景顺长城量化新动力股票A

景顺长城量化新动力股票型证券投资基金
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......40

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 60

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 61

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 61

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 61

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 61

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 61

7.12 投资组合报告附注 ...... 61
§8 基金份额持有人信息...... 62

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 62

8.2 盈利投资者数量占比 ...... 62

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63
§9 开放式基金份额变动...... 63
§10 重大事件揭示...... 63

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 63

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 64

10.4 基金投资策略的改变 ...... 64

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 64

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 ...... 64

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 ...... 64

10.8 其他重大事件 ...... 70
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 71

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72
§12 备查文件目录...... 72

12.1 备查文件目录 ...... 72

12.2 存放地点 ...... 72

12.3 查阅方式 ...... 72

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金

基金简称 景顺长城量化新动力股票

场内简称 无

基金主代码 001974

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 13 日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 199,171,523.31 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 景顺长城量化新动力股票 A 景顺长城量化新动力股票 C

金简称

下属分级基金的交 001974 023188

易代码

报告期末下属分级 186,832,550.91 份 12,338,972.40 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获
取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 1、资产配置策略：本基金股票资产占基金资产的比例范围为

80%-95%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保
持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收
益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因
素后，对基金资产配置做出合适调整。

2、股票投资策略：本基金主要采用超额收益模型、风险模型、成本
模型三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。
基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个股产
出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。

3、债券投资策略：出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的
考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货
币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策
略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久
期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。

业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数（MSCI China A International Index）
收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨皞阳 郭明

负责人 联系电话 0755-82370388 （010）66105799

电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008888606 95588

传真 0755-22381339 （010）66105798

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55
建设广场第一座 21 层 号

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55
建设广场第一座 21 层 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 叶才 廖林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告的管理人互联网网址 www.igwfmc.com

基金中期报告置备地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉
里建设广场第一座 21 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)

和指标 景顺长城量化新动力股票 A 景顺长城量化新动力股票 C

本期已实现收益 51,291,961.81 491,548.67

本期利润 70,971,939.14 1,300,978.31

加权平均基金份

0.3251 0.5967
额本期利润
本期加权平均净

15.27% 26.64%
值利润率
本期基金份额净

16.62% 16.21%
值增长率

3.1.2 期末数据 报告期末(2026 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 221,585,731.60 14,668,206.53
润

期末可供分配基 1.1860 1.1888
金份额利润

期末基金资产净 439,322,336.24 29,094,624.66
值

期末基金份额净 2.351 2.358
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2026 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 175.13% 48.21%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城量化新动力股票 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 18.68% 1.31% 11.15% 1.23% 7.53% 0.08%

过去六个月 16.62% 1.20% 7.45% 1.12% 9.17% 0.08%

过去一年 38.95% 1.02% 25.54% 0.99% 13.41% 0.03%

过去三年 44.35% 1.05% 25.86% 1.07% 18.49% -0.02%

过去五年 6.76% 1.05% -4.48% 1.06% 11.24% -0.01%

过去七年 91.19% 1.11% 37.19% 1.11% 54.00% 0.00%

自基金合同生效起 175.13% 1.10% 43.34% 1.09% 131.79 0.01%


至今 %

景顺长城量化新动力股票 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 18.43% 1.31% 11.15% 1.23% 7.28% 0.08%

过去六个月 16.21% 1.21% 7.45% 1.12% 8.76% 0.09%

过去一年 37.89% 1.02% 25.54% 0.99% 12.35% 0.03%

自基金合同生效起

48.21% 1.01% 30.31% 0.97% 17.90% 0.04%
至今

注：本基金于 2025 年 01 月 09 日增设 C 类基金份额，并于 2025 年 01 月 10 日开始对 C 类份额进
行估值。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2016 年 7 月 13 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期
结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2025 年 1 月 9 日起增设 C 类基
金份额。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有
限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9
日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。

本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司旗
下共管理 233 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配
置等多个领域布局。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司
研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际
投资管理有限公司）基金经理、主动股票
部副总裁，香港海通国际资产管理有限公
黎 海 本基金的 2016 年 7 - 23 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总
威 基金经理 月 13 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年
10 月起担任量化及指数投资部基金经理，
现任公司副总经理、量化及指数投资部总
经理、基金经理。具有 23 年证券、基金行
业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为公司决定且公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”及“离任日期”指根据公司决定且公告的聘任、解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，国内宏观经济延续稳中有进的发展态势，生产端保持较强韧性，价格端出现
积极变化，结构性亮点持续涌现。从数据来看，2026 年 4-6 月国内制造业 PMI 依次为 50.3、50.0、
50.3，制造业景气水平连续四个月运行在临界点及以上，6 月产需两端同步改善，市场需求有所回暖。上半年国内生产总值同比增长 4.7%，经济运行在合理区间。上半年规模以上工业增加值同比增长 5.4%，其中装备制造业、高技术制造业增加值分别增长 9.3%、13.3%，均明显快于全部规模以上工业，新动能培育成效持续显现。企业效益持续恢复，上半年全国规模以上工业企业利润同比增长 18.7%，营业收入利润率同比提高 0.59 个百分点，其中高技术制造业、有色金属等行业
利润增长较快，引领作用明显。价格端出现积极变化，上半年 CPI 同比上涨 1.0%，其中 6 月 CPI
同比上涨 1.0%，扣除食品和能源价格的核心 CPI 同比上涨 1.0%，物价保持温和上涨；上半年 PPI
同比上涨 1.5%，实现由负转正（一季度为同比下降 0.6%），其中高技术制造业、有色金属等行业价格上涨较为明显，工业品价格改善的积极信号不断增多。货币金融环境保持稳健，6 月末 M2 同比增长 8.0%，M1 同比增长 4.0%，M2 增速继续高于名义经济增速，为经济发展营造了适宜的货币
金融环境。6 月末外汇储备 34163 亿美元，连续第三个月维持在 3.4 万亿美元以上，总体保持基
本稳定，人民币汇率整体平稳运行。整体来看，上半年国内经济运行在合理区间，工业企业盈利改善、工业品价格回升、新动能快速成长等积极因素不断累积，经济内生动能逐步增强。上半年
A 股市场整体上行，结构分化较为明显，上证综指上涨 3.16%，沪深 300 指数上涨 7.55%，创业板
指上涨 35.58%，市场呈现出较为明显的成长风格占优特征。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 16.62%，业绩比较基准收益率为 7.45%。

本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 16.21%，业绩比较基准收益率为 7.45%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，宏观政策或将继续围绕扩大内需、促进科技创新、推动产业升级等重点方向持续
发力。“十五五”规划开局之年的各项政策部署有望加快落地，“两新”政策（大规模设备更新和消费品以旧换新）持续显效，内需对经济增长的支撑作用有望进一步增强。货币政策保持适度宽松的基调，流动性环境总体有利。工业品价格的回升有望改善企业盈利预期，为权益市场提供基本面支撑。外部环境方面，海外主要经济体货币政策走向、国际经贸形势变化以及地缘不确定性因素仍需密切关注。同时，随着经济动能的持续转换，以人工智能、新能源、高端装备为代表的新质生产力相关产业有望延续较高景气度，权益市场仍具有较多结构性投资机会。个股层面相对充裕的流动性环境、市场层面结构性分化的行情特征，对于量化选股模型而言是相对有利的环境。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值处于合理区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。在组合构建层面，我们仍然会维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。基金估值委员会的成员包括投资部、研究部/固定收益部信评人员、基金事务部、法律监察稽核部、风险管理部等相关人员。本基金托管人根据基金合同及法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的本基金 2026 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 6.4.7.1 27,788,338.33 29,149,519.66

结算备付金 1,736,962.49 1,602,493.97

存出保证金 92,540.50 152,730.41

交易性金融资产 6.4.7.2 441,658,421.07 459,419,768.85

其中：股票投资 441,657,634.58 459,419,768.85

基金投资 - -

债券投资 786.49 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 113,091.68 1,390,988.60

应收股利 - -


应收申购款 88,543.82 11,028.31

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 471,477,897.89 491,726,529.80

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 1,457,626.65

应付赎回款 1,767,743.34 2,064,661.54

应付管理人报酬 456,351.83 500,707.11

应付托管费 76,058.63 83,451.18

应付销售服务费 11,076.69 124.34

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 749,706.50 816,775.63

负债合计 3,060,936.99 4,923,346.45

净资产：

实收基金 6.4.7.10 199,171,523.31 241,433,942.67

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 269,245,437.59 245,369,240.68

净资产合计 468,416,960.90 486,803,183.35

负债和净资产总计 471,477,897.89 491,726,529.80

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 199,171,523.31 份，其中本基金 A 类份额净
值人民币 2.351 元，基金份额 186,832,550.91 份；本基金 C 类份额净值人民币 2.358 元，基金份
额 12,338,972.40 份。
6.2 利润表
会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2026 年 1 月 1 日至 2026 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 75,634,161.89 25,742,962.72

1.利息收入 52,664.29 116,077.87

其中：存款利息收入 6.4.7.13 52,664.29 116,077.87


债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 55,059,327.71 19,535,375.25
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 51,270,171.62 7,975,464.10

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 56,849.20 49,446.50

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 3,732,306.89 11,510,464.65

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 20,489,406.97 5,754,234.66
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 32,762.92 337,274.94
号填列）

减：二、营业总支出 3,361,244.44 6,660,062.73

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,794,054.50 5,629,635.19

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 6.4.10.2.2 465,675.75 938,272.52

3．销售服务费 6.4.10.2.3 14,205.55 3,207.36

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 0.05 0.12

8．其他费用 6.4.7.23 87,308.59 88,947.54

三、利润总额（亏损总额 72,272,917.45 19,082,899.99
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 72,272,917.45 19,082,899.99
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -

净额

六、综合收益总额 72,272,917.45 19,082,899.99

6.3 净资产变动表
会计主体：景顺长城量化新动力股票型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 241,433,942.67 - 245,369,240.68 486,803,183.35
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 241,433,942.67 - 245,369,240.68 486,803,183.35
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -42,262,419.36 - 23,876,196.91 -18,386,222.45
号填列）

（一）、综合收益 - - 72,272,917.45 72,272,917.45
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -42,262,419.36 - -48,396,720.54 -90,659,139.90
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 34,651,154.02 - 40,259,359.00 74,910,513.02
购款

2.基金赎 -76,913,573.38 - -88,656,079.54 -165,569,652.92
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 199,171,523.31 - 269,245,437.59 468,416,960.90

资产

上年度可比期间

项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,029,424,430.2
资产 622,529,367.66 - 406,895,062.54

0

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,029,424,430.2
资产 622,529,367.66 - 406,895,062.54

0

三、本期增减变 -120,841,492.0

动额（减少以“-” - -59,698,508.81 -180,540,000.84
号填列） 3

（一）、综合收益 - - 19,082,899.99 19,082,899.99
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -120,841,492.0

净资产变动数 - -78,781,408.80 -199,622,900.83
（净资产减少以 3

“-”号填列）

其中：1.基金申 9,233,306.63 - 5,918,212.94 15,151,519.57
购款

2.基金赎 -130,074,798.6

回款 - -84,699,621.74 -214,774,420.40
6

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 501,687,875.63 - 347,196,553.73 848,884,429.36
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：


康乐 吴建军 邵媛媛

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

景顺长城量化新动力股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]第 1537 号《关于准予景顺长城量化新动力股票型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 219,177,460.00 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2016）第 891 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年
7 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 219,324,726.66 份基金份额，其中认购
资金利息折合 147,266.66 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持性证券、股指期货以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金自 2025 年 1 月 9 日起增设 C 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2026年8月26日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

（1）增值税及附加

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院
令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《财
政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，资管产品运营过
程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资
管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的规定征收率计算缴纳增值税，公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入及金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融
商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入；取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的
规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债
券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包
含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部 国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号《财政部 国家税务总局 证监会
关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1
日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1
个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号《财政部 国家税务总局 证监
会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（4）印花税


经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）
交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第
39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税
实施减半征收。
（5）境外投资

本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号《财政部 国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部 国家税务总局 证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 6 月 30 日

活期存款 27,788,338.33

等于：本金 27,785,690.23

加：应计利息 2,648.10

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1 个月（含）-3 个月 -

存款期限 3 个月（含）至 1 年 -

存款期限 1 年（含）以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 27,788,338.33

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2026 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 404,478,204.37 - 441,657,634.58 37,179,430.21

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 500.00 0.04 786.49 286.45

债券 银行间市场 - - - -

合计 500.00 0.04 786.49 286.45

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 404,478,704.37 0.04 441,658,421.07 37,179,716.66

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末的债权投资余额为零。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末的债权投资余额为零。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末的其他资产余额为零。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2026 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 297.33

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 662,628.72

其中：交易所市场 662,628.72

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 86,780.45

合计 749,706.50

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
景顺长城量化新动力股票 A

本期

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 241,314,383.54 241,314,383.54

本期申购 21,183,489.53 21,183,489.53

本期赎回（以“-”号填列） -75,665,322.16 -75,665,322.16

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 186,832,550.91 186,832,550.91

景顺长城量化新动力股票 C

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 119,559.13 119,559.13

本期申购 13,467,664.49 13,467,664.49

本期赎回（以“-”号填列） -1,248,251.22 -1,248,251.22

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 12,338,972.40 12,338,972.40

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
景顺长城量化新动力股票 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 229,689,128.01 15,557,079.40 245,246,207.41

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 229,689,128.01 15,557,079.40 245,246,207.41

本期利润 51,291,961.81 19,679,977.33 70,971,939.14

本期基金份额交易产 -59,395,358.22 -4,333,003.00 -63,728,361.22
生的变动数

其中：基金申购款 21,234,541.45 2,325,041.97 23,559,583.42

基金赎回款 -80,629,899.67 -6,658,044.97 -87,287,944.64

本期已分配利润 - - -

本期末 221,585,731.60 30,904,053.73 252,489,785.33

景顺长城量化新动力股票 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 114,902.72 8,130.55 123,033.27

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 114,902.72 8,130.55 123,033.27

本期利润 491,548.67 809,429.64 1,300,978.31

本期基金份额交易产 14,061,755.14 1,269,885.54 15,331,640.68
生的变动数

其中：基金申购款 15,393,747.56 1,306,028.02 16,699,775.58

基金赎回款 -1,331,992.42 -36,142.48 -1,368,134.90

本期已分配利润 - - -


本期末 14,668,206.53 2,087,445.73 16,755,652.26

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 48,904.20

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,508.64

其他 251.45

合计 52,664.29

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2026年1月1日至2026年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 51,270,171.62

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 51,270,171.62

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,523,307,052.30

减：卖出股票成本总额 1,469,741,955.31

减：交易费用 2,294,925.37

买卖股票差价收入 51,270,171.62

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2026年1月1日至2026年6月30日

债券投资收益——利息收入 11.50

债券投资收益——买卖债券（债转股及债 56,837.70
券到期兑付）差价收入


债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 56,849.20

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2026年1月1日至2026年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 129,754.79
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 72,900.00
本总额

减：应计利息总额 11.86

减：交易费用 5.23

买卖债券差价收入 56,837.70

6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 3,732,306.89

其中：证券出借权益补偿收 -
入


基金投资产生的股利收益 -

合计 3,732,306.89

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 20,489,406.97

股票投资 20,489,120.52

债券投资 286.45

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 20,489,406.97

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 32,360.11

基金转换费收入 402.81

合计 32,762.92

6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

审计费用 27,273.08

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行划款手续费 523.00

存托服务费 5.14

合计 87,308.59

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方、关联关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金销售机构
银行”）
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025年1月1日至2025年6月30日

关联方名称 月 30 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%）
比例（%）

长城证券 21,900,189.78 0.74 - -

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2026年1月1日至2026年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 9,964.54 0.74 - -

关联方名称 上年度可比期间

2025年1月1日至2025年6月30日


当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 - - - -

注：1、上述佣金按协议约定的佣金费率计算，佣金费率由协议签订方参考市场价格确定。

2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，被动股票型基金不得通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,794,054.50 5,629,635.19

其中：应支付销售机构的客户维护 1,207,484.24 1,994,632.23
费

应支付基金管理人的净管理费 1,586,570.26 3,635,002.96

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 465,675.75 938,272.52

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城量化新动力 景顺长城量化新动力 合计

股票 A 股票 C

景顺长城基金管理有限公 - 12,759.78 12,759.78
司

中国工商银行 - - -


长城证券 - - -

合计 - 12,759.78 12,759.78

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城量化新动力 景顺长城量化新动力 合计

股票 A 股票 C

景顺长城基金管理有限公 - 3.27 3.27
司

中国工商银行 - - -

长城证券 - - -

合计 - 3.27 3.27

注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.60%/当年天数。

（2）自 2025 年 1 月 9 日起，本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原有基金
份额转为 A 类基金份额。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 2025年1月1日至2025年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行- 27,788,338.33 48,904.20 50,904,963.01 96,590.15
活期
注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 受 流通 数量

证券 券 认购 限 受限 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 值单价 位： 成本总额 额

称 股）

惠 2026 新股

001237 康 年 5 6 个月 流通 53.26 58.74 207 11,024.82 12,159.18 -
科 月 15 受限

技 日

福 2026 新股

001312 恩 年 4 6 个月 流通 18.38 16.78 134 2,462.92 2,248.52 -
股 月 14 受限

份 日

天 2026 新股

001365 海 年 5 6 个月 流通 27.19 31.31 513 13,948.47 16,062.03 -
电 月 11 受限

子 日

维 2026 新股

001393 通 年 5 6 个月 流通 30.38 38.99 361 10,967.18 14,075.39 -
利 月 8 受限

日

001399 惠 2026 6 个月 新股 10.12 27.73 2,569 25,998.28 71,238.37 -
科 年 6 流通


股 月 16 受限

份 日

尚 2026 新股

301513 水 年 4 6 个月 流通 26.66 50.96 138 3,679.08 7,032.48 -
智 月 10 受限

能 日

春 2026 新股

301531 光 年 4 6 个月 流通 13.30 51.56 290 3,857.00 14,952.40 -
集 月 28 受限

团 日

理 2026 新股

301599 奇 年 4 6 个月 流通 13.91 32.47 433 6,023.03 14,059.51 -
智 月 22 受限

能 日

高 2026 新股

301669 特 年 6 6 个月 流通 7.08 28.40 546 3,865.68 15,506.40 -
电 月 2 受限

子 日

固 2026 新股

301680 德 年 2 6 个月 流通 58.00 112.16 117 6,786.00 13,122.72 -
电 月 27 受限

材 日

慧 2026 新股

301683 谷 年 3 6 个月 流通 78.38 121.77 96 7,524.48 11,689.92 -
新 月 24 受限

材 日

新 2025 新股

301687 广 年 12 6 个月 流通 21.93 77.78 195 4,276.35 15,167.10 -
益 月 24 受限

日

三 2026 新股

301696 瑞 年 3 6 个月 流通 24.68 86.80 216 5,330.88 18,748.80 -
智 月 31 受限

能 日

振 2026 新股

601112 石 年 1 6 个月 流通 11.18 17.59 497 5,556.46 8,742.23 -
股 月 21 受限

份 日

埃 2026 新股

603293 泰 年 4 6 个月 流通 33.49 33.93 72 2,411.28 2,442.96 -
克 月 9 受限

日

603352 至 2026 6 个月 新股 21.88 25.52 112 2,450.56 2,858.24 -
信 年 1 流通


股 月 8 受限

份 日

长 2026 新股

603407 裕 年 4 6 个月 流通 13.86 73.46 137 1,898.82 10,064.02 -
集 月 29 受限

团 日

嘉 2026 新股

603435 德 年 5 6 个月 流通 15.76 46.71 104 1,639.04 4,857.84 -
利 月 15 受限

日

红 2026 新股

603459 板 年 3 6 个月 流通 17.70 84.32 319 5,646.30 26,898.08 -
科 月 31 受限

技 日

长 2026 新股

688635 进 年 5 6 个月 流通 40.98 308.19 128 5,245.44 39,448.32 -
光 月 20 受限

子 日

北 2026 新股

688712 芯 年 1 6 个月 流通 17.52 35.92 234 4,099.68 8,405.28 -
生 月 28 受限

命 日

视 2026 新股

688781 涯 年 3 6 个月 流通 22.68 47.61 157 3,560.76 7,474.77 -
科 月 18 受限

技 日

恒 2026 新股

688785 运 年 1 6 个月 流通 92.18 463.15 116 10,692.88 53,725.40 -
昌 月 20 受限

日

臻 2026 新股

688797 宝 年 6 6 个月 流通 44.56 468.67 192 8,555.52 89,984.64 -
科 月 16 受限

技 日

联 2026 新股

688808 讯 年 4 6 个月 流通 81.88 1,584.33 121 9,907.48 191,703.93 -
仪 月 16 受限

器 日

有 2026 新股

688811 研 年 4 6 个月 流通 6.41 24.13 834 5,345.94 20,124.42 -
复 月 1 受限

材 日

688818 电 2026 6 个月 新股 9.47 70.14 1,561 14,782.67 109,488.54 -
科 年 2 流通


蓝 月 3 受限

天 日

盛 2026 新股

688820 合 年 4 6 个月 流通 19.68 141.49 711 13,992.48 100,599.39 -
晶 月 13 受限

微 日

注：以上限售证券的实际流通日期以上市公司的公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复 复牌

股票代 票 停牌 牌 估值 牌 开盘单 数量 期末 期末 备
码 名 日期 原 单价 日 价 （股） 成本总额 估值总额 注
称 因 期

2026 重大 2026

688072 拓荆 年 6 事项 832.00 年 7 890.99 1,773 1,041,743.33 1,475,136.00 -
科技 月 29 停牌 月 13

日 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管
理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 0.00%（上年度末：0.00%）。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2026年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

货币资金 27,788,338.3 - - - - -27,788,338.3
3 3

结算备付金 1,736,962.49 - - - - -1,736,962.49

存出保证金 92,540.50 - - - - - 92,540.50

交易性金融资 - - - - 786.49441,657,63441,658,421.
产 4.58 07

应收申购款 - - - - - 88,543.82 88,543.82

应收清算款 - - - - -113,091.68 113,091.68

资产总计 29,617,841.3 - - - 786.49441,859,27471,477,897.
2 0.08 89

负债

应付赎回款 - - - - -1,767,743.1,767,743.34
34

应付管理人报 - - - - -456,351.83 456,351.83
酬

应付托管费 - - - - - 76,058.63 76,058.63

应付销售服务 - - - - - 11,076.69 11,076.69
费

其他负债 - - - - -749,706.50 749,706.50

负债总计 - - - - -3,060,936.3,060,936.99
99

利率敏感度缺29,617,841.3 - - - 786.49 - -
口 2

上年度末

2025 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 29,149,519.6 - - - - -29,149,519.6
6 6

结算备付金 1,602,493.97 - - - - -1,602,493.97

存出保证金 152,730.41 - - - - - 152,730.41

交易性金融资 - - - - -459,419,76459,419,768.
产 8.85 85

应收申购款 - - - - - 11,028.31 11,028.31

应收清算款 - - - - -1,390,988.1,390,988.60
60


资产总计 30,904,744.0 - - - -460,821,78491,726,529.
4 5.76 80

负债

应付赎回款 - - - - -2,064,661.2,064,661.54
54

应付管理人报 - - - - -500,707.11 500,707.11
酬

应付托管费 - - - - - 83,451.18 83,451.18

应付清算款 - - - - -1,457,626.1,457,626.65
65

应付销售服务 - - - - - 124.34 124.34
费

其他负债 - - - - -816,775.63 816,775.63

负债总计 - - - - -4,923,346.4,923,346.45
45

利率敏感度缺30,904,744.0 - - - - - -
口 4

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.00%（上年度末：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2026 年 6 月 30 日 2025年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 441,657,634.58 94.29 459,419,768.85 94.37
产－股票投资


交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 441,657,634.58 94.29 459,419,768.85 94.37

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2025 年 12 月
本期末 （2026 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

23,276,525.39 22,253,744.48
5%

沪深 300 指数下降

-23,276,525.39 -22,253,744.48
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

第一层次 439,280,404.19 455,672,379.63

第二层次 1,475,136.00 3,113,271.20

第三层次 902,880.88 634,118.02


合计 441,658,421.07 459,419,768.85

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 441,657,634.58 93.68

其中：股票 441,657,634.58 93.68

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 786.49 0.00

其中：债券 786.49 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 29,525,300.82 6.26

8 其他各项资产 294,176.00 0.06

9 合计 471,477,897.89 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 1,233,309.08 0.26

B 采矿业 20,773,049.44 4.43

C 制造业 280,931,949.96 59.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 12,446,945.00 2.66

E 建筑业 3,524,143.00 0.75

F 批发和零售业 2,702,388.00 0.58

G 交通运输、仓储和邮政业 9,275,028.76 1.98

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 22,555,625.24 4.82

J 金融业 74,074,173.10 15.81

K 房地产业 1,921,789.00 0.41

L 租赁和商务服务业 2,098,914.00 0.45

M 科学研究和技术服务业 6,506,844.00 1.39

N 水利、环境和公共设施管理业 2,211,201.00 0.47

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 436,245.00 0.09

Q 卫生和社会工作 109,271.00 0.02

R 文化、体育和娱乐业 504,169.00 0.11

S 综合 352,590.00 0.08

合计 441,657,634.58 94.29

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300750 宁德时代 35,660 14,014,736.60 2.99

2 300308 中际旭创 10,914 13,860,780.00 2.96

3 688256 寒武纪 6,708 10,702,949.40 2.28

4 600519 贵州茅台 7,528 8,924,368.72 1.91

5 300502 新易盛 13,545 8,221,815.00 1.76

6 603986 兆易创新 7,900 6,438,500.00 1.37

7 688041 海光信息 16,864 6,244,739.20 1.33

8 601138 工业富联 77,200 5,569,980.00 1.19

9 601328 交通银行 835,106 5,369,731.58 1.15

10 600900 长江电力 200,100 5,296,647.00 1.13

11 002384 东山精密 19,800 5,194,530.00 1.11

12 601318 中国平安 92,924 4,436,191.76 0.95

13 601988 中国银行 765,200 4,376,944.00 0.93


14 600030 中信证券 148,200 4,257,786.00 0.91

15 600183 生益科技 24,300 4,213,620.00 0.90

16 600176 中国巨石 56,900 4,146,872.00 0.89

17 601288 农业银行 674,300 4,093,001.00 0.87

18 601899 紫金矿业 157,600 3,962,064.00 0.85

19 603259 药明康德 31,700 3,946,967.00 0.84

20 688012 中微公司 8,188 3,836,078.00 0.82

21 300408 三环集团 22,900 3,822,010.00 0.82

22 600460 士兰微 66,300 3,623,958.00 0.77

23 000776 广发证券 137,300 3,212,820.00 0.69

24 000725 京东方 A 350,100 3,038,868.00 0.65

25 300223 北京君正 12,000 2,986,800.00 0.64

26 002916 深南电路 6,500 2,976,350.00 0.64

27 002371 北方华创 3,342 2,956,199.52 0.63

28 600150 中国船舶 87,212 2,946,893.48 0.63

29 300394 天孚通信 9,560 2,893,620.80 0.62

30 600584 长电科技 26,000 2,692,300.00 0.57

31 601872 招商轮船 150,700 2,647,799.00 0.57

32 600999 招商证券 125,300 2,643,830.00 0.56

33 000001 平安银行 263,000 2,643,150.00 0.56

34 002463 沪电股份 17,100 2,612,880.00 0.56

35 600036 招商银行 71,761 2,547,515.50 0.54

36 000333 美的集团 33,548 2,533,880.44 0.54

37 002080 中材科技 26,800 2,412,000.00 0.51

38 002851 麦格米特 14,400 2,407,392.00 0.51

39 600919 江苏银行 223,139 2,405,438.42 0.51

40 688521 芯原股份 6,365 2,362,306.10 0.50

41 002353 杰瑞股份 14,600 2,226,500.00 0.48

42 002938 鹏鼎控股 21,100 2,223,518.00 0.47

43 601211 国泰海通 121,500 2,211,300.00 0.47

44 002475 立讯精密 30,500 2,147,200.00 0.46

45 300476 胜宏科技 6,100 2,113,223.00 0.45

46 601601 中国太保 73,900 2,107,628.00 0.45

47 688008 澜起科技 6,768 2,097,403.20 0.45

48 002142 宁波银行 70,410 2,090,472.90 0.45

49 300274 阳光电源 12,400 1,971,848.00 0.42

50 601628 中国人寿 55,600 1,965,460.00 0.42

51 600886 国投电力 146,600 1,951,246.00 0.42

52 300059 东方财富 94,400 1,923,872.00 0.41

53 600489 中金黄金 102,884 1,857,056.20 0.40

54 688498 源杰科技 980 1,848,280.00 0.39

55 601939 建设银行 191,757 1,846,619.91 0.39

56 300857 协创数据 5,400 1,835,460.00 0.39


57 600115 中国东航 480,000 1,828,800.00 0.39

58 605117 德业股份 16,920 1,796,565.60 0.38

59 000338 潍柴动力 65,800 1,793,050.00 0.38

60 603993 洛阳钼业 102,100 1,791,855.00 0.38

61 000938 紫光股份 61,700 1,780,662.00 0.38

62 600019 宝钢股份 325,400 1,766,922.00 0.38

63 000657 中钨高新 17,900 1,713,388.00 0.37

64 600809 山西汾酒 15,400 1,684,298.00 0.36

65 600000 浦发银行 195,301 1,681,541.61 0.36

66 688120 华海清科 5,179 1,668,570.22 0.36

67 688110 东芯股份 8,000 1,629,600.00 0.35

68 002558 巨人网络 57,000 1,570,920.00 0.34

69 000792 盐湖股份 51,300 1,548,747.00 0.33

70 600887 伊利股份 64,600 1,547,816.00 0.33

71 601009 南京银行 153,500 1,518,115.00 0.32

72 688347 华虹宏力 4,500 1,513,350.00 0.32

73 601688 华泰证券 72,560 1,496,187.20 0.32

74 688072 拓荆科技 1,773 1,475,136.00 0.31

75 601336 新华保险 24,267 1,447,769.22 0.31

76 300475 香农芯创 4,800 1,440,000.00 0.31

77 601857 中国石油 165,843 1,439,517.24 0.31

78 601699 潞安环能 98,800 1,410,864.00 0.30

79 600309 万华化学 20,600 1,409,246.00 0.30

80 601100 恒立液压 13,100 1,409,036.00 0.30

81 600015 华夏银行 215,200 1,375,128.00 0.29

82 002653 海思科 20,700 1,373,238.00 0.29

83 002236 大华股份 81,200 1,338,988.00 0.29

84 002281 光迅科技 5,000 1,284,700.00 0.27

85 601127 赛力斯 20,700 1,267,875.00 0.27

86 688249 晶合集成 21,400 1,263,242.00 0.27

87 600549 厦门钨业 14,700 1,252,440.00 0.27

88 688361 中科飞测 2,900 1,247,000.00 0.27

89 601838 成都银行 69,700 1,233,690.00 0.26

90 300033 同花顺 5,060 1,219,460.00 0.26

91 002517 恺英网络 74,100 1,204,125.00 0.26

92 000630 铜陵有色 188,000 1,195,680.00 0.26

93 000589 贵州轮胎 292,600 1,187,956.00 0.25

94 000166 申万宏源 268,000 1,179,200.00 0.25

95 601898 中煤能源 96,600 1,176,588.00 0.25

96 000651 格力电器 31,100 1,166,250.00 0.25

97 300604 长川科技 3,400 1,160,828.00 0.25

98 601998 中信银行 166,000 1,150,380.00 0.25

99 002493 荣盛石化 105,900 1,138,425.00 0.24


100 600547 山东黄金 49,100 1,133,719.00 0.24

101 601229 上海银行 128,900 1,118,852.00 0.24

102 000858 五 粮 液 15,100 1,117,400.00 0.24

103 002714 牧原股份 31,700 1,109,183.00 0.24

104 600011 华能国际 145,100 1,101,309.00 0.24

105 600498 烽火通信 14,900 1,096,640.00 0.23

106 601995 中金公司 30,100 1,088,115.00 0.23

107 600160 巨化股份 20,400 1,081,404.00 0.23

108 002185 华天科技 48,400 1,079,804.00 0.23

109 300919 中伟新材 24,500 1,071,875.00 0.23

110 600039 四川路桥 135,600 1,060,392.00 0.23

111 600105 永鼎股份 15,700 1,059,436.00 0.23

112 300395 菲利华 7,900 1,056,467.00 0.23

113 002027 分众传媒 217,700 1,053,668.00 0.22

114 601319 中国人保 153,500 1,037,660.00 0.22

115 002379 宏桥控股 70,100 1,035,377.00 0.22

116 002266 浙富控股 203,000 1,027,180.00 0.22

117 601169 北京银行 207,300 1,015,770.00 0.22

118 600522 中天科技 16,700 1,013,356.00 0.22

119 000933 神火股份 47,400 1,004,880.00 0.21

120 300014 亿纬锂能 15,400 1,001,462.00 0.21

121 002311 海大集团 22,400 999,264.00 0.21

122 600276 恒瑞医药 19,000 988,760.00 0.21

123 601958 金钼股份 35,100 986,661.00 0.21

124 000425 徐工机械 119,600 967,564.00 0.21

125 600029 南方航空 185,900 962,962.00 0.21

126 000988 华工科技 5,200 959,972.00 0.20

127 300433 蓝思科技 17,500 939,050.00 0.20

128 600926 杭州银行 64,600 933,470.00 0.20

129 688002 睿创微纳 6,000 928,140.00 0.20

130 301308 江波龙 1,300 914,940.00 0.20

131 600909 华安证券 82,200 913,242.00 0.19

132 002064 华峰化学 95,900 910,091.00 0.19

133 601168 西部矿业 33,500 909,190.00 0.19

134 002138 顺络电子 12,300 899,130.00 0.19

135 600418 江淮汽车 34,500 891,135.00 0.19

136 601555 东吴证券 112,400 890,208.00 0.19

137 600487 亨通光电 8,100 885,654.00 0.19

138 002128 电投能源 38,100 880,872.00 0.19

139 000301 东方盛虹 74,400 851,880.00 0.18

140 002837 英维克 10,600 843,336.00 0.18

141 002245 蔚蓝锂芯 44,876 839,629.96 0.18

142 300661 圣邦股份 5,800 832,184.00 0.18


143 000959 首钢股份 233,100 818,181.00 0.17

144 002415 海康威视 23,886 816,901.20 0.17

145 601111 中国国航 134,300 812,515.00 0.17

146 601066 中信建投 27,900 811,053.00 0.17

147 601689 拓普集团 14,300 806,806.00 0.17

148 601825 沪农商行 107,700 806,673.00 0.17

149 688629 华丰科技 4,300 806,293.00 0.17

150 603379 三美股份 10,600 804,434.00 0.17

151 601886 江河集团 97,900 786,137.00 0.17

152 000932 华菱钢铁 225,900 783,873.00 0.17

153 000975 山金国际 46,000 782,000.00 0.17

154 000869 张 裕 A 50,000 779,000.00 0.17

155 600028 中国石化 174,100 776,486.00 0.17

156 603818 曲美家居 261,100 775,467.00 0.17

157 300765 石药创新 28,300 770,609.00 0.16

158 600641 先导基电 18,800 749,368.00 0.16

159 600031 三一重工 42,900 741,312.00 0.16

160 688248 南网科技 10,700 740,226.00 0.16

161 603083 剑桥科技 2,900 739,123.00 0.16

162 300772 运达股份 59,400 730,620.00 0.16

163 003816 中国广核 186,700 729,997.00 0.16

164 000060 中金岭南 95,600 723,692.00 0.15

165 600025 华能水电 80,800 718,312.00 0.15

166 300613 富瀚微 8,800 704,704.00 0.15

167 603799 华友钴业 14,000 675,640.00 0.14

168 300363 博腾股份 41,600 675,584.00 0.14

169 605358 立昂微 8,700 675,120.00 0.14

170 605111 新洁能 6,800 674,152.00 0.14

171 688559 海目星 8,030 673,877.60 0.14

172 000983 山西焦煤 115,500 669,900.00 0.14

173 603713 密尔克卫 9,300 661,881.00 0.14

174 000823 超声电子 25,400 651,510.00 0.14

175 601058 赛轮轮胎 56,200 647,986.00 0.14

176 300406 九强生物 59,000 644,870.00 0.14

177 002646 天佑德酒 101,000 637,310.00 0.14

178 601187 厦门银行 92,900 634,507.00 0.14

179 600259 中稀有色 6,200 629,982.00 0.13

180 605499 东鹏饮料 5,099 629,369.57 0.13

181 600316 洪都航空 22,500 628,650.00 0.13

182 600292 电投水电 51,900 624,876.00 0.13

183 002737 葵花药业 55,700 624,397.00 0.13

184 000538 云南白药 13,000 615,810.00 0.13

185 000783 长江证券 62,500 609,375.00 0.13


186 002484 江海股份 5,800 609,000.00 0.13

187 000807 云铝股份 27,400 606,636.00 0.13

188 002948 青岛银行 119,400 606,552.00 0.13

189 601901 方正证券 80,000 576,000.00 0.12

190 001289 龙源电力 36,600 572,058.00 0.12

191 300620 光库科技 1,500 567,300.00 0.12

192 688220 翱捷科技 4,534 563,666.88 0.12

193 600497 驰宏锌锗 46,200 559,482.00 0.12

194 300556 丝路视觉 31,000 538,470.00 0.11

195 601117 中国化学 71,900 528,465.00 0.11

196 601997 贵阳银行 102,900 527,877.00 0.11

197 603175 超颖电子 5,900 525,631.00 0.11

198 301371 敷尔佳 20,200 525,200.00 0.11

199 688676 金盘科技 6,200 524,768.00 0.11

200 600026 中远海能 29,200 523,848.00 0.11

201 002557 洽洽食品 28,800 517,248.00 0.11

202 300339 润和软件 13,400 516,034.00 0.11

203 002602 世纪华通 36,500 514,650.00 0.11

204 000831 中国稀土 9,200 510,508.00 0.11

205 600346 恒力石化 28,723 508,684.33 0.11

206 603228 景旺电子 7,000 506,870.00 0.11

207 688141 杰华特 3,300 506,550.00 0.11

208 600023 浙能电力 95,900 504,434.00 0.11

209 300373 扬杰科技 3,200 503,136.00 0.11

210 002156 通富微电 6,600 500,742.00 0.11

211 688627 精智达 700 500,500.00 0.11

212 688469 芯联集成 46,700 495,487.00 0.11

213 300759 康龙化成 17,000 491,810.00 0.10

214 002965 祥鑫科技 9,600 489,120.00 0.10

215 688396 华润微 5,000 487,750.00 0.10

216 600893 航发动力 12,700 486,918.00 0.10

217 002375 亚厦股份 143,900 486,382.00 0.10

218 688313 仕佳光子 2,600 480,090.00 0.10

219 601818 光大银行 161,800 467,602.00 0.10

220 300811 铂科新材 4,920 466,858.80 0.10

221 600361 创新新材 127,600 459,360.00 0.10

222 300213 佳讯飞鸿 74,600 452,076.00 0.10

223 688301 奕瑞科技 3,640 451,360.00 0.10

224 600166 福田汽车 155,000 451,050.00 0.10

225 301165 锐捷网络 5,600 450,520.00 0.10

226 300863 卡倍亿 5,800 444,454.00 0.09

227 601777 千里科技 54,400 443,904.00 0.09

228 601006 大秦铁路 95,100 438,411.00 0.09


229 601869 长飞光纤 800 436,720.00 0.09

230 300492 华图山鼎 12,700 436,245.00 0.09

231 002852 道道全 61,500 436,035.00 0.09

232 688777 中控技术 3,700 434,750.00 0.09

233 300757 罗博特科 700 433,300.00 0.09

234 600425 青松建化 129,600 423,792.00 0.09

235 603198 迎驾贡酒 14,300 423,280.00 0.09

236 603806 福斯特 25,200 423,108.00 0.09

237 000408 藏格矿业 6,100 422,852.00 0.09

238 301511 德福科技 2,900 417,165.00 0.09

239 300073 当升科技 8,600 413,144.00 0.09

240 300938 信测标准 8,200 409,016.00 0.09

241 000650 仁和药业 80,200 408,218.00 0.09

242 002600 领益智造 23,500 407,490.00 0.09

243 300447 全信股份 27,000 403,110.00 0.09

244 002436 兴森科技 7,900 402,505.00 0.09

245 002738 中矿资源 6,800 401,132.00 0.09

246 301205 联特科技 1,200 400,920.00 0.09

247 688388 嘉元科技 9,110 400,840.00 0.09

248 000962 东方钽业 4,400 398,640.00 0.09

249 300747 锐科激光 7,500 398,175.00 0.09

250 601156 东航物流 24,700 398,164.00 0.09

251 301061 匠心家居 11,200 392,784.00 0.08

252 603181 皇马科技 24,200 392,524.00 0.08

253 002174 游族网络 30,900 389,649.00 0.08

254 300953 震裕科技 2,900 387,730.00 0.08

255 300307 慈星股份 52,400 386,188.00 0.08

256 300842 帝科股份 4,300 383,431.00 0.08

257 601018 宁波港 121,200 381,780.00 0.08

258 600111 北方稀土 7,900 379,595.00 0.08

259 601766 中国中车 72,600 377,520.00 0.08

260 002487 大金重工 6,500 376,805.00 0.08

261 601208 东材科技 5,200 368,108.00 0.08

262 688536 思瑞浦 1,000 364,090.00 0.08

263 603308 应流股份 6,000 362,400.00 0.08

264 688182 灿勤科技 8,400 361,788.00 0.08

265 002414 高德红外 27,000 358,020.00 0.08

266 001389 广合科技 1,500 355,875.00 0.08

267 603124 江南新材 1,900 355,262.00 0.08

268 600673 东阳光 10,500 352,590.00 0.08

269 001339 智微智能 3,380 345,706.40 0.07

270 688503 聚和材料 2,600 345,020.00 0.07

271 002271 东方雨虹 29,000 344,230.00 0.07


272 603006 联明股份 24,100 343,425.00 0.07

273 300008 天海防务 56,300 341,178.00 0.07

274 002975 博杰股份 2,400 340,800.00 0.07

275 603283 赛腾股份 4,200 340,116.00 0.07

276 688786 悦安新材 7,360 339,148.80 0.07

277 600958 东方证券 35,800 337,952.00 0.07

278 688779 五矿新能 41,400 335,754.00 0.07

279 301536 星宸科技 2,600 334,646.00 0.07

280 300331 苏大维格 4,700 334,217.00 0.07

281 600863 华能蒙电 70,800 332,760.00 0.07

282 600113 浙江东日 10,000 331,800.00 0.07

283 688183 生益电子 2,500 331,000.00 0.07

284 688082 盛美上海 761 328,752.00 0.07

285 301358 湖南裕能 4,300 326,241.00 0.07

286 300776 帝尔激光 1,500 322,440.00 0.07

287 600515 海南机场 117,600 322,224.00 0.07

288 301060 兰卫医学 39,300 321,081.00 0.07

289 688531 日联科技 1,800 320,112.00 0.07

290 300969 恒帅股份 3,400 318,784.00 0.07

291 600323 瀚蓝环境 11,500 315,790.00 0.07

292 688717 艾罗能源 3,800 313,766.00 0.07

293 600645 中源协和 18,300 313,113.00 0.07

294 688702 盛科通信 800 311,992.00 0.07

295 002545 东方铁塔 19,100 309,802.00 0.07

296 688663 新风光 3,500 309,610.00 0.07

297 600871 石化油服 152,300 309,169.00 0.07

298 300037 新宙邦 3,300 306,405.00 0.07

299 603950 长源东谷 3,600 303,948.00 0.06

300 000519 中兵红箭 14,200 299,194.00 0.06

301 600072 中船科技 35,200 298,848.00 0.06

302 601061 中信金属 27,700 298,329.00 0.06

303 688525 佰维存储 600 296,838.00 0.06

304 600246 万通发展 15,600 296,400.00 0.06

305 688411 海博思创 1,000 291,200.00 0.06

306 603225 新凤鸣 14,700 288,855.00 0.06

307 301168 通灵股份 6,400 287,424.00 0.06

308 688609 九联科技 26,000 286,260.00 0.06

309 688403 汇成股份 7,200 285,840.00 0.06

310 688368 晶丰明源 1,320 285,806.40 0.06

311 603063 禾望电气 5,400 285,606.00 0.06

312 688593 新相微 7,300 284,116.00 0.06

313 688059 华锐精密 1,400 279,594.00 0.06

314 600114 东睦股份 7,300 275,648.00 0.06


315 002429 兆驰股份 26,000 270,140.00 0.06

316 002810 山东赫达 10,900 269,230.00 0.06

317 000761 本钢板材 124,800 268,320.00 0.06

318 300397 天和防务 17,600 266,464.00 0.06

319 601868 中国能建 99,600 265,932.00 0.06

320 001287 中电港 8,500 264,775.00 0.06

321 601166 兴业银行 15,800 261,648.00 0.06

322 300432 富临精工 13,000 261,170.00 0.06

323 301071 力量钻石 2,800 259,000.00 0.06

324 600688 上海石化 88,000 257,840.00 0.06

325 002709 天赐材料 5,000 257,150.00 0.05

326 603031 安孚科技 4,800 255,600.00 0.05

327 688275 万润新能 2,000 255,100.00 0.05

328 688046 药康生物 10,500 254,100.00 0.05

329 300860 锋尚文化 9,800 250,880.00 0.05

330 603195 公牛集团 6,400 250,560.00 0.05

331 688449 联芸科技 2,900 250,299.00 0.05

332 000729 燕京啤酒 24,700 250,211.00 0.05

333 002056 横店东磁 8,100 246,888.00 0.05

334 300124 汇川技术 3,700 245,421.00 0.05

335 688107 安路科技 5,300 241,680.00 0.05

336 300034 钢研高纳 14,100 241,674.00 0.05

337 688126 沪硅产业 6,000 239,340.00 0.05

338 603010 万盛股份 13,100 237,372.00 0.05

339 601666 平煤股份 32,900 235,235.00 0.05

340 601101 昊华能源 22,200 234,432.00 0.05

341 600726 华电能源 32,800 233,536.00 0.05

342 688097 博众精工 3,700 233,285.00 0.05

343 301080 百普赛斯 4,800 230,400.00 0.05

344 603185 弘元绿能 13,700 228,653.00 0.05

345 002815 崇达技术 13,700 227,283.00 0.05

346 600027 华电国际 51,000 226,950.00 0.05

347 300413 芒果超媒 15,500 226,765.00 0.05

348 688279 峰岹科技 1,000 224,440.00 0.05

349 600968 海油发展 67,100 223,443.00 0.05

350 001399 惠科股份 6,422 218,345.91 0.05

351 601126 四方股份 3,400 214,880.00 0.05

352 300497 富祥股份 9,600 212,736.00 0.05

353 688236 春立医疗 14,600 211,116.00 0.05

354 600988 赤峰黄金 8,000 210,560.00 0.04

355 002541 鸿路钢构 12,100 209,572.00 0.04

356 601375 中原证券 52,400 209,076.00 0.04

357 301345 涛涛车业 900 207,900.00 0.04


358 688019 安集科技 600 203,676.00 0.04

359 603203 快克智能 2,650 203,467.00 0.04

360 603516 淳中科技 1,500 201,915.00 0.04

361 000572 海马汽车 54,400 201,280.00 0.04

362 002532 天山铝业 18,700 200,651.00 0.04

363 300201 海伦哲 9,500 200,165.00 0.04

364 601969 海南矿业 25,300 200,123.00 0.04

365 600989 宝丰能源 9,700 197,201.00 0.04

366 000566 海南海药 39,500 197,105.00 0.04

367 601816 京沪高铁 43,500 197,055.00 0.04

368 688433 华曙高科 2,300 196,880.00 0.04

369 603505 金石资源 9,700 195,455.00 0.04

370 002935 天奥电子 8,900 195,266.00 0.04

371 688310 迈得医疗 12,700 195,199.00 0.04

372 688549 中巨芯 5,300 195,093.00 0.04

373 002648 卫星化学 8,300 194,967.00 0.04

374 002838 道恩股份 6,300 192,906.00 0.04

375 688808 联讯仪器 121 191,703.93 0.04

376 002079 苏州固锝 12,600 189,378.00 0.04

377 603730 岱美股份 16,791 187,555.47 0.04

378 002911 佛燃能源 19,600 186,004.00 0.04

379 301286 侨源股份 3,200 185,568.00 0.04

380 000800 一汽解放 31,100 185,045.00 0.04

381 002111 威海广泰 20,400 183,600.00 0.04

382 688582 芯动联科 2,800 182,000.00 0.04

383 600229 城市传媒 38,800 180,032.00 0.04

384 002364 中恒电气 3,300 177,540.00 0.04

385 002518 科士达 3,300 176,847.00 0.04

386 601828 美凯龙 85,900 175,236.00 0.04

387 301306 西测测试 1,100 174,339.00 0.04

388 600059 古越龙山 23,800 174,216.00 0.04

389 688257 新锐股份 1,680 171,192.00 0.04

390 002407 多氟多 3,400 170,782.00 0.04

391 300323 华灿光电 8,300 169,320.00 0.04

392 688383 新益昌 900 169,236.00 0.04

393 601108 财通证券 19,500 168,675.00 0.04

394 603078 江化微 3,400 168,028.00 0.04

395 688372 伟测科技 900 167,400.00 0.04

396 301269 华大九天 1,400 167,188.00 0.04

397 688017 绿的谐波 400 167,144.00 0.04

398 603499 翔港科技 12,700 167,005.00 0.04

399 300848 美瑞新材 11,800 164,610.00 0.04

400 300814 中富电路 800 163,600.00 0.03


401 300820 英杰电气 1,800 162,414.00 0.03

402 600601 方正科技 11,600 160,544.00 0.03

403 300975 商络电子 3,100 160,425.00 0.03

404 603256 宏和科技 600 159,198.00 0.03

405 601077 渝农商行 25,900 158,249.00 0.03

406 300236 上海新阳 1,200 157,800.00 0.03

407 300179 四方达 2,600 154,518.00 0.03

408 002466 天齐锂业 2,500 153,300.00 0.03

409 603886 元祖股份 11,700 149,526.00 0.03

410 600188 兖矿能源 8,400 149,268.00 0.03

411 603931 格林达 2,500 148,500.00 0.03

412 300566 激智科技 4,000 147,800.00 0.03

413 000828 东莞控股 15,700 146,952.00 0.03

414 600803 新奥股份 9,300 146,940.00 0.03

415 600282 南钢股份 31,700 145,503.00 0.03

416 301200 大族数控 400 144,260.00 0.03

417 000036 华联控股 33,000 144,210.00 0.03

418 000059 华锦股份 38,300 143,625.00 0.03

419 002338 奥普光电 2,500 143,000.00 0.03

420 600566 济川药业 6,400 142,016.00 0.03

421 300724 捷佳伟创 2,000 141,200.00 0.03

422 300438 鹏辉能源 1,700 140,845.00 0.03

423 002552 宝鼎科技 2,300 140,300.00 0.03

424 300767 震安科技 6,200 138,198.00 0.03

425 601665 齐鲁银行 23,500 135,595.00 0.03

426 000811 冰轮环境 2,400 134,928.00 0.03

427 688787 海天瑞声 1,000 134,450.00 0.03

428 600184 光电股份 4,200 134,442.00 0.03

429 300700 岱勒新材 6,300 134,064.00 0.03

430 601636 旗滨集团 13,100 134,013.00 0.03

431 600233 圆通速递 8,500 133,875.00 0.03

432 301217 铜冠铜箔 800 132,056.00 0.03

433 300782 卓胜微 1,200 131,496.00 0.03

434 002506 协鑫集成 41,300 131,334.00 0.03

435 003010 若羽臣 5,400 131,220.00 0.03

436 688156 路德科技 4,300 130,075.00 0.03

437 600703 三安光电 6,100 129,442.00 0.03

438 002805 丰元股份 4,500 128,655.00 0.03

439 000596 古井贡酒 1,600 127,680.00 0.03

440 688353 华盛锂电 1,100 127,677.00 0.03

441 300696 爱乐达 4,900 127,547.00 0.03

442 300567 精测电子 400 127,040.00 0.03

443 300866 安克创新 1,200 125,400.00 0.03


444 002516 旷达科技 22,200 123,876.00 0.03

445 601088 中国神华 3,100 121,024.00 0.03

446 688685 迈信林 2,200 120,780.00 0.03

447 002008 大族激光 800 120,088.00 0.03

448 603507 振江股份 3,600 118,404.00 0.03

449 688190 云路股份 1,300 117,923.00 0.03

450 688599 天合光能 8,333 117,661.96 0.03

451 605168 三人行 2,300 116,472.00 0.02

452 601225 陕西煤业 5,700 115,995.00 0.02

453 000029 深深房 A 5,200 114,660.00 0.02

454 603588 高能环境 5,900 113,280.00 0.02

455 600066 宇通客车 4,200 112,602.00 0.02

456 688818 电科蓝天 1,561 109,488.54 0.02

457 603977 国泰集团 6,600 108,966.00 0.02

458 300122 智飞生物 9,300 108,717.00 0.02

459 301510 固高科技 3,400 108,562.00 0.02

460 000877 天山股份 29,800 108,174.00 0.02

461 301526 国际复材 2,300 107,341.00 0.02

462 688331 荣昌生物 800 104,208.00 0.02

463 600138 中青旅 15,900 103,827.00 0.02

464 600376 首开股份 30,900 103,206.00 0.02

465 688387 信科移动 5,154 102,255.36 0.02

466 000415 渤海租赁 25,100 102,157.00 0.02

467 601658 邮储银行 20,600 101,558.00 0.02

468 688820 盛合晶微 711 100,599.39 0.02

469 688111 金山办公 470 100,133.50 0.02

470 300199 翰宇药业 4,500 99,360.00 0.02

471 600226 亨通股份 10,300 98,777.00 0.02

472 688259 创耀科技 2,500 97,800.00 0.02

473 002897 意华股份 1,100 96,778.00 0.02

474 601577 长沙银行 11,000 95,810.00 0.02

475 002850 科达利 500 94,650.00 0.02

476 688025 杰普特 200 94,000.00 0.02

477 002645 华宏科技 3,400 93,534.00 0.02

478 605222 起帆电缆 4,000 93,280.00 0.02

479 603648 畅联股份 10,800 92,664.00 0.02

480 600509 天富能源 10,900 92,105.00 0.02

481 688522 纳睿雷达 4,600 92,092.00 0.02

482 603826 坤彩科技 3,600 92,016.00 0.02

483 603610 麒盛科技 5,100 91,596.00 0.02

484 000935 四川双马 3,500 91,315.00 0.02

485 002768 国恩股份 1,748 91,000.88 0.02

486 000977 浪潮信息 1,300 91,000.00 0.02


487 688187 时代电气 1,323 90,837.18 0.02

488 688797 臻宝科技 192 89,984.64 0.02

489 600985 淮北矿业 6,400 89,920.00 0.02

490 300049 福瑞医科 2,300 89,424.00 0.02

491 002563 森马服饰 17,700 89,208.00 0.02

492 300055 万邦达 13,800 88,734.00 0.02

493 002943 宇晶股份 1,980 87,575.40 0.02

494 688390 固德威 800 86,808.00 0.02

495 002841 视源股份 2,500 86,325.00 0.02

496 600426 华鲁恒升 3,600 86,112.00 0.02

497 002747 埃斯顿 2,300 85,859.00 0.02

498 600741 华域汽车 5,500 85,360.00 0.02

499 002422 科伦药业 2,200 84,744.00 0.02

500 300676 华大基因 2,400 84,144.00 0.02

501 300990 同飞股份 800 84,056.00 0.02

502 688172 燕东微 1,000 83,660.00 0.02

503 000061 农 产 品 14,900 83,440.00 0.02

504 603156 养元饮品 1,700 83,419.00 0.02

505 600048 保利发展 18,000 83,340.00 0.02

506 688660 电气风电 9,600 82,752.00 0.02

507 002151 北斗星通 2,600 82,550.00 0.02

508 002840 华统股份 11,300 82,377.00 0.02

509 688099 晶晨股份 800 82,320.00 0.02

510 301662 宏工科技 800 81,056.00 0.02

511 000905 厦门港务 10,400 80,704.00 0.02

512 002049 紫光国微 900 79,875.00 0.02

513 688188 柏楚电子 748 79,811.60 0.02

514 000708 中信特钢 6,300 79,506.00 0.02

515 688196 卓越新能 2,200 78,980.00 0.02

516 000973 佛塑科技 5,500 78,925.00 0.02

517 688047 龙芯中科 500 77,335.00 0.02

518 002468 申通快递 5,300 77,168.00 0.02

519 688578 艾力斯 700 76,440.00 0.02

520 601696 中银证券 6,000 75,900.00 0.02

521 300498 温氏股份 6,100 75,152.00 0.02

522 603678 火炬电子 900 74,700.00 0.02

523 688568 中科星图 1,800 74,646.00 0.02

524 000552 甘肃能化 33,100 74,144.00 0.02

525 600535 天士力 5,600 74,088.00 0.02

526 605060 联德股份 1,300 73,762.00 0.02

527 002595 豪迈科技 1,575 73,395.00 0.02

528 002340 格林美 11,100 73,371.00 0.02

529 603296 华勤技术 980 72,784.60 0.02


530 688617 惠泰医疗 400 72,624.00 0.02

531 601799 星宇股份 800 72,496.00 0.02

532 688700 东威科技 800 71,520.00 0.02

533 601600 中国铝业 8,700 71,514.00 0.02

534 600971 恒源煤电 10,200 70,380.00 0.02

535 688348 昱能科技 2,000 69,560.00 0.01

536 000895 双汇发展 3,100 69,440.00 0.01

537 603833 欧派家居 2,300 69,253.00 0.01

538 603223 恒通股份 5,300 69,165.00 0.01

539 600875 东方电气 2,400 69,048.00 0.01

540 002078 太阳纸业 5,500 68,695.00 0.01

541 000688 国城矿业 2,000 68,460.00 0.01

542 300207 欣旺达 3,600 68,364.00 0.01

543 300737 科顺股份 10,400 68,328.00 0.01

544 002491 通鼎互联 2,100 68,040.00 0.01

545 000703 恒逸石化 5,000 67,850.00 0.01

546 000090 天健集团 22,300 67,123.00 0.01

547 688213 思特威 600 64,242.00 0.01

548 002284 亚太股份 6,700 63,583.00 0.01

549 600885 宏发股份 1,800 62,082.00 0.01

550 300015 爱尔眼科 7,400 61,124.00 0.01

551 603301 振德医疗 700 61,012.00 0.01

552 300042 朗科科技 800 60,936.00 0.01

553 001203 大中矿业 2,000 59,900.00 0.01

554 300291 百纳千成 12,300 59,409.00 0.01

555 601607 上海医药 3,800 58,520.00 0.01

556 000623 吉林敖东 3,300 58,509.00 0.01

557 601877 正泰电器 2,300 57,661.00 0.01

558 002956 西麦食品 2,700 56,052.00 0.01

559 002594 比亚迪 700 55,790.00 0.01

560 001286 陕西能源 5,500 55,770.00 0.01

561 000917 电广传媒 8,300 55,527.00 0.01

562 000960 锡业股份 1,300 55,497.00 0.01

563 688090 瑞松科技 520 55,354.00 0.01

564 600094 大名城 15,900 55,014.00 0.01

565 301600 慧翰股份 600 54,840.00 0.01

566 002286 保龄宝 6,600 54,450.00 0.01

567 688785 恒运昌 116 53,725.40 0.01

568 002460 赣锋锂业 800 52,320.00 0.01

569 601233 桐昆股份 2,400 51,960.00 0.01

570 000039 中集集团 6,200 50,282.00 0.01

571 688349 三一重能 3,250 49,335.00 0.01

572 001359 平安电工 390 48,847.50 0.01


573 688147 微导纳米 300 48,564.00 0.01

574 605123 派克新材 500 48,505.00 0.01

575 300222 科大智能 3,500 48,475.00 0.01

576 301267 华厦眼科 3,300 48,147.00 0.01

577 600888 新疆众和 3,000 47,670.00 0.01

578 600598 北大荒 4,300 46,612.00 0.01

579 002461 珠江啤酒 6,000 45,420.00 0.01

580 688795 摩尔线程 63 45,138.87 0.01

581 603057 紫燕食品 2,000 44,600.00 0.01

582 605186 健麾信息 1,400 43,904.00 0.01

583 600362 江西铜业 1,000 43,300.00 0.01

584 002922 伊戈尔 1,300 42,640.00 0.01

585 300726 宏达电子 500 42,285.00 0.01

586 300629 新劲刚 1,900 40,774.00 0.01

587 601059 信达证券 2,500 40,475.00 0.01

588 600196 复星医药 1,800 40,446.00 0.01

589 600153 建发股份 5,000 39,650.00 0.01

590 688635 长进光子 128 39,448.32 0.01

591 600064 南京高科 5,500 39,215.00 0.01

592 002273 水晶光电 1,100 39,028.00 0.01

593 600801 华新建材 2,500 39,000.00 0.01

594 600172 黄河旋风 2,300 38,640.00 0.01

595 301626 苏州天脉 100 38,396.00 0.01

596 301099 雅创电子 400 38,200.00 0.01

597 603615 茶花股份 2,300 37,145.00 0.01

598 600770 综艺股份 5,300 37,100.00 0.01

599 002132 恒星科技 6,700 36,247.00 0.01

600 688239 航宇科技 600 35,898.00 0.01

601 600392 盛和资源 1,200 35,724.00 0.01

602 688625 呈和科技 420 35,452.20 0.01

603 001872 招商港口 1,800 34,974.00 0.01

604 301087 可孚医疗 700 33,355.00 0.01

605 600595 中孚实业 5,800 32,596.00 0.01

606 600674 川投能源 2,300 32,591.00 0.01

607 301571 国科天成 500 32,590.00 0.01

608 000581 威孚高科 1,900 32,338.00 0.01

609 603166 福达股份 2,400 32,088.00 0.01

610 688332 中科蓝讯 200 31,500.00 0.01

611 603155 新亚强 1,100 31,438.00 0.01

612 603919 金徽酒 2,000 30,100.00 0.01

613 601991 大唐发电 4,200 29,736.00 0.01

614 301193 家联科技 1,600 29,664.00 0.01

615 300672 国科微 100 29,500.00 0.01


616 603297 永新光学 200 29,390.00 0.01

617 688733 壹石通 700 28,945.00 0.01

618 600171 上海贝岭 900 28,746.00 0.01

619 300193 佳士科技 3,500 28,490.00 0.01

620 300401 花园生物 1,300 28,457.00 0.01

621 688456 有研粉材 200 27,920.00 0.01

622 603995 甬金股份 1,200 27,852.00 0.01

623 300358 楚天科技 3,400 27,200.00 0.01

624 605376 博迁新材 100 27,130.00 0.01

625 688386 泛亚微透 300 26,952.00 0.01

626 603459 红板科技 319 26,898.08 0.01

627 688003 天准科技 200 25,460.00 0.01

628 601360 三六零 2,900 25,201.00 0.01

629 600037 歌华有线 3,900 24,453.00 0.01

630 605228 神通科技 1,800 24,174.00 0.01

631 688266 泽璟制药 200 23,332.00 0.00

632 301382 蜂助手 500 23,000.00 0.00

633 688173 希荻微 1,200 22,968.00 0.00

634 601163 三角轮胎 1,800 22,842.00 0.00

635 600536 中国软件 802 22,552.24 0.00

636 002937 兴瑞科技 500 21,965.00 0.00

637 600502 安徽建工 5,000 21,750.00 0.00

638 603162 海通发展 2,408 21,599.76 0.00

639 688611 杭州柯林 300 21,435.00 0.00

640 000550 江铃汽车 1,300 21,086.00 0.00

641 300596 利安隆 400 20,992.00 0.00

642 600872 中炬高新 1,200 20,832.00 0.00

643 002803 吉宏股份 800 20,672.00 0.00

644 688811 有研复材 834 20,124.42 0.00

645 603068 博通集成 500 20,115.00 0.00

646 300393 中来股份 2,700 19,683.00 0.00

647 002511 中顺洁柔 2,900 19,285.00 0.00

648 603663 三祥新材 200 19,260.00 0.00

649 002643 万润股份 900 18,855.00 0.00

650 301696 三瑞智能 216 18,748.80 0.00

651 002444 巨星科技 600 18,660.00 0.00

652 688378 奥来德 300 18,600.00 0.00

653 688776 国光电气 300 18,402.00 0.00

654 300790 宇瞳光学 700 18,277.00 0.00

655 000680 山推股份 1,800 18,090.00 0.00

656 300763 锦浪科技 200 18,070.00 0.00

657 688799 华纳药厂 400 17,948.00 0.00

658 688586 江航装备 1,500 17,535.00 0.00


659 300151 昌红科技 700 17,465.00 0.00

660 600642 申能股份 2,000 17,460.00 0.00

661 002028 思源电气 100 17,300.00 0.00

662 688262 国芯科技 400 17,292.00 0.00

663 301487 盟固利 900 17,235.00 0.00

664 300568 星源材质 900 16,848.00 0.00

665 001365 天海电子 513 16,062.03 0.00

666 688772 珠海冠宇 800 15,704.00 0.00

667 301669 高特电子 546 15,506.40 0.00

668 002833 弘亚数控 800 15,432.00 0.00

669 300602 飞荣达 300 15,360.00 0.00

670 301687 新广益 195 15,167.10 0.00

671 301531 春光集团 290 14,952.40 0.00

672 002057 中钢天源 1,200 14,916.00 0.00

673 301589 诺瓦星云 100 14,898.00 0.00

674 300206 理邦仪器 1,200 14,676.00 0.00

675 002955 鸿合科技 400 14,300.00 0.00

676 001393 维通利 361 14,075.39 0.00

677 301599 理奇智能 433 14,059.51 0.00

678 600236 桂冠电力 1,600 14,048.00 0.00

679 601858 中国科传 800 13,848.00 0.00

680 601216 君正集团 3,100 13,826.00 0.00

681 603233 大参林 900 13,527.00 0.00

682 600016 民生银行 4,200 13,524.00 0.00

683 002240 盛新锂能 300 13,449.00 0.00

684 301680 固德电材 117 13,122.72 0.00

685 600336 澳柯玛 2,100 13,083.00 0.00

686 300025 华星创业 3,000 12,600.00 0.00

687 001237 惠康科技 207 12,159.18 0.00

688 001221 悍高集团 300 12,066.00 0.00

689 603298 杭叉集团 500 11,930.00 0.00

690 301683 慧谷新材 96 11,689.92 0.00

691 301018 申菱环境 100 11,561.00 0.00

692 688062 迈威生物 400 11,300.00 0.00

693 603823 百合花 200 10,914.00 0.00

694 300576 容大感光 200 10,244.00 0.00

694 688267 中触媒 520 10,244.00 0.00

695 603407 长裕集团 137 10,064.02 0.00

696 603288 海天味业 300 9,948.00 0.00

697 603987 康德莱 1,400 9,660.00 0.00

698 688231 隆达股份 260 9,549.80 0.00

699 300872 天阳科技 600 9,480.00 0.00

700 002536 飞龙股份 200 9,436.00 0.00


701 001301 尚太科技 100 9,351.00 0.00

701 300390 天华新能 100 9,351.00 0.00

702 301216 万凯新材 400 9,196.00 0.00

703 601668 中国建筑 2,100 9,114.00 0.00

704 002683 广东宏大 300 8,787.00 0.00

705 601112 振石股份 497 8,742.23 0.00

706 688472 阿特斯 800 8,656.00 0.00

707 002531 天顺风能 1,000 8,430.00 0.00

708 688712 北芯生命 234 8,405.28 0.00

709 603013 亚普股份 500 7,895.00 0.00

710 300677 英科医疗 200 7,834.00 0.00

711 000951 中国重汽 400 7,804.00 0.00

712 688781 视涯科技 157 7,474.77 0.00

713 601298 青岛港 900 7,245.00 0.00

714 600718 东软集团 1,000 7,240.00 0.00

715 000636 风华高科 100 7,224.00 0.00

716 601155 新城控股 700 7,182.00 0.00

717 300304 云意电气 400 7,140.00 0.00

718 301513 尚水智能 138 7,032.48 0.00

719 002285 世联行 3,400 6,970.00 0.00

720 002812 恩捷股份 100 6,691.00 0.00

721 301188 力诺药包 100 6,690.00 0.00

722 600295 鄂尔多斯 600 6,432.00 0.00

723 600419 天润乳业 800 6,056.00 0.00

724 300679 电连技术 100 5,999.00 0.00

725 600955 维远股份 400 5,888.00 0.00

726 601916 浙商银行 2,100 5,523.00 0.00

727 603355 莱克电气 200 5,276.00 0.00

728 600251 冠农股份 600 5,184.00 0.00

729 603699 纽威股份 100 5,030.00 0.00

730 600496 精工钢构 1,600 4,960.00 0.00

731 603435 嘉德利 104 4,857.84 0.00

732 688352 颀中科技 200 4,836.00 0.00

733 688588 凌志软件 500 4,545.00 0.00

734 300825 阿尔特 300 4,284.00 0.00

735 002221 东华能源 800 4,208.00 0.00

736 001338 永顺泰 500 4,195.00 0.00

737 300012 华测检测 300 4,158.00 0.00

738 300607 拓斯达 100 4,123.00 0.00

739 002283 天润工业 400 3,860.00 0.00

740 600479 千金药业 400 3,720.00 0.00

741 002401 中远海科 300 3,483.00 0.00

742 300979 华利集团 100 2,975.00 0.00


743 603352 至信股份 112 2,858.24 0.00

744 300031 宝通科技 100 2,857.00 0.00

745 301658 首航新能 100 2,697.00 0.00

746 603293 埃泰克 72 2,442.96 0.00

747 600966 博汇纸业 500 2,390.00 0.00

748 002458 益生股份 304 2,362.08 0.00

749 001312 福恩股份 134 2,248.52 0.00

750 002154 报 喜 鸟 300 1,068.00 0.00

751 600739 辽宁成大 100 1,011.00 0.00

752 600335 国机汽车 200 936.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 688256 寒武纪 11,080,755.84 2.28

2 300750 宁德时代 9,960,864.00 2.05

3 300394 天孚通信 9,519,247.00 1.96

4 688041 海光信息 9,330,988.09 1.92

5 601872 招商轮船 7,947,176.00 1.63

6 002938 鹏鼎控股 7,538,702.00 1.55

7 600900 长江电力 7,381,120.00 1.52

8 600000 浦发银行 7,374,813.00 1.51

9 002384 东山精密 7,356,629.00 1.51

10 300502 新易盛 7,260,814.86 1.49

11 600150 中国船舶 6,763,979.51 1.39

12 300408 三环集团 6,636,785.74 1.36

13 002415 海康威视 6,624,832.00 1.36

14 600188 兖矿能源 6,359,954.00 1.31

15 000657 中钨高新 6,313,475.00 1.30

16 300274 阳光电源 6,258,095.00 1.29

17 603986 兆易创新 6,249,011.00 1.28

18 300308 中际旭创 6,202,944.00 1.27

19 000776 广发证券 5,918,292.00 1.22

20 300476 胜宏科技 5,885,865.50 1.21

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300750 宁德时代 10,221,429.40 2.10

2 300502 新易盛 9,076,159.00 1.86

3 600519 贵州茅台 9,061,132.00 1.86

4 002475 立讯精密 9,002,841.43 1.85


5 601138 工业富联 8,791,061.00 1.81

6 600188 兖矿能源 8,710,722.69 1.79

7 688041 海光信息 8,593,771.47 1.77

8 600036 招商银行 8,140,242.00 1.67

9 600276 恒瑞医药 7,779,846.00 1.60

10 601225 陕西煤业 7,631,102.92 1.57

11 601899 紫金矿业 7,565,381.00 1.55

12 600150 中国船舶 7,489,032.00 1.54

13 688008 澜起科技 7,456,100.56 1.53

14 300394 天孚通信 7,404,104.00 1.52

15 002938 鹏鼎控股 7,329,247.00 1.51

16 300308 中际旭创 7,315,455.00 1.50

17 601318 中国平安 7,313,972.00 1.50

18 601166 兴业银行 7,027,967.00 1.44

19 002384 东山精密 7,010,147.00 1.44

20 601872 招商轮船 6,884,115.79 1.41

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,431,490,700.52

卖出股票收入（成交）总额 1,523,307,052.30

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 786.49 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 786.49 0.00

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）


1 123272 中汽转债 5 786.49 0.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局处罚。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 92,540.50

2 应收清算款 113,091.68


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 88,543.82

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 294,176.00

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

景顺长城

量化新动 98,043 1,905.62 15,041,831.81 8.05 171,790,719.10 91.95
力股票 A
景顺长城

量化新动 102 120,970.32 12,116,745.80 98.20 222,226.60 1.80
力股票 C

合计 98,145 2,029.36 27,158,577.61 13.64 172,012,945.70 86.36

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 盈利投资者数量占比

项目 过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）

盈利投资者数量占比（%） 99.77

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 景顺长城量化新动力股票 A 7,493.95 0.004011
理人所
有从业

人员持 景顺长城量化新动力股票 C 615.76 0.004990
有本基
金

合计 8,109.71 0.004072

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 景顺长城量化新动力股票 A 景顺长城量化新动力股票 C

基金合同生效日

（2016 年 7 月 13 日） 219,324,726.66 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 241,314,383.54 119,559.13
额总额

本报告期基金总申购 21,183,489.53 13,467,664.49
份额

减：本报告期基金总 75,665,322.16 1,248,251.22
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 186,832,550.91 12,338,972.40
额总额
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁。
10.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金管理人受调查或处罚等情况。
10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，不存在基金管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。
10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内托管人无重大受调查或处罚等情况。
10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内托管人相关从业人员无重大受调查或处罚等情况。
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况
10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中泰证券 385,128,601. 未变
股份有限 1 51 13.04 175,236.42 13.04 更
公司

华泰证券 261,499,100. 未变
股份有限 2 27 8.85 118,983.23 8.85 更
公司

申万宏源 229,344,297. 未变
证券有限 1 99 7.77 104,351.60 7.77 更
公司


国泰海通 222,733,571. 未变
证券股份 2 38 7.54 101,343.79 7.54 更
有限公司

光大证券 212,552,256. 未变
股份有限 2 45 7.20 96,711.39 7.20 更
公司

华西证券 212,319,645. 未变
股份有限 1 61 7.19 96,605.46 7.19 更
公司

长江证券 183,109,028. 未变
股份有限 2 93 6.20 83,316.67 6.20 更
公司

广发证券 156,040,619. 未变
股份有限 2 79 5.28 70,998.46 5.28 更
公司

东方证券 143,979,191. 未变
股份有限 3 63 4.88 65,510.22 4.88 更
公司

中信建投 139,990,921. 未变
证券股份 2 73 4.74 63,696.30 4.74 更
有限公司

国海证券 138,827,536. 未变
股份有限 1 68 4.70 63,163.54 4.70 更
公司

中国国际 128,805,476. 未变
金融股份 2 63 4.36 58,606.37 4.36 更
有限公司

国盛证券 98,209,503.8 未变
股份有限 1 0 3.33 44,688.44 3.33 更
公司

国金证券 73,811,803.7 未变
股份有限 1 4 2.50 33,584.33 2.50 更
公司

招商证券 72,180,891.3 未变
股份有限 4 2 2.44 32,842.12 2.44 更
公司

方正证券 47,776,340.1 未变
股份有限 2 3 1.62 21,738.48 1.62 更
公司

华创证券 47,198,685.1 未变
有限责任 1 1 1.60 21,475.81 1.60 更
公司

平安证券 1 45,853,089.1 1.55 20,863.17 1.55 未变
股份有限 9 更

公司

瑞银证券 39,597,103.0 未变
有限责任 1 5 1.34 18,017.34 1.34 更
公司

中信证券 32,383,737.3 未变
股份有限 5 0 1.10 14,734.52 1.10 更
公司

兴业证券 29,892,503.6 未变
股份有限 1 6 1.01 13,601.43 1.01 更
公司

国联民生 26,152,536.4 未变
证券股份 1 8 0.89 11,899.44 0.89 更
有限公司

长城证券 21,900,189.7 未变
股份有限 1 8 0.74 9,964.54 0.74 更
公司

开源证券 未变
股份有限 2 3,994,796.70 0.14 1,817.83 0.14 更
公司

北京证券 未变
有限责任 2 - - - - 更
公司

第一创业 未变
证券股份 1 - - - - 更
有限公司

东方财富 未变
证券股份 2 - - - - 更
有限公司
高盛（中

国）证券有 1 - - - - 未变
限责任公 更
司

国都证券 未变
股份有限 1 - - - - 更
公司

国投证券 未变
股份有限 1 - - - - 更
公司

民生证券 本期
股份有限 - - - - - 报告
公司 退租
1 个

太平洋证 1 - - - - 未变
券股份有 更

限公司

天风证券 未变
股份有限 1 - - - - 更
公司

中国银河 未变
证券股份 1 - - - - 更
有限公司

中航证券 2 - - - - 未变
有限公司 更

中银国际 未变
证券股份 1 - - - - 更
有限公司

中邮证券 未变
有限责任 1 - - - - 更
公司
注：1、基金管理人选择交易单元的标准为：交易单元所属券商财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。

2、基金管理人选择交易单元参与证券交易的程序为：基金管理人定期对符合上述标准的券商进行测评，测评结果是决定后期使用各证券公司交易单元参与证券交易的依据。
10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期
券商名称 券 回购成交总 权证
成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总
的比例(%) (%) 额的比
例(%)

中泰证券

股份有限 - - - - - -
公司
华泰证券

股份有限 21,732.91 16.75 - - - -
公司
申万宏源

证券有限 - - - - - -
公司
国泰海通

证券股份 - - - - - -
有限公司

光大证券 - - - - - -
股份有限

公司
华西证券

股份有限 - - - - - -
公司
长江证券

股份有限 - - - - - -
公司
广发证券

股份有限 108,021.88 83.25 - - - -
公司
东方证券

股份有限 - - - - - -
公司
中信建投

证券股份 - - - - - -
有限公司
国海证券

股份有限 - - - - - -
公司
中国国际

金融股份 - - - - - -
有限公司
国盛证券

股份有限 - - - - - -
公司
国金证券

股份有限 - - - - - -
公司
招商证券

股份有限 - - - - - -
公司
方正证券

股份有限 - - - - - -
公司
华创证券

有限责任 - - - - - -
公司
平安证券

股份有限 - - - - - -
公司
瑞银证券

有限责任 - - - - - -
公司

中信证券 - - - - - -

股份有限

公司
兴业证券

股份有限 - - - - - -
公司
国联民生

证券股份 - - - - - -
有限公司
长城证券

股份有限 - - - - - -
公司
开源证券

股份有限 - - - - - -
公司
北京证券

有限责任 - - - - - -
公司
第一创业

证券股份 - - - - - -
有限公司
东方财富

证券股份 - - - - - -
有限公司
高盛（中

国）证券有 - - - - - -
限责任公

司
国都证券

股份有限 - - - - - -
公司
国投证券

股份有限 - - - - - -
公司
民生证券

股份有限 - - - - - -
公司
太平洋证

券股份有 - - - - - -
限公司
天风证券

股份有限 - - - - - -
公司

中国银河 - - - - - -
证券股份

有限公司

中航证券 - - - - - -
有限公司
中银国际

证券股份 - - - - - -
有限公司
中邮证券

有限责任 - - - - - -
公司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 1 月 20 日
停机维护的通知 网站

2 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2026 年 1 月 22 日
基金 2025 年第 4 季度报告 网站

3 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2026 年 1 月 22 日
基金2025年第4季度报告提示性公告 网站

4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 1 月 27 日
停机维护的通知 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

5 部分基金新增华西证券为销售机构的 网站 2026 年 2 月 5 日
公告

6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 2 月 25 日
停机维护的通知 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

7 部分开放式基金综合风险评级变动的 网站 2026 年 2 月 26 日
通知

8 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 3 月 25 日
停机维护的通知 网站

9 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2026 年 3 月 27 日
基金 2025 年年度报告提示性公告 网站

10 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2026 年 3 月 27 日
基金 2025 年年度报告 网站

景顺长城基金管理有限公司旗下公募 中国证监会指定报刊及

11 基金通过证券公司证券交易及佣金支 网站 2026 年 3 月 31 日
付情况(2025 年度)

12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 4 月 7 日
停机维护的通知 网站

景顺长城基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报刊及

13 投资者及时更新或完善身份信息的公 网站 2026 年 4 月 21 日
告

14 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2026 年 4 月 22 日
基金 2026 年第 1 季度报告 网站


15 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2026 年 4 月 22 日
基金2026年第1季度报告提示性公告 网站

16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 4 月 29 日
停机维护的通知 网站

2025 年度景顺长城基金管理有限公司 中国证监会指定报刊及

17 以股东身份（通过公募基金持股）参 网站 2026 年 4 月 29 日
与股东大会投票信息披露

18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 5 月 12 日
停机维护的通知 网站

19 景顺长城基金管理有限公司关于部分 中国证监会指定报刊及 2026 年 5 月 13 日
基金投顾组合终止的公告 网站

20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 5 月 21 日
停机维护的通知 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

21 部分开放式基金综合风险评级变动的 网站 2026 年 5 月 22 日
通知

22 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2026 年 5 月 23 日
基金基金产品资料概要更新 网站

23 景顺长城量化新动力股票型证券投资 中国证监会指定报刊及 2026 年 5 月 23 日
基金 2026 年第 1 号更新招募说明书 网站

24 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 5 月 27 日
停机维护的通知 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

25 部分基金新增贵文基金为销售机构的 网站 2026 年 5 月 29 日
公告

26 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 2 日
停机维护的通知 网站

27 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 9 日
停机维护的通知 网站

关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及

28 部分基金新增排排网销售为销售机构 网站 2026 年 6 月 22 日
的公告

29 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 23 日
停机维护的通知 网站

景顺长城基金管理有限公司关于暂停 中国证监会指定报刊及

30 浦领基金销售有限公司办理旗下基金 网站 2026 年 6 月 24 日
相关销售业务的公告

31 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2026 年 6 月 26 日
基金调整持有股票估值价格的公告 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城量化新动力股票型证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城量化新动力股票型证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
12.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2026 年 8 月 28 日