安信价值精选股票型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
第1页
1.2目录
§1重要提示及目录......1
1.1重要提示......1
1.2目录......2
§2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......6
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......7
§3主要财务指标和基金净值表现......8
3.1主要会计数据和财务指标......8
3.2基金净值表现......8
§4管理人报告......10
4.1基金管理人及基金经理情况......10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18
§5托管人报告......19
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19
§6半年度财务会计报告（未经审计）......20
6.1资产负债表......20
6.2利润表......21
6.3所有者权益（基金净值）变动表......23
第2页
6.4报表附注......25
§7投资组合报告......47
7.1期末基金资产组合情况......47
7.2期末按行业分类的股票投资组合......47
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......54
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......58
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......58
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......59
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......59
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......59
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......59
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59
7.12投资组合报告附注......59
§8基金份额持有人信息......61
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......61
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......61
§9开放式基金份额变动......62
§10重大事件揭示......63
10.1基金份额持有人大会决议......63
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......63
10.4基金投资策略的改变......63
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......63
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......63
10.8其他重大事件......64
§11影响投资者决策的其他重要信息......69
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......69
第3页
11.2影响投资者决策的其他重要信息......70
§12备查文件目录......71
12.1备查文件目录......71
12.2存放地点......71
12.3查阅方式......71
第4页
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 安信价值精选股票型证券投资基金
基金简称 安信价值精选股票
基金主代码 000577
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年4月21日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,071,259,229.62份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在
投资目标 价值明显低估的股票进行投资，注重安全边际，为基
金份额持有人实现长期稳定的回报。
基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关
注包括GDP增速、投资增速、货币供应、通胀率和利
率等宏观和政策指标，同时结合定量分析的方法，对
未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，
制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、
投资策略 调整原则和调整范围。本基金的股票资产主要投资于
价值型股票，坚持深入的基本面分析和坚持安全边际
是本基金精选股票的两条基本原则。本基金的债券投
资在宏观经济运行态势分析、经济政策分析的基础上，
分析基础利率的走势，研究利率期限结构和中长期收
益率走势，在此基础上实现组合增值。
第5页
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
本基金为股票型基金，其预期收益水平和预期风险水
风险收益特征 平高于债券型基金、混合型基金和货币型基金，属于
预期风险水平和预期收益水平较高的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
安信基金管理有限责任公
名称 中国建设银行股份有限公司
司
姓名 乔江晖 田青
信息披露负责人 联系电话 0755-82509999 010-67595096
电子邮箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-088-088 010-67595096
传真 0755-82799292 010-66275853
广东省深圳市福田区莲花
注册地址 街道益田路6009号新世界 北京市西城区金融大街25号
商务中心36层
广东省深圳市福田区莲花
北京市西城区闹市口大街1号
办公地址 街道益田路6009号新世界
院1号楼
商务中心36层
邮政编码 518026 100033
法定代表人 刘入领 王洪章
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
www.essencefund.com
网址
第6页
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人住所。
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
广东省深圳市福田区莲花街道益田
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司
路6009号新世界商务中心36层
第7页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)
本期已实现收益 34,321,741.52
本期利润 325,417,227.97
加权平均基金份额本期利润 0.4368
本期加权平均净值利润率 18.63%
本期基金份额净值增长率 21.01%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)
期末可供分配利润 1,150,937,588.97
期末可供分配基金份额利润 1.0744
期末基金资产净值 2,733,603,108.96
期末基金份额净值 2.552
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)
基金份额累计净值增长率 155.20%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去一个月 9.29% 0.83% 4.15% 0.54% 5.14% 0.29%
第8页
过去三个月 8.37% 0.83% 4.65% 0.50% 3.72% 0.33%
过去六个月 21.01% 0.78% 8.02% 0.46% 12.99% 0.32%
过去一年 36.03% 0.79% 12.03% 0.54% 24.00% 0.25%
过去三年 151.18% 1.68% 56.23% 1.40% 94.95% 0.28%
自基金合同
155.20% 1.62% 53.53% 1.37% 101.67% 0.25%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2014年4月21日；
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
第9页
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册
资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券
股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务
有限责任公司持有8.57%的股权。
截至2017年6月30日，本基金管理人共管理34只开放式基金，具体如下：从2012年6
月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目
标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安
信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日
起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选
灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；
从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消
费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金；从2015年5月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015
年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5 日起管理安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；
从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日起
管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8
月9日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值
灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从
2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理
安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投
资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年
第10页
10月17日起管理安信活期宝货币市场基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混
合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从
2017年1月13日起管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安
信新起点灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信中国制造2025沪港深灵
活配置混合型证券投资基金；从2017年3月29日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合
型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明
姓名 职务
任职日期 离任日期 业年限
陈一峰先生，经济学硕士，
注册金融分析师（CFA）。
历任国泰君安证券资产管
理总部助理研究员,安信
基金管理有限责任公司研
究部研究员、特定资产管
理部投资经理、权益投资
本基金
部基金经理，现任安信基
的基金
金管理有限责任公司权益
经理、权 2014年4月21
陈一峰 - 9 投资部总经理。曾任安信
益投资日
平稳增长混合型发起式证
部总经
券投资基金的基金经理；
理
现任安信价值精选股票型
证券投资基金、安信消费
医药主题股票型证券投资
基金、安信新成长灵活配
置混合型证券投资基金、
安信中国制造2025沪港
深灵活配置混合型证券投
第11页
资基金、安信合作创新主
题沪港深灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。
庄园女士，经济学硕士。
历任招商基金管理有限公
司投资部交易员，工银瑞
信基金管理有限公司投资
部交易员、研究部研究员，
中国国际金融有限公司资
产管理部高级经理，安信
证券股份有限公司证券投
资部投资经理、资产管理
部高级投资经理。2012年
5月加入安信基金管理有
本基金
限责任公司固定收益部。
的基金 2015年3月24
庄园 - 13 曾任安信平稳增长混合型
经理助日
发起式证券投资基金的基
理
金经理助理、安信平稳增
长混合型发起式证券投资
基金的基金经理；现任安
信策略精选灵活配置混合
型证券投资基金、安信消
费医药主题股票型证券投
资基金、安信价值精选股
票型证券投资基金的基金
经理助理，安信宝利债券
型证券投资基金（LOF）（原
安信宝利分级债券型证券
第12页
投资基金）、安信鑫安得利
灵活配置混合型证券投资
基金、安信新动力灵活配
置混合型证券投资基金、
安信安盈保本混合型证券
投资基金、安信新优选灵
活配置混合型证券投资基
金、安信新回报灵活配置
混合型证券投资基金、安
信平稳增长混合型发起式
证券投资基金、安信新价
值灵活配置混合型证券投
资基金、安信新成长灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。
许杰先生，理学博士。历
任深圳市裕晋投资有限公
司投资研究部研究员、投
资经理，安信基金管理有
限责任公司研究部研究
本基金 员。现任安信基金管理有
的基金 2016年8月15 限责任公司权益投资部基
许杰 - 7
经理助日 金经理助理。现任安信平
理 稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信价值精选
股票型证券投资基金、安
信消费医药主题股票型证
券投资基金的基金经理助
理。
第13页
李巍先生，理学硕士。曾
任海富通基金管理有限公
司交易部债券交易员，富
国基金管理有限公司交易
部高级债券交易员。现任
安信基金管理有限责任公
司固定收益部投研助理。
现任安信平稳增长混合型
发起式证券投资基金、安
信价值精选股票型证券投
资基金、安信消费医药主
题股票型证券投资基金、
安信宝利债券型证券投资
本基金
基金、安信鑫安得利灵活
的基金 2016年11月21
李巍 - 5 配置混合型证券投资基
经理助日
金、安信新动力灵活配置
理
混合型证券投资基金、安
信新回报灵活配置混合型
证券投资基金、安信新成
长灵活配置混合型证券投
资基金、安信新优选灵活
配置混合型证券投资基
金、安信新价值灵活配置
混合型证券投资基金、安
信中国制造2025沪港深
灵活配置混合型证券投资
基金、安信合作创新主题
沪港深灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理助
第14页
理。
张明先生，管理学硕士。
曾任安信证券股份有限公
司安信基金筹备组任研究
部研究员，2011年12月
加入安信基金管理有限责
任公司，历任研究部研究
员、特定资产管理部投资
经理。现任安信基金管理
有限责任公司权益投资部
本基金 基金经理。现任安信价值
的基金 2017年4月12 精选股票型证券投资基
张明 - 6
经理助日 金、安信消费医药主题股
理 票型证券投资基金、安信
新成长灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理助
理；安信中国制造2025
沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、安信合作创
新主题沪港深灵活配置混
合型证券投资基金、安信
平稳增长混合型发起式证
券投资基金的基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 第15页
售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，我们坚持自下而上的投资选股思路，在充分研究公司商业模式，竞争优势和行业发展空间的背景下，结合估值水平，注重安全边际，选择低估值的价值股和合理估值的成长股，总结成一句话就是：“好公司，好价格，买入并持有，赚钱是大概率事件”。
本产品于2014年4月成立，截止今年上半年末，本产品单位净值2.552元，成立以来上涨
155.2%，今年上半年涨幅21%，取得不错的涨幅，本产品作为股票型基金，股票投资比例为80-95%，
通常情况下，我们始终保持股票仓位在90%左右，我们的持股相对比较分散，坚持在各个行业选
取符合我们投资标准的优秀公司，相对重点配置了医药，电子，食品饮料，化工等行业的公司，取得了不错的投资表现。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.552元；本报告期基金份额净值增长率为21.01%，业绩
第16页
比较基准收益率为8.02%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从市场角度来看，2017年的上半年A股延续震荡行情，上证综指上涨3%，年初受宏观经济数
据向好大盘逐渐上行，二季度金融监管不断加强，去杠杆措施深化，利率逐渐抬升，带动大盘下行，进入6月份监管政策的边际放缓，流动性得到缓解，大盘又出现较明显的回升。
市场风格上看，大盘股表现好于中小盘股票，沪深300指数涨幅超过10%，创业板指下跌7%，
结构方面，虽然有一些题材类股票估值仍然高高在上，但市场估值分化依然较大，可选的成长股和价值股估值水平都还在相对合理的位置。
对未来的展望方面，我们认为短期市场还将维持震荡的格局，我们继续坚持以精选个股为主要投资策略以期望为投资者获取长期回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经历。
当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司，由其按约定提供 第17页
定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
第18页
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第19页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2017年6月30日 2016年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 166,590,943.89 119,140,380.49
结算备付金 1,611,987.67 1,052,525.37
存出保证金 451,058.08 44,824.74
交易性金融资产 6.4.7.2 2,583,243,981.90 529,218,863.24
其中：股票投资 2,533,443,981.90 515,605,583.54
基金投资 - -
债券投资 49,800,000.00 13,613,279.70
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 725,255.98 220,966.90
应收股利 - -
应收申购款 22,253,381.83 394,617.48
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,774,876,609.35 650,072,178.22
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2017年6月30日 2016年12月31日
第20页
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 28,664,229.65 86,535,766.42
应付赎回款 8,514,882.77 389,422.38
应付管理人报酬 2,032,629.56 267,186.86
应付托管费 508,157.41 66,796.74
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,273,201.98 330,818.01
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 280,399.02 350,482.78
负债合计 41,273,500.39 87,940,473.19
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,071,259,229.62 266,517,625.65
未分配利润 6.4.7.10 1,662,343,879.34 295,614,079.38
所有者权益合计 2,733,603,108.96 562,131,705.03
负债和所有者权益总计 2,774,876,609.35 650,072,178.22
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值2.552元，基金份额总额1,071,259,229.62
份。
6.2利润表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
第21页
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至
2017年6月30日 2016年6月30日
一、收入 339,689,914.40 -5,211,769.47
1.利息收入 798,309.94 26,109.97
其中：存款利息收入 6.4.7.11 381,116.48 22,653.69
债券利息收入 417,193.46 52.60
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 3,403.68
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 45,737,464.23 -2,112,805.59
其中：股票投资收益 6.4.7.12 21,574,815.22 -2,792,886.82
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -15,807.50 58,102.06
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 24,178,456.51 621,979.17
3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.18
291,095,486.45 -3,423,379.36
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 2,058,653.78 298,305.51
减：二、费用 14,272,686.43 751,603.14
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,497,096.48 295,672.24
2．托管费 6.4.10.2.2 2,124,274.14 73,917.99
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.20 3,455,123.39 194,210.07
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
第22页
6．其他费用 6.4.7.21 196,192.42 187,802.84
三、利润总额（亏损总额以“-”
325,417,227.97 -5,963,372.61
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
325,417,227.97 -5,963,372.61
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
266,517,625.65 295,614,079.38 562,131,705.03
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 325,417,227.97 325,417,227.97
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
804,741,603.97 1,041,312,571.99 1,846,054,175.96
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 985,080,186.89 1,288,964,385.58 2,274,044,572.47
2.基金赎回款 -180,338,582.92 -247,651,813.59 -427,990,396.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
第23页
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
1,071,259,229.62 1,662,343,879.34 2,733,603,108.96
金净值）
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
49,082,588.85 46,327,329.11 95,409,917.96
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -5,963,372.61 -5,963,372.61
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-16,620,739.77 -11,919,817.35 -28,540,557.12
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 18,970,957.13 16,404,170.67 35,375,127.80
2.基金赎回款 -35,591,696.90 -28,323,988.02 -63,915,684.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
32,461,849.08 28,444,139.15 60,905,988.23
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______ ______范瑛______ ____尚尔航____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
第24页
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
安信价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）2014年1月21日下发的证监许可[2014]114号文“关于核准安信价值精选
股票型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为2014年3月20日至2014年4月17日，募集结束经安永华明会计师事务
所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字60962175_H10号验资报告。首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币200,942,239.67元。经向中国证监会备案，《安信价值精选股票型
证券投资基金基金合同》于2014年4月21日正式生效。截至2014年4月21日止，安信价值精
选股票型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币200,942,239.67元，折合200,942,239.67份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币48,990.66元，折合 48,990.66份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币200,991,230.33元，折合200,991,230.33份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金各类资产投资比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 第25页
见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财
务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
6.4.6.2营业税、增值税、企业所得税
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、 第26页
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应
纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2017年6月30日
活期存款 166,590,943.89
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 166,590,943.89
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
第27页
本期末
项目 2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,241,097,950.41 2,533,443,981.90 292,346,031.49
贵金属投资-金交所
- - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 49,780,100.00 49,800,000.00 19,900.00
合计 49,780,100.00 49,800,000.00 19,900.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,290,878,050.41 2,583,243,981.90 292,365,931.49
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2017年6月30日
应收活期存款利息 33,916.62
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
第28页
应收结算备付金利息 725.40
应收债券利息 690,410.96
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 203.00
合计 725,255.98
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,273,201.98
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,273,201.98
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,838.12
预提费用 273,560.90
合计 280,399.02
第29页
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2017年1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 266,517,625.65 266,517,625.65
本期申购 985,080,186.89 985,080,186.89
本期赎回(以"-"号填列) -180,338,582.92 -180,338,582.92
本期末 1,071,259,229.62 1,071,259,229.62
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 275,892,697.05 19,721,382.33 295,614,079.38
本期利润 34,321,741.52 291,095,486.45 325,417,227.97
本期基金份额交易
840,723,150.40 200,589,421.59 1,041,312,571.99
产生的变动数
其中：基金申购款 1,031,458,534.75 257,505,850.83 1,288,964,385.58
基金赎回款 -190,735,384.35 -56,916,429.24 -247,651,813.59
本期已分配利润 - - -
本期末 1,150,937,588.97 511,406,290.37 1,662,343,879.34
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2017年1月1日至2017年6月30日
活期存款利息收入 343,483.11
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
第30页
结算备付金利息收入 33,966.07
其他 3,667.30
合计 381,116.48
注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款利息收入。
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额 706,027,139.51
减：卖出股票成本总额 684,452,324.29
买卖股票差价收入 21,574,815.22
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期
项目
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
-15,807.50
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -15,807.50
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
第31页
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
13,944,513.00
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
13,646,807.50
成本总额
减：应收利息总额 313,513.00
买卖债券差价收入 -15,807.50
6.4.7.14资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 24,178,456.51
基金投资产生的股利收益 -
合计 24,178,456.51
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 291,095,486.45
——股票投资 291,042,058.65
第32页
——债券投资 53,427.80
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 291,095,486.45
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 2,030,301.91
其他 20,000.00
转换费收入 8,351.87
合计 2,058,653.78
6.4.7.20交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 3,454,848.39
银行间市场交易费用 275.00
合计 3,455,123.39
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元
第33页
本期
项目
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
银行划款费用 13,431.52
银行间帐户维护费 9,200.00
合计 196,192.42
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称”
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
安信基金”）
中国建设银行股份有限公司(以下简称"中
基金托管人、基金销售机构
国建设银行")
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证
基金管理人的股东、基金销售机构
券")
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
第34页
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1、本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2、本基金管理人子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日设立了全资子公
司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
安信证券 89,903,969.56 2.89% 34,624,414.17 24.42%
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金
当期佣金 期末应付佣金余额
的比例 总额的比例
安信证券 63,948.68 2.59% 63,948.68 5.02%
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
占当期佣金总 占期末应付佣金
当期佣金 期末应付佣金余额
量的比例 总额的比例
第35页
安信证券 24,628.42 24.42% 19,734.81 51.37%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年6月
2016年1月1日至2016年6月30日
30日
当期发生的基金应支付
8,497,096.48 295,672.24
的管理费
其中：支付销售机构的客
623,052.48 49,127.90
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
2,124,274.14 73,917.99
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
第36页
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
关联 持有的基
持有的基金
方名 金份额
持有的 持有的 份额
称 占基金总
基金份额 基金份额 占基金总份
份额的比
额的比例
例
安信
乾盛
财富
管理
10,000,000.00 0.9300% 10,000,000.00 37.5200%
（深
圳）有
限公
司
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
第37页
中国建设银
166,590,943.89 343,483.11 5,310,512.87 20,564.83
行
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本期未进行利润分配。
6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值
（单位： 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额
股）
2017年2017
金龙 新股流
002882 6月15年7月 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -
羽 通受限
日 17日
2017年2017
睿能 新股流
603933 6月28年7月 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -
科技 通受限
日 6日
2017年2017
旭升 新股流
603305 6月30年7月 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -
股份 通受限
日 10日
2017年2017
大烨 新股流
300670 6月26年7月 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -
智能 通受限
日 3日
第38页
2017年2017
国科 新股流
300672 6月30年7月 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -
微 通受限
日 12日
2017年2017
百达 新股流
603331 6月27年7月 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
精工 通受限
日 5日
2017年2017
富满 新股流
300671 6月27年7月 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
电子 通受限
日 5日
2017年2017
君禾 新股流
603617 6月23年7月 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
股份 通受限
日 3日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
停
期末 复牌
股票代股票停牌牌 复牌 期末
估值单 开盘单 数量（股） 期末估值总额 备注
码 名称日期原 日期 成本总额
价 价
因
2017重
尔康年5大
300267 11.46 - - 1,566,954 21,344,619.9017,957,292.84 -
制药月10事
日项
2017重
中国年6大
601088 22.29 - - 588,577 11,265,645.9213,119,381.33 -
神华月5事
日项
露天2017重 2017
002128 8.70 9.57 1,236,199 11,022,926.8610,754,931.30 -
煤业年3大 年8
第39页
月16事 月14
日项 日
2017重
中金年6大
300145 16.92 - - 385,100 5,691,074.00 6,515,892.00 -
环境月28事
日项
2017重
胜利年1大
002426 7.68 - - 475,800 4,058,655.00 3,654,144.00 -
精密月16事
日项
2017重 2017
江粉年2大 年8
002600 11.46 6.25 157,800 1,625,180.00 1,808,388.00 -
磁材月27事 月9
日项 日
2017重
深大年5大
000038 31.74 - - 28,600 996,596.00 907,764.00 -
通月12事
日项
2017重
*ST年5大
002504 8.10 - - 60,900 499,380.00 493,290.00 -
弘高月2事
日项
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
第40页
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。
截止本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%，因此本基金无重大信用风险（上年度末为0.00%）。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
第41页
本期末 上年度末
短期信用评级
2017年6月30日 2016年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 13,820,284.17
合计 - 13,820,284.17
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2017年6月30日 2016年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 50,490,410.96 -
合计 50,490,410.96 -
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资以全价列示。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款，约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品 第42页
种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流通受限证券比例、监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2017年6月30日
资产
银行存款 166,590,943.89 - - - 166,590,943.89
结算备付金 1,611,987.67 - - - 1,611,987.67
存出保证金 451,058.08 - - - 451,058.08
交易性金融资产 49,800,000.00 - - 2,533,443,981.90 2,583,243,981.90
应收利息 - - - 725,255.98 725,255.98
应收申购款 - - - 22,253,381.83 22,253,381.83
资产总计 218,453,989.64 - - 2,556,422,619.71 2,774,876,609.35
负债
第43页
应付证券清算款 - - - 28,664,229.65 28,664,229.65
应付赎回款 - - - 8,514,882.77 8,514,882.77
应付管理人报酬 - - - 2,032,629.56 2,032,629.56
应付托管费 - - - 508,157.41 508,157.41
应付交易费用 - - - 1,273,201.98 1,273,201.98
其他负债 - - - 280,399.02 280,399.02
负债总计 - - - 41,273,500.39 41,273,500.39
利率敏感度缺口 218,453,989.64 - - 2,515,149,119.32 2,733,603,108.96
上年度末
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年12月31日
资产
银行存款 119,140,380.49 - - - 119,140,380.49
结算备付金 1,052,525.37 - - - 1,052,525.37
存出保证金 44,824.74 - - - 44,824.74
交易性金融资产 13,613,279.70 - - 515,605,583.54 529,218,863.24
应收利息 - - - 220,966.90 220,966.90
应收申购款 - - - 394,617.48 394,617.48
资产总计 133,851,010.30 - - 516,221,167.92 650,072,178.22
负债
应付证券清算款 - - - 86,535,766.42 86,535,766.42
应付赎回款 - - - 389,422.38 389,422.38
应付管理人报酬 - - - 267,186.86 267,186.86
应付托管费 - - - 66,796.74 66,796.74
应付交易费用 - - - 330,818.01 330,818.01
其他负债 - - - 350,482.78 350,482.78
负债总计 - - - 87,940,473.19 87,940,473.19
利率敏感度缺口 133,851,010.30 - - 428,280,694.73 562,131,705.03
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
第44页
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末（2017年6月30日）上年度末（ 2016年12月31日）
分析 1、市场利率下降25
43,130.34 11,628.92
个基点
2、市场利率上升25
-43,056.79 -11,609.89
个基点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资金占基金资产的比例为60%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
第45页
（%）
交易性金融资产-股票投资 2,533,443,981.90 92.68 515,605,583.54 91.72
交易性金融资产－贵金属投
- - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,533,443,981.90 92.68 515,605,583.54 91.72
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月
分析
30日） 31日）
1、沪深300指数上升5% 147,184,573.01 11,439,380.20
2、沪深300指数下降5% -147,184,573.01 -11,439,380.20
第46页
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 2,533,443,981.90 91.30
其中：股票 2,533,443,981.90 91.30
2 固定收益投资 49,800,000.00 1.79
其中：债券 49,800,000.00 1.79
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 168,202,931.56 6.06
7 其他各项资产 23,429,695.89 0.84
8 合计 2,774,876,609.35 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 57,910,943.63 2.12
C 制造业 1,624,260,800.79 59.42
电力、热力、燃气及水生产和供
D 21,889,310.70 0.80
应业
E 建筑业 95,141,847.62 3.48
第47页
F 批发和零售业 139,685,199.32 5.11
G 交通运输、仓储和邮政业 6,414,247.38 0.23
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 186,011,090.43 6.80
业
J 金融业 235,605,483.07 8.62
K 房地产业 5,137,699.35 0.19
L 租赁和商务服务业 76,808,324.97 2.81
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,395,346.10 0.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 78,183,688.54 2.86
S 综合 - -
合计 2,533,443,981.90 92.68
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600887 伊利股份 5,846,625 126,228,633.75 4.62
2 600036 招商银行 4,682,240 111,952,358.40 4.10
3 600183 生益科技 6,875,803 84,847,409.02 3.10
4 600703 三安光电 3,905,767 76,943,609.90 2.81
5 002555 三七互娱 2,876,811 73,560,057.27 2.69
6 600566 济川药业 1,836,718 69,850,385.54 2.56
第48页
7 002466 天齐锂业 1,232,500 66,986,375.00 2.45
8 002027 分众传媒 4,793,000 65,951,680.00 2.41
9 002142 宁波银行 3,270,954 63,129,412.20 2.31
10 000963 华东医药 1,213,718 60,321,784.60 2.21
11 600487 亨通光电 1,915,124 53,719,228.20 1.97
12 002078 太阳纸业 7,306,500 53,702,775.00 1.96
13 600201 生物股份 1,462,919 52,036,028.83 1.90
14 600309 万华化学 1,746,305 50,014,175.20 1.83
15 600373 中文传媒 2,092,300 49,189,973.00 1.80
16 002241 歌尔股份 2,505,204 48,300,333.12 1.77
17 000651 格力电器 1,142,000 47,016,140.00 1.72
18 600068 葛洲坝 3,965,359 44,570,635.16 1.63
19 002597 金禾实业 1,957,170 42,783,736.20 1.57
20 600298 安琪酵母 1,641,816 42,473,779.92 1.55
21 300296 利亚德 2,237,136 42,058,156.80 1.54
22 002083 孚日股份 5,229,800 39,955,672.00 1.46
23 000488 晨鸣纸业 2,950,732 38,064,442.80 1.39
24 002589 瑞康医药 2,359,520 36,336,608.00 1.33
25 601012 隆基股份 1,928,908 32,984,326.80 1.21
26 600816 安信信托 2,406,589 32,705,544.51 1.20
27 000858五粮液 585,839 32,607,798.74 1.19
28 002450 康得新 1,444,793 32,536,738.36 1.19
29 002202 金风科技 1,973,993 30,537,671.71 1.12
30 002508 老板电器 680,183 29,574,356.84 1.08
31 600028 中国石化 4,976,700 29,511,831.00 1.08
32 000910 大亚圣象 1,124,541 27,933,598.44 1.02
33 603444 吉比特 95,600 27,086,348.00 0.99
34 600519 贵州茅台 54,096 25,525,197.60 0.93
第49页
35 002705 新宝股份 1,690,126 25,402,593.78 0.93
36 601328 交通银行 3,928,831 24,201,598.96 0.89
37 002310 东方园林 1,440,468 24,084,624.96 0.88
38 000501 鄂武商Ａ 1,251,970 23,111,366.20 0.85
39 002120 韵达股份 431,885 22,285,266.00 0.82
40 600056 中国医药 850,149 22,061,366.55 0.81
41 300182 捷成股份 2,280,079 21,797,555.24 0.80
42 300144 宋城演艺 979,714 20,446,631.18 0.75
43 002415 海康威视 626,098 20,222,965.40 0.74
44 000997新大陆 887,500 20,137,375.00 0.74
45 002002 鸿达兴业 2,537,632 19,869,658.56 0.73
46 002507 涪陵榨菜 1,757,536 19,754,704.64 0.72
47 002372 伟星新材 1,007,621 18,822,360.28 0.69
48 002433 太安堂 1,995,800 18,461,150.00 0.68
49 002195 二三四五 2,525,480 18,057,182.00 0.66
50 300267 尔康制药 1,566,954 17,957,292.84 0.66
51 002624 完美世界 499,401 17,129,454.30 0.63
52 600872 中炬高新 854,560 15,638,448.00 0.57
53 000581 威孚高科 579,900 15,019,410.00 0.55
54 300072 三聚环保 392,950 14,558,797.50 0.53
55 002479 富春环保 1,213,743 14,443,541.70 0.53
56 002019 亿帆医药 844,785 14,091,013.80 0.52
57 002258 利尔化学 1,077,087 13,614,379.68 0.50
58 601088 中国神华 588,577 13,119,381.33 0.48
59 600660 福耀玻璃 417,400 10,869,096.00 0.40
60 002128 露天煤业 1,236,199 10,754,931.30 0.39
61 603368 柳州医药 175,110 10,025,047.50 0.37
62 600741 华域汽车 411,882 9,984,019.68 0.37
第50页
63 300269 联建光电 496,699 9,948,880.97 0.36
64 600079 人福医药 494,800 9,707,976.00 0.36
65 000338 潍柴动力 711,471 9,391,417.20 0.34
66 002051 中工国际 449,928 9,327,007.44 0.34
67 000895 双汇发展 370,860 8,807,925.00 0.32
68 600873 梅花生物 1,543,200 8,749,944.00 0.32
69 601567 三星医疗 836,600 8,717,372.00 0.32
70 600176 中国巨石 792,175 8,698,081.50 0.32
71 002615 哈尔斯 760,158 8,589,785.40 0.31
72 600757 长江传媒 1,144,188 8,547,084.36 0.31
73 000661 长春高新 64,809 8,367,489.99 0.31
74 600104 上汽集团 264,800 8,222,040.00 0.30
75 002680 长生生物 522,500 7,989,025.00 0.29
76 300115 长盈精密 259,060 7,559,370.80 0.28
77 002050 三花智控 449,400 7,334,208.00 0.27
78 600167 联美控股 337,600 7,170,624.00 0.26
79 000830 鲁西化工 975,100 6,728,190.00 0.25
80 300145 中金环境 385,100 6,515,892.00 0.24
81 300070 碧水源 342,914 6,395,346.10 0.23
82 002468 申通快递 251,461 6,389,624.01 0.23
83 000065 北方国际 248,068 5,899,057.04 0.22
84 300207 欣旺达 420,100 4,952,979.00 0.18
85 600529 山东药玻 198,700 4,882,059.00 0.18
86 002636 金安国纪 264,800 4,573,096.00 0.17
87 000063 中兴通讯 188,701 4,479,761.74 0.16
88 603868 飞科电器 69,200 4,279,328.00 0.16
89 002174 游族网络 124,300 3,947,768.00 0.14
90 300197 铁汉生态 277,953 3,691,215.84 0.14
第51页
91 002426 胜利精密 475,800 3,654,144.00 0.13
92 601318 中国平安 72,900 3,616,569.00 0.13
93 300158 振东制药 212,500 3,446,750.00 0.13
94 002775 文科园林 164,986 3,342,616.36 0.12
95 000429 粤高速Ａ 387,047 3,305,381.38 0.12
96 002091 江苏国泰 307,450 2,936,147.50 0.11
97 002032苏泊尔 71,110 2,919,065.50 0.11
98 002101 广东鸿图 112,400 2,685,236.00 0.10
99 002640 跨境通 120,300 2,556,375.00 0.09
100 603337 杰克股份 65,700 2,542,590.00 0.09
101 002831 裕同科技 32,700 2,452,500.00 0.09
102 601689 拓普集团 68,300 2,287,367.00 0.08
103 601899 紫金矿业 666,600 2,286,438.00 0.08
104 600325 华发股份 272,117 2,272,176.95 0.08
105 601225 陕西煤业 316,600 2,238,362.00 0.08
106 000498 山东路桥 312,072 2,231,314.80 0.08
107 000786 北新建材 140,255 2,221,639.20 0.08
108 600340 华夏幸福 60,764 2,040,455.12 0.07
109 600297 广汇汽车 270,270 2,035,133.10 0.07
110 300040 九洲电气 199,800 2,025,972.00 0.07
111 300297 蓝盾股份 174,500 1,910,775.00 0.07
112 603599 广信股份 123,200 1,864,016.00 0.07
113 002087 新野纺织 329,000 1,858,850.00 0.07
114 002600 江粉磁材 157,800 1,808,388.00 0.07
115 600196 复星医药 57,800 1,791,222.00 0.07
116 300121 阳谷华泰 120,797 1,666,998.60 0.06
117 600479 千金药业 113,725 1,645,600.75 0.06
118 600033 福建高速 410,600 1,564,386.00 0.06
第52页
119 603788 宁波高发 36,311 1,562,099.22 0.06
120 002435 长江润发 90,439 1,550,124.46 0.06
121 600377 宁沪高速 157,600 1,544,480.00 0.06
122 300237 美晨科技 87,027 1,502,086.02 0.05
123 002043兔宝宝 105,934 1,466,126.56 0.05
124 600986 科达股份 103,100 1,398,036.00 0.05
125 002042 华孚色纺 120,000 1,282,800.00 0.05
126 000623 吉林敖东 56,030 1,282,526.70 0.05
127 600090 同济堂 133,266 1,248,702.42 0.05
128 600973 宝胜股份 217,620 1,218,672.00 0.04
129 603589 口子窖 30,135 1,168,936.65 0.04
130 600585 海螺水泥 48,004 1,091,130.92 0.04
131 000703 恒逸石化 73,031 1,039,961.44 0.04
132 600978 宜华生活 99,300 997,965.00 0.04
133 002279 久其软件 78,000 978,900.00 0.04
134 600694 大商股份 25,100 978,147.00 0.04
135 002008 大族激光 27,800 962,992.00 0.04
136 002074 国轩高科 30,098 949,591.90 0.03
137 000038 深大通 28,600 907,764.00 0.03
138 002536 西泵股份 66,300 820,794.00 0.03
139 000921 海信科龙 42,292 727,845.32 0.03
140 002311 海大集团 34,100 623,007.00 0.02
141 600376 首开股份 49,862 570,421.28 0.02
142 601216 君正集团 115,100 562,839.00 0.02
143 002434 万里扬 35,200 560,384.00 0.02
144 002504 *ST弘高 60,900 493,290.00 0.02
145 300054 鼎龙股份 36,511 371,316.87 0.01
146 000639 西王食品 17,200 340,388.00 0.01
第53页
147 600681 百川能源 19,500 275,145.00 0.01
148 600438 通威股份 46,200 257,796.00 0.01
149 002146 荣盛发展 25,800 254,646.00 0.01
150 600755 厦门国贸 14,900 135,888.00 0.00
151 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
152 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
153 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
154 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
155 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
156 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
157 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
158 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
159 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
160 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
161 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
162 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
163 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
164 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
165 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
166 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 600887 伊利股份 95,043,275.98 16.91
2 600036 招商银行 92,966,727.20 16.54
第54页
3 600183 生益科技 77,128,297.07 13.72
4 600703 三安光电 63,036,256.86 11.21
5 002555 三七互娱 58,378,029.13 10.39
6 002027 分众传媒 56,972,449.09 10.14
7 600201 生物股份 49,656,799.87 8.83
8 600566 济川药业 49,119,194.81 8.74
9 600373 中文传媒 43,348,997.42 7.71
10 002078 太阳纸业 43,245,904.13 7.69
11 002241 歌尔股份 42,753,367.74 7.61
12 002354 天神娱乐 41,406,810.79 7.37
13 600068 葛洲坝 40,758,391.68 7.25
14 002466 天齐锂业 40,485,584.02 7.20
15 002573 清新环境 39,820,652.38 7.08
16 300296 利亚德 37,516,785.41 6.67
17 000963 华东医药 37,169,733.77 6.61
18 002468 申通快递 36,372,422.09 6.47
19 002597 金禾实业 34,387,984.95 6.12
20 002083 孚日股份 33,092,298.39 5.89
21 002142 宁波银行 32,669,332.47 5.81
22 600309 万华化学 32,273,100.75 5.74
23 002202 金风科技 32,146,396.07 5.72
24 002589 瑞康医药 31,240,661.44 5.56
25 002217 合力泰 30,903,774.94 5.50
26 600298 安琪酵母 29,845,715.97 5.31
27 600028 中国石化 29,309,922.10 5.21
28 601012 隆基股份 26,676,329.25 4.75
29 601328 交通银行 26,141,793.00 4.65
30 600487 亨通光电 26,005,067.34 4.63
第55页
31 603444 吉比特 25,357,465.00 4.51
32 300267 尔康制药 24,543,226.42 4.37
33 300144 宋城演艺 24,269,163.00 4.32
34 000488 晨鸣纸业 22,085,902.99 3.93
35 000858 五粮液 21,948,887.00 3.90
36 002450 康得新 21,943,539.70 3.90
37 600757 长江传媒 21,647,979.00 3.85
38 002433 太安堂 20,762,974.78 3.69
39 601088 中国神华 20,688,967.00 3.68
40 002120 韵达股份 19,772,836.60 3.52
41 000910 大亚圣象 18,971,510.89 3.37
42 002705 新宝股份 18,619,098.60 3.31
43 002310 东方园林 18,432,859.65 3.28
44 002195 二三四五 18,026,615.00 3.21
45 000997 新大陆 17,859,730.62 3.18
46 002507 涪陵榨菜 17,561,785.56 3.12
47 002258 利尔化学 17,496,471.00 3.11
48 000651 格力电器 17,405,963.00 3.10
49 300182 捷成股份 17,013,263.43 3.03
50 600816 安信信托 16,820,909.32 2.99
51 600056 中国医药 16,537,551.94 2.94
52 300203 聚光科技 16,418,499.00 2.92
53 002479 富春环保 16,174,913.09 2.88
54 002508 老板电器 15,985,216.00 2.84
55 000338 潍柴动力 15,374,531.00 2.74
56 600872 中炬高新 14,777,350.06 2.63
57 002624 完美世界 14,272,780.21 2.54
58 000581 威孚高科 14,022,150.00 2.49
第56页
59 601398 工商银行 13,438,279.00 2.39
60 002002 鸿达兴业 13,205,399.92 2.35
61 002128 露天煤业 12,002,891.00 2.14
注：本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 002573 清新环境 57,227,269.05 10.18
2 002217 合力泰 40,051,715.30 7.12
3 002354 天神娱乐 39,630,899.24 7.05
4 002468 申通快递 27,011,436.96 4.81
5 601088 中国神华 19,746,866.29 3.51
6 000625 长安汽车 19,595,930.49 3.49
7 002271 东方雨虹 18,953,812.46 3.37
8 600585 海螺水泥 16,995,298.83 3.02
9 300203 聚光科技 15,907,857.92 2.83
10 601398 工商银行 13,724,937.90 2.44
11 002074 国轩高科 13,283,727.24 2.36
12 600104 上汽集团 12,699,744.51 2.26
13 601633 长城汽车 12,328,387.41 2.19
14 600757 长江传媒 11,536,683.42 2.05
15 300197 铁汉生态 11,145,038.46 1.98
16 300408 三环集团 10,381,260.04 1.85
17 600350 山东高速 10,065,716.10 1.79
18 002317 众生药业 9,994,852.13 1.78
19 000338 潍柴动力 9,993,202.19 1.78
第57页
20 603306 华懋科技 8,728,046.99 1.55
注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,411,248,664.00
卖出股票收入（成交）总额 706,027,139.51
注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 49,800,000.00 1.82
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,800,000.00 1.82
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 16002416附息国债 500,000 49,800,000.00 1.82
第58页
24
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体除分众传媒（002027），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据2017年6月8日分众传媒信息技术股份有限公司（下称分众传媒，股票代码：002027）《分众传媒信息技术股份有限公司关于收到证监会广东监管局警示函的公告》，分众传媒近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对分众传媒信息技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2017】14号），根据《证 第59页
券法》第一百七十九条、《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，证监会广东监管局对分众传媒予以警示：请分众传媒认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，不断完善内部控制，依法履行信息披露义务，杜绝此类问题再次发生。
基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 451,058.08
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 725,255.98
5 应收申购款 22,253,381.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,429,695.89
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第60页
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
27,533 38,908.19 817,449,124.02 76.31% 253,810,105.60 23.69%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
3,242,838.78 0.3027%
有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
50~100
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
第61页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年4月21日）基金份额总额 200,991,230.33
本报告期期初基金份额总额 266,517,625.65
本报告期基金总申购份额 985,080,186.89
减:本报告期基金总赎回份额 180,338,582.92
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,071,259,229.62
第62页
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金
第63页
交易单元 占当期股票
占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
招商证券 21,292,042,602.05 41.50% 1,177,436.31 47.62% -
长江证券 1 481,141,661.62 15.46% 342,236.09 13.84% -
兴业证券 2 449,861,273.93 14.45% 319,983.93 12.94% -
五矿证券 2 426,275,902.25 13.69% 303,209.92 12.26% -
西藏东财 2 373,777,557.23 12.01% 265,867.88 10.75% -
安信证券 2 89,903,969.56 2.89% 63,948.68 2.59% -
国泰君安 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于安信基金管理有限责任公司 上海证券报、中国证
1 2017年1月13日
参加代销机构费率优惠活动的公 券报、证券时报
第64页
告
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
2 2017年1月14日
旗下鼎龙股份估值调整的公告 券报、证券时报
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
3 2017年1月17日
旗下先导智能估值调整的公告 券报、证券时报
安信价值精选股票型证券投资基 上海证券报、中国证
4 2017年1月21日
金2016年第4季度报告 券报、证券时报
关于安信基金管理有限责任公司
5 新增开放式基金销售代理服务机 上海证券报 2017年1月25日
构的公告
安信基金管理有限责任公司关于
旗下部分公募基金参加深圳前海 上海证券报、中国证
6 2017年2月15日
微众银行股份有限公司2017年 券报、证券时报
度基金费率优惠活动的公告
关于安信基金管理有限责任公司
7 从业人员在子公司兼任职务情况 上海证券报 2017年2月18日
变更的公告
安信基金管理有限责任公司关于
8 证券时报 2017年3月7日
旗下东方网力估值调整的公告
安信基金管理有限责任公司关于
电子直销交易平台易购通渠道部 上海证券报、中国证
9 2017年3月8日
分银行卡暂停开户及增卡业务的 券报、证券时报
公告
安信基金管理有限责任公司新增
上海证券报、中国证
10 开放式基金销售代理服务机构公 2017年3月15日
券报、证券时报
告
关于安信基金管理有限责任公司
上海证券报、中国证
11 从业人员在子公司兼任职务情况 2017年3月24日
券报、证券时报
变更的公告
第65页
安信基金管理有限责任公司关于
旗下部分公募基金参加张家港农
上海证券报、中国证
12 村商业银行股份有限公司申购及 2017年3月30日
券报、证券时报
定期定额投资费率优惠活动的公
告
关于安信价值精选、消费医药股
票基金新增中国工商银行股份有 上海证券报、中国证
13 2017年3月31日
限公司为基金销售服务机构并参 券报、证券时报
加费率优惠活动的公告
关于暂停安信价值精选股票型证
券投资基金大额申购、大额转换 上海证券报、中国证
14 2017年4月11日
转入及大额定期定额投资业务的 券报、证券时报
公告
安信基金管理有限责任公司关于
临时暂停T+0快速赎回业务中当 上海证券报、中国证
15 2017年4月13日
天申购并当天快速赎回业务的公 券报、证券时报
告
安信基金管理有限责任公司关于
上海证券报、中国证
16 恢复T+0快速赎回业务中当天申 2017年4月18日
券报、证券时报
购并当天快速赎回业务的公告
关于安信基金管理有限责任公司
上海证券报、中国证
17 从业人员在子公司兼任职务情况 2017年4月18日
券报、证券时报
变更的公告
安信价值精选股票型证券投资基 上海证券报、中国证
18 2017年4月22日
金2017年第1季度报告 券报、证券时报
安信价值精选股票型基金关于新
上海证券报、中国证
19 增国信证券为基金销售服务机构 2017年4月25日
券报、证券时报
的公告
20 安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证 2017年4月27日
第66页
旗下部分基金面向养老金客户实 券报、证券时报
施特定申购费率的公告
关于安信基金管理有限责任公司
上海证券报、中国证
21 新增开放式基金销售代理服务机 2017年4月28日
券报、证券时报
构并参加费率优惠活动的公告
安信基金管理有限责任公司关于
旗下部分公募基金参加上海陆金
上海证券报、中国证
22 所资产管理有限公司基金认购、 2017年5月3日
券报、证券时报
申购、定投进行费率优惠活动的
公告
安信基金管理有限责任公司新增
上海证券报、中国证
23 开放式基金销售代理服务机构公 2017年5月18日
券报、证券时报
告
安信基金管理有限公司关于旗下
部分公募基金参加武汉市伯嘉基 上海证券报、中国证
24 2017年5月25日
金销售有限公司费率优惠活动的 券报、证券时报
公告
安信基金管理有限责任公司关于
上海证券报、中国证
25 旗下基金所持国电南瑞（600406） 2017年6月2日
券报、证券时报
估值调整的公告
安信价值精选股票型证券投资基
上海证券报、中国证
26 金更新招募说明书摘要（2017年 2017年6月5日
券报、证券时报
第1号）
安信基金管理有限责任公司关于
电子直销交易平台增加中国民生 上海证券报、中国证
27 2017年6月8日
银行股份有限公司厦门分行第三 券报、证券时报
方支付业务的公告
安信基金管理有限责任公司关于 上海证券报、中国证
28 2017年6月8日
增加基金直销账户的公告 券报、证券时报
第67页
关于安信基金管理有限责任公司
上海证券报、中国证
29 新增开放式基金销售代理服务机 2017年6月23日
券报、证券时报
构并参加费率优惠活动的公告
第68页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 赎
者 持有基金份额比例
序 期初 申购 回 份额
类 达到或者超过20% 持有份额
号 份额 份额 份 占比
别 的时间区间
额
机 20170116-2017021 28,790,898.0 74,385,145.2 136,247,694.8 12.72
1 -
构 5 9 9 8 %
个-- - -- - -
人
--- - -- - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大
额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
第69页
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
第70页
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会核准安信价值精选股票型证券投资基金募集的文件；
2、《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》；
3、《安信价值精选股票型证券投资基金托管协议》；
4、《安信价值精选股票型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
12.3查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2017年8月24日
第71页
粤公网安备