诺安中小盘精选混合型证券投资基金
2023 年中期报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2023 年 08 月 31 日
§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......6
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......6
3.2 基金净值表现 ......7
§4 管理人报告 ......8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12
§5 托管人报告 ......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13
6.1 资产负债表 ......13
6.2 利润表 ......14
6.3 净资产（基金净值）变动表 ......15
6.4 报表附注 ......16
§7 投资组合报告 ......39
7.1 期末基金资产组合情况 ......39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......55
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......55
7.12 投资组合报告附注 ......55
§8 基金份额持有人信息 ......56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......57
§9 开放式基金份额变动 ......57
§10 重大事件揭示 ......57
10.1 基金份额持有人大会决议 ......57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......57
10.4 基金投资策略的改变 ......57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......58
10.8 其他重大事件 ......59
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......60
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......60
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......60
§12 备查文件目录 ......60
12.1 备查文件目录 ......60
12.2 存放地点 ......61
12.3 查阅方式 ......61
§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安中小盘精选混合型证券投资基金
基金简称 诺安中小盘精选混合
基金主代码 320011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 04 月 28 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 276,559,503.87 份
基金合同存续期 不定期
注：自 2015 年 8 月 6 日起，原“诺安中小盘精选股票型证券投资基金”变更为“诺安中小盘精选混
合型证券投资基金”。
2.2 基金产品说明
通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市值股票的投资,
投资目标 在有效控制组合风险的基础上,力图实现基金资产的长期稳定增
值。
本基金的投资策略分为五部分：资产配置策略、股票投资策略、存
托凭证投资策略、债券投资策略以及权证投资策略。
1、资产配置策略
本基金将运用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的
方法,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积
极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择达到在承受一定风险
的前提下获取较高收益的资产组合。
2、股票投资策略
本基金的股票投资策略分三步进行,首先是确定基本股票池,其次
是进行个股基本面鉴别,最后是股票组合最终确认。
投资策略 3、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的研究判断，进行存托凭证的投资。
4、债券投资策略
本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预
测策略(Interest rate anticipation)、收益率曲线预测策略、溢
价分析策略(Yield spread analysis)以及个券估值策略
(Valuation analysis)等。
5、权证投资策略
本基金的权证投资部分主要运用的投资策略包括:价值发现策略和
价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎
投资于权证资产,力图获得最佳风险调整收益。
业绩比较基准 中证 700 指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债
券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李学君 郭明
信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798
注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 北京市西城区复兴门内大街 55
大厦 19-20 层 号
办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 北京市西城区复兴门内大街 55
大厦 19-20 层 号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 李强 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金中期报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）
本期已实现收益 34,717,869.75
本期利润 66,817,381.48
加权平均基金份额本期利润 0.3814
本期加权平均净值利润率 12.82%
本期基金份额净值增长率 19.26%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）
期末可供分配利润 537,718,797.72
期末可供分配基金份额利润 1.9443
期末基金资产净值 851,278,872.46
期末基金份额净值 3.078
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 386.12%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去一个月 1.79% 0.90% 0.33% 0.76% 1.46% 0.14%
过去三个月 0.85% 0.91% -3.47% 0.71% 4.32% 0.20%
过去六个月 19.26% 1.03% 3.22% 0.68% 16.04% 0.35%
过去一年 16.41% 0.93% -5.72% 0.76% 22.13% 0.17%
过去三年 40.55% 1.12% 5.15% 0.97% 35.40% 0.15%
自基金合同生 386.12% 1.25% 43.09% 1.21% 343.03% 0.04%
效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中证 700 指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增
强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
硕士，具有基金从业资
格。曾就职于华夏基金
管理有限公司，先后从
事于基金清算、行业研
究工作。2010 年 1 月
加入诺安基金管理有
限公司，从事行业研究
工作，现任公司总经理
助理、权益投资事业部
2016 年 09月 总经理。2015 年 11 月
韩冬燕 本基金基金经理 13 日 - 19 年 起任诺安先进制造股
票型证券投资基金基
金经理，2016 年 9 月
起任诺安中小盘精选
混合型证券投资基金
基金经理，2017 年 6
月起任诺安行业轮动
混合型证券投资基金
基金经理，2019 年 4
月起任诺安恒鑫混合
型证券投资基金基金
经理，2023 年 2 月起
任诺安低碳经济股票
型证券投资基金基金
经理。
注：①此处基金经理的任职日期为本公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、
成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
我们认为中国宏观经济走在长期高质量发展的路上，近几年阶段性的弱势是多重因素叠加导致的，特别是疫情和房地产压力的并行，给经济带来了比较大的下行压力；在中国疫情防控政策于 2022年底全面放开后，在多地出台稳住房地产发展和促进经济增长的措施后，2023 年的宏观经济，已经挺过了艰难时期，逐步回到良性的发展；对证券市场而言，随着经济的向上修复和结构优化，今年是可以积极寻找生生不息的力量和结构性机会的一年。
从疫情重启效应向常态化的资产负债表修复再到资产负债表扩张要经历一个复杂过程，其中可能存在很多波动和反复，2023 上半年宏观经济总体呈现温和复苏，存在结构性特征。2023 年上半年的宏观经济和资本市场的阶段表现体现出，信心有所上升、但行动迟疑，预期改善、但不巩固，结构化特征明显、科技先行。
在基金操作策略上，本基金通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市值股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。2023 年上半年，在权衡长期和短期后，我们在科技、消费和新能源等代表未来的行业方向上进行了相关配置，在科技大方向中对通信运营商、产业数字化和智能物联等相关细分领域进行了重点配置，从微观的、长期的角度精选能符合我们长期收益率预期的优秀中小市值个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末基金份额净值为 3.078 元，本报告期内基金份额净值增长率为 19.26%，同期业绩
比较基准收益率为 3.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于上半年经济复苏的结构性不同步和不够强势，我们不倾向于过度放大长期的担心，我们认为经济复苏态势、增长政策、改革方向、地缘政治演变、预期修正等多因素会互为因果、复杂演绎，长期震荡向上演绎。
市场估值总体处于历史偏低区域，较为充分甚至过度反应盈利预期的下行，而宏观政策逐渐加力、流动性较为宽松，中观角度，以科技、高端制造为代表的新产业趋势向好，中微观角度，能反映经济复苏和结构优化、中报盈利表现较好的细分方向和优秀公司将逐渐体现盈利驱动的机会。从中长期产业结构变迁趋势、产业发展空间和行业景气度等角度考量，消费制造、数字化时代中的科技运用和新能源等依然是中长期需要我们重点关注的方向。
投资的长期成功需要基金经理与时俱进、持续成长，看长看大、做时代同频共振者，向下扎根、做产业先锋同行者，深入其中，又出乎其外。我们努力做持续成长的基金经理，客观面对不足，持续优化投资体系，在短期变幻莫测的市场中，尽力排除短期扰动，善于改变、勇于坚持。
衷心感谢持有人把投资的任务托付给我们！
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的情形。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安中小盘精选混合型证券投资基金
报告截止日：2023 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 86,687,835.70 50,861,597.04
结算备付金 1,990,846.54 179,916.72
存出保证金 112,844.88 81,363.93
交易性金融资产 6.4.7.2 767,938,776.08 281,262,570.64
其中：股票投资 767,938,776.08 281,262,570.64
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 1,189,047.98 79,909.10
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 857,919,351.18 332,465,357.43
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 4,272,852.09 -
应付赎回款 510,905.26 145,671.41
应付管理人报酬 1,019,881.23 428,035.06
应付托管费 169,980.21 71,339.17
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 666,859.93 152,646.15
负债合计 6,640,478.72 797,691.79
净资产：
实收基金 6.4.7.7 276,559,503.87 128,518,743.78
未分配利润 6.4.7.8 574,719,368.59 203,148,921.86
净资产合计 851,278,872.46 331,667,665.64
负债和净资产总计 857,919,351.18 332,465,357.43
注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 3.078 元，基金份额总额 276,559,503.87 份。
6.2 利润表
会计主体：诺安中小盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日
日至2023年06月 至 2022 年 06 月 30
30 日 日
一、营业总收入 71,397,416.97 -76,502,076.39
1.利息收入 137,870.15 98,319.33
其中：存款利息收入 6.4.7.9 137,870.15 98,319.33
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 39,041,121.43 -36,169,999.90
其中：股票投资收益 6.4.7.10 30,987,533.28 -39,631,170.87
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.12 - -
股利收益 6.4.7.13 8,053,588.15 3,461,170.97
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 32,099,511.73 -40,439,466.10
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 118,913.66 9,070.28
减：二、营业总支出 4,580,035.49 3,387,334.47
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,847,790.22 2,825,447.65
2．托管费 6.4.10.2.2 641,298.41 470,907.96
3．销售服务费 - -
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．信用减值损失 6.4.7.16 - -
7．税金及附加 - -
8．其他费用 6.4.7.17 90,946.86 90,978.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 66,817,381.48 -79,889,410.86
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 66,817,381.48 -79,889,410.86
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 66,817,381.48 -79,889,410.86
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：诺安中小盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
实收基金 其他综合 未分配 净资产合计
收益 利润
一、上期期末净资产（基金净 128,518,743.78 - 203,148,921.86 331,667,665.64
值）
二、本期期初净资产（基金净 128,518,743.78 - 203,148,921.86 331,667,665.64
值）
三、本期增减变动额（减少以 148,040,760.09 - 371,570,446.73 519,611,206.82
“-”号填列）
（一）、综合收益总额 - - 66,817,381.48 66,817,381.48
（二）、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 148,040,760.09 - 304,753,065.25 452,793,825.34
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 179,981,503.28 - 370,214,511.77 550,196,015.05
2.基金赎回款 -31,940,743.19 - -65,461,446.52 -97,402,189.71
（三）、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资产（基金净 276,559,503.87 - 574,719,368.59 851,278,872.46
值）
上年度可比期间
项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
实收基金 其他综合 未分配 净资产合计
收益 利润
一、上期期末净资产（基金净 140,684,650.62 - 311,103,665.60 451,788,316.22
值）
二、本期期初净资产（基金净 140,684,650.62 - 311,103,665.60 451,788,316.22
值）
三、本期增减变动额（减少以 968,793.92 - -78,210,903.02 -77,242,109.10
“-”号填列）
（一）、综合收益总额 - - -79,889,410.86 -79,889,410.86
（二）、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 968,793.92 - 1,678,507.84 2,647,301.76
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 7,593,802.47 - 12,963,021.53 20,556,824.00
2.基金赎回款 -6,625,008.55 - -11,284,513.69 -17,909,522.24
（三）、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资产（基金净 141,653,444.54 - 232,892,762.58 374,546,207.12
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
齐斌 田冲 何柳姿
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安中小盘精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）原名为诺安中小盘精选股票型证券投资基金。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104 号）规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自 2015年 8 月 6 日起，诺安中小盘精选股票型证券投资基金名称变更为诺安中小盘精选混合型证券投资基金。原诺安中小盘精选股票型证券投资基金经中国证监会《关于核准诺安中小盘精选股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2010〕209 号）批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》发售，基
金合同于 2010 年 4 月 28 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
1,428,556,041.60 份基金份额，其中认购资金利息折合 71,086.09 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安中小盘精选混合型证券投资基金合同》和《诺安中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、央行票据、资产支持证券、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，股票、存托凭证等权益类金融工具投资比例占基金资产净值的 60%-95%（其中权证投资比例不超过基金资产净值的 3%）；债券等固定收益类金融工具投资比例占基金资产净值的 5%-40%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款）；本基金将不低于 80%的股票、存托凭证资产投资于国内股票市场上具有良好成长性和基本面的中小盘股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披
露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2008〕132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定等其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、质押式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。自
2008 年 10 月 9 日起，暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 06 月 30 日
活期存款 86,687,835.70
等于：本金 86,679,710.08
加：应计利息 8,125.62
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
合计 86,687,835.70
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2023 年 06 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 736,416,694.57 - 767,938,776.08 31,522,081.51
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 736,416,694.57 - 767,938,776.08 31,522,081.51
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 862.07
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 579,675.00
其中：交易所市场 579,675.00
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 86,322.86
合计 666,859.93
6.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 128,518,743.78 128,518,743.78
本期申购 179,981,503.28 179,981,503.28
本期赎回（以“-”号填列） -31,940,743.19 -31,940,743.19
本期末 276,559,503.87 276,559,503.87
6.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 221,727,585.58 -18,578,663.72 203,148,921.86
本期利润 34,717,869.75 32,099,511.73 66,817,381.48
本期基金份额交易产生的变动数 281,273,342.39 23,479,722.86 304,753,065.25
其中：基金申购款 341,935,246.64 28,279,265.13 370,214,511.77
基金赎回款 -60,661,904.25 -4,799,542.27 -65,461,446.52
本期已分配利润 - - -
本期末 537,718,797.72 37,000,570.87 574,719,368.59
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
活期存款利息收入 130,638.52
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,322.25
其他 1,909.38
合计 137,870.15
注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
卖出股票成交总额 252,695,203.79
减：卖出股票成本总额 220,530,353.23
减：交易费用 1,177,317.28
买卖股票差价收入 30,987,533.28
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益--买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.12 衍生工具收益
6.4.7.12.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
股票投资产生的股利收益 8,053,588.15
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 8,053,588.15
6.4.7.14 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
1.交易性金融资产 32,099,511.73
--股票投资 32,099,511.73
--债券投资 -
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
--贵金属投资 -
--其他 -
2.衍生工具 -
--权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 32,099,511.73
6.4.7.15 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金赎回费收入 116,796.75
基金转换费收入 2,116.91
合计 118,913.66
6.4.7.16 信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.17 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
审计费用 22,315.49
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
汇划手续费 124.00
账户维护费 9,000.00
合计 90,946.86
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,847,790.22 2,825,447.65
其中：支付销售机构的客户维护费 1,343,157.14 839,750.75
注：本基金的管理费率为年费率 1.50%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
06 月 30 日 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 641,298.41 470,907.96
注：本基金的托管费率为年费率 0.25%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银 86,687,835.70 130,638.52 84,092,086.83 94,448.12
行股份有限公
司-活期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末 2023 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值
代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）
00128 三联 2023 年 新股锁
2 锻造 05 月 15 6 个月 定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15-
日
00128 陕西 2023 年 新股锁
6 能源 03 月 31 6 个月 定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47-
日
00128 中电 2023 年 新股锁
7 港 03 月 30 6 个月 定 11.88 21.02 482 5,726.16 10,131.64-
日
00132 长青 2023 年 新股锁
4 科技 05 月 12 6 个月 定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40-
日
00132 登康 2023 年 新股锁
8 口腔 03 月 29 6 个月 定 20.68 25.49 143 2,957.24 3,645.07-
日
00136 南矿 2023 年 6 个月 新股锁 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99-
0 集团 03 月 31 定
日
00136 海森 2023 年 新股锁
7 药业 03 月 30 6 个月 定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40-
日
00138 华纬 2023 年 新股锁
0 科技 05 月 09 6 个月 定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60-
日
30080 广康 2023 年 新股锁
4 生化 06 月 15 6 个月 定 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22-
日
30114 中科 2023 年 新股锁
1 磁业 03 月 27 6 个月 定 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78-
日
30115 华塑 2023 年 新股锁
7 科技 03 月 01 6 个月 定 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50-
日
30117 锡南 2023 年 新股锁
0 科技 06 月 16 6 个月 定 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50-
日
30120 朗威 2023 年 1 个月 新股未
2 股份 06 月 28 内 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28-
日 （含）
30120 朗威 2023 年 新股锁
2 股份 06 月 28 6 个月 定 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92-
日
30120 国泰 2023 年 新股锁
3 环保 03 月 28 6 个月 定 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00-
日
30121 金杨 2023 年 新股锁
0 股份 06 月 21 6 个月 定 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77-
日
30122 恒勃 2023 年 新股锁
5 股份 06 月 08 6 个月 定 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58-
日
30123 飞沃 2023 年 新股锁
2 科技 06 月 08 6 个月 定 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30-
日
30124 宏源 2023 年 新股锁
6 药业 03 月 10 6 个月 定 50.00 30.71 404 20,200.00 12,406.84-
日
30126 格力 2023 年 新股锁
0 博 01 月 20 6 个月 定 30.85 23.63 631 19,466.35 14,910.53-
日
30126 恒工 2023 年 1 个月 新股未
1 精密 06 月 29 内 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50-
日 （含）
30126 恒工 2023 年 新股锁
1 精密 06 月 29 6 个月 定 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20-
日
30126 海看 2023 年 新股锁
2 股份 06 月 13 6 个月 定 30.22 25.50 688 20,791.36 17,544.00-
日
30128 科源 2023 年 新股锁
1 制药 03 月 28 6 个月 定 31.54 25.10 332 10,470.66 8,333.20-
日
30129 明阳 2023 年 新股锁
1 电气 06 月 21 6 个月 定 38.13 31.03 1,007 38,396.91 31,247.21-
日
30129 海科 2023 年 1 个月 新股未 104,767.5 104,767.5
2 新源 06 月 29 内 上市 19.99 19.99 5,241 9 9-
日 （含）
30129 海科 2023 年 新股锁
2 新源 06 月 29 6 个月 定 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17-
日
30129 三博 2023 年 新股锁
3 脑科 04 月 25 6 个月 定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86-
日
30129 美硕 2023 年 新股锁
5 科技 06 月 19 6 个月 定 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05-
日
30130 川宁 2022 年 新股锁
1 生物 12 月 20 6 个月 定 5.00 8.96 2,681 13,405.00 24,021.76-
日
30130 真兰 2023 年 新股锁
3 仪表 02 月 13 6 个月 定 26.80 22.32 561 15,034.80 12,521.52-
日
30130 朗坤 2023 年 新股锁
5 环境 05 月 15 6 个月 定 25.25 19.69 677 17,094.25 13,330.13-
日
30130 美利 2023 年 新股锁
7 信 04 月 14 6 个月 定 32.34 31.86 472 15,264.48 15,037.92-
日
30131 鑫宏 2023 年 新股锁
0 业 05 月 26 6 个月 定 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87-
日
30131 威士 2023 年 6 个月 新股锁 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12-
5 顿 06 月 13 定
日
30132 豪江 2023 年 新股锁
0 智能 06 月 01 6 个月 定 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04-
日
30132 绿通 2023 年 新股锁
2 科技 02 月 27 6 个月 定 87.41 53.24 156 13,635.44 8,305.44-
日
30132 新莱 2023 年 新股锁
3 福 05 月 29 6 个月 定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08-
日
30132 曼恩 2023 年 新股锁
5 斯特 05 月 04 6 个月 定 76.80 107.95 260 19,968.00 28,067.00-
日
30133 德尔 2023 年 新股锁
2 玛 05 月 09 6 个月 定 14.81 13.73 989 14,647.09 13,578.97-
日
30133 亚华 2023 年 新股锁
7 电子 05 月 16 6 个月 定 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84-
日
30134 涛涛 2023 年 新股锁
5 车业 03 月 10 6 个月 定 73.45 46.64 123 9,034.35 5,736.72-
日
30135 南王 2023 年 新股锁
5 科技 06 月 02 6 个月 定 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25-
日
30135 北方 2023 年 新股锁
7 长龙 04 月 11 6 个月 定 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10-
日
30135 湖南 2023 年 新股锁
8 裕能 02 月 01 6 个月 定 23.77 42.89 378 8,985.06 16,212.42-
日
30136 荣旗 2023 年 新股锁
0 科技 04 月 17 6 个月 定 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40-
日
30137 凌玮 2023 年 新股锁
3 科技 01 月 20 6 个月 定 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45-
日
30137 致欧 2023 年 新股锁
6 科技 06 月 14 6 个月 定 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20-
日
30138 蜂助 2023 年 6 个月 新股锁 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72-
2 手 05 月 09 定
日
30138 未来 2023 年 新股锁
6 电器 03 月 21 6 个月 定 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62-
日
30138 光大 2023 年 新股锁
7 同创 04 月 10 6 个月 定 58.32 45.36 291 16,971.12 13,199.76-
日
30139 仁信 2023 年 1 个月 新股未 124,755.6 124,755.6
5 新材 06 月 21 内 上市 26.68 26.68 4,676 8 8-
日 （含）
30139 仁信 2023 年 新股锁
5 新材 06 月 21 6 个月 定 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60-
日
30139 溯联 2023 年 新股锁
7 股份 06 月 15 6 个月 定 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40-
日
30139 英特 2023 年 新股锁
9 科技 05 月 16 6 个月 定 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01-
日
30140 华人 2023 年 新股锁
8 健康 02 月 22 6 个月 定 16.24 16.95 771 12,521.04 13,068.45-
日
30141 阿莱 2023 年 新股锁
9 德 02 月 02 6 个月 定 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50-
日
30142 世纪 2023 年 新股锁
8 恒通 05 月 10 6 个月 定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40-
日
30143 泓淋 2023 年 新股锁
9 电力 03 月 10 6 个月 定 19.99 16.90 465 9,295.35 7,858.50-
日
30148 致尚 2023 年 1 个月 新股未 250,129.0 250,129.0
6 科技 06 月 30 内 上市 57.66 57.66 4,338 8 8-
日 （含）
30148 致尚 2023 年 新股锁
6 科技 06 月 30 6 个月 定 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12-
日
30148 豪恩 2023 年 1 个月 新股未
8 汽电 06 月 26 内 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68-
日 （含）
30148 豪恩 2023 年 新股锁
8 汽电 06 月 26 6 个月 定 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36-
日
60106 中信 2023 年 新股锁
1 金属 03 月 30 6 个月 定 6.58 7.58 1,129 7,428.82 8,557.82-
日
60106 江盐 2023 年 新股锁
5 集团 03 月 31 6 个月 定 10.36 11.84 388 4,019.68 4,593.92-
日
60113 柏诚 2023 年 新股锁
3 股份 03 月 31 6 个月 定 11.66 12.26 348 4,057.68 4,266.48-
日
60312 常青 2023 年 新股锁
5 科技 03 月 30 6 个月 定 25.98 24.53 114 2,961.72 2,796.42-
日
60313 中重 2023 年 新股锁
5 科技 03 月 29 6 个月 定 17.80 17.89 379 6,746.20 6,780.31-
日
60313 恒尚 2023 年 新股锁
7 节能 04 月 10 6 个月 定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51-
日
60317 万丰 2023 年 新股锁
2 股份 04 月 28 6 个月 定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86-
日
68814 中船 2023 年 新股锁
6 特气 04 月 13 6 个月 定 36.15 38.13 354 12,797.10 13,498.02-
日
68824 晶合 2023 年 新股锁
9 集成 04 月 24 6 个月 定 19.86 18.06 2,518 50,007.48 45,475.08-
日
68833 西高 2023 年 新股锁
4 院 06 月 09 6 个月 定 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48-
日
68835 颀中 2023 年 新股锁
2 科技 04 月 11 6 个月 定 12.10 12.07 1,012 12,245.20 12,214.84-
日
68836 中科 2023 年 新股锁
1 飞测 05 月 12 6 个月 定 23.60 64.67 449 10,596.40 29,036.83-
日
68842 时创 2023 年 新股锁
9 能源 06 月 20 6 个月 定 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38-
日
68843 华曙 2023 年 新股锁
3 高科 04 月 07 6 个月 定 26.66 31.50 289 7,704.74 9,103.50-
日
68845 美芯 2023 年 6 个月 新股锁 75.00 90.76 178 13,350.00 16,155.28-
8 晟 05 月 15 定
日
68846 中芯 2023 年 新股锁
9 集成 04 月 28 6 个月 定 5.69 5.41 4,534 25,798.46 24,528.94-
日
68847 阿特 2023 年 新股锁
2 斯 06 月 02 6 个月 定 11.10 17.04 2,254 25,019.40 38,408.16-
日
68847 晶升 2023 年 新股锁
8 股份 04 月 13 6 个月 定 32.52 42.37 398 12,942.96 16,863.26-
日
68847 友车 2023 年 新股锁
9 科技 05 月 04 6 个月 定 33.99 29.49 327 11,114.73 9,643.23-
日
68848 南芯 2023 年 新股锁
4 科技 03 月 28 6 个月 定 39.99 36.71 335 13,396.65 12,297.85-
日
68850 索辰 2023 年 新股锁
7 科技 04 月 10 6 个月 定 165.61 122.11 86 14,242.48 10,501.46-
日
68851 慧智 2023 年 新股锁
2 微 05 月 08 6 个月 定 20.92 19.16 707 14,790.44 13,546.12-
日
68852 纳睿 2023 年 新股锁 109,604.6 120,922.0
2 雷达 02 月 22 6 个月 定 46.68 51.50 2,348 4 0-
日
68852 航天 2023 年 新股锁
3 环宇 05 月 26 6 个月 定 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20-
日
68853 日联 2023 年 新股锁
1 科技 03 月 24 6 个月 定 152.38 135.97 122 18,590.36 16,588.34-
日
68853 华海 2023 年 新股锁
5 诚科 03 月 28 6 个月 定 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03-
日
68854 国科 2023 年 新股锁
3 军工 06 月 14 6 个月 定 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50-
日
68855 航天 2023 年 新股锁
2 南湖 05 月 08 6 个月 定 21.17 23.50 663 14,035.71 15,580.50-
日
68856 航天 2023 年 6 个月 新股锁 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06-
2 软件 05 月 15 定
日
68857 天玛 2023 年 新股锁
0 智控 05 月 29 6 个月 定 30.26 25.33 542 16,400.92 13,728.86-
日
68858 安杰 2023 年 新股锁
1 思 05 月 12 6 个月 定 125.80 118.03 107 13,460.60 12,629.21-
日
68858 芯动 2023 年 新股锁
2 联科 06 月 21 6 个月 定 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64-
日
68859 新相 2023 年 新股锁
3 微 05 月 25 6 个月 定 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81-
日
68860 天承 2023 年 1 个月 新股未
3 科技 06 月 30 内 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00-
日 （含）
68860 天承 2023 年 新股锁
3 科技 06 月 30 6 个月 定 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00-
日
68862 安凯 2023 年 新股锁
0 微 06 月 15 6 个月 定 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44-
日
68862 双元 2023 年 新股锁
3 科技 05 月 31 6 个月 定 125.88 86.79 154 19,385.52 13,365.66-
日
68862 华丰 2023 年 新股锁
9 科技 06 月 16 6 个月 定 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72-
日
68863 莱斯 2023 年 新股锁
1 信息 06 月 19 6 个月 定 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32-
日
注：1、基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
2、本基金持有的流通受限股票“301281 科源制药”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4 股；本基金持有的流通受限股票“301322 绿通科技”于受限期间实施转
增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股；本基金持有的流通受限股票“688507 索
辰科技”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股。以上流通受限股票转增股本数量与金额已包含在上述披露的数据中。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易
对手进行交易，以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的 10%。
于 2023 年 06 月 30 日，本基金无债券投资（2022 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例低于 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 06
月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 06 月 30
日
资产
银行存款 86,687,835.70 - - - - 86,687,835.70
结算备付金 1,990,846.54 - - - - 1,990,846.54
存出保证金 112,844.88 - - - - 112,844.88
交易性金融资产 - - - - 767,938,776.08 767,938,776.08
应收申购款 - - - - 1,189,047.98 1,189,047.98
资产总计 88,791,527.12 - - - 769,127,824.06 857,919,351.18
负债
应付清算款 - - - - 4,272,852.09 4,272,852.09
应付赎回款 - - - - 510,905.26 510,905.26
应付管理人报酬 - - - - 1,019,881.23 1,019,881.23
应付托管费 - - - - 169,980.21 169,980.21
其他负债 - - - - 666,859.93 666,859.93
负债总计 - - - - 6,640,478.72 6,640,478.72
利率敏感度缺口 88,791,527.12 - - - 762,487,345.34 851,278,872.46
上年度末
2022 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 50,861,597.04 - - - - 50,861,597.04
结算备付金 179,916.72 - - - - 179,916.72
存出保证金 81,363.93 - - - - 81,363.93
交易性金融资产 - - - - 281,262,570.64 281,262,570.64
应收申购款 4,429.00 - - - 75,480.10 79,909.10
资产总计 51,127,306.69 - - - 281,338,050.74 332,465,357.43
负债
应付赎回款 - - - - 145,671.41 145,671.41
应付管理人报酬 - - - - 428,035.06 428,035.06
应付托管费 - - - - 71,339.17 71,339.17
其他负债 - - - - 152,646.15 152,646.15
负债总计 - - - - 797,691.79 797,691.79
利率敏感度缺口 51,127,306.69 - - - 280,540,358.95 331,667,665.64
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2023 年 06 月 30 日，本基金无交易性债券投资和资产支持证券投资（2022 年 12 月 31 日：
同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 767,938,776.0 90.21 281,262,570.6 84.80
8 4
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 767,938,776.0 90.21 281,262,570.6 84.80
8 4
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2023年 06月 30日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）
业绩比较基准上升 5% 40,133,507.12 10,849,426.67
业绩比较基准下降 5% -40,133,507.12 -10,849,426.67
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
第一层次 765,821,274.21 279,830,532.24
第二层次 865,434.18 -
第三层次 1,252,067.69 1,432,038.40
合计 767,938,776.08 281,262,570.64
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金无需说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 767,938,776.08 89.51
其中：股票 767,938,776.08 89.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 88,678,682.24 10.34
8 其他各项资产 1,301,892.86 0.15
9 合计 857,919,351.18 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 19,066.20 0.00
B 采矿业 24,774,609.05 2.91
C 制造业 495,751,115.71 58.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,207,827.66 1.32
E 建筑业 120,384.25 0.01
F 批发和零售业 81,487,531.02 9.57
G 交通运输、仓储和邮政业 11,065,707.70 1.30
H 住宿和餐饮业 11,777.40 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 105,977,855.88 12.45
J 金融业 11,014,328.12 1.29
K 房地产业 11,670.75 0.00
L 租赁和商务服务业 24,081,070.88 2.83
M 科学研究和技术服务业 969,109.72 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 800,143.11 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 472,845.99 0.06
R 文化、体育和娱乐业 173,732.64 0.02
S 综合 - -
合计 767,938,776.08 90.21
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 601607 上海医药 3,606,031 80,811,154.71 9.49
2 600166 福田汽车 15,800,000 53,720,000.00 6.31
3 601728 中国电信 9,265,590 52,165,271.70 6.13
4 000333 美的集团 660,015 38,888,083.80 4.57
5 600050 中国联通 7,700,047 36,960,225.60 4.34
6 601138 工业富联 1,330,000 33,516,000.00 3.94
7 002236 大华股份 1,580,089 31,206,757.75 3.67
8 600750 江中药业 1,390,075 30,484,344.75 3.58
9 002867 周大生 1,580,000 28,092,400.00 3.30
10 603501 韦尔股份 269,975 26,468,349.00 3.11
11 600612 老凤祥 369,943 25,851,616.84 3.04
12 601857 中国石油 3,300,000 24,651,000.00 2.90
13 300662 科锐国际 680,038 24,052,944.06 2.83
14 603986 兆易创新 206,000 21,887,500.00 2.57
15 688599 天合光能 508,000 21,645,880.00 2.54
16 601615 明阳智能 1,260,062 21,269,846.56 2.50
17 000887 中鼎股份 1,580,000 20,682,200.00 2.43
18 600398 海澜之家 2,600,000 17,888,000.00 2.10
19 603345 安井食品 120,000 17,616,000.00 2.07
20 300037 新宙邦 330,000 17,123,700.00 2.01
21 603019 中科曙光 330,000 16,797,000.00 1.97
22 688166 博瑞医药 524,287 11,529,071.13 1.35
23 600905 三峡能源 2,060,000 11,062,200.00 1.30
24 000089 深圳机场 1,580,000 10,981,000.00 1.29
25 002966 苏州银行 1,660,000 10,873,000.00 1.28
26 000869 张 裕Ａ 330,000 10,117,800.00 1.19
27 000550 江铃汽车 644,100 8,914,344.00 1.05
28 603596 伯特利 108,400 8,591,784.00 1.01
29 301208 中亦科技 120,000 6,639,600.00 0.78
30 600941 中国移动 60,000 5,598,000.00 0.66
31 603899 晨光股份 120,015 5,357,469.60 0.63
32 600089 特变电工 160,000 3,566,400.00 0.42
33 688249 晶合集成 25,174 472,993.80 0.06
34 688472 阿特斯 22,537 410,804.04 0.05
35 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.04
36 688343 云天励飞 5,325 338,723.25 0.04
37 301291 明阳电气 10,064 326,505.41 0.04
38 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04
39 301325 曼恩斯特 2,591 294,966.50 0.03
40 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.03
41 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.03
42 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
43 688392 骄成超声 2,498 277,253.02 0.03
44 688387 信科移动 31,360 261,856.00 0.03
45 688469 中芯集成 45,331 255,847.93 0.03
46 688205 德科立 3,389 247,803.68 0.03
47 301311 昆船智能 8,320 245,273.60 0.03
48 301301 川宁生物 26,805 240,172.80 0.03
49 688172 燕东微 9,964 236,943.92 0.03
50 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.03
51 301286 侨源股份 7,839 231,250.50 0.03
52 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.03
53 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.03
54 688382 益方生物 16,677 228,308.13 0.03
55 688262 国芯科技 5,282 214,924.58 0.03
56 688110 东芯股份 5,759 207,899.90 0.02
57 688435 英方软件 2,728 207,437.12 0.02
58 688362 甬矽电子 6,068 202,003.72 0.02
59 688400 凌云光 6,465 197,053.20 0.02
60 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.02
61 688486 龙迅股份 1,739 191,376.95 0.02
62 301262 海看股份 6,871 189,122.25 0.02
63 688373 盟科药业 22,055 188,570.25 0.02
64 301330 熵基科技 5,247 187,737.66 0.02
65 688478 晶升股份 3,972 186,664.00 0.02
66 301302 华如科技 4,993 183,742.40 0.02
67 688035 德邦科技 3,088 183,674.24 0.02
68 688531 日联科技 1,211 178,315.73 0.02
69 688428 诺诚健华 15,271 176,380.05 0.02
70 688409 富创精密 1,604 174,836.00 0.02
71 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.02
72 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.02
73 688458 美芯晟 1,771 169,354.09 0.02
74 301230 泓博医药 3,762 168,913.80 0.02
75 688552 航天南湖 6,621 166,258.32 0.02
76 301358 湖南裕能 3,778 165,846.42 0.02
77 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.02
78 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02
79 301308 江波龙 1,573 160,068.48 0.02
80 301339 通行宝 6,365 159,952.45 0.02
81 301307 美利信 4,714 158,459.94 0.02
82 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.02
83 688380 中微半导 5,301 157,386.69 0.02
84 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.02
85 301248 杰创智能 6,985 155,555.95 0.02
86 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.02
87 688403 汇成股份 12,699 155,181.78 0.02
88 301260 格力博 6,306 154,345.28 0.02
89 688432 有研硅 9,741 152,836.29 0.02
90 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.02
91 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.02
92 688146 中船特气 3,539 147,905.02 0.02
93 301127 天源环保 14,918 146,345.58 0.02
94 301112 信邦智能 3,984 145,854.24 0.02
95 688512 慧智微 7,064 145,008.88 0.02
96 301391 卡莱特 1,235 144,704.95 0.02
97 688206 概伦电子 5,160 144,686.40 0.02
98 301109 军信股份 8,729 144,115.79 0.02
99 688195 腾景科技 2,693 143,886.99 0.02
100 688570 天玛智控 5,417 143,598.86 0.02
101 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02
102 301387 光大同创 2,906 142,197.71 0.02
103 688503 聚和材料 1,455 141,862.50 0.02
104 301332 德尔玛 9,886 140,717.10 0.02
105 688623 双元科技 1,540 140,697.48 0.02
106 301305 朗坤环境 6,770 140,125.46 0.02
107 301338 凯格精机 3,595 139,845.50 0.02
108 688237 超卓航科 2,891 139,577.48 0.02
109 301363 美好医疗 3,153 138,700.47 0.02
110 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
111 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.02
112 301160 翔楼新材 3,918 137,717.70 0.02
113 688192 迪哲医药 3,960 137,412.00 0.02
114 688484 南芯科技 3,342 136,186.25 0.02
115 301212 联盛化学 4,158 136,132.92 0.02
116 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02
117 688352 颀中科技 10,112 134,518.84 0.02
118 301408 华人健康 7,705 133,442.69 0.02
119 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.02
120 001287 中电港 4,819 130,613.50 0.02
121 688273 麦澜德 3,517 130,164.17 0.02
122 688581 安杰思 1,062 129,607.16 0.02
123 688292 浩瀚深度 4,503 129,236.10 0.02
124 301221 光庭信息 2,312 129,078.96 0.02
125 688351 微电生理 6,613 128,755.11 0.02
126 301303 真兰仪表 5,604 127,804.50 0.02
127 688119 中钢洛耐 22,877 127,653.66 0.01
128 688376 美埃科技 3,206 126,604.94 0.01
129 301267 华厦眼科 2,072 126,288.40 0.01
130 688130 晶华微 2,863 126,258.30 0.01
131 301246 宏源药业 4,031 126,077.02 0.01
132 301132 满坤科技 4,282 125,847.98 0.01
133 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.01
134 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
135 301121 紫建电子 2,461 124,625.04 0.01
136 688152 麒麟信安 1,329 122,640.12 0.01
137 688259 创耀科技 1,542 122,049.30 0.01
138 688522 纳睿雷达 2,348 120,922.00 0.01
139 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01
140 301377 鼎泰高科 5,194 119,462.00 0.01
141 301280 珠城科技 3,339 119,402.64 0.01
142 688416 恒烁股份 1,519 119,241.50 0.01
143 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
144 688419 耐科装备 2,735 116,456.30 0.01
145 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
146 301270 汉仪股份 2,095 114,407.95 0.01
147 688084 晶品特装 1,312 113,973.44 0.01
148 301328 维峰电子 1,979 112,684.26 0.01
149 301152 天力锂能 2,499 111,605.34 0.01
150 688489 三未信安 1,761 111,383.25 0.01
151 301296 新巨丰 6,593 111,289.84 0.01
152 688507 索辰科技 857 111,217.19 0.01
153 688114 华大智造 1,272 110,104.32 0.01
154 301277 新天地 5,560 108,475.60 0.01
155 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
156 688253 英诺特 4,364 106,045.20 0.01
157 688132 邦彦技术 3,875 105,322.50 0.01
158 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.01
159 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
160 688251 井松智能 3,392 103,456.00 0.01
161 688227 品高股份 4,164 103,392.12 0.01
162 688231 隆达股份 3,613 103,078.89 0.01
163 688479 友车科技 3,263 102,039.15 0.01
164 301171 易点天下 4,561 100,798.10 0.01
165 301125 腾亚精工 3,270 99,931.20 0.01
166 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
167 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
168 688236 春立医疗 4,052 99,274.00 0.01
169 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
170 301306 西测测试 2,543 98,795.55 0.01
171 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
172 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01
173 601061 中信金属 11,289 97,762.62 0.01
174 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
175 688433 华曙高科 2,890 97,537.50 0.01
176 301220 亚香股份 2,849 97,179.39 0.01
177 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
178 688209 英集芯 5,867 95,749.44 0.01
179 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.01
180 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.01
181 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
182 688252 天德钰 4,606 93,455.74 0.01
183 301135 瑞德智能 3,376 92,569.92 0.01
184 301223 中荣股份 4,939 92,458.08 0.01
185 301231 荣信文化 2,744 92,308.16 0.01
186 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
187 301282 金禄电子 3,066 92,163.96 0.01
188 301335 天元宠物 3,835 91,426.40 0.01
189 301197 工大科雅 3,791 91,363.10 0.01
190 688247 宣泰医药 7,155 91,226.25 0.01
191 301151 冠龙节能 5,151 91,018.17 0.01
192 688353 华盛锂电 2,448 90,527.04 0.01
193 301290 东星医疗 2,808 89,996.40 0.01
194 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.01
195 301163 宏德股份 2,764 87,204.20 0.01
196 301281 科源制药 3,314 86,998.36 0.01
197 301322 绿通科技 1,548 86,466.24 0.01
198 301326 捷邦科技 2,264 86,099.92 0.01
199 688210 统联精密 4,347 84,853.44 0.01
200 688689 银河微电 3,258 84,056.40 0.01
201 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.01
202 301359 东南电子 3,271 83,345.08 0.01
203 301439 泓淋电力 4,648 82,483.22 0.01
204 301316 慧博云通 3,584 81,894.40 0.01
205 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
206 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.01
207 688184 帕瓦股份 2,615 81,744.90 0.01
208 300834 星辉环材 3,301 80,544.40 0.01
209 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
210 688105 诺唯赞 2,635 80,341.15 0.01
211 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.01
212 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
213 301161 唯万密封 3,460 79,960.60 0.01
214 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
215 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
216 301227 森鹰窗业 2,840 78,753.20 0.01
217 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.01
218 688115 思林杰 2,024 78,187.12 0.01
219 688255 凯尔达 2,309 78,182.74 0.01
220 688173 希荻微 3,409 77,997.92 0.01
221 301288 清研环境 4,516 77,946.16 0.01
222 688799 华纳药厂 1,917 77,868.54 0.01
223 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
224 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
225 688381 帝奥微 2,363 76,277.64 0.01
226 603135 中重科技 3,785 76,262.71 0.01
227 301318 维海德 2,268 76,091.40 0.01
228 301265 华新环保 6,545 76,052.90 0.01
229 688420 美腾科技 1,960 75,910.80 0.01
230 688737 中自科技 1,943 75,757.57 0.01
231 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
232 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.01
233 688203 海正生材 5,109 70,402.02 0.01
234 688455 科捷智能 4,749 69,477.87 0.01
235 688171 纬德信息 2,821 68,945.24 0.01
236 301319 唯特偶 1,149 68,767.65 0.01
237 301283 聚胶股份 1,924 68,263.52 0.01
238 301233 盛帮股份 1,576 68,193.52 0.01
239 688265 南模生物 1,820 68,104.40 0.01
240 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.01
241 301182 凯旺科技 2,932 67,348.04 0.01
242 601136 首创证券 4,739 67,151.63 0.01
243 301166 优宁维 1,558 66,900.52 0.01
244 301300 远翔新材 2,107 66,581.20 0.01
245 301158 德石股份 3,783 65,483.73 0.01
246 688391 钜泉科技 945 64,883.70 0.01
247 301276 嘉曼服饰 2,534 64,617.00 0.01
248 688370 丛麟科技 1,667 63,312.66 0.01
249 301345 涛涛车业 1,226 58,360.85 0.01
250 301228 实朴检测 3,721 57,973.18 0.01
251 001269 欧晶科技 764 56,176.92 0.01
252 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01
253 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.01
254 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01
255 301153 中科江南 689 51,647.44 0.01
256 601065 江盐集团 3,878 51,464.62 0.01
257 601133 柏诚股份 3,478 50,934.78 0.01
258 688511 天微电子 1,490 50,809.00 0.01
259 301309 万得凯 1,834 50,508.36 0.01
260 301327 华宝新能 628 49,681.08 0.01
261 301196 唯科科技 1,460 49,567.00 0.01
262 301035 润丰股份 600 47,142.00 0.01
263 301349 信德新材 932 46,730.48 0.01
264 688509 正元地信 9,362 46,529.14 0.01
265 001328 登康口腔 1,423 45,616.27 0.01
266 301239 普瑞眼科 431 42,272.48 0.00
267 301269 华大九天 330 40,537.20 0.00
268 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.00
269 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00
270 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
271 688275 万润新能 401 36,222.33 0.00
272 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
273 001330 博纳影业 3,564 33,073.92 0.00
274 300919 中伟股份 530 31,932.50 0.00
275 603125 常青科技 1,138 31,929.22 0.00
276 688038 中科通达 2,132 31,894.72 0.00
277 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.00
278 001258 立新能源 3,188 30,254.12 0.00
279 600927 永安期货 1,859 30,227.34 0.00
280 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
281 300979 华利集团 615 29,975.10 0.00
282 301215 中汽股份 4,743 29,738.61 0.00
283 301029 怡合达 665 29,712.20 0.00
284 605598 上海港湾 553 29,120.98 0.00
285 688361 中科飞测 449 29,036.83 0.00
286 601089 福元医药 1,749 28,508.70 0.00
287 301018 申菱环境 782 28,144.18 0.00
288 301175 中科环保 4,422 27,549.06 0.00
289 301039 中集车辆 2,064 27,306.72 0.00
290 603071 物产环能 1,627 26,991.93 0.00
291 301155 海力风电 346 26,669.68 0.00
292 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
293 301050 雷电微力 401 26,036.93 0.00
294 603255 鼎际得 489 24,821.64 0.00
295 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
296 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00
297 301095 广立微 296 24,464.40 0.00
298 001339 智微智能 812 24,092.04 0.00
299 001308 康冠科技 867 23,807.82 0.00
300 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
301 603211 晋拓股份 1,287 23,655.06 0.00
302 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00
303 001227 兰州银行 7,868 22,502.48 0.00
304 603191 望变电气 1,149 22,348.05 0.00
305 300860 锋尚文化 397 22,009.68 0.00
306 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00
307 001236 弘业期货 1,399 21,446.67 0.00
308 301263 泰恩康 1,017 21,234.96 0.00
309 301238 瑞泰新材 1,043 21,214.62 0.00
310 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
311 001322 箭牌家居 1,260 21,092.40 0.00
312 688701 卓锦股份 2,340 20,989.80 0.00
313 603206 嘉环科技 1,210 20,872.50 0.00
314 601022 宁波远洋 1,983 20,603.37 0.00
315 301168 通灵股份 329 20,496.70 0.00
316 301090 华润材料 1,560 19,687.20 0.00
317 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
318 301268 铭利达 458 19,176.46 0.00
319 301185 鸥玛软件 578 19,085.56 0.00
320 300972 万辰生物 430 19,066.20 0.00
321 605011 杭州热电 525 18,574.50 0.00
322 301099 雅创电子 351 18,273.06 0.00
323 603235 天新药业 572 17,937.92 0.00
324 603209 兴通股份 833 17,667.93 0.00
325 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
326 605339 南侨食品 864 17,202.24 0.00
327 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.00
328 300878 维康药业 722 16,389.40 0.00
329 301103 何氏眼科 377 15,818.92 0.00
330 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
331 301236 软通动力 576 15,672.96 0.00
332 001318 阳光乳业 1,142 15,451.26 0.00
333 300873 海晨股份 774 15,394.86 0.00
334 603132 金徽股份 1,342 15,218.28 0.00
335 300926 博俊科技 646 14,754.64 0.00
336 603230 内蒙新华 1,141 14,718.90 0.00
337 001228 永泰运 383 14,718.69 0.00
338 300918 南山智尚 1,063 14,594.99 0.00
339 603070 万控智造 775 14,484.75 0.00
340 001298 好上好 584 14,454.00 0.00
341 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
342 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00
343 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00
344 301256 华融化学 1,555 13,777.30 0.00
345 301179 泽宇智能 407 13,715.90 0.00
346 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00
347 301089 拓新药业 220 13,626.80 0.00
348 301102 兆讯传媒 499 13,408.13 0.00
349 605028 世茂能源 615 13,222.50 0.00
350 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
351 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
352 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.00
353 300908 仲景食品 285 12,924.75 0.00
354 301015 百洋医药 462 12,825.12 0.00
355 301199 迈赫股份 402 12,799.68 0.00
356 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00
357 301149 隆华新材 1,214 12,674.16 0.00
358 605300 佳禾食品 576 12,522.24 0.00
359 605580 恒盛能源 916 12,356.84 0.00
360 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
361 300864 南大环境 537 11,803.26 0.00
362 301073 君亭酒店 324 11,777.40 0.00
363 301048 金鹰重工 843 11,776.71 0.00
364 300917 特发服务 475 11,670.75 0.00
365 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00
366 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00
367 301137 哈焊华通 644 11,508.28 0.00
368 301207 华兰疫苗 345 11,474.70 0.00
369 301180 万祥科技 654 11,464.62 0.00
370 605259 绿田机械 295 11,451.90 0.00
371 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
372 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00
373 001317 三羊马 300 11,070.00 0.00
374 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00
375 603130 云中马 480 10,900.80 0.00
376 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00
377 300868 杰美特 588 10,701.60 0.00
378 301017 漱玉平民 555 10,567.20 0.00
379 300881 盛德鑫泰 320 10,544.00 0.00
380 301298 东利机械 634 10,416.62 0.00
381 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
382 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00
383 300968 格林精密 1,162 10,330.18 0.00
384 603215 比依股份 575 10,315.50 0.00
385 001288 运机集团 537 10,149.30 0.00
386 301060 兰卫医学 587 10,149.23 0.00
387 001266 宏英智能 346 10,051.30 0.00
388 301181 标榜股份 334 10,050.06 0.00
389 300877 金春股份 569 10,037.16 0.00
390 301100 风光股份 483 9,978.78 0.00
391 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00
392 001212 中旗新材 400 9,876.00 0.00
393 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00
394 301200 大族数控 246 9,810.48 0.00
395 301110 青木股份 194 9,783.42 0.00
396 301222 浙江恒威 332 9,777.40 0.00
397 001313 粤海饲料 1,232 9,732.80 0.00
398 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00
399 301020 密封科技 421 9,518.81 0.00
400 001268 联合精密 409 9,492.89 0.00
401 301046 能辉科技 290 9,483.00 0.00
402 605488 福莱新材 603 9,461.07 0.00
403 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00
404 605086 龙高股份 443 9,205.54 0.00
405 001222 源飞宠物 608 9,199.04 0.00
406 001230 劲旅环境 375 9,191.25 0.00
407 300876 蒙泰高新 350 9,117.50 0.00
408 301216 万凯新材 546 9,079.98 0.00
409 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00
410 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
411 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00
412 301045 天禄科技 335 8,870.80 0.00
412 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00
414 300879 大叶股份 466 8,867.98 0.00
415 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00
416 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.00
417 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00
418 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
419 301078 孩子王 756 8,641.08 0.00
420 301258 富士莱 217 8,532.44 0.00
421 001296 长江材料 403 8,467.03 0.00
422 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00
423 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00
424 301118 恒光股份 315 8,419.95 0.00
425 001219 青岛食品 460 8,390.40 0.00
426 001210 金房能源 373 8,377.58 0.00
427 605189 富春染织 508 8,336.28 0.00
428 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00
429 301066 万事利 482 8,309.68 0.00
430 605287 德才股份 349 8,271.30 0.00
431 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00
432 300945 曼卡龙 531 8,241.12 0.00
433 301028 东亚机械 733 8,172.95 0.00
434 300985 致远新能 295 8,171.50 0.00
435 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
436 605567 春雪食品 629 8,070.07 0.00
437 300930 屹通新材 322 8,033.90 0.00
438 605180 华生科技 649 8,028.13 0.00
439 001209 洪兴股份 450 8,014.50 0.00
440 605033 美邦股份 423 7,910.10 0.00
441 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00
442 300963 中洲特材 552 7,832.88 0.00
443 300952 恒辉安防 340 7,670.40 0.00
444 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00
445 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00
446 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.00
447 301021 英诺激光 290 7,580.60 0.00
448 301108 洁雅股份 208 7,529.60 0.00
449 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.00
450 603048 浙江黎明 464 7,470.40 0.00
451 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00
452 301026 浩通科技 203 7,251.16 0.00
453 301088 戎美股份 403 7,201.61 0.00
454 300889 爱克股份 479 7,170.63 0.00
455 301041 金百泽 215 7,120.80 0.00
456 301011 华立科技 296 6,935.28 0.00
457 301059 金三江 492 6,888.00 0.00
458 300991 创益通 407 6,841.67 0.00
459 001202 炬申股份 459 6,774.84 0.00
460 301198 喜悦智行 443 6,724.74 0.00
461 605577 龙版传媒 588 6,697.32 0.00
462 603150 万朗磁塑 251 6,616.36 0.00
463 301130 西点药业 237 6,512.76 0.00
464 300943 春晖智控 383 6,495.68 0.00
465 300971 博亚精工 245 6,431.25 0.00
466 301237 和顺科技 214 6,353.66 0.00
467 301092 争光股份 241 6,309.38 0.00
468 301038 深水规院 346 6,259.14 0.00
469 300892 品渥食品 272 6,228.80 0.00
470 301012 扬电科技 238 6,152.30 0.00
471 300998 宁波方正 201 6,027.99 0.00
472 300956 英力股份 371 5,835.83 0.00
473 301098 金埔园林 461 5,555.05 0.00
474 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.00
475 301016 雷尔伟 275 5,516.50 0.00
476 300958 建工修复 300 5,322.00 0.00
477 300975 商络电子 738 5,276.70 0.00
478 300931 通用电梯 672 5,275.20 0.00
479 301219 腾远钴业 140 5,230.40 0.00
480 301055 张小泉 355 5,051.65 0.00
481 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00
482 301025 读客文化 403 4,924.66 0.00
483 300948 冠中生态 324 4,895.64 0.00
484 300960 通业科技 234 4,874.22 0.00
485 301068 大地海洋 144 4,839.84 0.00
486 301033 迈普医学 108 4,747.68 0.00
487 301007 德迈仕 303 4,675.29 0.00
488 301032 新柴股份 513 4,591.35 0.00
489 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00
490 300886 华业香料 191 4,436.93 0.00
491 301010 晶雪节能 218 4,423.22 0.00
492 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00
493 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00
494 300961 深水海纳 394 4,243.38 0.00
495 300992 泰福泵业 200 4,024.00 0.00
496 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00
497 300995 奇德新材 191 3,896.40 0.00
498 301079 邵阳液压 182 3,880.24 0.00
499 301036 双乐股份 205 3,839.65 0.00
500 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00
501 301027 华蓝集团 286 3,514.94 0.00
502 300929 华骐环保 293 3,319.69 0.00
503 000988 华工科技 32 1,216.32 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601607 上海医药 78,925,962.17 23.80
2 600166 福田汽车 53,354,456.00 16.09
3 000333 美的集团 48,030,923.25 14.48
4 601728 中国电信 37,749,523.88 11.38
5 601857 中国石油 36,129,382.00 10.89
6 688599 天合光能 28,710,358.81 8.66
7 002867 周大生 26,057,837.90 7.86
8 603501 韦尔股份 25,587,736.05 7.71
9 600050 中国联通 24,982,375.00 7.53
10 002236 大华股份 22,893,552.00 6.90
11 600612 老凤祥 22,272,406.91 6.72
12 000887 中鼎股份 20,242,466.00 6.10
13 601615 明阳智能 19,121,350.00 5.77
14 603345 安井食品 19,068,810.00 5.75
15 600398 海澜之家 18,089,046.00 5.45
16 603019 中科曙光 16,342,294.89 4.93
17 300662 科锐国际 16,196,788.00 4.88
18 600750 江中药业 13,888,976.50 4.19
19 601138 工业富联 13,728,974.00 4.14
20 603986 兆易创新 12,883,541.00 3.88
21 688166 博瑞医药 12,178,526.60 3.67
22 600018 上港集团 11,472,128.43 3.46
23 600332 白云山 10,154,160.63 3.06
24 000550 江铃汽车 9,810,269.00 2.96
25 603596 伯特利 8,382,709.62 2.53
26 600104 上汽集团 8,206,567.12 2.47
27 001323 慕思股份 7,559,065.00 2.28
28 301208 中亦科技 7,349,500.00 2.22
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 27,439,204.00 8.27
2 601728 中国电信 18,296,087.00 5.52
3 002236 大华股份 17,965,357.40 5.42
4 601857 中国石油 15,456,082.00 4.66
5 600050 中国联通 13,891,165.00 4.19
6 002439 启明星辰 12,232,316.50 3.69
7 600018 上港集团 11,292,119.00 3.40
8 000333 美的集团 10,943,346.00 3.30
9 600332 白云山 10,001,702.00 3.02
10 601169 北京银行 8,782,669.54 2.65
11 601186 中国铁建 8,534,116.00 2.57
12 600887 伊利股份 8,441,155.48 2.55
13 000988 华工科技 8,212,409.12 2.48
14 600941 中国移动 8,157,074.28 2.46
15 600104 上汽集团 7,820,226.80 2.36
16 000858 五 粮 液 7,454,745.00 2.25
17 688599 天合光能 7,422,341.86 2.24
18 601390 中国中铁 7,387,219.20 2.23
19 001323 慕思股份 5,673,564.58 1.71
20 002966 苏州银行 4,582,458.00 1.38
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 675,107,046.94
卖出股票收入（成交）总额 252,695,203.79
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 112,844.88
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,189,047.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,301,892.86
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数（户） 户均持有的 机构投资者 个人投资者
基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例
15,773 17,533.73 83,351,763.01 30.14% 193,207,740.86 69.86%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基 47,603.08 0.0172%
金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基 0
金
本基金基金经理持有本开放式基 0
金
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 04 月 28 日）基金份额总 1,428,556,041.60
额
本报告期期初基金份额总额 128,518,743.78
本报告期基金总申购份额 179,981,503.28
减：本报告期基金总赎回份额 31,940,743.19
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 276,559,503.87
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：
俞任君先生担任公司监事，赵星明先生、梅律吾先生不再担任公司监事。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例
爱建证券 1 - - - --
大通证券 1 - - - --
东方证券 1 674,047,421.51 73.66% 627,745.00 73.86%-
国海证券 1 241,092,479.88 26.34% 222,118.08 26.14%-
国盛证券 1 - - - --
万联证券 1 - - - --
五矿证券 1 - - - --
西南证券 1 - - - --
信达证券 1 - - - --
粤开证券 1 - - - --
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用的证券公司交易单元本报告期未进行其他证券投资交易。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
1 金参加中国工商银行个人电子银行基金 券报》、《中国证券报》、 2023年01月05日
申购费率优惠活动的公告 《证券日报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
2 金参加中国工商银行“2023 倾心回馈” 券报》、《中国证券报》、 2023年01月05日
基金定投优惠活动的公告 《证券日报》
3 诺安中小盘精选混合型证券投资基金202 基金管理人网站 2023年01月20日
2 年第 4 季度报告
诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证
4 第 4 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年01月20日
《证券日报》
5 诺安中小盘精选混合型证券投资基金基 基金管理人网站 2023年03月10日
金产品资料概要更新
6 诺安中小盘精选混合型证券投资基金招 基金管理人网站 2023年03月10日
募说明书（更新）2023 年第 1 期
诺安中小盘精选混合型证券投资基金招
7 募说明书、基金产品资料概要（更新）的 《上海证券报》 2023年03月10日
提示性公告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
8 金增加兴业银行为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2023年03月14日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》、《中国证券报》
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
9 金增加开源证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月20日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
10 金增加银泰证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月20日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》
告
诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证
11 年度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年03月31日
《证券日报》
12 诺安中小盘精选混合型证券投资基金202 基金管理人网站 2023年03月31日
2 年年度报告
13 诺安中小盘精选混合型证券投资基金202 基金管理人网站 2023年04月22日
3 年第 1 季度报告
诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证
14 第 1 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年04月22日
《证券日报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
15 金增加博时财富为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年05月15日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
16 金在中国工商银行开展基金费率优惠活 券报》、《中国证券报》、 2023年05月24日
动的公告 《证券日报》
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比例
类别 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
号 的时间区间 份额 份额 份额
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2023 年 8 月 26 日披露了《诺安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率
并修订基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，调低本基金的管理费率及托管费率，
并对基金合同等法律文件的有关条款进行修订。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中小盘精选股票型证券投资基金募集的文件。
②《诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》。
③《诺安中小盘精选混合型证券投资基金托管协议》。
④《诺安基金管理有限公司关于诺安中小盘精选股票型证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。
⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑥报告期内诺安中小盘精选混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2023 年 08 月 31 日
粤公网安备