诺安创新驱动灵活配置混合A

诺安创新驱动灵活配置混合型
证券投资基金
2017 年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年3月29日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2017
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录...... 2
1.1重要提示...... 2
1.2目录...... 3
§2基金简介...... 5
2.1基金基本情况 ...... 5
2.2基金产品说明 ...... 5
2.3基金管理人和基金托管人...... 7
2.4信息披露方式 ...... 7
2.5其他相关资料 ...... 7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8
3.1主要会计数据和财务指标...... 8
3.2基金净值表现 ...... 9
3.3过去三年基金的利润分配情况...... 12
§4管理人报告...... 13
4.1基金管理人及基金经理情况...... 13
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18
§5托管人报告...... 19
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19
§6审计报告...... 20
6.1审计报告基本信息...... 20
6.2审计报告的基本内容...... 20
§7年度财务报表...... 23
7.1资产负债表...... 23
7.2利润表...... 24
7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 25
7.4报表附注...... 26
§8投资组合报告...... 52
8.1期末基金资产组合情况...... 52
8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 52
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 55
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 57
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 57
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 57
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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 57
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 57
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 57
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 58
8.12投资组合报告附注...... 58
§9基金份额持有人信息...... 61
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 61
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 61
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 61
§10开放式基金份额变动...... 62
§11重大事件揭示...... 63
11.1基金份额持有人大会决议...... 63
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 63
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 63
11.4基金投资策略的改变...... 63
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 63
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 63
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 63
11.8其他重大事件...... 64
§12影响投资者决策的其他重要信息...... 68
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 68
12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 68
§13备查文件目录...... 69
13.1备查文件目录 ...... 69
13.2存放地点...... 69
13.3查阅方式...... 69
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 诺安创新驱动混合
基金主代码 001411
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月18日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 819,123,518.08份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 诺安创新驱动混合A 诺安创新驱动混合C
下属分级基金的交易代码： 001411 002051
报告期末下属分级基金的份额总额 103,695,993.33份 715,427,524.75份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金采取大类资产配置策略，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较
基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、资产配置策略
本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略，根据
宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的
前提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险
前提下获取较高收益的资产组合。
本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相
对变化，动态优化投资组合，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。
2、股票投资策略
（1）创新驱动型相关主题上市公司的界定
创新型相关企业是指拥有自主知识产权的核心技术、知名品牌，具有良好的创
新管理和文化，整体技术水平在同行业居于先进地位，在市场竞争中具有优势
和持续发展能力的企业。创新驱动型公司可以简单的理解为传统行业在技术、
品牌、管理文化等方面往新兴行业、朝阳行业转型的公司，也可以是部分新兴
行业类公司在原有技术、文化的基础上进一步的突破。
创新驱动型企业往往具备一定的特征：如以研究开发为企业的核心职能之一；
集研发、生产、销售三位一体；较早且富于想象地确定一个潜在市场；关注潜
在市场，努力培养、帮助用户；有着高效的协调研究与开发、生产和销售的企
业家精神；与客户和保持密切联系，紧且市场需求；结合国家新兴发展战略、
拓展产业布局；通过外延或内部激励，实现效率的提高等等。
符合上述特征的企业，我们可以看成是创新驱动型企业。创新驱动型企业大多
分布在高科技行业、消费品行业、知识密集型服务或国家政策倡导的新行业：
如新能源汽车、工业机器人、智能建筑等。创新驱动型企业是一个国家最有活
力的企业，应该成为政府重点扶植的对象，也是本基金未来重点的投资对象。
（2）公司基本面评价
在创新驱动型公司中，本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公
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司。
1）公司所处行业市场空间相对于公司目前收入体量足够大
本基金主要通过行业数据以及公司披露等信息，对公司所处行业未来的市场容
量判断，重点投资于行业处于蓝海阶段的公司。但在红海类行业里，如公司具
备相关优势且有足够能力抢占竞争对手份额的，也是本基金投资的方向。
2）公司所在行业景气度较高，最好具备一定的政策扶持
本基金主要通过密切关注国家相关产业政策、规划动态，同时深入进行上、下
游产业链调研，适时对各行业景气度变化情况进行研判，重点投资于行业景气
度较高且、有政策支持、未来成长具有可持续性的公司。
3）公司所在行业竞争格局良好，有竞争优势
本基金主要通过密切跟踪行业集中度、行业内主要竞争对手策略及各公司产品
（或服务）的市场份额、以及公司自身的竞争优势，判断公司所处行业格局，
重点投资于处于行业龙头地位或具备成为龙头潜力的优势公司。
4）公司自身具备一定的壁垒或者优势
通过密切跟踪、调研相关公司以及竞争对手，了解公司在技术、管理、销售、
资金等方面是否有对手不可复制的壁垒，以该特点出发评估公司的竞争力以及
长期成长性，对具备壁垒的公司会给予重点投资。
5）公司管理层素质较高
选择管理层素质较高的公司，如高管管理团队具备较强的研发能力或者营销能
力；公司已建立起完善的法人治理结构；激励与利益分配机制设置合理；公司
长期愿景清晰；企业文化积极向上，具备大的蓝图和发展战略。
（3）估值水平分析
本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点，选择合适的股票估值方
法。可供选择的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－
长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊
销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF，FCFE）或股利贴现
模型（DDM）等。
通过估值水平分析，基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。
（4）股票组合的构建与调整
在估值分析的基础上，本基金将建立投资组合。当行业或公司的基本面、股票
的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行调整。
3、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，具
体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。
4、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。
作为辅助性投资工具，我们将结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险
调整收益。
5、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨慎
的原则，参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有
关规定执行。
在预判市场风险较大时,应用股指期货对冲策略，即在保有股票头寸不变的情
况下或者逐步降低股票仓位后，在面临市场下跌时择机卖出股指期货合约进行
套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓。
6、资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过对资产池结构和质量的
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跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证
券未来现金流的影响，充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，谨
慎投资资产支持证券。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行
分散投资，以降低流动性风险。
未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书
更新中公告。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数与中证全债指数的混合指数，即：沪深
300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与
货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 马宏 郭明
信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
注册地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区复兴门内大街55
业银行大厦19-20层 号
办公地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区复兴门内大街55
业银行大厦19-20层 号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 秦维舟 易会满
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.lionfund.com.cn
址
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 北京市东长安街1号东方广场毕马
通合伙） 威大楼8层
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大
厦19-20层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 2015年6月18日(基金合同生效
数据 2017年 2016年 日)-2015年12月31日
和指
标
诺安创新驱动混 诺安创新驱动混 诺安创新驱动混 诺安创新驱动混 诺安创新驱动混合 诺安创新驱动混合
合A 合C 合A 合C A C
本期
已实 6,092,782.10 33,575,128.65 11,145,196.34 31,534,924.43 5,455,315.43 -686,171.90
现收
益
本期 4,794,974.18 26,481,913.77 12,533,095.24 25,631,976.00 9,678,947.95 9,578,768.34
利润
加权
平均
基金 0.0361 0.0354 0.0263 0.0224 0.0039 0.0029
份额
本期
利润
本期
加权
平均 3.53% 3.48% 2.57% 2.19% 0.39% 0.29%
净值
利润
率
本期
基金
份额 3.78% 3.59% 2.67% 2.47% 1.30% 0.30%
净值
增长
率
3.1.2
期末
数据 2017年末 2016年末 2015年末
和指
标
期末
可供 2,145,973.37 12,271,152.53 6,321,762.42 27,539,921.23 5,806,624.17 16,793,084.47
分配
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利润
期末
可供
分配 0.0207 0.0172 0.0374 0.0351 0.0048 0.0049
基金
份额
利润
期末
基金 105,841,966.70 727,698,677.28 175,950,491.83 815,062,692.42 1,232,097,499.78 3,469,412,255.47
资产
净值
期末
基金 1.021 1.017 1.040 1.038 1.013 1.013
份额
净值
3.1.3
累计 2017年末 2016年末 2015年末
期末
指标
基金
份额
累计 7.93% 6.46% 4.00% 2.77% 1.30% 0.30%
净值
增长
率
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安创新驱动混合A
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去三个月 1.28% 0.13% 2.77% 0.49% -1.49% -0.36%
过去六个月 2.38% 0.13% 5.86% 0.42% -3.48% -0.29%
过去一年 3.78% 0.12% 12.53% 0.39% -8.75% -0.27%
自基金合同 7.93% 0.10% -9.22% 0.98% 17.15% -0.88%
生效起至今
诺安创新驱动混合C
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去三个月 1.18% 0.13% 2.77% 0.49% -1.59% -0.36%
过去六个月 2.29% 0.13% 5.86% 0.42% -3.57% -0.29%
过去一年 3.59% 0.12% 12.53% 0.39% -8.94% -0.27%
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自基金合同 6.46% 0.11% 7.36% 0.68% -0.90% -0.57%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
诺安创新驱动混合A
诺安创新驱动混合C
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
诺安创新驱动混合A
诺安创新驱动混合C
注：本基金基金合同于2015年6月18日生效,2015年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收
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益率按本基金实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
诺安创新驱动混合A
年度 每10份基金 现金形式发放总额再投资形式发放 年度利润分配合 备注
份额分红数 总额 计
2017 0.5700 5,009,891.56 2,903,271.10 7,913,162.66
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 0.5700 5,009,891.56 2,903,271.10 7,913,162.66
单位：人民币元
诺安创新驱动混合C
年度 每10份基金 现金形式发放总额再投资形式发放 年度利润分配合 备注
份额分红数 总额 计
2017 0.5700 43,847,048.91 - 43,847,048.91
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 0.5700 43,847,048.91 - 43,847,048.91
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
截至2017年12月31日，本基金管理人共管理53只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金等。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
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诺安优势
行业灵活
配置混合 硕士，2008年加入诺
型证券投 安基金管理有限公
资基金基 司，历任研究员、基
金经理、 金经理助理。2014年
诺安稳健 6 月起任诺安优势行
回报灵活 业灵活配置混合型证
吴博俊 配置混合 2015年6月- 10 券投资基金基金经
型证券投 18日 理，2015年6月起任
资基金基 诺安稳健回报灵活配
金经理及 置混合型证券投资基
诺安创新 金基金经理及诺安创
驱动灵活 新驱动灵活配置混合
配置混合 型证券投资基金基金
型证券投 经理。
资基金基
金经理
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
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交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年中国实体经济表现良好，全年GDP同比增长6.9%，是七年来的首次增速回升；剔除金
融业后全年GDP同比增长7.1%，规模以上工业同比增长6.6%，快于2016年0.6个百分点。全年
CPI同比增长1.6%，PPI走出通缩，企业利润显着恢复，且信贷与社融平稳增长，M2增速创历史
新低，经济增长对货币增长依赖降低。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，诺安创新驱动混合A的基金份额净值为1.021元。本报告期基金份额净值增
长率为3.78%，同期业绩比较基准收益率为12.53%。
截至报告期末，诺安创新驱动混合C的基金份额净值为1.017元。本报告期基金份额净值增
长率为3.59%，同期业绩比较基准收益率为12.53%。
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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，我国经济仍面临一定挑战。2017年12月基建与房地产投资减速，预示2018
年投资可能继续下降；同时通胀预期有所上升，在全球货币收紧背景下，预计我国货币政策易紧难松。金融监管力度进一步加强，有助于防控系统性风险，但实体经济融资成本也有所上升。中央经济工作会议“稳中求进”工作总基调更为强调“进”和改革。经济增长等短期目标略有淡化，更为关注供给侧改革等长期性目标。这一背景下，财政与货币政策侧重点会有所调整。财政政策稳增长任务弱化，未来强调服务于供给侧改革，更多向民生、教育、医疗等公共服务领域倾斜；货币政策“数量”目标弱化。
股票投资方面，优质蓝筹股以及低估值业绩增长的成长股都会是我们2018投资的主要方向。
另外，结合政策方面，国企改革、十三五规划等政策主题投资依然值得跟踪关注。同时，静待注册制推出的契机。债券配置方面，震荡市中，我们会适当加大在高等级、短期限的债券的配置比例以获取稳定的收益。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内本基金管理人共管理了五十三只开放式基金--诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证 第16页共69页
券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金等。
在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金管理人建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。
本年度公司合法合规运作和内部风险控制的具体情况如下:
1、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，监察稽核部在报告期内对公司各个部门进行了四次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况，内部控制制度、业务操作流程执行情况;涵盖基金销售、投资运作、后台保障等公司所有业务环节和工作岗位。
对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由监察稽核部跟踪问题的处理情况，确保了公司在各方面规范运作，切实地保障了基金份额持有人的利益。
2、对公司基金销售活动进行监督、指导，确保基金销售活动严格按照《销售管理办法》的规定处理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销售费用等方面的问题，不出现违法违规的情况。
同时，督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。
3、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料，都事先由监察稽核部进行合规性审查，确保其内容真实、准确、合规，符合中国证监会对信息披露的相关要求。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 第17页共69页
计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、投资管理部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配。
本基金本报告期共进行利润分配两次。2017年3月22日（权益登记日）进行第一次利润分
配，诺安创新驱动A共分配利润6,565,114.51元，每10份基金份额分红0.4400元；诺安创新驱
动C共分配利润34,546,491.09元，每10份基金份额分红0.4400元。2017年12月29日（权益
登记日）进行第二次利润分配，诺安创新驱动A共分配利润1,348,048.15元，每10份基金份额
分红0.1300元；诺安创新驱动C共分配利润9,300,557.82元，每10份基金份额分红0.1300元。
符合本基金合同约定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了2次利润分配，分配金额为51,760,211.57元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第1801609号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“该基金”)财务报表，包括2017年12月31日的资产
负债表，2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以
及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、在财务
报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
操作的规定编制，公允反映了该基金2017年12月31日的财务状
况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的
规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层对其他信息负责。其他
信息包括该基金2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
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管理层和治理层对财务报表的 该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层负责按照企业会计准
责任 则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和
维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
在编制财务报表时，该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层负
责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非该基金计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。
该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层负责监督该基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对
该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致该基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价
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财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 左艳霞 张品
会计师事务所的地址 中国北京
审计报告日期 2018年3月28日
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§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 54,199,936.31 139,958,796.70
结算备付金 1,074,913.81 301,028.07
存出保证金 161,965.95 55,771.50
交易性金融资产 7.4.7.2 744,965,726.19 647,007,783.13
其中：股票投资 91,141,726.19 118,103,414.39
基金投资 - -
债券投资 653,824,000.00 528,904,368.74
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 36,140,485.13 199,500,419.25
应收证券清算款 2,482,448.95 210,238.77
应收利息 7.4.7.5 6,596,719.63 5,862,363.16
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 845,622,195.97 992,896,400.58
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 79,099.94 394,605.46
应付管理人报酬 429,595.85 804,909.31
应付托管费 178,998.29 211,589.68
应付销售服务费 62,415.74 69,198.38
应付交易费用 7.4.7.7 532,826.15 222,171.75
应交税费 - -
应付利息 - -
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应付利润 10,648,605.97 -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 150,010.05 180,741.75
负债合计 12,081,551.99 1,883,216.33
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 819,123,518.08 954,270,687.97
未分配利润 7.4.7.10 14,417,125.90 36,742,496.28
所有者权益合计 833,540,643.98 991,013,184.25
负债和所有者权益总计 845,622,195.97 992,896,400.58
注：报告截止日2017年12月31日，基金份额总额819,123,518.08份，其中，诺安创新驱动混
合A类基金份额净值人民币1.021元，基金份额103,695,993.33份；诺安创新驱动混合C类基金
份额净值人民币1.017元，基金份额715,427,524.75份。
7.2利润表
会计主体：诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至
年12月31日 2016年12月31日
一、收入 43,184,542.09 70,132,696.15
1.利息收入 25,466,549.23 35,721,938.99
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,023,120.50 1,517,065.44
债券利息收入 19,068,148.27 21,490,223.52
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,375,280.46 12,714,650.03
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 26,084,632.30 37,905,302.40
其中：股票投资收益 7.4.7.12 26,099,219.20 28,330,644.19
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -1,475,499.01 9,321,854.31
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,460,912.11 252,803.90
3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -8,391,022.80 -4,515,049.53
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 24,383.36 1,020,504.29
列）
第24页共69页
减：二、费用 11,907,654.14 31,967,624.91
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,397,041.72 24,735,077.06
2．托管费 7.4.10.2.2 2,248,767.38 4,199,950.96
3．销售服务费 7.4.10.2.3 763,121.01 1,185,841.17
4．交易费用 7.4.7.19 3,164,103.53 1,198,592.19
5．利息支出 3,646.65 234,979.45
其中：卖出回购金融资产支出 3,646.65 234,979.45
6．其他费用 7.4.7.20 330,973.85 413,184.08
三、利润总额（亏损总额以“-” 31,276,887.95 38,165,071.24
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 31,276,887.95 38,165,071.24
填列）
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 954,270,687.97 36,742,496.28 991,013,184.25
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 31,276,887.95 31,276,887.95
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -135,147,169.89 -1,842,046.76 -136,989,216.65
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 2,404,694.65 9,618.54 2,414,313.19
2.基金赎回款 -137,551,864.54 -1,851,665.30 -139,403,529.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金 - -51,760,211.57 -51,760,211.57
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 819,123,518.08 14,417,125.90 833,540,643.98
金净值）
项目 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
第25页共69页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 4,642,465,782.23 59,043,973.02 4,701,509,755.25
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 38,165,071.24 38,165,071.24
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -3,688,195,094.26 -60,466,547.98 -3,748,661,642.24
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 147,136,084.16 1,765,633.01 148,901,717.17
2.基金赎回款 -3,835,331,178.42 -62,232,180.99 -3,897,563,359.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 954,270,687.97 36,742,496.28 991,013,184.25
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金注册的批
复》(证监许可[2015]1026号)批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》及其配套规则和《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2015年6月18日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为6,170,337,782.74份基金份额，其中认购资金利息折合313,936.26份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据2015年11月18日公告的《诺安基金管理有限公司关于诺安创新驱动灵活配置混合型证
券投资基金新增基金份额类别并修改基金合同、托管协议部分条款的公告》，自2015年11月18
日起，本基金将设两级基金份额：A类基金份额和C类基金份额。A类基金份额的基金代码为001411
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（与分级前基金代码相同）。新设C类基金份额代码为002051。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具，国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离交易债)、可交换债、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的资产配置比例范围为：股票资产占基金资产的比例为0-95%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于创新驱动型相关主题上市公司的证券比例不低于非现金基金资产的80%。
本基金的财务报表于2018年3月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第
3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017
年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
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7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产的账面价值
-因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 第28页共69页
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 第29页共69页
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/ (累计亏损)”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税(如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/ (损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
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7.4.4.11基金的收益分配政策
(a)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(b)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(c)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(d)A类基金份额和C 类基金份额之间由于A 类基金份额不收取而C 类基金份额收取销售服
务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
(e)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处
理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
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7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
根据中基协发[2017]6号《关于发布的
通知》的附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》（以下简称“估值指引”）的处理标准，本基金自2017年12月25日起，对本基金持有的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票、估值指引所称流通受限股票的估值方法进行调整，参考估值指引进行估值。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财税[2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012] 85号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增值
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税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对
基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%
的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限
超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应
纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 (包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所
得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者(包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券
的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
活期存款 54,199,936.31 139,958,796.70
定期存款 - -
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其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 54,199,936.31 139,958,796.70
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 89,097,695.08 91,141,726.19 2,044,031.11
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 654,285,530.68 653,824,000.00 -461,530.68
合计 654,285,530.68 653,824,000.00 -461,530.68
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 743,383,225.76 744,965,726.19 1,582,500.43
上年度末
项目 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 107,076,706.95 118,103,414.39 11,026,707.44
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 886,022.32 1,005,368.74 119,346.42
银行间市场 529,071,530.63 527,899,000.00 -1,172,530.63
合计 529,957,552.95 528,904,368.74 -1,053,184.21
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 637,034,259.90 647,007,783.13 9,973,523.23
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
项目 2017年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间市场 36,140,485.13 -
第34页共69页
交易所市场 - -
合计 36,140,485.13 -
上年度末
2016年12月31日
项目 账面余额 其中；买断式逆回购
银行间市场 199,500,419.25 -
交易所市场 - -
合计 199,500,419.25 -
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
应收活期存款利息 17,001.64 44,650.02
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 483.70 135.50
应收债券利息 6,556,085.33 5,749,530.09
应收买入返售证券利息 23,076.06 68,022.45
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 72.90 25.10
合计 6,596,719.63 5,862,363.16
注：本报告期末及上年度末“其他”为应收保证金利息。
7.4.7.6其他资产
本基金本年度末及上年度末报告期末无其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 517,515.48 175,941.49
银行间市场应付交易费用 15,310.67 46,230.26
合计 532,826.15 222,171.75
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
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应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 10.05 741.75
预提费用 150,000.00 180,000.00
合计 150,010.05 180,741.75
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
诺安创新驱动混合A
本期
项目 2017年1月1日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 169,123,163.22 169,123,163.22
本期申购 2,404,694.65 2,404,694.65
本期赎回（以“-”号填列） -67,831,864.54 -67,831,864.54
本期末 103,695,993.33 103,695,993.33
金额单位：人民币元
诺安创新驱动混合C
本期
项目 2017年1月1日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 785,147,524.75 785,147,524.75
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -69,720,000.00 -69,720,000.00
本期末 715,427,524.75 715,427,524.75
注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
诺安创新驱动混合A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,321,762.42 505,566.19 6,827,328.61
本期利润 6,092,782.10 -1,297,807.92 4,794,974.18
本期基金份额交易 -1,693,757.35 130,590.59 -1,563,166.76
产生的变动数
其中：基金申购款 8,461.48 1,157.06 9,618.54
基金赎回款 -1,702,218.83 129,433.53 -1,572,785.30
本期已分配利润 -7,913,162.66 - -7,913,162.66
本期末 2,807,624.51 -661,651.14 2,145,973.37
单位：人民币元
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诺安创新驱动混合C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 27,539,921.23 2,375,246.44 29,915,167.67
本期利润 33,575,128.65 -7,093,214.88 26,481,913.77
本期基金份额交易 -462,435.32 183,555.32 -278,880.00
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -462,435.32 183,555.32 -278,880.00
本期已分配利润 -43,847,048.91 - -43,847,048.91
本期末 16,805,565.65 -4,534,413.12 12,271,152.53
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月31
12月31日 日
活期存款利息收入 1,006,414.11 1,179,988.30
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 14,700.52 335,616.24
其他 2,005.87 1,460.90
合计 1,023,120.50 1,517,065.44
注:本报告期内及上年度可比期间内“其他”为保证金利息收入。
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016
年12月31日 年12月31日
卖出股票成交总额 1,055,102,141.12 382,954,586.56
减：卖出股票成本总额 1,029,002,921.92 354,623,942.37
买卖股票差价收入 26,099,219.20 28,330,644.19
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年
年12月31日 12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,044,582,518.30 1,199,742,545.90
成交总额
第37页共69页
减：卖出债券（债转股及债券到期 1,028,626,536.80 1,167,597,176.93
兑付）成本总额
减：应收利息总额 17,431,480.51 22,823,514.66
买卖债券差价收入 -1,475,499.01 9,321,854.31
7.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期末及上年度末无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期末及上年度末无衍生工具收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月
月31日 31日
股票投资产生的股利收益 1,460,912.11 252,803.90
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,460,912.11 252,803.90
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年
年12月31日 12月31日
1.交易性金融资产 -8,391,022.80 -4,515,049.53
——股票投资 -8,982,676.33 182,774.02
——债券投资 591,653.53 -4,697,823.55
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -8,391,022.80 -4,515,049.53
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12
12月31日 月31日
基金赎回费收入 23,136.78 1,020,113.77
基金转换费收入 46.58 390.52
第38页共69页
其他 1,200.00 -
合计 24,383.36 1,020,504.29
注：本报告期内“其他”为逆回购到期逾期返售罚息收入。
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12
12月31日 月31日
交易所市场交易费用 3,158,313.93 1,194,352.19
银行间市场交易费用 5,789.60 4,240.00
合计 3,164,103.53 1,198,592.19
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年
年12月31日 12月31日
审计费用 50,000.00 80,000.00
信息披露费 200,000.00 200,000.00
汇划费 43,573.85 44,184.08
其他 200.00 12,000.00
账户维护费 37,200.00 37,000.00
律师费用 - 40,000.00
合计 330,973.85 413,184.08
注：本报告期内“其他”为上清所结算费，上年度可比期间“其他”为公证费。
7.4.7.21分部报告
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
第39页共69页
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31
月31日 日
当期发生的基金应支付 5,397,041.72 24,735,077.06
的管理费
其中：支付销售机构的客 3,605,823.68 9,151,724.87
户维护费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
第40页共69页
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31
月31日 日
当期发生的基金应支付 2,248,767.38 4,199,950.96
的托管费
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。
托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安创新驱动混合 诺安创新驱动混合C 合计
A
诺安基金管理有限公司 - 763,121.01 763,121.01
(管理人)
中国工商银行股份有限 - - -
公司(托管人)
合计 - 763,121.01 763,121.01
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称 诺安创新驱动混合
A 诺安创新驱动混合C 合计
诺安基金管理有限公司 - 1,185,822.00 1,185,822.00
(管理人)
中国工商银行股份有限 - - -
公司(托管人)
合计 - 1,185,822.00 1,185,822.00
注：本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%，按
第41页共69页
前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H为C级基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日C级基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出，经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股 54,199,936.31 1,006,414.11 139,958,796.70 1,179,988.30
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
第42页共69页
7.4.11利润分配情况
诺安创新驱动混合A
金额单位：人民币元
序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配
号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注
登记日 数
2017年 2017年
1 12月29- 12月29 0.1300 859,090.24 488,957.911,348,048.15
日 日
2 2017年3- 2017年3 0.4400 4,150,801.322,414,313.196,565,114.51
月22日 月22日
合 - - 0.5700 5,009,891.562,903,271.107,913,162.66
计
诺安创新驱动混合C
金额单位：人民币元
序 除息日 每10份 现金形式 再投资形 本期利润分配
号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 式 合计 备注
登记日 数 发放总额
2017年 2017年
1 12月29- 12月29 0.1300 9,300,557.82 - 9,300,557.82
日 日
2 2017年3- 2017年3 0.440034,546,491.09 -34,546,491.09
月22日 月22日
合- - 0.570043,847,048.91 -43,847,048.91
计
7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注
代码 名称 认购日日 限类型 价格 值单价 （单位：股）成本总额 额
2017年2018年
300713英可 11月1新股流
瑞 10月23 通受限 40.29 74.87 7,008 282,352.32524,688.96-
日 日
注：截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债
券和权证。
第43页共69页
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总备注
码 名称期 原因 估值单期 开盘单 数量（股）成本总额 额
价 价
光环 2017年重大 2018年
300383新网 11月7 事项 13.19 3月19 14.51 63,300999,687.00 834,927.00 -
日 日
科创 2017年临时 2018年
300730信息 12月25停牌 41.55 1月2日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
日
名臣 2017年临时 2018年
002919健康 12月28停牌 35.26 1月2日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
日
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款,无抵押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可 第44页共69页
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制办公会，实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险控制部向督察长负责，并向首席执行官汇报日常行政事务。
本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
A-1 129,599,000.00 50,025,000.00
A-1以下 - -
未评级 524,225,000.00 429,089,000.00
合计 653,824,000.00 479,114,000.00
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券、资产支持证券等无信用评级的债券。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
第45页共69页
2017年12月31日 2016年12月31日
AAA - -
AAA以下 - 10,896,368.74
未评级 - 38,894,000.00
合计 - 49,790,368.74
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级的债券。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和批露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现 第46页共69页
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，在个券方面无高集中度的特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
月31日
资产
银行存款 54,199,936.31 - - - - 54,199,936.31
结算备付 1,074,913.81 - - - - 1,074,913.81
金
存出保证 161,965.95 - - - - 161,965.95
金
交易性金 524,225,000.00129,599,000.00 - - 91,141,726.19744,965,726.19
融资产
买入返售 36,140,485.13 - - - - 36,140,485.13
第47页共69页
金融资产
应收证券 - - - - 2,482,448.95 2,482,448.95
清算款
应收利息 - - - - 6,596,719.63 6,596,719.63
其他资产 - - - - - -
资产总计 615,802,301.20129,599,000.00 - -100,220,894.77845,622,195.97
负债
应付赎回 - - - - 79,099.94 79,099.94
款
应付管理 - - - - 429,595.85 429,595.85
人报酬
应付托管 - - - - 178,998.29 178,998.29
费
应付销售 - - - - 62,415.74 62,415.74
服务费
应付交易 - - - - 532,826.15 532,826.15
费用
应付利润 - - - - 10,648,605.97 10,648,605.97
其他负债 - - - - 150,010.05 150,010.05
负债总计 - - - - 12,081,551.99 12,081,551.99
利率敏感 615,802,301.20129,599,000.00 - - 88,139,342.78833,540,643.98
度缺口
上年度末
2016年126个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
月31日
资产
银行存款 139,958,796.70 - - - -139,958,796.70
结算备付 301,028.07 - - - - 301,028.07
金
存出保证 55,771.50 - - - - 55,771.50
金
交易性金 281,179,255.60198,940,000.0029,585,113.1419,200,000.00118,103,414.39647,007,783.13
融资产
买入返售 199,500,419.25 - - - -199,500,419.25
金融资产
应收证券 - - - - 210,238.77 210,238.77
清算款
应收利息 - - - - 5,862,363.16 5,862,363.16
其他资产 - - - - - -
资产总计 620,995,271.12198,940,000.0029,585,113.1419,200,000.00124,176,016.32992,896,400.58
负债
应付赎回 - - - - 394,605.46 394,605.46
款
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应付管理 - - - - 804,909.31 804,909.31
人报酬
应付托管 - - - - 211,589.68 211,589.68
费
应付销售 - - - - 69,198.38 69,198.38
服务费
应付交易 - - - - 222,171.75 222,171.75
费用
其他负债 - - - - 180,741.75 180,741.75
负债总计 - - - - 1,883,216.33 1,883,216.33
利率敏感 620,995,271.12198,940,000.0029,585,113.1419,200,000.00122,292,799.99991,013,184.25
度缺口
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
市场利率发生变化
假设
其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年12月31日） 上年度末（2016年12月31
分析 日）
1.市场利率下降 27 575,319.35 1,029,332.53
个基点
2.市场利率上升 27 -575,319.35 -1,029,332.53
个基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
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本期末 上年度末
2017年12月31日 2016年12月31日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产-股票投资 91,141,726.19 10.93 118,103,414.39 11.92
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 653,824,000.00 78.44 528,904,368.74 53.37
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 744,965,726.19 89.37 647,007,783.13 65.29
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 业绩比较基准发生变化
其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2017年12月 上年度末（2016年12月
31日） 31日）
1.业绩比较基准上升5% 6,806,247.46 8,705,857.13
2.业绩比较基准下降5% -6,806,247.46 -8,705,857.13
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布在95%的置信度下的置信度下，使用过去一年的历史
数据，按照VaR正态算法，计算未来一个交易日里，基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设 1.置信度：95%
2.观察期：一年
风险价值 本期末（2017年12月31 上年度末（ 2016年12月
（单位：人民币元）日） 31日）
分析 基金投资组合的风 1,324,621.86 1,774,485.36
险价值
合计 1,324,621.86 1,774,485.36
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
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第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
89,719,049.22元，属于第二层次的余额为655,246,676.97元，无属于第三层次余额。(2016年
12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为112,983,681.97
元，属于第二层次的余额为533,786,406.15元，属于第三层次的余额为237,695.01元，其中列
入属于第三层次的金融工具为未上市交易的股票和债券)。
2017年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间
没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2016年12月31日：
无)。
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
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§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 91,141,726.19 10.78
其中：股票 91,141,726.19 10.78
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 653,824,000.00 77.32
其中：债券 653,824,000.00 77.32
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 36,140,485.13 4.27
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 55,274,850.12 6.54
8 其他各项资产 9,241,134.53 1.09
9 合计 845,622,195.97 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,270,355.00 0.39
C 制造业 54,683,215.44 6.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供 501,978.90 0.06
应业
E 建筑业 7,059,279.00 0.85
F 批发和零售业 3,469,792.00 0.42
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 5,778,591.31 0.69
业
J 金融业 10,645,824.00 1.28
K 房地产业 1,528,219.52 0.18
L 租赁和商务服务业 3,400,432.64 0.41
M 科学研究和技术服务业 1,956.04 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 800,088.00 0.10
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
第52页共69页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,994.34 0.00
S 综合 - -
合计 91,141,726.19 10.93
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 300033 同花顺 78,400 3,918,432.00 0.47
2 002027 分众传媒 241,508 3,400,432.64 0.41
3 002236 大华股份 142,900 3,299,561.00 0.40
4 600028 中国石化 533,500 3,270,355.00 0.39
5 600705 中航资本 480,400 2,651,808.00 0.32
6 600176 中国巨石 160,079 2,607,686.91 0.31
7 600030 中信证券 131,800 2,385,580.00 0.29
8 600217 中再资环 366,200 2,380,300.00 0.29
9 002543 万和电气 100,000 2,288,000.00 0.27
10 000498 山东路桥 335,100 2,238,468.00 0.27
11 603515 欧普照明 50,089 2,145,812.76 0.26
12 601336 新华保险 30,000 2,106,000.00 0.25
13 300197 铁汉生态 171,800 2,087,370.00 0.25
14 002798 帝王洁具 37,800 2,083,158.00 0.25
15 002409 雅克科技 70,000 2,001,300.00 0.24
16 002690 美亚光电 103,200 1,988,664.00 0.24
17 002640 跨境通 102,800 1,967,592.00 0.24
18 603839 安正时尚 80,000 1,960,000.00 0.24
19 603008 喜临门 100,000 1,849,000.00 0.22
20 600019 宝钢股份 202,200 1,747,008.00 0.21
21 000933 神火股份 163,000 1,654,450.00 0.20
22 600388 龙净环保 95,000 1,643,500.00 0.20
23 601117 中国化学 232,100 1,566,675.00 0.19
24 603898 好莱客 52,200 1,558,692.00 0.19
25 000789 万年青 146,000 1,534,460.00 0.18
26 000425 徐工机械 330,800 1,531,604.00 0.18
27 600887 伊利股份 45,900 1,477,521.00 0.18
28 000768 中航飞机 87,400 1,476,186.00 0.18
29 002273 水晶光电 62,000 1,462,580.00 0.18
30 601966 玲珑轮胎 79,200 1,382,832.00 0.17
第53页共69页
31 001979 招商蛇口 70,042 1,370,021.52 0.16
32 601636 旗滨集团 200,000 1,248,000.00 0.15
33 300433 蓝思科技 38,900 1,161,165.00 0.14
34 603808 歌力思 50,000 1,150,000.00 0.14
35 002677 浙江美大 67,451 1,143,294.45 0.14
36 600999 招商证券 60,000 1,029,600.00 0.12
37 600720 祁连山 98,927 1,023,894.45 0.12
38 600703 三安光电 39,900 1,013,061.00 0.12
39 603708 家家悦 50,000 1,001,000.00 0.12
40 002430 杭氧股份 71,503 998,896.91 0.12
41 002555 三七互娱 48,200 990,028.00 0.12
42 002557 洽洽食品 60,000 947,400.00 0.11
43 600189 吉林森工 130,000 941,200.00 0.11
44 002242 九阳股份 50,000 848,500.00 0.10
45 300383 光环新网 63,300 834,927.00 0.10
46 601601 中国太保 20,000 828,400.00 0.10
47 603019 中科曙光 20,000 804,800.00 0.10
48 002310 东方园林 39,800 802,766.00 0.10
49 603588 高能环境 62,900 800,088.00 0.10
50 600519 贵州茅台 1,000 697,490.00 0.08
51 000568 泸州老窖 10,000 660,000.00 0.08
52 600507 方大特钢 50,000 634,500.00 0.08
53 600438 通威股份 50,000 605,500.00 0.07
54 000001 平安银行 40,000 532,000.00 0.06
55 300713 英可瑞 7,008 524,688.96 0.06
56 000651 格力电器 12,000 524,400.00 0.06
57 600036 招商银行 17,700 513,654.00 0.06
58 600025 华能水电 94,713 501,978.90 0.06
59 600729 重庆百货 20,000 501,200.00 0.06
60 000776 广发证券 30,000 500,400.00 0.06
61 000100 TCL集团 125,300 488,670.00 0.06
62 600111 北方稀土 30,000 437,700.00 0.05
63 000065 北方国际 20,000 364,000.00 0.04
64 002032 苏泊尔 8,100 327,078.00 0.04
65 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
66 002146 荣盛发展 16,600 158,198.00 0.02
67 601688 华泰证券 5,700 98,382.00 0.01
68 000967 盈峰环境 6,365 58,430.70 0.01
69 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
第54页共69页
70 603868 飞科电器 500 37,875.00 0.00
71 300698 万马科技 1,349 35,896.89 0.00
72 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
73 002050 三花智控 1,839 33,727.26 0.00
74 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00
75 000546 金圆股份 788 14,065.80 0.00
76 603963 大理药业 99 2,827.44 0.00
77 300712 永福股份 79 1,956.04 0.00
78 002905 金逸影视 39 1,395.42 0.00
79 603877 太平鸟 43 1,165.73 0.00
80 002232 启明信息 78 825.24 0.00
81 603103 横店影视 21 598.92 0.00
82 000901 航天科技 23 537.28 0.00
83 002517 恺英网络 12 266.52 0.00
84 600596 新安股份 24 220.32 0.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 002027 分众传媒 20,515,804.20 2.07
2 601231 环旭电子 19,542,733.31 1.97
3 002236 大华股份 14,314,981.00 1.44
4 601336 新华保险 13,731,624.49 1.39
5 000928 中钢国际 12,521,991.40 1.26
6 001979 招商蛇口 12,491,323.82 1.26
7 601288 农业银行 11,999,169.00 1.21
8 600690 青岛海尔 10,030,727.00 1.01
9 000065 北方国际 10,019,936.49 1.01
10 601166 兴业银行 9,995,976.00 1.01
11 600729 重庆百货 9,986,405.42 1.01
12 600176 中国巨石 9,915,731.80 1.00
13 300197 铁汉生态 8,946,454.84 0.90
14 600887 伊利股份 8,703,165.02 0.88
15 600068 葛洲坝 8,497,036.08 0.86
16 000671 阳光城 8,071,362.00 0.81
17 601818 光大银行 7,998,832.00 0.81
第55页共69页
18 600028 中国石化 7,997,875.00 0.81
19 000498 山东路桥 7,497,413.20 0.76
20 601601 中国太保 7,368,254.64 0.74
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 601231 环旭电子 20,210,018.38 2.04
2 002027 分众传媒 18,609,327.78 1.88
3 600209 罗顿发展 14,924,460.34 1.51
4 000928 中钢国际 12,671,362.40 1.28
5 601336 新华保险 12,234,493.28 1.23
6 601288 农业银行 11,972,146.56 1.21
7 002236 大华股份 11,901,874.00 1.20
8 001979 招商蛇口 10,841,945.55 1.09
9 601166 兴业银行 10,382,693.45 1.05
10 600690 青岛海尔 10,341,152.02 1.04
11 000858 五粮液 9,457,467.52 0.95
12 000065 北方国际 9,387,330.63 0.95
13 600729 重庆百货 9,291,447.41 0.94
14 600068 葛洲坝 8,837,151.92 0.89
15 000671 阳光城 8,545,618.76 0.86
16 600176 中国巨石 8,382,969.89 0.85
17 601601 中国太保 8,195,606.88 0.83
18 601628 中国人寿 8,194,351.08 0.83
19 600887 伊利股份 8,115,298.90 0.82
20 601818 光大银行 7,951,063.00 0.80
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,011,023,910.05
卖出股票收入（成交）总额 1,055,102,141.12
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
第56页共69页
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,960,000.00 2.39
其中：政策性金融债 19,960,000.00 2.39
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 289,511,000.00 34.73
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 344,353,000.00 41.31
9 其他 - -
10 合计 653,824,000.00 78.44
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 041762027 17盐城市政CP001 500,000 49,840,000.00 5.98
2 01176205217东莞发展SCP002 300,000 30,006,000.00 3.60
3 01175412617广物控股SCP001 300,000 29,994,000.00 3.60
4 011755049 17嘉公路SCP001 300,000 29,976,000.00 3.60
5 01176302217漳州交运SCP001 300,000 29,964,000.00 3.59
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
第57页共69页
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除分众传媒、中信证券和同
花顺外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(1)2017年7月7日，分众传媒信息技术股份有限公司收到广东监管局警示函的整改报告，
主要是因为：（一）公司2015年年报财务报表附注“货币资金—使用有限制的货币资金”中未披
露上海分众德峰广告传播有限公司银行账户被有权机关冻结的情况。（二）公司披露与方源资本成立体育基金暨关联交易进展情况的时间晚于相关媒体发布会的时间。（三）公司披露下属子公司与WME/IMG中国签订商业合作协议的公告，公告中关于协议的主要内容的表述过于简单，未将协议中主要条款进行充分披露。（四）2016年，经公司股东大会审议通过的相关《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》均同意公司可以使用不超过一定额度的人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的、由商业银行发行的保证收益型的保本型理财产品，并授权公司总裁、财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜。但公司实际购买的属于非保本型浮动收益银行理财产品，公司未在股东大会授权范围内购买银行理财产品。
截至本报告期末，分众传媒（002027）为本基金前十大重仓股。此事件发生后，公司第一时间向全体董事、监事和高级管理人员传达本次现场检查的结果，及时组织证券部、财务部、审计部等相关部门对《警示函》所关注的事项进行深入分析，制定出相应的整改措施。从投资角度，公司历史经营稳健，估值合理，因此本基金才继续持有该股票，本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
(2)2017年7月7日，中信证券股份有限公司收到中国证监会行政处罚事先告知书，主要是
因为此前2015年公司曾公告收到中国证监会调查通知书（稽查总队调查通字153121号），该次调
第58页共69页
查的范围是公司在融资融券业务开展过程中，存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌。截至近日，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，中国证监会拟决定：一、责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币308,279,248.90元罚款。
截至本报告期末，中信证券（600030）为本基金前十大重仓股。此事件发生以来的近两年间，在监管机构的指导下，中信证券持续完善相关内控机制，进一步加强日常经营管理，依法合规地开展各项业务，目前该公司的经营情况正常。因此本基金才继续持有中信证券（600030），本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
(3)2017年7月14日，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“同花顺”）控股
子公司浙江同花顺网络科技有限公司（以下简称“网络科技”）因涉嫌违反《证券法》等法律法规的有关规定，被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。2017年7月21日，网络科技收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2017]6号）。2017年8月4日，网络科技收到中国证监会浙江监管局下发的[2017]4号《行政处罚决定书》，中国证监会浙江监管局决定对网络科技责令整改，并处以20万元罚款。主要是因为网络科技运营管理的同花顺财经网站债券子站点传播误导性信息。目前网络科技生产经营状况正常。
截至本报告期末，同花顺（300033）为本基金前十大重仓股。从投资的角度看，我们认为该公司估值较低，成长潜力较大。上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力。因此本基金才继续持有同花顺。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 161,965.95
2 应收证券清算款 2,482,448.95
3 应收股利 -
4 应收利息 6,596,719.63
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,241,134.53
第59页共69页
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第60页共69页
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
级别 户数 份额
(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例
诺安
创新
驱动 2,334 44,428.45 51,572.36 0.50% 103,644,420.97 99.95%
混合
A
诺安
创新
驱动 1 715,427,524.75 715,427,524.75 100.00% 0.00 0.00%
混合
C
合计 2,335 350,802.36 715,479,097.11 87.35% 103,644,420.97 12.65%
注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 诺安创新驱动混合A 0
投资和研究部门负责人持 诺安创新驱动混合C 0
有本开放式基金 合计 0
本基金基金经理持有本开 诺安创新驱动混合A 0
放式基金 诺安创新驱动混合C 0
合计 0
第61页共69页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 诺安创新驱动混 诺安创新驱动混
合A 合C
基金合同生效日（2015年6月18日）基金份 6,170,337,782.74 -
额总额
本报告期期初基金份额总额 169,123,163.22 785,147,524.75
本报告期基金总申购份额 2,404,694.65 -
减:本报告期基金总赎回份额 67,831,864.54 69,720,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）
本报告期期末基金份额总额 103,695,993.33 715,427,524.75
第62页共69页
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金管理人于2017年4月29日于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证
券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2017
年4月29日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为5万元。截至本报告期末，该事务所已提
供审计服务的连续年限：1年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
第63页共69页
数量 占当期股票 占当期佣金
成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
招商证券 1 982,574,831.36 47.67% 915,074.28 47.67% -
中信建投 11,078,738,300.58 52.33% 1,004,640.33 52.33% -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元变更情况:无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
招商证券 38,410,908.88 88.91% - - - -
中信建投 4,789,743.40 11.09%300,000,000.00 100.00% - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 诺安基金管理有限公司旗下基金资产 基金管理人网站 2017年1月3日
净值公告
2 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投《证券时报》、2017年1月19日
资基金2016年第4季度报告 《中国证券报》
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投
3 资基金招募说明书（更新）2016年第2 基金管理人网站 2017年1月26日
期-正文
第64页共69页
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投《证券时报》、
4 资基金招募说明书（更新）2016年第2 《中国证券报》 2017年1月26日
期-摘要
诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、
5 基金在懒猫金融开通定投业务及调整 《上海证券报》、2017年2月10日
申购业务起点金额的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、
6 基金参加首创证券基金申购及定期定 《上海证券报》、2017年2月14日
额申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于调整旗下《证券时报》、
7 部分基金通过部分代销机构办理申购、《上海证券报》、2017年3月8日
定投业务起点金额、最低赎回（保有）《中国证券报》
份额及费率优惠活动的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、
8 基金在东北证券开通转换业务的公告 《上海证券报》、2017年3月13日
《中国证券报》
9 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投《证券时报》、2017年3月20日
资基金2017年度第一次分红公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于增加上海《证券时报》、
10 华夏财富投资管理有限公司为旗下部 《上海证券报》、2017年3月29日
分基金代销机构并开展费率优惠活动 《中国证券报》
的公告
诺安基金管理有限公司关于增加北京《证券时报》、
11 肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下 《上海证券报》、2017年3月29日
部分基金代销机构并开通定投、转换业 《中国证券报》
务及开展费率优惠活动的公告
12 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投 基金管理人网站 2017年3月30日
资基金2016年度报告
13 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投《证券时报》、2017年3月30日
资基金2016年度报告摘要 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下基金《证券时报》、
14 继续参加中国工商银行个人电子银行 《上海证券报》、2017年3月31日
基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》
15 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投《证券时报》、2017年4月24日
资基金2017年第1季度报告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下基金《证券时报》、
16 改聘会计师事务所的公告 《上海证券报》、2017年4月29日
《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于增加联储《证券时报》、
17 证券有限责任公司为旗下部分基金代 《上海证券报》、2017年6月8日
销机构并开通定投、转换业务及开展费 《中国证券报》
率优惠活动的公告
18 诺安基金管理有限公司关于增加上海《证券时报》、2017年6月8日
通华财富资产管理有限公司为旗下部 《上海证券报》、
第65页共69页
分基金代销机构并开通转换业务及开 《中国证券报》
展费率优惠活动的公告
诺安基金管理有限公司关于增加基煜《证券时报》、
19 基金为旗下部分基金代销机构并开通 《上海证券报》、2017年6月15日
转换业务及开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》
20 诺安基金管理有限公司旗下基金资产 基金管理人网站 2017年7月1日
净值公告
诺安基金管理有限公司关于增加中原《证券时报》、
21 银行股份有限公司为旗下部分基金代 《上海证券报》、2017年7月10日
销机构并开通定投及转换业务的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下基金《证券时报》、
22 所持停牌股票云内动力估值调整的公 《上海证券报》、2017年7月18日
告 《中国证券报》
23 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投《证券时报》、2017年7月20日
资基金2017年第2季度报告 《中国证券报》
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投《证券时报》、
24 资基金招募说明书（更新）2017年第1 《中国证券报》 2017年8月2日
期-摘要
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投
25 资基金招募说明书（更新）2017年第1 基金管理人网站 2017年8月2日
期-正文
诺安基金管理有限公司关于增加天津《证券时报》、
26 万家财富资产管理有限公司为旗下部 《上海证券报》、2017年8月15日
分基金代销机构并开通转换业务的公 《中国证券报》
告
27 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投 基金管理人网站 2017年8月28日
资基金2017年半年度报告
28 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投《证券时报》、2017年8月28日
资基金2017年半年度报告摘要 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于增加江苏《证券时报》、
29 汇林保大基金销售有限公司为旗下部 《上海证券报》、2017年8月29日
分基金代销机构并开通定投、转换业务 《中国证券报》
的公告
诺安基金管理有限公司关于调整旗下《证券时报》、
30 部分基金网上直销平台单笔定投申请 《上海证券报》、2017年8月31日
最低金额的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于增加广发《证券时报》、
31 银行股份有限公司为旗下部分基金代 《上海证券报》、2017年9月8日
销机构并开通定投、转换业务的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下基金《证券时报》、
32 所持停牌股票老白干酒估值调整的公 《上海证券报》、2017年10月10日
告 《中国证券报》
33 诺安基金管理有限公司关于增加北京《证券时报》、2017年10月18日
蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》、
第66页共69页
金代销机构并开通定投、转换业务及开 《中国证券报》
展费率优惠活动的公告
34 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投《证券时报》、2017年10月25日
资基金2017年第3季度报告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于增加大河《证券时报》、
35 财富基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》、2017年12月5日
金代销机构并开通定投、转换业务及开 《中国证券报》
展费率优惠活动的公告
诺安基金管理有限公司关于通过网上《证券时报》、
36 直销现金宝账户申购（认购）及定投申 《上海证券报》、2017年12月7日
购基金开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于增加北京《证券时报》、
37 恒天明泽基金销售有限公司为旗下部 《上海证券报》、2017年12月13日
分基金代销机构并开通定投、转换业务 《中国证券报》
的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下基金《证券时报》、
38 调整流通受限股票估值方法的公告 《上海证券报》、2017年12月22日
《中国证券报》
39 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投《证券时报》、2017年12月27日
资基金2017年度第二次分红公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、
40 基金参加中国工商银行“2018倾心回 《上海证券报》、2017年12月28日
馈”基金定投优惠活动的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下产品《证券时报》、
41 缴纳增值税的公告 《上海证券报》、2017年12月30日
《中国证券报》
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
第67页共69页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 申
者序 持有基金份额比例达到 期初 购 赎回 份额占
类号 或者超过20%的时间区 份额 份 份额 持有份额 比
别 间 额
机 1 2017.01.03-2017.12.29 785,147,524.75- 69,720,000.00 715,427,524.75 87.34%
构
个-- -- - - -
人
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意可
能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2017年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及基金管
理人网站发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下产品缴纳增值税的公告》，自2018年1月1
日起，旗下产品在运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，同时由基金管理人按照规定完成相关的纳税申报。
第68页共69页
§13 备查文件目录
13.1备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金募集的文件。
②《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
③《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告正文。
⑥报告期内诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
13.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2018年3月29日
第69页共69页