宏利转型机遇股票A

泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金
2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告 ......43

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50

7.12 投资组合报告附注 ...... 50
§8 基金份额持有人信息...... 51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51
§9 开放式基金份额变动...... 52
§10 重大事件揭示...... 52

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52

10.4 基金投资策略的改变 ...... 52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53
§11 备查文件目录...... 56

11.1 备查文件目录 ...... 56

11.2 存放地点 ...... 57

11.3 查阅方式 ...... 57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金

基金简称 泰达转型机遇股票

基金主代码 000828

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 18 日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 1,870,855,219.79 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 泰达转型机遇股票 A 泰达转型机遇股票 C

金简称

下属分级基金的交 000828 012800

易代码

报告期末下属分级 1,650,669,111.77 份 220,186,108.02 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，深度挖掘中国经济
转型中产生的各类投资机遇，力争为投资者获取超越业绩比较基准
的收益。

投资策略 以中国经济转型过程中产生的各类投资机遇作为主线，并通过“自
上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金资产组合。一方面，
本基金在对国内外宏观经济发展趋势、相关政策深入研究的基础上，
从“自上而下”的角度对大类资产进行优化配置，并优选受益行业；
另一方面，本基金凭借多年来不断积累形成的选股框架，从商业模
式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等方面出发，以“自下而上”
的视角精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司，力求在抵御
各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。

业绩比较基准 85%×中证 800 指数收益率+15%×中证综合债指数收益率。

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其长期
预期收益及预期风险均高于混合型、债券型和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 徐娇娇 许俊

负责人 联系电话 66577766 95566

电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-698-8888 95566

传真 010-66577666 010-66594942


注册地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 北京市西城区复兴门内大街 1 号
人寿金融中心 6 层 02-07 单元

办公地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 北京市西城区复兴门内大街 1 号
人寿金融中心 6 层 02-07 单元

邮政编码 100026 100818

法定代表人 傅国庆 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.mfcteda.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司 北京市朝阳区针织路 23 号楼中
国人寿金融中心6层02-07单元

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

和指标 泰达转型机遇股票 A 泰达转型机遇股票 C

本期已实现收益 -1,122,208,068.99 -130,205,623.85

本期利润 -374,885,368.94 -53,023,761.29

加权平均基金份

-0.2220 -0.2558
额本期利润
本期加权平均净

-7.78% -9.05%
值利润率
本期基金份额净

-6.01% -6.16%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 853,179,344.29 112,065,052.17
润

期末可供分配基 0.5169 0.5090
金份额利润

期末基金资产净 5,316,124,012.21 707,190,624.20

值

期末基金份额净 3.221 3.212
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 288.83% -5.70%
值增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4.根据泰达宏利基金管理有限公司 2021 年 7 月 10 日发布的《关于泰达宏利转型机遇股票型
证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同及托管协议的公告》，泰达宏利基金管理有限公司决定
自 2021 年 7 月 12 日起，对旗下泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金增加收取销售服务费的 C
类份额并相应修订基金合同和托管协议。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰达转型机遇股票 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 18.12% 2.15% 7.62% 0.89% 10.50% 1.26%

过去三个月 15.91% 2.54% 4.65% 1.25% 11.26% 1.29%

过去六个月 -6.01% 2.53% -8.14% 1.24% 2.13% 1.29%

过去一年 4.88% 2.67% -9.59% 1.03% 14.47% 1.64%

254.53

过去三年 274.53% 2.41% 20.00% 1.06% 1.35%
%


自基金合同生效起 226.88

288.83% 2.15% 61.95% 1.27% 0.88%
至今 %

泰达转型机遇股票 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 18.09% 2.14% 7.62% 0.89% 10.47% 1.25%

过去三个月 15.79% 2.54% 4.65% 1.25% 11.14% 1.29%

过去六个月 -6.16% 2.54% -8.14% 1.24% 1.98% 1.30%

自基金合同生效起

-5.70% 2.68% -7.84% 1.04% 2.14% 1.64%
至今

注：本基金的业绩比较基准：85%×中证 800 指数收益率+15%×中证综合债指数收益率

本基金选择以中证 800 指数作为股票投资的业绩比较基准。中证 800 指数是由中证指数有限
公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 800 只 A 股作为样本的综合性指数；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，目前中证 800 指数样本覆盖了沪深市场七成左右的市值，具有良好的市场代表性。本基金主要投资于转型机遇主题上市公司股票，投资标的与中证 800 指数成分股重合度较高。因此，中证 800 指数适合作为本基金的业绩比较基准。

本基金是股票型基金，基金在运作过程中将维持 80%-95%的股票资产，其余资产投资于债券
及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为 85%和 15%，并用中证综合债指数收益率代表债券资产收益率。因此，“85%×中证 800 指数收益率+15%×中证综合债指数收益率”是衡量本基金投资业绩的理想基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金在建仓期结束时及本报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51％；宏利投资管
理（香港）有限公司：49％。

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利消费服务混合型证券投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金、泰达宏利悠然养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金、泰达宏利景气领航两年
持有期混合型证券投资基金、泰达宏利中短债债券型证券投资基金、泰达宏利先进制造股票型证券投资基金、泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金在内的六十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

清华大学工学硕士；2012 年 7 月至 2014
年 3 月，任职于中邮创业基金管理有限公
司,担任 TMT 行业研究员；2014 年 3 月至
基金投资 2017 年 2015 年 6 月，任职于上海磐信投资管理有
王鹏 部 总 经 12 月 19 - 10 年 限公司，担任电子行业研究员；2015 年 6
理；基金 日 月，加入泰达宏利基金管理有限公司，任
经理 职于研究部，先后担任研究员、基金经理
等职，现任基金投资部总经理兼基金经理；
具有 10 年证券从业经验，具有基金从业资
格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场在经历美债收益率向上，以及俄乌冲突、国内疫情两个黑天鹅事件后，成长板块估值达到 2019 年以来新低，我们的投资方法在短期经历了很大的考验。但反观基本面，我们一直关注的储能、新能源车、光伏、风电（招标）、军工等行业板块多处在符合预期或者超预期的节奏上，股价和基本面的强烈反差也导致了二季度后半段的反转。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰达转型机遇股票 A 的基金份额净值为 3.221 元，本报告期基金份额净值增
长率为-6.01%，截至本报告期末泰达转型机遇股票 C 的基金份额净值为 3.212 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.16%，同期业绩比较基准收益率为-8.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为最差的时候已经过去，整体政策对经济增长体现出呵护的态势。相对平稳的宏观环境有利于我们自下而上基本面选手的投资。行业选择上我们除了继续聚焦未来三年大概率持续高景气的新兴行业外，对于今年受疫情影响导致低基数+反转明确+长期空间大的行业，哪怕复合增速低一些，也值得重视。

未来我们仍然坚持“投资景气行业龙头，追求戴维斯双击”的方法。力争选择那些长期空间大、短期业绩好的公司，回避短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升，长期超额收益大概率较为明显，但在讲逻辑不讲业绩的阶段会相对弱势，但拉长时间我们方法的风险收益比仍然会较为突出。

影响市场的因子太多，每个阶段都有不同的因子主导市场。我们要追求更高的胜率，就需要找出长期最客观的因子来做判断。我们坚持投资符合时代产业趋势的行业，特别是其中业绩增长出色的公司，努力获取超额收益。

本基金作为全市场基金，我们将按照我们投资景气行业龙头的投资方法，灵活选择业绩超预期概率更高的行业，力争把握中国经济转型的历史机遇。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 34,665,817.34 328,204,706.62

结算备付金 14,438,540.94 45,352,986.61

存出保证金 1,315,683.38 2,324,445.93

交易性金融资产 6.4.7.2 5,969,381,153.16 5,931,917,725.58

其中：股票投资 5,657,972,482.78 5,931,917,725.58

基金投资 - -

债券投资 311,408,670.38 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 72,848,673.03 115,078,687.85

应收股利 - -

应收申购款 50,841,872.19 32,953,425.57

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 54,357.22

资产总计 6,143,491,740.04 6,455,886,335.38

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 51,874,917.89 125,041,753.27

应付赎回款 47,226,226.10 24,812,086.00

应付管理人报酬 7,018,823.07 8,312,717.41

应付托管费 1,169,803.84 1,385,452.89

应付销售服务费 155,754.01 166,737.60

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 12,731,578.72 19,505,838.52

负债合计 120,177,103.63 179,224,585.69

净资产：

实收基金 6.4.7.10 1,870,855,219.79 1,831,629,553.09

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 4,152,459,416.62 4,445,032,196.60

净资产合计 6,023,314,636.41 6,276,661,749.69

负债和净资产总计 6,143,491,740.04 6,455,886,335.38

注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日,基金份额总额 1,870,855,219.79 份，其中泰达转型机遇股
票 A 基金份额总额 1,650,669,111.77 份，基金份额净值 3.221 元；泰达转型机遇股票 C 基金份额
总额 220,186,108.02 份，基金份额净值 3.212 元。
6.2 利润表
会计主体：泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1月 1 日至 2022 年62021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 -379,906,074.51 252,345,680.79

1.利息收入 551,568.20 77,647.20

其中：存款利息收入 6.4.7.13 551,568.20 77,647.20

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-” -1,213,291,510.22 33,645,626.34
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,222,612,302.51 32,331,668.32

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 1,178,869.82 -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 8,141,922.47 1,313,958.02

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 824,504,562.61 214,549,120.52
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 8,329,304.90 4,073,286.73
号填列）

减：二、营业总支出 48,003,055.72 9,329,718.26

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 40,228,023.15 3,428,688.21

2．托管费 6.4.10.2.2 6,704,670.55 571,448.00

3．销售服务费 6.4.10.2.3 868,294.81 -

4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - -

5．利息支出 24,642.80 -

其中：卖出回购金融资产支 24,642.80 -
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 177,424.41 5,329,582.05

三、利润总额（亏损总额以 -427,909,130.23 243,015,962.53
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -427,909,130.23 243,015,962.53
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -427,909,130.23 243,015,962.53

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 1,831,629,553.09 - 4,445,032,196.60 6,276,661,749.69
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 1,831,629,553.09 - 4,445,032,196.60 6,276,661,749.69
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 39,225,666.70 - -292,572,779.98 -253,347,113.28
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -427,909,130.23 -427,909,130.23
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 39,225,666.70 - 135,336,350.25 174,562,016.95
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 987,300,845.99 - 1,886,761,329.83 2,874,062,175.82
购款

2

.基金赎 -948,075,179.29 - -1,751,424,979.58 -2,699,500,158.87
回款

（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 1,870,855,219.79 - 4,152,459,416.62 6,023,314,636.41
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 130,595,696.62 - 164,038,243.57 294,633,940.19
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 130,595,696.62 - 164,038,243.57 294,633,940.19
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 375,413,528.59 - 884,131,787.70 1,259,545,316.29
少以“-”
号填列）

（一）、

综 合 收 - - 243,015,962.53 243,015,962.53
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 375,413,528.59 - 641,115,825.17 1,016,529,353.76
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 661,118,908.58 - 1,063,423,819.48 1,724,542,728.06
购款

2

.基金赎 -285,705,379.99 - -422,307,994.31 -708,013,374.30
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 506,009,225.21 - 1,048,170,031.27 1,554,179,256.48
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：


傅国庆 王泉 石楠

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]125 号《关于准予泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 760,346,969.47 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 686 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 11 月 18 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 760,658,619.16 份基金份额，其中认购资金利息折合311,649.69 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据基金认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回
费用的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基
金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资的股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于转型机遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%；债券投资占基金资产的 0%-20%；权证投资占基金产净值的比例不高于 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：85%X 中证 800 指数收益率+15%X 中证综合债指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022
年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计详见附注 6.4.5。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订
后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(i)于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工
具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 328,204,706.62 元、45,352,986.61 元、

2,324,445.93 元、54,357.22 元、115,078,687.85 元和 32,953,425.57 元。新金融工具准则下以
摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为 328,237,585.88 元、45,373,395.41 元、2,325,491.93 元、0.00元、115,078,687.85 元和 32,953,448.73 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 5,931,917,725.58 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 5,931,917,725.58 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为
125,041,753.27 元、24,812,086.00 元、8,312,717.41 元、1,385,452.89 元、166,737.60 元、
19,253,401.00 元和 13,937.52 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 125,041,753.27 元、24,812,086.00 元、8,312,717.41 元、
1,385,452.89 元、166,737.60 元、19,253,401.00 元和 13,937.52 元。

i) 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交
易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在
“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量
类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日


活期存款 34,665,817.34

等于：本金 34,660,601.93

加：应计利息 5,215.41

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 34,665,817.34

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 4,859,063,173.40 - 5,657,972,482.78 798,909,309.38

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 309,274,442.04 1,976,436.88 311,408,670.38 157,791.46
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 309,274,442.04 1,976,436.88 311,408,670.38 157,791.46

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 5,168,337,615.44 1,976,436.88 5,969,381,153.16 799,067,100.84

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 34,698.05

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 12,556,505.78


其中：交易所市场 12,556,505.78

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 140,374.89

合计 12,731,578.72

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
泰达转型机遇股票 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,657,091,996.71 1,657,091,996.71

本期申购 708,361,663.64 708,361,663.64

本期赎回（以“-”号填列） -714,784,548.58 -714,784,548.58

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,650,669,111.77 1,650,669,111.77

泰达转型机遇股票 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 174,537,556.38 174,537,556.38

本期申购 278,939,182.35 278,939,182.35

本期赎回（以“-”号填列） -233,290,630.71 -233,290,630.71

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 220,186,108.02 220,186,108.02

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
泰达转型机遇股票 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 1,961,739,993.42 2,060,419,208.03 4,022,159,201.45

本期利润 -1,122,208,068.99 747,322,700.05 -374,885,368.94

本期基金份额交易产 13,647,419.86 4,533,648.07 18,181,067.93

生的变动数

其中：基金申购款 467,797,967.98 875,986,814.65 1,343,784,782.63

基金赎回款 -454,150,548.12 -871,453,166.58 -1,325,603,714.70

本期已分配利润 - - -

本期末 853,179,344.29 2,812,275,556.15 3,665,454,900.44

泰达转型机遇股票 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 205,793,787.17 217,079,207.98 422,872,995.15

本期利润 -130,205,623.85 77,181,862.56 -53,023,761.29

本期基金份额交易产 36,476,888.85 80,678,393.47 117,155,282.32
生的变动数

其中：基金申购款 180,662,950.54 362,313,596.66 542,976,547.20

基金赎回款 -144,186,061.69 -281,635,203.19 -425,821,264.88

本期已分配利润 - - -

本期末 112,065,052.17 374,939,464.01 487,004,516.18

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 362,266.03

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 168,921.79

其他 20,380.38

合计 551,568.20

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,222,612,302.51

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -1,222,612,302.51

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 13,813,439,382.08


减：卖出股票成本总额 14,994,065,479.16

减：交易费用 41,986,205.43

买卖股票差价收入 -1,222,612,302.51

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期未有股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,136,741.58

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 42,128.24
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,178,869.82

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 347,003,248.29
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 342,297,712.67
本总额

减：应计利息总额 4,662,403.43

减：交易费用 1,003.95

买卖债券差价收入 42,128.24

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内未有贵金属投资收益—买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内未有贵金属投资收益—赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内未有贵金属投资收益—申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 8,141,922.47

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 8,141,922.47

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 824,504,562.61

股票投资 824,346,771.15

债券投资 157,791.46

资产支持证券投资 -


基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 824,504,562.61

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 8,277,195.57

基金转换费收入 52,109.33

合计 8,329,304.90

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 76,367.52

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 32,549.52

账户维护费 9,000.00

合计 177,424.41

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(中国银行) 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 40,228,023.15 3,428,688.21

其中：支付销售机构的客户维护费 16,026,243.45 1,296,017.17

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 6,704,670.55 571,448.00

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰达转型机遇股票 A 泰达转型机遇股票 C 合计

泰达宏利基金管理有限公 - 95,798.83 95,798.83
司

合计 - 95,798.83 95,798.83

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰达转型机遇股票 A 泰达转型机遇股票 C 合计

泰达宏利基金管理有限公 - - -
司

合计 - - -

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值 X 0.30%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 34,665,817.34 362,266.03 86,817,563.97 58,462.06

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

星辉 2022 年 新股流

300834 环材 1 月 6 6 个月 通受限 55.57 30.03 635 35,286.95 19,069.05 -
日

天益 2022 年 新股流

301097 医疗 3 月 25 6 个月 通受限 52.37 47.83 249 13,040.13 11,909.67 -
日


兆讯 2022 年 新股流

301102 传媒 3 月 15 6 个月 通受限 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 -
日

军信 2022 年 新股流

301109 股份 4 月 6 6 个月 通受限 34.81 16.14 1,838 42,642.25 29,665.32 -
日

青木 2022 年 新股流

301110 股份 3 月 4 6 个月 通受限 63.1 39.85 202 12,746.20 8,049.70 -
日

佳缘 2022 年 新股流

301117 科技 1 月 7 6 个月 通受限 46.8 54.44 262 12,261.60 14,263.28 -
日

新特 2022 年 新股流

301120 电气 4 月 11 6 个月 通受限 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 -
日

采纳 2022 年 新股流

301122 股份 1 月 19 6 个月 通受限 50.31 70.37 301 15,143.31 21,181.37 -
日

奕东 2022 年 新股流

301123 电子 1 月 14 6 个月 通受限 37.23 25.39 656 24,422.88 16,655.84 -
日

西点 2022 年 新股流

301130 药业 2 月 16 6 个月 通受限 22.55 37.7 237 5,344.35 8,934.90 -
日

瑞德 2022 年 新股流

301135 智能 4 月 1 6 个月 通受限 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 -
日

哈焊 2022 年 新股流

301137 华通 3 月 14 6 个月 通受限 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 -
日

元道 2022 年 1 个月 新股未

301139 通信 6 月 30 内（含） 上市 38.46 38.46 5,651217,337.46217,337.46 -
日

嘉戎 2022 年 新股流

301148 技术 4 月 14 6 个月 通受限 38.39 23.9 516 19,809.24 12,332.40 -
日

中科 2022 年 新股流

301153 江南 5 月 10 6 个月 通受限 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 -
日

德石 2022 年 新股流

301158 股份 1 月 7 6 个月 通受限 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 -
日

301162 国能 2022 年 6 个月 新股流 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 -
日新 4 月 19 通受限


日

中科 2022 年 1 个月 新股未

301175 环保 6 月 30 内（含） 上市 3.82 3.82 63,694243,311.08243,311.08 -
日

标榜 2022 年 新股流

301181 股份 2 月 11 6 个月 通受限 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 -
日

唯科 2022 年 新股流

301196 科技 1 月 4 6 个月 通受限 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 -
日

大族 2022 年 新股流

301200 数控 2 月 18 6 个月 通受限 76.56 51.92 857 65,611.92 44,495.44 -
日

诚达 2022 年 新股流

301201 药业 1 月 12 6 个月 通受限 72.69 71.54 353 25,659.57 25,253.62 -
日

三元 2022 年 新股流

301206 生物 1 月 26 6 个月 通受限 109.3 45.69 945 68,859.00 43,177.05 -
日

华兰 2022 年 新股流

301207 疫苗 2 月 10 6 个月 通受限 56.88 56.42 569 32,364.72 32,102.98 -
日

联盛 2022 年 新股流

301212 化学 4 月 7 6 个月 通受限 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 -
日

中汽 2022 年 新股流

301215 股份 2 月 28 6 个月 通受限 3.8 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 -
日

万凯 2022 年 新股流

301216 新材 3 月 21 6 个月 通受限 35.68 29.84 1,120 39,961.60 33,420.80 -
日

腾远 2022 年 新股流

301219 钴业 3 月 10 6 个月 通受限 173.98 87.82 578 55,847.58 50,759.96 -
日

浙江 2022 年 新股流

301222 恒威 3 月 2 6 个月 通受限 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 -
日

盛帮 2022 年 1 个月 新股未

301233 股份 6 月 24 内（含） 上市 41.52 41.52 1,576 65,435.52 65,435.52 -
日

华康 2022 年 新股流

301235 医疗 1 月 21 6 个月 通受限 39.3 37.93 418 16,427.40 15,854.74 -
日

301236 软通 2022 年 6 个月 新股流 72.88 31.38 2,076100,865.92 65,144.88 -


动力 3 月 8 通受限

日

和顺 2022 年 新股流

301237 科技 3 月 16 6 个月 通受限 56.69 41.86 261 14,796.09 10,925.46 -
日

瑞泰 2022 年 新股流

301238 新材 6 月 10 6 个月 通受限 19.18 32.07 3,497 67,072.46112,148.79 -
日

杰创 2022 年 新股流

301248 智能 4 月 13 6 个月 通受限 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 -
日

华融 2022 年 新股流

301256 化学 3 月 14 6 个月 通受限 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 -
日

富士 2022 年 新股流

301258 莱 3 月 21 6 个月 通受限 48.3 41.68 295 14,248.50 12,295.60 -
日

铭利 2022 年 新股流

301268 达 3 月 29 6 个月 通受限 28.5 34.87 641 18,268.50 22,351.67 -
日

侨源 2022 年 新股流

301286 股份 6 月 6 6 个月 通受限 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 -
日

清研 2022 年 新股流

301288 环境 4 月 14 6 个月 通受限 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 -
日

必易 2022 年 新股流

688045 微 5 月 19 6 个月 通受限 55.15 61.98 3,939217,235.85244,139.22 -
日

景业 2022 年 新股流

688290 智能 4 月 21 6 个月 通受限 33.89 46.87 3,040103,025.60142,484.80 -
日

禾川 2022 年 新股流

688320 科技 4 月 21 6 个月 通受限 23.66 46.21 6,048143,095.68279,478.08 -
日

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6 个月的限售期。

3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
4、“新股流通受限受限期”指新股上市日至受限期结束日；“新股未上市受限期”指新股成功认购日至新股上市日。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债和同业存单以外的债
券、资产支持证券投资(2021 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2022 年 6 月 30 日，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 34,665,817.34 - - - 34,665,817.34

结算备付金 14,438,540.94 - - - 14,438,540.94

存出保证金 1,315,683.38 - - - 1,315,683.38

交易性金融资产 311,408,670.38 - - 5,657,972,482.78 5,969,381,153.16

应收申购款 55,640.79 - - 50,786,231.40 50,841,872.19

应收清算款 - - - 72,848,673.03 72,848,673.03

资产总计 361,884,352.83 - - 5,781,607,387.21 6,143,491,740.04

负债

应付赎回款 - - - 47,226,226.10 47,226,226.10

应付管理人报酬 - - - 7,018,823.07 7,018,823.07

应付托管费 - - - 1,169,803.84 1,169,803.84

应付清算款 - - - 51,874,917.89 51,874,917.89

应付销售服务费 - - - 155,754.01 155,754.01

其他负债 - - - 12,731,578.72 12,731,578.72

负债总计 - - - 120,177,103.63 120,177,103.63

利率敏感度缺口 361,884,352.83 - - 5,661,430,283.58 6,023,314,636.41

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 328,204,706.62 - - - 328,204,706.62

结算备付金 45,352,986.61 - - - 45,352,986.61

存出保证金 2,324,445.93 - - - 2,324,445.93

交易性金融资产 - - - 5,931,917,725.58 5,931,917,725.58

应收利息 - - - 54,357.22 54,357.22

应收申购款 52,993.76 - - 32,900,431.81 32,953,425.57

应收证券清算款 - - - 115,078,687.85 115,078,687.85

资产总计 375,935,132.92 - - 6,079,951,202.46 6,455,886,335.38

负债


应付赎回款 - - - 24,812,086.00 24,812,086.00

应付管理人报酬 - - - 8,312,717.41 8,312,717.41

应付托管费 - - - 1,385,452.89 1,385,452.89

应付证券清算款 - - - 125,041,753.27 125,041,753.27

应付销售服务费 - - - 166,737.60 166,737.60

应付交易费用 - - - 19,253,401.00 19,253,401.00

其他负债 - - - 252,437.52 252,437.52

负债总计 - - - 179,224,585.69 179,224,585.69

利率敏感度缺口 375,935,132.92 - - 5,900,726,616.77 6,276,661,749.69

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2022年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为5.17%，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有交易
性债券投资）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产80%-95%，其中投资于转型机遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%；债券投资占基金资产的 0%－20%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 5,657,972,482.78 93.93 5,931,917,725.58 94.51
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－债券投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产－ - - - -
权证投资

其他 - - - -

合计 5,657,972,482.78 93.93 5,931,917,725.58 94.51

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升

366,820,000.00 356,800,000.00
5%

分析

沪深 300 指数下降

-366,820,000.00 -356,800,000.00
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 5,655,942,986.44 5,929,352,851.28

第二层次 311,934,754.44 5,504.49

第三层次 1,503,412.28 2,559,369.81

合计 5,969,381,153.16 5,931,917,725.58

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换事项发生的当年年初为确认各层次之间的转换时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层
次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 5,657,972,482.78 92.10

其中：股票 5,657,972,482.78 92.10

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 311,408,670.38 5.07


其中：债券 311,408,670.38 5.07

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 49,104,358.28 0.80

8 其他各项资产 125,006,228.60 2.03

9 合计 6,143,491,740.04 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,656,874,482.45 93.92

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 58,766.40 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 687,802.84 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00

M 科学研究和技术服务业 46,162.51 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 285,308.80 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,657,972,482.78 93.93

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 605117 德业股份 1,443,793 404,103,222.77 6.71

2 600522 中天科技 13,443,647 310,548,245.70 5.16

3 300750 宁德时代 579,250 309,319,500.00 5.14

4 300014 亿纬锂能 3,037,200 296,127,000.00 4.92

5 002472 双环传动 8,658,644 275,691,224.96 4.58

6 000733 振华科技 2,012,200 273,598,834.00 4.54

7 688063 派能科技 857,151 267,602,542.20 4.44

8 002074 国轩高科 5,243,377 239,097,991.20 3.97

9 002594 比亚迪 685,200 228,507,348.00 3.79

10 002487 大金重工 4,923,100 205,440,963.00 3.41

11 002824 和胜股份 3,390,733 186,456,407.67 3.10

12 002850 科达利 1,146,444 182,284,596.00 3.03

13 002049 紫光国微 947,837 179,823,635.64 2.99

14 688122 西部超导 1,946,729 179,488,413.80 2.98

15 002459 晶澳科技 2,274,118 179,427,910.20 2.98

16 603688 石英股份 1,343,842 178,206,887.62 2.96

17 300568 星源材质 6,126,508 177,913,792.32 2.95

18 002812 恩捷股份 698,500 174,939,325.00 2.90

19 002056 横店东磁 6,240,647 166,126,023.14 2.76

20 603876 鼎胜新材 3,238,600 146,384,720.00 2.43

21 688116 天奈科技 774,384 131,242,600.32 2.18

22 300850 新强联 1,355,780 120,705,093.40 2.00

23 300593 新雷能 2,879,523 119,528,999.73 1.98

24 002245 蔚蓝锂芯 5,139,527 119,288,421.67 1.98

25 688733 壹石通 1,586,496 116,432,941.44 1.93

26 688707 振华新材 1,479,001 111,916,005.67 1.86

27 603606 东方电缆 1,390,161 106,486,332.60 1.77

28 603063 禾望电气 2,381,800 91,580,210.00 1.52

29 300763 锦浪科技 308,150 65,635,950.00 1.09

30 688390 固德威 182,707 57,189,118.07 0.95

31 300680 隆盛科技 1,952,300 50,603,616.00 0.84

32 300681 英搏尔 39,330 2,272,094.10 0.04

33 002518 科士达 34,800 1,064,880.00 0.02

34 688636 智明达 5,922 671,495.58 0.01

35 688320 禾川科技 6,048 279,478.08 0.00

36 688045 必易微 3,939 244,139.22 0.00

37 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.00

38 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.00

39 688290 景业智能 3,040 142,484.80 0.00

40 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.00

41 688227 品高股份 4,164 89,192.88 0.00


42 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00

43 301236 软通动力 2,076 65,144.88 0.00

44 301177 迪阿股份 792 58,766.40 0.00

45 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00

46 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00

47 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00

48 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00

49 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00

50 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00

51 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00

52 301109 军信股份 1,838 29,665.32 0.00

53 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00

54 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00

55 603051 鹿山新材 272 21,488.00 0.00

56 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00

57 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00

58 300834 星辉环材 635 19,069.05 0.00

59 301101 明月镜片 371 19,043.43 0.00

60 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00

61 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00

62 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00

63 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00

64 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00

65 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00

66 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00

67 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00

68 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00

69 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00

70 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00

71 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00

72 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00

73 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00

74 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00

75 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00

76 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00

77 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00

78 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00

79 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00

80 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00

81 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00

82 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00

83 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300750 宁德时代 523,235,517.93 8.34

2 600522 中天科技 518,409,474.51 8.26

3 002049 紫光国微 509,134,873.67 8.11

4 601012 隆基绿能 488,868,906.13 7.79

5 002192 融捷股份 413,581,874.83 6.59

6 002594 比亚迪 413,144,355.49 6.58

7 300919 中伟股份 405,973,006.06 6.47

8 601689 拓普集团 391,976,365.39 6.24

9 603799 华友钴业 371,134,133.73 5.91

10 000733 振华科技 367,855,318.07 5.86

11 002487 大金重工 332,704,007.41 5.30

12 300014 亿纬锂能 297,794,940.11 4.74

13 002371 北方华创 274,371,350.23 4.37

14 300568 星源材质 269,567,503.02 4.29

15 603606 东方电缆 248,641,224.61 3.96

16 002074 国轩高科 222,942,403.89 3.55

17 688122 西部超导 220,080,212.69 3.51

18 002245 蔚蓝锂芯 218,521,702.71 3.48

19 002850 科达利 211,978,828.38 3.38

20 002472 双环传动 202,494,248.45 3.23

21 000661 长春高新 196,317,077.01 3.13

22 300850 新强联 194,928,654.61 3.11

23 688599 天合光能 191,735,097.99 3.05

24 002459 晶澳科技 189,764,203.93 3.02

25 605117 德业股份 183,955,990.60 2.93

26 002056 横店东磁 179,545,264.43 2.86

27 002824 和胜股份 174,668,934.38 2.78

28 688116 天奈科技 168,087,366.68 2.68

29 688063 派能科技 165,369,782.27 2.63

30 600111 北方稀土 164,310,283.81 2.62

31 002812 恩捷股份 162,727,537.00 2.59

32 002531 天顺风能 157,473,433.77 2.51

33 603876 鼎胜新材 151,953,046.51 2.42

34 688032 禾迈股份 150,396,812.50 2.40

35 688298 东方生物 136,634,327.89 2.18

36 603659 璞泰来 134,324,613.95 2.14

37 002460 赣锋锂业 131,559,321.05 2.10


38 600563 法拉电子 126,748,202.00 2.02

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002192 融捷股份 610,824,824.11 9.73

2 601012 隆基绿能 508,569,873.90 8.10

3 600522 中天科技 507,832,567.66 8.09

4 002594 比亚迪 494,650,488.67 7.88

5 300750 宁德时代 489,492,802.14 7.80

6 601689 拓普集团 467,278,394.18 7.44

7 002487 大金重工 368,365,641.58 5.87

8 603799 华友钴业 331,716,124.83 5.28

9 002850 科达利 324,346,146.46 5.17

10 002049 紫光国微 318,681,694.38 5.08

11 300919 中伟股份 318,296,896.97 5.07

12 002245 蔚蓝锂芯 302,532,480.97 4.82

13 300014 亿纬锂能 286,245,553.23 4.56

14 002371 北方华创 279,819,491.90 4.46

15 300769 德方纳米 270,988,756.40 4.32

16 688599 天合光能 260,091,953.60 4.14

17 002531 天顺风能 249,339,769.90 3.97

18 603659 璞泰来 220,838,197.25 3.52

19 002466 天齐锂业 215,508,841.04 3.43

20 000661 长春高新 189,114,943.17 3.01

21 688032 禾迈股份 184,963,755.02 2.95

22 300450 先导智能 184,727,459.67 2.94

23 000792 盐湖股份 182,884,472.13 2.91

24 605117 德业股份 176,413,469.78 2.81

25 002028 思源电气 174,658,531.63 2.78

26 603688 石英股份 165,811,072.53 2.64

27 002837 英维克 156,117,247.93 2.49

28 300568 星源材质 153,705,941.18 2.45

29 600111 北方稀土 150,248,328.65 2.39

30 002459 晶澳科技 143,422,883.67 2.29

31 603985 恒润股份 141,906,066.89 2.26

32 000301 东方盛虹 141,056,058.68 2.25

33 688298 东方生物 138,937,139.32 2.21

34 300438 鹏辉能源 128,895,528.56 2.05


35 002460 赣锋锂业 127,404,730.43 2.03

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 13,895,773,465.21

卖出股票收入（成交）总额 13,813,439,382.08

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 311,408,670.38 5.17

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 311,408,670.38 5.17

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019674 22 国债 09 1,671,000 167,745,189.12 2.78

2 019666 22 国债 01 1,420,690 143,663,481.26 2.39

注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期没有投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，比亚迪股份有限公司于 2022 年 5 月 6 日曾受到深圳
市公安局大鹏分局消防监督管理大队公开处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,315,683.38

2 应收清算款 72,848,673.03

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 50,841,872.19

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 125,006,228.60

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

泰达转型

机遇股票 266,512 6,193.60 81,906,681.77 4.96 1,568,762,430.00 95.04
A
泰达转型

机遇股票 26,719 8,240.81 75,143,932.88 34.13 145,042,175.14 65.87
C

合计 293,231 6,380.14 157,050,614.65 8.39 1,713,804,605.14 91.61

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 泰达转型机遇股票 A 1,844,733.72 0.1118
理人所
有从业

人员持 泰达转型机遇股票 C 115,971.67 0.0527
有本基
金

合计 1,960,705.39 0.1048

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 泰达转型机遇股票 A 0~10
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 泰达转型机遇股票 C 0
基金

合计 0~10


本基金基金经理持有 泰达转型机遇股票 A 10~50

本开放式基金 泰达转型机遇股票 C 0

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰达转型机遇股票 A 泰达转型机遇股票 C

基金合同生效日

（2014 年 11 月 18 760,658,619.16 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 1,657,091,996.71 174,537,556.38
额总额

本报告期基金总申购 708,361,663.64 278,939,182.35
份额

减：本报告期基金总 714,784,548.58 233,290,630.71
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 1,650,669,111.77 220,186,108.02
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内，基金管理人于 2022 年 3 月 19 日发布了《泰达宏利基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告》，自 2022 年 3 月 18 日起，傅国庆先生离任公司总经理、首席信
息官职务，新任公司董事长（法定代表人）职务，并代任公司总经理职务不超过 6 个月。

2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚。

2、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东方财富 1 4,373,510,40 15.79 4,073,064.54 15.79 -
3.12

中信证券 3 2,603,405,58 9.40 2,424,559.84 9.40 -
4.66

天风证券 1 2,522,016,36 9.11 2,348,759.77 9.11 -
7.76

东吴证券 2 2,465,082,01 8.90 2,295,738.48 8.90 -
7.72

海通证券 2 2,199,793,79 7.94 2,048,670.44 7.94 -
8.50

华西证券 1 1,866,060,56 6.74 1,737,863.45 6.74 -
0.33

华创证券 1 1,711,414,15 6.18 1,593,839.57 6.18 -
0.09

长江证券 1 1,620,275,43 5.85 1,508,966.28 5.85 -
6.05

银河证券 2 1,397,703,27 5.05 1,301,683.71 5.05 -
3.66

信达证券 1 1,385,147,72 5.00 1,290,000.77 5.00 -
5.72

开源证券 1 1,159,512,31 4.19 1,079,857.38 4.19 -
5.02

国盛证券 2 819,745,828. 2.96 763,430.98 2.96 -
47

广发证券 1 722,020,686. 2.61 672,421.38 2.61 -
09

招商证券 1 492,821,292. 1.78 458,955.47 1.78 -


02

中信建投 3 466,653,914. 1.69 434,589.28 1.69 -

47

德邦证券 1 426,682,329. 1.54 397,368.27 1.54 -

09

国泰君安 1 375,025,140. 1.35 349,264.64 1.35 -

92

太平洋 2 353,012,042. 1.27 328,763.79 1.27 -

22

华安证券 1 295,768,100. 1.07 275,448.66 1.07 -

46

华泰证券 2 248,003,230. 0.90 230,968.69 0.90 -

45

兴业证券 1 188,694,814. 0.68 175,730.70 0.68 -

00

安信证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

财达证券 1 - - - - -

财信证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东方证券 3 - - - - -

东亚前海 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

华林证券 2 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

新时代证 1 - - - - -

券

浙商证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

注：(一)本基金本报告期新增开源证券 54492、浙商证券 394505、国联证券 55438、平安证券 55440、信达证券 38460 交易单元。


（二）交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

东方财富 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

长江证券 277,215,784. 27.89 - - - -
20

银河证券 - - - - - -

信达证券 428,570,750. 43.12 - - - -
27

开源证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

招商证券 9,429,770.40 0.95 - - - -

中信建投 - - - - - -

德邦证券 89,055,711.7 8.96 - - - -
0

国泰君安 189,640,983. 19.08 59,000,000.00 100.00 - -
00

太平洋 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -


安信证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

财信证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东亚前海 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

新时代证 - - - - - -
券

浙商证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、中国证监会要求的其他文件。

11.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
11.3 查阅方式

投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客户服务中心电话：400-698-8888 或 010-66555662。

泰达宏利基金管理有限公司
2022 年 8 月 31 日