安信价值精选股票型证券投资基金
2017 年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年3月31日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年03月30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
第1页
1.2目录
§1重要提示及目录......1
1.1重要提示......1
1.2目录......2
§2基金简介......4
2.1基金基本情况......4
2.2基金产品说明......4
2.3基金管理人和基金托管人......4
2.4信息披露方式......5
2.5其他相关资料......5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......6
3.3过去三年基金的利润分配情况......8
§4管理人报告......9
4.1基金管理人及基金经理情况......9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5托管人报告......17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17
§6审计报告......18
§7年度财务报表......19
7.1资产负债表......19
7.2利润表......21
7.3所有者权益（基金净值）变动表......22
7.4报表附注......23
§8投资组合报告......49
8.1期末基金资产组合情况......49
8.2期末按行业分类的股票投资组合......49
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50
8.4报告期内股票投资组合的重大变动......53
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......58
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......59
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......59
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......59
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......59
第2页
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......59
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59
8.12投资组合报告附注......60
§9基金份额持有人信息......62
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......62
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......62
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......62
§10开放式基金份额变动......63
§11重大事件揭示......64
11.1基金份额持有人大会决议......64
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......64
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......64
11.4基金投资策略的改变......64
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......64
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......64
11.8其他重大事件 ......66
§12影响投资者决策的其他重要信息......71
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......71
12.2影响投资者决策的其他重要信息......71
§13备查文件目录......72
13.1备查文件目录......72
13.2存放地点......72
13.3查阅方式......72
第3页
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 安信价值精选股票型证券投资基金
基金简称 安信价值精选股票
基金主代码 000577
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年4月21日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,459,029,150.30份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在
价值明显低估的股票进行投资，注重安全边际，为基
金份额持有人实现长期稳定的回报。
投资策略 基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关
注包括GDP增速、投资增速、货币供应、通胀率和利
率等宏观和政策指标，同时结合定量分析的方法，对
未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，
制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、
调整原则和调整范围。本基金的股票资产主要投资于
价值型股票，坚持深入的基本面分析和坚持安全边际
是本基金精选股票的两条基本原则。本基金的债券投
资在宏观经济运行态势分析、经济政策分析的基础上，
分析基础利率的走势，研究利率期限结构和中长期收
益率走势，在此基础上实现组合增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益水平和预期风险水
平高于债券型基金、混合型基金和货币型基金，属于
预期风险水平和预期收益水平较高的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公 中国建设银行股份有限公司
司
信息披露负责人 姓名 乔江晖 田青
联系电话 0755-82509999 010-67595096
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电子邮箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-088-088 010-67595096
传真 0755-82799292 010-66275853
注册地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路6009号新世界 北京市西城区金融大街25号
商务中心36层
办公地址 广东省深圳市福田区莲花 北京市西城区闹市口大街 1号
街道益田路6009号新世界院1号楼
商务中心36层
邮政编码 518026 100033
法定代表人 刘入领 田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 中国北京市东城区东长安街1号，
合伙） 东方广场安永大楼16层
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田
路6009号新世界商务中心36层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 186,296,397.07 4,472,056.13 28,482,422.68
本期利润 800,722,944.11 -1,154,449.97 28,279,001.94
加权平均基金份额本期利润 0.7774 -0.0218 0.8279
本期加权平均净值利润率 29.85% -1.10% 47.36%
本期基金份额净值增长率 38.60% 8.49% 48.40%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 1,732,035,498.98 275,892,697.05 46,327,329.11
期末可供分配基金份额利润 1.1871 1.0352 0.9439
期末基金资产净值 4,264,157,768.13 562,131,705.03 95,409,917.96
期末基金份额净值 2.923 2.109 1.944
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 192.30% 110.90% 94.40%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 6.56% 0.94% 3.77% 0.64% 2.79% 0.30%
过去六个月 14.54% 0.83% 7.52% 0.56% 7.02% 0.27%
过去一年 38.60% 0.80% 16.15% 0.51% 22.45% 0.29%
过去三年 123.13% 1.66% 12.61% 1.35% 110.52% 0.31%
自基金合同 192.30% 1.54% 65.08% 1.29% 127.22% 0.25%
生效起至今
注：根据《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率+20%×中债总指数收益率。其中沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证 第6页
券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，其成份股票为中国A股市场中代
表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映A股市场总体价格走势。中债总指数是由
中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2014年4月21日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
第7页
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册
资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信
证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广
核财务有限责任公司持有5.93%的股权。
截至2017年12月31日，本基金管理人共管理38只开放式基金，具体如下：从2012年6
月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标
收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；
从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利债券
型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日起管理安信
永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11
月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型
证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015
年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015年5月20日起管理安
信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混
合型证券投资基金；从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从
2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015年11月24日起管
理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日起管理安信安盈保本混合型证券
投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金；从2016年7月
28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月9日起管理安信新目标灵
活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值灵活配置混合型证券投资基
金；从2016年9月9日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从2016年9月29日起管理安信
新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理安信尊享纯债债券型证券投资
基金；从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金；从2016年10月12
日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年10月17日起管理安信活期宝
第9页
货币市场基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金；从2016
年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从2017年1月13日起管理安信
永鑫定期开放债券型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信新起点灵活配置混合型证券
投资基金；从2017年3月16日起管理安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金；
从2017年3月29日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7
月3日起管理安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7月20日起管理安信工
业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金；从2017年12月6日起管理安信稳健阿尔
法定期开放混合型发起式基金；从2017年12月28日起管理安信永泰定期开放债券型发起式证券
投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
姓名 职务 限 证券从业年 说明
任职日期 离任日期 限
陈一峰先生，经济学硕
士，注册金融分析师
（CFA）。历任国泰君安
证券资产管理总部助
理研究员,安信基金管
理有限责任公司研究
部研究员、特定资产管
理部投资经理、权益投
资部基金经理、权益投
资部总经理。现任安信
本基金的 基金管理有限责任公
基金经 司总经理助理兼研究
陈一峰 理，总经 2014年4月- 9年 总监。曾任安信平稳增
理助理兼 21日 长混合型发起式证券
研究总监 投资基金的基金经理；
现任安信价值精选股
票型证券投资基金、安
信消费医药主题股票
型证券投资基金、安信
新成长灵活配置混合
型证券投资基金、安信
中国制造2025沪港深
灵活配置混合型证券
投资基金、安信合作创
新主题沪港深灵活配
置混合型证券投资基
第10页
金的基金经理。
庄园女士，经济学硕
士。历任招商基金管理
有限公司投资部交易
员，工银瑞信基金管理
有限公司投资部交易
员、研究部研究员，中
国国际金融有限公司
资产管理部高级经理，
安信证券股份有限公
司证券投资部投资经
理、资产管理部高级投
资经理。2012年5月加
入安信基金管理有限
责任公司固定收益部。
曾任安信平稳增长混
合型发起式证券投资
基金的基金经理助理、
安信平稳增长混合型
发起式证券投资基金、
安信安盈保本混合型
本基金的 证券投资基金的基金
庄园 基金经理 2015年3月- 13年 经理；现任安信策略精
助理 24日 选灵活配置混合型证
券投资基金、安信消费
医药主题股票型证券
投资基金、安信价值精
选股票型证券投资基
金的基金经理助理，安
信宝利债券型证券投
资基金（LOF）（原安信
宝利分级债券型证券
投资基金）、安信鑫安
得利灵活配置混合型
证券投资基金、安信新
动力灵活配置混合型
证券投资基金、安信新
优选灵活配置混合型
证券投资基金、安信新
回报灵活配置混合型
证券投资基金、安信平
稳增长混合型发起式
证券投资基金、安信新
价值灵活配置混合型
证券投资基金、安信新
第11页
成长灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理。
李巍先生，理学硕士。
曾任海富通基金管理
有限公司交易部债券
交易员，富国基金管理
有限公司交易部高级
债券交易员。现任安信
基金管理有限责任公
司固定收益部投研助
理。现任安信平稳增长
混合型发起式证券投
资基金、安信价值精选
股票型证券投资基金、
安信消费医药主题股
票型证券投资基金、安
信宝利债券型证券投
本基金的 资基金、安信鑫安得利
李巍 基金经理 2016年 11- 5年 灵活配置混合型证券
助理 月21日 投资基金、安信新动力
灵活配置混合型证券
投资基金、安信新回报
灵活配置混合型证券
投资基金、安信新成长
灵活配置混合型证券
投资基金、安信新优选
灵活配置混合型证券
投资基金、安信新价值
灵活配置混合型证券
投资基金、安信中国制
造2025沪港深灵活配
置混合型证券投资基
金、安信合作创新主题
沪港深灵活配置混合
型证券投资基金的基
金经理助理。
张明先生，管理学硕
士。曾任安信证券股份
本基金的 有限公司安信基金筹
张明 基金经理 2017年4月- 6年 备组任研究部研究员，
助理 12日 2011年12月加入安信
基金管理有限责任公
司，历任研究部研究
员、特定资产管理部投
第12页
资经理。现任安信基金
管理有限责任公司权
益投资部基金经理。现
任安信价值精选股票
型证券投资基金、安信
消费医药主题股票型
证券投资基金、安信新
成长灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理助理，安信中国制
造2025港深灵活配置
混合型证券投资基金、
安信合作创新主题沪
港深灵活配置混合型
证券投资基金、安信平
稳增长混合型发起式
证券投资基金、安信鑫
安得利灵活配置混合
型证券投资基金的基
金经理。
许杰先生，理学博士。
历任深圳市裕晋投资
有限公司投资研究部
研究员、投资经理，安
信基金管理有限责任
公司研究部研究员、权
益投资部基金经理助
本基金的 理、研究部研究员兼基
许杰 基金经理 2016年8月 2017年12月25日 8年 金经理。现任安信基金
助理 15日 有限责任公司特定资
产管理部投资经理。曾
任安信平稳增长混合
型发起式证券投资基
金、安信价值精选股票
型证券投资基金、安信
消费医药主题股票型
证券投资基金的基金
经理助理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
第13页
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
我们一直坚持自下而上的投资选股思路，在充分研究公司商业模式，竞争优势，公司成长空间，行业竞争格局的背景下，结合估值水平，注重安全边际，选择低估值的价值股和合理估值的成长股，总结成一句话就是：“好公司，好价格，买入并持有，赚钱是大概率事件”。要做到前述几点，我们认为还要认清以下几点：
首先，好公司是稀缺的，虽然上市满5年的公司有2000多只，但过去5年每年ROE超过20%
的公司仅有19只，占比不到1%，即使放宽到ROE>10%，也仅有257只，占比约10%，我们选择买
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入的公司大多出自其中。
其次，我们选择做时间的朋友，一个月或者一个季度的涨跌，我们其实并不十分关注，学术上已经有过很多研究，短期的市场涨跌其实更多的是一个随机游走事件，长期的股价增长一定是优秀公司业绩持续增长带来的，不断找寻优秀的公司，并与他一起成长是我们的持续盈利之道。
最后，价值精选一直以来的策略就是全市场选股，坚持价值投资理念，挑选符合我们前述投资标准的好公司。
从市场角度来看，2017年市场分化明显，上证指数震荡上涨约5%，沪深300指数涨幅超过
20%，创业板指下跌超过10%，个股分化明显，大盘股涨幅明显好于中小创等个股，具有持续内生
增长能力的优质公司收益率持续跑赢市场，分行业来看，2017年全年食品饮料,家电，银行，钢
铁涨幅靠前，跌幅较大的则是纺织服装，传媒，计算机等。截止2017年底，产品单位净值2.923，
2017年全年上涨38.60%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.923元；本报告期基金份额净值增长率为38.60%，业绩
比较基准收益率为16.15%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年四季度整个宏观经济继续保持较好的态势，财新PMI指数四季度均在50以上，我们
觉得2018年宏观经济仍将保持平稳增长态势，GDP增速预计在6.5%左右，在整体金融市场去杠杆
背景下，预计资金面仍将保持紧平衡的态势，从当前的证券市场估值环境来看，大盘股估值还处于历史平均位置，市盈率在14倍左右，市净率大约1.6倍，整体上看，优秀公司的估值合理，创业板指估值已经跌到历史后1/4的水平，但绝对估值水平仍然偏高，达到40倍市盈率，4倍多市净率，我们认为创业板整体性的机会还未出现。展望未来1年，市场或将维持一个震荡格局，个股间的差异依然会持续分化,精选个股依然是获取超额收益的关键。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。
第15页
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
第16页
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第17页
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 安信价值精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了安信价值精选股票型证券投资基金的财务报表，包
括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表和所有
者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的安信价值精选股票型证券投资基金的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
安信价值精选股票型证券投资基金2017年12月31日的财务状
况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于安信价值精选股票型证券投资基金，并履行
了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 安信价值精选股票型证券投资基金管理层（以下简称“管理层”）
对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不
包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
任 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估安信价值精选股票型证券
投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适
用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别
无其他现实的选择。
治理层负责监督安信价值精选股票型证券投资基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的责我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
任 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
第18页
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大
的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导
致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对安信价值精选股票型证券投
资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
事项或情况可能导致安信价值精选股票型证券投资基金不能持
续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 昌华 高鹤
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街1号，东方广场安永大楼16层
审计报告日期 2018年3月28日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
第19页
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 281,186,452.34 119,140,380.49
结算备付金 3,265,111.32 1,052,525.37
存出保证金 422,741.20 44,824.74
交易性金融资产 7.4.7.2 3,988,546,687.15 529,218,863.24
其中：股票投资 3,978,094,743.29 515,605,583.54
基金投资 - -
债券投资 10,451,943.86 13,613,279.70
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 66,426.49 220,966.90
应收股利 - -
应收申购款 31,932,856.78 394,617.48
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 4,305,420,275.28 650,072,178.22
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 28,152,561.61 86,535,766.42
应付赎回款 6,661,275.69 389,422.38
应付管理人报酬 3,539,901.40 267,186.86
应付托管费 884,975.34 66,796.74
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 1,713,271.94 330,818.01
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 310,521.17 350,482.78
负债合计 41,262,507.15 87,940,473.19
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,459,029,150.30 266,517,625.65
第20页
未分配利润 7.4.7.10 2,805,128,617.83 295,614,079.38
所有者权益合计 4,264,157,768.13 562,131,705.03
负债和所有者权益总计 4,305,420,275.28 650,072,178.22
注：报告截止日2017年 12月31日，本基金份额净值人民币2.923元，基金份额总额
1,459,029,150.30份。
7.2利润表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至
2017年12月31日 2016年12月31日
一、收入 842,425,171.37 1,206,898.91
1.利息收入 2,121,053.59 120,106.77
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,322,582.03 70,434.53
债券利息收入 778,748.98 46,268.56
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 19,722.58 3,403.68
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 216,974,492.75 6,129,623.32
其中：股票投资收益 7.4.7.12 179,450,010.45 5,144,237.80
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 1,348,324.72 65,189.58
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 36,176,157.58 920,195.94
3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.18 614,426,547.04 -5,626,506.10
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 8,903,077.99 583,674.92
减：二、费用 41,702,227.26 2,361,348.88
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 26,397,462.96 1,027,379.66
2．托管费 7.4.10.2.2 6,599,365.73 256,844.89
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.20 8,278,406.02 695,583.26
5．利息支出 - 5,861.30
其中：卖出回购金融资产支出 - 5,861.30
6．其他费用 7.4.7.21 426,992.55 375,679.77
三、利润总额（亏损总额以“-” 800,722,944.11 -1,154,449.97
第21页
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 800,722,944.11 -1,154,449.97
列）
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 266,517,625.65 295,614,079.38 562,131,705.03
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 800,722,944.11 800,722,944.11
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 1,192,511,524.65 1,708,791,594.34 2,901,303,118.99
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 2,012,551,170.34 3,096,524,973.19 5,109,076,143.53
2.基金赎回款 -820,039,645.69 -1,387,733,378.85 -2,207,773,024.54
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 1,459,029,150.30 2,805,128,617.83 4,264,157,768.13
金净值）
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 49,082,588.85 46,327,329.11 95,409,917.96
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -1,154,449.97 -1,154,449.97
润）
第22页
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 217,435,036.80 250,441,200.24 467,876,237.04
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 284,732,014.12 313,195,647.33 597,927,661.45
2.基金赎回款 -67,296,977.32 -62,754,447.09 -130,051,424.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 266,517,625.65 295,614,079.38 562,131,705.03
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______ ______范瑛______ ____尚尔航____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
安信价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）2014年1月21日下发的证监许可[2014]114号文“关于核准安信价值精选
股票型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为2014年3月20日至2014年4月17日，募集结束经安永华明会计师事务
所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字60962175_H10号验资报告。首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币200,942,239.67元。经向中国证监会备案，《安信价值精选股票型
证券投资基金基金合同》于2014年4月21日正式生效。截至2014年4月21日止，安信价值精
选股票型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币200,942,239.67元，折合200,942,239.67份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币48,990.66元，折合 48,990.66份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币200,991,230.33元，折合200,991,230.33份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限 第23页
公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金各类资产投资比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财
务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 第24页
币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：交易性金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的交易性金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资；
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 第25页
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； 第26页
（3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额 第27页
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
第28页
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
7.4.6.2企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、
财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税〔2017〕90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
的规定及其他相关法规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2018
年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
第29页
7.4.6.4个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入
应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
活期存款 281,186,452.34 119,140,380.49
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款
合计： 281,186,452.34 119,140,380.49
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,362,397,751.21 3,978,094,743.29 615,696,992.08
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 10,451,943.86 10,451,943.86 -
债券 银行间市场 - - -
合计 10,451,943.86 10,451,943.86 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,372,849,695.07 3,988,546,687.15 615,696,992.08
上年度末
项目 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
第30页
股票 514,301,610.70 515,605,583.54 1,303,972.84
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 13,646,807.50 13,613,279.70 -33,527.80
银行间市场 - - -
合计 13,646,807.50 13,613,279.70 -33,527.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 527,948,418.20 529,218,863.24 1,270,445.04
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上期末无衍生金融工具。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上期末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
应收活期存款利息 63,611.54 13,419.25
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,616.23 520.96
应收债券利息 989.39 207,004.47
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 209.33 22.22
合计 66,426.49 220,966.90
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上期末无其他资产。
第31页
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 1,713,271.94 330,818.01
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,713,271.94 330,818.01
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 10,521.17 482.78
预提审计费 100,000.00 50,000.00
预提信息披露费 200,000.00 300,000.00
合计 310,521.17 350,482.78
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2017年1月1日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 266,517,625.65 266,517,625.65
本期申购 2,012,551,170.34 2,012,551,170.34
本期赎回（以“-”号填列） -820,039,645.69 -820,039,645.69
本期末 1,459,029,150.30 1,459,029,150.30
注：申购含转入份额，赎回含转出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 275,892,697.05 19,721,382.33 295,614,079.38
本期利润 186,296,397.07 614,426,547.04 800,722,944.11
本期基金份额交易 1,269,846,404.86 438,945,189.48 1,708,791,594.34
产生的变动数
其中：基金申购款 2,180,804,086.22 915,720,886.97 3,096,524,973.19
基金赎回款 -910,957,681.36 -476,775,697.49 -1,387,733,378.85
本期已分配利润 - - -
第32页
本期末 1,732,035,498.98 1,073,093,118.85 2,805,128,617.83
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31
31日 日
活期存款利息收入 1,246,896.39 64,627.07
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 68,707.97 4,966.19
其他 6,977.67 841.27
合计 1,322,582.03 70,434.53
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016
年12月31日 年12月31日
卖出股票成交总额 2,218,107,269.55 134,675,728.26
减：卖出股票成本总额 2,038,657,259.10 129,531,490.46
买卖股票差价收入 179,450,010.45 5,144,237.80
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年
年12月31日 12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑 74,813,178.45 400,264.20
付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到 72,100,257.07 334,998.41
期兑付）成本总额
减：应收利息总额 1,364,596.66 76.21
买卖债券差价收入 1,348,324.72 65,189.58
第33页
7.4.7.14资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.16衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.17股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月
月31日 31日
股票投资产生的股利收益 36,176,157.58 920,195.94
基金投资产生的股利收益 - -
合计 36,176,157.58 920,195.94
7.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年
年12月31日 12月31日
1.交易性金融资产 614,426,547.04 -5,626,506.10
——股票投资 614,393,019.24 -5,592,978.30
——债券投资 33,527.80 -33,527.80
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 614,426,547.04 -5,626,506.10
7.4.7.19其他收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31
第34页
月31日 日
基金赎回费收入 8,600,019.93 581,828.83
其他 20,000.00 -
转换费收入 283,058.06 1,846.09
合计 8,903,077.99 583,674.92
7.4.7.20交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月
月31日 31日
交易所市场交易费用 8,278,131.02 695,583.26
银行间市场交易费用 275.00 -
合计 8,278,406.02 695,583.26
7.4.7.21其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12
12月31日 月31日
审计费用 100,000.00 50,000.00
信息披露费 280,000.00 300,000.00
银行划款费用 28,792.55 4,479.77
银行间账户维护费 18,200.00 21,200.00
合计 426,992.55 375,679.77
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，除在7.4.6.3增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露
的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称“安信 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
第35页
基金”）
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国
建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1)本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）
有限公司。
2)根据本基金管理人子公司安信乾盛股东会的有关决议，安信乾盛将其持有100%股权子公司安信
乾正股权投资管理（深圳）有限公司进行解散并清算注销,上述注销登记手续已于2017年11月
30日在深圳市场监督管理局办理完毕。
3)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
安信证券 1,301,027,276.16 18.33% 34,624,414.17 4.94%
7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
安信证券 3,853,556.00 39.25% - -
第36页
7.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
安信证券 925,424.66 17.04% 236,917.27 13.83%
上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
安信证券 24,628.42 4.94% - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31
月31日 日
当期发生的基金应支付 26,397,462.96 1,027,379.66
的管理费
其中：支付销售机构的客 3,384,310.40 154,136.51
户维护费
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
第37页
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31
月31日 日
当期发生的基金应支付 6,599,365.73 256,844.89
的托管费
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费
率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）
安信乾盛财富
管理（深圳）有 - - 10,000,000.00 3.75
限公司
注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 281,186,452.34 1,246,896.39 119,140,380.49 64,627.07
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。
第38页
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末
代码 名称认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额备注
类型 股）
2017年2018 新股
300664鹏鹞12月28年1 未上 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
环保日 月5市
日
2018 新股
科华2017年年1
603161 12月28 未上 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
控股 月5
日 市
日
2017年2018 新股
002923润都12月28年1 未上 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
股份 月5
日 市
日
2017年2018 新股
新疆 年1 未上 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
603080火炬12月25月3
日 市
日
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末
代码 名称认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额备注
类型 股）
2017年2018 新债
128024宁行12月5年1 未上 100.00 100.00 57,437 5,743,674.825,743,674.82 -
转债日 月12市
日
第39页
2017年2018 新债
128029太阳12月25年1 未上 100.00 100.00 47,083 4,708,269.044,708,269.04 -
转债 月16
日 市
日
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 备
码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘数量（股） 成本总额 期末估值总额注
价 单价
2017 2018
002507涪陵年12 重大 16.77年3 16.97 2,909,386 33,402,686.34 48,790,403.22-
榨菜月4日事项 月29
日
万华 2017 重大
600309化学年12 事项 37.94- - 1,029,242 21,540,376.63 39,049,441.48-
月5日
2017 2018
600332白云年10 重大 32.14年1 30.15 112,100 3,465,618.00 3,602,894.00-
山月31 事项 月8
日 日
台海 2017 重大
002366核电年12 事项 26.45- - 77,500 2,079,867.57 2,049,875.00-
月6日
2017 价格 2018
300730科创年12 异常 41.55年1 45.71 821 6,863.56 34,112.55-
信息月25 波动 月2
日 日
2017 价格 2018
002919名臣年12 异常 35.26年1 38.79 821 10,311.76 28,948.46-
健康月28 波动 月2
日 日
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
第40页
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具主要包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制 第41页
以控制交易对手的违约风险。
截至2017年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为0.24%（2016年12月31日为0%）。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 13,820,284.17
合计 - 13,820,284.17
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
AAA 5,744,354.62 -
AAA以下 4,708,578.63 -
未评级 - -
合计 10,452,933.25 -
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资以全价列示。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 第42页
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2017 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
年12
月31
日
资产
银行 281,186,452.34 - - - 281,186,452.34
第43页
存款
结算
备付 3,265,111.32 - - - 3,265,111.32
金
存出
保证 422,741.20 - - - 422,741.20
金
交易
性金 -4,708,269.045,743,674.82 3,978,094,743.29 3,988,546,687.15
融资
产
应收 - - - 66,426.49 66,426.49
利息
应收
申购 - - - 31,932,856.78 31,932,856.78
款
资产 284,874,304.864,708,269.045,743,674.82 4,010,094,026.56 4,305,420,275.28
总计
负债
应付
证券 - - - 28,152,561.61 28,152,561.61
清算
款
应付
赎回 - - - 6,661,275.69 6,661,275.69
款
应付
管理 - - - 3,539,901.40 3,539,901.40
人报
酬
应付
托管 - - - 884,975.34 884,975.34
费
应付
交易 - - - 1,713,271.94 1,713,271.94
费用
其他 - - - 310,521.17 310,521.17
负债
负债 - - - 41,262,507.15 41,262,507.15
总计
利率
敏感 284,874,304.864,708,269.045,743,674.82 3,968,831,519.41 4,264,157,768.13
度缺
口
第44页
上年
度末
2016 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
年12
月31
日
资产
银行 119,140,380.49 - - - 119,140,380.49
存款
结算
备付 1,052,525.37 - - - 1,052,525.37
金
存出
保证 44,824.74 - - - 44,824.74
金
交易
性金 13,613,279.70 - - 515,605,583.54 529,218,863.24
融资
产
应收 - - - 220,966.90 220,966.90
利息
应收
申购 - - - 394,617.48 394,617.48
款
资产 133,851,010.30 - - 516,221,167.92 650,072,178.22
总计
负债
应付
证券 - - - 86,535,766.42 86,535,766.42
清算
款
应付
赎回 - - - 389,422.38 389,422.38
款
应付
管理 - - - 267,186.86 267,186.86
人报
酬
应付
托管 - - - 66,796.74 66,796.74
费
应付
交易 - - - 330,818.01 330,818.01
费用
第45页
其他 - - - 350,482.78 350,482.78
负债
负债 - - - 87,940,473.19 87,940,473.19
总计
利率
敏感 133,851,010.30 - - 428,280,694.73 562,131,705.03
度缺
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 本期末（2017年12月31日） 上年度末（2016年12月
分析 31日）
1、市场利率下降25 143,212.35 11,628.92
个基点
2、市场利率上升25 -140,971.19 -11,609.89
个基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资金占基金资产的比例为80%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
第46页
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 3,978,094,743.29 93.29 515,605,583.54 91.72
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,978,094,743.29 93.29 515,605,583.54 91.72
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 本期末（2017年12月31日） 上年度末（2016年12月
分析 31日）
1、沪深300指数上 203,656,166.20 11,439,380.20
升5%
2、沪深300指数下 -203,656,166.20 -11,439,380.20
降5%
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2其他事项
（1）公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2017年12月31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币
第47页
3,884,453,621.39元，划分为第二层级的余额为人民币104,093,065.76元，无划分为第三层级
余额（于2016年12月31日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币
512,600,383.85元，划分为第二层级的余额为人民币16,618,479.39元，无划分为第三层级余额）。
公允价值所属层级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3财务报表的批准
本财务报表已于2018年3月28日经本基金的基金管理人批准。
第48页
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 3,978,094,743.29 92.40
其中：股票 3,978,094,743.29 92.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,451,943.86 0.24
其中：债券 10,451,943.86 0.24
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 284,451,563.66 6.61
8 其他各项资产 32,422,024.47 0.75
9 合计 4,305,420,275.28 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 105,166,577.04 2.47
C 制造业 2,526,892,757.04 59.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供 86,995,072.25 2.04
应业
E 建筑业 185,212,162.79 4.34
F 批发和零售业 162,675,514.68 3.81
G 交通运输、仓储和邮政业 59,689,823.67 1.40
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 10,632,177.43 0.25
业
J 金融业 651,647,987.00 15.28
K 房地产业 1,591,875.00 0.04
第49页
L 租赁和商务服务业 127,557,760.00 2.99
M 科学研究和技术服务业 8,813,236.00 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 2,991,769.20 0.07
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 48,228,031.19 1.13
S 综合 - -
合计 3,978,094,743.29 93.29
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 601288 农业银行 66,946,600 256,405,478.00 6.01
2 600036 招商银行 6,454,240 187,302,044.80 4.39
3 600887 伊利股份 4,691,839 151,030,297.41 3.54
4 600703 三安光电 5,096,345 129,396,199.55 3.03
5 600183 生益科技 7,484,403 129,180,795.78 3.03
6 600201 生物股份 4,057,826 128,795,397.24 3.02
7 002027 分众传媒 9,059,500 127,557,760.00 2.99
8 600566 济川药业 3,315,242 126,476,482.30 2.97
9 600612 老凤祥 2,863,837 117,875,530.92 2.76
10 002202 金风科技 5,697,805 107,403,624.25 2.52
11 002078 太阳纸业 10,173,400 94,409,152.00 2.21
12 000963 华东医药 1,651,000 88,955,880.00 2.09
13 600028 中国石化 13,632,500 83,567,225.00 1.96
14 603589 口子窖 1,783,835 82,145,601.75 1.93
15 601328 交通银行 12,926,138 80,271,316.98 1.88
16 601012 隆基股份 2,170,301 79,085,768.44 1.85
17 600487 亨通光电 1,945,724 78,646,164.08 1.84
18 300296 利亚德 3,851,564 75,066,982.36 1.76
19 600104 上汽集团 2,166,108 69,402,100.32 1.63
20 601988 中国银行 17,361,700 68,925,949.00 1.62
第50页
21 000498 山东路桥 10,037,483 67,050,386.44 1.57
22 600068 葛洲坝 7,396,359 60,650,143.80 1.42
23 600298 安琪酵母 1,768,216 57,856,027.52 1.36
24 600056 中国医药 2,266,509 56,413,409.01 1.32
25 000488 晨鸣纸业 3,335,932 55,609,986.44 1.30
26 002507 涪陵榨菜 2,909,386 48,790,403.22 1.14
27 600176 中国巨石 2,876,175 46,852,890.75 1.10
28 002241 歌尔股份 2,613,304 45,340,824.40 1.06
29 002304 洋河股份 387,358 44,546,170.00 1.04
30 603599 广信股份 2,277,400 44,500,396.00 1.04
31 000651 格力电器 1,002,388 43,804,355.60 1.03
32 000501 鄂武商Ａ 2,658,868 42,435,533.28 1.00
33 600674 川投能源 4,105,865 41,797,705.70 0.98
34 000858五粮液 507,823 40,564,901.24 0.95
35 600323 瀚蓝环境 2,523,653 40,252,265.35 0.94
36 000910 大亚圣象 1,729,541 39,606,488.90 0.93
37 600309 万华化学 1,029,242 39,049,441.48 0.92
38 600519 贵州茅台 50,896 35,499,451.04 0.83
39 300258 精锻科技 2,340,850 35,089,341.50 0.82
40 601318 中国平安 497,614 34,823,027.72 0.82
41 002450 康得新 1,444,793 32,074,404.60 0.75
42 002310 东方园林 1,557,168 31,408,078.56 0.74
43 000581 威孚高科 1,253,575 30,085,800.00 0.71
44 600757 长江传媒 3,892,203 27,050,810.85 0.63
45 002120 韵达股份 572,887 26,226,766.86 0.62
46 002597 金禾实业 967,205 25,069,953.60 0.59
47 000786 北新建材 1,053,066 23,693,985.00 0.56
48 002008 大族激光 473,300 23,381,020.00 0.55
49 000661 长春高新 124,509 22,785,147.00 0.53
50 600297 广汇汽车 2,781,870 22,310,597.40 0.52
51 601088 中国神华 932,212 21,599,352.04 0.51
52 603808 歌力思 937,445 21,561,235.00 0.51
53 002343 慈文传媒 592,800 21,109,608.00 0.50
54 002003 伟星股份 1,793,032 20,530,216.40 0.48
55 002019 亿帆医药 878,685 19,550,741.25 0.46
56 002468 申通快递 782,401 19,317,480.69 0.45
57 600872 中炬高新 750,660 18,586,341.60 0.44
58 002142 宁波银行 1,034,050 18,416,430.50 0.43
59 300349 金卡智能 458,500 18,156,600.00 0.43
第51页
60 002258 利尔化学 1,103,487 17,876,489.40 0.42
61 000895 双汇发展 651,760 17,271,640.00 0.41
62 600352 浙江龙盛 1,416,500 16,587,215.00 0.39
63 000338 潍柴动力 1,945,462 16,225,153.08 0.38
64 002508 老板电器 333,483 16,040,532.30 0.38
65 300415 伊之密 862,700 14,916,083.00 0.35
66 600741 华域汽车 472,982 14,042,835.58 0.33
67 600486 扬农化工 279,500 13,888,355.00 0.33
68 300145 中金环境 1,156,600 13,821,370.00 0.32
69 600285 羚锐制药 1,443,500 13,424,550.00 0.31
70 002555 三七互娱 515,972 10,598,064.88 0.25
71 000513 丽珠集团 156,600 10,406,070.00 0.24
72 002051 中工国际 546,928 10,079,883.04 0.24
73 002626 金达威 498,066 9,323,795.52 0.22
74 600867 通化东宝 400,000 9,156,000.00 0.21
75 002536 西泵股份 622,344 9,030,211.44 0.21
76 002867 周大生 282,000 7,825,500.00 0.18
77 000830 鲁西化工 486,300 7,741,896.00 0.18
78 300197 铁汉生态 590,453 7,174,003.95 0.17
79 300298 三诺生物 334,468 6,649,223.84 0.16
80 603167 渤海轮渡 576,872 6,645,565.44 0.16
81 603337 杰克股份 127,700 6,581,658.00 0.15
82 603868 飞科电器 83,700 6,340,275.00 0.15
83 002396 星网锐捷 286,080 6,176,467.20 0.14
84 603018 中设集团 214,800 6,143,280.00 0.14
85 000065 北方国际 313,100 5,698,420.00 0.13
86 601398 工商银行 887,700 5,503,740.00 0.13
87 002223 鱼跃医疗 270,600 5,303,760.00 0.12
88 300335 迪森股份 282,300 4,928,958.00 0.12
89 603517 绝味食品 109,600 4,320,432.00 0.10
90 000596 古井贡酒 60,100 3,946,767.00 0.09
91 603788 宁波高发 111,111 3,916,662.75 0.09
92 600377 宁沪高速 371,275 3,657,058.75 0.09
93 600332 白云山 112,100 3,602,894.00 0.08
94 002573 清新环境 130,200 2,959,446.00 0.07
95 601186 中国铁建 248,600 2,769,404.00 0.06
96 601518 吉林高速 771,700 2,724,101.00 0.06
97 300284 苏交科 163,400 2,669,956.00 0.06
98 600161 天坛生物 86,800 2,498,972.00 0.06
第52页
99 002007 华兰生物 92,400 2,483,712.00 0.06
100 300628 亿联网络 16,500 2,199,450.00 0.05
101 300396 迪瑞医疗 48,200 2,101,520.00 0.05
102 002706 良信电器 164,500 2,064,475.00 0.05
103 002366 台海核电 77,500 2,049,875.00 0.05
104 600048 保利地产 112,500 1,591,875.00 0.04
105 002448 中原内配 176,700 1,590,300.00 0.04
106 300230 永利股份 109,180 1,526,336.40 0.04
107 600479 千金药业 96,600 1,354,332.00 0.03
108 603900 莱绅通灵 39,600 1,148,004.00 0.03
109 002534 杭锅股份 105,400 1,140,428.00 0.03
110 000429 粤高速Ａ 135,747 1,100,908.17 0.03
111 002518 科士达 59,200 969,104.00 0.02
112 002496 辉丰股份 167,300 881,671.00 0.02
113 000725 京东方Ａ 80,700 467,253.00 0.01
114 002504 *ST弘高 60,900 381,843.00 0.01
115 002434 万里扬 35,200 369,600.00 0.01
116 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.01
117 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.00
118 603466 风语筑 1,247 67,612.34 0.00
119 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
120 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
121 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
122 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
123 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00
124 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00
125 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
126 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00
127 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00
128 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.00
129 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
130 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
131 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
第53页
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 601288 农业银行 251,578,278.31 44.75
2 600036 招商银行 146,500,196.14 26.06
3 600887 伊利股份 129,079,441.22 22.96
4 600612 老凤祥 122,857,153.80 21.86
5 600566 济川药业 105,961,075.80 18.85
6 600028 中国石化 103,341,593.26 18.38
7 600201 生物股份 103,231,802.42 18.36
8 600183 生益科技 94,199,113.96 16.76
9 600703 三安光电 89,587,028.90 15.94
10 603589 口子窖 88,653,293.96 15.77
11 000498 山东路桥 84,795,601.85 15.08
12 601328 交通银行 83,917,723.98 14.93
13 002027 分众传媒 79,685,759.85 14.18
14 600104 上汽集团 76,999,266.27 13.70
15 600068 葛洲坝 74,656,642.68 13.28
16 002202 金风科技 72,398,883.71 12.88
17 601988 中国银行 71,895,671.00 12.79
18 300296 利亚德 69,817,226.81 12.42
19 002241 歌尔股份 67,593,192.79 12.02
20 002078 太阳纸业 67,140,405.65 11.94
21 000963 华东医药 59,108,878.37 10.52
22 002555 三七互娱 58,378,029.13 10.39
23 002468 申通快递 56,141,625.68 9.99
24 600056 中国医药 53,483,019.43 9.51
25 600373 中文传媒 50,974,033.42 9.07
26 600757 长江传媒 49,206,523.17 8.75
27 601318 中国平安 45,405,296.00 8.08
28 002597 金禾实业 43,862,861.15 7.80
29 002304 洋河股份 43,752,793.41 7.78
30 002083 孚日股份 42,855,560.39 7.62
31 002573 清新环境 42,820,167.38 7.62
32 002466 天齐锂业 42,360,416.02 7.54
第54页
33 600674 川投能源 41,967,285.89 7.47
34 002354 天神娱乐 41,406,810.79 7.37
35 603599 广信股份 40,857,734.77 7.27
36 600323 瀚蓝环境 39,354,068.86 7.00
37 300258 精锻科技 38,798,943.55 6.90
38 000501 鄂武商Ａ 34,988,262.86 6.22
39 000338 潍柴动力 34,807,773.00 6.19
40 002507 涪陵榨菜 33,373,307.34 5.94
41 600298 安琪酵母 33,328,447.97 5.93
42 002589 瑞康医药 33,238,839.44 5.91
43 601012 隆基股份 33,140,230.93 5.90
44 002142 宁波银行 32,669,332.47 5.81
45 600309 万华化学 32,564,640.75 5.79
46 000910 大亚圣象 32,453,675.89 5.77
47 000858 五粮液 31,613,197.12 5.62
48 000581 威孚高科 31,182,284.55 5.55
49 002217 合力泰 30,903,774.94 5.50
50 600176 中国巨石 30,890,538.94 5.50
51 600487 亨通光电 29,794,059.34 5.30
52 601088 中国神华 29,121,271.70 5.18
53 000488 晨鸣纸业 28,581,165.99 5.08
54 002624 完美世界 28,052,220.21 4.99
55 002039 黔源电力 27,177,414.45 4.83
56 603444 吉比特 25,357,465.00 4.51
57 300144 宋城演艺 25,167,393.00 4.48
58 300267 尔康制药 24,543,226.42 4.37
59 600352 浙江龙盛 23,862,792.00 4.25
60 002310 东方园林 23,720,826.65 4.22
61 600297 广汇汽车 23,461,143.10 4.17
62 002195 二三四五 23,002,663.00 4.09
63 002120 韵达股份 22,064,548.40 3.93
64 002450 康得新 21,943,539.70 3.90
65 000786 北新建材 21,816,636.00 3.88
66 002003 伟星股份 21,422,648.63 3.81
67 002433 太安堂 20,762,974.78 3.69
68 002008 大族激光 20,725,667.92 3.69
第55页
69 603808 歌力思 20,677,911.45 3.68
70 002343 慈文传媒 20,673,076.00 3.68
71 002258 利尔化学 19,993,911.00 3.56
72 300182 捷成股份 19,508,963.43 3.47
73 002479 富春环保 19,165,432.09 3.41
74 000651 格力电器 18,878,367.00 3.36
75 601398 工商银行 18,820,254.00 3.35
76 002705 新宝股份 18,619,098.60 3.31
77 000997 新大陆 17,859,730.62 3.18
78 000661 长春高新 17,178,213.90 3.06
79 002508 老板电器 16,984,482.00 3.02
80 600816 安信信托 16,820,909.32 2.99
81 002293 罗莱生活 16,485,283.18 2.93
82 300349 金卡智能 16,433,699.20 2.92
83 300203 聚光科技 16,418,499.00 2.92
84 300145 中金环境 16,346,921.34 2.91
85 000895 双汇发展 15,995,137.94 2.85
86 600585 海螺水泥 15,622,090.02 2.78
87 600872 中炬高新 14,777,350.06 2.63
88 300415 伊之密 14,188,883.00 2.52
89 600285 羚锐制药 13,986,767.43 2.49
90 600486 扬农化工 13,969,230.94 2.49
91 600741 华域汽车 13,929,111.29 2.48
92 601225 陕西煤业 13,872,702.00 2.47
93 300197 铁汉生态 13,715,764.50 2.44
94 002002 鸿达兴业 13,205,399.92 2.35
95 002536 西泵股份 13,130,542.54 2.34
96 000065 北方国际 12,964,165.60 2.31
97 002128 露天煤业 12,002,891.00 2.14
98 002680 长生生物 11,790,515.36 2.10
99 002763 汇洁股份 11,486,610.82 2.04
100 600873 梅花生物 11,446,005.00 2.04
注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第56页
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 002466 天齐锂业 86,727,695.16 15.43
2 600887 伊利股份 78,939,451.26 14.04
3 002573 清新环境 57,227,269.05 10.18
4 002142 宁波银行 56,463,400.20 10.04
5 002555 三七互娱 53,704,931.12 9.55
6 600373 中文传媒 50,050,947.12 8.90
7 002083 孚日股份 47,814,556.51 8.51
8 002217 合力泰 40,051,715.30 7.12
9 002354 天神娱乐 39,630,899.24 7.05
10 002589 瑞康医药 36,093,631.44 6.42
11 002597 金禾实业 35,504,721.80 6.32
12 002468 申通快递 33,335,086.20 5.93
13 600816 安信信托 33,008,578.30 5.87
14 002624 完美世界 31,606,639.22 5.62
15 002039 黔源电力 27,718,570.65 4.93
16 600309 万华化学 27,651,667.29 4.92
17 002415 海康威视 27,263,455.93 4.85
18 600585 海螺水泥 27,243,358.97 4.85
19 000338 潍柴动力 26,355,038.99 4.69
20 002241 歌尔股份 25,011,941.37 4.45
21 002705 新宝股份 24,610,139.18 4.38
22 300182 捷成股份 23,913,261.15 4.25
23 601318 中国平安 23,775,077.65 4.23
24 300144 宋城演艺 23,419,303.13 4.17
25 600028 中国石化 22,391,758.30 3.98
26 603444 吉比特 22,189,617.00 3.95
27 002195 二三四五 21,308,632.86 3.79
28 601088 中国神华 20,751,220.29 3.69
29 000997 新大陆 20,134,584.20 3.58
30 002002 鸿达兴业 20,129,662.02 3.58
31 000625 长安汽车 19,595,930.49 3.49
32 600757 长江传媒 19,583,801.06 3.48
33 002271 东方雨虹 18,953,812.46 3.37
34 002433 太安堂 18,854,312.00 3.35
第57页
35 600104 上汽集团 18,702,236.77 3.33
36 002372 伟星新材 18,172,861.97 3.23
37 000858 五粮液 18,051,990.16 3.21
38 002293 罗莱生活 17,855,276.85 3.18
39 002479 富春环保 17,366,165.58 3.09
40 002128 露天煤业 16,997,580.98 3.02
41 300203 聚光科技 15,907,857.92 2.83
42 300267 尔康制药 15,785,468.07 2.81
43 002508 老板电器 15,505,190.30 2.76
44 601225 陕西煤业 14,309,860.65 2.55
45 002074 国轩高科 14,217,832.04 2.53
46 601398 工商银行 13,724,937.90 2.44
47 600170 上海建工 13,207,368.94 2.35
48 601633 长城汽车 12,328,387.41 2.19
49 300072 三聚环保 12,278,822.00 2.18
50 600660 福耀玻璃 11,728,159.00 2.09
51 002680 长生生物 11,664,654.40 2.08
52 300070 碧水源 11,548,085.54 2.05
53 600873 梅花生物 11,268,600.00 2.00
注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,886,753,399.61
卖出股票收入（成交）总额 2,218,107,269.55
注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
第58页
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 10,451,943.86 0.25
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,451,943.86 0.25
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 128024 宁行转债 57,437 5,743,674.82 0.13
2 128029 太阳转债 47,083 4,708,269.04 0.11
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
第59页
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
8.12投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体除分众传媒（002027），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
分众传媒信息技术股份有限公司（下称分众传媒，股票代码：002027）于2017年6月8日收
到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对分众传媒信息技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2017】14号），分众传媒存在以下违法违规事项：
1）部分临时报告信息未披露、披露不及时、不完整，2015年年报信息披露存在遗漏；2）未
在股东大会授权范围内购买银行理财产品。
根据《证券法》第一百七十九条、《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，证监会广东监管局对分众传媒予以警示：请分众传媒认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，不断完善内部控制，依法履行信息披露义务，杜绝此类问题再次发生。
基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 422,741.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 66,426.49
5 应收申购款 31,932,856.78
第60页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,422,024.47
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第61页
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人结构
有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）
76,181 19,152.14 781,961,227.79 53.59 677,067,922.51 46.41
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 3,800,108.13 0.2605
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
第62页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年4月21日）基金份额总额 200,991,230.33
本报告期期初基金份额总额 266,517,625.65
本报告期基金总申购份额 2,012,551,170.34
减:本报告期基金总赎回份额 820,039,645.69
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,459,029,150.30
第63页
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
2、2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总
经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币100,000.00元。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元
券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 佣金
成交总额的比 总量的比例
第64页
例
安信证券 21,301,027,276.16 18.33% 925,424.66 17.04% -
招商证券 21,292,042,602.05 18.21% 1,177,436.31 21.68% -
国信证券 11,071,726,532.37 15.10% 762,314.39 14.04% -
长江证券 2 913,594,623.98 12.87% 649,840.83 11.97% -
兴业证券 2 787,055,655.46 11.09% 559,830.01 10.31% -
西藏东财 2 686,738,542.53 9.68% 488,478.11 9.00% 新租
中信证券 2 466,385,370.82 6.57% 425,018.06 7.83% -
五矿证券 2 426,275,902.25 6.01% 303,209.92 5.58% -
中金公司 2 152,309,455.50 2.15% 138,801.15 2.56% -
中信建投 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
安信证券 3,853,556.00 39.25% - - - -
第65页
招商证券 - - - - - -
国信证券 - -40,000,000.00 100.00% - -
长江证券 3,131,002.00 31.89% - - - -
兴业证券 2,834,107.45 28.86% - - - -
西藏东财 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于安信基金管理有限责任公司参加 上海证券报、中国证券 2017-01-13
代销机构费率优惠活动的公告 报、证券时报
2 安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券 2017-01-14
鼎龙股份估值调整的公告 报、证券时报
3 安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券 2017-01-17
先导智能估值调整的公告 报、证券时报
4 安信价值精选股票型证券投资基金 上海证券报、中国证券 2017-01-21
2016年第4季度报告 报、证券时报
5 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报 2017-01-25
开放式基金销售代理服务机构的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下
6 部分公募基金参加深圳前海微众银行 上海证券报、中国证券 2017-02-15
股份有限公司2017年度基金费率优 报、证券时报
惠活动的公告
关于安信基金管理有限责任公司从业
7 人员在子公司兼任职务情况变更的公 上海证券报 2017-02-18
告
8 安信基金管理有限责任公司关于旗下 证券时报 2017-03-07
第66页
东方网力估值调整的公告
安信基金管理有限责任公司关于电子 上海证券报、中国证券
9 直销交易平台易购通渠道部分银行卡 报、证券时报 2017-03-08
暂停开户及增卡业务的公告
10 安信基金管理有限责任公司新增开放 上海证券报、中国证券 2017-03-15
式基金销售代理服务机构公告 报、证券时报
关于安信基金管理有限责任公司从业 上海证券报、中国证券
11 人员在子公司兼任职务情况变更的公 报、证券时报 2017-03-24
告
12 安信价值精选股票型证券投资基金 上海证券报、中国证券 2017-03-27
2016年度报告摘要 报、证券时报
安信基金管理有限责任公司关于旗下
13 部分公募基金参加张家港农村商业银 上海证券报、中国证券 2017-03-30
行股份有限公司申购及定期定额投资 报、证券时报
费率优惠活动的公告
关于安信价值精选、消费医药股票基
14 金新增中国工商银行股份有限公司为 上海证券报、中国证券 2017-03-31
基金销售服务机构并参加费率优惠活 报、证券时报
动的公告
关于暂停安信价值精选股票型证券投 上海证券报、中国证券
15 资基金大额申购、大额转换转入及大 报、证券时报 2017-04-11
额定期定额投资业务的公告
安信基金管理有限责任公司关于临时 上海证券报、中国证券
16 暂停T+0快速赎回业务中当天申购并 报、证券时报 2017-04-13
当天快速赎回业务的公告
安信基金管理有限责任公司关于恢复 上海证券报、中国证券
17 T+0快速赎回业务中当天申购并当天 报、证券时报 2017-04-18
快速赎回业务的公告
关于安信基金管理有限责任公司从业 上海证券报、中国证券
18 人员在子公司兼任职务情况变更的公 报、证券时报 2017-04-18
告
19 安信价值精选股票型证券投资基金 上海证券报、中国证券 2017-04-22
2017年第1季度报告 报、证券时报
20 安信价值精选股票型基金关于新增国 上海证券报、中国证券 2017-04-25
信证券为基金销售服务机构的公告 报、证券时报
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
21 部分基金面向养老金客户实施特定申 报、证券时报 2017-04-27
购费率的公告
关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券
22 开放式基金销售代理服务机构并参加 报、证券时报 2017-04-28
费率优惠活动的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
23 部分公募基金参加上海陆金所资产管 报、证券时报 2017-05-03
理有限公司基金认购、申购、定投进
第67页
行费率优惠活动的公告
24 安信基金管理有限责任公司新增开放 上海证券报、中国证券 2017-05-18
式基金销售代理服务机构公告 报、证券时报
安信基金管理有限公司关于旗下部分 上海证券报、中国证券
25 公募基金参加武汉市伯嘉基金销售有 报、证券时报 2017-05-25
限公司费率优惠活动的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
26 基金所持国电南瑞（600406）估值调 报、证券时报 2017-06-02
整的公告
27 安信价值精选股票型证券投资基金更 上海证券报、中国证券 2017-06-05
新招募说明书摘要（2017年第1号） 报、证券时报
安信基金管理有限责任公司关于电子
28 直销交易平台增加中国民生银行股份 上海证券报、中国证券 2017-06-08
有限公司厦门分行第三方支付业务的 报、证券时报
公告
29 安信基金管理有限责任公司关于增加 上海证券报、中国证券 2017-06-08
基金直销账户的公告 报、证券时报
关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券
30 开放式基金销售代理服务机构并参加 报、证券时报 2017-06-23
费率优惠活动的公告
31 安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券 2017-07-04
中国神华估值调整的公告 报
32 安信价值精选股票型证券投资基金 上海证券报、中国证券 2017-07-19
2017年第2季度报告 报、证券时报
33 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2017-07-20
开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报
34 安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券 2017-08-01
八一钢铁估值调整的公告 报、证券时报
35 安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券 2017-08-12
尔康制药（300267）估值调整的公告 报、证券时报
36 安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券 2017-08-18
中国重工（601989）估值调整的公告 报、证券时报
37 安信价值精选股票型证券投资基金 上海证券报、中国证券 2017-08-24
2017年半年度报告摘要 报、证券时报
关于安信基金管理有限责任公司参加 上海证券报、中国证券
38 中信建投证券股份有限公司费率优惠 报、证券时报 2017-08-30
活动的公告
关于安信价值精选股票型证券投资基
金新增中民财富管理（上海）有限公 上海证券报、中国证券
39 司、北京蛋卷基金销售有限公司为基 报、证券时报 2017-08-31
金销售服务机构并参加费率优惠活动
的公告
40 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2017-09-15
开放式基金销售代理服务机构并参加 报、证券时报
第68页
费率优惠活动的公告
安信价值精选、消费医药、新常态股 上海证券报、中国证券
41 票型基金关于新增招商银行为基金销 报、证券时报 2017-09-29
售服务机构的公告
关于安信价值精选股票型证券投资基
42 金 、安信活期宝货币市场基金新 上海证券报、中国证券 2017-09-29
增华泰证券股份有限公司为基金销售 报、证券时报
服务机构并参加费率优惠活动的公告
43 安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券 2017-10-18
中国铝业（601600）估值调整的公告 报、证券时报
关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券
44 开放式基金销售代理服务机构并参加 报、证券时报 2017-10-24
费率优惠活动的公告
45 安信基金管理有限责任公司关于增加 上海证券报、中国证券 2017-10-26
注册资本的公告 报、证券时报
46 安信价值精选股票型证券投资基金 上海证券报、中国证券 2017-10-27
2017年第3季度报告 报、证券时报
安信基金管理有限责任公司关于调整
47 旗下部分基金申购（含定期定额申 上海证券报、中国证券 2017-11-09
购）、赎回、转换和最低持有份额数 报、证券时报
额限制的公告
48 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2017-11-13
开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报
关于安信价值精选股票型证券投资基
49 金、安信新常态沪港深精选股票型证 上海证券报、中国证券 2017-11-24
券投资基金新增中信银行股份有限公 报、证券时报
司为基金销售服务机构的公告
50 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2017-11-27
开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报
51 安信价值精选股票型证券投资基金更 上海证券报、中国证券 2017-12-05
新招募说明书摘要（2017年第2号） 报、证券时报
52 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2017-12-06
开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报
关于安信价值精选股票型证券投资基 上海证券报、中国证券
53 金新增中国农业银行股份有限公司为 报、证券时报 2017-12-18
基金销售服务机构的公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券
54 证券投资基金调整流通受限股票估值 报、证券时报 2017-12-23
方法的公告
关于安信价值精选股票型证券投资基
55 金、安信新常态沪港深精选股票型证 上海证券报、中国证券 2017-12-27
券投资基金新增中国银行股份有限公 报、证券时报
司为基金销售服务机构的公告
56 关于安信价值精选股票型证券投资基 上海证券报、中国证券 2017-12-29
第69页
金在华泰证券股份有限公司开通定期 报、证券时报
定额投资和转换等业务的公告
57 安信基金管理有限责任公司关于公司 上海证券报、中国证券 2017-12-30
旗下资管产品执行增值税政策的公告 报、证券时报
58 安信基金管理有限责任公司关于旗下 上海证券报、中国证券 2017-12-30
ST保千里（600074）估值调整的公告 报、证券时报
第70页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况
者 持有基金份额比例 赎 份额
类序 达到或者超过20% 期初 申购 回 持有份额 占比
别号 的时间区间 份额 份额 份 （%）
额
机 1 20170116-20170215 28,790,898.09 109,178,808.50- 137,969,706.59 9.46
构
个- - - -- - -
人
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
第71页
§13 备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会核准安信价值精选股票型证券投资基金募集的文件；
2、《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》；
3、《安信价值精选股票型证券投资基金托管协议》；
4、《安信价值精选股票型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
13.3查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2018年3月31日
第72页
粤公网安备