安信消费医药股票A

安信消费医药主题股票型证券投资基金
2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 1
1.1 重要提示...... 1
1.2 目录...... 2
§2 基金简介...... 4
2.1 基金基本情况...... 4
2.2 基金产品说明...... 4
2.3 基金管理人和基金托管人...... 4
2.4 信息披露方式...... 5
2.5 其他相关资料...... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 5
3.1 主要会计数据和财务指标...... 5
3.2 基金净值表现...... 6
§4 管理人报告...... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14
6.1 资产负债表...... 14
6.2 利润表...... 16
6.3 净资产（基金净值）变动表...... 17
6.4 报表附注...... 20
§7 投资组合报告...... 43
7.1 期末基金资产组合情况...... 43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 49
7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 49
7.12 投资组合报告附注...... 50
§8 基金份额持有人信息...... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 51
§9 开放式基金份额变动...... 51
§10 重大事件揭示...... 51
10.1 基金份额持有人大会决议...... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52
10.4 基金投资策略的改变...... 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52
10.8 其他重大事件...... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54
§12 备查文件目录...... 54
12.1 备查文件目录...... 54
12.2 存放地点...... 55
12.3 查阅方式...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 安信消费医药主题股票型证券投资基金

基金简称 安信消费医药股票

基金主代码 000974

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 3 月 19 日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 172,263,501.75 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资于消费与医药行业中的优质上市公司，分享其发展和成长
机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期收益。

投资策略 本基金主要根据不同类别资产的相对风险报酬比决定大类资产配置
比例。当股票类资产估值水平高企导致其隐含的风险报酬率相对于
其它类别资产的隐含报酬率明显下降时，将在基金合同约定的范围
内择机降低股票类资产的配置比例，反之亦反。本基金为股票型基
金，股票投资将在本基金合同约定的消费、医药行业比较研究的基
础上，通过自上而下和自下而上相结合的方法，精选估值合理的优
质公司和内在价值被低估的股票构建投资组合。股票选择上主要挖
掘消费、医药行业中盈利模式独特、竞争优势明显，具有长期持续
增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司，或者由于经济周期
原因或市场情绪等造成的价值被严重低估的股票。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基
金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 孙晓奇 秦一楠

信息披露 联系电话 0755-82509999 010-66060069

负责人

电子邮箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008-088-088 95599

传真 0755-82799292 010-68121816

注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市东城区建国门内大街 69
田路 6009 号新世界商务中心 36 号

层

办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市西城区复兴门内大街 28


田路 6009 号新世界商务中心 36 号凯晨世贸中心东座 F9

层

邮政编码 518026 100031

法定代表人 刘入领 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.essencefund.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田
路 6009 号新世界商务中心 36 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -19,608,005.57

本期利润 -21,784,040.58

加权平均基金份额本期利润 -0.1251

本期加权平均净值利润率 -8.20%

本期基金份额净值增长率 -6.76%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 110,595,574.57

期末可供分配基金份额利润 0.6420

期末基金资产净值 282,859,076.32

期末基金份额净值 1.642

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 71.32%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 14.03% 1.35% 8.10% 0.94% 5.93% 0.41%

过去三个月 6.28% 1.55% 4.84% 1.33% 1.44% 0.22%

过去六个月 -6.76% 1.57% -8.73% 1.32% 1.97% 0.25%

过去一年 -19.98% 1.48% -10.47% 1.09% -9.51% 0.39%

过去三年 22.45% 1.41% 20.04% 1.13% 2.41% 0.28%

自基金合同生效起 71.32% 1.51% 14.69% 1.34% 56.63% 0.17%
至今

注：根据《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：本基金的业绩比较基准为：90%×中证 800 指数收益率+10%×上证国债指数收益率。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照 90%、10%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为 2015 年 3 月 19 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。

截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 81 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主
题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈6 个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈 18
个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

陈嵩昆先生，管理学硕士。历任国金证券
股份有限公司研究所助理研究员，宏源证
2021 年 券股份有限公司研究所高级研究员，兴业
陈 嵩 本基金的 12 月 29 - 11 年 证券研究所首席分析师。现任安信基金管
昆 基金经理 日 理有限责任公司研究部基金经理。现任安
信消费升级一年持有期混合型发起式证券
投资基金、安信消费医药主题股票型证券
投资基金的基金经理。

张明先生，管理学硕士。历任安信证券股
份有限公司安信基金筹备组任研究部研究
员，安信基金管理有限责任公司研究部研
究员、特定资产管理部投资经理。现任安
信基金管理有限责任公司权益投资部基金
经理。曾任安信鑫安得利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理；现任安信价值
精选股票型证券投资基金、安信消费医药
主题股票型证券投资基金、安信新成长灵
本基金的 活配置混合型证券投资基金的基金经理助
张明 基金经理 2017 年 4 - 11 年 理，安信中国制造 2025 港深灵活配置混合
助理 月 12 日 型证券投资基金、安信合作创新主题沪港
深灵活配置混合型证券投资基金、安信平
稳增长混合型发起式证券投资基金、安信
新优选灵活配置混合型证券投资基金、安
信价值回报三年持有期混合型证券投资基
金、安信价值发现两年定期开放混合型证
券投资基金（LOF）、安信平稳双利 3 个月
持有期混合型证券投资基金、安信优质企
业三年持有期混合型证券投资基金、安信
鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理。

徐 衍 本基金的 2021 年 1 - 7 年 徐衍鹏先生，医学博士。历任深圳前海旗
鹏 基金经理 月 6 日 隆基金管理有限公司研究部医药行业研究


助理 员，上海凯石益正资产管理有限公司研究
部医药行业研究员，国信证券股份有限公
司经济研究所医药行业分析师，安信证券
股份有限公司研究中心医药行业分析师。
现任安信基金有限责任公司研究部研究员
兼基金经理助理。现任安信消费医药主题
股票型证券投资基金的基金经理助理。

李巍先生，理学硕士。历任海富通基金管
理有限公司交易部债券交易员，富国基金
管理有限公司交易部高级债券交易员，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投研
助理、固定收益部基金经理。现任安信基
金管理有限责任公司混合资产投资部投资
经理。曾任安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金、安信新价值灵活配置混合型
证券投资基金、安信新动力灵活配置混合
型证券投资基金、安信价值精选股票型证
本基金的 2016 年 2022 年 6 券投资基金、安信消费医药主题股票型证
李巍 基金经理 11 月 21 月 10 日 8 年 券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合
助理 日 型证券投资基金、安信宝利债券型证券投
资基金、安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信新成长灵活配置混合型证
券投资基金、安信新优选灵活配置混合型
证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深
灵活配置混合型证券投资基金、安信合作
创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理助理，安信新动力灵活配
置混合型证券投资基金、安信永盛定期开
放债券型发起式证券投资基金的基金经
理。

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在经历了一季度大幅下跌后，二季度市场走出了“V”型反转行情，消费医药板块也跟随市场有一定的反弹。

今年上半年主导消费品行情的仍然是疫情因素，几个一线城市相继爆发疫情，无论对消费意愿还是场景均产生了很大的制约，导致消费承压。5 月份以来，随着上海、北京等地疫情逐步得到控制，各地常态化防控策略的实施有力地阻断了疫情的大规模爆发，企业生产经营也逐步恢复正常。食品饮料行业率先筑底，随后以新能源车为龙头，走出一轮强劲的修复性行情。

宏观层面，上半年打击市场的三大因素“疫情、俄乌战争、美国通胀加息”，分别影响了总需求和供应链、原材料成本、估值体系。二季度前两个因素的边际影响逐渐弱化，市场逐渐走出极度悲观的预期。

政府在疫情后加大对经济复苏的支持力度，包括降低 LPR 利率、地方专项债支持、地产政策
放松、发放消费券等，力度最大的当属汽车消费刺激政策。新能源车本身处于渗透率快速提升阶段，叠加汽车消费刺激政策，相关产业链成为二季度的行情主线。

另外随着餐饮堂食的放松和旅游出行的放松，餐饮和出行链相关行业也有较好的表现。例如和餐饮、社交息息相关的白酒行业，2 季度进入旺季的啤酒行业都有较好的表现。免税、景区、航空、机场等行业也有所恢复。

本基金坚持“好行业、好公司、好阶段、好价格”的原则，持续挖掘筛选高景气、高成长的
公司，基于长期价值对公司进行估值。在上半年的市场波动中，我们不断审视自己的持仓，确保公司的长期竞争力没有受损，把宏观因素导致的市场下跌视为买入的机会。

消费品中，我们继续持有白酒、乳制品、养殖等行业的龙头公司，基于困境反转或高景气逻辑，增加了冷冻半成品、地产链、啤酒等持仓。医药领域，我们继续持有的包括 CXO、疫苗等细分行业的高成长、估值合理的优质公司估值开始得到逐步修复。同时结合行业短中期景气度变化，我们进一步优化持仓，增加了创新药、临床前 CXO、流感疫苗、上游生物试剂等相关细分行业的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.642 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.76%，同期
业绩比较基准收益率为-8.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从全球比较的角度，中国经济具有较强的韧性，具备目前世界上难能可贵的正常生产、消费和出口能力。欧美由于卷入俄乌战争，受到通胀困扰，大幅加息的背景下又面临经济衰退的风险。大宗商品因为衰退预期价格开始回落，有利于减轻中国作为主要生产国的成本压力，提升盈利能力。

国内经济在二季度政策组合拳的帮助下，逐渐走出低谷，但“停贷”事件又给经济恢复蒙上一层不确定性的阴影。今年的经济形势错综复杂，政策提前紧缩的可能性较小，因此我们预计三季度国内流动性仍然保持充裕，各项产业政策也将继续加码。资本市场具备较为宽松、友好的外部环境。

疫情在最近 3 年一直是困扰消费的主要因素，但我们也逐渐摸索出一套行之有效的方法来应
对，尽量减少疫情对正常生产生活的干扰。如果下半年动态清零政策能继续发挥作用，把疫情控制在小范围内，那么消费场景将逐步得到恢复，消费行业有望回到正常增长轨道。

下半年我们预计将看到报表端业绩由于低基数而企稳，随后大宗商品价格的回落将逐步传导到报表盈利端的改善。我们预计明年疫情防控政策有望更加精准，继续推动消费需求的恢复。在“以工代赈”政策下，居民就业和收入都将好转，形成明后年的消费能力。因此我们预计能看到持续几个季度的消费改善，这构成消费板块行情的基础。细分行业方面，我们看好白酒、农业在通胀环境中的表现，也继续看好餐饮链、出行链等行业龙头在疫情后迅速恢复的机会；同时乳制品、冷冻半成品等行业经历疫情考验后龙头逐渐明晰，具备长期的投资价值。

对于医药行业，经历了过去三年一系列政策端的影响，目前市场对医保控费相关措施已有较充分认知和预期，板块估值处于历史中低分位水平。近期行业边际上也出现积极的变化，如北京
出台的 DRG 相关政策明确鼓励创新，这些政策有望不断修正市场过去几年对医药产业前景的极端悲观预期。医药行业多个细分领域中长期仍具有巨大的成长潜力，产业格局日渐清晰，一批具有核心竞争力的公司逐步成长壮大，而当前估值处于合理或偏低水平。从细分领域看，国内的创新药、创新器械及相关产业链（如 CXO、生物试剂等）近年来进步显著，在部分技术领域甚至已走在国际前列；医疗服务领域在国内供给端仍严重不足的背景下仍有巨大发展空间；二类疫苗受益民众认知度的提升，行业渗透率加快提升。挖掘有中长期成长空间、估值有性价比的公司始终是我们研究和投资的重点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—安信基金管理有限责任公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 安信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，安信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：安信消费医药主题股票型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 23,223,578.60 25,969,536.23

结算备付金 40,177.05 348,494.57


存出保证金 44,593.24 147,705.22

交易性金融资产 6.4.7.2 257,512,966.53 296,327,410.13

其中：股票投资 254,424,476.27 292,712,230.12

基金投资 - -

债券投资 3,088,490.26 3,615,180.01

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 2,898,233.16 -

应收股利 - -

应收申购款 172,757.97 140,415.71

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 8,678.71

资产总计 283,892,306.55 322,942,240.57

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 3,757,025.07

应付赎回款 449,440.07 1,268,638.62

应付管理人报酬 319,564.32 393,358.81

应付托管费 53,260.74 65,559.79

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 11.42 14.93

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 210,953.68 513,764.53

负债合计 1,033,230.23 5,998,361.75

净资产：

实收基金 6.4.7.7 172,263,501.75 180,001,421.55

其他综合收益 6.4.7.8 - -

未分配利润 6.4.7.9 110,595,574.57 136,942,457.27


净资产合计 282,859,076.32 316,943,878.82

负债和净资产总计 283,892,306.55 322,942,240.57

注： 1、报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.642 元，基金份额总额 172,263,501.75
份。

2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
6.2 利润表
会计主体：安信消费医药主题股票型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 62021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日 月 30 日

一、营业总收入 -19,379,333.51 30,773,014.68

1.利息收入 120,679.79 150,065.95

其中：存款利息收入 6.4.7.10 120,679.79 150,058.65

债券利息收入 - 7.30

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -17,390,971.21 126,417,806.50
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.11 -19,294,675.93 124,236,106.11

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.12 39,356.86 -

资产支持证券投资 6.4.7.13 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,864,347.86 2,181,700.39

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益


其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -2,176,035.01 -96,015,479.72
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 66,992.92 220,621.95
号填列）

减：二、营业总支出 2,404,707.07 5,517,226.31

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,978,620.57 3,313,736.21

2．托管费 6.4.10.2.2 329,770.15 552,289.38

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.19 - -

7．税金及附加 7.40 -

8．其他费用 6.4.7.20 96,308.95 1,651,200.72

三、利润总额（亏损总额 -21,784,040.58 25,255,788.37
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -21,784,040.58 25,255,788.37
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -21,784,040.58 25,255,788.37

注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：安信消费医药主题股票型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 180,001,421.55 - 136,942,457.27 316,943,878.82
产（基金
净值）


加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 180,001,421.55 - 136,942,457.27 316,943,878.82
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 -7,737,919.80 - -26,346,882.70 -34,084,802.50
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - -21,784,040.58 -21,784,040.58
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 -7,737,919.80 - -4,562,842.12 -12,300,761.92
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 16,741,976.64 - 8,861,843.17 25,603,819.81
款

2.

基金赎回 -24,479,896.44 - -13,424,685.29 -37,904,581.73
款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）

（四）、其 - - - -
他综合收

益结转留
存收益
四、本期

期末净资 172,263,501.75 - 110,595,574.57 282,859,076.32
产（基金
净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 269,635,987.70 - 257,621,616.59 527,257,604.29
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 269,635,987.70 - 257,621,616.59 527,257,604.29
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 -59,704,654.20 - -36,777,452.04 -96,482,106.24
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - 25,255,788.37 25,255,788.37
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 -59,704,654.20 - -62,033,240.41 -121,737,894.61
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 35,041,741.51 - 34,752,978.71 69,794,720.22
款

2. -94,746,395.71 - -96,786,219.12 -191,532,614.83
基金赎回

款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 209,931,333.50 - 220,844,164.55 430,775,498.05
产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘入领 廖维坤 苗杨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

安信消费医药主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）2014 年 12 月 11 日下发的证监许可[2014]1345 号文“关于准予安信消费
医药主题股票型证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为 2015 年 2 月 11 日至 2015 年 3 月 13
日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2015) 验字60962175_H16 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金
合同》于 2015 年 3 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,493,426,867.82 份，
其中认购资金利息折合 728,936.98 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公
司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的 80%－95%，本基金以消费、医药行业股票为主要投资对象，投资于消费、医药行业股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其
他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

新金融工具准则

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资
产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法
律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，
对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 25,969,536.23
元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 6,510.09 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人
民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示
的账面价值为人民币 25,976,046.32 元。

结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 348,494.57 元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 172.48 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的
账面价值为人民币 348,667.05 元。

存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 147,705.22 元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 73.15 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的
账面价值为人民币 147,778.37 元。

应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 8,678.71 元，转
出至银行存款的重分类金额为人民币 6,510.09 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币172.48 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 73.15 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 1,922.99 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
296,327,410.13 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,922.99 元。经上述重分类后，交
易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 296,329,333.12 元。
除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

（4）企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（5）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 23,223,578.60


等于：本金 23,218,428.91

加：应计利息 5,149.69

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 23,223,578.60

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 245,263,779.55 - 254,424,476.27 9,160,696.72

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 2,947,034.77 3,615.65 3,088,490.26 137,839.84

债券 银行间市场 - - - -

合计 2,947,034.77 3,615.65 3,088,490.26 137,839.84

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 248,210,814.32 3,615.65 257,512,966.53 9,298,536.56

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 564.74

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 121,586.38

其中：交易所市场 121,586.38

银行间市场 -

应付利息 -

应付信息披露费 59,507.37

应付审计费 24,795.19

应付银行间账户维护费 4,500.00

合计 210,953.68

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 180,001,421.55 180,001,421.55

本期申购 16,741,976.64 16,741,976.64

本期赎回（以“-”号填列） -24,479,896.44 -24,479,896.44

本期末 172,263,501.75 172,263,501.75

注：申购份额含转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8 其他综合收益
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 235,627,642.98 -98,685,185.71 136,942,457.27

本期利润 -19,608,005.57 -2,176,035.01 -21,784,040.58

本期基金份额交易 -10,054,270.98 5,491,428.86 -4,562,842.12
产生的变动数

其中：基金申购款 21,656,461.06 -12,794,617.89 8,861,843.17

基金赎回款 -31,710,732.04 18,286,046.75 -13,424,685.29

本期已分配利润 - - -

本期末 205,965,366.43 -95,369,791.86 110,595,574.57

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 118,231.73

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,710.69

其他 737.37

合计 120,679.79

6.4.7.11 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 154,328,022.86

减：卖出股票成本总额 173,220,872.39

减：交易费用 401,826.40

买卖股票差价收入 -19,294,675.93

6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 2,156.86

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 37,200.00
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 39,356.86

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 616,194.20
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 578,698.78
本总额

减：应计利息总额 270.77

减：交易费用 24.65


买卖债券差价收入 37,200.00

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,864,347.86

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,864,347.86

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -2,176,035.01

股票投资 -2,001,429.37

债券投资 -174,605.64

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -2,176,035.01

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 65,840.95


基金转换费收入 1,151.97

合计 66,992.92

6.4.7.19 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费用 3,006.39

银行间账户维护费 9,000.00

合计 96,308.95

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司(“安信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”)
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”)
安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本期内及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,978,620.57 3,313,736.21

其中：支付销售机构的客户维护费 905,703.99 1,340,063.40

注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 329,770.15 552,289.38

注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费均按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 23,223,578.60 118,231.73 68,065,317.25 144,044.18

注：本基金资金托管账户的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。


6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注
位：股）

星辉 2022年 新股锁

300834 环材 1 月 6 6 个月 定 55.57 30.03 170 9,446.90 5,105.10 -
日

青木 2022年 新股锁

301110 股份 3 月 4 6 个月 定 63.10 39.85 136 8,581.60 5,419.60 -
日

信邦 2022年 新股锁

301112 智能 6 月 20 6 个月 定 27.53 45.04 346 9,525.38 15,583.84 -
日

益客 2022年 新股锁

301116 食品 1 月 10 6 个月 定 11.40 20.46 361 4,115.40 7,386.06 -
日

佳缘 2022年 新股锁

301117 科技 1 月 7 6 个月 定 46.80 54.44 232 10,857.60 12,630.08 -
日

奕东 2022年 新股锁

301123 电子 1 月 14 6 个月 定 37.23 25.39 273 10,163.79 6,931.47 -
日

腾亚 2022年 新股锁

301125 精工 5 月 27 6 个月 定 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 -
日

西点 2022年 新股锁

301130 药业 2 月 16 6 个月 定 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 -
日

哈焊 2022年 新股锁

301137 华通 3 月 14 6 个月 定 15.37 15.99 601 9,237.37 9,609.99 -
日

元道 2022年 1-6 个 新股未

301139 通信 6 月 30 月（含） 上市 38.46 38.46 3,164121,687.44 121,687.44 -
日

中一 2022年 新股锁

301150 科技 4 月 14 6 个月 定 163.56 82.76 95 10,304.28 7,862.20 -
日

冠龙 2022年 新股锁

301151 节能 3 月 30 6 个月 定 30.82 21.46 324 9,985.68 6,953.04 -
日


中科 2022年 新股锁

301153 江南 5 月 10 6 个月 定 33.68 43.98 284 9,565.12 12,490.32 -
日

德石 2022年 新股锁

301158 股份 1 月 7 6 个月 定 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 -
日

翔楼 2022年 新股锁

301160 新材 5 月 25 6 个月 定 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 -
日

国能 2022年 新股锁

301162 日新 4 月 19 6 个月 定 45.13 54.11 261 11,778.93 14,122.71 -
日

中科 2022年 1-6 个 新股未

301175 环保 6 月 30 月（含） 上市 3.82 3.82 28,025107,055.50 107,055.50 -
日

标榜 2022年 新股锁

301181 股份 2 月 11 6 个月 定 40.25 30.59 220 8,855.00 6,729.80 -
日

欧圣 2022年 新股锁

301187 电气 4 月 13 6 个月 定 21.33 22.54 672 14,333.76 15,146.88 -
日

唯科 2022年 新股锁

301196 科技 1 月 4 6 个月 定 64.08 37.52 100 6,408.00 3,752.00 -
日

诚达 2022年 新股锁

301201 药业 1 月 12 6 个月 定 72.69 71.54 187 13,593.03 13,377.98 -
日

华兰 2022年 新股锁

301207 疫苗 2 月 10 6 个月 定 56.88 56.42 168 9,555.84 9,478.56 -
日

联盛 2022年 新股锁

301212 化学 4 月 7 6 个月 定 29.67 33.28 375 11,126.25 12,480.00 -
日

中汽 2022年 新股锁

301215 股份 2 月 28 6 个月 定 3.80 6.39 3,162 12,015.60 20,205.18 -
日

铜冠 2022年 新股锁

301217 铜箔 1 月 20 6 个月 定 17.27 14.83 874 15,093.98 12,961.42 -
日

腾远 2022年 新股锁

301219 钴业 3 月 10 6 个月 定 173.98 87.82 79 7,655.12 6,937.78 -
日

301220 亚香 2022年 6 个月 新股锁 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 -
股份 6 月 15 定


日

浙江 2022年 新股锁

301222 恒威 3 月 2 6 个月 定 33.98 28.96 266 9,038.68 7,703.36 -
日

实朴 2022年 新股锁

301228 检测 1 月 21 6 个月 定 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 -
日

盛帮 2022年 1-6 个 新股未

301233 股份 6 月 24 月（含） 上市 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 -
日

盛帮 2022年 新股锁

301233 股份 6 月 24 6 个月 定 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 -
日

华康 2022年 新股锁

301235 医疗 1 月 21 6 个月 定 39.30 37.93 359 14,108.70 13,616.87 -
日

和顺 2022年 新股锁

301237 科技 3 月 16 6 个月 定 56.69 41.86 179 10,147.51 7,492.94 -
日

瑞泰 2022年 新股锁

301238 新材 6 月 10 6 个月 定 19.18 32.07 606 11,623.08 19,434.42 -
日

普瑞 2022年 1-6 个 新股未

301239 眼科 6 月 22 月（含） 上市 33.65 33.65 2,628 88,432.20 88,432.20 -
日

普瑞 2022年 新股锁

301239 眼科 6 月 22 6 个月 定 33.65 33.65 293 9,859.45 9,859.45 -
日

杰创 2022年 新股锁

301248 智能 4 月 13 6 个月 定 39.07 29.87 366 14,299.62 10,932.42 -
日

华融 2022年 新股锁

301256 化学 3 月 14 6 个月 定 8.05 10.08 1,180 9,499.00 11,894.40 -
日

富士 2022年 新股锁

301258 莱 3 月 21 6 个月 定 48.30 41.68 166 8,017.80 6,918.88 -
日

艾布 2022年 新股锁

301259 鲁 4 月 18 6 个月 定 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 -
日

宇邦 2022年 新股锁

301266 新材 5 月 30 6 个月 定 26.86 47.07 476 12,785.36 22,405.32 -
日

301268 铭利 2022年 6 个月 新股锁 28.50 34.87 325 9,262.50 11,332.75 -


达 3 月 29 定

日

金道 2022年 新股锁

301279 科技 4 月 6 6 个月 定 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 -
日

侨源 2022年 新股锁

301286 股份 6 月 6 6 个月 定 16.91 19.79 669 11,312.79 13,239.51 -
日

清研 2022年 新股锁

301288 环境 4 月 14 6 个月 定 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 -
日

东利 2022年 新股锁

301298 机械 5 月 27 6 个月 定 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 -
日

华如 2022年 新股锁

301302 科技 6 月 16 6 个月 定 52.03 56.42 212 11,030.36 11,961.04 -
日

中国 2022年 新股锁

600938 海油 4 月 14 6 个月 定 10.80 15.86 84,004907,243.201,332,303.44 -
日

超卓 2022年 1-6 个 新股未

688237 航科 6 月 24 月（含） 上市 41.27 41.27 2,491102,803.57 102,803.57 -
日

东微 2022年 新股锁

688261 半导 1 月 26 6 个月 定 130.00 230.70 1,058137,540.00 244,080.60 -
日

奥比 2022年 1-6 个 新股未

688322 中光 6 月 30 月（含） 上市 30.99 30.99 4,855150,456.45 150,456.45 -
日

凌云 2022年 1-6 个 新股未

688400 光 6 月 27 月（含） 上市 21.93 21.93 4,385 96,163.05 96,163.05 -
日

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截至 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 1.09%（2021 年 12 月 31 日：1.14%）。

6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA 464,680.98 151,449.60

AAA 以下 2,623,809.28 3,463,730.41

未评级 - -

合计 3,088,490.26 3,615,180.01

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债
的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 23,223,578.60 - - - 23,223,578.60

结算备付金 40,177.05 - - - 40,177.05

存出保证金 44,593.24 - - - 44,593.24

交易性金融资产 - 157,035.56 2,931,454.70 254,424,476.27 257,512,966.53

应收申购款 - - - 172,757.97 172,757.97

应收清算款 - - - 2,898,233.16 2,898,233.16

资产总计 23,308,348.89 157,035.56 2,931,454.70 257,495,467.40 283,892,306.55

负债

应付赎回款 - - - 449,440.07 449,440.07

应付管理人报酬 - - - 319,564.32 319,564.32

应付托管费 - - - 53,260.74 53,260.74

应交税费 - - - 11.42 11.42

其他负债 - - - 210,953.68 210,953.68

负债总计 - - - 1,033,230.23 1,033,230.23

利率敏感度缺口 23,308,348.89 157,035.56 2,931,454.70 256,462,237.17 282,859,076.32

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 25,969,536.23 - - - 25,969,536.23

结算备付金 348,494.57 - - - 348,494.57


存出保证金 147,705.22 - - - 147,705.22

交易性金融资产 - - 3,615,180.01 292,712,230.12 296,327,410.13

应收申购款 - - - 140,415.71 140,415.71

其他资产 - - - 8,678.71 8,678.71

资产总计 26,465,736.02 - 3,615,180.01 292,861,324.54 322,942,240.57

负债

应付赎回款 - - - 1,268,638.62 1,268,638.62

应付管理人报酬 - - - 393,358.81 393,358.81

应付托管费 - - - 65,559.79 65,559.79

应付证券清算款 - - - 3,757,025.07 3,757,025.07

应交税费 - - - 14.93 14.93

其他负债 - - - 513,764.53 513,764.53

负债总计 - - - 5,998,361.75 5,998,361.75

利率敏感度缺口 26,465,736.02 - 3,615,180.01 286,862,962.79 316,943,878.82

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （ 2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 1. 市 场 利 率 下 降

39,422.11 50,416.07
25 个基点

2. 市 场 利 率 上 升

-38,795.03 -49,535.65
25 个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例占基金资产的80%－95%，本基金以消费、医药行业股票为主要投资对象，投资于消费、医药行业股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 254,424,476.27 89.95 292,712,230.12 92.35
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 254,424,476.27 89.95 292,712,230.12 92.35

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （ 2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 1.沪深 300 指数上

13,297,973.86 15,979,924.39
升 5%

2.沪深 300 指数下

-13,297,973.86 -15,979,924.39
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 254,752,425.88 294,450,125.95

第二层次 741,893.18 1,877,284.18

第三层次 2,018,647.47 -

合计 257,512,966.53 296,327,410.13

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 254,424,476.27 89.62

其中：股票 254,424,476.27 89.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,088,490.26 1.09

其中：债券 3,088,490.26 1.09

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 23,263,755.65 8.19

8 其他各项资产 3,115,584.37 1.10

9 合计 283,892,306.55 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 10,423,922.00 3.69

B 采矿业 1,871,508.44 0.66

C 制造业 168,404,497.35 59.54

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 6,945.48 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 2,294,378.59 0.81

J 金融业 8,951,751.90 3.16

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 442,567.00 0.16

M 科学研究和技术服务业 56,495,483.75 19.97

N 水利、环境和公共设施管理业 220,863.11 0.08

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 5,312,558.65 1.88

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 254,424,476.27 89.95

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 13,048 26,683,160.00 9.43

2 300759 康龙化成 169,653 16,154,358.66 5.71

3 300347 泰格医药 111,400 12,749,730.00 4.51

4 603259 药明康德 105,200 10,939,748.00 3.87

5 002714 牧原股份 188,600 10,423,922.00 3.69

6 600887 伊利股份 259,300 10,099,735.00 3.57

7 600702 舍得酒业 48,300 9,852,717.00 3.48

8 603816 顾家家居 172,770 9,783,965.10 3.46

9 688133 泰坦科技 51,985 9,182,630.40 3.25

10 002508 老板电器 239,200 8,618,376.00 3.05

11 300122 智飞生物 75,500 8,381,255.00 2.96

12 300601 康泰生物 177,980 8,041,136.40 2.84

13 300558 贝达药业 128,400 7,806,720.00 2.76

14 002142 宁波银行 199,790 7,154,479.90 2.53

15 300973 立高食品 64,760 6,731,802.00 2.38

16 600521 华海药业 285,900 6,489,930.00 2.29

17 603345 安井食品 38,300 6,429,421.00 2.27

18 600882 妙可蓝多 134,600 6,299,280.00 2.23

19 688202 美迪西 14,748 5,008,568.28 1.77

20 603456 九洲药业 86,700 4,482,390.00 1.58

21 301207 华兰疫苗 75,172 4,465,466.20 1.58

22 002991 甘源食品 63,600 4,387,764.00 1.55

23 002044 美年健康 718,100 3,999,817.00 1.41

24 000858 五 粮 液 18,300 3,695,319.00 1.31

25 688670 金迪克 71,105 3,599,335.10 1.27

26 000729 燕京啤酒 324,500 3,134,670.00 1.11

27 600587 新华医疗 133,100 2,695,275.00 0.95

28 000786 北新建材 71,800 2,485,716.00 0.88

29 300841 康华生物 20,900 2,412,696.00 0.85


30 601567 三星医疗 179,000 2,377,120.00 0.84

31 688105 诺唯赞 25,710 2,182,779.00 0.77

32 300026 红日药业 277,100 2,133,670.00 0.75

33 601012 隆基绿能 30,192 2,011,692.96 0.71

34 600600 青岛啤酒 18,100 1,880,952.00 0.66

35 600938 中国海油 114,904 1,871,508.44 0.66

36 688622 禾信仪器 54,511 1,865,366.42 0.66

37 000895 双汇发展 63,000 1,845,900.00 0.65

38 601838 成都银行 108,400 1,797,272.00 0.64

39 603444 吉比特 4,600 1,784,800.00 0.63

40 600298 安琪酵母 29,300 1,428,375.00 0.50

41 300143 盈康生命 107,000 1,214,450.00 0.43

42 002007 华兰生物 48,300 1,101,240.00 0.39

43 600276 恒瑞医药 28,814 1,068,711.26 0.38

44 603899 晨光股份 12,800 717,824.00 0.25

45 002833 弘亚数控 29,316 488,990.88 0.17

46 688778 厦钨新能 4,193 467,393.71 0.17

47 601888 中国中免 1,900 442,567.00 0.16

48 603392 万泰生物 2,610 405,333.00 0.14

49 688302 海创药业 6,541 291,009.09 0.10

50 688261 东微半导 1,058 244,080.60 0.09

51 301058 中粮工科 13,586 236,260.54 0.08

52 688322 奥比中光 4,855 150,456.45 0.05

53 688112 鼎阳科技 2,450 149,793.00 0.05

54 301187 欧圣电气 5,315 138,000.66 0.05

55 688161 威高骨科 2,859 137,775.21 0.05

56 688190 云路股份 1,700 132,175.00 0.05

57 688337 普源精电 2,231 129,576.48 0.05

58 301117 佳缘科技 2,317 129,244.13 0.05

59 688285 高铁电气 15,159 129,003.09 0.05

60 301256 华融化学 11,798 126,568.80 0.04

61 301268 铭利达 3,249 123,614.35 0.04

62 301139 元道通信 3,164 121,687.44 0.04

63 688280 精进电动 9,332 109,184.40 0.04

64 301175 中科环保 28,025 107,055.50 0.04

65 688306 均普智能 19,242 106,408.26 0.04

66 301137 哈焊华通 6,002 104,289.52 0.04

67 688237 超卓航科 2,491 102,803.57 0.04

68 688153 唯捷创芯 2,007 102,357.00 0.04

69 301127 天源环保 9,143 101,761.59 0.04

70 301239 普瑞眼科 2,921 98,291.65 0.03

71 688234 天岳先进 1,449 97,083.00 0.03


72 688400 凌云光 4,385 96,163.05 0.03

73 688282 理工导航 1,911 91,670.67 0.03

74 688697 纽威数控 5,837 88,372.18 0.03

75 301222 浙江恒威 2,652 81,144.44 0.03

76 688230 芯导科技 1,162 80,979.78 0.03

77 301158 德石股份 3,783 78,697.42 0.03

78 688259 创耀科技 931 75,010.67 0.03

79 301116 益客食品 3,603 74,819.66 0.03

80 301258 富士莱 1,654 74,518.72 0.03

81 301151 冠龙节能 3,231 74,453.58 0.03

82 301279 金道科技 2,956 73,863.56 0.03

83 301219 腾远钴业 792 72,876.02 0.03

84 301123 奕东电子 2,729 71,155.87 0.03

85 301181 标榜股份 2,197 70,211.27 0.02

86 688786 悦安新材 1,513 68,992.80 0.02

87 688227 品高股份 3,123 66,894.66 0.02

88 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02

89 688319 欧林生物 3,412 64,452.68 0.02

90 301100 风光股份 2,805 60,531.90 0.02

91 301110 青木股份 1,354 58,159.00 0.02

92 300834 星辉环材 1,693 51,191.08 0.02

93 688468 科美诊断 3,919 48,321.27 0.02

94 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01

95 301266 宇邦新材 476 22,405.32 0.01

96 301215 中汽股份 3,162 20,205.18 0.01

97 301238 瑞泰新材 606 19,434.42 0.01

98 301112 信邦智能 346 15,583.84 0.01

99 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.01

100 301162 国能日新 261 14,122.71 0.00

101 300994 久祺股份 420 13,780.20 0.00

102 301235 华康医疗 359 13,616.87 0.00

103 301201 诚达药业 187 13,377.98 0.00

104 301286 侨源股份 669 13,239.51 0.00

105 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00

106 301217 铜冠铜箔 874 12,961.42 0.00

107 301153 中科江南 284 12,490.32 0.00

108 301212 联盛化学 375 12,480.00 0.00

109 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00

110 301302 华如科技 212 11,961.04 0.00

111 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00

112 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00

113 301248 杰创智能 366 10,932.42 0.00


114 301211 亨迪药业 460 9,972.80 0.00

115 301221 光庭信息 140 9,076.20 0.00

116 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00

117 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00

118 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00

119 301150 中一科技 95 7,862.20 0.00

120 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00

121 301237 和顺科技 179 7,492.94 0.00

122 301190 善水科技 304 7,213.92 0.00

123 301166 优宁维 118 6,945.48 0.00

124 301196 唯科科技 100 3,752.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600702 舍得酒业 10,414,643.00 3.29

2 300122 智飞生物 8,181,057.00 2.58

3 688133 泰坦科技 7,999,067.22 2.52

4 300558 贝达药业 6,691,723.00 2.11

5 300973 立高食品 5,806,769.00 1.83

6 600521 华海药业 5,198,712.00 1.64

7 603345 安井食品 5,080,114.00 1.60

8 688105 诺唯赞 4,999,901.41 1.58

9 688202 美迪西 4,998,293.38 1.58

10 600882 妙可蓝多 4,838,666.00 1.53

11 002044 美年健康 3,999,660.00 1.26

12 002991 甘源食品 3,963,971.00 1.25

13 301207 华兰疫苗 3,584,284.36 1.13

14 688670 金迪克 3,492,369.57 1.10

15 000729 燕京啤酒 3,429,276.80 1.08

16 000858 五 粮 液 3,376,798.00 1.07

17 000895 双汇发展 3,259,788.00 1.03

18 600587 新华医疗 2,998,832.00 0.95

19 603520 司太立 2,998,804.00 0.95

20 603392 万泰生物 2,995,446.00 0.95

注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601012 隆基绿能 11,695,880.00 3.69

2 603456 九洲药业 11,180,133.00 3.53

3 600521 华海药业 10,830,043.00 3.42

4 000786 北新建材 10,352,435.45 3.27

5 000661 长春高新 8,993,705.04 2.84

6 300601 康泰生物 7,993,419.20 2.52

7 002475 立讯精密 7,618,551.10 2.40

8 002714 牧原股份 5,744,418.00 1.81

9 002142 宁波银行 5,644,757.60 1.78

10 300841 康华生物 4,969,827.00 1.57

11 688131 皓元医药 3,900,356.98 1.23

12 002508 老板电器 3,785,826.98 1.19

13 002821 凯莱英 3,731,000.00 1.18

14 300685 艾德生物 3,618,662.00 1.14

15 000596 古井贡酒 3,446,650.00 1.09

16 300702 天宇股份 3,368,894.00 1.06

17 603392 万泰生物 3,264,918.00 1.03

18 600519 贵州茅台 3,250,913.00 1.03

19 002439 启明星辰 2,814,679.44 0.89

20 603444 吉比特 2,813,095.00 0.89

注：本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 136,934,547.91

卖出股票收入（成交）总额 154,328,022.86

注：“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债（可交换债） 3,088,490.26 1.09

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,088,490.26 1.09

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 127045 牧原转债 15,352 1,980,405.48 0.70

2 123119 康泰转 2 5,537 643,403.80 0.23

3 113053 隆 22 转债 2,230 307,645.42 0.11

4 113050 南银转债 1,280 157,035.56 0.06

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除舍得酒业（代码：600702 SH）外其他证券的发行主体未
有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 舍得酒业股份有限公司

2021 年 8 月，舍得酒业股份有限公司因资金占用，信息披露虚假或严重误导性陈述，未及时
披露公司重大事件被上海证券交易所通报批评，公开谴责。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 44,593.24

2 应收清算款 2,898,233.16

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 172,757.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,115,584.37

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 127045 牧原转债 1,980,405.48 0.70

2 123119 康泰转 2 643,403.80 0.23

3 113050 南银转债 157,035.56 0.06

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

22,634 7,610.83 1,331.12 0.00 172,262,170.63 100.00

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 862,389.37 0.50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015 年 3 月 19 日） 1,493,426,867.82
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 180,001,421.55

本报告期基金总申购份额 16,741,976.64

减：本报告期基金总赎回份额 24,479,896.44

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 172,263,501.75

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。

2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国盛证券 2 133,920,279. 47.71 95,258.41 47.37 -
54

兴业证券 2 99,435,533.6 35.43 71,720.63 35.66 -
7

光大证券 2 47,326,819.3 16.86 34,136.02 16.97 -


0

安信证券 3 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

宏信证券 2 - - - - -

世纪证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中金财富 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、交易部对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

国盛证券 616,194.20 100.00 - - - -

兴业证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中金财富 - - - - - -


中信证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、

1 公开募集证券投资基金执行新金融工 证券时报、上海证券报 2022-01-01

具准则的公告

2 安信基金管理有限责任公司旗下 73 中国证券报、证券日报、 2022-01-21

只基金季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、

3 部分开放式基金新增国盛证券有限责 证券时报、上海证券报 2022-01-26

任公司为基金销售服务机构的公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、

4 部分开放式基金新增众惠基金销售有 证券时报、上海证券报 2022-02-16

限公司为基金销售服务机构的公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、

5 部分开放式基金新增华宝证券股份有 证券时报、上海证券报 2022-03-30

限公司为基金销售服务机构的公告

6 安信基金管理有限责任公司旗下全部 中国证券报、证券日报、 2022-03-31

基金年度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

安信基金管理有限责任公司关于对公

7 司旗下 FOF 资产管理计划通过直销柜 中国证券报、证券日报、 2022-04-15

台办理旗下基金认购、申购、赎回及 证券时报、上海证券报

转换业务免收相关费用的公告

8 安信基金管理有限责任公司旗下 79 中国证券报、证券日报、 2022-04-21

只基金季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

关于恢复安信消费医药主题股票型证

9 券投资基金大额申购、大额转换转入 中国证券报 2022-06-30

及大额定期定额投资业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信消费医药主题股票型证券投资基金募集的文件；


2、《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同》；

3、《安信消费医药主题股票型证券投资基金托管协议》；

4、《安信消费医药主题股票型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

本基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2022 年 8 月 30 日