诺安中小盘精选混合型证券投资基金
2024 年年度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2025 年 03 月 31 日
§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......6
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......6
3.2 基金净值表现 ......8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......12
§4 管理人报告 ......12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......18
§5 托管人报告 ......18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18
§6 审计报告 ......18
6.1 审计报告基本信息 ......19
6.2 审计报告的基本内容 ......19
§7 年度财务报表 ......20
7.1 资产负债表 ......20
7.2 利润表 ......22
7.3 净资产变动表 ......23
7.4 报表附注 ......24
§8 投资组合报告 ......50
8.1 期末基金资产组合情况 ......50
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......62
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......64
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....64
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....64
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......64
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......64
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......64
8.12 投资组合报告附注 ......64
§9 基金份额持有人信息 ......65
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......65
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......66
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......66
§10 开放式基金份额变动 ......67
§11 重大事件揭示 ......67
11.1 基金份额持有人大会决议 ......67
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......67
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......67
11.4 基金投资策略的改变 ......67
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......67
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......67
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......68
11.8 其他重大事件 ......69
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......74
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......74
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......75
§13 备查文件目录 ......75
13.1 备查文件目录 ......75
13.2 存放地点 ......75
13.3 查阅方式 ......75
§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安中小盘精选混合型证券投资基金
基金简称 诺安中小盘精选混合
基金主代码 320011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 04 月 28 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 366,566,053.79 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 诺安中小盘精选混合 A 诺安中小盘精选 诺安中小盘精
混合 C 选混合 D
下属分级基金的交易代码 320011 020648 020649
报告期末下属分级基金的份额总额 353,482,925.81 份 11,750,817.81 份 1,332,310.17
份
注：①自 2015 年 8 月 6 日起，原“诺安中小盘精选股票型证券投资基金”变更为“诺安中小盘精选
混合型证券投资基金”；
②自 2024 年 2 月 23 日起，本基金增加 C 类及 D 类基金份额，分设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D
类基金份额。
2.2 基金产品说明
通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市值股票的投资,
投资目标 在有效控制组合风险的基础上,力图实现基金资产的长期稳定增
值。
本基金的投资策略分为五部分：资产配置策略、股票投资策略、存
托凭证投资策略、债券投资策略以及权证投资策略。
1、资产配置策略
本基金将运用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的
方法,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积
极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择达到在承受一定风险
投资策略 的前提下获取较高收益的资产组合。
2、股票投资策略
本基金的股票投资策略分三步进行,首先是确定基本股票池,其次
是进行个股基本面鉴别,最后是股票组合最终确认。
3、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的研究判断，进行存托凭证的投资。
4、债券投资策略
本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预
测策略(Interest rate anticipation)、收益率曲线预测策略、溢
价分析策略(Yield spread analysis)以及个券估值策略
(Valuation analysis)等。
5、权证投资策略
本基金的权证投资部分主要运用的投资策略包括:价值发现策略和
价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎
投资于权证资产,力图获得最佳风险调整收益。
业绩比较基准 中证 700 指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债
券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李学君 郭明
信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798
注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区复兴门内大街 55
银行大厦 19-20 层 号
办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区复兴门内大街 55
银行大厦 19-20 层 号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 李强 廖林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方
合伙） 广场安永大楼 17 层 01-12 室
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2024 年 2023 年 2022 年
诺 诺 诺 诺
安 安 安 安
中 中 中 中
3.1.1 期 诺安中小 诺安中小 小 小 诺安中小 小 小
间数据和 诺安中小盘 盘精选混 盘精选混 诺安中小盘 盘 盘 盘精选混 盘 盘
指标 精选混合 A 合 C 合 D 精选混合 A 精 精 合 A 精 精
选 选 选 选
混 混 混 混
合 合 合 合
C D C D
本期已实 -4,545,497. 930,432.1 403,596. 9,233,322.2 - - -78,086,8 - -
现收益 89 5 35 0 84.32
本期利润 70,424,901. 3,350,888 977,130. -67,856,874 - - -88,833,9 - -
20 .77 82 .38 64.45
加权平均
基金份额 0.2181 0.5899 0.2452 -0.2418 - - -0.6569 - -
本期利润
本期加权
平均净值 7.78% 20.64% 8.68% -8.24% - - -25.29% - -
利润率
本期基金
份额净值 7.87% 6.41% 7.28% 5.85% - - -19.62% - -
增长率
2024 年末 2023 年末 2022 年末
诺 诺 诺 诺
安 安 安 安
中 中 中 中
3.1.2 期 诺安中小 诺安中小 小 小 诺安中小 小 小
末数据和 诺安中小盘 盘精选混 盘精选混 诺安中小盘 盘 盘 盘精选混 盘 盘
指标 精选混合 A 合 C 合 D 精选混合 A 精 精 合 A 精 精
选 选 选 选
混 混 混 混
合 合 合 合
C D C D
期末可供 663,092,482 21,940,59 2,501,73 634,292,438 - - 203,148,9 - -
分配利润 .76 8.33 3.33 .88 21.86
期末可供
分配基金 1.8759 1.8672 1.8777 1.7322 - - 1.5807 - -
份额利润
期末基金 1,041,876,6 34,526,71 3,928,39 1,000,470,2 - - 331,667,6 - -
资产净值 39.96 0.85 0.49 33.80 65.64
期末基金 2.947 2.938 2.949 2.732 - - 2.581 - -
份额净值
2024 年末 2023 年末 2022 年末
诺 诺 诺 诺
安 安 安 安
中 中 中 中
3.1.3 累 诺安中小 诺安中小 小 小 诺安中小 小 小
计期末指 诺安中小盘 盘精选混 盘精选混 诺安中小盘 盘 盘 盘精选混 盘 盘
标 精选混合 A 合 C 合 D 精选混合 A 精 精 合 A 精 精
选 选 选 选
混 混 混 混
合 合 合 合
C D C D
基金份额
累计净值 365.43% 6.41% 7.28% 331.48% - - 307.63% - -
增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、自 2024 年 02 月 23 日起，本基金分设三级基金份额：A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份
额。详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安中小盘精选混合 A
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去三个月 -0.91% 1.28% 0.73% 1.56% -1.64% -0.28%
过去六个月 5.70% 1.21% 13.06% 1.52% -7.36% -0.31%
过去一年 7.87% 1.09% 8.87% 1.32% -1.00% -0.23%
过去三年 -8.22% 1.02% -14.31% 1.05% 6.09% -0.03%
过去五年 43.83% 1.12% 15.64% 1.07% 28.19% 0.05%
自基金合同生 365.43% 1.22% 43.06% 1.21% 322.37% 0.01%
效起至今
诺安中小盘精选混合 C
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去三个月 -1.01% 1.28% 0.73% 1.56% -1.74% -0.28%
过去六个月 5.49% 1.22% 13.06% 1.52% -7.57% -0.30%
自基金合同生 6.41% 1.06% 11.08% 1.29% -4.67% -0.23%
效起至今
诺安中小盘精选混合 D
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去三个月 -0.91% 1.28% 0.73% 1.56% -1.64% -0.28%
过去六个月 5.70% 1.22% 13.06% 1.52% -7.36% -0.30%
自基金合同生 7.28% 1.07% 11.31% 1.30% -4.03% -0.23%
效起至今
注：1、本基金的业绩比较基准为：中证 700 指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。
2、自 2024 年 02 月 23 日起，本基金分设三级基金份额：A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份
额；其中 C 类份额自 2024 年 02 月 23 日开始有申购数据，C 类基金份额的指标计算自申购数据确认
日（2024 年 02 月 26 日）算起；D 类份额自 2024 年 02 月 26 日开始有申购数据，D 类基金份额的指
标计算自申购数据确认日（2024 年 02 月 27 日）算起。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
诺安中小盘精选混合 A
诺安中小盘精选混合 C
诺安中小盘精选混合 D
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安中小盘精选混合 A
诺安中小盘精选混合 C
诺安中小盘精选混合 D
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2024 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 A100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、
诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
硕士，具有基金从业资
格。曾就职于华夏基金
管理有限公司，先后从
事于基金清算、行业研
究工作。2010 年 1 月
加入诺安基金管理有
限公司，从事行业研究
工作，现任公司总经理
韩冬燕 本基金基金经理 2016 年 09月 - 21 年 助理、权益投资事业部
13 日 总经理。2019 年 4 月
至 2023 年 9 月任诺安
恒鑫混合型证券投资
基金基金经理。2015
年 11 月起任诺安先进
制造股票型证券投资
基金基金经理，2016
年 9 月起任诺安中小
盘精选混合型证券投
资基金基金经理，2017
年 6 月起任诺安行业
轮动混合型证券投资
基金基金经理，2023
年 2 月起任诺安低碳
经济股票型证券投资
基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期指根据公司决定确定的聘任日期；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各
投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
中国宏观经济走在从高速增长转向长期高质量发展的路上，正处于新旧动能转换的关键期，经济新动能持续涌现，但规模尚无法完全弥补原有经济引擎特别是房地产的下行压力。自 2021 年下半年起，房地产市场开始下行调整，房地产投资和销售等系列指标经历了持续而严重的收缩，成为投资、消费、金融信贷、地方财政等系列宏观指标恶化的震源。在此背景下，2024 年前三个季度的 GDP增速持续放缓，股票市场也经历了一定程度的向下调整，体现了弱现实和弱预期的相互反馈。自 2024年 9 月下旬以来，针对经济运行出现的一些新情况和新问题，中国宏观调控政策进行了重大调整，密集推出了一系列重要举措和增量政策，对经济和市场进行客观务实的大力度逆周期支持，使得资本市场预期发生转变，市场相继出现了急速上扬和之后更加理性的震荡观察期。
经济与资本市场是一个复杂微妙的系统，包含国内外政府、央行、企业和居民等在内的每一个微观主体都在持续向系统输入变量并且相互影响，产业结构在迭代演变，公司有生命周期，股票动态定价在基本面价值的基础上会体现很大程度的主观预期，投资的长期成功需要努力将历史感、时代感、空间感、敬畏心、洞察力和执行力等各种能力融入到持续的实践之中，不断地检验、修正和优化。在投资策略上，我们持续努力将看长看大和动态做实相结合，在仓位择时、行业配置和个股选择等多个角度进行交叉验证和动态权衡。在基金操作策略上，本基金致力于通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市值股票的投资，在争取有效控制组合风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。从结构性机会和产业视角看，我们在 2024 年持续关注与中国的数智化、长寿趋
势、可持续生活方式和未来消费模式这几大长期结构性趋势有关的投资机会；在上市公司选择上，我们更加致力于寻找以上产业中，估值不高，主动应对科技浪潮和社会趋势变化，通过降本增效、产品创新和核心竞争力提升等关键因素实现持续成长的优秀公司的投资机会。
衷心感谢持有人把投资的任务托付给我们！我们会努力做持续成长的基金经理，客观面对不足，持续优化投资体系，在短期变幻莫测的市场中，排除短期扰动，善于改变、勇于坚持。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末诺安中小盘精选混合 A 份额净值为 2.947 元，本报告期诺安中小盘精选混合 A
份额净值增长率为 7.87%，同期业绩比较基准收益率为 8.87%；截至本报告期末诺安中小盘精选混合
C 份额净值为 2.938 元，本报告期诺安中小盘精选混合 C 份额净值增长率为 6.41%，同期业绩比较基
准收益率为 11.08%；截至本报告期末诺安中小盘精选混合 D 份额净值为 2.949 元，本报告期诺安中
小盘精选混合 D 份额净值增长率为 7.28%，同期业绩比较基准收益率为 11.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在经济结构转型过程中，一个大型经济体很少能摆脱“周期之母”房地产的重要影响，中国经济正在处于新旧动能、新旧产业、新旧模式转化的关键过渡期，呈现出短期经济增速持续下行态势。2024 年中国住宅销售面积、百强房企销售面积、住宅新开工、300 城土地成交总价相较于历史高点，分别下滑 45.7%、75.6%、68%、60.1%，房价的跌幅也临近其他国家的历史经验。房地产市场持续深度调整，给各方面造成较大短期下行压力。2024 年 9 月下旬以来的政策调整从扭转股票市场和房地产市场的下行趋势入手，在股票市场产生了积极的资产价格重塑效应，加快市场主体资产负债表修复，较大程度改善了市场预期。2025 年是积极的宏观政策的持续实施年，随着存量政策加快落实和系列增量政策加力推出，推动经济回升向好和包括房地产在内的资产价格重塑的积极因素将明显增多。
当中国只有少数产业突围的时候，会遭遇别国的各种打击限制，同时很大程度上只能靠压缩成本来获取市场，从而体现出内卷通缩；但如果产业突围、国力提升是更大范围和更加全面的，叠加地产逐渐止跌企稳，内卷的问题可能会非线性缓解。中国的制造业在全球越来越呈现出不可撼动的优势，从最初在服装、纺织品和玩具领域的崛起，到在基础电子、钢铁、造船等领域占据主导地位，进一步在白色家电、太阳能、电动车等领域，中国企业的表现更是异军突起，难能可贵的是，中国在电信设备、核电、国防和高速铁路等复杂行业中展现了强大的技术实力，特别是近期 DeepSeek 深刻变革 AI 生态，进一步证明了中国知识产权的价值和中国科技的发展潜力，更加光明的增长前景和技术突破空间有望带来长期巨大的生产力提升。“从黑神话悟空、六代机、小红书到 deepseek，中
国企业在多个制造和服务业领域提供高性价比和优质产品”，当这件事从一个专业人士才能观察到的产业趋势，发展到各国网民肉眼可见、在现实世界可以清晰地感知的时候，国际资本的流动，就会对中国资产有利很多。
当前，中国经济仍有诸多问题处在艰难破解阶段，距离实体经济的全面振兴还有相当距离，但我们实实在在看到很多中国企业的全球竞争力不断提升，领域越来越多，企业越来越多，这些企业背后极为蓬勃的企业家精神和学习能力，这些企业身上的静气、专注与坚持，让我们对中国宏观经济的中长期表现坚定看好，也让我们对股票市场更加多元和丰富的结构性机会充满期待，我们会选择用耐心、专业和积极态度去持续挖掘中国经济走向高质量发展带来的投资机遇，特别是与中国的数智化、长寿趋势、可持续生活方式和未来消费模式这几大长期结构性趋势有关的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在内部监察工作中，本基金管理人始终秉持合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，构建了多层级、多维度的合规风险控制体系。依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。
本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下：
合规管理方面，基金管理人积极开展法律法规的落实及培训，持续完善公司内部制度建设，防范各类合规风险。风险控制方面，基金管理人对基金的日常投资运作进行持续的监督管理，强化基金流动性风险管理，完善压力测试与应急预案，确保基金资产的合规运作。监察稽核方面，基金管理人通过定期稽核和专项稽核相结合方式，对公司治理、基金投研交易、市场销售、后台运营、信息技术、人员管理、反洗钱管理等方面开展稽核检查；对检查中发现的问题，相关部门须认真总结、举一反三、明确具体整改措施，并定期跟踪督办，确保整改措施的有效落实。同时，基金管理人利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指
定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的情形。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2025）审字第 70053132_H05 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 诺安中小盘精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人
我们审计了诺安中小盘精选混合型证券投资基金的财务报表，
包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、
净资产变动表以及相关财务报表附注。
审计意见 我们认为，后附的诺安中小盘精选混合型证券投资基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了诺安中小盘精选混合型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于诺安中小盘精选混合型证券投资基金，并履
行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
诺安中小盘精选混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报
告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估诺安中小盘精选混合型证
管理层和治理层对财务报表的责任 券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。
治理层负责监督诺安中小盘精选混合型证券投资基金的财务
报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
注册会计师对财务报表审计的责任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对诺安中小盘精选混合型证
券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然
而，未来的事项或情况可能导致诺安中小盘精选混合型证券投
资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 乌爱莉 邓雯
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
审计报告日期 2025 年 03 月 28 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安中小盘精选混合型证券投资基金
报告截止日：2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资 产：
货币资金 7.4.7.1 220,163,680.97 134,909,415.18
结算备付金 1,044,801.46 780,990.58
存出保证金 209,458.63 167,806.44
交易性金融资产 7.4.7.2 861,987,306.05 871,221,289.58
其中：股票投资 861,987,306.05 871,221,289.58
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 99,173.82 139,905.14
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.5 - -
资产总计 1,083,504,420.93 1,007,219,406.92
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - 9.22
应付赎回款 1,605,538.56 5,134,682.21
应付管理人报酬 1,033,673.95 1,054,186.36
应付托管费 172,278.96 175,697.76
应付销售服务费 11,881.44 -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.6 349,306.72 384,597.57
负债合计 3,172,679.63 6,749,173.12
净资产：
实收基金 7.4.7.7 366,566,053.79 366,177,794.92
未分配利润 7.4.7.8 713,765,687.51 634,292,438.88
净资产合计 1,080,331,741.30 1,000,470,233.80
负债和净资产总计 1,083,504,420.93 1,007,219,406.92
注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，诺安中小盘精选混合 A 基金份额净值 2.947 元，基金份额总额
353,482,925.81 份；诺安中小盘精选混合 C 基金份额净值 2.938 元，基金份额总额 11,750,817.81
份；诺安中小盘精选混合 D 基金份额净值 2.949 元，基金份额总额 1,332,310.17 份。诺安中小盘精
选混合份额总额合计为 366,566,053.79 份。
7.2 利润表
会计主体：诺安中小盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 01 月 01 2023 年 01 月 01 日
日至2024年12月 至 2023 年 12 月 31
31 日 日
一、营业总收入 88,015,666.99 -54,740,704.36
1.利息收入 650,847.81 469,756.57
其中：存款利息收入 7.4.7.9 650,847.81 469,756.57
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 8,884,740.16 21,274,535.08
其中：股票投资收益 7.4.7.10 -9,655,001.14 1,790,232.05
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.11 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.12 - -
股利收益 7.4.7.13 18,539,741.30 19,484,303.03
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.14 77,964,390.18 -77,090,196.58
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 515,688.84 605,200.57
减：二、营业总支出 13,262,746.20 13,116,170.02
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,169,349.14 11,072,148.08
2．托管费 7.4.10.2.2 1,861,558.15 1,845,358.14
3．销售服务费 7.4.10.2.3 56,953.58 -
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．信用减值损失 7.4.7.16 - -
7．税金及附加 - -
8．其他费用 7.4.7.17 174,885.33 198,663.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 74,752,920.79 -67,856,874.38
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 74,752,920.79 -67,856,874.38
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 74,752,920.79 -67,856,874.38
7.3 净资产变动表
会计主体：诺安中小盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
实收基金 未分配 净资产合计
利润
一、上期期末净资产 366,177,794.92 634,292,438.88 1,000,470,233.80
二、本期期初净资产 366,177,794.92 634,292,438.88 1,000,470,233.80
三、本期增减变动额（减少以“-” 388,258.87 79,473,248.63 79,861,507.50
号填列）
（一）、综合收益总额 - 74,752,920.79 74,752,920.79
（二）、本期基金份额交易产生的净
资产变动数（净资产减少以“-”号 388,258.87 4,720,327.84 5,108,586.71
填列）
其中：1.基金申购款 158,031,284.78 293,505,598.15 451,536,882.93
2.基金赎回款 -157,643,025.91 -288,785,270.31 -446,428,296.22
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产变动（净资产减少 - - -
以“-”号填列）
四、本期期末净资产 366,566,053.79 713,765,687.51 1,080,331,741.30
上年度可比期间
项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
实收基金 未分配 净资产合计
利润
一、上期期末净资产 128,518,743.78 203,148,921.86 331,667,665.64
二、本期期初净资产 128,518,743.78 203,148,921.86 331,667,665.64
三、本期增减变动额（减少以“-” 237,659,051.14 431,143,517.02 668,802,568.16
号填列）
（一）、综合收益总额 - -67,856,874.38 -67,856,874.38
（二）、本期基金份额交易产生的净
资产变动数（净资产减少以“-”号 237,659,051.14 499,000,391.40 736,659,442.54
填列）
其中：1.基金申购款 402,070,673.51 820,280,655.19 1,222,351,328.70
2.基金赎回款 -164,411,622.37 -321,280,263.79 -485,691,886.16
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产变动（净资产减少 - - -
以“-”号填列）
四、本期期末净资产 366,177,794.92 634,292,438.88 1,000,470,233.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
齐斌 田冲 何柳姿
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安中小盘精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）原名为诺安中小盘精选股票型证券投资基金。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104 号）规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自 2015年 8 月 6 日起，诺安中小盘精选股票型证券投资基金名称变更为诺安中小盘精选混合型证券投资基金。原诺安中小盘精选股票型证券投资基金经中国证监会《关于核准诺安中小盘精选股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2010〕209 号）批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》发售，基
金合同于 2010 年 4 月 28 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
1,428,556,041.60 份基金份额，其中认购资金利息折合 71,086.09 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人诺安基金管理有限公司于 2024 年 02 月 23 日发布的《诺安基金管理有
限公司关于诺安中小盘精选混合证券投资基金增加基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告》以及更新的《诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，自 2024 年 02 月23 日起，增加本基金的基金份额类别，分级后本基金设三类基金份额：A 类基金份额、C 类基金份
额和 D 类基金份额。A 类基金份额的基金代码为 320011（与分级前基金代码相同），新设 C 类基金份
额代码为 020648，新设 D 类基金份额代码为 020649。其中 A 类基金份额和 D 类基金份额在申购时收
取申购费用，但不从该类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在申购时不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安中小盘精选混合型证券投资基金
合同》和《诺安中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、央行票据、资产支持证券、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，股票、存托凭证等权益类金融工具投资比例占基金资产净值的 60%-95%（其中权证投资比例不超过基金资产净值的 3%）；债券等固定收益类金融工具投资比例占基金资产净值的 5%-40%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款）；本基金将不低于 80%的股票、存托凭证资产投资于国内股票市场上具有良好成长性和基本面的中小盘股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规
则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和
中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益
工具的合同。
（1）金融资产的分类
本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融负债的分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风
险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新
评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用相关可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。
本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。
（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(a)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(b)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份
额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(c)基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(d)由于本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务
费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(e)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告﹝2017﹞13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发﹝2017﹞6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告﹝2017﹞13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字〔2022〕566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按
照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
（1）增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融
业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税〔2017〕56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值
税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税
〔2017〕90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税〔2004〕78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税〔2012〕85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税〔2015〕101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（4）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）
交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第
39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实
施减半征收。
（5）境外投资
本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税〔2014〕81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税〔2016〕127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
活期存款 220,163,680.97 134,909,415.18
等于：本金 220,142,427.06 134,895,759.33
加：应计利息 21,253.91 13,655.85
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
合计 220,163,680.97 134,909,415.18
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 861,690,542.67 - 861,987,306.05 296,763.38
贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 861,690,542.67 - 861,987,306.05 296,763.38
上年度末
项目 2023 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 948,888,916.38 - 871,221,289.58 -77,667,626.80
贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 948,888,916.38 - 871,221,289.58 -77,667,626.80
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 3,088.60 18,474.38
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 296,218.12 301,623.19
其中：交易所市场 296,218.12 301,623.19
银行间市场 - -
应付利息 - -
预提费用 50,000.00 64,500.00
合计 349,306.72 384,597.57
7.4.7.7 实收基金
诺安中小盘精选混合 A
金额单位：人民币元
本期
项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 366,177,794.92 366,177,794.92
本期申购 129,316,394.04 129,316,394.04
本期赎回（以“-”号填列） -142,011,263.15 -142,011,263.15
本期末 353,482,925.81 353,482,925.81
诺安中小盘精选混合 C
金额单位：人民币元
本期
项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 15,748,035.33 15,748,035.33
本期赎回（以“-”号填列） -3,997,217.52 -3,997,217.52
本期末 11,750,817.81 11,750,817.81
诺安中小盘精选混合 D
金额单位：人民币元
本期
项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 12,966,855.41 12,966,855.41
本期赎回（以“-”号填列） -11,634,545.24 -11,634,545.24
本期末 1,332,310.17 1,332,310.17
7.4.7.8 未分配利润
诺安中小盘精选混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 688,210,551.99 -53,918,113.11 634,292,438.88
本期期初 688,210,551.99 -53,918,113.11 634,292,438.88
本期利润 -4,545,497.89 74,970,399.09 70,424,901.20
本期基金份额交易产生的变动数 -20,572,571.34 4,248,945.41 -16,323,625.93
其中：基金申购款 240,301,915.80 2,440,118.82 242,742,034.62
基金赎回款 -260,874,487.14 1,808,826.59 -259,065,660.55
本期已分配利润 - - -
本期末 663,092,482.76 25,301,231.39 688,393,714.15
诺安中小盘精选混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期期初 - - -
本期利润 930,432.15 2,420,456.62 3,350,888.77
本期基金份额交易产生的变动数 21,010,166.18 -1,585,161.91 19,425,004.27
其中：基金申购款 28,362,430.79 -1,417,914.76 26,944,516.03
基金赎回款 -7,352,264.61 -167,247.15 -7,519,511.76
本期已分配利润 - - -
本期末 21,940,598.33 835,294.71 22,775,893.04
诺安中小盘精选混合 D
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期期初 - - -
本期利润 403,596.35 573,534.47 977,130.82
本期基金份额交易产生的变动数 2,098,136.98 -479,187.48 1,618,949.50
其中：基金申购款 23,738,594.07 80,453.43 23,819,047.50
基金赎回款 -21,640,457.09 -559,640.91 -22,200,098.00
本期已分配利润 - - -
本期末 2,501,733.33 94,346.99 2,596,080.32
7.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 2023年01月01日至2023年12月31日
31 日
活期存款利息收入 639,802.30 451,919.92
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 8,730.23 14,412.20
其他 2,315.28 3,424.45
合计 650,847.81 469,756.57
注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 01 月01 日至2024年 12 月 31 2023年01月01日至2023年12月31日
日
卖出股票成交总额 1,115,705,416.94 711,459,757.90
减：卖出股票成本总额 1,123,555,164.26 706,993,789.99
减：交易费用 1,805,253.82 2,675,735.86
买卖股票差价收入 -9,655,001.14 1,790,232.05
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益--买卖债券差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.12 衍生工具收益
7.4.7.12.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.13 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12
12 月 31 日 月 31 日
股票投资产生的股利收益 18,539,741.30 19,484,303.03
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 18,539,741.30 19,484,303.03
7.4.7.14 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12
月 31 日 月 31 日
1.交易性金融资产 77,964,390.18 -77,090,196.58
--股票投资 77,964,390.18 -77,090,196.58
--债券投资 - -
--资产支持证券投资 - -
--基金投资 - -
--贵金属投资 - -
--其他 - -
2.衍生工具 - -
--权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税
合计 77,964,390.18 -77,090,196.58
7.4.7.15 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31
日 日
基金赎回费收入 506,876.15 540,955.32
其他 8,812.69 64,245.25
合计 515,688.84 605,200.57
注：此处“其他”列示的是基金转换费收入等。
7.4.7.16 信用减值损失
本基金本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。
7.4.7.17 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 01月 01 日至 2024年 12 月 31 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31
日 日
审计费用 50,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
存托服务费 55.33 401.80
汇划手续费 330.00 262.00
账户维护费 4,500.00 18,000.00
合计 174,885.33 198,663.80
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市捷隆投资有限公司 基金管理人的股东
大恒新纪元科技股份有限公司 基金管理人的股东
诺安资产管理有限公司 基金管理人的子公司
诺安控股（香港）有限公司 基金管理人的子公司
诺安基金（香港）有限公司 基金管理人子公司控股的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 11,169,349.14 11,072,148.08
其中：应支付销售机构的客户维护费 3,703,080.37 4,251,604.29
应支付基金管理人的净管理费 7,466,268.77 6,820,543.79
注：本基金的管理费率为年费率 1.20%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
2023 年 08 月 28 日前，本基金管理费率为 1.50%。本基金管理人自 2023 年 08 月 28 日起对本基金实
施调整后的基金管理费率，调整后的基金管理费率为 1.20%。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023 年 01 月 01 日至 2023
12 月 31 日 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,861,558.15 1,845,358.14
注：本基金的托管费率为年费率 0.20%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
2023 年 08 月 28 日前，本基金托管费率为 0.25%。本基金管理人自 2023 年 08 月 28 日起对本基金实
施调整后的基金托管费率，调整后的基金托管费率为 0.20%。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安中小 诺安中小 诺安中小 合计
盘精选混 盘精选混 盘精选混
合 A 合 C 合 D
诺安基金管理有限公司 - - - -
中国工商银行股份有限公司 - 11,644.83 - 11,644.83
合计 - 11,644.83 - 11,644.83
上年度可比期间
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安中小 诺安中小 诺安中小
盘精选混 盘精选混 盘精选混 合计
合 A 合 C 合 D
诺安基金管理有限公司 - - - -
中国工商银行股份有限公司 - - - -
合计 - - - -
注：本基金诺安中小盘精选混合 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，诺安中小盘精选混合 C 类基金份额的年销售服务费年费率为 0.40%。
诺安中小盘精选混合 C 类基金份额的销售服务费计算方法如下：
H=E×0.40%÷当年天数
H 为诺安中小盘精选混合 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为诺安中小盘精选混合 C 类基金份额前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限公 220,163,680.97 639,802.30 134,909,415.18 451,919.92
司-活期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末 2024 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值
代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）
国货 2024 年 新股锁
001391航 12 月 23 6 个月 定 2.30 6.80 4,686 10,777.80 31,864.80-
日
乔锋 2024 年 新股锁
301603智能 07 月 03 6 个月 定 26.50 41.98 233 6,174.50 9,781.34-
日
天和 2024 年 1 个月 新股未
603072磁材 12 月 24 内（含） 上市 12.30 12.30 2,029 24,956.70 24,956.70-
日
天和 2024 年 新股锁
603072磁材 12 月 24 6 个月 定 12.30 12.30 226 2,779.80 2,779.80-
日
603194中力 2024 年 6 个月 新股锁 20.32 28.13 291 5,913.12 8,185.83-
股份 12 月 17 定
日
键邦 2024 年 新股锁
603285股份 06 月 28 6 个月 定 18.65 22.61 129 2,405.85 2,916.69-
日
安乃 2024 年 新股锁
603350达 06 月 26 6 个月 定 20.56 36.17 106 2,179.36 3,834.02-
日
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部、相关职能部门和业务部门构成
的立体式风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的 10%。
于 2024 年 12 月 31 日，本基金无债券投资和资产支持证券投资（2023 年 12 月 31 日：同）。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例低于 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 6 个月-1
2024 年 12 月 31 6 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
货币资金 220,163,680.97 - - - - 220,163,680.97
结算备付金 1,044,801.46 - - - - 1,044,801.46
存出保证金 209,458.63 - - - - 209,458.63
交易性金融资产 - - - - 861,987,306.05 861,987,306.05
应收申购款 - - - - 99,173.82 99,173.82
资产总计 221,417,941.06 - - - 862,086,479.87 1,083,504,420.93
负债
应付赎回款 - - - - 1,605,538.56 1,605,538.56
应付管理人报酬 - - - - 1,033,673.95 1,033,673.95
应付托管费 - - - - 172,278.96 172,278.96
应付销售服务费 - - - - 11,881.44 11,881.44
其他负债 - - - - 349,306.72 349,306.72
负债总计 - - - - 3,172,679.63 3,172,679.63
利率敏感度缺口 221,417,941.06 - - - 858,913,800.24 1,080,331,741.30
上年度末 6 个月-1
2023 年 12 月 31 6 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
货币资金 134,909,415.18 - - - - 134,909,415.18
结算备付金 780,990.58 - - - - 780,990.58
存出保证金 167,806.44 - - - - 167,806.44
交易性金融资产 - - - - 871,221,289.58 871,221,289.58
应收申购款 - - - - 139,905.14 139,905.14
资产总计 135,858,212.20 - - - 871,361,194.72 1,007,219,406.92
负债
应付清算款 - - - - 9.22 9.22
应付赎回款 - - - - 5,134,682.21 5,134,682.21
应付管理人报酬 - - - - 1,054,186.36 1,054,186.36
应付托管费 - - - - 175,697.76 175,697.76
其他负债 - - - - 384,597.57 384,597.57
负债总计 - - - - 6,749,173.12 6,749,173.12
利率敏感度缺口 135,858,212.20 - - - 864,612,021.60 1,000,470,233.80
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 861,987,306.05 79.79 871,221,289.58 87.08
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 861,987,306.05 79.79 871,221,289.58 87.08
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2024年 12月 31日） 上年度末（2023 年 12 月 31
日）
业绩比较基准上升 5% 36,306,697.29 45,886,978.68
业绩比较基准下降 5% -36,306,697.29 -45,886,978.68
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
第一层次 861,902,986.87 870,050,094.42
第二层次 27,736.50 -
第三层次 56,582.68 1,171,195.16
合计 861,987,306.05 871,221,289.58
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日
交易性金融资产 合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 1,171,195.16 1,171,195.16
当期购买 - - -
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - 289,369.62 289,369.62
转出第三层次 - 1,501,692.12 1,501,692.12
当期利得或损失总额 - 97,710.02 97,710.02
其中：计入损益的利得或损失 - 97,710.02 97,710.02
期末余额 - 56,582.68 56,582.68
期末仍持有的第三层次金融资
产计入本期损益的未实现利得 - 29,132.05 29,132.05
或损失的变动——公允价值变
动损益
上年度可比期间
项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
交易性金融资产 合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 1,432,038.40 1,432,038.40
当期购买 - - -
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - 2,117,066.54 2,117,066.54
转出第三层次 - 3,200,208.08 3,200,208.08
当期利得或损失总额 - 822,298.30 822,298.30
其中：计入损益的利得或损失 - 822,298.30 822,298.30
期末余额 - 1,171,195.16 1,171,195.16
期末仍持有的第三层次金融资
产计入本期损益的未实现利得 - 146,397.44 146,397.44
或损失的变动——公允价值变
动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元
项目 本期末公允价 采用的估值 不可观察输入值
值 技术 范围/加权平均 与公允价值之
名称 值 间的关系
流通受限股 56,582.68 平均价格亚 预期年化波动率 35.21%~200.14% 负相关
票 式期权模型
不可观察输入值
项目 上年度末公允 采用的估值 范围/加权平均 与公允价值之
价值 技术 名称 值 间的关系
流通受限股 1,171,195.16 平均价格亚 预期年化波动率 19.62%~219.88% 负相关
票 式期权模型
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金无需说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 861,987,306.05 79.56
其中：股票 861,987,306.05 79.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 221,208,482.43 20.42
8 其他各项资产 308,632.45 0.03
9 合计 1,083,504,420.93 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 34,576.30 0.00
B 采矿业 116,226.26 0.01
C 制造业 501,585,673.00 46.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 118,922.12 0.01
E 建筑业 48,071,583.20 4.45
F 批发和零售业 52,130,834.86 4.83
G 交通运输、仓储和邮政业 55,065,377.33 5.10
H 住宿和餐饮业 6,761.88 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 192,157,579.29 17.79
J 金融业 57,361.85 0.01
K 房地产业 22,980.50 0.00
L 租赁和商务服务业 11,946,781.40 1.11
M 科学研究和技术服务业 298,975.27 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 232,386.44 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 27,799.14 0.00
R 文化、体育和娱乐业 113,487.21 0.01
S 综合 - -
合计 861,987,306.05 79.79
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 601728 中国电信 12,260,090 88,517,849.80 8.19
2 600050 中国联通 16,266,047 86,372,709.57 8.00
3 601607 上海医药 1,626,031 34,146,651.00 3.16
4 603365 水星家纺 2,066,000 33,469,200.00 3.10
5 601816 京沪高铁 5,060,000 31,169,600.00 2.89
6 688307 中润光学 1,268,620 30,446,880.00 2.82
7 688120 华海清科 186,800 30,446,532.00 2.82
8 000538 云南白药 502,640 30,133,268.00 2.79
9 688249 晶合集成 1,266,818 29,567,532.12 2.74
10 600332 白云山 960,600 27,300,252.00 2.53
11 688347 华虹公司 568,800 26,432,136.00 2.45
12 002371 北方华创 66,000 25,806,000.00 2.39
13 603008 喜临门 1,508,000 25,274,080.00 2.34
14 601186 中国铁建 2,668,000 24,465,560.00 2.26
15 601868 中国能建 10,268,000 23,513,720.00 2.18
16 601018 宁波港 6,080,000 23,408,000.00 2.17
17 603986 兆易创新 206,000 22,000,800.00 2.04
18 600600 青岛啤酒 260,000 21,039,200.00 1.95
19 600085 同仁堂 508,000 20,619,720.00 1.91
20 688297 中无人机 508,800 20,494,464.00 1.90
21 002236 大华股份 1,260,089 20,161,424.00 1.87
22 603195 公牛集团 269,901 18,957,846.24 1.75
23 603816 顾家家居 680,000 18,754,400.00 1.74
24 603899 晨光股份 600,015 18,150,453.75 1.68
25 600916 中国黄金 2,060,000 17,757,200.00 1.64
26 603501 韦尔股份 166,000 17,332,060.00 1.60
27 688213 思特威 206,000 16,010,320.00 1.48
28 000725 京东方 A 3,600,000 15,804,000.00 1.46
29 600750 江中药业 626,075 14,211,902.50 1.32
30 600285 羚锐制药 600,000 13,296,000.00 1.23
31 300662 科锐国际 566,000 11,919,960.00 1.10
32 601137 博威合金 506,000 10,271,800.00 0.95
33 300558 贝达药业 85,800 4,627,194.00 0.43
34 001391 国货航 46,851 420,204.45 0.04
35 301589 诺瓦星云 1,244 215,958.40 0.02
36 688227 品高股份 4,164 107,639.40 0.01
37 603194 中力股份 2,904 101,705.10 0.01
38 688716 中研股份 2,668 96,981.80 0.01
39 301316 慧博云通 3,584 91,642.88 0.01
40 688115 思林杰 2,024 87,639.20 0.01
41 301382 蜂助手 3,259 86,428.68 0.01
42 301345 涛涛车业 1,226 81,038.60 0.01
43 688251 井松智能 4,918 79,474.88 0.01
44 301270 汉仪股份 2,095 74,875.30 0.01
45 301355 南王科技 5,624 74,349.28 0.01
46 301161 唯万密封 3,460 73,940.20 0.01
47 688084 晶品特装 1,312 73,865.60 0.01
48 301233 盛帮股份 1,576 71,629.20 0.01
49 301125 腾亚精工 6,409 71,139.90 0.01
50 603193 润本股份 3,022 70,563.70 0.01
51 688512 慧智微 7,064 70,004.24 0.01
52 301288 清研环境 4,516 69,230.28 0.01
53 688152 麒麟信安 1,329 69,161.16 0.01
54 688507 索辰科技 1,251 68,429.70 0.01
55 688433 华曙高科 2,890 67,452.60 0.01
56 301157 华塑科技 1,498 67,410.00 0.01
57 301296 新巨丰 6,593 66,918.95 0.01
58 688291 金橙子 3,432 65,963.04 0.01
59 603275 众辰科技 1,929 65,663.16 0.01
60 301290 东星医疗 2,808 65,257.92 0.01
61 688237 超卓航科 2,891 65,249.87 0.01
62 301439 泓淋电力 4,648 63,910.00 0.01
63 301313 凡拓数创 2,464 63,768.32 0.01
64 688651 盛邦安全 1,778 62,887.86 0.01
65 688480 赛恩斯 2,302 62,476.28 0.01
66 688255 凯尔达 2,309 61,673.39 0.01
67 688489 三未信安 1,761 60,754.50 0.01
68 688416 恒烁股份 1,519 59,241.00 0.01
69 688429 时创能源 3,452 58,856.60 0.01
70 301265 华新环保 6,545 58,643.20 0.01
71 688105 诺唯赞 2,635 58,417.95 0.01
72 301163 宏德股份 2,764 58,403.32 0.01
73 688657 浩辰软件 1,472 58,379.52 0.01
74 688479 友车科技 3,263 57,918.25 0.01
75 688353 华盛锂电 2,448 57,234.24 0.01
76 301197 工大科雅 3,791 57,016.64 0.01
77 301232 飞沃科技 2,300 56,810.00 0.01
78 688448 磁谷科技 1,985 55,838.05 0.01
79 688143 长盈通 2,519 55,468.38 0.01
80 301246 宏源药业 4,031 54,539.43 0.01
81 301300 远翔新材 2,107 54,213.11 0.01
82 301158 德石股份 3,783 53,075.49 0.00
83 001380 华纬科技 2,406 52,691.40 0.00
84 603325 博隆技术 660 52,212.60 0.00
85 688455 科捷智能 4,749 52,049.04 0.00
86 301588 美新科技 2,568 51,976.32 0.00
87 688236 春立医疗 4,052 51,865.60 0.00
88 301276 嘉曼服饰 2,534 51,566.90 0.00
89 688231 隆达股份 3,613 51,376.86 0.00
90 300804 广康生化 2,257 50,917.92 0.00
91 688203 海正生材 5,109 49,761.66 0.00
92 301283 聚胶股份 1,924 49,466.04 0.00
93 301231 荣信文化 2,744 49,337.12 0.00
94 301228 实朴检测 3,721 49,228.83 0.00
95 001379 腾达科技 2,128 48,624.80 0.00
96 301319 唯特偶 1,666 48,580.56 0.00
97 688737 中自科技 2,720 48,443.20 0.00
98 300979 华利集团 615 48,369.75 0.00
99 301327 华宝新能 628 48,173.88 0.00
100 301196 唯科科技 1,460 47,990.20 0.00
101 301505 苏州规划 1,934 47,731.12 0.00
102 301322 绿通科技 2,167 47,630.66 0.00
103 001359 平安电工 1,833 47,493.03 0.00
104 600925 苏能股份 8,960 47,488.00 0.00
105 688171 纬德信息 2,821 47,195.33 0.00
106 603135 中重科技 5,299 46,949.14 0.00
107 688702 盛科通信 549 46,116.00 0.00
108 301227 森鹰窗业 2,840 46,008.00 0.00
109 688381 帝奥微 2,363 45,558.64 0.00
110 001328 登康口腔 1,423 45,194.48 0.00
111 301309 万得凯 1,834 44,327.78 0.00
112 603344 星德胜 1,813 44,291.59 0.00
113 301291 明阳电气 1,007 44,227.44 0.00
114 301166 优宁维 1,558 44,216.04 0.00
115 301498 乖宝宠物 554 43,389.28 0.00
116 688184 帕瓦股份 3,138 43,021.98 0.00
117 688420 美腾科技 1,960 42,688.80 0.00
118 688370 丛麟科技 2,167 42,538.21 0.00
119 688265 南模生物 1,820 42,078.40 0.00
120 603312 西典新能 1,296 41,834.88 0.00
121 688391 钜泉科技 1,370 41,579.50 0.00
122 301515 港通医疗 2,294 41,246.12 0.00
123 688361 中科飞测 449 39,309.95 0.00
124 601133 柏诚股份 3,478 39,023.16 0.00
125 603381 永臻股份 1,778 38,973.76 0.00
126 301536 星宸科技 481 38,431.90 0.00
127 603350 安乃达 1,051 38,326.52 0.00
128 688671 碧兴物联 2,253 38,053.17 0.00
129 688173 希荻微 3,409 37,771.72 0.00
130 688509 正元地信 9,362 37,167.14 0.00
131 688549 中巨芯 4,294 36,584.88 0.00
132 688548 广钢气体 3,603 36,282.21 0.00
133 301526 国际复材 9,723 35,975.10 0.00
134 688450 光格科技 1,662 35,865.96 0.00
135 001306 夏厦精密 631 35,462.20 0.00
136 001286 陕西能源 3,767 34,957.76 0.00
137 301153 中科江南 1,240 34,645.60 0.00
138 300972 万辰集团 430 34,576.30 0.00
139 601065 江盐集团 3,878 34,010.06 0.00
140 301236 软通动力 576 33,816.96 0.00
141 603075 热威股份 1,812 33,757.56 0.00
142 001326 联域股份 986 33,307.08 0.00
143 603296 华勤技术 465 32,991.75 0.00
144 688582 芯动联科 648 32,600.88 0.00
145 688709 成都华微 1,045 32,269.60 0.00
146 603125 常青科技 1,650 31,680.00 0.00
147 688485 九州一轨 3,580 30,895.40 0.00
148 001282 三联锻造 1,463 30,723.00 0.00
149 688563 航材股份 549 30,656.16 0.00
150 688511 天微电子 1,937 30,159.09 0.00
151 301259 艾布鲁 628 30,144.00 0.00
152 301018 申菱环境 782 30,138.28 0.00
153 301349 信德新材 932 29,991.76 0.00
154 001339 智微智能 812 29,711.08 0.00
155 603281 江瀚新材 1,208 29,475.20 0.00
156 603285 键邦股份 1,287 29,319.09 0.00
157 301035 润丰股份 600 29,232.00 0.00
158 301050 雷电微力 561 28,936.38 0.00
159 301215 中汽股份 4,743 28,220.85 0.00
160 601089 福元医药 1,749 27,984.00 0.00
161 603072 天和磁材 2,255 27,736.50 0.00
162 001239 永达股份 1,887 27,682.29 0.00
163 001358 兴欣新材 1,214 27,047.92 0.00
164 300919 中伟股份 742 26,801.04 0.00
165 603375 盛景微 714 26,696.46 0.00
166 603231 索宝蛋白 1,610 26,355.70 0.00
167 001314 亿道信息 508 26,339.80 0.00
168 688038 中科通达 2,132 25,903.80 0.00
169 001258 立新能源 3,188 25,376.48 0.00
170 600927 永安期货 1,859 24,520.21 0.00
171 001387 雪祺电气 1,729 23,981.23 0.00
172 301175 中科环保 4,422 23,878.80 0.00
173 001308 康冠科技 867 23,842.50 0.00
174 603276 恒兴新材 1,737 23,692.68 0.00
175 001360 南矿集团 1,762 23,258.40 0.00
176 301486 致尚科技 482 23,063.70 0.00
177 300917 特发服务 475 22,980.50 0.00
178 001367 海森药业 813 22,146.12 0.00
179 688132 邦彦技术 1,292 21,938.16 0.00
180 001330 博纳影业 3,564 21,847.32 0.00
181 001311 多利科技 844 21,766.76 0.00
182 001269 欧晶科技 764 21,766.36 0.00
183 688591 泰凌微 681 21,383.40 0.00
184 001298 好上好 847 21,217.35 0.00
185 603206 嘉环科技 1,210 21,029.80 0.00
186 603071 物产环能 1,627 21,020.84 0.00
187 300926 博俊科技 936 20,601.36 0.00
188 603137 恒尚节能 1,935 20,511.00 0.00
189 688652 京仪装备 416 20,425.60 0.00
190 301239 普瑞眼科 431 20,213.90 0.00
191 301559 中集环科 1,315 20,185.25 0.00
192 688275 万润新能 401 19,380.33 0.00
193 001324 长青科技 1,131 19,362.72 0.00
194 001227 兰州银行 7,868 19,355.28 0.00
195 605086 龙高股份 620 19,344.00 0.00
196 603211 晋拓股份 1,287 19,305.00 0.00
197 300968 格林精密 1,162 19,149.76 0.00
198 688691 灿芯股份 247 19,019.00 0.00
199 301550 斯菱股份 260 18,925.40 0.00
200 301099 雅创电子 456 18,901.20 0.00
201 301039 中集车辆 2,064 18,679.20 0.00
202 301155 海力风电 346 18,445.26 0.00
203 301371 敷尔佳 485 18,328.15 0.00
204 601033 永兴股份 1,258 18,190.68 0.00
205 001338 永顺泰 1,649 17,941.12 0.00
206 301421 波长光电 332 17,818.44 0.00
207 601121 宝地矿业 2,532 17,724.00 0.00
208 605598 上海港湾 774 17,345.34 0.00
209 601096 宏盛华源 3,918 17,043.30 0.00
210 688584 上海合晶 866 16,938.96 0.00
211 301110 青木科技 272 16,738.88 0.00
212 001337 四川黄金 795 16,599.60 0.00
213 603255 鼎际得 489 16,469.52 0.00
214 301029 怡合达 665 16,438.80 0.00
215 001288 运机集团 537 16,405.35 0.00
216 301238 瑞泰新材 1,043 16,333.38 0.00
217 688627 精智达 222 16,186.02 0.00
218 603172 万丰股份 1,220 16,055.20 0.00
219 601022 宁波远洋 1,983 15,923.49 0.00
220 300868 杰美特 588 15,923.04 0.00
221 301525 儒竞科技 266 15,853.60 0.00
222 301348 蓝箭电子 613 15,705.06 0.00
223 300860 锋尚文化 556 15,473.48 0.00
224 301315 威士顿 226 15,433.54 0.00
225 301095 广立微 296 15,412.72 0.00
226 603153 上海建科 740 15,369.80 0.00
227 301120 新特电气 1,548 15,340.68 0.00
228 301263 泰恩康 1,017 15,244.83 0.00
229 301565 中仑新材 711 15,215.40 0.00
230 603132 金徽股份 1,342 15,070.66 0.00
231 605339 南侨食品 864 14,705.28 0.00
232 603235 天新药业 572 14,620.32 0.00
233 301488 豪恩汽电 262 14,485.98 0.00
234 603191 望变电气 1,149 14,465.91 0.00
235 603230 内蒙新华 1,141 14,445.06 0.00
236 301508 中机认检 419 14,246.00 0.00
237 603097 江苏华辰 577 13,571.04 0.00
238 603173 福斯达 588 13,553.40 0.00
239 301392 汇成真空 219 13,525.44 0.00
240 001236 弘业期货 1,399 13,486.36 0.00
241 001319 铭科精技 536 13,480.40 0.00
242 301370 国科恒泰 1,240 13,392.00 0.00
243 603209 兴通股份 833 13,311.34 0.00
244 300873 海晨股份 774 13,088.34 0.00
245 301381 赛维时代 571 12,995.96 0.00
246 001318 阳光乳业 1,142 12,984.54 0.00
247 300908 仲景食品 416 12,787.84 0.00
248 301558 三态股份 1,458 12,772.08 0.00
249 605488 福莱新材 603 12,729.33 0.00
250 001229 魅视科技 347 12,398.31 0.00
251 301149 隆华新材 1,214 12,006.46 0.00
252 301256 华融化学 1,555 11,833.55 0.00
253 301199 迈赫股份 402 11,790.66 0.00
254 301172 君逸数码 438 11,755.92 0.00
255 301580 爱迪特 202 11,736.20 0.00
256 603237 五芳斋 637 11,720.80 0.00
257 301516 中远通 604 11,657.20 0.00
258 301538 骏鼎达 150 11,560.50 0.00
259 301413 安培龙 214 11,451.14 0.00
260 300864 南大环境 537 11,260.89 0.00
261 301137 哈焊华通 644 11,250.68 0.00
262 605011 杭州热电 525 11,245.50 0.00
263 301251 威尔高 321 11,199.69 0.00
264 301015 百洋医药 462 11,185.02 0.00
265 001389 广合科技 222 11,166.60 0.00
266 603057 紫燕食品 549 11,029.41 0.00
267 300918 南山智尚 1,063 10,959.53 0.00
268 300878 维康药业 722 10,880.54 0.00
269 301090 华润材料 1,560 10,826.40 0.00
270 301507 民生健康 851 10,799.19 0.00
271 001313 粤海饲料 1,232 10,767.68 0.00
272 301179 泽宇智能 570 10,641.90 0.00
273 300814 中富电路 328 10,633.76 0.00
274 603130 云中马 480 10,632.00 0.00
275 603162 海通发展 1,146 10,543.20 0.00
276 603190 亚通精工 470 10,537.40 0.00
277 605028 世茂能源 615 10,411.95 0.00
278 301510 固高科技 396 10,335.60 0.00
279 603070 万控智造 775 10,199.00 0.00
280 001322 箭牌家居 1,260 10,193.40 0.00
281 605580 恒盛能源 916 10,149.28 0.00
282 301180 万祥科技 654 10,117.38 0.00
283 001238 浙江正特 374 10,109.22 0.00
284 300956 英力股份 445 10,057.00 0.00
285 301517 陕西华达 185 9,995.55 0.00
286 301185 鸥玛软件 578 9,872.24 0.00
287 300881 盛德鑫泰 320 9,836.80 0.00
288 603215 比依股份 575 9,786.50 0.00
289 301603 乔锋智能 233 9,781.34 0.00
290 001296 长江材料 564 9,768.48 0.00
291 001222 源飞宠物 608 9,624.64 0.00
292 300930 屹通新材 322 9,621.36 0.00
293 300876 蒙泰高新 350 9,590.00 0.00
294 301566 达利凯普 576 9,469.44 0.00
295 001212 中旗新材 400 9,352.00 0.00
296 301097 天益医疗 249 9,113.40 0.00
297 301200 大族数控 246 8,900.28 0.00
298 301168 通灵股份 329 8,827.07 0.00
299 001300 三柏硕 763 8,782.13 0.00
300 605259 绿田机械 578 8,756.70 0.00
301 301298 东利机械 634 8,736.52 0.00
302 301489 思泉新材 128 8,734.72 0.00
303 300892 品渥食品 272 8,704.00 0.00
304 301078 孩子王 756 8,603.28 0.00
305 605577 龙版传媒 588 8,543.64 0.00
306 301222 浙江恒威 332 8,449.40 0.00
307 301459 丰茂股份 208 8,426.08 0.00
308 300991 创益通 407 8,420.83 0.00
309 301591 肯特股份 219 8,385.51 0.00
310 301568 思泰克 246 8,364.00 0.00
311 001317 三羊马 300 8,331.00 0.00
312 300975 商络电子 738 8,302.50 0.00
313 603170 宝立食品 542 8,249.24 0.00
314 688653 康希通信 648 8,229.60 0.00
315 001219 青岛食品 598 8,210.54 0.00
316 301030 仕净科技 339 8,183.46 0.00
317 301036 双乐股份 205 8,036.00 0.00
318 301100 风光股份 483 8,017.80 0.00
319 001266 宏英智能 346 8,013.36 0.00
320 300877 金春股份 569 7,994.45 0.00
321 301069 凯盛新材 539 7,987.98 0.00
322 605180 华生科技 649 7,963.23 0.00
323 001228 永泰运 383 7,920.44 0.00
324 301028 东亚机械 733 7,909.07 0.00
325 301048 金鹰重工 843 7,898.91 0.00
326 301020 密封科技 421 7,893.75 0.00
327 301193 家联科技 475 7,851.75 0.00
328 603073 彩蝶实业 530 7,743.30 0.00
329 605300 佳禾食品 576 7,741.44 0.00
330 001278 一彬科技 473 7,686.25 0.00
331 001260 坤泰股份 484 7,685.92 0.00
332 001209 洪兴股份 450 7,672.50 0.00
333 301102 兆讯传媒 699 7,640.07 0.00
334 301138 华研精机 285 7,606.65 0.00
335 301011 华立科技 296 7,604.24 0.00
336 300985 致远新能 413 7,603.33 0.00
337 301268 铭利达 458 7,593.64 0.00
338 301103 何氏眼科 377 7,585.24 0.00
339 603280 南方路机 363 7,579.44 0.00
340 001256 炜冈科技 474 7,536.60 0.00
341 301578 辰奕智能 154 7,522.90 0.00
342 301021 英诺激光 290 7,508.10 0.00
343 301016 雷尔伟 358 7,503.68 0.00
344 001230 劲旅环境 450 7,461.00 0.00
345 301045 天禄科技 335 7,410.20 0.00
346 001333 光华股份 426 7,374.06 0.00
347 300879 大叶股份 466 7,306.88 0.00
348 301587 中瑞股份 306 7,191.00 0.00
349 001299 美能能源 576 7,165.44 0.00
350 001268 联合精密 409 7,141.14 0.00
351 301116 益客食品 577 7,125.95 0.00
352 001331 胜通能源 647 7,123.47 0.00
353 300952 恒辉安防 340 7,082.20 0.00
354 688648 中邮科技 303 7,056.87 0.00
355 301181 标榜股份 334 7,010.66 0.00
356 301126 达嘉维康 662 6,911.28 0.00
357 603048 浙江黎明 464 6,867.20 0.00
358 301062 上海艾录 523 6,851.30 0.00
359 300963 中洲特材 773 6,779.21 0.00
360 001366 播恩集团 646 6,763.62 0.00
361 301073 君亭酒店 324 6,761.88 0.00
362 301539 宏鑫科技 361 6,682.11 0.00
363 603282 亚光股份 457 6,681.34 0.00
364 301066 万事利 482 6,656.42 0.00
365 603150 万朗磁塑 251 6,654.01 0.00
366 301533 威马农机 225 6,637.50 0.00
367 301017 漱玉平民 555 6,632.25 0.00
368 001368 通达创智 351 6,619.86 0.00
369 300889 爱克股份 479 6,605.41 0.00
370 603119 浙江荣泰 294 6,582.66 0.00
371 603051 鹿山新材 272 6,557.92 0.00
372 688720 艾森股份 165 6,527.40 0.00
373 301038 深水规院 346 6,515.18 0.00
374 301469 恒达新材 275 6,462.50 0.00
375 001202 炬申股份 459 6,375.51 0.00
376 688530 欧莱新材 344 6,370.88 0.00
377 301219 腾远钴业 140 6,329.40 0.00
378 301133 金钟股份 286 6,286.28 0.00
379 603182 嘉华股份 546 6,284.46 0.00
380 001210 金房能源 448 6,258.56 0.00
381 688693 锴威特 178 6,254.92 0.00
382 603291 联合水务 536 6,233.68 0.00
383 301130 西点药业 237 6,221.25 0.00
384 301089 拓新药业 220 6,201.80 0.00
385 605189 富春染织 508 6,172.20 0.00
386 301111 粤万年青 379 6,170.12 0.00
387 301360 荣旗科技 114 6,117.24 0.00
388 300945 曼卡龙 531 6,101.19 0.00
389 603272 联翔股份 443 6,095.68 0.00
390 301059 金三江 492 6,051.60 0.00
391 301207 华兰疫苗 345 6,040.95 0.00
392 301502 华阳智能 138 5,947.80 0.00
393 605287 德才股份 489 5,941.35 0.00
394 301012 扬电科技 238 5,938.10 0.00
395 001231 农心科技 355 5,924.95 0.00
396 300960 通业科技 234 5,896.80 0.00
397 301046 能辉科技 290 5,817.40 0.00
398 301118 恒光股份 315 5,799.15 0.00
399 301528 多浦乐 148 5,772.00 0.00
400 301068 大地海洋 187 5,701.63 0.00
401 605567 春雪食品 629 5,661.00 0.00
402 688695 中创股份 186 5,656.26 0.00
403 301092 争光股份 241 5,622.53 0.00
404 301055 张小泉 355 5,619.65 0.00
405 001234 泰慕士 333 5,584.41 0.00
406 301216 万凯新材 546 5,569.20 0.00
407 301007 德迈仕 303 5,569.14 0.00
408 301026 浩通科技 203 5,562.20 0.00
409 301088 戎美股份 403 5,436.47 0.00
410 300992 泰福泵业 200 5,360.00 0.00
411 301108 洁雅股份 208 5,356.00 0.00
412 603151 邦基科技 535 5,355.35 0.00
413 301060 兰卫医学 587 5,347.57 0.00
414 301555 惠柏新材 224 5,257.28 0.00
415 301041 金百泽 215 5,160.00 0.00
416 301237 和顺科技 214 5,136.00 0.00
417 301258 富士莱 217 5,125.54 0.00
418 605033 美邦股份 423 5,088.69 0.00
419 300971 博亚精工 245 4,973.50 0.00
420 300943 春晖智控 383 4,936.87 0.00
421 603107 上海汽配 292 4,888.08 0.00
422 301198 喜悦智行 443 4,837.56 0.00
423 301032 新柴股份 513 4,817.07 0.00
424 001336 楚环科技 274 4,816.92 0.00
425 301049 超越科技 196 4,704.00 0.00
426 301372 科净源 231 4,682.37 0.00
427 301033 迈普医学 108 4,541.40 0.00
428 688573 信宇人 285 4,443.15 0.00
429 300931 通用电梯 672 4,415.04 0.00
430 603065 宿迁联盛 581 4,223.87 0.00
431 603004 鼎龙科技 195 4,018.95 0.00
432 300961 深水海纳 394 3,959.70 0.00
433 301025 读客文化 403 3,840.59 0.00
434 603270 金帝股份 195 3,802.50 0.00
435 301098 金埔园林 461 3,664.95 0.00
436 603082 北自科技 107 3,627.30 0.00
437 300886 华业香料 191 3,588.89 0.00
438 300958 建工修复 300 3,456.00 0.00
439 301072 中捷精工 181 3,428.14 0.00
440 300998 宁波方正 201 2,996.91 0.00
441 603273 天元智能 178 2,940.56 0.00
442 301063 海锅股份 153 2,429.64 0.00
443 301386 未来电器 76 1,602.84 0.00
444 301285 鸿日达 43 1,233.24 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 688347 华虹公司 52,034,893.68 5.20
2 688297 中无人机 49,391,698.34 4.94
3 603365 水星家纺 49,214,727.00 4.92
4 601186 中国铁建 48,316,952.52 4.83
5 002371 北方华创 44,894,163.00 4.49
6 688120 华海清科 42,793,511.77 4.28
7 601018 宁波港 37,659,867.00 3.76
8 601857 中国石油 35,406,772.00 3.54
9 000725 京东方 A 35,033,890.00 3.50
10 600332 白云山 34,203,863.00 3.42
11 601816 京沪高铁 34,002,037.00 3.40
12 688249 晶合集成 33,731,427.14 3.37
13 688307 中润光学 33,699,161.68 3.37
14 600018 上港集团 31,412,359.00 3.14
15 600519 贵州茅台 28,950,645.00 2.89
16 601868 中国能建 25,153,541.00 2.51
17 600905 三峡能源 24,062,619.00 2.41
18 600362 江西铜业 23,150,251.99 2.31
19 600085 同仁堂 22,205,651.00 2.22
20 603195 公牛集团 21,769,308.81 2.18
21 601800 中国交建 21,077,732.00 2.11
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 87,722,457.66 8.77
2 600166 福田汽车 59,293,294.00 5.93
3 000034 神州数码 44,461,072.81 4.44
4 600750 江中药业 38,124,163.40 3.81
5 601607 上海医药 36,639,725.00 3.66
6 688347 华虹公司 35,743,499.60 3.57
7 688297 中无人机 33,703,182.62 3.37
8 600362 江西铜业 32,584,696.07 3.26
9 688981 中芯国际 32,298,741.13 3.23
10 600018 上港集团 32,015,585.00 3.20
11 601728 中国电信 28,971,213.00 2.90
12 600612 老凤祥 27,988,252.64 2.80
13 600519 贵州茅台 27,224,055.17 2.72
14 300662 科锐国际 26,535,665.80 2.65
15 002223 鱼跃医疗 25,747,860.04 2.57
16 002867 周大生 24,944,182.00 2.49
17 601186 中国铁建 23,691,100.00 2.37
18 600905 三峡能源 23,238,378.02 2.32
19 600699 均胜电子 23,023,905.00 2.30
20 002236 大华股份 22,397,336.00 2.24
21 600398 海澜之家 21,734,421.80 2.17
22 601800 中国交建 21,179,263.00 2.12
23 000725 京东方 A 20,394,284.00 2.04
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,036,356,790.55
卖出股票收入（成交）总额 1,115,705,416.94
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 209,458.63
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 99,173.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 308,632.45
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
户均持有 持有人结构
份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者
数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例
诺安中小 102,618,994.3 250,863,931.5
盘精选混 27,026 13,079.37 0 29.03% 1 70.97%
合 A
诺安中小 626 18,771.27 11,080,160.40 94.29% 670,657.41 5.71%
盘精选混
合 C
诺安中小
盘精选混 58 22,970.87 - - 1,332,310.17 100.00%
合 D
合计 27,710 13,228.66 113,699,154.7 31.02% 252,866,899.0 68.98%
0 9
注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
级别
诺安中小盘精 619.74 0.0002%
选混合 A
基金管理人所有从业人 诺安中小盘精 36.22 0.0003%
员持有本基金 选混合 C
诺安中小盘精 43.21 0.0032%
选混合 D
合计 699.17 0.0002%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
诺安中小盘精选混 0
合 A
本公司高级管理人员、基金投 诺安中小盘精选混 0
资和研究部门负责人持有本 合 C
开放式基金 诺安中小盘精选混 0
合 D
合计 0
诺安中小盘精选混 0
本基金基金经理持有本开放 合 A
式基金 诺安中小盘精选混 0
合 C
诺安中小盘精选混 0
合 D
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 诺安中小盘精选混 诺安中小盘精选 诺安中小盘精选
合 A 混合 C 混合 D
基金合同生效日（2010 年 04 月 28 日） 1,428,556,041.60 - -
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 366,177,794.92 - -
本报告期基金总申购份额 129,316,394.04 15,748,035.33 12,966,855.41
减：本报告期基金总赎回份额 142,011,263.15 3,997,217.52 11,634,545.24
本报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 353,482,925.81 11,750,817.81 1,332,310.17
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为人民币 50,000.00 元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：4 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施 内容
受到稽查或处罚等措施的主
管理人及相关高级管理人员
体
受到稽查或处罚等措施的时
2024 年 07 月 11 日
间
采取稽查或处罚等措施的机
深圳证监局
构
责令改正并暂停受理 ETF 公募产品注册申请 3 个月，并对相关责任人
受到的具体措施类型
员采取相应行政监管措施。
受到稽查或处罚等措施的原
内部控制不完善。
因
管理人采取整改措施的情况
截至报告期末，管理人已完成整改。
（如提出整改意见）
其他 -
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例
爱建证券 1 113,202,417.22 5.27% 50,476.35 4.55%-
大通证券 1 196,219,265.72 9.13% 18,815.37 1.70%-
东方证券 1 547,109,247.66 25.45% 323,801.58 29.18%-
国海证券 1 325,170,786.35 15.13% 294,126.19 26.51%-
国盛证券 1 927,162,848.37 43.13% 404,161.70 36.42%-
万联证券 1 40,980,637.00 1.91% 18,273.49 1.65%-
五矿证券 1 - - - -本报告期
退租
西南证券 1 - - - -本报告期
退租
信达证券 1 - - - -本报告期
退租
粤开证券 1 - - - --
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：
本报告期退租 3 个证券公司 3 个交易单元：五矿证券（1 个交易单元）、西南证券（1 个交易单元）、
信达证券（1 个交易单元）。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：
（1）依法取得相关业务资格；
（2）信誉良好，财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强；
（3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，能为本基金提供全面的信息服务；
（4）研究实力较强，有足够数量的专职的高素质研究人员，能为公司提供全面的研究支持和信息服务；
（5）能根据基金投资的特定要求，提供个性化的研究服务；
基金管理人根据以上标准进行充分评估后，选定证券公司，并在完成公司内部审批流程后，与之签订相关协议。
3、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；本公司官网披露的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年下半年度）的报告期为 2024
年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，包括报告期间成立、
清算、转型的公募基金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用的证券公司交易单元本报告期未进行其他证券投资交易。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 《证券时报》、《上海证 2024 年 01 月 08
1 加广发银行费率优惠活动的公告 券报》、《中国证券报》、 日
《证券日报》
诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2024 年 01 月 22
2 第 4 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日
《证券日报》
3 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 基金管理人网站 2024 年 01 月 22
2023 年第 4 季度报告 日
4 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2024 年 02 月 02
金增加玄元保险为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》
告
诺安基金管理有限公司关于诺安中小盘
5 精选混合型证券投资基金增加基金份额 《上海证券报》 2024 年 02 月 23
类别并修改基金合同、托管协议等法律文 日
件部分条款的公告
6 诺安中小盘精选混合型证券投资基金招 基金管理人网站 2024 年 02 月 23
募说明书（更新）2024 年第 1 期 日
7 诺安中小盘精选混合型证券投资基金托 基金管理人网站 2024 年 02 月 23
管协议 日
8 诺安中小盘精选混合型证券投资基金基 基金管理人网站 2024 年 02 月 23
金产品资料概要更新 日
9 诺安中小盘精选混合型证券投资基金基 基金管理人网站 2024 年 02 月 23
金合同 日
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
10 金增加排排网基金为销售机构并开通定 券报》、《中国证券报》、 2024 年 02 月 29
投、转换业务及参加基金费率优惠活动的 《证券日报》 日
公告
11 诺安中小盘精选混合型证券投资基金招 基金管理人网站 2024 年 03 月 01
募说明书（更新）2024 年第 2 期 日
诺安基金管理有限公司关于诺安中小盘 2024 年 03 月 01
12 精选混合 C 增加销售机构并开通定投、转 《上海证券报》 日
换业务及参加基金费率优惠活动的公告
13 诺安中小盘精选混合型证券投资基金基 基金管理人网站 2024 年 03 月 01
金产品资料概要更新 日
14 诺安基金管理有限公司关于诺安中小盘 《上海证券报》 2024 年 03 月 01
精选混合基金调整赎回费率的公告 日
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2024 年 03 月 04
15 金增加销售机构并开通定投、转换业务及 券报》 日
参加基金费率优惠活动的公告
诺安基金管理有限公司关于诺安中小盘 2024 年 03 月 04
16 精选混合 C 增加销售机构并开通定投、转 《上海证券报》 日
换业务及参加基金费率优惠活动的公告
17 诺安中小盘精选混合型证券投资基金基 基金管理人网站 2024 年 03 月 07
金产品资料概要更新 日
18 诺安中小盘精选混合型证券投资基金招 基金管理人网站 2024 年 03 月 07
募说明书（更新）2024 年第 3 期 日
诺安中小盘精选混合型证券投资基金招 2024 年 03 月 07
19 募说明书、基金产品资料概要（更新）的 《上海证券报》 日
提示性公告
20 诺安基金管理有限公司关于诺安中小盘 《上海证券报》 2024 年 03 月 22
精选混合 C 增加京东肯特瑞为销售机构 日
并开通定投、转换业务及参加基金费率优
惠活动的公告
诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2024 年 03 月 29
21 年度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日
《证券日报》
22 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 基金管理人网站 2024 年 03 月 29
2023 年年度报告 日
诺安基金管理有限公司关于诺安中小盘
23 精选混合 C 增加格上富信为销售机构并 《上海证券报》 2024 年 04 月 02
开通定投、转换业务及参加基金费率优惠 日
活动的公告
诺安基金管理有限公司关于诺安中小盘
24 精选混合 D 增加工商银行为销售机构并 《上海证券报》 2024 年 04 月 03
开通定投、转换业务及参加基金费率优惠 日
活动的公告
诺安基金管理有限公司关于诺安中小盘
25 精选混合 C 增加工商银行为销售机构并 《上海证券报》 2024 年 04 月 08
开通定投、转换业务及参加基金费率优惠 日
活动的公告
诺安基金管理有限公司旗下基金 2024 年 《证券时报》、《上海证 2024 年 04 月 22
26 第 1 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日
《证券日报》
27 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 基金管理人网站 2024 年 04 月 22
2024 年第 1 季度报告 日
诺安基金管理有限公司关于调整旗下部 《证券时报》、《上海证 2024 年 05 月 24
28 分基金在直销渠道的申购起点金额、最小 券报》、《中国证券报》、 日
追加申购金额及最低赎回份额的公告 《证券日报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
29 金增加首创证券为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2024 年 05 月 29
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2024 年 05 月 31
30 金基金产品资料概要（更新）的提示性公 券报》、《中国证券报》、 日
告 《证券日报》
31 诺安中小盘精选混合型证券投资基金基 基金管理人网站 2024 年 05 月 31
金产品资料概要更新 日
诺安基金管理有限公司关于终止北京懒 《证券时报》、《上海证 2024 年 06 月 07
32 猫基金销售有限公司办理本公司旗下基 券报》、《中国证券报》、 日
金销售业务的公告 《证券日报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
33 金增加金元证券为销售机构并开通定投、 《上海证券报》、《中国 2024 年 06 月 14
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 证券报》 日
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
34 金增加招商银行为销售机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2024 年 06 月 14
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》 日
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
35 金增加招商证券为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2024 年 07 月 02
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
36 金增加开源证券为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2024 年 07 月 08
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日
告
37 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 基金管理人网站 2024 年 07 月 19
2024 年第 2 季度报告 日
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
38 金增加华福证券为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2024 年 07 月 19
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日
告
诺安基金管理有限公司旗下基金 2024 年 《证券时报》、《上海证 2024 年 07 月 19
39 第 2 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日
《证券日报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
40 金增加财达证券为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2024 年 07 月 22
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2024 年 07 月 30
41 金的销售机构由中植基金变更为华源证 券报》、《中国证券报》、 日
券的公告 《证券日报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
42 金增加腾安基金为销售机构并开通定投、 《上海证券报》、《证券 2024 年 08 月 06
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 日报》 日
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
43 金增加第一创业证券为销售机构并开通 券报》、《中国证券报》、 2024 年 08 月 13
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 《证券日报》 日
的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
44 金增加西部证券为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2024 年 08 月 19
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
45 金增加国新证券为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2024 年 08 月 19
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
46 金增加邮储银行邮你同赢平台为销售机 券报》、《中国证券报》、 2024 年 08 月 20
构并开通定投、转换业务及参加基金费率 《证券日报》 日
优惠活动的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
47 金增加万联证券为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2024 年 08 月 23
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
48 金增加玄元保险为销售机构并开通定投、 《上海证券报》、《中国 2024 年 08 月 27
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 证券报》、《证券日报》 日
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
49 金增加东海证券为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2024 年 08 月 27
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
50 金增加度小满基金为销售机构并开通定 券报》、《中国证券报》、 2024 年 08 月 29
投、转换业务及参加基金费率优惠活动的 《证券日报》 日
公告
51 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 基金管理人网站 2024 年 08 月 30
2024 年中期报告 日
诺安基金管理有限公司旗下基金 2024 年 《证券时报》、《上海证 2024 年 08 月 30
52 中期报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日
《证券日报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
53 金增加东方财富证券为销售机构并开通 《证券时报》、《上海证 2024 年 09 月 03
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 券报》、《证券日报》 日
的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
54 金增加华夏财富为销售机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2024 年 09 月 06
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》、《证券日报》 日
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
55 金增加天相投顾为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2024 年 09 月 06
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
56 金增加挖财基金为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2024 年 09 月 10
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2024 年 09 月 10
57 金增加厦门鑫鼎盛为销售机构并开通定 券报》、《中国证券报》、 日
投、转换业务及参加基金费率优惠活动的 《证券日报》
公告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
58 金增加大河财富为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2024 年 09 月 13
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日
告
诺安基金管理有限公司关于暂停海银基 《证券时报》、《上海证 2024 年 09 月 18
59 金销售有限公司办理旗下基金销售相关 券报》、《中国证券报》、 日
业务的公告 《证券日报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
60 金增加国金证券为销售机构并开通定投、 《上海证券报》、《证券 2024 年 10 月 10
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 日报》 日
告
诺安基金管理有限公司旗下基金 2024 年 《证券时报》、《上海证 2024 年 10 月 25
61 第 3 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日
《证券日报》
62 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 基金管理人网站 2024 年 10 月 25
2024 年第 3 季度报告 日
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
63 金增加广发证券为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2024 年 11 月 07
转换业务及相关基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证
64 金增加普益基金为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2024 年 12 月 16
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日
告
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基
65 金增加大智慧基金为销售机构并开通定 《证券时报》、《上海证 2024 年 12 月 27
投、转换业务及参加基金费率优惠活动的 券报》、《中国证券报》 日
公告
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类 序 持有基金份额比 期初 申购 赎回
别 号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中小盘精选股票型证券投资基金募集的文件。
②《诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》。
③《诺安中小盘精选混合型证券投资基金托管协议》。
④《诺安基金管理有限公司关于诺安中小盘精选股票型证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。
⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑥报告期内诺安中小盘精选混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2025 年 03 月 31 日
粤公网安备