诺安中小盘精选混合型证券投资基金
2018年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月27日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。1.2目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................7
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................8
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8§4 管理人报告.........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................16
6.1 资产负债表................................................................................................................................16
6.2 利润表........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18
6.4 报表附注....................................................................................................................................19§7 投资组合报告.....................................................................................................................................38
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................43
7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................43§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................45§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................46§10 重大事件揭示...................................................................................................................................47
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................47
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................47
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................49§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................52§12 备查文件目录...................................................................................................................................53
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................53
12.2 存放地点..................................................................................................................................53
12.3 查阅方式..................................................................................................................................53
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 诺安中小盘精选混合型证券投资基金
基金简称 诺安中小盘精选混合
基金主代码 320011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月28日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 578,786,328.58份
基金合同存续期 不定期
注：自2015年8月6日起，原“诺安中小盘精选股票型证券投资基金”变更为“诺安中小盘精选
混合型证券投资基金”。
2.2基金产品说明
通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市值
投资目标 股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力图实现
基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资策略分为四部分:资产配置策略、股票投
资策略、债券投资策略以及权证投资策略。
1、资产配置策略
本基金将运用长期资产配置(SAA)和短期资产配置
(TAA)相结合的方法,根据市场环境的变化,在长期资
产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配
置,力图通过时机选择达到在承受一定风险的前提下
获取较高收益的资产组合。
2、股票投资策略
本基金的股票投资策略分三步进行,首先是确定基本
股票池,其次是进行个股基本面鉴别,最后是股票组合
投资策略 最终确认。
3、债券投资策略
本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具
体包括利率预测策略(Interest rate anticipation)、
收益率曲线预测策略、溢价分析策略(Yield spread
analysis)以及个券估值策略(Valuation analysis)
等。
4、权证投资策略
本基金的权证投资部分主要运用的投资策略包括:价
值发现策略和价差策略。作为辅助性投资工具,本基金
会结合自身资产状况审慎投资于权证资产,力图获得
最佳风险调整收益。
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型
风险收益特征 基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风
险、中高收益的基金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 马宏 郭明
信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 （010）66105798
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 （010）66105799
注册地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区复兴门内大街55
业银行大厦19-20层 号
办公地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区复兴门内大街55
业银行大厦19-20层 号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 秦维舟 易会满
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
诺安基金管理有限公司
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大
厦19-20层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日)
本期已实现收益 42,784,786.93
本期利润 -43,705,198.84
加权平均基金份额本期利润 -0.0888
本期加权平均净值利润率 -4.14%
本期基金份额净值增长率 -3.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日)
期末可供分配利润 525,779,398.34
期末可供分配基金份额利润 0.9084
期末基金资产净值 1,119,396,631.18
期末基金份额净值 1.934
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日)
基金份额累计净值增长率 205.44%
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 -5.70% 1.00% -7.43% 1.35% 1.73% -0.35%
过去三个月 -2.13% 0.89% -10.59% 1.03% 8.46% -0.14%
过去六个月 -3.89% 0.85% -11.99% 1.07% 8.10% -0.22%
过去一年 5.54% 0.77% -9.97% 0.90% 15.51% -0.13%
过去三年 21.84% 1.40% -31.86% 1.44% 53.70% -0.04%
自基金合同 205.44% 1.33% 15.65% 1.29% 189.79% 0.04%
生效起至今
注：自2015年8月7日起，本基金的业绩比较基准由原来的“(60%×天相中盘指数+40%×天相小
盘指数)×80%+20%×中证全债指数”，变更为“中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率
×20%”。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：①本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
②自2015年8月7日起，本基金的业绩比较基准由原来的“(60%×天相中盘指数+40%×天相小盘
指数)×80%+20%×中证全债指数”，变更为“中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率
×20%”。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
截至2018年6月30日，本基金管理人共管理56只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金等。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期 证券从
姓名 职务 限 业年限 说明
任职日期 离任日期
本基金基
金经理。
权益投资
事业部副 硕士，曾任职于华夏基金
总经理， 管理有限公司，先后从事
诺安先进 于基金清算、行业研究工
制造股票 作。2010年1月加入诺安
型证券投 基金管理有限公司，从事
资基金基 行业研究工作，现任权益
金经理、 2016年9月13 投资事业部副总经理。
韩冬燕 诺安中小 日 - 14 2015年11月起任诺安先
盘精选混 进制造股票型证券投资基
合型证券 金基金经理，2016年9月
投资基金 起任诺安中小盘精选混合
基金经 型证券投资基金基金经
理、诺安 理，2017年6月起任诺安
行业轮动 行业轮动混合型证券投资
混合型证 基金基金经理。
券投资基
金基金经
理。
注：①此处基金经理的任职日期为本公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安中小盘精选混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资
基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》的规定,
遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
我们预判2018年投资机会的核心大概率会在于估值和成长性的匹配，且成长须是高质量、可持续的成长，我们上半年对应的投资策略是保持低仓位，更加精选行业个股。在结构上偏重的行业主要是长期行业发展空间较大、估值没有明显高估、能以时间换空间的行业，例如消费、医药、电信和电子行业等；适度考虑基本面有边际正向变化、低估值且存在预期差的，例如石化和银行行业。我们在个股选择上不囿于简单的“价值”和“成长”风格之分，而是在面向未来的基础上深刻地理解价值所在，审慎权衡成长性和估值的匹配度，持续地研判价值和价格之间的偏离。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.934元。本报告期基金份额净值增长率为-3.89%，同期业绩比较基准收益率为-11.99%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们投资所处的宏观经济环境方向上处于从高速向高质的转变期，但过程会是渐进的，曲折和反复不可避免。金融和实体经济互相依赖，互相影响，并且金融由于是“快变量”，顺周期时金融是“加速器”，逆周期时经济金融则容易陷入“两难境地”。宏观经济经历前几年的调整，实体经济过剩产能和库存风险在一定程度上被消化，金融风险被拖延甚至在处理库存风险的过程中进一步加大，当前的金融风险隐患实质上是实体经济结构性失衡的镜像反映。经济发展质量提升和产业结构转型需要进一步的改革开放红利，也更需要市场本身的力量，例如创新，而这些都是渐进的慢变量，叠加外围包括中美贸易冲突、中东地缘政治风险导致的石油价格上升等影响甚至冲击，经济转型的过程将更为曲折。在此过程中，资本市场将大概率地会被宏观映射，我们对A股市场仍然保持长期震荡向上的看法，短期波动亦不可避免。
为持有人实现长期稳健的投资回报是我们的职业追求，为此我们将精勤不倦。衷心感谢持有人把投资的任务托付给我们！
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2018年2月9日，本基金管理人发布《诺安中小盘精选混合型证券投资基金2018年度第一次分红公告》，对权益登记日在管理人登记在册的本基金全体基金份额持有人分配收益。本次分配的收益分配基准日为2018年2月5日，权益登记日、除息日为2018年2月12日，现金红利发放日为2018年2月14日，收益分配方案为按每10份基金份额派发红利人民币3.7元。
2018年2月24日，本基金管理人发布《诺安中小盘精选混合型证券投资基金2018年度第二次分红公告》，对权益登记日在管理人登记在册的本基金全体基金份额持有人分配收益。本次分配的收益分配基准日为2018年2月14日，权益登记日、除息日为2018年2月26日，现金红利发放日为2018年2月28日，收益分配方案为按每10份基金份额派发红利人民币6.00元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安中小盘精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安中小盘精选混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安中小盘精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安中小盘精选混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了2次利润分配，分配金额为274,178,148.04元。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安中小盘精选混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：诺安中小盘精选混合型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 409,124,008.83 62,419,516.23
结算备付金 22,587,163.86 2,698,267.60
存出保证金 319,555.24 187,734.52
交易性金融资产 6.4.7.2 689,660,949.99 592,493,389.31
其中：股票投资 689,660,949.99 592,493,389.31
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 318,000,000.00 236,000,000.00
应收证券清算款 - 24,450,447.78
应收利息 6.4.7.5 34,783.16 -68,759.61
应收股利 - -
应收申购款 803,119.71 900,161.43
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,440,529,580.79 919,080,757.26
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 318,000,000.00 6,895,833.68
应付赎回款 1,030,723.89 2,147,725.02
应付管理人报酬 1,430,777.74 1,132,121.83
应付托管费 238,462.98 188,686.97
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 306,728.18 438,236.68
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 126,256.82 155,268.94
负债合计 321,132,949.61 10,957,873.12
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 578,786,328.58 301,498,287.95
未分配利润 6.4.7.10 540,610,302.60 606,624,596.19
所有者权益合计 1,119,396,631.18 908,122,884.14
负债和所有者权益总计 1,440,529,580.79 919,080,757.26
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.934元，基金份额总额578,786,328.58份。
6.2利润表
会计主体：诺安中小盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至
2018年6月30日 2017年6月30日
一、收入 -32,338,313.61 74,249,124.75
1.利息收入 3,120,681.31 1,001,232.01
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,043,291.38 1,001,232.01
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,077,389.93 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 50,480,438.05 18,030,543.91
其中：股票投资收益 6.4.7.12 39,540,240.73 14,993,605.67
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 10,940,197.32 3,036,938.24
3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -86,489,985.77 54,943,050.97
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 550,552.80 274,297.86
减：二、费用 11,366,885.23 11,555,206.11
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,794,891.04 6,833,344.52
2．托管费 6.4.10.2.2 1,299,148.52 1,138,890.75
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 2,137,663.34 3,433,854.92
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 6.4.7.20 135,182.33 149,115.92
三、利润总额（亏损总额以“-” -43,705,198.84 62,693,918.64
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -43,705,198.84 62,693,918.64
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中小盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 301,498,287.95 606,624,596.19 908,122,884.14
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -43,705,198.84 -43,705,198.84
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 277,288,040.63 251,869,053.29 529,157,093.92
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 520,395,695.79 541,262,538.45 1,061,658,234.24
2.基金赎回款 -243,107,655.16 -289,393,485.16 -532,501,140.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - -274,178,148.04 -274,178,148.04
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 578,786,328.58 540,610,302.60 1,119,396,631.18
金净值）
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 345,054,099.53 538,027,393.30 883,081,492.83
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 62,693,918.64 62,693,918.64
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 3,406,023.20 6,702,224.30 10,108,247.50
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 118,532,936.21 195,264,269.27 313,797,205.48
2.基金赎回款 -115,126,913.01 -188,562,044.97 -303,688,957.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 348,460,122.73 607,423,536.24 955,883,658.97
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
诺安中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)原名为诺安中小盘精选股票型
证券投资基金。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《公开募集证券投资基
金运作管理办法》(证监会令第104号)规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，
自2015年8月6日起，诺安中小盘精选股票型证券投资基金名称变更为诺安中小盘精选混合型证
券投资基金。原诺安中小盘精选股票型证券投资基金经中国证监会《关于核准诺安中小盘精选股
票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010] 209号)批准，由诺安基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金
合同》发售，基金合同于2010年4月28日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次
设立募集规模为1,428,556,041.60份基金份额，其中认购资金利息折合71,086.09份基金份额。
本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安中小盘精选混合型证券投资基
金合同》和《诺安中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围
包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债) 、央行票据、资
产支持证券、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，股票等权益类金融工具
投资比例占基金资产净值的60%-95% (其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%)；债券等固定
收益类金融工具投资比例占基金资产净值的5%-40% (其中现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款)。
本基金将不低于80%的股票资产投资于国内股票市场上具有良好成长性和基本面的中小盘股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
本基金的财务报表于2018年8月24日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。6.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年06月30日的财务状况、2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项
根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应
纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，
暂免征收所得税。
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券
的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴
所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
活期存款 409,124,008.83
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计： 409,124,008.83
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2018年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 691,829,816.62 689,660,949.99 -2,168,866.63
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 691,829,816.62 689,660,949.99 -2,168,866.63
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2018年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 318,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 318,000,000.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 25,505.96
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 9,147.78
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 129.42
合计 34,783.16
注：此处其他列示的是应收存出保证金利息。
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 306,728.18
银行间市场应付交易费用 -
合计 306,728.18
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2018年6月30日
应付赎回费 2,284.49
预提费用 123,972.33
合计 126,256.82
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2018年1月1日至2018年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 301,498,287.95 301,498,287.95
本期申购 520,395,695.79 520,395,695.79
本期赎回(以"-"号填列) -243,107,655.16 -243,107,655.16
本期末 578,786,328.58 578,786,328.58
注:此处申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 524,001,447.61 82,623,148.58 606,624,596.19
本期利润 42,784,786.93 -86,489,985.77 -43,705,198.84
本期基金份额交易 233,171,311.84 18,697,741.45 251,869,053.29
产生的变动数
其中：基金申购款 492,267,551.39 48,994,987.06 541,262,538.45
基金赎回款 -259,096,239.55 -30,297,245.61 -289,393,485.16
本期已分配利润 -274,178,148.04 - -274,178,148.04
本期末 525,779,398.34 14,830,904.26 540,610,302.60
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入 965,134.26
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 73,468.09
其他 4,689.03
合计 1,043,291.38
注：此处其他列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额 655,690,867.61
减：卖出股票成本总额 616,150,626.88
买卖股票差价收入 39,540,240.73
6.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益 10,940,197.32
基金投资产生的股利收益 -
合计 10,940,197.32
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -86,489,985.77
——股票投资 -86,489,985.77
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税
合计 -86,489,985.77
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入 544,612.51
基金转换费收入 5,940.29
合计 550,552.80
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用 2,137,663.34
银行间市场交易费用 -
合计 2,137,663.34
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 99,177.14
汇划费 210.00
律师费用 5,000.00
账户维护费 6,000.00
合计 135,182.33
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日
30日
当期发生的基金应支付 7,794,891.04 6,833,344.52
的管理费
其中：支付销售机构的客 2,217,741.78 1,371,741.31
户维护费
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付 1,299,148.52 1,138,890.75
的托管费
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30
月30日 日
期初持有的基金份额 19,999,000.00 19,999,000.00
期间申购/买入总份额 9,779,333.10 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 29,778,333.10 -
期末持有的基金份额 - 19,999,000.00
期末持有的基金份额 0.0000% 5.7400%
占基金总份额比例
注：①此处申购份额是红利再投份(金)额；
②基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限 409,124,008.83 965,134.26 281,457,922.11 979,587.32
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
金额单位：人民币元
除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配
序号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注
登记日 数
2018年2月12 2018年
1 日 - 2月12 3.7000 59,253,681.15 41,039,444.98 100,293,126.13
日
2018年2月26 2018年
2 日 - 2月26 6.0000 95,300,618.96 78,584,402.95 173,885,021.91
日
合计 - - 9.7000 154,554,300.11 119,623,847.93 274,178,148.04
6.4.12期末（ 2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）
江苏2018年2018 新股流
603693新能6月25 年7月通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 -
日 3日
东方2018年2018 新股流
603706环宇6月29 年7月通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85 -
日 9日
芯能2018年2018 新股流
603105科技6月29 年7月通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30 -
日 9日
注：截至本报告期末，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值
码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注
价
2018 2018
603032德新年6 重大 14.12 年7 14.32 1,954 9,458.6827,590.48 -
交运月5 事项 月27
日 日
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
于2018年06月30日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
于2018年06月30日，本基金未持有因交易所债券债券正回购交易而作为抵押的债券。6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制办公会，实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，在个券方面无高集中度的特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 6个月以内 6个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计
2018年6月30日 年
资产
银行存款 409,124,008.83 - - - - 409,124,008.83
结算备付金 22,587,163.86 - - - - 22,587,163.86
存出保证金 319,555.24 - - - - 319,555.24
交易性金融资产 - - - -689,660,949.99 689,660,949.99
买入返售金融资产 318,000,000.00 - - - - 318,000,000.00
应收利息 - - - - 34,783.16 34,783.16
应收申购款 3,323.21 - - - 799,796.50 803,119.71
其他资产 - - - - - -
资产总计 750,034,051.14 - - -690,495,529.65 1,440,529,580.79
负债
应付证券清算款 - - - -318,000,000.00 318,000,000.00
应付赎回款 - - - - 1,030,723.89 1,030,723.89
应付管理人报酬 - - - - 1,430,777.74 1,430,777.74
应付托管费 - - - - 238,462.98 238,462.98
应付交易费用 - - - - 306,728.18 306,728.18
其他负债 - - - - 126,256.82 126,256.82
负债总计 - - - -321,132,949.61 321,132,949.61
利率敏感度缺口 750,034,051.14 - - -369,362,580.04 1,119,396,631.18
上年度末 6个月以内 6 个月-11-5年 5年以上 不计息 合计
2017年12月31日 年
资产
银行存款 62,419,516.23 - - - - 62,419,516.23
结算备付金 2,698,267.60 - - - - 2,698,267.60
存出保证金 187,734.52 - - - - 187,734.52
交易性金融资产 - - - -592,493,389.31 592,493,389.31
买入返售金融资产 236,000,000.00 - - - - 236,000,000.00
应收证券清算款 - - - - 24,450,447.78 24,450,447.78
应收利息 - - - - -68,759.61 -68,759.61
应收申购款 10,004.04 - - - 890,157.39 900,161.43
其他资产 - - - - - -
资产总计 301,315,522.39 - - -617,765,234.87 919,080,757.26
负债
应付证券清算款 - - - - 6,895,833.68 6,895,833.68
应付赎回款 - - - - 2,147,725.02 2,147,725.02
应付管理人报酬 - - - - 1,132,121.83 1,132,121.83
应付托管费 - - - - 188,686.97 188,686.97
应付交易费用 - - - - 438,236.68 438,236.68
其他负债 - - - - 155,268.94 155,268.94
负债总计 - - - - 10,957,873.12 10,957,873.12
利率敏感度缺口 301,315,522.39 - - -606,807,361.75 908,122,884.14
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过
投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2018年6月30日 2017年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 689,660,949.99 61.61 592,493,389.31 65.24
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 689,660,949.99 61.61 592,493,389.31 65.24
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 业绩比较基准发生变化
其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（ 2018年6月 上年度末（ 2017年12月
30日） 31日）
业绩比较基准上升5% 34,358,908.53 23,680,674.03
业绩比较基准下降5% -34,358,908.53 -23,680,674.03
注：本基金的业绩比较基准为：中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布在95%的置信度下的置信度下，使用过去一年的历史数
据，按照VaR正态算法，计算未来一个交易日里，基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设 1.置信区间: 95%
2.观察期: 一年
风险价值 本期末（2018年6月30 上年度末（2017年12月31
分析 （单位：人民币元） 日） 日）
基金投资组合的风险价值 12,852,019.88 9,984,492.29
合计 12,852,019.88 9,984,492.29
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
689,545,329.36元，属于第二层次的余额为27,590.48元，属于第三层次的余额为88,030.15
元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票(2017年12月31日：第一层次的余
额为542,322,399.71元，第二层次的余额为50,085,542.41元，第三层次的余额为85,447.19
元)。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年06月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017年12月31日：无)。
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 689,660,949.99 47.88
其中：股票 689,660,949.99 47.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 318,000,000.00 22.08
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 431,711,172.69 29.97
8 其他各项资产 1,157,458.11 0.08
9 合计 1,440,529,580.79 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 90,243,733.21 8.06
C 制造业 420,093,083.47 37.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供 158,959.86 0.01
应业
E 建筑业 123,077.97 0.01
F 批发和零售业 79,896,900.02 7.14
G 交通运输、仓储和邮政业 50,687.45 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 68,590,492.50 6.13
业
J 金融业 30,084,460.83 2.69
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 30,318.42 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 308,010.12 0.03
S 综合 - -
合计 689,660,949.99 61.61
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 600028 中国石化 13,900,129 90,211,837.21 8.06
2 601607 上海医药 3,339,280 79,808,792.00 7.13
3 000869 张 裕Ａ 1,722,931 68,676,029.66 6.14
4 600050 中国联通 13,900,000 68,388,000.00 6.11
5 600690 青岛海尔 3,329,999 64,135,780.74 5.73
6 002294 信立泰 1,581,178 58,772,386.26 5.25
7 600332 白云山 1,335,937 50,832,402.85 4.54
8 600887 伊利股份 1,589,983 44,360,525.70 3.96
9 002236 大华股份 1,880,000 42,394,000.00 3.79
10 000538 云南白药 362,427 38,765,191.92 3.46
11 600015 华夏银行 4,009,899 29,873,747.55 2.67
12 002572 索菲亚 785,663 25,282,635.34 2.26
13 600305 恒顺醋业 2,599,889 23,814,983.24 2.13
14 603823 百合花 36,764 572,415.48 0.05
15 002821 凯莱英 4,586 400,036.78 0.04
16 600977 中国电影 16,446 263,793.84 0.02
17 002812 创新股份 4,422 217,252.86 0.02
18 601997 贵阳银行 17,048 210,713.28 0.02
19 300601 康泰生物 3,158 195,953.90 0.02
20 603658 安图生物 1,911 157,581.06 0.01
21 002833 弘亚数控 2,743 145,790.45 0.01
22 603515 欧普照明 2,845 132,975.30 0.01
23 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01
24 002831 裕同科技 2,219 110,950.00 0.01
25 600996 贵广网络 12,500 92,750.00 0.01
26 603233 大参林 1,287 88,108.02 0.01
27 603393 新天然气 2,492 84,428.96 0.01
28 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01
29 300679 电连技术 2,131 80,146.91 0.01
30 603660 苏州科达 3,294 74,609.10 0.01
31 603626 科森科技 4,891 71,115.14 0.01
32 603801 志邦股份 1,406 63,944.88 0.01
33 002852 道道全 3,673 56,454.01 0.01
34 603189 网达软件 3,898 55,936.30 0.00
35 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
36 603358 华达科技 2,477 49,242.76 0.00
37 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
38 603298 杭叉集团 3,641 44,747.89 0.00
39 601811 新华文轩 4,549 44,216.28 0.00
40 603929 亚翔集成 2,193 43,816.14 0.00
41 002820 桂发祥 2,835 41,476.05 0.00
42 603577 汇金通 3,690 41,328.00 0.00
43 603585 苏利股份 1,874 39,878.72 0.00
44 002803 吉宏股份 1,165 39,470.20 0.00
45 603416 信捷电气 1,506 39,050.58 0.00
46 603887 城地股份 2,451 38,554.23 0.00
47 603035 常熟汽饰 2,316 33,118.80 0.00
48 002828 贝肯能源 1,772 31,896.00 0.00
49 300588 熙菱信息 2,208 31,684.80 0.00
50 603036 如通股份 2,114 30,399.32 0.00
51 603637 镇海股份 2,343 30,318.42 0.00
52 002827 高争民爆 2,059 29,567.24 0.00
53 300611 美力科技 2,402 28,583.80 0.00
54 601992 金隅集团 8,478 27,807.84 0.00
55 603032 德新交运 1,954 27,590.48 0.00
56 603063 禾望电气 2,361 26,702.91 0.00
57 300548 博创科技 754 26,276.90 0.00
58 300582 英飞特 2,038 24,965.50 0.00
59 300621 维业股份 1,827 23,202.90 0.00
60 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
61 603813 原尚股份 741 23,096.97 0.00
62 300605 恒锋信息 916 22,121.40 0.00
63 603090 宏盛股份 1,371 20,935.17 0.00
64 002817 黄山胶囊 839 18,701.31 0.00
65 300536 农尚环境 1,577 17,504.70 0.00
66 002810 山东赫达 1,148 16,933.00 0.00
67 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
68 002297 博云新材 1,524 9,281.16 0.00
69 603080 新疆火炬 87 2,971.05 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 600015 华夏银行 108,256,126.54 11.92
2 600690 青岛海尔 98,927,803.66 10.89
3 600028 中国石化 92,963,294.48 10.24
4 600050 中国联通 86,276,928.00 9.50
5 601607 上海医药 56,688,247.53 6.24
6 002236 大华股份 54,248,605.47 5.97
7 000869 张 裕Ａ 41,286,879.55 4.55
8 600332 白云山 41,011,089.72 4.52
9 600887 伊利股份 33,603,843.79 3.70
10 002294 信立泰 33,336,490.56 3.67
11 600993 马应龙 29,439,716.92 3.24
12 600104 上汽集团 28,020,820.21 3.09
13 002223 鱼跃医疗 26,473,460.95 2.92
14 002572 索菲亚 25,939,073.79 2.86
15 600305 恒顺醋业 23,550,552.27 2.59
16 600597 光明乳业 9,748,739.00 1.07
17 000538 云南白药 7,438,229.00 0.82
18 002926 华西证券 282,324.24 0.03
19 300750 宁德时代 257,961.54 0.03
20 603156 养元饮品 166,828.87 0.02
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 600015 华夏银行 68,779,799.07 7.57
2 600993 马应龙 55,318,052.74 6.09
3 600741 华域汽车 54,579,661.93 6.01
4 600332 白云山 43,869,976.55 4.83
5 600597 光明乳业 40,855,369.08 4.50
6 600600 青岛啤酒 38,723,434.08 4.26
7 600050 中国联通 38,016,492.00 4.19
8 600028 中国石化 35,629,958.60 3.92
9 603899 晨光文具 35,105,550.43 3.87
10 600305 恒顺醋业 31,162,169.40 3.43
11 600104 上汽集团 29,425,073.40 3.24
12 600690 青岛海尔 29,372,150.82 3.23
13 600887 伊利股份 28,487,402.13 3.14
14 000869 张 裕Ａ 25,292,187.80 2.79
15 002008 大族激光 24,210,998.61 2.67
16 002223 鱼跃医疗 21,089,735.71 2.32
17 000423 东阿阿胶 19,946,339.57 2.20
18 002294 信立泰 8,930,858.00 0.98
19 002236 大华股份 8,096,485.42 0.89
20 000538 云南白药 6,656,116.64 0.73
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 799,808,173.33
卖出股票收入（成交）总额 655,690,867.61
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 319,555.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 34,783.16
5 应收申购款 803,119.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,157,458.11
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期期末前十名股票中未存在流通受限情况。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
30,875 18,746.12 100,395,536.39 17.35% 478,390,792.19 82.65%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 866,737.12 0.1498%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年4月28日）基金份额总额 1,428,556,041.60
本报告期期初基金份额总额 301,498,287.95
本报告期基金总申购份额 520,395,695.79
减:本报告期基金总赎回份额 243,107,655.16
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 578,786,328.58
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经诺安基金管理有限公司2018年度股东会决议通过，同意选举赵照先生、孙
晓刚先生担任诺安基金管理有限公司的董事，原董事会成员齐斌先生、李清章先生不再担任公司
董事职务。同意选举秦江卫先生担任诺安基金管理有限公司的监事，原监事会成员李京先生不再
担任公司监事职务。上述董事、监事变更事项已报深圳证监局备案并在各基金的《招募说明书》
中披露。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
东方证券 1 1,040,282,660.54 71.60% 968,810.47 71.60% -
五矿证券 1 198,803,867.62 13.68% 185,146.65 13.68% -
国海证券 1 107,804,042.18 7.42% 100,397.83 7.42% -
西南证券 1 106,010,198.71 7.30% 98,728.56 7.30% -
信达证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
联储证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:本报告期增加2家证券公司的2个交易单元:
五矿证券有限公司(1个交易单元）、联储证券有限责任公司(1个交易单元）。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证
券交易单元租用协议》。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证
例 成交总额 成交总额
的比例 的比例
东方证券 - - 14,091,400,000.00 100.00% - -
五矿证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
联储证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 诺安基金管理有限公司旗下基金资 基金管理人网站 2018年1月2日
产净值公告
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
2 分基金在兴业证券开通转换业务的 《上海证券报》、 2018年1月9日
公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于增加上 《证券时报》、
3 海攀赢金融信息服务有限公司为旗 《上海证券报》、 2018年1月12日
下部分基金代销机构并开通转换业 《中国证券报》
务及开展费率优惠活动的公告
诺安基金管理有限公司关于增加上 《证券时报》、
4 海挖财金融信息服务有限公司为旗 《上海证券报》、 2018年1月17日
下部分基金代销机构并开通定投、转 《中国证券报》
换业务及开展费率优惠活动的公告
5 诺安中小盘精选混合型证券投资基 《证券时报》、 2018年1月22日
金2017年第4季度报告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于增加世 《证券时报》、
6 纪证券有限责任公司为旗下部分基 《上海证券报》、 2018年1月26日
金代销机构并开通定投、转换业务的 《中国证券报》
公告
诺安基金管理有限公司关于调整旗 《证券时报》、
7 下部分基金通过江苏银行办理申购 《上海证券报》、 2018年1月29日
起点、最低赎回份额、最低持有份额 《中国证券报》
的公告
诺安基金管理有限公司关于调整旗 《证券时报》、
8 下部分基金通过中原银行办理申购 《上海证券报》、 2018年2月2日
业务起点金额的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于延长通 《证券时报》、
9 过网上直销现金宝账户申购（认购） 《上海证券报》、 2018年2月6日
及定投申购基金开展费率优惠活动 《中国证券报》
的公告
诺安基金管理有限公司关于诺安中
10 小盘精选混合型证券投资基金限制 《证券时报》、 2018年2月7日
大额申购、转换转入及定投业务的公 《中国证券报》
告
11 诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、 2018年2月9日
分基金在恒天明泽开展费率优惠活 《上海证券报》、
动的公告 《中国证券报》
12 诺安中小盘精选混合型证券投资基 《证券时报》、 2018年2月9日
金2018年度第一次分红公告 《中国证券报》
13 诺安中小盘精选混合型证券投资基 《证券时报》、 2018年2月24日
金2018年度第二次分红公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于调整旗 《证券时报》、
14 下部分基金通过中国农业银行办理 《中国证券报》 2018年3月7日
申购业务起点金额的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
15 分基金参加兴业证券开展的费率优 《上海证券报》、 2018年3月9日
惠活动的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于增加济
安财富（北京）基金销售有限公司为 《证券时报》、
16 旗下部分基金代销机构并开通定投、 《上海证券报》、 2018年3月20日
转换业务及开展费率优惠活动的公 《中国证券报》
告
17 诺安中小盘精选混合型证券投资基 基金管理人网站 2018年3月29日
金2017年年度报告
18 诺安中小盘精选混合型证券投资基 《证券时报》、 2018年3月29日
金2017年年度报告-摘要 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
19 分基金根据流动性规定调整赎回费 《上海证券报》、 2018年3月30日
率的提示性公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、
20 金根据流动性规定修改基金合同和 《上海证券报》、 2018年3月31日
托管协议的公告 《中国证券报》
21 诺安中小盘精选混合型证券投资基 基金管理人网站 2018年3月31日
金基金合同（2018年3月修订）
22 诺安中小盘精选混合型证券投资基 基金管理人网站 2018年3月31日
金托管协议（2018年3月修订）
诺安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、
23 金继续参加中国工商银行个人电子 《上海证券报》、 2018年3月31日
银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
24 分基金参加昆仑银行基金费率优惠 《上海证券报》、 2018年3月31日
的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
25 分基金参加交通银行手机银行基金 《上海证券报》、 2018年3月31日
申购及定投申购手续费率优惠的公 《中国证券报》
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
26 分基金参加东海证券基金申购费率 《上海证券报》、 2018年4月3日
优惠活动的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
27 分基金参加中泰证券的费率优惠活 《上海证券报》、 2018年4月3日
动的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
28 分基金在中国工商银行开通转换业 《上海证券报》、 2018年4月17日
务的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
29 分基金暂停参加中国民生银行直销 《上海证券报》、 2018年4月20日
银行的申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》
30 诺安中小盘精选混合型证券投资基 《证券时报》、 2018年4月21日
金2018年第1季度报告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于调整旗 《证券时报》、
31 下部分基金在招商银行办理定期定 《上海证券报》、 2018年5月23日
额投资业务的规则的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于延长通 《证券时报》、
32 过网上直销现金宝账户申购（认购） 《上海证券报》、 2018年5月30日
及定投申购基金开展费率优惠活动 《中国证券报》
的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
33 分基金参加中国银河证券费率优惠 《上海证券报》、 2018年6月1日
活动的公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
34 分基金参加华宝证券的费率优惠活 《上海证券报》、 2018年6月8日
动的公告 《中国证券报》
诺安中小盘精选混合型证券投资基 《证券时报》、
35 金招募说明书（更新）2018年第1 《中国证券报》 2018年6月12日
期-摘要
诺安中小盘精选混合型证券投资基
36 金招募说明书（更新）2018年第1 基金管理人网站 2018年6月12日
期-正文
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
37 分基金在北京银行开通转换业务的 《上海证券报》、 2018年6月22日
公告 《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、
38 分基金参加交通银行手机银行基金 《上海证券报》、 2018年6月29日
申购及定投申购手续费率优惠的公 《中国证券报》
告
39 诺安基金管理有限公司旗下基金资 基金管理人网站 2018年6月30日
产净值公告
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者类 持有基金份额比
别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
20%的时间区间 份额 份额 份额
机构 1 - - - - - -
个人 1 - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》，我司于2018年3月31日在公司网站和指定媒体发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下
基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告》的公告，对旗下部分基金的《基金合同》、
《托管协议》的相关条款进行修订。
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中小盘精选股票型证券投资基金募集的文件。
②《诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》。
③《诺安中小盘精选混合型证券投资基金托管协议》。
④《诺安基金管理有限公司关于诺安中小盘精选股票型证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。
⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑥诺安中小盘精选混合型证券投资基金2018年半年度报告正文。
⑦报告期内诺安中小盘精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。12.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2018年8月27日
粤公网安备