景顺长城量化新动力股票A

景顺长城量化新动力股票型证券投资基金
2025 年年度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 3 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 10

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17
§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 20

7.3 净资产变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 23

§8 投资组合报告 ......54

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 54

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 54

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 55

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 72

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 73

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 73

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 73

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 73

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 73

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 73

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 74

8.12 投资组合报告附注 ...... 74
§9 基金份额持有人信息...... 75

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 75

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 75

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 75
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 75
§10 开放式基金份额变动...... 76
§11 重大事件揭示...... 76

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 76

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 76

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 76

11.4 基金投资策略的改变 ...... 77

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 77

11.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 ...... 77

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 77

11.8 其他重大事件 ...... 83
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 85

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 85

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 86
§13 备查文件目录...... 86

13.1 备查文件目录 ...... 86

13.2 存放地点 ...... 86

13.3 查阅方式 ...... 86

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金

基金简称 景顺长城量化新动力股票

场内简称 无

基金主代码 001974

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 13 日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 241,433,942.67 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 景顺长城量化新动力股票 A 景顺长城量化新动力股票 C

金简称

下属分级基金的交 001974 023188

易代码

报告期末下属分级 241,314,383.54 份 119,559.13 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获
取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 1、资产配置策略：本基金股票资产占基金资产的比例范围为

80%-95%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保
持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收
益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因
素后，对基金资产配置做出合适调整。

2、股票投资策略：本基金主要采用超额收益模型、风险模型、成本
模型三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。
基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个股产
出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。

3、债券投资策略：出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的
考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货
币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策
略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久
期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。

业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数（MSCI China A International Index）
收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨皞阳 郭明

负责人 联系电话 0755-82370388 （010）66105799

电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008888606 95588

传真 0755-22381339 （010）66105798

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55

建设广场第一座 21 层 号

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55

建设广场第一座 21 层 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 叶才 廖林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼

普通合伙） 17 层 01-12 室

注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一

座 21 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2025 年 1 月

10 日(C 类份

2025 年 额首个估值 2024 年 2023 年

3.1.1 日)-2025 年

期间数 12 月 31 日

据和指 景顺长城量 景顺长城

标 景顺长城量化新 景顺长城量化新动 景顺长城量化新 景顺长城量化
化新动力股 量化新动

动力股票 A 力股票 A 动力股票 A 新动力股票 C
票 C 力股票 C

本期已

实现收 148,729,763.24 157,110.08 51,517,423.73 - -73,841,090.66 -
益

本期利 145,403,949.49 181,053.12 98,115,129.27 - -79,731,005.38 -
润

加权平

均基金 0.3224 0.3566 0.2241 - -0.1742 -
份额本
期利润
本期加

权平均 18.63% 20.68% 12.41% - -9.12% -
净值利
润率
本期基

金份额 21.89% 27.53% 10.42% - -9.69% -
净值增
长率
3.1.2

期末数 2025 年末 2024 年末 2023 年末

据和指
标
期末可

供分配 229,689,128.01 114,902.72 324,723,966.56 - 303,106,669.62 -
利润
期末可

供分配 0.9518 0.9611 0.5216 - 0.7400 -
基金份
额利润
期末基

金资产 486,560,590.95 242,592.40 1,029,424,430.20 - 718,209,143.93 -
净值
期末基

金份额 2.016 2.029 1.654 - 1.753 -
净值
3.1.3

累计期 2025 年末 2024 年末 2023 年末

末指标
基金份

额累计 135.92% 27.53% 93.56% - 75.30% -
净值增
长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低

数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计

入基金资产。


4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

5、本基金于 2025 年 01 月 09 日增设 C 类基金份额，并于 2025 年 01 月 10 日开始对 C 类份额
进行估值。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城量化新动力股票 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.97% 0.87% -0.25% 0.90% 2.22% -0.03%

过去六个月 19.15% 0.83% 16.83% 0.86% 2.32% -0.03%

过去一年 21.89% 0.91% 16.52% 0.91% 5.37% 0.00%

过去三年 21.55% 0.98% 14.61% 1.02% 6.94% -0.04%

过去五年 2.18% 1.06% -8.14% 1.08% 10.32% -0.02%

自基金合同

135.92% 1.10% 33.40% 1.09% 102.52% 0.01%
生效起至今

景顺长城量化新动力股票 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.81% 0.87% -0.25% 0.90% 2.06% -0.03%

过去六个月 18.65% 0.83% 16.83% 0.86% 1.82% -0.03%

自基金合同

27.53% 0.90% 21.27% 0.90% 6.26% 0.00%
生效起至今

注：本基金于 2025 年 01 月 09 日增设 C 类基金份额，并于 2025 年 01 月 10 日开始对 C 类份额进
行估值。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2016 年 7 月 13 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期
结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2025 年 1 月 9 日起增设 C 类基
金份额。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：2025 年景顺长城量化新动力股票 C 净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是 2025
年 01 月 10 日（C 类份额首个估值日）至 2025 年 12 月 31 日。

3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
景顺长城量化新动力股票 A

年度 每 10 份基 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注

金份额分红 额 放总额 计


数

2025 年 - - - - -

2024 年 2.8500 130,069,062.68 42,307,716.00 172,376,778.68 -

2023 年 - - - - -

合计 2.8500 130,069,062.68 42,307,716.00 172,376,778.68 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有
限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9
日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。

本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司
旗下共管理 210 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司
研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际
投资管理有限公司）基金经理、主动股票
部副总裁，香港海通国际资产管理有限公
黎 海 本基金的 2016 年 7 - 22 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总
威 基金经理 月 13 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年
10 月起担任量化及指数投资部基金经理，
现任公司副总经理、量化及指数投资部总
经理、基金经理。具有 22 年证券、基金行
业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期内,本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制


本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本报告期内，本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25 次，为公司旗下的指数量化投资组合与其他组合因投资策略需要而发生的同日反向交易，或为公司管理的投资组合与公司担任投资顾问的 MOM 组合因投资策略不同而发生的同日反向交易。


本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2025 年，国内经济总体保持平稳运行，出口的韧性远超市场预期，展现出我国强劲的产
业竞争力。从数据来看，2025 年全年 GDP 增长 5.0%，出口全年实现 5.5%的增速，出口依然是经
济增长的重要引擎。2025 年 10 月至 12 月国内制造业 PMI 依次为 49、49.2、50.1，制造业景气度
持续改善，2026 年 1 月 PMI 有所回落，显示出新的增量政策依然有一定必要性。2026 年 1 月 CPI
同比上涨 0.20%，环比上涨 0.20%，PPI 同比下滑 1.40%，环比上涨 0.40%，价格水平的改善有望
支撑企业盈利回暖。2026 年 1 月 M1 同比增长 4.90%，M2 同比增长 9.0%，流动性环境改善为经济
复苏提供了支撑。2025年A股市场呈现震荡向上格局，风格上成长优于价值，上证指数上涨18.41%，沪深 300 指数和创业板指数分别上涨 17.66%和 49.57%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 21.89%，业绩比较基准收益率为 16.52%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 27.53%，业绩比较基准收益率为 21.27%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，2026 年作为“十五五”规划的开局之年，期待国内政策发力，叠加欧美日韩财政共振，以及联储降息带动全球金融条件的进一步放松，我们认为 2026 年实现经济开门红概率较高。随着“反内卷”政策的推进以及需求的逐步回升，价格水平有望得到修复，企业盈利也将进一步改善；在经济新旧动能转换的过程中，新质生产力相关产业有望迎来快速发展，权益市场依然具有较多结构性的投资机会。相对宽松的流动性环境，市场层面相对分散的结构性行情，这对于我们量化选股模型是相对有利的。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。
在组合构建层面，我们仍然会维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及
时报送上级监管部门（如需）。

为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：

1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。

2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。

3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。

5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估
标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。

6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。

7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。

8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等
方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。

截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的本基金 2025 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2026）审字第 70015711_B25 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金全体基金份额持有
人

我们审计了景顺长城量化新动力股票型证券投资基金的财务
报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的
利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的景顺长城量化新动力股票型证券投资
基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了景顺长城量化新动力股票型证券投资基金
2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和
净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师
独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的
形成审计意见的基础 要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景顺长
城量化新动力股票型证券投资基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独
立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。

景顺长城量化新动力股票型证券投资基金管理层对其他信息
负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。

其他信息 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们
也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信
息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审


计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重
大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项
需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估景顺长城量化新动
任 力股票型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清
算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督景顺长城量化新动力股票型证券投资基
金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业
判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
注册会计师对财务报表审计的责 由于错误导致的重大错报的风险。

任 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城量化新动
力股票型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长
城量化新动力股票型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计


发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 张武 郭劲扬

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2026 年 3 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金

报告截止日：2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 29,149,519.66 60,035,269.06

结算备付金 1,602,493.97 14,350,630.60

存出保证金 152,730.41 263,314.61

交易性金融资产 7.4.7.2 459,419,768.85 970,168,163.40

其中：股票投资 459,419,768.85 970,168,163.40

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 1,390,988.60 253.01

应收股利 - -

应收申购款 11,028.31 141,025.06

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 491,726,529.80 1,044,958,655.74

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,457,626.65 4,382.67

应付赎回款 2,064,661.54 12,271,586.80

应付管理人报酬 500,707.11 1,317,402.45

应付托管费 83,451.18 219,567.05

应付销售服务费 124.34 -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 816,775.63 1,721,286.57

负债合计 4,923,346.45 15,534,225.54

净资产：

实收基金 7.4.7.10 241,433,942.67 622,529,367.66

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 245,369,240.68 406,895,062.54

净资产合计 486,803,183.35 1,029,424,430.20

负债和净资产总计 491,726,529.80 1,044,958,655.74

注：报告截止日 2025 年 12 月 31 日，基金份额总额 241,433,942.67 份，其中本基金 A 类份额净
值人民币 2.016 元，基金份额 241,314,383.54 份；本基金 C 类份额净值人民币 2.029 元，基金份
额 119,559.13 份。
7.2 利润表
会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 156,747,801.44 109,339,765.58

1.利息收入 189,491.27 320,169.00

其中：存款利息收入 7.4.7.13 189,491.27 320,169.00

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 159,112,052.07 59,738,079.96

填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 140,083,321.49 38,948,701.82

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 86,526.72 -

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - 1,549,836.36

股利收益 7.4.7.19 18,942,203.86 19,239,541.78

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -3,301,870.71 46,597,705.54
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 748,128.81 2,683,811.08
号填列）

减：二、营业总支出 11,162,798.83 11,224,636.31

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,412,699.00 9,459,174.85

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 1,568,783.21 1,576,529.13

3．销售服务费 7.4.10.2.3 4,963.52 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 0.12 9,772.33

8．其他费用 7.4.7.23 176,352.98 179,160.00

三、利润总额（亏损总额 145,585,002.61 98,115,129.27
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 145,585,002.61 98,115,129.27
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 145,585,002.61 98,115,129.27

7.3 净资产变动表
会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计

益

一、上期期末净 622,529,367.66 - 406,895,062.54 1,029,424,430.20
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 622,529,367.66 - 406,895,062.54 1,029,424,430.20
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -381,095,424.99 - -161,525,821.86 -542,621,246.85
号填列）

（一）、综合收益 - - 145,585,002.61 145,585,002.61
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -381,095,424.99 - -307,110,824.47 -688,206,249.46
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 16,975,013.35 - 12,657,364.33 29,632,377.68
购款

2.基金赎 -398,070,438.34 - -319,768,188.80 -717,838,627.14
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 241,433,942.67 - 245,369,240.68 486,803,183.35
资产

上年度可比期间

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计

益

一、上期期末净 409,612,919.42 - 308,596,224.51 718,209,143.93
资产


加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 409,612,919.42 - 308,596,224.51 718,209,143.93
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 212,916,448.24 - 98,298,838.03 311,215,286.27
号填列）

（一）、综合收益 - - 98,115,129.27 98,115,129.27
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 212,916,448.24 - 172,560,487.44 385,476,935.68
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 521,374,745.61 - 452,758,092.95 974,132,838.56
购款

2.基金赎 -308,458,297.37 - -280,197,605.51 -588,655,902.88
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -172,376,778.68 -172,376,778.68
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 622,529,367.66 - 406,895,062.54 1,029,424,430.20
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

康乐 吴建军 邵媛媛

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

景顺长城量化新动力股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]第 1537 号《关于准予景顺长城量化新动力股票型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 219,177,460.00 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2016）第 891 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年
7 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 219,324,726.66 份基金份额，其中认购
资金利息折合 147,266.66 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持性证券、股指期货以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。本基金的业绩比较基准为：MSCI中国A 股国际指数（MSCI China A International Inde
×）收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%。

根据本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2025 年 1 月 9 日发布的《景顺长城基
金管理有限公司关于景顺长城量化新动力股票型证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修改基金
合同、托管协议部分条款的公告 》，自 2025 年 1 月 9 日起，本基金在现有基金份额的基础上增
设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。根据更新后的《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》，本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为
C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C
类基金份额将分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2026年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报
规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2025 年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期
损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；


（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认
金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于该类基金份额的面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。


如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

（1）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计

税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

根据财政部、国家税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》，
自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利
息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公
开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得
税。

（4）印花税（如适用）

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）
交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第
39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税
实施减半征收。

（5）境外投资

本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

活期存款 29,149,519.66 60,035,269.06

等于：本金 29,146,783.04 60,023,476.34

加：应计利息 2,736.62 11,792.72

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1 个月（含） - -
-3 个月

存款期限 3 个月（含） - -
至 1 年

存款期限 1 年（含）以 - -
上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -


合计 29,149,519.66 60,035,269.06

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2025 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 442,729,459.16 - 459,419,768.85 16,690,309.69

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 442,729,459.16 - 459,419,768.85 16,690,309.69

上年度末

项目 2024 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 950,175,983.00 - 970,168,163.40 19,992,180.40

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 950,175,983.00 - 970,168,163.40 19,992,180.40

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末的买入返售金融资产余额为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末的债权投资余额为零。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末的债权投资余额为零。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末的其他债权投资余额为零。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末的其他债权投资余额为零。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末的其他权益工具投资余额为零。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末的其他权益工具投资余额为零。
7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末及上年度末的其他资产余额为零。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 323.40 28,386.41

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 641,452.23 1,514,900.16


其中：交易所市场 641,452.23 1,514,900.16

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 175,000.00 178,000.00

合计 816,775.63 1,721,286.57

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
景顺长城量化新动力股票 A

本期

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 622,529,367.66 622,529,367.66

本期申购 15,744,222.42 15,744,222.42

本期赎回（以“-”号填列） -396,959,206.54 -396,959,206.54

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 241,314,383.54 241,314,383.54

景顺长城量化新动力股票 C

本期

项目 2025 年 1 月 10 日（C 类份额首个估值日）至 2025 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 - -

本期申购 1,230,790.93 1,230,790.93

本期赎回（以“-”号填列） -1,111,231.80 -1,111,231.80

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 119,559.13 119,559.13

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
景顺长城量化新动力股票 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 324,723,966.56 82,171,095.98 406,895,062.54

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -


其他 - - -

本期期初 324,723,966.56 82,171,095.98 406,895,062.54

本期利润 148,729,763.24 -3,325,813.75 145,403,949.49

本期基金份额交易产 -243,764,601.79 -63,288,202.83 -307,052,804.62
生的变动数

其中：基金申购款 9,758,555.28 2,018,481.76 11,777,037.04

基金赎回款 -253,523,157.07 -65,306,684.59 -318,829,841.66

本期已分配利润 - - -

本期末 229,689,128.01 15,557,079.40 245,246,207.41

景顺长城量化新动力股票 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 157,110.08 23,943.04 181,053.12

本期基金份额交易产 -42,207.36 -15,812.49 -58,019.85
生的变动数

其中：基金申购款 706,823.22 173,504.07 880,327.29

基金赎回款 -749,030.58 -189,316.56 -938,347.14

本期已分配利润 - - -

本期末 114,902.72 8,130.55 123,033.27

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 165,297.67 182,296.27

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 13,361.03 136,418.89

其他 10,832.57 1,453.84

合计 189,491.27 320,169.00

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025年1月1日至2025年12月31 2024年1月1日至2024年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 140,083,321.49 38,948,701.82
股票差价收入


股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 140,083,321.49 38,948,701.82

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025年 1月 1 日至 2025年12 月 31 2024年1月1 日至 2024年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 4,662,454,981.69 3,984,371,352.63
额

减：卖出股票成本 4,515,545,340.46 3,937,680,637.69
总额

减：交易费用 6,826,319.74 7,742,013.12

买卖股票差价收 140,083,321.49 38,948,701.82
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025年1月1日至2025年12月31 2024年1月1日至2024年12月31
日 日

债券投资收益——利 39.13 -
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 86,487.59 -
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入

债券投资收益——申 - -
购差价收入

合计 86,526.72 -

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025年1月1日至2025年12月31 2024年1月1日至2024年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 380,042.59 -
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 293,500.00 -
总额

减：应计利息总额 39.98 -

减：交易费用 15.02 -

买卖债券差价收入 86,487.59 -

7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12
31 日 月 31 日

股指期货投资收益 - 1,549,836.36

7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日 31 日


股票投资产生的股利 18,942,203.86 19,239,541.78
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 18,942,203.86 19,239,541.78

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2024 年 1 月 1 日至 2024
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -3,301,870.71 46,597,705.54

股票投资 -3,301,870.71 46,597,705.54

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -3,301,870.71 46,597,705.54

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 2024 年 1 月 1 日至 2024
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 728,297.77 2,681,565.16

基金转换费收入 19,831.04 2,245.92

合计 748,128.81 2,683,811.08

7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 55,000.00 58,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00


证券出借违约金 - -

银行划款手续费 1,329.00 1,160.00

存托服务费 23.98 -

合计 176,352.98 179,160.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金销售机构
银行”）
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东

开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东

大连实德集团有限公司 基金管理人的股东

景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 2024年1月1日至2024年12月31日

关联方名称 年 12 月 31 日

成交金 占当期股票 占当期股票

额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%）
比例（%）

长城证券 - - 244,038,587.22 2.99

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称 本期

2025年1月1日至2025年12月31日


当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 161,408.04 3.09 64,353.62 4.25

注：1、上述佣金按协议约定的佣金费率计算，佣金费率由协议签订方参考市场价格确定。

2、上年度可比期间内 1-6 月该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投
资研究成果和市场信息服务等。

3、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，被动股票
型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 9,412,699.00 9,459,174.85

其中：应支付销售机构的客户维护 3,578,811.91 3,890,397.36
费

应支付基金管理人的净管理费 5,833,887.09 5,568,777.49

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,568,783.21 1,576,529.13

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 景顺长城量化新动力 景顺长城量化新动力

合计

股票 A 股票 C

景顺长城基金管理有限公 - 6.95 6.95
司

中国工商银行 - - -

长城证券 - - -

合计 - 6.95 6.95

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城量化新动力 景顺长城量化新动力 合计

股票 A 股票 C

- - - -

合计 - - -

注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.60%/当年天数。

（2）自 2025 年 1 月 9 日起，本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原有基金
份额转为 A 类基金份额。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 2024年1月1日至2024年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行- 29,149,519.66 165,297.67 60,035,269.06 182,296.27
活期
注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配。

7.4.12 期末（2025 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

悍 2025 新股

001221 高 年7月 6 个月 流通 15.43 56.94 160 2,468.80 9,110.40 -
集 23 日 受限

团

001233 海 2025 6 个月 新股 48.00 51.88 343 16,464.00 17,794.84 -


安 年 11 流通

集 月 18 受限

团 日

中 2025 新股

001280 国 年 11 6 个月 流通 17.89 45.36 2,034 36,388.26 92,262.24 -
铀 月 25 受限

业 日

双 2025 新股

001369 欣 年 12 6 个月 流通 6.85 12.89 870 5,959.50 11,214.30 -
环 月 23 受限

保 日

誉 2025 新股

001396 帆 年 12 6 个月 流通 22.29 35.39 69 1,538.01 2,441.91 -
科 月 23 受限

技 日

天 2025 新股

301449 溯 年 12 6 个月 流通 36.80 65.23 112 4,121.60 7,305.76 -
计 月 16 受限

量 日

汉 2025 新股

301491 桑 年7月 6 个月 流通 28.91 55.11 245 7,082.95 13,501.95 -
科 29 日 受限

技

云 2025 新股

301563 汉 年9月 6 个月 流通 27.00 133.69 110 2,970.00 14,705.90 -
芯 23 日 受限

城

建 2025 新股

301584 发 年9月 6 个月 流通 7.05 26.82 447 3,151.35 11,988.54 -
致 18 日 受限

新

山 2025 新股

301609 大 年7月 6 个月 流通 14.66 40.99 277 4,060.82 11,354.23 -
电 16 日 受限

力

南 2025 新股

301638 网 年 11 6 个月 流通 5.69 14.21 2,161 12,296.09 30,707.81 -
数 月 11 受限

字 日

联 2025 新股

301656 合 年9月 6 个月 流通 12.48 25.46 3,846 47,998.08 97,919.16 -
动 17 日 受限

力

301667 纳 2025 6 个月 新股 22.63 57.07 151 3,417.13 8,617.57 -


百 年 12 流通

川 月 10 受限

日

昊 2025 新股

301668 创 年9月 6 个月 流通 21.00 44.80 165 3,465.00 7,392.00 -
瑞 15 日 受限

通

新 2025 新股

301687 广 年 12 6 个月 流通 21.93 54.39 195 4,276.35 10,606.05 -
益 月 24 受限

日

道 2025 新股

601026 生 年 10 6 个月 流通 5.98 14.28 451 2,696.98 6,440.28 -
天 月9日 受限

合

德 2025 新股

603092 力 年 10 6 个月 流通 46.68 55.66 146 6,815.28 8,126.36 -
佳 月 30 受限

日

超 2025 新股

603175 颖 年 10 6 个月 流通 17.08 48.56 169 2,886.52 8,206.64 -
电 月 17 受限

子 日

锡 2025 新股

603248 华 年 12 6 个月 流通 10.10 16.30 260 2,626.00 4,238.00 -
科 月 16 受限

技 日

技 2025 新股

603262 源 年7月 6 个月 流通 10.88 28.10 155 1,686.40 4,355.50 -
集 16 日 受限

团

丰 2025 新股

603334 倍 年 10 6 个月 流通 24.49 32.82 88 2,155.12 2,888.16 -
生 月 29 受限

物 日

华 2025 新股

603370 新 年8月 6 个月 流通 18.60 46.35 82 1,525.20 3,800.70 -
精 27 日 受限

科

大 2025 新股

603376 明 年 10 6 个月 流通 12.55 26.21 111 1,393.05 2,909.31 -
电 月 28 受限

子 日

603406 天 2025 6 个月 新股 23.60 40.16 153 3,610.80 6,144.48 -


富 年7月 流通

龙 30 日 受限

友 2025 新股

603418 升 年9月 6 个月 流通 46.36 59.06 139 6,444.04 8,209.34 -
股 16 日 受限

份

恒 2025 新股

688727 坤 年 11 6 个月 流通 14.99 34.87 563 8,439.37 19,631.81 -
新 月 11 受限

材 日

屹 2025 新股

688729 唐 年7月 6 个月 流通 8.45 24.28 3,505 29,617.25 85,101.40 -
股 1 日 受限

份

禾 2025 新股

688765 元 年 10 6 个月 流通 29.06 52.62 175 5,085.50 9,208.50 -
生 月 16 受限

物 日

摩 2025 新股

688795 尔 年 11 6 个月 流通 114.28 416.18 63 7,199.64 26,219.34 -
线 月 26 受限

程 日

百 2025 新股

688796 奥 年 12 6 个月 流通 26.68 42.25 423 11,285.64 17,871.75 -
赛 月2日 受限

图

沐 2025 新股

688802 曦 年 12 6 个月 流通 104.66 399.31 37 3,872.42 14,774.47 -
股 月9日 受限

份

健 2025 新股

688805 信 年 12 6 个月 流通 18.58 32.37 265 4,923.70 8,578.05 -
超 月 17 受限

导 日

优 2025 新股

688807 迅 年 12 6 个月 流通 51.66 135.56 131 6,767.46 17,758.36 -
股 月 10 受限

份 日

强 2025 新股

688809 一 年 12 6 个月 流通 85.09 203.31 161 13,699.49 32,732.91 -
股 月 23 受限

份 日

注：以上限售证券的实际流通日期以上市公司的公告为准。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复 复牌

股票代 票 停牌 牌 估值 牌 开盘单 数量 期末 期末 备
码 名 日期 原 单价 日 价 （股） 成本总额 估值总额 注
称 因 期

2025 重大 2026

002049 紫光 年 12 事项 78.81 年 1 86.69 29,800 2,466,371.53 2,348,538.00 -
国微 月 30 停牌 月 15

日 日

2025 重大 2026

688012 中微 年 12 事项 283.76 年 1 278.00 2,695 718,601.47 764,733.20 -
公司 月 19 停牌 月 5

日 日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2025 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2025 年 12 月 31 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本报告期末，本基金未持有债券和资产支持证券（上年度末：同）。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年5 年以上 不计息 合计

2025 年 12 月 31 日

资产

货币资金 29,149,519.66 - - - - - 29,149,519.66

结算备付金 1,602,493.97 - - - - - 1,602,493.97

存出保证金 152,730.41 - - - - - 152,730.41

交易性金融资产 - - - - - 459,419,768.85 459,419,768.85

应收申购款 - - - - - 11,028.31 11,028.31

应收清算款 - - - - - 1,390,988.60 1,390,988.60

资产总计 30,904,744.04 - - - - 460,821,785.76 491,726,529.80

负债

应付赎回款 - - - - - 2,064,661.54 2,064,661.54

应付管理人报酬 - - - - - 500,707.11 500,707.11

应付托管费 - - - - - 83,451.18 83,451.18

应付清算款 - - - - - 1,457,626.65 1,457,626.65

应付销售服务费 - - - - - 124.34 124.34

其他负债 - - - - - 816,775.63 816,775.63

负债总计 - - - - - 4,923,346.45 4,923,346.45

利率敏感度缺口 30,904,744.04 - - - - - -

上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年5 年以上 不计息 合计

2024 年 12 月 31 日

资产

货币资金 60,035,269.06 - - - - - 60,035,269.06

结算备付金 14,350,630.60 - - - - - 14,350,630.60

存出保证金 263,314.61 - - - - - 263,314.61

交易性金融资产 - - - - - 970,168,163.40 970,168,163.40

应收申购款 - - - - - 141,025.06 141,025.06

应收清算款 - - - - - 253.01 253.01

资产总计 74,649,214.27 - - - - 970,309,441.471,044,958,655.74

负债

应付赎回款 - - - - - 12,271,586.80 12,271,586.80

应付管理人报酬 - - - - - 1,317,402.45 1,317,402.45

应付托管费 - - - - - 219,567.05 219,567.05

应付清算款 - - - - - 4,382.67 4,382.67

其他负债 - - - - - 1,721,286.57 1,721,286.57

负债总计 - - - - - 15,534,225.54 15,534,225.54

利率敏感度缺口 74,649,214.27 - - - - - -

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金未持有债券资产（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2025 年 12 月 31 日 2024年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 459,419,768.85 94.37 970,168,163.40 94.24
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 459,419,768.85 94.37 970,168,163.40 94.24

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2024 年 12 月
本期末（2025年12月31日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

22,253,744.48 45,828,951.11
5%

沪深 300 指数下降

-22,253,744.48 -45,828,951.11
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可
观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

第一层次 455,672,379.63 968,402,755.11

第二层次 3,113,271.20 1,395,204.50

第三层次 634,118.02 370,203.79

合计 459,419,768.85 970,168,163.40

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 370,203.79 370,203.79

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 278,387.80 278,387.80


转出第三层次 - 370,203.79 370,203.79

当期利得或损失总额 - 355,730.22 355,730.22

其中：计入损益的利得或损 - 355,730.22 355,730.22
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 634,118.02 634,118.02

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 355,730.22 355,730.22
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2024年1月1日至2024年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,056,964.58 1,056,964.58

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 157,848.52 157,848.52

转出第三层次 - 1,056,964.58 1,056,964.58

当期利得或损失总额 - 212,355.27 212,355.27

其中：计入损益的利得或损 - 212,355.27 212,355.27
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 370,203.79 370,203.79

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 212,355.27 212,355.27
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之
价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系
值

限售股票 634,118.02 平均价格亚 预期波动率 0.1800-3.0791 负相关

式期权模型

项目 上年度末公 采用的估值 不可观察输入值


允价值 技术 与公允价值之
名称 范围/加权平均 间的关系
值

限售股票 370,203.79 平均价格亚 预期波动率 0.2665-2.8129 负相关

式期权模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 459,419,768.85 93.43

其中：股票 459,419,768.85 93.43

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 30,752,013.63 6.25

8 其他各项资产 1,554,747.32 0.32

9 合计 491,726,529.80 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 682,309.00 0.14

B 采矿业 34,525,762.24 7.09

C 制造业 255,571,189.42 52.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 13,110,057.00 2.69

E 建筑业 5,543,206.00 1.14

F 批发和零售业 1,586,779.44 0.33

G 交通运输、仓储和邮政业 8,181,226.00 1.68

H 住宿和餐饮业 99,028.00 0.02

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 20,825,386.54 4.28

J 金融业 99,840,057.00 20.51

K 房地产业 5,713,797.00 1.17

L 租赁和商务服务业 6,142,430.00 1.26

M 科学研究和技术服务业 5,972,790.63 1.23

N 水利、环境和公共设施管理业 1,004,337.58 0.21

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 381,985.00 0.08

R 文化、体育和娱乐业 17,584.00 0.00

S 综合 221,844.00 0.05

合计 459,419,768.85 94.37

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 13,228 18,217,337.04 3.74

2 300750 宁德时代 35,860 13,169,943.60 2.71

3 601318 中国平安 122,324 8,366,961.60 1.72

4 601899 紫金矿业 223,700 7,710,939.00 1.58

5 300308 中际旭创 12,614 7,694,540.00 1.58

6 601138 工业富联 120,300 7,464,615.00 1.53

7 300502 新易盛 16,818 7,246,539.84 1.49

8 600036 招商银行 171,761 7,231,138.10 1.49

9 600030 中信证券 225,300 6,468,363.00 1.33

10 600276 恒瑞医药 99,600 5,933,172.00 1.22

11 601166 兴业银行 276,000 5,812,560.00 1.19

12 002475 立讯精密 87,400 4,956,454.00 1.02

13 601939 建设银行 495,857 4,601,552.96 0.95

14 600919 江苏银行 436,239 4,536,885.60 0.93

15 601328 交通银行 620,306 4,497,218.50 0.92

16 601919 中远海控 285,200 4,329,336.00 0.89

17 600150 中国船舶 129,412 4,304,243.12 0.88


18 601225 陕西煤业 180,800 3,854,656.00 0.79

19 600104 上汽集团 245,400 3,734,988.00 0.77

20 600011 华能国际 492,400 3,673,304.00 0.75

21 600016 民生银行 931,000 3,565,730.00 0.73

22 000100 TCL 科技 753,800 3,422,252.00 0.70

23 601857 中国石油 325,200 3,385,332.00 0.70

24 603259 药明康德 36,700 3,326,488.00 0.68

25 600027 华电国际 660,600 3,276,576.00 0.67

26 601088 中国神华 80,900 3,276,450.00 0.67

27 601288 农业银行 406,400 3,121,152.00 0.64

28 000792 盐湖股份 107,200 3,018,752.00 0.62

29 603501 豪威集团 23,385 2,944,171.50 0.60

30 688041 海光信息 12,664 2,841,928.24 0.58

31 688256 寒武纪 2,094 2,838,521.70 0.58

32 002371 北方华创 6,142 2,819,669.36 0.58

33 688008 澜起科技 23,168 2,729,190.40 0.56

34 000338 潍柴动力 156,600 2,693,520.00 0.55

35 000568 泸州老窖 22,900 2,661,438.00 0.55

36 601211 国泰海通 129,500 2,661,225.00 0.55

37 603993 洛阳钼业 131,800 2,636,000.00 0.54

38 601995 中金公司 75,000 2,625,000.00 0.54

39 002558 巨人网络 60,300 2,610,387.00 0.54

40 600999 招商证券 156,100 2,597,504.00 0.53

41 002396 星网锐捷 83,100 2,517,930.00 0.52

42 002142 宁波银行 87,700 2,463,493.00 0.51

43 002736 国信证券 184,400 2,419,328.00 0.50

44 300433 蓝思科技 79,900 2,418,573.00 0.50

45 600309 万华化学 31,400 2,407,752.00 0.49

46 002414 高德红外 164,000 2,405,880.00 0.49

47 000333 美的集团 30,748 2,402,956.20 0.49

48 601229 上海银行 237,300 2,396,730.00 0.49

49 002049 紫光国微 29,800 2,348,538.00 0.48

50 688111 金山办公 7,607 2,335,881.49 0.48

51 600332 白云山 89,800 2,311,452.00 0.47

52 002008 大族激光 55,600 2,290,164.00 0.47

53 601336 新华保险 31,867 2,221,129.90 0.46

54 002916 深南电路 9,500 2,206,755.00 0.45

55 601601 中国太保 52,500 2,200,275.00 0.45

56 601963 重庆银行 194,200 2,103,186.00 0.43

57 000791 甘肃能源 322,500 2,080,125.00 0.43

58 600415 小商品城 128,700 2,052,765.00 0.42

59 000975 山金国际 84,100 2,046,153.00 0.42

60 600031 三一重工 95,100 2,009,463.00 0.41


61 000408 藏格矿业 23,600 1,991,840.00 0.41

62 600028 中国石化 311,100 1,922,598.00 0.39

63 001979 招商蛇口 214,400 1,852,416.00 0.38

64 600690 海尔智家 70,819 1,847,667.71 0.38

65 601600 中国铝业 149,600 1,828,112.00 0.38

66 000977 浪潮信息 27,400 1,824,840.00 0.37

67 603296 华勤技术 19,700 1,787,578.00 0.37

68 300014 亿纬锂能 26,900 1,768,944.00 0.36

69 601009 南京银行 153,800 1,757,934.00 0.36

70 601628 中国人寿 38,500 1,751,750.00 0.36

71 605499 东鹏饮料 6,430 1,719,317.70 0.35

72 002594 比亚迪 17,100 1,671,012.00 0.34

73 601117 中国化学 219,900 1,655,847.00 0.34

74 601066 中信建投 61,400 1,643,678.00 0.34

75 000776 广发证券 73,500 1,618,470.00 0.33

76 601766 中国中车 232,463 1,585,397.66 0.33

77 600019 宝钢股份 211,000 1,571,950.00 0.32

78 002027 分众传媒 213,000 1,569,810.00 0.32

79 600188 兖矿能源 117,700 1,547,755.00 0.32

80 600057 厦门象屿 179,600 1,530,192.00 0.31

81 600000 浦发银行 122,701 1,526,400.44 0.31

82 600496 精工钢构 366,900 1,522,635.00 0.31

83 603799 华友钴业 22,300 1,522,198.00 0.31

84 300124 汇川技术 19,400 1,461,402.00 0.30

85 600183 生益科技 20,400 1,456,764.00 0.30

86 601881 中国银河 91,500 1,438,380.00 0.30

87 300059 东方财富 61,600 1,427,888.00 0.29

88 000630 铜陵有色 236,046 1,418,636.46 0.29

89 002340 格林美 168,200 1,406,152.00 0.29

90 000063 中兴通讯 36,900 1,396,296.00 0.29

91 601633 长城汽车 61,500 1,391,745.00 0.29

92 000538 云南白药 23,720 1,346,347.20 0.28

93 000938 紫光股份 54,600 1,343,160.00 0.28

94 002463 沪电股份 18,300 1,337,181.00 0.27

95 002241 歌尔股份 46,300 1,330,199.00 0.27

96 601319 中国人保 147,200 1,317,440.00 0.27

97 688372 伟测科技 11,969 1,305,698.21 0.27

98 000001 平安银行 114,300 1,304,163.00 0.27

99 600160 巨化股份 33,100 1,271,702.00 0.26

100 000858 五 粮 液 12,000 1,271,280.00 0.26

101 002281 光迅科技 17,800 1,245,110.00 0.26

102 601688 华泰证券 52,560 1,239,890.40 0.25

103 600988 赤峰黄金 38,900 1,215,236.00 0.25


104 002284 亚太股份 80,000 1,194,400.00 0.25

105 688484 南芯科技 29,356 1,193,614.96 0.25

106 601988 中国银行 207,800 1,190,694.00 0.24

107 002625 光启技术 24,100 1,175,116.00 0.24

108 002202 金风科技 57,400 1,170,960.00 0.24

109 601658 邮储银行 214,400 1,168,480.00 0.24

110 601998 中信银行 151,600 1,167,320.00 0.24

111 600809 山西汾酒 6,600 1,133,220.00 0.23

112 000166 申万宏源 209,100 1,101,957.00 0.23

113 601818 光大银行 314,600 1,097,954.00 0.23

114 300274 阳光电源 6,400 1,094,656.00 0.22

115 600547 山东黄金 27,700 1,072,267.00 0.22

116 000807 云铝股份 32,600 1,070,584.00 0.22

117 600938 中国海油 34,700 1,047,246.00 0.22

118 000708 中信特钢 63,800 1,044,406.00 0.21

119 000596 古井贡酒 7,500 994,500.00 0.20

120 300207 欣旺达 38,000 993,700.00 0.20

121 002311 海大集团 17,800 985,764.00 0.20

122 601108 财通证券 112,900 984,488.00 0.20

123 002236 大华股份 51,700 979,198.00 0.20

124 002244 滨江集团 97,100 975,855.00 0.20

125 601100 恒立液压 8,800 967,208.00 0.20

126 601901 方正证券 123,000 959,400.00 0.20

127 002913 奥士康 22,300 953,102.00 0.20

128 600887 伊利股份 33,100 946,660.00 0.19

129 601668 中国建筑 183,900 943,407.00 0.19

130 688169 石头科技 6,080 924,524.80 0.19

131 601699 潞安环能 77,400 913,320.00 0.19

132 600875 东方电气 37,500 910,500.00 0.19

133 600660 福耀玻璃 13,900 900,303.00 0.18

134 300413 芒果超媒 36,600 893,772.00 0.18

135 603596 伯特利 17,400 892,098.00 0.18

136 601077 渝农商行 137,400 887,604.00 0.18

137 601111 中国国航 94,600 886,402.00 0.18

138 601169 北京银行 155,995 854,852.60 0.18

139 300003 乐普医疗 53,700 848,997.00 0.17

140 600426 华鲁恒升 26,700 839,181.00 0.17

141 300476 胜宏科技 2,900 833,982.00 0.17

142 601689 拓普集团 10,800 833,544.00 0.17

143 002048 宁波华翔 26,100 821,106.00 0.17

144 002324 普利特 51,100 817,089.00 0.17

145 688002 睿创微纳 8,100 816,480.00 0.17

146 002410 广联达 64,500 811,410.00 0.17


147 601777 千里科技 74,200 788,746.00 0.16

148 600570 恒生电子 26,100 786,915.00 0.16

149 600346 恒力石化 34,923 786,815.19 0.16

150 300033 同花顺 2,400 773,232.00 0.16

151 600958 东方证券 70,728 770,935.20 0.16

152 688012 中微公司 2,695 764,733.20 0.16

153 002624 完美世界 46,600 763,774.00 0.16

154 688578 艾力斯 7,300 760,295.00 0.16

155 601872 招商轮船 84,600 759,708.00 0.16

156 688311 盟升电子 16,600 756,960.00 0.16

157 002532 天山铝业 46,700 755,606.00 0.16

158 300409 道氏技术 33,500 753,415.00 0.15

159 688127 蓝特光学 19,400 746,706.00 0.15

160 300363 博腾股份 32,100 746,004.00 0.15

161 688153 唯捷创芯 19,600 737,744.00 0.15

162 601868 中国能建 313,400 736,490.00 0.15

163 603019 中科曙光 8,500 727,940.00 0.15

164 000725 京东方 A 171,300 721,173.00 0.15

165 603486 科沃斯 8,900 718,052.00 0.15

166 600489 中金黄金 30,600 714,816.00 0.15

167 601898 中煤能源 56,800 706,592.00 0.15

168 600298 安琪酵母 15,900 695,466.00 0.14

169 600741 华域汽车 34,700 694,000.00 0.14

170 300438 鹏辉能源 13,000 691,860.00 0.14

171 300073 当升科技 11,800 682,040.00 0.14

172 002028 思源电气 4,400 680,196.00 0.14

173 603568 伟明环保 26,691 677,417.58 0.14

174 601577 长沙银行 68,400 663,480.00 0.14

175 003816 中国广核 175,400 659,504.00 0.14

176 688557 兰剑智能 18,102 659,455.86 0.14

177 603806 福斯特 47,200 658,912.00 0.14

178 300760 迈瑞医疗 3,415 650,386.75 0.13

179 688185 康希诺 10,239 643,521.15 0.13

180 600549 厦门钨业 15,600 640,536.00 0.13

181 001227 兰州银行 271,900 630,808.00 0.13

182 002714 牧原股份 12,300 622,134.00 0.13

183 002402 和而泰 15,900 622,008.00 0.13

184 688599 天合光能 36,789 608,857.95 0.13

185 688520 神州细胞 13,826 598,804.06 0.12

186 688120 华海清科 3,949 592,665.92 0.12

187 002039 黔源电力 32,500 590,525.00 0.12

188 688180 君实生物 17,200 587,552.00 0.12

189 600208 衢州发展 151,500 586,305.00 0.12


190 600377 宁沪高速 48,300 584,913.00 0.12

191 002384 东山精密 6,900 584,085.00 0.12

192 600015 华夏银行 84,900 583,263.00 0.12

193 600989 宝丰能源 29,700 583,011.00 0.12

194 688187 时代电气 11,323 580,756.67 0.12

195 300166 东方国信 56,700 579,474.00 0.12

196 300373 扬杰科技 8,500 578,000.00 0.12

197 601958 金钼股份 36,900 574,902.00 0.12

198 688271 联影医疗 4,542 570,021.00 0.12

199 300394 天孚通信 2,800 568,484.00 0.12

200 002428 云南锗业 17,900 568,325.00 0.12

201 002064 华峰化学 50,900 559,900.00 0.12

202 600970 中材国际 53,500 555,865.00 0.11

203 002117 东港股份 40,200 555,162.00 0.11

204 300496 中科创达 8,200 553,500.00 0.11

205 000967 盈峰环境 74,500 546,830.00 0.11

206 688612 威迈斯 16,500 544,005.00 0.11

207 600132 重庆啤酒 10,300 538,072.00 0.11

208 600039 四川路桥 53,900 536,305.00 0.11

209 601231 环旭电子 17,800 534,000.00 0.11

210 601825 沪农商行 57,400 533,246.00 0.11

211 688798 艾为电子 7,000 532,770.00 0.11

212 000906 浙商中拓 89,500 529,840.00 0.11

213 300866 安克创新 4,620 528,481.80 0.11

214 002527 新时达 29,600 525,104.00 0.11

215 002459 晶澳科技 45,400 519,830.00 0.11

216 002223 鱼跃医疗 13,600 519,656.00 0.11

217 002128 电投能源 18,600 519,126.00 0.11

218 688072 拓荆科技 1,573 519,090.00 0.11

219 600061 国投资本 67,500 516,375.00 0.11

220 603236 移远通信 5,400 515,214.00 0.11

221 002461 珠江啤酒 54,700 508,163.00 0.10

222 688349 三一重能 19,900 503,072.00 0.10

223 002709 天赐材料 10,800 500,364.00 0.10

224 000932 华菱钢铁 86,300 485,006.00 0.10

225 002595 豪迈科技 5,700 481,707.00 0.10

226 600418 江淮汽车 9,500 470,250.00 0.10

227 300765 新诺威 13,000 468,910.00 0.10

228 603444 吉比特 1,100 466,235.00 0.10

229 688396 华润微 8,800 465,168.00 0.10

230 301263 泰恩康 16,000 463,840.00 0.10

231 300432 富临精工 27,600 460,920.00 0.09

232 601390 中国中铁 82,800 447,948.00 0.09


233 600522 中天科技 24,300 440,316.00 0.09

234 600089 特变电工 19,600 435,512.00 0.09

235 603920 世运电路 8,900 430,849.00 0.09

236 600863 内蒙华电 94,300 422,464.00 0.09

237 688295 中复神鹰 12,780 419,311.80 0.09

238 002353 杰瑞股份 5,900 417,897.00 0.09

239 002110 三钢闽光 95,100 417,489.00 0.09

240 002837 英维克 3,900 416,871.00 0.09

241 600018 上港集团 76,700 415,714.00 0.09

242 603171 税友股份 7,500 413,475.00 0.08

243 600487 亨通光电 16,500 408,045.00 0.08

244 603915 国茂股份 21,900 403,179.00 0.08

245 600578 京能电力 78,600 400,860.00 0.08

246 300725 药石科技 10,100 389,456.00 0.08

247 600325 华发股份 92,200 389,084.00 0.08

248 600674 川投能源 27,900 387,810.00 0.08

249 002415 海康威视 12,986 387,502.24 0.08

250 688235 百济神州 1,436 385,709.60 0.08

251 000415 渤海租赁 95,100 385,155.00 0.08

252 000553 安道麦 A 69,800 382,504.00 0.08

253 300244 迪安诊断 24,100 381,985.00 0.08

254 600266 城建发展 75,300 381,771.00 0.08

255 002273 水晶光电 15,100 379,312.00 0.08

256 002419 天虹股份 68,500 378,805.00 0.08

257 600886 国投电力 28,400 372,608.00 0.08

258 300136 信维通信 6,000 372,000.00 0.08

259 601012 隆基绿能 20,380 370,916.00 0.08

260 605117 德业股份 4,300 370,660.00 0.08

261 000997 新 大 陆 13,000 368,160.00 0.08

262 600048 保利发展 59,600 363,560.00 0.07

263 002080 中材科技 10,000 363,400.00 0.07

264 300972 万辰集团 1,800 361,926.00 0.07

265 000301 东方盛虹 32,700 356,103.00 0.07

266 000555 神州信息 21,500 355,825.00 0.07

267 301286 侨源股份 8,400 355,236.00 0.07

268 002001 新 和 成 13,988 352,357.72 0.07

269 002460 赣锋锂业 5,600 352,184.00 0.07

270 688009 中国通号 64,328 351,874.16 0.07

271 688536 思瑞浦 2,200 351,736.00 0.07

272 603288 海天味业 9,432 349,172.64 0.07

273 688772 珠海冠宇 15,900 342,327.00 0.07

274 300223 北京君正 3,200 339,328.00 0.07

275 300418 昆仑万维 8,100 337,770.00 0.07


276 001965 招商公路 33,300 335,664.00 0.07

277 600642 申能股份 43,000 334,540.00 0.07

278 688099 晶晨股份 3,800 331,474.00 0.07

279 000012 南 玻 A 74,800 331,364.00 0.07

280 000603 盛达资源 10,600 328,176.00 0.07

281 300832 新产业 5,800 326,250.00 0.07

282 601168 西部矿业 11,800 326,152.00 0.07

283 600893 航发动力 8,100 324,243.00 0.07

284 688567 孚能科技 20,300 317,695.00 0.07

285 000425 徐工机械 27,400 317,292.00 0.07

286 002851 麦格米特 3,500 315,245.00 0.06

287 601877 正泰电器 11,170 311,531.30 0.06

288 301238 瑞泰新材 15,200 310,080.00 0.06

288 600177 雅戈尔 40,800 310,080.00 0.06

289 688003 天准科技 5,200 306,280.00 0.06

290 688521 芯原股份 2,200 301,334.00 0.06

291 603986 兆易创新 1,400 299,950.00 0.06

292 601717 中创智领 12,200 299,510.00 0.06

293 600850 电科数字 10,100 299,364.00 0.06

294 002222 福晶科技 5,200 292,968.00 0.06

295 605567 春雪食品 26,300 289,300.00 0.06

296 688097 博众精工 7,645 288,598.75 0.06

297 002601 龙佰集团 14,700 287,826.00 0.06

298 600750 华润江中 12,400 287,308.00 0.06

299 000623 吉林敖东 14,600 285,138.00 0.06

300 300567 精测电子 3,100 282,720.00 0.06

301 688486 龙迅股份 3,800 282,378.00 0.06

302 601226 华电科工 36,000 282,240.00 0.06

303 603606 东方电缆 4,700 280,825.00 0.06

304 603663 三祥新材 7,900 279,265.00 0.06

305 300408 三环集团 6,100 279,075.00 0.06

306 600050 中国联通 54,400 277,984.00 0.06

307 000029 深深房 A 12,500 275,250.00 0.06

308 300113 顺网科技 13,500 273,240.00 0.06

309 300682 朗新科技 17,900 272,259.00 0.06

310 688439 振华风光 4,200 271,320.00 0.06

311 688234 天岳先进 3,039 270,106.32 0.06

312 002653 海思科 5,200 266,864.00 0.05

313 688126 沪硅产业 12,300 266,172.00 0.05

314 688182 灿勤科技 9,000 265,680.00 0.05

315 688345 博力威 8,500 265,200.00 0.05

316 688141 杰华特 6,100 264,923.00 0.05

317 002373 千方科技 22,500 264,825.00 0.05


318 600064 南京高科 30,200 262,136.00 0.05

319 300098 高新兴 42,700 260,470.00 0.05

320 688506 百利天恒 800 258,480.00 0.05

321 600879 航天电子 12,100 257,972.00 0.05

322 688322 奥比中光 2,866 256,994.22 0.05

323 603890 春秋电子 15,900 256,467.00 0.05

324 600292 电投水电 19,600 255,780.00 0.05

325 600585 海螺水泥 11,700 255,762.00 0.05

326 002993 奥海科技 5,800 253,518.00 0.05

327 000933 神火股份 9,200 252,724.00 0.05

328 688131 皓元医药 3,500 252,280.00 0.05

329 603132 金徽股份 16,900 247,923.00 0.05

330 603712 七一二 11,900 247,163.00 0.05

331 600926 杭州银行 16,100 246,008.00 0.05

332 002773 康弘药业 8,200 245,754.00 0.05

333 688433 华曙高科 3,700 244,829.00 0.05

334 603167 渤海轮渡 25,600 241,408.00 0.05

335 301498 乖宝宠物 3,700 241,055.00 0.05

336 300709 精研科技 5,100 240,516.00 0.05

337 002493 荣盛石化 20,200 236,542.00 0.05

338 002426 胜利精密 60,900 233,247.00 0.05

339 002988 豪美新材 6,300 231,840.00 0.05

340 300768 迪普科技 12,500 231,625.00 0.05

341 000733 振华科技 4,400 230,604.00 0.05

342 002294 信立泰 4,600 227,930.00 0.05

343 000600 建投能源 26,500 226,045.00 0.05

344 600111 北方稀土 4,900 225,988.00 0.05

345 600460 士兰微 7,900 224,439.00 0.05

346 605598 上海港湾 3,200 222,336.00 0.05

347 000833 粤桂股份 11,400 221,844.00 0.05

348 301005 超捷股份 1,400 217,378.00 0.04

349 002966 苏州银行 25,100 208,079.00 0.04

350 600403 大有能源 29,600 206,608.00 0.04

351 300068 南都电源 12,400 192,696.00 0.04

352 002436 兴森科技 9,000 190,530.00 0.04

353 688116 天奈科技 4,000 188,600.00 0.04

354 001289 龙源电力 12,500 188,000.00 0.04

355 300723 一品红 5,400 181,170.00 0.04

356 000006 深振业 A 18,200 181,090.00 0.04

357 301589 诺瓦星云 1,100 181,005.00 0.04

358 000703 恒逸石化 16,800 180,936.00 0.04

359 688213 思特威 1,900 180,671.00 0.04

360 002074 国轩高科 4,600 179,906.00 0.04


361 600388 龙净环保 10,800 176,148.00 0.04

362 688728 格科微 11,789 176,127.66 0.04

363 601991 大唐发电 50,100 174,849.00 0.04

364 688591 泰凌微 4,000 170,240.00 0.03

365 603379 三美股份 2,800 170,016.00 0.03

366 300909 汇创达 3,500 168,350.00 0.03

367 000959 首钢股份 34,300 168,070.00 0.03

368 600967 内蒙一机 10,000 168,000.00 0.03

369 603129 春风动力 600 167,208.00 0.03

370 001267 汇绿生态 7,600 166,440.00 0.03

371 002664 信质集团 6,900 165,324.00 0.03

372 300751 迈为股份 800 164,792.00 0.03

373 300790 宇瞳光学 5,500 164,505.00 0.03

374 688515 裕太微 1,600 164,080.00 0.03

375 300772 运达股份 8,600 163,916.00 0.03

376 601567 三星医疗 7,100 163,442.00 0.03

377 600118 中国卫星 1,700 161,415.00 0.03

378 300573 兴齐眼药 2,280 160,261.20 0.03

379 300740 水羊股份 6,700 159,728.00 0.03

380 600993 马应龙 5,700 159,600.00 0.03

381 000050 深天马 A 17,600 158,928.00 0.03

382 605198 安德利 4,200 158,004.00 0.03

383 600748 上实发展 29,100 157,722.00 0.03

384 600963 岳阳林纸 33,600 156,912.00 0.03

385 000898 鞍钢股份 61,900 156,607.00 0.03

386 300005 探路者 14,300 154,869.00 0.03

387 688001 华兴源创 5,118 154,461.24 0.03

388 002062 宏润建设 16,500 152,625.00 0.03

389 600801 华新建材 6,200 152,148.00 0.03

390 600742 富维股份 15,000 150,000.00 0.03

391 688668 鼎通科技 1,200 148,800.00 0.03

392 688088 虹软科技 3,000 148,500.00 0.03

393 002129 TCL 中环 17,200 147,404.00 0.03

394 600536 中国软件 3,102 143,622.60 0.03

395 688279 峰岹科技 700 142,443.00 0.03

396 300762 上海瀚讯 3,400 141,712.00 0.03

397 603337 杰克科技 3,200 138,656.00 0.03

398 301536 星宸科技 2,300 137,793.00 0.03

399 600961 株冶集团 8,500 136,850.00 0.03

400 688277 天智航 9,000 136,710.00 0.03

401 000799 酒鬼酒 2,500 136,450.00 0.03

402 300679 电连技术 2,800 136,304.00 0.03

403 300443 金雷股份 4,802 135,080.26 0.03


404 600869 远东股份 16,700 134,435.00 0.03

405 688248 南网科技 3,000 134,220.00 0.03

406 688082 盛美上海 761 133,974.05 0.03

407 603569 长久物流 17,200 131,580.00 0.03

408 002292 奥飞娱乐 14,700 130,095.00 0.03

409 600025 华能水电 14,300 129,844.00 0.03

410 000783 长江证券 15,900 129,585.00 0.03

411 601360 三六零 11,500 128,455.00 0.03

412 000963 华东医药 3,200 126,240.00 0.03

413 002517 恺英网络 5,700 124,659.00 0.03

414 600941 中国移动 1,200 121,260.00 0.02

415 000988 华工科技 1,500 118,995.00 0.02

416 002545 东方铁塔 6,400 118,080.00 0.02

417 300681 英搏尔 4,600 115,276.00 0.02

418 688029 南微医学 1,400 114,184.00 0.02

419 688200 华峰测控 600 114,120.00 0.02

420 002156 通富微电 3,000 113,100.00 0.02

421 605222 起帆电缆 6,100 112,179.00 0.02

422 601126 四方股份 3,700 111,296.00 0.02

423 000895 双汇发展 4,200 111,174.00 0.02

424 300687 赛意信息 4,800 110,256.00 0.02

425 600352 浙江龙盛 10,300 109,798.00 0.02

426 688383 新益昌 1,400 109,578.00 0.02

427 688192 迪哲医药 1,900 109,440.00 0.02

428 002245 蔚蓝锂芯 6,100 108,580.00 0.02

429 000729 燕京啤酒 9,400 105,562.00 0.02

430 300101 振芯科技 3,700 105,191.00 0.02

431 300779 惠城环保 800 104,088.00 0.02

432 600320 振华重工 20,200 104,030.00 0.02

433 600588 用友网络 7,800 103,428.00 0.02

434 600918 中泰证券 15,900 103,350.00 0.02

435 603766 隆鑫通用 6,400 103,104.00 0.02

436 000423 东阿阿胶 2,100 103,068.00 0.02

437 688380 中微半导 3,200 102,880.00 0.02

438 601058 赛轮轮胎 6,300 101,934.00 0.02

439 603659 璞泰来 3,700 101,158.00 0.02

440 600621 华鑫股份 6,600 100,584.00 0.02

441 603713 密尔克卫 1,800 100,386.00 0.02

442 601865 福莱特 6,400 100,288.00 0.02

443 688188 柏楚电子 734 99,743.26 0.02

444 301073 君亭酒店 3,800 99,028.00 0.02

445 301656 联合动力 3,846 97,919.16 0.02

446 603885 吉祥航空 6,500 96,720.00 0.02


447 000811 冰轮环境 5,100 94,452.00 0.02

448 688223 晶科能源 16,700 94,188.00 0.02

449 600649 城投控股 20,900 93,005.00 0.02

450 001280 中国铀业 2,034 92,262.24 0.02

451 002645 华宏科技 6,300 92,232.00 0.02

452 002970 锐明技术 1,900 92,150.00 0.02

453 300206 理邦仪器 7,200 92,088.00 0.02

454 002648 卫星化学 5,200 91,936.00 0.02

455 301087 可孚医疗 2,000 89,340.00 0.02

456 689009 九号公司 1,600 88,944.00 0.02

457 688371 菲沃泰 4,800 88,656.00 0.02

458 300739 明阳电路 4,700 86,386.00 0.02

459 603929 亚翔集成 900 85,950.00 0.02

460 688331 荣昌生物 1,100 85,569.00 0.02

461 688729 屹唐股份 3,505 85,101.40 0.02

462 002812 恩捷股份 1,500 84,960.00 0.02

463 301029 怡合达 3,200 84,864.00 0.02

464 601127 赛力斯 700 84,672.00 0.02

465 603979 金诚信 1,100 83,765.00 0.02

466 603699 纽威股份 1,600 83,152.00 0.02

467 002552 宝鼎科技 5,000 82,550.00 0.02

468 301047 义翘神州 1,200 81,120.00 0.02

469 300579 数字认证 2,400 80,664.00 0.02

470 603260 合盛硅业 1,500 79,050.00 0.02

471 600803 新奥股份 3,800 78,888.00 0.02

472 300926 博俊科技 2,400 78,672.00 0.02

473 601369 陕鼓动力 7,700 77,077.00 0.02

474 688037 芯源微 516 76,631.16 0.02

475 600900 长江电力 2,800 76,132.00 0.02

476 603111 康尼机电 11,100 76,035.00 0.02

477 688257 新锐股份 2,200 75,416.00 0.02

478 300100 双林股份 1,900 75,278.00 0.02

479 002016 世荣兆业 12,900 74,562.00 0.02

480 688005 容百科技 2,100 74,340.00 0.02

481 002204 大连重工 9,700 74,205.00 0.02

482 688981 中芯国际 600 73,698.00 0.02

483 600563 法拉电子 700 73,465.00 0.02

484 000157 中联重科 8,500 73,355.00 0.02

485 688016 心脉医疗 800 73,328.00 0.02

486 002152 广电运通 5,200 71,812.00 0.01

487 601021 春秋航空 1,200 71,400.00 0.01

488 603200 上海洗霸 1,000 71,140.00 0.01

489 300390 天华新能 1,300 70,993.00 0.01


490 600909 华安证券 10,465 70,952.70 0.01

491 300896 爱美客 500 70,860.00 0.01

492 600212 绿能慧充 8,800 70,840.00 0.01

493 600459 贵研铂业 3,800 70,718.00 0.01

494 603612 索通发展 3,000 70,500.00 0.01

495 300395 菲利华 700 70,210.00 0.01

496 002935 天奥电子 3,100 69,285.00 0.01

497 300146 汤臣倍健 5,700 68,457.00 0.01

498 688190 云路股份 700 68,180.00 0.01

499 603191 望变电气 4,600 68,126.00 0.01

500 688553 汇宇制药 3,800 67,602.00 0.01

501 000612 焦作万方 6,100 67,222.00 0.01

502 300316 晶盛机电 1,800 66,150.00 0.01

503 601878 浙商证券 6,100 65,941.00 0.01

504 300759 康龙化成 2,300 65,389.00 0.01

505 000661 长春高新 700 64,785.00 0.01

506 600985 淮北矿业 5,800 64,438.00 0.01

507 603489 八方股份 2,100 64,218.00 0.01

508 002738 中矿资源 800 62,840.00 0.01

509 300347 泰格医药 1,100 62,370.00 0.01

510 002965 祥鑫科技 1,500 61,020.00 0.01

511 000831 中国稀土 1,300 60,372.00 0.01

512 300761 立华股份 2,900 60,175.00 0.01

513 600066 宇通客车 1,800 58,860.00 0.01

514 000031 大悦城 20,800 58,656.00 0.01

515 603013 亚普股份 2,300 56,741.00 0.01

516 600010 包钢股份 23,700 56,406.00 0.01

517 300861 美畅股份 3,700 55,241.00 0.01

518 000617 中油资本 5,700 54,720.00 0.01

519 600761 安徽合力 2,600 54,314.00 0.01

520 600521 华海药业 3,200 54,304.00 0.01

521 301316 慧博云通 1,200 53,616.00 0.01

522 603893 瑞芯微 300 53,484.00 0.01

523 000825 太钢不锈 10,800 52,812.00 0.01

524 300184 力源信息 5,200 51,948.00 0.01

525 600406 国电南瑞 2,300 51,704.00 0.01

526 603897 长城科技 1,900 51,680.00 0.01

527 002938 鹏鼎控股 1,000 50,580.00 0.01

528 002181 粤 传 媒 5,800 49,996.00 0.01

529 688220 翱捷科技 600 49,566.00 0.01

530 688177 百奥泰 2,000 46,280.00 0.01

531 600391 航发科技 1,200 44,520.00 0.01

532 688617 惠泰医疗 183 44,518.41 0.01


533 002841 视源股份 1,100 43,593.00 0.01

534 300257 开山股份 3,100 43,555.00 0.01

535 301177 迪阿股份 1,500 43,305.00 0.01

536 601155 新城控股 3,100 43,245.00 0.01

537 301080 百普赛斯 800 43,200.00 0.01

538 688007 光峰科技 2,300 42,711.00 0.01

539 002346 柘中股份 2,100 42,651.00 0.01

540 688103 国力电子 700 42,413.00 0.01

541 600933 爱柯迪 2,100 42,210.00 0.01

542 002352 顺丰控股 1,100 42,152.00 0.01

543 688259 创耀科技 1,000 41,800.00 0.01

544 301004 嘉益股份 800 41,640.00 0.01

545 600486 扬农化工 600 41,634.00 0.01

546 002487 大金重工 800 41,544.00 0.01

547 600295 鄂尔多斯 3,300 40,788.00 0.01

548 000761 本钢板材 12,000 40,200.00 0.01

549 600623 华谊集团 5,100 39,321.00 0.01

550 605333 沪光股份 1,300 38,779.00 0.01

551 688206 概伦电子 1,100 38,313.00 0.01

552 688378 奥来德 1,400 38,220.00 0.01

553 601816 京沪高铁 7,400 38,110.00 0.01

554 000030 富奥股份 6,600 37,884.00 0.01

555 600600 青岛啤酒 600 36,720.00 0.01

556 000582 北部湾港 3,900 36,582.00 0.01

557 002803 吉宏股份 2,200 35,992.00 0.01

558 603121 华培动力 1,700 35,972.00 0.01

559 301327 华宝新能 600 34,602.00 0.01

560 688218 江苏北人 1,500 34,230.00 0.01

561 600873 梅花生物 3,360 34,036.80 0.01

562 002838 道恩股份 1,400 33,712.00 0.01

563 688297 中无人机 700 33,614.00 0.01

564 000039 中集集团 3,300 33,297.00 0.01

565 688685 迈信林 600 33,288.00 0.01

566 002978 安宁股份 1,000 33,050.00 0.01

567 688809 强一股份 161 32,732.91 0.01

568 300558 贝达药业 700 32,683.00 0.01

569 002179 中航光电 900 31,896.00 0.01

570 603345 安井食品 400 31,712.00 0.01

571 600729 重庆百货 1,200 31,200.00 0.01

572 000513 丽珠集团 900 31,014.00 0.01

573 301162 国能日新 600 30,756.00 0.01

574 301638 南网数字 2,161 30,707.81 0.01

575 688160 步科股份 200 30,500.00 0.01


576 002102 能特科技 9,100 30,303.00 0.01

577 300979 华利集团 600 30,126.00 0.01

578 600380 健康元 2,600 30,030.00 0.01

579 603899 晨光股份 1,100 29,766.00 0.01

580 002468 申通快递 2,200 29,524.00 0.01

581 000598 兴蓉环境 4,100 29,397.00 0.01

582 688625 呈和科技 700 28,840.00 0.01

583 002807 江阴银行 6,300 28,791.00 0.01

584 000893 亚钾国际 600 28,782.00 0.01

585 601698 中国卫通 800 28,584.00 0.01

586 688025 杰普特 200 28,314.00 0.01

587 603939 益丰药房 1,300 28,236.00 0.01

588 300115 长盈精密 600 27,900.00 0.01

589 002440 闰土股份 3,700 27,639.00 0.01

590 300499 高澜股份 900 27,612.00 0.01

591 000049 德赛电池 1,000 26,880.00 0.01

592 300835 龙磁科技 400 26,232.00 0.01

593 688795 摩尔线程 63 26,219.34 0.01

594 300661 圣邦股份 370 25,396.80 0.01

595 601518 吉林高速 9,000 25,380.00 0.01

596 300776 帝尔激光 400 24,856.00 0.01

597 000830 鲁西化工 1,500 24,855.00 0.01

598 601187 厦门银行 3,300 24,222.00 0.00

599 600267 海正药业 2,400 23,736.00 0.00

600 300627 华测导航 660 23,040.60 0.00

601 000717 中南股份 8,800 22,792.00 0.00

602 002946 新乳业 1,200 22,236.00 0.00

603 002466 天齐锂业 400 22,152.00 0.00

604 601886 江河集团 2,600 21,216.00 0.00

605 002955 鸿合科技 700 21,189.00 0.00

606 600966 博汇纸业 3,000 20,490.00 0.00

607 601000 唐山港 5,200 19,968.00 0.00

608 601727 上海电气 2,300 19,803.00 0.00

609 688727 恒坤新材 563 19,631.81 0.00

610 603005 晶方科技 700 19,362.00 0.00

611 000036 华联控股 2,900 19,140.00 0.00

612 601888 中国中免 200 18,912.00 0.00

613 603848 好太太 1,000 18,270.00 0.00

614 300302 同有科技 1,000 18,140.00 0.00

615 300398 飞凯材料 800 17,928.00 0.00

616 688796 百奥赛图 423 17,871.75 0.00

617 001233 海安集团 343 17,794.84 0.00

618 688807 优迅股份 131 17,758.36 0.00


619 300364 中文在线 700 17,584.00 0.00

620 002886 沃特股份 800 17,376.00 0.00

621 002441 众业达 1,800 16,920.00 0.00

622 300777 中简科技 400 16,320.00 0.00

623 300782 卓胜微 200 16,296.00 0.00

624 002006 精工科技 700 16,212.00 0.00

625 603786 科博达 200 15,620.00 0.00

626 003006 百亚股份 700 15,288.00 0.00

627 605118 力鼎光电 500 15,055.00 0.00

628 000921 海信家电 600 14,886.00 0.00

629 601800 中国交建 1,800 14,832.00 0.00

630 688802 沐曦股份 37 14,774.47 0.00

631 688281 华秦科技 200 14,760.00 0.00

632 605128 上海沿浦 400 14,744.00 0.00

633 301563 云汉芯城 110 14,705.90 0.00

634 603950 长源东谷 500 14,475.00 0.00

635 301095 广立微 200 14,342.00 0.00

636 002550 千红制药 1,800 14,148.00 0.00

637 601598 中国外运 2,300 13,938.00 0.00

638 000887 中鼎股份 600 13,926.00 0.00

639 300286 安科瑞 600 13,848.00 0.00

640 301491 汉桑科技 245 13,501.95 0.00

641 601106 中国一重 3,300 13,167.00 0.00

642 600233 圆通速递 800 13,136.00 0.00

643 603355 莱克电气 400 12,692.00 0.00

644 002600 领益智造 800 12,432.00 0.00

645 688095 福昕软件 136 12,140.72 0.00

646 301584 建发致新 447 11,988.54 0.00

647 301609 山大电力 277 11,354.23 0.00

648 603338 浙江鼎力 200 11,328.00 0.00

649 001369 双欣环保 870 11,214.30 0.00

650 301687 新广益 195 10,606.05 0.00

651 688682 霍莱沃 200 10,582.00 0.00

652 300037 新宙邦 200 10,480.00 0.00

653 688661 和林微纳 200 10,352.00 0.00

654 301381 赛维时代 500 10,295.00 0.00

655 603867 新化股份 400 10,160.00 0.00

656 600885 宏发股份 320 9,728.00 0.00

657 000917 电广传媒 900 9,252.00 0.00

658 688765 禾元生物 175 9,208.50 0.00

659 601156 东航物流 500 9,205.00 0.00

660 300598 诚迈科技 200 9,194.00 0.00

661 001221 悍高集团 160 9,110.40 0.00


662 301667 纳百川 151 8,617.57 0.00

663 688805 健信超导 265 8,578.05 0.00

664 688601 力芯微 200 8,518.00 0.00

665 002925 盈趣科技 500 8,470.00 0.00

666 603418 友升股份 139 8,209.34 0.00

667 603175 超颖电子 169 8,206.64 0.00

668 603092 德力佳 146 8,126.36 0.00

669 600195 中牧股份 1,000 7,870.00 0.00

670 002870 香山股份 200 7,864.00 0.00

671 000034 神州数码 200 7,782.00 0.00

672 300382 斯莱克 500 7,780.00 0.00

673 002203 海亮股份 600 7,596.00 0.00

674 301668 昊创瑞通 165 7,392.00 0.00

675 301449 天溯计量 112 7,305.76 0.00

676 603728 鸣志电器 100 7,235.00 0.00

677 300624 万兴科技 100 7,065.00 0.00

678 688639 华恒生物 200 6,516.00 0.00

679 688362 甬矽电子 200 6,482.00 0.00

680 601026 道生天合 451 6,440.28 0.00

681 603406 天富龙 153 6,144.48 0.00

682 603185 弘元绿能 200 6,100.00 0.00

683 300058 蓝色光标 500 5,760.00 0.00

684 600562 国睿科技 200 5,652.00 0.00

685 688138 清溢光电 200 5,632.00 0.00

686 002891 中宠股份 100 5,176.00 0.00

687 601519 大智慧 400 5,148.00 0.00

688 300298 三诺生物 300 5,133.00 0.00

689 000768 中航西飞 200 5,076.00 0.00

690 600023 浙能电力 1,000 4,950.00 0.00

691 603262 技源集团 155 4,355.50 0.00

692 603248 锡华科技 260 4,238.00 0.00

693 600479 千金药业 400 4,064.00 0.00

694 600846 同济科技 300 3,945.00 0.00

695 002611 东方精工 200 3,844.00 0.00

696 603370 华新精科 82 3,800.70 0.00

697 300369 绿盟科技 500 3,740.00 0.00

698 002911 佛燃能源 300 3,636.00 0.00

699 600827 百联股份 400 3,596.00 0.00

700 002674 兴业科技 200 2,988.00 0.00

701 600935 华塑股份 1,200 2,940.00 0.00

702 603376 大明电子 111 2,909.31 0.00

703 603334 丰倍生物 88 2,888.16 0.00

704 300327 中颖电子 100 2,803.00 0.00


705 300012 华测检测 200 2,710.00 0.00

706 001396 誉帆科技 69 2,441.91 0.00

707 603733 仙鹤股份 100 2,417.00 0.00

708 300787 海能实业 200 2,350.00 0.00

709 603429 集友股份 200 1,982.00 0.00

710 000009 中国宝安 200 1,970.00 0.00

711 603511 爱慕股份 100 1,549.00 0.00

712 603088 宁波精达 100 1,033.00 0.00

713 600120 浙江东方 100 617.00 0.00

714 601665 齐鲁银行 100 574.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 27,187,614.00 2.64

2 601328 交通银行 24,598,105.91 2.39

3 600276 恒瑞医药 23,943,347.99 2.33

4 300750 宁德时代 22,764,235.00 2.21

5 688256 寒武纪 22,178,107.03 2.15

6 601211 国泰海通 22,113,343.00 2.15

7 300308 中际旭创 21,275,652.18 2.07

8 601318 中国平安 20,873,856.17 2.03

9 600030 中信证券 20,528,574.85 1.99

10 601138 工业富联 20,145,013.86 1.96

11 002475 立讯精密 19,984,431.00 1.94

12 600031 三一重工 19,227,616.00 1.87

13 600036 招商银行 19,097,994.10 1.86

14 601857 中国石油 18,668,045.00 1.81

15 300760 迈瑞医疗 17,782,430.03 1.73

16 600000 浦发银行 17,768,142.28 1.73

17 601899 紫金矿业 17,699,073.00 1.72

18 300502 新易盛 17,668,357.02 1.72

19 601166 兴业银行 17,308,300.00 1.68

20 601288 农业银行 17,240,210.00 1.67

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 49,875,291.50 4.84

2 300750 宁德时代 46,189,531.00 4.49

3 600900 长江电力 34,657,893.00 3.37

4 600036 招商银行 34,022,301.00 3.30


5 601318 中国平安 33,548,811.00 3.26

6 002594 比亚迪 31,608,216.26 3.07

7 600276 恒瑞医药 28,038,744.20 2.72

8 601288 农业银行 27,736,957.00 2.69

9 601211 国泰海通 26,657,771.16 2.59

10 688256 寒武纪 26,245,043.66 2.55

11 600000 浦发银行 25,153,013.01 2.44

12 601138 工业富联 24,470,243.00 2.38

13 600887 伊利股份 24,244,087.00 2.36

14 300308 中际旭创 24,040,019.00 2.34

15 601328 交通银行 23,822,733.00 2.31

16 601899 紫金矿业 23,321,678.00 2.27

17 002475 立讯精密 22,465,913.00 2.18

18 601166 兴业银行 22,275,067.00 2.16

19 000776 广发证券 21,677,832.00 2.11

20 600031 三一重工 21,654,326.00 2.10

21 601688 华泰证券 21,625,099.00 2.10

22 000333 美的集团 21,427,278.00 2.08

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,008,098,816.62

卖出股票收入（成交）总额 4,662,454,981.69

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他相
关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方交通运输局、国家金融监督管理总局处罚。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 152,730.41

2 应收清算款 1,390,988.60

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 11,028.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,554,747.32

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

景顺长城

量化新动 118,144 2,042.54 11,688,445.46 4.84 229,625,938.08 95.16
力股票 A
景顺长城

量化新动 65 1,839.37 - - 119,559.13 100.00
力股票 C

合计 118,209 2,042.43 11,688,445.46 4.84 229,745,497.21 95.16

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 景顺长城量化新动力股票 A 7,493.95 0.003105
理人所
有从业

人员持 景顺长城量化新动力股票 C 615.76 0.515025
有本基
金

合计 8,109.71 0.003359

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本期末基金的基金经理未持有本基金。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

无。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 景顺长城量化新动力股票 A 景顺长城量化新动力股票 C

基金合同生效日

（2016 年 7 月 13 日） 219,324,726.66 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 622,529,367.66 -
额总额

本报告期基金总申购 15,744,222.42 1,230,790.93
份额

减：本报告期基金总 396,959,206.54 1,111,231.80
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 241,314,383.54 119,559.13
额总额
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

本基金管理人于 2025 年 4 月 2 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，聘任卫学文先生担任本公司副总经理。本基金管理人于 2025 年 5 月 30 日发布公告，因李
进董事长任期届满，由本公司总经理康乐先生代为履行本公司董事长一职。本基金管理人于
2025 年 8 月 6 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任叶才先生担任
本公司董事长。本基金管理人于 2025 年 8 月 15 日发布公告，经深圳市市场监督管理局核准，
景顺长城基金管理有限公司法定代表人变更为叶才先生。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 2 年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 55,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
11.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金管理人受调查或处罚等情况。
11.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。
11.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金托管人受调查或处罚等情况。
11.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金托管人相关从业人员受调查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例(%) (%)

长江证券 未变
股份有限 2 843,836,005.67 9.74 383,948.19 9.74 更
公司

开源证券 未变
股份有限 2 816,002,010.03 9.42 371,283.35 9.42 更
公司

天风证券 未变
股份有限 1 781,404,177.11 9.02 355,559.15 9.02 更
公司

华泰证券 未变
股份有限 2 747,689,555.66 8.63 340,203.86 8.63 更
公司

申万宏源 未变
证券有限 1 698,020,460.40 8.06 317,599.34 8.06 更
公司


光大证券 未变
股份有限 2 603,922,434.94 6.97 274,786.08 6.97 更
公司

国海证券 未变
股份有限 1 574,773,971.66 6.64 261,537.88 6.64 更
公司

中国国际 未变
金融股份 2 411,780,300.24 4.75 187,363.71 4.75 更
有限公司

国金证券 未变
股份有限 1 395,406,239.13 4.57 179,909.67 4.57 更
公司

中国银河 未变
证券股份 1 350,204,574.17 4.04 159,343.17 4.04 更
有限公司

广发证券 未变
股份有限 2 306,669,321.72 3.54 139,534.33 3.54 更
公司

华创证券 未变
有限责任 1 251,111,820.42 2.90 114,261.78 2.90 更
公司

东方证券 未变
股份有限 3 241,619,125.51 2.79 109,936.63 2.79 更
公司

国联民生 未变
证券股份 1 237,163,367.74 2.74 107,909.43 2.74 更
有限公司

国泰海通 未变
证券股份 2 203,250,280.88 2.35 92,478.90 2.35 更
有限公司

中信建投 未变
证券股份 2 187,245,471.19 2.16 85,195.28 2.16 更
有限公司

国盛证券 未变
股份有限 1 183,121,033.50 2.11 83,324.65 2.11 更
公司

华西证券 未变
股份有限 1 178,329,883.91 2.06 81,140.05 2.06 更
公司

民生证券 未变
股份有限 1 165,779,527.14 1.91 75,429.79 1.91 更
公司

中信证券 5 145,546,808.64 1.68 66,221.65 1.68 未变
股份有限 更

公司

兴业证券 未变
股份有限 1 135,815,700.57 1.57 61,795.12 1.57 更
公司

平安证券 本期
股份有限 1 88,145,038.48 1.02 40,106.08 1.02 报告
公司 退租
1 个

东方财富 未变
证券股份 2 46,461,676.29 0.54 21,140.03 0.54 更
有限公司

瑞银证券 未变
有限责任 1 40,136,565.20 0.46 18,262.73 0.46 更
公司

方正证券 未变
股份有限 2 27,066,844.60 0.31 12,316.33 0.31 更
公司

北京证券 未变
有限责任 2 - - - - 更
公司

长城证券 未变
股份有限 1 - - - - 更
公司

第一创业 未变
证券股份 1 - - - - 更
有限公司
高盛（中

国）证券有 1 - - - - 未变
限责任公 更
司

国都证券 本期
股份有限 1 - - - - 报告
公司 退租
1 个

国投证券 未变
股份有限 1 - - - - 更
公司

金融街证 本期
券股份有 - - - - - 报告
限公司 退租
1 个

太平洋证 未变
券股份有 1 - - - - 更
限公司


招商证券 未变
股份有限 4 - - - - 更
公司

中航证券 2 - - - - 未变
有限公司 更

中泰证券 未变
股份有限 1 - - - - 更
公司

中银国际 未变
证券股份 1 - - - - 更
有限公司

中邮证券 未变
有限责任 1 - - - - 更
公司
注：1、基金管理人选择交易单元的标准为：交易单元所属券商财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。

2、基金管理人选择交易单元参与证券交易的程序为：基金管理人定期对符合上述标准的券商进行测评，测评结果是决定后期使用各证券公司交易单元参与证券交易的依据。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期
券商名称 券 回购成交总 权证
成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总
的比例(%) (%) 额的比
例(%)

长江证券

股份有限 44,686.24 11.76 - - - -
公司
开源证券

股份有限 1,374.01 0.36 - - - -
公司
天风证券

股份有限 - - - - - -
公司
华泰证券

股份有限 - - - - - -
公司
申万宏源

证券有限 - - - - - -
公司

光大证券

股份有限 62,232.94 16.38 - - - -
公司
国海证券

股份有限 113,378.77 29.83 - - - -
公司
中国国际

金融股份 13,394.25 3.52 - - - -
有限公司
国金证券

股份有限 - - - - - -
公司
中国银河

证券股份 - - - - - -
有限公司
广发证券

股份有限 - - - - - -
公司
华创证券

有限责任 23,976.80 6.31 - - - -
公司
东方证券

股份有限 - - - - - -
公司
国联民生

证券股份 - - - - - -
有限公司
国泰海通

证券股份 117,382.78 30.89 - - - -
有限公司
中信建投

证券股份 - - - - - -
有限公司
国盛证券

股份有限 - - - - - -
公司
华西证券

股份有限 3,616.80 0.95 - - - -
公司
民生证券

股份有限 - - - - - -
公司

中信证券 - - - - - -
股份有限


公司
兴业证券

股份有限 - - - - - -
公司
平安证券

股份有限 - - - - - -
公司
东方财富

证券股份 - - - - - -
有限公司
瑞银证券

有限责任 - - - - - -
公司
方正证券

股份有限 - - - - - -
公司
北京证券

有限责任 - - - - - -
公司
长城证券

股份有限 - - - - - -
公司
第一创业

证券股份 - - - - - -
有限公司
高盛（中

国）证券有 - - - - - -
限责任公

司
国都证券

股份有限 - - - - - -
公司
国投证券

股份有限 - - - - - -
公司
金融街证

券股份有 - - - - - -
限公司
太平洋证

券股份有 - - - - - -
限公司
招商证券

股份有限 - - - - - -
公司


中航证券 - - - - - -
有限公司
中泰证券

股份有限 - - - - - -
公司
中银国际

证券股份 - - - - - -
有限公司
中邮证券

有限责任 - - - - - -
公司
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于不法分子冒用景顺长城基金 APP 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 3 日
及员工名义进行非法活动的澄清公告 网站

2 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 9 日
基金托管协议（更新） 网站

景顺长城基金管理有限公司关于景顺

3 长城量化新动力股票型证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 9 日
增设 C 类基金份额并相应修改基金合 网站

同部分条款的公告

4 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 9 日
基金基金合同（更新） 网站

景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及

5 基金关于开放 C 类份额日常申购、赎 网站 2025 年 1 月 9 日
回、转换及定期定额投资业务公告

6 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 9 日
基金基金产品资料概要更新 网站

7 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 9 日
基金 2025 年第 1 号更新招募说明书 网站

8 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 22 日
基金 2024 年第 4 季度报告 网站

9 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 22 日
基金2024年第4季度报告提示性公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

10 部分基金新增海通证券为销售机构的 网站 2025 年 3 月 17 日
公告

11 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 28 日
基金 2024 年年度报告 网站

12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 28 日
基金 2024 年年度报告提示性公告 网站

景顺长城基金管理有限公司旗下公募 中国证监会指定报刊及

13 基金通过证券公司证券交易及佣金支 网站 2025 年 3 月 31 日
付情况


14 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 2 日
行业高级管理人员变更公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

15 部分基金新增银泰证券为销售机构的 网站 2025 年 4 月 7 日
公告

景顺长城基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报刊及

16 投资者及时更新或完善身份信息的公 网站 2025 年 4 月 14 日
告

17 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 22 日
基金2025年第1季度报告提示性公告 网站

18 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 22 日
基金 2025 年第 1 季度报告 网站

19 关于不法分子冒用景顺长城基金及股 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 20 日
东方 APP 进行非法活动的澄清公告 网站

20 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 24 日
基金基金产品资料概要更新 网站

21 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 24 日
基金 2025 年第 2 号更新招募说明书 网站

景顺长城基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定报刊及

22 长离任及总经理代行董事长职务的公 网站 2025 年 5 月 30 日
告

景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及

23 民商基金销售（上海）有限公司办理 网站 2025 年 5 月 30 日
旗下基金相关销售业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及

24 民商基金销售（上海）有限公司办理 网站 2025 年 6 月 3 日
旗下基金相关销售业务的公告

25 景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2025 年 7 月 1 日
调整持有股票估值价格的公告 网站

26 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 7 月 21 日
基金 2025 年第 2 季度报告 网站

27 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 7 月 21 日
基金2025年第2季度报告提示性公告 网站

28 景顺长城基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定报刊及 2025 年 8 月 6 日
长变更的公告 网站

29 景顺长城基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报刊及 2025 年 8 月 15 日
法定代表人变更的公告 网站

30 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 8 月 29 日
基金 2025 年中期报告 网站

31 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 8 月 29 日
基金 2025 年中期报告提示性公告 网站

32 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 9 月 5 日
基金调整持有股票估值价格的公告 网站

33 景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2025 年 9 月 27 日


调整持有股票估值价格的公告 网站

34 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 10 月 15 日
基金调整持有股票估值价格的公告 网站

35 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 10 月 28 日
基金2025年第3季度报告提示性公告 网站

36 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2025 年 10 月 28 日
基金 2025 年第 3 季度报告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报刊及

37 投资者及时更新或完善身份信息的公 网站 2025 年 10 月 31 日
告

景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及

38 北京微动利基金销售有限公司办理旗 网站 2025 年 12 月 4 日
下基金相关销售业务的公告

关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及

39 部分基金新增易方达财富为销售机构 网站 2025 年 12 月 5 日
的公告

关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及

40 部分基金新增腾元基金为销售机构的 网站 2025 年 12 月 23 日
公告

41 景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2025 年 12 月 27 日
调整持有股票估值价格的公告 网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持
资 有基金情况
者 申 持

类 序 持有基金份额比例达到 期初 购 赎回 有 份额占
别 号 或者超过 20%的时间区间 份额 份 份额 份 比（%）
额 额

机 1 20250101-20250818 166,858,975.82 - 166,858,975.82 - -
构

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险：
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩

余投资者的赎回办理造成影响；
（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

为了更好地满足不同类型的投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法
规的规定和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人中
国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自

2025 年 1 月 9 日起对本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A

类基金份额，同时对《基金合同》和《托管协议》进行了相应的修改。详情请参阅本基金管理

人于 2025 年 1 月 9 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城量化新动力股票型证

券投资基金增设 C 类基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城量化新动力股票型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
13.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。


景顺长城基金管理有限公司
2026 年 3 月 27 日