长信利保债券型证券投资基金
2018年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
1.2目录
§1重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1重要提示...................................................................................................................................... 2
1.2目录.............................................................................................................................................. 3
§2基金简介............................................................................................................................................... 6
2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 7
2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8
3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8
3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4管理人报告......................................................................................................................................... 10
4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 15
§5托管人报告......................................................................................................................................... 16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 16
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 16
§6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 17
6.1资产负债表................................................................................................................................ 17
6.2利润表........................................................................................................................................ 18
6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 19
6.4报表附注.................................................................................................................................... 20
§7投资组合报告..................................................................................................................................... 38
7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 38
7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 38
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 39
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 43
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 43
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 43
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 44
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 44
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 44
7.11投资组合报告附注.................................................................................................................. 44
§8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 46
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 46
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 46
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 46
§9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 47
§10重大事件揭示................................................................................................................................... 48
10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 48
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 48
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 48
10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 48
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 48
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 48
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 48
10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 50
§11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 53
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 53
11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 53
§12备查文件目录................................................................................................................................... 54
12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 54
12.2存放地点.................................................................................................................................. 54
12.3查阅方式.................................................................................................................................. 54
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 长信利保债券型证券投资基金
基金简称 长信利保债券
场内简称 长信利保
基金主代码 519947
交易代码 519947
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月16日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 48,512,173.98份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持
投资目标 基金资产流动性和有效控制风险的前提下，力争实现
基金资产的长期稳健增值。
1、资产配置策略
本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信
息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金
的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行
研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再
平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配
置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
2、债券投资策略
本基金主要采用积极管理型的投资策略，自上而下分
投资策略 为战略性策略和战术性策略两个层面，结合对各市场
上不同投资品种的具体分析，共同构成本基金的投资
策略结构。
3、股票投资策略
（1）行业配置策略；
（2）个股投资策略。
4、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严
格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证
券等金融工具的投资。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型
基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投
资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 周永刚 田青
信息披露负责人 联系电话 021-61009999 010-67595096
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4007005566 010-67595096
传真 021-61009800 010-66275853
注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区金融大街25号
区银城中路68号9楼
办公地址 上海市浦东新区银城中路68 北京市西城区闹市口大街1号
号9楼 院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 成善栋 田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.cxfund.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼、北京西城区闹
市口大街1号院1号楼
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)
本期已实现收益 -2,317,609.96
本期利润 -1,024,864.36
加权平均基金份额本期利润 -0.0167
本期加权平均净值利润率 -1.76%
本期基金份额净值增长率 -1.65%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润 -10,012,414.47
期末可供分配基金份额利润 -0.2064
期末基金资产净值 44,437,878.77
期末基金份额净值 0.9160
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -8.40%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 -1.14% 1.04% 0.35% 0.01% -1.49% 1.03%
过去三个月 -4.42% 0.80% 1.07% 0.01% -5.49% 0.79%
过去六个月 -1.65% 0.78% 2.13% 0.01% -3.78% 0.77%
过去一年 -2.77% 0.66% 4.34% 0.01% -7.11% 0.65%
自基金合同 -8.40% 0.51% 11.80% 0.01% -20.20% 0.50%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、图示日期为2015-11-16至2018-06-30。
2、按基金合同规定，本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）占4.54%。
截至2018年6月30日，本基金管理人共管理61只开放式基金，即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、
长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信量化优选混合型证券投资基金（LOF）、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助 证券
姓名 职务 理）期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
长信利丰债券型证券 上海交通大学工学学士，
投资基金、长信利富 华南理工大学工学硕士，
债券型证券投资基 具有基金从业资格，加拿
金、长信可转债债券 大特许投资经理资格
型证券投资基金、长 （CIM）。曾任职长城证券
信利广灵活配置混合 公司、加拿大Investors
型证券投资基金、长 Group Financial
信利保债券型证券投 ServicesCo.，Ltd。2002
资基金、长信金葵纯 年加入本公司（筹备），先
债一年定期开放债券 后任基金经理助理、交易
型证券投资基金、长 管理部总监、固定收益部
信利盈灵活配置混合 总监、长信中短债证券投
李小羽 型证券投资基金、长 2015年11 - 20年 资基金、长信纯债一年定
信利众债券型证券投 月16日 期开放债券型证券投资基
资基金（LOF）、长信 金和长信利发债券型证券
富安纯债一年定期开 投资基金的基金经理。现
放债券型证券投资基 任长信基金管理有限责任
金、长信纯债一年定 公司副总经理、投资决策
期开放债券型证券投 委员会执行委员、长信利
资基金和长信利尚一 丰债券型证券投资基金、
年定期开放混合型证 长信利富债券型证券投资
券投资基金的基金经 基金、长信可转债债券型
理、公司副总经理、 证券投资基金、长信利广
投资决策委员会执行 灵活配置混合型证券投资
委员 基金、长信利保债券型证
券投资基金、长信金葵纯
债一年定期开放债券型证
券投资基金、长信利盈灵
活配置混合型证券投资基
金、长信利众债券型证券
投资基金（LOF）、长信富
安纯债一年定期开放债券
型证券投资基金、长信纯
债一年定期开放债券型证
券投资基金和长信利尚一
年定期开放混合型证券投
资基金的基金经理。
上海财经大学管理学硕
士，具有基金从业资格。
曾任职于长江证券股份有
限公司、华富基金管理有
长信利尚一年定期开 限责任公司、华创证券有
放混合型证券投资基 限责任公司。2017年加入
金、长信利保债券型 长信基金管理有限责任公
王夏儒 证券投资基金、长信 2018年5月 - 8年 司，曾任职于固收专户投
利富债券型证券投资 29日 资部，现任职于混合债券
基金和长信利盈灵活 部并担任长信利尚一年定
配置混合型证券投资 期开放混合型证券投资基
基金的基金经理 金、长信利保债券型证券
投资基金、长信利富债券
型证券投资基金和长信利
盈灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
刘婧 曾任本基金的基金经 2016年12 2018年2月 5年 曾任本基金的基金经理助
理助理 月12日 2日 理
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准；
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准；
3、报告截止日至报告批准送出日期间，自2018年7月10日起，李小羽先生不再担任本基金的基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年以来，国内外的宏观环境不确定性加剧，无论是权益还是固定收益市场，走势均呈现震荡分化。权益市场经历了年初的大幅波动后，先后出现了创业板、消费、医药和石化等板块的轮动上涨，各行业优质个股获得超额收益。债券市场，在流动性和货币逐步宽松的推动下，以利率债为代表的无风险收益大幅下行，并逐步扩散至部分高等级信用品种。
上半年以科技创新为代表的成长板块，在一系列政策利好催化下，连续快速上涨，我们踏准了上涨节奏，深入研究个股，选取细分行业龙头，通过价差交易，获得超额收益。随后，在判断整体震荡行情的前提下，对收益及时兑现，并且在避险板块进行等待。债券类资产，在国债利率出现见顶迹象之后，迅速介入利率债的交易行情，获得波段操作收益。并且判断趋势确立后，适当拉长久期和配置仓位。信用债方面，继续控制信用风险，优选高等级流动性好的品种，保证组合的稳健盈利。此外，本基金适当配置了部分低估值转债品种，以期在正股上涨和流动性拐点到来时，获得业绩和估值提升的双重收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.9160元，报告期基金份额净值增长率为-1.65%，成立以来的累计净值为0.9160元，本期业绩比较基准增长率为2.13%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然今年宏观环境较为复杂，但是我们仍然看到国内经济的韧性和潜力。在近期一系列政策发布的信号作用下，表明对整体经济走势做好了提前的应对，无论是传统基建还是新兴的科技领域，都会继续拉动经济的平稳向好发展。目前，市场估值已经接近历史底部，监管政策也较此前有所缓和，市场有望企稳回升。经过上半年市场的震荡整理，前期一些高估值的个股已经回到合理估值，今年将获取真正业绩所带来的价值回报。关注半年报发布窗口，挖掘业绩超预期，在下跌中被错杀的品种，继续看好科技、医药、金融等板块的中长期机会。
在市场趋势弱化，波动加大情况下，需要我们加强研判，甄别个股，加强做好仓位和回撤控制。我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，在做好风险控制的同时，增加对新经济环境下信用风险的审慎判断，积极寻找权益资产的增强机会。密切关注经济走势和政策动向，紧跟组合规模变动进行资产配置，争取在流动安全的前提下，为投资者获取更好的收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和估值程序，成立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，健全公司估值决策体系，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力,基金经理不直接参与估值决策。对于估值政策和估值原则，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长信利保债券型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
资产：
银行存款 6.4.6.1 1,320,848.61 1,843,537.43
结算备付金 706,926.51 1,096,615.06
存出保证金 65,600.10 44,607.63
交易性金融资产 6.4.6.2 49,281,730.96 70,958,151.27
其中：股票投资 8,830,470.00 11,955,594.00
基金投资 - -
债券投资 40,451,260.96 59,002,557.27
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
应收证券清算款 980,353.41 1,862,417.14
应收利息 6.4.6.5 184,492.78 837,660.90
应收股利 - -
应收申购款 109.91 129.90
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计 52,540,062.28 76,643,119.33
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.6.3 - -
卖出回购金融资产款 6,000,000.00 15,000,000.00
应付证券清算款 1,640,479.83 1,173,632.43
应付赎回款 151,185.07 1,092.52
应付管理人报酬 30,292.79 36,911.12
应付托管费 8,655.07 10,546.04
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.6.7 128,197.44 239,494.86
应交税费 65,962.22 65,560.00
应付利息 -1,356.27 14,757.50
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.6.8 78,767.36 289,002.47
负债合计 8,102,183.51 16,830,996.94
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 48,512,173.98 64,216,398.41
未分配利润 6.4.6.10 -4,074,295.21 -4,404,276.02
所有者权益合计 44,437,878.77 59,812,122.39
负债和所有者权益总计 52,540,062.28 76,643,119.33
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9160元，基金份额总额48,512,173.98份。6.2利润表
会计主体：长信利保债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至
2018年6月30日 2017年6月30日
一、收入 165,480.57 2,342,521.44
1.利息收入 482,259.23 4,169,538.63
其中：存款利息收入 6.4.6.11 19,211.63 73,167.48
债券利息收入 463,047.60 4,082,942.51
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 13,428.64
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,621,670.96 -28,716,869.09
其中：股票投资收益 6.4.6.12 -638,531.36 -18,961,386.81
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.6.13 -1,014,691.60 -9,886,098.42
资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.6.14 - -
衍生工具收益 6.4.6.15 - -
股利收益 6.4.6.16 31,552.00 130,616.14
3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.6.17 1,292,745.60 26,810,682.69
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.6.18 12,146.70 79,169.21
减：二、费用 1,190,344.93 2,610,782.82
1．管理人报酬 6.4.9.2.1 202,460.90 931,083.98
2．托管费 6.4.9.2.2 57,845.97 266,024.05
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.6.19 596,833.83 386,543.96
5．利息支出 242,229.59 838,128.11
其中：卖出回购金融资产支出 242,229.59 838,128.11
6．税金及附加 168.51 -
7．其他费用 6.4.6.20 90,806.13 189,002.72
三、利润总额（亏损总额以“-” -1,024,864.36 -268,261.38
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -1,024,864.36 -268,261.38
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信利保债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 64,216,398.41 -4,404,276.02 59,812,122.39
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -1,024,864.36 -1,024,864.36
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 -15,704,224.43 1,354,845.17 -14,349,379.26
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 12,374,034.72 -392,593.27 11,981,441.45
2.基金赎回款 -28,078,259.15 1,747,438.44 -26,330,820.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 48,512,173.98 -4,074,295.21 44,437,878.77
金净值）
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 663,227,870.04 -39,237,344.11 623,990,525.93
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -268,261.38 -268,261.38
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 -578,355,835.73 34,594,698.19 -543,761,137.54
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 215,677.67 -13,241.87 202,435.80
2.基金赎回款 -578,571,513.40 34,607,940.06 -543,963,573.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 84,872,034.31 -4,910,907.30 79,961,127.01
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长信利保债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信利保债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]2211号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为305,129,173.65份，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为毕马威华振验字第1500956号验资报告。基金合同于2015年11月16日生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信利保债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.5税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
6.4.6重要财务报表项目的说明
6.4.6.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
活期存款 1,320,848.61
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计： 1,320,848.61
6.4.6.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2018年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,482,012.06 8,830,470.00 348,457.94
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 42,131,383.48 40,451,260.96 -1,680,122.52
银行间市场 - - -
合计 42,131,383.48 40,451,260.96 -1,680,122.52
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 50,613,395.54 49,281,730.96 -1,331,664.58
6.4.6.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4买入返售金融资产
6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 232.76
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 318.10
应收债券利息 183,912.42
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 29.50
合计 184,492.78
注：其他为应收保证金利息。
6.4.6.6其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 128,197.44
银行间市场应付交易费用 -
合计 128,197.44
6.4.6.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 341.19
预提费用 78,426.17
合计 78,767.36
6.4.6.9实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 64,216,398.41 64,216,398.41
本期申购 12,374,034.72 12,374,034.72
本期赎回(以"-"号填列) -28,078,259.15 -28,078,259.15
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 48,512,173.98 48,512,173.98
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.6.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -10,358,192.55 5,953,916.53 -4,404,276.02
本期利润 -2,317,609.96 1,292,745.60 -1,024,864.36
本期基金份额交易 2,663,388.04 -1,308,542.87 1,354,845.17
产生的变动数
其中：基金申购款 -2,090,188.32 1,697,595.05 -392,593.27
基金赎回款 4,753,576.36 -3,006,137.92 1,747,438.44
本期已分配利润 - - -
本期末 -10,012,414.47 5,938,119.26 -4,074,295.21
6.4.6.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入 11,701.78
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,685.75
其他 824.10
合计 19,211.63
注：其他为结算保证金利息收入、存出保证金利息收入及申购款利息收入。
6.4.6.12股票投资收益
6.4.6.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额 240,861,027.42
减：卖出股票成本总额 241,499,558.78
买卖股票差价收入 -638,531.36
6.4.6.13债券投资收益
6.4.6.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -1,014,691.60
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -1,014,691.60
6.4.6.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 145,610,772.14
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 145,295,588.71
成本总额
减：应收利息总额 1,329,875.03
买卖债券差价收入 -1,014,691.60
6.4.6.13.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.6.13.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.6.13.5资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14贵金属投资收益
6.4.6.14.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.15衍生工具收益
6.4.6.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.6.15.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.6.16股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益 31,552.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 31,552.00
6.4.6.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 1,292,745.60
——股票投资 159,994.70
——债券投资 1,132,750.90
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税
合计 1,292,745.60
6.4.6.18其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入 12,136.86
转换费收入 9.84
合计 12,146.70
注：本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资者收
取的赎回费全额计入基金财产；对其他投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的25%应归基金财产。
6.4.6.19交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用 596,833.83
银行间市场交易费用 -
合计 596,833.83
6.4.6.20其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 49,590.38
帐户维护费 18,600.00
银行费用 2,779.96
合计 90,806.13
6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1或有事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2资产负债表日后事项
注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8关联方关系
6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注：本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.9.1.2债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.9.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。
6.4.9.2关联方报酬
6.4.9.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日
30日
当期发生的基金应支付 202,460.90 931,083.98
的管理费
其中：支付销售机构的客 82,131.41 147,451.94
户维护费
注：基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法:H＝E×年管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值）。
6.4.9.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付 57,845.97 266,024.05
的托管费
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法：H＝E×年托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值）。
6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.9.4各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行股份有限 1,320,848.61 11,701.78 3,305,647.13 70,973.74
公司
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2018年6月30日的相关余额为人民币706,926.51元。（2017年12月31日的相关余额为人民币1,096,615.06元）
6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.9.7其他关联交易事项的说明
注：上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。本基金非基金中基金，不存在当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。
6.4.10利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.11期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.11.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额6,000,000.00元，于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12金融工具风险及管理
6.4.12.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，量化投资部负责进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
6.4.12.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.12.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级债券。
6.4.12.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级资产支持证券。
6.4.12.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级同业存单。
6.4.12.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
AAA 18,564,256.60 9,284,552.40
AAA以下 16,326,904.36 17,102,707.27
未评级 5,560,100.00 32,615,297.60
合计 40,451,260.96 59,002,557.27
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.12.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级资产支持证券。
6.4.12.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级同业存单。
6.4.12.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
6.4.12.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制；本期末本基金未持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管理人对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.12.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人通过专设的量化投资部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.12.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月306个月以内6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 1,320,848.61 - - - -1,320,848.61
结算备付金 706,926.51 - - - - 706,926.51
存出保证金 65,600.10 - - - - 65,600.10
交易性金融资14,704,846.96 20,060,484.005,685,930.00 -8,830,470.00 49,281,730.96
产
应收证券清算 - - - - 980,353.41 980,353.41
款
应收利息 - - - - 184,492.78 184,492.78
应收申购款 - - - - 109.91 109.91
其他资产 - - - - - -
资产总计 16,798,222.18 20,060,484.005,685,930.00 -9,995,426.10 52,540,062.28
负债
卖出回购金融6,000,000.00 - - - -6,000,000.00
资产款
应付证券清算 - - - -1,640,479.831,640,479.83
款
应付赎回款 - - - - 151,185.07 151,185.07
应付管理人报 - - - - 30,292.79 30,292.79
酬
应付托管费 - - - - 8,655.07 8,655.07
应付交易费用 - - - - 128,197.44 128,197.44
应付利息 - - - - -1,356.27 -1,356.27
应交税费 - - - - 65,962.22 65,962.22
其他负债 - - - - 78,767.36 78,767.36
负债总计 6,000,000.00 - - -2,102,183.518,102,183.51
利率敏感度缺10,798,222.18 20,060,484.005,685,930.00 -7,893,242.59 44,437,878.77
口
上年度末
2017年12月316个月以内6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 1,843,537.43 - - - -1,843,537.43
结算备付金 1,096,615.06 - - - -1,096,615.06
存出保证金 44,607.63 - - - - 44,607.63
交易性金融资46,126,685.27 239,574.40 12,348,747.60287,550.00 11,955,594.00 70,958,151.27
产
应收证券清算 - - - -1,862,417.141,862,417.14
款
应收利息 - - - - 837,660.90 837,660.90
应收申购款 - - - - 129.90 129.90
其他资产 - - - - - -
资产总计 49,111,445.39 239,574.40 12,348,747.60287,550.00 14,655,801.94 76,643,119.33
负债
卖出回购金融15,000,000.00 - - - - 15,000,000.00
资产款
应付证券清算 - - - -1,173,632.431,173,632.43
款
应付赎回款 - - - - 1,092.52 1,092.52
应付管理人报 - - - - 36,911.12 36,911.12
酬
应付托管费 - - - - 10,546.04 10,546.04
应付交易费用 - - - - 239,494.86 239,494.86
应付利息 - - - - 14,757.50 14,757.50
应交税费 - - - - 65,560.00 65,560.00
其他负债 - - - - 289,002.47 289,002.47
负债总计 15,000,000.00 - - -1,830,996.94 16,830,996.94
利率敏感度缺34,111,445.39 239,574.40 12,348,747.60287,550.00 12,824,805.00 59,812,122.39
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末（2018年6月30日） 上年度末（2017年12月31
分析 日）
市场利率下降27个 462,457.10 455,644.96
基点
市场利率上升27个 -462,457.10 -455,644.96
基点
6.4.12.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
于6月30日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 8,830,470.00 19.87 11,955,594.00 19.99
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 40,451,260.96 91.03 59,002,557.27 98.65
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 49,281,730.96 110.90 70,958,151.27 118.64
6.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月
30日） 31日）
VaR值为1.15%（2017年12 -510,034.10 -573,363.88
月31日VaR值为0.96%)
注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2017年的分析同样基于该假设。
6.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币38,035,700.96元，属于第二层次的余额为人民币11,246,030.00元，无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii)第三层次公允价值计量的金融工具
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 8,830,470.00 16.81
其中：股票 8,830,470.00 16.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 40,451,260.96 76.99
其中：债券 40,451,260.96 76.99
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,027,775.12 3.86
8 其他各项资产 1,230,556.20 2.34
9 合计 52,540,062.28 100.00
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,408,370.00 14.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 1,778,900.00 4.00
业
J 金融业 643,200.00 1.45
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,830,470.00 19.87
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 603019 中科曙光 51,000 2,339,370.00 5.26
2 300474 景嘉微 37,000 1,719,760.00 3.87
3 603986 兆易创新 14,000 1,519,280.00 3.42
4 300496 中科创达 35,000 1,031,450.00 2.32
5 300377 赢时胜 55,000 747,450.00 1.68
6 601336 新华保险 15,000 643,200.00 1.45
7 000977 浪潮信息 20,000 477,000.00 1.07
8 002049 紫光国微 8,000 352,960.00 0.79
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 000002 万 科Ａ 15,076,243.68 25.21
2 002236 大华股份 10,354,015.00 17.31
3 000977 浪潮信息 7,802,565.71 13.05
4 601111 中国国航 7,404,436.00 12.38
5 601336 新华保险 6,890,433.00 11.52
6 603019 中科曙光 6,809,148.43 11.38
7 601601 中国太保 6,612,194.00 11.05
8 600340 华夏幸福 5,634,018.78 9.42
9 300474 景嘉微 4,681,577.00 7.83
10 600048 保利地产 4,514,549.00 7.55
11 000063 中兴通讯 3,954,583.18 6.61
12 600030 中信证券 3,501,083.00 5.85
13 002146 荣盛发展 3,290,829.00 5.50
14 601318 中国平安 3,289,447.46 5.50
15 603986 兆易创新 3,255,977.20 5.44
16 000034 神州数码 3,114,939.00 5.21
17 002458 益生股份 3,016,815.00 5.04
18 600703 三安光电 3,002,898.22 5.02
19 600567 山鹰纸业 2,936,560.00 4.91
20 001979 招商蛇口 2,931,755.00 4.90
21 600029 南方航空 2,905,585.00 4.86
22 002415 海康威视 2,812,975.00 4.70
23 300065 海兰信 2,791,836.16 4.67
24 000001 平安银行 2,783,636.00 4.65
25 600584 长电科技 2,762,950.00 4.62
26 002439 启明星辰 2,667,384.00 4.46
27 601398 工商银行 2,579,200.00 4.31
28 603877 太平鸟 2,406,610.36 4.02
29 002281 光迅科技 2,369,249.00 3.96
30 002025 航天电器 2,366,963.97 3.96
31 002234 民和股份 2,203,682.00 3.68
32 300136 信维通信 2,148,226.73 3.59
33 300302 同有科技 2,117,672.00 3.54
34 000858 五粮液 1,923,685.00 3.22
35 603228 景旺电子 1,832,112.00 3.06
36 600887 伊利股份 1,793,275.00 3.00
37 601088 中国神华 1,776,819.00 2.97
38 600011 华能国际 1,748,905.17 2.92
39 002463 沪电股份 1,715,503.50 2.87
40 600562 国睿科技 1,713,370.00 2.86
41 600060 海信电器 1,712,555.00 2.86
42 300365 恒华科技 1,673,465.25 2.80
43 300164 通源石油 1,671,454.00 2.79
44 002174 游族网络 1,628,184.00 2.72
45 601155 新城控股 1,592,482.98 2.66
46 600859 王府井 1,570,966.10 2.63
47 300373 扬杰科技 1,526,774.00 2.55
48 600171 上海贝岭 1,511,691.00 2.53
49 300016 北陆药业 1,452,514.00 2.43
50 300223 北京君正 1,421,955.00 2.38
51 002299 圣农发展 1,396,908.00 2.34
52 600195 中牧股份 1,222,010.00 2.04
53 300604 长川科技 1,209,460.00 2.02
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 000002 万 科Ａ 15,126,940.83 25.29
2 002236 大华股份 10,433,538.30 17.44
3 000977 浪潮信息 7,624,828.90 12.75
4 601111 中国国航 7,446,244.30 12.45
5 603019 中科曙光 6,624,790.56 11.08
6 601601 中国太保 6,621,698.00 11.07
7 601336 新华保险 6,522,862.16 10.91
8 600340 华夏幸福 5,573,242.13 9.32
9 300474 景嘉微 4,773,056.70 7.98
10 600048 保利地产 4,552,561.92 7.61
11 600030 中信证券 3,515,620.00 5.88
12 002146 荣盛发展 3,334,666.00 5.58
13 601318 中国平安 3,310,680.00 5.54
14 002025 航天电器 3,216,965.00 5.38
15 000063 中兴通讯 3,193,041.00 5.34
16 603986 兆易创新 2,979,446.00 4.98
17 600703 三安光电 2,972,394.00 4.97
18 002458 益生股份 2,931,839.00 4.90
19 600567 山鹰纸业 2,906,068.00 4.86
20 001979 招商蛇口 2,874,025.00 4.81
21 300065 海兰信 2,872,786.00 4.80
22 600029 南方航空 2,861,224.00 4.78
23 000034 神州数码 2,831,890.34 4.73
24 002415 海康威视 2,794,693.41 4.67
25 600584 长电科技 2,727,960.00 4.56
26 000001 平安银行 2,720,254.00 4.55
27 002439 启明星辰 2,661,641.62 4.45
28 002281 光迅科技 2,518,598.00 4.21
29 601398 工商银行 2,472,400.00 4.13
30 600171 上海贝岭 2,452,343.00 4.10
31 603877 太平鸟 2,409,609.40 4.03
32 002234 民和股份 2,261,724.00 3.78
33 300136 信维通信 2,212,844.28 3.70
34 300033 同花顺 2,168,833.00 3.63
35 300302 同有科技 2,063,712.00 3.45
36 000858 五粮液 1,946,020.00 3.25
37 002174 游族网络 1,749,836.90 2.93
38 603228 景旺电子 1,744,736.00 2.92
39 300365 恒华科技 1,719,300.00 2.87
40 600011 华能国际 1,718,208.40 2.87
41 600887 伊利股份 1,713,000.00 2.86
42 600562 国睿科技 1,712,372.00 2.86
43 601088 中国神华 1,703,083.00 2.85
44 600060 海信电器 1,666,196.00 2.79
45 601155 新城控股 1,636,067.00 2.74
46 002463 沪电股份 1,621,594.20 2.71
47 300164 通源石油 1,599,483.00 2.67
48 300373 扬杰科技 1,572,214.00 2.63
49 600859 王府井 1,515,434.19 2.53
50 300223 北京君正 1,476,899.00 2.47
51 300016 北陆药业 1,440,776.12 2.41
52 002299 圣农发展 1,412,888.00 2.36
53 600570 恒生电子 1,408,059.00 2.35
54 300604 长川科技 1,241,645.00 2.08
55 600188 兖州煤业 1,241,603.00 2.08
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 238,214,440.08
卖出股票收入（成交）总额 240,861,027.42
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,560,100.00 12.51
其中：政策性金融债 5,560,100.00 12.51
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 34,891,160.96 78.52
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 40,451,260.96 91.03
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 113011 光大转债 40,000 4,059,200.00 9.13
2 128024 宁行转债 38,000 3,975,180.00 8.95
3 123003 蓝思转债 39,988 3,697,690.36 8.32
4 018002 国开1302 35,000 3,552,500.00 7.99
5 128035 大族转债 29,992 3,443,081.60 7.75
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11投资组合报告附注
7.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 65,600.10
2 应收证券清算款 980,353.41
3 应收股利 -
4 应收利息 184,492.78
5 应收申购款 109.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,230,556.20
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 113011 光大转债 4,059,200.00 9.13
2 128024 宁行转债 3,975,180.00 8.95
3 123003 蓝思转债 3,697,690.36 8.32
4 110032 三一转债 3,069,727.40 6.91
5 123006 东财转债 3,006,750.00 6.77
6 110042 航电转债 2,418,450.00 5.44
7 113013 国君转债 1,606,776.60 3.62
8 128015 久其转债 1,123,200.00 2.53
9 110031 航信转债 818,720.00 1.84
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
636 76,277.00 1,997,267.98 4.12% 46,514,906.00 95.88%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 0.00 0.00%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年11月16日）基金份额总额 305,129,173.65
本报告期期初基金份额总额 64,216,398.41
本报告期基金总申购份额 12,374,034.72
减:本报告期基金总赎回份额 28,078,259.15
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 48,512,173.98
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
东北证券 1 211,822,890.91 44.21% 112,541.50 36.33% -
新时代证券 1 107,863,884.55 22.52% 78,881.54 25.46% -
江海证券 1 84,199,692.91 17.58% 78,415.52 25.31% -
招商证券 1 75,188,999.13 15.69% 39,947.81 12.90% -
中信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中国国际金 1 - - - - -
融有限证券
兴业证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
东北证券157,719,032.14 64.09% 341,800,000.00 100.00% - -
新时代证券33,773,065.45 13.72% - - - -
江海证券 19,665,944.07 7.99% - - - -
招商证券 34,917,764.52 14.19% - - - -
中信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中国国际金 - - - - - -
融有限证券
兴业证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金新增租用新时代证券交易单元1个。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 公司网站 2018年1月1日
2017年12月31日资产净值的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、
2 持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年1月4日
站
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、
3 持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年1月5日
站
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、
4 持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年1月16日
站
5 长信利保债券型证券投资基金2017年第4 中证报、证券时报、 2018年1月20日
季度报告 公司网站
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、
6 持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年2月1日
站
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金在上海长量基金销售投资顾问 上证报、中证报、
7 有限公司开通转换、定期定额投资业务及 证券时报、公司网 2018年2月2日
参加申购（含定投申购）费率优惠活动的 站
公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、
8 持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年2月6日
站
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、
9 持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年2月7日
站
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、
10 持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年2月10日
站
长信基金管理有限责任公司关于旗下53只 上证报、中证报、
11 基金修改基金合同、托管协议的公告 证券时报、公司网 2018年3月24日
站
12 长信利保债券型证券投资基金基金合同 公司网站 2018年3月24日
（流动性新规修改）
13 长信利保债券型证券投资基金托管协议 公司网站 2018年3月24日
（流动性新规修改）
14 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 上证报、中证报、 2018年3月29日
开放式基金参加交通银行股份有限公司手 证券时报、公司网
机银行基金申购（含定期定额投资申购） 站
费率优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于增加北京
蛋卷基金销售有限公司为旗下部分开放式 上证报、中证报、
15 证券投资基金代销机构并开通转换、定期 证券时报、公司网 2018年3月29日
定额投资业务及参加申购（含定投申购） 站
费率优惠活动的公告
16 长信利保债券型证券投资基金2017年年度中证报、证券时报、 2018年3月31日
报告及摘要（仅摘要见报） 公司网站
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、
17 所持证券调整估值价的公告 证券时报、公司网 2018年4月18日
站
18 长信利保债券型证券投资基金2018年第1 中证报、证券时报、 2018年4月20日
季度报告 公司网站
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、
19 所持证券调整估值价的公告 证券时报、公司网 2018年4月21日
站
长信基金管理有限责任公司关于增加嘉实 上证报、中证报、
20 财富管理有限公司为旗下部分开放式证券 证券时报、证券日 2018年5月7日
投资基金代销机构并开通转换业务及参加 报、公司网站
申购费率优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、
21 持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年5月8日
站
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分 上证报、中证报、
22 开放式基金参加中国银河证券股份有限公 证券时报、公司网 2018年5月17日
司基金申购（含定期定额投资申购）费率 站
优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于增加上海
基煜基金销售有限公司为旗下部分开放式 上证报、中证报、
23 证券投资基金代销机构并开通转换、定期 证券时报、证券日 2018年5月28日
定额投资业务及参加申购（含定投申购） 报、公司网站
费率优惠活动的公告
24 长信基金管理有限责任公司关于增聘长信 中证报、证券时报、 2018年5月29日
利保债券型证券投资基金基金经理的公告 公司网站
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、
25 持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年5月31日
站
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、
26 投资资产支持证券的公告 证券时报、公司网 2018年6月7日
站
27 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、 2018年6月15日
持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网
站
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、
28 持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年6月20日
站
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、
29 持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年6月22日
站
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 上证报、中证报、
30 持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、公司网 2018年6月28日
站
长信利保债券型证券投资基金更新的招募 中证报、证券时报、
31 说明书（2018年第【1】号）及摘要（仅摘 公司网站 2018年6月29日
要见报）
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加交通银行股份有限公司手 上证报、中证报、
32 机银行基金申购（含定期定额投资申购） 证券时报、公司网 2018年6月30日
费率优惠活动及网上银行定期定额投资申 站
购费率优惠活动的公告
33 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 公司网站 2018年6月30日
2018年6月30日资产净值的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信利保债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长信利保债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信利保债券型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2018年8月29日
粤公网安备