广发中债7-10年国开债指数C

广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月二十一日

第1页共13页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中债7-10年国开债指数
基金主代码 003376
基金运作方式 -
基金合同生效日 2016年9月26日
报告期末基金份额总额 827,088,771.72份
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之
投资目标 前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离
度及跟踪误差的最小化。
1、本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和
投资策略 流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券
作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的
资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
2、本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动
性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以降
低债券仓位调整的交易成本，提高投资效率，从
而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
业绩比较基准 标的指数“中债-7-10年期国开行债券指数”收益率。
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收
风险收益特征 益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发中债7-10年国开债 广发中债7-10年国开债
称 指数A 指数C
下属分级基金的交易代 003376 003377
码
报告期末下属分级基金 711,458,063.83份 115,630,707.89份
的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期
主要财务指标 (2016年10月1日-2016年12月31日)
广发中债7-10年国开 广发中债7-10年国开
债指数A 债指数C
1.本期已实现收益 -1,462,994.91 109,097.37
2.本期利润 -29,367,406.55 -3,630,955.99
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0200 -0.0338
4.期末基金资产净值 691,250,029.32 111,967,211.72
5.期末基金份额净值 0.9716 0.9683


注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发中债7-10年国开债指数A：

净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 -2.87% 0.26% -3.37% 0.28% 0.50% -0.02%
月


2、广发中债7-10年国开债指数C：

净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 -3.20% 0.25% -3.37% 0.28% 0.17% -0.03%
月


3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年9月26日至2016年12月31日)

1．广发中债7-10年国开债指数A：

2．广发中债7-10年国开债指数C：

注：（1）本基金合同生效日期为2016年9月26日，至披露时点本基金成立未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后6个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 期限 年限 说明
任职日期 离任日期
本基
金的
基金
经理； 男，中国籍，经济学硕士，
广发 持有中国证券投资基金业从
聚盛 业证书，2007年1月至
混合 2011年2月在广发基金管理
基金 有限公司固定收益部债券交
的基 易员兼研究员，2011年3月
金经 25日至2015年3月26日先
理； 后在广发基金管理有限公司
广发 机构投资部、权益投资二部
安宏 及固定收益部任投资经理，
回报 2015年5月27日至2016年
混合 6月23日任广发集鑫债券基
基金 金的基金经理，2015年
的基 12月25日起任广发聚盛混合
王予柯 金经 2016-09- - 9年 基金的基金经理，2016年
理； 26 1月8日起任广发安宏回报混
广发 合基金的基金经理，2016年
稳裕 6月27日起任广发稳裕保本
保本 基金的基金经理，2016年
基金 8月30日起任广发景盛纯债
的基 债券型基金的基金经理，
金经 2016年9月26日起任广发中
理； 债7-10年国开债指数基金的
广发 基金经理，2016年11月7日
景盛 起任广发鑫隆混合基金的基
纯债 金经理，2016年11月23日
债券 起任广发景丰纯债基金的基
型基 金经理，2016年12月22日
金的 起任广发鑫富混合基金的基
基金 金经理。
经理；
广发
鑫隆
混合
基金
的基
金经
理；
广发
景丰
纯债
基金
的基
金经
理；
广发
鑫富
混合
基金
的基
金经
理


注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项

4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，债市收益率整体表现为震荡上行、季末重新有所回落的局面，全季度来看收益率整体上行明显，不同收益率曲线整体平坦化。短端收益率受资金面紧平衡、货基赎回带来的流动性冲击影响大幅上行；中长端收益率具体表现为“10月初-10月下旬小幅下行，10月底-12月中旬快速上行，12月下旬开始重新有所回落”的

盘面。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，广发中债7-10年国开债指数A的净值增长率为-2.87%，广发中债7-10年国开债指数C的净值增长率为-3.2%，同期业绩比较基准收益率为-3.37%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来一段时间内，债市可能仍将呈现震荡行情，本基金将根据市场实际情况，优化组合，力争与跟踪标的指数保持一致的回报。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 773,809,000.00 96.28
其中：债券 773,809,000.00 96.28
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 18,880,228.32 2.35
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 347,279.12 0.04
7 其他各项资产 10,662,077.27 1.33
8 合计 803,698,584.71 100.00


5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 773,809,000.00 96.34
其中：政策性金融债 773,809,000.00 96.34
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 773,809,000.00 96.34


5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例
（％）
1 130247 13国开47 4,500,000 483,300,000. 60.17
00
2 160213 16国开13 1,200,000 113,964,000. 14.19
00
3 160210 16国开10 800,000 76,936,000.0 9.58
0
4 150218 15国开18 600,000 59,598,000.0 7.42
0
5 160401 16农发01 300,000 30,000,000.0 3.73
0


5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,200,206.83
3 应收股利 -
4 应收利息 9,461,860.49
5 应收申购款 9.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,662,077.27


5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发中债7-10年国开 广发中债7-10年国开
债指数A 债指数C
本报告期期初基金份额总额 2,200,378,065.11 100,498,575.29
本报告期基金总申购份额 11,507,035.30 16,070,327.01
减：本报告期基金总赎回份额 1,500,427,036.58 938,194.41
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 711,458,063.83 115,630,707.89


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金募集的文件

（二）《广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼8.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn

广发基金管理有限公司

二〇一七年一月二十一日