万家瑞兴灵活配置混合A

万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家瑞兴

基金主代码 001518

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 23 日

报告期末基金份额总额 51,297,687.58 份

投资目标 本基金投资于具有成长潜力的上市公司，以获取未来资
本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同
时通过分散投资提高基金资产的流动性。

投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）定性方面；
（2）定量方面；（3）存托凭证投资策略；（4）港股通标
的股票投资策略；3、普通债券投资策略；4、资产支持
证券投资策略；5、证券公司短期公司债券投资策略；6、
股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%＋恒生指数收益率×35%＋中
证全债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型
基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益
的证券投资基金。

本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港
股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 万家瑞兴 A 万家瑞兴 C

下属分级基金的交易代码 001518 015390

报告期末下属分级基金的份额总额 50,582,644.41 份 715,043.17 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）

万家瑞兴 A 万家瑞兴 C

1.本期已实现收益 -12,585,905.62 -159,044.43

2.本期利润 -31,624,923.59 -403,944.44

3.加权平均基金份额本期利润 -0.6234 -0.6086

4.期末基金资产净值 50,808,741.19 704,322.46

5.期末基金份额净值 1.0045 0.9850

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家瑞兴 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -38.30% 2.96% -1.60% 0.62% -36.70% 2.34%

过去六个月 -26.13% 2.62% 0.05% 0.69% -26.18% 1.93%

过去一年 -34.96% 2.30% -3.52% 0.70% -31.44% 1.60%

过去三年 -3.97% 1.84% 26.11% 0.78% -30.08% 1.06%

过去五年 -33.71% 1.63% 6.44% 0.83% -40.15% 0.80%

过去七年 -33.22% 1.58% 20.40% 0.79% -53.62% 0.79%

过去十年 -13.77% 1.52% 38.60% 0.73% -52.37% 0.79%

自基金合同 50.59% 1.77% 29.64% 0.76% 20.95% 1.01%

生效起至今

万家瑞兴 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -38.38% 2.96% -1.60% 0.62% -36.78% 2.34%

过去六个月 -26.33% 2.62% 0.05% 0.69% -26.38% 1.93%

过去一年 -35.29% 2.30% -3.52% 0.70% -31.77% 1.60%

过去三年 -5.10% 1.84% 26.11% 0.78% -31.21% 1.06%

自基金合同

-20.42% 1.65% 19.62% 0.82% -40.04% 0.83%
生效起至今
注：万家瑞兴 C 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”，下同。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金于 2015 年 7 月 23 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。
建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

2、本基金自 2022 年 3 月 17 日起增设 C 类份额，2022 年 3 月 18 日起确认有 C 类基金份额登记在
册。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

万家匠心

领航混合

型发起式

证券投资

基金、万 国籍：中国；学历：同济大学工学硕士，
家汽车新 2018年3月入职万家基金管理有限公司，
趋势混合 2025年3 月15 现任权益投资部基金经理，历任投资研究
汪洋 型证券投 日 - 8.5 年 部研究员，研究部研究员、基金经理助理。
资基金、 曾任中国城市规划设计研究院上海分院
万家瑞兴 规划师，上海同济城市规划设计研究院主
灵活配置 创规划师等职。

混合型证

券投资基

金的基金

经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，管理人制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

管理人制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度，对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制，通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次，均为指数和量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


一、市场回顾

2026 年第三季度，全球资本市场在通胀压力、货币政策调整与产业增长预期的交织影响下，
呈现显著的区域分化与风格再平衡。海外宏观环境的核心变化为货币政策紧缩担忧逐步转化为实
际政策行动。美联储 7 月维持利率不变，并于 9 月加息 25 个基点，将联邦基金利率目标区间上调
至 3.75%—4.00%。与此同时，中东局势及能源供给变化继续影响通胀预期，全球资产定价面临增长韧性与利率约束的双重影响。我们认为，当前的宏观环境提高了权益市场对企业盈利质量、资本开支回报和估值合理性的要求，也使单纯依赖远期增长预期的资产面临更大的波动压力。

与此同时，国内政策则继续保持支持性取向。中国人民银行第三季度货币政策委员会例会延续适度宽松的货币政策基调，强调加大逆周期调节力度，加强货币财政政策协同配合，保持流动性充裕，并强化对扩大内需、科技创新等重点领域的金融支持。当前国内经济运行仍存在需求修复不均衡、行业分化等挑战，但边际改善信号有所显现，9 月 PMI 回升至 50.1%，重返扩张区间。我们认为，国内政策的连续性与针对性为企业经营改善和资本市场中长期发展提供了重要支撑，但政策效果向需求、盈利和现金流的传导仍需持续观察。

权益市场方面，三季度并非全球市场同步下跌，而是不同市场、不同风格之间的表现进一步分化。美股主要指数季度仍录得上涨，欧洲主要市场涨跌互现，日本股市有所调整。A 股则在上半年科技成长板块较大涨幅之后经历明显回调：按季度收盘口径，上证指数下跌约 6.2%，创业板指和科创 50 指数分别下跌约 27.8%和 30.7%。港股呈现先扬后抑的走势，恒生指数季度上涨约7.6%，但 9 月有所回落；恒生科技指数季度下跌约 4.9%，科技资产内部的分化同样较为突出。
从 A 股市场风格看，电子、通信等科技成长板块调整幅度较大，银行、煤炭及部分消费资产表现相对较好，市场由上半年对成长弹性的集中追逐，转向更加重视估值约束、盈利确定性和现金回报。我们认为，本轮调整既反映了外部利率环境的变化，也体现出市场对前期较高增长预期的重新审视。对于科技投资而言，不能将股价回撤全部归因于短期情绪，但也不能由此简单否定产业长期发展方向；更重要的是区分估值消化、经营周期波动与企业竞争力变化，重新检验投资逻辑与买入价格之间的匹配关系。

二、投资思路与组合管理

我们对科技板块的中长期配置价值保持积极态度，同时更加重视通过均衡配置提升组合应对不同市场环境的能力。科技投资的核心，不是追逐概念或无条件接受高估值，而是寻找能够将技术进步转化为收入增长、盈利能力和现金流改善的优质企业。短期市场调整并不必然意味着长期成长空间收缩，但股价下跌本身也不构成充分的买入理由。对于基本面保持稳健、竞争优势持续巩固、估值与未来盈利增长更加匹配的公司，我们愿意保持研究耐心和中长期视角。


科技方向上，我们继续重视国内自主创新与全球产业升级的两条路径。一方面，看好国产算力、半导体设备与材料、关键基础软件等领域的长期发展空间，重点考察技术突破能否转化为客户验证、规模化交付和持续盈利。另一方面，关注光通信、先进制造及关键零部件等领域具备国际竞争力的中国企业，审慎评估其全球客户结构、订单持续性和海外经营风险。对于人工智能应用，我们更加关注真实付费需求、客户留存、成本效率和商业模式，而非仅以产品发布或用户规模判断投资价值。

组合构建上，均衡配置并非平均分配仓位，也不意味着弱化科技投资主线，而是在坚持核心判断的同时，避免组合过度依赖单一产业环节、同一类客户资本开支或相近的估值驱动因素。即使分布于不同细分行业，若盈利来源高度相关，也可能在市场调整时呈现同步波动。因此，后续我们将更加重视科技产业链上中下游的适度分散，以及科技成长与优质制造、精选消费、具备供需改善条件的周期资产之间的合理搭配，在成长空间、估值水平和现金回报之间寻求平衡。

对于周期与消费方向，我们将坚持精选而非简单进行风格切换。周期投资重点关注供给约束、成本优势、资产负债表质量和自由现金流，避免仅依据短期产品涨价外推长期盈利；消费投资则更加重视品牌竞争力、渠道效率、需求稳定性和股东回报。我们希望通过不同盈利来源与经营周期的合理组合，降低单一因素对组合的影响，力争在保留中长期成长潜力的同时改善持有体验。
三、第四季度展望

展望四季度，我们对国内资本市场保持积极预期，继续看好科技创新与“中国优势资产”的中长期布局机会。这一判断并不以海外货币政策短期转向宽松为前提，而主要基于国内政策支持、产业竞争力提升，以及部分优质企业经过调整后投资价值的重新显现。随着稳增长政策逐步传导、三季报披露和市场定价向下一年度经营前景延伸，我们认为，盈利能够持续兑现、估值具有合理支撑的公司，有望重新获得市场关注。市场修复更可能以结构性方式展开，而非所有行业和个股同步上涨。

对于科技板块，我们仍将其视为后续投资的重要主线，但更加重视从产业趋势走向经营成果的验证。我们看好能够解决真实需求、具备技术壁垒和成本竞争力、并有望持续扩大市场份额的企业。对于基本面未发生实质性恶化、长期竞争优势仍然清晰的标的，市场波动可能提供更好的中长期布局条件；对于盈利预期下修、商业化进程放缓或估值仍透支未来增长的公司，则需要保持审慎。我们希望以更严格的选股标准和价格纪律参与科技创新，而不是以短期市场热度替代价值判断。

“中国优势资产”的内涵，也不应局限于单一行业或出口规模，而应包括技术创新、制造效率、供应链协同、品牌建设与全球经营能力所形成的综合竞争优势。我们持续关注从“中国制造”
向“中国创造”升级过程中，能够将竞争优势转化为资本回报和股东回报的企业。后续将围绕科技自主创新、高端制造、优势企业全球化，以及内需改善过程中具备竞争壁垒的优质公司深化研究，在基本面与估值相匹配的前提下把握布局机会。

港股方面，在基金合同允许的投资范围内，我们同样保持中长期积极态度，但不将估值修复简单寄托于外部流动性改善。研究重点将放在经营质量、盈利持续性、现金流和股东回报上，关注具有核心业务竞争力的互联网平台、商业化路径逐步清晰的人工智能企业，以及具备国际影响力的制造业龙头。对于业务价值与市场定价出现偏离的优质公司，我们将结合流动性条件和组合整体风险，审慎把握配置机会。

总体而言，三季度的市场调整进一步凸显了估值纪律与均衡配置的重要性，但并未改变我们对中国经济转型升级和优秀企业长期成长的信心。四季度，我们将坚持积极寻找机会与严格控制风险并重，持续跟踪全球通胀与利率、地缘政治和贸易政策、科技投入回报以及国内需求修复情况，动态检验投资假设。通过深入研究、合理定价和均衡配置，努力将对科技创新与中国优势资产的长期信心，转化为具有持续性的投资实践，力争为基金持有人创造长期回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家瑞兴 A 的基金份额净值为 1.0045 元，本报告期基金份额净值增长率为
-38.30%，同期业绩比较基准收益率为-1.60%；截至本报告期末万家瑞兴 C 的基金份额净值为0.9850 元，本报告期基金份额净值增长率为-38.38%，同期业绩比较基准收益率为-1.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 43,741,449.71 84.66

其中：股票 43,741,449.71 84.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,044,141.68 5.89

其中：债券 3,044,141.68 5.89

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,842,054.74 9.37

8 其他资产 41,927.44 0.08

9 合计 51,669,573.57 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 3,839,678.32 元，占净值比例7.45%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 36,032,976.83 69.95

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,868,794.56 7.51

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 39,901,771.39 77.46

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

材料 - -

可选消费品 2,013,166.58 3.91

必需消费品 - -

能源 - -


金融 - -

医疗保健 - -

工业 - -

信息技术 494,587.27 0.96

通信服务 1,331,924.47 2.59

公用事业 - -

房地产 - -

合计 3,839,678.32 7.45

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300394 天孚通信 12,300 3,207,471.00 6.23

2 600989 宝丰能源 116,100 2,607,606.00 5.06

3 688256 寒武纪 2,469 2,491,245.69 4.84

4 300502 新易盛 6,040 2,349,560.00 4.56

5 300308 中际旭创 2,500 2,021,100.00 3.92

6 09988 阿里巴巴-W 22,000 2,013,166.58 3.91

7 688498 源杰科技 1,246 2,009,798.00 3.90

8 688630 芯碁微装 5,170 2,009,475.60 3.90

9 688347 华虹宏力 9,515 1,978,358.80 3.84

10 002353 杰瑞股份 16,600 1,829,652.00 3.55

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 3,044,141.68 5.91

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,044,141.68 5.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 127037 银轮转债 1,440 591,261.83 1.15

2 123158 宙邦转债 2,140 505,039.41 0.98

3 118064 联瑞转债 1,550 467,911.37 0.91


4 123255 鼎龙转债 1,380 446,070.60 0.87

5 127064 杭氧转债 3,110 418,738.49 0.81

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同约定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 41,927.44

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 41,927.44

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 127037 银轮转债 591,261.83 1.15

2 123158 宙邦转债 505,039.41 0.98

3 118064 联瑞转债 467,911.37 0.91

4 123255 鼎龙转债 446,070.60 0.87

5 127064 杭氧转债 418,738.49 0.81

6 118058 微导转债 361,067.88 0.70

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家瑞兴 A 万家瑞兴 C

报告期期初基金份额总额 52,559,072.08 696,450.51

报告期期间基金总申购份额 2,027,186.14 554,329.23

减:报告期期间基金总赎回份额 4,003,613.81 535,736.57


报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 50,582,644.41 715,043.17

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、《万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 2026 年第 3 季度报告原文。

5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司

2026 年 10 月 27 日