诺安先进制造股票A

诺安先进制造股票型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 08 月 31 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现 ......7

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13

§5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......16

6.4 报表附注 ......17

§7 投资组合报告 ......41

7.1 期末基金资产组合情况 ......41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....50

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......50

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......50

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......50


7.12 投资组合报告附注 ......50

§8 基金份额持有人信息 ......51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......51

§9 开放式基金份额变动 ......52

§10 重大事件揭示 ......52

10.1 基金份额持有人大会决议 ......52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......52

10.4 基金投资策略的改变 ......52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......53

10.8 其他重大事件 ......54

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......56

§12 备查文件目录 ......56

12.1 备查文件目录 ......56

12.2 存放地点 ......57

12.3 查阅方式 ......57

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安先进制造股票型证券投资基金

基金简称 诺安先进制造股票

基金主代码 001528

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 08 月 21 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 100,415,068.62 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于先进制造主题相关上市公司，在控制投资风险的
同时，力争实现基金资产的稳定增值。

1、资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配置和战术性资
产配置相结合的资产配置策略，根据宏观经济运行态势、政策变化、
市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短
期资产灵活配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获
取较高收益的资产组合。

本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收
益特征的相对变化，动态优化投资组合，以规避或控制市场风险，
提高基金收益率。

2、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公
司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行业
的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机
投资策略 会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等
以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企
业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。

3、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的研究判断，进行存托凭证的投资。

4、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采用积极管理的投
资策略，具体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析
策略以及个券估值策略。

5、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值发现策略和套利交
易策略等。作为辅助性投资工具，我们将结合自身资产状况审慎投
资，力图获得最佳风险调整收益。

6、股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目


的，本着谨慎的原则，参与股指期货的投资,并按照中国金融期货
交易所套期保值管理的有关规定执行。

在预判市场风险较大时,应用股指期货对冲策略，即在保有股票头
寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后，在面临市场下跌时择机
卖出股指期货合约进行套期保值，当股市好转之后再将期指合约空
单平仓。

7、资产支持证券投资策略

本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过对资产池结
构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿
还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，充分考虑该投资品种
的风险补偿收益和市场流动性，谨慎投资资产支持证券。本基金将
严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流
动性风险。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在
招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×中证全债指数

本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高
风险收益特征 预期收益品种，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 李学君 许俊

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 95566

电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-8998 95566

传真 0755-83026677 010-66594942

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 北京市西城区复兴门内大街 1
大厦 19-20 层 号

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 北京市西城区复兴门内大街 1
大厦 19-20 层 号

邮政编码 518048 100818

法定代表人 李强 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

本期已实现收益 -27,778,473.01

本期利润 -48,783,539.92

加权平均基金份额本期利润 -0.4788

本期加权平均净值利润率 -20.35%

本期基金份额净值增长率 -17.55%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2022 年 06 月 30 日）

期末可供分配利润 133,049,838.24

期末可供分配基金份额利润 1.3250

期末基金资产净值 233,464,906.86

期末基金份额净值 2.325

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2022 年 06 月 30 日）

基金份额累计净值增长率 132.50%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 7.09% 0.93% 7.64% 0.86% -0.55% 0.07%

过去三个月 1.26% 1.30% 5.28% 1.14% -4.02% 0.16%

过去六个月 -17.55% 1.27% -6.91% 1.16% -10.64% 0.11%

过去一年 -11.73% 1.09% -10.31% 1.00% -1.42% 0.09%

过去三年 57.95% 1.21% 17.73% 1.01% 40.22% 0.20%

自基金合同生 132.50% 1.10% 25.00% 1.06% 107.50% 0.04%
效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数+20%×中证全债指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理六十只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强
型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士，具有基金从业资
格。曾就职于华夏基金
管理有限公司，先后从
事于基金清算、行业研
究工作。2010 年 1 月
加入诺安基金管理有
限公司，从事行业研究
工作，现任公司总经理
助理、权益投资事业部
总经理。2015 年 11 月
韩冬燕 本基金基金经理 2015 年 11月 - 18 年 起任诺安先进制造股
05 日 票型证券投资基金基
金经理，2016 年 9 月
起任诺安中小盘精选
混合型证券投资基金
基金经理，2017 年 6
月起任诺安行业轮动
混合型证券投资基金
基金经理，2019 年 4
月起任诺安恒鑫混合
型证券投资基金基金
经理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年在错综复杂的内外部环境下，开年以来 A 股经历了 4 个月的持续下跌，上证综指从年初的
3652 点持续下滑至 4 月 27 日最低的 2863 点，最大跌幅 22%，随后开始修复上涨。年初以来 A 股的
急跌从表面因素上来看源于美联储加息升温、俄乌冲突、国内疫情反弹等多个因素共振，但背后核心逻辑还是在于经济周期进入了需求下降、供给冲击和预期转弱叠加的弱势阶段。从市场阶段上来
看，市场在经历 2019 年到 2021 年连续 3 年的较好表现后，结构性过高的估值也有阶段性调整的内
在需要。

从市场的阶段来看，阶段性调整已经比较明显，沪深 300 从 2021 年 2 月开始下跌到 2022 年 4
月调整超过 14 个月，最大跌幅达 37%，创业板指数也出现了明显调整，对比历史这轮调整时空已经
显著，结构性高估值也得到很大程度下修。从 4 月底以来的市场表现来看，4 月到 5 月，大部分投
资人信心依然脆弱，盈利依然下行，但市场不再趋势下跌，6 月以来，海外衰退和紧缩预期升温、美股下跌、美债利率上行，均未对 A 股产生过多负面影响，A 股市场表现出独立于美国的上扬行情。6 月以来北向资金打破边际平衡转向大幅净流入，在本轮市场上涨中提供了重要的增量资金，带动市场情绪回暖，同时两融底部回暖延续，投资者情绪持续上扬，行业流向上，加速回流医药、食饮，持续加仓电力设备。

在基金操作策略上，本基金通过投资于先进制造主题相关上市公司，在控制投资风险的同时，力争实现基金资产的长期稳定增值；上半年，在权衡长期和短期后，我们在消费制造、科技和新能源等代表未来的先进制造主题细分方向上进行了均衡配置，从微观的、长期的角度精选能符合我们长期收益率预期的优秀个股。我们会持续优化我们的投资策略，努力给投资者实现长期优秀的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末基金份额净值为 2.325 元，本报告期内基金份额净值增长率为-17.55%，同期业绩比较基准收益率为-6.91%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


我们认为中国宏观经济上半年的经济弱势是阶段性的，也是多重因素叠加导致的，国内稳增长
政策正不断加码，尤其 4 月 29 日中央政治局会议更明确了坚持 5.5%左右的经济增速目标不动摇，5
月 23 日国常会部署 6 方面 33 项一揽子措施“稳经济”，5 月 25 日国务院稳住经济大盘大会强调“稳
增长+保就业”、就稳住经济一揽子政策做出全面部署，随着国内疫情趋缓，各项复工复产政策相继推出，中国政策经济预期最悲观的阶段基本已经过去。从国家实力和信用表征来看，2022 年以来，美元兑日元上涨 18.52%，欧元兑美元下跌 10.09%，美元兑离岸人民币上涨 6.11%，美元加息和缩表推升的美元指数飙涨，并未撼动人民币的全球信用。也即是说，2022 年以来内外众多因素汇聚而致的大风浪并未实质影响到中国的大局，中国的安全、稳定、疫情仍然相对可控，中国宏观经济在高质量发展路上坚定前行。

对于市场未来的展望，我们维持长期震荡向上走势的判断。中国宏观现实短期处于修复过程之中，企业盈利增速还在回落找底中，通胀上升、盈利下行有可能是 3 季度需要面对的基本面艰难场景，这将使得逆周期调节成为一种有节制的常态，货币政策相对宽松，A 股证券市场的整个流动性逻辑没有被根本破坏。近期国内政策在防疫上体现了务实的动态调整以取得防疫与发展的平衡，以互联网传媒为代表的行业压制性政策逐步转向宽松，以及决策层改善民营经济信用环境等都会增强市场信心。在行业走势上，从中长期产业结构变迁趋势、产业发展空间和行业景气度等角度考量，消费制造、产业数字化浪潮中的科技运用和新能源等依然是中长期需要重点关注的方向。在市场下行风险上，主要是一些外部因素如美国经济由通胀向衰退的转变、美股进一步下跌的联动影响、地缘政治的不确定性等仍然有待观察。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、基金运营部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关
议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在诺安先进制造股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：诺安先进制造股票型证券投资基金

报告截止日：2022 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 37,660,892.00 20,201,977.80

结算备付金 239,205.60 335,713.27

存出保证金 38,840.31 24,315.74

交易性金融资产 6.4.7.2 203,336,547.36 211,038,654.85

其中：股票投资 203,336,547.36 211,038,654.85

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 297,008.43 182,405.44

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 2,215.73

资产总计 241,572,493.70 231,785,282.83

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 5,148,903.26 689,568.17

应付赎回款 2,409,758.30 399,933.96

应付管理人报酬 282,625.71 280,346.33

应付托管费 47,104.29 46,724.42

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 219,195.28 338,951.70

负债合计 8,107,586.84 1,755,524.58

净资产：

实收基金 6.4.7.7 100,415,068.62 81,581,601.06

未分配利润 6.4.7.8 133,049,838.24 148,448,157.19

净资产合计 233,464,906.86 230,029,758.25

负债和净资产总计 241,572,493.70 231,785,282.83

注：1、报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.325 元，基金份额总额 100,415,068.62 份。
2、以上比较财务信息已根据最新的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》
中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年 12 月 31 日资产负债表中“应收利息”项目的“本期
末”余额列示于 2022 年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021 年 12月 31 日资产负债表中“应付交易费用”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
6.2 利润表
会计主体：诺安先进制造股票型证券投资基金

本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022 年 01 月 01 2021 年 01 月 01 日
日至2022年06月 至 2021 年 06 月 30
30 日 日

一、营业总收入 -46,621,760.18 23,547,084.71

1.利息收入 60,416.16 35,305.38

其中：存款利息收入 6.4.7.9 60,416.16 35,305.38

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -25,755,018.21 21,624,815.54

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -28,368,419.93 19,882,241.30

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 2,613,401.72 1,742,574.24

其他投资收益 - -


3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -21,005,066.91 1,753,719.58

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 77,908.78 133,244.21

减：二、营业总支出 2,161,779.74 2,390,458.47

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,776,799.43 1,308,509.99

2．托管费 6.4.10.2.2 296,133.28 218,085.00

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.19 88,847.03 863,863.48

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -48,783,539.92 21,156,626.24

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -48,783,539.92 21,156,626.24

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -48,783,539.92 21,156,626.24

注：以上比较财务信息已根据最新的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：诺安先进制造股票型证券投资基金

本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配 净资产合计
收益 利润

一、上期期末净资产（基金净

值） 81,581,601.06 - 148,448,157.19 230,029,758.25

二、本期期初净资产（基金净

值） 81,581,601.06 - 148,448,157.19 230,029,758.25

三、本期增减变动额（减少以

“-”号填列） 18,833,467.56 - -15,398,318.95 3,435,148.61

（一）、综合收益总额 - - -48,783,539.92 -48,783,539.92

（二）、本期基金份额交易产 18,833,467.56 - 33,385,220.97 52,218,688.53
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）


其中：1.基金申购款 36,035,673.43 - 56,504,731.27 92,540,404.70

2.基金赎回款 -17,202,205.87 - -23,119,510.30 -40,321,716.17

（三）、本期向基金份额持有 - - - -
人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资产（基金净

值） 100,415,068.62 - 133,049,838.24 233,464,906.86

上年度可比期间

项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配 净资产合计
收益 利润

一、上期期末净资产（基金净

值） 74,373,241.13 - 100,142,114.08 174,515,355.21

二、本期期初净资产（基金净

值） 74,373,241.13 - 100,142,114.08 174,515,355.21

三、本期增减变动额（减少以

“-”号填列） -2,861,148.42 - 16,706,770.85 13,845,622.43

（一）、综合收益总额 - - 21,156,626.24 21,156,626.24

（二）、本期基金份额交易产 -2,861,148.42 - -4,449,855.39 -7,311,003.81
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 22,057,343.78 - 33,147,946.30 55,205,290.08

2.基金赎回款 -24,918,492.20 - -37,597,801.69 -62,516,293.89

（三）、本期向基金份额持有 - - - -
人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资产（基金净

值） 71,512,092.71 - 116,848,884.93 188,360,977.64

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

齐斌 田冲 薛有为

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

诺安先进制造股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予诺安先进制造股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2015〕1245) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺
安先进制造股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2015 年 8 月 21 日生效。本基金为交
易型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 262,726,895.66 份基金份额，其中认购利息折合118,841.00 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安先进制造股票型证券投资基金基金合同》和《诺安先进制造股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类投资工具，国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券 (含分离交易可转债)、可交换债券、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为股票型基金，股票、存托凭证投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于先进制造业上市公司相关股票、存托凭证比例不低于非现金基金资产的 80%；权证占基金资产净值的比例不超过 3%；扣除股指期货合约缴纳的保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5% ,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以
外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利
率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利
息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

新金融工具准则

根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、
《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（统称"新金融工具准则"）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本
基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不
予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。


于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 20,201,977.80 元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 2,053.73 元，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分
类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币

20,204,031.53 元。

结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 335,713.27 元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 151.00 元，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分类
和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币

335,864.27 元。

存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 24,315.74 元，自
应收利息转入的重分类金额为人民币 11.00 元，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和重
新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 24,326.74 元。
应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 2,215.73 元，转出
至银行存款的重分类金额为人民币 2,053.73 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 151.00元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 11.00 元，重新计量金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和重新计量后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税，暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 06 月 30 日

活期存款 37,660,892.00

等于：本金 37,657,142.80

加：应计利息 3,749.20

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 37,660,892.00

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 217,737,946.93 - 203,336,547.36 -14,401,399.57

贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 217,737,946.93 - 203,336,547.36 -14,401,399.57

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 8,158.21

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 132,153.31

其中：交易所市场 132,153.31

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 78,883.76

合计 219,195.28

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 81,581,601.06 81,581,601.06

本期申购 36,035,673.43 36,035,673.43

本期赎回（以“-”号填列） -17,202,205.87 -17,202,205.87

本期末 100,415,068.62 100,415,068.62

注：此处申购含红利再投资、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 143,085,740.70 5,362,416.49 148,448,157.19

本期利润 -27,778,473.01 -21,005,066.91 -48,783,539.92


本期基金份额交易产生的变动数 35,074,634.35 -1,689,413.38 33,385,220.97

其中：基金申购款 63,726,321.00 -7,221,589.73 56,504,731.27

基金赎回款 -28,651,686.65 5,532,176.35 -23,119,510.30

本期已分配利润 - - -

本期末 150,381,902.04 -17,332,063.80 133,049,838.24

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 51,526.01

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,563.04

其他 5,327.11

合计 60,416.16

注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 221,638,832.76

减：卖出股票成本总额 249,327,565.90

减：交易费用 679,686.79

买卖股票差价收入 -28,368,419.93

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益--买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
6.4.7.13.1 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入


本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 2,613,401.72

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,613,401.72

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 -21,005,066.91

--股票投资 -21,005,066.91

--债券投资 -

--资产支持证券投资 -

--基金投资 -

--贵金属投资 -

--其他 -

2.衍生工具 -

--权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 -21,005,066.91

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 75,707.86

基金转换费收入 2,200.92

合计 77,908.78

6.4.7.18 信用减值损失


本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

审计费用 14,876.39

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 5,463.27

账户维护费 9,000.00

合计 88,847.03

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,776,799.43 1,308,509.99

其中：支付销售机构的客户维护费 427,311.18 492,381.99

注：本基金的管理费率为年费率 1.50%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 2021 年 01 月 01 日至 2021
06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 296,133.28 218,085.00

注：本基金的托管费率为年费率 0.25%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况


本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股 37,660,892.00 51,526.01 17,872,300.63 31,827.18
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末 2022 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）

30083 星辉 2022 年 新股锁

4 环材 01 月 06 6 个月 定 55.57 30.03 165 9,169.05 4,954.95-

日

30109 天益 2022 年 新股锁

7 医疗 03 月 25 6 个月 定 52.37 47.83 184 9,636.08 8,800.72-

日

30110 兆讯 2022 年 新股锁

2 传媒 03 月 15 6 个月 定 39.88 31.09 234 9,331.92 7,275.06-

日

30110 何氏 2022 年 新股锁

3 眼科 03 月 14 6 个月 定 32.71 32.02 256 8,372.50 8,197.12-

日

30110 军信 2022 年 新股锁

9 股份 04 月 06 6 个月 定 23.21 16.14 579 13,436.66 9,345.06-

日

30111 青木 2022 年 新股锁

0 股份 03 月 04 6 个月 定 63.10 39.85 132 8,329.20 5,260.20-

日

30111 信邦 2022 年 新股锁

2 智能 06 月 20 6 个月 定 27.53 45.04 328 9,029.84 14,773.12-

日

30111 益客 2022 年 新股锁

6 食品 01 月 10 6 个月 定 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42-

日

30112 新特 2022 年 新股锁

0 电气 04 月 11 6 个月 定 13.73 15.49 983 13,496.59 15,226.67-

日

30112 腾亚 2022 年 新股锁

5 精工 05 月 27 6 个月 定 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34-

日

30113 西点 2022 年 新股锁

0 药业 02 月 16 6 个月 定 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90-

日

30113 瑞德 2022 年 新股锁

5 智能 04 月 01 6 个月 定 31.98 26.26 262 8,378.76 6,880.12-

日

30113 招标 2021 年 6 个月 新股锁 10.52 19.74 6,794 71,472.88 134,113.5-


6 股份 12 月 31 定 6

日

30113 哈焊 2022 年 新股锁

7 华通 03 月 14 6 个月 定 15.37 15.99 562 8,637.94 8,986.38-

日

30115 冠龙 2022 年 新股锁

1 节能 03 月 30 6 个月 定 30.82 21.46 347 10,694.54 7,446.62-

日

30115 中科 2022 年 新股锁

3 江南 05 月 10 6 个月 定 33.68 43.98 254 8,554.72 11,170.92-

日

30115 德石 2022 年 新股锁

8 股份 01 月 07 6 个月 定 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02-

日

30116 翔楼 2022 年 新股锁

0 新材 05 月 25 6 个月 定 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72-

日

30116 宏德 2022 年 新股锁

3 股份 04 月 11 6 个月 定 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41-

日

30117 中科 2022 年 1 个月 新股未

5 环保 06 月 30 内 上市 3.82 3.82 25,365 96,894.30 96,894.30-

日 （含）

30117 中科 2022 年 新股锁

5 环保 06 月 30 6 个月 定 3.82 3.82 2,819 10,768.58 10,768.58-

日

30118 标榜 2022 年 新股锁

1 股份 02 月 11 6 个月 定 40.25 30.59 176 7,084.00 5,383.84-

日

30119 唯科 2022 年 新股锁

6 科技 01 月 04 6 个月 定 64.08 37.52 73 4,677.84 2,738.96-

日

30120 大族 2022 年 新股锁

0 数控 02 月 18 6 个月 定 76.56 51.92 137 10,488.72 7,113.04-

日

30120 华兰 2022 年 新股锁

7 疫苗 02 月 10 6 个月 定 56.88 56.42 130 7,394.40 7,334.60-

日

30121 联盛 2022 年 新股锁

2 化学 04 月 07 6 个月 定 29.67 33.28 315 9,346.05 10,483.20-

日

30121 中汽 2022 年 6 个月 新股锁 3.80 6.39 3,404 12,935.20 21,751.56-

5 股份 02 月 28 定


日

30121 万凯 2022 年 新股锁

6 新材 03 月 21 6 个月 定 35.68 29.84 243 8,670.24 7,251.12-

日

30121 腾远 2022 年 新股锁

9 钴业 03 月 10 6 个月 定 96.66 87.82 72 6,959.20 6,323.04-

日

30122 亚香 2022 年 新股锁

0 股份 06 月 15 6 个月 定 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75-

日

30122 浙江 2022 年 新股锁

2 恒威 03 月 02 6 个月 定 33.98 28.96 258 8,766.84 7,471.68-

日

30122 实朴 2022 年 新股锁

8 检测 01 月 21 6 个月 定 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82-

日

30123 盛帮 2022 年 1 个月 新股未

3 股份 06 月 24 内 上市 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36-

日 （含）

30123 盛帮 2022 年 新股锁

3 股份 06 月 24 6 个月 定 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16-

日

30123 软通 2022 年 新股锁

6 动力 03 月 08 6 个月 定 48.49 31.38 260 12,608.24 8,158.80-

日

30123 和顺 2022 年 新股锁

7 科技 03 月 16 6 个月 定 56.69 41.86 144 8,163.36 6,027.84-

日

30123 瑞泰 2022 年 新股锁

8 新材 06 月 10 6 个月 定 19.18 32.07 666 12,773.88 21,358.62-

日

30123 普瑞 2022 年 1 个月 新股未

9 眼科 06 月 22 内 上市 33.65 33.65 2,457 82,678.05 82,678.05-

日 （含）

30123 普瑞 2022 年 新股锁

9 眼科 06 月 22 6 个月 定 33.65 33.65 273 9,186.45 9,186.45-

日

30124 杰创 2022 年 新股锁

8 智能 04 月 13 6 个月 定 39.07 29.87 313 12,228.91 9,349.31-

日

30125 华融 2022 年 新股锁

6 化学 03 月 14 6 个月 定 8.05 10.08 1,058 8,516.90 10,664.64-

日


30125 富 士 2022 年 新股锁

8 莱 03 月 21 6 个月 定 48.30 41.68 144 6,955.20 6,001.92-

日

30125 艾 布 2022 年 新股锁

9 鲁 04 月 18 6 个月 定 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02-

日

30126 泰 恩 2022 年 新股锁

3 康 03 月 22 6 个月 定 19.93 31.38 378 7,533.54 11,861.64-

日

30126 铭 利 2022 年 新股锁

8 达 03 月 29 6 个月 定 28.50 34.87 307 8,749.50 10,705.09-

日

30128 侨源 2022 年 新股锁

6 股份 06 月 06 6 个月 定 16.91 19.79 646 10,923.86 12,784.34-

日

30128 清研 2022 年 新股锁

8 环境 04 月 14 6 个月 定 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96-

日

30129 东利 2022 年 新股锁

8 机械 05 月 27 6 个月 定 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22-

日

30130 华如 2022 年 新股锁

2 科技 06 月 16 6 个月 定 52.03 56.42 212 11,030.36 11,961.04-

日

68823 超卓 2022 年 1 个月 新股未

7 航科 06 月 24 内 上市 41.27 41.27 2,179 89,927.33 89,927.33-

日 （含）

68826 国芯 2021 年 新股锁

2 科技 12 月 28 6 个月 定 41.98 47.75 1,922 80,685.56 91,775.50-

日

68828 华秦 2022 年 新股锁 129,428.5 235,386.3

1 科技 02 月 28 6 个月 定 135.39 246.22 956 0 2-

日

68829 中无 2022 年 新股锁 149,392.3 211,873.8

7 人机 06 月 17 6 个月 定 32.35 45.88 4,618 0 4-

日

68840 凌云 2022 年 1 个月 新股未

0 光 06 月 27 内 上市 21.93 21.93 4,114 90,220.02 90,220.02-

日 （含）

注：1、基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
2、本基金持有的流通受限股票“301219 腾远钴业”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金
向全体股东每股转增 0.8 股；“301103 何氏眼科”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股；“301236 软通动力”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股；“301109 军信股份”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股；“688281 华秦科技”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。以上流通受限股票转增股本数量与金额已包含在上述披露的数据中。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的 10%。

于 2022 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2022 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022 年 6 月
30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 06 月 30 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 37,660,892.00 - - - - 37,660,892.00

结算备付金 239,205.60 - - - - 239,205.60

存出保证金 38,840.31 - - - - 38,840.31

交易性金融资产 - - - - 203,336,547.36 203,336,547.36

应收申购款 259,631.79 - - - 37,376.64 297,008.43

资产总计 38,198,569.70 - - - 203,373,924.00 241,572,493.70

负债

应付清算款 - - - - 5,148,903.26 5,148,903.26

应付赎回款 - - - - 2,409,758.30 2,409,758.30

应付管理人报酬 - - - - 282,625.71 282,625.71

应付托管费 - - - - 47,104.29 47,104.29

其他负债 - - - - 219,195.28 219,195.28

负债总计 - - - - 8,107,586.84 8,107,586.84

利率敏感度缺口 38,198,569.70 - - - 195,266,337.16 233,464,906.86

上年度末

2021 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 20,201,977.80 - - - - 20,201,977.80

结算备付金 335,713.27 - - - - 335,713.27

存出保证金 24,315.74 - - - - 24,315.74

交易性金融资产 - - - - 211,038,654.85 211,038,654.85

其他资产 - - - - 2,215.73 2,215.73

应收申购款 830.00 - - - 181,575.44 182,405.44

资产总计 20,562,836.81 - - - 211,222,446.02 231,785,282.83

负债

应付清算款 - - - - 689,568.17 689,568.17

应付赎回款 - - - - 399,933.96 399,933.96

应付管理人报酬 - - - - 280,346.33 280,346.33

应付托管费 - - - - 46,724.42 46,724.42

其他负债 - - - - 338,951.70 338,951.70

负债总计 - - - - 1,755,524.58 1,755,524.58

利率敏感度缺口 20,562,836.81 - - - 209,466,921.44 230,029,758.25

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2021 年 12 月 31 日：
同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 203,336,547.3 87.10 211,038,654.8 91.74
6 5

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -


合计 203,336,547.3 87.10 211,038,654.8 91.74
6 5

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2022年 06月 30日） 上年度末（2021 年 12 月 31
日）

业绩比较基准上升 5% 9,811,750.58 8,314,983.58

业绩比较基准下降 5% -9,811,750.58 -8,314,983.58

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年末

2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 201,811,070.09 209,609,250.62

第二层次 445,110.25 1,429,404.23

第三层次 1,080,367.02 -

合计 203,336,547.36 211,038,654.85

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明


本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相差很小
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无需说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 203,336,547.36 84.17

其中：股票 203,336,547.36 84.17

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 37,900,097.60 15.69

8 其他各项资产 335,848.74 0.14

9 合计 241,572,493.70 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 5,559.90 0.00

B 采矿业 26,202.94 0.01

C 制造业 146,435,294.30 62.72

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,962,789.42 3.41

E 建筑业 26,230.22 0.01

F 批发和零售业 107,003.08 0.05

G 交通运输、仓储和邮政业 6,839,429.93 2.93

H 住宿和餐饮业 14,977.44 0.01


I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,465,830.94 10.48

J 金融业 16,811,200.00 7.20

K 房地产业 14,706.00 0.01

L 租赁和商务服务业 28,014.51 0.01

M 科学研究和技术服务业 187,626.26 0.08

N 水利、环境和公共设施管理业 258,493.82 0.11

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 120,618.36 0.05

R 文化、体育和娱乐业 32,570.24 0.01

S 综合 - -

合计 203,336,547.36 87.10

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 600887 伊利股份 330,010 12,853,889.50 5.51

2 601728 中国电信 3,000,000 11,190,000.00 4.79

3 601615 明阳智能 330,000 11,154,000.00 4.78

4 000333 美的集团 160,031 9,664,272.09 4.14

5 002966 苏州银行 1,580,000 9,638,000.00 4.13

6 601877 正泰电器 266,000 9,517,480.00 4.08

7 300007 汉威科技 506,000 9,102,940.00 3.90

8 300037 新 宙 邦 166,000 8,724,960.00 3.74

9 002236 大华股份 508,015 8,341,606.30 3.57

10 600905 三峡能源 1,260,000 7,925,400.00 3.39

11 601169 北京银行 1,580,000 7,173,200.00 3.07

12 603899 晨光股份 126,000 7,066,080.00 3.03

13 300223 北京君正 66,000 7,012,500.00 3.00

14 600050 中国联通 2,000,600 6,922,076.00 2.96

15 000089 深圳机场 880,000 6,793,600.00 2.91

16 000338 潍柴动力 458,000 5,711,260.00 2.45

17 002439 启明星辰 280,000 5,580,400.00 2.39

18 601138 工业富联 560,000 5,510,400.00 2.36

19 688981 中芯国际 119,982 5,419,586.94 2.32

20 000858 五 粮 液 26,000 5,250,180.00 2.25

21 603195 公牛集团 33,000 5,046,030.00 2.16


22 000157 中联重科 808,000 4,977,280.00 2.13

23 603986 兆易创新 26,000 3,697,460.00 1.58

24 000725 京东方Ａ 880,000 3,467,200.00 1.49

25 688698 伟创电气 160,000 3,256,000.00 1.39

26 300573 兴齐眼药 20,086 3,079,585.52 1.32

27 300207 欣 旺 达 88,300 2,790,280.00 1.20

28 603501 韦尔股份 16,000 2,768,480.00 1.19

29 603112 华翔股份 184,800 2,755,368.00 1.18

30 603385 惠达卫浴 330,008 2,498,160.56 1.07

31 002916 深南电路 25,908 2,427,838.68 1.04

32 301238 瑞泰新材 6,657 246,799.95 0.11

33 688281 华秦科技 956 235,386.32 0.10

34 688320 禾川科技 4,428 228,484.80 0.10

35 688297 中无人机 4,618 211,873.84 0.09

36 688349 三一重能 4,375 178,281.25 0.08

37 301112 信邦智能 3,276 175,380.16 0.08

38 301120 新特电气 9,829 173,923.91 0.07

39 688279 峰岹科技 2,294 169,572.48 0.07

40 301160 翔楼新材 3,918 166,768.58 0.07

41 688119 中钢洛耐 18,250 160,965.00 0.07

42 301286 侨源股份 6,455 145,519.99 0.06

43 688251 井松智能 3,392 141,853.44 0.06

44 301136 招标股份 6,794 134,113.56 0.06

45 301302 华如科技 2,114 128,629.72 0.06

46 301153 中科江南 2,533 125,553.93 0.05

47 301220 亚香股份 2,849 121,230.27 0.05

48 688209 英集芯 3,911 119,676.60 0.05

49 301212 联盛化学 3,141 117,419.04 0.05

50 301288 清研环境 4,516 107,867.44 0.05

51 301175 中科环保 28,184 107,662.88 0.05

52 301163 宏德股份 2,764 101,994.08 0.04

53 301248 杰创智能 3,124 101,381.45 0.04

54 301125 腾亚精工 3,270 101,023.38 0.04

55 301109 军信股份 5,787 98,558.10 0.04

56 688232 新点软件 2,598 97,736.76 0.04

57 301239 普瑞眼科 2,730 91,864.50 0.04

58 688262 国芯科技 1,922 91,775.50 0.04

59 688400 凌云光 4,114 90,220.02 0.04

60 688237 超卓航科 2,179 89,927.33 0.04

61 301151 冠龙节能 3,465 79,846.58 0.03

62 301135 瑞德智能 2,616 74,439.92 0.03


63 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.03

64 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.02

65 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02

66 688255 凯尔达 1,018 31,456.20 0.01

67 301099 雅创电子 351 29,301.48 0.01

68 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.01

69 301089 拓新药业 220 27,636.40 0.01

70 603191 望变电气 1,149 26,197.20 0.01

71 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.01

72 301069 凯盛新材 539 24,853.29 0.01

73 603206 嘉环科技 1,210 23,353.00 0.01

74 301215 中汽股份 3,404 21,751.56 0.01

75 603051 鹿山新材 272 21,488.00 0.01

76 001228 永 泰 运 383 20,739.45 0.01

77 301060 兰卫医学 587 20,556.74 0.01

78 301018 申菱环境 782 20,183.42 0.01

79 001308 康冠科技 667 19,456.39 0.01

80 301035 润丰股份 235 19,375.75 0.01

81 603132 金徽股份 1,342 17,325.22 0.01

82 301050 雷电微力 169 17,163.64 0.01

83 001212 中旗新材 400 16,852.00 0.01

84 603070 万控智造 775 16,197.50 0.01

85 001319 铭科精技 536 15,474.32 0.01

86 301263 泰 恩 康 476 15,268.12 0.01

87 001317 三 羊 马 300 15,222.00 0.01

88 001313 粤海饲料 1,232 15,104.32 0.01

89 301073 君亭酒店 216 14,977.44 0.01

90 300917 特发服务 475 14,706.00 0.01

91 301155 海力风电 158 14,378.00 0.01

92 603230 内蒙新华 1,141 14,273.91 0.01

93 603097 江苏华辰 577 13,617.20 0.01

94 603209 兴通股份 595 13,518.40 0.01

95 301180 万祥科技 637 13,345.15 0.01

96 301298 东利机械 634 13,206.22 0.01

97 301149 隆华新材 832 12,737.92 0.01

98 001266 宏英智能 247 12,298.13 0.01

99 605028 世茂能源 615 12,256.95 0.01

100 603215 比依股份 575 12,115.25 0.01

101 301259 艾 布 鲁 483 12,046.02 0.01

102 301116 益客食品 577 11,805.42 0.01

103 300930 屹通新材 322 11,566.24 0.00


104 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00

105 301078 孩 子 王 756 11,082.96 0.00

106 300879 大叶股份 466 10,885.76 0.00

107 301268 铭 利 达 307 10,705.09 0.00

108 301185 鸥玛软件 578 10,687.22 0.00

109 301256 华融化学 1,058 10,664.64 0.00

110 301111 粤万年青 379 10,392.18 0.00

111 300873 海晨股份 366 10,346.82 0.00

112 301017 漱玉平民 555 10,289.70 0.00

113 301046 能辉科技 290 10,036.90 0.00

114 605598 上海港湾 553 9,987.18 0.00

115 301015 百洋医药 462 9,969.96 0.00

116 001296 长江材料 403 9,905.74 0.00

117 605567 春雪食品 629 9,850.14 0.00

118 605033 美邦股份 423 9,809.37 0.00

119 301126 达嘉维康 569 9,746.97 0.00

120 603272 联翔股份 443 9,723.85 0.00

121 605300 佳禾食品 576 9,578.88 0.00

122 605488 福莱新材 603 9,491.22 0.00

123 301020 密封科技 421 9,472.50 0.00

124 301118 恒光股份 220 9,466.60 0.00

125 301048 金鹰重工 843 9,281.43 0.00

126 603048 浙江黎明 464 9,224.32 0.00

127 300918 南山智尚 1,063 9,088.65 0.00

128 605138 盛泰集团 723 9,023.04 0.00

129 001234 泰 慕 士 333 9,017.64 0.00

130 301137 哈焊华通 562 8,986.38 0.00

131 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00

132 300878 维康药业 381 8,919.21 0.00

133 605086 龙高股份 443 8,877.72 0.00

134 605580 恒盛能源 654 8,815.92 0.00

135 301097 天益医疗 184 8,800.72 0.00

136 605287 德才股份 349 8,798.29 0.00

137 301021 英诺激光 290 8,758.00 0.00

138 605180 华生科技 499 8,677.61 0.00

139 605011 杭州热电 525 8,526.00 0.00

140 605189 富春染织 423 8,493.84 0.00

141 301039 中集车辆 778 8,425.74 0.00

142 605259 绿田机械 295 8,425.20 0.00

143 300926 博俊科技 359 8,382.65 0.00

144 001288 运机集团 537 8,382.57 0.00


145 301103 何氏眼科 256 8,197.12 0.00

146 301236 软通动力 260 8,158.80 0.00

147 001219 青岛食品 354 8,088.90 0.00

148 301133 金钟股份 286 7,942.22 0.00

149 301090 华润材料 727 7,931.57 0.00

150 301028 东亚机械 733 7,931.06 0.00

151 300876 蒙泰高新 350 7,836.50 0.00

152 301127 天源环保 703 7,824.39 0.00

153 001210 金房节能 311 7,790.55 0.00

154 301045 天禄科技 335 7,728.45 0.00

155 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00

156 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00

157 301026 浩通科技 203 7,486.64 0.00

158 603150 万朗磁塑 251 7,472.27 0.00

159 301222 浙江恒威 258 7,471.68 0.00

160 301098 金埔园林 307 7,444.75 0.00

161 301168 通灵股份 164 7,393.12 0.00

162 301040 中环海陆 241 7,357.73 0.00

163 301207 华兰疫苗 130 7,334.60 0.00

164 300864 南大环境 348 7,308.00 0.00

165 301102 兆讯传媒 234 7,275.06 0.00

166 301216 万凯新材 243 7,251.12 0.00

167 301038 深水规院 346 7,193.34 0.00

168 301198 喜悦智行 318 7,170.90 0.00

169 301200 大族数控 137 7,113.04 0.00

170 301221 光庭信息 108 7,001.64 0.00

171 301012 扬电科技 170 6,971.70 0.00

172 301027 华蓝集团 286 6,944.08 0.00

173 301138 华研精机 225 6,918.75 0.00

174 301066 万 事 利 482 6,873.32 0.00

175 001209 洪兴股份 450 6,849.00 0.00

176 001202 炬申股份 459 6,742.71 0.00

177 300956 英力股份 371 6,729.94 0.00

178 605577 龙版传媒 588 6,703.20 0.00

179 300968 格林精密 737 6,677.22 0.00

180 300881 盛德鑫泰 291 6,652.26 0.00

181 300975 商络电子 738 6,472.26 0.00

182 301219 腾远钴业 72 6,323.04 0.00

183 301055 张 小 泉 355 6,311.90 0.00

184 300860 锋尚文化 133 6,281.59 0.00

185 301199 迈赫股份 194 6,215.76 0.00


186 300892 品渥食品 207 6,199.65 0.00

187 301062 上海艾录 523 6,103.41 0.00

188 300998 宁波方正 201 6,080.25 0.00

189 300971 博亚精工 245 6,039.25 0.00

190 301237 和顺科技 144 6,027.84 0.00

191 300943 春晖智控 383 6,016.93 0.00

192 300814 中富电路 328 6,002.40 0.00

193 301258 富 士 莱 144 6,001.92 0.00

194 300886 华业香料 191 5,936.28 0.00

195 300958 建工修复 300 5,934.00 0.00

196 300952 恒辉安防 340 5,916.00 0.00

197 300991 创 益 通 406 5,838.28 0.00

198 301072 中捷精工 181 5,797.43 0.00

199 301011 华立科技 175 5,755.75 0.00

200 301030 仕净科技 242 5,643.44 0.00

201 300972 万辰生物 430 5,559.90 0.00

202 301182 凯旺科技 234 5,559.84 0.00

203 301010 晶雪节能 218 5,526.30 0.00

204 300908 仲景食品 146 5,493.98 0.00

205 300963 中洲特材 283 5,484.54 0.00

206 301181 标榜股份 176 5,383.84 0.00

207 300961 深水海纳 394 5,342.64 0.00

208 301025 读客文化 403 5,311.54 0.00

209 301110 青木股份 132 5,260.20 0.00

210 301166 优 宁 维 89 5,238.54 0.00

211 300931 通用电梯 672 5,194.56 0.00

212 300948 冠中生态 324 5,141.88 0.00

213 301193 家联科技 189 5,131.35 0.00

214 301016 雷 尔 伟 275 5,128.75 0.00

215 300985 致远新能 177 5,079.90 0.00

216 300834 星辉环材 165 4,954.95 0.00

217 300877 金春股份 296 4,901.76 0.00

218 301100 风光股份 225 4,855.50 0.00

219 301032 新柴股份 513 4,770.90 0.00

220 301049 超越科技 196 4,647.16 0.00

221 301007 德 迈 仕 303 4,566.21 0.00

222 301033 迈普医学 108 4,547.88 0.00

223 300960 通业科技 234 4,380.48 0.00

224 301059 金 三 江 259 4,351.20 0.00

225 301036 双乐股份 192 4,316.16 0.00

226 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00


227 300992 泰福泵业 200 4,262.00 0.00

228 301179 泽宇智能 104 4,244.24 0.00

229 301041 金 百 泽 215 4,237.65 0.00

230 301037 保 立 佳 193 4,215.12 0.00

231 300995 奇德新材 191 4,087.40 0.00

232 300929 华骐环保 293 4,028.75 0.00

233 301108 洁雅股份 96 3,798.72 0.00

234 300868 杰 美 特 205 3,665.40 0.00

235 301053 远信工业 155 3,620.80 0.00

236 301092 争光股份 112 3,523.52 0.00

237 301068 大地海洋 144 3,477.60 0.00

238 301079 邵阳液压 140 3,472.00 0.00

239 301088 戎美股份 184 3,433.44 0.00

240 301196 唯科科技 73 2,738.96 0.00

241 605555 德昌股份 77 1,961.19 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 601877 正泰电器 12,782,320.00 5.56

2 000089 深圳机场 11,699,346.00 5.09

3 002966 苏州银行 11,549,040.00 5.02

4 600183 生益科技 10,843,006.00 4.71

5 002202 金风科技 9,351,519.87 4.07

6 601138 工业富联 8,866,724.00 3.85

7 601169 北京银行 8,041,095.00 3.50

8 600905 三峡能源 7,932,059.00 3.45

9 600028 中国石化 7,863,404.00 3.42

10 601601 中国太保 7,801,597.68 3.39

11 300037 新 宙 邦 7,793,045.00 3.39

12 603899 晨光股份 7,745,166.96 3.37

13 601728 中国电信 7,483,600.00 3.25

14 000157 中联重科 7,273,911.00 3.16

15 300454 深 信 服 6,830,331.00 2.97

16 688660 电气风电 6,738,136.01 2.93

17 601818 光大银行 6,282,000.00 2.73

18 300223 北京君正 5,993,188.00 2.61

19 000333 美的集团 5,804,497.25 2.52

20 600887 伊利股份 5,578,855.72 2.43


21 600050 中国联通 5,338,526.00 2.32

22 601318 中国平安 5,305,864.00 2.31

23 002236 大华股份 5,125,512.00 2.23

24 600606 绿地控股 4,936,251.35 2.15

25 603195 公牛集团 4,733,588.00 2.06

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 002202 金风科技 9,158,389.00 3.98

2 600183 生益科技 8,357,425.00 3.63

3 601169 北京银行 7,819,236.00 3.40

4 603899 晨光股份 7,478,625.35 3.25

5 601601 中国太保 7,471,865.00 3.25

6 000725 京东方Ａ 7,387,519.00 3.21

7 000157 中联重科 7,357,558.00 3.20

8 600028 中国石化 7,312,516.00 3.18

9 603197 保隆科技 7,287,204.16 3.17

10 002415 海康威视 7,088,724.76 3.08

11 000333 美的集团 7,038,277.00 3.06

12 601877 正泰电器 6,928,846.00 3.01

13 688660 电气风电 6,583,908.71 2.86

14 300138 晨光生物 6,399,672.43 2.78

15 601818 光大银行 6,228,724.00 2.71

16 002705 新宝股份 5,964,299.00 2.59

17 600050 中国联通 5,567,514.00 2.42

18 603181 皇马科技 5,567,086.75 2.42

19 600309 万华化学 5,533,679.00 2.41

20 603385 惠达卫浴 5,444,988.00 2.37

21 000089 深圳机场 5,131,995.00 2.23

22 601318 中国平安 5,081,327.00 2.21

23 300454 深 信 服 5,072,358.00 2.21

24 300223 北京君正 4,948,898.00 2.15

25 603609 禾丰股份 4,829,094.05 2.10

26 002236 大华股份 4,645,124.00 2.02

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 262,630,525.32


卖出股票收入（成交）总额 221,638,832.76

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 38,840.31

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 297,008.43

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 335,848.74

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数（户） 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

5,899 17,022.39 40,363,578.08 40.20% 60,051,490.54 59.80%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 2,926,559.64 2.9145%
金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 >100

研究部门负责人持有本开放式基
金

本基金基金经理持有本开放式基 >100
金

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015 年 08 月 21 日）基金份额总 262,726,895.66
额

本报告期期初基金份额总额 81,581,601.06

本报告期基金总申购份额 36,035,673.43

减：本报告期基金总赎回份额 17,202,205.87

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 100,415,068.62

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，王学明先生担任公司董事、赵忆波先生不再担任公司董事，于东升先生不再担任公司副总经理。

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内，因未按期完成境外子公司股权架构简化工作，中国证监会责令公司改正，公司将继续加紧推进。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注

总额的比例 总量的比例

安信证券 1 212,677,337.73 44.69% 152,084.34 38.29%-

东北证券 1 - - - --

东海证券 1 - - - --

国泰君安 1 - - - --

中信证券 2 263,220,102.08 55.31% 245,141.44 61.71%-

中银国际 1 - - - --

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金


占当期 占当期 占当期 占当期
成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成
交总额 交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例 的比例

安信证券 - - - - - - - -

东北证券 - - - - - - - -

东海证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

中银国际 - - - - - - - -

注：本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

诺安基金管理有限公司关于公司旗下资 《证券时报》、《上海证

1 产管理产品执行新金融工具相关会计准 券报》、《中国证券报》、

则的公告 《证券日报》 2022年01月01日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

2 金增加普益基金为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、

转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告 2022年01月21日

3 诺安先进制造股票型证券投资基金 2021 基金管理人网站

年第 4 季度报告 2022年01月24日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2021 年 《证券时报》、《上海证

4 第 4 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、

《证券日报》 2022年01月24日

诺安基金管理有限公司关于诺安先进制 《中国证券报》

5 造股票增加北京银行为代销机构并开通

定投、转换业务及参加基金费率优惠活动

的公告 2022年01月25日

6 诺安基金管理有限公司关于运用固有资 《上海证券报》

金投资旗下公募基金的公告 2022年01月31日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 《证券时报》、《上海证

7 加第一创业开展的基金费率优惠活动的 券报》、《中国证券报》、

公告 《证券日报》 2022年02月10日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 《证券时报》、《上海证

8 加西部证券开展的基金费率优惠活动的 券报》、《中国证券报》

公告 2022年03月10日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

9 金增加申万宏源西部证券为代销机构并 券报》、《中国证券报》

开通定投、转换业务及参加基金费率优惠 2022年03月11日


活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

10 金在华龙证券开通定投、转换业务及参加 券报》、《中国证券报》、

基金费率优惠活动的公告 《证券日报》 2022年03月15日

11 诺安基金管理有限公司关于设立成都分 《上海证券报》

公司的公告 2022年03月18日

诺安基金管理有限公司关于开通平安银 《证券时报》、《上海证

12 行借记卡直销网上交易业务并开展基金 券报》、《中国证券报》、

费率优惠活动的公告 《证券日报》 2022年03月22日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

13 金增加天风证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、

转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告 2022年03月24日

14 诺安先进制造股票型证券投资基金 2021 基金管理人网站

年年度报告 2022年03月31日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2021 年 《证券时报》、《上海证

15 年度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、

《证券日报》 2022年03月31日

诺安基金管理有限公司关于终止北京晟 《上海证券报》

16 视天下基金销售有限公司代销本公司旗

下基金的公告 2022年04月01日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 《证券时报》、《上海证

17 加渤海证券开展的基金费率优惠活动的 券报》、《中国证券报》、

公告 《证券日报》 2022年04月08日

诺安基金管理有限公司关于终止北京唐 《上海证券报》

18 鼎耀华基金销售有限公司代销本公司旗

下基金的公告 2022年04月14日

19 诺安先进制造股票型证券投资基金 2022 基金管理人网站

年第 1 季度报告 2022年04月22日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证

20 第 1 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、

《证券日报》 2022年04月22日

诺安基金管理有限公司关于终止北京植 《上海证券报》

21 信基金销售有限公司代销本公司旗下基

金的公告 2022年04月29日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

22 金增加长城国瑞证券为代销机构并开通 券报》、《中国证券报》

定投、转换业务及参加基金费率优惠活动

的公告 2022年05月25日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

23 金增加广发证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、

转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告 2022年05月30日


诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

24 金增加泰信财富为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、

转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告 2022年06月15日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

25 金增加陆享基金为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、

转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告 2022年06月15日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

26 金增加中金财富为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、

转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告 2022年06月24日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

27 金增加杭州银行为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、

转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告 2022年06月29日

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
号 的时间区间 份额 份额 份额 比

机构 1 20220211-2022063 - 26,974,996.4 - 26,974,996.4 26.86%
0 4 4

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录


①中国证券监督管理委员会批准诺安先进制造股票型证券投资基金募集的文件。

②《诺安先进制造股票型证券投资基金基金合同》。

③《诺安先进制造股票型证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤报告期内诺安先进制造股票型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2022 年 08 月 31 日