报告期内基金投资策略和运作分析
证券公司指数本季度下跌1.15%。?期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。?我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。
报告期内基金的业绩表现
本基金本季度跟踪误差为0.54%,并取得了超越指数0.29%的跟踪正偏离,较为理想地完成了投资目标。截至报告期末,本基金份额净值为0.9694元,报告期内,份额净值增长率为-0.86%,同期业绩基准增长率为-1.15%。
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