讯 3,400 535,500.00 0.01

240 603486 科沃斯 10,400 527,800.00 0.01

241 300848 美瑞新材 37,600 524,520.00 0.01

242 301358 湖南裕能 6,900 523,503.00 0.01

243 300951 博硕科技 10,300 520,150.00 0.01

244 600378 昊华科技 6,900 520,122.00 0.01

245 688097 博众精工 8,200 517,010.00 0.01

246 600301 华锡有色 8,300 508,956.00 0.01

247 688799 华纳药厂 11,234 504,069.58 0.01

248 002838 道恩股份 16,200 496,044.00 0.01

249 600345 长江通信 7,500 491,325.00 0.01

250 688266 泽璟制药 4,200 489,972.00 0.01

251 300629 新劲刚 22,700 487,142.00 0.01

252 603806 福斯特 28,500 478,515.00 0.01

253 300490 华自科技 35,900 474,957.00 0.01

254 002222 福晶科技 5,100 470,628.00 0.01

255 603615 茶花股份 29,100 469,965.00 0.01

256 603011 合锻智能 14,200 469,736.00 0.01

257 301200 大族数控 1,300 468,845.00 0.01

258 301205 联特科技 1,400 467,740.00 0.01


259 000786 北新建材 25,700 464,913.00 0.01

260 688699 明微电子 5,600 458,920.00 0.01

261 603297 永新光学 3,100 455,545.00 0.01

262 600172 黄河旋风 26,800 450,240.00 0.01

263 002338 奥普光电 7,800 446,160.00 0.01

264 002491 通鼎互联 13,700 443,880.00 0.01

265 300285 国瓷材料 4,300 443,674.00 0.01

266 603798 康普顿 32,300 441,864.00 0.01

267 002949 华阳国际 44,400 439,116.00 0.01

268 300207 欣旺达 23,000 436,770.00 0.01

269 300662 科锐国际 25,700 436,386.00 0.01

270 688368 晶丰明源 2,000 433,040.00 0.01

271 688386 泛亚微透 4,800 431,232.00 0.01

272 688372 伟测科技 2,300 427,800.00 0.01

273 000415 渤海租赁 105,100 427,757.00 0.01

274 300696 爱乐达 16,200 421,686.00 0.01

275 688611 杭州柯林 5,900 421,555.00 0.01

276 603166 福达股份 31,300 418,481.00 0.01

277 002157 正邦科技 147,900 415,599.00 0.01

278 688107 安路科技 9,105 415,188.00 0.01

279 689009 九号公司 10,800 412,020.00 0.01

280 300553 集智股份 6,700 411,313.00 0.01

281 605358 立昂微 5,300 411,280.00 0.01

282 688090 瑞松科技 3,840 408,768.00 0.01

283 688233 神工股份 1,900 407,398.00 0.01

284 300566 激智科技 11,000 406,450.00 0.01

285 600323 瀚蓝环境 14,800 406,408.00 0.01

286 603663 三祥新材 4,200 404,460.00 0.01

287 300745 欣锐科技 9,400 396,868.00 0.01

288 300576 容大感光 7,700 394,394.00 0.01

289 688301 奕瑞科技 3,160 391,840.00 0.01

290 688235 百济神州 1,535 390,826.35 0.01

291 688795 摩尔线程 544 389,770.56 0.01

292 001339 智微智能 3,770 385,595.60 0.01

293 000800 一汽解放 64,500 383,775.00 0.01

294 002409 雅克科技 1,700 381,650.00 0.01

295 000930 中粮科技 89,500 380,375.00 0.01

296 000883 湖北能源 87,300 377,136.00 0.01

297 002364 中恒电气 7,000 376,600.00 0.01

298 603977 国泰集团 22,800 376,428.00 0.01

299 301392 汇成真空 1,300 375,232.00 0.01

300 000090 天健集团 124,600 375,046.00 0.01

301 603225 新凤鸣 18,900 371,385.00 0.01


302 301193 家联科技 19,900 368,946.00 0.01

303 300870 欧陆通 1,060 366,431.40 0.01

304 605188 国光连锁 31,200 364,728.00 0.01

305 688600 皖仪科技 10,900 362,752.00 0.01

306 300249 依米康 23,500 361,900.00 0.01

307 300348 长亮科技 41,100 361,680.00 0.01

308 688221 前沿生物 16,100 360,640.00 0.01

309 301087 可孚医疗 7,500 357,375.00 0.01

310 300955 嘉亨家化 9,900 357,291.00 0.01

311 002979 雷赛智能 6,400 356,992.00 0.01

312 688302 海创药业 10,100 355,217.00 0.01

313 301526 国际复材 7,500 350,025.00 0.01

314 002167 东方锆业 15,700 346,499.00 0.01

315 301382 蜂助手 7,400 340,400.00 0.01

316 300179 四方达 5,700 338,751.00 0.01

317 688820 盛合晶微 2,391 338,302.59 0.01

318 600269 赣粤高速 84,800 337,504.00 0.01

319 601828 美凯龙 164,700 335,988.00 0.01

320 002810 山东赫达 13,600 335,920.00 0.01

321 000886 海南高速 82,100 334,968.00 0.01

322 300395 菲利华 2,500 334,325.00 0.01

323 000917 电广传媒 49,900 333,831.00 0.01

324 688369 致远互联 15,800 331,958.00 0.01

325 002128 电投能源 14,300 330,616.00 0.01

326 600429 三元股份 81,800 330,472.00 0.01

327 002966 苏州银行 47,000 327,120.00 0.01

328 300586 美联新材 20,900 326,876.00 0.01

329 300049 福瑞医科 8,400 326,592.00 0.01

330 002156 通富微电 4,300 326,241.00 0.01

331 300568 星源材质 17,400 325,728.00 0.01

332 300990 同飞股份 3,100 325,717.00 0.01

333 000703 恒逸石化 23,900 324,323.00 0.01

334 300118 东方日升 25,900 322,455.00 0.01

335 688173 希荻微 16,800 321,552.00 0.01

336 688212 澳华内镜 10,869 319,548.60 0.01

337 603032 德新科技 11,600 312,040.00 0.01

338 300429 强力新材 17,400 308,328.00 0.01

339 002487 大金重工 5,300 307,241.00 0.01

340 301326 捷邦科技 2,200 306,614.00 0.01

341 002541 鸿路钢构 17,600 304,832.00 0.01

342 688262 国芯科技 7,000 302,610.00 0.01

343 000933 神火股份 14,200 301,040.00 0.01

344 300969 恒帅股份 3,200 300,032.00 0.01


345 000631 顺发恒能 100,200 299,598.00 0.01

346 301286 侨源股份 5,100 295,749.00 0.01

347 001359 平安电工 2,320 290,580.00 0.01

348 603995 甬金股份 12,400 287,804.00 0.01

349 300480 光力科技 6,600 281,688.00 0.01

350 688146 中船特气 800 279,992.00 0.01

351 600497 驰宏锌锗 23,100 279,741.00 0.01

352 688513 苑东生物 6,200 272,552.00 0.01

353 603929 亚翔集成 1,000 272,020.00 0.01

354 688551 科威尔 3,860 271,242.20 0.01

355 600997 开滦股份 55,200 262,200.00 0.01

356 688259 创耀科技 6,700 262,104.00 0.01

357 002956 西麦食品 12,600 261,576.00 0.01

358 600578 京能电力 40,300 259,935.00 0.01

359 301565 中仑新材 11,400 259,806.00 0.01

360 688808 联讯仪器 163 258,245.79 0.01

361 688359 三孚新科 1,300 257,972.00 0.01

362 300691 联合光电 16,300 257,703.00 0.01

363 300302 同有科技 5,000 255,850.00 0.01

364 002841 视源股份 7,400 255,522.00 0.01

365 301293 三博脑科 5,300 255,354.00 0.01

366 300304 云意电气 14,300 255,255.00 0.01

367 688168 安博通 3,700 254,375.00 0.01

368 301127 武汉天源 12,000 248,640.00 0.01

369 300596 利安隆 4,700 246,656.00 0.01

370 688409 富创精密 800 245,000.00 0.01

371 002545 东方铁塔 15,100 244,922.00 0.01

372 688567 孚能科技 23,197 243,568.50 0.01

373 300291 百纳千成 50,300 242,949.00 0.01

374 300252 金信诺 13,800 238,050.00 0.01

375 600961 株冶集团 7,200 233,208.00 0.01

376 002284 亚太股份 24,400 231,556.00 0.01

377 601969 海南矿业 29,000 229,390.00 0.01

378 688351 微电生理 10,100 228,866.00 0.01

379 688147 微导纳米 1,400 226,632.00 0.01

380 002655 共达电声 4,900 225,400.00 0.01

381 002043 兔 宝 宝 20,300 224,924.00 0.01

382 688668 鼎通科技 600 223,980.00 0.01

383 300575 中旗股份 45,500 223,860.00 0.01

384 002185 华天科技 10,000 223,100.00 0.01

385 688019 安集科技 650 220,649.00 0.01

386 300735 光弘科技 9,700 220,578.00 0.01

387 688630 芯碁微装 400 219,756.00 0.01


388 002919 名臣健康 11,500 218,385.00 0.01

389 300656 民德电子 5,700 217,113.00 0.01

390 605376 博迁新材 800 217,040.00 0.01

391 300393 中来股份 29,500 215,055.00 0.01

392 000598 兴蓉环境 33,400 214,428.00 0.01

393 688326 经纬恒润 3,000 212,640.00 0.01

394 300894 火星人 16,900 212,264.00 0.01

395 000869 张 裕 A 13,600 211,888.00 0.01

396 603195 公牛集团 5,411 211,840.65 0.01

397 300677 英科医疗 5,400 211,518.00 0.01

398 002824 和胜股份 6,100 210,938.00 0.01

399 002568 百润股份 12,300 208,116.00 0.01

400 603308 应流股份 3,400 205,360.00 0.01

401 300604 长川科技 600 204,852.00 0.01

402 600352 浙江龙盛 16,800 203,448.00 0.01

403 300681 英搏尔 7,100 203,202.00 0.01

404 300855 图南股份 6,500 203,190.00 0.01

405 300206 理邦仪器 16,400 200,572.00 0.01

406 002601 龙佰集团 11,866 195,551.68 0.01

407 601168 西部矿业 7,200 195,408.00 0.01

408 002785 万里石 4,400 194,964.00 0.01

409 000566 海南海药 39,000 194,610.00 0.01

410 600132 重庆啤酒 4,700 194,110.00 0.01

411 300067 安诺其 35,800 194,036.00 0.01

412 688680 海优新材 4,600 193,200.00 0.01

413 601231 环旭电子 5,900 191,160.00 0.01

414 002747 埃斯顿 5,100 190,383.00 0.01

415 300620 光库科技 500 189,100.00 0.01

416 301302 华如科技 7,000 188,440.00 0.01

417 000799 酒鬼酒 4,300 187,910.00 0.01

418 688700 东威科技 2,100 187,740.00 0.01

419 688599 天合光能 13,290 187,654.80 0.01

420 688071 华依科技 5,100 185,844.00 0.01

421 300867 圣元环保 10,200 184,824.00 0.01

422 600704 物产中大 39,000 184,080.00 0.01

423 002738 中矿资源 3,100 182,869.00 0.01

424 003016 欣贺股份 29,400 180,222.00 0.00

425 603083 剑桥科技 700 178,409.00 0.00

426 600801 华新建材 11,400 177,840.00 0.00

427 002436 兴森科技 3,400 173,230.00 0.00

428 688052 纳芯微 600 172,986.00 0.00

429 688433 华曙高科 2,000 171,200.00 0.00

430 688660 电气风电 19,800 170,676.00 0.00


431 603013 亚普股份 10,800 170,532.00 0.00

432 600295 鄂尔多斯 15,900 170,448.00 0.00

433 688349 三一重能 11,180 169,712.40 0.00

434 688563 航材股份 3,300 169,059.00 0.00

435 001301 尚太科技 1,800 168,318.00 0.00

436 603737 三棵树 6,940 167,254.00 0.00

437 300981 中红医疗 17,400 166,518.00 0.00

438 601577 长沙银行 19,100 166,361.00 0.00

439 300688 创业黑马 6,100 165,310.00 0.00

440 600332 白云山 8,200 164,328.00 0.00

441 600487 亨通光电 1,500 164,010.00 0.00

442 300602 飞荣达 3,200 163,840.00 0.00

443 601869 长飞光纤 300 163,770.00 0.00

444 601799 星宇股份 1,800 163,116.00 0.00

445 688213 思特威 1,500 160,605.00 0.00

446 600072 中船科技 18,900 160,461.00 0.00

447 688290 景业智能 2,400 159,264.00 0.00

448 688625 呈和科技 1,870 157,846.70 0.00

449 603301 振德医疗 1,800 156,888.00 0.00

450 003039 顺控发展 14,100 155,241.00 0.00

451 688002 睿创微纳 1,000 154,690.00 0.00

452 002281 光迅科技 600 154,164.00 0.00

453 002922 伊戈尔 4,700 154,160.00 0.00

454 688267 中触媒 7,800 153,660.00 0.00

455 600925 苏能股份 38,200 153,182.00 0.00

456 300821 东岳硅材 7,400 152,144.00 0.00

457 000828 东莞控股 16,200 151,632.00 0.00

458 603568 伟明环保 9,840 151,339.20 0.00

459 002885 京泉华 3,700 151,182.00 0.00

460 688629 华丰科技 800 150,008.00 0.00

461 001203 大中矿业 5,000 149,750.00 0.00

462 603588 高能环境 7,600 145,920.00 0.00

463 000681 视觉中国 7,300 145,562.00 0.00

464 600094 大名城 42,000 145,320.00 0.00

465 603068 博通集成 3,600 144,828.00 0.00

466 605133 嵘泰股份 3,600 141,732.00 0.00

467 301606 绿联科技 2,300 140,346.00 0.00

468 301345 涛涛车业 600 138,600.00 0.00

469 000623 吉林敖东 7,700 136,521.00 0.00

470 688347 华虹宏力 400 134,520.00 0.00

471 688156 路德科技 4,409 133,372.25 0.00

472 603162 海通发展 14,840 133,114.80 0.00

473 002345 潮宏基 14,400 132,048.00 0.00


474 301489 思泉新材 800 131,664.00 0.00

475 002221 东华能源 25,000 131,500.00 0.00

476 002821 凯莱英 800 129,600.00 0.00

477 003043 华亚智能 1,300 129,207.00 0.00

478 002180 奔图科技 7,600 124,336.00 0.00

479 300558 贝达药业 1,909 124,218.63 0.00

480 688099 晶晨股份 1,200 123,480.00 0.00

481 002970 锐明技术 2,300 122,889.00 0.00

482 600499 科达制造 8,900 122,820.00 0.00

483 600718 东软集团 16,900 122,356.00 0.00

484 605228 神通科技 9,100 122,213.00 0.00

485 688818 电科蓝天 1,717 120,430.38 0.00

486 002643 万润股份 5,700 119,415.00 0.00

487 601228 广州港 42,200 119,004.00 0.00

488 301487 盟固利 6,200 118,730.00 0.00

489 002531 天顺风能 13,980 117,851.40 0.00

490 688411 海博思创 400 116,480.00 0.00

491 600563 法拉电子 600 114,480.00 0.00

492 601858 中国科传 6,600 114,246.00 0.00

493 000733 振华科技 2,000 113,280.00 0.00

494 002432 九安医疗 1,600 113,088.00 0.00

495 603863 松炀资源 9,000 110,700.00 0.00

496 688030 山石网科 7,000 110,530.00 0.00

497 301600 慧翰股份 1,200 109,680.00 0.00

498 603179 新泉股份 2,200 109,230.00 0.00

499 601717 中创智领 7,800 108,498.00 0.00

500 600376 首开股份 32,400 108,216.00 0.00

501 603648 畅联股份 12,600 108,108.00 0.00

502 688123 聚辰股份 500 106,300.00 0.00

503 002252 上海莱士 24,400 105,896.00 0.00

504 688418 震有科技 2,200 105,776.00 0.00

505 002683 广东宏大 3,600 105,444.00 0.00

506 000685 中山公用 9,400 104,904.00 0.00

507 688103 国力电子 1,400 104,174.00 0.00

508 300055 万邦达 16,200 104,166.00 0.00

509 000951 中国重汽 5,300 103,403.00 0.00

510 605098 行动教育 1,900 102,904.00 0.00

511 300181 佐力药业 7,200 101,520.00 0.00

512 301662 宏工科技 1,000 101,320.00 0.00

513 601156 东航物流 6,200 99,944.00 0.00

514 600064 南京高科 14,000 99,820.00 0.00

515 002063 远光软件 19,500 99,450.00 0.00

516 688525 佰维存储 200 98,946.00 0.00


517 300570 太辰光 400 98,684.00 0.00

518 002008 大族激光 650 97,571.50 0.00

519 300369 绿盟科技 17,900 97,376.00 0.00

520 688797 臻宝科技 207 97,014.69 0.00

521 300505 川金诺 4,200 96,390.00 0.00

522 688339 亿华通 5,100 95,370.00 0.00

523 300627 华测导航 3,340 94,856.00 0.00

524 300142 沃森生物 7,200 93,528.00 0.00

525 002803 吉宏股份 3,600 93,024.00 0.00

526 000513 丽珠集团 3,200 92,448.00 0.00

527 600380 健康元 9,600 90,432.00 0.00

528 000402 金 融 街 37,400 90,134.00 0.00

529 002240 盛新锂能 2,000 89,660.00 0.00

530 601665 齐鲁银行 15,182 87,600.14 0.00

531 001376 百通能源 8,400 87,360.00 0.00

532 688390 固德威 800 86,808.00 0.00

533 600062 华润双鹤 5,400 86,616.00 0.00

534 603920 世运电路 1,800 86,472.00 0.00

535 300751 迈为股份 300 84,738.00 0.00

536 002755 奥赛康 6,200 84,444.00 0.00

537 688239 航宇科技 1,400 83,762.00 0.00

538 002733 雄韬股份 2,700 83,646.00 0.00

539 603936 博敏电子 3,100 82,801.00 0.00

540 600535 天士力 6,200 82,026.00 0.00

541 000789 万年青 21,600 80,784.00 0.00

542 603699 纽威股份 1,600 80,480.00 0.00

543 688618 三旺通信 2,600 80,002.00 0.00

544 600452 涪陵电力 8,500 79,305.00 0.00

545 603078 江化微 1,600 79,072.00 0.00

546 603711 香飘飘 7,100 78,881.00 0.00

547 605377 华旺科技 8,400 78,120.00 0.00

548 002757 南兴股份 4,300 77,615.00 0.00

549 601279 英利汽车 25,400 77,470.00 0.00

550 688362 甬矽电子 800 77,120.00 0.00

551 688596 正帆科技 971 76,767.26 0.00

552 603129 春风动力 300 76,740.00 0.00

553 002831 裕同科技 2,100 74,676.00 0.00

554 688789 宏华数科 1,400 74,438.00 0.00

555 301096 百诚医药 1,300 74,347.00 0.00

556 600203 福日电子 6,100 74,115.00 0.00

557 600391 航发科技 2,200 73,590.00 0.00

558 603989 艾华集团 1,400 73,500.00 0.00

559 300762 上海瀚讯 1,600 73,040.00 0.00


560 002507 涪陵榨菜 6,700 72,360.00 0.00

561 300820 英杰电气 800 72,184.00 0.00

562 301571 国科天成 1,100 71,698.00 0.00

563 603530 神马电力 1,400 71,260.00 0.00

564 002506 协鑫集成 22,400 71,232.00 0.00

565 605090 九丰能源 1,900 70,623.00 0.00

566 600963 岳阳林纸 23,100 70,224.00 0.00

567 300909 汇创达 1,200 69,864.00 0.00

568 002544 普天科技 3,800 69,236.00 0.00

569 600587 新华医疗 5,800 68,904.00 0.00

570 600582 天地科技 15,476 68,868.20 0.00

571 300257 开山股份 2,400 68,832.00 0.00

572 300267 尔康制药 20,800 68,640.00 0.00

573 688127 蓝特光学 700 68,320.00 0.00

574 001222 源飞宠物 5,100 67,728.00 0.00

575 002402 和而泰 2,600 67,158.00 0.00

576 002318 久立特材 2,800 66,920.00 0.00

577 688608 恒玄科技 400 66,876.00 0.00

578 002299 圣农发展 4,400 66,704.00 0.00

579 688601 力芯微 1,100 66,605.00 0.00

580 688380 中微半导 1,000 65,910.00 0.00

581 300236 上海新阳 500 65,750.00 0.00

582 688211 中科微至 1,900 65,398.00 0.00

583 301363 美好医疗 3,560 65,254.80 0.00

584 603228 景旺电子 900 65,169.00 0.00

585 300129 泰胜风能 7,600 64,980.00 0.00

586 002961 瑞达期货 3,300 64,614.00 0.00

587 002624 完美世界 5,200 64,584.00 0.00

588 000028 国药一致 3,410 64,483.10 0.00

589 600131 国网信通 4,400 64,240.00 0.00

590 000960 锡业股份 1,500 64,035.00 0.00

591 300567 精测电子 200 63,520.00 0.00

592 600755 厦门国贸 11,700 63,414.00 0.00

593 688615 合合信息 560 63,336.00 0.00

594 002585 双星新材 5,100 63,240.00 0.00

595 601778 晶科科技 14,600 62,780.00 0.00

596 600268 国电南自 5,400 62,748.00 0.00

597 300843 胜蓝股份 400 62,500.00 0.00

598 688153 唯捷创芯 1,920 61,670.40 0.00

599 301198 喜悦智行 4,600 61,640.00 0.00

600 601107 四川成渝 12,600 61,488.00 0.00

601 603197 保隆科技 2,200 61,468.00 0.00

602 600037 歌华有线 9,800 61,446.00 0.00


603 600877 电科芯片 3,500 59,955.00 0.00

604 603093 南华期货 3,300 59,895.00 0.00

605 000967 盈峰环境 5,600 58,968.00 0.00

606 688586 江航装备 5,000 58,450.00 0.00

607 688345 博力威 1,000 58,080.00 0.00

608 000021 深科技 900 57,843.00 0.00

609 300327 中颖电子 1,800 57,690.00 0.00

610 688800 瑞可达 600 57,582.00 0.00

611 688286 敏芯股份 500 57,535.00 0.00

612 300775 三角防务 2,600 57,304.00 0.00

613 600216 浙江医药 5,000 57,000.00 0.00

614 688310 迈得医疗 3,700 56,869.00 0.00

615 601619 嘉泽新能 13,100 56,330.00 0.00

616 600728 佳都科技 13,200 56,232.00 0.00

617 300409 道氏技术 2,800 55,804.00 0.00

618 300131 英唐智控 2,900 55,187.00 0.00

619 601677 明泰铝业 3,300 54,780.00 0.00

620 603881 数据港 2,168 54,200.00 0.00

621 688785 恒运昌 116 53,725.40 0.00

622 603256 宏和科技 200 53,066.00 0.00

623 301215 中汽股份 10,100 52,419.00 0.00

624 688234 天岳先进 300 52,053.00 0.00

625 688100 威胜信息 1,700 52,003.00 0.00

626 002589 瑞康医药 21,100 51,906.00 0.00

627 300079 数码视讯 12,300 51,660.00 0.00

628 600171 上海贝岭 1,600 51,104.00 0.00

629 601598 中国外运 10,200 50,592.00 0.00

630 688087 英科再生 1,500 50,130.00 0.00

631 600959 江苏有线 17,300 49,997.00 0.00

632 600590 泰豪科技 4,900 49,490.00 0.00

633 300623 捷捷微电 1,100 49,489.00 0.00

634 002396 星网锐捷 2,570 49,266.90 0.00

635 688692 达梦数据 200 48,858.00 0.00

636 301216 万凯新材 2,100 48,279.00 0.00

637 002158 汉钟精机 1,300 48,204.00 0.00

638 600299 安迪苏 6,100 47,885.00 0.00

639 600598 北大荒 4,400 47,696.00 0.00

640 601233 桐昆股份 2,200 47,630.00 0.00

641 600316 洪都航空 1,700 47,498.00 0.00

642 300777 中简科技 1,800 47,304.00 0.00

643 603658 安图生物 1,600 46,432.00 0.00

644 688136 科兴制药 2,200 45,562.00 0.00

645 601339 百隆东方 6,600 44,682.00 0.00


646 601112 振石股份 2,475 44,623.25 0.00

647 300199 翰宇药业 2,000 44,160.00 0.00

648 002421 达实智能 12,700 44,069.00 0.00

649 300782 卓胜微 400 43,832.00 0.00

650 002195 岩山科技 6,600 43,164.00 0.00

651 603005 晶方科技 800 43,096.00 0.00

652 600536 中国软件 1,529 42,995.48 0.00

653 000547 航天发展 2,200 42,130.00 0.00

654 603690 至纯科技 1,180 41,772.00 0.00

655 688568 中科星图 1,000 41,470.00 0.00

656 300008 天海防务 6,800 41,208.00 0.00

657 002497 雅化集团 2,000 40,740.00 0.00

658 600703 三安光电 1,900 40,318.00 0.00

659 688208 道通科技 1,600 40,304.00 0.00

660 603171 税友股份 1,000 39,850.00 0.00

661 300908 仲景食品 1,800 39,672.00 0.00

662 688635 长进光子 128 39,448.32 0.00

663 002135 东南网架 5,800 39,382.00 0.00

664 301181 标榜股份 1,700 39,338.00 0.00

665 000949 新乡化纤 6,200 39,308.00 0.00

666 688389 普门科技 4,000 39,160.00 0.00

667 300693 盛弘股份 800 39,000.00 0.00

668 300184 力源信息 2,200 38,610.00 0.00

669 600313 农发种业 7,300 38,252.00 0.00

670 000797 中国武夷 17,200 37,668.00 0.00

671 001286 陕西能源 3,700 37,518.00 0.00

672 688508 芯朋微 400 37,184.00 0.00

673 300666 江丰电子 100 36,860.00 0.00

674 301550 斯菱智驱 400 36,572.00 0.00

675 688588 凌志软件 4,000 36,360.00 0.00

676 603612 索通发展 2,000 36,260.00 0.00

677 601139 深圳燃气 6,400 36,224.00 0.00

678 600298 安琪酵母 1,000 36,200.00 0.00

679 301031 中熔电气 300 35,835.00 0.00

680 603897 长城科技 1,100 35,706.00 0.00

681 600983 惠而浦 5,100 35,343.00 0.00

682 301180 万祥科技 2,800 35,084.00 0.00

683 300972 万辰集团 200 34,682.00 0.00

684 300928 华安鑫创 1,200 34,656.00 0.00

685 688449 联芸科技 400 34,524.00 0.00

686 600163 中闽能源 6,700 34,505.00 0.00

687 300671 富满微 400 34,464.00 0.00

688 000581 威孚高科 2,000 34,040.00 0.00


689 300806 斯迪克 300 33,600.00 0.00

690 300888 稳健医疗 1,200 33,588.00 0.00

691 002228 合兴包装 11,400 33,516.00 0.00

692 301396 宏景科技 100 33,160.00 0.00

693 002034 旺能环境 2,100 31,815.00 0.00

694 000928 中钢国际 6,300 31,374.00 0.00

695 300102 乾照光电 1,200 31,248.00 0.00

696 002153 石基信息 4,300 31,089.00 0.00

697 300975 商络电子 600 31,050.00 0.00

698 002042 华孚时尚 9,100 31,031.00 0.00

699 000528 柳 工 4,100 30,955.00 0.00

700 300569 天能重工 6,400 30,848.00 0.00

701 600330 天通股份 1,000 30,840.00 0.00

702 600654 中安科 11,500 30,590.00 0.00

703 600502 安徽建工 7,000 30,450.00 0.00

704 603085 天成自控 2,800 30,436.00 0.00

705 002537 海联金汇 5,700 30,153.00 0.00

706 688226 威腾电气 700 29,981.00 0.00

707 601515 衢州东峰 9,300 29,760.00 0.00

708 002697 红旗连锁 7,100 29,536.00 0.00

709 300672 国科微 100 29,500.00 0.00

710 688798 艾为电子 400 29,328.00 0.00

711 688007 光峰科技 2,200 29,260.00 0.00

712 688085 三友医疗 2,420 28,967.40 0.00

713 603579 荣泰健康 1,700 28,849.00 0.00

714 301196 唯科科技 230 28,846.60 0.00

715 600864 哈投股份 5,500 28,545.00 0.00

716 600970 中材国际 4,000 28,520.00 0.00

717 002218 拓日新能 7,400 28,416.00 0.00

718 000729 燕京啤酒 2,800 28,364.00 0.00

719 600658 电子城 7,500 27,900.00 0.00

720 603459 红板科技 330 27,825.60 0.00

721 603868 飞科电器 900 27,720.00 0.00

722 002668 TCL 智家 2,500 27,700.00 0.00

723 301062 上海艾录 4,800 27,408.00 0.00

724 300183 东软载波 2,600 27,170.00 0.00

725 603233 大参林 1,800 27,054.00 0.00

726 000912 泸天化 8,400 26,964.00 0.00

727 300682 朗新科技 2,700 26,730.00 0.00

728 600305 恒顺醋业 4,200 26,502.00 0.00

729 600955 维远股份 1,800 26,496.00 0.00

730 601789 宁波建工 6,600 26,466.00 0.00

731 600595 中孚实业 4,700 26,414.00 0.00


732 000680 山推股份 2,600 26,130.00 0.00

733 002111 威海广泰 2,900 26,100.00 0.00

734 300110 华仁药业 10,400 25,792.00 0.00

735 688549 中巨芯 700 25,767.00 0.00

736 601700 风范股份 5,900 25,724.00 0.00

737 601163 三角轮胎 2,000 25,380.00 0.00

738 002833 弘亚数控 1,300 25,077.00 0.00

739 000923 河钢资源 2,000 24,820.00 0.00

740 688475 萤石网络 900 24,615.00 0.00

741 002635 安洁科技 1,200 24,540.00 0.00

742 603156 养元饮品 500 24,535.00 0.00

743 301239 普瑞眼科 800 24,360.00 0.00

744 300679 电连技术 400 23,996.00 0.00

745 000690 宝新能源 5,100 23,970.00 0.00

746 001207 联科科技 1,600 23,872.00 0.00

747 300136 信维通信 200 23,850.00 0.00

748 002483 润邦股份 4,800 23,712.00 0.00

749 600517 国网英大 5,000 23,400.00 0.00

750 603219 富佳股份 1,500 23,370.00 0.00

751 601519 大智慧 2,700 23,301.00 0.00

752 600916 中国黄金 3,400 23,256.00 0.00

753 301018 申菱环境 200 23,122.00 0.00

754 002930 宏川智慧 2,500 23,000.00 0.00

755 688516 奥特维 400 22,956.00 0.00

756 600586 金晶科技 5,000 22,850.00 0.00

757 002139 拓邦股份 2,400 22,848.00 0.00

758 688200 华峰测控 43 22,579.30 0.00

759 001365 天海电子 719 22,511.89 0.00

760 603999 读者传媒 4,500 22,500.00 0.00

761 601106 中国一重 6,800 22,440.00 0.00

762 300957 贝泰妮 700 22,057.00 0.00

763 002376 新北洋 3,800 21,850.00 0.00

764 603112 华翔股份 1,300 21,749.00 0.00

765 300459 汤姆猫 6,400 21,696.00 0.00

766 000636 风华高科 300 21,672.00 0.00

767 600657 信达地产 9,300 21,483.00 0.00

768 603393 新天然气 1,000 21,410.00 0.00

769 300054 鼎龙股份 200 21,194.00 0.00

770 002340 格林美 3,200 21,152.00 0.00

771 002484 江海股份 200 21,000.00 0.00

772 600855 航天长峰 1,500 20,865.00 0.00

773 001311 多利科技 1,290 20,807.70 0.00

774 002840 华统股份 2,800 20,412.00 0.00


775 300903 科翔股份 200 20,262.00 0.00

776 600105 永鼎股份 300 20,244.00 0.00

777 002150 正泰电源 800 20,232.00 0.00

778 605365 立达信 1,400 20,132.00 0.00

779 688811 有研复材 834 20,124.42 0.00

780 688015 交控科技 1,300 19,994.00 0.00

781 002131 利欧股份 4,100 19,475.00 0.00

782 300824 北鼎股份 2,700 19,386.00 0.00

783 300499 高澜股份 500 19,350.00 0.00

784 688678 福立旺 800 19,336.00 0.00

785 002154 报 喜 鸟 5,400 19,224.00 0.00

786 688231 隆达股份 520 19,099.60 0.00

787 000875 电投绿能 3,700 19,055.00 0.00

788 300072 海新能科 5,600 19,040.00 0.00

789 301221 光庭信息 640 18,886.40 0.00

790 301696 三瑞智能 216 18,748.80 0.00

791 600984 建设机械 5,000 18,700.00 0.00

792 300474 景嘉微 300 18,144.00 0.00

793 000096 广聚能源 2,600 18,122.00 0.00

794 002853 皮阿诺 900 18,072.00 0.00

795 603380 易德龙 400 18,036.00 0.00

796 301611 珂玛科技 100 18,007.00 0.00

797 605286 同力天启 700 17,843.00 0.00

798 688357 建龙微纳 600 17,682.00 0.00

799 300451 创业慧康 5,500 17,600.00 0.00

800 000815 美利云 1,200 17,460.00 0.00

801 600643 爱建集团 4,700 17,437.00 0.00

802 301389 隆扬电子 200 17,358.00 0.00

803 688068 热景生物 200 17,320.00 0.00

804 603248 锡华科技 800 16,872.00 0.00

805 301268 铭利达 1,200 16,776.00 0.00

806 001237 惠康科技 285 16,740.90 0.00

807 688283 坤恒顺维 500 16,555.00 0.00

808 300633 开立医疗 900 16,551.00 0.00

809 688685 迈信林 300 16,470.00 0.00

810 000534 万泽股份 600 16,416.00 0.00

811 603786 科博达 400 16,364.00 0.00

812 688155 先惠技术 200 16,178.00 0.00

813 300423 昇辉科技 2,900 15,979.00 0.00

814 000863 三湘印象 3,800 15,960.00 0.00

815 000539 粤电力 A 2,300 15,663.00 0.00

816 601311 骆驼股份 2,000 15,580.00 0.00

817 301669 高特电子 546 15,506.40 0.00


818 600773 西藏城投 1,200 15,444.00 0.00

819 603826 坤彩科技 600 15,336.00 0.00

820 600685 中船防务 600 15,264.00 0.00

821 600601 方正科技 1,100 15,224.00 0.00

822 301687 新广益 195 15,167.10 0.00

823 300025 华星创业 3,600 15,120.00 0.00

824 001393 维通利 387 15,089.13 0.00

825 301531 春光集团 290 14,952.40 0.00

826 603889 新澳股份 2,900 14,819.00 0.00

827 688023 安恒信息 400 14,688.00 0.00

828 000589 贵州轮胎 3,600 14,616.00 0.00

829 000550 江铃汽车 900 14,598.00 0.00

830 600496 精工钢构 4,700 14,570.00 0.00

831 605056 咸亨国际 900 14,400.00 0.00

832 000813 德展健康 4,700 14,241.00 0.00

833 301599 理奇智能 433 14,059.51 0.00

834 603113 金能科技 3,400 14,008.00 0.00

835 603516 淳中科技 100 13,461.00 0.00

836 300707 威唐工业 1,200 13,416.00 0.00

837 002891 中宠股份 500 13,360.00 0.00

838 301592 六九一二 100 13,235.00 0.00

839 603299 苏盐井神 1,500 13,185.00 0.00

840 300401 花园生物 600 13,134.00 0.00

841 301680 固德电材 117 13,122.72 0.00

842 002649 博彦科技 1,600 13,024.00 0.00

843 300471 厚普股份 1,500 12,915.00 0.00

844 002249 大洋电机 1,700 12,750.00 0.00

845 300456 赛微电子 300 12,741.00 0.00

846 000723 美锦能源 3,800 12,730.00 0.00

847 601615 明阳智能 1,100 12,727.00 0.00

848 300684 中石科技 200 12,200.00 0.00

849 301039 中集车辆 1,700 11,985.00 0.00

850 688403 汇成股份 300 11,910.00 0.00

851 000672 上峰材料 500 11,840.00 0.00

852 605183 确成股份 800 11,792.00 0.00

853 600075 新疆天业 2,900 11,716.00 0.00

854 300002 神州泰岳 1,500 11,715.00 0.00

855 301683 慧谷新材 96 11,689.92 0.00

856 600033 福建高速 3,600 11,592.00 0.00

857 600282 南钢股份 2,500 11,475.00 0.00

858 300377 赢时胜 700 11,298.00 0.00

859 688552 航天南湖 400 11,252.00 0.00

860 000811 冰轮环境 200 11,244.00 0.00


861 603816 顾家家居 500 11,180.00 0.00

862 001338 永顺泰 1,300 10,907.00 0.00

863 603010 万盛股份 600 10,872.00 0.00

864 300098 高新兴 2,300 10,557.00 0.00

865 600210 紫江企业 1,700 10,540.00 0.00

866 002677 浙江美大 1,900 10,507.00 0.00

867 605196 华通线缆 400 10,440.00 0.00

868 688375 国博电子 100 10,430.00 0.00

869 603306 华懋科技 100 10,369.00 0.00

870 688781 视涯科技 217 10,331.37 0.00

871 603407 长裕集团 137 10,064.02 0.00

872 600098 广州发展 1,700 10,047.00 0.00

873 002176 江特电机 1,000 10,010.00 0.00

874 600740 山西焦化 3,100 9,889.00 0.00

875 603305 旭升集团 800 9,696.00 0.00

876 301099 雅创电子 100 9,550.00 0.00

877 000735 罗 牛 山 2,000 9,500.00 0.00

878 002550 千红制药 1,500 9,315.00 0.00

879 600479 千金药业 1,000 9,300.00 0.00

880 300248 新开普 1,200 9,252.00 0.00

881 600966 博汇纸业 1,900 9,082.00 0.00

882 688399 硕世生物 200 9,078.00 0.00

883 300005 探路者 400 9,040.00 0.00

884 000950 重药控股 1,800 9,018.00 0.00

885 300319 麦捷科技 300 8,889.00 0.00

886 002017 东信和平 600 8,778.00 0.00

887 300706 阿石创 100 8,635.00 0.00

888 000503 国新健康 1,400 8,610.00 0.00

889 002346 柘中股份 400 8,556.00 0.00

890 300726 宏达电子 100 8,457.00 0.00

891 300194 福安药业 2,500 8,450.00 0.00

892 688712 北芯生命 234 8,405.28 0.00

893 002155 湖南黄金 350 8,354.50 0.00

894 300222 科大智能 600 8,310.00 0.00

895 002285 世联行 4,000 8,200.00 0.00

895 300711 广哈通信 500 8,200.00 0.00

896 600761 安徽合力 500 8,180.00 0.00

897 001221 悍高集团 200 8,044.00 0.00

898 688091 上海谊众 200 8,040.00 0.00

899 688192 迪哲医药 200 7,986.00 0.00

900 301225 恒勃股份 100 7,879.00 0.00

901 000600 建投能源 900 7,875.00 0.00

902 002405 四维图新 1,200 7,764.00 0.00


903 688658 悦康药业 600 7,716.00 0.00

904 600711 盛屯矿业 700 7,679.00 0.00

905 300813 泰林生物 400 7,636.00 0.00

906 603619 中曼石油 400 7,484.00 0.00

907 300421 力星股份 400 7,404.00 0.00

908 603998 方盛制药 800 7,224.00 0.00

909 301513 尚水智能 138 7,032.48 0.00

910 688166 博瑞医药 200 7,002.00 0.00

911 300085 银之杰 200 6,994.00 0.00

912 603583 捷昌驱动 300 6,840.00 0.00

913 688197 首药控股 200 6,682.00 0.00

914 002702 海欣食品 1,500 6,675.00 0.00

915 002382 蓝帆医疗 1,300 6,604.00 0.00

916 002151 北斗星通 200 6,350.00 0.00

917 601126 四方股份 100 6,320.00 0.00

918 001696 宗申动力 300 6,243.00 0.00

919 600143 金发科技 400 6,180.00 0.00

920 600708 光明地产 1,900 6,099.00 0.00

921 600335 国机汽车 1,300 6,084.00 0.00

922 300063 天龙集团 700 6,076.00 0.00

923 301103 何氏眼科 400 5,992.00 0.00

924 002865 钧达股份 100 5,968.00 0.00

925 002004 华邦健康 1,500 5,895.00 0.00

926 300487 蓝晓科技 100 5,885.00 0.00

927 002163 海南发展 700 5,838.00 0.00

928 688550 瑞联新材 100 5,785.00 0.00

929 603111 康尼机电 1,000 5,660.00 0.00

930 300115 长盈精密 200 5,588.00 0.00

931 300177 中海达 900 5,580.00 0.00

932 300638 广和通 300 5,553.00 0.00

933 603626 科森科技 300 5,550.00 0.00

934 600318 新力金融 900 5,418.00 0.00

935 688398 赛特新材 200 5,182.00 0.00

936 600446 金证股份 500 5,030.00 0.00

937 000034 神州数码 180 4,995.00 0.00

938 002126 银轮股份 100 4,980.00 0.00

939 002334 英威腾 700 4,963.00 0.00

940 002866 传艺科技 300 4,905.00 0.00

941 601399 国机重装 1,400 4,900.00 0.00

942 603435 嘉德利 104 4,857.84 0.00

943 002454 松芝股份 1,000 4,780.00 0.00

944 002152 广电运通 500 4,690.00 0.00

945 600495 晋西车轴 1,300 4,563.00 0.00


946 300755 华致酒行 400 4,556.00 0.00

947 300911 亿田智能 200 4,250.00 0.00

948 002946 新乳业 300 4,224.00 0.00

949 605020 永和股份 100 4,072.00 0.00

950 605598 上海港湾 100 3,843.00 0.00

951 600775 南京熊猫 400 3,824.00 0.00

952 300485 赛升药业 400 3,804.00 0.00

953 002093 国脉科技 600 3,780.00 0.00

954 001337 四川黄金 100 3,666.00 0.00

955 301291 明阳电气 100 3,599.00 0.00

956 605136 丽人丽妆 500 3,565.00 0.00

957 002664 信质集团 200 3,458.00 0.00

958 600251 冠农股份 400 3,456.00 0.00

959 603187 海容冷链 300 3,447.00 0.00

960 003019 宸展光电 100 3,255.00 0.00

961 002444 巨星科技 100 3,110.00 0.00

962 000543 皖能电力 400 3,028.00 0.00

963 002169 智光电气 200 2,928.00 0.00

964 603352 至信股份 112 2,858.24 0.00

965 300328 宜安科技 200 2,808.00 0.00

966 301246 宏源药业 100 2,690.00 0.00

967 600988 赤峰黄金 100 2,632.00 0.00

968 600681 百川能源 800 2,584.00 0.00

969 002030 达安基因 500 2,520.00 0.00

970 300510 金冠股份 800 2,496.00 0.00

971 688225 亚信安全 200 2,484.00 0.00

972 603293 埃泰克 72 2,442.96 0.00

973 000968 蓝焰控股 400 2,396.00 0.00

974 002749 国光股份 300 2,394.00 0.00

975 601968 宝钢包装 600 2,352.00 0.00

976 000833 粤桂股份 100 2,342.00 0.00

977 300337 银邦股份 200 2,332.00 0.00

978 603696 安记食品 200 2,300.00 0.00

979 001312 福恩股份 134 2,248.52 0.00

980 600510 黑牡丹 300 2,238.00 0.00

981 601038 一拖股份 200 2,118.00 0.00

982 002115 三维通信 200 2,060.00 0.00

983 600815 厦工股份 800 2,056.00 0.00

984 000420 吉林化纤 500 2,025.00 0.00

985 002676 顺威股份 400 1,992.00 0.00

986 603918 金桥信息 200 1,896.00 0.00

987 600328 中盐化工 300 1,800.00 0.00

988 000901 航天科技 100 1,779.00 0.00


989 002678 珠江钢琴 400 1,692.00 0.00

990 600596 新安股份 100 1,596.00 0.00

991 603158 腾龙股份 100 1,223.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 603986 兆易创新 75,581,098.37 2.06

2 300308 中际旭创 72,309,675.04 1.97

3 300394 天孚通信 71,487,940.66 1.95

4 000983 山西焦煤 65,277,504.54 1.78

5 688256 寒武纪 65,225,658.31 1.78

6 000975 山金国际 65,135,403.17 1.78

7 300750 宁德时代 63,586,028.00 1.74

8 002384 东山精密 61,429,310.00 1.68

9 300502 新易盛 60,823,256.61 1.66

10 002463 沪电股份 59,197,724.00 1.62

11 300418 昆仑万维 58,871,350.00 1.61

12 300476 胜宏科技 58,714,835.00 1.60

13 002938 鹏鼎控股 57,424,202.49 1.57

14 000977 浪潮信息 57,265,907.46 1.56

15 300408 三环集团 57,042,941.60 1.56

16 600489 中金黄金 55,919,188.76 1.53

17 002028 思源电气 54,796,585.00 1.50

18 600188 兖矿能源 51,357,728.35 1.40

19 002027 分众传媒 50,421,975.00 1.38

20 002415 海康威视 49,288,546.00 1.35

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300308 中际旭创 91,046,739.11 2.49

2 300502 新易盛 77,221,920.08 2.11

3 300750 宁德时代 76,304,821.20 2.08

4 688008 澜起科技 75,519,660.87 2.06

5 002475 立讯精密 71,443,072.45 1.95

6 603986 兆易创新 70,240,472.63 1.92

7 300394 天孚通信 63,648,261.76 1.74

8 600519 贵州茅台 63,388,180.40 1.73

9 000100 TCL 科技 63,226,165.23 1.73

10 600188 兖矿能源 62,264,379.21 1.70

11 002384 东山精密 61,429,005.40 1.68


12 002938 鹏鼎控股 60,364,265.00 1.65

13 300408 三环集团 60,348,058.80 1.65

14 002463 沪电股份 58,340,865.12 1.59

15 002028 思源电气 56,403,560.48 1.54

16 300418 昆仑万维 55,759,399.56 1.52

17 600036 招商银行 54,885,025.40 1.50

18 000338 潍柴动力 54,494,925.00 1.49

19 000983 山西焦煤 54,400,667.00 1.49

20 600027 华电国际 53,483,340.00 1.46

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 8,680,795,462.40

卖出股票收入（成交）总额 9,149,502,071.34

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,145,726.03 0.83

其中：政策性金融债 30,145,726.03 0.83

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 63,587.61 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 30,209,313.64 0.83

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 260411 26 农发 11 300,000 30,145,726.03 0.83

2 113703 翔 26 转债 260 26,002.62 0.00

3 113704 春风转债 210 21,000.97 0.00

4 123272 中汽转债 80 12,583.90 0.00

5 118072 鼎通转债 40 4,000.12 0.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局处罚。

浙江春风动力股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方海关处罚。

华安证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行处罚。

厦门银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行处罚。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 17,869,064.17

2 应收清算款 13,460,905.20


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10,309,829.59

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 41,639,798.96

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

景顺长城

沪 深 300 215,900 4,608.86 42,795,162.28 4.30 952,257,484.03 95.70
指数增强
A
景顺长城

沪 深 300 214,608 1,068.44 188,683,998.92 82.29 40,611,076.84 17.71
指数增强
C
景顺长城

沪 深 300 3 170.75 - - 512.26 100.00
指数增强
Y

合计 430,511 2,843.94 231,479,161.20 18.91 992,869,073.13 81.09

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 景顺长城沪深 300 指数增强 A 45,128.98 0.004535
理人所 景顺长城沪深 300 指数增强 C 79.87 0.000035
有从业
人员持

有本基 景顺长城沪深 300 指数增强 Y 3.38 0.659821
金

合计 45,212.23 0.003693

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 景顺长城沪深300指数 景顺长城沪深 300 景顺长城沪深
增强 A 指数增强 C 300 指数增强 Y

基金合同生效日（2013 年 10 月 382,141,978.85 - -
29 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,207,641,950.65 176,416,590.43 -

本报告期基金总申购份额 138,066,867.67 120,487,215.51 512.26

减：本报告期基金总赎回份额 350,656,172.01 67,608,730.18 -

本报告期基金拆分变动份额 - - -

本报告期期末基金份额总额 995,052,646.31 229,295,075.76 512.26

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁。
10.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金管理人受调查或处罚等情况。
10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。
10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金托管人受调查或处罚等情况。
10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金托管人相关从业人员受调查或处罚等情况。
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况
10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期股票 占当期佣

券商名称 单元 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注
数量 比例(%) 总量的比

例(%)

国投证券股份 1 5,316,995,762.64 29.82 1,036,834.04 29.82 未变
有限公司 更

国信证券股份 2 3,311,864,510.19 18.58 645,814.09 18.58 未变
有限公司 更

申万宏源证券 2 2,819,939,184.45 15.82 549,903.65 15.82 未变
有限公司 更

华泰证券股份 1 2,667,197,801.96 14.96 520,103.73 14.96 未变
有限公司 更


国泰海通证券 2 1,214,051,346.30 6.81 236,738.57 6.81 未变
股份有限公司 更

光大证券股份 2 679,578,460.27 3.81 132,522.08 3.81 未变
有限公司 更

东方财富证券 2 648,715,739.59 3.64 126,499.54 3.64 未变
股份有限公司 更

长城证券股份 2 577,779,943.06 3.24 112,667.21 3.24 未变
有限公司 更

广发证券股份 2 435,290,343.60 2.44 84,881.68 2.44 未变
有限公司 更

中国国际金融 2 156,807,455.78 0.88 30,579.73 0.88 未变
股份有限公司 更

长江证券股份 2 - - - - 未变
有限公司 更

诚通证券股份 1 - - - - 未变
有限公司 更

东北证券股份 2 - - - - 未变
有限公司 更

东方证券股份 2 - - - - 未变
有限公司 更

东兴证券股份 1 - - - - 未变
有限公司 更

方正证券股份 2 - - - - 未变
有限公司 更

国金证券股份 1 - - - - 未变
有限公司 更

国盛证券股份 1 - - - - 未变
有限公司 更

华创证券有限 1 - - - - 未变
责任公司 更

华福证券股份 1 - - - - 未变
有限公司 更

民生证券股份 1 - - - - 未变
有限公司 更

平安证券股份 2 - - - - 未变
有限公司 更

瑞银证券有限 1 - - - - 未变
责任公司 更

天风证券股份 1 - - - - 未变
有限公司 更

西南证券股份 1 - - - - 未变
有限公司 更

兴业证券股份 1 - - - - 未变
有限公司 更


招商证券股份 1 - - - - 未变
有限公司 更

中国银河证券 2 - - - - 未变
股份有限公司 更

中信建投证券 1 - - - - 未变
股份有限公司 更

中信证券股份 5 - - - - 未变
有限公司 更

注：1、基金管理人选择交易单元的标准为：交易单元所属券商财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。

2、基金管理人选择交易单元参与证券交易的程序为：基金管理人定期对符合上述标准的券商进行测评，测评结果是决定后期使用各证券公司交易单元参与证券交易的依据。
10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期
券商名称 券 回购成交总 权证
成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总
的比例(%) (%) 额的比
例(%)

国投证券

股份有限 70,405.27 18.83 - - - -
公司
国信证券

股份有限 302,099.30 80.80 - - - -
公司
申万宏源

证券有限 - - - - - -
公司
华泰证券

股份有限 - - - - - -
公司
国泰海通

证券股份 1,375.03 0.37 - - - -
有限公司
光大证券

股份有限 - - - - - -
公司
东方财富

证券股份 - - - - - -
有限公司

长城证券

股份有限 - - - - - -
公司
广发证券

股份有限 - - - - - -
公司
中国国际

金融股份 - - - - - -
有限公司
长江证券

股份有限 - - - - - -
公司
诚通证券

股份有限 - - - - - -
公司
东北证券

股份有限 - - - - - -
公司
东方证券

股份有限 - - - - - -
公司
东兴证券

股份有限 - - - - - -
公司
方正证券

股份有限 - - - - - -
公司
国金证券

股份有限 - - - - - -
公司
国盛证券

股份有限 - - - - - -
公司
华创证券

有限责任 - - - - - -
公司
华福证券

股份有限 - - - - - -
公司
民生证券

股份有限 - - - - - -
公司

平安证券 - - - - - -
股份有限


公司
瑞银证券

有限责任 - - - - - -
公司
天风证券

股份有限 - - - - - -
公司
西南证券

股份有限 - - - - - -
公司
兴业证券

股份有限 - - - - - -
公司
招商证券

股份有限 - - - - - -
公司
中国银河

证券股份 - - - - - -
有限公司
中信建投

证券股份 - - - - - -
有限公司
中信证券

股份有限 - - - - - -
公司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 1 月 20 日
停机维护的通知 网站

2 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2026 年 1 月 22 日
资基金 2025 年第 4 季度报告 网站

3 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2026 年 1 月 22 日
基金2025年第4季度报告提示性公告 网站

4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 1 月 27 日
停机维护的通知 网站

5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 2 月 25 日
停机维护的通知 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

6 部分开放式基金综合风险评级变动的 网站 2026 年 2 月 26 日
通知

7 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 3 月 25 日
停机维护的通知 网站

8 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2026 年 3 月 27 日


基金 2025 年年度报告提示性公告 网站

9 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2026 年 3 月 27 日
资基金 2025 年年度报告 网站

景顺长城基金管理有限公司旗下公募 中国证监会指定报刊及

10 基金通过证券公司证券交易及佣金支 网站 2026 年 3 月 31 日
付情况(2025 年度)

11 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 4 月 7 日
停机维护的通知 网站

景顺长城基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报刊及

12 投资者及时更新或完善身份信息的公 网站 2026 年 4 月 21 日
告

13 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2026 年 4 月 22 日
资基金 2026 年第 1 季度报告 网站

14 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2026 年 4 月 22 日
基金2026年第1季度报告提示性公告 网站

15 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 4 月 29 日
停机维护的通知 网站

2025 年度景顺长城基金管理有限公司 中国证监会指定报刊及

16 以股东身份（通过公募基金持股）参 网站 2026 年 4 月 29 日
与股东大会投票信息披露

17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 5 月 12 日
停机维护的通知 网站

18 景顺长城基金管理有限公司关于部分 中国证监会指定报刊及 2026 年 5 月 13 日
基金投顾组合终止的公告 网站

19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 5 月 21 日
停机维护的通知 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

20 部分开放式基金综合风险评级变动的 网站 2026 年 5 月 22 日
通知

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

21 部分基金新增中邮证券为销售机构的 网站 2026 年 5 月 26 日
公告

22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 5 月 27 日
停机维护的通知 网站

景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及

23 中证金牛（北京）基金销售有限公司 网站 2026 年 5 月 29 日
办理旗下基金相关销售业务的公告

24 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 2 日
停机维护的通知 网站

25 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 9 日
停机维护的通知 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

26 部分基金新增国元证券为销售机构的 网站 2026 年 6 月 16 日
公告


关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及

27 部分基金新增排排网销售为销售机构 网站 2026 年 6 月 22 日
的公告

28 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 23 日
资基金基金产品资料概要更新 网站

29 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 23 日
资基金托管协议更新 网站

景顺长城沪深 300 指数增强型证券投

30 资基金关于 Y 类基金份额开放日常申 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 23 日
购、赎回、转换及定期定额申购业务 网站

的公告

景顺长城基金管理有限公司关于景顺

31 长城沪深 300 指数增强型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 23 日
金增设 Y 类基金份额并相应修改基金 网站

合同、托管协议部分条款的公告

32 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 23 日
停机维护的通知 网站

33 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 23 日
资基金基金合同更新 网站

34 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 23 日
资基金2026年第1号更新招募说明书 网站

景顺长城基金管理有限公司关于暂停 中国证监会指定报刊及

35 浦领基金销售有限公司办理旗下基金 网站 2026 年 6 月 24 日
相关销售业务的公告

36 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 26 日
基金调整持有股票估值价格的公告 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

为了更好满足个人养老金投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规的规定和《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理
有限公司决定自 2026 年 6 月 23 日起对景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金在现有基金
份额的基础上增设 Y 类基金份额，同时对《基金合同》和《托管协议》进行了相应的修改。详
情请参阅本基金管理人于 2026 年 6 月 23 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城

沪深 300 指数增强型证券投资基金增设 Y 类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告》。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
12.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2026 年 8 月 28 日