华安新丝路主题股票A

华安新丝路主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要




华安新丝路主题股票型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日




基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月三十日
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§1 重要提示


1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独

立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 26 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况

基金简称 华安新丝路主题股票

基金主代码 001104

交易代码 001104

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 9 日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,374,236,343.28 份

基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明

本基金重点投资于与新丝路主题相关的子行业或企业，在严格控制风险
投资目标
的前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例

的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产

配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、

国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究

投资策略 和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资

时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和

不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投

资组合。个股选择方面通过对新丝路主题相关子行业的精选以及对行业

内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值。

业绩比较基准 80%×中证 800 指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债
风险收益特征
券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。




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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 陆滢 王永民
信息披露
联系电话 021-38969999 010-66594896
负责人
电子邮箱 luying@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008850099 95566

传真 021-68863414 010-66594942


2.4 信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联
www.huaan.com.cn
网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年

本期已实现收益 -293,594,874.57 224,801,080.63 -368,971,361.51

本期利润 -202,697,127.73 500,051,772.77 -38,156,292.03

加权平均基金份额本期利润 -0.1380 0.1649 -0.0094

本期基金份额净值增长率 -15.29% 14.99% 0.23%

3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末

期末可供分配基金份额利润 -0.2292 -0.0123 -0.1130

期末基金资产净值 1,187,786,864.57 1,987,883,887.23 3,263,910,295.71

期末基金份额净值 0.864 1.020 0.887

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣

金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

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2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 -7.69% 1.30% -9.59% 1.32% 1.90% -0.02%
过去六个月 -9.24% 1.15% -12.04% 1.19% 2.80% -0.04%
过去一年 -15.29% 1.08% -21.36% 1.07% 6.07% 0.01%
过去三年 -2.37% 1.04% -21.97% 0.98% 19.60% 0.06%
自基金成立起
-13.60% 1.36% -26.79% 1.31% 13.19% 0.05%
至今


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安新丝路主题股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 4 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日)




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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安新丝路主题股票型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图




注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。




3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限

公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈

阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、

华安未来资产管理有限公司。截至 2018 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安

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MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混

合、华安全球美元收益债券等 108 只开放式基金，管理资产规模达到 2756.06 亿元人民币。


4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
硕士研究生，具有基金从业资格，
10 年基金行业从业资格。
2008 年 7 月应届进入华安基金管
理有限公司，先后担任研究发展
部行业研究员、基金投资部基金
经理助理。2013 年 6 月至
2018 年 10 月，担任华安核心优
本基金的基金 2015-04-
杨鑫鑫 2018-10-31 10 年 选混合型证券投资基金的基金经
经理 09
理。2014 年 12 月至 2016 年 9 月
担任华安创新证券投资基金的基
金经理。2015 年 3 月至 2017 年
7 月担任华安新动力灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 4 月至 2018 年 10 月，担
任本基金的基金经理。
天津大学理学学士、加州大学洛
杉矶分校工学硕士研究生 8 年证
券、基金行业从业经验。曾任华
泰联合证券行业研究员。
2011 年 9 月加入华安基金，曾任
投资研究部高级研究员、基金投
资部基金经理助理。2015 年 3 月
起同时担任华安科技动力混合型
证券投资基金、华安安顺灵活配
本基金的基金
2018-10- 置混合型证券投资基金的基金经
谢振东 经理、基金投 - 8年
31 理。2015 年 3 月至 2016 年 9 月
资部副总监
同时担任华安动态灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。
2017 年 6 月起，同时担任华安文
体健康主题灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2018 年
8 月起，同时担任华安安华灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。2018 年 10 月起，同时担
任本基金的基金经理。
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硕士研究生，6 年基金及相关行
业从业经验。曾任融通基金管理
有限公司研究员、平安养老保险
本基金的基金 2018-10-
谢昌旭 - 6年 股份有限公司权益投资经理。
经理 31
2018 年 9 月加入华安基金，
2018 年 10 月起，担任本基金的
基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵

从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说

明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风

险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管

理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资

组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研

究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮

件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，

以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组

合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需

要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交

易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制

原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投

资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司

名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法

合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须

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以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合

投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险

管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司

旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公

司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平

交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），

定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易

日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。


4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、

5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。


4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同

基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行

间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对

基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，

对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的

交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数

为 4 次，未出现异常交易。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2018 年受到金融去杠杆影响，国内流动性环境持续收紧，经济从二季度开始持续下行，基建

投资持续回落。居民消费也受到居民去杠杆、P2P 风险频发等影响也持续回落，其中地产链、汽车

等可选消费大幅下行。此外中美贸易冲突、全球经济回落对外需也造成较大冲击。因此 2018 年

A 股市场在年初躁动之后，全年出现了较大幅度的下跌，沪深 300 指数下跌 25.31%，创业板指数

下跌 28.65%，其中一带一路主题相关板块全年大体和市场持平。基于对市场的判断，本基金全年

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保持中性偏低的仓位，报告期内净值跑赢基准。

结构方面，本基金继续围绕一带一路主题进行布局，行业配置主要集中在建筑、机械设备、电

力设备、大消费等板块。在四季度逐步增加了基本面预期逐步见底、估值进入合理偏低区间、竞争

优势较强的优质公司的配置。


4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2018 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.864 元，本报告期份额净值增长率为-15.29%，

同期业绩比较基准增长率为-21.36%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2019 年，我们认为随着政府逆周期调节的政策不断出台，国内经济有望在 2019 年下半年

逐步企稳；中美贸易冲突将是中长期内中国发展将持续面对的问题，但我们认为中国经济由于存在

庞大的内需市场、全面的产业链配套优势以及未来较长一段时间内持续存在的工程师红利，在全球

竞争中仍然具备较强的竞争力，同时我们也欣喜的看到国内不少制造业龙头公司竞争力不断提升，

技术上取得持续突破，具备了国际化的雏形；在年底的中央经济工作会议上资本市场得到了更高程

度的重视，我们预期政府将进行持续的资本市场制度改革，同时政府逐步对民营企业的部分政策进

行纠偏，我们始终认为，转型升级才是中国经济未来健康发展的必由之路，而在这一过程中，资本

市场、企业家精神扮演着至关重要的角色；从从估值水平来看，目前和历史、大类资产、国际相比，

A 股估值都处于具有吸引力的水平。综上所述，我们对 2019 年的股票市场保持较为乐观的态度，

围绕“一带一路”受益的相关行业和公司，选择风险收益比高的投资标的构建投资组合，努力为持有

人达成“承担较低风险获取中长期合意回报”的投资目标。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所

持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，

评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确

定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行

进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营

部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具

备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原

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则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按

约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华安新丝路主题股票型证券投资

基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金

合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽

的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的

规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回

价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持

有人利益的行为。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 审计报告


本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字

出具了安永华明（2019）审字第 60971571_B15 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度
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报告正文查看审计报告全文。


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表

会计主体：华安新丝路主题股票型证券投资基金

报告截止日：2018 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末
资产
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 220,733,939.86 352,932,188.29

结算备付金 3,869,391.46 689,036.84

存出保证金 - -

交易性金融资产 986,368,885.45 1,721,718,066.00

其中：股票投资 986,368,885.45 1,721,718,066.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 47,104.39 73,606.32

应收股利 - -

应收申购款 28,800.20 105,866.15

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,211,048,121.36 2,075,518,763.60

负债和所有者权益 本期末 上年度末

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2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 18,653,977.20 77,924,681.96

应付赎回款 255,031.49 5,445,428.06

应付管理人报酬 1,544,476.94 2,523,493.10

应付托管费 257,412.84 420,582.19

应付销售服务费 - -

应付交易费用 2,150,331.72 918,549.64

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 400,026.60 402,141.42

负债合计 23,261,256.79 87,634,876.37

所有者权益： - -

实收基金 1,374,236,343.28 1,948,149,533.58

未分配利润 -186,449,478.71 39,734,353.65

所有者权益合计 1,187,786,864.57 1,987,883,887.23

负债和所有者权益总计 1,211,048,121.36 2,075,518,763.60

注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.864 元，基金份额总额

1,374,236,343.28 份。


7.2 利润表

会计主体：华安新丝路主题股票型证券投资基金

本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

单位：人民币元
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本期 上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至

2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

一、收入 -171,440,714.21 560,903,999.30

1.利息收入 1,727,044.87 5,772,208.89

其中：存款利息收入 1,726,424.16 3,188,818.92

债券利息收入 620.71 3,861.96

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 2,579,528.01

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -264,182,000.13 277,848,516.71

其中：股票投资收益 -292,378,866.05 216,134,230.76

基金投资收益 - -

债券投资收益 218,468.49 1,036,598.14

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 27,978,397.43 60,677,687.81

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
90,897,746.84 275,250,692.14
列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 116,494.21 2,032,581.56

减：二、费用 31,256,413.52 60,852,226.53

1．管理人报酬 21,332,202.57 45,282,441.32

2．托管费 3,555,367.15 7,547,073.58

3．销售服务费 - -

4．交易费用 5,935,429.42 7,552,582.93

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
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7．其他费用 433,414.38 470,128.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号填
-202,697,127.73 500,051,772.77
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -202,697,127.73 500,051,772.77


7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安新丝路主题股票型证券投资基金

本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益
1,948,149,533.58 39,734,353.65 1,987,883,887.23
（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -202,697,127.73 -202,697,127.73

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数
-573,913,190.30 -23,486,704.63 -597,399,894.93
（净值减少以“-”号填列）



其中：1.基金申购款 56,922,383.37 -2,968,555.35 53,953,828.02

2.基金赎回款 -630,835,573.67 -20,518,149.28 -651,353,722.95

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益
1,374,236,343.28 -186,449,478.71 1,187,786,864.57
（基金净值）

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上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益
3,679,551,638.57 -415,641,342.86 3,263,910,295.71
（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 500,051,772.77 500,051,772.77

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数
-1,731,402,104.99 -44,676,076.26 -1,776,078,181.25
（净值减少以“-”号填列）



其中：1.基金申购款 691,309,928.51 -13,432,525.18 677,877,403.33

2.基金赎回款 -2,422,712,033.50 -31,243,551.08 -2,453,955,584.58

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益
1,948,149,533.58 39,734,353.65 1,987,883,887.23
（基金净值）


报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林


7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

华安新丝路主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）证监许可[2015]284 号《关于准予华安新丝路主题股票型证券投资基金注册

的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015 年


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4 月 9 日生效，首次设立募集规模为 7,822,760,569.56 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续

期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行

股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券

（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、货币市

场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证

监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其

纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 80%-95%，其中，投资于新丝路

主题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金业绩比较基准：80%×中证 800 指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。


7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计

准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会

计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》

、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度

报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》

、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中

国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。


7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

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本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。


7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。


7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


7.4.6税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂

免征收印花税。



7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融

业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式

证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收

入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得

的利息收入属于金融同业往来利息收入；


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根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债

券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理

人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，

自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简

易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值

税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后

月份的增值税应纳税额中抵减。



7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加



根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂

行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单

位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业

费附加的单位外）及地方教育费附加。



7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，

暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。



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7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，

暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入

应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股

期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化

个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。


7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
基金管理人的股东（2018 年 12 月 5 日
国泰君安创新投资有限公司
前）
基金管理人的股东（2018 年 12 月 5 日
上海国际信托有限公司
前）
基金管理人的股东（自 2018 年 12 月
国泰君安证券股份有限公司
5 日起）、基金销售机构
基金管理人的股东（自 2018 年 12 月
上海上国投资产管理有限公司
5 日起）
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司

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注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.根据华安基金管理有限公司于 2018 年 12 月 7 日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东

会第五十六次会议决议、第五十九次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2012 号文

核准，华安基金管理有限公司股东国泰君安创新投资有限公司、上海国际信托有限公司将各持有的

华安基金管理有限公司 20%的股权分别转让给国泰君安证券股份有限公司和上海上国投资产管理有

限公司。自 2018 年 12 月 5 日起，华安基金管理有限公司股东变更为国泰君安证券股份有限公司、

上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司

和国泰君安投资管理股份有限公司。


7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。


7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。


7.4.8.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。


7.4.8.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。


7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
国泰君安 - - 506,491.39 23.55%
上年度可比期间
关联方名称
2017年1月1日至2017年12月31日

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当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
国泰君安 - - - -
注：（1）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、

经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取

方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

（2）通过国泰君安交易单元进行的交易本期实际期间为 2018 年 12 月 5 日至 12 月 31 日。


7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 21,332,202.57 45,282,441.32

其中：支付销售机构的客户维护费 9,047,147.22 19,609,462.55

注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。


7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 3,555,367.15 7,547,073.58

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费
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E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。


7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。


7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况



无。


7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。


7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 220,733,939.86 1,709,454.29 352,932,188.29 3,162,854.90


7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。


7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票

流通
期末 期末
证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单
成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股)
总额 总额
型
60186 紫金 2018- 2019- 认购 3.14 3.14 15,970 50,145 50,145 -
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0 银行 12-20 01-03 新发 .00 .80 .80
证券


7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末
备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价
60003 中信证 2018- 重大事 2019- 2,900,200.0 46,432,202.0
16.01 17.15 49,820,004.93 -
0 券 12-25 项停牌 01-10 0 0


7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。


7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。


7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期

限不长，公允价值与账面价值相若。



7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币 939,886,537.65 元，属于第二层次的余额为人民币 46,482,347.80 元，属

于第三层次的余额为人民币 0.00 元（于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,721,603,670.35 元，属于第二层次的
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 华安新丝路主题股票型证券投资基金 2018 年年度报告摘要


余额为人民币 114,395.65 元，属于第三层次的余额为人民币 0.00 元）。



7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开

发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股

票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值

的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。



7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生

变动。



7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。



7.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。



7.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于 2019 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产
序号 项目 金额
的比例（%）

1 权益投资 986,368,885.45 81.45

其中：股票 986,368,885.45 81.45

2 固定收益投资 - -


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其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金
- -
融资产

6 银行存款和结算备付金合计 224,603,331.32 18.55

7 其他各项资产 75,904.59 0.01

8 合计 1,211,048,121.36 100.00




8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 22,377,610.78 1.88
B 采矿业 48,446,902.37 4.08

C 制造业 528,309,993.56 44.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,622,608.00 2.33

E 建筑业 33,609,267.17 2.83
F 批发和零售业 29,800,258.68 2.51
G 交通运输、仓储和邮政业 12,217,508.00 1.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,957,659.13 0.16
J 金融业 98,966,930.80 8.33
K 房地产业 50,536,535.82 4.25
L 租赁和商务服务业 23,726,949.40 2.00
M 科学研究和技术服务业 - -


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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 62,643,057.74 5.27
R 文化、体育和娱乐业 46,153,604.00 3.89
S 综合 - -

合计 986,368,885.45 83.04


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(％)
1 600519 贵州茅台 99,100 58,469,991.00 4.92
2 000002 万 科Ａ 2,121,601 50,536,535.82 4.25
3 600030 中信证券 2,900,200 46,432,202.00 3.91
4 002311 海大集团 1,857,554 43,039,526.18 3.62
5 300015 爱尔眼科 1,400,816 36,841,460.80 3.10
6 000726 鲁 泰Ａ 3,536,900 34,343,299.00 2.89
7 601098 中南传媒 2,727,400 34,092,500.00 2.87
8 000333 美的集团 813,368 29,980,744.48 2.52
9 002415 海康威视 1,160,100 29,884,176.00 2.52
10 601933 永辉超市 3,786,564 29,800,258.68 2.51


8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）
1 600030 中信证券 65,837,820.82 3.31
2 600519 贵州茅台 58,901,520.75 2.96
3 000002 万 科Ａ 53,752,467.87 2.70
4 600837 海通证券 51,967,508.11 2.61
5 601333 广深铁路 46,711,174.05 2.35
6 600597 光明乳业 45,127,880.29 2.27

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7 600547 山东黄金 43,882,536.55 2.21
8 002311 海大集团 42,083,404.84 2.12
9 600598 北大荒 41,699,590.82 2.10
10 600600 青岛啤酒 41,585,209.78 2.09
11 600276 恒瑞医药 40,463,461.14 2.04
12 300015 爱尔眼科 39,640,650.54 1.99
13 000783 长江证券 37,694,718.26 1.90
14 600879 航天电子 36,531,639.43 1.84
15 601336 新华保险 36,195,972.65 1.82
16 000069 华侨城Ａ 35,221,581.44 1.77
17 600583 海油工程 34,271,114.22 1.72
18 000333 美的集团 31,730,051.83 1.60
19 002262 恩华药业 31,595,228.32 1.59
20 002415 海康威视 31,452,918.00 1.58
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。




8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）
1 002262 恩华药业 128,621,764.43 6.47
2 000069 华侨城Ａ 127,126,105.30 6.40
3 601117 中国化学 121,026,125.12 6.09
4 600048 保利地产 89,338,299.44 4.49
5 002051 中工国际 89,311,011.08 4.49
6 000726 鲁 泰Ａ 81,310,524.44 4.09
7 000528 柳 工 80,505,967.92 4.05
8 601098 中南传媒 71,395,288.79 3.59
9 600489 中金黄金 70,315,552.72 3.54
10 601857 中国石油 69,167,036.28 3.48
11 600028 中国石化 68,212,219.25 3.43
12 600718 东软集团 68,019,218.56 3.42
13 601328 交通银行 65,524,562.38 3.30
14 002465 海格通信 60,017,864.71 3.02
15 002041 登海种业 57,164,230.64 2.88
16 600612 老凤祥 52,551,284.64 2.64
17 000729 燕京啤酒 51,762,150.75 2.60
18 600837 海通证券 48,178,392.78 2.42

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19 600479 千金药业 44,961,787.30 2.26
20 300251 光线传媒 43,753,305.00 2.20
21 601179 中国西电 43,498,071.27 2.19
22 600170 上海建工 41,047,089.86 2.06
23 000895 双汇发展 41,019,866.79 2.06
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。




8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,608,982,532.04

卖出股票的收入（成交）总额 2,142,850,593.38

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额

（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。


8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。



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8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股

指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析

确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟

投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期

货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，

以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。


8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 47,104.39

5 应收申购款 28,800.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

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9 合计 75,904.59


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
允价值 值比例(%)
1 600030 中信证券 46,432,202.00 3.91 发行股份购买资产


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无.


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份



持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
27,036 1,303,124,592.
50,829.87 71,111,750.49 5.17% 94.83%
79


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 251,446.46 0.02%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。


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本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。


§10 开放式基金份额变动


单位：份

基金合同生效日(2015 年 4 月 9 日)基金份额总额 7,822,760,569.56

本报告期期初基金份额总额 1,948,149,533.58

本报告期基金总申购份额 56,922,383.37

减：本报告期基金总赎回份额 630,835,573.67

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,374,236,343.28



注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

2018 年 2 月 13 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，

翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

报告期内，2018 年 8 月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已

按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的

诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。



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11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 100,000.00 元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2018 年 4 月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措

施的决定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升

公司内部控制和风险管理能力。2018 年 5 月，公司已通过上海证监局的检查验收。

除上述情况外，本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量
额的比例 比例
中信金通 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
西南证券 1 1,537,435,637.64 41.02% 1,431,796.29 41.38% -
国泰君安 1 1,000,478,575.22 26.69% 911,742.11 26.35% -
长江证券 1 525,583,869.34 14.02% 478,966.44 13.84% -
中泰证券 1 458,815,750.12 12.24% 427,296.16 12.35% -
安信证券 1 225,569,689.50 6.02% 210,071.63 6.07% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高

质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金

投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

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2、券商专用交易单元选择程序：

(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选

交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2) 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易

单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行

审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。



3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例
国泰君安 4,152,389.20 100.00% - - - -



华安基金管理有限公司

二〇一九年三月三十日




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