诺安创新驱动灵活配置混合A

诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

2024 年年度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2025 年 03 月 31 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式 ......5

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现 ......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......9

§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......15

§5 托管人报告 ......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15

§6 审计报告 ......15

6.1 审计报告基本信息 ......15

6.2 审计报告的基本内容 ......16

§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ......17

7.2 利润表 ......19

7.3 净资产变动表 ......20

7.4 报表附注 ......21

§8 投资组合报告 ......49

8.1 期末基金资产组合情况 ......49

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......60


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......60
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....61
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....61

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......61

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......61

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......61

8.12 投资组合报告附注 ......61

§9 基金份额持有人信息 ......62

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......62

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......62

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......63

§10 开放式基金份额变动 ......63
§11 重大事件揭示 ......63

11.1 基金份额持有人大会决议 ......63

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......63

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......64

11.4 基金投资策略的改变 ......64

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......64

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......64

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......64

11.8 其他重大事件 ......66

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......69

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......69

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......70

§13 备查文件目录 ......70

13.1 备查文件目录 ......70

13.2 存放地点 ......70

13.3 查阅方式 ......70

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 诺安创新驱动混合

基金主代码 001411

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 06 月 18 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 448,946,298.55 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 诺安创新驱动混合 A 诺安创新驱动混合 C

下属分级基金的交易代码 001411 002051

报告期末下属分级基金的份额总额 304,433,832.99 份 144,512,465.56 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采取大类资产配置策略，在严格控制风险的前提下，追求超
越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。

本基金主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、存托凭
投资策略 证投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、
资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债
券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 李学君 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-66105799

电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 010-66105798

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区复兴门内大街 55
银行大厦 19-20 层 号

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区复兴门内大街 55
银行大厦 19-20 层 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 李强 廖林

2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方
合伙） 广场安永大楼 17 层 01-12 室

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 2024 年 2023 年 2022 年

间 数 据 和 诺安创新驱 诺安创新驱 诺安创新驱 诺安创新驱 诺安创新驱 诺安创新驱
指标 动混合 A 动混合 C 动混合 A 动混合 C 动混合 A 动混合 C

本 期 已 实 90,793,223 45,000,747 -5,591,552. -33,967,82 -162,366,09 -81,465,11
现收益 .30 .39 68 6.03 4.99 3.01

本期利润 103,563,83 53,395,457 -9,528,279. 4,824,816. -160,279,93 -95,994,86
4.25 .01 23 02 2.70 2.81

加 权 平 均

基 金 份 额 0.2029 0.2137 -0.0133 0.0128 -0.4234 -0.4418
本期利润
本 期 加 权

平 均 净 值 22.68% 24.12% -1.33% 1.31% -43.62% -45.77%
利润率
本 期 基 金

份 额 净 值 24.00% 23.90% -6.80% -6.87% -38.54% -38.61%
增长率

3.1.2 期 2024 年末 2023 年末 2022 年末

末 数 据 和 诺安创新驱 诺安创新驱 诺安创新驱 诺安创新驱 诺安创新驱 诺安创新驱
指标 动混合 A 动混合 C 动混合 A 动混合 C 动混合 A 动混合 C

期 末 可 供 -1,374,865 -2,334,859 -128,815,47 -66,120,53 -147,607,62 -98,998,77
分配利润 .38 .78 3.16 6.40 6.56 9.30

期 末 可 供

分 配 基 金 -0.0045 -0.0162 -0.2127 -0.2211 -0.1864 -0.1943
份额利润

期 末 基 金 320,977,03 150,634,49 514,494,662 251,348,65 721,899,030 460,105,55
资产净值 1.46 8.78 .82 2.75 .55 7.03

期 末 基 金 1.054 1.042 0.850 0.841 0.912 0.903

份额净值

3.1.3 累 2024 年末 2023 年末 2022 年末

计 期 末 指 诺安创新驱 诺安创新驱 诺安创新驱 诺安创新驱 诺安创新驱 诺安创新驱
标 动混合 A 动混合 C 动混合 A 动混合 C 动混合 A 动混合 C

基 金 份 额

累 计 净 值 17.81% 15.37% -4.99% -6.88% 1.94% -0.02%
增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、自 2015 年 11 月 18 日起，本基金分设两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额。详情请参
阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安创新驱动混合 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 7.66% 2.73% 0.17% 1.04% 7.49% 1.69%

过去六个月 12.97% 2.61% 10.30% 0.98% 2.67% 1.63%

过去一年 24.00% 2.46% 12.91% 0.79% 11.09% 1.67%

过去三年 -28.98% 2.27% -5.45% 0.70% -23.53% 1.57%

过去五年 2.83% 1.97% 10.59% 0.73% -7.76% 1.24%

自基金合同生 17.81% 1.43% 8.01% 0.81% 9.80% 0.62%
效起至今

诺安创新驱动混合 C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 7.64% 2.72% 0.17% 1.04% 7.47% 1.68%

过去六个月 12.89% 2.61% 10.30% 0.98% 2.59% 1.63%

过去一年 23.90% 2.46% 12.91% 0.79% 10.99% 1.67%

过去三年 -29.16% 2.27% -5.45% 0.70% -23.71% 1.57%

过去五年 2.26% 1.97% 10.59% 0.73% -8.33% 1.24%

自基金合同生 15.37% 1.46% 27.73% 0.73% -12.36% 0.73%
效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

诺安创新驱动混合 A

诺安创新驱动混合 C

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安创新驱动混合 A


诺安创新驱动混合 C

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


截至 2024 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 A100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

邓心怡 本基金基金经理 2023 年 05月 - 11 年 硕士，具有基金从业资


20 日 格。曾任职于中国对外
贸易信托有限公司，从
事投资研究工作，2020
年 11 月加入诺安基金
管理有限公司，历任研
究部副总经理，现任研
究部总经理。2022 年 7
月起任诺安研究精选
股票型证券投资基金
基金经理，2022 年 10
月起任诺安平衡证券
投资基金基金经理，
2023 年 2 月起任诺安
和鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理，2023 年 5 月起任
诺安创新驱动灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理，2023 年 6
月起任诺安稳健回报
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。

硕士，具有基金从业资
格。曾于中软系统工程
公司从事计算机软硬
件研发及战略研究工
作，于易观智库从事计
算机、互联网行业研究
及数据分析工作，于浙
左少逸 本基金基金经理 2023 年 05月 - 6 年 商证券、中信建投证券
20 日 从事计算机行业研究
工作。2022 年 5 月加
入诺安基金管理有限
公司，历任计算机行业
研究员。2023 年 5 月
起任诺安创新驱动灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期指根据公司决定确定的聘任日期；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在 2024 年投资方向主要集中在 AI 光模块及 AI 芯片、消费电子芯片、信创。

2024 年年初，由于市场信心不足，对经济复苏预期悲观，市场出现非理性的大幅下跌。随着市
场好转，以 AI 算力为代表的科技板块开始引领市场反弹，在 2023 年底我们将仓位重点布局在 AI 光
模块及 AI 芯片、消费电子芯片两大方向，取得了较好的投资收益，印证了我们在 2023 年底对 AI 算
力端高景气度的预判。在 2024 年下半年，我们开始看好大科技国产化方向，并调整加大了对信创和半导体制造方向的布局，但我们对国内经济复苏力度判断有些乐观，消费电子复苏持续性不及预期，导致重仓布局的消费电子芯片板块表现不尽如人意。

整体总结而言，2024 年我们布局对了 AI 算力方向和大科技国产化，但在消费电子芯片布局表
现不尽如人意，我们对 2024 年投资思路和操作策略做了深度思考和反思，并期待在 2025 年有更好的表现。

展望 2025 年，在投资策略和配置方向上，我们依然坚持布局大科技的两个核心方向，一个是以AI 终端+AI 应用为代表的技术创新应用萌芽，一个是以半导体、信创为代表的软硬科技自立自强，此外我们还看好科技内需成长方向即计算机新基建的车路云、智能网联汽车等。随着云端 AI 大模型预训练走向后训练，对云端算力需求高峰或告一段落，而我们可以看到 AI 手机、耳机、眼镜等智能终端新产品将会在 2025 年上半年不断推出，同时 AI 应用也在北美市场开始落地，美股部分软件公司已经通过 AI 大模型带来了收入端的快速提升。大科技国产化包括半导体先进制造或信创都有望在2025 年进入新一轮产业发展落地期，相信会有表现的机会。我们为 2025 年的科技行情做好了布局谋划，核心的投资策略是布局科技产业趋势和择时，尽力发挥好管理人的主观能动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末诺安创新驱动混合 A 份额净值为 1.054 元，本报告期诺安创新驱动混合 A 份额
净值增长率为 24.00%，同期业绩比较基准收益率为 12.91%；截至本报告期末诺安创新驱动混合 C 份
额净值为 1.042 元，本报告期诺安创新驱动混合 C 份额净值增长率为 23.90%，同期业绩比较基准收
益率为 12.91%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


2024 年宏观经济并没有出现市场预期的快速回升的愿望，多数上市公司的经营业绩表现仍不尽人意，随着 2024 年四季度开始宏观政策加大逆周期调控、消费内需刺激和资本市场政策持续发力，展望 2025 年我们对经济和资本市场会更有信心。我们始终认为 2024 年整体估值水平处于历史低位，但仍有相当部分公司逆势成长。2025 年资本市场的结构性机会不断，需要的是我们如何去把握好真正的科技产业趋势方向，期待我们的研究和投资能力在新的一年持续进化，为投资人带来更好的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在内部监察工作中，本基金管理人始终秉持合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，构建了多层级、多维度的合规风险控制体系。依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。

本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下：

合规管理方面，基金管理人积极开展法律法规的落实及培训，持续完善公司内部制度建设，防范各类合规风险。风险控制方面，基金管理人对基金的日常投资运作进行持续的监督管理，强化基金流动性风险管理，完善压力测试与应急预案，确保基金资产的合规运作。监察稽核方面，基金管理人通过定期稽核和专项稽核相结合方式，对公司治理、基金投研交易、市场销售、后台运营、信息技术、人员管理、反洗钱管理等方面开展稽核检查；对检查中发现的问题，相关部门须认真总结、举一反三、明确具体整改措施，并定期跟踪督办，确保整改措施的有效落实。同时，基金管理人利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见


审计报告编号 安永华明（2025）审字第 70053132_H15 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持
有人

我们审计了诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的财
务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的
利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2024 年
12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动
情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取
的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信
息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报
告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估诺安创新驱动灵活配置混
管理层和治理层对财务报表的责任 合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终
止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报


告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对诺安创新驱动灵活配置混
合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致诺安创新驱动灵活配置
混合型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 乌爱莉 邓雯

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

审计报告日期 2025 年 03 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2024 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 39,130,138.14 52,567,734.84

结算备付金 2,152,698.99 1,843,800.25

存出保证金 386,175.62 514,585.71

交易性金融资产 7.4.7.2 427,745,002.13 711,960,749.63

其中：股票投资 427,745,002.13 711,960,749.63

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 18,243,298.45 1,739,466.17

应收股利 - -

应收申购款 795,803.67 1,022,171.86

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 488,453,117.00 769,648,508.46

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 13,121,964.93 214.26

应付赎回款 2,249,807.00 1,284,386.18

应付管理人报酬 252,704.95 406,335.20

应付托管费 84,234.96 135,445.06

应付销售服务费 13,609.38 23,082.17

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 1,119,265.54 1,955,730.02

负债合计 16,841,586.76 3,805,192.89

净资产：

实收基金 7.4.7.7 448,946,298.55 904,615,677.36

未分配利润 7.4.7.8 22,665,231.69 -138,772,361.79

净资产合计 471,611,530.24 765,843,315.57

负债和净资产总计 488,453,117.00 769,648,508.46

注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，诺安创新驱动混合 A 基金份额净值 1.054 元，基金份额总额

304,433,832.99 份；诺安创新驱动混合 C 基金份额净值 1.042 元，基金份额总额 144,512,465.56
份。诺安创新驱动混合份额总额合计为 448,946,298.55 份。
7.2 利润表
会计主体：诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 01 月 01 2023 年 01 月 01 日
日至2024年12月 至 2023 年 12 月 31
31 日 日

一、营业总收入 162,812,851.67 5,032,247.92

1.利息收入 522,362.07 488,623.52

其中：存款利息收入 7.4.7.9 522,362.07 488,623.52

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 140,297,749.91 -35,401,297.32

其中：股票投资收益 7.4.7.10 139,108,056.66 -38,082,157.66

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 6,968.12 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.12 - -

股利收益 7.4.7.13 1,182,725.13 2,680,860.34

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.14 21,165,320.57 34,855,915.50

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 827,419.12 5,089,006.22

减：二、营业总支出 5,853,560.41 9,735,711.13

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,078,082.45 6,560,858.92

2．托管费 7.4.10.2.2 1,359,360.76 2,574,370.68

3．销售服务费 7.4.10.2.3 221,953.20 372,862.53

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 7.4.7.16 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.17 194,164.00 227,619.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 156,959,291.26 -4,703,463.21

减：所得税费用 - -


四、净利润（净亏损以“-”号填列） 156,959,291.26 -4,703,463.21

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 156,959,291.26 -4,703,463.21

7.3 净资产变动表
会计主体：诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 904,615,677.36 -138,772,361.79 765,843,315.57

二、本期期初净资产 904,615,677.36 -138,772,361.79 765,843,315.57

三、本期增减变动额（减少以“-” -455,669,378.81 161,437,593.48 -294,231,785.33
号填列）

（一）、综合收益总额 - 156,959,291.26 156,959,291.26

（二）、本期基金份额交易产生的净

资产变动数（净资产减少以“-”号 -455,669,378.81 4,478,302.22 -451,191,076.59
填列）

其中：1.基金申购款 334,565,929.78 -27,686,298.40 306,879,631.38

2.基金赎回款 -790,235,308.59 32,164,600.62 -758,070,707.97

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产变动（净资产减 - - -
少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 448,946,298.55 22,665,231.69 471,611,530.24

上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 1,301,414,469.13 -119,409,881.55 1,182,004,587.58

二、本期期初净资产 1,301,414,469.13 -119,409,881.55 1,182,004,587.58

三、本期增减变动额（减少以“-” -396,798,791.77 -19,362,480.24 -416,161,272.01
号填列）

（一）、综合收益总额 - -4,703,463.21 -4,703,463.21

（二）、本期基金份额交易产生的净

资产变动数（净资产减少以“-”号 -396,798,791.77 -14,659,017.03 -411,457,808.80
填列）

其中：1.基金申购款 1,920,805,133.03 51,926,767.61 1,972,731,900.64

2.基金赎回款 -2,317,603,924.80 -66,585,784.64 -2,384,189,709.44

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产变动（净资产减 - - -
少以“-”号填列）


四、本期期末净资产 904,615,677.36 -138,772,361.79 765,843,315.57

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

齐斌 田冲 何柳姿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2015〕1026 号)批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2015 年6 月 18 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 6,170,337,782.74份基金份额，其中认购资金利息折合 313,936.26 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据 2015 年 11 月 18 日公告的《诺安基金管理有限公司关于诺安创新驱动灵活配置混合型证券
投资基金新增基金份额类别并修改基金合同、托管协议部分条款的公告》，自 2015 年 11 月 18 日起，
本基金将设两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额的基金代码为 001411（与
分级前基金代码相同）。新设 C 类基金份额代码为 002051。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、存托凭证、权证、股指期货等权益类金融工具，国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含分离交易债）、可交换债、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的资产配置比例范围为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 0~95%，权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金投资于创新驱动型相关主题上市公司的证券比例不低于非现金基金资产的 80%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规
则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和
中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产的分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债的分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。


划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。


本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用相关可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差
额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(a)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(b)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(c)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(d)A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费
将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

(e)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1）对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发〔2017〕6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告〔2017〕13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字〔2022〕566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项


（1）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融
业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税〔2017〕56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值
税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税
〔2017〕90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。

（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税〔2004〕78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税〔2012〕85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税〔2015〕101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（4）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）
交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第
39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实
施减半征收。

（5）境外投资

本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税〔2014〕81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税〔2016〕127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日


活期存款 39,130,138.14 52,567,734.84

等于：本金 39,123,342.76 52,560,661.27

加：应计利息 6,795.38 7,073.57

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 39,130,138.14 52,567,734.84

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2024 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 412,875,597.49 - 427,745,002.13 14,869,404.64

贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 412,875,597.49 - 427,745,002.13 14,869,404.64

上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 718,256,665.56 - 711,960,749.63 -6,295,915.93

贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 718,256,665.56 - 711,960,749.63 -6,295,915.93

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 1,252.87 544.71

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 943,212.67 1,755,885.31

其中：交易所市场 943,212.67 1,755,885.31

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 174,800.00 199,300.00

合计 1,119,265.54 1,955,730.02

7.4.7.7 实收基金
诺安创新驱动混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 605,629,305.26 605,629,305.26


本期申购 93,209,022.20 93,209,022.20

本期赎回（以“-”号填列） -394,404,494.47 -394,404,494.47

本期末 304,433,832.99 304,433,832.99

诺安创新驱动混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 298,986,372.10 298,986,372.10

本期申购 241,356,907.58 241,356,907.58

本期赎回（以“-”号填列） -395,830,814.12 -395,830,814.12

本期末 144,512,465.56 144,512,465.56

7.4.7.8 未分配利润
诺安创新驱动混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -128,815,473.16 37,680,830.72 -91,134,642.44

本期期初 -128,815,473.16 37,680,830.72 -91,134,642.44

本期利润 90,793,223.30 12,770,610.95 103,563,834.25

本期基金份额交易产生的变动数 36,647,384.48 -32,533,377.82 4,114,006.66

其中：基金申购款 -16,903,816.77 11,374,573.22 -5,529,243.55

基金赎回款 53,551,201.25 -43,907,951.04 9,643,250.21

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,374,865.38 17,918,063.85 16,543,198.47

诺安创新驱动混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -66,120,536.40 18,482,817.05 -47,637,719.35

本期期初 -66,120,536.40 18,482,817.05 -47,637,719.35

本期利润 45,000,747.39 8,394,709.62 53,395,457.01

本期基金份额交易产生的变动数 18,784,929.23 -18,420,633.67 364,295.56

其中：基金申购款 -48,121,284.95 25,964,230.10 -22,157,054.85

基金赎回款 66,906,214.18 -44,384,863.77 22,521,350.41

本期已分配利润 - - -

本期末 -2,334,859.78 8,456,893.00 6,122,033.22

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 2023年01月01日至2023年12月31日
31 日

活期存款利息收入 493,939.41 402,692.13


定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 22,756.48 35,989.19

其他 5,666.18 49,942.20

合计 522,362.07 488,623.52

注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 01 月01 日至2024年 12 月 31 2023年01月01日至2023年12月31日
日

卖出股票成交总额 2,765,032,139.98 3,672,767,397.08

减：卖出股票成本总额 2,621,295,725.40 3,702,913,898.69

减：交易费用 4,628,357.92 7,935,656.05

买卖股票差价收入 139,108,056.66 -38,082,157.66

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024年01月01日至2024年12 2023年01月01日至2023年12
月 31 日 月31日

债券投资收益--利息收入 10,435.12 -

债券投资收益--买卖债券（债转股及

债券到期兑付）差价收入 -3,467.00 -

债券投资收益--赎回差价收入 - -

债券投资收益--申购差价收入 - -

合计 6,968.12 -

7.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023年01月01日至2023年12
12 月 31 日 月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 12,000,043.59 -
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 11,926,659.00 -
成本总额


减：应计利息总额 76,851.59 -

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 -3,467.00 -

7.4.7.12 衍生工具收益
7.4.7.12.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12
12 月 31 日 月 31 日

股票投资产生的股利收益 1,182,725.13 2,680,860.34

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,182,725.13 2,680,860.34

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12
月 31 日 月 31 日

1.交易性金融资产 21,165,320.57 34,855,915.50

--股票投资 21,165,320.57 34,855,915.50

--债券投资 - -

--资产支持证券投资 - -

--基金投资 - -

--贵金属投资 - -

--其他 - -

2.衍生工具 - -

--权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 21,165,320.57 34,855,915.50

7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31
日 日


基金赎回费收入 757,803.56 4,824,928.42

其他 69,615.56 264,077.80

合计 827,419.12 5,089,006.22

注：此处“其他”列示的是基金转换费收入等。
7.4.7.16 信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 01月 01 日至 2024年 12 月 31 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31
日 日

审计费用 50,000.00 70,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 464.00 419.00

账户维护费 23,700.00 37,200.00

合计 194,164.00 227,619.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市捷隆投资有限公司 基金管理人的股东

大恒新纪元科技股份有限公司 基金管理人的股东

诺安资产管理有限公司 基金管理人的子公司

诺安控股（香港）有限公司 基金管理人的子公司

诺安基金（香港）有限公司 基金管理人子公司控股的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 4,078,082.45 6,560,858.92

其中：应支付销售机构的客户维护费 1,057,785.76 1,720,304.29

应支付基金管理人的净管理费 3,020,296.69 4,840,554.63

注：本基金的管理费率为年费率 0.60%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023 年 01 月 01 日至 2023
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,359,360.76 2,574,370.68

注：本基金的托管费率为年费率 0.20%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

2023 年 08 月 28 日前，本基金托管费率为 0.25%。本基金管理人自 2023 年 08 月 28 日起对本基金实
施调整后的基金托管费率，调整后的基金托管费率为 0.20%。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安创新驱动混 诺安创新驱动混 合计

合 A 合 C

诺安基金管理有限公司 - 50,787.58 50,787.58

中国工商银行股份有限公司 - - -

合计 - 50,787.58 50,787.58

上年度可比期间

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安创新驱动混 诺安创新驱动混 合计

合 A 合 C

诺安基金管理有限公司 - 83,286.10 83,286.10

中国工商银行股份有限公司 - - -

合计 - 83,286.10 83,286.10

注：本基金诺安创新驱动混合 A 份额不收取销售服务费，诺安创新驱动混合 C 份额的年销售服务费年费率为 0.10%。
诺安创新驱动混合 C 的销售服务费计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为诺安创新驱动混合 C 每日应计提的销售服务费
E 为诺安创新驱动混合 C 前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银

行股份有限公 39,130,138.14 493,939.41 52,567,734.84 402,692.13
司-活期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末 2024 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）

强邦 2024 年 新股锁

001279新材 09 月 27 6 个月 定 9.68 27.91 265 2,565.20 7,396.15-

日

国货 2024 年 新股锁

001391航 12 月 23 6 个月 定 2.30 6.80 3,647 8,388.10 24,799.60-

日

上大 2024 年 新股锁

301522股份 10 月 09 6 个月 定 6.88 24.84 816 5,614.08 20,269.44-

日

无线 2024 年 新股锁

301551传媒 09 月 19 6 个月 定 9.40 43.23 652 6,128.80 28,185.96-

日

科力 2024 年 新股锁

301552装备 07 月 15 6 个月 定 30.00 56.87 143 4,290.00 8,132.41-

日

托普 2024 年 新股锁

301556云农 10 月 10 6 个月 定 14.50 59.05 267 3,871.50 15,766.35-

日

国科 2024 年 新股锁

301571天成 08 月 14 6 个月 定 11.14 40.83 350 3,899.00 14,290.50-

日

蓝宇 2024 年 新股锁

301585股份 12 月 10 6 个月 定 23.95 35.85 210 5,029.50 7,528.50-

日

佳力 2024 年 新股锁

301586奇 08 月 21 6 个月 定 18.09 53.14 215 3,889.35 11,425.10-

日

乔锋 2024 年 新股锁

301603智能 07 月 03 6 个月 定 26.50 41.98 233 6,174.50 9,781.34-

日

绿联 2024 年 新股锁

301606科技 07 月 17 6 个月 定 21.21 36.49 396 8,399.16 14,450.04-

日

富特 2024 年 新股锁

301607科技 08 月 28 6 个月 定 14.00 36.14 257 3,598.00 9,287.98-

日

301608博实 2024 年 6 个月 新股锁 44.50 65.38 184 8,188.00 12,029.92-

结 07 月 25 定


日

珂玛 2024 年 新股锁

301611科技 08 月 07 6 个月 定 8.00 56.10 804 6,432.00 45,104.40-

日

新铝 2024 年 新股锁

301613时代 10 月 18 6 个月 定 27.70 41.77 276 7,645.20 11,528.52-

日

博苑 2024 年 新股锁

301617股份 12 月 03 6 个月 定 27.76 39.79 253 7,023.28 10,066.87-

日

英思 2024 年 新股锁

301622特 11 月 26 6 个月 定 22.36 44.92 306 6,842.16 13,745.52-

日

苏州 2024 年 新股锁

301626天脉 10 月 17 6 个月 定 21.23 65.78 957 20,317.11 62,951.46-

日

壹连 2024 年 新股锁

301631科技 11 月 12 6 个月 定 72.99 101.96 153 11,167.47 15,599.88-

日

天和 2024 年 1 个月 新股未

603072磁材 12 月 24 内（含） 上市 12.30 12.30 2,029 24,956.70 24,956.70-

日

天和 2024 年 新股锁

603072磁材 12 月 24 6 个月 定 12.30 12.30 226 2,779.80 2,779.80-

日

众鑫 2024 年 新股锁

603091股份 09 月 10 6 个月 定 26.50 44.43 94 2,491.00 4,176.42-

日

中力 2024 年 新股锁

603194股份 12 月 17 6 个月 定 20.32 28.13 291 5,913.12 8,185.83-

日

健尔 2024 年 新股锁

603205康 10 月 29 6 个月 定 14.65 27.35 128 1,875.20 3,500.80-

日

小方 2024 年 新股锁

603207制药 08 月 19 6 个月 定 12.47 26.65 185 2,306.95 4,930.25-

日

键邦 2024 年 新股锁

603285股份 06 月 28 6 个月 定 18.65 22.61 129 2,405.85 2,916.69-

日

巍华 2024 年 新股锁

603310新材 08 月 07 6 个月 定 17.39 17.95 254 4,417.06 4,559.30-

日


安乃 2024 年 新股锁

603350达 06 月 26 6 个月 定 20.56 36.17 106 2,179.36 3,834.02-

日

力聚 2024 年 新股锁

603391热能 07 月 24 6 个月 定 40.00 41.35 100 4,000.00 4,135.00-

日

红四 2024 年 新股锁

603395方 11 月 19 6 个月 定 7.98 35.77 154 1,228.92 5,508.58-

日

联芸 2024 年 新股锁

688449科技 11 月 20 6 个月 定 11.25 29.44 1,406 15,817.50 41,392.64-

日

先锋 2024 年 新股锁

688605精科 12 月 04 6 个月 定 11.29 53.68 744 8,399.76 39,937.92-

日

合合 2024 年 新股锁

688615信息 09 月 19 6 个月 定 55.18 165.78 289 15,947.02 47,910.42-

日

佳驰 2024 年 新股锁

688708科技 11 月 27 6 个月 定 27.08 48.95 780 21,122.40 38,181.00-

日

益诺 2024 年 新股锁

688710思 08 月 27 6 个月 定 19.06 33.58 332 6,327.92 11,148.56-

日

龙图 2024 年 新股锁

688721光罩 07 月 30 6 个月 定 18.50 56.85 279 5,161.50 15,861.15-

日

金天 2024 年 新股锁

688750钛业 11 月 12 6 个月 定 7.16 15.44 1,685 12,064.60 26,016.40-

日

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的 10%。

于 2024 年 12 月 31 日，本基金无债券投资和资产支持证券投资（2023 年 12 月 31 日：同）。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例低于 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2024 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

货币资金 39,130,138.14 - - - - 39,130,138.14

结算备付金 2,152,698.99 - - - - 2,152,698.99

存出保证金 386,175.62 - - - - 386,175.62

交易性金融资产 - - - - 427,745,002.13 427,745,002.13

应收清算款 - - - - 18,243,298.45 18,243,298.45

应收申购款 - - - - 795,803.67 795,803.67

资产总计 41,669,012.75 - - - 446,784,104.25 488,453,117.00

负债

应付清算款 - - - - 13,121,964.93 13,121,964.93


应付赎回款 - - - - 2,249,807.00 2,249,807.00

应付管理人报酬 - - - - 252,704.95 252,704.95

应付托管费 - - - - 84,234.96 84,234.96

应付销售服务费 - - - - 13,609.38 13,609.38

其他负债 - - - - 1,119,265.54 1,119,265.54

负债总计 - - - - 16,841,586.76 16,841,586.76

利率敏感度缺口 41,669,012.75 - - - 429,942,517.49 471,611,530.24

上年度末

2023 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

货币资金 52,567,734.84 - - - - 52,567,734.84

结算备付金 1,843,800.25 - - - - 1,843,800.25

存出保证金 514,585.71 - - - - 514,585.71

交易性金融资产 - - - - 711,960,749.63 711,960,749.63

应收清算款 - - - - 1,739,466.17 1,739,466.17

应收申购款 - - - - 1,022,171.86 1,022,171.86

资产总计 54,926,120.80 - - - 714,722,387.66 769,648,508.46

负债

应付清算款 - - - - 214.26 214.26

应付赎回款 - - - - 1,284,386.18 1,284,386.18

应付管理人报酬 - - - - 406,335.20 406,335.20

应付托管费 - - - - 135,445.06 135,445.06

应付销售服务费 - - - - 23,082.17 23,082.17

其他负债 - - - - 1,955,730.02 1,955,730.02

负债总计 - - - - 3,805,192.89 3,805,192.89

利率敏感度缺口 54,926,120.80 - - - 710,917,194.77 765,843,315.57

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2023 年 12 月 31 日：
同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 427,745,002.13 90.70 711,960,749.63 92.96

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 427,745,002.13 90.70 711,960,749.63 92.96

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2024年 12月 31日） 上年度末（2023 年 12 月 31
日）

业绩比较基准上升 5% 31,990,915.96 43,670,222.88

业绩比较基准下降 5% -31,990,915.96 -43,670,222.88

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

第一层次 427,112,730.71 710,762,934.76

第二层次 27,736.50 -

第三层次 604,534.92 1,197,814.87

合计 427,745,002.13 711,960,749.63

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,197,814.87 1,197,814.87

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 498,454.96 498,454.96

转出第三层次 - 1,519,932.74 1,519,932.74

当期利得或损失总额 - 428,197.83 428,197.83

其中：计入损益的利得或损失 - 428,197.83 428,197.83

期末余额 - 604,534.92 604,534.92

期末仍持有的第三层次金融资

产计入本期损益的未实现利得 - 363,414.35 363,414.35
或损失的变动——公允价值变
动损益

上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 16,608,912.68 16,608,912.68

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 2,544,462.49 2,544,462.49

转出第三层次 - 20,005,184.30 20,005,184.30

当期利得或损失总额 - 2,049,624.00 2,049,624.00

其中：计入损益的利得或损失 - 2,049,624.00 2,049,624.00

期末余额 - 1,197,814.87 1,197,814.87

期末仍持有的第三层次金融资

产计入本期损益的未实现利得 - 141,580.87 141,580.87
或损失的变动——公允价值变
动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估值 范围/加权平均 与公允价值之
值 技术 名称 值 间的关系

流通受限股 604,534.92 平均价格亚 预期年化波动率 26.65%~574.44% 负相关

票 式期权模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估值 范围/加权平均 与公允价值之
价值 技术 名称 值 间的关系

流通受限股 1,197,814.87 平均价格亚 预期年化波动率 19.62%~219.88% 负相关

票 式期权模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其剩余
期限较短，账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无需说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 427,745,002.13 87.57

其中：股票 427,745,002.13 87.57

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 41,282,837.13 8.45

8 其他各项资产 19,425,277.74 3.98

9 合计 488,453,117.00 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 264,599,945.93 56.11

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,443.94 0.01

E 建筑业 13,020.85 0.00

F 批发和零售业 9,923,819.37 2.10

G 交通运输、仓储和邮政业 372,054.56 0.08

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 152,639,162.84 32.37


J 金融业 7,594.87 0.00

K 房地产业 20,174.46 0.00

L 租赁和商务服务业 10,550.76 0.00

M 科学研究和技术服务业 71,486.98 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 44,684.87 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 9,062.70 0.00

S 综合 - -

合计 427,745,002.13 90.70

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 688608 恒玄科技 118,534 38,567,407.58 8.18

2 688213 思特威 462,565 35,950,551.80 7.62

3 301339 通行宝 1,742,500 35,442,450.00 7.52

4 002869 金溢科技 1,305,300 34,720,980.00 7.36

5 300552 万集科技 1,006,400 34,569,840.00 7.33

6 603296 华勤技术 476,260 33,790,647.00 7.16

7 688692 达梦数据 85,851 31,287,538.44 6.63

8 002938 鹏鼎控股 813,600 29,680,128.00 6.29

9 002373 千方科技 2,610,100 26,466,414.00 5.61

10 688362 甬矽电子 721,282 24,292,777.76 5.15

11 002180 纳思达 851,497 23,986,670.49 5.09

12 688498 源杰科技 152,516 20,467,647.20 4.34

13 002970 锐明技术 409,507 19,504,818.41 4.14

14 688766 普冉股份 179,719 18,198,345.94 3.86

15 603108 润达医疗 619,500 9,868,635.00 2.09

16 688981 中芯国际 30,767 2,911,173.54 0.62

17 600536 中国软件 49,500 2,311,155.00 0.49

18 300168 万达信息 93,200 740,008.00 0.16

19 603986 兆易创新 6,684 713,851.20 0.15

20 688568 中科星图 10,000 510,300.00 0.11

21 001391 国货航 36,462 327,025.75 0.07

22 603138 海量数据 10,920 156,920.40 0.03


23 601727 上海电气 14,200 115,162.00 0.02

24 603194 中力股份 2,904 101,705.10 0.02

25 301585 蓝宇股份 2,092 95,304.98 0.02

26 301626 苏州天脉 957 62,951.46 0.01

27 688615 合合信息 289 47,910.42 0.01

28 603205 健尔康 1,278 47,522.80 0.01

29 603310 巍华新材 2,538 46,699.10 0.01

30 688721 龙图光罩 783 45,617.31 0.01

31 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.01

32 603091 众鑫股份 940 43,760.76 0.01

33 301608 博实结 635 42,869.30 0.01

34 603391 力聚热能 991 41,637.19 0.01

35 688449 联芸科技 1,406 41,392.64 0.01

36 688605 先锋精科 744 39,937.92 0.01

37 603381 永臻股份 1,778 38,973.76 0.01

38 603350 安乃达 1,051 38,326.52 0.01

39 688708 佳驰科技 780 38,181.00 0.01

40 301580 爱迪特 618 35,905.80 0.01

41 301522 上大股份 1,151 32,496.94 0.01

42 688709 成都华微 1,045 32,269.60 0.01

43 301603 乔锋智能 726 30,842.30 0.01

44 603285 键邦股份 1,287 29,319.09 0.01

45 301551 无线传媒 652 28,185.96 0.01

46 603072 天和磁材 2,255 27,736.50 0.01

47 001389 广合科技 519 26,105.70 0.01

48 688750 金天钛业 1,685 26,016.40 0.01

49 301552 科力装备 423 24,551.61 0.01

50 301587 中瑞股份 956 22,466.00 0.00

51 301539 宏鑫科技 1,107 20,490.57 0.00

52 688652 京仪装备 416 20,425.60 0.00

53 300917 特发服务 417 20,174.46 0.00

54 301550 斯菱股份 260 18,925.40 0.00

55 688530 欧莱新材 996 18,445.92 0.00

56 301392 汇成真空 289 17,848.64 0.00

57 688593 新相微 959 17,549.70 0.00

58 601096 宏盛华源 3,918 17,043.30 0.00

59 688584 上海合晶 866 16,938.96 0.00

60 301622 英思特 356 16,859.52 0.00

61 301606 绿联科技 459 16,831.44 0.00

62 001288 运机集团 537 16,405.35 0.00

63 301556 托普云农 267 15,766.35 0.00


64 301631 壹连科技 153 15,599.88 0.00

65 301588 美新科技 768 15,544.32 0.00

66 301315 威士顿 226 15,433.54 0.00

67 603153 上海建科 740 15,369.80 0.00

68 603395 红四方 331 14,822.32 0.00

69 603235 天新药业 572 14,620.32 0.00

70 688334 西高院 888 14,501.04 0.00

71 301488 豪恩汽电 262 14,485.98 0.00

72 301571 国科天成 350 14,290.50 0.00

73 301508 中机认检 419 14,246.00 0.00

74 601033 永兴股份 975 14,098.50 0.00

75 300925 法本信息 632 14,080.96 0.00

76 300953 震裕科技 202 14,067.28 0.00

77 301382 蜂助手 530 14,055.60 0.00

78 603173 福斯达 588 13,553.40 0.00

79 001319 铭科精技 536 13,480.40 0.00

80 603209 兴通股份 833 13,311.34 0.00

81 301586 佳力奇 246 13,195.51 0.00

82 301155 海力风电 246 13,114.26 0.00

83 001318 阳光乳业 1,142 12,984.54 0.00

84 301558 三态股份 1,458 12,772.08 0.00

85 300941 创识科技 415 12,574.50 0.00

86 001229 魅视科技 347 12,398.31 0.00

87 603207 小方制药 448 12,317.92 0.00

88 601083 锦江航运 1,263 12,023.76 0.00

89 603237 五芳斋 637 11,720.80 0.00

90 301399 英特科技 425 11,700.25 0.00

91 301516 中远通 604 11,657.20 0.00

92 301302 华如科技 484 11,640.20 0.00

93 301149 隆华新材 1,168 11,551.52 0.00

94 301613 新铝时代 276 11,528.52 0.00

95 301413 安培龙 213 11,397.63 0.00

96 301332 德尔玛 1,122 11,242.44 0.00

97 301251 威尔高 321 11,199.69 0.00

98 301397 溯联股份 434 11,175.50 0.00

99 688710 益诺思 332 11,148.56 0.00

100 605599 菜百股份 980 11,123.00 0.00

101 603057 紫燕食品 549 11,029.41 0.00

102 301507 民生健康 851 10,799.19 0.00

103 001313 粤海饲料 1,232 10,767.68 0.00

104 603130 云中马 480 10,632.00 0.00


105 603162 海通发展 1,146 10,543.20 0.00

106 603190 亚通精工 470 10,537.40 0.00

107 603219 富佳股份 739 10,471.63 0.00

108 301393 昊帆生物 260 10,376.60 0.00

109 301221 光庭信息 212 10,298.96 0.00

110 301182 凯旺科技 294 10,248.84 0.00

111 688620 安凯微 1,016 10,210.80 0.00

112 603070 万控智造 775 10,199.00 0.00

113 688458 美芯晟 309 10,119.75 0.00

114 301180 万祥科技 654 10,117.38 0.00

115 001238 浙江正特 374 10,109.22 0.00

116 300932 三友联众 690 10,067.10 0.00

117 301617 博苑股份 253 10,066.87 0.00

118 300956 英力股份 445 10,057.00 0.00

119 301517 陕西华达 185 9,995.55 0.00

120 301199 迈赫股份 340 9,972.20 0.00

121 301499 维科精密 371 9,790.69 0.00

122 603215 比依股份 575 9,786.50 0.00

123 001379 腾达科技 428 9,779.80 0.00

124 001296 长江材料 564 9,768.48 0.00

125 688623 双元科技 178 9,743.72 0.00

126 688716 中研股份 267 9,705.45 0.00

127 300962 中金辐照 576 9,636.48 0.00

128 001222 源飞宠物 608 9,624.64 0.00

129 605365 立达信 613 9,624.10 0.00

130 300930 屹通新材 322 9,621.36 0.00

131 301320 豪江智能 642 9,572.22 0.00

132 300918 南山智尚 925 9,536.75 0.00

133 301566 达利凯普 576 9,469.44 0.00

134 688523 航天环宇 472 9,440.00 0.00

135 301607 富特科技 257 9,287.98 0.00

136 301456 盘古智能 407 9,194.13 0.00

137 603082 北自科技 270 9,153.00 0.00

138 301323 新莱福 228 9,090.36 0.00

139 301428 世纪恒通 229 8,873.75 0.00

140 301225 恒勃股份 333 8,837.82 0.00

141 301489 思泉新材 128 8,734.72 0.00

142 000988 华工科技 200 8,660.00 0.00

143 301210 金杨股份 281 8,635.13 0.00

144 301565 中仑新材 403 8,624.20 0.00

145 301548 崇德科技 197 8,573.44 0.00


146 603176 汇通集团 1,924 8,561.80 0.00

147 605577 龙版传媒 588 8,543.64 0.00

148 001218 丽臣实业 490 8,442.70 0.00

149 301459 丰茂股份 208 8,426.08 0.00

150 301591 肯特股份 219 8,385.51 0.00

151 603216 梦天家居 772 8,383.92 0.00

152 301568 思泰克 246 8,364.00 0.00

153 603135 中重科技 942 8,346.12 0.00

154 001317 三羊马 300 8,331.00 0.00

155 603170 宝立食品 542 8,249.24 0.00

156 688653 康希通信 648 8,229.60 0.00

157 001219 青岛食品 598 8,210.54 0.00

158 301261 恒工精密 198 8,193.24 0.00

159 605319 无锡振华 382 8,041.10 0.00

160 301168 通灵股份 299 8,022.17 0.00

161 001266 宏英智能 346 8,013.36 0.00

162 301069 凯盛新材 539 7,987.98 0.00

163 001228 永泰运 383 7,920.44 0.00

164 605566 福莱蒽特 435 7,830.00 0.00

165 001212 中旗新材 333 7,785.54 0.00

166 603073 彩蝶实业 530 7,743.30 0.00

167 688719 爱科赛博 272 7,697.60 0.00

168 001278 一彬科技 473 7,686.25 0.00

169 001260 坤泰股份 484 7,685.92 0.00

170 301138 华研精机 285 7,606.65 0.00

171 601528 瑞丰银行 1,349 7,594.87 0.00

172 603280 南方路机 363 7,579.44 0.00

173 001256 炜冈科技 474 7,536.60 0.00

174 301578 辰奕智能 154 7,522.90 0.00

175 603193 润本股份 322 7,518.70 0.00

176 001230 劲旅环境 450 7,461.00 0.00

177 301355 南王科技 563 7,442.86 0.00

178 001279 强邦新材 265 7,396.15 0.00

179 688646 逸飞激光 219 7,382.49 0.00

180 001333 光华股份 426 7,374.06 0.00

181 603119 浙江荣泰 329 7,366.31 0.00

182 688602 康鹏科技 1,066 7,366.06 0.00

183 301100 风光股份 434 7,204.40 0.00

184 001299 美能能源 576 7,165.44 0.00

185 001268 联合精密 409 7,141.14 0.00

186 301116 益客食品 577 7,125.95 0.00


187 001331 胜通能源 647 7,123.47 0.00

188 301526 国际复材 1,923 7,115.10 0.00

189 301127 天源环保 468 7,085.52 0.00

190 300952 恒辉安防 340 7,082.20 0.00

191 688648 中邮科技 303 7,056.87 0.00

192 603213 镇洋发展 799 6,959.29 0.00

193 301528 多浦乐 178 6,942.00 0.00

194 301126 达嘉维康 662 6,911.28 0.00

195 603048 浙江黎明 464 6,867.20 0.00

196 001366 播恩集团 646 6,763.62 0.00

197 301337 亚华电子 232 6,751.20 0.00

198 301090 华润材料 972 6,745.68 0.00

199 603282 亚光股份 457 6,681.34 0.00

200 603150 万朗磁塑 251 6,654.01 0.00

201 301533 威马农机 225 6,637.50 0.00

202 300940 南极光 491 6,628.50 0.00

203 001368 通达创智 351 6,619.86 0.00

204 603275 众辰科技 193 6,569.72 0.00

205 603051 鹿山新材 272 6,557.92 0.00

206 688720 艾森股份 165 6,527.40 0.00

207 605011 杭州热电 299 6,404.58 0.00

208 301418 协昌科技 189 6,303.15 0.00

209 688651 盛邦安全 178 6,295.86 0.00

210 301295 美硕科技 301 6,290.90 0.00

211 301133 金钟股份 286 6,286.28 0.00

212 603182 嘉华股份 546 6,284.46 0.00

213 688693 锴威特 178 6,254.92 0.00

214 300963 中洲特材 711 6,235.47 0.00

215 301089 拓新药业 220 6,201.80 0.00

216 301111 粤万年青 379 6,170.12 0.00

217 301381 赛维时代 271 6,167.96 0.00

218 301520 万邦医药 160 6,160.00 0.00

219 300937 药易购 244 6,104.88 0.00

220 603272 联翔股份 443 6,095.68 0.00

221 605069 正和生态 790 6,027.70 0.00

222 301502 华阳智能 138 5,947.80 0.00

223 001231 农心科技 355 5,924.95 0.00

224 688429 时创能源 346 5,899.30 0.00

225 300960 通业科技 234 5,896.80 0.00

226 688479 友车科技 332 5,893.00 0.00

227 300834 星辉环材 297 5,868.72 0.00


228 688657 浩辰软件 147 5,830.02 0.00

229 301170 锡南科技 250 5,730.00 0.00

230 301232 飞沃科技 231 5,705.70 0.00

231 301118 恒光股份 308 5,670.28 0.00

232 605567 春雪食品 629 5,661.00 0.00

233 001234 泰慕士 333 5,584.41 0.00

234 301555 惠柏新材 235 5,515.45 0.00

235 300945 曼卡龙 474 5,446.26 0.00

236 603151 邦基科技 535 5,355.35 0.00

237 301158 德石股份 379 5,317.37 0.00

238 300950 德固特 329 5,313.35 0.00

239 001380 华纬科技 241 5,277.90 0.00

240 301096 百诚医药 139 5,273.66 0.00

241 301529 福赛科技 182 5,234.32 0.00

242 603325 博隆技术 66 5,221.26 0.00

243 300804 广康生化 226 5,098.56 0.00

244 605033 美邦股份 423 5,088.69 0.00

245 001210 金房能源 361 5,043.17 0.00

246 300922 天秦装备 348 4,993.80 0.00

247 300943 春晖智控 383 4,936.87 0.00

248 603107 上海汽配 292 4,888.08 0.00

249 301198 喜悦智行 443 4,837.56 0.00

250 001336 楚环科技 274 4,816.92 0.00

251 301505 苏州规划 194 4,787.92 0.00

252 301172 君逸数码 176 4,723.84 0.00

253 301372 科净源 231 4,682.37 0.00

254 300966 共同药业 286 4,613.18 0.00

255 603273 天元智能 272 4,493.44 0.00

256 605287 德才股份 367 4,459.05 0.00

257 688573 信宇人 285 4,443.15 0.00

258 300931 通用电梯 672 4,415.04 0.00

259 301108 洁雅股份 171 4,403.25 0.00

260 603375 盛景微 114 4,262.46 0.00

261 603065 宿迁联盛 581 4,223.87 0.00

262 301166 优宁维 148 4,200.24 0.00

263 603312 西典新能 130 4,196.40 0.00

264 301515 港通医疗 230 4,135.40 0.00

265 002475 立讯精密 100 4,076.00 0.00

266 603004 鼎龙科技 195 4,018.95 0.00

267 603075 热威股份 212 3,949.56 0.00

268 001209 洪兴股份 224 3,819.20 0.00


269 688671 碧兴物联 226 3,817.14 0.00

270 603270 金帝股份 195 3,802.50 0.00

271 300942 易瑞生物 443 3,796.51 0.00

272 605259 绿田机械 241 3,651.15 0.00

273 688450 光格科技 167 3,603.86 0.00

274 001306 夏厦精密 64 3,596.80 0.00

275 300961 深水海纳 347 3,487.35 0.00

276 300958 建工修复 300 3,456.00 0.00

277 001326 联域股份 99 3,344.22 0.00

278 001282 三联锻造 147 3,087.00 0.00

279 002415 海康威视 100 3,070.00 0.00

280 300948 冠中生态 324 3,048.84 0.00

281 301419 阿莱德 92 2,777.48 0.00

282 001239 永达股份 189 2,772.63 0.00

283 001358 兴欣新材 122 2,718.16 0.00

284 603125 常青科技 139 2,668.80 0.00

285 603231 索宝蛋白 161 2,635.57 0.00

286 603373 安邦护卫 88 2,630.32 0.00

287 300929 华骐环保 293 2,423.11 0.00

288 001387 雪祺电气 173 2,399.51 0.00

289 603276 恒兴新材 174 2,373.36 0.00

290 301092 争光股份 97 2,263.01 0.00

291 001269 欧晶科技 64 1,823.36 0.00

292 002987 京北方 123 1,750.29 0.00

293 001311 多利科技 64 1,650.56 0.00

294 603172 万丰股份 122 1,605.52 0.00

295 600955 维远股份 94 1,435.38 0.00

296 301068 大地海洋 47 1,433.03 0.00

297 001328 登康口腔 45 1,429.20 0.00

298 001287 中电港 60 1,218.60 0.00

299 301301 川宁生物 74 877.64 0.00

300 301196 唯科科技 25 821.75 0.00

301 001202 炬申股份 59 819.51 0.00

302 001360 南矿集团 62 818.40 0.00

303 601089 福元医药 49 784.00 0.00

304 605589 圣泉集团 30 707.40 0.00

305 603122 合富中国 98 686.98 0.00

306 001286 陕西能源 67 621.76 0.00

307 301088 戎美股份 41 553.09 0.00

308 603230 内蒙新华 41 519.06 0.00

309 301063 海锅股份 24 381.12 0.00


310 301079 邵阳液压 15 228.60 0.00

311 301322 绿通科技 10 219.80 0.00

312 603281 江瀚新材 8 195.20 0.00

313 301246 宏源药业 3 40.59 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 688766 普冉股份 129,643,010.53 16.93

2 002415 海康威视 118,764,724.20 15.51

3 603986 兆易创新 108,171,151.61 14.12

4 300782 卓胜微 103,271,852.69 13.48

5 688608 恒玄科技 85,853,768.96 11.21

6 688213 思特威 75,244,649.67 9.83

7 300308 中际旭创 67,893,278.60 8.87

8 300394 天孚通信 66,120,402.80 8.63

9 000021 深科技 65,574,426.22 8.56

10 688692 达梦数据 61,698,936.76 8.06

11 688525 佰维存储 57,110,498.20 7.46

12 600941 中国移动 56,573,571.00 7.39

13 603501 韦尔股份 55,348,947.15 7.23

14 300502 新易盛 48,484,695.16 6.33

15 688981 中芯国际 48,330,384.61 6.31

16 688019 安集科技 47,886,161.15 6.25

17 002373 千方科技 46,765,317.00 6.11

18 002180 纳思达 44,226,235.68 5.77

19 688498 源杰科技 43,158,005.40 5.64

20 300552 万集科技 42,787,876.00 5.59

21 002869 金溢科技 41,598,753.00 5.43

22 688153 唯捷创芯 40,802,075.85 5.33

23 000503 国新健康 38,897,635.00 5.08

24 301339 通行宝 35,685,721.76 4.66

25 688123 聚辰股份 35,099,763.52 4.58

26 601138 工业富联 33,697,183.00 4.40

27 002475 立讯精密 33,175,658.24 4.33

28 688047 龙芯中科 32,582,811.11 4.25

29 688095 福昕软件 31,004,965.01 4.05

30 603296 华勤技术 30,960,726.60 4.04

31 002938 鹏鼎控股 28,746,301.52 3.75


32 002970 锐明技术 27,440,684.00 3.58

33 301171 易点天下 27,302,284.00 3.56

34 688362 甬矽电子 25,810,196.43 3.37

35 688568 中科星图 25,154,886.79 3.28

36 001309 德明利 24,807,910.60 3.24

37 300996 普联软件 23,496,142.60 3.07

38 603108 润达医疗 22,769,687.40 2.97

39 300475 香农芯创 22,002,455.47 2.87

40 688416 恒烁股份 21,949,629.16 2.87

41 603138 海量数据 20,879,028.20 2.73

42 300168 万达信息 20,453,304.00 2.67

43 300735 光弘科技 19,690,709.68 2.57

44 002351 漫步者 19,447,221.00 2.54

45 300661 圣邦股份 19,321,108.90 2.52

46 300870 欧陆通 18,557,082.00 2.42

47 688385 复旦微电 18,348,749.31 2.40

48 301308 江波龙 16,894,496.00 2.21

49 688072 拓荆科技 16,743,268.84 2.19

50 688099 晶晨股份 15,455,078.92 2.02

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 300502 新易盛 180,366,057.27 23.55

2 300308 中际旭创 173,136,433.83 22.61

3 300394 天孚通信 171,525,281.62 22.40

4 603986 兆易创新 165,447,336.46 21.60

5 002415 海康威视 119,423,064.00 15.59

6 300782 卓胜微 118,467,174.23 15.47

7 603501 韦尔股份 116,314,179.75 15.19

8 688766 普冉股份 109,670,032.23 14.32

9 301308 江波龙 84,044,970.46 10.97

10 300661 圣邦股份 81,567,813.98 10.65

11 000021 深科技 77,908,788.81 10.17

12 688256 寒武纪 71,421,974.24 9.33

13 688981 中芯国际 68,703,566.93 8.97

14 688608 恒玄科技 64,081,242.77 8.37

15 688019 安集科技 59,223,636.12 7.73

16 002180 纳思达 56,657,474.31 7.40

17 600941 中国移动 55,203,858.00 7.21


18 688525 佰维存储 52,788,955.14 6.89

19 688213 思特威 52,419,280.42 6.84

20 688692 达梦数据 50,147,681.80 6.55

21 688153 唯捷创芯 49,979,029.98 6.53

22 688258 卓易信息 48,854,385.46 6.38

23 688047 龙芯中科 39,878,529.64 5.21

24 688095 福昕软件 37,874,596.34 4.95

25 000503 国新健康 36,268,323.06 4.74

26 002475 立讯精密 34,994,256.82 4.57

27 601138 工业富联 34,386,637.94 4.49

28 688123 聚辰股份 34,147,590.46 4.46

29 301171 易点天下 30,518,123.00 3.98

30 688568 中科星图 26,201,426.85 3.42

31 603138 海量数据 23,675,919.40 3.09

32 300996 普联软件 22,709,140.45 2.97

33 001309 德明利 21,446,081.96 2.80

34 300475 香农芯创 20,515,697.00 2.68

35 688498 源杰科技 19,581,376.23 2.56

36 300735 光弘科技 18,939,927.04 2.47

37 688512 慧智微 18,473,415.99 2.41

38 002373 千方科技 18,387,721.93 2.40

39 300870 欧陆通 18,268,785.00 2.39

40 002351 漫步者 18,244,390.00 2.38

41 300168 万达信息 18,188,726.00 2.37

42 002970 锐明技术 18,147,532.08 2.37

43 688385 复旦微电 15,506,512.80 2.02

44 688416 恒烁股份 15,375,014.61 2.01

45 688072 拓荆科技 15,352,255.06 2.00

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,315,914,657.33

卖出股票收入（成交）总额 2,765,032,139.98

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 386,175.62

2 应收清算款 18,243,298.45

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 795,803.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,425,277.74

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有 持有人结构

份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者

数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

诺安创新 11,500 26,472.51 102,130,724.0 33.55% 202,303,108.9 66.45%
驱动混合 A 5 4

诺安创新 19,929 7,251.37 1,067,068.10 0.74% 143,445,397.4 99.26%
驱动混合 C 6

合计 31,429 14,284.46 103,197,792.1 22.99% 345,748,506.4 77.01%
5 0

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

级别

基金管理人所有从业人 诺安创新驱动 490,114.70 0.1610%


员持有本基金 混合 A

诺安创新驱动 565,961.41 0.3916%
混合 C

合计 1,056,076.11 0.2352%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

诺安创新驱动混合 0~10
本公司高级管理人员、基金投 A

资和研究部门负责人持有本 诺安创新驱动混合 0
开放式基金 C

合计 0~10

诺安创新驱动混合 10~50
本基金基金经理持有本开放 A

式基金 诺安创新驱动混合 0
C

合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安创新驱动混合 A 诺安创新驱动混合 C

基金合同生效日（2015 年 06 月 18 日）基金 6,170,337,782.74 -
份额总额

本报告期期初基金份额总额 605,629,305.26 298,986,372.10

本报告期基金总申购份额 93,209,022.20 241,356,907.58

减：本报告期基金总赎回份额 394,404,494.47 395,830,814.12

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 304,433,832.99 144,512,465.56

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为人民币 50,000.00 元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：4 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 内容

受到稽查或处罚等措施的主

管理人及相关高级管理人员

体
受到稽查或处罚等措施的时

2024 年 07 月 11 日

间
采取稽查或处罚等措施的机

深圳证监局

构

责令改正并暂停受理 ETF 公募产品注册申请 3 个月，并对相关责任人
受到的具体措施类型

员采取相应行政监管措施。

受到稽查或处罚等措施的原

内部控制不完善。

因
管理人采取整改措施的情况

截至报告期末，管理人已完成整改。

（如提出整改意见）

其他 -

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

长江证券 1 381,077,418.95 7.51% 169,924.16 5.82%-

东方财富 1 485,294,016.62 9.56% 211,540.62 7.24%-

证券

光大证券 1 245,546,500.29 4.84% 180,698.15 6.19%-

广发证券 1 1,606,202,252.08 31.64% 749,407.12 25.66%-

国盛证券 1 150,390,433.30 2.96% 67,060.01 2.30%-

国元证券 1 - - - --

华创证券 1 - - - -本报告期
新增

华泰证券 2 1,956,766,762.83 38.54% 1,429,589.52 48.95%本报告期
新增

开源证券 1 - - - -本报告期
新增

民生证券 1 - - - -本报告期
新增

信达证券 2 - - - --

招商证券 1 - - - --

中信建投 1 251,500,247.56 4.95% 112,150.55 3.84%-

证券

中信证券 1 - - - --

（华南）
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期增加 4 个证券公司 5 个交易单元：华创证券（1 个交易单元）、华泰证券（2 个交易单元）、
开源证券（1 个交易单元）、民生证券（1 个交易单元）。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：
（1）依法取得相关业务资格；
（2）信誉良好，财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强；
（3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，能为本基金提供全面的信息服务；
（4）研究实力较强，有足够数量的专职的高素质研究人员，能为公司提供全面的研究支持和信息服务；

（5）能根据基金投资的特定要求，提供个性化的研究服务；
基金管理人根据以上标准进行充分评估后，选定证券公司，并在完成公司内部审批流程后，与之签订相关协议。
3、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；本公司官网披露的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年下半年度）的报告期为 2024
年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，包括报告期间成立、
清算、转型的公募基金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 权证成 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

长江证券 - - - - - - - -

东 方 财 富 - - - - - - - -
证券

光大证券 - - - - - - - -

广发证券 21,842,971. 91.59% - - - - - -
00

国盛证券 - - - - - - - -

国元证券 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

华泰证券 2,006,880.0 8.41% - - - - - -
0

开源证券 - - - - - - - -

民生证券 - - - - - - - -

信达证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中 信 建 投 - - - - - - - -
证券

中 信 证 券 - - - - - - - -
（华南）
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


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8 年度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

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基金基金产品资料概要更新 日

12 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站 2024 年 05 月 17
基金招募说明书（更新）2024 年第 1 期 日

诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资 2024 年 05 月 17
13 基金招募说明书、基金产品资料概要（更 《证券时报》 日

新）的提示性公告

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22 金增加邮储银行邮你同赢平台为销售机 券报》、《中国证券报》、 2024 年 08 月 20
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公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

30 金增加大河财富为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2024 年 09 月 13
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于暂停海银基 《证券时报》、《上海证 2024 年 09 月 18
31 金销售有限公司办理旗下基金销售相关 券报》、《中国证券报》、 日

业务的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 2024 年 10 月 23
32 金增加销售机构并开通定投、转换业务及 《证券时报》 日

参加基金费率优惠活动的公告

33 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资 基金管理人网站 2024 年 10 月 25
基金 2024 年第 3 季度报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2024 年 《证券时报》、《上海证 2024 年 10 月 25
34 第 3 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

35 金增加中国人寿为销售机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2024 年 12 月 09
转换业务及相关基金费率优惠活动的公 券报》、《中国证券报》 日

告

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额占
别 号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比
20%的时间区间

机构 1 20241105-202412 - 125,115,067. 27,900,909. 97,214,157.96 21.65%
31 05 09

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金募集的文件。

②《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

③《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤报告期内诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2025 年 03 月 31 日